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国富健康(000761)

国富健康:2015年第二季度报告查看PDF公告

富 兰 克 林 国 海 健康 优 质 生 活 股 票型 证 券 投 资 基 金


2015 年第 2 季度报告 公告日期 :2015-07-21 目录全部 展开


目录全 部 收拢 重要提示 基金产品 概况 基金基本 情况 主要财务 指标和 基金净 值 表现 主要财务 指标 基金净值 表现


本报告期 基金份 额净值 增 长率及其 与同期 业绩比 较 基准收益 率的比 较


自基金合 同生效 以来基 金 累计份额 净值增 长率变 动 及其与同 期业绩 比较基 准 收益 率变动的 比较 其他指标 管理人报 告 基金经理 (或基 金经理 小 组)简介 报告期内 本基金 运作遵 规 守信情况 说明 公平交易 专项说 明


公平交易 专项说 明


公平交易 制度和 控制方 法


本投资组 合与其 他投资 风 格相似的 投资组 合之间 的 业绩比较


异常交易 行为的 专项说 明 报告期内 基金的 投资策 略 和业绩表 现说明


报告期内 基金的 业绩表 现


报告 期内 基金投 资策略 和 运作分析


管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 报告期内 管理人 对本基 金 持有人数 或基金 资产净 值 预警情形 的说明 投资组合 报告 报告期末 基金资 产组合 情 况 报告期末 按行业 分类的 股 票投资组 合 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前十名 股票投 资明细 报告期末 按债券 品种分 类 的债券投 资组合 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 债券投 资明细 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 贵金属 投资明 细 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 权 证投 资明细 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明


报告期末 本基金 投资的 股 指期货持 仓和损 益明细


本基金投 资股指 期货的 投 资政策 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明


本期国债 期货投 资政策


报告期末 本基金 投资的 国 债期货持 仓和损 益明细





本期国债 期货投 资评价 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前十名 资产支 持证券 投 资明 细 投资组合 报告附 注


受到调查 以及处 罚情况


申明基金 投资的 前十名 股 票是否超 出基金 合同规 定 的备选股 票库


其他资产 构成


报告期末 持有的 处于转 股 期的可转 换债券 明细


报告期末 前十名 股票中 存 在流通受 限情况 的说明


投资组合 报告附 注的其 他 文字描述 部分 开放式基 金份额 变动 基金管理 人运用 固有资 金 投资本基 金情况 基金管理 人持有 本基金 份 额变动情 况 基金管理 人运用 固有资 金 投资本基 金交易 明细 影响投资 者决策 的其他 重 要信息 备查文件 目录 重要提示 基金管理 人的董 事会及 董 事保证本 报告所 载资料 不 存在虚假 记载、 误导 性陈 述或重大 遗 漏,并对 其内容 的真实 性 、准确性 和完整 性承担 个 别及连带 责任。


基金托管人 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 根 据 本 基 金 合 同 规 定 , 于


2015





7





17


日复核 了本 报告中的 财务指 标、净 值 表现和投资 组 合报 告 等内容 , 保 证复 核 内容 不 存在虚 假 记 载 、 误导性陈 述或者 重大遗 漏 。 基金管理 人承诺 以诚实 信 用、 勤 勉尽责 的原则 管理 和运用基 金资产 , 但 不保 证基金一 定 盈利。 基金的过 往业绩 并不代 表 其未来表 现。 投资有 风险 , 投资 者在作 出投资 决策 前应仔细 阅 读本基金 的招募 说明书 。 本报告中 财务资 料未经 审 计。 本报告期 自


2015





4





1


日 起至


6





30


日止。


基金基本 情况 项目


数值 基金简称


国富 健康优 质 生活股票 场内简称


- 基金主代 码


000761 前端交易 代码


000761 基金运作 方式


契约型 开 放式


基金合同 生效日


2014-09-23 报告期末 基金份 额总额


20,093,011.79 投资目标


本基 金主要 通 过投资于 有利于 提升民 众 健康水平 和能够 满足人 们 优质生活 需求的上 市公司 ,在严 格 控制投资风 险 的基 础 上,力 争 获 取基 金 资产 的 长期稳 定 增 值 。 投资策略


本基 金将重 点 关注有利 于提升 民众健 康 水平和能 够提供 优质生 活 产品和服 务的行业 和个股 。 1 、行业 配置策 略 (1 ) 本 基金的 股票资 产 采用 “核 心- 卫星” 策略 进行行业 配置。 本基金 的 核心行业 配置 资产将主 要投资 于与提 升 居民健康 和生活 品质主 题 直接相关 的行业, 投 资比 例不低于 非


