中银动态策略股票型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十六日
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§1
重要提 示及目录
1.1 重要提 示
基金管理人 的董事会、 董事保证本 报告所载资 料不存在虚 假记载、误 导性陈述或 重大遗漏， 并
对其内容的 真实性、准 确性和完整 性承担个别 及连带的法 律责任。本 半年度报告 已经三分之 二以上
独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 24 日复核了本报
告中的财务 指标、净值 表现、利润 分配情况、 财务会计报 告、投资组 合报告等内 容，保证复 核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往 业绩并不代 表其未来表 现。投资有 风险，投资 者在作出投 资决策前应 仔细阅读本 基
金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§1
重要提 示及目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
§2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 6
§3
主要财 务指标和 基 金净值表 现 ............................................................................................................. 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .............................................................................................................. 6
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 7
§4
管理人 报告 ............................................................................................................................................. 8
4.1 基金管理 人及基金经理情况 .......................................................................................................... 8
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................ 10
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................................ 10
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................................ 10
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................................ 13
4.8 报告期内 管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 .................................... 13
§5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ............. 13
5.3 托管人对 本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 13
§6 半年度财 务 会计报告 （ 未经审计 ） ........................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ................................................................................................ 16
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 17
§7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 32
7.1 期末基金 资产组合情况 ................................................................................................................ 32
7.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ................................................................................................ 33
7.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .................................... 33
7.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ............................................................................................. 37
7.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 ........................................................................................ 40
7.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ................................. 40
7.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 .................... 40
7.8 报告期末 按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 .................... 40
7.9 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ................................ 40
7.10 报告期 末本基金投资的股指期货交易情况说明 ...................................................................... 40
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7.11 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 41
7.12 投资组 合报告附注 ...................................................................................................................... 41
§8
基金份 额持有人 信 息 ........................................................................................................................... 41
8.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 .................................................................................... 41
8.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................................ 42
8.3 期末基金 管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ..................................... 42
§9 开 放式基 金份额变 动 .............................................................................................................................. 42
§10
重大 事 件揭示 ..................................................................................................................................... 42
10.1 基金份 额持有人大会决议 .......................................................................................................... 42
10.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......................................... 42
10.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .............................................................. 43
10.4 基金投 资策略的改变 .................................................................................................................. 43
10.5 报告期 内改聘会计师事务所情况 ............................................................................................... 43
10.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ....................................................... 43
10.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .................................................................................. 43
10.8 其他重 大事件 .............................................................................................................................. 44
§11
备查文 件目录 ..................................................................................................................................... 46
11.1 备查文 件目录 .............................................................................................................................. 46
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 47
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 47
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§2
基金简 介
2.1 基金基本 情 况
基金名称 中银动态策略股票型证券投资基金
基金简称 中银策略股票
场内简称 中银策略
基金主代码 163805
交易代码 163805
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 4 月 3 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 649,516,107.02 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产品说 明
投资目标
通过运用“ 核心- 卫星” 投资策略， 精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的
股票， 在控制相对市场风险的前提下， 追求中长期的稳定增值， 在获取市
场平均收益的基础上追求超额回报； 通过基金资产在股票和债券之间的动
态配置， 以 及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置， 在严
格的投资纪律和风险管理的约束下，谋求基金资产的稳定增值。
投资策略
本基金采用双重资产配置策略。第一层为“ 自上而下” 的资产类别配置策
略，以确定基金资产在股票、债券和现金之间的比例。第二层以“核心－
卫星” 策略作为基金股票资产的配置策略， 其中“ 核心” 组合以沪深 300 指数
的成份股和备选成份股为标的， 精选 50 到 100 只股票构建核心股票组合，
并控制核心组合相对于市场的风险；“ 卫星” 组合则通过优选股票进行主动
投资，追求超越市场平均水平的收益。
本基金根据不同的宏观经济形势， 灵活地配置资产类别， 同时根据股票市
场的走势， 动态地配置核心组合和卫星组合， 将卫星组合低于业绩基准的
风险控制在一个给定的范围内，并且充分发挥其获取超额收益的能力。
业绩比较基准
本基金股票投资部分的业绩比较基准为沪深 300 指数； 债券 投资部分的业
