第 1 页 共 51 页
富兰克 林国 海日 日收 益货 币市场 证券 投资 基金2015 年半年 度报 告
富兰克林 国海日日收益货币市场 证券投资基金2015 年半年度 报告
2015 年6 月30 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2015 年8 月28 日
第 2 页 共 51 页
§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半
年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证 基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015 年1月1日起至6月30 日止。
第 3 页 共 51 页
1.2
目录
1.1 重要提示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基本 情况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和 基金托 管人 .............................................................................................................. 6
2.4 信息披露 方式 .................................................................................................................................. 7
2.5 其他相关 资料 .................................................................................................................................. 7
§ 3
主要财 务指标 和基 金 净值表 现 ............................................................................................................. 7
3.1 主要会计 数据 和财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基金净值 表现 .................................................................................................................................. 8
§ 4
管理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基金管理 人及 基金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管理人对 报告 期内本 基金运 作遵规 守信 情况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管理人对 报告 期内公 平交易 情况的 专项 说明 ............................................................................ 11
4.4 管理人对 报告 期内基 金的投 资策略 和业 绩表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管理人对 宏观 经济、 证券市 场及行 业走 势的简 要展望 ............................................................ 12
4.6 管理人对 报告 期内基 金估值 程序等 事项 的说明 ........................................................................ 12
4.7 管理人对 报告 期内基 金利润 分配情 况的 说明 ............................................................................ 13
§ 5
托管人 报告 ........................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内 本基 金托管 人遵规 守信情 况声 明 ................................................................................ 13
5.2 托管人对 报告 期内本 基金投 资运作 遵规 守信、 净值计 算、利 润分 配等情 况的说 明 ............ 13
5.3 托管人对 本半 年度报 告中财 务信息 等内 容的真 实、准 确和完 整发 表意见 ............................ 13
§ 6 半年度财 务会 计报告 （ 未经审 计） ..................................................................................................... 14
6.1 资产负债 表 .................................................................................................................................... 14
6.2 利润表 ............................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权 益（ 基金净 值）变 动表 ................................................................................................ 17
6.4 报表附注 ........................................................................................................................................ 18
§ 7
投资组 合报告 ....................................................................................................................................... 42
7.1 期末基金 资产 组合情 况 ................................................................................................................ 42
7.2 债券回购 融资 情况 ......................................................................................................................... 42
7.3 基金投资 组合 平均剩 余期限 ........................................................................................................ 43
7.4 期末按债 券品 种分类 的债券 投资组 合 ........................................................................................ 43
7.5 期末按摊 余成 本占基 金 资产净 值比例 大小 排名的 前十名 债券投 资明 细 ................................. 44
7.6 “影子定 价” 与“摊 余成本 法”确 定的 基金资 产净值 的偏离 ................................................ 45
7.7 期末按公 允价 值占基 金资产 净值比 例大 小排名 的所有 资产支 持证 券投资 明细 .................... 45
7.8 投资组合 报告 附注 ........................................................................................................................ 45
§ 8 基金份额 持有 人信息 ............................................................................................................................. 46
8.1 期末基金 份额 持有人 户数及 持有人 结构 .................................................................................... 46
8.2 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 基金 的情况 ........................................................................ 46
8.3 期末基金 管理 人的从 业人员 持有本 开放 式基金 份额总 量区间 情况 ........................................ 46
§ 9
开放式 基金份 额变 动 ........................................................................................................................... 47
§ 10 重大事 件揭示 ....................................................................................................................................... 47
10.1 基金份 额持 有人大 会 决议 .......................................................................................................... 47
10.2 基金管 理人 、基金 托 管人的 专门基 金托 管部门 的重大 人事变 动 .......................................... 47
10.3 涉及基 金管 理人、 基 金财产 、基金 托管 业务的 诉讼 .............................................................. 48
10.4 基金投 资策 略的改 变 .................................................................................................................. 48
10.5 为基金 进行 审计的 会 计师事 务所情 况 ...................................................................................... 48
10.6 管理人 、托 管人及 其 高级管 理人员 受监 管部门 稽查或 处罚的 情况 ...................................... 48
10.7 本期基 金租 用证券 公 司交易 单元的 有关 情况 .......................................................................... 48
第 4 页 共 51 页
10.8 偏离度 绝对 值超过 0.5% 的情况 ................................................................................................ 49
10.9 其他重 大事 件 .............................................................................................................................. 49
