国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
国泰货币市场证券投资基金
2015 年半年度 报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 24 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年度报 告摘 要摘 自 半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期自 2015 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 国泰货 币
基金主 代码 020007
交易代 码 020007
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 6 月 21 日
基金管 理人 国泰基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 10,176,151,417.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在保证 本金 安全 和资 产流 动性最 大化 的前 提下 ， 追 求超过 业绩 比较 基准 的
收益。
投资策 略
本基金 主要 为投 资者 提供 流动性 现金 管理 工具 ，主 要结合 短期 利率 变动 ，
合理安 排债 券组 合期 限和 类属比 例， 在保 证本 金安 全 性、 流 动性 的前 提下 ，
获得超 过基 准的 较高 收益 。 根据对 宏观 经济 指标 长期趋势 的判 断、 市场预
期相对 于趋 势偏离的 程度 和各类 金融 工具 的流 动性 特征 ， 决定组 合中 债券
与其他 资产 的比 例分 布 。 考虑法 律法 规的 相关 规定 、 各 类属 资产 的到 期收
益率 、 税 收、 相对 收益 差 额及不 同类 属资 产的 流动 性指标 等因 素决 定债 券
组合的 类属 配置 。通 过期 限配置 和收 益率 曲线 配置 来建立 债券 组合 。
业绩比 较基 准 同期 7 天通 知存 款利 率(税后) 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中高流 动性 、 低风 险的 品 种， 其预 期风 险和 预期
收益率 都低 于股 票基 金、 债券基 金和 混合 型基 金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 国泰基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 林海中 林葛
联系电 话 021-31081600转 010-66060069
电子邮 箱 xinxipilu@gtfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 （021 ） 31089000 ， 400-888-8688 95599
传真 021-31081800 010-63201816
2.4 信息披露方式
登载基 金半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gtfund.com 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 虹口 区公 平路 18 号 8 号 楼嘉昱 大厦
16 层-19 层
3 主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 65,847,926.30
本期利 润 65,847,926.30
本期净 值收 益率 2.2360%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末基 金资 产净 值 10,176,151,417.54
期末基 金份 额净 值 1.000
注：本 基金 利润 分配 按月 结转份 额。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净值收
益率①
份额净值收
益率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①- ③ ②- ④
过去一 个月 0.3852% 0.0063% 0.1110% 0.0000% 0.2742% 0.0063%
过去三 个月 1.1603% 0.0055% 0.3366% 0.0000% 0.8237% 0.0055%
过去六 个月 2.2360% 0.0041% 0.6695% 0.0000% 1.5665% 0.0041%
过去一 年 4.3565% 0.0038% 1.3500% 0.0000% 3.0065% 0.0038%
过去三 年 12.3473% 0.0041% 4.0481% 0.0000% 8.2992% 0.0041%
自基金 合同 生效
起至今
33.2091% 0.0067% 18.3268% 0.0022% 14.8823% 0.0045%
3.2.2自基金合 同生效以来 基金份额累计净值 收益率变动及其与同期业 绩比较基准收益率变动
的比较
国泰货 币市 场证 券投 资基 金
累计净 值收 益率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
(2005 年 6 月 21 日至 2015 年 6 月 30 日) 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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注：(1)本基金 合同 生效 日为 2005 年 6 月 21 日 ，本 基金在 一个 月建 仓期 结束 时，各 项资 产配 置比 例
符合合 同约 定。
(2) 自 2009 年 1 月 1 日 起， 本基金 的业 绩比 较基 准变 更为： 同 期 7 天通知 存款 利率 （税后 ） 。 （详 见
2008 年 12 月 29 日 在 《中 国证券 报》 刊登 的 《关 于 变更国 泰货 币市 场证 券投 资基金 业绩 比较 基准 和
修改基 金合 同的 公告 》）
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管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
国泰基 金管 理有 限公 司成 立于 1998 年 3 月 5 日，是经中 国证 监会 证监 基字[1998]5 号文批 准的
首批规 范的 全国 性基 金管 理公司 之一 。公 司注 册资 本为 1.1 亿元 人民 币， 公司注册 地为 上海 ，并 在
北京和 深圳 设有 分公 司。
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金 管理 人共 管 理 54 只 开放式 证券 投资 基金： 国 泰金鹰 增长 证券 投
资基金 、国 泰金 龙系 列证 券投资 基金 （包 括 2 只子基金， 分别 为国 泰金 龙行 业精选 证券 投资 基金 、
国泰金 龙债 券证 券投 资基 金） 、 国泰 金马 稳健 回报 证 券投资 基金 、 国 泰货 币市 场证券 投资 基金 、 国 泰
金鹿保本增值混合证券投 资基金、国泰金鹏蓝筹价 值混合型证券投资基金、 国泰金鼎价值精选混合