绩比较基准为中信标普国债指数。 本基金的整体业绩基准＝沪深 300 指数
×75% + 中信 标普国债指数×25%
风险收益特征 较高风险、较高收益
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2.3 基 金 管理人 和 基 金托管 人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 中银基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负
责人
姓名 程明 蒋松云
联系电话 021-38834999 010-66105799
电子邮箱 clientservice@bocim.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 021-38834788
400-888-5566 95588
传真 021-68873488 010-66105798
注册地址
上海市银城中路200号中 银大厦
45 层
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址
上海市银城中路200号中 银大厦
26 层、45 层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 白志中 姜建清
2.4 信 息 披露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.bocim.com
基金半年度报告备置地点 上海市银城中路 200 号 中银大厦 26 层
2.5 其 他 相关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3
主要财 务指标和 基 金净值表 现
3.1 主 要 会计数 据 和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已实现收益 884,135,507.09
本期利润 1,069,369,753.52
加权平均基金份额本期利润 1.1378
本期加权平均净值利润率 58.57%
本期基金份额净值增长率 82.96%
3.1.2 期 末数 据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
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期末可供分配利润 715,891,550.26
期末可供分配基金份额利润 1.1022
期末基金资产净值 1,439,071,035.31
期末基金份额净值 2.2156
3.1.3 累计 期末 指 标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 233.57%
注：1 、 所述 基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低
于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配收益，采用
期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额），即如果期末未
分配利润（报表数，下同）的未实现部分为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的
已实现部分，如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配
利润（已实现部分扣除未实现部分）。
3.2 基 金 净值表 现
3.2.1 基 金份 额净值增 长 率及其与 同 期业绩比 较 基准收益 率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -14.58% 3.69% -5.48% 2.63% -9.10% 1.06%
过去三个月 21.96% 2.79% 8.67% 1.96% 13.29% 0.83%
过去六个月 82.96% 2.27% 20.80% 1.70% 62.16% 0.57%
过去一年 125.24% 1.79% 76.12% 1.38% 49.12% 0.41%
过去三年 169.16% 1.47% 63.19% 1.12% 105.97% 0.35%
自基金合同生
效起至今
233.57% 1.39% 34.50% 1.35% 199.07% 0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
中银动态策略股票型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2008 年 4 月 3 日至 2015 年 6 月 30 日） 注：按 基
投资比 例
基金资 产
投资的 其
不低于 基
的创新 金
4.1 基 金
4.1.1 基
中 银
中 银
理 有
国 证
国 上
16.5
中 国
投 资
债 券
证 券
券 投
有 企
基 金合同规定
例 已达到基金
产 的 60% －9
其 他金融工具
基 金资产净值
金 融产品，将
金 管理人 及 基
金管 理人及 其
银 基金管理有
银 国际和美林
有 限公司合并
证 券监督 管 理
上 海市，注册
5 ％的股权 。
国 精选混 合 型
资 基金、 中 银
券 型证券投资
券 投资基 金、
投 资基金、 中
企 业 100 交 易
定 ，本基金 自
金 合同第十 一
5% ； 债券、
具 占基金资 产
值 的 5% ，持 有
将 依据有关 法
基 金经理 情 况
其管 理基金 的
有 限公司前 身
林 投资管理 合
并 ， 合并后 新
理 委员会 批 复
册 资本为一 亿
截至 2015 年
型 开放式 证 券
银 收益混 合 型
资 基金、中 银
中银蓝 筹 精
中 银稳健双 利
易 型开放式 指
第
自 基金合同生
一 部分（二）
权证、资产
产 的比例范围
有 权证的市值
法 律法规进行
§4
况
的 经验
身 为中银国际
合 资组建（20
新 公司名称为
复 ，同意 中 国
亿 元人民币，
年 6 月 30 日
券 投资基 金、
型 证券投 资 基
银 行业优选灵
精 选灵活 配 置
利 债券型证券
指 数证券投资
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生 效起 6 个月
的规定，即
产 支持证券、
围 为 0 －40% ；
值 不超过基金
行 投资管理。
4
管理人 报
际 基金管理有
006 年 9 月 2
“ 贝莱德 投 资
国 银行股 份 有
其中中国银
日 ，本管理人
中银货 币 市
基 金、中 银 动
灵 活配置混合
置 混合型 证 券
券 投资基金、
资 基金、中银
内 为建仓期
本基金投资 组
货币市场工具
其中 现金 或
金 资产净值的
报 告
限公司，于
29 日美林 投
资 管理有限公
有 限公司 直 接
银 行拥有 83.5
人 共管理四十
市 场证券 投资
动 态策略 股票
合 型证券投资基
券 投资基 金、
中银全球策 略
银 转债增强债
， 截至建仓结
组 合中，股票
具 及国家证券
或 者到期日在
的 3%。对 于
2004 年 8 月
投 资管理有限
公 司” ） 。 2007
控股中 银基 金
5 ％的股权 ，
十 九只开放式证
基金、 中银 持
型证券 投资 基
基 金、中银中
中银价 值精 选
略 证券投资基
债 券型证券投
结 束时本基金
票 投资的比例
券 监管机构允
一年以内的政
中国证监会允
月 12 日正 式 成
公司与贝莱德
年 12 月 25
金。公 司注 册
贝莱德投资管
证券投资基金
持续增 长股 票
基金、 中银 稳
中 证 100 指 数
选灵活 配置 混
基金（FOF ）
资基金、中 银
金 的各项
例 范围为
允 许基金
政 府债券
允 许投资
成 立，由
德 投资管
日， 经中
册 地为 中
管 理拥有
金 ：中银
票 型证 券
稳 健增 利
数 增强型
混 合型 证
、 上证国
银 中小盘
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成长股票型证券投资基金、中银信用增利债券型证券投资基金、中银沪深 300 等 权重指数证券
投资基金(LOF) 、 中银主题策略股票型证券投资基金、 中银保本混合型证券投资基金、 中银理财
14 天债券型 证券投资基金、中银理财 60 天债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券
投资基金、 中银理财 7 天债券型证券投资基金、 中银理财 30 天债券型证 券投资基金、 中银稳健
添利债券型 发起式证券 投资基金、 中银标普全 球精选自然 资源等权重 指数证券投 资基金、中 银
消费主题股 票型证券投 资基金、中 银美丽中国 股票型证券 投资基金、 中银盛利纯 债一年定期 开
放债券型证券投资基金 （LOF ） 、 中 银保本二号混合型证券投资基金、 中银互利分级债券型证券
投资基金、 中银惠利纯 债半年定期 开放债券型 证券投资基 金、中银中 高等级债券 型证券投资 基
金、 中银理财 21 天债券 型证券投资基金、 中银优秀企业股票型证券投资基金、 中银活期宝货币
市场基金、 中银多策略 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银健康生活 股票型证券 投资基金、 中
银聚利分级 债券型证券 投资基金、 中银薪钱包 货币市场基 金、中银产 业债一年定 期开放债券 型
证券投资基 金、中银新 经济灵活配 置混合型证 券投资基金 、中银安心 回报半年定 期开放债券 型
证券投资基 金、中银研 究精选灵活 配置混合型 证券投资基 金、中银恒 利半年定期 开放债券型 证
券投资基金 、中银新动 力股票型证 券投资基金 、中银宏观 策略灵活配 置混合型证 券投资基金 、
中银新趋势 灵活配置混 合型证券投 资基金、中 银智能制造 股票型证券 投资基金， 同时管理着 多
个特定客户资产管理投资组合。
4.1.2 基 金经 理（或基 金 经理小组 ） 及基金经 理 助理的简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
邬炜
本基金的基
金经理、 中银
健康生活基
金经理、 中银
价值基金基
金经理
2015-05-29 - 5
数量经济学 硕士。2010 年加入
中银基金管理有限公司， 曾任研
究员、 基金经理助理、 专户投资
经理。2015 年 3 月至今任中银
价值基金基 金经理，2015 年 5
月至今任中银策略基金基金经
理，2015 年 5 月至今任中银健
康生活基金基金经理。具有 5
年证券从业年限。 具备基金从业
资格。
张琦
本基金的基
金经理、 中银
优选基金基
金经理、 中银
健康生活基
金基金经理
2013-05-30 2015-05-29 10
中银基金管理有限公司副总裁
（VP ） ， 经济 学硕士。 2005 年加
入中银基金管理有限公司， 先后
担任研究员、基金经理助理等
职。 2010 年 7 月至 2014 年 1 月
任中银增长基金基金经理， 2011
年 9 月至 2015 年 5 月任中银优
选基金基金经理，2013 年 5 月
至 2015 年 5 月任中银策略基金
基金经理，2014 年 5 月至 2015
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年 5 月任中 银健康生活 基金基
金经理。具有 10 年证券从业年
限。具备基金从业资格。
注：1 、 首任基金经理的“ 任职日期” 为基金合同生效日， 非首任基金经理的“ 任职日期” 为根据公司 决
定确定的聘任日期，基金经理的“ 离 任日期” 均为根据公司决定确定的解聘日期；
2 、证券从业 年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对 报告期内 本 基金运作 遵 规守信情 况 的说明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 中国证监会的有关规则和其他有关法
律法规的规 定，严格遵 循本基金合 同，本着诚 实信用、勤 勉尽责的原 则管理和运 用基金资产 ，在严
格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人 对 报告期内 公 平交易情 况 的专项说 明
4.3.1 公 平交 易制度的 执 行情况
根据中国证监会颁布的 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制 定了 《中银基
金管理有限公司公平交易管理办法》 ， 建立了 《新股询价申购和参与公开增发管理办法》 、 《债券 询价
申购管理办 法》 、 《集中交易管理办 法》等公平 交易相关制 度体系，通 过制度确保 不同投资组 合在 投
资管理活动 中得到公平 对待，严格 防范不同投 资组合之间 进行利益输 送。公司建 立了投资决 策委员
会领导下的 投资决策及 授权制度， 以科学规范 的投资决策 体系，采用 集中交易管 理加强交易 执行环
节的内部控 制，通过工 作制度、流 程和技术手 段保证公平 交易原则的 实现；通过 建立层级完 备的公
司证券池及 组合风格库 ，完善各类 具体资产管 理业务组织 结构，规范 各项业务之 间的关系， 在保证
各投资组合 既具有相对 独立性的同 时，确保其 在获得投资 信息、投资 建议和实施 投资决策方 面享有
公平的机会 ；通过对异 常交易行为 的实时监控 、分析评估 、监察稽核 和信息披露 确保公平交 易过程
和结果的有效监督。
本报告期内 ，本公司严 格遵守法律 法规关于公 平交易的相 关规定，确 保本公司管 理的不同投 资
组合在授权 、研究分析 、投资决策 、交易执行 、业绩评估 等投资管理 活动和环节 得到公平对 待。各
投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，本报告期内未发生异常交易行为。
4.3.2 异 常交 易行为的 专 项说明
本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
本报告期内 ，基金管理 人未发生所 有投资组合 参与的交易 所公开竞价 同日反向交 易成交较少 的
单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况 。
4.4 管理人 对 报告期内 基 金的投资 策 略和业绩 表 现的说明
4.4.1 报告 期内 基 金 投资策 略 和 运作分 析
1. 宏观经济 分析
今年上半年 ，主要经济 体经济态势 出现一些积 极变化，各 国货币政策 也发生细微 调整。美国 经
济一季度复 苏放缓，但 就业市场持 续改善，通 胀压力依然 温和，美联 储推迟加息 ，但仍维持 逐步回
归货币政策 正常化轨道 方向。欧洲 经济重新恢 复增长，通 缩风险降低 ，欧央行继 续宽松政策 ，但并
未加码力度 。欧美与俄 罗斯就乌克 兰关系略有 缓和，但仍 无和解。原 油价格上半 年探底后于 二季度
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有明显回升 ，但仍在较 低水平徘徊 。国内方面 ，房地产销 售企稳回升 ，房价开始 止跌回升， 但房地
