富 兰 克 林 国 海 健康 优 质 生 活 股 票型 证 券 投 资 基 金
2015 年第 2 季度报告
公告日期 :2015-07-21
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重要提示
基金产品 概况
基金基本 情况
主要财务 指标和 基金净 值 表现
主要财务 指标
基金净值 表现
本报告期 基金份 额净值 增 长率及其 与同期 业绩比 较 基准收益 率的比 较
自基金合 同生效 以来基 金 累计份额 净值增 长率变 动 及其与同 期业绩 比较基 准 收益
率变动的 比较
其他指标
管理人报 告
基金经理 (或基 金经理 小 组)简介
报告期内 本基金 运作遵 规 守信情况 说明
公平交易 专项说 明
公平交易 专项说 明
公平交易 制度和 控制方 法
本投资组 合与其 他投资 风 格相似的 投资组 合之间 的 业绩比较
异常交易 行为的 专项说 明
报告期内 基金的 投资策 略 和业绩表 现说明
报告期内 基金的 业绩表 现
报告 期内 基金投 资策略 和 运作分析
管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望
报告期内 管理人 对本基 金 持有人数 或基金 资产净 值 预警情形 的说明
投资组合 报告
报告期末 基金资 产组合 情 况
报告期末 按行业 分类的 股 票投资组 合
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前十名 股票投 资明细
报告期末 按债券 品种分 类 的债券投 资组合
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 债券投 资明细
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 贵金属 投资明 细
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 权 证投 资明细
报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明
报告期末 本基金 投资的 股 指期货持 仓和损 益明细
本基金投 资股指 期货的 投 资政策
报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明
本期国债 期货投 资政策
报告期末 本基金 投资的 国 债期货持 仓和损 益明细
本期国债 期货投 资评价
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前十名 资产支 持证券 投 资明
细
投资组合 报告附 注
受到调查 以及处 罚情况
申明基金 投资的 前十名 股 票是否超 出基金 合同规 定 的备选股 票库
其他资产 构成
报告期末 持有的 处于转 股 期的可转 换债券 明细
报告期末 前十名 股票中 存 在流通受 限情况 的说明
投资组合 报告附 注的其 他 文字描述 部分
开放式基 金份额 变动
基金管理 人运用 固有资 金 投资本基 金情况
基金管理 人持有 本基金 份 额变动情 况
基金管理 人运用 固有资 金 投资本基 金交易 明细
影响投资 者决策 的其他 重 要信息
备查文件 目录
重要提示
基金管理 人的董 事会及 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导 性陈 述或重大 遗
漏,并对 其内容 的真实 性 、准确性 和完整 性承担 个 别及连带 责任。
基金托管人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于
2015
年
7
月
17
日复核
了本
报告中的 财务指 标、净 值 表现和投资 组 合报 告 等内容 , 保 证复 核 内容 不 存在虚 假 记 载 、
误导性陈 述或者 重大遗 漏 。
基金管理 人承诺 以诚实 信 用、 勤 勉尽责 的原则 管理 和运用基 金资产 , 但 不保 证基金一 定
盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。 投资有 风险 , 投资 者在作 出投资 决策 前应仔细 阅
读本基金 的招募 说明书 。
本报告中 财务资 料未经 审 计。
本报告期 自
2015
年
4
月
1
日 起至
6
月
30
日止。
基金基本 情况
项目
数值
基金简称
国富 健康优 质 生活股票
场内简称
- 基金主代 码
000761
前端交易 代码
000761
基金运作 方式
契约型 开 放式
基金合同 生效日
2014-09-23
报告期末 基金份 额总额
20,093,011.79
投资目标
本基 金主要 通 过投资于 有利于 提升民 众 健康水平 和能够 满足人 们 优质生活
需求的上 市公司 ,在严 格 控制投资风 险 的基 础 上,力 争 获 取基 金 资产 的 长期稳 定 增 值 。
投资策略
本基 金将重 点 关注有利 于提升 民众健 康 水平和能 够提供 优质生 活 产品和服
务的行业 和个股 。
1 、行业 配置策 略
(1 ) 本 基金的 股票资 产 采用 “核 心- 卫星” 策略 进行行业 配置。 本基金 的 核心行业 配置 资产将主 要投资 于与提 升 居民健康 和生活 品质主 题 直接相关 的行业, 投 资比 例不低于 非
现金基金 资产的
80% 。
随着经济 增长方 式的转 变 和产业结 构的升 级, 居民 的需求也 会发生 变化 , 从 而导致满 足
