国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
国泰纳斯达克 100 指数证 券投资基金
2015 年半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录
....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示
.......................................................................................................................................... 2
2 基金简介
...................................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况
................................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明
.................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人
.............................................................................................................. 5
2.4 境外资 产托 管人
............................................................................................................................... 6
2.5 信息披 露方 式
.................................................................................................................................. 6
2.6 其他相 关资 料
.................................................................................................................................. 6
3 主要财务指标和基 金净 值表现
.................................................................................................................. 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标
.............................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现
.................................................................................................................................. 7
4 管理人报告
.................................................................................................................................................. 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况
.......................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明
................................................................ 13
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明
............................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明
............................................................ 14
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望
............................................................ 15
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明
........................................................................ 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明
............................................................................ 15
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明
.................................... 15
5 托管人报告
................................................................................................................................................ 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明
................................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明
............ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见
............................ 16
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
........................................................................................................ 16
6.1 资产负 债表
.................................................................................................................................... 16
6.2 利润表
............................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表
................................................................................................ 18
6.4 报表附 注
........................................................................................................................................ 19
7 投资组合报告
............................................................................................................................................ 35
7.1 期末基 金资 产组 合情 况
................................................................................................................. 35
7.2 期末在 各个 国家 （地 区）证券 市场 的权 益投 资分 布
................................................................. 36
7.3 期末按 行业 分类 的权 益投资组 合
................................................................................................. 36
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净 值比 例大 小排 序的 所有权 益投 资明 细
..................................... 37
7.4.1 期末 指数 投资 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 所有 权益 投资 明细
.................. 37
7.4.2 积极 投资 期末 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名权 益投 资明细
.............. 45
7.5 报告期 内股 票投 资组 合的重大 变动
............................................................................................. 45
7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债 券投 资组 合
................................................................................. 47
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 债券 投资 明细
................................. 47
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 所有资 产支 持证 券投 资明 细
..................... 47
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资产净 值比 例大 小排 名的 前五名 金融 衍生 品投 资明 细
..................... 47
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细
............................... 47国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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7.11 投资组 合报 告附 注
....................................................................................................................... 47
8 基金份额持有人信 息
................................................................................................................................ 48
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构
.................................................................................... 48
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 基金 的情 况
......................................................................... 48
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况
..................................... 49
9 开放式基金份额变 动
................................................................................................................................ 49
10 重大事件揭示
.......................................................................................................................................... 49
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议
........................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动
.......................................... 49
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼
.............................................................. 49
10.4 基金 投资 策略 的改 变
.................................................................................................................. 49
10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况
............................................................................................... 49
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况
...................................................... 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交易单元 的有 关情 况
.................................................................................. 49
10.8 其他重 大事 件
............................................................................................................................... 51
11 备查文件目录
.......................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录
.............................................................................................................................. 51
11.2 存放地 点
