兴 业 定 期 开放 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 兴业基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月26 日
兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本 半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 20 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
3.3 其 他指 标 ...................................................................................................................................... 8
§4 管理人 报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告 期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 42
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 43
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 49
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 兴业定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 兴业定 开债 券
基金主 代码 000546
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月13 日
基金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金 份 额总 额 1,910,670,454.45 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险的 前提下 ，通 过对 影响 市场 各
类要素 的分 析以 及投 资组 合的积 极主 动管 理， 力争 获
得超过 业绩 比较 基准 的长 期稳定 收益 。
投资策 略 本基金 通过 对宏 观经 济、 利率走 势、 资金 供求 、信 用
风险状 况、 证券 市场 走势 等方面 的分 析和 预测 ，综 合
运用类 属资 产配 置策 略、 收益率 曲线 策略 、 久 期策 略、
套利策 略、 个券 选择 策略 等，力 求规 避风 险并 实现 基
金资产 的保 值增 值。
业绩比 较基 准 中国债 券综 合全 价指 数
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ，属 于证券 投资 基金 中较 低风 险
的基金 品种 ，其 风险 收益 预期高 于货 币市 场基 金， 低
于混合 型基 金和 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 兴业基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 朱玮 汤嵩彥
联系电 话 021-22211888 95559
电子邮 箱 zhuwei@cib-fund.com.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
40000-95561 95559
传真 021-22211997 021-62701216
注册地 址 福建省 福州 市鼓 楼区 五四
路137 号信 和广 场 25 楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 浦明 路198
号财富 金融 广 场 7 号楼
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 卓新章 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
www.cib-fund.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登 记机 构 兴业基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 浦明 路 198 号财 富
金融广 场7 号楼
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
单位 ：人 民币 元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 158,287,539.75
本期利 润 136,228,583.58
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0565
本期加 权平 均净 值利 润率 5.18%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 102,530,416.50
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0537
期末基 金资 产净 值 2,084,023,509.07
期末基 金份 额净 值 1.091
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 16.39%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字 。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （为兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。
4、本 基金 于2014 年3 月13 日 成立 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.91% 0.27% -0.08% 0.05% -0.83% 0.22%
过去三 个月 3.22% 0.23% 1.35% 0.10% 1.87% 0.13%
过去六 个月 5.61% 0.18% 1.20% 0.10% 4.41% 0.08%
过去一 年 11.48% 0.14% 3.60% 0.11% 7.88% 0.03%
自基金 合同
生效起 至今
16.39% 0.13% 5.94% 0.11% 10.45% 0.02%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为： 中国 债券 综合 全价 指数。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份 额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 3 月 13 日生 效， 按 照本基 金合 同规 定， 本基 金自基 金合 同生 效之
日起六 个月 内已 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的约 定。
3.3 其 他指 标
注:无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其 管 理基金 的经 验
2013 年3 月， 兴业 基金管 理有限 公司 获中 国证 监会 批复。 兴业 基金 由兴 业银 行股份 有限 公 司
和中海 集团 投资 有限 公司 共同出 资设 立， 公司 注册 资本 5 亿元 人民 币， 注册 地福建 省福 州市 。 兴
业基金的业务 范围包括 基 金募集、基金 销售 、特 定 客户资产管理 、资产管 理 和中国证监 会许可的
其他业 务。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，兴 业基 金管 理了 兴业定 期开 放债 券型 证券 投资基 金、 兴业 货
币市场证券投 资基金、 兴 业多策略灵活 配置混合 型 发起式证券投 资基金、 兴 业聚利灵活 配置混合
型证券投资基 金、兴业 年 年利定期开放 债券型证 券 投资基金、兴 业 聚优灵 活 配置混合型 证券投资
基金、 兴业收 益增强债 券 型证券投资基 金、 兴业 稳 固收益一年理 财债券型 证 券投资基金 、兴业稳
固收益 两年 理财 债券 投资 基金、 兴业 添利 债券 型证 券投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
周鸣
本基金 的
基金经
理，固 定
收益投 资
总监
2014 年 3 月
13 日
- 14
中国籍 ，
工商管 理
硕士， 具
有证券 投
资基金 从
业资格 。
先后任 职
于天相 投
资顾问 有
限公司 、
太平人 寿
保险公
司、太 平兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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养老保 险
公司从 事
基金投
资、企 业
年金投 资
等。2009
年加入 申
万菱信 基
金管理 有
限公司 担
任固定 收
益部总 经
理。2009
年6 月至
2013 年 7
月担任 申
万菱信 收
益宝货 币
基金基 金
经理，
2009 年 6
月至 2013
年7 月担
任申万 菱
信添益 宝
债券基 金
基金经
理，2011
年12 月至
2013 年 7
月担任 申
万菱信 可
转债债 券
基金基 金
经理。
2013 年 8
月加入 兴
业基金 管
理有限 公
司，现任
兴业基 金
管理有 限
公司固 定
收益投 资
总监、 基兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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金经理。
2014 年 3
月13 日起
担任兴 业
定开债 券
基金基 金
经理，
2015 年 2
月12 日起
担任兴 业
年年利 定
开债券 基
金基金 经
理，2015
年 5 月 21
日起担 任
兴业聚 优
灵活配 置
混合基 金
基金经
理，2015
年 5 月 29
日起担 任
兴业收 益
增强债 券
基金基 金
经理。
徐莹
本基金 的
基金经 理
2014 年 3 月
13 日
- 7
中国籍 ，
硕士学
历，CFA ，
具有证 券
投资基 金
从业资
格。2008
年至 2012
年在兴 业
银行股 份
有限公 司
总行资 金
营运中 心
从事债 券
投资，
2012 年至
2013 年在
兴业银 行兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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股份有 限
公司总 行
资产管 理
部负责 组
合投资 管
理。2013
年6 月加
入兴业 基
金管理 有
限公司 。
2014 年 3
月13 日起