§ 11
备查文 件目 录 ..................................................................................................................................... 51
11.1 备查文 件目 录 .............................................................................................................................. 51
11.2 存放地 点 ...................................................................................................................................... 51
11.3 查阅方 式 ...................................................................................................................................... 51
第 5 页 共 51 页
§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金名称 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
基金简称 国富日日收益货币
基金主代码 000203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7 月24日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 831,061,286.78 份
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称 国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
下属两级基金的交易代码 000203 000204
报告期末下属两级基金的份
额总额
132,485,200.01 份 698,576,086.77份
2.2 基金产品 说明
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，
追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的
投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套
利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平
衡点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政政
策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结构变
化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋势进行
研判，预测货币市场利率水平，确定基金投资组合的
平均剩余期限及期限分配结构。当预期短期利率上升
时，缩短组合的平均剩余期限；当预期短期利率下降
时，适度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
第 6 页 共 51 页
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相对
收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化及到
期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策略及纺
锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置比例。
3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益 率曲线预测模型，对货币市场工
具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合考虑
风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于各类属
债券中价值低估的个券。在保证投资组合低风险、高
流动性的前提下，构建投资组合，并根据投资环境的
变化相机调整，尽可能提升组合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/ 赎回变化的动态
预测，通过现金库存管理、回购滚动操作、债券品种
的期限结构安排及资产变现等措施，动态调整并有效
分配现金流，在保证基金资产充分流动性的基础上，
获取稳定的收益。
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机 会
由于市场分割、信息不对称、发行人信用等级发生突
然变化等情况会造成市场在短期内的非有效性；由于
新股、新债发行以及季节效应等因素会使市场资金供
求关系发生短期失衡。本基金管理人将积极把握由于
市场短期失衡而带来的套利机会，通过跨市场套利、
跨品种套利、跨期限套利、正回购放大等策略获取超
额收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为同期7 天通知存款利率（税
后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流
动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债
券型基金、混合型基金及股票型基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 国海富兰克林基金管理有 中国银行股份有限公司
第 7 页 共 51 页
限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021 －38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
注册地址
广西南宁市西乡塘区总部
路1 号中国－东盟科技企
业孵化基地一期C-6栋二
层
北京市西城区复兴门内大
街1号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心二期9层
北京市西城区复兴门内大
街1号
邮政编码 200120 100818
法定代表人 吴显玲 田国立
2.4 信息披露 方式
本基金选定的信息披露报纸
名称
证券日报
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告 备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关 资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限
公司
上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心二期9层
§3
主要 财务指标和基金净值 表现
3.1 主要会计 数据和财务指标
第 8 页 共 51 页
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015年1月1日-2015年6月30日）
国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
本期已实现收益 3,972,042.94 14,939,681.57
本期利润 3,972,042.94 14,939,681.57
本期净值收益率 2.0931% 2.2152%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6月30日)
期末基金资产净值 132,485,200.01 698,576,086.77
期末基金份额净值 1.000 1.000
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年6月30日)
累计净值收益率 9.0563% 9.5635%
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金 采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
2. 本基 金利 润分 配按 月结 转份额 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值收益率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
（1 ）国富 日日收益货币A 基 金份额净值收益率及 其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
阶段(A 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.2808
%
0.0066
%
0.1155
%
0.0000
%
0.1653
%
0.0066
%
过去三个月
0.9827
%
0.0100
%
0.3291
%
0.0000
%
0.6536
%
0.0100
%
过去六个月
2.0930
%
0.0080
%
0.6567
%
0.0000
%
1.4363
%
0.0080
%
过去一年
4.3219
%
0.0067
%
1.3331
%
0.0000
%
2.9888
%
0.0067
%
自基金合同生效日起
至今（2013年07月24
9.0565
%
0.0054
%
2.6149
%
0.0000
%
6.4416
%
0.0054
%
第 9 页 共 51 页
日-2015 年06月30日）
（2 ）国富 日日收益货币B 基金份额净值 收益率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
阶段(B 级)
份额净
值收益
率①
份额净
值收益
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月
0.3020
%
0.0000
%
0.1155
%
0.0000
%
0.1865
%
0.0000
%
过去三个月
1.0430
%
0.0103
%
0.3291
%
0.0000
%
0.7139
%
0.0103
%
过去六个月
2.2151
%
0.0081
%
0.6567
%
0.0000
%
1.5584
%
0.0081
%
过去一年
4.5721
%
0.0068
%
1.3331
%
0.0000
%
3.2390
%
0.0068
%
自基金合同生效日起
至今（2013年07月24
日-2015 年06月30日）
9.5637
%
0.0054
%
2.6149
%
0.0000
%
6.9488
%
0.0054
%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值收益率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国富日日收益货币A
国富日日收益货币A 基准
2013-07-23 2013-11-01 2014-02-10 2014-05-22 2014-08-31 2014-12-10 2015-03-21 2015-06-30
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
第 10 页 共 51 页
国富日日收益货币B
国富日日收益货币B 基准
2013-07-23 2013-11-01 2014-02-10 2014-05-22 2014-08-31 2014-12-10 2015-03-21 2015-06-30
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
注：本 基金 的基 金合 同生 效日为2013 年7 月24 日。 本 基金在6个 月建 仓期 结束 时 ，各项 投资 比例 符合
基金合 同约 定。
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富 兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了20只基金产品（包含A 、C 类混合基金，A 、B 、C 类债券
基金，A 、B 类货币市 场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务 任本基金的基金经理 （助 证券从 说明
第 11 页 共 51 页
理）期限 业年限
任职日期 离任日期
胡永燕
国富日
日收益
货币基
金、 国富
恒丰定
期债券
基金的
基金经
理
2013年7月
24日
－ 7年
胡永燕女士，中国人民大
学金融学硕士。历任华泰
