招募说明书
上 证 中小 盘 交易 型 开放 式 指数 证 券投 资 基金
更 新 的 招 募 说 明书
2015 年第 2 号
（摘要）
重 要提 示
上证中 小盘交易型开放 式指数证 券投资基金 （以 下简称 “ 本基金 ” 或“ 华泰柏瑞 上证 中小盘
ETF ” ） 根 据 2010 年 11 月 3 日中 国证 券监 督管 理委 员会 （以 下简 称 “ 中 国证 监 会 ” ） 《关 于核 准 上
证中小盘交易型开放 式指数证券投资基金 及 其 联 接 基 金 募 集 的 批 复 》 （ 证监许可【2010 】1535
号）和 2010 年 12 月 9 日 《关于 上证 中小 盘交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 及其联 接基 金募集
时间安 排的 确认 函》 （基 金 部函 【2010 】748 号 ） 的 核 准， 进行 募集 。 本 基金 的 基金合 同 于 2011
年 1 月 26 日正 式生 效。
华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司 （以下 简称 “ 基 金管 理人 ” 或“ 管 理人 ” 或“ 本 公司 ” ） 保 证招募 说明
书的内容真实、准确、完 整。本招募说明书经中国 证监会核准，但中国证监 会对本基金募集的
核准，并不表明其对本基 金的价值和收益作出实质 性判断或保证，也不表明 投资于本基金没有
风险。
基金管理人依照恪尽职守 、诚实信用、谨慎勤勉的 原则管理和运用基金财产 ，但不保证基
金一定 盈利 ，也 不保 证最 低收益 。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因为证券 期货 市场波动等因素产生波动 ，投资者在投
资本基金前，应全面了解 本基金的产品特性，充分 考虑自身的风险承受能力 ，理性判断市场，
并承担基金投资中出现的 各类风险，包括：因政治 、经济、社会等环境因素 对证券价格产生影
响而形成的系统性风险、 个别证券特有的非系统性 风险、由于基金 投资者 连 续大量赎回基金产
生的流动性风险、基金管 理人在基金管理实施过程 中产生的基金管理风险、 本基金的特定 风险
等等。
投资者认购本基金时应认 真阅读本基金的招募说明 书和基金合同。基金管理 人建议 投资者
1
根据自 身的 风险 收益 偏好 ，选择 适合 自己 的基 金产 品，并 且中 长期 持有 。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
本更新 招募 说明 书所 载内 容截止 日为 2015 年 7 月 25 日，有 关财 务和 业绩 表 现数据 截止 日
为 2015 年 6 月 30 日 ，财 务和业 绩表 现数 据未 经审 计。
本基金托管人中国银行股 份有限公司已对本次更新 的招募说明书中的投资组 合报告和业绩
表现进 行了 复核 确认 。
一 基金管理人
（一） 基金 管理 人概 况
名称： 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司
住所： 上海 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口 广场 1 号 楼 17 层
法定代 表人 ：齐 亮
成立日 期： 2004 年 11 月 18 日
批准设 立机 关： 中国 证券 监督管 理委 员会
批准设 立文 号： 中国 证监 会证监 基金 字[2004]178 号
经营范 围： 基金 管理 业务 ；发起 设立 基金 ；中 国证 监会批 准的 其他 业务
组织形 式： 有限 责任 公司
注册资 本： 贰亿 元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系人 ： 汪 莹白
联系电 话：400-888-0001，（ 021 ）38601777
股权结 构： PineBridge Investments LLC （柏 瑞投 资 有限责 任公 司 ）49% 、华 泰证券 股份
有限公 司 49% 、 苏州 新区 高新技 术产 业股 份有 限公 司 2% 。
（二） 主要 人员 情况
1 、董 事会 成员
齐亮先 生： 董事 长， 硕士 ，1994-1998 年 任国 务院 发展研 究中 心情 报中 心处 长、副 局长 ，
1998-2001 年 任中 央财 经 领导小 组办 公室 副局 长 ，2001 年至 2004 年 任华 泰证 券股份 有限 公司
副总裁 。
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杨智雅女士：董事，硕士 ，曾就职于升强工业股份 有限公司，华之杰国际商 业顾问有限公
司，1992 年4 月至 1996 年 12 月任AIG 友邦 证券 投 资顾问 股份 有限 公司 管理 部经理 ，1997 年1
月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证 券投 资信 托股 份有 限公司 管理 部经 理、 资深 经理、 协理 ，2001
年7 月至 2010 年 2 月任AIG 友 邦证 券投 资顾 问股 份 有限公 司副 总经 理 、 总 经 理、 董事 长暨 总经
理，2010 年 2 月至 今任 柏 瑞证券 投资 顾问 股份 有限 公司董 事长 暨总 经理 、总 经理。
吴祖芳 先生 ： 董 事， 硕 士 ，1992 年 起至 今历 任华 泰 证券股 份有 限公 司部 门负 责人、 子公 司
负责人 、总 裁助 理、 业务 总监、 总经 济师 、副 总裁 。
Rajeev Mittal 先生 ： 董 事，学 士，1992 年加 入美 国国际 集团 ，2009 —2011 年担任 柏瑞
投资（欧洲分公司）总经 理，新兴市场投资主管， 全球固定收益研究团队主 管和行政总裁（欧
洲分公 司） ，2011 年至 今担 任柏瑞 投资 亚洲 有限 公司 业务行 政总 裁 （ 亚洲， 日 本除外 ） 、 总 经理 、
新兴市 场投 资总 管， 全球 固定收 益研 究团 队主 管 。
韩勇先生：董事，博士， 曾任职于君安证券有限公 司、华夏证券有限公司和 中国证券监督
管理委 员会 ，2007 年 7 月至 2011 年9 月 任华 安基 金 管理有 限公 司副 总经 理 。2011 年10 月加 入
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司。
朱小平 先生 ：独 立董 事， 硕士，1983 至 今任 中国 人 民大学 商学 院教 授。
陈念良 先生 ：独 立董 事，1977 年至 今任 香港 陈应 达 律师事 务所 首席 合伙 人。
薛加玉 先生 ：独 立董 事， 博士，1988-1997 年 任江 苏巨龙 水泥 集团 有限 公司 团委书 记、 财
务处长 、副 总经 济师 ，1997-1999 年 任长 城证 券有 限 公司投 资银 行部 副总 经理 ，1999-2000 年
任亚洲 控股 有限 公司 投资 银行部 总经 理， 2000-2001 年任北 京华 创投 资管 理有 限公司 执行 总裁 ，
2001 年至 今任 上海 德汇 集 团有限 公司 董事 长、 总裁 。
杨科先 生： 独立 董事 ，学 士，2001 年 至今 任北 京市 天元律 师事 务所 律师 。2010 年 至今 任
该律师 事务 所合 伙人 。
2 、监 事会 成员
严玉珍 女士 ：监 事长 ，学 士，1987 年 1 月至 1988 年 9 月任 罗兵 咸永 道（ 前 容永道 会计 ）
高级稽 核员 ，1988 年 12 月至 1990 年 4 月 任香 港 电讯 （ 前大 东电 报） 管理 会计，1990 年 5 月