产投资增速 放缓趋势未 变；消费增 长依然徘徊 不前，出口 增长乏力， 使得总需求 不旺，宏观 经济下
行压力持续 存在。受产 能过剩、总 需求不旺和 国际大宗商 品低位徘徊 共同影响， 物价维持低 位，工
业品价格连续通缩。 央行上半年连续降息降准， 但金融系统信用扩张动力减弱， 1-5 月份新增社 融总
量仅为 6.9 万 亿，大幅低于去年同期 8.5 万亿。
从国外具体 情况看，欧 洲经济开始 重现复苏迹 象，通缩风 险也逐步降 低，欧元区 通胀由一季 度
-0.3% 回升到 0.2%；制 造 业 PMI 由年初 50.2 左右 逐步回升到 6 月的的 52.5 左右； 失业 率较年初有 小
幅下降，但仍维持在 11% 以上。因此尽管有复苏迹象，但欧盟内部分歧仍存，局部存在政局不稳风
险，尤其是 希腊面临退 欧风险。在 此背景下， 欧央行努力 协调各方利 益，坚持量 宽政策，以 刺激消
费和物价。 美国经济一季度表现不佳， GDP 出现负 增长， 但二季度以来， 各种领先指标及同步显示 ，
美国经济仍在强劲的复苏通道中，制造业 PMI 一直都处于较强的扩张区域，消费者信心维持高位，
就业市场持续改善，新增非农就业多数月份维持在 20 万以 上，失业率由年初 5.6% 降至 5.3%，物 价
稳定， 总体温和，GDP 年化增速预计 2.5% 左右 ， 实现了低通胀， 较高增长的宏观局面。 美联储推迟
了 6 月加息的预想，但仍未放弃下半年加息的努力，货币政策在正常化通道中。乌克兰事件至今无
解，随着停 战，紧张局 面有所缓解 ，但仍无法 解开乌克兰 危机，欧盟 与美国继续 对俄罗斯进 行经济
制裁。原油 价格二季度 出现一波反 弹，但仍属 估值修复式 反弹，美元 在二季度末 出现小幅回 调，均
未对通胀预期产生重大影响，多数发展中国家继续宽松货币政策。
从国内具体 情况看，上 半年宏观经 济延续微通 缩周期，经 济增速呈现 托底式下滑 。二季度地 产
销售出现持 续回暖，房 价也出现企 稳回升，但 房地产投资 仍在下滑， 拖累固定资 产投资增长 ；基建
投资 1-5 月 固定资产投资增速出现小幅下滑；制造业固定资产投资也延续回落态势；固定资产投资
1-5 月份增速较去年底回落 4 个多百分点，拖累宏观经济增长。1-5 月消费增速回落 1 个百分点，依
旧维持较低 水平徘徊。 出口方面， 由于人民币 对非美元货 币被动升值 ，出口表现 大幅不及预 期，进
出口双双负 增长。由于 内需不足， 货币信用扩 张放缓，原 油价格低位 ，工业品出 厂价格持续 回落，
通缩压力加 大；居民通 胀水平也呈 现低位徘徊 。在此背景 下，稳定经 济区间运行 ，以调结构 、促改
革释放经济 增长动力成 为共识。货 币政策方面 ，稳健货币 政策的内涵 发生较大变 化，央行开 始连续
降准降息， 续作 MLF ， 并积极窗口指导信贷等， 综合运用多种方法降低社会融资成本， 提高商业银
行信用扩张 积极性。财 政政策方面 ，受制于财 政赤字规模 约束和财政 收入增速放 缓、财政部 关于地
方政府债务 约束、土地 出让金及融 资平台融资 困难等共同 影响，地方 政府通过财 政刺激经济 增长的
空间受到极大的限制。
2. 行情回顾
今年上半年，国内股市整体延续牛市行情，但在 6 月冲高后大幅回落。上证指数上半年整体上
涨约 32.23% ， 创业板指数涨幅则大幅超越上证、 期间上涨 94.23% ， 各种 主题表现活跃， 成长类股票
整体的表现更优。市场在 6 月份大 幅调整，上证指数和创业板指数分别下跌 7.25% 和 19.31%。综 合
上半年表现，计算机、通信、轻工等行业涨幅领先，煤炭、银行、非银行金融等行业表现落后。
3. 运行分析
报告期内，基金在今年 1 至 5 月整 体维持较高仓位，结构以消费成长为主，为组合贡献了超额
回报。今年 6 月份，伴随着市场的调整，基金逐步降低仓位，持仓结构逐步均衡化，但由于市场下
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跌较快，净值出现较大回撤。
4.4.2 报 告期 内基金的 业 绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金的单位净值为 2.2156 元，本基 金的累计单位净值为 2.7456 元。
报告期内本基金份额净值增长率为 82.96% ，同期 业绩比较基准收益率为 20.8% 。
4.5 管理人 对 宏观经济 、 证券市场 及 行业走势 的 简要展望
展望 2015 年 下半年， 全球经济整体将延续弱复苏与低通胀的格局， 全球多数国家也将延续相对
宽松的货币 政策；而其 中美国依然 是复苏相对 最为稳定的 经济体，货 币政策逐步 趋紧，成为 全球经
济与宏观政策值得关注的分化。 具体来看， 美国经济内生增长动力依然较强， 制造业 PMI 指数连续
31 个月维持 于 50 之上的扩张区间；就业市场持续改善，失业率已稳步降至 5.3% 。 通胀维持较低水
平，美联储 在年内加息 是大概率事 件，但加息 的幅度与速 度或较为有 限。欧洲方 面，通缩风 险仍未
消除，低油 价和低汇率 将有助于欧 元区经济企 稳复苏，但 国别间差别 将会继续加 大，如何平 衡各加
盟国之间的利益，将是欧洲最大的风险。
国内方面， 经济有望逐 步寻底企稳 ，通胀在低 位水平回升 是大概率事 件。具体来 看，经济下 行
速度有所放缓， 但下行压力仍未消退。 汇丰制造业 PMI 与官方制造业 PMI 已连续企稳 3 个月， 但 回
升乏力，汇丰 PMI 更是仍处于 50 之 下的收缩区间。基建投资新开工项目及投资资金来源增速维持
于极低水平 ，预示投资 增速仍有下 滑压力。房 地产销量及 房价增速均 有所恢复， 房地产投资 增速有
望在下半年 逐步寻底企 稳。通胀方 面，实体经 济需求疲弱 的情况下， 通胀整体处 于偏低水平 ，但下
半年油价同 比增速在低 基数效应影 响下面临较 为确定的回 升压力，猪 周期也已温 和启动，预 计通胀
或在下半年 持续温和回 升。在此情 况下，预计 货币政策整 体维持中性 偏松的操作 基调，并将 加大财
政支出与信用扩张的力度，以支撑经济增速逐步企稳。
从策略上看 ，我们认为 股票市场短 期将维持震 荡格局，而 中期有望走 出慢牛。我 们认为新兴 产
业将会继续 引领中国经 济逐步转型 ，在这个背 景下，我们 相信成长型 投资将为基 金带来超额 回报。
具体地，我 们将积极挖 掘和布局三 类股票的投 资机会：一 是行业快速 成长、商业 模式清晰、 能够穿
越周期的优 质成长股； 二是行业景 气周期向上 、基本面持 续改善的龙 头公司；三 是保持稳定 成长的
优质蓝筹股。
作为基金管理者，我们将一如既往地依靠团队的努力和智慧，为投资人创造应有的回报。
4.6 管理人 对 报告期内 基 金估值程 序 等事项的 说 明
4.6.1 有关参 与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述
根据证监会 的相关规定 ，本公司为 建立健全有 效的估值政 策和程序， 经公司执行 委员会批准 ，
公司成立估 值委员会， 明确参与估 值流程各方 的人员分工 和职责，由 投资管理部 、风险管理 部、基
金运营部、 法律合规部 和信息披露 相关人员担 任委员会委 员。估值委 员会委员具 备应有的经 验、专
业胜任能力 和独立性， 分工明确， 在上市公司 研究和估值 、基金投资 、投资品种 所属行业的 专业研
究、估值政 策、估值流 程和程序、 基金的风险 控制与绩效 评估、会计 政策与基金 核算以及相 关事项
的合法合规 性审核和监 督等各个方 面具备专业 能力和丰富 经验。估值 委员会严格 按照工作流 程诚实
守信、勤勉 尽责地讨论 和决策估值 事项。日常 估值项目由 基金运营部 严格按照新 会计准则、 证监会
相关规定和 基金合同关 于估值的约 定执行。当 经济环境和 证券市场发 生重大变化 时，针对特 殊估值
工作，按照 以下工作流 程进行：由 公司估值委 员会依据行 业协会提供 的估值模型 和行业做法 选定与
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当时市场经济环境相适应的估值模型并征求托管行、 会计师事务所的相关意见， 由运营部做出提示，
风险管理部相关人员对其潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响是否在 0.25 ％以 上进行
测算，并对 确认产生影 响的品种根 据前述估值 模型、估值 流程计算提 供相关投资 品种的公允 价值以
进行估值处 理，待清算 人员复核后 ，将估值结 果反馈基金 经理，并提 交公司估值 委员会。其 他特殊
情形，可由 基金经理做 出提示，并 由研究员提 供估值研究 报告，交估 值委员会审 议，同时按 流程对
外公布。
4.6.2 基金经 理参与或决定估值的程度
基金经理参与对估值问题的讨论，对估值结果提出反馈意见，但不介入基金日常估值业务。
4.6.3 本公司 参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突。
4.6.4 定价服 务机构按照商业合同约定提供定价服务。
4.7 管理人 对 报告期内 基 金利润分 配 情况的说 明
本基金基金 合同第十五 部分基金的 收益与分配 相关约定： 在符合有关 基金分红条 件的前提下 ，
本基金每年收益分配次数最多为 6 次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的 50% 。2015 年 1
月 20 日（以 2014 年 12 月 31 日为收 益分配基准日）本基金进行了利润分配，向基金份额持有人每
10 份基金份 额派发现金红利 1.4 元， 分红总金额为 123,444,229.15 元。
4.8 报告期 内 管理人对 本 基金持有 人 数或基金 资 产净值预 警 情形的说 明
本基金在报 告期内未出 现连续二十 个工作日基 金份额持有 人数量不满 二百人或者 基金资产净 值
低于五千万元的情形。
§5
托管人 报告
5.1 报告期 内 本基金托 管 人遵规守 信 情况声明
本报告期内， 本基金托管人在对中银动态策略股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守 《证
券投资基金 法》及其他 法律法规和 基金合同的 有关规定， 不存在任何 损害基金份 额持有人利 益的行
为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人 对 报告期内 本 基金投资 运 作遵规守 信 、净值计 算 、利润分 配 等情况的 说 明
本报告期内 ，中银动态 策略股票型 证券投资基 金的管理人—— 中银基 金管理有限 公司在中银动
态策略股票 型证券投资 基金的投资 运作、基金 资产净值计 算、基金份 额申购赎回 价格计算、 基金费
用开支等问 题上，不存 在任何损害 基金份额持 有人利益的 行为，在各 重要方面的 运作严格按 照基金
合同的规定进行。本报告期内，中银动态策略股票型证券投资基金对基金份额持有人进行了 1 次利
润分配，分配金额为 123,444,229.15 元。
5.3 托管人 对 本半年度 报 告中财务 信 息等内容 的 真实、准 确 和完整发 表 意见
本托管人依法对中银基金管理有限公司编制和披露的中银动态策略股票型证券投资基金 2015
年半年度报 告中财务指 标、净值表 现、利润分 配情况、财 务会计报告 、投资组合 报告等内容 进行了
核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行资产托管部
2015 年 8 月 20 日
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§6 半年度财 务 会计报告 （ 未经审计 ）
6.1 资 产 负债表
会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
--
银行存款 6.4.7.1 187,754,077.43 49,378,515.62
结算备付金
- 942,274.24
存出保证金
522,636.10 368,375.90
交易性金融资产 6.4.7.2 1,331,166,368.77 1,102,233,139.11
其中：股票投资
1,276,768,194.47 1,044,520,956.21
基金投资
--
债券投资
54,398,174.30 57,712,182.90
资产支持证券投资
--
贵金属投资
--
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
--
应收利息 6.4.7.5 1,875,986.81 814,768.44
应收股利
--
应收申购款
5,687,746.25 2,653,972.23
递延所得税资产
--
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,527,006,815.36 1,156,391,045.54
负债和所 有 者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
--
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
--
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应付证券清算款
4,728.40 18,721,245.09
应付赎回款
82,504,435.59 7,411,959.75
应付管理人报酬
2,449,124.73 1,493,526.29
应付托管费
408,187.45 248,921.03
应付销售服务费
--
应付交易费用 6.4.7.7 2,127,336.56 931,051.69
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债 6.4.7.8 441,967.32 104,197.66
负债合计
87,935,780.05 28,910,901.51
所有者权 益 ：
--
实收基金 6.4.7.9 649,516,107.02 844,879,850.35
未分配利润 6.4.7.10 789,554,928.29 282,600,293.68
所有者权益合计
1,439,071,035.31 1,127,480,144.03
负债和所有者权益总计
1,527,006,815.36 1,156,391,045.54
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 2.2156 元 ，基金份额总额 649,516,107.02 份。
6.2 利润表
会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,090,660,990.32 41,405,882.53
1. 利息收入
1,992,400.001,736,533.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11 599,879.42 130,800.84
债券利息收 入