居民健康 和优质 生活需 求 的行业范 围发生 变化。 本 基金将通 过对居 民需求 变 化和行业 发
展趋势的 研究, 适时调 整 健康优质 生活主 题所覆 盖 的行业范 围。
(2 )本 基金在 具体进 行 行业配置 时,根 据宏观 经 济周期、 国家产 业政策 、 行业景气 度
和行业竞 争格局 等 因素 进 行深入分 析, 结合行 业盈 利趋势预 测、 行业整 体估 值水平和 市
场特征等 ,进行 综合的 行 业投资价 值评估 。
2 、个股 精选策 略
本基金将 采用 “自下 而上 ” 精选个股 策略, 紧密 围 绕健康优 质生活 的投资 主 题, 从主题、
行业地位、 公司发 展战略 、 核心竞争 力、 公司 治理 结构和管 理层分 析、 估值 水平等方 面
进行综合 评价, 精选优 质 股票构建 投资组 合。
3 、债券 投资策 略
本基金通 过对宏 观经济、 货币政策 、 财 政政策 、 资 金流动性 等影响 市场利 率 的主要因 素
进行深入 研究, 结合 新券 发行情况 , 综 合分析 市场 利率和信 用利差 的变动 趋 势, 采 取久
期调整、 收益 率曲线 配置 和券种配 置等积 极投资 策 略, 把 握债券 市场投 资机 会, 以 获取
稳健的投 资收益 。
4 、股指 期货投 资策略
本基金在 进行股 指期货 投 资时, 将根据 风险管 理原 则, 以 套期保 值为主 要目 的, 采 用流
动性好、 交易 活跃的 期货 合约, 通过对 证券市 场和 期货市场 运行趋 势的研 究 , 结合 股指
期货的定 价模型 寻求其 合 理的估值 水平 , 与现 货资 产进行匹 配, 通过多 头或 空头套期 保
值等策略 进行套 期保值 操 作。
基金管理 人将充 分考虑 股 指期货的 收益性 、 流 动性 及风险性 特征 , 运用 股指 期货对冲 系
统性风险、 对 冲特殊 情况 下的流动 性风险 , 如 大额 申购赎回 等 ; 利用金 融衍 生品的杠 杆
作用,以 达到降 低投资 组 合的整体 风险的 目的。
5 、权证 投资策 略
本基金在 进行权 证投资 时 , 将通 过对权 证标的 证券 基本面的 研究 , 结合 权证 定价模型 确
定其合理 估值水 平, 谨慎 地进行投 资, 在控 制下跌 风险、 实现 保值的 前提下 , 追求较 为
稳定的增 值收益 。
业绩比较基准
85%
×
沪深
300
指数收 益率
+
15%
×
中债国债总指
数收
益率(全
价)
风险收益 特征
本基金 是 股票型基 金,属 于证券 投 资基金中 的较高 预期风 险 和较高预
期收益品 种, 其 预期风 险 与预期收 益水平 高于混 合 型基 金、 债券型 基金和 货 币市场基 金。
基金管理 人
国 海富兰 克 林基金管 理有限 公司
基金托管 人
中 国银行 股 份有限公 司
基金保证 人
-
主要财务 指标
单位:人 民币元
项目
2015-04-01
至
2015-06-30( 元)
本期已实 现收益
24,409,382.58
本期利润
6,811,414.83
加权平均 基金份 额本期 利 润
0.1307 期末基金 资产净 值
26,061,022.15
期末基金 份额净 值
1.297
注:1. 上述基 金业绩 指标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用 (例如 , 开放式基 金
的申购赎 回费等) ,计入 费用后实 际收益 水平要 低 于所列数 字。
2. 本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投 资收益 、 其他收入 ( 不含公 允价 值变动收 益)
扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。
基金净值 表现
本报告期 基金份 额净值 增 长率及其 与同期 业绩比 较 基准收益 率的比 较
阶段
净 值增长 率①
净 值增长率 标准差 ②
业 绩 比较基准 收益率 ③
业 绩 比较基
准收益率 标准差 ④
①- ③
②- ④
过去三个 月
-9.55%
3.94%
9.28%
2.22%
-18.83%
1.72%
自基金合 同生效 以来基 金 累计份额 净值增 长率变 动 及其与同 期业绩 比较基 准 收益率变
动的比较
注: 本基金 基金合 同生效 日为
2014
年
9
月
23
日, 截止本 报告期 末已完成 建
仓但报
告期
末距建仓结束不满一 年。 本基金在
6
个月建仓 期结束时,各项投资 比例 符合基金合
同
约
定。
其他指标
单位:元
序号
其 他指标
报告 期 (2015-04-01
至
2015-06-30 )
序号
其 他指标
报告 期 (2015-06-30 )
基金经理 (或基 金经理 小 组)简介
姓名
职务
任 本基金 的 基金经理 期限
证券从 业 年限
说明
任职日期
离任 日期
王晓宁
公司研 究分析 部 副总经理 , 国 富策略 回报 混合基金 、 国 富健康 优质 生活股票 基
金基金经 理
2014-09-23
-
11
年
王晓 宁先 生, 中央财 经大学 学士学 位。 历任万
家
基金管理 有限公 司研究 员 、 研究总监助 理 、 基金 经 理助理 , 国海 富兰克 林基 金管理有 限
公司行业 研究主 管, 国富 潜力组合 股票基 金、 国富 成长动力 股票基 金和国 富 策略回报 混
合基金的 基金经 理助理。 截止本报 告期末 任国海 富 兰克林基 金管理 有限公 司 研究分析 部
副总经理 ,国富 策略回 报 混合基金 、国富 健康优 质 生活股票 基金基 金经理 。
注:1.