至 1996 年 11 月 任宝 达证 券（施 罗德 集团 ）副 财务 总监，1996 年 12 月至 2007 年 9 月 任施 罗
德投资 管理 （ 香港 ） 有 限 公司财 务董 事 ，2007 年 9 月至 2008 年 6 月 任交 银 施罗德 基金 管理 有
限公司 高级 总经 理顾 问 ，2008 年 7 月至 2012 年 9 月任施 罗德 投资 管理 （ 香 港） 有限 公司 首席
营运官 ，2012 年 9 月至 今 任柏瑞 投资 亚洲 有限 公司 首席财 务官 。
王桂芳 女士： 监事， 硕士，1996-2003 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司西 藏南 路营 业部总 经理 ，
2003-2006 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司上 海总 部总 经理 ， 2006 年至 今任 华泰 证券股 份有 限公 司
上海城 市中 心营 业部 总经 理。
柳军先 生 ： 监 事， 硕士 ，2000-2001 年任 上海 汽车 集 团财务 有限 公司 财务 ，2001-2004 年任
华安基 金管 理有 限公 司高 级基金 核算 员 ，2004 年7 月加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有限公 司 ， 历 任 基
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金事务 部总 监、 上证 红利ETF 基 金经 理助 理。2009 年6 月 起任 华泰 柏瑞 （原 友邦华 泰） 上证 红
利交易 型开 放式 指数 基金 基金经 理。2010 年 10 月 起担任 指数 投资 部副 总监 。2011 年 1 月起 兼
任 华泰 柏瑞 上证 中小盘 ETF 基金、 华泰 柏瑞 上证 中 小盘 ETF 联接基金基金 经 理 。2012 年 5 月
起担任 华泰 柏瑞 沪深 300ETF 基金及华 泰柏 瑞沪深 300ETF 联接基金 基金 经理 。2015 年 2 月起
任指数 投资 部总 监。 2015 年 5 月 起任 华泰 柏瑞 中证 500 ETF 及华泰柏 瑞中 证 500ETF 联接基金
的基金 经理 。
陈培先 生： 监事 ， 硕 士。2001-2004 年 ，就 职于 富国 基金管 理有 限公 司， 任基 金会计 等职 。
2004 年 6 月加 入华 泰柏 瑞 基金管 理有 限公 司， 现任 基金事 务部 总监 。
3 、总 经理 及其 他高 级管 理 人员
韩勇先生：总经理，博士 ，曾任职于君安证券有限 公司、华夏证券有限公司 和中国证券监
督管理 委员 会 ，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任 华安 基金管 理有 限公 司副 总经 理。2011 年 10 月
加入华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 。
王溯舸 先生 ： 副 总经 理， 硕士，1997-2000 年任深 圳特区 证券 公司 总经 理助 理、 副 总经 理，
2001-2004 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司受 托资 产管 理总部 总 经 理。
陈 晖 女 士 ： 督 察 长 ， 硕 士 ，1993-1999 年 任 江 苏 证 券 有 限 责 任 公 司 北 京 代 表 处 代 表 ，
1999-2004 年 任华 泰证 券 股份有 限公 司北 京总 部总 经理。
房伟力 先生 ： 副总 经理 ， 硕士,1997-2001 年任 上海 证券交 易所 登记 结算 公司 交收系 统开 发
经理，2001-2004 年任华 安基金 管理 有限 公司 基金 登记及 结算 部门 总监 。2004-2008 年 5 月任
华泰柏 瑞 基 金管 理有 限公 司总经 理助 理。
田汉卿 女士 ：副 总经 理。 曾在美 国巴 克莱 全球 投资 管理有 限公 司（BGI ）担 任投资 经 理 ，
2012 年 8 月 加入 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司，2013 年 8 月起任 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型
证券投 资基 金的 基金 经理 ，2013 年 10 月起 任公 司 副总经 理 ，2014 年 12 月 起任华 泰柏 瑞量 化
优选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金的 基金 经理 ， 2015 年 3 月 起任 华泰柏 瑞量 化先行 股票 型证 券
投资基 金的 基金 经理 和华 泰柏瑞 量化 驱动 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 ，2015 年 6
月起任华泰柏瑞量化智慧 灵活配置混合型证券投资 基金的基金经理和华泰柏 瑞量化绝对收益策
略定期 开放 混合 型发 起式 证券投 资基 金的 基金 经理 。本科 与研 究生 毕业 于清 华大学, MBA 毕业
于美国 加州 大学 伯克 利分 校哈斯 商学 院。
高山先生 ，副总经理，博士。2001.5-2013.7 任职于全国社 会保障基金理事会投资部 ，任
处长；2013.7 起 加入 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。 本科毕 业于 山东 大学 经济 管理学 院， 硕士 毕
业于中 国人 民银 行研 究生 部，博 士毕 业于 财政 部财 政科学 研究 所研 究生 部。
4 、本 基金 基金 经理
柳军先 生 ： 同上
历任本 基金 基金 经理 ：
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张娅女 士，2011 年 1 月 26 日至 2015 年 6 月 12 日 担任本 基金 基金 经理 。
5 、投 资决 策委 员会 成员
主席： 总经 理韩勇 先 生；
成员：副总经理王溯舸先 生；副总经理田汉卿女士 ；副总经理高山先生；总 经理助理董元
星先生 ；投 资部 总监 吕慧 建先生 。
列席人 员： 督察 长陈 晖女 士；投 资决 策委 员会 主席 指定的 其他 人员 。
上述人 员之 间不 存在 近亲 属关系 。
（三） 基金 管理 人的 职责
1 、 依 法募 集基 金， 办 理或 者委托 经国 务院 证券 监督 管理机 构认 定的 其他 机构 代为办 理基 金
份额的 发售 、申 购、 赎回 、转换 和登 记事 宜；
2 、办 理基 金备 案手 续；
3 、 自基 金合 同生 效之 日起 ， 以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金财 产， 建立 健全
内部风险控制、监察与稽 核、财务管理及人事管理 等制度，保证所管理的基 金财产和基金管理
人的财 产相 互独 立， 对所 管理的 不同 基金 财产 分别 管理、 分别 记账 ，进 行证 券投资 ；
4 、按 照基 金合 同的 约定 确 定基金 收益 分配 方案 ，及 时向基 金份 额持 有人 分配 收益；
5 、进 行基 金会 计核 算并 编 制基金 财务 会计 报告 ；
6 、编 制季 度、 半年 度和 年 度基金 报告 ；
7 、 计算 并公 告基 金资 产净 值， 确定 基金 份额 申购 、 赎 回对价 ； 按规 定受 理申 购 和赎回 申请 ，
及时、 足额支付投资者申 购之基金份额或赎回之对 价 ；采取适当合理的措施 使计算开放式基金
份额认 购、 申购 、赎 回 对 价的方 法符 合基 金合 同等 法律文 件的 规定 ；