型证券 投资 基金 （由 金鼎 证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰金 牛创 新成 长股 票型 证券投 资基 金、 国泰 沪国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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深 300 指数 证券 投资 基金 （由国 泰金 象保本 增值 混 合证券 投资 基金 转型 而来 ） 、 国泰 双利 债券证 券投
资基金 、 国泰 区位 优势 股 票型证 券投 资基 金 、 国 泰 中小盘 成长 股票 型证 券投 资基金 （LOF ） （由金 盛
证券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰纳 斯达 克 100 指数证 券投资 基金 、 国泰 价值 经典股票 型证 券投 资基 金
（LOF）、 上证 180 金 融交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 国泰 上证 180 金融 交易型 开放式指 数证 券
投资基金联接基金、国泰 保本混合型证券投资基金 、国泰事件驱动策略股票 型证券投资基金、国泰
信用互 利分 级债 券型 证券 投资基 金、 中小 板 300 成 长交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金、 国泰 中小 板
300 成长交易型开放式指 数证券投资基金联接基金 、国泰成长优选股票型证 券投资基金、国泰大宗
商品配 置证 券投 资基 金(LOF) 、 国泰信用 债券 型证 券 投资基 金、 国泰 现金 管理 货币市 场基 金、 国泰 金
泰平衡 混合 型证 券投 资基 金 （由 金泰 证券投 资基 金 转型而 来） 、 国泰 民安 增利 债券型 发起 式证 券投 资
基金 、 国泰国 证房 地产 行业指数 分级 证券 投资 基金 、 国泰估 值优 势 股票型 证券投资 基金 （LOF）（由
国泰估 值优 势可 分离 交易 股票型 证券 投资 基金 封闭 期届满 转换 而来 ） 、 上证 5 年期国 债交 易型 开放 式
指数证 券投 资基 金、 国泰 上证 5 年期国 债交 易型 开放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、纳 斯达 克 100
交易型开放式指数证券投 资基金、国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金、国泰黄金交易型
开放式证券投资基金、国 泰美国房地产开发股票型 证券投资基金、国泰国证 医药卫生行业指数分级
证券投资基金、国泰淘金 互联网债券型证券投资基 金、国泰聚信价值优势灵 活配置混合型证券投资
基金、 国泰 民益 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金 （LOF ） 、 国泰国 策驱 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、
国泰浓益灵活配置混合型 证券投资基金、国泰安康 养老定期支付混合型证券 投资基金、国泰结构转
型灵活配置混合型证券投 资基金、国泰金鑫股票型 证券投资基金（由金鑫证 券投资基金转型而来 ） 、
国泰新经济灵活配置混合 型证券投资基金、国泰国 证食品饮料行业指数分级 证券投资基金、国泰创
利债券 型证 券投 资基 金 （由国 泰 6 个月短 期理 财债 券型证 券投 资基 金转 型而 来） 、 国泰策 略收 益灵 活
配置混合 型证券 投资基 金 （由国泰 目标收 益保本 混 合型证券 投资基 金转型 而 来） 、国泰 深证 TMT50
指数分级证券投资基金、 国泰国证有色金属行业指 数分级证券投资基金、国 泰睿吉灵活配置混合型
证券投资基金、国泰兴益 灵活配置混合型证券投资 基金、国泰生益灵活配置 混合型证券投资基金。
另外， 本基 金管理 人 于 2004 年获 得全 国社 会保 障基 金理事 会社 保基 金资 产管 理人资 格， 目前受 托 管
理全国 社保 基金 多个 投资 组合。2007 年 11 月 19 日 ，本基 金管 理人 获得 企业 年金投 资管 理人 资格 。
2008 年 2 月 14 日 ，本 基 金管理 人成 为首 批获 准开 展特定 客户 资产 管理 业务 （专户 理财 ）的 基金 公
司之一 ， 并于 3 月 24 日 经 中国证 监会 批准 获得 合格 境内机 构投 资者 （QDII ） 资格 ， 成为目 前业 内少
数拥有“全牌照” 的基 金公 司之一 ， 囊 括了 公募 基金、 社保、 年金、 专户 理财 和 QDII 等管理业务 资格 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
韩哲昊
本基金 的
基金经
理、国 泰
现金管 理
货币、 国
泰民安 增
利债券 、
国泰上 证
5 年期 国
债 ETF 、
国泰上 证
5 年期 国
债 ETF 联
接、国 泰
信用债 券
的基金 经
理
2015-06-04 - 5 年
学士 。 2010 年 9 月至 2011 年 9 月
在旻盛投资有限公司工作，任交
易员。2011 年 9 月加 入国 泰基金
管理有 限公 司， 历任 债券 交易员 、
基金经 理助 理。2015 年 6 月起任
国泰货币市场证券投资基金、国
泰现金管理货币市场基金、国泰
民安增利债券型发起式证券投资
基金、 上证 5 年 期国 债交 易型开
放式指数证券投资基金及其联接
基金和国泰信用债券型证券投资
基金的 基金 经理 。
姜南林
本基金 的
基金经 理
2012-12-03 - 7 年
硕士研 究生 。2008 年 6 月至 2009
年 6 月在天 相投 资顾 问有 限公司
担任宏观经济和债券分析师，
2009 年 6 月至 2012 年 8 月 在农银
人寿保险股份有限公司（原嘉禾
人寿保险股份有限公司）工作，
先后担任宏观及债券研究员、固
定收益 投资 经理 。2012 年 8 月加
入国泰基金管理有限公司，2012
年 12 月至 2015 年 7 月担 任国泰
货币市场证券投资基金及国泰现
金管理货币市场基金的基金经
理，2013 年 3 月至 2014 年 12 月
30 日兼 任国泰 6 个月 短期 理财债
券型证券投资基金的基金经理，
2013 年 9 月至 2015 年 7 月 兼任国
泰保本混合型证券投资基金、国
泰金鹿保本增值混合证券投资基
金的基金经理，2013 年 9 月至
2015 年 1 月 15 日 兼任 国泰 目标收
益保本混合型证券投资基金的基
金经理 ，2013 年 11 月至 2015 年
7 月任国泰淘金互联网债券型证
券投资 基金 的基 金经 理，2014 年
12 月 31 日至 2015 年 7 月 兼任国国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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泰创利债券型证券投资基金（原
国泰 6 个月 短期 理财 债券 型证券
投资基 金） 的基 金经 理，2015 年
1 月 16 日至 2015 年 7 月兼 任国泰
策略收益灵活配置混合型证券投
资基金（原国泰目标收益保本混
合型证 券投 资基 金） 的基 金经理 。
注：1、 此处 的任 职日 期和 离任日 期均 指公 司决 定生 效之日 ， 首 任基 金经 理， 任职日 期为 基金 合同 生
效日。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规定。
3、 本基 金管 理人 于 2015 年 7 月 18 日刊 登公 告， 姜南林 自 2015 年 7 月 17 日起不再 担任 国泰 货币 市