....................................................................................................................................... 52
11.3 查阅方 式
....................................................................................................................................... 52
国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
基金简 称 国泰纳 斯达 克 100 指数（QDII ）
基金主 代码 160213
交易代 码 160213
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 4 月 29 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 244,307,723.65 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过严 格的 投资 程序 约束 和数量 化风 险管 理手 段 ， 以低成 本 、 低 换手 率实
现本基 金对 纳斯 达克 100 指数（Nasdaq-100 Index,以 下简称“标的指 数” ）
的有效 跟踪 ，追 求跟 踪误 差最小 化。
投资策 略
本基金 原则 上采 取完 全复 制策略 ， 即按 照标 的指 数 的成份 股构 成及 其权 重
构建基 金股 票投 资组 合 ， 并根据 标的 指数 成份 股及 其权重 的变 动进 行相 应
调整 。 但 因特 殊情 况导 致 基金无 法及 时获 得足 够数 量的股 票时 ， 基金 管理
人将运 用其 他合 理的 投资 方法构 建本 基金 的实 际投 资组合 ， 追求 尽可 能贴
近目标 指数 的表 现。
本基金的风险控制目标 是 追求日均跟踪误差不超 过 0.5% ，年跟踪误差 不
超过 5% （注 ：以 美元 资产 计价计 算） 。
业绩比 较基 准
纳斯达 克 100 指 数（ Nasdaq-100 Index ） 收 益率 （ 总收 益指数 收益 率） （ 注：
以美元 计价 计算 ） 。
风险收 益特征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 预期风 险与 收益 高于 混合 型基金 、 债券 型基 金与
货币市 场基 金。 本基 金为 指数型 基金 ， 跟 踪标 的指 数市场 表现 ， 目 标为 获
取市场 平均 收益 ，是 股票 基金中 处于 中等 风险 水平 的基金 产品 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 田青
联系电 话 021-31081600转 010-67595096
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 010-67595096
传真 021-31081800 010-66275853 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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注册地 址
上海市 世纪 大道100 号上 海环
球金融 中心39楼
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 虹口 区公 平路18号8 号
楼嘉昱 大厦16层-19层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1 号楼
邮政编 码 200082 100033
法定代 表人 唐建光 王洪章
2.4 境外资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
办公地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层；北 京市 西城 区闹市 口大 街 1 号
院 1 号楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北京市 西城 区太 平桥 大街 17 号
3 主要财务指标和基 金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 61,871,610.17
本期利 润 27,209,394.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0888
本期加 权平 均净 值利 润率 4.91%
本期基金份 额 净值增 长率 4.30% 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 94,542,552.70
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3870
期末基 金资 产净 值 444,353,378.34
期末基 金份 额净 值 1.819
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 97.99%
注： （1 ） 本期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投资收益 、 其他收 入 （不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
（2） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.52% 0.83% -2.40% 0.82% -0.12% 0.01%
过去三 个月 1.28% 0.84% 1.75% 0.84% -0.47% 0.00%
过去六 个月 4.30% 0.94% 4.42% 0.93% -0.12% 0.01%
过去一 年 13.55% 0.88% 15.58% 0.89% -2.03% -0.01%
过去三 年 60.37% 0.81% 75.01% 0.86% -14.64% -0.05%
自基金 合同 生效 起
至今
97.99% 0.96% 132.69% 1.11% -34.70% -0.15%
注：同 期业 绩比 较基 准以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
3.2.2自基金合同生效以来 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比
较
国泰纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
自基金 合同 生效 以来 份额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2010 年 4 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日) 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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注： （1） 本基 金的 合同 生效日 为 2010 年 4 月 29 日。 本基金 在六 个月 建仓 期结束时 ， 各项 资产 配置
比例符 合合 同约 定。
（2） 同期 业绩 比较 基准 以 美元计 价， 不包 含人 民币 汇率变 动等 因素 产生 的效 应。
4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日，是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 54 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 证券 投
资基金 、国 泰金 龙系 列证 券投资 基金 （包 括 2 只子基金， 分别 为国 泰金 龙行 业精选 证券 投资 基金 、
国泰金龙债券证券投资基 金）、国泰金马稳健回报 证券投资基金、国泰货币 市场证券投资基金、国
泰金鹿保本增值混合证券 投资基金、国泰金鹏蓝筹 价值混合型证券投资基金 、国泰金鼎价值精选混
合型证券投资基金（由金 鼎证券投资基金转型而来 ）、国泰金牛创新成长股 票型证券投资基金、国
泰沪深 300 指 数证 券投 资 基金（ 由国 泰金 象保 本增 值混合 证券 投资 基金 转型 而来） 、国 泰双 利债 券
证券投 资基金、国泰 区位优势股 票型证券投资基 金、国泰 中小盘成长股票 型证券投 资基金（LOF ）国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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（由金 盛证 券投 资基 金转 型而来 ）、 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投资 基金 、国泰价 值经 典股 票型 证
券投资 基金 （LOF ）、上证 180 金融 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 180 金融交 易型 开
放式指数证券投资基金联 接基金、国泰保本混合型 证券投资基金、国泰事件 驱动策略股票型证券投
资基金 、 国泰 信用 互利 分级 债券型 证券 投资 基金 、 中小 板 300 成长 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金、
国泰中 小板 300 成长 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 、 国泰 成长 优选 股票型 证券 投资 基金 、
国泰大 宗商 品配 置证 券投 资基金(LOF) 、 国泰信用 债 券型证 券投 资基 金、 国泰 现 金管理 货币 市场 基金 、
国泰金泰平衡混合型证券 投资基金（由金泰证券投 资基金转型而来）、国泰 民安增利债券型发起式
证券投资基金、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金、国泰估值优势股票型证券投资基金
（LOF ）（由国 泰估 值优 势可分 离交 易股 票型 证券 投资基 金封 闭期 届满 转换 而来） 、上 证 5 年期 国
债交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰上 证 5 年期 国债交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 、
纳斯达 克 100 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 、国 泰中国 企业 境外 高收 益债 券型证 券投 资基 金、 国
泰黄金交易型开放式证券 投资基金、国泰美国房地 产开发股票型证券投资基 金、国泰国证医药卫生
行业指数分级证券投资基 金、国泰淘金互联网债券 型证券投资基金、国泰聚 信价值优势灵活配置混
合型证 券投资基金、 国泰民益灵 活配置混合型证 券投资基 金（LOF ） 、国泰国策驱 动灵活配置混 合
型证券投资基金、国泰浓 益灵活配置混合型证券投 资基金、国泰安康养老定 期支付混合型证券投资
基金、国泰结构转型灵活 配置混合型证券投资基金 、国泰金鑫股票型证券投 资基金（由金鑫证券投
资基金转型而来）、国泰 新经济灵活配置混合型证 券投资基金、国泰国证食 品饮料行业指数分级证
券投资 基金 、 国泰 创利 债券 型证券 投资 基金 （ 由国 泰 6 个月短 期理 财债 券型 证券 投资基 金转 型而 来） 、
国泰策 略收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （由 国泰 目标收 益保 本混 合型 证券 投资基 金转 型而 来 ） 、
国泰深 证 TMT50 指数分 级证券投 资基 金、 国泰国 证有色金 属行 业指 数分 级证 券投资 基金 、 国泰 睿吉
灵活配置混合型证券投资 基金、国泰兴益灵活配置 混合型证券投资基金、国 泰生益灵活配置混合型
证券投 资基 金。 另 外， 本基 金管理 人 于 2004 年 获得 全 国社会 保障 基金 理事 会社 保基金 资产 管理 人资
格， 目 前受 托管 理全 国社 保基金 多个 投资 组合 。2007 年 11 月 19 日， 本基金 管理人 获得 企业 年金 投
资管理 人资 格。2008 年 2 月 14 日，本 基金 管理 人成 为 首批 获准 开展 特定 客户 资产管 理业 务（ 专户
理财） 的基 金公 司之 一， 并于 3 月 24 日经中 国证 监会批准 获得 合格 境内 机构 投资者 （QDII ）资格，
成为目 前业 内少 数拥 有“ 全牌照” 的基 金公 司之 一，囊括了公 募基 金、社保、年金、专户 理财 和 QDII
等管理 业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐皓
本基金 的基 金
经理 、 国泰中 小
板 300 成长
ETF 、 国泰中 小
板 300 成长 ETF
联接 、 国泰国 证
房地产 行业 指
数分级 、 国泰 纳
斯达 克 100
（QDII-ETF）、
国泰国 证有 色
金属行 业指 数
分级的 基金 经
理
2014-11-04 - 8 年
硕士研 究
生，
FRM，注
册黄金 投
资分析 师
（国家 一
级） 。曾 任
职于中 国
工商银 行
总行资 产
托管部 。
2010 年 5
月加盟 国
泰基金 ，
任高级 风
控经理 。
2011 年 6
月至
2014 年 1
月担任 上
证 180 金
融交易 型
开放式 指
数证券 投
资基金 、
国泰上 证
180 金融
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金联 接
基金及 国
泰沪深
300 指数
证券投 资
基金的 基
金经理 助
理，2012
年 3 月至
2014 年 1
月兼任 中
小板 300国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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成长交 易
型开放 式
指数证 券
投资基
金、国 泰
中小板
300 成长
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金联 接
基金的 基
金经理 助
理。2014
年 1 月起
任中小 板
300 成长
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金、 国
泰中小 板
300 成长
交易型 开
放式指 数
证券投 资
基金联 接
基金的 基
金经理 ，
2014 年 6
月起兼 任
国泰国 证
房地产 行
业指数 分
级证券 投
资基金 的
基金经
理，2014
年 11 月
起兼任 国
泰纳斯 达
克 100 指
数证券 投
资基金 和
纳斯达 克国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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100 交易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理，2015
年 3 月起
兼任国 泰
国证有 色
金属行 业
指数分 级
证券投 资
基金的 基
金经理 。
白海峰
本基金 的基金
经理
2015-01-16 - 5 年
硕士研 究
生。2006
年 6 月至
2008 年 8
月在新 东
方教育 科
技集团 任
讲师，
2008 年 9
月至
2010 年 6
月在哥 伦
比亚大 学
读书， 获
工商管 理
硕士学
位。2010
年 6 月加
入国泰 基
金管理 有
限公司 ，
历任管 理
培训生 、
宏观经 济
研究高 级
经理、 首
席经济 学
家助理 、
国际业 务
部负责
人。2015国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 13 页共 52 页
年 1 月至
2015 年 7
月任国 泰
纳斯达 克
100 指数
证券投 资
基金和 国
泰大宗 商
品配置 证
券投资 基
金(LOF)
的基金 经
理。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、 本基 金管 理人 于 2015 年 7 月 15 日刊 登公 告， 白海峰 自 2015 年 7 月 14 日起不再 担任 国泰 纳斯 达
