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北信互联(000886)

北信互联:2015年半年度报告摘要查看PDF公告

北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发
起式证券投资基金 2015年半年度报告摘
要
2015年6月30日
基金管理人:北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年8月27日北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月20日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至 6月30日止。
 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................6
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................................................9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...........................................................................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................12
§5 托管人报告..........................................................................................................................................12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........12
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................12
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................12
6.1 资产负债表.................................................................................................................................12
6.2 利润表.........................................................................................................................................14
6.3 所有者权益(基金净值)变动表.............................................................................................15
6.4 报表附注.....................................................................................................................................15
§7 投资组合报告......................................................................................................................................25
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................25
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................26
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................27
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................28
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................30
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................30
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................30
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................30
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................30
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................30
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................30
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................31
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................32
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................32
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................32
 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................32
8.4 发起式基金发起资金持有份额情况.........................................................................................32
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................32
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................33
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................33
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................33
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................33
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................33
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................33
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................33
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................33
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§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金 基金主代码 000886 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月24日 基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 81,474,183.86份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于有独特 商业模式、深刻影响人们生活方式的快速成长的互联 网公司,为互联网建设提供基础设施的软件、硬件设 备等行业的公司,以及使用互联网技术、互联网工具、 互联网思维带动传统产业升级改造的优质上市公司, 在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳 定增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类 资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、 个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组成。 业绩比较基准 中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益 率×40% 风险收益特征 本基金为混合型基金,其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票基金,高于债券型基金和货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 北信瑞丰基金管理有限公 司 中国工商银行股份有限公司 姓名 孟曦 蒋松云 联系电话 010-68619390 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 mengxi@bxrfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4000617297 95588 传真 010-68619300 010-66105798 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 6 页 共35 页 2.4 信息披露方式 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.bxrfund.com 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 155,602,751.24 本期利润 158,591,439.29 加权平均基金份额本期利润 0.4351 本期加权平均净值利润率 38.43% 本期基金份额净值增长率 37.47% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 ) 期末可供分配利润 29,425,543.49 期末可供分配基金份额利润 0.3612 期末基金资产净值 110,899,727.35 期末基金份额净值 1.361 注:1、本基金基金合同自2014年12月24日起生效,至2015年6月30日未满十二个月; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 3、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配 利润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末 可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分); 4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -2.02% 2.18% -4.74% 2.11% 2.72% 0.07% 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 7 页 共35 页 过去三个月 9.94% 1.43% 9.62% 1.58% 0.32% -0.15% 过去六个月 37.47% 1.16% 22.99% 1.32% 14.48% -0.16% 自基金合同 生效起至今 36.10% 1.14% 27.12% 1.31% 8.98% -0.17% 注:本基金的业绩比较基准为中证800 指数收益率×60% +中证综合债券指数收益率×40%。中证 800指数是由中证指数有限公司开发的中国A股市场统一指数,它的样本选自沪深两个证券市场。 中证800指数成分股覆盖了中证500和沪深300的所有成分股,综合反映沪深证券市场内大中小 市值公司的整体状况,具有一定权威性,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。中证综合债券 指数是一个是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市 场债券指数,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同于2014年12月24日生效,截止报告期末未满十二个月。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 8 页 共35 页 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月初,是经中国证监会证监许可[2014]265号 文批准,由北京国际信托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立的基金公司。 公司注册资本17,000万人民币,总部设在北京,是一家从事基金募集、基金销售、资产管理以 及中国证监会许可的其他业务的专业资产管理公司。 北信瑞丰基金着力打造具有高水平的投研团队,公司高管和主要投资管理人员的金融相关从 业年限均在10年以上,拥有丰富的管理和证券投资实战经验。公司秉承价值投资理念和勤勉尽 责的职业道德,严守风险控制底线,遵循份额持有人利益优先、最大化原则,制定了严格的投资 管理流程和制度。公司将注重开发权益类、固定收益类和资产配置类等特定资产管理产品,着眼 于塑造“诚信、专业、稳健、创新”的行业品牌形象,力争为投资人创造持续良好的投资回报。 北信瑞丰追求北京信托所恪守的“受人之托、代人理财”承诺,推崇“简洁、快速、有效”的经 营管理理念,倡导“勤奋、坚韧”的企业文化,秉承投资人价值最大化的经营宗旨,坚持以专业 的态度服务于投资者,为把公司打造成“投资者值得信任的投资平台、投资者丰盈财富的资管机 构”而努力奋斗! 北信瑞丰基金旗下目前管理 6 只开放式 基金产品,分别为北信瑞丰稳定收益债券型证券投 资基金、北信瑞丰宜投宝货币市场基金、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资 基金、北信瑞丰现金添利货币市场基金、北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金、 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 任本基金的基金经理(助 理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 于军华 基金经理 2014年9月 30日 - 4 CPA,中国人民大学世界经 济学硕士毕业。 ?原国家信息中心经济咨询 中心高级项目分析师,宏源 证券研究所行业分析师,擅 长公司基本面分析, 2014年4月加入北信瑞丰基 金管理有限公司投资研究部, 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 9 页 共35 页 现任北信瑞丰无限互联灵活 配置基金基金经理,北信瑞 丰健康生活灵活配置基金基 金经理。 高峰 副总经理 2014年5月 26日 - 15 北京大学光华管理学院国民 经济管理硕士,20年金融从 业经验,15年证券投资研究 经验。 曾任中国对外经济贸易信托 投资公司计划财务部财务科 经理,中化总公司财务部综 合部经理,中国对外经济贸 易信托有限公司资产管理部 副总经理、证券业务部总经 理,宝盈基金管理有限公司 董事,宝盈基金管理有限公 司总经理助理、投资部总监、 基金经理、公司投委会主席, 现任北信瑞丰基金管理有限 公司副总经理。 注:证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关 法律法规及各项实施准则、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合 同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损 害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程, 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易制度》的规定。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 10 页 共35 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该 证券当日成交量5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度市场中间虽然略有调整,但整体是快速上涨的态势,二季度的市场走出了标准的倒 V型反转的行情,而且和6月下旬的下跌比起来,前几个月的上涨已经成为标准的“慢牛”。中 旬准备季度报告草稿的时候市场一片看涨之声,我们的主要内容还在试图说明泡沫过大的潜在危 险,现在却要面临暴跌对实体经济和投资者信心巨大的打击。