8 、办 理与 基金 财产 管理 业 务活动 有关 的信 息披 露事 项；
9 、 依据 《基 金法》 、 基金 合 同及其 他有 关规 定召 集基 金份额 持有 人大 会或 配合 基金托 管人 、
基金份 额持 有人 依法 召集 基金份 额持 有人 大会 ；
10、保 存基金 财产管 理业 务活动的 记录、 账册 、报 表、代表 基金签 订的 重大 合同及其 他相
关资料 ；
11 、以 基金 管理 人名 义， 代表基 金份 额持 有人 利益 行使诉 讼权 利或 者实 施其 他法律 行为 ；
12、 组织 并参 加基 金财 产 清算小 组， 参与 基金 财产 的保管 、清 理、 估价 、变 现和分 配；
13 、 中国 证监 会规 定的 其 他职责 。
（四） 基 金 管理 人的 承诺
1 、 本基 金管 理人 承诺 严格 遵守现 行有 效的 相关 法律 、 法 规 、 规 章 、 基 金合 同 和中国 证监 会
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的有关规定，建立健全内 部控制制度，采取有效措 施，防止违反现行有效的 有关法律、法规、
规章、 基金 合同 和中 国证 监会有 关规 定的 行为 发生 。
2 、 本 基金 管理 人承 诺严格 遵守 《 中华 人民 共和 国证 券法》 、 《基 金法》 及有 关 法律法 规， 建
立健全 的内 部控 制制 度， 采取有 效措 施， 防止 下列 行为发 生：
（1 ） 将其 固有 财产 或者 他 人财产 混同 于基 金财 产从 事证券 投资 ；
（2 ） 不公 平地 对待 其管 理 的不同 基金 财产 ；
（3 ） 利用 基金 财产 为基 金 份额持 有人 以外 的第 三人 谋取利 益；
（4 ） 向基 金份 额持 有人 违 规承诺 收益 或者 承担 损失 ；
（5 ） 法律 法规 或中 国证 监 会禁止 的其 他行 为。
3 、本 基金 管理 人承 诺加 强 人员管 理， 强化 职业 操守 ，督促 和约 束员 工遵 守国 家有关 法律 、
法规及 行业 规范 ，诚 实信 用、勤 勉尽 责， 不从 事以 下活动 ：
（1 ） 越权 或违 规经 营；
（2 ） 违反 基金 合同 或托 管 协议；
（3 ） 故意 损害 基金 份额 持 有人或 其他 基金 相关 机构 的合法 利益 ；
（4 ） 在向 中国 证监 会报 送 的资料 中弄 虚作 假；
（5 ） 拒绝 、干 扰、 阻挠 或 严重影 响中 国证 监会 依法 监管；
（6 ） 玩忽 职守 、 滥 用职 权 ；
（7 ） 违反 现行 有效 的有关 法律、 法规、 规章 、 基 金 合同和 中国 证监 会的 有关 规定， 泄漏 在
任职期间知悉的有关证券 、基金的商业秘密，尚未 依法公开的基金投资内容 、基金投资计划等
信息；
（8 ） 违反 证券 交易 场所 业 务规则 ，利 用对 敲、 倒仓 等手段 操纵 市场 价格 ，扰 乱市场 秩序 ；
（9 ） 贬损 同行 ，以 抬高 自 己；
（10 ）以 不正 当手 段谋 求 业务发 展；
（11 ） 有悖 社会 公德 ，损 害证券 投资 基金 人员 形象 ；
（12 ）在 公开 信息 披露 和 广告中 故意 含有 虚假 、误 导、欺 诈成 分；
（13 ）其 他法 律、 行政 法 规以及 中国 证监 会禁 止的 行为。
4 、基 金经 理承 诺
（1 ） 依 照有 关法 律、 法规 和基金 合同 的规 定 ， 本 着 谨慎的 原则 为基 金份 额持 有人谋 取最 大
利益；
（2 ） 不利 用职 务之 便为 自 己及其 代理 人、 受雇 人或 任何第 三人 谋取 利益 ；
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（3 ） 不违 反现 行有 效的有 关法律 、 法 规、 规 章、 基 金合同 和中 国证 监会 的有 关规定 ， 泄 漏
在任职期间知悉的有关证 券、基金的商业秘密、尚 未依法公开的基金投资内 容、基金投资计划
等信息 ；
（4 ） 不从 事损 害基 金财 产 和基金 份额 持有 人利 益的 证券交 易及 其他 活动 。
（五） 基金 管理 人的 内部 控制制 度
1 、内 部控 制的 原则
（1 ） 健全 性原 则。 内部 控 制必须 覆盖 公司 各个 部门 和各级 岗位 ，并 渗透 到各 项业务 过程 ，
涵盖决 策、 执行 、监 督、 反馈等 各个 经营 环节 ；
（2 ） 有 效性 原则 。 通过 科 学的内 控手 段和 方法 ， 建 立合理 的内 控程 序 ， 维 护 内控制 度的 有
效执行 ；
（3 ） 独 立性 原则 。 公 司在 精简的 基础 上设 立能 够充 分满足 经营 运作 需要 的机 构、 部门 和岗
位，各机构、部门和岗位 职能上保持相对独立。内 部控制的检查评价部门必 须独立于内部控制
的建立 和执 行部 门；
（4 ） 相 互制 约原 则 。 公 司 内部部 门和 岗位 的设 置应 权责分 明 、 相 互制 衡 ， 消 除内部 控制 中
的盲点 ；
（5 ） 防火 墙原 则。 公司 基 金资产 、自 有资 产、 其他 资产的 运作 应当 分离 ，基 金投资 研究 、
决策、执行、清算、评估 等部门和岗位，应当在物 理上和制度上适当隔离， 以达到风险防范的
目的；
（6 ） 成 本效 益原 则 。 公 司 运用科 学化 的经 营管 理方 法降低 运作 成本 ， 提高 经 济效益 ， 以合
理的控 制成 本达 到最 佳的 内部控 制效 果。
2 、内 部控 制的 主要 内容
（1 ） 控制 环境
董事会下设风险管理与审 计委员会，全面负责公司 的风险管理、风险控制和 财务监控，审
查公司的内控制度，并对 重大关联交易进行审计； 董事会下设薪酬、考核与 资格审查委员会，
对董事、总经理、督察长 、财务 总监和其他高级管 理人员的候选人进行资格 审查以确保其具有
中国证监会所要求的任职 资格，制定董事、监事、 总经理、督察长、财务总 监、其他高级管理
人员及 基金 经理 的薪 酬/ 报 酬计划 或方 案。
公司管理层在总经理领导 下，认真执行董事会确定 的内部控制战略，为了有 效贯彻公司董
事会制定的经营方针及发 展战略，设立了投资决策 委员会和风险控制委员会 ，就基金投资和风
险控制 等发 表专 业意 见及 建议。
公司设立督察长，对董事 会负责，主要负责对公司 内部控制的合法合规性、 有效性和合理
性进行 审查 ，发 现重 大风 险事件 时向 公司 董事 长和 中国证 监会 报告 。
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（2 ） 风险 评估
公司风险控制人员定期评 估公司风险状况，范围包 括所有能对经营目标产生 负面影响的内
部和外部因素，评估这些 因素对公司总体经营目标 产生影响的程度及可能性 ，并将评估报告报
公司董 事会 及高 层管 理人 员。
（3 ） 控制 活动
控制活动包括自我控制、 职责分离、监察稽核、实 物控制、业绩评价、严格 授权、资产分
离、危 机处 理等 政策 、程 序或措 施。
自我控 制以 各岗 位的 目标 责任制 为基 础 ， 是 内部 控 制的第 一道 防线 。 在公 司 内部建 立科 学、
严格的 岗位 分离 制度 ， 在 相 关部门 和相 关岗 位之 间建 立重要 业务 处理 凭据 传递 和信息 沟通 制度 ，
后续部门及岗位对前一部 门及岗位负有监督责任， 使相互监督制衡的机制成 为内部控制的第二
道防线。充分发挥督察长 和法律监察部对各岗位、 各部门、各机构、各项业 务全面监察稽核作
用，建 立内 部控 制的 第三 道防线 。
（4 ） 信息 与沟 通
公司建立了内部办公自动 化信息系统与业务汇报体 系，形成了自上而下的信 息传播渠道和
自下而上的信息呈报渠道 。通过建立有效的信息交 流渠道，保证了公司员工 及各级管理人员可