表 中 “ 任 职 日期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘任 日 期 和 解
聘
日期,其 中,首 任基金 经 理的“任 职日期 ”为基 金 合同生效 日。
2.
表中“证券从业年 限”的计算标准为该名员 工从事过的所有诸如基金 、证券、投
资
等相关金 融领域 的工作 年 限的总和 。
报告期内 本基金 运作遵 规 守信情况 说明
报告期内 , 本基 金管理 人 严格遵守 《中华 人民共 和 国证券投 资基金 法》 及 其 他 有关法 律、
法规和 《富兰 克林国 海健 康优质生 活股票 型证券 投 资基金基 金合同 》 的 规定 , 本着 诚实
信用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运用 基金资 产, 在严 格控制风 险的基 础上 , 为 基金份额 持 有人谋求 最大利 益,无 损 害基金份额 持 有人 利 益的行 为 。 基金 投 资组 合 符合有 关 法 律 、
法规的规 定及基 金合同 的 约定。
公平交易 专项说 明
公平交易 制度的 执行情 况
报告期内, 公司在 研究报 告发布公 平性、 投 资决策 独立性、 交 易公平 分配、 信息隔离 等
方面均能 严格执 行《公 平 交易管理 制度》 , 严格按 照制度要 求对异 常交易 进 行控制和 审
批。
公平交易 制度和 控制方 法
-
本投资组 合与其 他投资 风 格相似的 投资组 合之间 的 业绩比较
- 异常 交易行 为的专项 说 明
公司严格 按照 《异 常交易 监控与报 告制度》 和 《同 日反向交 易管理 办法》 对 异常交易 进
行监控。 报告 期内公 司不 存在投资 组合之 间发生 同 日反向交 易且成 交较少 的 单边交易 量
超过该证 券当日 成交量 的
5% 的 情况。
报告期内 基金的 投资策 略 和业绩表 现说明
报告期内 基金的 业绩表 现
截 至报告 期末, 本基金 份额 净值为
1.297
元 ,本 报告期 净值增 长率为-9.55% ,同 期
业
绩
比较基准 增长率 为
9.28% , 本基金 落后业 绩比较 基准
18.83% 。 本报告 期内, 由于巨
额
赎
回等不利 影响, 大盘超 预 期下跌过 程中受 到较大 拖 累,基金 净值回 撤幅度 较 大。
报告期内 基金投 资策略 和 运作分析
2015
年二 季度
A
股 市 场先扬后 抑,并在
6
月
15
日 后 出现大 幅度 下跌。 市
场风格出
现明
显转变,以互联网为 代表 的新兴成长行业在持 续上 涨
2
个 季度后,以剧 烈的下跌完
成
了
价值回归 的过程, 而 金融 、 地产 等传统 蓝筹行 业表 现较为平 稳, 在季末 的市 场回调中 体
现出较强 的抗跌 性。 市场 展开调 整 的时点 符合预 期 , 但调 整的方 式出乎 意料 , 杠杆 的大
范围运用 致使下 跌过程 中 个股连续 踩踏, 最终导 致 流动性缺 失。
本基金在 二季度 延续了 一 季度的投 资思路, 继续持 有互联网、 体育、 军 工等 行业, 并在
季末增持 了部分 蓝筹和 国 企改革行 业,以 起到防 御 的作用。
管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望
-
报告期内 管理人 对本基 金 持有人数 或基金 资产净 值 预警情形 的说明
无。
报告期末 基金资 产组合 情 况
金额单位 :元
序号
项目
金 额(元 )
占基金 总资产 的比例 ( %)
1
权益 类投资
24,680,186.82
85.47
其中:股 票
24,680,186.82
85.47 2
固定 收益投 资
-
- 其中:债 券
-
- 资产支 持证券
-
-3
贵金属 投资
-
-4
金 融 衍生 品投 资
-
-5
买 入 返 售 金融 资产
-
- 其 中: 买断 式回 购的 买入 返 售金 融
资
产
-
-6
银行 存款和 结算备付 金合计
1,052,250.68
3.64
7
其他 资产
3,143,474.43
10.89
8
合计
28,875,911.93
100
报告期末 按行业 分类的 股 票投资组 合
金额单位 :元
序号
行 业类别
公允 价 值(元)
占基 金资产 净 值比例( %)
