联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
 
 
 
富 国 基金 管 理有 限 公司 
 
 
上 证 综指 交 易型 开 放式 指 数证 券 投资 基 金 
招 募 说明 书 （更 新 ） 
（ 二〇 一 五年 第二 号） 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人 ：富 国基 金管 理有 限公 司 
基 金托 管人 ：中 国工 商银 行股 份有 限公 司 
 
 
 
 
 招募说 明书 
2 
 
【重要提示】 
本基金的募集申请经中国证监会 2010 年 10 月 11 日证监许可【2010】1379
号文核准。 本基金的基金合同于 2011 年 1 月30 日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投 资者 在投资本基金前 ， 需充分了解本基金的产品特性 ， 并承担基金投资中出现
的各类风险 ， 包括 ： 因 整体政治 、 经济、 社会等环境因素对证券价格产生影响而形
成 的 系 统 性 风险 ， 个 别证 券 特 有 的 非系 统 性 风险 ， 基 金 管 理 人 在 基金管 理 实 施 过
程中产生的基金管理风险 ， 本基金的特定风险 等等 。 本基金为股票基金 ， 其风险和
预期收益均高于 货币市 场基金 、 债券 型基金和 混合基金 。 本基 金在股 票基金中属
于 指 数基 金 ， 紧 密跟 踪标 的 指数 ， 属于 股票 基金 中 风险 较 高 、 收益 与标 的 指数 所
代表的股票市场水平大致相近的产品。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益 。 
本招募说明书所载内容截止 至2015年7月30日， 基金投资组合报告和基金业
绩 表现截止至2015 年6月30日（财务数据未经审计 ） 。 招募说 明书 
3 
 
 
目


录 
一、 绪言......................................................................................................................................... 4 
二 、 释义 ........................................................................................................................................ 4 
三、 基金 管理 人 ............................................................................................................................. 9 
四、 基金 托管 人 ........................................................................................................................... 21 
五、 相 关服 务机 构 ....................................................................................................................... 25 
六、 基金 的募 集 ........................................................................................................................... 33 
七、 基金 合同 生效 ....................................................................................................................... 34 
八、 基 金份 额折 算与 变更 登记 ................................................................................................... 35 
九、 基金 份额 的交 易 ................................................................................................................... 37 
十、 基金 份额 的申 购与 赎 回 ....................................................................................................... 38 
十一、 基金 的投 资 ......................................................................................................................... 51 
十二、 基金 的业 绩 ......................................................................................................................... 60 
十三、 基金 财产 ............................................................................................................................. 61 
十四、 基金 资产 估值 ..................................................................................................................... 62 
十五、 基金 收益 与分 配 ................................................................................................................. 67 
十六、 基金 的费 用与 税收 ............................................................................................................. 68 
十七、 基金 的会 计与 审计 ............................................................................................................. 71 
十八、 基金 的信 息披 露 ................................................................................................................. 71 
十九、 风险 揭示 ............................................................................................................................. 77 
二十、 基金 合同 的变 更、 终止与 基金 财产 清算 ......................................................................... 79 
二十一 、基 金合 同的 内容 摘要 ..................................................................................................... 81 
二十二 、基 金托 管协 议内 容摘要 ............................................................................................... 105 
二十三 、对 基金 份额 持有 人的服 务 ........................................................................................... 121 
二十四 、其 他应 披露 事项 ........................................................................................................... 123 
二十五 、招 募说 明书 存放 及查阅 方式 ....................................................................................... 123 
二十六 、备 查文 件 ....................................................................................................................... 123 
 招募说 明书 
4 
 
一、 绪言 
 
本 招 募 说 明 书 依 据 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》( 以 下 简 称 “ 《 基金
法》 ”) 、 《证券投资基金运作管理办法》( 以下简称“ 《运作办法》 ”) 、 《证券投资
基金销售管理办法 》( 以 下 简 称 “ 《 销 售办 法 》 ”) 、 《 证 券 投 资 基 金信息 披 露 管 理
办法》( 以下简称 “ 《信息披露办法》 ”) 、 其他有关规定及 《上证综指交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》( 以下简称“基金合同”) 编写。 
本招募说明书阐述了上证综指交易型开放式指数证券投资基金的投资目标、
策 略 、 风 险 、 费 率 等 与 投 资 人 投 资 决 策 有 关 的 必 要 事 项 ， 投 资 人 在 做出 投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。 本招募说明书由本基金
管 理 人 解 释 。 本 基 金 管 理 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 提 供 未 在 本 招 募 说 明 书
中载明的信息，或对本招募说明书 做出任何解释或者说明。 
本招募说明书根据基金合同编写， 并经中国证监会核准。 基金合同是约定基
金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基金合同取得基金份额，
即 成 为 基 金 份 额 持 有 人 和 基 金 合 同 的 当 事 人 ， 其 持 有 基 金 份 额 的 行 为 本 身 即 表
明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金 法》 、 基金合同及其他有关 规定享
有 权 利 、 承 担 义 务 。 基 金 投 资 人 欲 了 解 基 金 份 额 持 有 人 的 权 利 和 义 务 ， 应 详 细
查阅基金合同 。 
 
二 、 释义 
 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
基金或本基金








上证综指交易型开放式指数证券投资基金 
《基金合同》 指 《 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 合
同》及对合同的任何有效的修订和补充 招募说 明书 
5 
 
招 募 说 明 书











《 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明
书》 ，及其定期的更新 
托管协议 基 金 管 理 人 与 基 金 托 管 人 签 订 的 《 上 证 综 指 交 易 型 开
放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 托 管 协 议 》 及 其 任 何 有 效 修 订
和补充 
发售公告 《 上 证 综 指 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额
发售公告》 
中国 中 华 人民 共和 国 （ 仅 为 《基 金合 同 》 目的 不包括 香 港 特
别行政区、 澳门特别行 政区及台湾地区 ） 
法律法规 中国现时有效并公布实施的法律、 行政法规、 部门规章
及规范性文件以 及 对 于 该 等 法 律 文 件 的 不 时 修 改 和 补
充 
《基金法》 《中华人民共和国证券投资基金法》 
《销售办法》 《证券投资基金销售管理办法》 
《运作办法》 《证券投资基金运作管理办法》 
《信息披露办法》 《证券投资基金信息披露管理办法》 
元 中国法定货币人民币元 
中国证监会 中国证券监督管理委员会 
银行监管机构 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机
构 
《基金合同》当事人 受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并
承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人
和基金份额持有人 
基金管理人 富国基金管理有限公司 
基金托管人 中国工商银行股份有限公司 
基金份额持有人 根据 《基金合同》 及相 关文件合法取得本基金基金份额
的投资者； 
交易型开放式指数基金 《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》 所定义的“交易型开放式指数基金 ” ，亦称招募说 明书 
6 
 
“ETF(Exchange Traded Fund)”或 者 “ETF基 金” 
联接基金 将 绝 大 多 数 基 金 财 产 投 资 于 本 基 金, 与 本 基 金 的 投
资 目 标 类 似 ， 紧 密 跟 踪 标 的 指 数 表 现 ， 追 求 跟 踪 偏
离度和跟踪误差最小化 ，采用开放式运作的基金 
销售机构 基金管理人和/或基金代销机构 
直销机构

















基金管理人富国基金管理有限公司 
代销机构 发售代理机构和/或申购赎回代理券商 
发售代理机构 符合《销售 办 法 》 和 中 国 证 监 会 规 定 的 其 他 条 件 ，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构 
发售协调人 基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机
构 
代理券商 符合《销售办法》和中 国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的
证券公司，又称为代办证券公司 
基金销售网点 直销机构的直销柜台网点和/或基金代销机构的代
销网点 
基金网上交易系统 直销机构 的 网上 直销 系统 及代销机构的网上交 易系
统 
注册登记业务 《 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 交 易 型 开 放 式 指
数 基 金 登 记 结 算 业 务 实 施 细 则 》 定 义 的 基 金 份 额 登
记、托管和结算业务 
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 
个人投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 的 条 件 可 以 投 资 证 券 投 资 基 金 的
自然人 
机构投资者 符 合 法 律 法 规 规 定 可 以 投 资 开 放 式 证 券 投 资 基 金 的
在 中 国 合 法 注 册 登 记 并 存 续 或 经 政 府 有 关 部 门 批 准
设 立 的 并 存 续 的 企 业 法 人 、 事 业 法 人 、 社 会 团 体 和
其他组织 招募说 明书 
7 
 
合格境外机构投资者 符合 《合格境外机构投 资者境内证券投资管理办法》
及 相 关 法 律 法 规 规 定 的 可 投 资 于 中 国 境 内 合 法 募 集
的 证 券 投 资 基 金 的 中 国 境 外 的 基 金 管 理 机 构 、 保 险
公司、证券公司以及其他资产管理机构 
投资者 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基
金的其他投资者的总称 
基金合同生效日 基金募集达到法律规定及 《基金合同》 约定的条件，
基金管理 人聘 请法定 机 构验资并 办 理 完毕基 金 备案
手续，获得中国证监会书面确认之日 
募集期 自基金份额发售之日起不超过3个月的 期限 
基金存续期 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 
日/天 公历日 
月 公历月 
工作日 上海证券交易所的正常交易日 
开放日 销售机构办理本基金份额申购、 赎回等业务的工作日 
T日 申购、赎回或办理其他基金业务的申请日 
T+n 日 自T日起第n个工作日 （ 不包含T日） 
认购 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 
发售 在本基金募集期内， 销 售机构向投资者销售本基金
份额的行为 
申购 在基金存续期内， 基金投资者按《 基金合同》 规定
的条件， 根据基金销售网点规定的手续， 向基金管
理人申请购买基金份额的行为 
赎回 在基金存续期内， 基金份额持有人按《基金合同》
规定的条件， 根据基金销售网点规定的手续， 向基
金管理人申请将基金份额兑换为 《基金合同》 约定
的对价资产的行为 
申购赎回清单 由基金管理人编制的用 以公告申购对价、 赎回对价招募说 明书 
8 
 
等信息的文件 
申购对价 指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明
书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价 
赎回对价 基金份额持有人 赎回基金份额时，基金管理人按基
金合同和招募说明书规定应交付给赎回人 的组合证
券、现金替代、现金差额及其他对价 
组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券 
标的指数 指上海证券交易所编制并发布的上证 综合指数及其
未来可能发生的变更 
现金替代 指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说
明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定
数量的现金 
现金差额 指最小申购、 赎回单位的资产净值与按T日收盘价计
算的最小申购 、 赎回单 位中的组合证券市值和现金替
代之差； 投资者申购、 赎回时应支付或应获得的现金
差额根据最小申购、 赎回单位对应的现金差 额和申购
或赎回的基金份额数计算 
最小申购、赎回单位 指 本 基金 申 购份 额、 赎回 份 额的 最 低数 量， 投资 者
申购、赎 回的基 金份额 应为最小 申购、 赎回单 位的
整数倍 
基金份额参考净值 指 上 海证 券 交易 所 在交易 时 间内 根 据基 金管 理人 提
供的申购 、赎 回清单 和 组合证券 内各 只证券 的 实时
成 交 数 据 计 算 并 发 布 的 基 金 份 额 参 考 净 值 ， 简 称
IOPV 
预估现金部分 指 为 便于 计 算基 金 份额参 考 净值 及 申购 赎回 代理 券
商预先冻 结申 请 申购 或 赎回的投 资者 的相应 资 金，
由基金管理人计算并公布的现金数额 
基金份额折算 指 本 基金 建 仓结 束后 ，基 金 管理 人 根据 基金 合同 规招募说 明书 
9 
 
定将投资者的基金份额进行变更登记的行为 
最优化抽样复制 最优化 抽 样方 法以 最优化 模 型为 决策 的主 要辅助 工
具，通过 选取特 定的成 分股组合 来使指 数跟踪 误差
最小 
收益评价日 基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长
率差额之日 
基金净值增长率 收益评价日基金份额净 值与基金上市前一日基金份
额净值之比减去1乘以100% 
标的指数同期增长率 收 益 评价 日 标的 指数 收盘 值 与基 金 上市 前一 日标 的
指数收盘值之比减去1乘以100% 
基金收益 基 金 投 资 所 得 红 利 、 股 息 、 债 券 利 息 、 证 券 投 资 收
益 、 证 券 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 、 银 行 存 款 利 息
以及其他收入。 
基金资产总值 基 金 所 拥 有 的 各 类 证 券 及 票 据 价 值 、 银 行 存 款 本息
和 本 基 金 应 收 的 申 购 基 金 款 以 及 其 他 投 资 所 形 成 的
价值总和 
基金资产净值 基金资产总值扣除负债后的净资产值 
基金资产估值 计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值的过程 
指定媒体 中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联
网网站 
不可抗力 基金合同当事人不能预见、 不能避免且不能克服的客
观事件 
 
三、 基金管理人 
（ 一） 基金管 理人 概况 
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下： 
名称：富国基金管理有限公司 招募说 明书 
10 
 
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 
办公地址： 上海市浦 东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 
法定代表人： 薛爱东 
总经理： 陈戈 
成立日期：1999 年4 月13 日 
电话： （021）20361818 
传真： （021）20361616 
联系人： 范伟隽 
注册资本：1.8 亿元人民币 
股权结构（截止于 2015 年 7 月30 日） ： 
股东名称 出资比例 
海通证券股份有限公司 27.775% 
申万宏源证券有限公司 27.775% 
加拿大蒙特利尔银行 27.775% 
山东省国际信托 股份有限公司 16.675% 
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资 决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责 公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。 
公司目前下设二十二个部门、 三个分公司和二个子公司， 分别是： 权益投资
部、 固定收益投资部、 固定收益专户投资部、 固定收益研究部、 量化与海外投资
部、 权益专户投资部、 养老金投资部、 权益研究部、 集中交易部、 董事会办公室、
综合管理部、 机构业务部、 零售业务部、 营销管理部、 客户服务部、 电子商务部、
战略与产品部、监察稽核部、计划财务部、 人力资源部、信息技术部、运营部、
北京分公司、 成都分公 司、 广州分公司、 富国 资产管理 （香港） 有限 公司、 富国
资产管理 （上海） 有限公司。 权益投资部： 负责权益类基金产品的投资管理； 固
定收益投资部：负责固定收益类公募产品和非固定收益类公募产品的债券部分
（包括公司自有资金等） 的投资管理； 固定收益专户投资部： 负责一对一、 一对
多等非公募固定收益类专户的投资管理； 固定收益研究部： 负责固定收益类公募
产品和非固定收益类公募产品的债券部分的研究管理等； 量化与海外投资部： 负招募说 明书 
11 
 
责量化权益投资、 量化衍生品投资及境外权益等各类投资的研究与投资 管理； 权
益专户投资部： 负责社保、 保险、QFII、 一对 一、 一对多等非公募权益类专户的
投资管理； 养老金投资 部： 负责养老金 （企业 年金、 职业年金、 基本 养老金、 社
保等） 及类养老金专户等产品的投资管理； 权益研究部： 负责行业研究、 上市公
司研究和宏观研究等；集中交易部：负责投资交易和风险控制；董事会办公室：
履行公司章程规定的工作职责， 暂与综合管理部合署办公； 综合管理部： 负责公
司董事会日常事务、 公 司文秘管理、 公司 （内 部） 宣传、 信息调研、 行政后勤管
理等工作； 机构业务部： 负责年金、 专户、 社 保以及共同基金的机构客户营销工
作； 零售业 务部： 管理华东营销中心、 华中营销中心、 华南营销中心 （广州分公
司） 、北 方营销 中心（ 北京分公 司） 、 西部营 销中心（ 成都分 公司） 、华北营 销中
心， 负责共同基金的零售业务； 营销管理部： 负责营销计划的拟定和落实、 品牌
建设和媒 体关系 管理, 为零售和 机构业 务团队 、子公司 等提供 一站式 销售支持；
客户服务部： 拟定客户服务策略， 制定客户服务规范， 建设客户服务团队， 提高
客户满意度， 收集客户信息， 分析客户需求， 支持公司决策； 电子商务部： 负责
基金电子商务发展趋势分析， 拟定并落实公司电子商务发展策略和实施细则， 有
效推进公司电子商务业务；战略与 产品部：负责开发、维护公募和非公募产品，
协助管理层研究、制定、落实、调整公司发展战略，建立数据搜集、分析平台，
为公司投资决策、 销售决策、 业务发展、 绩效分析等提供整合的数据支持； 监察
稽核部： 负责监察、 风控、 法务和信息披露； 信息技术部： 负责软件开发与系统
维护等； 运营部： 负责 基金会计与清算； 计划财务部： 负责公司财务计划与管理；
人力资源部： 负责人力资源规划与管理； 富国资产管理 （香港） 有限公司： 证券
交易、 就证券提供意见和提供资产管理； 富国资产管理 （上海） 有限公司： 经营
特定客户资产管理以及中国证监会认可的其他业务。 
截止到 2015 年 7 月30 日， 公司有员工 311 人， 其中60.6%以上具有硕士以
上学历。 
（ 二） 主要人 员情 况 
1、董事会成员 
薛爱东先生， 董事长， 研究生学历， 高级经济师。 历任交通银行扬州分行监
察室副主任、 办公室主任、 会计部经理、 证券部经理， 海通证券股份有限公司扬
州营业部总经理， 兴安证券有限责任公司托管组组长， 海通证券股份有限公司黑招募说 明书 
12 
 
龙江管理总部总经理兼党委书记、 上海分公司总经理兼党委书记、 公司机关党委
书记兼总经理办公室主任。 
陈戈先生， 董事， 总经理， 研究生学历。 历任国泰君安证券有限责任公司研
究所研究员， 富国基金管理 有限公司研究员、 基金经理、 研究部总经理、 总经理
助理、 副总经理，2005 年4 月至2014 年 4 月任富国天益价值证券投资基金基金
经理。 
麦陈婉芬女士 （Constance Mak ） ， 董事， 文学 及商学学士， 加拿大注 册会计
师。 现任BMO 金融集团亚洲业务总经理 （General Manager, Asia, International, 
BMO Financial Group ） ， 中加贸易理事会董事和加拿大中文电视台顾问团的成员。
历任St. Margaret ’s College 教师，加拿大毕马威 (KPMG) 会计事务所的合 伙
人。 
方荣义先生， 董事， 研究生学历， 高级会计师。 现任申万宏源证券有限公司
副总经理、 财务总监。 历任北京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主
任，厦门 大学工 商管理 教育中心 副教授 ，中国 人民银行 深圳经 济特区 分行(深圳
市中心支 行)会 计处副 处长，中 国人民 银行深 圳市中心 支行非 银行金 融机构处处
长， 中国银行业监督管理委员会深圳监管局财务会计处处长、 国有银行监管处处
长，申银万国证券股份有限公司财务总监。 
裴长江先生， 董事， 研究生学历。 现任海通证券股份有限公司副总经理。 历
任上海万国证券公司研究部研究员、 闸北营业部总经理助理 、 总经理， 申银万国
证券公司闸北营业部总经理、 浙江管理总部副总经理、 经纪总部副总经理， 华宝
信托投资有限责任公司投资总监，华宝兴业基金管理有限公司董事兼总经理。 
Edgar Normund Legzdins 先生 ，董 事， 本科 学历， 加拿 大特 许会 计 师。现
任BMO 金融集团国际业务全球总裁（SVP & Managing Director, International, 
BMO Financial Group）。 1980 年至1984 年在 Coopers & Lybrand 担任审计工作；
1984 年加入加拿大 BMO 银行金融集团蒙特利尔银行。 
蒲冰先生 ，董事,本科 学历，中 级审计 师。现 任山东省 国际信 托股份 有限公
司自营业务部副总经理。历任山东正源和信会计师事务所审计部、评估部员工，
山东省鲁信置地有限公司计财部业务经理， 山东省国际信托有限公司计财部业务
经理，山东省国际信托股份有限公司合规审计部副总经理。 招募说 明书 
13 
 
张克均先生， 董事， 研究生学历。 现任申万宏源证券有限公司战略规划总部
总经理。 历任福建兴业银行厦门分行电脑部副经理、 计划部副经理、 证券部副经
理、 杏林支行副行长； 申银万国证券股份有限公司厦门证券营业部副经理、 经理、
深圳分公司副总经理兼厦门夏禾路 证券营业部经理、经纪总部总经理。 
黄平先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海盛源实业 （集团） 有限公司董
事局主席。 历任上海市劳改局政治处主任； 上海华夏立向实业有限公司副总经理；
上海盛源实业（集团）有限公司总经理、总裁。 
戴国强先生， 独立董事， 研究生学历。 现任上海财经大学 MBA 学院院长、 党
委书记。 历任上海财经 大学助教、 讲师、 副教 授、 教授， 金融学院副 院长、 金融
学院常务副院长、 金融学院院长； 上海财经大学教授、 博士生导师, 金融学院党
委书记, 教授委员会主任。 
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事，研究生学 历，加拿大特许会计师。
现任圣 力嘉 学院(Seneca College) 工 商系 会计 及财务 金融 科教授 。1976 年加入
加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司担任审计工作， 有 30 余年
财务管理及信息系统项目管理经验， 曾任职在 Neo Materials Technologies Inc. 
前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global Business Developments Inc., 
UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财务总监(CFO)及财 务副总裁。 
李宪明先生，独立董事，研究生学历。现任上海市锦天城律师事务所律师、
高级合伙人。历任吉林大学法学院教师。 
2、监事会成员 
岳增光先 生，监 事长, 本科学历 ，高级 会计师 。现任山 东省国 际信托 股份有
限公司纪委书记、 风控总监。 历任山东省济南市经济发展总公司会计， 山东正源
和信有限责任会计师事务所室主任， 山东鲁信实业集团公司财务， 山东省鲁信投
资控股集团有限公司财务，山东省国际信托股份有限公司财务部经理。 
沈寅先生， 监事， 本科学历。 现任申银宏源证券有限公司合规与风险管理总
部总经理助理及公司律师。 历任上海市中级人民法 院助理审判员、 审判员、 审判
组长；上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 
夏瑾璐女士，监事，研究生学历。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
历任上海大学外语系教师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理； 蒙特利尔银行金招募说 明书 
14 
 