以充分 了解 与其 职责 相关 的信息 ，并 及时 送达 适当 的人员 进行 处理 。
（5 ） 内部 监控
内部监控由公司风险管理 与审计委员会、督察长、 风险控制委员会和法律监 察部等部门在
各自 的职权范围内开展。 本公司设立了独立于各业 务部门的法律监察部，其 中监察稽核人员履
行内部稽核职能，检查、 评价公司内部控制制度合 理性、完备性和有效性， 监督公司内部控制
制度的执行情况，揭示公 司内部管理及基金运作中 的风险，及时提出改进意 见，促进公司内部
管理制 度有 效地 执行 。
3 、基 金管 理人 关于 内部 控 制的声 明
（1 ） 基金 管理 人确 知建 立 、实施 和维 持内 部控 制制 度是本 公司 董事 会及 管理 层的责 任；
（2 ） 本公 司承 诺以 上关 于 内部控 制制 度的 披露 真实 、准确 ；
（3 ） 本公 司承 诺将 根据 市 场环境 的变 化及 公司 的发 展不断 完善 内部 控制 制度 。
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二 基金托管人
（一） 基本 情况
名称： 中国 银行 股份 有限 公司（ 简称 “中 国银 行 ” ）
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 复兴 门内 大 街 1 号
首次注 册登 记日 期：1983 年 10 月31 日
注册资 本： 人民 币贰 仟柒 佰玖拾 壹亿 肆仟 柒佰 贰拾 贰万叁 仟壹 佰玖 拾伍 元整
法定代 表人 ：田 国立
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【1998 】24 号
托管部 门信 息披 露联 系人 ：王永 民
传真： （010 ）66594942
中国银 行客 服电 话：95566
（二） 基金 托管 部门 及主 要人员 情况
中国银 行托 管业 务部 设立 于 1998 年， 现有 员工110 余人， 大部 分员 工具 有丰 富的银 行、 证
券、基金、信托从业经验 ，且具有海外工作、学习 或培训经历，60％以上的 员工具有硕士以上
学位或 高级 职称 。 为 给客 户提供 专业 化的 托管 服务 ， 中国 银行 已在 境内、 外 分行开 展托 管业 务。
作为国内首批开展证券投 资基金托管业务的商业银 行，中国银行拥有证券投 资基金、基金
（一对多、一对一 ） 、社保 基金、保险资金、QFII、RQFII 、QDII、境 外三类机 构、券商资产管
理计划、信托计划、企业 年金、银行理财产品、股 权基金、私募基金、资金 托管等 门类齐全、
产品丰富 的托管业务 体系 。在国内 ，中 国银行首家 开展绩效评估、风险 分析 等增值服务，为各
类客户 提供 个性 化的 托管 增值服务 ， 是国 内领 先的 大型中 资托 管银 行。
（三） 证券 投资 基金 托管 情况
截至 2015 年 6 月30 日 ， 中国银 行已 托 管 382 只证 券投资 基金 ， 其中 境内 基 金 356 只， QDII
基金 26 只 ， 覆盖 了股 票型 、 债券 型、 混合 型、 货 币 型、 指 数型 等多 种类 型的 基金， 满足 了不 同
客户多 元化 的投 资理 财需 求，基 金托 管规 模位 居同 业前列 。
（四） 托管 业务 的内 部控 制制度
中国银行托管业务部风险 管理与控制工作是中国银 行全面风险控制工作的组 成部分，秉承
中国银行风险控制理念， 坚持“规范运 作、稳健经 营”的原则。中国银行托 管业务部风险控制
工作贯穿业务各环节，通 过风险识别与评估、风险 控制措施设定及制度建设 、内外部检查及审
计等措 施强 化托 管业 务全 员、全 面、 全程 的风 险管 控。
2007 年起 ， 中国 银行连 续 聘请外 部会 计会 计师 事务 所开展 托管 业务 内部 控制 审阅工 作 。 先
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后获得 基于 “SAS70 ” 、 “AAF01/06 ” “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 等国 际主 流 内控审 阅准 则的 无
保留意 见的 审阅 报告 。2014 年 ， 中国 银行 同时 获得 了基于 “ISAE3402 ” 和 “SSAE16 ” 双 准则 的
内部控制审计报告。中国 银行托管业务内 控制度完 善，内控措施严密，能够 有效保证托管资产
的安全 。
（五） 托管 人对 管理 人运 作基金 进行 监督 的方 法和 程序
根据《中华人民共和国证 券投资基金法 》 、 《 证券投 资基金运作管理办法》的 相关规定，基
金托管人发现基金管理人 的投资指令违反法律、行 政法规和其他有关规定， 或者违反基金合同
约定的，应当拒绝执行， 及时通知基金管理人，并 及时向国务院证券监督管 理机构报告。基金
托管人如发现基金管理人 依据交易程序已经生效的 投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规
定， 或者 违反 基金 合同 约 定的, 应当 及时 通知 基金 管 理人 ， 并 及时 向国 务院 证 券监督 管理 机构 报
告。
三 相关服务机构
（一） 申购 赎回 代理 证券 公司（ 一级 交易 商）
1 ）长 江证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号 长江 证券 大 厦
办公地 址： 湖北 省武 汉市 新华路 特 8 号 长江 证券 大 厦
法定代 表人 ：胡 运钊
联系人 ：奚 博宇
电话： （021 ）68751860
传真： （021 ）68751151
客服电 话：95579 或 4008-888-999
公司客 服网 址：www.95579.com
2 ）德 邦证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市福 山 路 500 号 26 楼
办公地 址： 上海 市福 山 路 500 号 26 楼
法定代 表人 ：姚 文平
联系人 ：朱 磊
电话： （021 ）68761616
10
传真： （021 ）68767981
客服电 话：400-888-8128
公司网 址：www.tebon.com.cn
3 ）东 兴证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号 新盛 大厦 B 座 12-15 层
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 5 号 新盛 大厦 B 座 12-15 层
法定代 表人 ：徐 勇力
联系人 ：汤 漫川
电话： （010 ）66555316
传真： （010 ）66555246
客服电 话：400-888-8993
公司网 址：www.dxzq.net.cn
4 ）方 正证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段 华侨 国际 大 厦 22-24 层
办公地 址： 湖南 省长 沙市 芙蓉中 路 2 段 华侨 国际 大 厦 22-24 层
法定代 表人 ：雷 杰
联系人 ：郭 军瑞
电话： （0731 ）85832503
传真： （0731 ）85832214
客服电 话：95571
公司网 址：www.foundersc.com
5 ）光 大证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
办公地 址： 上海 市静 安区 新闸 路 1508 号
法定代 表人 ：薛 峰
联系人 ：周 洁瑾
电话： （021 ）22169999
传真： （021 ）22169134