资产管理有限公司固定收
益组合管理部研究员、投
资助理及投资经理，并曾
在国海富兰克林基金管理
有限公司负责公司投资管
理部固定收益小组固定收
益类产品的投资与研究工
作。截止本报告期末任国
海富兰克林基金管理有限
公司国富日日收益货币基
金、国富恒丰定期债券基
金的基金经理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分别 指根 据公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其中 ， 首 任
基金经 理的 “任 职日 期 ” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》 的规定， 本着
诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份
额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益 的行为。 基金投资组合符合有关法
律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
第 12 页 共 51 页
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交 易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内， 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情况发生一次，为相关投资组合经理因投资组合投资策略不
同而发生的同日反向交易，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
上半年债券市场由强转弱，陡峭化趋势显著，尽管央行进行了多次逆回购并在6 月
底降准降息， 然而对市场的提振并不明显， 长期债券 在降息之后反而出现了一轮明显的
收益率上行， 市场情绪整体比较悲观。 从供需层面看， 鉴于长期债券市场巨大的供给预
期， 投资者对其仍然相对谨慎， 未来人民银行和财政部关于万亿地方债发行的资金配套
解决方案将对中长期利率债走势起到至关重要的作用。 宏观面看， 经济增长依然缺乏新
的驱动因素， 猪肉价格较大的涨幅尚不足以引发通胀率大幅度上行， 债券市场长期慢牛
的内在动因仍然存在，美国加息开启的时间窗口虽有远虑但无近忧。
报告期内，本基金主动把握IPO 时点对新增资 金进行重点配置，对债券资质保持谨
慎，规避产能过剩行业债券。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至本报告期末， 基金份额A 类净值增长2.0930% ， 同期业绩比较基准增长0.6567% ，
基金超额收益率1.4363% ，基金份额B 类净值 增长2.2151% ，同期业绩比较基准增长
0.6567% ，基金超额收益率1.5584% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
展望三季度， 伴随着资金价格的走低以及资金利率波动率下降， 短期债券市场相对
乐观，3年以内的信用债的行情更为确定。随着权益市场的波动率加剧以及打新资金的
投资方向 重新确立， 债券市场的悲观预期将得到一定程度的修正， 长久期债券此前堆积
的利好消息将逐渐得以显现， 因此下半年债券市场的交易机会将在权益市场热情冷却后
得到体现。未来在根据市场资金面的变化和组合的资金变化作好流动性管理的前提下，
本基金将努力为基金持有人创造稳健的收益。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
第 13 页 共 51 页
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办 法》 。 估值委员 会
审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由董事长 （本报告期内代为履行总经理职责） 或其任命者负责， 成员包括
投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的
证券基金行业从业经验和专业能力。基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况，
应向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突， 一切以投
资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金利润分配按月结转份额。 本基金管理人已根据本基金基金合同和相关法律法
规的规定对应分配利润进行了分配。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在对富兰 克林国海日日
收益货 币市场证券投资基金 （以下称" 本基金" ） 的托管过程中， 严格 遵守 《证券投资基
金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持
有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以 及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
第 14 页 共 51 页
§6 半年度 财务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 401,930,590.47 738,566,277.13
结算备付金
375,000.00
存出保证金
－ －
交易性金融资产 6.4.7.2 471,448,814.18 721,424,281.97
其中：股票投资
－ －
基金投资
－ －
债券投资
471,448,814.18 721,424,281.97
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 6.4.7.3 － －
买入返售金融资产 6.4.7.4 104,700,677.05 99,680,829.52
应收证券清算款
－ －
应收利息 6.4.7.5 11,752,553.02 16,722,781.33
应收股利
－ －
应收申购款
4,469,661.87 81,045,522.34
递延所得税资产
－ －
其他资产 6.4.7.6 － －
资产总计
994,302,296.59 1,657,814,692.29
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
第 15 页 共 51 页
交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 6.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
160,999,599.50 －
应付证券清算款
－ －
应付赎回款
19,931.80 274,669.77
应付管理人报酬
254,071.45 401,890.02
应付托管费
76,991.38 121,784.82
应付销售服务费
37,377.24 69,025.22
应付交易费用 6.4.7.7 22,493.49 27,920.62
应交税费
－ －
应付利息
5,434.25 －
应付利润
1,745,178.57 3,925,439.43
递延所得税负债
－ －
其他负债 6.4.7.8 79,932.13 81,464.99
负债合计
163,241,009.81 4,902,194.87
所有者权 益：
实收基金 6.4.7.9 831,061,286.78 1,652,912,497.42
未分配利润 6.4.7.10 － －
所有者权益合计
831,061,286.78 1,652,912,497.42
负债和所有者权益总计
994,302,296.59 1,657,814,692.29
注： 报 告截 止日2015 年6月30日， 基金 份额 净值1.00 元， 基 金份 额总 额831,061,286.78 份， 其 中A类基
金份额 总额132,485,200.01 份，B 类 基金 份额 总额698,576,086.77 份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日-2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期2015年1月1日
-2015年6月30日
上年度可比期间2014
年01月01日-2014年06
月30日
一、收入
22,140,990.91 35,895,983.78
1.利息收入
19,843,930.14 33,161,849.96
第 16 页 共 51 页
其中：存款利息收入 6.4.7.11 10,620,301.79 17,831,845.08
债券利息收入
8,247,605.11 11,319,877.30
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
976,023.24 4,010,127.58
其他利息收入
－ －
2.投资收益 （损失以 “- ” 填列）
2,297,060.77 2,734,133.82
其中：股票投资收益
－ －
基金投资收益
－ －
债券投资收益 6.4.7.12 2,297,060.77 2,734,133.82
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13 － －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 6.4.7.14 － －
股利收益 6.4.7.15 － －
3.公允价值变动收益 （损失以
“- ”号填列）
－ －
4.汇兑收益 （损失以 “ －” 号
填列）
－ －
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填
列）
－ －
减：二、 费用
3,229,266.40 4,232,899.38
1．管理人报酬
1,456,924.90 2,053,811.24
2．托管费
441,492.48 622,366.98
3．销售服务费
273,160.74 396,580.25
4．交易费用
－ －
5．利息支出
921,204.41 1,010,217.27
其中： 卖出回购金融资产支出
921,204.41 1,010,217.27
6．其他费用 6.4.7.16 136,483.87 149,923.64
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ” 18,911,724.51 31,663,084.40
第 17 页 共 51 页
号填列）
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
18,911,724.51 31,663,084.40
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
本报告期：2015年1 月1日-2015年6月30日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,652,912,497.4
2
－ 1,652,912,497.42
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 18,911,724.51 18,911,724.51
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-821,851,210.6
4
－ -821,851,210.64
其中：1.基金申购款
2,778,457,394.3
6
－ 2,778,457,394.36
2.基金赎回款
-3,600,308,605.
00
－ -3,600,308,605.00
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -18,911,724.51 -18,911,724.51
五、期末所有者权益
（基金净值）
831,061,286.78 － 831,061,286.78
项 目
上年度可比期间
2014年01月01日-2014 年06月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,541,826,190.1
9
－ 2,541,826,190.19
第 18 页 共 51 页
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 31,663,084.40 31,663,084.40
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ”号填列）
-1,374,705,800.
10
－ -1,374,705,800.10
其中：1.基金申购款
4,032,103,916.0
3
－ 4,032,103,916.03
2.基金赎回款
-5,406,809,716.