毋庸讳言,暴跌的根本原因是因为 前期的暴涨,但这种短期内巨幅的股市只能起到财富再分配的效果,对实体经济不仅无益,而且 有害,加上市场高位的时候中小个人投资者大量入市,暴跌的结果已经成为各种投机力量对中小 个人投资者赤裸裸的掠夺。这一轮的暴涨暴跌过后,值得我们监管机构、新闻媒体、研究机构以 及机构投资者反思的应该非常多。 我们在一季度季报中明确表示,创业板为代表的中小股票已经形成一定程度的泡沫,A股市 场的局部泡沫的形成是基本面和政策面效果叠加的结果,虽然估值已经超过成熟市场泡沫的高峰 时期,但当时短期尚看不到破灭的催化剂,仍处于自我强化的过程中。对于这么一个高估值的市 场,我们会贯彻灵活配置基金的初衷,坚持低仓位、高周转的策略,选择有业绩基础和转型动力, 质地优良的标的参与。因此在二季度前两个半月的快速上涨中,由于仓位原因,我们的净值涨幅 相对较慢,也正是这个原因,在6月中旬开始的迅速下跌过程中,净值遭受的损失也要小很多。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率36.10%,波动率1.14%,业绩比较基准收益率27.12%,波动率 1.31%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 关于下半年的市场环境,根据目前的情况,对于宏观经济走势、货币财政政策等的分析对于 投资的指导意义已经非常有限,何况我们并不认为上述基本面的因素下半年会发生重大的变化。 我们一直认为,中国经济不可能长期保持在8%以上的增长速度,但在以往依靠房地产、基建投 资、劳动密集型产品出口拉动经济增长的情况下,收入分配极度不均,低于8%增速意味着大部 分国民收入的绝对水平是下降的,会影响到就业和社会稳定。但随着房地产、出口对经济增长在 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 11 页 共35 页 经济增长中的贡献降低,以及收入分配改革的深化,可以保持社会稳定、保证低收入人群收入不 下降的经济增速在逐步降低,而且这种经济增速的下降并不必然表现为企业盈利增速的降低。我 们的一贯观点是,中国经济和社会的长期发展,既有空间,又有动力,即使不考虑技术进步的因 素,中国经济仍有空间和能力保持10年以上较快速度的发展,这是对市场保持长期乐观判断的 基础。而经济增速下行、流动性宽松、房地产市场及实体经济投资机会缺乏、决策机构希望保持 一个活跃的市场起到降低融资成本、刺激社会投资的效果等,则形成了短期市场持续走强的直接 动力。虽然6月中下旬开始的市场大跌使许多投资者的市场判断发生了根本性转变,但我们认为 上述支撑本轮牛市的基础并没有发生任何改变。不过一定要认识到股票市场不是一个短期可以获 得暴利的地方,建立理性的盈利预期,树立起长期价值投资的理念,是在股市中获得长期稳定收 益最重要的条件。 具体到本基金投资主题——广义互联网领域,经过这轮泥沙俱下的调整,绝大部分公司的股 价下跌都超过50%,其中有一些业务模式已逐步成型,客户数量也快速增长的公司越来越具备了 投资价值。价值投资是我们一贯坚持的理念,我们所说的价值投资是选择优秀的成长企业根据估 值水平进行投资,所以经常会表现为在市场高涨时更多地看到投资风险,而在市场低迷时更为关 注投资机会。我们会在市场调整中选择估值已处于合理区间,有独特的已经成型的商业模式,有 丰富的有粘性有价值客户资源的互联网公司,以及估值合理的为互联网信息产业提供软件、硬件 支持的公司进行投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值 业务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本基金管理公司设立的估值小组,成员由总经理、副总经理、督察长、基金运营部总监、基 金经理及基金会计组成。估值小组负责确定基金估值程序及标准以及对突发事件的处理。 基金运营部根据估值小组的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估值 结果的核对。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》,并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进 行估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金)。 自2015年3月30日起,公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核 算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对 公司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 12 页 共35 页 和私募债券除外)进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人中国工商银行股份有限公司在对北信瑞丰无限互联主题灵活配置 混合型发起式证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金 合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管 人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的管理人—北信瑞 丰基金管理有限公司在北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金 份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,北信 瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金未进行利润分配。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对北信瑞丰基金管理有限公司编制和披露的北信瑞丰无限互联主题灵活配置混 合型发起式证券投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 报告截止日: 2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 13 页 共35 页 2015年6月30日 2014年12月31日 资 产: 银行存款 10,284,796.65 35,297,788.64 结算备付金 7,357,471.17 - 存出保证金 645,496.02 - 交易性金融资产 92,459,443.50 308,258,770.33 其中:股票投资 92,459,443.50 308,258,770.33 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 300,000,000.00 应收证券清算款 9,033,265.54 38,990,128.63 应收利息 13,684.81 41,740.44 应收股利 - - 应收申购款 123,170.34 - 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 119,917,328.03 682,588,428.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 上年度末 2014年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 185,054.70 29,032,870.13 应付赎回款 7,409,845.06 - 应付管理人报酬 167,838.13 189,608.11 应付托管费 27,973.06 31,601.36 应付销售服务费 - - 应付交易费用 1,131,546.10 227,493.91 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 95,343.63 - 负债合计 9,017,600.68 29,481,573.51 所有者权益: 实收基金 81,474,183.86 659,565,513.19 未分配利润 29,425,543.49 -6,458,658.66 所有者权益合计 110,899,727.35 653,106,854.53 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 14 页 共35 页 负债和所有者权益总计 119,917,328.03 682,588,428.04 注:1、本基金本期末总份额81,474,183.86份,净值1.361元。 2、本基金基金合同自2014年12月24 日起生效,至2015年6月30日未满十二个月。 6.2 利润表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年 6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 一、收入 166,091,389.80 1.