11
客服电 话：95525
公司网 址：www.ebscn.com
6 ）广 发证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广州 天河 区天 河北 路 183-187 号 大都 会 广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地 址： 广州 市天 河北 路 183 号大 都会 广 场 5 、18、19 、36 、38 、39 、41 、42 、43 、
44 楼
法定代 表人 ：孙 树明
联系人 ：黄 岚
电话： （020 ）87555888
传真： （020 ）87555305
客服电 话：95575
公司网 址：www.gf.com.cn
7 ）广 州证 券股 份 有 限公 司
注册地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号 广 州国际 金融 中 心 19 、20 层
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江西 路 5 号 广 州国际 金融 中 心 19 、20 层
法定代 表人 ：邱 三发
联系人 ：林 洁茹
电话： （020 ）88836999
传真： （020 ）88836654
客服电 话：961303
公司网 址：www.gzs.com.cn
8 ）国 信证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层
办公地 址： 广东 省深 圳市 罗湖区 红岭 中 路 1012 号 国信证 券大 厦十 六层 至二 十六层
法定代 表人 ：何 如
联系人 ：周 杨
电话： （0755 ）82130833
传真： （0755 ）82133952
12
客服电 话：95536
公司网 址：www.guosen.com.cn
9 ）申 万宏 源西 部证 券有 限 公司
注册地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室
办公地 址： 新疆 乌鲁 木齐 市高新 区 （ 新市 区） 北 京 南路 358 号大 成国 际大 厦 20 楼 2005 室
（邮编:830002 ）
法定代 表人 ：李 季
联系人 ：李 巍
电话：010-88085858
传真：010-88085195
客服电 话：400-800-0562
公司网 址：www.hysec.com
10） 华宝 证券 有限 责任 公 司
注册地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 上海 环 球金融 中 心 57 楼
办公地 址： 上海 市浦 东新 区世纪 大 道 100 号 上海 环 球金融 中 心 57 楼
法定代 表人 ：陈 林
联系人 ：刘 闻川
电话：68778790
传真：68777992
客服电 话：4008209898
公司网 址：www.cnhbstock.com
11 ）华 泰证 券股 份有 限公 司
注册地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号
办公地 址： 江苏 省南 京市 中山东 路 90 号 华泰 证券 大 厦
法定代 表人 ：吴 万善
联系人 ：孔 晓君
电话： （0755 ）82569143
传真： （0755 ）82492962
13
客服电 话：95597
公司网 址：www.htsc.com.cn
12） 华泰 联合 证券 有限 责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 4011 号香 港中 旅 大厦 25 层
办公地 址： 深圳 市福 田区 深南大 道 4011 号 香港 中 旅大厦 第 5 层、17 层、18 层、24 层、
25 层、26 层
法定代 表人 ：吴 晓东
联系人 ：盛 宗凌
电话：0755 －82492000
传真：0755 －82492062
客户电话 ：400-8888-555
公司网 址：www.lhzq.co
13 ） 齐鲁 证券 有限 公司
注册地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号
办公地 址： 山东 省济 南市 经七 路 86 号 23 层
法定代 表人 ：李 玮
联系人 ：吴 阳
电话： （0531 ）68889155
传真： （0531 ）68889752
客服电 话：95538
公司网 址：www.qlzq.com.cn
14 ） 山西 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
办公地 址： 山西 省太 原市 府西 街 69 号山 西国 贸中 心 东塔楼
法定代 表人 ：侯 巍
联系人 ：郭 熠
电话： （0351 ）8686659
传真： （0351 ）8686619
14
客服电 话：400-666-1618、（ 0351 ）95573
公司网 址：www.i618.com.cn
15 ） 西南 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号
办公地 址： 重庆 市江 北区 桥北 苑 8 号西 南证 券大 厦
法定代 表人 ：余 维佳
联系人 ：张 煜
电话： （023 ）63786141
传真： （023 ）63810422
客服电 话：400-809-6096
公司网 址：www.swsc.com.cn
16 ） 浙商 证券 股份 有限 公 司
注册地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号黄 龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
办公地 址： 浙江 省杭 州市 杭大 路 1 号黄 龙世 纪广 场 A 座 6-7 楼
法定代 表人 ：吴 承根
联系人 ：李 凌芳
电话： （021 ）64718888
传真： （0571 ）87901913
客服电 话： （0571 ）967777
公司网 址：www.stocke.com.cn
17 ） 中国 银河 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
办公地 址： 北京 市西 城区 金融大 街 35 号 国际 企业 大 厦 C 座
法定代 表人 ：陈 有安
联系人 ：宋 明
电话： （010 ）66568450
传真： （010 ）66568990
客服电 话：400-888-8888
15
公司网 址:www.chinastock.com.cn
18 ） 中航 证券 有限 公司
注册地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国际金 融大 厦 A 座 41 楼
办公地 址： 南昌 市红 谷滩 新区红 谷中 大 道 1619 号 国际金 融大 厦 A 座 41 楼
法定代 表人 ：王 宜四
联系人 ：戴 蕾
电话： （0791 ）86768681
传真： （0791 ）86770178
客服电 话：400-886-6567
公司网 址：www.avicsec.com
19 ） 中国 中投 证券 有限 责 任公司
注册地 址： 深圳 市福 田区 益田路 与福 中路 交界 处荣 超商务 中 心 A 栋第 18 层-21 层及第 04
层 01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19、20 、21、22 、23 单元
办公地 址： 深圳 市福 田区 益田 路 6003 号荣 超商 务 中心 A 栋第 04 、18 层至 21 层
法定代 表人 ：龙 增来