现金基金 资产的


80% 。 随着经济 增长方 式的转 变 和产业结 构的升 级, 居民 的需求也 会发生 变化 , 从 而导致满 足 居民健康 和优质 生活需 求 的行业范 围发生 变化。 本 基金将通 过对居 民需求 变 化和行业 发 展趋势的 研究, 适时调 整 健康优质 生活主 题所覆 盖 的行业范 围。 (2 )本 基金在 具体进 行 行业配置 时,根 据宏观 经 济周期、 国家产 业政策 、 行业景气 度 和行业竞 争格局 等 因素 进 行深入分 析, 结合行 业盈 利趋势预 测、 行业整 体估 值水平和 市 场特征等 ,进行 综合的 行 业投资价 值评估 。 2 、个股 精选策 略 本基金将 采用 “自下 而上 ” 精选个股 策略, 紧密 围 绕健康优 质生活 的投资 主 题, 从主题、 行业地位、 公司发 展战略 、 核心竞争 力、 公司 治理 结构和管 理层分 析、 估值 水平等方 面 进行综合 评价, 精选优 质 股票构建 投资组 合。 3 、债券 投资策 略 本基金通 过对宏 观经济、 货币政策 、 财 政政策 、 资 金流动性 等影响 市场利 率 的主要因 素 进行深入 研究, 结合 新券 发行情况 , 综 合分析 市场 利率和信 用利差 的变动 趋 势, 采 取久 期调整、 收益 率曲线 配置 和券种配 置等积 极投资 策 略, 把 握债券 市场投 资机 会, 以 获取 稳健的投 资收益 。 4 、股指 期货投 资策略 本基金在 进行股 指期货 投 资时, 将根据 风险管 理原 则, 以 套期保 值为主 要目 的, 采 用流 动性好、 交易 活跃的 期货 合约, 通过对 证券市 场和 期货市场 运行趋 势的研 究 , 结合 股指 期货的定 价模型 寻求其 合 理的估值 水平 , 与现 货资 产进行匹 配, 通过多 头或 空头套期 保 值等策略 进行套 期保值 操 作。 基金管理 人将充 分考虑 股 指期货的 收益性 、 流 动性 及风险性 特征 , 运用 股指 期货对冲 系 统性风险、 对 冲特殊 情况 下的流动 性风险 , 如 大额 申购赎回 等 ; 利用金 融衍 生品的杠 杆 作用,以 达到降 低投资 组 合的整体 风险的 目的。 5 、权证 投资策 略 本基金在 进行权 证投资 时 , 将通 过对权 证标的 证券 基本面的 研究 , 结合 权证 定价模型 确 定其合理 估值水 平, 谨慎 地进行投 资, 在控 制下跌 风险、 实现 保值的 前提下 , 追求较 为 稳定的增 值收益 。 业绩比较基准


85%


×


沪深


300


指数收 益率


+


15%


×


中债国债总指 数收 益率(全 价) 风险收益 特征


本基金 是 股票型基 金,属 于证券 投 资基金中 的较高 预期风 险 和较高预 期收益品 种, 其 预期风 险 与预期收 益水平 高于混 合 型基 金、 债券型 基金和 货 币市场基 金。 基金管理 人


国 海富兰 克 林基金管 理有限 公司 基金托管 人


中 国银行 股 份有限公 司 基金保证 人


-


主要财务 指标


单位:人 民币元 项目


2015-04-01





2015-06-30( 元) 本期已实 现收益


24,409,382.58 本期利润


6,811,414.83 加权平均 基金份 额本期 利 润


0.1307 期末基金 资产净 值


26,061,022.15 期末基金 份额净 值


1.297


注:1. 上述基 金业绩 指标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用 (例如 , 开放式基 金 的申购赎 回费等) ,计入 费用后实 际收益 水平要 低 于所列数 字。 2. 本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投 资收益 、 其他收入 ( 不含公 允价 值变动收 益) 扣除相关 费用后 的余额 , 本期利润 为本期 已实现 收 益加上本 期公允 价值变 动 收益。