担任兴 业
定开债 券
基金基 金
经理，
2015 年 2
月12 日起
担任兴 业
年年利 定
开债券 基
金基金经
理，2015
年 6 月 10
日起担 任
兴业稳 固
收益一 年
理财债 券
型证券 投
资基金 基
金经理 ，
2015 年 6
月10 日起
兴业稳 固
收益两 年
理财债 券
投资基 金
基金经
理。
注：1 、上 述任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、2015 年 7 月 24 日起 徐 莹不再 担任 兴业 定期 开放 债券型 证券 投资 基金 基金 经理、2015 年 7 月
24 日 起腊 博担 任 兴 业定 期 开放债 券型 证券 投资 基金 基金经 理 ， 具体 信息 请参 见 2015 年7 月25 日兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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披露的 《 兴 业定 期开 放债 券型证 券投 资基 金基 金经 理变更 公告》。。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 证券投资 基 金法》等有关 法律法规 及 基金合同、基 金
招募说明书等 有关基金 法 律文件的规定 ，本着诚 实 信用、勤勉尽 责的原则 管 理和运用基 金资产，
在控制风险的 前提下， 为 基金份额持有 人谋求最 大 利益。在本报 告期内， 基 金运作合法 合规，无
损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内 ， 本 基金 管理 人 严格执 行 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 ， 完善 相
应制度和流程 ，通过系 统 和人工等方式 在各环 节 严 格控制交易公 平执行， 公 平对待旗下 管理的基
金和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年第 一季 度受 制造 业 生产和 投资 增速 回落 拖累 ， 叠加 房地 产和 基建 投资 偏弱， 消费 增长
乏力等 因素 的综 合影 响， 经济开 局不 利，GDP 下滑 至 7% ；二 季度 托底 政策 持 续出台 的累 积效 应边
际显现，房地 产销量持 续 回升，经济有 所企稳， 但 由于通胀偏低 ，货币政 策 仍然保持较 为宽松的
格局。外围发 达经济体 复 苏分化，全球 除美国外 的 主要经济 货币 政策竞相 宽 松，由于低 通胀的因
素，美国加息 延迟。债 券 市场收益率整 体处于区 间 震荡格局，信 用利差收 窄 ，符合当前 经济环境
特征。
报告期内，基 于对债券 绝 对收益率水平 、信用利 差 状况、资金面 以及债券 供 需等多方面综 合
考虑，同时结 合本基金 一 年定期开放的 特征，维 持 组合中等久期 、适度杠 杆 的策略，准 确把握了
表现较 佳的 债券 品种 的投 资机会 ，适 时通 过可 转债 波段操 作增 厚组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份额 净 值增长 率 为5.61% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率 为 1.2% 。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望 未来，随 着经济潜 在 增速的下降， 债券市场 收 益率长期下行 的趋势并 没 有变，但下半 年
短期风险因素 可能会有 所 增加，可能超 出预期的 风 险来自于房价 和农产品 价 格的持续回 升，以及
国内投 资需 求的 改善 和美 元加息 预期 兑现 ， 这 些因 素 都会在 一定 程度 上影 响货 币政策 的实 施空 间。
目前信用利差 对预期风 险 的补偿并不太 高，债券 市 场在乐观的条 件下仍然 会 保持上半年 的震荡格
局，但不能排 除发生中 性 和悲观的情景 。我们将 密 切跟踪经济、 政策、环 境 的变化，及 时调整组
合的久 期和 信用 结构 ，继 续秉承 在风 险可 控的 原则 下为投 资者 提供 更好 的收 益回报 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1 、估 值政 策及 重大 变化
无。
2 、估 值政 策重 大变 化对 基 金资产 净值 及当 期损 益的 影响
无。
3 、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1） 公司 方面
估值委员会由 公司分管 估 值业务的领导 、基金运 营 部负责人、研 究部负责 人 、风险管理总 部
负责人、监察 稽核部负 责 人、投资管理 总部负责 人 组成。均具有 丰富的证 券 研究、会计 核算、风
控、合规等证 券基金行 业 从业经验及专 业能力。 除 了投资总监外 ，其他基 金 经理不是估 值委员会
和估值 工作 小组 的成 员， 不参与 估值 政策 的决 策。
估值委员会主 要工作 职 责 如下：制定合 理、公允 的 估值方法；不 定期对估 值 方法进行讨论 并
作出评价，在 发生了影 响 估值公允性的 情况后应 及 时修订估值方 法，以保 证 其持续适用 ；评价现
有估值方法对 新投资策 略 或投资新品种 的适用性 ， 对新投资策略 或投资新 品 种采用的估 值方法作
出决定 。
（2） 托管 银行
托管银行根据 法律法规 要 求履行估值及 净值计算 的 复核责任，并 且认真核 查 公司采用的估 值
政策和 程序 。
（3） 会计 师事 务所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4 、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突 。
5 、已 签约 的 任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《基金合 同 》 ，在符 合 有关基金分红 条件的前 提 下，本基金每 年收益分 配 次数最多为 12
次，每份基金 份额每次 收 益分配比例不 得低于收 益 分配基准日每 份基金份 额 该次可供分 配利润的
20% 。
本基金 本报 告期 内已 实施 利润分 配 1 次， 共分 配利 润 226,596,463.27 元,符 合本基 金合 同 规
定。
本报告 期没 有应 分配 但尚 未分配 的利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
报告期 内无 基金 持有 人数 或基金 资产 净值 预警 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 基金托 管人在 兴业 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 兴业基 金管理 有限 公司 在兴 业定 期开放 债券 型证 券投 资基 金投资 运作 、 基
金资产净值的 计算、基 金 份额申购赎回 价格的计 算 、基金费用开 支等问题 上 ，托管人未 发现损害
基金持 有人 利益 的行 为。
本报告 期内 本基 金进 行 了1 次收 益分 配， 分配 金额 为 226,596,463.27 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度， 由 兴业 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 兴业定 期开 放 债
券型证 券投 资基 金的 半年 度报告 中财 务指 标 、 净 值 表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 相关 内容 、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 兴业 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年 6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 27,391,137.47 1,417,881,354.83
结算备 付金
10,638,004.87 18,367,870.41
存出保 证金
91,310.58 5,910.00
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,177,836,817.32 4,340,618,979.93
其中： 股票 投资
29,820,000.00 -
基金投 资
- -
债券投 资
3,038,706,309.10 4,161,918,902.12
资产支 持证 券投 资
109,310,508.22 178,700,077.81
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
21,952,298.79 8,517,036.17
应收利 息 6.4.7.5 73,795,444.38 219,416,987.31
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,311,705,013.41 6,004,808,138.65
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
1,225,098,790.00 2,422,725,907.25
应付证 券清 算款
- 10,031,052.61
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
1,208,215.57 2,111,157.64
应付托 管费
345,204.47 603,187.89
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 19,109.29 45,002.84
应交税 费
- -
应付利 息
902,007.87 1,741,732.33 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 108,177.14 180,000.00
负债合 计
1,227,681,504.34 2,437,438,040.56
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,910,670,454.45 3,237,092,005.54
未分配 利润 6.4.7.10 173,353,054.62 330,278,092.55
所有者 权益 合计
2,084,023,509.07 3,567,370,098.09
负债和 所有 者权 益总 计
3,311,705,013.41 6,004,808,138.65
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.091 元， 基金 份额 总 额 1,910,670,454.45