联系人 ：刘 毅
电话： （0755 ）82023442
传真： （0755 ）82026539
客服电 话：400-600-8008
公司网 址：www.china-invs.cn
20） 中信 建投 证券 股份 有 限公司
注册地 址： 北京 市安 立 路 66 号 4 号楼
办公地 址： 北京 市朝 阳门 内大 街 188 号
法定代 表人 ：王 常青
联系人 ：权 唐
电话：400-8888-108
传真： （010 ）65182261
客服电 话：400-888-8108
16
公司网 址：www.csc108.com
（二） 注册 登记 机构
名称： 中国 证券 登记 结算 有限责 任公 司
地址： 北京 市西 城区 金融 大街 27 号 投资 广场 23 层
法定代 表人 ：金颖
联系人 ：李健
电话： （021 ）68870676
传真： （021 ）68870064
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
名称： 北京 市金 杜律 师事 务所
住所： 北京 市朝 阳区 东三 环中 路 39 号建 外 SOHO A 座 31 层
负责人 ：王 玲
电话： （021 ）24126000
传真： （021 ）24126150
经办律 师： 靳庆 军、 傅轶
联系人 ：傅轶
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所有 限公 司
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1233 号 汇亚 大 厦 1604-1608 室
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
法定代 表人 ：杨 绍信
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：单 峰
经办注 册会 计师 ：薛竞 、 单峰
17
四
基金的名称
上证中 小盘 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金
五
基金的类型
股票型 指数 证券 投资 基金
六
基金的投资目标
紧密跟 踪标 的指 数表 现， 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的最 小化 。
七
基金的投资范围
本基金以标的指数成份股 、备选成份股为主要投资 对象，指数化投资比例即 投资于指数成
份股、备选成份股的资产 比例不低于基金资产净值 的 95%，如因标的指数 成 份股调整导致基金
投资比 例不 符合 上述 标准 的， 基金 管理 人将 在 10 个 交易日 内进 行调 整 。 同 时 为更好 地实 现投 资
目标，本基金也可少量投 资于新股、债券、非成份 股、股指期货及中国证监 会允许基金投资的
其他金融工具，股指期货 以套期保值为目的，权证 、股指期货及其他金融工 具的投资比例依照
法律法 规或 监管 机构 的规 定执行 。但 因法 律法 规的 规定而 受限 制的 情形 除外 。
八
基金的投资策略
在正常 市场 情况 下， 本基 金日均 跟踪 偏离 度 （ 剔除 成份股 分红 因素 ） 的 绝对 值不超 过 0.2% ，
年跟踪 误差 不超 过 2% 。 如 因指数 编制 规则 调整 或其 他因素 导致 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差超 过上 述
范围， 基金 管理 人应 采取 合理措 施避 免跟 踪偏 离度 、跟踪 误差 进一 步扩 大。
本基金采取完全复制法， 即完全按照标的指数的成 份股组成及其权重构建基 金股票投资组
合，并根据标的指数成份 股及其权重的变动进行相 应调整。但在因特殊情况 （如流动性不足）
导致无法获得足够数量的 股票时，基金管理人将运 用其他合理的投资方法构 建本基金的实际投
资组合 ，追 求尽 可能 贴近 目标指 数的 表现 。
特殊情 况主 要是 指在 标的 指数成 份股 发生 变动 、 增 发/配股 等公 司行 为导 致成 份 股的构 成及
权重发生变化时，由于交 易成本、交易制度、个别 成份股停牌 或者流动性不 足等原因导致基金
无法及时完成投资组合的 同步调整，基金管理人需 要采用其他合理的投资方 法构建尽可能贴近
目标指 数的 基金 组合 。
18
本基金投资股指期货将根 据风险管理的原则，以套 期保值为目的，对冲系统 性风险和某些
特殊情况下的流动性风险 等，主要采用流动性好、 交易活跃的股指期货合约 ，通过多头或空头
套期保值等策略进行套期 保值操作。本基金力争利 用股指期货的杠杆作用， 降低股票仓位频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差，达 到有 效跟 踪标 的指 数的目 的。
1、决 策依 据
有关法 律 、 法 规 、 基 金合 同 和标的 指数 的相 关规 定是 基金管 理人 运用 基金 财产 的决策 依据 。
2、投 资管 理体 制
本基金管理人实行投资决 策委员会领导下的基金经 理团队制。投资决策委员 会负责决定有
关指数重大调整的应对决 策、其他重大组合调整决 策以及重大的单项投资决 策；基金经理决定
日常指 数跟 踪维 护过 程中 的组合 构建 、调 整决 策以 及每日 申购 、赎 回清 单的 编制决 策。
3、投 资程序
研究、决策、组合构建、 交易、评估、组合维护的 有机配合共同构成了本基 金的投资管理
程序。 严格 的投 资管 理程 序可以 保证 投资 理念 的正 确执行 ，避 免重 大风 险的 发生。
（1） 研 究： 依 托公 司整 体 研究平 台， 数量 分析 师整 合外部 信息 以及 券商 等外 部研究 力量的
研究成果开展指数跟踪、 成份股公司行为等相关信 息的搜集与分析、流动性 分析、误差及其归
因分析 等工 作， 撰写 研究 报告， 作为 基金 投资 决策 的重要 依据 。
（2） 投 资决 策： 投 资决 策 委员会 依据 数量 分析 师提 供的研 究报 告， 定期 召开 或遇重 大事 项
时召开投资决策会议，决 策相关事项。基金经理根 据投资决策委员会的决议 ，每日进行基金投
资管理 的日 常决 策。
（3） 组合 构建 ： 根据 标的 指数 ， 结 合研 究报 告， 基 金经理 以完 全复 制指 数成 份股权 重方 法
构建组合。在追求跟踪误 差和偏离度最小化的前提 下，基金经理将采取适当 的方法，以降低买
入成本 、控 制投 资风 险。
（4） 交易 执行 ：集 中交 易 室负责 具体 的交 易执 行， 同时履 行一 线监 控的 职责 。
（5） 投资 绩效 评估 ： 数量 分析师 定期 和不 定期 对基 金进行 投资 绩效 评估 ， 并 提供相 关报 告。
绩效评估能够确认组合是 否实现了投资预期、组合 误差的来源及投资策略成 功与否，基金经理
可以据 此检 讨投 资策 略， 进而调 整投 资组 合。
（6） 组合 监控 与调 整 ： 基 金经理 将跟 踪标 的指 数变 动， 结合 成份 股基 本面 情 况、 流动 性状
况、基金申购和赎回的现 金流量情况以及组合投资 绩效评估的结果，对投资 组合进行监控和调
整，密 切跟 踪标 的指 数。
基金管理人在确保基金份 额持有人利益的前提下有 权根 据环境变化和实际需 要对上述投资
程序做 出调 整， 并在 基金 招募说 明书 及其 更新 中公 告。
19
九
基金的业绩比较基 准
本基金的业绩比较基准为 标的指数。本基金标的指 数变更的 ，相应更换基金 名称和业绩比
较基准 ，并 在报 中国 证监 会备案 后及 时公 告。
华泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 属于交 易型 开放 式指 数基 金， 运 用完 全复 制的 被动 式投资 策略 进