1,069,503.42 1,602,816.35
资产支持证 券利息收入
--
买入返售金 融资产收入
323,017.16 2,916.67
其他利息收 入
--
2. 投资收益（ 损失以“-” 填列 ）
901,595,669.04 -375,567.69
其中：股票投资收益 6.4.7.12 892,788,377.52 -7,109,283.58
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基金投资收益
--
债券投资收益 6.4.7.13 1,860,676.98 123,609.89
资产支持证券投资收益
--
贵金属投资收益
--
衍生工具收益 6.4.7.14 - -
股利收益 6.4.7.15 6,946,614.54 6,610,106.00
3. 公允价值变动收益（损失以“-” 号
填列）
6.4.7.16 185,234,246.43 40,024,024.49
4. 汇兑收益（ 损失以“-” 号 填列）
--
5. 其他收入（ 损失以“-” 号 填列） 6.4.7.17 1,838,674.85 20,891.87
减：二、 费 用
21,291,236.80 10,132,457.00
1 ．管理人报 酬 6.4.10.2 13,438,302.06 7,407,598.38
2 ．托管费 6.4.10.2 2,239,716.951,234,599.61
3 ．销售服务 费
--
4 ．交易费用 6.4.7.18 5,402,265.891,271,876.03
5 ．利息支出
--
其中：卖出回购金融资产支出
--
6 ．其他费用 6.4.7.19 210,951.90 218,382.98
三、 利 润总 额 （亏 损总 额以“-” 号填
列）
1,069,369,753.52 31,273,425.53
减：所得税费用
--
四、净利 润 （净亏损 以“-” 号填列）
1,069,369,753.52
31,273,425.53
6.3 所有者 权 益（基金 净 值）变动 表
会计主体：中银动态策略股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
844,879,850.35 282,600,293.68 1,127,480,144.03
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 1,069,369,753.52 1,069,369,753.52
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三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
-195,363,743.33 -438,970,889.76 -634,334,633.09
其中：1. 基金 申购款 776,975,605.33 742,530,264.28 1,519,505,869.61
2. 基金赎回款 -972,339,348.66-1,181,501,154.04-2,153,840,502.70
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- -123,444,229.15 -123,444,229.15
五、期末所有者权益（基
金净值）
649,516,107.02 789,554,928.29 1,439,071,035.31
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利 润 所 有 者 权益合 计
一、期初所有者权益（基
金净值）
953,724,021.76 108,723,496.74 1,062,447,518.50
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 31,273,425.53 31,273,425.53
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数（净
值减少以“-” 号填列）
143,392,380.17 9,022,616.11 152,414,996.28
其中：1. 基金 申购款 231,451,086.53 15,355,916.57 246,807,003.10
2. 基金赎回款 -88,058,706.36 -6,333,300.46 -94,392,006.82
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净值减少以“-” 号
填列）
- -56,903,190.01 -56,903,190.01
五、期末所有者权益（基
金净值）
1,097,116,401.93 92,116,348.37 1,189,232,750.30
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：李道滨，主管会计工作负责人：乔炳亚，会计机构负责人：乐妮
6.4 报表附 注
6.4.1 基金 基本 情 况
中银动态策略股票型证券投资基金 （以下简称“ 本基金”) ， 系经中国证券监督管理委员会 （以下
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简称“ 中国证 监会” ） 证监许可[2008]262 号文 《关于 同意中银动态策略股票型证券投资基金募集的批
复》 的核准 ， 由基金管 理人中银基金管理有限公司向社会公开发行募集， 基金合 同于 2008 年 4 月 3
日正式生效， 首次设立募集规模为 4,652,028,557.17 份基金份 额。 本基金为契约型开放式， 存续期限
不定。 本基金的基金管理人为中银基金管理有限公司， 注册登记机构为中国证券登记结算有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金的投 资范围为具 有良好流动 性的金融工 具，包括国 内依法发行 上市的股票 、各类有价 债
券以及中国 证监会允许 基金投资的 其他金融工 具。待金融 衍生产品推 出后，本基 金可以依照 法律法
规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数×75% + 中信标普 国债指数×25% 。
6.4.2 会计 报表 的 编 制基础
本财务报表 系按照财政 部颁布的《 企业会计准 则— 基本准 则》以及其 后颁布及修 订的具体会 计
准则、应用 指南、解释 以及其他相 关规定（以 下合称“企业 会计准则” ） 编制，同时 ，在具体会 计核
算和信息披 露方面，也 参考了中国 证券投资基 金业协会修 订并发布的 《证券投资 基金会计核 算业务
指引》 、 中国 证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行< 企业 会计准则> 估 值业务及份 额净值计价 有关事项的 通知》 、 《证券投资基金 信息披露管 理 办
法》 、 《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资 基金
信息披露编报规则》第 3 号《会计报 表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第
3 号< 年度报 告和半年度报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循企 业会计准 则 及其他有 关 规定的声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状
况以及 2015 年上半年度的经营成果和净值变动情况。
6.4.4重 要会 计政策和 会 计估计
1 、 为确保证 券投资基金估值的合理性和公允性， 根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组
关于 2015 年 1 季度固 定收益品种的估值处理标准》 （以下 简称“ 估值处 理标准” ） ， 经与相关托管银
行、会计师事务所协商一致，自 2015 年 3 月 30 日起，本公司对旗下证券投资基金持有的在上海证
券交易所、 深圳证券交 易所上市交 易或挂牌转 让的固定收 益品种（估 值处理标准 另有规定的 除外）
的估值方法进行调整，采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。于 2015 年 3 月 30 日， 相关
调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50% 。
2 、本报告期 所采用的其他会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5差 错更 正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花 税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰ ，由出让方缴纳。
股权分置改 革过程中因 非流通股股 东向流通股 股东支付对 价而发生的 股权转让， 暂免征收印 花
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税。
6.4.6.2 营业 税、企业所得税
证券投资基 金（封闭式 证券投资基 金，开放式 证券投资基 金）管理人 运用基金买 卖股票、债 券
的差价收入，免征营业税。
证券投资基 金从证券市 场中取得的 收入，包括 买卖股票、 债券的差价 收入，股权 的股息、红 利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的企业所得税。
6.4.6.3 个人 所得税
个人所得税税率为 20% 。
基金取得的 股票的股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 ，由上市公 司、债券发 行
企业及金融 机构在向基 金派发股息 、红利收入 、债券的利 息收入及储 蓄利息收入 时代扣代缴 个
人所得税。
股权分置改 革中非流通 股股东通过 对价方式向 流通股股东 支付的股份 、现金等收 入，暂免征 收
流通股股东应缴纳的个人所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其
股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在 1 个月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减 按 25% 计入 应纳税所得额。
6.4.7重 要财 务报表项 目 的说明
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 187,754,077.43
定期存款 -
其他存款 -
合计 187,754,077.43
6.4.7.2 交 易 性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 883,505,833.631,276,768,194.47393,262,360.84
第 20 页共 47 页
贵金属投资- 金交所黄
金合约
---
债券
交易所市场 2,850,000.00 4,263,174.30 1,413,174.30
银行间市场 49,962,191.78 50,135,000.00 172,808.22
合计 52,812,191.78 54,398,174.30 1,585,982.52
资产支持证券 ---
基金 ---
其他 ---
合计 936,318,025.411,331,166,368.77 394,848,343.36
6.4.7.3 衍 生 金融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售 金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买入返 售 金融资产 期 末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期 末买断式 逆 回购交易 中 取得的债 券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 25,754.40
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 1,850,020.73
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 211.68
合计 1,875,986.81
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
第 21 页共 47 页
6.4.7.7 应 付 交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 2,127,336.56
银行间市场应付交易费用 -
合计 2,127,336.56
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 239,113.04
预提费用 202,854.28
其他 -
合计 441,967.32
6.4.7.9 实收基 金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 844,879,850.35 844,879,850.35
本期申购 776,975,605.33 776,975,605.33
本期赎回（以“-” 号填列 ） -972,339,348.66 -972,339,348.66
本期末 649,516,107.02 649,516,107.02
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分 配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 235,030,423.2747,569,870.41282,600,293.68
本期利润 884,135,507.09185,234,246.431,069,369,753.52
本期基金份额交易产生的
变动数
-279,830,150.95 -159,140,738.81 -438,970,889.76
其中：基金申购款 321,663,500.96420,866,763.32742,530,264.28
基金赎回款 -601,493,651.91-580,007,502.13-1,181,501,154.04
第 22 页共 47 页
本期已分配利润 -123,444,229.15 --123,444,229.15
本期末 715,891,550.2673,663,378.03789,554,928.29
6.4.7.11 存款 利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 566,612.42