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 兴业 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年3 月13 日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
182,335,034.62 167,934,329.04
1.利息 收入
144,008,532.22 85,311,205.65
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 17,988,609.35 28,665,515.56
债券利 息收 入
122,919,810.71 53,497,866.28
资产支 持证 券利 息收 入
2,852,182.45 2,401,133.17
买入返 售金 融资 产收 入
247,929.71 746,690.64
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
60,311,601.09 1,027,219.55
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 240,120.58 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 58,250,974.76 1,525,341.20
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.-3 1,820,505.75 -498,121.65
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -22,058,956.17 81,594,103.84
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 73,857.48 1,800.00
减： 二、费用
46,106,451.04 26,289,306.78
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 9,248,344.69 6,917,275.57
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,642,384.21 1,976,364.43 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 36,353.34 14,812.65
5．利 息支 出
34,042,701.66 17,307,840.09
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
34,042,701.66 17,307,840.09
6．其 他费 用 6.4.7.20 136,667.14 73,014.04
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
136,228,583.58 141,645,022.26
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “-” 号填
列）
136,228,583.58 141,645,022.26
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 兴业 定期 开放 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,237,092,005.54 330,278,092.55 3,567,370,098.09
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 136,228,583.58 136,228,583.58
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-1,326,421,551.09 -66,557,158.24 -1,392,978,709.33
其中：1. 基 金申 购款 939,842,934.35 53,372,339.72 993,215,274.07
2. 基金 赎回 款 -2,266,264,485.44 -119,929,497.96 -2,386,193,983.40
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -226,596,463.27 -226,596,463.27
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,910,670,454.45 173,353,054.62 2,084,023,509.07
项目
上年度可比期间
2014 年3 月 13 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,237,092,005.54 - 3,237,092,005.54
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 141,645,022.26 141,645,022.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
- - -
其中：1. 基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
3,237,092,005.54 141,645,022.26 3,378,737,027.80
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 卓新 章______
______ 黄 文锋 ______
____ 莫 艳鸿____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
兴业定期开放 债券型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)系由基 金管理人 兴业 基金管理有 限
公司依 照 《中 华人 民共 和 国证券 投资 基金 法》 、 《 兴 业定期 开放 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》( 以
下简称 “基金 合同 ”) 及其 他有关法律法 规的规定 ， 经中国证券监 督管理委 员 会(以下简称 “中国
证监会 ”) 以证 监许 可[2014]180 号文 批准 公开 募集 。 本基金 为契 约型 开放 式基 金， 存 续期 限为 不
定期， 首次 设立 募集 基金 份额 为 3,237,092,005.54 份， 经 德勤 华永 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
验证， 并出 具了 编号 为德 师报( 验)字(14) 第 0214 号 验资 报 告。 基金 合同 于2014 年3 月 13 日 正式
生效。 本基 金的 基金 管 理 人为兴 业基 金管 理有 限公 司，基 金托 管人 为交 通银 行股份 有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及截至 报告 期末 最新 公告 的 《 兴业 定期 开
放债券型证券 投资基金 招 募说明书》的 有关规定 ， 本基金的投资 范围为具 有 良好流动性 的固定收
益类金 融工 具， 包括 国债 、 央行 票据 、 金 融债、 地 方政府 债、 企业 债、 公司 债、 可 转换 债券(含可
分离交 易可 转换 债券)、 短 期融资 券、 中期 票据、 资 产支持 证券 、 次 级债 券、 集合债 券、 中小 企业
私募债券、 债券回购 、银 行存款(包括 协议存款 、定 期 存款及其 他银行存 款) 、 货币市场工 具及法兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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律法规或中国 证监会允 许 基 金投资的其 他金融工 具 ，但须符合中 国证监会 相 关规定。因 持有可转
换债券转股所 得的股票 、 因所持股票派 发的权证 以 及因投资可分 离债券而 产 生的权证， 应当在其
可上市 交易 后 的10 个交 易 日内卖 出。 本基 金不 直接 从二级 市场 买入 股票 或权 证等权 益类 资产 ， 也
不参与一级市 场新股的 申 购或增发。如 法律法规 或 监管机构以后 允许基金 投 资其他品种 ，基金管
理人在履行适 当程序后 ， 可以将其纳入 投资范围 ， 并可依据届时 有效的法 律 法规适时合 理地调整
投资范围。本 基金的投 资 组合为：投资 于债券资 产 的比例 不低于 基金资产 的 80%；但应开 放期流
动性需要，为 保护基金 份 额持有 人利益 ，每个开 放 期开始前三个 月至开放 期 结束后三个 月内不受
前述比例限制 。开放期 内 ，基金持有现 金或到期 日 在一年以内的 政府债券 占 基金资产净 值的比例
不低 于5% ， 在封 闭期内 ， 本基金 不受 上 述 5% 的限 制 。 本 基金 的业 绩比 较基 准 为： 中国 债券 综合 全
价指数 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制， 同 时在 具体 会计
核算和 信息 披露 方面 也参 考了中 国证 券投 资基 金业 协会发 布的 若干 基金 行业 实务操 作。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以 及 2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日止 期间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
6.4.4.1 除6.4.5.2 所述 会计 估计 变更外 ， 本 基金 本报 告 期 所采用 的会 计政 策、 会计 估计 与
最近一 期年 度报 告相 一致。 分部 报告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时的 会计 政策 与计 量基础 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计政 策变 更。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计估 计发生 变更 。
会计估计变更 主要内容 为 ：根据《中国 证券投资 基 金业协会估值 核算工作 小 组关于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》 以 下简 称 “ 《估值 处理 标准》 ”） 的 有关规 定， 经与 相关
托管银 行、 会计 师事 务所 协商一 致， 自 2015 年 3 月 25 日 起， 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 上海
证券交易所、 深圳证券 交 易所上市交易 或挂牌转 让 的固定收益品 种主要采 用 第三方估值 机构提供
的价格 数据 进行 估值 ， 《估 值处理 标准 》 另有 规定 的 除外 。 于2015 年3 月 25 日， 相关 调整 对前 一