A
农、林 、牧、 渔业
-
-B
采 矿业
-
-C
制造业
11,895,727.12
45.65
D
电力 、热力 、燃气 及 水生产和 供应业
-
-E
建筑业
2,534,804
9.73
F
批发和 零售业
3,642,092.84
13.98
G
交通运 输、仓 储和邮 政业
-
-H
住 宿和餐 饮业
-
-
I
信息 传输、 软件和 信 息技术服 务业
4,971,927.34
19.08
J
金融业
-
-K
房 地产业
-
-L
租 赁和 商务服务 业
1,635,635.52
6.28
M
科学 研 究和 技术 服务 业
-
-N
水利 、环境 和 公共 设 施管 理 业
-
- 居民 服 务、
修
理 和 其他 服务 业
-
-P
教育
-
-Q
卫 生和社 会 工作
-
-R
文化、 体 育和 娱
乐业
-
-S
综合
-
- 合计
24,680,186.82
94.7
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前十名 股票投 资明细
金额单位 :元
序号
股 票代码
股票 名 称
数量 (股)
公允 价 值(元)
占基 金资产 净 值比例
(%)
1
000090
天健 集团
104,528
2,534,804
9.73
2
300004
南风 股份
36,435
2,477,580
9.51
3
002462
嘉事 堂
44,108
2,342,134.8
8.99
4
600446
金证 股份
17,888
2,208,452.48
8.47
5
300041
回天 新材
49,549
1,782,277.53
6.84
6
600358
国旅 联合
95,988
1,635,635.52
6.28
7
300228
富瑞 特装
19,600
1,563,296
6
8
300059
东方 财富
23,066
1,455,233.94
5.58
9
600038
中直 股份
22,700
1,406,265
5.4
10
002318
久 立特 材
26,800
1,403,784
5.39
报告期末 按债券 品种分 类 的债券投 资组合
金额单位 :元
序号
债 券品种
公允 价 值(元)
占基 金资产 净 值比例( %)
1
国 家 债 券
-
-2
央 行 票 据
-
-3
金 融 债 券
-
- 其 中 : 政 策 性 金 融 债
-
-4
企业债券
-
-5
企 业 短 期 融 资 券
-
-6
中期票据
-
-7
可 转 债
-
-8
其他
-
-
9
合计
-
- 注 :本基 金本报告 期末未 持有债 券 。
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 债券投 资明细
金额单位 :元
序号
债 券代码
债券 名 称
数量 (张)
公允 价 值(元)
占基 金资产 净 值比例
(%)
注:本基 金本报 告期末 未 持有债券 。
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细
金额单位 :元
序号
贵 金属代 码
贵 金 属名称
数量 (份)
公 允价值 (元)
占基 金资 产净值比 例
(%)
注:根据 基金合 同,本 基 金不投资 贵金属 。
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 权证投 资明细
金额单位 :元
序号
权 证代码
权证 名 称
数量 (份)
公允 价 值(元)
占基 金资产 净 值比例
(%)
注:本基 金本报 告期末 未 持有权证 。
报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明
报告期末 本基金 投资的 股 指期货持 仓和损 益明细
代码
名称
持 仓量( 买/ 卖)
合 约市值( 元)
公允价值 变动( 元)
风 险说明
公允价值变动总额合计( 元)
- 股 指 期 货 投 资 本期 收 益( 元)
- 股指期货投资本期公允
价
值变动( 元)
- 本基金 本 报告期末 未持有 股指期 货 。
本基金投 资股指 期货的 投 资政策
报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明