融机构部总裁助理；荷兰银行上海分行助理副总裁。 
仇夏萍女士， 监事， 研究生学历。 现任海通证券股份有限公司计划财务部总
经理。 历任中国工商银行上海分行杨浦支行所任职； 在华夏证券有限公司东方路
营业部任职。 
孙琪先生，监事，本科学历。现任富国基金管理有限公司 IT 副总监 。历任
杭州恒生电子股份公司职员， 东吴证券有限 公司职员， 富国基金管理有限公司系
统管理员、系统管理主管、IT 总监助理。 
唐洁女士， 监事， 本科学历，CFA。 现任富国基金管理有限公司策略研究员。
历任上海夏商投资咨询有限公司研究员， 富国基金管理有限公司研究助理、 助理
研究员。 
王旭辉先生， 监事， 研究生学历。 现任富国基金管理有限公司华东营销中心
总经理。 历任职于郏县政府办公室职员， 郏县国营一厂厂长， 富国基金管理有限
公司客户经理、高级客户经理。 
陆运天先生， 监事， 研究生学历。 现任富国基金管理有限公司电子商务部电
子商务总监助理。 历任汇添富基金任电子商务经理， 富国基金管理 有限公司资深
电子商务经理。 
3、督察长 
范伟隽先生， 督察长。 中共党员， 硕士研究生。 曾任毕马威华振会计师事务
所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012 年 10 月20 日开
始担任富国基金管理有限公司督察长。 
4、经营管理层人员 
陈戈先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。 
林志松先生， 副总经理。 中共党员， 大学本科， 工商管理硕士。 曾在漳州商
检局办公室、 晋江商检局检验科、 厦门证券公司投资发展部工作。 曾任富国基金
管理有限公司监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门副经理、 经理、 督 察长。 2008
年开始担任富 国基金管理有限公司副总经理。 
陆文佳女 士， 研究生 学 历，13 年 证券 、基金 从业经验 。现 任富国 基 金管理
有限公司副总经理。 历任中国建设银行上海市分支行职员、 经理， 华安基金管理
有限公司上海营销总部投资顾问、 总监助理、 市场部总监助理、 上海分公司总经招募说 明书 
15 
 
理助理、市场部总经理、市场总监、公司副营销总裁。 
李笑薇女士，研究生学历，高级经济师，13 年证券、基金从业经验。现任
富国基金管理有限公司副总经理兼基金经理。 历任国家教委外资贷款办公室项目
官员，摩根士丹利资本国际 Barra 公司（MSCIBARRA)BARRA 股票风险评估 部高
级研究员， 巴克莱国际投资管理公司 (BarclaysGlobal Investors) 大中华主动
股票投资总监、 高级基金经理及高级研究员， 富国基金管理有限公司量化与海外
投资部总经理兼基金经理、总经理助理兼量化与海外投资部总经理兼基金经理。 
朱少醒先生， 研究生学 历，16 年证券、 基金 从业经验。 现任富国基 金管理
有限公司副总经理兼基金经理。 历任富国基金管理有限公司产品开发主管、 基金
经理助理、 基金经理、 研究部总经理兼基金经理、 总经理助理兼研究部总经理兼
基金经理、总经理助理兼权益投资部总经理兼基金经理。 
5、本基 金基金经理 
（1 ）现任基金经理： 
1） 王保合先生， 博士。 自 2006 年7 月开始从事证券行业工作。 曾任富国基
金管理有 限公 司研究 员 、富国沪 深 300 增强 证券投资 基金 基金经 理 助理；2011
年3 月起任上证综指交易型开放式指数证券投资基金、 富国上证综指交易型开放
式指数证券投资基金联接基金基金经理，2013 年 9 月起任富国创业板指数分级
证券投资基金基金经理，2014 年 4 月起任富国中证军工指数分级证券投资基金
基金经理，2015 年 4 月起任富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国
中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金经理,2015 年5 月起任 富国中证全
指证券公司指数分级证券投资基金、 富国中证银行指数分级证券投资基金基金经
理；兼任量化投资总监。具有基金从业资格。 
2） 方旻先生， 研究生学历。 自2010 年2 月开始从事证券行业工作。 历任航
天信息股份有限公司软件工程师， 赛门铁克软件工程师， 硕康万国软件技术有限
公司需求分析师。自 2010 年 2 月至 2014 年 4 月任富国基金管理有限公司定量
研究员；2014 年4 月至2014 年11 月任富国中证红利指数增强型证券投资基金、
富国沪深 300 增强证券 投资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金(LOF)
基 金经理助理，2014 年11 月起任富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国
沪深300 增强证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金和富国中招募说 明书 
16 
 
证500 指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理，2015 年5 月起任富国创业板指
数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金及富国中证
银行指数分级证券投资基金的基金经理； 兼任量化投资总监助理。 具有基金从业
资格。 
（2 ）历任基金经理： 李笑薇女士自 2011 年 1 月至 2012 年 5 月任 本基金基
金经理 。 
6、 投资决策委员会 
投资决策委员会 成员构成如下： 公司总经理 陈戈先生， 主动权益及固定收益
投资副总经理朱少醒先生和量化与海外投资副总经理李笑薇女士 。 
列席人员包括： 督察长、 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。 
本基金采取集体投资决策制度。 
7、上述人员之间不存在近亲属关系。 
（ 三） 基金管 理人 的职责 
1、依法 募集基 金，办 理或者委 托经国 务院证 券监督管 理机构 认定的 其他机
构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照 基金合 同的约 定确定基 金收益 分配方 案，及时 向基金 份额持 有 人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度、半年度和年度基金报告； 
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。 
（ 四） 基金管 理人 关于遵 守法 律法规 的承 诺 招募说 明书 
17 
 
1、基金 管理人 承诺不 从 事违反 《证券 法》的 行为，并 承诺建 立健全 的内部
控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生； 
2、基金 管理人 承诺不 从事以下 违反《 基金法 》的行为 ，并承 诺建立 健全的
内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生： 
（1 ）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2 ）不公平地对待管理的不同基金财产； 
（3 ）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4 ）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5 ）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金 管理人 承诺加 强人员管 理，强 化职业 操守，督 促和约 束员工 遵守国
家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1 ）越权或违规经营； 
（2 ）违反基金合同或托管协议； 
（3 ）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益； 
（4 ）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5 ）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6 ）玩忽职守、滥用职权； 
（7 ）泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密、尚 未依法 公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（8 ）除 按基金 管理人 制度进行 基金运 作投资 外， 直接 或间接 进行其 他股票
投资； 
（9 ）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易； 
（10 ） 违反证券交易场所业务规则， 利用对敲倒、 对仓等手段操纵市场价格，
扰乱市场秩序； 
（11 ）贬损同行，以提高自己； 
（12 ）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分； 
（13 ）以不正当手段谋求业务发展； 
（14 ）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象； 
（15 ）其他法律、行政法规禁止的行为。 招募说 明书 
18 
 
（ 五） 基金管 理人 关于禁 止性 行为的 承诺 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券 ； 
2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5、向基 金管理 人、基 金托管人 出资 或 者买卖 基金管理 人、基 金托管 人发行
的股票或者债券； 
6、买卖 与基金 管理人 、基金托 管人有 控股关 系的股东 或者与 基金管 理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
（ 六） 基金经 理承 诺 
1、依照 有关法 律法规 和《基金 合同》 的规定 ，本着谨 慎的原 则为基 金份额
持有人谋取最大利益； 
2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
3、不泄 露在任 职期间 知悉的有 关证券 、基金 的商业秘 密，尚 未依法 公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 
（ 七） 基金管 理人 的风险 管理 和内部 控制 制度 
1、风险管理体系 
本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、 信用风险、 流动性 风险、
管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。 
针对上述各种风险， 基金管理人建立了一套完整的风险管理体系， 具体包 括
以下内容： 
（1 ）建立 风险管 理环 境。具体包 括制定 风险 管理战略、 目标， 设置 相应的
组织机构， 配备相应的人力资源与技术系统， 设定风险管理的时间范围与空间范
围等内容。 
（2 ）识别 风险。 辨识 组织系统与 业务流 程中 存在的风险 以及风 险存 在的原招募说 明书 
19 
 
因。 
（3 ）分析 风险。 检查 存在的控制 措施， 分析 风险发生的 可能性 及其 引起的
后果。 
（4 ）度量 风险。 评估 风险水平的 高低， 既有 定性的度量 手段， 也有 定量的
度量手段。 定性的度量是把风险水平划分为若干级别， 每一种风险按其发生的可
能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指
标，测量其数值的大小。 
（5 ）处理 风险。 将风 险水平与既 定的标 准相 对比，对于 那些级 别较 低的风
险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，
对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。 
（6 ）监视 与检查 。对 已有的风险 管理系 统要 监视及评价 其管理 绩效 ，在必
要时加以改变。 
（7 ）报告 与咨询 。建 立风险管理 的报告 系统 ，使公司股 东、公 司董 事会、
公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 
2、内部控制制度 
（1 ）内部控制的原则 
【1 】全面 性原则 。内 部控制制度 覆盖公 司的 各 项业务、 各个部 门和 各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
【2 】独立 性原则 。公 司设立独立 的督察 长与 监察稽核部 门，并 使它 们保持
高度的独立性与权威性。 
【3 】相互 制约原 则。 公司部门和 岗位的 设置 权责分明、 相互牵 制， 并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
【4 】重要 性原则 ：公 司的发展必 须建立 在风 险控制完善 和稳固 的基 础上，
内部风险控制与公司业务发展同等重要。 
（2 ）内部控制的主要内容 
【1 】控制环境 
公司董事会、 监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。 基金管
理人在董事会下设立有 独立董事参加的风险委员会， 负责评价与完善公司的内部
控制体系； 公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告， 确保公司财务报招募说 明书 
20 
 
告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。 
公司管理层在总经理领导下， 认真执行董事会确定的内部控制战略， 为了有
效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略， 设立了总经理办公会、 投资决策
委员会、 风险控制委员会等委员会， 分别负责公司经营、 基金投资、 风险管理的
重大决策。 
此外， 公司设有督察长， 组织、 指导公司监察与稽核工作， 监督、 检查基金
及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。 当发现公司及公 司管理
的基金存在违法违规行为、 重大经营风险或者隐患等情形时， 督察长应当及时向
董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施， 并将处理情况向董事会
和中国证监会报告。 
【2 】风险评估 
公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目
标、 投资目标产生负面影响的内部和外部因素， 对公司总体经营目标产生影响的
可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。 
【3 】操作控制 
公司内部组织结构的设计方面， 体现部门之间职责有分工， 但部门之间又相
互合作与制衡的原则。 基金投资管理、 基金运作、 市场等 业务部门有明确的授权
分工， 各部门的操作相互独立， 并且有独立的报告系统。 各业务部门之间相互核
对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、 职责明确， 形成相互检查、 相互 制约的
关系， 以减少舞弊或差错发生的风险， 各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，
每项业务操作有清晰、 书面化的操作手册， 同时， 规定完备的处理手续， 保存完
整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
【4 】信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系， 通过建立有效的信息
交流 渠道， 保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息， 保
证信息及时送达适当的人员进行处理。 
【5 】监督与内部稽核 招募说 明书 
21 
 
基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部， 履行内部稽核职能， 检
查、 评价公司内部控制制度合理性、 完备性和有效性， 监督公司内部控制制度的
执行情况， 揭示公司内部管理及基金运作中的风险， 及时提出改进意见， 促进公
司内部管理制度有效地执行。 内部稽核人员具有相对的独立性， 监察稽核报告提
交全体董事审阅并报会及中国证监会。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1 ）基金 管理人 确知 建立、实施 和维持 内部 控 制制度是 基金管 理人 董事会
及管理层的责任； 
（2 ）上述关于内部控制的披露真实、准确； 
（3 ）基金 管理人 承诺 将根据市场 环境的 变化 及公司的发 展不断 完善 内部控
制制度 。 
 
四、 基金托管人 
（ 一） 基金托 管人 基本情 况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 
成立时间：1984 年 1 月 1 日 
法定代表人：姜建清 
注册资本：人民币 349,018,545,827 元 
联系电话：010-66105799 
联系人：洪渊 
（ 二 ） 主 要 人 员 情 况 
截至 2015 年 3 月末，中国工商银行资产托管部共有员工 203 人 ，平均
年龄 30 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以
上学历或高级技术职称。 
（ 三 ） 基 金 托 管 业 务 经 营 情 况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家
提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的
风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务招募说 明书 
22 
 
团 队 ， 严 格 履 行 资 产 托 管 人 职 责 ， 为 境 内 外 广 大 投 资 者 、 金 融 资 产 管 理 机 构
和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响
力 。 建 立 了 国 内 托 管 银 行 中 最 丰 富 、 最 成 熟 的 产 品 线 。 拥 有 包 括 证券投资基
金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、
QFII 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券
公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产
管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率
先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管
服 务 。 截 至 2015 年 3 月 ， 中 国 工 商 银 行 共 托 管 证 券 投 资 基 金 428 只 。 自 2003 
年 以 来 ， 本 行 连 续 十 一 年 获 得 香 港 《 亚 洲 货 币 》 、 英 国 《 全 球 托 管 人 》 、 香 港
《 财 资 》 、 美 国 《 环 球 金 融 》 、 内 地 《 证 券 时 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 等 境 内 外 权
威财经媒体评选的 45 项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银
行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 
（ 四 ） 基 金 托 管 人 的 内 部 控 制 制 度 
中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在
资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务
拓 展 ， 一 手 抓 内 控 建 设 ” 的 做 法 是 分 不 开 的 。 资 产 托 管 部 非 常 重 视 改 进 和 加
强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和
控 制 的 力 度 ， 精 心 培 育 内 控 文 化 ， 完 善 风 险 控 制 机 制 ， 强 化 业 务 项 目 全 过 程
风险管理作为重要工作来做。 继 2005 、2007 、2009 、2010 、2011 、2012 、2013
年 七 次 顺 利 通 过 评 估 组 织 内 部 控 制 和 安 全 措 施 是 否 充 分 的 最 权 威 的 SAS70
（审计标准第 70 号）审阅后，2014 年中国工商银行资产托管部第八次通过
ISAE3402 （原 SAS70 ）审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立
第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面
认 可 。 也 证 明 中 国 工 商 银 行 托 管 服 务 的 风 险 控 制 能 力 已 经 与 国 际 大 型 托 管 银
行 接 轨 ， 达 到 国 际 先 进 水 平 。 目 前 ，ISAE3402 审阅已经成为年度化、 常规化
的内控工作手段。 
1 、内部风险控制目标 
保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则， 强化和建立
守 法 经 营 、 规 范 运 作 的 经 营 思 想 和 经 营 风 格 ， 形 成 一 个 运 作 规 范 化 、 管 理 科招募说 明书 
23 
 
学 化 、 监 控 制 度 化 的 内 控 体 系 ； 防 范 和 化 解 经 营 风 险 ， 保 证 托 管 资 产 的 安 全
完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2 、内部风险控制组织结构 
中 国 工 商 银 行 资 产 托 管 业 务 内 部 风 险 控 制 组 织 结 构 由 中 国 工 商 银 行 稽
核 监 察 部 门 （ 内 控 合 规 部 、 内 部 审 计 局 ） 、 资 产 托 管 部 内 设 风 险 控 制 处 及 资
产托管部各业务处室共同组成 。 总 行 稽 核 监 察 部 门 负 责 制 定 全 行 风 险 管 理 政
策 ， 对 各 业 务 部 门 风 险 控 制 工 作 进 行 指 导 、 监 督 。 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 门
负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的
直 接 领 导 下 ， 依 照 有 关 法 律 规 章 ， 对 业 务 的 运 行 独 立 行 使 稽 核 监 察 职 权 。 各
业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。 
3 、内部风险控制原则 
（1 ） 合 法 性 原 则 。 内 控 制 度 应 当 符 合 国 家 法 律 法 规 及 监 管 机 构 的 监 管
要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2 ） 完 整 性 原 则 。 托 管 业 务 的 各 项 经 营 管 理 活 动 都 必 须 有 相 应 的 规 范
程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆
盖所有的部门、岗位和人员。 
（3 ） 及 时 性 原 则 。 托 管 业 务 经 营 活 动 必 须 在 发 生 时 能 准 确 及 时 地 记 录 ；
按 照 “ 内 控 优 先 ” 的 原 则 ， 新 设 机 构 或 新 增 业 务 品 种 时 ， 必 须 做 到 已 建 立 相
关的规章制度。 
 （4 ） 审 慎 性 原 则 。 各 项 业 务 经 营 活 动 必 须 防 范 风 险 ， 审 慎 经 营 ， 保
证基金资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5 ） 有 效 性 原 则 。 内 控 制 度 应 根 据 国 家 政 策 、 法 律 及 经 营 管 理 的 需 要
适 时 修 改 完 善 ， 并 保 证 得 到 全 面 落 实 执 行 ， 不 得 有 任 何 空 间 、 时 限 及 人 员 的
例外。 
（6 ） 独 立 性 原 则 。 设 立 专 门 履 行 托 管 人 职 责 的 管 理 部 门 ； 直 接 操 作 人
员和控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独
立于内控制度的制定和执行部门。 
4 、内部风险控制措施实施 
（1 ） 严 格 的 隔 离 制 度 。 资 产 托 管 业 务 与 传 统 业 务 实 行 严 格 分 离 ， 建 立
了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规招募说 明书 
24 
 
范等一系列规章制度， 并采取了良好的防火墙隔离制度， 能够确保资产独立、
环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2 ） 高 层 检 查 。 主 管 行 领 导 与 部 门 高 级 管 理 层 作 为 工 行 托 管 业 务 政 策
和 策 略 的 制 定 者 和 管 理 者 ， 要 求 下 级 部 门 及 时 报 告 经 营 管 理 情 况 和 特 别 情
况 ， 以 检 查 资 产 托 管 部 在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提
出内部控制措施，督促职能管理部门改进。 
（3 ） 人 事 控 制 。 资 产 托 管 部 严 格 落 实 岗 位 责 任 制 ， 建 立 “ 自 控 防 线 ” 、
“ 互 控 防 线 ” 、 “ 监 控 防 线 ” 三 道 控 制 防 线 ， 健 全 绩 效 考 核 和 激 励 机 制 ， 树 立
“ 以 人 为 本 ” 的 内 控 文 化 ， 增 强 员 工 的 责 任 心 和 荣 誉 感 ， 培 育 团 队 精 神 和 核
心 竞 争 力 。 并 通 过 进 行 定 期 、 定 向 的 业 务 与 职 业 道 德 培 训 、 签 订 承 诺 书 ， 使
员工树立风险防范与控制理念。 
（4 ） 经 营 控 制 。 资 产 托 管 部 通 过 制 定 计 划 、 编 制 预 算 等 方 法 开 展 各 种
业 务 营 销 活 动 、 处 理 各 项 事 务 ， 从 而 有 效 地 控 制 和 配 置 组 织 资 源 ， 达 到 资 源
利用和效益最大化目的。 
（5 ） 内 部 风 险 管 理 。 资 产 托 管 部 通 过 稽 核 监 察 、 风 险 评 估 等 方 式 加 强
内 部 风 险 管 理 ， 定 期 或 不 定 期 地 对 业 务 运 作 状 况 进 行 检 查 、 监 控 ， 指 导 业 务
部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6 ） 数 据 安 全 控 制 。 我 们 通 过 业 务 操 作 区 相 对 独 立 、 数 据 和 传 真 加 密 、
数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7 ） 应 急 准 备 与 响 应 。 资 产 托 管 业 务 建 立 专 门 的 灾 难 恢 复 中 心 ， 制 定
了 基 于 数 据 、 应 用 、 操 作 、 环 境 四 个 层 面 的 完 备 的 灾 难 恢 复 方 案 ， 并 组 织 员
工 定 期 演 练 。 为 使 演 练 更 加 接 近 实 战 ， 资 产 托 管部不断提高演练标准，从最
初 的 按 照 预 订 时 间 演 练 发 展 到 现 在 的 “ 随 机 演 练 ” 。 从 演 练 结 果 看 ， 资 产 托
管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5 、资产托管部内部风险控制情况 
（1 ） 资 产 托 管 部 内 部 设 置 专 职 稽 核 监 察 部 门 ， 配 备 专 职 稽 核 监 察 人 员 ，
在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，
确保资产托管业务健康、稳定地发展。 
（2 ） 完 善 组 织 结 构 ， 实 施 全 员 风 险 管 理 。 完 善 的 风 险 管 理 体 系 需 要 从
上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有招募说 明书 
25 
 
效 。 资 产 托 管 部 实 施 全 员 风 险 管 理 ， 将 风 险 控 制责任落实到具体业务部门和
业 务 岗 位 ， 每 位 员 工 对 自 己 岗 位 职 责 范 围 内 的 风 险 负 责 ， 通 过 建 立 纵 向 双 人
制 、 横 向 多 部 门 制 的 内 部 组 织 结 构 ， 形 成 不 同 部 门 、 不 同 岗 位 相 互 制 衡 的 组
织结构。 
（3 ） 建 立 健 全 规 章 制 度 。 资 产 托 管 部 十 分 重 视 内 控 制 度 的 建 设 ， 一 贯
坚 持 把 风 险 防 范 和 控 制 的 理 念 和 方 法 融 入 岗 位 职 责 、 制 度 建 设 和 工 作 流 程
中 。 经 过 多 年 努 力 ， 资 产 托 管 部 已 经 建 立 了 一 整 套 内 部 风 险 控 制 制 度 ， 包 括 ：
岗 位 职 责 、 业 务 操 作 流 程 、 稽 核 监 察 制 度 、 信 息 披 露 制 度 等 ， 覆 盖 所 有 部 门
和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4 ） 内 部 风 险 控 制 始 终 是 托 管 部 工 作 重 点 之 一 ， 保 持 与 业 务 发 展 同 等
地 位 。 资 产 托 管 业 务 是 商 业 银 行 新 兴 的 中 间 业 务 ， 资 产 托 管 部 从 成 立 之 日 起
就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作
为 工 作 重 点 。 随 着 市 场 环 境 的 变 化 和 托 管 业 务 的 快 速 发 展 ， 新 问 题 、 新 情 况
不 断 出 现 ， 资 产 托 管 部 始 终 将 风 险 管 理 放 在 与 业 务 发 展 同 等 重 要 的 位 置 ， 视
风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
 
 
五 、 相 关 服 务 机构 
（ 一）基金份额 销售机构 
1、 申购赎回代理券商 （一级交易券商） 
（1 ）海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市淮海中路 98 号 
办公地址：上海市广东 路689 号 
法定代表人：王开国 
联系电话： （021 ）23219000 
联系人：金芸 
客服热线：95553 、400-8888-001 
公司网站：www.htsec.com 
（2 ）申银万国证券股份有限公司 招募说 明书 
26 
 