估值日 基金 资产 净值 的影 响不超 过 0.50% 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内无 需说 明的重 大会 计差 错更 正。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资 基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包 括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所
得税； 对基 金从 公开 发行 和转让 市场 取得 的上 市公 司股票 ，持 股期 限在 1 个 月以内 （含 1 个月）
的，其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个 月以 上 至 1 年 （含 1 年） 的， 暂减
按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持股期 限超 过1 年的 ， 暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。 上述 所得 统一 适
用20% 的税 率计 征个 人所 得税， 暂不 征收 企业 所得 税。
4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 出让 方 按0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)交 易印 花税 ， 对受 让方 不
再缴纳 印花 税。
6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
活期存 款 27,391,137.47
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 27,391,137.47
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 27,960,000.00 29,820,000.00 1,860,000.00
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 1,816,810,099.43 1,918,186,809.10 101,376,709.67
银行间 市场 1,096,611,487.75 1,120,519,500.00 23,908,012.25
合计 2,913,421,587.18 3,038,706,309.10 125,284,721.92
资产支 持证 券 109,310,508.22 109,310,508.22 -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,050,692,095.40 3,177,836,817.32 127,144,721.92
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生金 融资 产/ 负债 余额 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取得的 债券 。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,078.70
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,792.76
应收债 券利 息 72,405,321.96
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 1,383,250.96
合计 73,795,444.38
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末无 其 他资 产余 额。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,411.22
银行间 市场 应付 交易 费用 13,698.07
合计 19,109.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 108,177.14
合计 108,177.14
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 3,237,092,005.54 3,237,092,005.54
本期申 购 939,842,934.35 939,842,934.35
本期赎 回( 以"-" 号填列) -2,266,264,485.44 -2,266,264,485.44
本期末 1,910,670,454.45 1,910,670,454.45
注：1 、申 购含 红利 再投 、 转换入 份额 ，赎 回含 转换 出份额 。
2、 本基 金合 同于2014 年3 月 13 日 生效 。 设立时 募 集的扣 除认 购费 后的 实收 基金 （本 金 ） 为 人民
币 3,236,668.683.95 元 ， 折合 3,236,668.683.95 份 基金份 额。 募集 资金 在募 集期间 产生 的活 期
存款利 息为 人民 币 423,321.59 元 ，折合 423,321.59 份基金 份额 。以 上收 到 的实收 基金 （本 息）
共计人 民 币3,237,092,005.54 元， 折合3,237,092,005.54 份 基金 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 181,074,414.46 149,203,678.09 330,278,092.55
本期利 润 158,287,539.75 -22,058,956.17 136,228,583.58
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-10,235,074.44 -56,322,083.80 -66,557,158.24
其中： 基金 申购 款 14,015,313.75 39,357,025.97 53,372,339.72
基金赎 回款 -24,250,388.19 -95,679,109.77 -119,929,497.96
本期已 分配 利润 -226,596,463.27 - -226,596,463.27
本期末 102,530,416.50 70,822,638.12 173,353,054.62
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 203,572.85
定期存 款利 息收 入 17,626,390.51
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 154,990.73
其他 3,655.26
合计 17,988,609.35
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 10,601,919.50
减：卖 出股 票成 本总 额 10,361,798.92
买卖股 票差 价收 入 240,120.58
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 —— 买卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
58,250,974.76
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
58,250,974.76
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
2,416,113,798.55
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
2,268,099,268.27
减：应 收利 息总 额 89,763,555.52
买卖债 券差 价收 入 58,250,974.76
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出资 产支 持证 券成 交总 额 164,685,894.39
减：卖 出资 产支 持证 券成 本总额 157,700,077.81
减：应 收利 息总 额 5,165,310.83 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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资产支 持证 券投 资收 益 1,820,505.75
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无贵 金属投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股 利收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -22,058,956.17
—— 股 票投 资 1,860,000.00
—— 债 券投 资 -23,918,956.17
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -22,058,956.17
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 13,257.48
其他 60,600.00
合计 73,857.48 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
27,228.34
银行间 市场 交易 费用 9,125.00
合计
36,353.34
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 49,588.57
帐户服 务费 27,400.00
银行费 用 10,090.00
合计 136,667.14
6.4.7.21 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制财 务报表 时 的 会计 政策 与计 量基础 一致
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至财 务报 表批 准报出 日 ，本基 金无 需要 披露 的 资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金 本报 告期 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
兴业基 金管 理有 限公 司( 以 下简称 “兴业 基金管 理人 、基 金销 售机 构 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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基金”)
交通银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “ 交 通
