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富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
二0 一五年半年度报告
2015 年 06月 30日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2015 年 08月 27日
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§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事
长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年1月1 日起至2015 年6月30日止。
3
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ....................................................................................................................... 2
1.2 目录 ............................................................................................................................... 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 ............................................................................................................... 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................................................................... 5
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 ............................................................................... 6
2.5 信息披露方式 ............................................................................................................... 6
2.6 其他相关资料 ............................................................................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现 ........................................................................................... 7
3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 ............................................................................................................... 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理 ............................................................................................... 9
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 ......................................... 10
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................. 10
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ......................................................... 11
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 ............................................. 11
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ......................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ..................................................... 12
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ......................................................... 12
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................. 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................... 12
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................. 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ......... 13
§6 半年度财务报表(未经审计) .............................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................. 13
6.2 利润表 ......................................................................................................................... 14
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................. 15
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................... 32
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................. 32
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布 ............................................. 32
7.3 期末按行业分类的权益投资组合 ............................................................................. 33
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细 ................. 33
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 ......................................................................... 46
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 ............................................................. 49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 50
4
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 . 50
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 . 50
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 ......... 50
7.11 投资组合报告附注 ..................................................................................................... 50
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................... 51
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................. 51
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ..................................................... 51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 51
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................... 51
§ 10 重大事件揭示 ..................................................................................................................... 52
10.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................... 52
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................... 52
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................... 52
10.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................. 52
