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国富健康(000761)

国富健康:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 
 
 第 1 页 共 32 页 
 
 
 
富兰克林 国海健康优质生活股 票 型证券投资基金2015 年半年度报告摘要 
 
2015 年6月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



























基金管理 人:国海富兰克林基金 管理有限公司


























基金托管 人:中国银行股份有限 公司


























送出日期 :2015 年8月28日 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 2 页 共 32 页 §1


重 要提示 基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或 重大遗漏, 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担 个别及连带的法律责任。 本半 年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月26日复核 了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等 内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审 计。 本报告期自2015 年1月1日起至6月30 日止。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度 报告正文。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 3 页 共 32 页 §2


基 金简介 2.1 基 金基本情况 基金简称 国富健康优质生活股票 基金主代码 000761 交易代码 000761 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年9 月23日 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 20,093,011.79 份 基金合同存续期 不定期 2.2 基 金产品说明 投资目标 本基金主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能 够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投 资风险的基础上, 力争获取基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将重点关注有利于提升民众健康水平和能够提 供优质生活产品和服务的行业和个股。 1、行业配置策略 (1)本基金的股票资产采用" 核心-卫星"策略进行行 业配置。本基金的核心行业配置资产将主要投资于与 提升居民健康和生活品质主题直接相关的行业,投资 比例不低于非现金基金资产 的80%。 随着经济增长方式的转变和产业结构的升级,居民的 需求也会发生变化,从而导致满足居民健康和优质生 活需求的行业范围发生变化。本基金将通过对居民需 求变化和行业发展趋势的研究,适时调整健康优质生 活主题所覆盖的行业范围。 (2) 本基金在具体进行行业配置时, 根据宏观经济周 期、国家产业政策、行业景气度和行业竞争格局等因 素进行深入分析,结合行业盈利趋势预测、行业整体 估值水平和市场特征等,进行综合的行业投资价值评富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 4 页 共 32 页 估。 2、个股精选策略 本基金将采用"自下而上"精选个股策略,紧密围绕健 康优质生活的投资主题,从主题、行 业地位、公司发 展战略、核心竞争力、公司治理结构和管理层分析、 估值水平等方面进行综合评价,精选优质股票构建投 资组合。 3、债券投资策略 本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结 合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变 动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置 等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳 健的投资收益。 4、股指期货投资策略 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管理原则, 以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的 期货合约,通过对 证券市场和期货市场运行趋势的研 究, 结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策 略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及 风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特 殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金 融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风 险的目的。 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基 本面的研究, 结合权证定价模型确定其合理估值水平, 谨慎地进行投资,在控制下跌风险、实现保值的前提 下,追求较为 稳定的增值收益。 业绩比较基准 85% × 沪深300指数收益率 + 15% × 中债国债总指 数收益率(全价) 风险收益特征 本基金是股票型基金,属于证券投资基金中的较高预富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 5 页 共 32 页 期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益 水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 2.3 基 金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 国海富兰克林基金管理有限 公司 中国银行股份有限公司 信息披 露负责 人 姓名 储丽莉 王永民 联系电话 021-3855 5555 010-66594896 电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com 客户服务电话 400-700-4518、9510-5680和 021-38789555 95566 传真 021-6888 3050 010-66594942 2.4 信 息披露方式 登载基金半年度报告 正文的管理人互联网 网址 www.ftsfund.com 基金半年度报告备置 地点 基金管理人和基金托管人的住所 §3 主要 财务指标和基金净值表 现 3.1 主 要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日至2015年6月30日) 本期已实现收益 38,710,010.23 本期利润 28,512,857.16 加权平均基金份额本期利润 0.3960 本期基金份额净值增长率 13.67% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年6月30日) 期末可供分配基金份额利润 0.2970 期末基金资产净值 26,061,022.15 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 6 页 共 32 页 期末基金份额净值 1.297 注:1 、上 述财 务指 标采 用 的计算 公式 ,详 见证 监会 发布的 证券 投资 基金 信息 披露编 报规 则- 第1 号 《主 要 财务 指标 的计 算及 披露》 。 2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 ) 扣 除相 关 费用后 的余 额, 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。 3、 期末 可供 分配 利润 , 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 (为 期末余 额, 不是 当期 发生 数)。 4、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 , 例 如, 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 , 计入 费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。 3.2 基 金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较 阶段 份额净 值增长 率① 份额净 值增长 率标准 差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -30.90% 5.56% -6.35% 2.97% -24.55% 2.59% 过去三个月 -9.55% 3.94% 9.28% 2.22% -18.83% 1.72% 过去六个月 13.67% 3.06% 22.86% 1.92% -9.19% 1.14% 自基金合同生效日起 至今(2014年09月23 日-2015 年06月30日) 29.70% 2.52% 72.88% 1.74% -43.18% 0.78% 注: 根据 基金 合同 中投 资 策略及 投资 限制 的有 关规 定, 本基 金的 业绩 比较 基 准=沪 深300 指 数×85 % +中债 国债 总指 数( 全价 )×15 %。 沪深300 指 数衡 量股 票投 资 部分的 业绩 , 中债 国债 总 指数 (全 价) 衡量 基金 债 券投资 部分 的业 绩 。 两 个指数 均具 有较 强的 代表 性。 本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ,1日 收益 率(Benchmarkt )按下 列公 式计 算: Benchmarkt=85% × (沪 深300 指数t/ 沪深300 指数t-1-1)+15% ×(中 债国 债总 指 数(全 价)t/ 中债 国 债总指 数( 全价 )t-1-1) 其中,t=1,2,3, …, T ,T 表示时 间截 止日 。 3.2.2 自基金合同生 效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益 率变动的 比较 富兰克林 国海健 康优质 生 活股票型 证券投 资基金 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 7 页 共 32 页 份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图 (2014年9 月23 日-2015 年6 月30日) 国富健康优质生活股票 基金基准 2014-09-22 2014-11-04 2014-12-11 2015-01-20 2015-03-05 2015-04-13 2015-05-21 2015-06-30 110% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 注: 本基 金的 基金 合同 生 效日为2014 年9 月23 日, 截 止本报 告期 末已 完成 建仓 但报告 期末 距建 仓结 束 不满一 年。 本基 金在6 个 月 建仓期 结束 时, 各项 投资 比例符 合基 金合 同约 定。 §4