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
兴业银 行股 份有 限公 司( 以 下简称 “兴业
银行”)
基金管 理人 的控 股股 东、 基金销 售机 构
注：下 述关 联 方 交易 均在 正常业 务范 围内 按一 般商 业条款 订立 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方交 易单 元进 行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日 至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年3月13 日( 基金 合同 生效日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
9,248,344.69 6,917,275.57
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
4,695,490.07 2,740,966.00
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.70% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
日基金 管理 人报 酬= 前一 日 基金资 产净 值 X0.70%/ 当 年天数 。
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年3月13 日( 基金 合同 生效
日)至2014 年6月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,642,384.21 1,976,364.43 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 28 页 共 50 页
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
日基金 托管 费= 前一 日基 金 资产净 值 X0.20%/ 当 年天 数。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 末通 过关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.10.4 各关 联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 3 月 13 日( 基金 合 同生效
日)至2014 年6 月 30 日
基金合 同生 效日 （ 2014 年
3 月 13 日 ）持 有的 基金 份
额
- 29,999,000.00
报告 期 初持 有的 基金 份额 29,999,000.00 -
报告 期 间申 购/ 买 入总 份额 - -
报告 期 间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 29,999,000.00 -
报告 期 末持 有的 基金 份额 0.00 29,999,000.00
报告 期 末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.0000% 0.9267%
注：申 购含 红利 再投 、转 换入及 分级 份额 调增 份额 ；赎回 含转 换出 及分 级份 额调减 份额 。
关联方 投资 本基 金采 用公 允费率 ，即 按照 基金 法律 文件条 款执 行。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 基金 本报 告期 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 持有 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年3 月13 日( 基金 合 同生效 日)至2014 年
6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行股份
有限公司
27,391,137.47 203,572.85 319,842.65 306,494.34
兴业银行股份
有限公司
0.00 15,293,056.20 1,210,000,000.00 23,600,416.43
注：1 、本 基金 的活 期银 行 存款由 基金 托管 人交 通银 行股份 有限 公司 保管 ，按 银行同 业利 率计 息 。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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2、本 基金 本报 告期 存放 于 兴业银 行股 份有 限公 司的 协议 存 款按 银行 约定 利率 计息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 未通 过关联 方购 买其 承销 的证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
单位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
场内 场外
1 2015 年3
月 4 日
2015 年3 月
5 日
2015 年
3 月5 日
0.7000 217,794,646.04 8,801,817.23 226,596,463.27
合
计
- - 0.7000 217,794,646.04 8,801,817.23 226,596,463.27
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受限
类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
123078
15 方
正02
2015 年5
月18 日
2015
年 7 月
6 日
认购新
发行债
券
100.00 100.00 200,000 20,000,000.00 20,000,000.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有需 披露 的暂 时停 牌股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金 从事 银行 间市场 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 30 页 共 50 页
证券款 余 额299,998,790.00 元 ，是 以如 下债 券作 为 质押：
单位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估值单
价
数量（ 张） 期末估 值总 额
041562004 15 峨胜
CP001
2015 年7 月3
日
100.99 200,000 20,198,000.00
041564001 15 宁钢铁
CP001
2015 年7 月3
日
101.15 300,000 30,345,000.00
011599303 15 荣盛
SCP003
2015 年7 月3
日
99.84 500,000 49,920,000.00
041562003 15 沪世茂
CP001
2015 年7 月3
日
100.94 500,000 50,470,000.00
011599016 15 红豆
SCP001
2015 年7 月3
日
101.01 600,000 60,606,000.00
041559001 15 宏图
CP001
2015 年7 月3
日
101.08 200,000 20,216,000.00
041554005 15 金红叶
CP001
2015 年7 月3
日
100.93 200,000 20,186,000.00
130317 13 进出17 2015 年7 月3
日
100.18 500,000 50,090,000.00
合计
3,000,000 302,031,000.00
-
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币925,100,000.00 元 ， 于2015 年 8 月 11 日 （先 后 ） 到 期。 该 类交易 要求 本基 金
在回购 期内 持有 的证 券交 易所交 易的 债券 和/ 或在 新 质押式 回购 下转 入质 押库 的债券 ， 按 证券 交易
所规定 的比 例折 算为 标准 券后， 不低 于债 券回 购交 易的余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金投资范 围是具有 良 好流动性的固 定收益类 金 融工具及法律 法规或中 国 证监会允许基 金
投资的 其他 金融 工具 ， 本 基 金不直 接从 二 级 市场 买入 股票或 权证 等权 益类 资产, 也不参 与一 级市 场
新股的申购或增发 ，属于 证券投资基金中较 低风险 的基金品种, 其 风 险收 益 预期 高 于 货 币 市 场基
金，低于混合 型基金和 股 票型基金。本 基金在日 常 经营活动中面 临的与这 些 金融工具相 关的风险
主要包括信用 风险、流 动 性风险及市场 风险。本 基 金的基金管理 人从事风 险 管理的主要 目标是在
有效控制上述 风险的前 提 下，通过对影 响市场各 类 要素的分析以 及投资组 合 的积极主动 管理，力
争获得 超 过 业绩 比较 基准 的长期 稳定 收益 。 使 本基 金 在风险 和收 益之 间取 得最 佳的平 衡以 实现 “风兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 31 页 共 50 页
险收益 水平 高于 货币 市场 基金， 低于 股票 型基 金、 混合型 基金 ”的 风险 收益 目标。
本基金的基金 管理人按 照 “自上而下与 自下而上 相 结合，全面管 理、专业 分 工”的思路， 将
风险控制嵌入 到全公司 的 组织架构中， 对风险实 行 多层次、多角 度、全方 位 的管理。本 基金管理
人建立 的风 险管 理体 系由 三个风 险防 范等 级构 成：
一级风险防范 是指在公 司 董事会层面对 公司的风 险 进行的预防和 控制。董 事 会下设审计与 风
险管理委员会 ，负责公 司 审计风险的控 制、管理 、 监督和评价； 负责对公 司 经营的合法 、合规性
进行监 控和 检查 ，对 经营 活动进 行审 计。
二级风险防范 是指在公 司 风险控制委员 会，投资 决 策委员会和风 险管理总 部 层次对公司风 险
进行的预防和 控制。经 理 层下设风险控 制委员会 ， 对公司在经营 管理和基 金 运作中的风 险进行全
面的研究、分 析、评估 ， 制定相应的风 险控制制 度 并监督制度的 执行，全 面 、及时、有 效地防范
公司经 营过 程中 可能 面临 的各种 风险 。
三级风险防范 是公司各 部 门对自身业务 工作中的 风 险进行的自我 检查和控 制 。公司各部门 根
据经营 计划 、业 务规 则及 本部门 具体 情况 制定 本部 门的工 作流 程及 风险 控制 措施。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性和定量 分 析方法去估算 各