利息收入 3,391,128.44 其中:存款利息收入 254,945.86 债券利息收入 130.53 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 3,136,052.05 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 157,494,065.96 其中:股票投资收益 156,617,599.63 基金投资收益 - 债券投资收益 603,144.17 资产支持证券投资收益 - 贵金属投资收益 - 衍生工具收益 - 股利收益 273,322.16 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 2,988,688.05 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 2,217,507.35 减:二、费用 7,499,950.51 1.管理人报酬 3,148,534.67 2.托管费 524,755.85 3.销售服务费 - 4.交易费用 3,734,488.77 5.利息支出 - 其中:卖出回购金融资产支出 - 6.其他费用 92,171.22 三、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) 158,591,439.29 减:所得税费用 - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 15 页 共35 页 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) 158,591,439.29 注:本基金基金合同自2014年12月24日起生效,至2015年6月30日未满十二个月,无上年 度可比期间数据。 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年 6月30日 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 659,565,513.19 -6,458,658.66 653,106,854.53 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 158,591,439.29 158,591,439.29 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -578,091,329.33 -122,707,237.14 -700,798,566.47 其中:1.基金申购款 13,595,004.35 3,478,988.25 17,073,992.60 2.基金赎回款 -591,686,333.68 -126,186,225.39 -717,872,559.07 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 81,474,183.86 29,425,543.49 110,899,727.35 注:本基金基金合同自2014年12月24日起生效,至2015年6月30日未满十二个月,无上年 度可比期间数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______朱彦______














______郭亚______














____孟曦____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 16 页 共35 页 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证 券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第1173号《关于准予北信瑞丰无 限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金注册的批复》核准,由北信瑞丰基金管理有限公 司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证 券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自2014年12月8日至2014年12月 19日止。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资金利息共募 集659,488,739.06元,业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2014)第0284号验 资报告予以验证。经向中国证监会备案,《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》于2014年12月24日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 659,565,513.19份基金份额,其中认购资金利息折合76,774.13份基金份额。本基金的基金管 理人为北信瑞丰基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式 证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国 内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包 括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易 可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券)、债券回购、银行存款、货币市场 工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相 关规定。股票投资占基金资产的比例为0%–95%,其中80%以上的非现金资产投资于无限互联主 题的上市公司证券;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;权证投 资比例不得超过基金资产净值的3%。中证800指数收益率×60% + 中证综合债券指数收益率 ×40%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券 投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布 的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投 资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行 业实务操作编制。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 17 页 共35 页 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金基于上述编制基础的财务报表符合企业会计准则的要求,真实完整地反映了基金财务 状况、经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金采用公历年度,即从每年1 月1日至12月31日为一个会计期间。本基金本报告期为 2015年01月01日至2015年06月30 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应 收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 18 页 共35 页 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但 最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最 近交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化, 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证 具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的 市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期 权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的 参数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金(1)具有抵销已确认 金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;(2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与 金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分 别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 19 页 共35 页 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 20 页 共35 页 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下: (1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供 的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。 (2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低 于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 (4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 注:本报告期内本基金无会计政策变更。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 21 页 共35 页 6.4.5.2 会计估计变更的说明 注:本基金本报告期未发生会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 注:本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上 市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要 税项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券 的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的 个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其 股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计 入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司 限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解 禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计 征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的控股股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 22 页 共35 页 注:关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 债券交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 债券回购交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.2 权证交易 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期无通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.8.2 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月 1日至2015年 6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 3,148,534.67 - 其中:支付销售机构的 客户维护费 2,035,860.08 - 注:1、本基金成立于2014年12月24 日,截止到报告期未满十二个月。 2、支付基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率 计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X1.5% / 当年天数。 3、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售 活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列 支的费用项目。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 23 页 共35 页 6.4.8.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 524,755.85 - 注:1、本基金成立于2014年12月24 日,截止到报告期未满十二个月。 2、支付基金托管人工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.8.2.3 销售服务费 注:本基金无销售服务费。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位:份 项目 本期 2015年1月1 日至2015年 6月30日 上年度可比期间 2014年1月1 日至2014年6月 30日 基金合同生效日( 2014年12月24日 )持有 的基金份额 9,999,200.00 - 期初持有的基金份额 9,999,200.00 - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分变动份额 - - 减:期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 9,999,200.00 - 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 12.2728% - 注:本基金合同2014年12月24日起生效,截止到报告期未满十二个月。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金本报告期内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 24 页 共35 页 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年6月 30日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 10,284,796.65 127,199.38 - - 注:本基金成立于2014年12月24日,截止到报告期未满十二个月。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况 6.4.9 期末( 2015年6月 30日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 002316 键桥 通讯 2015 年 2月 17日 重大 事项 停牌 11.01 - - 894,400 8,897,393.129,847,344.00 - 002417 *ST 元达 2015 年 2月 9日 重大 事项 停牌 10.71 2015 年 7月 28日 11.25 300,000 3,132,835.003,213,000.00 - 002194 武汉 凡谷 2015 年 6月 18日 重大 事项 停牌 26.98 2015 年 7月 24日 24.28 12,400 227,918.61 334,552.00 - 注:1、本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时 停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 注:至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 25 页 共35 页 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 注:至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定: 第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层级金融工具公允价值 于2015年06月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中 属于第一层级的余额为79,064,547.50 元,属于第二层级的余额为13,394,896.00元,无属于第 三层级的余额。