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 21,537.98
其他 11,729.02
合计 599,879.42
6.4.7.12 股票 投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 2,074,022,524.53
减：卖出股票成本总额 1,181,234,147.01
买卖股票差价收入 892,788,377.52
6.4.7.13 债券 投资收益
6.4.7.13.1 债 券投资收 益 项目构成
单 位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
债券投资收益—— 买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
1,860,676.98
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入 -
合计 1,860,676.98
6.4.7.13.2 债 券投资收 益——买卖债 券差价收 入
单 位：人民币元
项目 本期
第 23 页共 47 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成交总额
7,400,653.00
减： 卖出债券 （、 债转股及债券到期兑
付）成本总额
5,515,844.99
减：应收利息总额 24,131.03
买卖债券（、债转股及债券到期兑付）
差价收入
1,860,676.98
6.4.7.14 衍生 工具收益
无。
6.4.7.15 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 6,946,614.54
基金投资产生的股利收益 -
合计 6,946,614.54
6.4.7.16 公允 价值变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1. 交易性金融 资产 185,234,246.43
——股票投资 185,882,410.04
——债券投资 -648,163.61
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 185,234,246.43
6.4.7.17 其他 收入
单位：人民币元
项目 本期
第 24 页共 47 页
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎回费收入 1,647,198.47
转换费收入 191,476.38
合计 1,838,674.85
注： 1. 本基 金场内的赎回费率为 0.5% ， 场外的赎回费率按持有期间递减， 赎回费总额的 25% 归入 基
金资产。
2. 2010 年 3 月 15 日前， 本基金的转换费总额的 25% 归入转出 基金的基金资产。根据《中银基金管
理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》，自 2010 年 3 月 15 日起，本基 金的转换费由
转出基金赎回费和基金申购补差费构成，其中赎回费部分的 25% 归入 转出基金的基金资产 。
6.4.7.18 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 5,402,265.89
银行间市场交易费用 0.00
合计 5,402,265.89
6.4.7.19 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 49,588.57
信息披露费 148,765.71
银行间账户维护费 10,500.00
银行汇划费 1,897.62
其他 200.00
合计 210,951.90
6.4.8 或 有事 项、资产 负 债表日后 事 项的说明
6.4.8.1 或 有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资 产负债 表 日 后事项
根据中银动 态策略股票 型证券投资 基金份额持 有人大会的 决议，基金 管理人已将 《中银动态 策
略股票型证 券投资基金 合同》 、 《中银动态策略 股票型证券 投资基金托 管协议》修 订为《中银 动态 策
略混合型证券投资基金合同》 、 《中银 动态策略混合型证券投资基金托管协议》 ， 并已 经中国证监会准
予变更注册。 《中银动态策略混合型证券投资基金合同》 于 2015 年 8 月 7 日生效， 《中 银动态策略股
票型证券投 资基金合同 》同日失效 ，中银动态 策略股票型 证券投资基 金正式变更 为中银动态 策略混
第 25 页共 47 页
合型证券投资基金。
6.4.9 关联 方关 系
6.4.9.1 本报 告期存在 控 制关系或 其 他重大利 害 关系的关 联 方发生变 化 的情况
本基金本会计期间内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报 告期与基 金 发生关联 交 易的各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
中银基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“ 中国工 商银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期及上 年 度可比期 间 的关联方 交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易 单元进行 的 交易
6.4.10.1.1 股 票交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权 证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债 券交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债 券回购交 易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付关联 方 的佣金
无。
6.4.10.2 关联 方报酬
6.4.10.2.1 基 金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 13,438,302.06 7,407,598.38
其中：支付销售机构的客户维护费 1,270,820.48 779,791.54
注： 支付基金管理人中银基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率 计提，
逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托管费
单位：人民币元
第 26 页共 47 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 2,239,716.95 1,234,599.61
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率 计提，逐日累计
至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银 行间同业 市 场的债券( 含回 购)交易
无。
6.4.10.4 各关 联方投资 本 基金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期内基 金 管理人运 用 固有资金 投 资本基金 的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期末除 基 金管理人 之 外的其他 关 联方投资 本 基金的情 况
无。
6.4.10.5 由关 联方保管 的 银行存款 余 额及当期 产 生的利息 收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 187,754,077.43 566,612.42 21,864,529.63 120,073.62
合计 187,754,077.43566,612.4221,864,529.63 120,073.62
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基 金在承销 期 内参与关 联 方承销证 券 的情况
无。
6.4.10.7 其他 关联交易 事 项的说明
本基金本报告期没有需作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润 分配情况
单位：人民币元
序号
权益登记
日
除息日
每 10 份
基金份
现金形式发放
总额
再投资形式
发放总额
利润分配合计 备注
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场内 场外
额分红
数
1 2015-01-20
2015-
01-21
2015-
01-20
1.400 93,189,377.96 30,254,851.19 123,444,229.15 -
合计
1.400 93,189,377.9630,254,851.19 123,444,229.15-
6.4.12 期末 （2015 年 6 月 30 日）本 基金持有 的 流通受限 证 券
6.4.12.1 因认 购新发/ 增发 证券而于 期 末持有的 流 通受限证 券
本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末 持有的暂 时 停牌等流 通 受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
000008
神州高
铁
2015-03-1
2
重大事
项停牌
31.45
2015-07
-02
29.56 1,681,163 26,422,416.27 52,872,576.35 -
600872
中炬高
新
2015-05-0
1
重大事
项停牌
23.17- -1,996,07815,019,915.4946,249,127.26-
002310
东方园
林
2015-05-2
7
重大事
项停牌
28.56- -1,199,99733,143,786.0034,271,914.32-
000793
华闻传
媒
2015-05-2
6
重大事
项停牌
16.89- -2,000,00029,335,738.4433,780,000.00-
601021
春秋航
空
2015-06-2
6
重大事
项停牌
119.53
2015-07
-21
113.48 200,000 18,095,854.23 23,906,000.00 -
300012
华测检
测
2015-06-1
5
重大事
项停牌
30.80
2015-07
-27
38.76 90,000 2,192,353.20 2,772,000.00 -
002353
杰瑞股
份
2015-05-2
7
重大事
项停牌
44.35- - 1,000 50,068.2844,350.00-
601111
中国国
航
2015-06-3
0
重大事
项停牌
15.36
2015-07
-29
13.78 1,000 11,871.20 15,360.00 -
6.4.12.3 期末 债券正回 购 交易中作 为 抵押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间市场 债 券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ， 本基金未持有银行间市场债券正回购交易中作为质押的债券。
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6.4.12.3.2 交 易所市场 债 券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止 ， 本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作为质押的债券。
6.4.13 金融 工具风险 及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和 组织架构
本基金投资 的金融工具 主要包括股 票投资和债 券投资等。 本基金在日 常经营活动 中面临的相 关
的风险主要 包括信用风 险、流动性 风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从事风 险管理的主 要目标
是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 风险
和收益相匹配” 的风险收益目标。
本基金的基 金管理人奉 行全面风险 管理体系的 建设，建立 了包括风险 管理委员会 、风险控制 委
员会、督察 长、风险管 理部、法律 合规部、稽 核部和相关 业务部门构 成的多级风 险管理架构 体系。
本基金的基 金管理人在 董事会下设 立风险管理 委员会，负 责制定风险 管理的宏观 政策，审议 通过风
险控制的总 体措施等； 在管理层层 面设立风险 控制委员会 ，讨论和制 定公司日常 经营过程中 风险防
范和控制措 施；在业务 操作层面风 险管理职责 主要由风险 管理部负责 ，协调并与 各部门合作 完成运
作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。
本基金的基 金管理人对 于金融工具 的风险管理 方法主要是 通过定性分 析和定量分 析的方法去 估
测各种风险 产生的可能 损失。从定 性分析的角 度出发，判 断风险损失 的严重程度 和出现同类 风险损
失的频度。 而从定量分 析的角度出 发，根据本 基金的投资 目标，结合 基金资产所 运用金融工 具特征
通过特定的 风险量化指 标、模型， 日常的量化 报告，确定 风险损失的 限度和相应 置信程度， 及时可
靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是 指基金在交 易过程中因 交易对手未 履行合约责 任，或者基 金所投资证 券之发行人 出
现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基 金管理人在 交易前对交 易对手的资 信状况进行 了充分的评 估。本基金 的银行存款 均
存放于信用 良好的银行 ，与银行存 款相关的信 用风险不重 大。本基金 在交易所进 行的交易均 以中国
证券登记结 算有限责任 公司为交易 对手完成证 券交收和款 项清算，违 约风险可能 性很小；在 银行间
同业市场进 行交易前均 对交易对手 进行信用评 估并对证券 交割方式进 行限制以控 制相应的信 用风 险 。
本基金的基 金管理人建 立了信用风 险管理流程 ，通过对投 资品种信用 等级评估来 控制证券发 行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产
净值的比例为 0.30% （2014 年 12 月 31 日：0.68% ） 。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险 是指基金所 持金融工具 变现的难易 程度。本基 金的流动性 风险一方面 来自于基金 份