行指数化投资，力求获得 与标的指数基本一致的风 险收益特征。因此，本基 金选用标的指数：
即上证 中小 盘指 数作 为业 绩比较 基准 ，能 够忠 实地 反映本 基金 的风 险收 益特 征。
十
基金的风险收益特 征
本基金 属于 股票 型基 金中 的指数 型基 金， 股 票最 低 仓位 为 95% ， 并采 用完 全 复制的 被动 式
投资策略：一方面，相对 于混合基金、债券基金与 货币市场基金而言，其风 险和收益较高，属
于股票型基金中高风险、 高收益的产品；另一方面 ，相对于采用抽样复制的 指数型基金而言，
其风险 和收 益特 征将 更能 与标的 指数 保持 基本 一致 。
十一
基金的投资组合报 告
投资组 合报 告截 止日 为 2015 年 6 月 30 日。
1 、 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 40,439,637.99 95.77
其中： 股票 40,439,637.99 95.77
2 固定收 益投 资 14,531.00 0.03
其中： 债券 14,531.00 0.03
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,735,411.10 4.11
7 其他资 产 36,033.25 0.09
8 合计 42,225,613.34 100.00
注：上 述股 票投 资包 括可 退替代 款估 值增 值。
2 、 报告期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值
比例(%)
20
A 农、林 、牧 、渔 业 234,720.88 0.56
B 采矿业 2,235,758.96 5.36
C 制造业 18,033,457.00 43.20
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 3,601,895.26 8.63
E 建筑业 1,581,026.17 3.79
F 批发和 零售 业 2,459,895.40 5.89
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,734,207.63 8.95
H 住宿和 餐饮 业 35,760.00 0.09
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
2,053,517.59 4.92
J
金融业
2,784,543.55 6.67
K
房地产 业
1,941,561.84 4.65
L
租赁和 商务 服务 业
430,906.18 1.03
M
科学研 究和 技术 服务 业
87,435.05 0.21
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
46,542.96 0.11
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
632,615.36 1.52
S 综合
548,423.65 1.31
合计 40,442,267.48 96.88
注：上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。
3 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600900 长江电 力 31,942 458,367.70 1.10
2 600795 国电电 力 63,906 445,424.82 1.07
3 601939 建设银 行 62,444 445,225.72 1.07
4 600011 华能国 际 27,350 383,720.50 0.92
5 601377 兴业证 券 27,072 370,615.68 0.89
6 600570 恒生电 子 3,187 357,103.35 0.86
7 600276 恒瑞医 药 7,700 342,958.00 0.82
8 601336 新华保 险 5,600 341,936.00 0.82
9 600705 中航资 本 14,501 335,698.15 0.80
10 600029 南方航 空 22,865 332,457.10 0.80
4 、 报告期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
21
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 14,531.00 0.03
8 其他 - -
9 合计 14,531.00 0.03
5 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 110031 航信转 债 100 14,531.00 0.03
6 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7 、 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
8 、 投资组 合报 告附 注
1 ） 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 ， 也 没有在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
2 ） 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
3 ） 其他资 产构 成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 2,555.58
2 应收证 券清 算款
33,124.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息
352.93
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用 -
8 其他
-
9 合计
36,033.25
22
4 ） 报告期 末持 有的 处于 转股 期的可 转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5 ） 报告期 末前 十名 股票 中存 在流通 受限 情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 ，本基 金前 十名 股票 中不 存在流 通受 限的 情况 。
23
十二
基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信 用、勤勉尽责的原则管理 和运用基金资产，但不保 证基金一定盈
利。基金的过往业绩并不 代表其未来表现。投资有 风险，投资者在做出投资 决策前应仔细阅读
本基金 的招 募说 明书 。
下述基金业绩指标不包括 持有人认购或交易基金的 各项费用，计入费用后实 际收益水平要
低于所 列数 字。 基金 的业 绩报告 截止 日 为 2015 年 6 月 30 日。
1 、 基金份 额净 值增 长率 与同 期业绩 比较 基准 收益 率比 较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
自基金 合同
生效日 起至
2011 年12 月
31 日
-33.80% 1.30% -24.19% 1.40% -9.61% -0.10%
2012 年
0.29% 1.40% 0.43% 1.41% -0.14% -0.01%
2013 年
6.75% 1.33% 6.61% 1.33% 0.14% 0.00%
2014 年
48.65% 1.15% 48.79% 1.16% -0.14% -0.01%