13
－ -5,406,809,716.13
四、 本期向基金份 额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ -31,663,084.40 -31,663,084.40
五、 期末所有者权益 （基金净
值）
1,167,120,390.0
9
－ 1,167,120,390.09
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲 （董事长， 本报告期内
代为履行总经理职责）
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金( 以下简称" 国富日日收 益货币市场基
金") 经中国证券监督管 理委员会( 以下简称" 中 国证监会") 证监许可[2013]366 号《关于核
准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金募集的批复》 核准， 由国海富兰克林基
金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海日日收益货
币市场证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定，
首次设立募集不包括认 购资金利息共募集人民币1,789,653,168.69 元， 业经普华永道中天
会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天验字(2013) 第462号验资 报告予以验证。 经向
中国证监会备案， 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》 于2013 年
7月24 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,789,816,474.37 份基金份额，其
中认购资金利息折合163,305.68份基金份额。本基金的基金管理人为国海富兰克林基金
管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
第 19 页 共 51 页
根据 《富兰克林国海日日收益货币市场证券 投资基金基金合同》 和 《富兰克林国海
日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》 的规定， 本基金根据基金份额持有人持有
本基金的基金份额数量设定不同分类，将基金份额分为A 类和B 类， 对各类基金份额按
照不同的费率计提销售服务费。在基金存续期内的任何一个开放日，如A 类基金份额持
有人持有的基金份额余额达到500万份， 即调整为B 类份额持有人， 如B 类基金份额持有
人持有的基金份额余额少于500万份， 即降级为A 类份额持有人。 本基金两类基金份额单
独设置基金代码，并单独公布每万份已实现收益和基金七日年化收益率。
根据 《货币市场基金管理暂 行规定》 和 《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为现金、 通知存款、 短期融资券、 一年
以内( 含一年) 的银行定 期存款，大额存单、剩余期限在397天以内( 含397天) 的债券，资
产支持证券、 中期票据， 期限在一年以内( 含一 年) 的债券回购， 期限在 一年以内( 含一年)
的中央银行票据以及中国证监会以及中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币
市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期7天通知存款利率( 税后) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年8月26
日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海日日收益
货币市场证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则 及其他 有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基金
2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计 政策和会计估计
6.4.4.1 会计年 度
本基金会计年度为公历1月1日起至12 月31日止。 本财务报表的实际编制期间为2015
年1月1日至2015年6 月30日。
6.4.4.2 记账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
第 20 页 共 51 页
6.4.4.3 金融资 产和金融负债的 分类
(1) 金融资产的 分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、 应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对
金融资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有
至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产。 以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应 收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.4.4.4 金融资 产和金融负债的 初始确认、后续计量和 终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利
息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
债券投资按票面利率或商定利率每日计提应收利息， 按实际利率法在其剩余期限内
摊销其买入时的溢价或折价； 同时于每一计价日计算影子价格， 以避免债券投资的账面
价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。 对于应收款项和其他金融负债
采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产 现金流量的合
同权利终止；(2) 该金 融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和
报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转 移，虽然本基金既没有转移也没有保留金
第 21 页 共 51 页
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资 产和金融负债的 估值原则
为了 避免债券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离，
从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果， 基金管理人于每一计价日采用债券
投资的公允价值计算影子价格。 当基金资产净值与影子价格的偏离达到或超过基金资产
净值的0.25% 时，基金管理人应根据风险控制的需要调整组合，使基金资产净值更能公
允地反映基金资产价值。
计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值
日无交易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变 化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生
了重大变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确
定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际
交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前
公允价值、 现金流量折现法和期权定 价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.4.4.6 金融资 产和金融负债的 抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
第 22 页 共 51 页
6.4.4.7 实收基 金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元。由于
申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认 日认列。 上述申
购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金
减少，以及因类别调整而引起的A 、B 类基金 份额之间的转换所产生的实收基金变动。
6.4.4.8 损益平 准金
不适用。
6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
债券投资在持有期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企
业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
债券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用后的净额与账面价值之间的差额确
认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实 际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.4.4.10 费用的 确认和计量
本基金的管理人报酬、 托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率
和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.4.4.11 基金的 收益分配政策
本基金每一级别基金份额享有同等分配权。 申购的基金份额享有确认当日的分红权
益，而赎回的基金份额不享有确认当日的分红权益。本基金以份额面值1.00元固定份额
净值交易方式， 每日计算当日收益并全部分配结 转至应付收益科目， 每月以红利再投资
方式集中支付累计收益。
6.4.4.12 其他重 要的会计政策和 会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金计算影
子价格过程中确定债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
第 23 页 共 51 页
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于
证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估值
技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估
值模型、参数及结果由中央国 债登记结算有限责任公司独立提供。
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和
私募债券除外) ，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作
小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定
公允价值。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政 策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估 计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券和私 募
债券除外) ，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改
为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。6.4.5.3 差
错更正的 说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列 示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖债券
的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖债券的差价收入， 债券的利息收入及
其他收入， 暂不征收企业所得税。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2014 年
年度报告
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。
6.4.7 重要财务 报表项目的说明
第 24 页 共 51 页
6.4.7.1 银行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30 日
活期存款 930,590.47
定期存款 401,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 339,000,000.00
存款期限1个月以内 32,000,000.00