克 100 指数 证券投 资基 金 基金经 理， 增聘 吴向 军为 国 泰纳斯 达克 100 指数证 券投资基 金的 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法》、 《证券投资基金法》、《 基金管理公司公平
交易制 度指 导意 见》 等有 关法律 法规 的规 定， 严格 遵守基 金合 同和 招募 说明 书约定 ， 本 着诚 实信 用、
勤勉尽责、最大限度保护 投资人合法权益等原则管 理和运用基金资产，在控 制风险的基础上为持有
人谋求最大利益。本报告 期内，本基金运作合法合 规，未发生损害基金份额 持有人利益的行为，未
发生内幕交易、操纵市场 和不当关联交易及其他违 规行为，信息披露及时、 准确、完整，本基金与
本基金管理人所管理的其 他基金资产、投资组合与 公司资产之间严格分开、 公平对待，基金管理小
组保持独立运作，并通过 科学决策、规范运作、精 心管理和健全内控体系， 有效保障投资人的合法
权益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 14 页共 52 页
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下， 且大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析
本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥30 ）， 溢价 率均 值大部 分在 1%数量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
纳斯达 克 100 指数在 4 月底再创 新高 ， 但就 2015 年 上半年 整体 而言 呈现 窄幅 震荡走 势。 美国 经
济及相 关数 据继 续向 好 ， 就业市 场延 续了 良好 的复 苏势头 ， 失业 率迫 近充 分 就业水 平 5% 附近 。 但风
险主要来自欧洲方面的希 腊债务危机。对国际金融 市场的观望导致美联储年 底前两次加息的预期降
温。美 元冲 高突 破 100 点 大关维 持震 荡走 势。 作为 完全跟 踪标 的指 数的 被动 型基金 ，本 基金 避免 了
不必要 的主 动操 作， 减少 了交易 冲击 成本 ，并 通过 精细化 管理 确保 基金 组合 与指数 权重 基本 一致 。
本基金 日均 跟踪 误差 为 0.05% ， 对应年 化跟 踪误 差为 0.73% ， 符合 基金 合同 规定 的日均 误差 不超
过 0.5% 、年 跟踪 误差 不超 过 5%的要求 。跟 踪误 差主 要来源 为申 购赎 回的 冲击 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2015 年上 半年 的单位净 值增 长率 为 4.30% ，同期 业绩 比较 基准 收益 率为 4.42%（注：
同期业 绩比 较基 准以 美元 计价， 不包 含人 民币 汇率 变动等 因素 产生 的效 应） 。
国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
美国的加息预期仍然是短 期内左右美股走势和市场 信心的关键因素，但随着 时间推进其影响将
逐渐消 化， 美股 6 年来 的 大幅上 涨伴 随企 业利 润改 善及美 国整 体经 济的 持续 恢复， 其相 对价 值仍 然
十分合 理， 静待 加息 落地 。 相对 于现 阶段 巨幅 震荡 且脱离 经济 基本 面运 行的 A 股，美股配 置价 值凸
显。 预 计加 息前 以高 位震 荡为主 。 今 年在 9 月 加息 概率较 大， 届时 全球 的大 类资产 都将 为之 再平 衡 。
美股上涨过程是不断消化 利空、恢复信心、长期稳 健向上的过程，未来美股 涨跌幅最核心的决
定因素 是美 国经 济数 据以 及全球 资本 流向 ，取 决于 美国实 体经 济复 苏是 否得 到验证 。 后 QE 时代的
资本回流、完美的基本面 以及美国以外的经济体不 稳定政治经济局势的综合 影响下将开启一个美元
的时代，这意味着大部分 货币对美元都将走弱。基 本面良好以及低通胀环境 对股票市场极为有利，
并且推动美股的动能中仅 有低利率会在未来消失， 构成了未来全球资产选择 中的一大主题——美股
和美元强势基本面的主导 ，高配美股将是未来确定 性较强的配置。未来三年 间我们认为美国经济将
极大概 率走 向复 苏周 期 。 国泰纳 指 100 是国内 首只 跟踪海 外指 数的 QDII 产品， 汇 聚了 目前 全世 界具
有核心 竞争 力、 拥有 革命 性技术 的公 司， 建议 投资 者积极 配置 国泰 纳斯 达 克 100 指数（160213）。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
截止本报告期末，根据本 基金基金合同和相关法律 法规的规定，本基金无应 分配但尚未实施的
利润。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 28,886,506.60 59,235,866.56
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 427,306,796.17 560,954,143.23
其中： 股票 投资
402,405,284.15 524,715,711.90
基金投 资
24,901,512.02 36,238,431.33
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- - 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 17 页共 52 页
衍生金 融资 产
6.4.7.3
- -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 6,162.06 11,744.83
应收股 利
172,344.03 174,820.32
应收申 购款
1,578,797.72 4,622,422.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 45,906.41 45,946.96
资产总计
457,996,512.99 625,044,944.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
13,051,389.68 14,944,744.74
应付管 理人 报酬
305,612.05 417,405.76
应付托 管费
95,503.77 130,439.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 190,629.15 214,210.81
负债合计
13,643,134.65 15,706,800.58
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 244,307,723.65 349,356,545.11
未分配 利润 6.4.7.10 200,045,654.69 259,981,598.66
所有者权益合计
444,353,378.34 609,338,143.77
负债和所有者权益总 计
457,996,512.99 625,044,944.35
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.819 元，基 金份 额总 额 244,307,723.65 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日
一、收入
30,427,342.98 44,253,059.04
1.利息 收入
147,469.11 109,004.26
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 147,469.11 109,004.26
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列）
62,628,737.86 9,601,049.59
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 56,639,623.96 4,004,907.13
基金投 资收 益 6.4.7.13 3,053,112.25 2,291,010.69
债券投 资收 益 6.4.7.14 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
6.4.7.15
- -
股利收 益 6.4.7.16 2,936,001.65 3,305,131.77
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.17 -34,662,215.36 34,485,433.16
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
1,998,075.53 -125,625.50
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.18 315,275.84 183,197.53
减：二、费用
3,217,948.17 2,997,481.95
1．管 理人 报酬
2,209,649.42 2,069,466.69
2．托 管费
690,515.42 646,708.32
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.19 61,405.27 39,428.36
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 256,378.06 241,878.58
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
27,209,394.81 41,255,577.09
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
27,209,394.81 41,255,577.09
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
349,356,545.11 259,981,598.66 609,338,143.77 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 27,209,394.81 27,209,394.81
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-105,048,821.46 -87,145,338.78 -192,194,160.24
其中：1.基金申 购款 83,803,454.00 67,356,260.37 151,159,714.37
2.基金 赎回 款 -188,852,275.46 -154,501,599.15 -343,353,874.61
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
244,307,723.65 200,045,654.69 444,353,378.34
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
299,658,451.08 145,488,095.02 445,146,546.10
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 41,255,577.09 41,255,577.09
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
66,844,409.81 33,982,972.34 100,827,382.15
其中：1.基金申 购款 183,547,425.53 94,931,994.23 278,479,419.76
2.基金 赎回 款 -116,703,015.72 -60,949,021.89 -177,652,037.61
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
366,502,860.89 220,726,644.45 587,229,505.34
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张峰 ，主管 会计 工作 负责 人： 巴立康 ，会 计机 构负 责人 ：王嘉 浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国泰纳 斯达 克 100 指数 证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基金”)经中国 证券 监督 管理委员 会(以下简 称
“中国 证监 会”)证监许 可[2010] 第 208 号 《关于 核准 国泰纳斯 达克 100 指数 证券 投资基 金募 集的 批复 》
核准，由国泰基金管理有 限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法》、 《合格境内机构投资者
境外证 券投 资管 理试 行办 法》和 《国 泰纳 斯达 克 100 指数 证券 投资基 金基 金 合同》 负责 公开 募集 。国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
555,798,507.70 元， 业经 普 华永道 中天 会计 师事 务所 有限公 司普 华永 道中 天验 字(2010) 第 098 号验 资
报告予 以验 证。 经向 中国 证监会 备案 ， 《国 泰纳 斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基金 合同 》 于 2010 年
4 月 29 日正式 生效 ，基 金合同生 效日 的基 金份 额总 额为 555,982,545.46 份基金份额 ，其 中认 购资 金
利息折 合 184,037.76 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国建设 银行 股份 有限 公司 ，境外 资产 托管 人为 道富 银行。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和《国 泰纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 基金 合同 》的有 关规 定， 本基 金的 投资范 围为 具有 良好 流
动性的 金融 工具 ， 包括 Nasdaq-100 指数 成份 股、 在 已与中 国证 监会 签署 双边 监管合 作谅 解备 忘录 的
国家或地区证券监管机构登记注册的、以 Nasdaq-100 指数为投资标的的指数型公募基金( 包括
ETF)( 以下简称“ 目标 基金”) 、 货币 市场 工具 以及 中国 证监会 允许 本基 金投 资的 其他金 融工 具。 本基 金
持有现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 的比例不 低于基 金资 产净 值的 5%； 本基金 至少 80% 的资 产
投资 于 Nasdaq-100 指数的 成份股 和目 标基 金， 其中， 本基金 持有 的目 标基 金的市值 合计 不超 过本 基
金资产 净值 的 10% 。 本基 金的业 绩比 较基 准为 ： 纳斯达 克 100 指数(Nasdaq-100 Index) 收益率( 总收 益
指数收 益率) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基本 准
则》 、 各项 具体 会计 准则 及相关 规定( 以下 合称“ 企 业会计 准则”) 、 中 国证 监会 颁布的 《证 券投 资基 金
信息披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 、 中 国证 券投 资基 金业 协会颁 布的 《证 券投
资基金 会计 核算 业务 指引 》、《 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》和 在财 务报 表附 注
6.4.4 所列 示的 中国 证监 会 发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业 所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及 其他 相关 境内 外税 务法规 和实 务操 作， 主
要税项 列示 如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目前基 金取 得的源 自境 外的差 价收 入， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 免征 营业 税和 企业 所得税 。