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................. 52
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................. 52
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况 ..................................................... 53
10.8 其他重大事件 ......................................................................................................... 57
§ 11 备查文件目录 ..................................................................................................................... 57
5
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
基金简称 富国中国中小盘股票（QDII)
基金主代码 100061
交易代码 前端交易代码：100061
后端交易代码：000162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年09月04 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,114,731,785.35 份
基金合同存续期 不定期
注：富国基金已发布公告，决定自 2015年8 月4日起，将“富国中国中小盘（香
港上市）股票型证券投资基金” 变更为“富国中国中小盘（香港上市）混合型
证券投资基金”，基金简称变更为“富国中国中小盘混合（QDII）”,将本基金
由股票型证券投资基金变更为混合型证券投资基金， 并相应变更本基金的风险收
益特征。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过
精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。
投资策略
通过积极主动的投资，精选香港市场中具有中国概念的优质
股票进行投资，分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票
成长空间大，且往往存在估值洼地，能够为投资者带来超额
收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指
数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月
期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer
Rate）×20%。
风险收益特征
本基金是股票型基金，其预期风险和收益高于货币基金、债
券基金和混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的
投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 蒋松云
联系电话 021-20361818 010-66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
6
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注册地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街55号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8
号上海国金中心二期 16-17
层
北京市西城区复兴门内大
街55号
邮政编码 200120 100140
法定代表人 薛爱东 姜建清
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
中文 - 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 - 香港中环皇后大道中一号汇丰总
行大厦
办公地址 - 香港九龙深旺道一号,汇丰中心
一座六楼
邮政编码 - 无
2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披
露报纸名称
中国证券报
登载基金半年度报告
正文的管理人互联网
网址
www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置
地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55号
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号上海
国金中心二期16-17层
7
§3
主要财务指标、基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2015年 01月01日至2015年06 月30日)
本期已实现收益 77,150,661.34
本期利润 58,466,640.49
加权平均基金份额本期利润 0.1023
本期加权平均净值利润率 5.17%
本期基金份额净值增长率 20.32%
3.1.2期末数据和指标 报告期末(2015年06月30日)
期末可供分配利润 756,067,614.10
期末可供分配基金份额利润 0.6783
期末基金资产净值 2,270,337,279.50
期末基金份额净值 2.037
3.1.3累计期末指标 报告期末(2015年06月30日)
基金份额累计净值增长率 103.70%
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部
分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -6.73% 1.51% -9.51% 1.34% 2.78% 0.17%
过去三个月 12.85% 1.79% 8.21% 1.63% 4.64% 0.16%
过去六个月 20.32% 1.51% 15.48% 1.25% 4.84% 0.26%
过去一年 27.71% 1.20% 13.64% 0.98% 14.07% 0.22%
自基金合同生
效日起至今
103.70% 1.04% 44.34% 0.88% 59.36% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准为：MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China
8
Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong
3-Month Interbank Offer Rate）×20%。
MSCI中国自由投资中小盘股票指数，是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内
地中小企业整体状况的指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =
[MSCI 中国自由投资中小盘股票指数 t/( MSCI 中国自由投资中
小盘股票指数t-1)-1] *80％ + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20％；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：截止日期为2015 年06月30日。
本基金建仓期6个月，即从 2012年9月4日起至 2013年3月3日，建仓期结束
时各项资产配置比例均符合基金合同规定。
§4
管理人报告
9
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管
理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成立
的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。截至 2015年 6月30日，
本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券投资基金、 富国消费主题混合
型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基
金、富国天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、
富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国
天合稳健优选股票型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、 富国天丰强化收益债券型证券投资基
金（LOF）、富国中证红利指数增强型证券投资基金、富国优化增强债券型证券
投资基金、富国沪深 300增强证券投资基金、富国通胀通缩主题轮动股票型证券
投资基金、 富国汇利回报分级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投资基金、
富国可转换债券证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国
上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、 富国天盈分级债券型证券投
资基金、富国全球顶级消费品股票型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投
资基金、富国中证 500 指数增强型证券投资基金（LOF）、富国产业债债券型证
券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资基金、富国高新技术产业股票
型证券投资基金、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金、富国纯债债
券型发起式证券投资基金、富国强回报定期开放债券型证券投资基金、富国宏观
策略灵活配置混合型证券投资基金、富国信用增强债券型证券投资基金、富国信
用债债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、富国
医疗保健行业股票型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国目
标收益两年期纯债债券型证券投资基金、富国国有企业债债券型证券投资基金、
富国恒利分级债券型证券投资基金、富国城镇发展股票型证券投资基金、富国高
端制造行业股票型证券投资基金、富国收益增强债券型证券投资基金、富国新回