基金净值 表现 本报告期 基金份 额净值 增 长率及其 与同期 业绩比 较 基准收益 率的比 较 阶段


净 值增长 率①


净 值增长率 标准差 ②


业 绩 比较基准 收益率 ③


业 绩 比较基 准收益率 标准差 ④


①- ③


②- ④ 过去三个 月


-9.55%


3.94%


9.28%


2.22%


-18.83%


1.72% 自基金合 同生效 以来基 金 累计份额 净值增 长率变 动 及其与同 期业绩 比较基 准 收益率变 动的比较 注: 本基金 基金合 同生效 日为


2014





9





23


日, 截止本 报告期 末已完成 建 仓但报 告期 末距建仓结束不满一 年。 本基金在


6


个月建仓 期结束时,各项投资 比例 符合基金合 同 约 定。


其他指标 单位:元 序号


其 他指标


报告 期 (2015-04-01





2015-06-30 ) 序号


其 他指标


报告 期 (2015-06-30 ) 基金经理 (或基 金经理 小 组)简介 姓名


职务


任 本基金 的 基金经理 期限


证券从 业 年限


说明 任职日期


离任 日期


王晓宁


公司研 究分析 部 副总经理 , 国 富策略 回报 混合基金 、 国 富健康 优质 生活股票 基 金基金经 理


2014-09-23


-


11





王晓 宁先 生, 中央财 经大学 学士学 位。 历任万 家 基金管理 有限公 司研究 员 、 研究总监助 理 、 基金 经 理助理 , 国海 富兰克 林基 金管理有 限 公司行业 研究主 管, 国富 潜力组合 股票基 金、 国富 成长动力 股票基 金和国 富 策略回报 混 合基金的 基金经 理助理。 截止本报 告期末 任国海 富 兰克林基 金管理 有限公 司 研究分析 部 副总经理 ,国富 策略回 报 混合基金 、国富 健康优 质 生活股票 基金基 金经理 。 注:1.


表 中 “ 任 职 日期 ” 和 “ 离 任 日 期 ” 分 别指 根 据 公 司 决 定 确 定 的 聘任 日 期 和 解 聘 日期,其 中,首 任基金 经 理的“任 职日期 ”为基 金 合同生效 日。 2.


表中“证券从业年 限”的计算标准为该名员 工从事过的所有诸如基金 、证券、投 资 等相关金 融领域 的工作 年 限的总和 。


报告期内 本基金 运作遵 规 守信情况 说明 报告期内 , 本基 金管理 人 严格遵守 《中华 人民共 和 国证券投 资基金 法》 及 其 他 有关法 律、 法规和 《富兰 克林国 海健 康优质生 活股票 型证券 投 资基金基 金合同 》 的 规定 , 本着 诚实 信用、 勤勉尽 责的原 则管 理和运用 基金资 产, 在严 格控制风 险的基 础上 , 为 基金份额 持 有人谋求 最大利 益,无 损 害基金份额 持 有人 利 益的行 为 。 基金 投 资组 合 符合有 关 法 律 、 法规的规 定及基 金合同 的 约定。


公平交易 专项说 明 公平交易 制度的 执行情 况 报告期内, 公司在 研究报 告发布公 平性、 投 资决策 独立性、 交 易公平 分配、 信息隔离 等 方面均能 严格执 行《公 平 交易管理 制度》 , 严格按 照制度要 求对异 常交易 进 行控制和 审 批。





公平交易 制度和 控制方 法 -


本投资组 合与其 他投资 风 格相似的 投资组 合之间 的 业绩比较 - 异常 交易行 为的专项 说 明 公司严格 按照 《异 常交易 监控与报 告制度》 和 《同 日反向交 易管理 办法》 对 异常交易 进 行监控。 报告 期内公 司不 存在投资 组合之 间发生 同 日反向交 易且成 交较少 的 单边交易 量 超过该证 券当日 成交量 的


5% 的 情况。


报告期内 基金的 投资策 略 和业绩表 现说明 报告期内 基金的 业绩表 现 截 至报告 期末, 本基金 份额 净值为


1.297


元 ,本 报告期 净值增 长率为-9.55% ,同 期 业 绩 比较基准 增长率 为


9.28% , 本基金 落后业 绩比较 基准


18.83% 。 本报告 期内, 由于巨 额 赎 回等不利 影响, 大盘超 预 期下跌过 程中受 到较大 拖 累,基金 净值回 撤幅度 较 大。


报告期内 基金投 资策略 和 运作分析


2015


年二 季度


A


股 市 场先扬后 抑,并在


6





15


日 后 出现大 幅度 下跌。 市 场风格出 现明 显转变,以互联网为 代表 的新兴成长行业在持 续上 涨


2


个 季度后,以剧 烈的下跌完 成 了 价值回归 的过程, 而 金融 、 地产 等传统 蓝筹行 业表 现较为平 稳, 在季末 的市 场回调中 体 现出较强 的抗跌 性。 市场 展开调 整 的时点 符合预 期 , 但调 整的方 式出乎 意料 , 杠杆 的大 范围运用 致使下 跌过程 中 个股连续 踩踏, 最终导 致 流动性缺 失。 本基金在 二季度 延续了 一 季度的投 资思路, 继续持 有互联网、 体育、 军 工等 行业, 并在 季末增持 了部分 蓝筹和 国 企改革行 业,以 起到防 御 的作用。