(3) 目前基 金取 得的源 自境 外的股 利收 益， 其涉及 的 境外所 得税 税收 政策， 按 照相关 国家 或地 区
税收法 律和 法规 执行 ，在 境内暂 不征 收个 人所 得税 和企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 28,886,506.60
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 28,886,506.60
注： 于本 报告 期末 ， 活期 存款包 括人 民币 活期 存 款 25,806,973.79 元， 美元 活期存 款 503,718.40 元( 折
合人民 币 3,079,532.81 元) 。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 22 页共 52 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 280,803,378.66 402,405,284.15 121,601,905.49
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 23,065,038.77 24,901,512.02 1,836,473.25
其他 - - -
合计 303,868,417.43 427,306,796.17 123,438,378.74
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 6,132.48
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 29.58
其他 -
合计 6,162.06
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
其他应 收款 45,906.41 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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待摊费 用 -
合计 45,906.41
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用余 额。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 27,899.93
预提费 用 86,780.45
指数使 用费 75,948.77
合计 190,629.15
6.4.7.9 实收基金
金额单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 349,356,545.11 349,356,545.11
本期申 购 83,803,454.00 83,803,454.00
本期赎 回（以“-” 号填 列） -188,852,275.46 -188,852,275.46
本期末 244,307,723.65 244,307,723.65
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 63,922,955.83 196,058,642.83 259,981,598.66
本期利 润 61,871,610.17 -34,662,215.36 27,209,394.81
本期基金份额交易产生的
变动数
-31,252,013.30 -55,893,325.48 -87,145,338.78
其中： 基金 申购 款 20,595,888.10 46,760,372.27 67,356,260.37
基金赎 回款 -51,847,901.40 -102,653,697.75 -154,501,599.15
本期已 分配 利润 - - -
本期末 94,542,552.70 105,503,101.99 200,045,654.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 52 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 145,932.59
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 1,536.52
合计 147,469.11
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 175,955,005.20
减：卖 出股 票成 本总 额 119,315,381.24
买卖股 票差 价收 入 56,639,623.96
6.4.7.13 基金投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出/赎回基 金成 交总 额 37,268,476.74
减：卖 出/ 赎回基 金成 本总 额 34,215,364.49
基金投 资收 益 3,053,112.25
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 末无 债券 投资收 益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 2,863,738.21
基金投 资产 生的 股利 收益 72,263.44
合计 2,936,001.65
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位： 人民 币元 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -34,662,215.36
——股票投 资 -34,913,761.17
——债券投 资 -
——资产支 持证 券投 资 -
——基金投 资 251,545.81
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证投 资 -
3.其他 -
合计 -34,662,215.36
6.4.7.18 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 315,275.84
其他 -
合计 315,275.84
注：本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减， 赎回 费总 额的 25% 归入基 金资 产。
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 61,405.27
银行间 市场 交易 费用 -
合计 61,405.27
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 37,191.88
信息披 露费 49,588.57
银行汇 划费 用 3,873.89
指数使 用费 165,723.72
合计 256,378.06
注：根 据《 国泰 纳斯 达克 100 指 数证 券投 资基 金基 金合同 》， 本基 金的 指数 使用费 从基 金财 产中 列
支。在 通常 情况 下， 指数 使用费 按前 一日 的基 金资 产净值 的 0.06% 的年 费率 计提， 逐日 累计 ，每 季国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 52 页
支付一 次。 计算 方法 如下 ：
每日指 数使 用费 ＝前 一日 基金资 产净 值 X 0.06% / 当年天 数。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表报 出日 ，本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，申银万国证 券股份有限公司吸收合并 了基金管理人原关联方宏 源证券股份有限公
司，并更 名为申万宏源集团股份有 限公司（以下简称“ 申万宏源” ）。根据股权比例， 申万宏源仍 然
为基金 管理 人控 股股 东中 国建银 投资 有限 责任 公司 的控股 子公 司。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
道富银 行(State Street Bank and Trust Company) 境外资 产托 管人
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易单 元进行的交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均无 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,209,649.42 2,069,466.69 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 693,481.75 696,037.25
注： 支付 基金 管理 人国 泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.8%的年费 率计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.8% / 当年 天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 690,515.42 646,708.32
注：支付基 金托管人 中国 建设银行的 托管费按 前一 日基金资产 净值 0.25% 的 年费率计提 ，逐日累 计
至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年天 数。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 与关 联方 进行 银行间 同业 市场 的债 券( 含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 基金 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 本报 告期 末及 上年 度报告 期末 无除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 投资 本基金 的情 况。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建 设银 行 26,419,760.03 145,227.76 25,765,863.69 106,899.74
美国道 富银 行 2,466,746.57 704.83 25,454,243.06 1,062.36
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适用 利
率计息 。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 无利 润分 配事项 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的流 通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌的 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金投资的金融工具主 要包括股票投资及基金投 资等。本基金在日常经营 活动中面临的与这
些金融工具相关的风险主 要包括信用风险、流动性 风险及市场风险。本基金 属于股票型基金，预期
风险与收益高于混合型基 金、债券型基金与货币市 场基金。本基金为指数型 基金，跟踪标的指数市
场表现 ，目 标为 获取 市场 平均收 益， 是股 票基 金中 处于中 等风 险水 平的 基金 产品。
本基金的基金管理人奉行 全员与全程结合、风控与 发展并重的风险管理理念 。董事会主要负责
公司的风险管理战略和控 制政策、协调突发重大风 险等事项。在公司经营管 理层下设风险管理委员
会，制定公司日常经营过 程中各类风险的防范和管 理措施；在业务操作层面 ，一线业务部门负责对
各自业务领域风险的管控 ，公司具体的风险管理职 责由风险管理部和稽核监 察部负责，组织、协调
并与各业务部门一道，共 同完成对法律风险、投资 风险、操作风险、合规风 险等风险类别的管理，
并定期向公司专门的风险 管理委员会报告公司风险 状况。风险管理部和稽核 监察部由督察长分管，
配置有 法律 、风 控、 审计 、信息 披露 等方 面专 业人 员。 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。而从定量分析 的角度出发，根据本基金 的投资目标，结合基金资 产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标 、模型，日常的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本公司在交易前对交易对 手的资信状况进行了充分 的评估。本基金的银行存 款存放在本基金的
托管行中国建设银行以及 境外次托管行道富银行， 因而与银行存款相关的信 用风险不重大。本基金
在交易 所进 行的 交易 均通 过有资 格的 经纪 商进 行证 券交收 和款 项清 算， 因此 信用风 险不 重大 。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。于 2015 年 6 月 30 日，本基金 未持 有信 用类 债
券（2014 年 12 月 31 日，同）。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持 金融工具变现的难易程度 。本基金的流动性风险一 方面来自于基金份
额持有人可随时要求赎回 其持有的基金份额，另一 方面来自于投资品种所处 的交易市场不活跃而带
来的变 现困 难或 因投 资集 中而无 法在 市场 出现 剧烈 波动的 情况 下以 合理 的价 格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 份额 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且本 基金 与由 本基金的 基金 管理 人管 理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。本 基金 所持证券 在证 券交 易所 上
市，均 能以 合理 价格 适时 变现。 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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本基金所持有的全部金融 负债的合约约定到期日均 为一个月以内且不计息， 可赎回基金份额净
值(所有 者权 益) 无 固定 到期 日且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括市 场价格 风险 、利 率风 险和 外汇风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大
部分金融资产和金融负债 不计息，因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市
场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款， 面临的利率风险很有限。 市场利率的变动对于本
基金资 产净 值无 重大 影响 。本基 金管 理人 定期 对本 基金面 临的 利率 敏感 性缺 口进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 28,886,506.60 - - - 28,886,506.60
交易性 金融 资产 - - - 427,306,796.17
427,306,796.1
7
应收利 息 - - - 6,162.06 6,162.06
应收股 利 - - - 172,344.03 172,344.03
应收申 购款 249,346.67 - - 1,329,451.05 1,578,797.72
其它应 收款 - - - 45,906.41 45,906.41
资产总 计 29,135,853.27 - - 428,860,659.72
457,996,512.9
9
负债
应付赎 回款 - - - 13,051,389.68 13,051,389.68
应付管 理人 报酬 - - - 305,612.05 305,612.05
应付托 管费 - - - 95,503.77 95,503.77
其他负 债 - - - 190,629.15 190,629.15
负债总 计 - - - 13,643,134.65
13,643,134.