存款期限3个月以上 30,000,000.00
合计 401,930,590.47
注：1. 定期 存款 的存 款期 限指定 期存 款的 票面 存期 。
2. 本基 金报 告期 内提 前支 取部分 定期 存款 ，根 据约 定，原 定期 存款 利率 不变 ，提前 支取 未造 成利 息
损失。
6.4.7.2 交易性 金融资产
单位：人民币元
项目
本期末 2015年6月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度
债券
交易所市场 － － － －
银行间市场 471,448,814.18 472,983,000.00 1,534,185.82 0.1846%
合计 471,448,814.18 472,983,000.00 1,534,185.82 0.1846%
注：1. 偏 离金 额＝ 影子 定 价－摊 余成 本；
2. 偏 离度 ＝偏 离金 额/ 摊余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍生金 融资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买入返 售金融资产
6.4.7.4.1 各项买 入返售金融资 产 期末余额
单位：人民币元
项目
本期末2015年6月30日
账面余额 其中：买断式逆回购
交易所买入返售证券 － －
第 25 页 共 51 页
银行间买入返售证券 104,700,677.05 －
合计 104,700,677.05
6.4.7.4.2 期末买 断式逆回购交易 中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利 息
单位：人民币元
项目 本期末 2015年6月30日
应收活期存款利息 169.30
应收定期存款利息 2,084,304.63
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利 息 9,584,309.23
应收买入返售证券利息 83,769.86
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 11,752,553.02
6.4.7.6 其他资 产
无余额。
6.4.7.7 应付交 易费用
单位：人民币元
项目 本期末 2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 －
银行间市场应付交易费用 22,493.49
合计 22,493.49
6.4.7.8 其他负 债
单位：人民币元
第 26 页 共 51 页
项目 本期末 2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 93.03
审计费 40,167.52
信息披露费 39,671.58
合计 79,932.13
6.4.7.9 实收基 金
6.4.7.9.1 国富日 日收益货币A
金额单位：人民币元
项目(A 级)
本期2015年1月1日-2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 455,362,597.88 455,362,597.88
本期申购 620,622,225.29 620,622,225.29
本期赎回（以“- ”号填列） -943,499,623.16 -943,499,623.16
本期末 132,485,200.01 132,485,200.01
6.4.7.9.2 国富日 日收益货币B
金额单位：人民币元
项目(B 级)
本期2015年1月1日-2015年6月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 1,197,549,899.54 1,197,549,899.54
本期申购 2,157,835,169.07 2,157,835,169.07
本期赎回（以“- ”号填列） -2,656,808,981.84 -2,656,808,981.84
本期末 698,576,086.77 698,576,086.77
注：申 购含 红利 再投 、转 换入、 级别 调整 入份 额； 赎回含 转换 出、 级别 调整 出份额 。
6.4.7.10 未分配 利润
6.4.7.10.1 国富日 日收益货币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
第 27 页 共 51 页
本期利润 3,972,042.94 － 3,972,042.94
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -3,972,042.94 － -3,972,042.94
本期末 － － －
6.4.7.10.2 国富日 日收益货币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 － － －
本期利润 14,939,681.57 － 14,939,681.57
本期基金份额交易
产生的变动数
－ － －
其中：基金申购款 － － －
基金赎回款 － － －
本期已分配利润 -14,939,681.57 － -14,939,681.57
本期末 － － －
6.4.7.11 存款利 息收入
单位：人民币元
项目 本期2015年1月1日-2015 年6月30日
活期存款利息收入 8,929.94
定期存款利息收入 10,611,270.62
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 101.23
其他 －
合计 10,620,301.79
6.4.7.12 债券投 资收益
6.4.7.12.1 债券投 资收益项目构 成
第 28 页 共 51 页
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
债券投资收益 —— 买卖债券
（、债转股及债 券到期兑付）
差价收入
2,297,060.77
债券投资收益 —— 赎回差价
收入
－
债券投资收益 —— 申购差价
收入
－
合计 2,297,060.77
6.4.7.12.2 债券投 资收益 —— 买卖债 券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日-2015 年6月30日
卖出债券 （、 债转股及债券到
期兑付）成交总额
789,820,041.91
减： 卖出债券 （、 债转股及债
券到期兑付）成本总额
770,956,860.43
减：应收利息总额 16,566,120.71
买卖债券差价收入 2,297,060.77
6.4.7.13
资产支 持证券投资收 益
无。
6.4.7.14 衍生工 具收益
无。
6.4.7.15 股利收 益
无。
6.4.7.16 其他费 用
单位：人民币元
第 29 页 共 51 页
项目 本期2015年1月1日-2015 年6月30日
审计费用 40,167.52
信息披露费 39,671.58
银行汇划费用 38,444.77
债券账户维护费 18,000.00
回购手续费 －
其他手续费 200.00
合计 136,483.87
6.4.8 或有事项 、资产负债表日 后事 项的说明
6.4.8.1 或有事 项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负 债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关 系
6.4.9.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
本基金管理人全资控股的子公司国海富兰克林资产管理 （上海） 有限公司以自有资金
全额出资， 成立国海富 兰克林投资管理 （上海 ） 有限公司， 并已在工 商行政管理部门办
理完成工商注册登记，取得营业执照。
6.4.9.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海 富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构
中国银行股份有限公司（" 中国银行" ） 基金托管人、基金代销机构
国海证券股份有限公司（" 国海证券" ） 基金管理人的股东、基金代销机构
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人 的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告 期及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.10.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
无。
第 30 页 共 51 页
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日-2015年6
月30 日
上年度可比期间2014年01月
01 日-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,456,924.90 2,053,811.24
其中： 应支付销售机构
的客户维护费
298,534.66 365,009.78
注： 支 付基 金管 理人 国海 富 兰克林 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值0.33% 的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.33% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期2015年1月1日-2015年6
月30 日
上年度可比期间2014年01月
01 日-2014年06月30日
当期发生的基金应支
付的托管费
441,492.48 622,366.98
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.10% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值X 0.10% / 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015年1月1日-2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富日日收益货币
A
国富日日收益货币
B
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
23,407.07 23,486.66 46,893.73
中国银行 60,052.70 5,453.39 65,506.09
第 31 页 共 51 页
国海证券 23,055.94 230.91 23,286.85
合计 106,515.71 29,170.96 135,686.67
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间2014年01月01日-2014年06月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
国富日日收益货币
A
国富日日收益货币
B
合计
国海富兰克林基金管
理有限公司
12,179.49 36,624.23 48,803.72
中国银行 126,735.18 4,921.08 131,656.26
国海证券 2,956.85 115.27 3,072.12
合计 141,871.52 41,660.58 183,532.10
注： 支 付基 金销 售机 构的A 类基金 份额 和B 类 基金 份额 的销售 服务 费分 别按 前一 日该类 基金 资产 净值
0.25% 和0.01% 的年 费率 计 提。其 计算 公式 为：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净值X 约 定年 费率 / 当年 天数 。
6.4.10.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
单位：人民币元
本期2015年1月1日-2015年6月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行 － － － －
1,508,30
0,000.00
62,622.3
7
上年度可比期间
2014年01月01 日-2014年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行 － － － －
1,851,49
3,000.00
210,606.
29
6.4.10.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.10.4.1 报告期 内基金管理人 运用固有资金投资本基 金的情况
份额单位：份
第 32 页 共 51 页
项目
本期2015年1月1日-2015年6
月30 日
上年度可比期间2014年01月
01 日-2014年06月30日
国富日日收益
货币A
国富日日收
益货币B
国富日日收益
货币A
国富日日收
益货币B
期初持有的基金份额 －
66,751,179.
40
－ －
期间申购/ 买入总份额 －
86,592,609.
37
1,800,000.00
34,086,752.
14
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－
57,000,000.
00
1,800,000.00
2,000,000.0
0
期末持有的基金份额 －
96,343,788.
77
－
32,086,752.