报灵活配置混合型证券投资基金、富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金、
富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基
金、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金、富国目标齐利一年期纯债债
券型证券投资基金、富国富钱包货币市场基金、富国收益宝货币市场基金、富国
中小盘精选混合型证券投资基金、富国新兴产业股票型证券投资基金、富国中证
新能源汽车指数分级证券投资基金、 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基
金、富国中证银行指数分级证券投资基金、富国文体健康股票型证券投资基金、
富国国家安全主题混合型证券投资基金、富国改革动力混合型证券投资基金、富
国新收益灵活配置混合型证券投资基金、 富国中证工业 4.0指数分级证券投资基
金、富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金、富国中证煤炭指数分级
证券投资基金、富国中证体育指数分级证券投资基金等六十四只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
10
张峰
本基金基
金经理兼
任海外投
资总监、富
国全球顶
级消费品
股票型证
券投资基
金、富国沪
港深价值
精选灵活
配置混合
型证券投
资基金基
金经理
2012-09-04 - 14年
硕士，曾任摩根史丹利研究部助
理，里昂证券股票分析员，摩根
大通执行董事，美林证券高级董
事；自 2009 年 7 月至 2011 年 4
月任富国基金管理有限公司周期
性行业研究负责人，2011 年 4 月
至 2012 年 12 月任富国全球债券
证券投资基金基金经理，自 2011
年 7 月起任富国全球顶级消费品
股票型证券投资基金基金经理，
自2012年9月起任富国中国中小
盘（香港上市）股票型证券投资
基金基金经理，自 2015年6月起
任富国沪港深价值精选灵活配置
混合型证券投资基金基金经理；
兼任海外投资总监。具有基金从
业资格。
宁君
本基金基
金经理助
理兼任富
国全球顶
级消费品
股票型证
券投资基
金基金基
金经理助
理
2014-04-23 - 4 年
硕士， 2011年 8月至2014年4月
任富国基金管理有限公司助理
QDII研究员；2014年 4月起任富
国全球顶级消费品股票型证券投
资基金基金经理助理和富国中国
中小盘（香港上市）股票型证券
投资基金基金经理助理。具有基
金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司决
定确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的
增长为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
11
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报
告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当
日成交量5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年中小盘股票表现不错，我们跑赢了基准。7月份市场比较动荡，中小
盘股票， 包括优质的中小盘股票， 一度调整比较多。 但我们坚持价值投资的理念，
逢低增持，在市场反弹时，也抓住了机会。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本基金份额净值为2.037元， 份额累计净值为2.037
元；本报告期内，本基金份额净值增长率为 20.32%，同期业绩比较基准收益率 12
为15.48%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们预期宽松的货币政策会继续，这为下半年市场企稳反弹，
创造了比较良好的条件。短期而言，市场仍会动荡筑底。这期间，我们会坚持自
下而上，挑选优质股票。如果 3 季度经济能够企稳，我们对四季度的中国经济周
期性反弹保持乐观。同时，也对香港中资股股票的表现乐观。我们预期美国年内
加息。这可能带来短期市场的波动。但如果看 3-6个月，我们仍然看好全球股市
表现。在行业上，短期医药等股票可能会比较具备防御性。四季度，如果我们判
断正确，大盘会有不错表现。相应地，包括大多数中小盘股票在内的中资股，我
们也预期会表现良好。我们对今年推出深港通充满期待。这个会成为香港中资中
小盘股价表现良好的一个催化剂。无论宏观状况如何，股市如何动荡，我们都会
一如既往地坚持自下而上挖掘优质个股， 和价值投资的理念。 同时， 也做好准备，
在市场企稳时，抓住机会。为投资者创造价值。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管
理有限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策
机关，由主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面
的业务骨干以及相关基金经理， 所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经
验。公司估值委员会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和
程序、对外信息披露等工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人
的利益。基金经理是估值委员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，
提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题， 参与估值程序和估值技术的决
策。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。 本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同
的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金的管理人—
—富国基金管理有限公司在富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问
题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）股票型证券
投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 （香港
上市）股票型证券投资基金 2015 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分
配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确
和完整。
中国工商银行资产托管部
2015年8月25日
§6
半年度财务报表(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
报告截止日：2015年 06月 30日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2015年 06 月30 日）
上年度末
（2014 年 12 月 31 日）
资 产：
银行存款 686,535,218.53 107,616,370.05
结算备付金 20,169,384.18 2,000,000.00
存出保证金 966,033.03 －
交易性金融资产 1,728,904,745.46 632,972,545.43
其中：股票投资 1,728,904,745.46 618,492,595.42
基金投资 － 14,479,950.01
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 1,606,310.13 －
应收利息 90,296.83 11,637.75
应收股利 10,589,793.29 425,632.18
14
应收申购款 7,297,720.95 2,132,650.15
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,456,159,502.40 745,158,835.56
负债和所有者权益
本期末
（2015年 06 月30 日）
上年度末
（2014 年 12 月 31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 97,515,991.10 16,414,990.08
应付赎回款 84,497,329.27 19,823,471.72
应付管理人报酬 2,652,930.36 982,653.35
应付托管费 497,424.45 184,247.51
应付销售服务费 － －
应付交易费用 219,738.50 －
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 438,809.22 185,385.29
负债合计 185,822,222.90 37,590,747.95
所有者权益：
实收基金 1,114,731,785.35 417,875,388.23
未分配利润 1,155,605,494.15 289,692,699.38
所有者权益合计 2,270,337,279.50 707,568,087.61
负债和所有者权益总计 2,456,159,502.40 745,158,835.56
注：报告截止日 2015 年 06 月 30 日，基金份额净值 2.037 元，基金份额总额
1,114,731,785.35份。
6.2 利润表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年06 月30日
单位：人民币元
项 目
本期
（2015 年 01 月01日至
2015年 06月 30 日）
上年度可比期间
(2014年 01 月 01 日至
2014年06月 30 日)
一、收入 76,133,885.79 5,122,219.90
1.利息收入 514,082.58 216,890.97
其中：存款利息收入 514,082.58 126,402.77
债券利息收入 － －
15
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － 90,488.20
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 101,410,681.64 10,945,104.58
其中：股票投资收益 84,415,955.69 7,604,211.70
基金投资收益 472,741.94 -48,924.03
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 10,822.04 －
股利收益 16,511,161.97 3,389,816.91
