中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第2页共29页
1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第3页共29页
2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银优选混合
场内简称 中银优选
基金主代码 163807
交易代码 163807
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009 年 4 月 3 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 350,810,174.32 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长，投资于能够
分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司，在
控制投资风险的前提下，为基金投资人寻求中长期资本增值机会。
投资策略
本基金的资产配置将贯彻“自上而下” 的策略，根据全球宏观形势、中国
经济发展（包括经济运行周期变动、市场利率变化、市场估值、证券市
场动态等），对基金资产在股票、债券和现金三大类资产类别间的配置
进行实时监控，并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例。
本基金将按照“ 自上而下” 和“自下而上” 相结合的方式对各细分行业进行
分类、排序和优选。通过对全球经济和产业格局的变化、国家经济政策
取向、国内产业结构变动进行定性和定量的综合分析，把握行业基本面
发展变化的脉络，评估行业的相对优势，从而对行业进行优选。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数；债券投资部分的
业绩比较基准为中信标普国债指数。
本基金的整体业绩基准＝沪深 300 指数×65% + 中信标普国债指数×35%
。
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金，高于债
券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 程明 蒋松云
联系电话 021-38834999 010-66105799
信息披露
负责人
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第4页共29页
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告摘要的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号中银大厦 26 层
3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 421,154,685.93
本期利润 483,283,752.25
加权平均基金份额本期利润 0.8741
本期基金份额净值增长率 57.23%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润 0.9642
期末基金资产净值 689,065,930.87
期末基金份额净值 1.9642
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采
用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末
未分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
的已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分
配利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -18.54% 3.72% -4.67% 2.28% -13.87% 1.44%
过去三个月 10.93% 2.81% 7.90% 1.70% 3.03% 1.11%
过去六个月 57.23% 2.22% 18.42% 1.47% 38.81% 0.75%
过去一年 84.86% 1.73% 64.98% 1.20% 19.88% 0.53%
过去三年 135.41% 1.39% 55.87% 0.97% 79.54% 0.42%
自基金合同生 172.89% 1.25% 60.65% 1.00% 112.24% 0.25%中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第5页共29页
效起至今
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2009 年 4 月 3 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月内为建仓期，截至建仓结束时本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十一部分（二）的规定，即本基金投资组合中，股票投资的比例范围为
基金资产的 30%－80%；债券、权证、资产支持证券、货币市场工具及国家证券监管机构允许基金
投资的其他金融工具占基金资产的比例范围为 20－70% ；其中现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5% ，持有权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。对于中国证监会允许投
资的创新金融产品，将依据有关法律法规进行投资管理。
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
中银基金管理有限公司前身为中银国际基金管理有限公司，于 2004 年 8 月 12 日正式成立，由中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第6页共29页
中银国际和美林投资管理合资组建（2006 年 9 月 29 日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有
限公司合并，合并后新公司名称为“ 贝莱德投资管理有限公司”）。2007 年 12 月 25 日，经中国证券
监督管理委员会批复，同意中国银行股份有限公司直接控股中银基金。公司注册地为中国上海市，
注册资本为一亿元人民币，其中中国银行拥有 83.5％的股权，贝莱德投资管理拥有 16.5％的股权。
截至 2015 年 6 月 30 日，本管理人共管理四十九只开放式证券投资基金：中银中国精选混合型开放
式证券投资基金、中银货币市场证券投资基金、中银持续增长股票型证券投资基金、中银收益混合
型证券投资基金、中银动态策略股票型证券投资基金、中银稳健增利债券型证券投资基金、中银行
业优选灵活配置混合型证券投资基金、中银中证 100 指数增强型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活
配置混合型证券投资基金、中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金、中银稳健双利债券型证券
投资基金、中银全球策略证券投资基金（FOF ）、上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基