管 理人报告 4.1 基 金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金 的经验 国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月, 由国海证券股份有限公司和富 兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建, 目前公司注 册资本2.2亿元人民币 ,国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公 司持有49%的股份。 国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商,是拥有全业务牌照,营业 网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名 基金管理公司, 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限 公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系, 借 助国海证券股份有限公司的综合业务优势,力争成为国内一流的基金管理公司。 本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始,截至本报告 期末,本公司已经成功管理了20只基金产品(包含A、C类混合基金,A、B、C类债券基 金,A 、B类货币市场基金)。 4.1.2 基金经理(或基金经理小 组)及基金经理助理简 介 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 8 页 共 32 页 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 王晓宁 公司研 究分析 部副总 经理, 国 富策略 回报混 合基金、 国富健 康优质 生活股 票基金 基金经 理 2014年9月 23日 - 11年 王晓宁先生,中央财经大 学学士学位。历任万家基 金管理有限公司研究员、 研究总监助理、基金经理 助理,国海富兰克林 基金 管理有限公司行业研究主 管,国富潜力组合股票基 金、国富成长动力股票基 金和国富策略回报混合基 金的基金经理助理。截止 本报告期末任国海富兰克 林基金管理有限公司研究 分析部副总经理,国富策 略回报混合基金、国富健 康优质生活股票基金基金 经理。 注: 1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期, 其 中, 首 任 基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。 2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领 域的工 作年 限的 总和 。 4.2 管 理人对报告期内本 基金运 作遵规守信情况的说明 报告期内, 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关 法律、 法规和 《富兰克 林国海健康优质审核股票型证券投资基金基金合同》 的规定, 本 着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金 份额持有人谋求最大利益, 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关 法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 管 理人对报告期内公平交易 情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内, 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分 配、 信息隔 离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 , 严格按照制度要求对异常交易进行控制富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 9 页 共 32 页 和审批。 报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交 易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交 易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管 理人对报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明 4.4.1 报告期内基金投资策略和 运作分析 2015 年上半年A 股市场先扬后抑, 并在6月15日后出现大幅度下跌。 市场结构出现明 显转变,以互联网为代表的新兴成长行业在持续上涨2个季度后,以剧烈的下跌完成了 价值回归的过程, 而金融、 地产等传统蓝筹行业表现得较为平稳, 在季末的市场回调中 体现出较强的抗跌性。 市场展开调整的时点符合预期, 但调整的方式出乎意料, 杠杆的 大范围运用致使下跌过程中连续踩踏,最终导致流动性缺失。 本基金一、 二季度投资思路相互延续, 继续持有互联网、 体育、 军工等行业, 并在 二季度末增持了部分蓝筹和国企改革行业,以实现结构防御的思路。 4.4.2 报告期内基金的业 绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为1.297 元,本报告期净值增长率为13.67%,同期 业绩比较基准增长率为22.86%,本基金落后业绩比较基准9.19% 。本报告期内,由于持 仓结构依然偏向中小盘, 并且受到巨额赎回等不利影响, 在大盘超预期下跌过程中受到 较大拖累,基金净值回撤幅度较大。 4.5 管 理人对宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 展望未来6个月,我们认为本轮牛市的基础建立在流动性、改革预期、新兴产业和 风险偏好之上, 而在过去的半年时间中, 上述因素中部分发生了变化。 其一, 宏观流动 性宽松的拐点即将 过去, 宽信贷再次成为主流, 衰退式宽松的基础正在变化, 利率短期 内下降到底; 其二, 居民资产配置和风险偏好受到重挫, 恢复元气需要较长时间; 其三, 新兴产业的未来依然被看好, 但估值泡沫化, 需要一轮去伪存真的过程。 综上来看, 在 支撑牛市的几个支点中, 政策和新兴产业发展趋势良好, 但流动性和风险偏好已悄然变 化,市场难以走出趋势向上的行情。 市场未来一年走向震荡状态的概率较大。本次震荡过程中博弈和交易的成分较多, 缺乏明显的领涨行业, 行业将在轮动中完成寻找共识的过程。 新兴行业依然是我们的投 资重点, 但不同于前期题材股的炒作阶段, 寻 找可靠的变现途径和行业赢家成为新的线 索, 市场将在大幅回落后, 重新寻找确立新兴产业的龙头。 个股将极大地分化, 行业 特富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 10 页 共 32 页 征不再明显,选股的重要性再次凸显,比拼投资专业性的时刻来临。 4.6 管 理人对报告期内基金估值 程序等事项的说明 本公司在报告期内有效控制基金估值流程, 按照相关法律法规的规定设有投资资产 估值委员会 (简称" 估值委员会") , 并已制订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会审 核和决定投资资产估值的相关事务, 确保基金估值的公允、 合理, 保证估值未被歪曲以 免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银 行进行复核。 公司 估值委员会由董事长 (本报告期内代为履行总经理职责) 或其任命者负责, 成员包括投 研、 风险控制、 监察稽 核、 交易、 基金核算方 面的部门主管, 相关人员均具有丰富的证 券基金行业从业经验和专业能力。 基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况, 应 向估值委员会报告并提出相关意见和建议。 各方不存在任何重大利益冲突, 一切以投资 者利益最大化为最高准则。 4.7 管 理人对报告期内基金利润 分配情况的说明 截至本报告期末, 根据本基金基金合同和相关法律法规的规定, 本基金无应分配但 尚未实施分配的利润。 4.8 报告期内 管理 人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明 无。 §5