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -18,684,020.85 -4,764,629.74
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） -8,216,344.35 -1,382,178.71
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,109,486.77 107,032.80
减：二、费用 17,667,245.30 4,116,977.31
1．管理人报酬 8,850,874.19 1,924,537.39
2．托管费 1,659,538.93 360,850.74
3．销售服务费 － －
4．交易费用 7,018,714.29 1,759,338.72
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．其他费用 138,117.89 72,250.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 58,466,640.49 1,005,242.59
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 58,466,640.49 1,005,242.59
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期：2015年 01月01日至2015年06 月30日
单位： 人民币元
项目
本期
（2015年 01 月 01日至 2015年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 417,875,388.23 289,692,699.38 707,568,087.61
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 58,466,640.49 58,466,640.49
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
696,856,397.12 807,446,154.28 1,504,302,551.40
其中：1.基金申购款 1,144,141,822.53 1,245,585,195.59 2,389,727,018.12
16
2.基金赎回款 -447,285,425.41 -438,139,041.31 -885,424,466.72
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 1,114,731,785.35 1,155,605,494.15 2,270,337,279.50
项目
上年度可比期间
（2014年 01 月 01日至 2014年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 78,347,730.76 44,299,065.35 122,646,796.11
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 1,005,242.59 1,005,242.59
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号填
列）
141,216,524.80 85,365,001.84 226,581,526.64
其中：1.基金申购款 194,271,640.41 117,299,245.93 311,570,886.34
2.基金赎回款 -53,055,115.61 -31,934,244.09 -84,989,359.70
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 219,564,255.56 130,669,309.78 350,233,565.34
注：所附附注为本会计报表的组成部分
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署；
陈戈
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
富国中国中小盘 （香港上市） 股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”)，
系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2012]955
号《关于核准富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金募集的批复》的
核准，由基金管理人富国基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于
2012年9月4日正式生效，首次设立募集规模为 249,999,292.07份 基金份额。
本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记机构为
富国基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托
管人为香港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited）。
本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边监管合作谅解
备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票， 在已与中国证监会签署双边监管 17
合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（含 ETF）、债
券、 货币市场工具、 金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会的相关要求)。
本基金为股票型基金，投资于股票及其他权益类资产的比例不低于基金资
产的60%。现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的
比例不高于40%，其中现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%。 本基金将以不低于股票资产的 80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中
国概念股。
本基金的业绩基准为： MSCI中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free
SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month
Interbank Offer Rate）×20%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006年 2月颁布的《企业会计准则—基本准
则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以
下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，
也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监
会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投
资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证
券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第
3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3号
《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜
年度报告和半年度报告＞》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本
基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015
年6月30日的财务状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报告相一致。
6.4.5 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金
有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通
知》、[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，
按照相关国家或地区税收法律和法规执行， 在境内暂未征收个人所得税和企业所
得税。
18
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06月 30日）
活期存款 686,535,218.53
定期存款 －
其中：存款期限1-3 个
月
－
其他存款 －
合计 686,535,218.53
注：
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末（2015年 06 月 30日）
成本 公允价值 公允价值变动
股票 1,736,784,236.38
1,728,904,745.46 -7,879,490.92
贵金属投资-金交所黄金合约 － － －
债券
交易所市场 － － －
银行间市场 － － －
合计 － － －
资产支持证券 － － －
基金 － － －
其他 － － －
合计 1,736,784,236.38 1,728,904,745.46 -7,879,490.92
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本报告期末本基金未持有买断式逆回购中取得的债券。
19
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06月 30日）
应收活期存款利息 90,296.83
应收定期存款利息 －
应收其他存款利息 －
应收结算备付金利息 －
应收债券利息 －
应收买入返售证券利息 －
应收申购款利息 －
应收黄金合约拆借孳息 －
其他 －
合计 90,296.83
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末无其他资产余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06 月 30日）
交易所市场应付交易费用 219,738.50
银行间市场应付交易费用 －
合计 219,738.50
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目 本期末（2015年 06 月 30日）
应付券商交易单元保证金 －