65 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
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利率敏 感度 缺口 29,135,853.27 - - 415,217,525.07
444,353,378.3
4
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 59,235,866.56 - - - 59,235,866.56
交易性 金融 资产 - - - 560,954,143.23
560,954,143.2
3
应收利 息 - - - 11,744.83 11,744.83
应收股 利 - - - 174,820.32 174,820.32
应收申 购款 444,394.16 - - 4,178,028.29 4,622,422.45
其它应 收款 - - - 45,946.96 45,946.96
资产总 计 59,680,260.72 - - 565,364,683.63
625,044,944.3
5
负债
应付赎 回款 - - - 14,944,744.74 14,944,744.74
应付管 理人 报酬 - - - 417,405.76 417,405.76
应付托 管费 - - - 130,439.27 130,439.27
其他负 债 - - - 214,210.81 214,210.81
负债总 计 - - - 15,706,800.58 15,706,800.58
利率敏 感度 缺口 59,680,260.72 - - 549,657,883.05
609,338,143.7
7
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰早 者
予以分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金未 持有 交易 性债 券投 资 （2014 年 12 月 31 日： 同） ， 因此 市场 利率 的
变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 （2014 年 12 月 31 日： 同） 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 52 页
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6月30 日
美元
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 3,079,532.81 3,079,532.81
交易性 金融 资
产
427,306,796.17 427,306,796.17
应收利 息 8.56 8.56
应收股 利 172,344.03 172,344.03
其他应 收款 45,906.41 45,906.41
资产合 计 430,604,587.98 430,604,587.98
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
430,604,587.98 430,604,587.98
项目
上年度 末
2014年12月31日
美元
折合人 民币
合计
以外币 计价 的
资产
银行存 款 13,790,018.14 13,790,018.14
交易性 金融 资
产
560,954,143.23 560,954,143.23
应收利 息 9.42 9.42
应收股 利 174,820.32 174,820.32
其他应 收款 45,946.96 45,946.96 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 52 页
资产合 计 574,964,938.07 574,964,938.07
以外币 计价 的
负债
负债合 计 - -
资产负 债表 外
汇风险 敞口 净
额
574,964,938.07 574,964,938.07
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除汇率 以外 的其 他市 场变 量保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
美元相 对人 民币 贬值 5% 减少 约 2,153 减少 约 2,875
美元相 对人 民币 升值 5% 增加 约 2,153 增加 约 2,875
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 的股票和基金，所面临
的其他价格风险来源于单 个证券发行主体自身经营 情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波 动的 影响 。
本基金的基金管理人通过 严格的投资程序约束和数 量化风险管理手段，以低 成本、低换手率实
现本基 金对 纳斯 达克 100 指数(Nasdaq-100 Index) 的 有效跟 踪， 追求 跟踪 误差 最小化 。
本基金通过投资组合的分 散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票和 目标基金投资比例
不低于 基金 资产 的 80% ，目标基 金的 比例 不超 过 10% 。此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金 所
持有的 证券 价格 实施 监控 ，定 期运 用多 种定 量方 法对基金 进行 风险 度量 ，包括 VaR(Value at Risk)指
标等来 测试 本基 金面 临的 潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 52 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股票投
资
402,405,284.15 90.56 524,715,711.90 86.11
交易性 金融 资产—基金投
资
24,901,512.02 5.60 36,238,431.33 5.95
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 427,306,796.17 96.16 560,954,143.23 92.06
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除纳斯 达克 100 指数 外其 他市场 变量 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比较基准( 附注
7.4.1)上升 5%
增加 约 2,008 增加 约 2,867
业绩比较基准( 附注
7.4.1)下降 5%
减少 约 2,008 减少 约 2,867
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a) 金融 工具 公允 价值 计量 的方法
公允价值计量结果所属的 层次，由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低
层次决 定：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 52 页
(b) 持续 的以 公允 价值 计量 的金融 工具
(i) 各层次 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日， 本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中属 于
第一层 次的 余额 为 427,306,796.17 元， 无属于 第二 层次和第 三层 次的 余额(2014 年 12 月 31 日： 第一
层次 560,954,143.23 元， 无属于 第二 层次 和第 三层 次的余 额) 。
(ii) 公允价值 所属 层次 间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市的 股 票，若 出现 重大 事项停 牌 、交易 不活 跃( 包括 涨跌 停 时的交 易不 活跃) 、
或属于非公开发行等情况 ，本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期
间将相关股票的公允价值 列入第一层次；并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的
影响程 度， 确定 相关 股票 公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。
(iii) 第三层次公 允价 值余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非持 续的 以公 允价 值计 量的金 融工 具
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产(2014 年 12 月 31 日：
同) 。
(d) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(2) 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 52 页
