广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
广发标普全球农业指数证券投资基金
2015 年 半 年度 报 告
2015 年 6 月30 日
基金管理人： 广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年八月二十八日 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏， 并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 21 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基 金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ......................................................................................................................................... 2
1.2 目录 ................................................................................................................................................. 3
2
基金简介 ................................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 ............................................................................................................. 5
2.4 境 外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 ................................................................................................. 6
2.5 信 息披 露方 式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其 他相 关资 料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金 净 值表现 ............................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财 务 指标 ............................................................................................................. 6
3.2 基 金净 值表 现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 ............................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ......................................................................................................... 8
4.2 境 外投 资顾 问为 本基 金提供 投资 建议 的主 要成 员简介 ........................................................... 12
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 12
4.4 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................... 12
4.5 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................... 13
4.6 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ....................................................................... 14
4.8 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................. 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................... 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................... 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................... 18
6.4 报 表附 注 ....................................................................................................................................... 19
7
投资组合报告 ......................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................... 32
7.2 期 末在 各个 国家 （地 区 ）证 券市 场的 权益 投资 分布 ............................................................... 33
7.3 期 末按 行业 分类 的权 益投资 组合 ............................................................................................... 33
7.4 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 权益 投资 明细 ................................... 34
7.5 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................... 36
7.6 期 末按 债 券 信用 等级 分类的 债券 投资 组合 ............................................................................... 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ............................... 37
7.8 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................... 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名金 融衍 生品 投资 明细 ................... 37
7.10 期末 按公 允价 值占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 ............................. 37
7.11 投资 组合 报告 附注 ..................................................................................................................... 37 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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8
基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................... 38
8.2 期末 基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ....................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 38
9
开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 39
10
重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ......................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ......................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 ................................................................................................................. 39
10.5 报告 期内 改聘 会计 师 事务所 情况 ............................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 ................................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 ............................................................................................................................. 41
11
备查文件目录 ....................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 42
11.2 存放 地点 ..................................................................................................................................... 42
11.3 查阅 方式 ..................................................................................................................................... 42
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基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金