应付赎回费 319,384.86
审计费 89,671.58
信息披露费 29,752.78
合计 438,809.22
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
基金份额（份） 账面金额
上年度末 417,875,388.23 417,875,388.23
本期申购 1,144,141,822.53 1,144,141,822.53
本期赎回（以“-”号填列） -447,285,425.41 -447,285,425.41
本期末 1,114,731,785.35 1,114,731,785.35
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
20
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 231,760,229.81 57,932,469.57 289,692,699.38
本期利润 77,150,661.34 -18,684,020.85 58,466,640.49
本期基金份额交易产生的变
动数
447,156,722.95 360,289,431.33 807,446,154.28
其中：基金申购款 724,942,815.85 520,642,379.74 1,245,585,195.59
基金赎回款 -277,786,092.90 -160,352,948.41 -438,139,041.31
本期已分配利润 － － －
本期末 756,067,614.10 399,537,880.05 1,155,605,494.15
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
活期存款利息收入 514,082.58
定期存款利息收入 －
其他存款利息收入 －
结算备付金利息收入 －
其他 －
合计 514,082.58
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
卖出股票成交总额 1,271,908,789.29
减：卖出股票成本总额 1,187,492,833.60
买卖股票差价收入
84,415,955.69
6.4.7.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目 本期（2015年01月01日至2015年06月30日）
卖出/赎回基金成交总额 44,281,453.46
减：卖出/赎回基金成本总额 43,808,711.52
基金投资收益 472,741.94
6.4.7.14 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.15 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
21
6.4.7.16 贵金属投资收益
注：本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.17 衍生工具收益
6.4.7.17.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
卖出权证成交总额 43,749.04
减：卖出权证成本总额 19,293.08
买卖权证差价收入 24,455.96
6.4.7.17.2 衍生工具收益——其他投资收益
单位： 人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
小型 H股指数期货合约
(MHCM5 INDEX)
-13,633.92
6.4.7.18 股利收益
单位：人民币元
项目 本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
股票投资产生的股利收益 16,468,505.61
基金投资产生的股利收益 42,656.36
合计 16,511,161.97
6.4.7.19 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称 本期（2015 年 01月 01日至 2015 年 06月 30日）
1.交易性金融资产 -18,687,266.43
股票投资 -18,494,253.54
债券投资 －
资产支持证券投资 －
基金投资 -193,012.89
贵金属投资 －
其他 －
2.衍生工具 3,245.58
权证投资 3,245.58
3.其他 －
合计 -18,684,020.85
6.4.7.20 其他收入
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
基金赎回费收入 1,109,486.77
合计 1,109,486.77
22
6.4.7.21 交易费用
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
交易所市场交易费用 7,018,714.29
银行间市场交易费用 －
合计 7,018,714.29
6.4.7.22 其他费用
单位：人民币元
项目 本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06月 30日）
审计费用 39,671.58
信息披露费 29,752.78
银行汇划费 184.00
其他 68,509.53
合计 138,117.89
6.4.7.23 分部报告
本基金目前以一个经营分部运作。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据证监许可[2015]95 号《关于核准设立申万宏源证券有限公司及其 2 家
子公司的批复》的批准，中国证券监督管理委员会同意申银万国证券股份有限公
司以吸收合并宏源证券股份有限公司后的全部证券类资产及负债出资设立全资
证券子公司申万宏源证券有限公司。相应的，本公司的股东自 2015年 1月16日
起由申银万国证券股份有限公司变更为申万宏源证券有限公司。 相关变更手续尚
在办理当中。变更后，本公司的股东为海通证券股份有限公司，出资比例为
27.775%；申万宏源证券有限公司，出资比例为 27.775%；蒙特利尔银行，出资
比例为27.775%；山东省国际信托有限公司，出资比例为 16.675%。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （ “工商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
香港上海汇丰银行有限公司 （ “汇丰银行” ） 基金境外托管行
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
海通国际证券集团有限公司 基金管理人的股东控制的子公司
申万宏源（香港）有限公司 基金管理人的股东控制的子公司
23
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。关联方申万宏源证
券有限公司（简称“申万宏源” ）是由原关联方申银万国证券股份有限公司与宏
源证券股份有限公司于 2015年1月16日合并组建而成。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2015年 01 月 01 日至 2015年 06
月 30日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年06月30日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
海通国际证券集团有限公司 47,630,823.75 1.33 15,265,116.30 1.52
申万宏源（香港）有限公司 340,871,748.45 9.50 118,003,718.27 11.72
香港上海汇丰银行有限公司 － － 154,385.12 0.02
6.4.10.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01日至 2015年 06
月 30日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年06月30日）
成交金额
占当期权证成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期权证成交
总额的比例（%）
海通国际证券集团有限公司 19,293.08 47.94 － －
6.4.10.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01 月 01 日至 2015年 06 月
30 日）
上年度可比期间（2014年01月01日至
2014年06月30日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交总
额的比例（%）
申万宏源证券有限公司 － － 50,500,000.00 13.09
6.4.10.1.5 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年 01月 01 日至 2015年 06 月
30 日）
上年度可比期间 （2014年01月01日至
2014年06月30日）
成交金额
占当期基金成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期基金成
交总额的比例
（%）
申万宏源（香港）有限公司 2,867,387.96 3.89 － －
24
6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2015年01月01日至2015年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
香港上海汇丰银行有限公司 － － － －
海通国际证券集团有限公司 41,829.36 1.11 － －
申万宏源（香港）有限公司 339,322.24 8.98 － －
关联方名称
上年度可比期间（2014年01月01日至2014年06月30日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
香港上海汇丰银行有限公司 61.75 0.01 － －
海通国际证券集团有限公司 14,954.68 1.85 － －
申银万国证券（香港）有限公司 120,457.19 14.90 － －
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2015年01月 01日至
2015年06月30 日）
上年度可比期间（2014年01月
01日至2014 年06月30日）
当期发生的基金应支付的管理费 8,850,874.19 1,924,537.39
其中：支付销售机构的客户维护费 3,612,713.40 871,042.47
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2015年 01月 01 日至
2015年 06月 30 日）
上年度可比期间（2014年 01月
01 日至 2014 年 06月 30日）
当期发生的基金应支付的托管费 1,659,538.93 360,850.74