额持有人可 随时要求赎 回其持有的 基金份额， 另一方面来 自于投资品 种所处的交 易市场不活 跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎 回资金的流 动性风险， 本基金的基 金管理人每 日对本基金 的申购赎回 情况进行严 密
监控并预测 流动性需求 ，保持基金 投资组合中 的可用现金 头寸与之相 匹配。本基 金的基金管 理人在
基金合同中 设计了巨额 赎回条款， 约定在非常 情况下赎回 申请的处理 方式，控制 因开放申购 赎回模
第 29 页共 47 页
式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品 种变现的流 动性风险， 本基金的基 金管理人通 过独立的风 险管理部门 设定流动性 比
例要求，对 流动性指标 进行持续的 监测和分析 ，包括组合 持仓集中度 指标、组合 在短时间内 变现能
力的综合指 标、组合中 变现能力较 差的投资品 种比例以及 流通受限制 的投资品种 比例等。本 基金投
资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10% ，且本基金与由本基金的基金管理人管理
的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。本 基金所持大部分证券在证券交
易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注 6.4.12 中列示 的部分基金资产流通暂时受
限制不能自 由转让的情 况外，其余 均能以合理 价格适时变 现。此外， 本基金可通 过卖出回购 金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
本基金所持 有的全部金 融负债的合 约约定到期 日均为一个 月以内且不 计息，可赎 回基金份额 净
值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是 指基金所持 金融工具的 公允价值或 未来现金流 量因所处市 场各类价格 因素的变动 而
发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风险
利率风险是 指金融工具 的公允价值 或现金流量 受市场利率 变动而发生 波动的风险 。利率敏感 性
金融工具均 面临由于市 场利率上升 而导致公允 价值下降的 风险，其中 浮动利率类 金融工具还 面临每
个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基 金管理人定 期对本基金 面临的利率 敏感性缺口 进行监控， 并通过调整 投资组合的 久
期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有 的大部分金 融资产和金 融负债不计 息，因此本 基金的收入 及经营活动 的现金流量 在
很大程度上 独立于市场 利率变化。 本基金持有 的利率敏感 性资产主要 为银行存款 、结算备付 金及债
券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险 敞 口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 187,754,077.43 - - - 187,754,077.43
结算备付金 - - - - -
存出保证金 522,636.10 - - - 522,636.10
交易性金融资产 54,398,174.30 - - 1,276,768,194.47 1,331,166,368.77
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,875,986.81 1,875,986.81
应收股利 - - - - -
应收申购款 445,497.63 - - 5,242,248.62 5,687,746.25
第 30 页共 47 页
资产总计 243,120,385.46 - - 1,283,886,429.90 1,527,006,815.36
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 4,728.40 4,728.40
应付赎回款 - - - 82,504,435.59 82,504,435.59
应付管理人报酬 - - - 2,449,124.73 2,449,124.73
应付托管费 - - - 408,187.45 408,187.45
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 2,127,336.56 2,127,336.56
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 441,967.32 441,967.32
负债总计 - - - 87,935,780.05 87,935,780.05
利率敏感度缺口 243,120,385.46 - - 1,195,950,649.85 1,439,071,035.31
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1 至 5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存款 49,378,515.62 - - - 49,378,515.62
结算备付金 942,274.24 - - - 942,274.24
存出保证金 368,375.90 - - - 368,375.90
交易性金融资产 57,712,182.90 - - 1,044,520,956.21 1,102,233,139.11
衍生金融资产 - - - - -
买入返售证券 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 814,768.44 814,768.44
应收股利 - - - - -
应收申购款 80,476.16 - - 2,573,496.07 2,653,972.23
资产总计 108,481,824.82 - - 1,047,909,220.72 1,156,391,045.54
负债
卖出回购金融资产款 - - - - -
应付证券清算款 - - - 18,721,245.09 18,721,245.09
应付赎回款 - - - 7,411,959.75 7,411,959.75
应付管理人报酬 - - - 1,493,526.29 1,493,526.29
应付托管费 - - - 248,921.03 248,921.03
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 931,051.69 931,051.69
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 104,197.66 104,197.66
第 31 页共 47 页
负债总计 - - - 28,910,901.51 28,910,901.51
利率敏感度缺口 108,481,824.82 - - 1,018,998,319.21 1,127,480,144.03
注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者
予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险 的 敏感性分 析
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为 3.78%
(2014 年 12 月 31 日：5.12%) ， 银行存款、 结算备 付金、 存出 保证金和部分应收申购款均以活期存款
利率或相对 固定的利率 计息，假定 利率变动仅 影响该类资 产的未来收 益，而对其 本身的公允 价值无
重大影响，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风险
外汇风险是 指金融工具 的公允价值 或未来现金 流量因外汇 汇率变动而 发生波动的 风险。本基 金
的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价格风 险
其他价格风 险是指基金 所持金融工 具的公允价 值或未来现 金流量因除 市场利率和 外汇汇率以 外
的市场价格 因素变动而 发生波动的 风险。本基 金主要投资 于证券交易 所上市或银 行间同业市 场交易
的股票和债 券，所面临 的其他价格 风险来源于 单个证券发 行主体自身 经营情况或 特殊事项的 影响，
也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基 金管理人在 构建和管理 投资组合的 过程中，采 用“ 自上而下” 的策略，通 过对宏 观 经
济情况及政 策的分析， 结合证券市 场运行情况 ，做出资产 配置及组合 构建的决定 ；通过对单 个证券
的定性分析 及定量分析 ，选择符合 基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。本基 金的基金管 理人定
期结合宏观 及微观环境 的变化，对 投资策略、 资产配置、 投资组合进 行修正，来 主动应对可 能发生
的市场价格风险。
本基金通过 投资组合的 分散化降低 其他价格风 险。本基金 投资组合中 股票投资的 比例范围为 基
金资产的 60%-95% ； 债 券、 权证、 资产支持证券、 货币市场工具及国家证券监管机构允许基金投资
的其他金融 工具占基金 资产的比例 范围为 0%-40% ；其中现 金或者到期 日在一年以 内的政府债 券不
低于基金资产净值的 5 ％ ， 持有权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。 此外， 本基金的基金管理人
每日对本基 金所持有的 证券价格实 施监控，定 期运用多种 定量方法对 基金进行风 险度量，包 括特定
指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格 风 险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
公允价值
占基金
资产净
值比例
第 32 页共 47 页
(%)
交易性金融资产－股票投资 1,276,768,194.47 88.72 1,044,520,956.21 92.64
交易性金融资产－基金投资 --- -
交易性金融资产－债券投资 54,398,174.30 3.78 57,712,182.90 5.12
交易性金融资产－贵金属投资 --- -
衍生金融资产－权证投资 --- -
其他 --- -
合计 1,331,166,368.77 92.50 1,102,233,139.11 97.76
6.4.13.4.3.2 其他价格 风 险的敏感 性 分析
假设
1. 本基金的市 场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即从长期来看，本基金所
投资的证券与业绩比较基准的变动呈线性相关， 且报告期内的相关系数在资产负债表
日后短期内保持不变；2. 以下分析，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的
风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 上升 5%
增加约 7,108 增加约 5,256
2. 业绩比较基准( 附注
6.4.1) 下降 5%
减少约 7,108 减少约 5,256
6.4.14 有助 于理解和 分 析会计报 表 需要说明 的 其他事项
本报告期内没有有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7
投资组 合报告
7.1 期末基 金 资产组合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 1,276,768,194.4783.61
其中：股票 1,276,768,194.4783.61
2 固定收益投资 54,398,174.303.56
其中：债券 54,398,174.303.56
资产支 持证券 --
3 贵金属投资 --
第 33 页共 47 页
4 金融衍生品投资 --
5 买入返售金融资产 --
其中： 买断式回购的买入返售金融资
产
--
6 银行存款和结算备付金合计 187,754,077.43 12.30
7 其他各项资产 8,086,369.160.53
8 合计 1,527,006,815.36100.00
7.2 期末按 行 业分类的 股 票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
A 农、林、牧、渔业 --
B 采矿业
65,078.00 0.00
C 制造业 791,307,432.3654.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
6,970.00 0.00
E 建筑业 34,271,914.322.38
F 批发和零售业
22,270.00 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业
120,868,443.28 8.40
H 住宿和餐饮业
--
I 信息传输、软件和信息技术服务业
180,790,170.00 12.56
J 金融业
224,767.40 0.02
K 房地产业
10,113,718.70 0.70
L 租赁和商务服务业
--
M 科学研究和技术服务业
2,772,000.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业
45,748,781.39 3.18
O 居民服务、修理和其他服务业
--
P 教育
--
Q 卫生和社会工作
--
R 文化、体育和娱乐业
90,576,649.02 6.29
S 综合
--
合计 1,276,768,194.4788.72
7.3 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 股 票投资明 细
金额单位：人民币元
第 34 页共 47 页
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000538 云南白药 1,205,884 104,031,612.68 7.23
2 002008 大族激光 2,462,652 70,727,365.44 4.91
3 600115 东方航空 4,820,079 59,383,373.28 4.13
4 000568 泸州老窖 1,799,972 58,697,086.92 4.08
5 002236 大华股份 1,817,489 58,014,248.88 4.03
6 600271 航天信息 843,200 54,563,472.00 3.79