基金简 称 广发全 球农 业指 数（QDII ）
基金主 代码 270027
交易代 码 270027
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 6 月 28 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 90,247,341.47 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 采用 被动 式投 资策 略， 通过 严格 的投 资程 序 约束和 数量 化风 险管 理
手段 ， 力 争控 制本 基金 的 净值增 长率 与业 绩比 较基 准之间 的日 均跟 踪偏 离
度小 于 0.5% ， 年跟 踪误 差 不超 过 5% ，实 现对 标普 全 球农业 指数 的有 效跟
踪。
投资策 略
本基金 以追 求标 的指 数长 期增长 的稳 定收 益为 宗旨 ， 在 降低 跟踪 误差 和控
制流动 性风 险的 双重 约束 下构建 指数 化的 投资 组合 。
本基金 将不 低 于 85% 的基 金资产 投资 于标 普全 球农 业指数 成份 股 、 备 选成
份股 ； 现 金或 者到 期日 在 一年以 内的 政府 债券 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。
业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 人民币 计价 的标 普全 球农 业指数 收益 率。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 风 险和收 益高 于货 币市 场基 金、 债券 型基 金和 混合
型基金 ， 具 有较 高风险 、 较高预 期收 益的 特征。 本 基金为 指数 型基 金， 主
要采用 完全 复制 法跟 踪标 的指数 ， 具有 与标 的指 数 、 以 及标 的指 数所 代表
的股票 市场 相似 的风 险收 益特征 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 蒋松云
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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注册地 址
广东省 珠海 市横 琴新 区宝 中路
3号4004-56 室
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
办公地 址
广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号
保利国 际广 场南 塔31-33 楼
北京市 西城 区复 兴门 内大 街55
号
邮政编 码 510308 100140
法定代 表人 王志伟 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文
-
Brown Brothers Harriman
Co.
中文 - 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 - -
办公地 址 - -
邮政编 码 - -
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基 金 半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点 广州市 海珠 区琶 洲大 道东1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构
广发基 金管 理有 限公 司
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广
场南 塔31-33 楼
3
主要财务指标和基金 净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月1 日 至2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 1,916,958.73
本期利 润 637,721.15
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0068
本期加 权平 均净 值利 润率 0.63% 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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本期 基 金份 额 净 值增 长率 0.75%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 3,120,965.27
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0346
期末基 金资 产净 值 97,585,153.67
期末基 金份 额净 值 1.081
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 8.11%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
2、 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所
列数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.88% 0.70% -2.84% 0.74% -0.04% -0.04%
过去三 个月 4.75% 0.69% 4.96% 0.75% -0.21% -0.06%
过去六 个月 0.75% 0.70% 0.22% 0.77% 0.53% -0.07%
过去一 年 0.00% 0.69% -0.39% 0.73% 0.39% -0.04%
过去三 年 22.01% 0.65% 24.79% 0.69% -2.78% -0.04%
自基金 合同 生效 起
至今
8.11% 0.92% 14.79% 0.97% -6.68% -0.05%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：人民 币计 价的 标普 全球 农业指 数收 益率 。
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动
的比较
广发标 普全 球农 业指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
（2011 年6 月 28 日 至2015 年6 月 30 日 ） 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ，于 2003 年 8 月 5 日成立 ，注 册资
本1.2688 亿元 人民 币。 公 司的股 东为 广发 证券 股份 有限公 司、 烽火 通信 科技 股份有 限公 司、 深圳 市
前海香江金融控股集团有 限公司、康美药业股份有 限公司和广州科技金融创 新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金、社保 基金投资管理人、受托管 理保险资金投资管理人、 合格境内机构投资者境
外证券 投资 管理 （QDII ） 和特定 客户 资产 管理 等业 务资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。 公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 24 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、规划发展部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、另类投资部、
数据策略投资部、国际业 务部、产品营销管理部、 互联网金融部（下辖杭州 理财中心）、北京办事
处、北京分公司、广州分 公司、上海分公司。此外 ，还出资设立了广发国际 资产管理有限公司（香
港子公 司） 、瑞 元资 本管 理有限 公司 。
截至2015 年6 月30 日 ， 本 基金管 理人 管理 七十 五只 开放式 基金--- 广发 聚富 开 放式证 券投 资基广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发 货币 市场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广 发内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资 基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活 期宝 货币 基金 、广 发逆向 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 、广 发中 证百度 百发 策略 100 指
数型证券投资基金、广发 中证全指医药卫生交易型 开放式指数证券投资基金 、广发中证全指信息技
术交易型开放式指数证券 投资基金、广发中证全指 信息技术交易型开放式指 数证券投资基金发起式
联接基金、 广发对冲套利 定期开放混合型发起式证 券投资基金、广发中证养 老产业指数型发起式证
券投资基金、广发中证全 指金融地产交易型开放式 指数证券投资基金、广发 中证环保产业指数型证
券投资基金、广发聚安混 合型证券投资基金、广发 纳斯达克生物科技指数型 发起式证券投资基金、
广发聚宝混合型证券投资 基金、广发聚惠灵活配置 混合型证券投资基金、广 发中证全指可选消费交
易型开放式证券投资基金 发起式联接基金、广发中 证全指医药卫生交易型开 放式指数证券投资基金
发起式联接基金、广发安 心回报混合型证券投资基 金、广发安泰回报混合型 证券投资基金、广发聚
康混合 型证 券投 资基 金、 广发聚 泰混 合型 证券 投资 基金、 广发 纳斯 达克 100 交易型 开放 式指 数证 券广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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投资基金、广发中证全指 能源交易型开放式指数证 券投资基金和广发中证全 指原材料交易型开放式
指数证 券投 资基 金， 管理 资产规 模为 2262.47 亿 元 。同时 ，公 司还 管理 着多 个特定 客户 资产 管理 投
资组合 和社 保基 金投 资组 合。
4.1.2基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
邱炜
本基金 的
基金经 理；
广发纳 斯
达克 100
指数
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
美国房 地
产指数
(QDII) 基
金的基 金
经理； 广发
亚太中 高
收益债 券
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
全球医 疗
保健
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
生物科 技
指数
（QDII）基
金的基 金
经理； 广发
纳指
100ETF 基
金的基 金
经理； 国际
业务部 副
总经理 ； 另
类投资 部
副总经 理
2011-06-28 - 8 年