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场45 层 
办公地址：上海市常熟路 171 号 
法定代表人： 储晓明 
联系电话： （021 ）54033888 
传真： （021）54038844 
联系人：王序微 
客服电话： （021 ）962505 
公司网站：www.sywg.com 
（3 ）中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦C 座 
法定代表人：陈有安 
电话： （010）66568430 
传真： （010）66568990 
联系人：田薇 
客户服务热线：4008-888-888 
公司网站：www.chinastock.com.cn 
（4 ）国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 
法定代表人：万建华 
传真： （021）38670666 
联系人： 芮敏琪 
客服热线：400-8888-666 
公司网站：www.gtja.com 
（5 ）东方证券股份有限公司 
注册地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼22 层-29 层 
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层-29 层 
法定代表人：潘鑫军 招募说 明书 
27 
 
联系人：胡月 茹 
电话：021-63325888 
传真：021-63326729 
客户服务热线：95503 
公司 网站：www.dfzq.com.cn 
（6 ）平安证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼 
法定代表人：杨宇翔 
电话：95511-8 
联系人：郑舒丽 
客服电话：95511-8 
公司 网站：www.pingan.com 
（7 ）华泰证券股份有限公司 
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 
法定代表人：吴万善 
联系电话： （025 ）83290979 
传真： （025）51863323 
联系人：万鸣 
客户咨询电话：95597 
公司网站：www.htsc.com.cn 
（8 ）东海证券 股份有限公司 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场18 层 
办公地址： 上海市浦东新区东方 路1928 号东海证券大厦 
法定代表人： 刘化军 
联系电话：021-20333910 
传真：021-50498825 
联系人： 王一彦 招募说 明书 
28 
 
开放式基金咨询电话：95531；400-8888-588 
公司网站：www.longone.com.cn 
（9 ）广发证券股份有限公司 
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房） 
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36 、38、41 和 42
楼 
法定代表人：孙树明 
联系人：黄岚 
传真： （020）87555305 
客服电话：95575 
公司网站：www.gf.com.cn 
（10 ）齐鲁证券有限公司 
注册地址：济南市经七路 86 号 
办公地址：济南市经七路 86 号23 层 
法定代表人：李玮 
联系人：王霖 
电话：0531－68889157 
传真：0531－68889752 
客户服务电话：95538 
公司 网址：www.qlzq.com.cn 
（11 ）兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 号 
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层 
法定代表人：兰荣 
电话：0591-38507538 
联系人：黄英 
客服热线：95562 
公司网站：www.xyzq.com.cn 招募说 明书 
29 
 
（12 ）中信建投证券股份有限公司 
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号 
法定代表人： 王常青 
联系电话： （010 ）65183888 
联系人： 权唐 
客服 电话：400-8888-108 
传真： （010）65182261 
公司网站：www.csc108.com 
（13 ）国海证券 股份有限公司 
注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号 
办公地址： 广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F 
法定代表人：张雅锋 
联系人： 曲东欧 
电话： （0755）83709350 
传真： （0755）83704850 
客服热线：95563 
公司 网站：www.ghzq.com.cn 
（14）信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院1 号楼 
法定代表人：张志刚 
联系人：唐静 
客服电话：400-800-8899 
公司网站：www.cindasc.com 
（15）华福证券有限责任公司 
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层 
法定代 表人：黄金琳 招募说 明书 
30 
 
联系人：张腾 
联系电话：0591-87383623 
业务传真：0591-87383610 
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591） 
公司网址：www.hfzq.com.cn 
（16）山西证券股份有限 公司 
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 
法定代表人：侯巍 
联系电话：0351 －8686659 
联系人：郭熠 
客服电话：400-666-1618 
公司网站：www.i618.com.cn 
（17）国元证券有限责任公司 
注册地址：合肥市寿春路 179 号 
办公地址：合肥市寿春路 179 号 
法定代表人：凤良志 
联系人： 程维 
传真： （0551）2207935 
客服热线：400-8888-777 
公司网站：www.gyzq.com.cn 
（18）中原证券股份有限公司 
注册地址：郑州郑东新区商务外环路 10 号 
办公地址： 郑州郑东新区商务外环路 10 号 
法定代表人： 菅明军 
联系电话：0371-65585287 
传真：0371-65585665 
联系人： 陈利民 
客户咨询电话：967218（郑州市外拨打加拨区号） 、400-813-9666 招募说 明书 
31 
 
公司网站：www.ccnew.com 
（19 ）江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号 
法定代表人：孙名扬 
联系人：张宇宏 
联系电话：0451-82336863 
传真：0451-82287211 
客户服务热线：400-666-2288 
公司网站：www.jhzq.com.cn 
（20）东北证券股份有限公司 
注册地址：长春市自由大路 1138 号 
办公地址：长春市自由大路 1138 号 
法定代表人：矫正中 
联系人： 安岩岩 
电话：0431-85096517 
客服电话：400-600-0686 
公司网址：www.nesc.cn 
（21 ）长江证券股份有限公司 
注册地址：武汉新华路 特8 号长江证券大厦 
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦 
法定代表人：杨泽柱 
电话： （027）65799999 
传真： （027）85481900 
联系人：李良 
客服热线：95579 或4008-888-999 
公司网站：www.95579.com 
（22）招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 招募说 明书 
32 
 
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层 
法定代表人：宫少林 
联系电话： （0755 ）82943666 
传真： （0755）82943636 
联系人：林生迎 
客服热线：95565、400-8888-111 
公司网站：www.newone.com.cn 
（23 ）安信证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦35 楼、28 层A02 单元 
法定代表人：牛冠兴 
电话： （0755）82558305 
传真： （0755）82558002 
联系人：陈剑虹 
客户服务热线：400-800-1001 
公司网站：www.essence.com.cn 
（24）华龙证券有限责任公司 
注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 
办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 
法定代表人：李晓安 
联系人：李昕田 
电话：0931-4890208



传真： （0931）4890628 
客服电话： （0931 ）96668、4006898888 
公司网站：www.hlzqgs.com 
2、二 级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3、基金 管理人 可根据 有关法律 法规， 选择其 他符合要 求的机 构代理 销售本
基金，并及时公告。 招募说 明书 
33 
 
（ 二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司 
地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层 
法定代表人：陈耀先 
联系人：刘永卫 
联系电话：021-58872625 
（三）律师事务所和经办律师 （基金募集时） 
名称：上海市通力 律师事务所 
住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼 
负责人：韩炯 
电话：（021 ）31358666 
传真：（021 ）31358600 
联系人：黎明 
经办律师： 吕红、黎明 
（ 四）会计师事务所和经办注册会计师 
名称：安永华明会计师事务所 
注册地址： 北京市东城区东长安街1 号东方广场东方经贸城安永大楼16层 
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道100号环球金融中心50 楼 
法定代表人： 葛明 
联系电话：021-22288888 
传真：021-22280000 
联系人：徐艳 
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华 
 
六、 基金的募集 
 
本基金为契约型开放式基金， 基金存续期限为不定期。 本基 金由基金管理人招募说 明书 
34 
 
依照 《基金法》 、 《运 作办法》 、 《销售办法 》 、 《基金合同》 及其 他有关规定
募集，募集申请经中国证监会2010年10月11日证监许可【2010】1379号文核准。 
（一 ）基金类型：股票型 
（二 ）基金运作方式：交易型、开放式 
（三 ）标的指数：上证 综合指数 
（四 ）基金存续期间：不定期 
（五 ）基金的面值、认购价格 
本基金 每份基金份额的 初始面值为人民币1.00元， 认购 价格为人民币1.00元。 
（六）募集情况 
本基金设立募集期共募集 基金份额为320,363,407.00 份， 与其投入的实收基
金相关的资产总额为现 金人民币314,672,360.00 元，股票人民币5,691,047.00
元。 有效认购户数为2,626户。 在基金募集期内， 富国基金管理有限公司的基金
从业人 员未认购 本基金 ；富国基金管理有限公司未使用固有资金认购 本基金。 
七、 基 金 合 同 生效 
（ 一） 基金备 案的 条件 
本基金自基金份额发售之日起3 个月内，在基金募集份额总额不少于2 亿份，
基金募集金额 （含网下股票认购所募集的股票市值） 不少于2 亿元人民币且基金
认购户数不少于200 户 的条件下， 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决
定停止基金发售，并在10 日内聘请法定验资机 构验资，自收到验资报告之日起
10 日内，向中国证监会 办理基金备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的， 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得
中国证监会书面确认之日起， 《基金合同》 生 效； 否则 《基金合同》 不生效。 基
金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对 《基金合同》 生效事宜予以公告。
基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束
前，任何人不得动用。 
（ 二 ） 基金存 续期 内的基 金份 额持有 人数 量和资 产规 模 
《基金合同》 生效后， 基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产 净值低
于 5,000 万元的，基金 管理 人应当及时报告中国证监会；连续 20 个 工作日出现招募说 明书 
35 
 
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
（ 三） 基金合 同生 效 
根据有关规定， 本基金满足 《基金合同》 生效 条件， 《基金合同》 于2011年1
月30日正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基
金。 
八、 基金份额折算与变更登记 
（ 一） 基金份 额折 算的时 间 
基金合同生效后， 基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪 标的指数要
求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过 3 个月。 
基金建仓期结束后， 基金管理人 可向 注册登记机构申请办理基金份额折算与
变更登记。 本基金进行基金份额折算的， 基金管理人 确定基金份额折算日， 并提
前公告。 
（ 二） 基金份 额折 算的原 则 
基金份额折算由基金管理人 向注册登记机构申请 办理， 并由注册登记机构进
行基金份额的变更登记。 折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分
之一基本一致。 
基金份额折算后， 本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整， 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。 基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。 基金份
额折算后，基金 份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 
如果基金份额折算过程中发生不可抗力， 基金管理人可延迟办理基金份额折
算。 
（ 三） 基金份 额折 算的方 法 
1 、基金份额折算程序与计算公式 
（1 ）基金管理人确定基金份额折算日(T 日) ，并提前公告。 
（2 ）T 日收市后,基金 管理人计算当日的基金资产净值 X 、基金份额总额 Y ，
并与基金托管人进行核对 。 
（3 ）假设 T 日标的指 数收盘值为 I ， 则 T 日的目标基金份额净值为 I/1000 ，招募说 明书 
36 
 
基金份额折算比例的计算公式为： 
折算比例= （X/Y ）/ （I/1000 ） ，以四舍五入的 方法保留小数点后 8 位。 
（4 ） 基金管理人根据上述折算比例, 对各基金份额持有人认购的基金份额进
行折算 ， 折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位 ， 加总得到折算后
的基金份额总额 。 基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据
发送给注册登记机构 ，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。 
（5 ） 注册登 记机 构根 据基金 管理 人提 供的 数 据为基 金份 额持 有人 进 行基金
份额的变更登记。 
（6 ） 基金管理人、 基 金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会计
处理,计算 T 日折算后的基金份额净值,并互相核对。 
（7 ）T+1 日, 基金管理 人 公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可
以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。 
2 、基金份额折算的举例 
假设某 投资 人在基 金募 集期内 认购 了 1,000 份,基 金份额 折算 日的 基金资产
净值为 3,827,000,130.75 元,折算前的基金份额 总额为 3,719,054,000 份，当日标
的指数收盘值为 2,877.90。 
（1 ）折算比例=(3,827,000,130.75 / 3,719,054,000)/(2,877.90/1000) ＝
0.35756112 
（2 ）该投资人折算后的基金份额=1,000 ×0.35756112=358 。 
（ 四） 基金份 额折 算与变 更登 记 
根据基金合同和招募说明书的有关规定，本基金管理人确定 2011 年 3 月 11
日为本基金的基金份额折算日。当日 上证综合指数 收盘值为 2933.796 点，本基
金的基金资产净值为 321,657,400.52 元， 折算 前基金份额总额为 320,363,407 份，
折算前基金份额净值为 1.004 元。 
根据基金份额折算公式， 基金份额折算比例为 0.34223209 （以四舍五 入的方
法保留到小数点后 8 位） ， 折算后基金份额总额为 109,638,513 份， 折算后基金份
额净值为 2.934 元 。 
本基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进
行了折算， 并由中国证 券登记结算有限责任公司于 2011 年 3 月 14 日 完成了变更招募说 明书 
37 
 
登记。 折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 投资者可以自 2011
年 3 月 15 日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有
的基金份额。 
九、 基 金 份 额 的交 易 
（ 一） 基金份 额上 市 
基金合同生效后， 具备下列条件的， 基金管理人可依据 《上海证券交易所证
券投资基金上市规则》 ，向上海证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额(含网下股票认购所 募集股票市值)不低于 2 亿元； 
2、基金份额持有人不少于 1000 人； 
3、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金 份额上市前， 基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。 基金 份
额 获准在上海证券交易所上市的， 基金管理人应在基金 份额上市日前至少 3 个工
作日发布基金上市交易公告书。 
（ 二） 基金份 额的 上市交 易 
本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照 《上海证券交易所交易
规则》 、 《上海证券交易所证券投资基金上市规则》 、 《上海证券交易所交易型开放
式指数基金业务实施细则》等有关规定。 
（ 三） 终止上 市交 易 
基金 份额上市交易后， 有下列情形之一的， 上海证券交易所可终止基金份额
的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本部分第一款规定的上市条件； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定终止上市； 
4、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理 人应 当在收 到 上海证券 交易 所终止 基 金上市的 决定之 日起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市交易公告。 
（ 四 ） 、 基金 份额参 考净 值的 计算与 公告 
基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、 赎回清
单， 上海证券交易所在开市后根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证 券的实时招募说 明书 
38 
 
成交数据， 计算并发布基金份额参考净值(IOPV)， 供投资 者交易、 申购、 赎回基
金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式为： 
基金份额参考净值＝(申购、 赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、
赎回清单 中可以 用现金 替代成份 证券的 数量与 最新成交 价相乘 之和+ 申购、赎回
清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、 赎回清单
中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予 以公告。 
 
十 、 基 金 份 额 的申 购 与 赎 回 
（ 一） 申购与 赎回 场所 
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、 赎回业务的营业场所或按申
购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 基金管理人在开始
申购、 赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可根据情况变更或增减申购
赎回代理券商的名单， 经上海证券交易所确认后予以公告 。 
（ 二 ） 申购与 赎回 的开放 日及 时间 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金份额申请上市期间，
基金可暂停办理申购。 本基金的赎回自 《基金合同》 生效后不超过 3 个月的时间
内开始办理。 基金管理人应 在开始办理申购赎回的具体日期前 2 日在至少一家指
定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站” ）公告。 
申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购或
赎回时除外） ， 开放时间为上午 9:30-11:30 和下午1:00-3:00， 投资者应当在开
放日办理申购和赎回申请。 
本基金已于 2011 年3 月22 日开放申购、赎回业务。 
若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要， 基金管理人可对申购、 赎
回 开放日和具体业务办理 时间进行相应调整并公告。 
（ 三） 申购与 赎回 的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式 ，即申购和赎回均以份额申请； 招募说 明书 
39 
 
2、本基 金的申 购对价 、赎回对 价包括 组合证 券、现金 替代、 现金差 额及其
他对价； 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销； 
4、申购 、赎回 应遵守 《上海证 券交易 所交易 型开放式 指数基 金业务 实施细
则》 的规定。 
基金管理人 可根据基金运作的实际情况， 在不损害基金份额持有人实质利益
的 情况下、 不违背上海证券交易所相关规则的情况下 更改上述原则， 但应在新的
原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。 
（ 四） 申购与 赎回 的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序， 在开放日的业 务办理时
间提出申购或赎回的申请。 
投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金， 投
资者在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者申购、 赎回申请在受理当日进行确认。 如投资者未能提供符合要求的
申购对价， 则申购申请失败。 如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根
据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对
价，则赎回申请失败。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和
中国证 券登记结算有限责任公司的结算规则。 
投资者 T 日申购、 赎回成功后， 注册 登记机构在T 日收市后为投资者办理基
金份额与组合证券的清算交收。 申购、 赎回发 生的现金替代款和现金差额分别于
T+1 日和 T+2 日交收， 基金托管人根据 注册 登记机构的结算通知和基金管理人的
划款通知办理资金的划拨。 如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的
情形， 则依据 《中国证 券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算
业务实施细则》的有关规定进行处理。 
注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、招募说 明书 
40 
 
方式进行调整，并最迟于开 始实施日的3 个工作日前在指定媒体公告 。 
（ 五） 申购与 赎回 的数额 限制 
1、投资 者申 购、赎 回 的基金份 额需 为最小 申 购赎回单 位的 整数倍 。 本基金
最小申购、 赎回单位 为 50 万份； 
2、基金 管理人 可以根 据市场情 况，调 整上述 规定的数 量或比 例限制 。基金
管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。 
（ 六 ） 申购、 赎回 的对价 和费 用 
1、申购 对价、 赎回对 价根据申 购赎回 清单和 投资者申 购、赎 回的基 金份额
数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、
现金差额及其他对价。 赎回对价是指投资者赎回基金份额时， 基金管理人 应交付
给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2、申购 赎回清 单由基 金管理人 编制。T 日的 申购赎回 清单在 当日上 海证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公告，
计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。 如遇特殊
情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。 
3、投资 者在申 购或赎 回基金份 额时， 申购赎 回代理券 商可按 照不超 过申购
或赎回份 额 0.5%的 标 准收取佣 金，其 中包含 证券交易 所、注 册登记 机构等收取
的相关费用。 
（ 七 ） 申购、 赎回 清单的 内容 与格式 
1、申购、赎回清单的 内容 
T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内
各成份证券数据、 现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、 基金份额净值
及其他相关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。 申购、 赎回 清单将
公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，
用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 招募说 明书 
41 
 
（1 ）现金替代分为3种类型：禁 止现金替代 （ 标志为" 禁 止" ） 、可以 现 金替
代 （标志 为" 允许" ）和必须现金替代（标志为" 必须" ）。禁止现金替 代是指在申
购、 赎回基金份额时， 该成份证券不允许使用现金作为替代。 可以 现金替代是指
在申购基金份额时， 允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代， 但在赎回
基金份额时 ，该成份证券不允许使用现金作为替代。必须 现金替代是 指在申购、
赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。 
（2 ）可以现金替代 
【1 】适用情形：可以 现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无
法在申购时买入的证券。 
【2】 替 代金额：对于 可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×(1＋现金替代溢价比例) 
其中 ：“该证券参考价 格 ”目 前确定原则为：(i) 该证券正常交易时，采用最
新成交价；(ii) 该证券正常交易中出现涨停/ 跌停时，采用涨停/ 跌停价格；(iii) 该
证 券停牌且当日有成交 时，采用最新成交价；(iv) 该证券停牌且当日无成交时，
采用前收盘价( 考虑当日的除权除息等因素) 。如果上海证券交易所 参考价格确定
原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 
收 取 现 金替代溢价的原 因 是 ， 对于 使 用 现 金替 代 的 证 券, 基 金管理人需在证
券 恢复交 易 后 买 入， 而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的 参考价格
可能有所差异。 为便于操作， 基金管理人在申购 、 赎回清单中预先确定现 金 替 代
溢价比例 ， 并据此收取替代金额 。 如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券
的实际成本， 则基金管理人将退还多收取的差额； 如果预先收取的金额低于基金
购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。 
【3】 替 代金额的处理 程序 
T 日，基金管理人在申 购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取
替代金额。 
在T 日后被替代的成份 证券有正常交易的2个交易日( 简称为T+2 日) 内， 基金
管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 
T ＋2日日终，若 已购 入 全部 被替代 的证 券，则 以替 代金额 与被 替代证 券的
实 际购入成本( 包 括 买 入 价 格 与 交 易 费 用) 的 差 额 ， 确 定 基 金 应 退 还 投 资 人 或 投招募说 明书 
42 
 
资人应补交的款项 ； 若 未能购入全部被替代的证券 ， 则以替代金额与所购入的部
分被替代证券实际购入 成本加上按照T+2 日收盘价计算的未购入的部 分被替代
证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。 
特例 情 况 ： 若自T 日起， 上 海 证 券 交易 所 正常 交易 日 已 达 到20 日而该 证券 正
常 交 易 日 低 于2 日 ， 则 以 替 代 金 额 与 所 购 入 的 部 分 被 替 代 证 券 实 际 购 入成本加
上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额， 确定基金
应退还投资人或投资人应补交的款项。 
若现金 替代日(T 日) 后至T+2 日( 若 在 特 例 情 况 下 ， 则为T 日起第20 个 交 易 日)
期间发生除 息 、送股(转增) 、 配 股 以 及 由 于股 权 分 置 改 革 等 发生 的权 益 变 动 ，
则进行相应调整。 
T+2日后第1个 工作日( 若在特 例情况 下 ， 则为T 日起第21个交 易日) ， 基金 管
理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金
托管人，相关款项的清算交收将于此后3个 工 作日内完成。 
【4】 替代限制 ： 为有效 控制基金的跟踪偏离度 和跟踪误差， 基金管理人可规
定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一
定比例。现金替代比例的计算公式为： 
） 参考基金份额净值（ 申购基金份额
该证券参考价格 只替代证券的数量 第
）＝ 现金替代比例（
IOPV
100% i
%
n
1 i
?
? ?
?
?
 