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
25
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期末及上年度可比期间末本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本
基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2015 年 01 月 01日至 2015年 06月 30
日）
上年度可比期间 （2014年 01月 01日至 2014
年 06月 30日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
香港上海汇丰银行有限
公司 46,625,972.40 － 23,933,447.58 －
中国工商银行股份有限
公司 639,909,246.13 514,082.58 43,517,798.42 122,864.05
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015 年 06 月30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回
购证券款余额。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额。
26
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场
风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风
险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、
监察稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风险管理架构体系。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证
券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息， 导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不超过基金净
值的10%，持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其
他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不超过基金资产净值的 10%，其中持
有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的 3%。本基金投资于
远期合约、互换等柜台交易金融衍生品时，要求所有参与交易的对手方（中资商
业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级，并且任一交
易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的 20％。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一方面
来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于投资
品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。
本基金持有的法律或基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他
非流动性资产市值不得超过基金净值的 10%。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。 本
基金的生息资产主要为银行存款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
27
单位：人民币元
本期末（2015 年06 月
30 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 686,535,218.53 － － － － － 686,535,218.53
结算备付金 20,169,384.18 － － － － － 20,169,384.18
存出保证金
966,033.03 － － － － － 966,033.03
交易性金融资产 － － － － － 1,728,904,745.46 1,728,904,745.46
应收证券清算款 － － － － － 1,606,310.13 1,606,310.13
应收利息 － － － － － 90,296.83 90,296.83
应收股利 － － － － － 10,589,793.29 10,589,793.29
应收申购款 2,080,708.17 － － － － 5,217,012.78 7,297,720.95
资产总计 709,751,343.91 － － － － 1,746,408,158.49 2,456,159,502.40
负债
应付证券清算款 － － － － － 97,515,991.10 97,515,991.10
应付赎回款 － － － － － 84,497,329.27 84,497,329.27
应付管理人报酬 － － － － － 2,652,930.36 2,652,930.36
应付托管费 － － － － － 497,424.45 497,424.45
应付交易费用 － － － － － 219,738.50 219,738.50
其他负债 － － － － － 438,809.22 438,809.22
负债总计 － － － － － 185,822,222.90 185,822,222.90
利率敏感度缺口 709,751,343.91 － － － － 1,560,585,935.59 2,270,337,279.50
上年度末（2014 年12
月31 日）
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
28
资产
银行存款 107,616,370.05 － － － － － 107,616,370.05
结算备付金 2,000,000.00 － － － － － 2,000,000.00
交易性金融资产 － － － － － 632,972,545.43 632,972,545.43
应收利息 － － － － － 11,637.75 11,637.75
应收股利 － － － － － 425,632.18 425,632.18
应收申购款 38,064.90 － － － － 2,094,585.25 2,132,650.15
资产总计 109,654,434.95 － － － － 635,504,400.61 745,158,835.56
负债
应付证券清算款 － － － － － 16,414,990.08 16,414,990.08
应付赎回款 － － － － － 19,823,471.72 19,823,471.72
应付管理人报酬 － － － － － 982,653.35 982,653.35
应付托管费 － － － － － 184,247.51 184,247.51
其他负债 － － － － － 185,385.29 185,385.29
负债总计 － － － － － 37,590,747.95 37,590,747.95
利率敏感度缺口 109,654,434.95 － － － － 597,913,652.66 707,568,087.61
29
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
本基金于本期末未持有人民币计价债券资产， 因此境内市场利率的变动对于本基
金资产净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的
外汇风险。本基金的基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位:人民币元
项目
本期末（2015年 06月 30日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 21,288,552.33 25,337,586.44 － － 46,626,138.77
交易性金融资产 138,508,093.78 1,590,396,651.6
8
－ 1,728,904,745.4
6
应收股利 1,480,284.99 6,146,202.63
－ 7,626,487.62
应收证券清算款 1,606,310.13 0.00
0.00 1,606,310.13
资产合计 162,883,241.23 1,621,880,440.7
5
－ － 1,784,763,681.9
8
以外币计价的负债
应付证券清算款 － 45,530,942.12 － － 45,530,942.12
负债合计 － 45,530,942.12 － － 45,530,942.12
资产负债表外汇风
险敞口净额
162,883,241.23 1,576,349,498.6
3
－ － 1,739,232,739.8
6
项目
上年度末（2014年 12 月31 日）
美元
折合人民币
港币
折合人民币
欧元折合人民币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价的资产
银行存款 21,457,095.77 47,975,723.95 － － 69,432,819.72
交易性金融资产 30,522,741.41 602,449,804.02
－ 632,972,545.43
应收股利 50,910.08 374,722.10
－ 425,632.18
资产合计 52,030,747.26 650,800,250.07 － － 702,830,997.33
以外币计价的负债
应付证券清算款 6,224,920.20 10,190,069.88 － － 16,414,990.08
负债合计 6,224,920.20 10,190,069.88 － － 16,414,990.08
资产负债表外汇风
险敞口净额
45,805,827.06 640,610,180.19 － － 686,416,007.25
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析
30
假设
(1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变；
(2) 此项影响并未考虑管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末 （2015年06月30日） 上年度末（2014 年12月 31
日）
美元相对人民币升值 1% 1,628,832.41 458,058.27
美元相对人民币贬值 1% -1,628,832.41 -458,058.27
港币相对人民币升值 1% 15,763,494.99 6,406,101.80
港币相对人民币贬值 1% -15,763,494.99 -6,406,101.80