场证券 投资 基金 基金 经理 。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券法 》 、 《 证券投资基金法 》 、 《 基金 管理公司公平交易
制度指导意见》等有关法 律法规的规定，严格遵守 基金合同和招募说明书约 定，本着诚实信用、勤
勉尽责、最大限度保护投 资人合法权益等原则管理 和运用基金资产，在控制 风险的基础上为持有人
谋求最大利益。本报告期 内，本基金运作合法合规 ，未发生损害基金份额持 有人利益的行为，未发
生内幕交易、操纵市场和 不当关联交易及其他违规 行为，信息披露及时、准 确、完整，本基金与本
基金管理人所管理的其他 基金资产、投资组合与公 司资产之间严格分开、公 平对待，基金管理小组
保持独立运作，并通过科 学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有 效保障投资人的合法权
益。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金管理公司公平交易制度 指导意见》的相关
规定，通过严格的内部风 险控制制度和流程，对各 环节的投资风险和管理风 险进行有效控制，确保
公平对 待所 管理 的所 有基 金和投 资组 合， 切实 防范 利益输 送行 为。
（一） 本基 金管 理人 所管 理的基 金或 组合 间同 向交 易价差 分析
根据证监会公平交易指导 意见，我们计算了公司旗 下基金、组合同日同向交 易纪录配对。通过
对这些 配对 的交 易价 差分 析， 我们 发现 有效 配对 溢 价率均 值大 部分 在 1% 数量 级及以 下， 且大部 分溢
价率均 值通 过 95% 置信度 下等 于 0 的 t 检验 。
（二） 扩展 时间 窗口 下的 价差分 析 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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本基金 管理 人选 取 T=3 和 T=5 作 为扩 展时 间窗 口， 将基金 或组 合交 易情 况分 别在这 两个 时间 窗
口内作平均，并以此为依 据，进行基金或组合间在 扩展时间窗口中的同向交 易价差分析。对于有足
够多观 测样 本的 基金 配对 （样本 数≥30 ） ，溢价 率均 值大部 分在 1%数量级 及以 下。
（三） 基金 或组 合间 模拟 溢价金 额分 析
对于不 能通 过溢 价率 均值 为零 的 t 检验 的基 金组 合 配对、 对于 在时 间窗 口中 溢价率 均值 过大 的
基金组合配对，已要求基 金经理对价差作出了解释 ，根据基金经理解释公司 旗下基金或组合间没有
可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的行 为。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本报告期内，本基金与本 基金管理人所管理的其他 投资组合未发生大额同日 反向交易。本报告
期内， 未发 现本 基金 有可 能导致 不公 平交 易和 利益 输送的 异常 交易 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年上 半年 的宏 观经 济 ， 下行 压力 有增 无减， 各 项指标 屡创 新低 ， 央 行连 续出手 通过 宽松 的
货币政策以刺激经济。国 务院稳增长意愿强烈，在 财政政策、房地产行业政 策方面均有作为，地方
政府债 放量 发行 。 货 币政 策方面 ， 央 行在 上半 年多 次降准 降息 ， 重 启逆 回购 并下调 逆回 购利 率之 后，
并继续 采用 逆回 购、MLF 、PSL 等工具 提供 流动 性。
从债券 市场 来看，1-2 月对 经济通 胀预 期偏 悲观， 长 端快速 下行 ，3 月 IPO 加 速， 新 股申 购如火
如荼，推高无风险收益率 ，导致降息打折扣，传统 宽松延后预期下，债市再 度调整。4 月公布一季
度经济数据，较差经济通 胀数据进一步增加了继续 宽松预期，叠加再次降准 ，债市迎来丰收月，长
端和短端收益率均大幅下 行，收益率曲线由前期的 熊平转变成牛平。5 月受 地方债务置换影响，长
端出现反弹，而短端在宽 松货币政策下继续下行， 收益率曲线牛平转牛陡。6 月不管是长端还是短
端均回 归平 静， 等待 后续 走势变 化。
就本基金操作而言，由于 机构投资者占比高，操作 上，管理团队及时跟踪持 有人申赎安排，以
流动性管理为首要任务， 采取相对谨慎策略，进一 步降低评级底且流动性较 差的短融配置比例，并
配合较 短久 期的 回购 以及 存款应 对资 金面 冲击 ，在 降低组 合的 风险 的同 时为 持有人 获取 稳定 回报 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本基金 在 2015 年上 半年 的净值增 长率 为 2.2360%，同期业 绩比 较基 准收 益率 为 0.6695% 。 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望 2015 年 3 季度 ， 美 国 和欧洲 经济 可能 继续 平稳 增长 。 国内 经济 数据 可能 出现零 星亮 点， 环
比改善可期。通胀预计略 会上行，但央行货币政策 仍然会保持中性偏宽松， 流动性整体无忧。7 月
初股市 持续 大跌 ，受 此影 响 7 月 IPO 暂停， 这将 使得新股 申购 策略 的基 金或 面临赎 回， 加上 市场 避
险情绪，短期内银行优先 资金和新股申购资金有望 重回债市，需求回归或带 来交易性机会，利于债
市反弹 。
未来，本基金将秉持绝对 收益的理念，力争在复杂 多变的市场中理清大类资 产配置的思路，将
积极依托公司内外部研究 力量，密切跟踪国内外经 济形势的发展，研究分析 各方面因素对市场的影
响和变化 ，完善优化投资策略，奉 行国泰基金“ 长期投资、价 值投资、责任投资” 的投资理念，规 范
运作， 审慎 投资 ，勤 勉尽 责地为 基金 持有 人谋 求长 期、稳 定的 回报 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
本基金管理人按照相关法 律法规规定，设有估值委 员会，并制定了相关制度 及流程。估值委员
会主要负责基金估值相关 工作的评估、决策、执行 和监督，确保基金估值的 公允与合理。报告期内
相关基金估值政策由托管 银行进行复核。公司估值 委员会由主管运营副总经 理负责，成员包括基金
核算、风险管理、行业研 究方面业务骨干，均具有 丰富的行业分析、会计核 算等证券基金行业从业
经验及专业能力。基金经 理如认为估值有被歪曲或 有失公允的情况，可向估 值委员会报告并提出相
关意见 和建 议。 各方 不存 在任何 重大 利益 冲突 ，一 切以投 资者 利益 最大 化为 最高准 则。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本基金利润分配按月结转 份额。本基金管理人已根 据本基金基金合同和相关 法律法规的规定对
应分配 利润 进行 了分 配。
4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
无。
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托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本 基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司严 格遵 守 《证 券投资 基金 法 》