7 600571 信雅达 512,592 54,257,863.20 3.77
8 000008 神州高铁 1,681,163 52,872,576.35 3.67
9 600872 中炬高新 1,996,078 46,249,127.26 3.21
10 600570 恒生电子 402,322 45,080,180.10 3.13
11 600867 通化东宝 1,840,867 40,370,213.31 2.81
12 600009 上海机场 1,183,800 37,526,460.00 2.61
13 002390 信邦制药 1,999,740 35,755,351.20 2.48
14 300103 达刚路机 1,432,601 35,299,288.64 2.45
15 002310 东方园林 1,199,997 34,271,914.32 2.38
16 300070 碧水源 699,941 34,150,121.39 2.37
17 000513 丽珠集团 499,794 33,901,027.02 2.36
18 000793 华闻传媒 2,000,000 33,780,000.00 2.35
19 601098 中南传媒 1,359,522 31,146,649.02 2.16
20 600651 飞乐音响 1,458,260 29,996,408.20 2.08
21 002055 得润电子 507,121 29,352,163.48 2.04
22 600276 恒瑞医药 650,003 28,951,133.62 2.01
23 000729 燕京啤酒 2,692,325 28,000,180.00 1.95
24 000555 神州信息 348,470 26,065,556.00 1.81
第 35 页共 47 页
25 601928 凤凰传媒 1,500,000 25,650,000.00 1.78
26 601021 春秋航空 200,000 23,906,000.00 1.66
27 002690 美亚光电 581,718 22,844,065.86 1.59
28 002312 三泰控股 576,300 21,588,198.00 1.50
29 000977 浪潮信息 697,015 20,596,793.25 1.43
30 002373 千方科技 461,750 19,989,157.50 1.39
31 002065 东华软件 686,920 19,748,950.00 1.37
32 000800 一汽轿车 739,409 18,396,495.92 1.28
33 300033 同花顺 163,000 14,016,370.00 0.97
34 000888 峨眉山A 776,000 11,585,680.00 0.81
35 600745 中茵股份 255,630 10,094,828.70 0.70
36 300012 华测检测 90,000 2,772,000.00 0.19
37 603000 人民网 30,000 1,563,900.00 0.11
38 600519 贵州茅台 1,100 283,415.00 0.02
39 300136 信维通信 3,600 89,640.00 0.01
40 601318 中国平安 1,000 81,940.00 0.01
41 600118 中国卫星 1,300 74,048.00 0.01
42 601231 环旭电子 3,914 66,577.14 0.00
43 000651 格力电器 1,000 63,900.00 0.00
44 600887 伊利股份 3,000 56,700.00 0.00
45 000423 东阿阿胶 1,000 54,500.00 0.00
46 600600 青岛啤酒 1,000 46,590.00 0.00
47 002415 海康威视 1,000 44,800.00 0.00
48 002353 杰瑞股份 1,000 44,350.00 0.00
49 600085 同仁堂 1,000 35,910.00 0.00
50 002241 歌尔声学 1,000 35,900.00 0.00
第 36 页共 47 页
51 600037 歌华有线 1,000 31,500.00 0.00
52 601628 中国人寿 1,000 31,320.00 0.00
53 600588 用友网络 640 29,363.20 0.00
54 600352 浙江龙盛 2,000 28,340.00 0.00
55 601166 兴业银行 1,500 25,875.00 0.00
56 000063 中兴通讯 1,000 23,810.00 0.00
57 600104 上汽集团 1,000 22,600.00 0.00
58 601607 上海医药 1,000 22,270.00 0.00
59 002304 洋河股份 318 22,056.48 0.00
60 601088 中国神华 1,000 20,850.00 0.00
61 600875 东方电气 1,000 20,470.00 0.00
62 002385 大北农 1,500 20,280.00 0.00
63 000776 广发证券 876 19,841.40 0.00
64 600015 华夏银行 1,300 19,773.00 0.00
65 000970 中科三环 945 19,476.45 0.00
66 000031 中粮地产 1,000 18,890.00 0.00
67 600036 招商银行 1,000 18,720.00 0.00
68 600583 海油工程 1,000 16,660.00 0.00
69 600028 中国石化 2,300 16,238.00 0.00
70 601111 中国国航 1,000 15,360.00 0.00
71 600717 天津港 1,000 14,990.00 0.00
72 601006 大秦铁路 1,000 14,040.00 0.00
73 000069 华侨城A 1,000 12,980.00 0.00
74 600016 民生银行 1,200 11,928.00 0.00
75 601857 中国石油 1,000 11,330.00 0.00
76 600320 振华重工 1,000 10,500.00 0.00
第 37 页共 47 页
77 600010 包钢股份 2,000 10,380.00 0.00
78 601600 中国铝业 1,000 9,330.00 0.00
79 600019 宝钢股份 1,000 8,740.00 0.00
80 601328 交通银行 1,000 8,240.00 0.00
81 601333 广深铁路 1,000 8,220.00 0.00
82 600050 中国联通 1,000 7,330.00 0.00
83 601939 建设银行 1,000 7,130.00 0.00
84 600005 武钢股份 1,000 7,030.00 0.00
85 600795 国电电力 1,000 6,970.00 0.00
86 002372 伟星新材 58 1,030.66 0.00
87 002376 新北洋 14 250.60 0.00
7.4 报告期 内 股票投资 组 合的重大 变 动
7.4.1 累 计买 入金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 000002 万科A 93,316,314.49 8.28
2 000538 云南白药 74,401,509.07 6.60
3 002236 大华股份 60,710,342.52 5.38
4 600115 东方航空 53,829,570.93 4.77
5 300103 达刚路机 50,525,500.05 4.48
6 600600 青岛啤酒 44,968,042.76 3.99
7 000568 泸州老窖 43,066,138.52 3.82
8 600009 上海机场 43,000,133.96 3.81
9 600104 上汽集团 41,311,573.72 3.66
10 300070 碧水源 34,193,526.28 3.03
第 38 页共 47 页
11 002310 东方园林 33,143,786.00 2.94
12 002312 三泰控股 32,624,591.20 2.89
13 600651 飞乐音响 32,392,348.23 2.87
14 000793 华闻传媒 29,335,738.44 2.60
15 600068 葛洲坝 27,868,360.00 2.47
16 600867 通化东宝 27,650,212.27 2.45
17 300212 易华录 26,600,774.96 2.36
18 000008 神州高铁 26,422,416.27 2.34
19 002467 二六三 23,965,737.31 2.13
20 601021 春秋航空 23,877,479.65 2.12
21 002563 森马服饰 23,659,363.21 2.10
注：“ 买入金 额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金额超 出 期初基金 资 产净值 2% 或前 20 名的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 601766 中国中车 251,458,045.82 22.30
2 601299 中国北车 160,164,008.32 14.21
3 000002 万科A 136,219,386.21 12.08
4 600690 青岛海尔 94,168,684.48 8.35
5 600588 用友网络 80,370,581.84 7.13
6 002065 东华软件 65,548,914.96 5.81
7 600600 青岛啤酒 54,977,654.10 4.88
8 600535 天士力 48,576,768.24 4.31
9 600309 万华化学 47,486,182.89 4.21
10 600570 恒生电子 46,197,349.05 4.10
第 39 页共 47 页
11 600398 海澜之家 44,602,164.22 3.96
12 002373 千方科技 43,493,456.10 3.86
13 002281 光迅科技 43,429,128.38 3.85
14 002467 二六三 43,119,012.55 3.82
15 600571 信雅达 38,456,681.95 3.41
16 002563 森马服饰 37,370,791.08 3.31
17 002376 新北洋 37,250,597.40 3.30
18 600104 上汽集团 36,901,951.54 3.27
19 600597 光明乳业 36,840,555.27 3.27
20 002293 罗莱家纺 34,384,720.48 3.05
21 601058 赛轮金宇 34,062,048.31 3.02
22 300212 易华录 33,141,193.62 2.94
23 600208 新湖中宝 31,640,243.08 2.81
24 600875 东方电气 29,375,477.07 2.61
25 601179 中国西电 27,414,945.32 2.43
26 600050 中国联通 26,952,190.38 2.39
27 002690 美亚光电 26,662,852.51 2.36
28 600068 葛洲坝 26,215,116.68 2.33
29 600048 保利地产 26,157,459.65 2.32
30 000555 神州信息 25,831,344.97 2.29
31 000977 浪潮信息 24,613,858.18 2.18
32 000887 中鼎股份 24,193,663.84 2.15
注：“ 卖出金 额” 按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入 股票 的 成 本总额 及 卖 出股票 的 收 入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,227,598,975.23
卖出股票的收入（成交）总额 2,074,022,524.53
第 40 页共 47 页
注：“ 买入股 票成本” 、“ 卖出股票收入” 均按买卖成交金额( 成交单价乘以成交数量) 填列, 不考虑相关
交易费用。
7.5 期末按 债 券品种分 类 的债券投 资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比例
（％）
1 国家债券 --
2 央行票据 --
3 金融债券 50,135,000.003.48
其中：政策性金融债 50,135,000.00 3.48
4 企业债券 --
5 企业短期融资券 --
6 中期票据 --
7 可转债 4,263,174.300.30
8 其他 --
9 合计 54,398,174.303.78
7.6 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 债券投资 明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 140443 14 农发43 500,000 50,135,000.00 3.48
2 110031 航信转债 25,090 3,645,827.90 0.25
3 113008 电气转债 3,410 617,346.40 0.04
7.7 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的所有 资 产支持证 券 投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期 末 按公允价 值 占基金资 产 净值比例 大 小排序的 前 五名贵金 属 投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按 公 允价值占 基 金资产净 值 比例大小 排 序的前五 名 权证投资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告 期末 本 基 金投资 的 股 指期货 交 易 情况说 明
7.10.1 报告 期末本基 金 投资的股 指 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与股指期货投资。
第 41 页共 47 页
7.10.2 本基 金投资股 指 期货的投 资 政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
7.11 报告 期 末本基金 投 资的国债 期 货交易情 况 说明
7.11.1 本期 国债期货 投 资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
7.11.2 报告 期末本基 金 投资的国 债 期货持仓 和 损益明细
本基金报告期内未参与国债期货投资。
7.11.3 本期 国债期货 投 资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
7.12 投 资组 合报告附 注