14
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
－ 13.79% － 3.35%
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.10.4.2 报告期 末除基金管理 人之外的其他关联方投 资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年6 月30日
上年度末
2014年12月31日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
国
富
日
日
收
益
货
币
A
国海证券股份有
限公司
－ － － －
第 33 页 共 51 页
国
富
日
日
收
益
货
币
A
邓普顿国际股份
有限公司
(Templeton
International,
Inc.)
－ － － －
国
富
日
日
收
益
货
币
A
中国银行股份有
限公司
－ － － －
国
富
日
日
收
益
货
币
A
国海富兰克林资
产管理（上海）
有限公司
2,484,662.80 1.88% 2,924,619.97 0.64%
国
富
日
日
收
益
货
币
国海富兰克林 投
资管理（上海）
有限公司
- - - -
第 34 页 共 51 页
A
注：本 基金 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方投 资本 基金费 率按 本基 金基 金合 同公布 的费 率执 行。
国富日 日收 益货 币B
1. 本基 金除 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 投资 本基 金费率 按本 基金 基金 合 同 公布的 费率 执行 。
2. 本 报告 期末 和上 年度 末 （2014 年12 月31日 ） 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方未投 资国 富日 日收 益
货币B 基 金。
6.4.10.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期2015年1月1日-2015 年6月30
日
上年度可比期间2014年01月01日
-2014 年06月30日
期末
余额
当期
存款利息收入
期末
余额
当期
存款利息收入
中国银行股份
有限公司
930,590.47 8,929.94 1,609,818.40 7,665.69
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.11 利润分 配情况
单位：人民币元
已按再投资形式转
实收基金(A 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
3,862,841.36 788,223.63 -679,022.05 3,972,042.94
已按再投资形式转
实收基金(B 级)
直接通过应付
赎回款转出金
额
应付利润
本年变动
本期利润分配合计 备注
13,347,571.05 3,093,349.33 -1,501,238.81 14,939,681.57
6.4.12 期末（2015年6 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
第 35 页 共 51 页
6.4.12.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
6.4.12.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间 市场债券正回 购
截至本报告期末2015年6月30日止，本基金从事银行间市场 债券正回购交易形成的
卖出回购证券款余额160,999,599.50元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码
债券名
称
回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额
090205
09国开
05
2015-07-01 100.24 200,000.00 20,048,000.00
110221
11国开
21
2015-07-01 99.99 300,000.00 29,997,000.00
110402
11农发
02
2015-07-01 100.08 500,000.00 50,040,000.00
150403
15农发
03
2015-07-01 100.61 300,000.00 30,183,000.00
041466019
14常高
新
CP001
2015-07-01 101.06 400,000.00 40,424,000.00
6.4.12.3.2 交易所 市场债券正回 购
无。
6.4.13 金融工 具风险及管理
6.4.13.1 风险管 理政策和组织架 构
本基金投资于各类货币市场工具， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风 险主要包括信用风险、流动性风险及市场风
险。 本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围
之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现" 低风险、 高流动性和持续稳
定收益" 的风险收益目 标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险管理委员会为核
心的， 由督察长、 风险管理委员会、 监察稽核部、 风险控制部和相关业务部门构成的风
第 36 页 共 51 页
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险控制委员会， 负责制
定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险 管理
委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面， 由监
察稽核部负责协调并与各部门合作完成运作风险管理， 由风险控制部负责投资风险管理
与绩效评估。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性和定量相结合
的分析方法去评估各种风险发生的可能性及其发生可能给基金资产造成的损失。 从定性
分析的角度出发， 判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析
的角度出发， 根据本基金的投资目标， 结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风
险量化指标、 模型， 日常的量化报告， 确定风险损 失的限度和相应置信程度， 及时可靠
地对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过 相应决策， 将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国银行，其他定期存款存放在上海银行股份有限公
司、 中信银行股份有限公司、 兴业银行股份有限公司、 广发银行股份有限公司以及民 生
银行股份有限公司， 与银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行间同业市场进行
交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；
在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和
款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，不投资于短期信用评级在A-1级以
下或长期信用评级在AAA级以下的债券， 通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行
人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.2.1 按短期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014年12月31日
A-1 340,874,860.64 561,421,342.40
A-1以下 － －
未评级 130,573,953.54 70,034,232.75
合计 471,448,814.18 631,455,575.15
第 37 页 共 51 页
注：未 评级 的债 券投 资为 政策性 金融 债。
6.4.13.2.2 按长期 信用评级列示 的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6月30日
上年度末
2014年12月31日
AAA － －
AAA 以下 － －
未评级 － 89,968,706.82
合计 － 89,968,706.82
注：未 评级 的债 券投 资为 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对 本基金的申购赎回情
况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人主要通过限制、 跟踪和控制
基金投资交易的不活跃品种( 企业债或短期融资券) 来实现。本基金投资于一家公司发行
的短期企业债券的比例不超过基金资产净值的10% ， 且本基金与由本 基金的基金管理人
管理的其他基金共同持有一家公司发行的证 券不得超过该证券的10% 。 本基金投资组合
的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天，且能够通过出售所持有的银行间同业
市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资
金应对流动性需求， 正回购上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值以及基金资
产净值的20% 。
于2015年6月30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以
内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余额
即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风 险
第 38 页 共 51 页
市场风 险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、 等
利率敏感性资产， 因此存在相应的利率风险。 本 基金的基金管理人每日通过" 影子定价"
对本基金面临的市场风险进行监控， 定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并
通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风 险敞口
单位：人民币元
本期末2015
年6月30日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
371,930,5
90.47
30,000,00
0.00
－ － －
401,930,5
90.47
交易性金融
资产
140,233,2
57.87
190,647,1
55.17
140,568,4
01.14
－ －
471,448,8
14.18
买入返售金
融资产
104,700,6
77.05
－ － － －
104,700,6
77.05
应收利息 － － － －
11,752,55
3.02
11,752,55
3.02
应收申购款 － － － －
4,469,661.
87
4,469,661.