种风险产生的 可能损失 。 从定性分析判 断风险损 失 的严重程度和 出现 同类 风 险损失的频 度，从定
量分析建立风 险量化指 标 、模型，确定 风险损失 的 限度和相应置 信程度， 及 时可靠地对 各种风险
进行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相应 决策 ，将 风险 控制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险又称 违约风险 ， 是指借款人、 证券发行 人 或交易对方因 种种原因 ， 不愿或无力履 行
合同条 件而 构成 违约 ，导 致基金 资产 损失 和收 益变 化的风 险。
本基金的基金 管理人建 立 了较完善的信 用风险管 理 流程，通过对 信用债券 发 行人基本面的 深
入调研分析， 结合流动 性 、信用利差、 信用评级 、 违约风险等的 综合评估 结 果，选取具 有价格优
势和套 利机 会的 优质 信用 债 券产 品进 行投 资。
本基金的银行存款均存放 于信用良好的银行, 申 购 交易 均 通 过 具 有 基 金 销 售 资格 的 金 融 机 构
进行。 基金 在进 行银 行间 同业市 场交 易前 均对 交易 对手进 行信 用评 估, 以控 制 相应的 信用 风险 。 本
基金均投资于 具有良好 信 用等级的证券 ，投资于 一 家公司发行的 证券市值 不 超过基金资 产净值的
10% ， 且 本基 金与 由本 基金 的基金 管理 人管 理的 其他 基金共 同持 有一 家公 司发 行的证 券不 得超 过 该
证券 的10% 。 最 后,本 基金 在交易 所进 行的 交易 均以 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 为交 易对 手 完
成证券 交收 和款 项清 算, 因 此违约 风险 发生 的可 能性 很小。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 32 页 共 50 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
302,560,000.00 1,173,885,000.00
A-1 以下
- -
未评级
321,555,000.00 110,027,000.00
合计
624,115,000.00 1,283,912,000.00
注：未 评级 债券 为超 短期 融资券
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
350,378,920.72 441,030,481.97
AAA 以下
2,103,432,896.60 2,615,676,497.96
未评级
70,090,000.00 -
合计
2,523,901,817.32 3,056,706,979.93
注：未 评级 的债券 为 政策 性金融 债、 证券 公司 次级 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指因金融 资 产的流动性不 足，无法 在 合理价格变现 资产。本 基 金的流动性风 险
主要来自于投 资品种所 处 的交易市场不 活跃而带 来 的流动性不足 ，导致金 融 资产不能在 合理价格
变现。
本基金所持大 部分证券 在 证券交易所上 市，其余 亦 可在银行间同 业市场交 易 ，因此，本报 告
期内基金的资 产均能及 时 变现。此外， 本基金管 理 人采用分散投 资、监控 流 通受限证券 比例等方
式防范流动性 风险，同 时 基金管理人通 过分析和 监 测持有个券的 市场交易 状 况、变现比 例、压力
测试等 方法 评估 组合 的流 动性风 险。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 33 页 共 50 页
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是 指基金 的财务 状况和现金 流量受 市场利 率变动而发 生波动 的风险 。本基金的 生息
资 产主要为 银行存 款、结 算备付金及 债券投 资等。 利率敏感性 金融工 具均面 临由于市场 利率
上升而导致 公允价 值下降 的风险，其 中浮动 利率类 金融工具还 面临每 个付息 期间结束根 据市
场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。 本 基金的 基金 管理 人通 过调 整投资 组合 的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期
末
2015
年 6
月
30
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行
存款
27,391,137.47 - - - 27,391,137.47
结算
备付
金
10,638,004.87 - - - 10,638,004.87
存出
保证
金
91,310.58 - - - 91,310.58
交易
性金
融资
产
780,778,258.22 1,248,235,252.00 1,119,003,307.10 29,820,000.00 3,177,836,817.32
应收
证券
清算
款
- - - 21,952,298.79 21,952,298.79
应收
利息
- - - 73,795,444.38 73,795,444.38
其他
资产
- - - - -
资产
总计
818,898,711.14 1,248,235,252.00 1,119,003,307.10 125,567,743.17 3,311,705,013.41
负债
卖出
回购
1,225,098,790.00 - - - 1,225,098,790.00 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 34 页 共 50 页
金融
资产
款
应付
管理
人报
酬
- - - 1,208,215.57 1,208,215.57
应付
托管
费
- - - 345,204.47 345,204.47
应付
交易
费用
- - - 19,109.29 19,109.29
应付
利息
- - - 902,007.87 902,007.87
其他
负债
- - - 108,177.14 108,177.14
负债
总计
1,225,098,790.00 - - 2,582,714.34 1,227,681,504.34
利率
敏感
度缺
口
-406,200,078.86 1,248,235,252.00 1,119,003,307.10 122,985,028.83 2,084,023,509.07
上年
度末
2014
年
12
月
31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行
存款
1,417,881,354.83 - - - 1,417,881,354.83
结算
备付
金
18,367,870.41 - - - 18,367,870.41
存出
保证
金
5,910.00 - - - 5,910.00
交易
性金
融资
产
1,360,407,632.88 1,739,861,363.93 1,240,349,983.12 - 4,340,618,979.93 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 35 页 共 50 页
应收
证券
清算
款
- - - 8,517,036.17 8,517,036.17
应收
利息
- - - 219,416,987.31 219,416,987.31
其他
资产
- - - - -
资产
总计
2,796,662,768.12 1,739,861,363.93 1,240,349,983.12 227,934,023.48 6,004,808,138.65
负债
卖出
回购
金融
资产
款
2,422,725,907.25 - - - 2,422,725,907.25
应付
证券
清算
款
- - - 10,031,052.61 10,031,052.61
应付
管理
人报
酬
- - - 2,111,157.64 2,111,157.64
应付
托管
费
- - - 603,187.89 603,187.89
应付
交易
费用
- - - 45,002.84 45,002.84
应付
利息
- - - 1,741,732.33 1,741,732.33
其他
负债
- - - 180,000.00 180,000.00
负债
总计
2,422,725,907.25 - - 14,712,133.31 2,437,438,040.56
利率
敏感
度缺
口
373,936,860.87 1,739,861,363.93 1,240,349,983.12 213,221,890.17 3,567,370,098.09
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 账面 价值 ，并 按照合 约规 定的 到期 日进 行分类 。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 36 页 共 50 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
16,174,190.54 19,936,645.18
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-16,006,516.51 -19,709,910.01
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，通过对宏 观经济情 况 及政策 的分析 ，
结合证券市场 运行情况 ， 做出资产配置 及组合构 建 的决定；通过 对单个证 券 的定性分析 及定量分
析，选择符合 基金合同 约 定范围的投资 品种进行 投 资。本基金的 基金管理 人 定期结合宏 观及微观
环境的 变化 ， 对投 资策 略 、 资 产配 置 、 投 资组 合进 行修正 ， 来主 动应 对可 能 发生的 其他 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 来测试本基 金面临的
潜在价 格风 险， 及时 可靠 地对风 险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ） 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 37 页 共 50 页
（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 29,820,000.00 1.43 - -
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 29,820,000.00 1.43 - -
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准(附注 7.4.1) 以 外的 其他 市场 变量 保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