托 管人报告 5.1 报 告期内本基金托管人遵规 守信情况声明 本报告期内, 中国银行 股份有限公司 (以下称"本托管人" ) 在富兰克 林国海健康优 质生活股票型证券投资基金 (以下称"本基金") 的托管过程中, 严格 遵守 《证券投资基 金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定, 不存在损害基金份额持 有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。 5.2 托 管人对报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明 本报告期内, 本托管人根据 《证 券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和 托管协议的规定, 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督, 对基金资产净值的计 算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核, 未发现 本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。 5.3 托 管人对本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 11 页 共 32 页 本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 (注: 财务会计报 告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内) 、 投资 组合报告等数据真实、 准确和完整。 §6 半年 度财务会计报告( 未经 审计) 6.1 资 产负债表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 报告截止日:2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 本期末 2015年6 月30日 上年度末 2014年12月31日 资 产:


银行存款 855,347.71 35,070,246.51 结算备付金 196,902.97 12,539,044.02 存出保证金 149,731.31 144,102.20 交易性金融资产 24,680,186.82 134,772,190.91 其中:股票投资 24,680,186.82 134,772,190.91








基金投资 - -








债券投资 - -





资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 2,695,517.34 870,215.54 应收利息 2,182.64 11,339.19 应收股利 - - 应收申购款 296,043.14 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 28,875,911.93 183,407,138.37 负债和 所 有者权益 本期末 2015年6 月30日 上年度末 2014年12月31日 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 12 页 共 32 页 负 债:


短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 2,688,454.22 应付赎回款 2,287,254.84 5,327,313.49 应付管理人报酬 104,293.07 261,136.18 应付托管费 17,382.18 43,522.71 应付销售服务费 - - 应付交易费用 269,778.09 645,143.74 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 136,181.60 153,251.94 负债合计 2,814,889.78 9,118,822.28 所有者权 益:


实收基金 20,093,011.79 152,777,434.76 未分配利润 5,968,010.36 21,510,881.33 所有者权益合计 26,061,022.15 174,288,316.09 负债和所有者权益总计 28,875,911.93 183,407,138.37 注:报 告截 止日2015 年6 月30日, 基金 份额 净值1.297 元,基 金份 额总 额20,093,011.79 份。 6.2 利 润表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2015年1 月1日至2015年6月30 日 单位:人民币元 项 目 本期2015年1月1日至2015 年6月30日 一、收入 30,588,676.58 1.利息收入 44,789.91 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 13 页 共 32 页 其中:存款利息收入 44,789.91








债券利息收入 -








资产支持证券利息收 入 -








买入返售金融资产收 入 -








其他利息收入


2.投资收益(损失以“-”填 列) 40,240,592.85 其中:股票投资收益 39,896,799.43








基金投资收益 -








债券投资收益 -








资产支持证券投资收 益 -








衍生工具收益 192,060.00








股利收益 151,733.42 3.公允价值变动收益 ( 损失以 “-”号填列) -10,197,153.07 4.汇兑收益 (损失以 “-” 号 填列) - 5.其他收入(损失以“-”号 填列 500,446.89 减:二、 费用 2,075,819.42 1.管理人报酬 741,231.82 2.托管费 123,538.61 3.销售服务费 - 4.交易费用 1,064,941.37 5.利息支出 - 其中: 卖出回购金融资 产支出 - 6.其他费用 146,107.62 三、 利润 总额 (亏损总额以 “-” 号填列) 28,512,857.16 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 14 页 共 32 页 减:所得税费用 - 四、净利 润(净亏损以“-” 号填列) 28,512,857.16 6.3 所 有者权益(基金净值)变 动表 会计主体:富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 本报告期:2015年1 月1日至2015年6月30 日 单位:人民币元 项 目 本期 2015年1月1日至2015 年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益(基金净 值) 152,777,434.76 21,510,881.33 174,288,316.09 二、 本期经营活动产生 的基金 净值变动数(本期利润) - 28,512,857.16 28,512,857.16 三、 本期基金份额交 易 产生的 基金净值变动数 (净值 减少以 “-”号填列) -132,684,422.9 7 -44,055,728.13 -176,740,151.10 其中:1.基金申购款 16,982,700.51 7,913,221.54 24,895,922.05