男，中 国
籍，统 计
学博士 ，
持有基 金
业执业 资
格证书 ，
2007 年5
月至 2008
年 7 月在
摩根大 通
集团（ 纽
约）任 高
级分析 师
兼助理 副
总裁，
2008 年7
月至 2011
年 6 月任
广发基 金
管理有 限
公司国 际
业务部 研
究员，
2011 年6
月28 日起
任广发 标
普全球 农
业指数 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2012 年8
月15 日起
任广发 纳
斯达克
100 指数广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2013 年8
月 9 日起
任广发 美
国房地 产
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理，2013
年11 月28
日起任 广
发亚太 中
高收益 债
券型证 券
投资基 金
的基金 经
理，2013
年12 月10
日起任 广
发全球 医
疗保健 指
数证券 投
资基金 的
基金经
理，2014
年 1 月 21
日起任 广
发基金 管
理有限 公
司国际 业
务部副 总
经理，
2015 年1
月14 日起
任广发 基
金管理 有
限公司 另
类投资 部
副总经
理，2015
年 3 月 30
日起任 广
发纳斯 达广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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克生物 科
技指数 型
发起式 证
券投资 基
金的基 金
经理，
2015 年6
月10 日起
任广发 纳
斯达克
100 交易
型开放 式
指数证 券
投资基 金
的基金 经
理。
注：1. “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘 任或 解 聘日期 。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告期内，本基金管理 人严格遵守《中华人民共 和国证券投资基金法》及 其配套法规、《广
发标普全球农业指数证券 投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽
责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的 基础上，为基金份额持有 人谋求最大利益。本报
告期内，基金运作合法合 规，无损害基金持有人利 益的行为，基金的投资管 理符合有关法规及基金
合同的 规定 。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时 的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本报告 期内 ，本 投资 组合 与本公 司管 理的 其他 投资 组合未 发生 过同 日反 向交 易的情 况。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资 策略和运作分析
2015 年1 月份 ， 美 股显 著 回落 ； 由 于油 价持 续下 行 ， 美 国的 能源 企业 持续 缩 减开支 ， 对经 济增
长产生负面的影响，农产 品也表现疲弱。同时由于 希腊左翼联盟赢得大选， 这对希腊退出欧元区增
加不确 定性 ，美 股市 场的 波动性 显著 增加 ，但 在一 月末欧 洲宣 布 QE 计划 ，使 得美股 股市 大幅 回升 ，
农业指 数也 随之 走强 。2 月 份美股 大幅 回升 ；1 月份 的 美联储 纪要 显示 美国 加息 还需要 讨论 、 美 国消
费者信 心指 数再 创新 高 、 欧洲 QE 等 因素 推高 美国 股 市， 农业 指数 跟随 并且 靠 近前期 高点 。3 月，由
于美国 2 月的 非农 就业 数 据大超 预期 ，市 场担 忧美 国过早 加息 ，美 元大 幅走 强，导 致挂 钩美 元的 农
产品价格继续下行，市场 担心农产品价格进一步走 弱影响农业股的盈利，农 业股随即遭受抛售，农
业指数 在三 月快 速下 跌。
二季度，随着一季度原油 与农产品抛售潮的结束， 整个农业板块进入恢复阶 段。四月初，农业
指数随全球股市反弹。五 月初，孟山都和先正达的 收购事件推动整个农业指 数板块大幅上行，市场
预期大企业的收购合并对 于未来上市公司在行业竞 争中会有突出的优势，所 以五月份农业板块持续
上涨。但是最后先正达还 是拒绝了孟山都的收购， 整体板块回落到区间震荡 ，以此结束了二季度行
情。
4.5.2 报告期内基金的业 绩表现 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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本报 告 期内 ，本 基金 的净 值增长 率 为 0.75% ， 同期 比较业 绩基 准收 益率 为0.22% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望下半年，孟山都和先 正达的收购仍然是行业的 焦点，合并的讨论仍然会 持续。同时，由于
厄尔尼 诺现 象严 重， 部分 农产品 价格 有望 见底 ，也 为农业 指数 酝酿 投资 机会 。经过 长达 4 年的 低 通
胀环境，今年由于天气的 原因，农产品价格有往上 波动的概率，这将会是农 业指数的投资机会。但
是未来一段时间，市场也 面临了一些系统性因素， 比如希腊问题和中国股市 流动性的问题。但总的
来说， 下半 年农 业指 数充 满了机 遇， 投资 者 规 避系 统性因 素后 ， 农 业指 数仍 然会有 巨大 的投 资机 会 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ， 以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议 。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 收益 与分配 ” 之“ （三） 基金收 益分配 原则 ” 的 相关规 定， 本基金 本年 度
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发标普全球农业 指数证券投资基金的托管 过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其 他法律法规和基金合同的 有关规定，不存在任何损 害基金份额持有人利益
的行为 ，完 全尽 职尽 责地 履行了 基金 托管 人应 尽的 义务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发标普全 球农业指数证券投资基金 的管理人 ——广发基金管 理有限公司在广发
标普全球农业指数证券投 资基金的投资运作、基金 资产净值计算、基金份额 申购赎回价格计算、基
金费用开支等问题上，不 存在任何损害基金份额持 有人利益的行为，在各重 要方面的运作严格按照
基金合 同的 规定 进行 。本 报告期 内， 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管 人依 法对 广发 基金 管理有 限公 司编 制和 披露 的广发 标普 全球 农业 指数 证券投 资基 金2015
年半年度报告中财务指标 、净值表现、利润分配情 况、财务会计报告、投资 组合报告等内容进行了
核查， 以上 内容 真实 、准 确和完 整。
6
半年度财务会计报告 （ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资
产 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资
产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 4,427,256.13 6,315,080.42
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 90,585,783.42 104,658,765.09 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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其中： 股票 投资
90,585,783.42 104,658,765.09
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 2,012,374.81
应收利 息 6.4.7.5 510.05 709.75
应收股 利
180,640.80 177,407.01
应收申 购款
3,393,141.19 222,586.82
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 15,744.96 1,319,644.01
资产总计
98,603,076.55 114,706,567.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负
债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 829,386.82
应付赎 回款
580,930.44 1,770,088.32
应付管 理人 报酬
62,782.22 78,325.50
应付托 管费
19,619.43 24,476.71
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 354,590.79 1,634,585.72
负债合计
1,017,922.88 4,336,863.07
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 90,247,341.47 102,864,477.98
未分配 利润 6.4.7.1
0 7,337,812.20 7,505,226.86
所有者权益合计
97,585,153.67 110,369,704.84
负债和所有者权益总 计
98,603,076.55 114,706,567.91
注： 报 告截 止日2015 年 06 月 30 日， 基金 份额 净值 人民 币 1.081 元 ， 基 金份 额总 额 90,247,341.47
份。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项
目 附注号
本期
2015 年1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,419,939.72 11,674,625.58
1.利息 收入
6,976.86 17,428.35
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.1
1 6,976.86 17,428.35
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列）
2,353,097.99 6,611,619.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.1
2 1,197,323.03 4,596,654.00
基金投 资收 益
6.4.7.1
3 - -
债券投 资收 益 6.4.7.1
4 - -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益 6.4.7.1