参 考 基金 份 额净 值目 前为 最 新基 金 份额 参考 净值 ， 如果 上 海证 券交 易所 参
考基金份额净值计算方式发生变化， 以上海证券交易所通知规定的参考基金份
额净值为准。
 
（3）必须现金替代 
【1】 适用情形 ： 必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整 ， 即将被剔
除的成份 证券 ， 或基 金 管理人出 于保 护持有 人 利益等原 因认 为有必 要 实行必须
现金替代的成份证券。 
【2】 替代金额 ： 对于必须现金替代的证券， 基金管理人将在申购、 赎回清
单 中 公 告 替 代 的 一 定 数 量 的 现 金，即“ 固 定 替 代 金 额 ” 。 固 定 替 代 金 额 的 计 算 方
法为申购 、 赎回清单中该证券的数量乘以其T 日预计开盘价。 招募说 明书 
43 
 
4、预估现金部分相关内容 
预估 现 金部 分 是指 为便于 计 算 基金 份额 参 考净值 及 申 购赎 回代 理 券商预 先
冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。 
T 日申购、赎回清单中 公告T 日预估现金部分。其计算公式为： 
T 日预估现金部分＝T-1日最小申购、 赎回单位 的基金资产净值－( 申购、 赎
回清单 中必 须用 现金 替 代的固 定替 代金 额＋ 申 购 、 赎回 清 单中 可以用 现金替代
成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和+ 申购、 赎回清单中禁止用现金替代
成份证券的数量与T 日预计开盘价相乘之和) 
其中， T日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的
预计开盘价确定。 另外， 若T日为基金分红除息日， 则计算公式中的 “T-1日最
小申购、 赎回单位的基金资产净值” 需扣减相应的收益分配数额。 预估现金部
分的数值可能为正、为负或为零。 
5、现金差额相关内容 
T 日现金差额在T+1日的申购 、赎回清单中公 告，其计算公式为： 
T 日现金差额＝T 日最小 申购、 赎回单位的基金 资产净值－( 申购 、 赎回 清单
中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、 赎回清单中可以用现金替代成份证
券的数量与T 日收盘价相乘之和+ 申购、 赎回 清单中禁止用现金替代成份证券的
数量与T 日收盘价相乘 之和) 。 
T 日投资人 申 购 、 赎 回基 金 份 额 时 ， 需 按T+1 日公告的T 日现金差额进行资
金的清算交收。 现金 差 额的数值可能为正、 为负或为零。 在投资人申购时， 如
现金差额为正数， 则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金， 如现金
差额为负数， 则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金； 在投资人赎
回时， 如现金差额为正数， 则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应 的现金，
如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购、赎回清单的 格式 
申购、赎回清单的格式举例如下： 
基本信息 
最新公告日期 
 
2015-07-30 招募说 明书 
44 
 
基金名称 上证 综指交易型开放式 证券投资基金 
 
基金管理公司名称 
 
富国基金管理有限公司 
一级市场基金代码 
 
510211 
 
2015年7月29日信息内容 
 
 
现金差额 
 
-3031.73 
最小申购、 赎回单位资产净值(单位： 元) 
 



2040869.27 
基金份额净值（单位：元） 
 
4.0820 
 
2015年7月30日信息内容 
 
预估现金部分（单位：元） 
 
133.27 
现金替代比例上限 
 
50.0% 
 
是否需要公布IOPV 
 
是 
最小申购、赎回单位（单位：份） 
 
500,000 
申购、赎回的允许情况 允许申购和赎回 
 
成分股信息内容 
股票代码 股票名称 股票数量 
现金替
代标志 
现金替代溢
价比例 
固定替代
金额 
600000 浦发银行 2000 允许 10.0%



600006 东风汽车 900 允许 10.0%



600007 中国国贸 400 允许 10.0%



600010 包钢股份 1700 允许 10.0%



600011 华能国际 800 允许 10.0%



600015 华夏银行 1400 允许 10.0%



600016 民生银行 2300 允许 10.0%



600018 上港集团 1500 允许 10.0%



600019 宝钢股份 1000 允许 10.0%



600020 中原高速 2400 允许 10.0%



600028 中国石化 6700 允许 10.0%


招募说 明书 
45 
 
600030 中信证券 700 允许 10.0%



600031 三一重工 600 允许 10.0%



600036 招商银行 1600 允许 10.0%



600048 保利地产 900 允许 10.0%



600050 中国联通 1400 允许 10.0%



600054 黄山旅游 100 允许 10.0%



600061 国投安信 300 允许 10.0%



600062 华润双鹤 200 允许 10.0%



600066 宇通客车 400 允许 10.0%



600085 同仁堂


300 允许 10.0%



600089 特变电工 400 允许 10.0%



600100 同方股份 300 允许 10.0%



600104 上汽集团 900 允许 10.0%



600108 亚盛集团 400 允许 10.0%



600109 国金证券 500 允许 10.0%



600111 北方稀土 400 允许 10.0%



600116 三峡水利 400 允许 10.0%



600118 中国卫星 200 允许 10.0%



600121 郑州煤电 900 允许 10.0%



600143 金发科技 500 允许 10.0%



600150 中国船舶 200 允许 10.0%



600166 福田汽车 500 允许 10.0%



600188 兖州煤业 600 允许 10.0%



600206 有研新材 700 允许 10.0%



600208 新湖中宝 700 允许 10.0%



600220 江苏阳光 1000 允许 10.0%



600221 海南航空 2700 允许 10.0%



600236 桂冠电力 1300 允许 10.0%



600256 广汇能源 600 允许 10.0%



600258 首旅酒店 200 必须


3,710.00 
600267 海正药业 200 允许 10.0%



600270 外运发展 300 允许 10.0%



600271 航天信息 200 允许 10.0%


招募说 明书 
46 
 
600273 嘉化能源 600 允许 10.0%



600276 恒瑞医药 200 允许 10.0%



600283 钱江水利 500 允许 10.0%



600305 恒顺醋业 200 允许 10.0%



600309 万华化学 300 允许 10.0%



600311 荣华实业 1500 允许 10.0%



600326 西藏天路 600 允许 10.0%



600328 兰太实业 500 允许 10.0%



600332 白云山


100 允许 10.0%



600335 国机汽车 100 允许 10.0%



600337 美克家居 300 允许 10.0%



600340 华夏幸福 300 允许 10.0%



600350 山东高速 1100 允许 10.0%



600352 浙江龙盛 500 允许 10.0%



600360 华微电子 1000 允许 10.0%



600369 西南证券 300 允许 10.0%



600372 中航电子 100 允许 10.0%



600377 宁沪高速 600 允许 10.0%



600378 天科股份 200 允许 10.0%



600383 金地集团 500 允许 10.0%



600392 盛和资源 100 必须


2,709.00 
600398 海澜之家 600 允许 10.0%



600406 国电南瑞 200 允许 10.0%



600483 福能股份 500 允许 10.0%



600487 亨通光电 200 允许 10.0%



600489 中金黄金 400 允许 10.0%



600497 驰宏锌锗 500 允许 10.0%



600498 烽火通信 200 允许 10.0%



600516 方大炭素 300 允许 10.0%



600518 康美药业 600 允许 10.0%



600519 贵州茅台 100 允许 10.0%



600535 天士力


100 允许 10.0%



600537 亿晶光电 300 允许 10.0%


招募说 明书 
47 
 
600547 山东黄金 200 允许 10.0%



600549 厦门钨业 200 允许 10.0%



600551 时代出版 200 允许 10.0%



600557 康缘药业 200 允许 10.0%



600566 济川药业 100 允许 10.0%



600578 京能电力 700 允许 10.0%



600579 天华院


200 允许 10.0%



600583 海油工程 600 允许 10.0%



600585 海螺水泥 300 允许 10.0%



600586 金晶科技 1400 允许 10.0%



600587 新华医疗 100 允许 10.0%



600588 用友网络 300 允许 10.0%



600589 广东榕泰 100 必须


1,082.00 
600597 光明乳业 200 允许 10.0%



600601 方正科技 700 允许 10.0%



600616 金枫酒业 900 允许 10.0%



600624 复旦复华 400 允许 10.0%



600626 申达股份 300 允许 10.0%



600633 浙报传媒 300 允许 10.0%



600637 东方明珠 100 允许 10.0%



600648 外高桥


100 允许 10.0%



600663 陆家嘴


300 允许 10.0%



600664 哈药股份 500 允许 10.0%



600665 天地源


900 允许 10.0%



600674 川投能源 800 允许 10.0%



600682 南京新百 1100 必须


41,283.00 
600688 上海石化 1100 允许 10.0%



600690 青岛海尔 500 允许 10.0%



600697 欧亚集团 200 允许 10.0%



600703 三安光电 200 允许 10.0%



600728 佳都科技 400 允许 10.0%



600741 华域汽车 400 允许 10.0%



600751 天海投资 500 允许 10.0%


招募说 明书 
48 
 
600765 中航重机 200 允许 10.0%



600792 云煤能源 500 允许 10.0%



600795 国电电力 1300 允许 10.0%



600803 新奥股份 200 允许 10.0%



600804 鹏博士


300 允许 10.0%



600807 天业股份 700 必须


14,917.00 
600814 杭州解百 400 允许 10.0%



600819 耀皮玻璃 400 允许 10.0%



600820 隧道股份 700 允许 10.0%



600834 申通地铁 600 允许 10.0%



600850 华东电脑 100 允许 10.0%



600857 宁波中百 100 允许 10.0%



600863 内蒙华电 1700 允许 10.0%



600867 通化东宝 400 必须


8,072.00 
600875 东方电气 300 允许 10.0%



600887 伊利股份 500 允许 10.0%



600893 中航动力 100 允许 10.0%



600894 广日股份 400 允许 10.0%



600900 长江电力 1100 必须


15,785.00 
600960 渤海活塞 500 允许 10.0%



600966 博汇纸业 1100 允许 10.0%



600987 航民股份 400 允许 10.0%



600988 赤峰黄金 300 允许 10.0%



600998 九州通


200 允许 10.0%



600999 招商证券 500 允许 10.0%



601006 大秦铁路 900 允许 10.0%



601009 南京银行 1000 允许 10.0%



601018 宁波港


1800 允许 10.0%



601088 中国神华 1100 允许 10.0%



601098 中南传媒 300 允许 10.0%



601099 太平洋


700 允许 10.0%



601111 中国国航 1700 允许 10.0%



601113 华鼎股份 800 允许 10.0%


招募说 明书 
49 
 
601117 中国化学 600 允许 10.0%



601158 重庆水务 900 允许 10.0%



601166 兴业银行 1700 允许 10.0%



601168 西部矿业 500 允许 10.0%



601169 北京银行 1700 允许 10.0%



601179 中国西电 1000 允许 10.0%



601186 中国铁建 800 允许 10.0%



601231 环旭电子 200 允许 10.0%



601238 广汽集团 500 允许 10.0%



601288 农业银行 22900 允许 10.0%



601318 中 国平安 700 允许 10.0%



601328 交通银行 3700 允许 10.0%



601336 新华保险 200 允许 10.0%



601339 百隆东方 500 允许 10.0%



601369 陕鼓动力 500 允许 10.0%



601377 兴业证券 700 允许 10.0%



601390 中国中铁 1400 允许 10.0%



601398 工商银行 100 必须


486.00 
601515 东风股份 300 允许 10.0%



601555 东吴证券 500 允许 10.0%



601579 会稽山


400 允许 10.0%



601588 北辰实业 1100 允许 10.0%



601601 中国太保 400 允许 10.0%



601607 上海医药 400 允许 10.0%



601618 中国中冶 1900 允许 10.0%



601628 中国人寿 1600 允许 10.0%



601633 长城汽车 200 允许 10.0%



601668 中国建筑 2100 允许 10.0%



601669 中国电建 1100 允许 10.0%



601678 滨化股份 700 允许 10.0%



601688 华泰证券 500 允许 10.0%



601718 际华集团 1200 允许 10.0%



601727 上海电气 1200 允许 10.0%


招募说 明书 
50 
 
601766 中国中车 1300 允许 10.0%



601777 力帆股份 300 允许 10.0%



601788 光大证券 400 允许 10.0%



601800 中国交建 1100 允许 10.0%



601801 皖新传媒 200 允许 10.0%



601808 中 海油服 200 允许 10.0%



601818 光大银行 4300 允许 10.0%



601857 中国石油 11800 允许 10.0%



601877 正泰电器 100 必须


3,062.00 
601888 中国国旅 100 允许 10.0%



601899 紫金矿业 1400 允许 10.0%



601901 方正证券 800 允许 10.0%



601928 凤凰传媒 300 允许 10.0%



601933 永辉超市 400 允许 10.0%



601939 建设银行 1900 允许 10.0%



601958 金钼股份 400 允许 10.0%



601988 中国银行 15800 允许 10.0%



601989 中国重工 1800 允许 10.0%



601991 大唐发电 800 允许 10.0%



601992 金隅股份 500 允许 10.0%



601998 中信银行 2700 允许 10.0%



603099 长白山


200 允许 10.0%



603328 依顿电子 200 允许 10.0%



603555 贵人鸟


200 允许 10.0%



603993 洛阳钼业 300 允许 10.0%



（ 八） 拒绝或 暂停 申购、 赎回 的 情形 及处 理方式 
发生下列情况时， 基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购、 赎回申
请： 
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回； 
2、因 特殊原因 （如上 海 证券交易所决定临时停市） ， 导致基金管理人无法计
算当日基金资产净值； 
3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 招募说 明书 
51 
 
4、 因上海证券交易所、 注册登记机构等异常情况无法正常办理申购、 赎回； 
5、接受某些申购或赎回申请将明显损害其他基金份额持有人的利益时； 
6、法律法规、 上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时， 本基金的申购和赎回可能同时暂
停。 
发生上述1-4 项情形之一时， 基金管理人应在当日报中国证监会备案， 并及
时公告。 已接受的赎回申请， 基金管理人应当足额兑付。 在暂停申购、 赎回的情
况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。 
（ 九） 基金的 非交 易过户 等其 他业务 
注册登记机构可依据其业务规则， 受理基金份额的非交易过户、 冻结与解冻
等业务，并收取一定的手续费用 。 
 
十 一 、 基 金 的 投资 
（ 一） 投资目 标 
紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
（ 二） 投资范 围 
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即
投资于指 数成份 股、备 选成份股 的资产 比例不 低于基金 资产净 值的 95 ％，如因
标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、 基金规
模或市场 变化 等 因素导 致基金投 资比例 不符合 上述标准 的，基 金管 理 人将在 10
个交易日内进行调整。 同时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资
产净值 的 5％。 
如法律法规或监管机构以后允许 基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围 。 
（ 三） 投资策 略 
本基金采用最优化抽样复制 标的指数 。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪误差最 小化” 的最优化方式创建 目标组合，
从而实现对标的指数的紧密跟踪。 招募说 明书 
52 
 
在正常 市场 情况下 ，本 基金日 均跟 踪偏离 度的 绝 对值 不超 过 0.1% ， 年化跟
踪误差不超过 2% 。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步
扩大。 
1、最优化目标组合的构建 
（1 ）股票预筛选 
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股票， 本基
金在 最优化 抽样前， 根据所有股票可投资性、 流动性、 行业代表性等进行预筛选。 
（2 ）最优化抽样 
结合指数的特点， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素， 在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。 
（3 ）调整频率 
本基金采用最优化抽样 复制方法跟踪标的指数， 基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整， 以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。 
【1 】定期半年度调整 
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的 最优化 抽样组合， 将每
半年根据上述 最优化 抽样复制方法对目标组合进行定期调整。 
【2 】不定期调整 
根据上证综合指数编制规则， 因指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。 本基金将紧密跟踪标的指数和 最优化 目标组合之间
的差异， 如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差
时，需要及时根据 最优化抽样复制方法调整目标组合。 
2 、其他金融工具投资策略 
本基金基于流动性管理的需要， 可以 少量投资于新股、 期限在一年期以下的
国家债券、 央行票据和政策性金融债以及 中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，目 的是保证基金资产的流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收
益。 该部分资产比例不高于基金资产净值的 5% 。 
（ 四） 投资组 合管 理 招募说 明书 
53 
 
1、投资管理体制 
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。 投资决策委员
会负责决定有关指数重大调整的应对决策、 其他重大组合调整决策以及重大的单
项投资决策； 基金经理团队决定 最优化抽样组合的构建和调整， 日常指数跟踪维
护过程中的组合构建、 调整决策以及每日申购、 赎回清单的编制决策。 基金经理
团队包括基金经理、基金经理助理和PCF业务助理。 
研究、 决策、 组合构建和维护、 交易、 评 估的有机配合共同构成了本基金的
投资管理体系， 同时科学严谨的研究投资流程可以保证投资理念的正确执行， 对
各个来源的操作风险进行有效的管理。 
2、投资组合管理 
（1 ）投资组合的建立 
基金管理 人构建 投资组 合的过程 主要分 为3步 ：确定目 标组合 、确定 建仓策
略和逐步调整。 
【1 】确定目标组合：基金管理人根据最优化抽样复制方法确定目标组合。 
【2 】确 定建仓 策略： 基金经理 团队根 据对目 标组合内 成份股 的流动 性进行
分析，确定合理的建仓策略。 
【3 】逐 步调整 ：在确 定目标组 合后， 基金经 理团队在 规定时 间内采 用适当
的手段调整实际组合直至达到 跟踪指数要求。 
在正常市场情况下， 本基金的股票投资不低于基金资产净值的 95%。 本基金
将在基金合同生效之日起 3 个月内达到这一投资比例。 此后如因基金申购或赎回
带来现金等因素导致基金不符合这一投资比例的，基金管理人将在 10 个交易日
内进行调整 
（2 ）每日投资组合管理 
【1 】成份股公司行为信息的跟踪与分析 
依托富国量化投资平台， 跟踪标的指数成份股公司行为 （如： 股本变化、 分
红、 停牌、 复牌等） 信 息， 以及成份股公司其他重大信息， 多数据来源确认这些
信息的准确度， 同时分析这些信息对标的指数和 最优化目标组合的影响， 为 最优
化 抽样调 整和日常组合维护等投资决策提供依据。 
【2 】最优化目标组合的跟踪和分析 招募说 明书 
54 
 
通过跟踪和定量分析由于指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变 动而产
生的标的指数权重结构的变化，紧密跟踪和分析目标组合与标的指数之间的差
异。 
如果正好处于定期调整的时间阶段，或者目标组合与标的指数的偏差较大，
则需要重新优化目标组合，进而将跟踪误差控制在合理的范围。 
【3 】每日申购赎回情况的跟踪与分析 
跟踪本基金申购和赎回信息， 结合基金的现金头寸管理， 分析其对组合的影
响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 
【4 】基金组合调整 
基金经理团队分 析实际组合与目标组合的差异及其原因， 同时结合交易成本
模型， 找出将实际组合调整到目标组合的最优方案， 确定组合交易计划。 如果发
生成份股股本重大变动、 成份股公司合并及其他重大事项， 应提请投资决策委员
会召开会议，决定基金的操作策略。 
【5 】申购赎回清单生成 
以 T-1 日目标组合为基础， 考虑 T 日将会发生的成分股公司变动等情况， 设
计T 日申购、赎回清单并公告。 
（3 ）跟踪误差的监控与管理 
基金经理团队每日跟踪基金组合和标的指数表现跟踪偏离度。 每月末、 季度
末定期对基金投资操作、 组合状况、 基金表现等进行评估分析， 重点分析基金的
偏离度和跟踪误差产生原因、 现金控制情况、 目标组合调整前后的操作等。 投资
决策委员根据评估报告会对基金的操作进行指导与决策。 基金经理团队根据投资
决策委员会的决策开展下一阶段的工作。 
如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过合理范
围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大 。 
（ 五） 标的指 数 
本基金的标的指数为上证综合指数。 
上证综合指数以上海证券交易所上市交易的全部股票作为样本， 能够全面反
映股市运行的特点， 是中国最具影响力的指数。 如果上证综合指数被停止编制及
发布，或上证综合指 数由其他指数替代( 单纯更名除外) ，或由于指数编制方法等招募说 明书 
55 
 
重大变更导致上证综合指数不宜继续作为 标的指数， 本基金管理人可以依据审慎
性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则， 在履行适当程序后变更本基金的
标的指数 和投资对象， 并依据市场代表性、 流动性、 与原指数的相关性等诸多因
素选择确定新的 标的指数 ， 本基金管理人在履行适当程序后， 可以变更基金的标
的指数和业绩比较基准，并及时公告 。 
（ 六） 投资限 制 
1、 禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ） 向 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 出 资 或 者 买 卖 其 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人
发行的股票或债券； 
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ） 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 《 基 金 合 同 》 规 定 禁 止 从 事 的 其
他行为。 
对于因上述 （5） 、 （6） 项 情形导致无法投资的标的指数成份股或 备选成份股，
基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当
替代。 
如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制 。 
2、 投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
（1 ） 本 基 金 财 产 参 与 股 票 发 行 申 购 ， 所 申 报 的 金 额 不 得 超 过 本 基 金 的 总 资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（2 ）本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 招募说 明书 
56 
 
（3 ）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
如法律法规或监管部门 取消上述限制 性规定， 履行适当程序后， 本基金不受
上述规定的限制 。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。 由于证券市场波动、上市公司合并 或 基金规模变动、
标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合 上 述 约 定
的比例 的 ，基金管理人应在 10 个交易日 内进 行调整，以达到标准 。法律法规另
有规定的从其规定 。 
（ 七） 业绩比 较基 准 
本基金业绩比较基准为 标的指数。 本基金标的指数变更的， 业绩比较基准随
之变更并公告。 
（八 ） 风险收 益特 征 
本基金属股票型基金， 预期风险与预期收益高于混 合型基金、 债券型基金和
货币市场基金。 同时本基金为指数型基金， 跟踪上证综合指数， 具有与标的指数
以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征 。 
（ 九） 基金管 理人 代表基 金行 使股东 权利 的处理 原则 及方法 
1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
2、有利于基金资产的安全与增值； 
3 、基金管理人按照国 家有关规定代表基金独 立行使股东权利，保护 基金份
额持有人的利益。 
4 、基金管理人按照国 家有关规定代表基金独 立行使债权人权利，保 护基金
份额持有人的利益。 
（ 十） 基金的 融资 融券 
本基金可以根据届时有效的有关 法律法规和政策的规定进行融资融券 。 
（ 十一 ） 基金 投资 组合报 告 
1、 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额 （元） 占基金总资产的比例（%） 
1