例（% ）
1 权益投 资 402,405,284.15 87.86
其中： 普通 股 402,405,284.15 87.86
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 24,901,512.02 5.44
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 28,886,506.60 6.31
8 其他各 项资 产 1,803,210.22 0.39
9 合计 457,996,512.99 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 402,405,284.15 90.56
合计 402,405,284.15 90.56
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
7.3.1 期末指数投资按行 业分类的股票及存托 凭证 投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 221,339,883.20 49.81
非必需 消费 品 78,346,149.64 17.63
保健 63,900,782.85 14.38
必需消 费品 25,285,332.38 5.69
工业 9,132,186.83 2.06 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 52 页
电信服 务 3,010,599.23 0.68
材料 1,390,350.02 0.31
合计 402,405,284.15 90.56
7.3.2 期末积极投资按行 业分类的股票及存托 凭证 投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资的 股票 及存 托凭 证。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
7.4.1 期末指数投资按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数量（ 股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
APPLE
INC
苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克
美国 74,722 57,296,701.08 12.89
2
MICROS
OFT
CORP
微软公 司 MSFT US
纳斯达
克
美国 98,035 26,461,160.16 5.95
3
FACEBO
OK
INC-A
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克
美国 31,000 16,254,320.02 3.66
4
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公 司 GOOG US
纳斯达
克
美国 4,724 15,032,665.26 3.38
5
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克
美国 5,322 14,123,803.66 3.18
6
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公 司 GOOGL US
纳斯达
克
美国 3,911 12,912,512.80 2.91
7
GILEAD
SCIENCE
S INC
吉利德 科
学公司
GILD US
纳斯达
克
美国 17,316 12,394,451.47 2.79
8
CISCO
SYSTEM
S INC
思科公 司 CSCO US
纳斯达
克
美国 65,446 10,987,038.88 2.47
9
INTEL
CORP
英特尔 公
司
INTC US
纳斯达
克
美国 57,396 10,672,507.49 2.40
10
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯 特 CMCSA US
纳斯达
克
美国 28,231 10,379,745.52 2.34
11
AMGEN
INC
安进 AMGN US
纳斯达
克
美国 10,385 9,746,944.27 2.19 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 52 页
12
BIOGEN
IDEC
INC
生物基 因
艾迪克 公
司
BIIB US
纳斯达
克
美国 3,646 9,003,897.57 2.03
13
QUALCO
MM INC
高通公 司 QCOM US
纳斯达
克
美国 21,937 8,399,562.53 1.89
14
CELGEN
E CORP
Celgene 公
司
CELG US
纳斯达
克
美国 11,274 7,977,003.21 1.80
15
WALGRE
ENS
BOOTS
ALLIAN
CE
Walgreens
Boots
Alliance 公
司
WBA US
纳斯达
克
美国 14,700 7,588,616.04 1.71
16
STARBU
CKS
CORP
星巴克 SBUX US
纳斯达
克
美国 18,452 6,048,208.81 1.36
17
EBAY
INC
电子湾 EBAY US
纳斯达
克
美国 15,017 5,530,509.78 1.24
18
COSTCO
WHOLES
ALE
CORP
好市多 批
发
COST US
纳斯达
克
美国 6,240 5,152,385.57 1.16
19
EXPRES
S
SCRIPTS
INC
快捷药 方 ESRX US
纳斯达
克
美国 9,427 5,125,870.77 1.15
20
PRICELI
NE.COM
INC
Priceline.co
m 股份有
限公司
PCLN US
纳斯达
克
美国 704 4,955,467.00 1.12
21
BAIDU
INC -
SPON
ADR
百度 BIDU US
纳斯达
克
美国 3,943 4,799,007.51 1.08
22
MONDE
LEZ
INTERN
ATIONA
L INC
Mondelez
国际公 司
MDLZ US
纳斯达
克
美国 18,900 4,753,605.23 1.07
23
TEXAS
INSTRU
MENT
INC
德州仪 器 TXN US
纳斯达
克
美国 14,600 4,597,708.43 1.03
24
REGENE
RON
PHARM
ACEUTI
再生元 制
药股份 有
限公司
REGN US
纳斯达
克
美国 1,300 4,054,350.00 0.91 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 52 页
CALS
25 FOXA US 新闻集 团 FOXA US
纳斯达
克
美国 18,306 3,642,291.95 0.82
26
DIRECTV
-CLASS
A
直播电 视
集团
DTV US
纳斯达
克
美国 6,372 3,614,714.18 0.81
27
ALEXIO
N
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Alexion 制
药公司
ALXN US
纳斯达
克
美国 3,000 3,315,466.42 0.75
28
AUTOMA
TIC
DATA
PROCES
SING
ADP 公司 ADP US
纳斯达
克
美国 6,393 3,135,728.96 0.71
29
ADOBE
SYSTEM
S INC
奥多比 ADBE US
纳斯达
克
美国 6,315 3,127,584.18 0.70
30
YAHOO!
INC
雅虎 YHOO US
纳斯达
克
美国 12,782 3,070,279.14 0.69
31
KRAFT
FOODS
GROUP
INC
- KRFT US
纳斯达
克
美国 5,800 3,018,969.04 0.68
32
COGNIZ
ANT
TECH
SOLUTI
ONS-A
高知特 科
技公司
CTSH US
纳斯达
克
美国 7,840 2,928,081.82 0.66
33
AMERIC
AN
AIRLINE
S GROUP
I
美国航 空
集团公 司
AAL US
纳斯达
克
美国 11,300 2,758,856.76 0.62
34
AVA G O
TECHNO
LOGIES
LTD
安华高 科
技有限 公
司
A VGO US
纳斯达
克
美国 3,100 2,519,310.63 0.57
35
LBTYK
US
自由国 际
传媒公 司
LBTYK US
纳斯达
克
美国 7,900 2,445,299.39 0.55
36
VERTEX
PHARM
ACEUTI
福泰制 药
公司
VRTX US
纳斯达
克
美国 3,217 2,428,536.87 0.55 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 52 页
CALS
INC
37
NETFLIX
INC
奈飞公 司 NFLX US
纳斯达
克
美国 600 2,409,761.03 0.54
38
ILLUMIN