5 - -
股利收 益 6.4.7.1
6 1,155,774.96 2,014,965.44
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-”
号填列 ）
6.4.7.1
7 -1,279,237.58 5,009,693.39
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “ － ” 号 填列）
319,985.36 24,962.27
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.1
8 19,117.09 10,922.13
减：二、费用
782,218.57 1,298,998.56
1．管 理人 报酬
402,751.57 722,575.87
2．托 管费
125,859.84 225,804.95
3．销 售服 务费
- -
4．交 易费 用 6.4.7.1
9 6,093.96 38,826.35
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.2 247,513.20 311,791.39 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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0
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”号
填列）
637,721.15 10,375,627.02
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “- ” 号填列）
637,721.15 10,375,627.02
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 标普 全球 农业指 数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日 至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 102,864,477.98 7,505,226.86 110,369,704.84
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 637,721.15 637,721.15
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -12,617,136.51 -805,135.81 -13,422,272.32
其中：1.基 金申 购款 34,504,174.36 2,840,139.44 37,344,313.80
2.基金 赎回 款 -47,121,310.87 -3,645,275.25 -50,766,586.12
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变
动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列） - - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 90,247,341.47 7,337,812.20 97,585,153.67
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 209,748,404.28 3,642,771.74 213,391,176.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ） - 10,375,627.02 10,375,627.02
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净 值 减
少以“-” 号填 列） -53,218,762.47 -1,311,595.16 -54,530,357.63
其中：1.基 金申 购款 16,525,542.79 859,763.41 17,385,306.20
2.基金 赎回 款 -69,744,305.26 -2,171,358.57 -71,915,663.83
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人
分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 - - - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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动 （ 净值 减少 以 “- ” 号 填 列）
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基 金
净值） 156,529,641.81 12,706,803.60 169,236,445.41
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告6.1 至6.4 ， 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟 ，主 管会 计工 作负 责人 ： 窦刚 ，会 计机 构负 责人 ： 张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广 发标 普全球 农业 指数 证券 投资 基金(“ 本基 金 ”) 经中 国证 券监督 管理 委员 会( “ 中 国证监 会 ”) 证
监许可[2011]667 号《关 于核准广发标普全球农业 指数证券投资基金募集的 批复》核准，由广发基
金管理有限公司依照《中 华人民共和国证券投资基 金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《合
格境内机构投资者境外证 券投资管理试行办法》等 有关规定和《广发标普全 球农业指数证券投资基
金基金 合同 》(“ 基金 合同 ”)发起 ，于 2011 年 6 月 28 日募集 成立 。本 基金 的 基金管 理人 为广 发基 金
管理有限公司，基金托管 人为中国工商银行股份有 限公司，境外资产托管人 为布朗兄弟哈里曼银行
(Brown Brothers Harriman & Co.) 。
本基金 募集 期为 2011 年 5 月 25 日至 2011 年 6 月 24 日，本 基金 为契 约型 开放 式基金 ，存 续期
限不定 ， 募 集资 金总 额为 人民 币 446,564,827.62 元 ， 有效 认购 户数 为 6,945 户。 其 中， 认购款 项在
基金验 资确 认日 之前 产生 的利息 共计 人民 币 43,516.63 元 ，折 合基 金份 额 43,516.63 份， 按照 基 金
合同的有关约定计入基金 份额持有人的基金账户。 本基金募集资金经德勤华 永会计师事务所有限公
司验资 。
根据 《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 、 《合 格境 内机构 投资 者境 外证 券投 资管理 试行 办法 》
和基金合同等有关规定， 本基金的投 资范围包括： 全球证券市场中的标普全 球农业指数成份股、备
选成份 股、 以标普 全球 农 业指数 为投 资标 的的 指数 型公募 基金(包括 ETF) 、 新股( 一级 市场 初次 发行
或增发)等，其中，标普全 球农业指数成份股、备选 成份股的投资比例不低于 基金资产净值的 85% ，
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 本 基金 还 可投资 全球 证券 市场 中
具有良好流动性的其他金 融工具，包括在证券市场 挂牌交易的普通股、优先 股、存托凭证、公募基
金、结构性投资产品、金 融衍生产品、银行存款、 短期政府债券等货币市场 工具以及中国证监会允
许基金 投资 的其 他金 融工 具。本 基金 的业 绩比 较基 准为： 人民 币计 价的 标普 全球农 业指 数收 益率 。
本基金 的财 务报 表 于2015 年8 月28 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基 础 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布的 企业 会计 准则 及相 关规定(以 下简 称
“ 企业 会计 准则 ”)及 中国证 监会发 布的 关于 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 ， 同 时在 具体 会计 核 算
和信息 披露 方面 也参 考了 中国证 券投 资基 金业 协会 发布的 若干 基金 行业 实务 操作。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本基金 财务 报表 符合 企业 会计准 则和 中国 证券 投资 基金业 协会 于2012 年11 月 16 日修 订的 《 证
券投资 基金 会计 核算 业务 指引》 规定 的要 求， 真实 、完整 地反 映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年上 半年 度 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 。
6.4.4 本报告期所采用的 会计政策、会计估计 与最 近一期年度报告相一 致的 说明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 [2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通
知》、 财税[2004]78 号文 《关于 证券 投资 基金 税收 政策的 通知 》、 财税[2008]1 号文 《关 于企 业所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》及其 他相 关境 内外 税务 法规和 实务 操作 ，主 要税 项列示 如下 ：
1、 以 发行 基金 方式 募集 资金， 不属 于营 业税 征收 范围， 不缴 纳营 业税 。
2、 对 证券 投资 基金 从证 券市场 中取 得的 收入 ， 包 括买卖 股票 、 债 券的 差价 收入， 股票 的股 息、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3、 基金取得的源自境外 的收入，其涉及的境外所 得税，按照相关国家或地 区税收法律和法规
执行。
6.4.7重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 4,427,256.13 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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定期存 款 -
其他存 款 -
合计 4,427,256.13
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 82,028,145.11 90,585,783.42 8,557,638.31
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 82,028,145.11 90,585,783.42 8,557,638.31