相关法律法规的规定以及 基金合同、托管协议的约 定，对本基金基金管理人—国泰基金管理有限公
司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金的 投资运 作， 进行 了认 真、 独立的 会计 核算 和必
要的投 资监 督， 认真 履行 了托管 人的 义务 ，没 有从 事任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本托管 人认 为, 国泰 基金管 理有 限公 司在 本基 金的投 资运 作、 基金 资产 净值的 计算 、基 金份 额
申购赎 回价 格的 计算 、 基金 费用开 支及 利润 分配 等问 题上 ， 不 存在 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ；
在报告期内，严格遵守了 《证券投资基金法》等有 关法律法规，在各重要方 面的运作严格按照基金
合同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人认 为 ， 国 泰基 金管 理有限 公司 的信 息披 露事 务符合 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法 》
及其他相关法律法规的规 定，基金管理人所编制和 披露的本基金半年度报告 中的财务指标、净值表
现、收益分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等信息真实、准确、完整 ，未发现有损害基金持
有人利 益的 行为 。
6 半年度财务会计报 告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 6,053,439,927.96 1,329,605,167.45
结算备 付金 - -
存出保 证金 - -
交易性 金融 资产 3,468,856,087.12 670,336,777.67 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 3,468,856,087.12 670,336,777.67
资产支 持证 券投 资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,218,352,867.53 57,800,286.70
应收证 券清 算款 121,145,146.23 -
应收利 息 42,374,167.91 21,501,926.79
应收股 利 - -
应收申 购款 292,837,333.23 66,141,388.29
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 268,683.80 268,683.80
资产总计 11,197,274,213.78 2,145,654,230.70
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 487,498,948.75 -
应付证 券清 算款 - -
应付赎 回款 505,557,211.21 1,418,826.86
应付管 理人 报酬 1,933,835.51 572,455.33
应付托 管费 586,010.77 173,471.33
应付销 售服 务费 1,465,026.90 433,678.21
应付交 易费 用 119,797.51 34,322.20
应交税 费 - -
应付利 息 45,128.20 -
应付利 润 23,805,580.03 4,858,138.67
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 111,257.36 60,798.85
负债合计 1,021,122,796.24 7,551,691.45
所有者权益： - -
实收基 金 10,176,151,417.54 2,138,102,539.25
未分配 利润 - -
所有者权益合计 10,176,151,417.54 2,138,102,539.25
负债和所有者权益总 计 11,197,274,213.78 2,145,654,230.70
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.000 元，基 金份 额总 额 10,176,151,417.54 份。
6.2 利润表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 13 页共 26 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入 77,644,376.67 14,258,364.66
1.利息 收入 58,817,630.03 13,515,901.06
其中： 存款 利息 收入 34,761,966.58 6,545,199.59
债券利 息收 入 21,645,369.14 5,320,339.49
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 2,410,294.31 1,650,361.98
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列） 18,826,746.64 742,463.60
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 18,826,746.64 742,463.60
资产支 持证 券投 资收 益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”号填 列） - -
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） - -
减：二、费用 11,796,450.37 2,209,849.97
1．管 理人 报酬 4,743,267.49 990,766.62
2．托 管费 1,437,353.81 300,232.28
3．销 售服 务费 3,593,384.41 750,580.82
4．交 易费 用 - -
5．利 息支 出 1,852,613.34 70,117.53
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,852,613.34 70,117.53
6．其 他费 用 169,831.32 98,152.72
三、利润总额（亏损 总额 以“-” 号填列） 65,847,926.30 12,048,514.69
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列） 65,847,926.30 12,048,514.69
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 国泰 货币 市场 证券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
2,138,102,539.25 - 2,138,102,539.25 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 14 页共 26 页
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 65,847,926.30 65,847,926.30