金、中银转债增强债券型证券投资基金、中银中小盘成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券
型证券投资基金、中银沪深 300 等权重指数证券投资基金(LOF)、中银主题策略股票型证券投资基
金、中银保本混合型证券投资基金、中银理财 14 天债券型证券投资基金、中银理财 60 天债券型发
起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、中银理财 7 天债券型证券投资基金、中银理财
30 天债券型证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、中银标普全球精选自然资
源等权重指数证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、中银美丽中国股票型证券投资基
金、中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、中银保本二号混合型证券投资基金、
中银互利分级债券型证券投资基金、中银惠利纯债半年定期开放债券型证券投资基金、中银中高等
级债券型证券投资基金、中银理财 21 天债券型证券投资基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、
中银活期宝货币市场基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银健康生活股票型证券投
资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、中银薪钱包货币市场基金、中银产业债一年定期开放
债券型证券投资基金、中银新经济灵活配置混合型证券投资基金、中银安心回报半年定期开放债券
型证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券
投资基金、中银新动力股票型证券投资基金、中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金、中银新
趋势灵活配置混合型证券投资基金、中银智能制造股票型证券投资基金，同时管理着多个特定客户
资产管理投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第7页共29页
王伟
本基金的基金
经理、中银美
丽中国基金基
金经理、中银
中小盘基金基
金经理、中银
智能制造基金
基金经理
2015-05-
28
- 5
工学硕士。2010 年加入中银基金
管理有限公司，曾任研究员、基
金经理助理。2015 年 2 月至今任
中银美丽中国股票基金基金经理，
2015 年 3 月至今任中银中小盘基
金基金经理，2015 年 5 月至今任
中银优选基金基金经理，2015 年
6 月至今任中银智能制造基金基
金经理。具有 5 年证券从业年限。
具备基金从业资格。
张琦
本基金的基金
经理、中银策
略基金基金经
理、中银健康
生活基金基金
经理
2011-09-
26
2015-05-28 10
中银基金管理有限公司副总裁
（VP），经济学硕士。2005 年
加入中银基金管理有限公司，先
后担任研究员、基金经理助理等
职。2010 年 7 月至 2014 年 1 月
任中银增长基金基金经理，
2011 年 9 月至 2015 年 5 月任中
银优选基金基金经理，2013 年
5 月至 2015 年 5 月任中银策略基
金基金经理，2014 年 5 月至
2015 年 5 月任中银健康生活基金
基金经理。具有 10 年证券从业年
限。具备基金从业资格。
注：1、首任基金经理的“任职日期” 为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司
决定确定的聘任日期，基金经理的“ 离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关
法律法规的规定，严格遵循本基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《中银
基金管理有限公司公平交易管理办法》，建立了《新股询价申购和参与公开增发管理办法》、《债
券询价申购管理办法》、《集中交易管理办法》等公平交易相关制度体系，通过制度确保不同投资中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第8页共29页
组合在投资管理活动中得到公平对待，严格防范不同投资组合之间进行利益输送。公司建立了投资
决策委员会领导下的投资决策及授权制度，以科学规范的投资决策体系，采用集中交易管理加强交
易执行环节的内部控制，通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现；通过建立层级
完备的公司证券池及组合风格库，完善各类具体资产管理业务组织结构，规范各项业务之间的关系，
在保证各投资组合既具有相对独立性的同时，确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方
面享有公平的机会；通过对异常交易行为的实时监控、分析评估、监察稽核和信息披露确保公平交
易过程和结果的有效监督。
本报告期内，本公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不同投资
组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
今年上半年，主要经济体经济态势出现一些积极变化，各国货币政策也发生细微调整。美国经
济一季度复苏放缓，但就业市场持续改善，通胀压力依然温和，美联储推迟加息，但仍维持逐步回
归货币政策正常化轨道方向。欧洲经济重新恢复增长，通缩风险降低，欧央行继续宽松政策，但并
未加码力度。欧美与俄罗斯就乌克兰关系略有缓和，但仍无和解。原油价格上半年探底后于二季度
有明显回升，但仍在较低水平徘徊。国内方面，房地产销售企稳回升，房价开始止跌回升，但房地
产投资增速放缓趋势未变；消费增长依然徘徊不前，出口增长乏力，使得总需求不旺，宏观经济下
行压力持续存在。受产能过剩、总需求不旺和国际大宗商品低位徘徊共同影响，物价维持低位，工
业品价格连续通缩。央行上半年连续降息降准，但金融系统信用扩张动力减弱。
2.行情回顾
上半年国内股市冲高后大幅回落，上证指数和创业板指数最高点分别越过 5000 点和 4000 点，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第9页共29页
两市日成交量也大幅放大到 2 万亿以上。但进入 6 月份后市场出现快速大幅下跌，截止 6 月底，上
证指数上半年上涨 32.23% ，创业板指数上涨 94.23% ，尽管指数累计涨幅仍较大，但整体市场出现
巨大波动，前期涨幅较大股票回调明显。特别是由于对场外配资等杠杆资金的清理，加剧了 6 月份
市场下跌的速率。
3.运行分析
报告期内，基金在上半年前期保持积极的投资策略，随着市场的变化，调整成较低的仓位，但
由于市场下跌较快，净值有所回撤。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日，本基金的单位净值为 1.9642 元，本基金的累计单位净值为 2.3692 元。
报告期内本基金份额净值增长率为 57.23% ，同期业绩比较基准收益率为 18.42% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2015 年下半年，全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局，全球多数国家也将延续相