本期国债 期货投 资政策
根据基金 合同, 本基金 不 投资国债 期货。
报告期末 本基金 投资的 国 债期货持 仓和损 益明细
代码
名称
持 仓量( 买/ 卖)
合 约市值( 元)
公允价值 变动( 元)
风 险指标说 明
公允价值 变动总 额合计( 元)
- 国债期 货投资 本 期收益 ( 元)
- 国债 期货 投资本期 公允
价值变动( 元)
- 本期 国 债期货投 资评价
报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前十名 资产支 持证券 投 资明细
单位:元
序号
证 券代码
证券 名 称
数量 (份)
公允 价 值(元)
占基 金资产 净 值比例
(%)
注:本基 金本报 告期末 未 持有资产 支持证 券。
投资组合 报告附 注
受到调查 以及处 罚情况
本基金本 期投资 的前十 名 证券中 , 无报 告期内 发行 主体被监 管部门 立案调 查 的, 或 在报
告编制日 前一年 内受到 证 监会、证 券交易 所公开 谴 责、处罚 的证券 。
申明基金 投资的 前十名 股 票是否超 出基金 合同规 定 的备选股 票库
本基金投 资的前 十名股 票 中,没有 投资于 超出基 金 合同规定 备选股 票库之 外 的股票。
其他资产 构成
单位:元
序号
名称
金 额(元 )
1
存出 保证金
149,731.31
2
应收 证券清 算款
2,695,517.34 3
应收 股利
-4
应 收利息
2,182.64
5
应收 申购款
296,043.14
6
其他 应收款
-7
待摊费用
-8
其他
-9
合计
3,143,474.43
报告期末 持有的 处于转 股 期的可转 换债券 明细
单位:元
序号
债 券代码
债券 名 称
公允 价值( 元)
占 基金资产 净值比 例(% )
注:本基 金本报 告期末 未 持有处于 转股期 间的可 转 债。
报告期末 前十名 股票中 存 在流 通受 限情况 的说明
单位:
序号
股 票代码
股票 名 称
流通 受限部 分的公 允 价值()
占基 金资产 净 值比例
(%)
流通受 限情况 说 明
1
300228
富瑞 特装
1,563,296
6
进行 非公开发 行股票 事项
投资组合 报告附 注的其 他 文字描述 部分
-
开放式基 金份额 变动( 仅 适用于开 放式基 金)
单位:份
项目
数值
报告期期 初基金 份额总 额
64,447,447.16
报告期期 间基金 总申购 份 额
8,684,195.33
报告期期 间总赎 回份额
53,038,630.7
报告期期 间基金 拆分变 动 份额
- 报告 期期末基 金 份额总额
20,093,011.79
基金管理 人运用 固有资 金 投资本基 金情况
基金管理 人持有 本基金 份 额变动情 况
项目
份 额总额( 份)
报告期期 初管理 人持有 的 本基金份 额
- 报告期 期 间买入/ 申 购总份 额
- 报 告期期间 卖
出/ 赎回总 份额
- 报 告期 期末管理 人持有 的本基 金 份额
- 报告 期期末持 有 的本基金 份
额占基金 总份额 比例(%)
- 基 金管理 人运用固 有 资金投资 本基金 交易明 细
单位:份
序号
交 易方式
交易 日 期
交易 份额( 份)
交 易金额( 元)
适用费 率
合计
- 注:本 报 告期内未 有基金 管理人 运 用固有资 金投资 本公司 管 理的该基 金
的情况。
影响投资 者决策 的其他 重 要信息
-
备查文件 目录
1 、中国 证监会 批准富 兰 克林国海 健康优 质生活 股 票型证券 投资基 金设立 的 文件;
2 、 《富兰 克林国 海健康 优 质生活股 票型证 券投资 基 金基金合 同》 ;
3 、 《富兰 克林国 海健康 优 质生活股 票型证 券投资 基 金招募说 明书》 ;
4 、 《富兰 克林国 海健康 优 质生活股 票型证 券投资 基 金托管协 议》 ;
5 、中国 证监会 要求的 其 他文件。
存放地点
基金管理 人和基 金托管 人 的住所并 登载于 基金管 理 人网站: www.ftsfund.cm 。
查阅方式
1 、投资 者在基 金开放 日 内至基金 管理人 或基金 托 管人住所 免费查 阅,并 可 按工本费 购
买复印件 。 2 、登陆 基金管 理人网 站
www.ftsfund.cm
查阅 。