2.基金赎回款 (以 “-” 号填列) -149,667,123.4 8 -51,968,949.67 -201,636,073.15 四、 本期向基金份额持 有人分 配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值) 20,093,011.79 5,968,010.36 26,061,022.15 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署: 吴显玲 (董事长, 本报告期内 代为履行总经理职责) — — — — — — — — — 基金管理公司负责人 胡昕彦 — — — — — — — — — 主管会计工作负责人 黄宇虹 — — — — — — — — — 会计机构负责人 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 15 页 共 32 页 6.4 报 表附注 6.4.1 基金基本 情况 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金( 以下简称" 本基金") 经中国证券监 督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监许 可[2013] 第1648号 《关 于核准富兰克林国海 健康优质生活股票型证券投资基金募集的批复》 注册, 由国海富兰克 林基金管理有限公 司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海健康优质生活股票型证券 投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契约型开放式, 存续期限不定, 首次设 立 募集不包括认购资金利息共募集295,831,329.11 元,业经普华永道中天会计师事务所( 特 殊普通合伙) 普华永道中天验字(2014) 第560 号 验资报告予以验证。 经向中国证监会备案, 《富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 基金合同》于2014年9月23日正式生 效, 基金合同生效日的基金份额总额为295,887,926.59 份。 本基金设立募集期内认购资金 产生的利息收入56,597.48 元。 在本基金成立后, 其中56,597.48 元折算为56,597.48份基金 金份额, 划入基金份额持有人账户。 本基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限 公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海健康优质生活股票型证 券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金投资于具有良好流动性的金融工具, 包括国 内依法发行 上市的股票( 包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券、 股 指期货以及法律法规或中国证监会允许基 金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 80%-95% , 其中投资于 与提升居民健康和生活品质主题直接相关行业的股票比例不低于 非现金基金资产的80% , 权证投资比例不得超过基金资产净值的3% ; 债券、 货币市场工 具、 现金、 资产支持证 券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具投资 比例为基金资产的5%-20% ,其中,每个交易日日终在扣除股指 期货合约需缴纳的交易 保证金后,现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5% 。本基金的 业绩比较基准为沪深300 指数收益率 × 85% + 中债国债总指数( 全价) 收益率 × 15%。 本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年8月26 日批准报出。 6.4.2 会计报表 的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和38项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他 相关规定( 以下合称 “企业会计准则 ” ) 、 中国证监会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号< 年度报告和半年度报告> 》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 16 页 共 32 页 金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务 操作编制。 6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明 本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金 2015年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日期间的经营成果 和基金 净值变动情况等有关信息。 6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 差错更正 的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问 题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相 关财税 法规和实务操作,主要税项列示如下: (1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股 票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2) 对基金从证券市场 中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股 息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。(3) 对基金取得的 企业债券利息收入, 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20% 的个人所得 税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以 内( 含1 个月) 的, 其股息红利所得全额计入应 纳税所得额; 持股期限在1个月以上至1年( 含 1年) 的, 暂减按50% 计入应纳税所得额; 持股期限超过1年的, 暂减按25% 计入应纳税所 得额。 对基金持有的上市公司限售股, 解禁后取得的股息、 红利收入, 按照上述规定 计 算纳税, 持股时间自解禁日起计算; 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50%计入 应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。 (4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印 花税。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 17 页 共 32 页 6.4.7 关联方关 系 6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关 联方发生变化的情况 本基金管理人全资控股的子公司国海富兰克林资产管理 (上海) 有限公司以自有资 金全额出资, 成立国海富兰克林投资管理 (上海) 有限公司, 并已在工商行政管理部门 办理完成工商注册登记,取得营业执照。 6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 国海富兰克林基金管理有限公司 基金管理人、 注册登记机构、 基金销售机构 中国银行股份有限公司(" 中国银行" ) 基金托管人、基金销售机构 国海证券股份有限公司(" 国海证券" ) 基金管理人的股东、基金销售机构 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。 6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易 6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易 6.4.8.1.1 股票交 易 无。 6.4.8.1.2 权证交 易 无。 6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金 无。 6.4.8.2 关联方 报酬 6.4.8.2.1 基金管 理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015 年6月30日 当期发生的基金应支付的管 理费 741,231.82 其中: 支付销售机构的 客户维 护费 182,288.50 注: 支付 基金 管理 人国 海富 兰克林 基金 管理 有限 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净值1.50% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每 月月底 ,按 月支 付。 其计 算公式 为: 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 18 页 共 32 页 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值X 1.50% / 当年 天数。 6.4.8.2.2 基金托 管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015 年6月30日 当期发生的基金应支付的托 管费 123,538.61 注: 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提 , 逐 日累 计至 每月 月底, 按月 支付 。其 计算 公式为 : 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值X 0.25% / 当年 天数 。 6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易 无。 6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况 6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况 1.基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。 2.本基金基金合同生效日为2014年9月23日, 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本 基金。 6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况 1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 费率按本基金基金合同公布的费率 执行。 2.本报告期末和上年度末(2014年12月31 日)除基金管理人之外的其他关联方未投资本 基金。 6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入 单位:人民币元 关联方名称 本期 2015 年1月1日至2015年6月30日 期末余额 当期利息收入 中国银行 855,347.71 37,929.84 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 19 页 共 32 页 无。 6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明 无。 6.4.9 期末(2015年6 月30日)本基 金持有的流通受限证 券 6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券 无。 6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量 期末 成本总额 期末 估值总额 30022 8 富瑞 特装 2015- 06-24 进行非公 开发行股 票事项 79.76 2015- 07-30 81.82 19,60 0 2,057,772. 00 1,563,296. 00 6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购 无。 6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购 无。 6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项 (1) 公允价值 (a) 金融工具公允价值计 量的方法 公允价值计量结果所属的层次, 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值 所属的最低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层 次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b) 持续的以公允价值计 量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 20 页 共 32 页 于2015年6月30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余 额为23,116,890.82 元,属于第二层次的余额为1,563,296.00元,无属于第三层次的余额 (2014 年12月31日:第一层次134,772,190.91 元,无第二层次和第三层次) 。于2015年6 月 30日, 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次 (2014 年12月31日:同) 。 (ii) 公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的 交易不活跃) 、 或属于非公开发行等情况, 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次; 并根据估值调整中采 用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度, 确定相关股票公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支 持证券和私募债券除外) ,本基金于2015年3月26日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协 会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处 理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注6.4.5.2),并将相关债券的公允价 值从第一层次调整至第二层次。 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具 于2015年6月30 日, 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014 年12 月 31日:同) 。 (d) 不以公允价值计量的 金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债, 其账面价 值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值 外,截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。


§7


投 资组合报告 7.1 期 末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比 例(%) 1 权益投资 24,680,186.82 85.47 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 21 页 共 32 页 其中:股票 24,680,186.82 85.47 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金 融资产 - - 5 银行存款和结算 备付金合计 1,052,250.68 3.64 6 其他资产 3,143,474.43 10.89 7 合计 28,875,911.93 100.00 7.2 期 末按行业分类的股票投资 组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 - - C 制造业 11,895,727.12 45.65 C0