对宽松的货币政策；但美国货币政策逐步趋紧，成为全球经济与宏观政策值得关注的分化。国内方
面，经济有望逐步寻底企稳，通胀在低位水平回升是大概率事件。特别是猪周期也已温和启动，预
计通胀或在下半年持续温和回升。因此在宏观层面，美元加息和猪肉价格引起的通胀回升将是我们
关注的两个主要风险点。
A 股市场在 6 月份以来经历了前所未有的大幅调整，但管理层也出台了多项积极呵护市场的措
施，我们预计市场有望逐步企稳。但经历过一轮资金去杠杆以后，我们判断市场风险偏好将有大幅
下降，整体成交量也会下降，市场需要一定的时间来恢复信心，因此下半年市场可能整体呈震荡状
态。
我们维持对中长期中国股市相对乐观的看法，并以积极的心态寻找未来的投资机会。同时我们
会根据市场整体的变化，加大研究力度，进一步精选个股，继续站在行业景气度和产业链的角度，
优选处于行业龙头地位、具有核心竞争力的优秀公司，同时加大对高景气度行业的配置力度，从而
获得长期的投资回报。中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第10页共29页
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
4.6.1 有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会的相关规定，本公司为建立健全有效的估值政策和程序，经公司执行委员会批准，
公司成立估值委员会，明确参与估值流程各方的人员分工和职责，由权益投资管理部、固定收益投
资管理部、研究部、风险管理部、基金运营部、法律合规部和信息披露相关人员担任委员会委员。
估值委员会委员具备应有的经验、专业胜任能力和独立性，分工明确，在上市公司研究和估值、基
金投资、投资品种所属行业的专业研究、估值政策、估值流程和程序、基金的风险控制与绩效评估、
会计政策与基金核算以及相关事项的合法合规性审核和监督等各个方面具备专业能力和丰富经验。
估值委员会严格按照工作流程诚实守信、勤勉尽责地讨论和决策估值事项。日常估值项目由基金运
营部严格按照新会计准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定执行。当经济环境和证券市
场发生重大变化时，针对特殊估值工作，按照以下工作流程进行：由公司估值委员会依据行业协会
提供的估值模型和行业做法选定与当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、会计师事务
所的相关意见，由交易部做出提示，风险管理部相关人员负责估值相关数值的处理和计算，待基金
运营部人员复核后，将估值结果反馈基金经理，并提交公司估值委员会。基金运营部将收到的公司
估值委员会确认的公允价值数据传至托管银行，提示托管银行认真核查，并通知会计事务所审核。
公司按上述规定原则进行估值时，导致基金资产净值的变化在 0.25％以上的，各方确认无误后，基
金运营部可使用上述公允价值进行证券投资基金净值计算处理，与托管行核对无误后产生当日估值
结果，并将结果反馈至公司估值委员会，同时按流程对外公布。
4.6.2 基金经理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金基金合同第十五部分基金的收益与分配相关约定：在符合有关基金分红条件的前提下，
本基金每年收益分配次数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50%。
本基金于 2015 年 1 月 14 日发布公告，以 2014 年 12 月 31 日可供分配收益为基准，按照
1.45 元/10 份基金份额的分配比例，对 2014 年利润进行分配。中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第11页共29页
权益登记日：2015 年 1 月 19 日；
除息日：2015 年 1 月 20 日（场内），2015 年 1 月 19 日（场外）；
现金红利发放日：2015 年 1 月 21 日。
本次利润分配共计分配利润 72,700,417.19 元，其中现金红利发放 51,303,040.21 元，红利再投
21,397,376.98 元。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严
格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有
人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的管理人——中银基金管理有限公司
在中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回
价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金对基
金份额持有人进行了 1 次利润分配，分配金额为 72,700,417.19 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银行业优选灵活配置混合型证券投资基
金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内
容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年 8 月 20 日中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第12页共29页
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存款 114,859,605.55 28,004,252.14
结算备付金 415,848.73 1,801,083.23
存出保证金 332,712.94 189,860.93
交易性金融资产 639,314,867.58 654,895,152.73
其中：股票投资 526,175,832.98 564,682,176.13
基金投资 - -
债券投资 113,139,034.60 90,212,976.60
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - 69,750,224.63
应收证券清算款 - -
应收利息 1,402,949.58 2,192,202.26
应收股利 - -
应收申购款 1,596,136.26 2,160,933.03
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 757,922,120.64 758,993,708.95
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 4,630,486.24 16,953,105.82
应付赎回款 61,256,839.10 4,002,957.19
应付管理人报酬 1,196,547.58 952,656.62
应付托管费 199,424.59 158,776.12
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,233,482.54 797,191.49
应交税费 - -中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第13页共29页
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 339,409.72 81,041.10