权益投 资 306,502,175.21 94.02 
 其中： 股票 306,502,175.21 94.02 
2


固定收 益投 资 65,389.50 0.02 
 其中： 债券 65,389.50 0.02 招募说 明书 
57 
 









 资产 支持 证券 － － 
3


贵金属 投资 － － 
4


金融衍 生品 投资 － － 
5


买入返 售金 融资 产 － － 
 
其中： 买断式 回购 的买入 返售 金
融资产 
－ － 
6


银行存 款和 结算 备付 金合 计 19,320,565.24 5.93 
7


其他资 产 123,336.62 0.04 
8


合计 326,011,466.57 100.00 
注： 上表 中的股 票投资 项的金额 包含可 退替代 款估值增 值，而 5.3 的合计项不
含可退替代款估值增值。 
2、 报告期末积极投资 按行业分类的股票投资组合 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
3、 报告期末指数投资 按行业分类的股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（% ） 
A 农、林 、牧 、渔 业 709,660.00 0.22 
B 采矿业 40,454,718.65 12.50 
C 制造业 91,153,719.35 28.16 
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,275,034.38 4.72 
E 建筑业 16,353,790.64 5.05 
F 批发和 零售 业 10,971,300.74 3.39 
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 19,091,749.98 5.90 
H 住宿和 餐饮 业 － － 
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,313,559.66 2.26 
J 金融业 85,832,592.77 26.52 
K 房地产 业 11,254,455.88 3.48 
L 租赁和 商务 服务 业 1,202,085.00 0.37 
M 科学研 究和 技术 服务 业 － － 
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,321,990.92 0.41 
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 － － 
P 教育 － － 
Q 卫生和 社会 工作 － － 
R 文化、 体育 和娱 乐业 4,747,884.88 1.47 
S 综合 819,680.00 0.25 
 合计 306,502,222.85 94.70 
4、 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 
（1）报 告期末 指数投 资按公允 价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的 前十名股票
投资明细 招募说 明书 
58 
 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例（%） 
1 601857 中国石 油 1,587,458 17,985,899.14 5.56 
2 601288 农业银 行 3,007,239 11,156,856.69 3.45 
3 601988 中国银 行 2,073,600 10,139,904.00 3.13 
4 601628 中国人 寿 208,543 6,531,566.76 2.02 
5 600028 中国石 化 909,488 6,420,985.28 1.98 
6 600000 浦发银 行 275,640 4,674,854.40 1.44 
7 600036 招商银 行 223,522 4,184,331.84 1.29 
8 600682 南京新 百 109,500 4,109,535.00 1.27 
9 601166 兴业银 行 235,570 4,063,582.50 1.26 
10 601328 交通银 行 488,920 4,028,700.80 1.24 
（2）报 告期末 积极投 资按公允 价值占 基金资 产净值比 例大小 排序的 前五名股票
投资明细 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
5、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值 （元） 占基金资产净值比例
（%） 
1 国家债 券 － － 
2 央行票 据 － － 
3 金融债 券 － － 
 其中： 政策 性金 融债 － － 
4 企业债 券 － － 
5 企业短 期融 资券 － － 
6 中期票 据 － － 
7 可转债 65,389.50 0.02 
8 其他 － － 
9 合计 65,389.50 0.02 
6、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （% ） 
1 110031 航信转 债 450 65,389.50 0.02 
7、 报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排序 的前十 名资产 支持证券投
资明细 
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
8、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。 
9、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大 小排序的前五名权证投资明细 
注：本基金本报告期末未持有权证。 招募说 明书 
59 
 
10 、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未投资股指期货。 
（2）本基金投资股指期货的投资政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。 
11 、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本期国债期货投资政策 
本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。 
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
注：本基金本报告期末未投资国债期货。 
（3）本期国债期货 投资评价 
本基金本报告期末未投资国债期货。 
12 、投资组合报告附注 
（1）申 明本基 金投资 的前十名 证券的 发行主 体本期是 否出现 被监管 部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。 
本报告期本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股
票。 
（3）其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保 证金 3,542.79 
2 应收证 券清 算款 115,137.30 
3 应收股 利 － 
4 应收利 息 4,656.53 
5 应收申 购款 － 
6 其他应 收款 － 
7 待摊费 用 － 
8 其他 － 
9 合计 123,336.62 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 招募说 明书 
60 
 
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
1） 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。 
2） 期末积极投资前五名股票 中存在流通受限情况的说明 
注：本基金本报告期末未持有积极投资股票。 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分。 
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。 
 
 
十 二 、 基 金 的 业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产, 但 不 保 证 基 金 一 定 盈 利, 也 不 保 证 最 低 收 益 。 基 金 的 过 往 业 绩 并 不 代 表 其 未
来 表 现 。 投 资 有 风 险, 投 资 人 在 做 出 投 资 决 策 前 应 仔 细 阅 读 本 基 金 的 招 募 说 明
书。 
1、上证 综指交 易型开 放式指数 证券投 资基金 历史各时 间段份 额净值 增长率 与
同期业绩比较基准收益率比较 表 
阶段 
净值增 长率
① 
净值增 长
率标准 差
② 
业绩比 较
基准收 益
率③ 
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④ 
①－③ ②－④ 
2011.1.30-2011.12.31 -23.92% 1.08% -20.10% 1.13% -3.82% -0.05% 
2012.1.1-2012.12.31 6.03% 1.09% 3.17% 1.09% 2.86% 0.00% 
2013.1.1-2013.12.31 -3.73% 1.19% -6.75% 1.15% 3.02% 0.04% 
2014.1.1-2014.12.31 56.72% 1.10% 52.87% 1.09% 3.85% 0.01% 
2015.1.1-2015.6.30 29.78% 2.29% 32.23% 2.26% -2.45% 0.03% 
2011.1.30-2015.6.30 57.94% 1.30% 55.38% 1.29% 2.56% 0.01% 
2、自基 金合同 生效以 来 上证综 指交易 型开放 式指数证 券投资 基金 累 计份额净招募说 明书 
61 
 
值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 
 
 
注：1、截止日期为 2015 年6 月30 日。 
2、 本基金合同于 2011 年1 月30 日生效。 本基金建仓期 3 个月， 即从 2011 年1
月 30 日起至 2011 年 4 月 29 日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合
同约定。 
 
十 三 、基金财产 
（ 一） 基金资 产总 值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、 银行存款本息和基金应收的
申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
其构成主要有： 
1、银行存款及其应计利息； 
2、结算备付金及其应计利息； 
3、根据有关规定缴纳的保证金及其应收利息； 
4、应收证券交易清算款； 
5、应收申购款； 招募说 明书 
62 
 
6、股票投资及其估值调整； 
7、债券投资及其估值调整和应计利息； 
8、权证投资 及其估值调整； 
9、其他投资及其估值调整； 
10、其他资产等。 
（ 二） 基金资 产净 值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（ 三） 基金财 产的 账户 
本基金以本基金名义开立银行存款账户， 以基金托管人的名义开立资金结算
账户用于基金的资金结算业务， 并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证
券账户、 以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。 开立
的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、 基金代销机构和基金注册登记机构
自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（ 四） 基金财 产的 保管和 处分 
本基金 财产独立于基金管理人、 基金托管人和基金代销机构的固有财产， 并
由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；
基金管理人、 基金托管人因基金财产的管理、 运用或其他情形而取得的财产和收
益， 归入基金财产。 基金管理人、 基金托管人、 基金注册登记机构和基金代销机
构以其自有的财产承担其自身的法律责任， 其债权人不得对本基金财产行使请求
冻结、 扣押或其他权利。 除依法律法规和 《基金合同》 的规定处分外， 基金财产
不得被处分。 
基金管理人管理运作基金财产所产生的债权， 不得与其固有资产产生的债务
相互抵销； 基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互
抵销 。 
十 四 、 基 金 资 产估 值 
（ 一） 估值目 的 
基金资产估值的目的是客观、 准确地反映基金相关金融资产的公允价值， 并
为基金份额提供计价依据。 
（ 二） 估值日 招募说 明书 
63 
 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规
定需要对外披露基金净值的非营业日。 
（ 三） 估值对 象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。 
（ 四） 估值程 序 
基金日常估值由基金管理人进行。 基金管 理人完成估值后， 将估值结果以双
方认可的 方式提 交基金 托管人， 基金托 管人按 法律法规 、 《基 金合同 》规定的估
值方法、 时间、 程序进行复核， 复核无误后在 签名并以双方认可的方式发送给基
金管理人 ；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
（ 五） 估值方 法 
本基金按以下方式进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 以最近交易日的市价 （收盘价）
估值； 
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及 重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 招募说 明书 
64 
 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价）
估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证， 采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公 允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3、 因持 有股票 而享有 的配股权 ，采用 估值技 术确定公 允价值 ，在估 值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、 全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 
6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法 进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
7、相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 
根据《基 金法》 ，基金 管理人计 算并公 告基金 资产净值 ，基金 托管人 复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经
相关各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对
基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（六 ） 基金份 额净 值的确 认和 估值错 误的 处理 
用于基金信息披露的基金份额净 值由基金管理人负责计算， 基金托管人进行
复核。 基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额净值并发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核并书面确认后发送给基金管理人，
由基金管理人对基金份额净值予以公布。 
基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位， 小数点后第4 位四舍五入。 当估招募说 明书 
65 
 
值或份额净值计价错误实际发生时， 基金管理人应当立即纠正， 并采取合理的措
施防止损失进一步扩大。 当错误达到或超过基金份额净值的 0.25% 时， 基金管理
人应 报中 国证监 会 备案 ；当估值 错误偏 差达到 基金份额 净值 的 0.5% 时，基金管
理人 应当公告， 并报 中国证监会备案。 因基金估值错误给投资者造成损失的， 应
先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、
或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，
差错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人 （ “受损方” ） 按下述 “差错处
理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于： 资料申报差错、 数据传输差错、 数据计
算差错、 系统故障 差错、 下达指令差错等； 对于因技术原因引起的差错， 若系同
行业现有技术水平无法预见、 无法避免、 无法抗拒， 则属不可抗力， 按照下述规
定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错， 因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任， 但因该差
错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1 ）差 错已发 生，但 尚未给当 事人造 成损失 时，差错 责任方 应及时 协调各
方， 及时进行更正， 因更正差错发生的费用由差错责任方承担； 由于差错责任方
未及时更正已产生的差错， 给当事人造成损 失的由差错责任方承担； 若差错责任
方已经积极协调， 并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正， 则
其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保差错已得到更正。 
（2 ）差 错的责 任方对 可能导致 有关当 事人的 直接损失 负责， 不对间 接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3 ）因 差错而 获得不 当得利的 当事人 负有及 时返还不 当得利 的义务 。但差
错责任方仍应对差错负责， 如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还招募说 明书 
66 
 
不当得利 造成其 他当事 人的利益 损失（ “受损 方” ） ， 则差错 责任 方应 赔偿受损方
的损失， 并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付
不当得利的权利； 如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损
方， 则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超
过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4 ）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5 ）差 错责任 方拒绝 进行赔偿 时，如 果因基 金管理人 过错造 成基金 资产损
失时， 基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿， 如果因基金托管人过错造
成基金资产损失时， 基金管理人应为基金的利益向基金 托管人追偿。 除基金管理
人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失， 并拒绝进行赔偿时， 由基金管理
人负责向差错方追偿。 
（6 ）如 果出现 差错的 当事人未 按规定 对受损 方进行赔 偿，并 且依据 法律、
行政法规 、 《基 金合同 》或其他 规定， 基金管 理人自行 或依据 法院判 决、仲裁裁
决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7 ）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1 ）查 明差错 发生 的 原因，列 明所有 的当事 人，并根 据差错 发生的 原因确
定差错的责任方； 
（2 ） 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估； 
（3 ）根 据差错 处理原 则或当事 人协商 的方法 由差错的 责任方 进行更 正和赔
偿损失； 
（4 ）根 据差错 处理的 方法，需 要修改 基金注 册登记机 构的交 易数据 的，由
基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5 ）基 金管理 人及基 金托管人 基金份 额净值 计算错误 偏差达 到基金 份额净
值的0.25%时， 基金管理人应当报告中国证监会； 基金管理人及基金托管人基金
份额净值 计算错 误偏差 达到基金 份 额净 值的 0.5% 时，基 金管理 人应 当公告并报
中国证监会备案。 招募说 明书 
67 
 
（ 七） 暂停估 值的 情形 
1、与本 基金投 资有关 的证券交 易场所 遇法定 节假日或 因其他 原因暂 停营业
时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时； 
3、中国证监会认定的其他情形。 
（ 八） 特殊情 形的 处理 
1、基金管理人按估值方法的第 6 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理； 
2、由于 证券交 易所及 其登记结 算公司 发送的 数据错误 ，或由 于其他 不可抗
力原因， 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、 合理的措施进行检
查， 但是未能发 现该错误的， 由此造成的基金资产估值错误， 基金管理人和基金
托管人可以免除赔偿责任。 但基金管理人、 基 金托管人应当积极采取必要的措施
消除由此造成的影响。 ” 
十 五 、 基 金 收 益与 分 配 
（ 一） 基金利 润的 构成 
基金利润指基金利息 收 入、投资收益、公允 价 值变动收益和其他收 入 扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
（ 二） 基金收 益分 配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽
可能贴近标的指数同 期增长率； 
2、本基金收益分配采用现金方式； 
3、 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时， 可进行收益
分配； 
4、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即 基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值 ； 
5、每一基金份额享有同等分配权； 招募说 明书 
68 
 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（ 三） 基金收 益分 配数额 的确 定 
1、 在收益评价日， 基金 管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，
并计算基 金净值 增长率 与标的指 数净值 增长率 的差额， 当差额 超过 1% 时，基金
管理人有权进行收益分配。 
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新 计算） ；标的 指数同期 增长率 为收益 评价日标 的指数 收盘值 与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
2、 根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、 收益分配
比例及收益分配数额。 
（ 四） 收益分 配方 案 
基金收益分 配 方 案 中 应 载 明 截 止 收 益 评 价 日 的 基 金 可 分 配 收 益 、 基 金 收 益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（ 五） 收益分 配方 案的确 定、 公告与 实施 
本基金收益分配方案 由 基金管理人拟定，并 由 基金托管人复核，依 照 《信
息披露办法》 的有关规定在指定报刊及基金管理人网站上公告并报中国证监会备
案。 
在分配方案公布后， 基 金管理人就支付的现 金 红利向基金托管人发 送 划款
指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即收益评价日）的时间不得超过 15
个工作日。 
（ 六） 基金收 益分 配中 发 生的 费用 
基金收益分配时需要向本基金的注册登记机构支付一定的收益分配费用， 该
部分费用在基金财产中列支。 基金收益分配时 所发生的银行转账或其他手续费用
由基金份额持有人自行承担 。 
十 六 、 基 金 的 费用 与 税 收 
（ 一 ） 与 基金 运作有 关的 费用 招募说 明书 
69 
 
1、 基金费用的种类 
（1 ）基金管理人的管理费； 
（2 ）基金托管人的托管费； 
（3 ）标的指数许可使用费； 
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
（5 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
（6 ）基金份额持有人大会费用； 
（7 ）基金的证券交易费用； 
（8 ）基金的银行汇划费用； 
（9 ）基金收益分配中发生的费用； 
（10）基金上市费及年费； 
（11） 按照国家有关规定和 《基金合同》 约定， 可以在基金财产中列支的其
他费用。 
2、 本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
3、 基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
（1 ）基金管理人的管理费 
本基金 的 管理 费 按前 一 日 基金资 产净 值的 0.5%年费率 计提 。 管理 费 的 计算
方法如下： 
H＝ E×0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应 计提 的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从
基金 财产 中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等， 支付日期顺
延。 
（2 ）基金托管人的托管费 
本基金的 托管 费按前一日 基金资 产净 值的 0.1% 的年费 率计 提。 托 管 费的 计
算方法如下： 
H＝ E×0.1%÷ 当年天数 招募说 明书 
70 
 
H 为每日应 计提 的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内从
基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 
（3 ）标的指数许可使用费 
本基金作为指数基金， 需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议
的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。 指数使用费按前一日的基金资
产净值的0.03%的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E*0.03%/ 当年天数 
H 为每日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。 
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。 
上述 “一、 基金费用 的种类”中第4－11 项费用， 根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期 费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。 
4、 不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
（1 ）基 金管理 人和基 金托管人 因未履 行或未 完全履行 义务导 致的费 用支出
或基金财产的损失； 
（2 ）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
（3 ） 《基金合同》 生效前的相关费用， 包括但不限于验资费、 会计师和律师
费、信息披露费用等费用； 
（4 ）其 他根据 相关法 律法规及 中国证 监会的 有关规定 不得列 入基金 费用的
项目。 
5、 费用调整 
基金管理人和基金托管人协商一致后， 可根据基金发展情况调整基金管理费
率、基金托管费率等相关 费率。 
调高基金管理费率、 基金托管费率等费率， 须召开基金份额持有人大会审议；
调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 招募说 明书 
71 
 
基金管理 人必 须最迟 于 新的费率 实施 日前 2 日在至少 一种 指定媒 体 和基金
管理人网站上公告。 
（ 二） 与基金 销售 有关的 费用 
1、 申购、赎回的对价和费用 
投资者在申购或赎回基金份额时， 请参照 本招募说明书“十、 基金份额的申
购与赎回 ”中“（六）申购、赎回的对价和费用 ”的相关规定。 
（ 三 ） 基金税 收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体， 其纳税义务按国家税收法律、 法规执
行 。 
 
十 七 、基金的会 计与审计 
（ 一） 基金会 计政 策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至12 月31 日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金 管理人 及基金 托管人各 自保留 完整的 会计账目 、凭证 并进行 日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金 托管人 每月与 基金管理 人就基 金的会 计核算、 报表编 制等进 行核对
并以书面方式确认。 
（ 二） 基金的 年度 审计 
1、基金 管理人 聘请与 基金管理 人、基 金托管 人 相互独 立的具 有证券 从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金 管理人 认为有 充足理由 更换会 计师事 务所，须 通报基 金托管 人。更
换会计师 事务所 需在 2 日内在 至少一 家指定 媒体及基 金管理 人网站 公告并报中
国证监会备案 。 
十 八 、 基 金 的 信息 披 露 招募说 明书 
72 
 
（一） 本基金的信息披露应符合 《基金法》 、 《运作办法》 、 《信息披露办法》 、
《基金合同》及其他有关规定。 
（二） 信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、 基金托管人、 召集基金份额持有 人
大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组
织。 
本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息， 并
保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内， 将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的媒体和基金管理人、 基金托管人的互联网网站 （以下简
称“网站 ” ）等 媒介披 露，并保 证基金 投资者 能够按照 《基金 合同》 约定的时间
和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
（三） 本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、 登载任何自然人、 法人或者其他组织的祝贺性、 恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
（四） 本基金公开披露的信息应采用中文文本。 如同时采用外文文本的， 基
金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。 两种文本发生歧义的， 以中文文
本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字； 除特别说明外， 货币单位为人民币
元。 
（五） 公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、 基金招募说明书、 《基金合同》 、基金托管协议 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，
将基金招 募说明 书、 《 基金合同 》摘要 登载在 指定媒体 和基金 管理人 网站上；基招募说 明书 
73 
 
金管理人、基金托管人应当将《基金合同》 、基金托管协议登载在网站上。 
（1 ） 基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、 申购和赎回安排、 基金投资、 基金产品特性、 风险揭示、 信息披
露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金管理人在每 6 个月
结束之日起 45 日内， 更新招募说明书并登载在网站上， 将更新后的招募说明书
摘要登载在指定媒体上；基金管理人在公告的 15 日前向主要办公 场所所在地的
中国证监会派出机构报送更新的招募说明书，并就有关更新内容提供书面说明。 
（2 ） 《基金合同》 是界 定 《基金合同》 当事人 的各项权利、 义务关系 ， 明确
基金份额持有人大会召开的规则及具体程序， 说明基金产品的特性等涉及基金投
资者重大利益的事项的法律文件。 
（3 ）基 金托管 协议是 界定基金 托管人 和基金 管理人在 基金财 产保管 及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
2、 基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金 份额发售公告， 并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒体和基金管理人网站上。 
3、 《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在 《基金合同》 生效的次日在指定媒体和基金管理人网站上
登载《基金合同》生效公告。 
4、 基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 
基金建仓期结束后， 基金管理人确定基金份额折算日， 并至少提前 2 日将基
金份额折算日公告登载于指定报刊及网站上。 
基金份额进行折算并由注册登记机构完成基金份额的变更登记后， 基金管理
人应将基金份额折算结果公告登载于指定报刊及网站上。 
5、 基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购 开始日、赎回开始日前在指定报刊和网站上公告。 
6、 基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的， 基金管理人应当在基金份额上市交
易3 个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
7、 基金资产净值、基金份额净值 招募说 明书 
74 
 
《基金合同》 生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应
当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
8、 基金份额申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后， 基金管理人应当在每个开放日， 通
过网站、申购赎回代理券商以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
9、 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内， 编制完成基金年度报告，并将
年度报告正文登载于网站上， 将年 度报告摘要登载在指定媒体上。 基金年度报告
的财务会计报告应当经过审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内 ，编制完成基金半年度报告，
并将半年度报告正文登载在网站上，将半年度报告摘要登载在指定媒体上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个 工作日内，编制完成基金季度
报告，并将季度报告登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
《基金合同》 生效不足 2 个月的， 基金管理人可以不编制当期季度报告、 半
年度报告或者年度报告。 
基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管理人
主要办公场所所在地中国证监会派出 机构备案。 报备应当采用电子文本和书面报
告两种方式。 
10、 临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，
予以公告， 并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地
的中国证监会派出机构备案。 
前款所称重大事件， 是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产招募说 明书 
75 
 
生重大影响的下列事件： 
（1 ）基金份额持有人大会的召开； 
（2 ）终止《基金合同》 ； 
（3 ）转换基金运作方式； 
（4 ）更换基金管理人、基金托管人； 
（5 ）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（6 ）基金管理人股东及其出资比例发生变更； 
（7 ）基金募集期延长； 
（8 ）基 金管理 人的董 事长、总 经理及 其他高 级管理人 员、基 金经理 和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动； 
（9 ）基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 
（10 ） 基金管理人、 基 金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动
超过百分之三十； 
（11 ）涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼； 
（12 ）基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查； 
（13 ） 基金管理人及其董事、 总经理及其他高级管理人员、 基金经理受到严
重行政处罚，基金托管人及其基金托管部门负 责人受到严重行政处罚； 
（14 ）重大关联交易事项； 
（15 ）基金收益分配事项； 
（16 ）管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17 ）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18 ）基金改聘会计师事务所； 
（19 ）变更基金销售机构； 
（20 ）更换基金注册登记机构； 
（21 ）本基金开始办理申购、赎回； 
（22 ）本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更； 
（23 ）本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； 
（24 ）基金变更标的指数； 
（25 ）中国证监会规定的其他事项。 招募说 明书 
76 
 
11、 澄清公告 
在 《基金合同》 存续期限内， 任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的， 相关信息披露义务
人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
12、 基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项， 应当依法报中国证监会核准或者备案， 并
予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 40 日 公告基金份
额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会， 基金管理人 、 基 金托管
人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的， 召集人应当履
行相关信息披露义务。 
13、 中国证监会规定的其他信息。 
（六） 信息披露事务管理 
基金管理人、 基金托管人应当建立健全信息披露管理制度， 指定专人负责管
理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息， 应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、 中国证监会的规定和 《基金合同》 的约
定， 对基金管理人编制的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额申购赎回价格、
基金定期报告和定期更新的招募说明书等 公开披露的相关基金信息进行复核、 审
查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体和基金管理人网站上披露信息
外， 还可以根据需要在其他公共媒体披露信息， 但是其他公共媒体不得早于指定
媒体和基金管理人网站披露信息， 并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一
致。 
（七） 信息披露文件的存放与查阅 
招募说明书公布后， 应当分别置备于基金管理人、 基金托管人和基金销售机
构的住所，供公众查阅、复制。 招募说 明书 
77 
 