7.12.1 本基 金投资的前 十名证券的 发行主体本 期没有出现 被监管部门 立案调查， 或在报告编 制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期 末其他 各 项 资产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 522,636.10
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,875,986.81
5 应收申购款 5,687,746.25
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 8,086,369.16
7.12.4 期末 前十名股 票 中存在流 通 受限情况 的 说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.12.5 投资 组合报告 附 注的其他 文 字描述部 分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8
基金份 额持有人 信 息
8.1 期末基 金 份额持有 人 户数及持 有 人结构
份额单位：份
持有人户数( 户) 户均持有的 持有人结构
第 42 页共 47 页
基金份额
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27,484 23,632.52 112,769,694.84 17.36% 536,746,412.18 82.64%
8.2 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本基金的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 182,086.02 0.0567%
8.3 期末基 金 管理人的 从 业人员持 有 本开放式 基 金份额总 量 区间的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门
负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§9 开 放式基 金份额变 动
单位：份
基金合同生效日（2008 年 4 月 3 日 ）基金份额总额 4,652,028,557.17
本报告期期初基金份额总额 844,879,850.35
本报告期基金总申购份额 776,975,605.33
减：本报告期基金总赎回份额 972,339,348.66
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 649,516,107.02
§10
重大 事 件揭示
10.1 基 金份 额持有人 大 会决议
本报告期内没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人、基 金 托管人的 专 门基金托 管 部门的重 大 人事变动
本基金管理人第三届董事会任期届满， 经公司 2015 年第一次 股东会议审议通过， 选举白志中先
生、李道滨 先生、赵春 堂先生、宋 福宁先生、 葛岱炜（David Graham ） 先生担任公 司第四届董事 会
董事，选举朱善利先生、荆新先生、赵欣舸先生、雷晓波（Edward Radcliffe ）先生 担任公司第四届
董事会独立 董事。其中 ，白志中先 生、赵春堂 先生、宋福 宁先生为公 司新任董事 ，赵欣舸先 生、雷
晓波（Edward Radcliffe ） 先生为公司新任独立董事。经公司第四届董事会第一次会议审议通过，选
举白志中先 生担任公司 第四届董事 会董事长。 公司第三届 董事会成员 谭炯先生、 梅非奇先生 不再担
任公司董事 职务，葛礼 （Gary Rieschel ）先生不 再担任公司 独立董事职 务。上述事 项已报相关 机构
备案，详情请参见 2015 年 3 月 19 日刊登的《中银基金管理有限公司关于董事会成员变更事宜的公
第 43 页共 47 页
告》 。
本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
10.3 涉 及基 金管理人 、 基金财产 、 基金托管 业 务的诉讼
本报告期内没有发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金 投资 策 略 的改变
本报告期内基金投资策略没有发生改变。
10.5 报告 期 内改聘会 计 师事务所 情 况
本报告期内没有改聘会计师事务所。
10.6 管理 人 、托管人 及 其高级管 理 人员受稽 查 或处罚等 情 况
本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券公 司 交易单元 的 有关情况
10.7.1 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行股票 投 资及佣金 支 付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
海通证券 2 1,226,486,709.58 37.15% 1,097,048.10 36.97% -
招商证券 1 762,225,743.40 23.09% 693,925.31 23.39% -
国泰君安 2 593,255,776.79 17.97% 535,513.10 18.05% -
国信证券 1 312,941,560.86 9.48% 276,922.14 9.33% -
兴业证券 1 249,137,295.76 7.55% 220,461.93 7.43% -
长江证券 1 157,462,208.27 4.77% 143,352.73 4.83% -
中投证券 1 - - - - -
中银证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、 专用交易单元的选择标准和程序： 根据中国证监会 《关于加强证券投资基金监管有关问题的
通知》 （证 监基字<1998>29 号） 及 《 关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （ 证监
基金字[2007]48 号）有关 规定，本公司租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括：券商基本
面评价（财务状况、经营状况）、券商研究机构评价（报告质量、及时性和数量）、券商每日信息
评价（及时性和有效性）和券商协作表现评价等方面。本公司租用证券公司专用交易单元的选择程
序：首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成《券商研究所服务质量评分表》，然后根
据评分高低进行选择基金专用交易单元并与其签订交易单元租用协议。
2 、报告期内 租用证券公司交易单元的变更情况：无新租。
10.7.2 基金 租用证券 公 司交易单 元 进行其他 证 券投资的 情 况
第 44 页共 47 页
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
海通证券 7,400,653.00 100.00%240,000,000.00 24.49% - -
招商证券 - -120,000,000.0012.24% - -
国泰君安 - -410,000,000.0041.84% - -
国信证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
长江证券 - -210,000,000.0021.43% - -
中投证券 - - - - - -
中银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
10.8 其他 重大 事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1 中银动态策略股票型证券投资基金分红公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-15
2
中银动态策略股票型证券投资基金 2014 年第
4 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-20
3
中银基金管理有限公司关于增加兴业银行为
旗下部分基金销售机构并开通基金定期定额
投资业务的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-01-27
4
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-02-07
5
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-03
6
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-19
7
中银基金管理有限公司关于董事会成员变更
事宜的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-19
8 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估 《上海证券报》 、 《中国 证 2015-03-24
第 45 页共 47 页
值方法变更的提示性公告 券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
9
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-26
10
中银动态策略股票型证券投资基金 2014 年年
度报告（摘要）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-27
11
中银动态策略股票型证券投资基金 2014 年年
度报告
www.bocim.com 2015-03-27
12
中银基金管理有限公司关于旗下基金调整交
易所固定收益品种估值方法的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-03-31
13
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金继
续参加中国工商银行电子银行申购业务费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-01
14
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-01
15
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-08
16
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-09
17
中银基金管理有限公司关于公司董事、监事、
高级管理人员以及其他从业人员在子公司兼
职情况的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-15
18
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-15
19
中银动态策略股票型证券投资基金 2015 年第
1 季度报告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-22
20
中银基金管理有限公司关于提请投资者及时
更新身份证件或身份证明文件的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-23
21
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-24
22
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加兴业银行网银申购业务费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-04-30
23 中银基金管理有限公司关于在电子直销平台 《上海证券报》 、 《中国 证 2015-05-15
第 46 页共 47 页
开通中国银行快捷支付业务的公告 券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
24
中银动态策略股票型证券投资基金更新招募
说明书（2015 年第 1 号）
www.bocim.com 2015-05-18
25
中银动态策略股票型证券投资基金更新招募
说明书摘要（2015 年第 1 号）
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-18
26
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-21
27
中银动态策略股票型证券投资基金基金经理
变更公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-05-30
28
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-13
29
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-17
30
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-19
31
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估
值方法变更的提示性公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-27
32
中银基金管理有限公司关于旗下部分基金参
加交通银行网上银行、 手机银行基金申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、 《中国 证
券报》 、 《证券时报》 、
www.bocim.com
2015-06-30
§11
备查 文 件目录
11.1 备查 文件 目 录
1 、中国证监 会批准中银动态策略股票型证券投资基金募集的文件；
2 、 《中银动 态策略股票型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《中银动 态策略股票型证券投资基金托管协议》 ；
4 、 《中银动 态策略股票型证券投资基金招募说明书》 ；
5 、基金管理 人业务资格批件、营业执照、公司章程；
6 、基金托管 人业务资格批件、营业执照；
7 、报告期内 在指定报刊上披露的各项公告；
8 、中国证监 会要求的其他文件。
第 47 页共 47 页
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，部分文件同时登载于基金管理人互联网站。
11.3 查阅 方式
投资者可登 录基金管理 人互联网站 查阅，或在 营业时间内 至基金管理 人或基金托 管人的办公 场
所免费查阅。
中银基金 管 理有限公 司
二〇一五 年 八月二十 六 日