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融工 具。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活 期存 款利 息 510.05
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 510.05
6.4.7.6 其他资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
其他应 收款 -
待摊费 用 15,744.96 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
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合计 15,744.96
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 863.87
预提费 用 353,726.92
合计 354,590.79
6.4.7.9 实收基金
金额 单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 102,864,477.98 102,864,477.98
本期申 购 34,504,174.36 34,504,174.36
本期赎 回 （ 以“-” 号填 列 ） -47,121,310.87 -47,121,310.87
本期末 90,247,341.47 90,247,341.47
注：本 期申 购含 转换 转入 份(金) 额； 本期 赎回 含转 换转出 份( 金)额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,445,324.04 6,059,902.82 7,505,226.86
本期利 润 1,916,958.73 -1,279,237.58 637,721.15
本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的
变动数 -241,317.50 -563,818.31 -805,135.81
其中： 基金 申购 款 926,926.24 1,913,213.20 2,840,139.44
基金赎 回款 -1,168,243.74 -2,477,031.51 -3,645,275.25
本期已 分配 利润 - - -
本期末 3,120,965.27 4,216,846.93 7,337,812.20
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存 款利 息收 入 6,811.60
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 - 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页共 42 页
结算备 付金 利息 收入 -
其他 165.26
合计 6,976.86
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 13,991,067.12
减：卖 出股 票成 本总 额 12,793,744.09
买卖股 票差 价收 入 1,197,323.03
6.4.7.13 基金投资收益
本基金 本报 告期 内无 基金 投资收 益。
6.4.7.14 债券投资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,155,774.96
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,155,774.96
6.4.7.17 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交易 性金 融资 产 -1,279,237.58
——股 票投 资 -1,279,237.58
——债 券投 资 -
——资 产支 持证 券投 资 -
——基 金投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -1,279,237.58
6.4.7.18 其他收入 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页共 42 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 18,945.39
基金转 换费 收入 171.70
合计 19,117.09
6.4.7.19 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 6,093.96
银行间 市场 交易 费用 -
合计 6,093.96
6.4.7.20 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 19,835.79
信息披 露费 133,891.13
银行汇 划费 152.00
指数使 用费 75,007.57
数据费 18,626.71
合计 247,513.20
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要披 露的 或有 事项 。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无需 要披 露的 重大资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本报告 期内 不存 在控 制关 系或者 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
布朗兄 弟哈 里曼 银行 基金境 外资 产托 管人
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页共 42 页
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应支付关联方 的佣金
本基金 本报 告期 内无 应支 付关联 方的 佣金 ，本 报告 期末及 上年 度末 无应 付关 联方佣 金余 额。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费 402,751.57 722,575.87
其中：支付销售机 构的客户
维护费 85,438.10 182,576.74
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.80%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金的 管理 费每 日计 算， 逐日累 计至 每月 月末 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 前2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
125,859.84 225,804.95
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
本基金 托管 费包 含境 外托 管人托 管费 。
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管
费划款 指令 ， 基金 托管 人复 核后于 次月 前2 个工 作日 内从基 金财 产中 一次 性支 取。 若遇 法定 节假 日 、
公休日 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页共 42 页
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无与 关联 交易 对手进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 25,000,347.24 25,000,347.24
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 25,000,347.24 25,000,347.24
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例 29.79% 15.97%
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日 至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行
股份有 限公 司
4,098,824.12 6,601.12 3,170,535.68 16,517.56
布朗兄 弟哈 里
曼银行
328,431.82 210.48 8,188,604.30 892.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司和 境外 资产 托管人 布朗 兄弟 哈里 曼
银行保 管， 按银 行同 业利 率或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间内 无在 承销 期内 参与关 联方 承销 的证 券。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ，本 基金 无因 认 购新发/增 发证 券而 持有 的 流通受 限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
截至本 报告 期 末2015 年6 月30 日止 ，本 基金 无暂 时 停牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页共 42 页
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.13 金融工具风险 及管 理
本基金在日常经营活动中 涉及的风险主要是信用风 险、流动性风险及市场风 险。本基金管理人
制定了政策和程序来识别 及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控 制流程，通过可靠的管
理及信 息系 统持 续监 控上 述各类 风险 。
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金管理人奉行全面风 险管理的理念，在董事会 下设立合规及风险管理委 员会，负责制定风
险管理的宏观政策，审议 通过风险控制的总体措施 等；在管理层层面设立风 险控制委员会，讨论和
制定公司日常经营过程中 风险防范和控制措施；在 业务操作层面风险管理职 责主要由监察稽核部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理以及进 行投资风险分析与绩效评 估。监察稽核部对公司
总裁负 责。
本基金管理人建立了以合 规及风险管理委员会为核 心的、由总裁和风险控制 委员会、督察长、
监察稽 核部 和相 关业 务部 门构成 的风 险管 理架 构体 系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险指由于在交易过 程中因交易对手未履行合 约责任，或所投资证券之 发行人出现违约、
无法支 付到 期本 息 ， 或 由于 债券发 行人 信用 等级 降低 导致债 券价 格下 降 ， 将 对基 金资产 造成 的损 失 。
为了防范信用风险，本基 金主要投资于信用等级较 高的证券，且通过分散化 投资以分散信用风险。
但是， 随着 短期 资金 市场 的发展 ， 本 基金 的投 资范 围扩大 以后 ， 可 能会 在一 定程度 上增 加信 用风 险 。