87
资产总计
616,864,5
25.39
220,647,1
55.17
140,568,4
01.14
－
16,222,21
4.89
994,302,2
96.59
负债
卖出回购金
融资产款
160,999,5
99.50
－ － － －
160,999,5
99.50
应付赎回款 － － － － 19,931.80 19,931.80
第 39 页 共 51 页
应付管理人
报酬
－ － － －
254,071.4
5
254,071.4
5
应付托管费 － － － － 76,991.38 76,991.38
应付销售服
务费
－ － － － 37,377.24 37,377.24
应付交易费
用
－ － － － 22,493.49 22,493.49
应付利息 － － － － 5,434.25 5,434.25
应付利润 － － － －
1,745,178.
57
1,745,178.
57
其他负债 － － － － 79,932.13 79,932.13
负债总计
160,999,5
99.50
－ － －
2,241,410.
31
163,241,0
09.81
利率敏感度
缺口
455,864,9
25.89
220,647,1
55.17
140,568,4
01.14
－
13,980,80
4.58
831,061,2
86.78
上年度末
2014 年12月
31 日
6个月以
内
6个月
-1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款
738,566,2
77.13
－ － － －
738,566,2
77.13
结算备付金
375,000.0
0
－ － － －
375,000.0
0
交易性金融
资产
450,661,9
85.16
270,762,2
96.81
－ － －
721,424,2
81.97
买入返售金
融资产
99,680,82
9.52
－ － － －
99,680,82
9.52
应收利息 － － － －
16,722,78
1.33
16,722,78
1.33
应收申购款 － － － －
81,045,52
2.34
81,045,52
2.34
资产总计
1,289,284,
091.81
270,762,2
96.81
－ －
97,768,30
3.67
1,657,814,
692.29
负债
第 40 页 共 51 页
应付赎回款 － － － －
274,669.7
7
274,669.7
7
应付管理人
报酬
－ － － －
401,890.0
2
401,890.0
2
应付托管费 － － － －
121,784.8
2
121,784.8
2
应付销售服
务费
－ － － － 69,025.22 69,025.22
应付交易费
用
－ － － － 27,920.62 27,920.62
应付利润 － － － －
3,925,439.
43
3,925,439.
43
其他负债 － － － － 81,464.99 81,464.99
负债总计 － － － －
4,902,194.
87
4,902,194.
87
利率敏感度
缺口
1,289,284,
091.81
270,762,2
96.81
－ －
92,866,10
8.80
1,652,912,
497.42
6.4.13.4.1.2 利率风 险的敏感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析 相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币 万元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
市场利率下降25个基点 增加约42万元 增加约88万元
市场利率上升25个基点 减少约42万元 减少约88万元
6.4.13.4.2 外汇风 险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市
第 41 页 共 51 页
场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一 层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2015年6月30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中无属于第一层次的余额， 属于第二层次的余额为471,448,814.18 元， 无属于第三层次
的余额(2014 年12月31日：第二层次721,424,281.97 元，无第一及第三层次) 。于2015年6
月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层
次(2014 年12 月31日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于 非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金于2015 年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据
《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处
理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注6.4.5.2），并将相关债券的公允价
值从第一层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2015年6月30 日， 本 基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12 月
31日：同) 。
(d) 不以公允价值计量的 金融 工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
第 42 页 共 51 页
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资 组合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 固定收益投资 471,448,814.18 47.42
其中：债券 471,448,814.18 47.42
资产支持证券 － －
2 买入返售金融资产 104,700,677.05 10.53
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
3 银行存款和结算备付金合计 401,930,590.47 40.42
4 其他各项资产 16,222,214.89 1.63
5 合计 994,302,296.59 100.00
7.2债券回购 融资情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（% ）
1 报告期内债券回 购融资余额 8.32
其中：买断式回购融资 －
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（% ）
2 报告期末债券回购融资余额 160,999,599.50 19.37
其中：买断式回购融资 － －
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值比 例取报 告期 内每 个交 易日 融资余 额占 基金 资产 净
值比例 的简 单平 均值 。
债券正回 购的资金余额超过基金 资产净值的20%的说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值的20% 。
第 43 页 共 51 页
7.3 基金投资 组合平均剩余期限
7.3.1 投资组合 平均剩余期限基 本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 87
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 116
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 65
报告期内 投资组合平均剩余期限 超过180 天情况说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金投资 组合 平均 剩余 期限 未超过180 天。
7.3.2
期末投 资组合平均剩余期 限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（% ）
各期限负债占基金资
产净值的比例（% ）
1 30 天以内 45.82 19.37
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
2 30天( 含) —60天 23.59 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
3 60天( 含) —90天 14.50 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
4 90天( 含) —180天 14.46 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
5 180天( 含) —397天（含 ） 19.31 －
其中：剩余存续期超过397天
的浮动利率债
－ －
合计 117.69 19.37
7.4 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
金额单位：人民币元
第 44 页 共 51 页
序号 债券品种 摊余成本
占基金资产
净值比例（％）
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 130,573,953.54 15.71
其中：政策性金融债 130,573,953.54 15.71
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 340,874,860.64 41.02
6 中期票据 － －
7 其他 － －
8 合计 471,448,814.18 56.73
9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 － －
注：上 表中 ，附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价，贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在
应收利 息。
7.5期末按摊 余成本占基金资产 净值比例大小排名的前 十名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号
债券代
码
债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本
占基金资产净
值
比例（％）
1 110402 11 农发02 500,000 50,163,878.14 6.04
2
0415630
08
15 首钢CP002 500,000 50,138,535.21 6.03
3
0414660
19
14 常高新
CP001
400,000 40,066,736.31 4.82
4
0414580
64
14 鲁宏桥
CP001
300,000 30,220,042.24 3.64
5 150403 15 农发03 300,000 30,196,193.19 3.63
6 110221 11 国开21 300,000 30,002,517.61 3.61
7 090205 09 国开05 200,000 20,211,364.60 2.43
8
0415560
13
15 川高速
CP001
200,000 20,112,248.05 2.42
第 45 页 共 51 页
9
0414640
62
14 欧亚CP002 200,000 20,088,134.91 2.42
10
0414770
01
14 蓝色光标
CP001
200,000 20,066,378.37 2.41
7.6 “影子定 价”与“摊余成本 法”确定的基金资产净 值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25( 含)-0.5% 间的 次数 16
报告期内偏离度的最高值 0.4239%
报告期内偏离度的最低值 -0.0208%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1451%
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 投资组合 报告附注
7.8.1 基金计价 方法说明。
本基金采用摊余成本法计价， 即计价对象以买 入成本列示， 按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。
7.8.2 本报告期 内本基金持有剩 余期限小于397天但剩余 存续期超过397天的浮动 利率债
券的摊余 成本未超过基金资产净 值的20% 。
7.8.3 本报告期 内，基金投资的 前十名证券的发行主体 没有被监管部门立案调 查，或在
报告编制 日前一年内受到公开谴 责、处罚的情况。
7.8.4 期末其他 各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 －
3 应收利息 11,752,553.02
第 46 页 共 51 页
4 应收申购款 4,469,661.87
5 其他应收款 －
6 待摊费用 －
7 其他 －
8 合计 16,222,214.89
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富日
日收益
货币A
3,273 40,478.22
15,803,077.