负债合计 68,856,189.77 22,945,728.34
所有者权益： - -
实收基金 350,810,174.32 532,383,559.74
未分配利润 338,255,756.55 203,664,420.87
所有者权益合计 689,065,930.87 736,047,980.61
负债和所有者权益总计 757,922,120.64 758,993,708.95
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.9642 元，基金份额总额 350,810,174.32 份。
6.2 利润表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入 495,249,233.76 31,334,095.69
1.利息收入 3,006,773.45 932,649.85
其中：存款利息收入 509,079.88 80,226.73
债券利息收入 2,035,399.80 850,534.22
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 462,293.77 1,888.90
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 428,506,301.01 15,454,132.68
其中：股票投资收益 423,545,842.82 14,113,175.00
基金投资收益 - -
债券投资收益 2,103,009.61 -
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 2,857,448.58 1,340,957.68
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 62,129,066.32 14,924,134.85
4.汇兑收益（损失以“－” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,607,092.98 23,178.31
减：二、费用 11,965,481.51 3,023,054.43
1．管理人报酬 7,419,582.28 2,105,378.78
2．托管费 1,236,597.04 350,896.47
3．销售服务费 - -中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第14页共29页
4．交易费用 3,154,359.31 417,745.96
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 154,942.88 149,033.22
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 483,283,752.25 28,311,041.26
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 483,283,752.25 28,311,041.26
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
532,383,559.74 203,664,420.87 736,047,980.61
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 483,283,752.25 483,283,752.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
-181,573,385.42 -275,991,999.38 -457,565,384.80
其中：1.基金申购款 543,538,193.71 412,525,776.93 956,063,970.64
2.基金赎回款 -725,111,579.13 -688,517,776.31 -1,413,629,355.44
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -72,700,417.19 -72,700,417.19
五、期末所有者权益（基
金净值）
350,810,174.32 338,255,756.55 689,065,930.87
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
242,638,238.94 31,936,074.52 274,574,313.46
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 28,311,041.26 28,311,041.26
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-”号填列）
49,580,548.95 7,992,128.01 57,572,676.96中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第15页共29页
其中：1.基金申购款 92,542,644.12 14,260,861.82 106,803,505.94
2.基金赎回款 -42,962,095.17 -6,268,733.81 -49,230,828.98
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-
”号填列）
- -16,847,919.35 -16,847,919.35
五、期末所有者权益（基
金净值）
292,218,787.89 51,391,324.44 343,610,112.33
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委
员会（以下简称“ 中国证监会”）证监许可[2009]7 号文《关于核准中银行业优选灵活配置混合型证
券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金
合同于 2009 年 4 月 3 日正式生效，首次设立募集规模为 1,997,370,143.50 份基金份额。本基金为契
约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司，注册登记机构为中国
证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、各类有价债
券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后，本基金可以依照法律法
规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。本基金的股票投资主要集中在具有行业领先
地位的上市公司股票。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×65% + 中信标普国债指数×35%
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会
计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核
算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第16页共29页