管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 -


报告期内 管理人 对本基 金 持有人数 或基金 资产净 值 预警情形 的说明 无。


报告期末 基金资 产组合 情 况


金额单位 :元 序号


项目


金 额(元 )


占基金 总资产 的比例 ( %) 1


权益 类投资





24,680,186.82


85.47 其中:股 票


24,680,186.82


85.47 2


固定 收益投 资


-


- 其中:债 券


-


- 资产支 持证券


-


-3


贵金属 投资


-


-4


金 融 衍生 品投 资


-


-5


买 入 返 售 金融 资产


-


- 其 中: 买断 式回 购的 买入 返 售金 融 资 产


-


-6


银行 存款和 结算备付 金合计


1,052,250.68


3.64 7


其他 资产


3,143,474.43


10.89 8


合计


28,875,911.93


100 报告期末 按行业 分类的 股 票投资组 合


金额单位 :元 序号


行 业类别


公允 价 值(元)


占基 金资产 净 值比例( %) A


农、林 、牧、 渔业


-


-B


采 矿业


-


-C


制造业


11,895,727.12


45.65 D


电力 、热力 、燃气 及 水生产和 供应业


-


-E


建筑业


2,534,804


9.73 F


批发和 零售业


3,642,092.84


13.98


G


交通运 输、仓 储和邮 政业


-


-H


住 宿和餐 饮业


-


-


I


信息 传输、 软件和 信 息技术服 务业


4,971,927.34


19.08 J


金融业


-


-K


房 地产业


-


-L


租 赁和 商务服务 业


1,635,635.52


6.28 M


科学 研 究和 技术 服务 业


-


-N


水利 、环境 和 公共 设 施管 理 业


-


- 居民 服 务、 修 理 和 其他 服务 业


-


-P


教育


-


-Q


卫 生和社 会 工作


-


-R


文化、 体 育和 娱 乐业 -


-S


综合


-


- 合计


24,680,186.82


94.7 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前十名 股票投 资明细


金额单位 :元 序号


股 票代码


股票 名 称


数量 (股)


公允 价 值(元)


占基 金资产 净 值比例 (%) 1


000090


天健 集团


104,528


2,534,804


9.73 2


300004


南风 股份


36,435


2,477,580


9.51 3


002462


嘉事 堂


44,108


2,342,134.8


8.99 4


600446


金证 股份


17,888


2,208,452.48


8.47 5


300041


回天 新材


49,549


1,782,277.53


6.84 6


600358


国旅 联合


95,988


1,635,635.52


6.28 7


300228


富瑞 特装


19,600


1,563,296


6 8


300059


东方 财富


23,066


1,455,233.94


5.58 9


600038


中直 股份


22,700


1,406,265


5.4 10


002318


久 立特 材


26,800


1,403,784


5.39 报告期末 按债券 品种分 类 的债券投 资组合


金额单位 :元 序号


债 券品种


公允 价 值(元)


占基 金资产 净 值比例( %) 1


国 家 债 券


-


-2


央 行 票 据


-


-3


金 融 债 券


-


- 其 中 : 政 策 性 金 融 债


-


-4


企业债券


-


-5


企 业 短 期 融 资 券


-


-6


中期票据


-


-7


可 转 债


-


-8


其他 -


-


9


合计


-


- 注 :本基 金本报告 期末未 持有债 券 。


报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 债券投 资明细


金额单位 :元 序号


债 券代码


债券 名 称


数量 (张)


公允 价 值(元)


占基 金资产 净 值比例 (%) 注:本基 金本报 告期末 未 持有债券 。


报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细


金额单位 :元 序号


贵 金属代 码


贵 金 属名称


数量 (份)


公 允价值 (元)


占基 金资 产净值比 例 (%) 注:根据 基金合 同,本 基 金不投资 贵金属 。


报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前五名 权证投 资明细


金额单位 :元 序号


权 证代码


权证 名 称


数量 (份)


公允 价 值(元)


占基 金资产 净 值比例 (%) 注:本基 金本报 告期末 未 持有权证 。


报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 报告期末 本基金 投资的 股 指期货持 仓和损 益明细


代码


名称


持 仓量( 买/ 卖)


合 约市值( 元)


公允价值 变动( 元)


风 险说明 公允价值变动总额合计( 元)


- 股 指 期 货 投 资 本期 收 益( 元)


- 股指期货投资本期公允 价 值变动( 元)