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 债券 投资 。
6.4.13.3 流动性风险
开放式基金的流动性是指 基金管理人为满足投资者 赎回要求，在一定时间内 将一定 数量的基金
资产按正常市场价格变现 的能力。流动性风险指因 市场交易量不足，导致不 能以适当价格及时进行
证券交易的风险，或基金 无法应付基金赎回支付的 要求所引起的违约风险。 本基金坚持组合持有、
分散投资的原则，在一定 程度上减轻了投资变现压 力。本基金所持大部分交 易性金融资产在证券交
易所上市，其余亦可在银 行间同业市场交易，本基 金未持有其他有重大流动 性风险的投资品种。本
基金所持有的其他金融负 债以及可赎回基金份额净 值( 所有者权益)的合约约 定到期日均为无固定期
限且不 计息 ，因 此账 面余 额即为 未折 现的 合约 到期 现金流 量。
本基金管理人在 对市场特 征和发展形势等方面进行 分析和判断的基础上，由 投资决策委员会根
据市场运行情况和基金运 行情况制订本基金的风险 控制目标和方法，由基金 绩效评估与风险管理组
具体计 算与 监控 各类 风险 控制指 标， 从而 对流 动性 风险进 行监 控。
6.4.13.4 市场风险
本基金的市场风险是指由 于证券市场价格受到经济 因素、政治因素、投资心 理等各种因素的影
响，导致基金收益水平变 化而产生的风险，反映了 基金资产中金融工具或证 券价值对市场参数变化广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 28 页共 42 页
的敏感性。一般来讲，市 场风险是开放式基金面临 的最大风险，也往往是众 多风险中最基本和最常
见的，也是最难防范 的风 险，其他如流动性风险最 终是因为市场风险在起作 用。市场风险包括利率
风险、 外汇 风险 和其 他价 格风险 。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指利率敏感性 金融工具的公允价值及将 来现金流受市场利率变动 而发生波动的风险。
本基金 持有 的利 率敏 感性 资产主 要是 债券 投资 。 本 基金管 理人 通过 久期 、 凸 性、 风险价 值模 型(VAR)
等方法 来评 估投 资组 合中 债券的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 4,427,256.13 - - - 4,427,256.13
交易性 金融 资产 - - - 90,585,783.42 90,585,783.42
应收股 利 - - - 180,640.80 180,640.80
应收利 息 - - - 510.05 510.05
应收申 购款 14,013.89 - - 3,379,127.30 3,393,141.19
其他资 产 - - - 15,744.96 15,744.96
资产总 计 4,441,270.02 - - 94,161,806.53 98,603,076.55
负债
应付赎 回款 - - - 580,930.44 580,930.44
应付管 理人 报酬 - - - 62,782.22 62,782.22
应付托 管费 - - - 19,619.43 19,619.43
其他负 债 - - - 354,590.79 354,590.79
负债总 计 - - - 1,017,922.88 1,017,922.8
8
利率敏 感度 缺口 4,441,270.02 - - 93,143,883.65 97,585,153.67
上年度末
2014 年 12 月 31
日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 6,315,080.42 - - - 6,315,080.42
交易性 金融 资产 - - - 104,658,765.09
104,658,765.0
9
应收股 利 - - - 177,407.01 177,407.01 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 29 页共 42 页
应收利 息 - - - 709.75 709.75
应收申 购款 93,652.07 - - 128,934.75 222,586.82
应收证 券清 算款 - - - 2,012,374.81 2,012,374.81
其他资 产 - - - 1,319,644.01 1,319,644.01
资产总 计 6,408,732.49 -
-
108,297,835.42 114,706,567.9
1
负债
应付赎 回款 - - - 1,770,088.32 1,770,088.32
应付管 理人 报酬 - - - 78,325.50 78,325.50
应付托 管费 - - - 24,476.71 24,476.71
应付证 券清 算款 - - - 829,386.82 829,386.82
其他负 债 - - - 1,634,585.72 1,634,585.72
负债总 计 - - - 4,336,863.07 4,336,863.07
利率敏 感度 缺口 6,408,732.49
- - 103,960,972.35
110,369,704.8
4
注：上 表按 金融 资产 和金 融负债 的重 新定 价日 或到 期日孰 早者 进行 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
本基金 本报 告期 末及 上年 期末未 持有 债券 投资 ，因 此市场 利率 的变 动对 于本 基金资 产净 值无 重
大影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险，本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金管理人每日对本
基金的 外汇 头寸 进行 监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞 口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6月30日
美元
折合人 民币
港币
折合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 2,026,704.55 - 0.19 2,026,704.74
交易性 金融 资
产
55,429,232.62
2,075,684.6
1
33,080,866.19 90,585,783.42 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 30 页共 42 页
应收股 利 156,577.73 - 24,063.07 180,640.80
应收利 息 17.67 - - 17.67
应收申 购款 151,501.00 - - 151,501.00
资产合计 57,764,033.57
2,075,684.6
1
33,104,929.45 92,944,647.63
以 外 币 计 价
的负债
应付赎 回款 56,266.64 - - 56,266.64
其他负 债 212.02 - - 212.02
负债合计 56,478.66 - - 56,478.66
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
57,707,554.91
2,075,684.6
1
33,104,929.45 92,888,168.97
项目
上年度末
2014 年12月31日
美元
折合人民币
港币
折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以 外 币 计 价
的资产
银行存 款 3,693,803.19 - - 3,693,803.19
交易性 金融 资
产
66,343,708.46
1,779,312.0
6
36,535,744.57 104,658,765.09
应收股 利 104,765.23 - 72,641.78 177,407.01
应收利 息 6.30 - - 6.30
应收证 券清 算
款
1,605,497.04 - 406,877.77 2,012,374.81
其他资 产 380,877.95 829,386.82 - 1,210,264.77
资产合计 72,128,658.17
2,608,698.8
8
37,015,264.12 111,752,621.17
以 外 币 计 价
的负债
应付证 券清 算
款
- 829,386.82 - 829,386.82
其他负 债 829,479.28 - 381,889.17 1,211,368.45
负债合计 829,479.28 829,386.82 381,889.17 2,040,755.27 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 31 页共 42 页
资 产 负 债 表
外 汇 风 险 敞
口净额
71,299,178.89
1,779,312.0
6
36,633,374.95 109,711,865.90
6.4.13.4.2.2 外汇风险的 敏感性分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升 值5% 4,647,232.38 5,485,593.30
所有外 币相 对人 民币 贬 值5% -4,647,232.38 -5,485,593.30
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指交易性 金融资产的公允价值受市 场利率和外汇汇率以外的 市场价格因素变动
发生波动的风险。本基金 的金融资产以公允价值计 量，所有市场价格因素引 起的金融资产公允价值
变动均 直接 反映 在当 期损 益中。 本基 金管 理人 通过 采用 Barra 风 险管 理系 统 ，通过 标准 差、 跟踪 误
差、beta 值、 风险 价值 模 型(VAR) 等 指标 监控 投资 组 合面临 的市 场价 格波 动风 险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产 － 股 票投
资
90,585,783.42 92.83 104,658,765.09 94.83
交易性 金融 资产 — 基 金投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 90,585,783.42 92.83 104,658,765.09 94.83
6.4.13.4.3.2 其他价格风 险的敏感性分析
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额 （ 单位 ：人 民币 元）
本期末 上年度 末 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 32 页共 42 页
2015 年6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 4,871,965.80 5,485,995.56
业绩比 较基 准下 降 5% -4,871,965.80 -5,485,995.56
6.4.14 有助于理解和 分析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
(i) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 本基 金最 近一 期年报 。
(ii) 各 层级 金融 工具 公允 价值