基金定期报告公布后， 应当分别置备于 基金管理人和基金托管人的住所， 以
供公众查阅、复制 。 
十 九 、风险揭示 
（一 ） 、投资于本基金的风险 
1 、市场风险：证券市 场价格受到经济因素、 政治因素、投资心理和 交易制
度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括： 
（1 ）政策风险：因国 家宏观政策（如货币政 策、财政政策、行业政 策、地
区发展政策等）发生变化，导致市场价格波动而产生风险。 
（2 ）经济周期风险： 随经济运行的周期性变 化，证券市场的收益水 平也呈
周期性变化。 基金投资于债券与上市公司的股票， 收益水平也会随之变化， 从而
产生风险。 
（3 ） 利率风险： 金 融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率， 影响着企业的融资成本和利润。 基金投资
于债券和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。 
（4 ）再投资风险：市 场利率下降将影响固定 收益类证券利息收入的 再投资
收益率 ， 这与利率上升所带来的价格风险互为消长。 
2、ETF 特有风险 
（1） 指数化投资的风险：ETF 作为股票指数基金， 在投资管理中会至少维持
95% 的股票 投资比 例， 具有对股 票市场 的系统 性风险， 不能规 避市场 下跌的风险
和个股风险。 
（2 ）跟踪误差的风险：跟踪误差反映的是投资组合与跟踪基 准之间的偏离
程度， 是控制投资组合与基准之间相对风险的重要指标， 跟踪误差的大小是衡量
指数化投资成功与否的关键。 以下原因可能会影响到基金的跟踪误差扩大， 与业
绩基准产生偏离： 
【1 】标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为； 
【2 】标的指数成份股的调整； 
【3 】基金现金资产的拖累； 
【4 】基金的管理费和托管费带来的跟踪误差； 
【5 】指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差； 招募说 明书 
78 
 
【6 】 由于缺少衍生金融工具，基金建仓期间无法实现对指数的有效跟踪所
带来的偏差。 
【7 】本基金采用最优化抽样复制方法，该方法相 较 完全复制法，有可能加
大跟踪误差。 
（3）二级市场折溢价风险 
ETF 二级市场的价格受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，
形成溢价交易或折价交易。 
（4 ）二级市场流动性风险 
ETF 可在二级市场进行买卖， 因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流
动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。 
（5 ）套 利风险 ：由于 证券市场 的交易 机制和 技术约束 ，完成 套利需 要一定
的时间，因此套利存在一定风险。 
同时， 买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本， 所以折溢价在一定
范围之内也不能形成套利。 另外， 当一篮子股票 中存在涨停 或临时停牌的情况时，
也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。 
（6 ）参考IOPV 决策和IOPV 计算错误的风险 
证券交易所在开市后根据申购、 赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交
数据，计 算并发 布基金 份额参考 净值（IOPV ） ，供投资 者交易 、申购 、赎回基金
份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错
误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
3、管理风险 
在基金管理运作过程中， 基金管理人的研究水平、 投资管理水平直接影响基
金收益水平 ， 如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、 获取的信息不
全、投资操作出现失误，都会影响基金的收益水平。 
4、操作或技术风险 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中， 可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。 这种技术风险可
能来自基金管理公司、销售机构、证券交易所、证券注册登记机构等。 
5、合规性风险 招募说 明书 
79 
 
指基金管理或运作过程中， 违反国家法律法规的规定， 或者基金投资违反法
规及基金合同有关规定的风险。 
6、其他风险 
战争、 自然灾害等不可抗力因素的出现， 将会严重影响证券市场的 运行， 可
能导致基金财产的损失。 
金融市场危机、 行业竞争、 代理商违约、 托管行违约等超出基金管理人自身
直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
二、 声明 
1、 本基金未经任何一级政府、 机构及部门担保。 投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
2 、 除基 金管 理人 直接办 理 本基 金的 销售 外，本 基 金还 通过 代销 机构代 理 销
售， 但是， 基金并不是 代销机构的存款或负债， 也没有经代销机构担保或者背书，
代销机构并不能保证其收益或本金安全 。 
二十、 基 金 合 同的 变 更 、 终 止 与基 金 财 产 清 算 
（ 一） 《 基金 合同》 的变 更 
1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过： 
（1）更换基金管理人； 
（2）更换基金托管人； 
（3）转换基金运作方式； 
（4 ）提高基金管理人 、基金托管人的报酬标 准 （但根据法律法规的 要求提
高该等报酬标准的除外） ； 
（5）变更基金类别； 
（6 ）变更基金投资目 标 、 范围或 策 略 （ 法 律 法 规 和 中 国 证 监 会 另 有 规 定 的
除外） ； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金份额持有人大会 召开程序； 
（9 ） 终 止 基 金 上 市 ， 但 因 基 金 不 再 具 备 上 市 条 件 而 被 上 海 证 券 交 易 所 终 止
上市的除外； 
（10）终止《基金合同》 ； 招募说 明书 
80 
 
（11）其他可能 对基金当事人权利和义务产生重大影响的事项 。 
但出现下列情况时， 可不经基金份额持有人大会决议， 由基金管理人和基金
托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案： 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）因相应的法律法规、上海证券交易所或者注册登记机构的相关业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ）除按照法律法规和《基金合同》规定应当 召开基金份额持有人大会的
以外的其他情形。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生
效后方可执行， 自 《基金合同》 生效之日起在至少一家指定媒体及基金管理人网
站公告。 
（ 二） 《 基金 合同》 的终 止 
有下列情形之一的， 《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、 《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（ 三） 基金财 产的 清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现 《基 金合同》 终止事由之日起 30 个工作日内
成立清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2 、基金财产清算小组 组成：基金财产清算小 组成员由基金管理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基金财产的保管、 清理、招募说 明书 
81 
 
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管 基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘请会计师事务 所对清算报告进行外部 审计，聘请律师事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
（ 四） 清算费 用 
清 算 费 用 是 指 基 金 财 产 清 算 小 组 在 进 行 基 金 清 算 过 程 中 发 生 的 所 有 合 理 费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（ 五） 基金财 产清 算剩余 资产 的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用 、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（ 六） 基金财 产清 算的公 告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 《基金合同》 终 止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
（ 七 ） 基金财 产清 算账册 及文 件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
二十一 、 基 金 合同 的 内 容 摘 要 
一、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 
1、基金管 理人的权利 
（1 ）依法募集基金； 招募说 明书 
82 
 
（2 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，根 据法律 法规和《 基金合 同》独 立运用
并管理基金财产； 
（3 ）依 照《基 金合同 》收取基 金管理 费以及 法律法规 规定或 中国证 监会批
准的其他费用； 
（4 ）销售基金份额； 
（5 ）召集基金份额持有人大会； 
（6 ）依 据《基 金合同 》及有关 法律规 定监督 基金托管 人，如 认为基 金托管
人违反了 《基金合同》 及国家有关法律规定， 应呈报中国证监会和其他监管部门，
并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（7 ）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8 ）选 择、委 托、更 换基金代 销机构 ，对基 金代销机 构的相 关行为 进行监
督和处理； 
（9 ）担 任或委 托其他 符合条件 的机构 担任基 金注册登 记机构 办理基 金注册
登记业务并获得《基金合同》规定的费用； 
（10 ）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11 ）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12 ） 在符合有关法律法规和 《基金合同》 的前提下， 决定和调整除调高管
理费率和托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；



（13 ） 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利， 为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利 ；



（14 ）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（15 ） 以基金管理人的名义， 代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（16 ） 选择、 更换律师事务所、 会计师事务所、 证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构；



（17 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
2、基金管理人的义务 
（1 ）依 法募集 基金， 办理或者 委托经 中国证 监会认定 的其他 机构代 为办理
基金份额 的发售 、申购 、赎回等 注册登 记事宜;如认为 基金代 销机构 违反《基金
合同》 、 基金销 售与服 务代理协 议及国 家有关 法律规定 ，应呈 报中国 证监会和其
他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 招募说 明书 
83 
 
（2 ）办理基金备案手续； 
（3 ）自 《基金 合同》 生效之日 起 ，以 诚实信 用、谨慎 勤勉的 原则管 理和运
用基金财产； 
（4 ）配 备足够 的具有 专业资格 的人员 进行基 金投资分 析、决 策，以 专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立 ， 对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外 ，不 得利用 基金财
产为自 己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7 ）依法接受基金托管人的监督； 
（8 ）采 取适当 合理的 措施使计 算基金 份额认 购价格、 申购、 赎回对 价的方
法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值，
确定基金份额申购、赎回对价清单； 
（9 ）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10 ）编制季度、半年度和年度基金报告； 
（11 ） 严格按照 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定， 履行信息披露及
报告义务； 
（12 ） 保守基金商业秘密， 不泄露基金投资计划、 投资意向等。 除 《基 金法》 、
《基金合同 》 及其他有关规定另有规定外， 在基金信息公开披露前应予保密， 不
向他人泄露； 
（13 ） 按 《基金合同》 的约定确定基金收益分配方案， 及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14 ） 按规定受理申购与赎回申请， 及时、 足额支付投资者申购之基金份额
或赎回之对价； 
（15 ） 依据 《基金法》 、 《基金合同》 及其他有关规定召集基金份额持有人大
会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会 ； 
（16 ） 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、 报表、 记录和其他相
关资料15 年以上； 
（17 ） 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资 料在规定时间发出， 并且招募说 明书 
84 
 
保证投资者能够按照 《基金合同》 规定的时间和方式， 随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18 ）组织并参加基金财产清算小组 ，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产的损失 或损害基金份额持有人合法
权益 时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21 ） 监督基金托管人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义务， 基
金托管人违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22 ） 当基金管理人将其义务委托第三方处理时， 应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受
到损失， 而基金管理人首先承担了责任的情况下， 基金管理人有权向第三方追偿； 
（23 ） 以基金管理人名义， 代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为； 
（24 ）基 金管理 人在募 集期间未 能达到 基金的 备案条件 ， 《基 金合同 》不能
生效， 基金管理人承担全部募集费用， 将已募集资金并加计银 行同期存款利息在
基金募集期结束后 30 日内退还基金投资者； 
（25 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（26 ） 建立并保存基金份额持有人名册 ， 根据托管协议的约定 定期或不定期
向基金托管人提供基金份额持有人名册 ； 
（27 ）法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他义务。 
3、基金托管人的权利 
（1 ）自 《基金 合同》 生效之日 起，依 法律法 规和《基 金合同 》的规 定安全
保管基金财产； 
（2 ）依 《基金 合同》 约定获得 基金托 管费以 及法律法 规规定 或监管 部门批
准的其他收入； 
（3 ）监 督基金 管理人 对本基金 的投资 运作， 如发现基 金 管理 人有违 反《基招募说 明书 
85 
 
金合同》 及国家法律法规行为， 对基金财 产、 其他当事人的利益造成重大损失的
情形 ，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4 ）以 基金托 管人和 基金联名 的方式 在中国 证券登记 结算有 限公司 上海分
公司和深圳分公司开设证券账户； 
（5 ）以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算； 
（6 ） 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设 银行间 债券托管账户，
负责基金 投资债券 的后台匹配及资金的清算； 
（7 ）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（8 ）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（9 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
4、基金托管人的义务 
（1 ）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2 ）设 立专门 的基金 托管部门 ，具有 符合要 求的营业 场所， 配备足 够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3 ）建 立健全 内部风 险控制、 监察与 稽核、 财务管理 及人事 管理等 制度，
确保基金财产的安全， 保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立； 对所托管的不同的基金分别设置账户， 独立核算， 分账管理，
保证不同基金之间在名册登记、 账户设置、 资 金划拨、 账册 记录等方面相互独立； 
（4 ）除 依据《 基金法 》 、 《基金 合同》 及其他 有关规定 外，不 得利用 基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5 ） 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6 ）按 规定开 设基金 财产的资 金账户 和证券 账户 ，按 照《基 金合同 》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7 ）保 守基金 商业秘 密，除《 基金法 》 、 《 基 金合同》 及其他 有关规 定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8 ）复 核、审 查基金 管理人计 算的基 金资产 净值、 基 金份额 申购、 赎回对
价； 
（9 ）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10 ） 对基金财务会计报告、 季度、 半年度和年度基金报告出具意见， 说明招募说 明书 
86 
 
基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照 《基金合同》 的规定进行； 如果基
金管理人有未执行 《基金合同》 规定的行为， 还应当说明基金托管人是否采取了
适当的措施； 
（11 ）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12 ）建立并保存基金份额持有人名册 ； 
（13 ）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14 ） 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有 人支付基金收益和
赎回对价； 
（15 ） 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会； 
（16 ）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17 ） 参加基金财产清算小组， 参与基金财产的保管、 清理、 估价、 变现和
分配； 
（18 ） 面临解散、 依法被撤销或者被依法宣告破产时， 及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19 ） 因违反 《基金合同》 导致基金财产损失时， 应承担赔偿责任， 其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20 ） 按规定监督基金管理人按法律法规和 《基金合同》 规定履行自己的义
务， 基金管理人因违反 《基金合同》 造成基金财产损失时， 应为基金利益向基金
管理人追偿； 
（21 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定 ； 
（22 ）法律法规 及中国证监会规定的 和《基金合同》约定的其他义务。 
5、基金份额持有人的权利 
（1 ）分享基金财产收益； 
（2 ）参与分配清算后的剩余基金财产 ； 
（3 ）依法转让或申请赎回其持有的基金份额 ； 
（4 ）按照规定要求召开基金份额持有人大会 ； 
（5 ）出 席或者 委派代 表出席基 金 份额 持有人 大会， 对 基金份 额持有 人大会
审议事项行使表决权 ； 招募说 明书 
87 
 
（6 ）查阅或者复制公开披露的基金信 息资料； 
（7 ）监督基金管理人的投资运作 ； 
（8 ）对 基金管 理人、 基金托管 人、基 金销售 机构损害 其合法 权益的 行为依
法提起诉讼； 
（9 ）法律法规和《基金合同》规定的其他权利。 
6、基金份额持有人的义务 
（1 ）遵守《基金合同》 ； 
（2 ）缴 纳基金 认购款 项和认购 股票、 应付申 购对价和 赎回对 价及法 律法规
和《基金合同》所规定的费用； 
（3 ）在 其持有 的基金 份额范围 内，承 担基金 亏损或者 《基金 合同》 终止的
有限责任； 
（4 ）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人 合法权益 的活动； 
（5 ）返 还在基 金交易 过程中因 任何原 因，自 基金管理 人 、基 金托管 人及代
销机构处获得的不当得利； 
（6 ）执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
（7 ）法律法规 及中国证监会规定的和《基金合同》 约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成， 基金份额持有人 可委托代理人
参加会议并行使表决权。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。 
鉴于本基金和本基金的联接基金 （即 “富国上 证综指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金” ， 以下简称 “联接基金” ） 的相关性， 本基金联接基金的基金
份额持有人可以凭所持有的联接基金 的 份 额 出 席 或 者 委 派 代 表 出 席 本 基 金 的 份
额持有人大会并参与表决。 在计算参会份额和计票时， 联接基金持有人 持有的享
有表决权的基金份额数和表决票数为， 在本基金基金份额持有人大会的权益登记
日， 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接
基金总份额的比例。 
联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份
额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权， 但可接受联接基金的特招募说 明书 
88 
 
定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基
金的基金份额持有人大会并参与表决。 
联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本
基金份额持有人大会的， 须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金
份额持有人大会， 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份
额持有人大会的， 由联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议
召开或召集本基金份额持有人大会。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1 ）终止《基金合同》 ； 
（2 ）更换基金管理人； 
（3 ）更换基金托管人； 
（4 ）转换基金运作方式； 
（5 ）提 高基金 管理人 、基金托 管 人的 报酬标 准（但根 据法律 法规的 要求提
高该等报酬标准的除外） ； 
（6 ）变更基金类别 ； 
（7 ）本基金与其他基金的合并； 
（8 ）变 更基金 投资目 标、范围 或策略 （法律 法规和中 国证监 会另有 规定的
除外） ； 
（9 ）变更基金份额持有人大会程序 ； 
（10 ）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11 ）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金
份额持有人 （以基金管理人收到提议当日的基金份额计算， 下同） 就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12 ）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项 ； 
（13 ） 终止基金上市， 但因基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止
上市的除外； 
（14 ）法 律法规 、 《基 金合同》 或中国 证监会 规定的其 他应当 召开基 金份额
持有人大会的事项。 
2、以下 情况可 由基金 管理人和 基金托 管人协 商后修改 ，不需 召开基 金份额
持有人大会： 招募说 明书 
89 
 
（1 ）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用； 
（2 ）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3 ）因 相应的 法律法 规、上海 证券交 易所或 者注册登 记机构 的相关 业务规
则发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（4 ）对 《基金 合同》 的修改对 基金份 额持有 人利益无 实质性 不利影 响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5 ）基 金管理 人、交 易所和注 册登记 机构在 法律法规 、基金 合同规 定的范
围内调整有关基金认购、 申购、 赎回、 交易、 转托管、 非交易过户等业务的规则； 
（6 ）除 按照法 律法规 和《基金 合同》 规定应 当召开基 金份额 持有人 大会的
以外的其他情形。 
（二） 会议召集人及召集方式 
1、除法 律法规 规定或 《基金合 同》另 有约定 外，基金 份额持 有人大 会由基
金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、 基金 托管人 认为有 必要召开 基金份 额持有 人大会 的 ，应当 向基金 管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定 是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召 开；基 金管 理人决定 不召集 ，基金 托管人仍 认为有 必要召 开的，应当
由基金托管人 自行召集。 
4、 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会， 应当向基金管理人提出书面提议。 基金管理人应当自
收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持
有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当 自 出 具 书 面 决 定 之 日 起
60 日内召开； 基金管理 人决定不召集， 代表基 金份额 10%以上 （含 10% ） 的基金
份额持有人仍认为有必要召开的， 应当向基金托管人提出书面提议。 基金托管人
应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否 召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金管理人； 基金托管人决定召集的， 应当自出具书面决定之
日起60 日内召开。 
5、 代表基金份额 10%以上 （含10%） 的基金份额持有人就同一事项要求召开招募说 明书 
90 
 
基金份额持有人大会， 而 基金管理人、 基金托管人都不召集的， 单独或合计代表
基金份额 10% 以 上（ 含 10%）的 基金 份额持 有 人有权 自行 召集， 并 至少提前 30
日报中国证监会备案。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的， 基
金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金 份额持 有人会 议的召集 人负责 选择确 定开会时 间、地 点、方 式和权
益登记日。 
（三） 召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、 召开基金份额持有人大会， 召集人应于会议召开前 40 天， 在至少一家指
定媒体及基金管理人网站公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1 ）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2 ）会议拟审议的事项、议事程序和表决形 式； 
（3 ）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4 ）授 权委托 书的内 容要求（ 包括但 不限于 代理人身 份，代 理权限 和代理
有效期限等） 、送达时间和地点; 
（5 ）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6 ）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7 ）召集人需要通知的其他事项。 
2、采 取 通讯开 会方式 并进行表 决的情 况下， 由会议召 集人决 定通讯 方式和
书面表决方式， 并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯
方式、 委托的公证机关及其联系方式和联系人、 书面表决意见寄交的截止时间和
收取方式。 
3、 如召 集人为 基金管 理人，还 应另行 书面通 知基金托 管人到 指定地 点对书
面表决意见的计票进行监督； 如召集人为基金托管人， 则应另行书面通知基金管
理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，
则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票
进行监督。 基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响表决意见的计票效力。 
（四） 基金份额持有人出席 会议的方式 
基金份额持有人大会 可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 招募说 明书 
91 
 
会议的召开方式由 会议召集人确定， 但 决定更换基金管理人和基金托管人必
须以现场开会方式召开。 
1、 现场 开会。 由基金 份额持有 人本人 出席或 以代理投 票授权 委托书 委派代
表出席， 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当 列席 基金份额持有
人大会 ， 基金管理人或托管人不派代表列席的， 不影响表决效力 。 现场开会同时
符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1 ）亲 自出席 会议者 出具的身 份证明 及 持有 基金份额 的凭证 、受托 出席会
议者出具的身份证明及委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委
托书符合 法律法 规、 《 基金合同 》和会 议通知 的规定， 并且持 有基金 份额的凭证
与基金管 理人持有的登记资料相符； 在法律法规或监管机构允许的情况下， 在符
合会议通知载明形式的前提下， 基金份额持有人也可以采用网络、 电话或其他方
式授权他人代为出席会议并表决。 
（2 ）经 核对， 汇总到 会者出示 的在权 利登记 日持有基 金份额 的凭证 显示，
有效的基金份额 不少 于本基金在权益登记日基金总 份额的50%（含 50%） 。 
2、 通讯 开会。 通讯开 会系指基 金份额 持有人 将其对表 决事项 的投票 以书面
形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。 通讯开会应以书面方式进行表
决。 
在同时 符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1 ）会议召集人 按《基金合同》规定公布会议通知后，在 2 个工作 日内连
续公布相关提示性公告； 
（2 ）召 集人按 基金合 同规定通 知基金 托管人 （如果基 金托管 人为召 集人，
则为基金管理人） 到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。 会议召集人 在基
金托管人 （如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人） 和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见； 基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力 ； 
（3） 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的， 基金份额持
有人所持有的基金份额 不小于在权益登记日基金总 份额的50%（含 50%） ； 
（4 ） 上述第 （3） 项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人， 同时提交的 身份证明、 持有基金份额的凭证、 受托 出具招募说 明书 
92 
 