证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》
、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信
息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及 2015 年半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
1、为确保证券投资基金估值的合理性和公允性，根据《中国证券投资基金业协会估值核算工
作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准 》（以下简称“估值处理标准”），经与相
关托管银行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的
在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定
的除外）的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月
30 日，相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
2、本报告期所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
(1)印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证
券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第17页共29页
暂免征收印花税。
(2)营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，
自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，
对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上
市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题
的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收
入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息
所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收
个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别
化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和
转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入
应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股
期限超过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第18页共29页
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
无。
6.4.8.1.2 权证交易
无。
6.4.8.1.3 债券交易
无。
6.4.8.1.4 债券回购交易
无。
6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
当期发生的基金应支付的管理费 7,419,582.28 2,105,378.78
其中：支付销售机构的客户维护费 647,913.09 299,879.40
注：支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第19页共29页
当期发生的基金应支付的托管费 1,236,597.04 350,896.47
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 交易的各关
联方名称 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
- - - - - - -
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 银行间市场
交易的各关
联方名称
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国工商银
行股份有限
公司
10,072,909.45 - - - - -
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
114,859,605.
55
484,077.69
41,735,621.3
0
76,069.86
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第20页共29页
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
报告期内本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
(单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000008
神州高
铁
2015-
03-12
重大事
项停牌
31.45
2015-
07-02
29.56 1,000,35815,617,149.19 31,461,259.10 -
600872
中炬高
新
2015-
05-04
重大事
项停牌
23.17 - - 1,300,82811,427,698.02 30,140,184.76 -
300012
华测检
测
2015-
06-15
重大事
项停牌
30.80
2015-
07-27
38.76 544,03112,297,868.76 16,756,154.80 -
000558
莱茵置
业
2015-
06-15
重大事
项停牌
26.11
2015-
07-13
29.52 440,66810,467,489.80 11,505,841.48 -
300431
暴风科
技
2015-
06-11
重大事
项停牌
307.56
2015-
07-13
276.80 273 1,949.22 83,963.88 -
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
无。
6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第21页共29页
例（%）
1 权益投资 526,175,832.98 69.42
其中：股票 526,175,832.98 69.42
2 固定收益投资 113,139,034.60 14.93
其中：债券 113,139,034.60 14.93
资产支持证券 - -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 115,275,454.28 15.21
7 其他各项资产 3,331,798.78 0.44
8 合计 757,922,120.64 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 290,021,715.10 42.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 8,402,940.25 1.22