食品、饮料


- - C1








纺织、服装、皮毛 - - C2








木材、家具 - - C3








造纸、印刷 - - C4








石油、化学、塑胶、塑料 - - C5








电子 - - C6








金属、非金属 - - C7








机械、设备、仪表 - - C8








医药、生物制品 - - C99








其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,534,804.00 9.73 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 22 页 共 32 页 F 交通运输、仓储业 - - G 信息技术业 - - H 批发和零售贸易 - - I 金融、保险业 - - J 房地产业 - - K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 - - M 综合类 - - 合计 24,680,186.82 94.70 7.3 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 十名股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 000090 天健集团 104,528 2,534,804.00 9.73 2 300004 南风股份 36,435 2,477,580.00 9.51 3 002462 嘉事堂 44,108 2,342,134.80 8.99 4 600446 金证股份 17,888 2,208,452.48 8.47 5 300041 回天新材 49,549 1,782,277.53 6.84 6 600358 国旅联合 95,988 1,635,635.52 6.28 7 300228 富瑞特装 19,600 1,563,296.00 6.00 8 300059 东方财富 23,066 1,455,233.94 5.58 9 600038 中直股份 22,700 1,406,265.00 5.40 10 002318 久立特材 26,800 1,403,784.00 5.39 注: 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细, 应 阅读 登载 于www.ftsfund.com 网站 的半 年 度报告 正文 7.4 报 告期内股票投资组合的重 大变动 7.4.1 累计买入金额超出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净 值比例(%) 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 23 页 共 32 页 1 601166 兴业银行 9,781,709.32 5.61 2 002462 嘉事堂 8,722,839.00 5.00 3 002736 国信证券 7,561,502.00 4.34 4 601328 交通银行 6,645,690.00 3.81 5 600446 金证股份 6,160,454.60 3.53 6 600376 首开股份 5,647,424.00 3.24 7 300010 立思辰 5,598,710.12 3.21 8 601628 中国人寿 5,301,684.00 3.04 9 600358 国旅联合 5,072,531.17 2.91 10 000555 神州信息 4,974,187.36 2.85 11 600778 友好集团 4,969,834.71 2.85 12 600153 建发股份 4,927,646.78 2.83 13 300244 迪安诊断 4,847,786.00 2.78 14 601126 四方股份 4,755,387.64 2.73 15 002405 四维图新 4,736,277.60 2.72 16 600998 九州通 4,428,152.10 2.54 17 601939 建设银行 4,329,492.00 2.48 18 600999 招商证券 4,286,565.00 2.46 19 601601 中国太保 4,073,722.00 2.34 20 000166 申万宏源 4,055,665.00 2.33 21 300041 回天新材 3,982,809.80 2.29 22 300054 鼎龙股份 3,955,455.50 2.27 23 600287 江苏舜天 3,851,436.00 2.21 24 300028 金亚科技 3,786,884.24 2.17 25 601336 新华保险 3,786,114.00 2.17 26 601318 中国平安 3,772,243.88 2.16 27 002358 森源电气 3,659,028.00 2.10 28 601788 光大证券 3,623,005.71 2.08 29 300005 探路者 3,618,569.30 2.08 30 002606 大连电瓷 3,590,655.00 2.06 注:买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 24 页 共 32 页 7.4.2 累计卖出金额超 出期初基 金资产净值2%或前20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净 值比例(%) 1 000024 招商地产 18,566,426.56 10.65 2 601818 光大银行 13,774,018.00 7.90 3 000623 吉林敖东 11,059,744.32 6.35 4 601166 兴业银行 9,125,791.95 5.24 5 300010 立思辰 8,378,491.87 4.81 6 600582 天地科技 8,280,872.80 4.75 7 002516 江苏旷达 8,188,826.59 4.70 8 600576 万好万家 8,186,385.87 4.70 9 002736 国信证券 7,592,640.00 4.36 10 600358 国旅联合 7,248,663.34 4.16 11 002216 三全食品 7,146,192.62 4.10 12 601668 中国建筑 6,995,440.00 4.01 13 600199 金种子酒 6,900,474.42 3.96 14 601688 华泰证券 6,796,523.00 3.90 15 600153 建发股份 6,790,598.50 3.90 16 000928 中钢国际 6,598,639.20 3.79 17 600016 民生银行 6,447,519.00 3.70 18 601328 交通银行 6,435,384.00 3.69 19 002279 久其软件 6,368,765.00 3.65 20 600657 信达地产 6,278,465.99 3.60 21 600376 首开股份 6,146,911.16 3.53 22 000915 山大华特 6,124,537.53 3.51 23 002462 嘉事堂 6,121,595.00 3.51 24 600259 广晟有色 6,050,818.24 3.47 25 300028 