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金其他价格风险主要系市场价格风险， 市场价格风险是指基金所持金融工具
的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动
而发生波动的风险。 本基金的投资范围包括但不限于在已与中国证监会签署双边
监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的股票， 在已与中国证监会
签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金
（含ETF）、债券、货币市场工具、金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会的相关要求)。本基金为股票型基金，投资于
股票及其他权益类资产的比例不低于基金资产的 60%。现金、债券及中国证监会
允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，其中现金和到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
于2015年6月30日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
项目
本期末（2015年06 月30日） 上年度末（2014年12月 31日）
公允价值
占基金资产净
值比例（%）
公允价值
占基金资产
净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资 1,728,904,745.46 76.15 618,492,595.42 87.41
交易性金融资产－基金投资 － － 14,479,950.01 2.05
交易性金融资产－债券投资 － － － －
交易性金融资产－贵金属投资 － － － －
衍生金融资产－权证投资 － － － －
其他 － － － －
31
合计 1,728,904,745.46 76.15 632,972,545.43 89.46
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进行分
析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，业绩
比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值产生
的影响。
假设
1.基金的市场价格风险主要源于市场的系统性风险，即与基金的贝塔系数紧密相关；
2.以下分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：元
）
本期末（2015 年 06月
30 日）
上年度末（2014 年 12 月
31 日）
1.业绩比较基准增加 1% 25,478,969.29 7,846,429.67
2.业绩比较基准减少 1% -25,478,969.29 -7,846,429.67
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.14.1公允价值
6.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
6.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
6.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于2015年6月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,728,904,745.46 元，属于第二层次的
余额为人民币0.00 元，属于第三层次余额为人民币 0.00元。
6.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金分别于停牌日至交易
恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列
入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程
度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次或第三层次。
6.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
32
价值本期未发生变动。
6.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,728,904,745.46 70.39
其中：普通股 1,728,904,745.46 70.39
存托凭证 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 706,704,602.71 28.77
8 其他各项资产 20,550,154.23 0.84
9 合计 2,456,159,502.40 100.00
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 1,590,396,651.68 70.05
美国 138,508,093.78 6.10
合计 1,728,904,745.46 76.15
注：本基金自2015 年4月开始参与沪港通交易.截至6月30日，持仓市值为人
民币403,872,377.07 元.
33
7.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
金融 722,697,392.49 31.83
工业 378,794,042.36 16.68
医疗保健 119,070,535.58 5.24
非日常生活消费品 131,590,979.05 5.80
信息技术 119,124,682.92 5.25
公用事业 99,060,866.62 4.36
原材料 131,841,247.19 5.81
日常消费品 20,979,991.17 0.92
能源 5,711,413.29 0.25
电信业务 33,594.79 0.00
合计 1,728,904,745.46 76.15
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
CHINA TAIPING
INSURANCE
HOLD
中国太平 966 HK 香港交易所 中国香港 1705702 83,390,555.58 3.67
2
CHINA
EVERBRIGHT
LTD
中国光大控股
（香港）
165 HK 香港交易所 中国香港 1850000 81,969,385.18 3.61
3
FOSUN
INTERNATIONA
L
复星国际 656 HK 香港交易所 中国香港 2932500 77,782,812.41 3.43
4
NEW CHINA
LIFE
INSURANCE C-H
新华保险 1336 HK 香港交易所 中国香港 1062900 57,288,336.86 2.52
5
DONGJIANG
ENVIRONMENTA
L-H
东江环保 895 HK 香港交易所 中国香港 4195825 55,258,121.54 2.43
6
CHINA LIFE
INSURANCE
CO-ADR
中国人寿 LFC US 美国交易所 美国 325713 43,330,230.97 1.91
7
TECHNOVATOR
INTERNATIONA
L LT
科诺威德 1206 HK 香港交易所 中国香港 7204000 37,381,943.58 1.65
34
8
SINO-OCEAN
LAND HOLDINGS
远洋地产 3377 HK 香港交易所 中国香港 4412000 35,186,232.53 1.55
9
GUANGDONG
YUEYUN
TRANSPORTAT
南粤物流 3399 HK 香港交易所 中国香港 6195480 34,689,304.13 1.53
10
Concord New
Energy Group
Ltd
协合新能源 182 HK 香港交易所 中国香港 70130000 32,630,079.39 1.44
11
DAWNRAYS
PHARMACEUTIC
AL HOLD
东瑞制药 2348 HK 香港交易所 中国香港 5828000 30,793,327.84 1.36
12
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION
-H
城建集团 1599 HK 香港交易所 中国香港 5622000 29,084,189.16 1.28
13
PING AN
INSURANCE
(GROUP) CO OF
CHINA
中国平安 2318 HK 香港交易所 中国香港 340500 28,114,222.51 1.24
14
CHINA CINDA
ASSET
MANAGEME-H
中国信达 1359 HK 香港交易所 中国香港 6115000 26,845,546.18 1.18
15
SHANGHAI
PRIME
MACHINERY-H
上海集优 2345 HK 香港交易所 中国香港 16794000 26,752,711.01 1.18
16
CHONGQING
RURAL
COMMERCIAL-H
重庆农村商业银
行
3618 HK 香港交易所 中国香港 3167000 26,229,767.94 1.16
17
KANGDA
INTERNATIONA
L
ENVIRONMENTA
L COMPANY
LIMITED
康达国际环保 6136 HK 香港交易所 中国香港 9418000 26,217,765.30 1.15
18
HONG KONG
EXCHANGES &
CLEAR
香港交易所 388 HK 香港交易所 中国香港 27088 25,932,207.10 1.14
19
CHINA
COMMUNICATIO
NS CONST-H
中国交通建设 1800 HK 香港交易所 中国香港 2114000 24,745,004.58 1.09
20
GUOLIAN
SECURITIES CO
LTD-H
国联证券股份有
限公司
1456 HK 香港交易所 中国香港 3839000 24,219,790.32 1.07
21 LEGEND 联想控股股份 3396 HK 香港交易所 中国香港 637000 21,776,637.11 0.96
35
HOLDINGS
CORP-H
（香港）
22
XIAMEN
INTERNATIONA
L PORT-H
厦门港务 3378 HK 香港交易所 中国香港 8464000 20,892,108.48 0.92
23
CHINA CITIC
BANK CORP
LTD-H
中信银行 998 HK 香港交易所 中国香港 1857000 19,937,937.69 0.88
24
CHINA GALAXY
SECURITIES
CO-H
中国银河 6881 HK 香港交易所 中国香港 2344500 18,673,851.06 0.82
25 CITIC LTD 中信股份 267 HK 香港交易所 中国香港 1530000 18,273,118.89 0.80
26
LIVZON
PHARMACEUTIC