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间 及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于 公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于2015年 3月30日起改为采用中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 6.4.5.2),并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 26 页 共35 页 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 92,459,443.50 77.10 其中:股票 92,459,443.50 77.10 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 17,642,267.82 14.71 7 其他各项资产 9,815,616.71 8.19 8 合计 119,917,328.03 100.00 7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 47,637,556.30 42.96 D 电力、热力、燃气及水生产和 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 6,157,908.20 5.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服 务业 34,031,279.00 30.69 J 金融业 - - K 房地产业 - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 27 页 共35 页 L 租赁和商务服务业 4,632,700.00 4.18 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 92,459,443.50 83.37 注:以上行业分类以2015年6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 002316 键桥通讯 894,400 9,847,344.00 8.88 2 600118 中国卫星 130,000 7,404,800.00 6.68 3 300424 航新科技 48,000 3,794,880.00 3.42 4 600703 三安光电 120,000 3,756,000.00 3.39 5 300168 万达信息 70,000 3,438,400.00 3.10 6 300166 东方国信 95,000 3,412,400.00 3.08 7 300017 网宿科技 70,000 3,249,400.00 2.93 8 600271 航天信息 50,000 3,235,500.00 2.92 9 002417 *ST元达 300,000 3,213,000.00 2.90 10 600570 恒生电子 28,300 3,171,015.00 2.86 11 600697 欧亚集团 100,000 3,098,000.00 2.79 12 000938 紫光股份 34,000 3,076,660.00 2.77 13 002024 苏宁云商 199,994 3,059,908.20 2.76 14 002456 欧菲光 90,000 3,036,600.00 2.74 15 002008 大族激光 105,000 3,015,600.00 2.72 16 300273 和佳股份 100,000 2,979,000.00 2.69 17 000977 浪潮信息 100,000 2,955,000.00 2.66 18 000503 海虹控股 60,000 2,940,000.00 2.65 19 600637 百视通 69,000 2,903,520.00 2.62 20 603019 中科曙光 33,000 2,857,470.00 2.58 21 002104 恒宝股份 120,000 2,842,800.00 2.56 22 002707 众信旅游 30,000 2,827,200.00 2.55 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 28 页 共35 页 23 300253 卫宁软件 50,000 2,600,000.00 2.34 24 300077 国民技术 60,000 2,552,400.00 2.30 25 600446 金证股份 20,000 2,469,200.00 2.23 26 002231 奥维通信 130,000 2,460,900.00 2.22 27 300178 腾邦国际 50,000 1,805,500.00 1.63 28 002194 武汉凡谷 12,400 334,552.00 0.30 29 603085 天成自控 11,690 122,394.30 0.11 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600158 中体产业 111,602,018.58 17.09 2 600118 中国卫星 89,885,717.75 13.76 3 601318 中国平安 88,745,801.12 13.59 4 600030 中信证券 71,554,537.16 10.96 5 300162 雷曼光电 63,930,792.56 9.79 6 600016 民生银行 45,164,695.00 6.92 7 600839 四川长虹 41,663,589.75 6.38 8 600019 宝钢股份 41,324,631.54 6.33 9 601988 中国银行 41,224,713.00 6.31 10 600050 中国联通 38,487,764.00 5.89 11 600690 青岛海尔 33,919,785.60 5.19 12 600637 百视通 32,195,727.20 4.93 13 002329 皇氏集团 27,272,125.83 4.18 14 601166 兴业银行 26,136,273.00 4.00 15 300081 恒信移动 23,607,990.00 3.61 16 002316 键桥通讯 19,109,897.35 2.93 17 000733 振华科技 18,769,311.19 2.87 18 300288 朗玛信息 18,629,281.00 2.85 19 601288 农业银行 18,352,600.00 2.81 20 600198 大唐电信 18,046,803.59 2.76 21 300146 汤臣倍健 16,996,600.00 2.60 22 600570 恒生电子 16,060,371.12 2.46 23 002315 焦点科技 14,716,411.66 2.25 24 300328 宜安科技 14,471,228.00 2.22 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 29 页 共35 页 25 002063 远光软件 14,122,541.00 2.16 26 600060 海信电器 14,036,466.51 2.15 注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值 比例(%) 1 600158 中体产业 161,038,935.59 24.66 2 600118 中国卫星 128,798,932.03 19.72 3 601318 中国平安 96,773,737.00 14.82 4 600030 中信证券 75,803,764.00 11.61 5 300162 雷曼光电 71,631,960.10 10.97 6 600690 青岛海尔 51,354,019.77 7.86 7 600016 民生银行 48,892,643.00 7.49 8 600839 四川长虹 48,242,600.52 7.39 9 600019 宝钢股份 45,059,202.27 6.90 10 000733 振华科技 44,349,881.73 6.79 11 601988 中国银行 43,413,281.00 6.65 12 600050 中国联通 41,359,121.00 6.33 13 600198 大唐电信 33,731,623.96 5.16 14 600446 金证股份 33,654,823.00 5.15 15 600637 百视通 31,594,593.48 4.84 16 002230 科大讯飞 29,653,503.53 4.54 17 002329 皇氏集团 29,425,999.30 4.51 18 601166 兴业银行 27,130,422.00 4.15 19 300079 数码视讯 25,048,865.11 3.84 20 000793 华闻传媒 24,408,344.75 3.74 21 300081 恒信移动 23,662,188.00 3.62 22 600571 信雅达 22,859,730.10 3.50 23 002383 合众思壮 22,577,075.84 3.46 24 300367 东方网力 22,204,437.47 3.40 25 300295 三六五网 22,167,423.00 3.39 26 002465 海格通信 21,882,432.10 3.35 27 601288 农业银行 19,764,404.00 3.03 28 300288 朗玛信息 18,843,442.00 2.89 29 300101 振芯科技 18,516,247.33 2.84 30 002063 远光软件 18,070,270.00 2.77 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 30 页 共35 页 31 300146 汤臣倍健 17,959,500.00 2.75 32 300328 宜安科技 17,538,721.00 2.69 33 300045 华力创通 16,250,619.92 2.49 34 002315 焦点科技 15,990,783.14 2.45 35 600060 海信电器 14,770,239.04 2.26 36 600570 恒生电子 14,156,318.12 2.17 37 600832 东方明珠 14,051,185.00 2.15 38 002364 中恒电气 13,464,338.35 2.06 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 1,351,701,768.43 卖出股票收入(成交)总额 1,727,107,382.94 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:(1)本基金本报告期末未持有股指期货。 (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 31 页 共35 页 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 注:本基金投资范围未包括股指期货,无相关投资政策。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 注:本基金投资范围未包括国债期货,无相关投资政策。 7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:(1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。 7.11.3 本期国债期货投资评价 注:本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在 报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 645,496.02 2 应收证券清算款 9,033,265.54 3 应收股利 - 4 应收利息 13,684.81 5 应收申购款 123,170.34 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 9,815,616.71 7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 占基金资产净值比 流通受限情况说明 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 32 页 共35 页 价值 例(%) 1 002316 键桥通讯 9,847,344.00 8.88 重大事项停牌 2 002417 *ST元达 3,213,000.00 2.90 重大事项停牌 注:本基金截至2015年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 §8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 1,256 64,867.98 9,999,200.00 12.27% 71,474,983.86 87.73% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 1,739,683.88 2.1353% 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 >100 本基金基金经理持有本开放式基金 10-50 8.4 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总 数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总 数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资 金 9,999,200.00 12.27 9,999,200.00 12.27 3年 基金管理人高级管 理人员 1,350,839.68 1.66 1,295,528.99 1.59 3年 基金经理等人员 198,126.54 0.24 198,126.54 0.24 3年 基金管理人股东 0.00 0.00 0.00 0.00 3年 其他 - - - - - 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 33 页 共35 页 合计 11,548,166.22 14.17 11,492,855.53 14.10 - §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2014 年12 月24 日 )基金份额总额 659,565,513.19 本报告期期初基金份额总额 659,565,513.19 本报告期基金总申购份额 13,595,004.35 减:本报告期基金总赎回份额 591,686,333.68 本报告期基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 81,474,183.86 注:总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。





10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金管理人本报告期内没有发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未更换会计师事务所。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。





北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 34 页 共35 页 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 中信证券 2 760,436,377.54 24.70% 540,214.21 32.58% 新增 联讯证券 2 1,837,705,808.11 59.70% 754,195.67 45.48% 新增 国都证券 1 251,154,783.96 8.16% 178,420.37 10.76% 新增 国金证券 1 103,280,432.86 3.35% 73,370.54 4.42% 新增 广州证券 1 12,576,186.00 0.41% 8,934.14 0.54% 新增 招商证券 1 113,260,991.60 3.68% 103,112.93 6.22% 新增 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本报告期内,本基金新增中信证券、联讯证券各2个交易单元,国都证券、国金证券、广州证 券、招商证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 2015年半年度报告摘要 第 35 页 共35 页 的比例 中信证券 - -6,300,000,000.00 37.08% - - 联讯证券 - -7,001,700,000.00 41.21% - - 国都证券 2,419,754.70 94.55%2,907,300,000.00 17.11% - - 国金证券 - - 782,000,000.00 4.60% - - 广州证券 139,520.00 5.45% - - - - 招商证券 - - - - - - 注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即: ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。 ⅱ公司财务状况良好。 ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。 ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报 告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。 ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。 ②券商专用交易单元选择程序: ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估 本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进 行评估,确定选用交易单元的券商。 ⅱ协议签署及通知托管人 本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。 ③本报告期内,本基金新增中信证券、联讯证券各2个交易单元,国都证券、国金证券、广州证 券、招商证券各1个交易单元。本基金与托管在同一托管行的公司其他基金共用交易单元。 北信瑞丰基金管理有限公司 2015年8月27日