金亚科技 5,986,739.48 3.43 26 002657 中科金财 5,962,974.39 3.42 27 601628 中国人寿 5,673,393.00 3.26 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 25 页 共 32 页 28 601126 四方股份 5,534,357.39 3.18 29 600089 特变电工 5,321,558.05 3.05 30 002385 大北农 5,275,105.00 3.03 31 000555 神州信息 5,246,514.00 3.01 32 000681 视觉中国 5,236,039.08 3.00 33 300005 探路者 5,095,998.54 2.92 34 002358 森源电气 5,085,476.47 2.92 35 600998 九州通 5,035,335.79 2.89 36 600661 新南洋 4,949,946.00 2.84 37 002405 四维图新 4,924,403.36 2.83 38 600778 友好集团 4,605,311.39 2.64 39 601788 光大证券 4,354,074.98 2.50 40 601939 建设银行 4,208,640.00 2.41 41 002208 合肥城建 4,183,876.60 2.40 42 300054 鼎龙股份 4,133,344.86 2.37 43 000166 申万宏源 4,077,178.27 2.34 44 002202 金风科技 4,063,754.00 2.33 45 000061 农 产 品 3,882,083.00 2.23 46 601601 中国太保 3,879,611.28 2.23 47 603128 华贸物流 3,773,861.00 2.17 48 601318 中国平安 3,662,593.00 2.10 49 600999 招商证券 3,530,240.00 2.03 注:卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列 ,不 考虑 相关 交易费 用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖 出股票的收入总额 金额单位:人民币元 买入股票的成本(成交)总额 258,042,032.65 卖出股票的收入(成交)总额 397,833,683.10 注:买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填 列, 不考 虑相 关 交易费 用。 7.5 期 末按债券品种分类的债券 投资组合 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 26 页 共 32 页 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 - - 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 7.6 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细 根据基金 合同,本基金不投资贵金属。 7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明 7.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 7.10.2 本基金 投资股指期货的投 资政策 本基金在进行股指期货投资时, 将根据风险管 理原则, 以套期保值为 主要目的, 采用流 动性好、 交易活跃的期 货合约, 通过对证券市 场和期货市场运行趋势的研 究, 结合股指 期货的定价模型寻求其合理的估值水平, 与现货资产进行匹配, 通过多头或空头套期保富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 27 页 共 32 页 值等策略进行套期保值操作。 基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、 流动性及风险性特征, 运用股指期货对冲系 统性风险、 对冲特殊情 况下的流动性风险, 如 大额申购赎回等; 利用 金融衍生品的杠杆 作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。 7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明 根据基金合同,本基金不投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金本期投 资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的, 或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 7.12.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 149,731.31 2 应收证券清算款 2,695,517.34 3 应收股利 - 4 应收利息 2,182.64 5 应收申购款 296,043.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,143,474.43 7.12.4 期末持有的处于转股期 的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。 7.12.5 期末前十名股票中存在 流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 28 页 共 32 页 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的 公允价值 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300228 富瑞特装 1,563,296.00 6.00 进行非公开发 行股票事项 §8 基金 份额持有人信息 8.1 期 末基金份额持有人户数及 持有人结构 份额单位:份 持有人户数 ( 户) 户均持有的基 金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有 份额 占总份 额比例 持有 份额 占总份 额比例 799 25,147.70 4,999,000.00 24.88% 15,094,011.79 75.12% 8.2 期 末基金管理人的从业人员 持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理公司所有从业人员持有本 基金 197,628.46 0.98% 8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区 间情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、 基金投资和研 究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 10~50 §9