A INC
- ILMN US
纳斯达
克
美国 1,800 2,402,938.25 0.54
39 TSLA US
特斯拉 汽
车公司
TSLA US
纳斯达
克
美国 1,400 2,296,048.07 0.52
40
APPLIED
MATERI
ALS INC
应用材 料 AMAT US
纳斯达
克
美国 19,155 2,250,777.47 0.51
41
INTUIT
INC
英图易 软
件
INTU US
纳斯达
克
美国 3,470 2,137,754.13 0.48
42
TWENTY
-FIRST
CENTUR
Y FOX
新闻集 团 FOX US
纳斯达
克
美国 10,800 2,127,386.07 0.48
43
CERNER
CORP
塞纳公 司 CERN US
纳斯达
克
美国 4,968 2,097,515.51 0.47
44
COMCAS
T
CORP-SP
ECIAL
CL A
康卡斯 特 CMCSK US
纳斯达
克
美国 5,400 1,978,825.59 0.45
45
VIACOM
INC
维亚康 姆
公司
VIAB US
纳斯达
克
美国 5,000 1,975,915.52 0.44
46
MONSTE
R
BEVERA
GE CORP
怪兽饮 料
公司
MNST US
纳斯达
克
美国 2,400 1,966,427.21 0.44
47
BROADC
OM
CORP-CL
A
博通 BRCM US
纳斯达
克
美国 5,996 1,887,476.43 0.42
48
PACCAR
INC
帕卡 PCAR US
纳斯达
克
美国 4,708 1,836,632.31 0.41
49
O'REILL
Y
AUTOM
OTIVE
INC
奥赖利 汽
车公司
O R LY US
纳斯达
克
美国 1,311 1,811,213.79 0.41
50
MARRIO
TT
INTERN
万豪集 团 MAR US
纳斯达
克
美国 3,900 1,773,683.75 0.40 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 52 页
ATIONA
L IN
51
MYLAN
INC
迈兰实 验
室
MYL US
纳斯达
克
美国 4,262 1,768,171.23 0.40
52
ROSS
STORES
INC
罗斯商 店 ROST US
纳斯达
克
美国 5,892 1,750,996.91 0.39
53
NXP
SEMICO
NDUCTO
RS NV
- NXPI US
纳斯达
克
美国 2,900 1,741,031.01 0.39
54
INTUITI
VE
SURGIC
AL INC
直觉外 科 ISRG US
纳斯达
克
美国 585 1,732,792.93 0.39
55
SIRIUS
XM
RADIO
INC
Sirius XM
电台公 司
SIRI US
纳斯达
克
美国 74,100 1,689,756.24 0.38
56 CHTR US
Charter 通
信公司
CHTR US
纳斯达
克
美国 1,600 1,675,126.40 0.38
57
MICRON
TECHNO
LOGY
INC
美光技 术 MU US
纳斯达
克
美国 14,000 1,612,523.14 0.36
58
FISERV
INC
费哲金 融 FISV US
纳斯达
克
美国 3,136 1,588,037.43 0.36
59
ELECTR
ONIC
ARTS
INC
电子艺 界 EA US
纳斯达
克
美国 3,800 1,544,906.72 0.35
60
WESTER
N
DIGITAL
CORP
西部数 据
公司
WDC US
纳斯达
克
美国 3,200 1,534,171.24 0.35
61
ANALOG
DEVICES
INC
模拟器 件 ADI US
纳斯达
克
美国 3,700 1,451,885.24 0.33
62
DOLLAR
TREE
INC
Dollar Tree
公司
DLTR US
纳斯达
克
美国 3,000 1,448,739.79 0.33
63
WHOLE
FOODS
MARKET
INC
全食超 市 WFM US
纳斯达
克
美国 6,000 1,446,722.30 0.33 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 52 页
64
PAYCHE
X INC
沛齐 PAYX US
纳斯达
克
美国 5,041 1,444,778.67 0.33
65
SIGMA-
ALDRIC
H
西格玛- 奥
德里奇
SIAL US
纳斯达
克
美国 1,632 1,390,350.02 0.31
66
GREEN
MOUNT
AIN
COFFEE
ROASTE
绿山咖 啡
烘焙公 司
GMCR US
纳斯达
克
美国 2,900 1,358,606.99 0.31
67
SEAGAT
E
TECHNO
LOGY
希捷 STX US
纳斯达
克
美国 4,448 1,291,681.41 0.29
68
ACTIVIS
ION
BLIZZAR
D INC
动视暴 雪 ATVI US
纳斯达
克
美国 8,706 1,288,577.29 0.29
69
SANDIS
K CORP
晟碟 SNDK US
纳斯达
克
美国 3,605 1,283,141.32 0.29
70
SYMANT
EC CORP
赛门铁 克 SYMC US
纳斯达
克
美国 8,937 1,270,315.90 0.29
71
SBA
COMMU
NICATIO
NS
CORP-CL
A
SBA 通信
公司
SBAC US
纳斯达
克
美国 1,800 1,265,185.07 0.28
72
DISH
NETWO
RK
CORP-A
DISH 网络
公司
DISH US
纳斯达
克
美国 3,000 1,241,855.57 0.28
73
CHECK
POINT
SOFTWA
RE TECH
- CHKP US
纳斯达
克
美国 2,380 1,157,481.77 0.26
74 CA INC 冠群国 际 CA US
纳斯达
克
美国 6,304 1,128,840.54 0.25
75
VODAFO
NE
GROUP
PLC-SP
ADR
沃达丰 VOD US
纳斯达
克
美国 5,051 1,125,568.48 0.25
76
BED
BATH &
- BBBY US
纳斯达
克
美国 2,628 1,108,269.98 0.25 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 43 页共 52 页
BEYOND
INC
77
LIBERTY
INTERA
CTIVE
CORPA
自由媒 体
公司- 互动
QVCA US
纳斯达
克
美国 6,194 1,050,826.97 0.24
78
LIBERTY
GLOBAL
INC-A
自由国 际
传媒公 司
LBTYA US
纳斯达
克
美国 3,100 1,024,743.29 0.23
79
FASTEN
AL CO
美国快 扣 FAST US
纳斯达
克
美国 3,948 1,018,077.27 0.23
80
TripAsvis
or Inc
TripAdviso
r 公司
TRIP US
纳斯达
克
美国 1,900 1,012,204.30 0.23
81
WYNN
RESORT
S LTD
永利度 假 WYNN US
纳斯达
克
美国 1,662 1,002,566.45 0.23
82
LAM
RESEAR
CH CORP
Lam
Reseach 公
司
LRCX US
纳斯达
克
美国 2,000 994,682.72 0.22
83
HENRY
SCHEIN
INC
亨利香 恩
公司
HSIC US
纳斯达
克
美国 1,144 993,981.37 0.22
84
TRACTO
R
SUPPLY
COMPAN
Y
特易购 TSCO US
纳斯达
克
美国 1,800 989,742.93 0.22
85
AKAMAI
TECHNO
LOGIES
INC
阿卡迈 技
术公司
AKAM US
纳斯达
克
美国 2,300 981,758.57 0.22
86
AUTODE
SK INC
欧特克 ADSK US
纳斯达
克
美国 3,205 981,173.99 0.22
87
STERICY
CLE INC
Stericycle
公司
SRCL US
纳斯达
克
美国 1,144 936,560.97 0.21
88
VERISK
ANAL YT
ICS
INC-CLA
SS A
Verisk 分析
公司
VRSK US
纳斯达
克
美国 2,100 934,133.63 0.21
89
CITRIX
SYSTEM
S INC
思杰系 统 CTXS US
纳斯达
克
美国 2,141 918,339.51 0.21
90 ALTERA 阿尔特 拉 ALTR US 纳斯达 美国 2,871 898,669.85 0.20 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 44 页共 52 页
CORP 公司 克
91
NVIDIA
CORP
英伟达 科
技
NVDA US
纳斯达
克
美国 7,302 897,740.71 0.20
92
LINEAR
TECHNO
LOGY
CORP
凌特 LLTC US
纳斯达
克
美国 3,272 884,763.62 0.20
93
C.H.