书面意见的代理人 出 具 的 委 托 人 持 有 基 金 份 额 的 凭 证 及 委 托 人 的 代 理 投 票 授 权
委托书符 合法律 法规、 《基金合 同》和 会议通 知的规定 ，并与 基金登 记注册机构
记录相符 ，并且 委托人 出具的代 理投票 授权委 托书符合 法律法 规、 《 基金合同》
和会议通知的规定 ； 
（5 ）会议通知公布前报中国证监会备案。 
在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，也可以采用网络、
电话或其他方 式进行表决。 
（五） 议事内容与程序 
1、 议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项， 如 《基金合同》 的重大修
改 、决定 终止 《 基金 合 同》 、更 换基金 管理人 、更换基 金托管 人、与 其他基金合
并 、 法律法规及 《基金合同》 规定的其他事项 以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、 基金托管人、 单独或合并持有权 益登记日基金总份额 10% （含
10% ）以上 的基金 份额 持有人可 以在大 会召集 人发出会 议通知 前向大 会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案； 也可以在会议通知发出后向大会召
集人提交 临时提案，临时提案应当在大会召开日 至少30 天前提交召集人。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后， 对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开日 30 天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核： 
（1 ）关 联性。 大会召 集人对于 提案涉 及事项 与基金有 直接关 系，并 且不超
出法律法规和 《基金合同》 规定的基金份额持有人大会职权范围的， 应提交大会
审议； 对于不符合上述要求的， 不提交基金份额持有人大会审议。 如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决 ， 应当在该次基金份额持有人大会上进
行解释和说明。 
（2 ）程 序性。 大会召 集人可以 对提案 涉及的 程序性问 题 做出 决定。 如将提
案进行分拆或合并表决， 需征得原提案人同意； 原提案人不同意变更的， 大会主
持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会 做出决定， 并按照基金份额持有招募说 明书 
93 
 
人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案， 或基金管理人或基金托管人提交基
金份额持有人大会审议表决的提案， 未获基金份额持有人大会审议通过， 就同一
提案再次提请基金份 额持有人大会审议， 其时间间隔不少于 6 个月。 法律法规另
有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后， 如果需要对原有提案
进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则 ，会议的召
开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30 日的间隔期。 
2、 议事程序 
（1 ）现场开会 
在现场开会的方式下， 首先由大会主持人按照下列第七 条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表， 在基金管理人 授权代表 未能主持
大会的情况下， 由基金 托管人授权其出席会议的代表主持； 如果基金管理人 授权
代表 和基金托管人 授权代表均未能主持大会， 则由出席大会的基金份额持有人 和
代理人所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。 基金管理人和基金托管人不出席或主持基金份额
持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议 召集人应当制作出席会议人员的签名册。 签名册载明参加会议人员姓名
（或单位 名称） 、身份 证号码、 住所地 址、持 有或代表 有表决 权的基 金份额、委
托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2 ）通讯开会 
在通讯开 会的情况下， 首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期 后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决 ， 在公证
机关 监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 招募说 明书 
94 
 
1、 一般 决议， 一般决 议须经参 加大会 的基金 份额持有 人 或其 代理人 所持表
决权的 50%以上（含 50% ）通过方为有效；除下列 第 2 项所规定的须 以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、 特别 决议， 特别决 议应当经 参加大 会的基 金份额持 有人 或 其代理 人 所持
表 决权的三分之二 以上 （含三分之二） 通过方可 做出。 转换基金运作方式、 更换
基金管理人或者基金托管人、终止 《基金合同 》以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时， 除非在计票时有充分的相反证据证明， 提交符合
会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者， 符合会议
通知规定的书面表决意见视为有效表决 ， 表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃
权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、 现场开会 
（1 ）如 大会由 基金管 理人或基 金托管 人召集 ，基金份 额持有 人大会 的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人 中 选 举 两 名 基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人； 如大会由基
金份额持有人自行召集 或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集， 但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的 ， 基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。 
（2 ）监 票人应 当在基 金份额持 有人表 决后立 即进行清 点并由 大会主 持人当
场公布计票结果。 
（3 ）如 果会议 主持人 或基金份 额持有 人 或代 理人 对于 提交的 表决结 果有怀
疑， 可以在宣布表决结果后立即对所投票数 要求进行重新清点。 监票人应当进行
重新清点， 重新清点以一次为限。 重新清点后， 大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4 ）计 票过程 应由公 证机关予 以公证 ，基金 管理人或 基金托 管人拒 不出席招募说 明书 
95 
 
大会的，不影响计票的效力。 
2、 通讯开会 
在通讯开会的情况下， 计票方式为： 由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表 （若由基金托管人召集， 则为基金管理人 授权代表 ） 的监督下进
行计票， 并由公证机关对其计票过程予以公证。 基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的， 不影响计票和表决结果。 但基金管理人或
基金托管人应当至少提前两个工作日通知召集人。 
（八） 生效与公告 
基金份额持有人大会的决议， 召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会
核准或者备案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。 
基金份额 持有 人大会 决 议自生效 之日 起 2 个 工作日内 在至 少一 家 指 定媒体
及基金管理人网站上 公告。 如果采用通讯方式进行表决， 在公告基金份额持有人
大会决议时，必须将公证书 全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、 基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、 基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
三、基金收益分配原则、执行方式 
（一）基金收益分配原则 
1、 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12
次， 每次收益分配比例依据以下原则确定： 使收益分配后基金份额净值增长率尽
可能贴近标的指数同期增长率； 
2、本基金收益分配采用现金方式； 
3、 当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到 1%以上时， 可进行收益
分配； 
4、 基于本基金的性质和特点， 本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，
收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值， 即 基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后可能低于面值 ； 招募说 明书 
96 
 
5、每一基金份额享有同等分配权； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（二）基金收益分配数额的确定 
1、 在收益评价日， 基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率，
并计算基 金净值 增长率 与标的指 数净值 增长率 的差额， 当差额 超过 1% 时，基金
管理人有权进行收益分配。 
基金净值增长率 为 收 益 评 价 日 基 金 份 额 净 值 与 基 金 上 市 前 一 日 基 金 份 额 净
值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新 计算） ；标的 指数同期 增长率 为收益 评价日标 的指数 收盘值 与基金上市
前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以
基金份额折算日为初始日重新计算） 。 
2、 根据前述收益分配原则确定收益评价日本基金的可分配收益、 收益分配
比例及收益分配数额。 
（三）收益分配方案 
基金收益分配方案中 应 载明 截 止 收 益 评 价 日 的 基 金 可 分 配 收 益 、 基 金 收 益
分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配 方式等内容。 
（四）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案 由 基金管理人拟定，并 由 基金托管人复核，依 照 《信
息披露办法》 的有关规定在指定报刊及基金管理人网站上公告并报中国证监会备
案。 
在分配方案公布后， 基 金管理人就支付的现 金 红利向基金托管人发 送 划款
指令， 基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 基金红利发
放日距离收益分配基准日（即收益评价日）的时间不得超过 15 个工作日。 
四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人 的托管费； 
3、标的指数许可使用费； 
4、 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 招募说 明书 
97 
 
5、 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费； 
6、基金份额持有人大会费用； 
7、基金的证券交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、基金收益分配中发生的费用； 
10 、基金上市费及年费； 
11 、按照国家有关规 定 和《基金合同》约定 ， 可以在基金财产中列 支 的其
他费用。 
本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金 的管理费 按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。 管理费的计算
方法如下： 
H＝ E×0.5%÷ 当年天数 
H 为每日应 计提 的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人 向
基金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内
从基金 财产 中一次性支付给基金管理人 。 若遇法定节假日、 公休假 等， 支付日期
顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本 基金的托管费按 前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。 托管费的计
算方法如下： 
H＝ E×0.1%÷ 当年天数 
H 为每日应 计提 的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算 ， 逐 日 累 计 至 每 月 月 末 ， 按月支付 ， 由 基 金 管 理 人 向
基金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前 2 个工作日内
从基金财产中一次性支取 。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 招募说 明书 
98 
 
3、标的指数许可使用费 
本基金作为指数基金 ， 需根据与中证指数有 限 公司签署的指数使用 许 可协
议的约定向中证指数有限公司支付标的指数使用费。 指数使用费按前一日的基金
资产净值的0.03% 的年费率计提。指数使用费每日计算，逐日累计。 
计算方法如下： 
H=E*0.03%/ 当年天数 
H 为每 日应付的指数使用费，E 为前一日的基金资产净值。 
指数使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元。 
上述 （一）基金费用 的种类中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议
规定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3 、 《 基 金 合 同 》 生 效 前 的 相 关 费 用 ， 包 括 但 不 限 于 验 资 费 、 会 计 师 和 律 师
费、信息披露费用 等费用； 
4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
（四） 费用调整 
基金管理人和基金托 管 人协商一致后，可根 据 基金发展情况调整基 金 管理
费率、基金托管费率等相关费率。 
调高基金管理费率、 基 金托管费率等费率， 须 召开基金份额持有人 大 会审
议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。 
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体和基金
管理人网站上公告。 
（五）基金税收 
本基金运作过程中涉 及 的各纳税主体，其纳 税 义务按国家税收法律 、 法规
执行。 招募说 明书 
99 
 
五、基金财 产的投资方向和投资限制 
（一） 投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化 。 
（二） 投资范围 
本基金以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 指数化投资比例即
投资于指数成份股、 备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 95%， 如因标
的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎回清单内现金替代、 现金差额、 基金规模
或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在 10 个
交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、
债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产 比例不高于基金资
产净值的5%。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具， 基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围 。 
（三） 投资策略 
本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，
利用长期稳定的风险模型， 使用 “跟踪误差最 小化” 的最优化方式创建 目标组合，
从而实现对标的指数的紧密跟踪。 
在正常市 场情 况下， 本 基金日均 跟踪 偏离度 的 绝对值不 超过 0.1%， 年化跟
踪误差不 超过 2% 。如 因指数编 制规则 调整或 其他因素 导致跟 踪偏离 度和跟踪误
差超过上述范围， 基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度 、 跟踪误差进一步
扩大 。 
1、最优化目标组合的构建 
（1 ）股票预筛选 
由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有 A 股和 B 股股 票，本
基金在最优化抽样前， 根据所有股票可投资性、 流动性、 行业代表性等进行预筛
选。 
（2 ）最优化抽样 
结合指数的特点， 综合考虑跟踪效果、 操作风险等因素， 在长期稳定的风险
模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。 招募说 明书 
100 
 
（3 ）调整频率 
本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数， 基金所构建的目标组合将根
据标的指数成分股及其权重进行相应的调整， 以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的
最小化。



1）定期 半年度调整 
本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合， 将每
半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。 
2）不定期调整 
根据上证综合指数编制规则， 因指数成份股新股发行、 增发、 送配等股权变
动需要进行成份股权重调整。 本基金将紧密跟踪标的指数和最优化目标组合之间
的差异， 如果由于标的指数自身的较大变化或者其他原因引起的较大幅度的偏差
时，需要及时根据最优化抽样复制方法调整目标组合。 
2、其他金融工具投资策略 
本基金基于流动性管理的需要， 可以少量投资于新股、 期限在一年期以下的
国家债券、 央行 票据和政策性金融债以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具， 目的是保证基金资产的流动性， 有效利用基金资产， 提高基金资产的投资收
益。该部分资产比例不高于基金资产净值的 5％。 
（四）投资限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
1、 本基金财产参与股票发行申购， 所申报的金额不得超过本基金的总资产，
所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
2、本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
3、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
如法律法规或监管部门 取消上述限制性规定， 履行适当程 序后， 本基金不受
上述规定的限制 。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例
符合《基金合同》的约定。 由于证券市场波动、上市公司合并 或 基金规模变动、
标的指数成分股调整等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合 上 述 约 定
的比例 的 ，基金管理人应在 10 个交易日 内进 行调整，以达到标准 。法律法规另招募说 明书 
101 
 
有规定的从其规定 。 
（五）禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、 从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中 国证监会另有规定的除外； 
5、向基 金管理 人、基 金托管人 出资或 者买卖 其基金管 理人、 基金托 管人发
行的股票或债券； 
6、买卖 与基金 管理人 、基金托 管人有 控股关 系的股东 或者与 基金管 理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8 、 当 时 有 效 的 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 及 基 金 合 同 规 定 禁 止 从 事 的 其 他 行
为。 
对于因上述 5 、6 项情 形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，基
金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下，将结合使用其他合理方法进行适当
替 代。 
如 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程
序后可不受上述规定的限制 。 
六、基金资产净值的计算方法和公告方式 
（一）基金资产净值的计算方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1 ） 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 以最近交易日的市价 （收盘价）
估值； 
（2 ）交 易所上 市实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 招募说 明书 
102 
 
（3 ）交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
（4 ） 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值 。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1 ）送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价）
估值； 
（2 ）首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证， 采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3 ）首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票 的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
3、 因持 有股票 而享有 的配股权 ，采用 估值技 术确定公 允价值 ，在估 值技术
难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、 全国 银行间 债券市 场交易的 债券、 资产支 持证券等 固定收 益品种 ，采用
估值技术确定公允价值。 
5、同一 债券同 时在两 个或两个 以上市 场交易 的，按债 券所处 的市场 分别估
值。 
6、如有 确凿证 据表明 按上述方 法进行 估值不 能客观反 映其公 允价值 的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
7、 相关 法律法 规以及 监管部门 有强制 规定的 ，从其规 定。如 有新增 事项，
按国家最新规定估值。 招募说 明书 
103 
 
根据基金法， 基金管理人计算并公告基金资产净值， 基金托管人复核、 审查
基金管理人计算的基金资产净值。 因此， 就与本基金有关的会计问题， 如经相关
各方在平等基础上充分讨论后， 仍无法达成一致的意见， 按照基金管理人对基金
资产净值的计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产净值的公告方式 
基金合同生效后， 在开始办理基金份额申购或者赎回前， 基金管理人应当至
少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次
日， 通过网站、 基金份额发售网点以及其他媒介， 披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。 
基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基
金份额净值。 基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日， 将基金资产净值、
基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体和基金管理人网站上。 
七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
（一）基金合同的终止 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（二）基金财产的清算 
1、 基金财产清算小组： 自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立
清算小组， 基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2、基金 财产清 算小组 组成：基 金财产 清算小 组成员由 基金管 理人、 基金托
管人、 具有从事证券相关业务资格的注册会计师、 律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、 基金财产清算小组职责： 基金财产清算小组负责基 金财产的保管、 清理、招募说 明书 
104 
 
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1 ） 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2 ）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3 ）对基金财产进行估值和变现； 
（4 ）制作清算报告； 
（5 ）聘 请会计 师事务 所对清算 报告进 行外部 审计，聘 请律师 事务所 对清算
报告出具法律意见书； 
（6 ）将清算报告报中国证监会备案并公告。 
（7 ）对基金财产进行分配； 
（三）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清 算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（四） 基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案， 将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、 交纳所欠税款并清偿基金债务后， 按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（五） 基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告； 基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算
公告于 基 金合同 终止并 报中国证 监会备 案后 5 个工作 日内由 基金财 产清算小组
进行公告。 
（六） 基金财产清算账册及文件的保 存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
八、争议解决方式 
各方当事人同意， 因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议， 如经
友好协商未能解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁地点为北京， 仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有
约束力，仲裁费由败诉方承担。 招募说 明书 
105 
 
基金合同受中国法律管辖。 
九、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合同正本一式六份， 除上报有关监管机构一式二份外， 基金管理人、 基
金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
基金合同 可印制 成册， 供投资者在基金管理人、 基金托管人、 代销机构的办
公场所和营业场所查阅； 投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件， 但
内容应以基金合同正本为准 。 
 
二十 二 、 基 金 托管 协 议 内 容 摘 要 
一、 基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：富国基金管理有限公司 
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层 
法定代表人： 薛爱东 
成立时间：1999 年4 月13 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监基金字[1999]11 号 
注册资本：1.8 亿元人民币 
组织形式:有限责任公司 
经营范围： 在中国境内从事基金管理、 发 起设立基金； 中国证监会批准的其
它业务 
存续期间：持续经营 
电话：021-20361818 
传真：021-20361616 
联系人： 范伟隽 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 
法定代表人：姜建清 
电话： （010）66105799 招募说 明书 
106 
 
传真： （010）66105798 
联系人： 赵会军 
成立时间：1984 年1 月1 日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币 349,018,545,827 元 
批准设立机关和设立文号： 国务院 《关于中国 人民银行专门行使中央银 行职
能的决定》 （国发[1983]146 号） 
存续期间：持续经营 
经营范围： 办理人民币存款、 贷款、 同业拆借业务； 国内外结算； 办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务； 代理发行、 代理承销、 代理兑付政府债券； 代收代付业务； 代理
证券投资 基金清 算业务 （银证转 账） ； 保险代 理业务； 代理政 策性银 行、外国政
府和国际金融机构贷款业务； 保管箱服务； 发行金融债券； 买卖政府债券、 金融
债券； 证券投资基金、 企业年金托管业务； 企业年金受托管理服务； 年金账户管
理服务； 开放式基金的 注册登记、 认 购、 申购 和赎回业务； 资信调查 、 咨询、 见
证业务； 贷款承诺； 企业、 个人财务顾问服务； 组织或参加银团贷款； 外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖； 外汇金融衍生业务； 银行卡业务； 电话银行、 网上银行、 手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规 的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 以标的指数成份股、 备选成份股为主要投资
对象， 同时为更好地实现投资目标， 也可少量投资于新股、 债券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。 
本基金不得投资于 相关法律、 法规、 部门规章及 《基金合同》 禁止投资的投
资工具 。 招募说 明书 
107 
 
2、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投融资比例进行监督： 
（1 ）按 法律法 规的规 定及《基 金合同 》的约 定，本基 金的投 资资产 配置比
例为 ： 指数化投资比例即投资于指数成份股、 备选成份股 的资产比例不低于基金
资产净值的 95% ， 同时为更好地实现投资目标， 本基金也可少量投资于新股、 债
券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 该部分资产比例不高于基金资产
净值的 5% 。 
如因标的指数成份股调整、 基金份额申购、 赎 回清单内现金替代、 现金差额、
基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的， 基金管理人应在合
理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，
从其规定。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种， 基金管理人在履行适
当程序后， 可以将其纳入投资范围， 并可依据届时有效的 法律法规适时合理地调
整投资范围。 
（2 ）根据 法律法 规的 规定及《 基金合 同》的 约定，本 基金投 资组合 遵循以
下投资限制： 
【1 】本 基金财 产参与 股票发行 申购， 所申报 的金额不 得超过 本基金 的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
【2 】本基金不得违反《基金合同》关于投资范围和投资比例的约定； 
【3 】相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
《基金法》 及其他有关法律法规或监管部门 取消上述限制的 ， 履行适当程序
后，基金不受上述限制 。 
基金管理人应当自 《基金合同》 生效之日起 3 个月内使基金的投资组合 比例
符合《基金合同》的约定。 
基金托管人对基金的投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始 。 
（3 ）法规允许的基金投资比例调整期限 
由于 证券市场波动、 上市公司合并 或 基金规模变动、 标的指数成分股调整等
基金管理人之外的原因 导致的投资组合不符合 上述约定的比例的， 基金管理人应
在 10 个交易日内进行 调整，以达到 规定的投资比例限制要求。法律法规另有规招募说 明书 
108 
 
定的从其规定 。 
（4 ）本基金可以按照国家的有关规定进行融资融券。 
（5 ）相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起 开始。 
3、基金 托管人 根据有 关法律法 规的规 定及《 基金合同 》的约 定对下 述基金
投资禁止行为进行监督： 
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1 ）承销证券； 
（2 ）向他人贷款或提供担保； 
（3 ）从事承担无限责任的投资； 
（4 ）买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
（5 ）向 基金管 理人、 基金托管 人出资 或者买 卖其基金 管理人 、基金 托管人
发行的股票或债券； 
（6 ） 买卖与基金管理人、 基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、
基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承 销期内承销的证券； 
（7 ）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8 ）当 时有效 的法律 法规、中 国证监 会及《 基金合同 》规定 禁止从 事的其
他行为。 
对于因上述(5) 、(6)项情形导致无法投资的标的指数成份股或备选成份股，
基金管理人将在严格控制跟踪误差的前提下， 将结合使用其他合理方法进行适当
替代。 
如法律法规或监管部门 取消上述禁止性规定， 基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制 。 
4、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定对于 基金关
联投资限制进行监督。 
根据法律法规有关基金禁止从 事的关联交易的规定， 基金管理人和基金托管
人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系
的公司名单及其更新， 加盖公章并书面提交， 并确保所提供的关联交易名单的真
实性、 完整性、 全面性。 基金管理人有责任保管真实、 完整、 全面的关联交易名招募说 明书 
109 
 
单， 并负责及时更新该名单。 名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人， 基
金托管人于2 个工作日内进行回函确认已知名单的变更。 如果基金托管人在运作
中严格遵循了监督流程， 基金管理人仍违规进行关联交易， 并造成基金资产损失
的，由基金管理人承担责任。 
若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时， 基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必
要措施阻止该关联交易的发生， 若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交
易发生时， 基金托管人有权向中国证监会报告。 对于交易所场内已成交的违规关
联交易， 基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算， 同时向中
国证监会报告。 
5、基金 托管人 依据有 关法律法 规的规 定和《 基金合同 》的约 定 对基 金管理
人参与银行间债券市场进行监督。 
（1 ）基 金托管 人按以 下方式对 基金管 理人参 与银行间 市场交 易的交 易对手
资信风险控制措 施进行监督。 
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单， 并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交
易结算方式。 基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。 基金
管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 基金
托管人 在收到更新名单后 2 个工作日内回函确认收到后， 对名单进行更新。 基金
托 管人收到新名单前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易， 仍应按
照协议进行结算。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行
交 易， 应及时提醒基金管理人撤销交易， 经提醒后基金管理人仍执行交易并造成
基金资产损失的， 基金托管人不承担责任， 发生此种情形时， 托管人有权报告中
国证监会。 
（2 ）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时， 需按交易对手名单中
约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。 如果基金托管人发现基金管
理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时， 基金托管招募说 明书 
110 
 