开 放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2014 年9月23日)基金份额总额 295,887,926.59 本报告期期初基金份额总额 152,777,434.76 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 29 页 共 32 页 本报告期基金总申购份额 16,982,700.51 减:本报告期基金总赎回份额 149,667,123.48 本报告期基金拆分变动份 额 - 本报告期期末基金份额总额 20,093,011.79 §10 重 大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内未召开基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动 (一)基金管理人重大人事变动


经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过, 毕国强先 生不再担任公司总经理, 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 相关公告已于 2015年4月18日在《中国证券报》和公司网站披露。 (二)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变 动


2015年4月, 李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。 上述人事变动已按相关规定备案、公告。 10.3 涉及基金管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼 本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 10.4 基金投资策略的改变 本报告期内未发生基金投资策略的改变。 10.5 为基金进行审计的会计师 事务所情况 本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所, 未曾改聘其他 会计师事务所。 10.6 管理人、托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况 ( 一)基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。 (二)基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 30 页 共 32 页 10.7 基金租用证券公司交易单 元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公司交易 单元进行股票投资及佣 金支付情况 金额单位:人民币元 券商名称 交易单 元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金 额 占当期股票 成交总额比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 瑞银证券 1 116,761, 544.11 17.80% 106,298.97 18.06%


海通证券 2 111,023, 742.39 16.93% 98,245.16 16.69%


齐鲁证券 1 98,526,6 40.38 15.02% 89,698.34 15.24%


光大证券 1 78,937,9 83.93 12.04% 71,864.94 12.21%


中银国际 1 67,767,1 91.58 10.33% 59,967.38 10.19%


兴业证券 1 61,231,1 51.57 9.34% 54,183.32 9.20%


招商证券 1 56,824,3 49.84 8.66% 50,284.10 8.54%


东方证券 2 32,531,5 51.98 4.96% 28,787.17 4.89%


民生证券 1 29,450,1 02.97 4.49% 26,811.46 4.55%


广发证券 1 2,821,45 7.00 0.43% 2,568.68 0.44%


国海证券 2 - - - - 中金公司 2 - - - -


中信建投 2 - - - - 中信证 券 1 - - - -


东海证券 1 - - - - 华创证券 1 - - - - 申万宏源 2 - - - -


富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 31 页 共 32 页 银河证券 1 - - - - 长江证券 1 - - - - 华泰证券 1 - - - - 国信证券 1 - - - -


注:1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序


1)选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准 基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ,并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易 单元。 选择 的标 准是 : 资历雄 厚, 信誉 良好 ,注 册资本 不少 于3 亿元 人民 币 ; 财务 状况 良好 ,经 营行 为 规范, 最近 一年 未发 生重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的处 罚; 内部管 理规 范、 严格 ,具 备健全 的内 控制 度, 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求; 具备基 金运 作所 需的 高效 、安全 的通 讯条 件, 交易 设施符 合代 理本 基金 进行 证券交 易的 需要 ,并 能 为本基 金提 供全 面的 信息 服务; 研究实 力较 强 , 有 固定 的 研究机 构和 专门 研究 人员 , 能 及时 、 定 期 、 全 面地 为本基 金提 供宏 观经 济、 行业情 况、 市场 走向 、个 股分析 的研 究报 告及 周到 的信息 服务 ,并 能根 据基 金投资 的特 定要 求, 提 供专题 研究 报告 。 2)租 用基 金专 用交 易单 元 的程序


基金管 理人 根 据 上述 标准 考察证 券经 营机 构, 考察 结果经 公司 领导 审批 后, 我司与 被选 中的 证券 经 营机构 签订 《券 商交 易单 元租用 协议 》和 《研 究服 务协议 》, 并办 理基 金专 用交易 单元 租用 手续 。 之后 , 基金 管理 人将 根据 各证券 经营 机构 的研 究报 告、 信息 服务 质量 等情 况 , 根 据如 下选 择标 准细 化的评 价体 系, 每季 度对 签约证 券经 营机 构的 服务 进行一 次综 合评 价: A 提供 的研 究报 告质 量和 数量;


B 由基 金管 理人 提出 课题 ,证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ; C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况;


D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ;


E 其他 可评 价的 量化 标准 。


经过评 价, 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ,并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量 的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ,或签 约机 构违 规受 到 国家有 关部 门的 处罚 ,本 公司有 权终 止签 署的 协议 ,并撤 销租 用的 交易 单元 ;基金 管理 人将 重新 选 择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构, 租用 其交 易单元 。 交易单 元租 用协 议期 限为 一年, 到期 后若 双方 没有 异议可 自动 延期 一年 。 2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况


报告期 内, 根据 上述 基金 专用交 易 单 元选 择标 准和 程序, 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计 27个 : 其 中国 海证 券、 中 金公司 、 申万 宏源 证券 、 中信建 投证 券 、 东 方证 券 和海通 证券 各2 个, 光大 证券、 长江 证券 、中 信证 券、银 河证 券、 中银 国际 证券、 齐鲁 证券 、招 商证 券、华 泰证 券、 国信 证 券、瑞 银证 券、 广发 证券 、东海 证券 、兴 业证 券、 华创证 券和 民生 证券 各1 个。 富兰克 林国 海健 康优 质生 活股票 型证 券投 资基 金2015 年半 年度 报告 摘要 第 32 页 共 32 页 国海富兰 克林基金管理有限公司 二〇一五 年八月二十八日