- 本基金 本 报告期末 未持有 股指期 货 。


本基金投 资股指 期货的 投 资政策 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明 本期国债 期货投 资政策 根据基金 合同, 本基金 不 投资国债 期货。


报告期末 本基金 投资的 国 债期货持 仓和损 益明细


代码


名称


持 仓量( 买/ 卖)


合 约市值( 元)


公允价值 变动( 元)


风 险指标说 明 公允价值 变动总 额合计( 元)


- 国债期 货投资 本 期收益 ( 元)


- 国债 期货 投资本期 公允 价值变动( 元)


- 本期 国 债期货投 资评价 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 名 的前十名 资产支 持证券 投 资明细 单位:元 序号


证 券代码


证券 名 称


数量 (份)


公允 价 值(元)


占基 金资产 净 值比例 (%) 注:本基 金本报 告期末 未 持有资产 支持证 券。


投资组合 报告附 注 受到调查 以及处 罚情况 本基金本 期投资 的前十 名 证券中 , 无报 告期内 发行 主体被监 管部门 立案调 查 的, 或 在报 告编制日 前一年 内受到 证 监会、证 券交易 所公开 谴 责、处罚 的证券 。


申明基金 投资的 前十名 股 票是否超 出基金 合同规 定 的备选股 票库 本基金投 资的前 十名股 票 中,没有 投资于 超出基 金 合同规定 备选股 票库之 外 的股票。


其他资产 构成


单位:元 序号


名称


金 额(元 ) 1


存出 保证金


149,731.31 2


应收 证券清 算款


2,695,517.34 3


应收 股利


-4


应 收利息


2,182.64 5


应收 申购款


296,043.14 6


其他 应收款


-7


待摊费用


-8


其他


-9


合计


3,143,474.43 报告期末 持有的 处于转 股 期的可转 换债券 明细


单位:元


序号


债 券代码


债券 名 称


公允 价值( 元)


占 基金资产 净值比 例(% ) 注:本基 金本报 告期末 未 持有处于 转股期 间的可 转 债。


报告期末 前十名 股票中 存 在流 通受 限情况 的说明


单位: 序号


股 票代码


股票 名 称


流通 受限部 分的公 允 价值()


占基 金资产 净 值比例 (%)


流通受 限情况 说 明 1


300228


富瑞 特装


1,563,296


6


进行 非公开发 行股票 事项 投资组合 报告附 注的其 他 文字描述 部分 -


开放式基 金份额 变动( 仅 适用于开 放式基 金)


单位:份 项目


数值


报告期期 初基金 份额总 额


64,447,447.16 报告期期 间基金 总申购 份 额


8,684,195.33 报告期期 间总赎 回份额


53,038,630.7 报告期期 间基金 拆分变 动 份额


- 报告 期期末基 金 份额总额


20,093,011.79 基金管理 人运用 固有资 金 投资本基 金情况 基金管理 人持有 本基金 份 额变动情 况 项目


份 额总额( 份) 报告期期 初管理 人持有 的 本基金份 额


- 报告期 期 间买入/ 申 购总份 额


- 报 告期期间 卖 出/ 赎回总 份额


- 报 告期 期末管理 人持有 的本基 金 份额


- 报告 期期末持 有 的本基金 份 额占基金 总份额 比例(%)


- 基 金管理 人运用固 有 资金投资 本基金 交易明 细 单位:份 序号


交 易方式


交易 日 期


交易 份额( 份)


交 易金额( 元)


适用费 率 合计











- 注:本 报 告期内未 有基金 管理人 运 用固有资 金投资 本公司 管 理的该基 金 的情况。


影响投资 者决策 的其他 重 要信息 -


备查文件 目录 1 、中国 证监会 批准富 兰 克林国海 健康优 质生活 股 票型证券 投资基 金设立 的 文件; 2 、 《富兰 克林国 海健康 优 质生活股 票型证 券投资 基 金基金合 同》 ; 3 、 《富兰 克林国 海健康 优 质生活股 票型证 券投资 基 金招募说 明书》 ; 4 、 《富兰 克林国 海健康 优 质生活股 票型证 券投资 基 金托管协 议》 ; 5 、中国 证监会 要求的 其 他文件。


存放地点 基金管理 人和基 金托管 人 的住所并 登载于 基金管 理 人网站: www.ftsfund.cm 。


查阅方式 1 、投资 者在基 金开放 日 内至基金 管理人 或基金 托 管人住所 免费查 阅,并 可 按工本费 购 买复印件 。 2 、登陆 基金管 理人网 站


www.ftsfund.cm


查阅 。