于 2015 年 6 月 30 日 ， 本 基 金 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 一 层 级 的 余 额 为
90,585,783.42 元 ， 无 属 于 第 二 、 三 层 级 的 余 额 （2014 年 12 月 31 日 ， 第 一 层 级 的 余 额 为
104,658,765.09 元 ，无 属 于第二 层级 和第 三层 级的 余额） 。
(iii) 公允 价值 所属 层级 间 的重大 变动
对于本基金投资的证券， 若出现重大事项停牌、交 易不活跃(包括涨跌停时的 交易不活跃)、或
属于非公开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交 易恢复活跃日期间、交易 不活跃期间及限售期间
根据估值调整中采用的不 可观察输入值对于公允价 值的影响程度，确定相关 证券公允价值应属第二
层次或 第三 层次 。(iv) 第 三层级 公允 价值 余额 和本 期变动 金额
无。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 90,585,783.42 91.87
其中： 普通 股 83,665,838.58 84.85
存托凭 证 6,919,944.84 7.02 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 33 页共 42 页
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产 - -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,427,256.13 4.49
8 其他各 项资 产 3,590,037.00 3.64
9 合计 98,603,076.55 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区）证券市场的权益 投资 分布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 54,861,266.77 56.22
瑞士 8,658,787.18 8.87
英国 7,476,474.49 7.66
日本 6,233,576.18 6.39
挪威 3,621,532.92 3.71
加拿大 3,486,769.26 3.57
新加坡 3,482,886.05 3.57
中国香 港 2,075,684.61 2.13
以色列 688,805.96 0.71
合计 90,585,783.42 92.83
注：1 、国 家（ 地区 ）类 别 根据股 票及 存托 凭证 所在 的证券 交易 所确 定。
2、上 述美 国比 重包 括智 利 和巴西 在美 国上 市 的ADR 。
3、上 述英 国比 重包 括俄 罗 斯在英 国上 市 的GDR 。
7.3 期末按行业分类的权 益投资组合
金额单 位： 人民 币元 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 34 页共 42 页
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
能源 - -
材料 35,320,823.87 36.19
工业 12,235,788.74 12.54
非必须 消费 品 - -
必须消 费品 43,029,170.81 44.09
保健 - -
金融 - -
信息技 术 - -
电信服 务 - -
公共事 业 - -
合计 90,585,783.42 92.83
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
7.4 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
(英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
(地区)
数量（ 股 ） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
SYNGENTA
AG-REG
先正达 股
份公司
SYNN VX
瑞士证
券交易
所
瑞士 3,486.00 8,658,787.18 8.87
2
DEERE &
CO
迪尔 DE US
纽约证
券交易
所
美国 13,416.00 7,960,046.59 8.16
3
ARCHER-D
ANIELS-M
IDLAND CO
Archer-Da
niels-Mid
land 公司
ADM US
纽约证
券交易
所
美国 23,467.00 6,918,019.78 7.09
4
ASSOCIAT
ED
BRITISH
FOODS PLC
英国联 合
食品集 团
ABF LN
伦敦证
券交易
所
英国 24,956.00 6,908,508.64 7.08
5
MONSANTO
CO
孟山都 MON US
纽约证
券交易
所
美国 10,001.00 6,517,137.89 6.68
6
BRF
SA-ADR
BRF 股份
公司
BRFS US
纽约证
券交易
所
美国 47,031.00 6,012,225.57 6.16
7
POTASH
CORP OF
SASKATCH
萨斯喀 彻
温省钾 肥
股份有 限
POT US
纽约证
券交易
所
美国 31,043.00 5,877,625.49 6.02 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 35 页共 42 页
EWAN 公司
8 BUNGE LTD
Bunge 有
限公司
BG US
纽约证
券交易
所
美国 10,349.00 5,555,074.95 5.69
9
TYSON
FOODS
INC-CL A
泰森食 品
公司
TSN US
纽约证
券交易
所
美国 20,774.00 5,414,177.38 5.55
10
KUBOTA
CORP
久保田 6326 JP
东京证
券交易
所
日本 44,000.00 4,275,742.15 4.38
11
CF
INDUSTRI
ES
HOLDINGS
INC
CF 工 业控
股股份 有
限公司
CF US
纽约证
券交易
所
美国 9,295.00 3,652,769.62 3.74
12
AGRIUM
INC
- AGU CN
多伦多
证券交
易所
加拿大 5,378.00 3,486,769.26 3.57
13
MOSAIC
CO/THE
Mosaic 公
司
MOS US
纽约证
券交易
所
美国 11,920.00 3,414,152.15 3.50
14
WILMAR
INTERNAT
IONAL LTD
丰益国 际
有限公 司
WIL SP
新加坡
证券交
易所
新加坡
177,000.0
0
2,635,757.92 2.70
15
INGREDIO
N INC
美国玉 米
制品国 际
有限公 司
INGR US
纽约证
券交易
所
美国 5,290.00 2,581,130.74 2.65
16
YARA
INTERNAT
IONAL ASA
雅拉国 际
公司
YAR NO
奥斯陆
证券交
易所
挪威 6,670.00 2,117,057.05 2.17
17
WH GROUP
LTD
万洲国 际 288 HK
香港交
易所
中国香 港
498,500.0
0
2,075,684.61 2.13
18
NH FOODS
LTD
日本火 腿 2282 JP
东京证
券交易
所
日本 14,000.00 1,957,834.03 2.01
19
MARINE
HARVEST
Marine
Harvest 股
份有限 公
司
MHG NO
奥斯陆
证券交
易所
挪威 21,533.00 1,504,475.87 1.54
20
GOLDEN
AGRI-RES
OURCES
LTD
金光农 业
资源有 限
公司
GGR SP
新加坡
证券交
易所
新加坡
455,100.0
0
847,128.13 0.87
21 ISRAEL 以色列 化 ICL IT 特拉维 以色列 16,120.00 688,805.96 0.71 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 36 页共 42 页
CHEMICAL
S LTD
工集团 有
限公司
夫证券
交易所
22
PILGRIM'
S PRIDE
CORP
Pilgrim's
Pride 公司
PPC US
纳斯达
克证券
交易所
美国 4,409.00 619,153.19 0.63
23
URALKALI
-SPON
GDR-REG S
乌拉尔 钾
肥公开 合
股公司
URKA LI
伦敦国
际证券
交易所
英国 7,241.00 567,965.85 0.58
24
QUIMICA Y
MINERA
CHIL-SP
ADR
智利化 工
矿业公 司
SQM US
纽约证
券交易
所
美国 3,469.00 339,753.42 0.35
7.5 报告期内股票投资组 合的重大变动
7.5.1累计买入金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
1、本 项及 下项7.5.2 、7.5.3 的 买入 包括 基金 二级 市场上 主动 的买 入、 新股 、配股 、债 转股 、换 股
及行权 等获 得的 股票 ，卖 出主要 指二 级市 场上 主动 的卖出 、换 股、 要约 收购 、发行 人回 购及 行权 等
减少的 股票 ，此 外， “ 买 入金额 ”（或 “ 买 入股 票成 本 ”）、 “ 卖 出金 额 ”（或 “ 卖出股 票收 入 ” ）均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
2、本 基金 本报 告期 未买 入 股票。
7.5.2累计卖出金额超出期初 基金资产净值2%或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出
金额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
1 SYNGENTA AG-REG SYNN VX 1,222,271.65 1.11
2 DEERE & CO DE US 1,142,757.54 1.04
3 MONSANTO CO MON US 1,122,033.53 1.02
4 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ABF LN 1,121,868.30 1.02
5 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO ADM US 1,081,927.16 0.98
6 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 982,957.35 0.89
7 BRF SA-ADR BRFS US 944,511.76 0.86
8 BUNGE LTD BG US 845,906.74 0.77
9 TYSON FOODS INC-CL A TSN US 790,338.02 0.72
10 KUBOTA CORP 6326 JP 697,245.80 0.63
11 AGRIUM INC AGU CN 552,228.17 0.50
12 MOSAIC CO/THE MOS US 529,782.01 0.48
13 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC CF US 520,974.18 0.47
14 WILMAR INTERNATIONAL LTD WIL SP 426,421.26 0.39
15 NH FOODS LTD 2282 JP 416,337.24 0.38