人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式， 经提醒后仍未改正时造
成基金资产损失的，基 金托管人不承担责任。 
（3） 基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、 中
国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 基金管理人与基金托管人协
商一致后， 可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。 基金管理人有责任
评估交易对手的资信风险， 在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时， 由于
交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担， 其后有权要求相关责任人进
行赔偿， 如果基金托管人在运作中严格遵循了上述监督流程， 则对于由于交易对
手资信风险引起的损失， 不承担赔偿责任。 在基金管理人与核心交易对手， 以约
定适 用的交易方式进行交易的情况下， 由于交易对手资信风险引起的损失， 基金
管理人不承担责任， 但基金管理人有权要求相关责任人进行赔偿， 对于相关责任
人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承担。 
6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 
本 基 金 投 资 银 行 存 款 的 信 用 风 险 主 要 包 括 存 款 银 行 的 信 用 等 级 、 存 款 银 行
的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。 本基金核心存款银行名单为 中国
工商银行、 中国银行、 中国建设银行、 中国农业银行和交通银行， 本基金投资除
核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时， 先由
基金管理 人负责赔偿， 之后有权要求相关责任人进行赔偿， 如果基金托管人在运
作过程中遵循上述监督流程， 则对于由于存款银行信用风险引起的损失， 不承担
赔偿责任。 基金管理人与基金托管人协商一致后， 可以根据当时的市场情况对于
核心存款银行名单进行调整。 基金管理人投资于核心存款银行的银行存款， 由于
存款银行信用风险引起的损失， 基金管理人不承担责任， 但基金管理人有权要求
相关责任人进行赔偿， 对于相关责任人未足额赔偿导致的相关损失由基金资产承
担 。 
7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1 ）基 金投资 流通受 限证券， 应遵守 《关于 规范基金 投 资非 公开发 行证券
行为的紧急通知》 、 《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通
知》等有关法律法规规定。 
（2 ）流 通受限 证券， 包括由《 上市公 司证券 发行管理 办法》 规范的 非公开招募说 明书 
111 
 
发行股票、 公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不 包括由 于发布 重大消息 或其他 原因而 临时停牌 的证券 、已发 行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3 ）基 金管理 人应在 基金首次 投资流 通受限 证券前， 向基金 托管人 提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、 风险控制
制度。 基金投资非 公开发行股票， 基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。 上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时间进行审核。 基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4 ）基 金投资 流通受 限证券前 ，基金 管理人 应向基金 托管人 提供符 合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、 发行证券数量、 发 行价格、 锁定期， 基金 拟认购的数量、 价格、 总成本、 总
成本占基金资产净值的比例、 已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、 资金
划付时间等。 基金管理人应保证上述信息的真实、 完整， 并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人， 保证基金托管人有足够的时
间进行审核。 
（5 ）基 金托管 人应对 基金管理 人是否 遵守法 律法规、 投资决 策流程 、风险
控制制度、 流动性风险处置预案情况进行监督， 并审核基金管理人提供的有关书
面信息。 基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理
人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防 范措施进行补充书面说明， 并保留
查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等
备查资料的权利。 否则， 基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令
造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。 如果基金托管人 切实履行监督职责， 则不承担任何责任。 如果基金托管 人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管 人应承担连带责任 。 
（二）基 金托管 人应根 据有关法 律法规 的规定 及《基金 合同》 的约定 ，对基招募说 明书 
112 
 
金资产净 值 计 算 、 基 金 份 额 净 值 计 算 、 应 收 资 金 到 账 、 基 金 费 用 开 支 及 收 入 确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。 
（三）基 金托管 人发现 基金管理 人的投 资运作 及其他运 作违反 《基金 法》、
《基金合同》 、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管
理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面
形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内， 基金托管人有权随时对通知事项进行复查， 督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期 内纠正的， 基金托管人应报
告中国证监会。 基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反 《基金合同》 而
致使投资者遭受的损失。 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反相关法律法规规定或者违反 《基
金合同》 约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、 行
政法规和其他有关规定， 或者违反 《基金合同》 约定的， 应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查， 必须在规定时间内
答复基金托管人并改正， 就基金托 管人的疑义进行解释或举证， 对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的， 基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会， 同时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金托管人 根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督， 情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
 
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查， 核查事项包括但 不限
于基金托管人安全保管基金财产、 开设基金财产的资金账户和证券账户、 复核基招募说 明书 
113 
 
金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、 未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、 泄露基金投资信息等违反
《基金法 》 、 《 基金合同 》 、本托 管协议 及其他 有关规定 时，基 金管理 人应及时以
书面形式通知基金托管人限期纠正， 基金托管人收到通知后应及时核对确认并以
书面形式向基金管理人发出回函。 在限期内， 基金管理人有 权随时对通知事项进
行复查， 督促基金托管人改正， 并予协助配合。 基金托管人对基金管理人通知的
违规事项未能在限期内纠正的， 基金管理人应报告中国证监会。 基金管理人有义
务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为， 应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为， 包括但不限于： 提交 相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性， 在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由， 拒绝、 阻挠基金管理人 根据本协 议规定行使监督权，
或采取拖延、 欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督， 情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
 
四、 基金财产保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金 托管人 应安全 保管基金 财产。 未经基 金管理人 的正当 指令， 不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金 托管人 对所托 管的不同 基金财 产分别 设置账户 ，与基 金托管 人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确 保 基 金 财 产 的 完 整 与 独
立。 
5、对于 因基金 认（申 ）购、基 金投资 过程中 产生的应 收财产 ，应由 基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人， 到账日基金财产没有到招募说 明书 
114 
 
达基金托管人处的， 基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。 由此
给基金造成损失的， 基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失， 基金托管
人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
基金募集期满 或基金停止募集时， 募集的基金份额总额、 基金募集金额、 基
金份额持有人人数符合 《基金法》 、 《运作办法》 等有关规定后， 基金管理人应将
募集的属于本基金财产的全部资金 划 入 基 金 托 管 人 为 基 金 开 立 的 资 产 托 管 专 户
中， 网下股票认购所募集的股票应划入以基金托管人和本基金联名方式开立的证
券账户下， 基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。 同时， 由基金管理
人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资， 并出具验资报告， 出具
的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字方为有效。 
若基金募集期限届满，未能达到 《基金合同》 生效的条件，由基金管理人按
规定办理退款 、股票解冻 事宜，基金托管人应提供充分协助 。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以本基金的名义在其营业机构 开设资产托管专户， 保管基金的银
行存款。 该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下， 代表所托管的基金
与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。 该账户的开设和管
理由基金托管人承担。 本基金的一切货币收支活动， 均需通过基金托管人的资产
托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户； 亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合 法律法规 规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开 设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以 基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用， 限于满足开展本基金业务的需要。 基金托管人招募说 明书 
115 
 
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户； 亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）投资者申购或赎回时现金替代、现金差额的查收与划付 
基金托管人应根据注册登记机构的交收指令办 理本基金因申购、 赎回产生的
现金替代的结算。根据基金管理人的指令办理现金差额的结算。 
（六）债券托管账户的开立和管理 
1、 《基金合同》 生效后， 基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格， 并代表基金进行交易； 基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。 
2、基金 管理人 和基金 托管人应 一起负 责为基 金对外签 订全国 银行间 国债市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（七）其 他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后， 本基金被允许从事符合法律法规规定和 《基金合
同》 约定的其他投资品种的投资业务时， 如果涉及相关账户的开设和使用， 由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和 《基金合同》 的约定， 开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（八） 基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限
责任公司 上海分 公司/ 深圳分公 司或票 据营业 中心的代 保管库 。实物 证券的购买
和转让， 由基金托管人根据基金管理人的指令办理。 属于基金托管人实际有效控
制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、 灭失， 由此产生的责 任应由基金
托管人承担。 基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管
责任。 
（九）与基金财产有关的重大合同的保管 
由 基 金 管 理 人 代 表 基 金 签 署 的 与 基 金 有 关 的 重 大 合 同 的 原 件 分 别 应 由 基 金
托管人、 基金管理人保管。 除本协议另有规定外， 基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本， 以便基金管理人和招募说 明书 
116 
 
基金托管人至少各持有一份正本的 原件。 基金管理人在合同签署后 5 个工作日内
通过专人送达、 挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。 合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上。 
 
五、 基金资产净值计算与复核、资产估值 
（一） 基金资 产净值的计算、 复核的时间和程序 
基 金 资 产 净 值 是 指 基 金 资 产 总 值 减 去 负 债 后 的 价 值 。 基 金 份 额 净 值 是 指 计
算 日 基 金 资 产 净 值 除 以 该 计 算 日 基 金 份 额 总 份 额 后 的 数 值 。 基 金 份 额 净 值 的 计
算保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位 四舍五入，由此产生的误差计入基金
财产 。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。 估值原则应符合 《基金合同》 、 《证
券 投 资 基 金 会 计 核 算 业 务 指 引 》 及 其 他 法 律 、 法 规 的 规 定 。 用 于 基 金 信 息 披 露
的 基 金 资 产 净 值 和 基 金 份 额 净 值 由 基 金 管 理 人 负 责 计 算 ， 基 金 托 管 人 复 核 。 基
金 管 理 人 应 于 每 个 工 作 日 交 易 结 束 后 计 算 当 日 的 基 金 份 额 资 产 净 值 并 以 双 方 认
可 的 方 式 发 送 给 基 金 托 管 人 。 基 金 托 管 人 对 净 值 计 算 结 果 复 核 后 ， 签 名 并 以 双
方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基金法》 ，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审 查 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 。 因 此 ， 本 基 金 的 会 计 责 任 方 是 基 金 管 理
人 ， 就 与 本 基 金 有 关 的 会 计 问 题 ， 如 经 相 关 各 方 在 平 等 基 础 上 充 分 讨 论 后 ， 仍
无 法 达 成 一 致 的 意 见 ， 按 照 基 金 管 理 人 对 基 金 资 产 净 值 的 计 算 结 果 对 外 予 以 公
布 。 法 律 法 规 以 及 监 管 部 门 有 强 制 规 定 的 ， 从 其 规 定 。 如 有 新 增 事 项 ， 按 国 家
最新规定估值。 
（二） 基金资 产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1 ）证券交易所上市的有价证券的估值 
【1 】 交易所上市的有价证券 （包括股票、 权证等） ， 以其估值日在证券交易
所挂牌的市价 （收盘价） 估值； 估值日无交易的， 以最近交易日的市价 （收盘价）招募说 明书 
117 
 
估值； 
【2 】交 易所上 市 实行 净价交易 的债券 按估值 日收盘价 估值， 估值日 没有交
易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。
如最近交易日后经济环境发生了重大变化的， 可参考类似投资品种的现行市价及
重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
【3 】交 易所上 市未实 行净价交 易的债 券按估 值日收盘 价减去 债券收 盘价中
所含的债券应收利息得到的净价进行估值； 估值日没有交易的， 且最近交易日后
经济环境未发生重大变化， 按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债
券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的 ，
可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价， 确定公允
价格； 
【4 】 交易所上市不存在活跃市场的有价证券， 采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券， 采用估值技术确定公允价值， 在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（2 ）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
【1 】送 股、转 增股、 配股和公 开增发 的新股 ，按估值 日在证 券交易 所挂牌
的同一股票的市价 （收盘价） 估值； 该日无交易的， 以最近一日的市价 （收盘价）
估值； 
【2 】首 次公开 发行未 上市的股 票、债 券和权 证， 采用 估值技 术确定 公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
【3 】首 次公开 发行有 明确锁定 期的股 票，同 一股票在 交易所 上市后 ，按交
易所上市的同一股票的市价 （收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，
按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 
（3 ）因 持有股 票而享 有的配股 权，采 用估值 技术确定 公允价 值，在 估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4 ）全 国银行 间债券 市场交易 的债券 、资产 支持证券 等固定 收益品 种，采
用估值技术确定公允价值。 
（5 ）同 一债券 同时在 两个或两 个以上 市场交 易的，按 债券所 处的市 场分 别
估值。 招募说 明书 
118 
 
（6 ）如 有确凿 证据表 明按上述 方法进 行估值 不能客观 反映其 公允价 值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后， 按最能反映公允价值的价格估
值。 
（7 ） 相关法律法规以及监管部门有强制规定的， 从其规定。 如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
（三） 估值差 错处理 
当 估 值 或 份 额 净 值 计 价 错 误 实 际 发 生 时 ， 基 金 管 理 人 应 当 立 即 纠 正 ， 并 采
取 合 理 的 措 施 防 止 损 失 进 一 步 扩 大 。 当 错 误 达 到 或 超 过 基 金 份 额 净 值 的 0.25%
时， 基金管理人应报中国证监会备案； 当估值错误偏差达到基金份额净值的 0.5%
时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 
因 基 金 估 值 错 误 给 投 资 者 造 成 损 失 的 应 先 由 基 金 管 理 人 承 担 ， 基 金 管 理 人
对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 已 由 基 金 托 管 人 复 核 确
认 后 公 告 的 ， 由 此 造 成 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 应 根 据 法 律 法 规 的 规 定 对 投 资
者 或 基 金 支 付 赔 偿 金 ， 就 实 际 向 投 资 者 或 基 金 支 付 的 赔 偿 金 额 ， 由 基 金 管 理 人
与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由 于 一 方 当 事 人 提 供 的 信 息 错 误 ， 另 一 方 当 事 人 在 采 取 了 必 要 合 理 的 措 施
后 仍 不 能 发 现 该 错 误 ， 进 而 导 致 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计 算 错 误 造 成 投
资 者 或 基 金 的 损 失 ， 以 及 由 此 造 成 以 后 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 计
算 顺 延 错 误 而 引 起 的 投 资 者 或 基 金 的 损 失 ， 由 提 供 错 误 信 息 的 当 事 人 一 方 负 责
赔偿。 
由 于 证 券 交 易 所 及 其 登 记 结 算 公 司 发 送 的 数 据 错 误 ， 或 由 于 其 他 不 可 抗 力
原 因 ， 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 虽 然 已 经 采 取 必 要 、 适 当 、 合 理 的 措 施 进 行 检
查 ， 但 是 未 能 发 现 该 错 误 的 ， 由 此 造 成 的 基 金 资 产 估 值 错 误 ， 基 金 管 理 人 和 基
金 托 管 人 可 以 免 除 赔 偿 责 任 。 但 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 应 当 积 极 采 取 必 要 的
措施消除由此造成的影响。 
当 基 金 管 理 人 计 算 的 基 金 资 产 净 值 与 基 金 托 管 人 的 计 算 结 果 不 一 致 时 ， 相
关 各 方 应 本 着 勤 勉 尽 责 的 态 度 重 新 计 算 核 对 ， 如 果 最 后 仍 无 法 达 成 一 致 ， 应 以
基 金 管 理 人 的 计 算 结 果 为 准 对 外 公 布 ， 由 此 造 成 的 损 失 以 及 因 该 交 易 日 基 金 资招募说 明书 
119 
 
产 净 值 计 算 顺 延 错 误 而 引 起 的 损 失 由 基 金 管 理 人 承 担 赔 偿 责 任 ， 基 金 托 管 人 不
负赔偿责任。 
（四） 基金账 册的建立 
基金管理人和基金托管人在 《基金合同》 生效后， 应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对， 互相监督， 以保证基金资产的安全。 若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的， 基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正， 保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。 若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的， 以基金管理
人的账册为准。 
（五） 基金定 期报告的编制和 复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。 月度报表的编
制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45 日内，基金管理人对招募说
明书更新一次 并 登 载 在 网 站 上 ， 并 将 更 新 后 的 招 募 说 明 书 摘 要 登 载 在 指 定 媒 体
上。 基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告 编制并公告；
在会计年度半年终了后 60 日内完成半年报告编制并公告； 在会计年度结束后 90
日内完成年度报告编制并公告。 
基金管理人在月度报表完成当日， 对报表加盖公章后， 以传真方式将有关报
表提供基金托管人复核； 基金托管人在 3 个工作日内进行复核， 并将复核结果及
时书面通知基金管理人。 基金管理人在季度报告完成当日， 将有关报告提供基金
托管人复核， 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核， 并将复核结果书面通
知基金管理人。 基金管理人在半年报完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，
基金托管人在收到后 30 日内进行复核，并将复核结果书 面通知基金管理人。基
金管理人在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核， 基金托管人在
收到后45 日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 
基金托管人在复核过程中， 发现相关各方的报表存在不符时， 基金管理人和
基金托管人应共同查明原因， 进行调整， 调整 以相关各方认可的账务处理方式为招募说 明书 
120 
 
准。 核对无误后， 基金 托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书， 相关各方各自留存一份。 如果基金管理人
与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致， 基金管理人有
权按照其编制的报表对外 发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
基金托管人在对财务会计报告、 半年报告或年度报告复核完毕后， 需盖章确
认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 
基金定期报告应当在公开披露的第 2 个工作日， 分别报中国证监会和基金管
理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。 
（六） 基金份额持有人名册的保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册， 包括 《基
金合同》 生效日 、 《基 金合同》 终止日 、基金 份额持有 人大会 权利登 记日、每年
6 月30 日、12 月31 日的基金份额持有人名册。 基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编
制和保管 ， 基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有
人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为 15 年。 
基 金 管 理 人 应 当 及 时 向 基 金 托 管 人 提 交 下 列 日 期 的 基 金 份 额 持 有 人 名 册 ：
《基金合 同》生 效日、 《基金合 同》终 止日、 基金份额 持有人 大会权 利登记日、
每年 6 月 30 日、每 年 12 月 31 日的基金份额 持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额 。 其中每年 6 月30 日、
12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交； 《基金合同》
生效日、 《基金 合同》 终止日等 涉及到 基金重 要事项日 期的基 金份额 持有人名册
应于发生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册， 并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年 。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自 承担相应的责任。 
（七） 争议解决方式 招募说 明书 
121 
 
相关各方当事人 同意， 因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议， 除经
友好协商可以解决的， 应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的
仲裁规则进行仲裁， 仲裁的地点在北京， 仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有
约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间， 相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责， 继续
忠实、 勤勉、 尽责地履行 《基金合同》 和托管协议规定的义务， 维护基金份额持
有人的合法权益。 
本协议受中国法律管辖。 
（八） 托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致， 可以对协议的内容进行变更。 变更后的托 管
协议， 其内容不得与 《基金合同》 的规定有任何冲突。 基金托管协议的变更报中
国证监会核准后生效。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1 ） 《基金合同》终止； 
（2 ）基 金托管 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金托管 人接管 基金资
产； 
（3 ）基 金管理 人解散 、依法被 撤销、 破产或 有其他基 金管理 人接管 基金管
理权； 
（4 ）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
 
二十 三 、 对 基 金份 额 持 有 人 的 服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。 基金管理人将根据基
金份额持有人的需要和市场的变化，增加 或变更服务项目。主要服务内容如下： 
（ 一） 基金份 额持 有人交 易资 料的寄 送服 务 
每次交易结束后，投资者可在 T ＋2 个工作日 后通过销售机构的网点查询和
打印确认单； 在第一、二、三 季度结束后 15 个工作日内，向本季度有交易 并定
制对账单服务 的投资者寄送季度对账单。每年结束后 15 个工作日内 ，向本年度招募说 明书 
122 
 
末所有持有本公司基金份额 并定制对账单服务 的投资者，或在第四季度有交易、
年末基金份额余额为零 并定制对账单服务 的投资者寄送年度对账 单。 
（ 二） 网上交 易服务 
投资者除可通过基金管理人的直销网点和代销机构的代销网点办理申购、 赎
回 及 信 息查 询 外 ， 还可通 过 基 金管 理人 的 网站（www.fullgoal.com.cn ）享受网上交
易服务。具体业务规则详见基金管理人网站说明。 
（ 三） 定期定 额投 资计划 
通过定期定额投资计划， 投资者可以通过固定 的渠道， 定期定额申购基金份
额。定期定额投资计划的有关规则和开放时间另行公告。 
（ 四） 免费信 息定 制服务 
基金客户可以通过拨打电话、 发送邮件或者发短信 3 种方式定制每周基金净
值、 交易确认信息、 富 国周刊、 公告信息、 月 度、 季度电子对账单等 ， 基金管理
公 司通过手机短信、E-MAIL 定期为客户发送所定制的信息。 
（ 五） 网络在 线服 务 
客户通过基金账户号和查询密码登录基金公司网站 “客户服务” 栏目， 可享
有账户查询，信息定制，资料修改，投资刊物查阅，在线咨询等多项在线服务。 
（ 六） 客户服 务中 心电话 服务 
客户服务中心自动语音系统提供 7 ×24 小时基 金净值信息、账户交易情况、
基金产品与服务等信息查询。 
客户服务中心人工坐席提供每周 5 天、 每天不少于 8 小时的座席服务， 投资
者可以通过该热线获得业务咨询、 信息查询、 服务投诉、 信息定制、 资料修改等
专项服务。 
（ 七） 客户投 诉受 理服务 
投资者可以通过各销售机构网点柜台、 基金公 司网站投诉栏目、 自动语音留
言栏目、 客户服务中心人工热线、 书信、 电子邮件等 6 种不同的渠道对基金管理
人和销售网点所提供的服务以及公司的政策规定进行投诉。 
（ 八） 基金管 理人 客户服 务联 络方式 
客户服务热线：95105686，4008880688 ，工作时间内可转人工坐席。 
传真： （021）20361544 招募说 明书 
123 
 
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn 
电子信箱：public@fullgoal.com.cn 
 
二十四 、 其 他 应披 露 事 项 
1、2015 年 3 月 12 日 在中国证券报 、上海证券报、证券时报 和公司网站发
布 《 富国基金管理有限公司关于上证综指交易型开放式指数证券投资基金调整成
份股的提示性公告》。 
2、2015 年 6 月 24 日 在中国证券报、上海证券报、证券时报和公司网站发
布《关于在京东电商平台开通富国基金官方旗舰店基金网上直销业务的公告》 。 
3、2015 年7 月6 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报 和公司网站 发布
《 富国基金管理有限公司关于公司及高级管理人员投资旗下基金相关事宜的公
告》。 
4、2015 年7 月7 日在中国证券报、 上海证券报、 证券时报和公司网站发布
《富国基金管理有限公司关于开展官方京东旗舰店基金费率优惠活动的公告》 。 
 
二十 五 、 招 募 说明 书 存 放 及 查 阅方 式 
本基金招募说明书存放在基金管理人、 基金托管人、 销售代理人和注册登记
机构的办公场所， 投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后， 可在合理时间内
取得上述文件的复制件或复印件。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致 。 
 
二十六 、 备 查 文件 
以下备 查文件存放在基金管理人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。 
（一） 中国证监会 核准上证综指交易型开放式指数 证券投资基金募集的文件 
（二） 《 上证综指交易型开放式指数 证券投资基金基金合同》 
（三 ） 《上证综指交易型开放式指数 证券投资基金托管协议》 招募说 明书 
124 
 
（四） 基金管理人业务资格批件、营业执照 
（五 ）基金托管人业务资格批件、营业执照 
（六 ） 关于申请 募集上证综指交易型开放式指数 证券投资基金之法律意见书 
（七）基金销售代理人业务资格批件和营业执照 
（八） 《富国基金管理有限公司开放式基金业务规则》 
（九）中国证监会要求的其他文件 
 
 
富国基金管理有限公司 
二〇一 五年九月二日