F 批发和零售业
6,866,844.00 1.00
G 交通运输、仓储和邮政业
10,134,424.00 1.47
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务业
128,515,024.35 18.65
J 金融业
- -
K 房地产业
19,473,461.48 2.83
L 租赁和商务服务业
- -
M 科学研究和技术服务业
26,480,834.80 3.84中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第22页共29页
N 水利、环境和公共设施管理业
19,807,093.00 2.87
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
16,473,496.00 2.39
S 综合
- -
合计 526,175,832.98 76.36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净
值比例(％)
1 000008 神州高铁 1,000,358 31,461,259.10 4.57
2 600271 航天信息 470,000 30,413,700.00 4.41
3 600872 中炬高新 1,300,828 30,140,184.76 4.37
4 002055 得润电子 449,980 26,044,842.40 3.78
5 000555 神州信息 325,203 24,325,184.40 3.53
6 600446 金证股份 185,495 22,901,212.70 3.32
7 600570 恒生电子 182,922 20,496,410.10 2.97
8 002008 大族激光 600,130 17,235,733.60 2.50
9 300012 华测检测 544,031 16,756,154.80 2.43
10 002405 四维图新 379,266 16,611,850.80 2.41
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的半年度报
告正文。
7.4报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300059 东方财富 26,942,379.60 3.66
2 600685 中船防务 23,132,632.69 3.14
3 000802 北京文化 21,030,780.00 2.86
4 002273 水晶光电 20,944,074.64 2.85
5 600566 济川药业 20,805,995.83 2.83
6 002405 四维图新 20,754,607.62 2.82
7 002699 美盛文化 18,776,659.98 2.55
8 002366 丹甫股份 18,409,535.00 2.50
9 002055 得润电子 17,418,312.26 2.37中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第23页共29页
10 600594 益佰制药 17,411,874.21 2.37
11 600547 山东黄金 17,388,201.15 2.36
12 300351 永贵电器 16,830,952.08 2.29
13 300012 华测检测 16,225,736.49 2.20
14 300314 戴维医疗 15,203,614.50 2.07
15 000002 万科 A 14,669,350.00 1.99
16 002315 焦点科技 14,271,347.68 1.94
17 002262 恩华药业 14,134,701.31 1.92
18 300332 天壕节能 14,020,339.00 1.90
19 002293 罗莱家纺 13,984,612.84 1.90
20 300358 楚天科技 13,980,466.60 1.90
注：“买入金额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000002 万科 A 55,020,570.50 7.48
2 600446 金证股份 48,922,867.77 6.65
3 002657 中科金财 41,820,730.88 5.68
4 002366 丹甫股份 35,510,075.23 4.82
5 002281 光迅科技 32,527,212.37 4.42
6 002055 得润电子 29,097,902.76 3.95
7 002467 二六三 28,891,271.11 3.93
8 600597 光明乳业 27,385,063.52 3.72
9 600594 益佰制药 26,248,242.72 3.57
10 600685 中船防务 25,496,266.00 3.46
11 000977 浪潮信息 25,194,604.76 3.42
12 600398 海澜之家 24,866,166.45 3.38
13 600566 济川药业 24,190,615.72 3.29
14 300339 润和软件 23,729,136.93 3.22
15 002402 和而泰 23,338,618.00 3.17
16 300059 东方财富 23,040,604.98 3.13
17 600588 用友网络 22,942,566.39 3.12
18 002293 罗莱家纺 22,506,169.52 3.06
19 002373 千方科技 22,078,103.00 3.00
20 600875 东方电气 21,334,422.29 2.90
21 300351 永贵电器 21,211,782.00 2.88
22 601058 赛轮金宇 20,228,564.76 2.75
23 002315 焦点科技 19,712,083.61 2.68
24 600547 山东黄金 19,032,614.37 2.59中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第24页共29页
25 300295 三六五网 18,552,691.63 2.52
26 600287 江苏舜天 17,640,737.97 2.40
27 002438 江苏神通 17,444,123.39 2.37
28 600292 中电远达 17,122,183.00 2.33
29 002318 久立特材 16,933,449.12 2.30
30 600271 航天信息 16,613,148.31 2.26
31 601098 中南传媒 16,220,179.60 2.20
32 600869 智慧能源 16,077,796.00 2.18
33 300012 华测检测 15,727,436.43 2.14
34 600867 通化东宝 15,711,915.95 2.13
35 600570 恒生电子 15,609,524.70 2.12
36 002397 梦洁家纺 15,313,303.70 2.08
37 002262 恩华药业 15,257,603.41 2.07
38 600885 宏发股份 15,237,962.45 2.07
39 000513 丽珠集团 15,196,827.90 2.06
注：“卖出金额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 698,624,320.75
卖出股票的收入（成交）总额 1,223,296,671.56