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
8,038,048,878.29 - 8,038,048,878.29
其中：1.基金申 购款 24,602,900,067.25 - 24,602,900,067.25
2.基金 赎回 款 -16,564,851,188.96 - -16,564,851,188.96
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -65,847,926.30 -65,847,926.30
五、期末所有者权益（基金
净值）
10,176,151,417.54 - 10,176,151,417.54
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
1,587,005,107.87 - 1,587,005,107.87
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 12,048,514.69 12,048,514.69
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-86,592,281.23 - -86,592,281.23
其中：1.基金申 购款 2,682,907,859.86 - 2,682,907,859.86
2.基金 赎回 款 -2,769,500,141.09 - -2,769,500,141.09
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- -12,048,514.69 -12,048,514.69
五、期末所有者权益（基金
净值）
1,500,412,826.64 - 1,500,412,826.64
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ，财务 报表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 张峰 ，主管 会计 工作 负责 人： 巴立康 ，会 计机 构负 责人 ：王嘉 浩
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
国 泰货币市 场证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金”) 经中 国证券监 督管理 委员会( 以 下简称“ 中国 证
监会”)证监基 金字[2005] 第 66 号 《关 于同 意国 泰 货币市 场证 券投 资基 金募 集的批 复》 核准 ，由 国泰
基金管理有限公司依照《 中华人民共和国证券投资 基金法》和《国泰货币市 场证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基 金为契约型开放式，存续 期限不定，首次设立募集 不包括认购资金利息共国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 15 页共 26 页
募集 4,444,118,355.26 元 ，业经普 华永道 中天会 计 师事务所 有限公 司普华 永 道中天验 字(2005) 第 96
号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会备 案， 《国 泰 货币市 场证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2005 年 6
月 21 日正式 生效 ，基 金合 同生效 日的 基金 份额 总额 为 4,444,937,428.94 份基金 份额， 其中 认购 资金
利息折 合 819,073.68 份 基 金份额 。本 基金 的基 金管 理人为 国泰 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中
国农业 银行 股份 有限 公司 。
根据《货币市场基金管理 暂行规定》和《国泰货币 市场证券投资基金基金合 同》的有关规定，
本基金 的投 资范 围为 现金 ； 一年 以内(含一年) 的银 行 定期存 款、 大额 存单； 剩余 期限 在 397 天以 内( 含
397 天) 的债 券； 期限在 一 年以内( 含一 年)的债券 回购 ； 期限 在一 年以 内(含一年) 的中央 银行 票据 以及
中国证监会、中国人民银 行认可的其他具有良好流 动性的货币市场工具。本 基金的业绩比较基准原
为一年 期银 行定 期储 蓄存 款的税 后利 率， 自 2009 年 1 月 1 日起 变更 为同 期 7 天通知存 款利 率(税后) 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人国 泰基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 26 日批准 报出 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 《企 业会计 准则 － 基本准 则》 和 38 项
具体会 计准 则、 其后颁 布的企业 会计 准则 应用 指南 、 企业会 计准 则解 释以 及其他相 关规 定(以下合 称
“ 企业 会计 准则”)、 中国 证监会公 告[2010]5 号 《证 券投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报告
和半年度报告> 》 、中 国证 券投资 基金业 协会颁布 的 《证券投资基 金会计核 算 业务指引》 、 《国 泰货币
市场证 券投 资基 金基 金合 同》和 中国 证监 会发 布的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年半 年度 财务 报表符 合企 业会 计准 则的 要求， 真实 、完 整地 反映 了本基 金 2015 年
6 月 30 日的财 务状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期 间的 经营 成果和 基金 净值 变 动
情况等 有关 信息 。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 16 页共 26 页
根据财 政部 、 国家税 务总 局财税[2002]128 号 《 关于 开 放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 、
财税[2008]1 号 《关 于企 业所得税 若干 优惠 政策 的通 知》 及其他 相关 财税 法规 和实务 操作 ， 主要税 项
列示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2)对基金 从证 券市 场中 取得的收 入， 包括买 卖股 票、 债券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利收 入，
债券的 利息 收入 及其 他收 入。
(3)对基金 取得 的企 业债 券利息收 入， 由发行 债券 的企业在 向基 金支 付利 息时 代扣代 缴 20% 的个
人所得 税， 暂不 征收 企业 所得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本报告期内，申银万国证 券股份有限公司吸收合并 了基金管理人原关联方宏 源证券股份有限公
司， 并更 名为 申万 宏源 集团股份 有限 公司 （以下 简称“申万宏 源”） 。 根据股 权比例 ， 申万宏 源仍 然为