股票价 格上 升 5% 1,491,000.00 -
.股票 价格 下降5% -1,491,000.00 -
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
无
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 29,820,000.00 0.90
其中： 股票 29,820,000.00 0.90
2 固定收 益投 资 3,148,016,817.32 95.06
其中： 债券 3,038,706,309.10 91.76
资产 支持 证券 109,310,508.22 3.30
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 38 页 共 50 页
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 38,029,142.34 1.15
7 其他各 项资 产 95,839,053.75 2.89
8 合计 3,311,705,013.41 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 29,820,000.00 1.43
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 29,820,000.00 1.43
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 3,000,000 29,820,000.00 1.43 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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注：上述 个股是 由可转 债转 股获得， 将按照 合同约 定在 10 个交易日内卖 出。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 38,321,798.92 1.07
注： 上述 个股 是由 可转 债 转股获 得。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股 票明 细
单位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600016 民生银 行 10,601,919.50 0.30
注：上 述个 股是 由可 转债 转股获 得。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 38,321,798.92
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 10,601,919.50
注 ： “ 买入 股票 成本 （ 成 交） 总额 ” 和 “卖 出股 票 收入 （成 交 ） 总 额 ” 按 买 卖成交 金额 （ 成交 单
价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合
单位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 50,090,000.00 2.40
其中： 政策 性金 融债 50,090,000.00 2.40
4 企业债 券 2,248,422,002.00 107.89
5 企业短 期融 资券 594,028,000.00 28.50
6 中期票 据 107,692,500.00 5.17
7 可转债 38,473,807.10 1.85
8 其他 - -
9 合计 3,038,706,309.10 145.81
兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
单位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011599069 15 郑煤
SCP002
1,300,000 130,572,000.00 6.27
2 124037 12 渝 江北 1,200,000 121,812,000.00 5.85
3 122777 11 吴 中债 1,000,000 107,400,000.00 5.15
4 124376 13 渝 物流 1,000,000 106,060,000.00 5.09
5 122780 11 长 高新 968,900 100,455,552.00 4.82
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
单位： 人民 币元
序号 证券代 码 证券名 称 数量（ 份 ） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 119031 澜沧 江3 590,000 58,310,508.22 2.80
2 123579 宁公 交01 200,000 20,000,000.00 0.96
3 119103 14 水务 01 110,000 11,000,000.00 0.53
4 123580 宁公 交02 100,000 10,000,000.00 0.48
5 119110 徐新 盛02 40,000 4,000,000.00 0.19
5 119109 徐新 盛01 40,000 4,000,000.00 0.19
6 119111 徐新 盛03 20,000 2,000,000.00 0.10
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根 据本 基金 合同 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：根 据本 基金 合同 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 41 页 共 50 页
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注： 根 据本 基金 合同 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内,本基 金投资决 策 程序符合相关 法律法规 的 要求,未发现本 基金投资 的 前十名证券 的
发行主 体本 期出 现被 监管 部门立 案调 查, 或在 报告 编 制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 91,310.58
2 应收证 券清 算款 21,952,298.79
3 应收股 利 -
4 应收利 息 73,795,444.38
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 95,839,053.75
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位： 人民 币 元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 128009 歌尔转 债 5,076,196.60 0.24
2 113007 吉视转 债 1,858,350.00 0.09
3 113501 洛钼转 债 1,394,400.00 0.07
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有流 通受 限股 票。 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结 构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
18,738 101,967.68 62,819,662.02 3.29% 1,847,850,792.43 96.71%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金 2,555,827.30
0.1338%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量 的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 13 日 ） 基金 份额 总额
3,237,092,005.54
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,237,092,005.54
本报告 期基 金总 申购 份额 939,842,934.35
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 2,266,264,485.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） - 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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本报告 期期 末 基 金份 额总 额 1,910,670,454.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司 于2015 年1 月31 日公 布了 《兴业基 金管 理
有限公 司关 于基 金行 业高 级管理 人员 变更 的公 告》 ， 2015 年 1 月 28 日起 霍建 生不再 担任 兴业 基 金
管理有 限公 司督 察长 职务 ， 张 银华 担任 兴业 基金 管 理有限 公司 督察 长职 务 。 基金托 管人 的专 门基
金托管 部门 未发 生重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 会计师 事务 所。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本 报 告 期 内 本 基 金 管 理 人 和 托 管 人 托 管 业 务 部 门 及 其 相 关 高 级 管 理 人 员 未 受 到 任 何 稽 查 或
处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
单位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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例
兴业证券 2 10,601,919.50 100.00% 5,411.22 100.00% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
单位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权
证
成交总 额
的比例
兴业证券 1,162,891,204.19 100.00% 19,128,060,000.00 100.00% - -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公司 财务 状况 良好 。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。