注：“买入股票成本” 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 110,746,000.00 16.07
其中：政策性金融债 110,746,000.00 16.07
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第25页共29页
7 可转债 2,393,034.60 0.35
8 其他 - -
9 合计 113,139,034.60 16.42
7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资产净
值比例( ％)
1 150202 15 国开 02 700,000 70,378,000.00 10.21
2 150206 15 国开 06 400,000 40,368,000.00 5.86
3 110031 航信转债 12,220 1,775,688.20 0.26
4 113008 电气转债 3,410 617,346.40 0.09
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第26页共29页
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 332,712.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,402,949.58
5 应收申购款 1,596,136.26
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,331,798.78
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情
况说明
1 000008 神州高铁 31,461,259.10 4.57
重大事项停
牌
2 600872 中炬高新 30,140,184.76 4.37
重大事项停
牌
3 300012 华测检测 16,756,154.80 2.43
重大事项停
牌
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第27页共29页
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
16,286 21,540.60 71,772,595.31 20.46% 279,037,579.01 79.54%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 188,419.30 0.0537%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年 4 月 3 日）基金份额总额 1,997,370,143.50
本报告期期初基金份额总额 532,383,559.74
本报告期基金总申购份额 543,538,193.71
减：本报告期基金总赎回份额 725,111,579.13
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 350,810,174.32
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人第三届董事会任期届满，经公司 2015 年第一次股东会议审议通过，选举白志中
先生、李道滨先生、赵春堂先生、宋福宁先生、葛岱炜（David Graham）先生担任公司第四届董事中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第28页共29页
会董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe）先生担任公司第四
届董事会独立董事。其中，白志中先生、赵春堂先生、宋福宁先生为公司新任董事，赵欣舸先生、
雷晓波（Edward Radcliffe）先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，
选举白志中先生担任公司第四届董事会董事长。公司第三届董事会成员谭炯先生、梅非奇先生不再
担任公司董事职务，葛礼（Gary Rieschel）先生不再担任公司独立董事职务。上述事项已报相关机
构备案，详情请参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的
公告》。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
中银证券 1 - - - - -
东海证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
华创证券 3 762,989,893.59 39.70% 675,170.66 39.31% -
中金公司 2 488,751,084.68 25.43% 432,496.78 25.18% -
东方证券 1 316,405,841.04 16.46% 288,055.79 16.77% -
安信证券 2 104,453,772.94 5.44% 95,094.88 5.54% -中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第29页共29页
国信证券 1 102,683,876.00 5.34% 93,483.03 5.44% -
申银万国 1 82,132,059.87 4.27% 74,772.90 4.35% -
国元证券 1 31,622,668.39 1.65% 28,789.06 1.68% -
广发证券 1 23,330,124.94 1.21% 21,239.56 1.24% -
中信建投证券 1 6,338,253.74 0.33% 5,770.25 0.34% -
国泰君安 1 3,075,556.00 0.16% 2,799.88 0.16% -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题
的通知》（证监基字<1998>29 号）及《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》
（证监基金字[2007]48 号）有关规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券
商基本面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每
日信息评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的
选择程序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，
然后根据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：本报告期新增租赁华创证券深圳交易单元
396306。无退租。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
安信证券 - - 300,000,000.00 25.64% - -
国信证券 127,277.70 0.61% - - - -
申银万国 20,584,028.80 99.39% 770,000,000.00 65.81% - -
国泰君安 - - 100,000,000.00 8.55% - -
中银基金管理有限公司
二〇一五年八月二十六日