基金管 理人 控股 股东 中国 建银投 资有 限责 任公 司的 控股子 公司 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
国泰基 金管 理有 限公 司
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司(“ 中国 农业 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
申万宏 源集 团股 份有 限公 司(“ 申万 宏源”)
受基金 管理 人的 控股 股东( 中国建 投) 控
制的公 司
国泰元 鑫资 产管 理有 限公 司 基金管 理人 的控 股子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 交易 。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 17 页共 26 页
当期发生的基金应 支付的管
理费
4,743,267.49 990,766.62
其中：支付销售机 构的客户
维护费
1,031,608.07 111,370.27
注：支 付基 金管 理人 国泰 基金管 理有 限公 司的 管理 人报酬 按前 一日 基金 资产 净值 0.33% 的年 费率 计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当年天数 。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应 支付的托
管费
1,437,353.81 300,232.28
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净 值 0.1% 的年 费率计 提， 逐日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.1% / 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国农 业银 行 56,208.71
申万宏 源 73,433.70
宏源证 券 1,526.33
国泰基 金管 理有 限
公司
1,968,779.59
合计 2,099,948.33
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国农 业银 行 31,396.70
宏源证 券 188.86
国泰基 金管 理有 限
公司
468,458.75
合计 500,044.31
注：支 付基 金销 售机 构的 销售服 务费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 18 页共 26 页
月底， 按月 支付 给国 泰基 金管理 有限 公司 ，再 由国 泰基金 管理 有限 公司 计算 并支付 给各 基金 销售 机
构。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.25% / 当年天数 。
6.4.8.3 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.3.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 20,105,032.88 -
期间申 购/ 买入总 份额 80,172,508.17 80,000,000.00
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出总 份额 20,277,541.05 -
期末持 有的 基金 份额 80,000,000.00 80,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总
份额比 例
0.79% 5.33%
6.4.8.3.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份额
占基金 总份 额的
比例
国泰元 鑫资 产 - - 1,377,104.81 0.06%
6.4.8.4 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农 业银 行 323,439,927.96 231,833.32 9,242,284.05 72,666.81
注：本 基金 的部 分银 行活 期存款 由基 金托 管人 中国 农业银 行保 管， 按银 行同 业利率 计息 。
6.4.8.5 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 19 页共 26 页
6.4.8.6 其他关联交易事 项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 无其 他关 联交 易事项 。
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/ 增发 证券 而流 通受限 的证 券。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 因暂时 停牌 等流 通受 限的 股票。
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
金额单 位：人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
150413 15 农发 13 2015-07-02 99.82 2,500,000.00 249,545,808.31
041554033
15 宁熊猫
CP001
2015-07-01 100.05 500,000.00 50,023,701.41
041559038
15 苏广电
CP001
2015-07-01 100.00 800,000.00 80,001,814.57
041560040
15 百业源
CP001
2015-07-01 100.02 600,000.00 60,009,765.45
041562020
15 沪世茂
CP002
2015-07-01 100.20 600,000.00 60,118,240.75
合计
5,000,000.00 499,699,330.49
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购中 作为 抵押的 债券 。
6.4.10 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
(1) 公允 价值
(a)不以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值与公允价
值相差 很小 。
(b) 以公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
第 20 页共 26 页
根据在 公允 价值 计量 中对 计量整 体具 有重 大意 义的 最低层 级的 输入 值， 公允 价值层 级可 分为 ：
第一层 级： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上( 未经 调整) 的报价 。
第二层 级： 直接( 比如 取自 价格)或间接( 比如 根据 价格 推算的) 可观 察到 的、 除第 一层级 中的 市 场
报价以 外的 资产 或负 债的 输入值 。
第三层 级 ： 以 可观 察到 的 市场数 据以 外的 变量 为基 础确定 的资 产或 负债 的输 入值( 不可观 察输 入
值) 。
(ii) 各层次金 融工 具公 允价 值