ⅳ有较强的研 究能力， 能 及时、全面、 定期提供 质 量较高的宏观 、行业、 公 司和证券市 场研究报
告，并 能根 据基 金投 资的 特殊要 求， 提供 专门 的研 究报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ， 能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金管理人 组织相关 人 员依据交易单 元选择标 准 对交易单元候 选券商的 服 务质量和研 究实力进
行评估 ，确 定选 用交 易单 元的券 商。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③在上 述租 用的 券商 交易 单元中 ，本 基金 本期 无新 增和剔 除的 券商 交易 单元 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
兴业基金管理有限公司关于
设立杭 州分 公司 的公 告
中国证券报、基 金 管 理
人网站
2015 年 1 月 5 日 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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2
兴业基金管理有限公司关于
设立南 京分 公司 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 1 月 8 日
3
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金新增代销机构的公
告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 1 月 9 日
4
兴业定期开放债券型证券投
资基 金 2014 年第 4 季度 报 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 1 月 20 日
5
兴业基金兴业宝业务升级暂
停交易 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 1 月 22 日
6
兴业基金管理有限公司关于
设立沈 阳分 公司 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 1 月 31 日
7
兴业基金管理有限公司关于
基金行业高级管理人员变更
的公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 1 月 31 日
8
兴业基金管理有限公司关于
设立青 岛分 公司 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 2 月 4 日
9
兴业基金兴业宝业务升级暂
停交易 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 2 月 26 日 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 46 页 共 50 页
10
兴业定期开放债券型证券投
资基 金 2015 年第 1 次分 红公
告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 2 月 28 日
11
兴业基金管理有限公司关于
旗下兴业定期开放债券型证
券 投资基金新增代销机构的
公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 3 月 7 日
12
兴业定期开放债券型证券投
资基金 开放 申购 、 赎 回业 务公
告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 3 月 7 日
13
兴业基金管理有限公司关于
旗下兴业定期开放债券型证
券投资基金新增代销机构的
公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 3 月 10 日
14
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加代销机构
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 3 月 11 日
15
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金调整交易所固定收
益品种 估 值 方法 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 3 月 26 日 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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16
兴业基金管理有限公司关于
通过直销柜台办理基金申购
业务费 率优 惠的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 3 月 26 日
17
兴业定期开放债券型证券投
资基 金 2014 年 年度 报告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 3 月 27 日
18
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方 法的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 4 月 11 日
19
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金新增代销机构的公
告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 4 月 15 日
20
兴业基金管理有限公司关于
参加代销机构费率优惠活动
的公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 4 月 15 日
21
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金参加兴业银行
费率优 惠活 动的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 4 月 17 日
22
兴业定期开放债券型证券投
资基 金 2015 年第 1 季度 报 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 4 月 22 日 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 48 页 共 50 页
23
兴业定期开放债券型证券投
资 基 金 招 募 说 明 书 ( 更
新)(2015 年第 1 号)
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 4 月 24 日
24
兴业基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗下部分基金通过网上直销
系统认 购 、 申 购 、 赎 回数 量限
制的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 5 月 15 日
25
兴业基金管理有限公司关于
网上直销系统上线并开展基
金销售 费率 优惠 活动 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 5 月 15 日
26
兴业基金管理有限公司关于
网上直销系统开通通联支付
渠道的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 5 月 15 日
27
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分基金调整停牌股票
估值方 法的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 5 月 22 日
28
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金调整停牌股票估值
方法的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 5 月 23 日 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
第 49 页 共 50 页
29
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金调整停牌股票估值
方法的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 5 月 28 日
30
兴业基金管理有限公司关于
旗下基金调整停牌股票估值
方法的 公告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 6 月 27 日
31
兴业基金管理有限公司关于
旗下部分开放式基金增加交
通银行为销售机构及旗下所
有基金参加交通银行申购费
率优惠 活动 的公 告
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 6 月 30 日
32
兴业基 金 2015 年 6 月 30 日基
金净值 （收 益）
中国证券报、基金管理
人网站
2015 年 6 月 30 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
（一） 中国 证监 会准 予兴 业定期 开放 债券 型证 券投 资基金 募集 注册 的文 件
（二） 《兴 业定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》
（三） 《兴 业定 期开 放债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》
（四） 法律 意见 书 兴业定开债券 2015 年半年度报 告
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（五） 基金 管理 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（六） 基金 托管 人业 务资 格批件 和营 业执 照
（七） 中国 证监 会要 求的 其他文 件
11.2 存 放地 点
除上述第（六 ）项文件 存 放于基金托管 人处外， 其 他备查文件等 文 本存放 于 基金管理人处 ，
投资人 在办 公时 间内 可供 免费查 阅。
11.3 查 阅方 式
网站：http ：//www.cib-fund.com.cn
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 兴业基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话 ：4000095561
兴业基金管理有限公司
2015 年8 月26 日