02
11.93%
116,682,122
.99
88.07%
国富日
日收益
货币B
24
29,107,336.
95
608,656,686
.95
87.13%
89,919,399.
82
12.87%
合计 3,297 252,065.90
624,459,763
.97
75.14%
206,601,522
.81
24.86%
8.2 期末基金 管理 人的从业人员 持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人
员持有本基金
国富日日收
益货币A
916,471.11 0.691754%
国富日日收
益货币B
－ －
合计 916,471.11 0.110277%
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
第 47 页 共 51 页
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责 人持有本
开放式基金
国富日日收
益货币A
50~100
国富日日收
益货币B
0
合计 50~100
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富日日收
益货币A
10~50
国富日日收
益货币B
0
合计 10~50
§9
开放 式基金份额变动
单位：份
国富日日收益货币A 国富日日收益货币B
基金合同生效日(2013 年7月24日) 基
金份额总额
794,113,507.89 995,702,966.48
本报告期期初基金份额总额 455,362,597.88 1,197,549,899.54
本报告期基金总申购份额 620,622,225.29 2,157,835,169.07
减：本报告期基金总赎回份额 943,499,623.16 2,656,808,981.84
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 132,485,200.01 698,576,086.77
§10 重大事 件揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过， 毕国强先
生不再担任公司总经理， 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 相关公告已于
2015年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。
第 48 页 共 51 页
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015年4月， 李爱华先生不再担任中国 银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
10.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道 中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商
名称
交易
单元
数量
债券
成交
金额
债券交易
占当期成
交总额的
比例
债券
回购
成交
金额
债券回购
交易占当
期成交总
额的比例
权证
交易
成交
金额
权证
交易
占当
期成
交总
额的
比例
应支
付券
商的
佣金
应支付券
商的佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
国海
证券
2 － － － － － － － － －
注： 1. 专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序
1 ）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
资历雄 厚， 信誉 良好 ，注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ；
财务状 况良 好， 经营 行为 规范， 最近 一年 未发 生重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚；
第 49 页 共 51 页
内部管 理规 范、 严格 ，具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件， 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ，并 能
为本基 金提 供全 面的 信息 服务；
研究 实力 较强， 有固 定的 研究机 构和 专门 研究 人员 ， 能及 时、 定 期、 全 面地 为 本基金 提供 宏观 经济 、
行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 ，并 能根 据基 金投资 的特 定要 求， 提
供专题 研究 报告 。
2 ）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
基金管 理人 根据 上述 标准 考察证 券经 营机 构， 考察 结果经 公司 领导 审批 后， 我司与 被选 中的 证券 经
营机构 签订 《券 商交 易单 元租用 协议 》和 《研 究服 务协议 》， 并办 理基 金专 用交易 单元 租用 手续 。
之后， 基金 管理 人将 根据 各证券 经营 机构 的研 究报 告、信 息服 务质 量等 情况 ，根据 如下 选择 标准 细
化的评 价体 系， 每季 度对 签约证 券经 营机 构的 服务 进行一 次综 合评 价：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交 流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
交易单 元租 用协 议期 限为 一年， 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。
2. 报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内 ， 根 据上 述基 金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序 ， 本 基金 逐步 租用 证 券公司 的交 易单 元合 计2
个，均 为国 海证 券。
10.8 偏离度绝 对值超过0.5% 的情况
本基金本报告期内未存在偏离度绝对值超过0.5% 的情况。
10.9 其他重大 事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富兰克林国海日日收益货币市场
证券投资基金2014年第4季度报
告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-01-21
2
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金投资资产支持证券
方案及风险控制措施的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-01-27
第 50 页 共 51 页
3
富兰克林国海日日收益货币市场
证券投资基金2015年“春节”假
期前暂停申购、转换转入及定期
定额投资业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-02-13
4
富兰克林国海日日收益货币市场
证券投资基金招募说明书及摘要
(2015 年1号）
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-09
5
国海富兰克林基金管理有限公司
关于开通招商银行借记卡直销网
上交易以及费率优惠的 公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-11
6
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金参加杭州数米基金
销售有限公司申购费率优惠活动
的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-17
7
国海富兰克林基金管理有限公司
关于旗下基金调整交易所固定收
益品种估值方法的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-27
8
富兰克林日日收益货币市场证券
投资基金2014年度年报
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-03-30
9
富兰克林国海日日收益货币市场
证券投资基金2015年“清明节”
假期前暂停大额申购、定期定额
投资以及转换转入业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-04-01
10
国海富兰克林基金管理有限公司
高级管理人员变更公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-04-18
11
富兰克林日日收益货币市场证券
投资基金2015年第1季度报告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-04-20
12
富兰克林国海日日收益货币市场
证券投资基金2015年“劳动节”
假期前暂停大额申购、定期定额
投资以及转换转入业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-04-27
13
关于增加海银基金为国海富兰克
林基金旗下基金代销机构并开通
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-06-11
第 51 页 共 51 页
转换业务、定期定额投资业务的
公告
14
富兰克林国海日日收益货币市场
证券投资基金2015年“端午节”
假期前暂停大额申购、定期定额
投资以及转换转入业务的公告
中国证监会指定报刊及公
司网站
2015-06-16
§11
备查 文件目录
11.1 备查文件 目录
1 、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 ：www.ftsfund.com 。
11.3 查阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件；
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查 阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年八月二十八日