16 INGREDION INC INGR US 404,917.41 0.37
17 YARA INTERNATIONAL ASA YAR NO 351,827.63 0.32 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 37 页共 42 页
18 MARINE HARVEST MHG NO 265,053.12 0.24
19 GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD GGR SP 143,712.15 0.13
20 ISRAEL CHEMICALS LTD ICL IT 114,165.86 0.10
7.5.3权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出收 入（ 成交 ）总 额 13,991,067.12
7.6 期末按债券信用等级 分类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名债券投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的所有资产支持证券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排名 的前五名金融衍生品 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金投 资。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体在 本报 告期内 没有 出现 被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.11.2 本 报告 期本 基金 投 资的前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。
7.11.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 180,640.80
4 应收利 息 510.05 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 38 页共 42 页
5 应收申 购款 3,393,141.19
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 15,744.96
8 其他 -
9 合计 3,590,037.00
7.11.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
2,830
31,889.52 39,027,966.20 43.25% 51,219,375.27 56.75%
8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
216,742.77 0.2402%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页共 42 页
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年6 月 28 日） 基金 份额 总 额 446,564,827.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 102,864,477.98
本报告 期 基 金总 申购 份额 34,504,174.36
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 47,121,310.87
本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期 期 末基 金份 额总 额 90,247,341.47
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2015 年4 月30 日， 包林 生 不再担 任本 基金 管理 人的 副总经 理。2015 年5 月 23 日， 肖雯不 再担
任本基 金管 理人 的副 总经 理。相 关事 项已 向中 国证 券投资 基金 业协 会备 案。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理 人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页共 42 页
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券 公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Citigroup - 13,991,067.12 100.00% 5,641.54 100.00% -
Goldman Sachs
Group Inc.
- - - - - -
Morgan
Stanley
- - - - - -
United Bank
of
Switzerland
- - - - - -
CITIC
Securities
Internationa
l Company
Limited
- - - - - -
BANK OF
MONTREAL
- - - - - -
Deutsche Bank
AG
- - - - - -
Barclays bank
PLC
- - - - - -
Knight
Execution &
Clearing
Services LLC
- - - - - -
Japan Asia
Securities
Limited
- - - - - -
注：1 、为 了贯 彻中 国证 监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
i.财务 状况 良好 ，经 营状 况稳定 ，信 誉良 好， 符合 监管标 准；
ii.研 究实 力较 强， 分析 报 告质量 高， 准确 及时 ，同 时报告 覆盖 范围 广泛 ；
ⅲ.交 易执 行能 力强 ，交 易 效率高 ，能 保证 较佳 成交 价格， 及时 反馈 交易 结果 ；
iv.清 算和 交割 能力 强， 能 确保流 程顺 畅以 及结 果准 确；
v.能与 服务 匹配 的合 理的 佣金和 收费 标准 ； 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页共 42 页
vi.经 营行 为规 范， 有健 全 的内部 控制 制度 ；
vii.具 备高 效、 安全 的通 讯条件 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
i.本基 金管 理人 组织 相关 部门人 员， 根据 经纪 商选 择原则 与标 准对 交易 单元 候选经 纪商 的服 务质 量
和研究 实力 进行 评估 ，确 定选用 的交 易单 元经 纪商 。
ii.本 基金 管理 人与 选用 的 交易单 元经 纪商 签署 交易 单元租 用协 议， 并通 知基 金托管 人。
iii.本 基金 管理 人定 期对 经纪商 的服 务进 行评 分， 可根据 结果 调整 交易 分配 比例以 及更 换经 纪商。
3、 此处 股票 交易 含股 票、 存托凭 证及 信托 凭证 交易 ， 佣金 指基 金通 过单 一券 商进行 股票 、 基 金等 交
易而合 计支 付该 券商 的佣 金合计 。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 安信 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-05-25
2
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 华兴 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-21
3
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 兴业 证券 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-20
4
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 利得 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
5
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 展恒 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-04-07
6
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 苏州 银行 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-03-27
7
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 东莞 农商 行
为旗下 部分 基金 代销 机构 的公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-02-03
8
广发基 金管 理有 限公 司关 于增加 海银 基金 为
旗下部 分基 金代 销机 构的 公告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-29
9
广发基 金管 理有 限公 司关 于旗下 部 分 QDII 基
金增加 美元 现汇 基金 份额 并在代 销机 构开 通
申购和 赎回 业务 的公 告
《中国 证券 报》 、 《 证券 时
报》 、 《 上海 证券 报》
2015-01-16
注：无 广发标普全球农业指数证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页共 42 页
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1. 中 国证 监会 批准 广发 标 普全球 农业 指数 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
2. 《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 基金 合同 》；
3. 《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 托管 协议 》；
4. 《广 发基 金管 理有 限公 司开放 式基 金业 务规 则》 ；
5. 《广 发标 普全 球农 业指 数证券 投资 基金 招募 说明 书》及 其更 新版 ；
6. 广发 基金 管理 有限 公司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 ；
7. 基金 托管 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
11.2 存放地点
广州 市海 珠区 琶洲 大道 东 1 号 保利 国际 广场 南 塔31-33 楼
11.3 查阅方式
1. 书面查阅：查阅时间 为每工作 日 8:30-11:30 ，13:30-17:00 。投资者 可免费查阅，也可按工
本费购 买复 印件 ；
2. 网站 查阅 ：基 金管 理人 网址：http://www.gffunds.com.cn 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