ROBINS
ON
WORLD
WIDE
INC
罗宾逊 全
球物流
CHRW US
纳斯达
克
美国 2,303 878,427.54 0.20
94
CATAMA
RAN
CORP
SXC 健康
解决方 案
公司
CTRX US
纳斯达
克
美国 2,300 858,862.98 0.19
95
NETAPP
INC
网域存 储 NTAP US
纳斯达
克
美国 4,339 837,189.29 0.19
96
STAPLES
INC
史泰博 公
司
SPLS US
纳斯达
克
美国 8,642 808,884.42 0.18
97
XILINX
INC
赛灵思 XLNX US
纳斯达
克
美国 2,991 807,499.94 0.18
98
KLA-TE
NCOR
CORPOR
ATION
科天公 司 KLAC US
纳斯达
克
美国 2,328 800,006.62 0.18
99
EXPEDIT
ORS
INTL
WASH
INC
康捷国 际 EXPD US
纳斯达
克
美国 2,730 769,498.35 0.17
100
GARMIN
LTD
佳明公 司 GRMN US
纳斯达
克
美国 2,759 740,985.87 0.17
101
DISCOV
ERY
COMMU
NICATIO
N C
探索传 播
公司
DISCK US
纳斯达
克
美国 3,800 722,040.61 0.16
102
LIBERTY
MEDIA
CORP - C
Liberty 媒
体集团
LMCK US
纳斯达
克
美国 3,200 702,330.37 0.16
103
MATTEL
INC
美泰 MAT US
纳斯达
克
美国 4,145 651,007.00 0.15
104 VIMPEL VimpelCo VIP US 纳斯达 美国 20,400 619,845.68 0.14 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 45 页共 52 页
COM
LTD
m 有限公
司
克
105
LIBERTY
VENTUR
ES - SER
A
Liberty
Ventures 公
司
LVNTA US
纳斯达
克
美国 1,778 426,864.15 0.10
106
DISCOV
ERY
COMMU
NICATIO
NS-A
探索传 播
公司
DISCA US
纳斯达
克
美国 1,900 386,342.84 0.09
107
LIBERTY
MEDIA
CORP - A
- LMCA US
纳斯达
克
美国 1,500 330,501.22 0.07
7.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 积极权 益投 资。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1
W ALGREENS BOOTS
ALLIANCE INC
WBA US 9,547,284.72 1.57
2 AMAZON.COM INC AMZN US 2,304,975.93 0.38
3 APPLE INC AAPL US 2,032,368.02 0.33
4 QUALCOMM INC QCOM US 1,729,700.39 0.28
5 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 1,457,028.74 0.24
6 MICROSOFT CORP MSFT US 1,190,967.22 0.20
7 INTEL CORP INTC US 1,057,291.63 0.17
8 BIOGEN IDEC INC BIIB US 1,037,393.01 0.17
9
AMERICAN AIRLINES
GROUP INC
AAL US 979,901.34 0.16
10 GILEAD SCIENCES INC GILD US 823,781.55 0.14
11 PRICELINE.COM INC PCLN US 725,811.49 0.12
12 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 633,140.23 0.10
13 CELGENE CORP CELG US 430,767.60 0.07
14
COMCAST CORP-CLASS
A
CMCSA US 429,406.49 0.07
15
EXPRESS SCRIPTS
HOLDING CO
ESRX US 401,605.22 0.07 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 46 页共 52 页
16 SANDISK CORP SNDK US 398,790.80 0.07
17 YAHOO! INC YHOO US 348,676.04 0.06
18
APPLIED MATERIALS
INC
AMAT US 326,215.51 0.05
19
REGENERON
PHARMACEUTICALS
REGN US 277,308.05 0.05
20
KRAFT FOODS GROUP
INC
KRFT US 274,109.20 0.04
注：1. 此处 所用 证券 代码 的类别 是当 地市 场代 码。
2.买入 金额 按买 入成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 APPLE INC AAPL US 24,321,620.48 3.99
2 MICROSOFT CORP MSFT US 13,628,440.92 2.24
3 GILEAD SCIENCES INC GILD US 10,504,408.57 1.72
4 AMAZON.COM INC AMZN US 9,104,407.88 1.49
5 INTEL CORP INTC US 6,087,714.09 1.00
6 CISCO SYSTEMS INC CSCO US 5,658,206.23 0.93
7 QUALCOMM INC QCOM US 4,905,456.05 0.81
8 FACEBOOK INC-A FB US 4,395,078.78 0.72
9 AMGEN INC AMGN US 4,219,577.60 0.69
10 GOOGLE INC-CL C GOOG US 4,020,753.72 0.66
11 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA
US
3,878,414.07 0.64
12 CELGENE CORP CELG US 3,604,744.65 0.59
13 GOOGLE INC-CL A
GOOGL
US
3,395,929.63 0.56
14 BIOGEN IDEC INC BIIB US 3,071,821.43 0.50
15 KRAFT FOODS GROUP INC KRFT US 2,682,317.27 0.44
16 EBAY INC EBAY US 2,600,473.60 0.43
17 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A MDLZ US 2,565,727.16 0.42
18 STARBUCKS CORP SBUX US 2,396,112.15 0.39
19 PRICELINE.COM INC PCLN US 2,242,188.94 0.37
20 REGENERON PHARMACEUTICALS REGN US 2,060,481.82 0.34
注：1. 此处 所用 证券 代码 的类别 是当 地市 场代 码。
2.卖出 金额 按卖 出成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关交 易费用 。
国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 47 页共 52 页
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 31,918,714.66
卖出收 入（ 成交 ）总 额 175,955,005.20
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相 关
交易费 用。
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1
PROSHAR
ES
ULTRAPR
O QQQ
ETF 基金 开放式
ProShares
Trust
15,737,347.89 3.54
2
POWERS
HARES
QQQ
NASDAQ
100
ETF 基金 开放式
Invesco
Powershares
Capital
9,164,164.13 2.06
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前 一
年受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
7.11.2 基金 投资 的前 十名 股票中 ，没 有投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 情况 。
国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 48 页共 52 页
7.11.3 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 172,344.03
4 应收利 息 6,162.06
5 应收申 购款 1,578,797.72
6 其他应 收款 45,906.41
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,803,210.22
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
7.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 指数投 资中 不存 在流 通受 限情况 。
7.11.5.2 报告期末积极投 资前五名股票中存在 流通 受限情况的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 积极投 资股 票。
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
21,074
11,592.85 39,237,254.63 16.06% 205,070,469.02 83.94%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
307,749.73 0.13% 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 49 页共 52 页
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2010 年 4 月 29 日） 基金 份额 总额 555,982,545.46
本报告 期期 初基 金份 额总 额 349,356,545.11
本报告 期基金总 申购 份额 83,803,454.00
减：本报告 期 基金总 赎回 份额 188,852,275.46
本报告 期基金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期末基 金份 额总 额 244,307,723.65
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 50 页共 52 页
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan Stanley
Co.
International
plc
1 199,163,120.24 95.81% 48,334.51 84.22% -
Goldman Sachs
International
1 8,710,599.62 4.19% 9,054.57 15.78% -
State Street
Global Markets
1 - - - - -
Deutsche Bank
Asia Limited
1 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1）资力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2）财务 状况 良好 ，各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 公司具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
选择程 序是 ：根 据对 各券 商提供 的各 项投 资、 研究 服务情 况的 考评 结果 ，符 合席位 券商 标准 的， 由
公司投 研业 务部 门提 出席 位券商 的调 整意 见（ 调整 名单及 调整 原因 ）， 并经 公司批 准。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商
名称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期 权证
成交总 额的
比例
成交
金额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
Morg
an
Stanl
ey
Co.
Inter
natio
- - - - - -
24,16
3,209.
27
40.34% 国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 51 页共 52 页
nal
plc
Gold
man
Sachs
Inter
natio
nal
- - - - - -
35,73
2,166.
84
59.66%
State
Street
Glob
al
Mark
ets
- - - - - - - -
Deuts
che
Bank
Asia
Limit
ed
- - - - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
国泰纳 斯达 克 100 指数证 券投资 基金 基金 经
理变更 公告
《中国 证券 报》 2015-01-17
2
国泰基 金管 理有 限公 司关 于董事 、 监 事、 高级
管理人 员及 其他 从业 人员 子公司 兼职 情况 公
告
《中国 证券 报》 、 《 上海 证
券报》 、 《 证券 时报》 、 《 证
券日报 》
2015-01-31
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1.关于 同意 国泰 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金募 集的批复
2.国泰 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金基 金合 同
3.国泰 纳斯 达克 100 指数 证券投 资基 金托 管协 议
4.报告 期内 披露 的各 项公 告
5.法律 法规 要求 备查 的其 他文件
国泰纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
第 52 页共 52 页
11.2 存放地点
本基金 管理 人国 泰基 金管 理有限 公司 办公 地点—— 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号楼嘉 昱大 厦
16-19 层。
本基金 托管 人中 国建 设银 行股份 有限 公司 办公 地点——北京市 西城 区闹 市口 大街 1 号院 1 号楼。
11.3 查阅方式
可咨询 本基 金管 理人 ：部 分备查 文件 可在 本基 金管 理人公 司网 站上 查阅 。
客户服 务中 心电 话： （021）31089000 ，400-888-8688
客户投 诉电 话： （021 ）31089000
公司网 址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