2015 年上 半
年 49.74% 2.32% 50.86% 2.32% -1.12% 0.00%
自基金 合同
生效日 起至
今 57.80% 1.45% 82.21% 1.47% -24.41% -0.02%
2 、 基金的 收益 分配 情况
本基金 成立 以来 未进 行收 益分配 。
3 、 图示自 基金 合同 生效 以来 基金份 额净 值的 变动 情况 ， 并与同 期业 绩比 较基 准的 变动的
比较
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十三
基金的费用与税收
（一） 基金 运作 费用
1 、基 金费 用的 种类
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费 ；
（2 ） 基金 托管 人的 托管 费 ；
（3 ） 因基 金的 证券 交易或 结算而 产生 的费 用 （ 包括 但不限 于经 手费 、 印 花税 、 证管 费、 过
户费、 手续 费、 券商 佣金 、权证 交易 的结 算费 及其 他类似 性质 的费 用等 ） ；
（4 ） 基金 合同 生效 以后 的 信息披 露费 用；
（5 ） 基金 份额 持有 人大 会 费用；
（6 ） 基金 合同 生效 以后 的 会计师 费和 律师 费和 诉讼 费；
（7 ） 基金 资产 的资 金汇 划 费用 及 开户 费用 ；
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（8 ） 基金 上市 费及 年费 ；
（9 ） 基金 收益 分配 中发 生 的费用 ；
（10 ）指 数使 用费 ；
（11 ） 按照 国家 有关 法律 法规规 定和 基金 合同 约定 ，可以 列入 的其 他费 用。
本基金 终止 清算 时所 发生 费用， 按实 际支 出额 从基 金 资产 总值 中扣 除。
2 、基 金费 用计 提方 法、 计 提标准 和支 付方 式
（1 ） 基金 管理 人的 管理 费
基金管 理人 的基 金管 理费 按基金 资产 净值 的 0.50% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 管理 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.50% 年费 率计 提。 计 算方法 如下 ：
H ＝E ×0.50% ÷当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基金 管 理费
E 为前一 日基 金 资 产净 值
基金管理费每日计提，按 月支付。经基金 管理人与 基金托管人核对一致后，由 基金托管人
于次月 首日 起 3 个 工作 日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给基金 管 理 人 。
（2 ） 基金 托管 人的 基金 托 管费
基金托 管人 的基 金托 管费 按基金 资产 净值 的 0.10% 年费率 计提 。
在通常 情况 下， 基金 托管 费按前 一日 基金 资产 净值 的 0.10% 年费 率计 提。 计 算方法 如下 ：
H=E ×0.10% ÷ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基金 托 管费
E 为前一 日的 基金 资产 净 值
基金托管费每日计提，按 月支付。经基金 管理人与 基金托管人核对一致后，由 基金托管人
于次月 首日 起 3 个 工作 日 内从 基 金财 产中 一次 性 支 付给 基 金托 管人 。
（3 ） 指数 使用 费：
本基金 的指 数使 用费 即指 数许可 使用 基点 费， 为 ETF 年 度基 金资 产净 值的 0.03% （3bp），
许可使 用基 点费 的收 取下 限为每 季人 民币 伍万 （50 ，000 ）元 （即 不足 5 万 元部分 按照 5 万元
收取） 。 在 通常 情况 下， 指 数许可 使用 基点 费 按 前一 日的 ETF 基金 资 产净 值 的 0.03% （3 个基
点） 的 年费 率计 提。 指数 许可使 用基 点 费 每日 计算 ，逐日 累计 。
计算方 法如 下：
H=E ×0.03%/ 当年 天数
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H 为 每日 应付 的 指 数许 可 使用基 点费 ，E 为 前一 日 的 ETF 基金 资产 净值 。
（4 ） 本条 第（ 一） 款 第 1 项第 （3 ） 至第 （11 ）条 费用 由基 金管 理人 和基 金托管 人根 据
有关法 规及 相应 协议 的规 定，列 入当 期基 金费 用。
3 、不 列入 基金 费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
（1 ） 基 金管 理人 和基 金托 管人因 未履 行或 未完 全履 行义务 导致 的费 用支 出或 基金财 产的 损
失；
（2 ） 基金 管理 人和 基金 托 管人处 理与 基金 运作 无关 的事项 发生 的费 用；
（3 ） 《基金合同 》生效前 的 相关费用， 包括但不 限 于验资费、会 计师和律 师 费、信息披 露
费用等 费用 ；
（4 ） 其他 根据 相关 法律 法 规及中 国证 监会 的有 关规 定不得 列入 基金 费用 的项 目。
4 、基 金管 理费 和基 金托 管 费的调 整
基金管理人和基金托管人 可协商酌情调低基金管理 费和基金托管费，无须召 开基金份额持
有人大 会。
（二） 基金 销售 费用
本基金认购费的费率水平 、计算公式、收取方式和 使用方式请详见本招募说 明书 “六、基
金的募 集 ” 中“ （八 ） 投 资人对 基金 份额 的认 购 ” 中的相 关规 定。
本基金申购费、赎回费的 费率水平、收取方式和使 用方式请详见本招募说明 书 “十、基金
份额的 申购 赎回 ”中的 “ （六） 申购 、赎回 的 对价 和费用 ”中 的相 关规 定。
（三） 基金 税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，依 照国 家法 律法规 的规 定履 行纳 税义 务。
十四
对招募说明书更新 部分 的说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 运 作管理 办法 》 、
《证券投资基金销售管理 办法》、《证券投资基金 信息披露管理办法》及其 它有关法律法规的
要求，结合本基金管理人 对本基金实施的投资管理 活动，本基金的招募说明 书进行了更新，主
要更新 的内 容如 下：
1、 “三、 基金 管理 人” 部 分 ， 对 董 事会 成员、 监事 会 成员、 总经 理及 其他 高级 管理人 员 、
本基金 基金 经理 、投 资决 策委员 会成 员 的 相关 信息 作了更 新。
2、 “四、 基金 托管 人” 部分 ，根据 基金 托管 人提 供的 更新内 容作 了相 应的 更新 。
3、 “ 五、 相关 服务 机构 ”部 分， 更 新了 “一 级交 易商 ”的相 关信 息；
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4、 “十 二 、基 金的 投资 ”部 分，对 基金 投资 组合 报告 作了更 新。
5、 “十 三 、基 金的 业绩 ”部 分，对 基金 投资 业绩 作了 更新。
6、 “二十 四 、 其他 应 披露 事项 ” 部分 ， 根据 前 次招 募说 明 书（ 更 新） 公 布日 至本 次 更新
内容截 止日 的历 次信 息披 露作了 更新 。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二〇一 五年 九月 二日