于 2015 年 6 月 30 日，本基 金持有的以公 允价值计量 的金融工具中 属于第二层 级的余额 为
3,468,856,087.12 元，无属于第一和第三层级的余额(2014 年 12 月 31 日：第二层级的余额为
670,336,777.67 元 ，无属 于第一和第三 层级的余 额) 。本基金本半 年度及上 年 度可比期间持 有的以 公
允价值 计量 的金 融工 具的 公允价 值所 属层 级未 发生 重大变 动。
(iii) 公允价值所 属层 次间 的 重大变 动
本基金本期及上年度可比 期间持有的以公允价值计 量的金融工具的公允价值 所属层级未发生重
大变动 。
(iv) 第三层次公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
(2) 除公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位：人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 3,468,856,087.12 30.98
其中： 债券 3,468,856,087.12 30.98
资产支 持证 券 - -
2 买入返 售金 融资 产 1,218,352,867.53 10.88
其中 ： 买断式 回购 的买 入返售金 融
资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,053,439,927.96 54.06 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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4 其他各 项资 产 456,625,331.17 4.08
5 合计 11,197,274,213.78 100.00
7.2 债券回购融资情况
金额单 位：人民 币元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比例（ ％）
1
报告期 内债 券回 购融 资余 额 5.39
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额
占基金 资产 净值 的比 例
（％）
2
报告期 末债 券回 购融 资余 额 487,498,948.75 4.79
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值
比例的 简单 平均 值。
债券正回购的资金余 额超 过基金资产净值的20% 的说明
在本报 告期 内本 货币 市场 基金债 券正 回购 的资 金余 额未超 过资 产净 值 20% 。
7.3 基金投资组合平均剩余 期限
7.3.1 投资组合平均剩余期 限基本情况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 105
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 155
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 79
报告期内投资组合平 均剩 余期限超过 180 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超 过 180 天。
7.3.2 期末投资组合平均剩 余期限分布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（ ％）
1 30 天以内 36.58 4.79
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
2 30 天（含 ）—60 天 20.83 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的 - - 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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浮动利 率债
3 60 天（含 ）—90 天 16.02 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
4 90 天（含 ）—180 天 6.19 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
5 180 天（含 ）—397 天（ 含） 27.11 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天的
浮动利 率债
- -
合计 106.74 4.79
7.4 期末按债券品种分类的 债券投资组合
金额单 位：人民 币元
序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,353,196,755.56 13.30
其中： 政策 性金 融债 1,353,196,755.56 13.30
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 2,115,659,331.56 20.79
6 中期票 据 - -
7 其他 - -
8 合计 3,468,856,087.12 34.09
9
剩余存 续期 超过 397 天的 浮动
利率债 券
- -
7.5 期末按摊余成本占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名债券投资明细
金额单 位：人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 150301 15 进出 01 4,200,000 421,976,274.39 4.15
2 150411 15 农发 11 4,000,000 401,166,558.20 3.94
3 150413 15 农发 13 3,000,000 299,454,969.97 2.94
4 150211 15 国开 11 2,300,000 230,598,953.00 2.27
5 041564006 15 粤海 CP001 1,000,000 100,886,283.80 0.99 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6 011534003 15 东航股 SCP003 1,000,000 99,793,975.16 0.98
7 011586006 15 光明 SCP006 1,000,000 99,757,425.11 0.98
8 041452052 14 华信石 油 CP001 900,000 90,197,806.81 0.89
9 011599315 15 龙源 SCP005 900,000 89,868,152.35 0.88
10 011595002 15 中化工 SCP002 800,000 80,001,867.68 0.79
7.6“ 影子定价” 与“ 摊余成 本法” 确定的基金资产净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 0
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.2305%
报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0048%
报告期 内每 个交易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1334%
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前十名 资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 投资组合报告附注
7.8.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本 法计 价，即计价对象以买入成 本列示，按实际利率或商 定利率每日计提利
息，并 考虑 其买 入时 的溢 价与折 价在 其剩 余期 限内 平均摊 销。
本基金 通过 每日 分红 使基 金份额 资产 净值 维持 在 1.00 元。
7.8.2 本报 告期 内本 基金 持有剩余 期限 小于 397 天但剩余存 续期 超过 397 天的浮动利 率债 券的 摊余 成
本未超 过基 金资 产净 值的 20% 。
7.8.3 本报 告期内 ， 基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 被监 管部 门立 案调 查， 或 在报 告编 制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.8.4 期末其他各项资产构 成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 121,145,146.23
3 应收利 息 42,374,167.91
4 应收申 购款 292,837,333.23
5 其他应 收款 - 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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6 待摊费 用 268,683.80
7 其他 -
8 合计 456,625,331.17
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
222,064 45,825.31 3,849,154,350.90 37.83% 6,326,997,066.64 62.17%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本
基金
983,762.84 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0~10
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 6 月 21
日）基 金份 额总 额
4,444,937,428.94
本报告 期期初基 金份 额总 额 2,138,102,539.25
本报告 期基金总 申购 份额 24,602,900,067.25 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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减：本报告 期 基金总 赎回 份额 16,564,851,188.96
本报告 期基金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期末基 金份 额总 额 10,176,151,417.54
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内， 本基 金无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 本基 金管 理人 未发生 重大 人事 变动 。
本报告 期内 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期 内， 本基 金无 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内， 本基 金投 资策 略无改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
报告期 内， 为本 基金 提供 审计服 务的 会计 师事 务所 无改聘 情况 。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
报告期内，基金管理人、 托管人托管业务部门及其 相关高级管理人员无受监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
东兴证 券 1 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
长江证 券 1 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
中金公 司 2 - - - - -
申万宏 源 2 - - - - -
中信建 投 4 - - - - -
方正证 券 2 - - - - -
万联证 券 1 - - - - - 国泰货币市场证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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中银国 际 1 - - - - -
华泰联 合 1 - - - - -
中航证 券 2 - - - - -
海通证 券 1 - - - - -
国信证 券 3 - - - - -
中投证 券 2 - - - - -
天风证 券 1 - - - - -
招商证 券 1 - - - - -
广发证 券 2 - - - - -
光大证 券 1 - - - - -
西南证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
华泰证 券 2 - - - - -
中投证 券 1 - - - - -
华创证 券 2 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
中信证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
银河证 券 2 - - - - -
注：基 金租 用席 位的 选择 标准是 ：
（1）资力 雄厚 ，信 誉良 好；
（2）财务 状况 良好 ，各 项财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 ；
（3） 经营 行为 规范 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 经营 行为；
（4） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（5 ） 公司具 有较 强的 研究 能力 ， 能及时 、 全面 、 定期提供 具有 相当 质量 的关 于宏观 经济 面分 析、 行
业发展 趋势 及证 券市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 以及丰 富全 面的 信息 服务 ；能根 据基 金投 资的 特
定要求 ，提 供专 门研 究报 告。
选择程 序是 ：根 据对 各证 券公司 提供 的各 项投 资、 研究服 务情 况的 考评 结果 ，符合 交易 席位 租用 标
准的， 由公 司投 研业 务部 门提出 租用 证券 公司 交易 席位的 调整 意见 （包 括调 整名单 及调 整原 因等 ） ，
并经公 司批 准。
10.8 偏离度绝对值超过 0.5% 的情况
本基金 本报 告期 内未 存在 偏离度 绝对 值超 过 0.5% 的 情况。