AL GROU-H
丽珠医药 1513 HK 香港交易所 中国香港 415500 17,808,726.18 0.78
27
HUADIAN FUXIN
ENERGY CORP
-H
华电福新 816 HK 香港交易所 中国香港 6050000 17,700,745.76 0.78
28
CHINA POWER
NEW ENERGY
DEVEL
中国电力新能源 735 HK 香港交易所 中国香港 36660000 16,768,056.71 0.74
29
SHIMAO
PROPERTY
HOLDINGS LTD
世茂房地产 813 HK 香港交易所 中国香港 1072500 16,753,270.27 0.74
30
RED STAR
MACALLINE
GROUP C-H
红星美凯龙（香
港）
1528 HK 香港交易所 中国香港 1662400 16,649,512.85 0.73
31
CHINA
MERCHANTS
BANK-H
招商银行 3968 HK 香港交易所 中国香港 310000 16,289,843.60 0.72
32
CHINA
EVERBRIGHT
BANK CO L-H
中国光大银行 6818 HK 香港交易所 中国香港 2971000 16,182,632.07 0.71
33
BANK OF
CHONGQING CO
LTD-H
重庆银行 1963 HK 香港交易所 中国香港 2754500 16,074,474.21 0.71
34
TUNIU
CORP-SPON ADR
途牛 TOUR US 美国交易所 美国 143259 15,782,424.57 0.70
35
DONGPENG
HOLDINGS CO
LTD
东鹏控股 3386 HK 香港交易所 中国香港 4886000 15,296,999.39 0.67
36
CHINA
SANJIANG FINE
中国三江化工 2198 HK 香港交易所 中国香港 6946000 14,734,972.81 0.65
36
CHEMICAL
37
COSCO
INTERNATIONA
L HO
中远国际控股 517 HK 香港交易所 中国香港 3722000 14,529,271.78 0.64
38
FU SHOU YUAN
INTERNATIONA
L
福寿园(香港 0 1448 HK 香港交易所 中国香港 4250000 14,445,363.68 0.64
39
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
融创中国控股 1918 HK 香港交易所 中国香港 924000 14,013,260.59 0.62
40
BEIJING
ENTERPRISES
WATER GR
北控水务集团 371 HK 香港交易所 中国香港 2400000 13,873,037.85 0.61
41
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION
-H
中国铁建 1186 HK 香港交易所 中国香港 799000 13,821,762.43 0.61
42
ZHAOPIN
LTD-SPONSORE
D ADR
智联招聘 ZPIN US 美国交易所 美国 145033 13,637,042.26 0.60
43
CHINA
ZHENGTONG
AUTO SERVICE
正通汽车 1728 HK 香港交易所 中国香港 2405000 13,207,896.58 0.58
44
CHINA LIANSU
GROUP
HOLDINGS
中国联塑 2128 HK 香港交易所 中国香港 1000000 12,594,582.75 0.55
45
HARBIN BANK
CO LTD-H
哈尔滨银行（香
港）
6138 HK 香港交易所 中国香港 5482000 12,580,395.66 0.55
46
CHINA VAST
INDUSTRIAL
URBAN
中国宏泰发展 6166 HK 香港交易所 中国香港 4365000 12,461,063.19 0.55
47 BYD CO LTD-H 比亚迪股份 1211 HK 香港交易所 中国香港 337000 12,371,201.08 0.54
48
CHINA
MINSHENG
BANKING-H
民生银行 1988 HK 香港交易所 中国香港 1158500 12,086,520.76 0.53
49
CHINA RAILWAY
GROUP LTD-H
中国中铁 390 HK 香港交易所 中国香港 889000 12,019,812.24 0.53
50
ZHEJIANG
EXPRESSWAY
CO-H
浙江沪杭甬 576 HK 香港交易所 中国香港 1394000 11,828,708.38 0.52
51
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONA
L
国泰君安国际 1788 HK 香港交易所 中国香港 2899200 11,546,007.47 0.51
52
CONSUN
PHARMACEUTIC
康臣药业 1681 HK 香港交易所 中国香港 2617000 11,515,961.42 0.51
37
AL GROUP
53
QINGDAO PORT
INTERNATIONA
L-H
青岛机场 6198 HK 香港交易所 中国香港 3158000 11,381,266.84 0.50
54
CHINA STATE
CONSTRUCTION
INT
中国建筑国际 3311 HK 香港交易所 中国香港 20000 11,273,211.49 0.50
55
CHINA
OVERSEAS LAND
& INVEST
中国海外发展 688 HK 香港交易所 中国香港 248000 10,439,146.02 0.46
56
SIHUAN
PHARMACEUTIC
AL HLDGS
四环医药 460 HK 香港交易所 中国香港 2947000 10,248,988.48 0.45
57
E-HOUSE CHINA
HOLDINGS-ADS
易居中国 EJ US 美国交易所 美国 247628 10,173,398.19 0.45
58
CHINA PACIFIC
INSURANCE
GR-H
中国太保 2601 HK 香港交易所 中国香港 321000 10,121,020.74 0.45
59
VALUE
PARTNERS
GROUP LTD
惠理集团 806 HK 香港交易所 中国香港 1041000 10,048,342.44 0.44
60
LEJU HOLDINGS
LTD-ADR
乐居 LEJU US 美国交易所 美国 180519 9,215,235.00 0.41
61
BAOXIN AUTO
GROUP LTD
宝信汽车集团 1293 HK 香港交易所 中国香港 877000 9,159,768.24 0.40
62
XINJIANG
GOLDWIND
SCI&TEC-H
金风科技 2208 HK 香港交易所 中国香港 715800 8,851,156.76 0.39
63
CHINA
BIOLOGIC
PRODUCTS INC
中国生物制品股
份有限公司
CBPO US 美国交易所 美国 11845 8,339,379.57 0.37
64
OURGAME
INTERNATIONA
L HOLDIN
联众 6899 HK 香港交易所 中国香港 1609000 8,234,988.95 0.36
65
WINTEAM
PHARMACEUTIC
AL GROUP
盈天医药 570 HK 香港交易所 中国香港 1636000 8,153,848.87 0.36
66
HOLLYSYS
AUTOMATION
TECHNOLO
和利时 HOLI US 美国交易所 美国 53485 7,857,471.08 0.35
67
TENWOW
INTERNATIONA
L HOLDING
天喔国际 1219 HK 香港交易所 中国香港 3047000 7,785,378.73 0.34
38
68
CHINA GAS
HOLDINGS LTD
中国燃气 384 HK 香港交易所 中国香港 610000 7,385,080.29 0.33
69
DYNAGREEN
ENVIRONMENTA
L PR-H
绿色动力环保 1330 HK 香港交易所 中国香港 1610000 6,754,602.37 0.30
70
LIJUN INTL
PHARMACETL
HLDG
利君国际 2005 HK 香港交易所 中国香港 2960000 6,582,685.39 0.29
71
NANJING
SINOLIFE
UNITED CO-H
南京中生 3332 HK 香港交易所 中国香港 2188000 6,505,054.62 0.29
72
DIGITAL CHINA
HOLDINGS LTD
神州数码 861 HK 香港交易所 中国香港 407000 6,335,124.94 0.28
73
SOUND GLOBAL
LTD
桑德国际 967 HK 香港交易所 中国香港 1135000 6,265,506.45 0.28
74
CHINA
MOLYBDENUM CO
LTD-H
洛阳钼业 3993 HK 香港交易所 中国香港 658000 6,095,773.92 0.27
75
TENCENT
HOLDINGS
LIMITED
腾讯控股 700 HK 香港交易所 中国香港 49000 5,977,900.38 0.26
76
HUATAI
SECURITIES CO
LTD-H
华泰证券 6886 HK 香港交易所 中国香港 322000 5,561,120.00 0.24
77
BOER POWER
HOLDINGS LTD
博耳电力 1685 HK 香港交易所 中国香港 419000 5,438,838.13 0.24
78
QIHOO 360
TECHNOLOGY
CO-ADR
奇虎360 QIHU US 美国交易所 美国 12591 5,210,528.29 0.23
79
YUZHOU
PROPERTIES CO
禹洲地产 1628 HK 香港交易所 中国香港 3287000 5,158,400.53 0.23
80
CHINA
RESOURCES
LAND LIMITED
华润置地 1109 HK 香港交易所 中国香港 260000 5,156,720.79 0.23
81
TEXWINCA
HOLDINGS LTD
德永佳集团 321 HK 香港交易所 中国香港 790000 5,127,305.64 0.23
82
CHINA
DISTANCE
EDUCATION-AD
R
正保远程教育 DL US 美国交易所 美国 50785 4,980,085.98 0.22
83
PEOPLE'
S INSURANCE
CO GROU-H
中国人民保险集
团
1339 HK 香港交易所 中国香港 300000 4,869,824.47 0.21
39
84
GOME
ELECTRICAL
APPLIANCES
国美电器 493 HK 香港交易所 中国香港 10000 4,847,940.54 0.21
85
BANK OF
COMMUNICATIO
NS CO-H
交通银行香港 3328 HK 香港交易所 中国香港 5000 4,842,696.28 0.21
86
CITIC
SECURITIES CO
LTD-H
中信证券 6030 HK 香港交易所 中国香港 2500 4,727,933.81 0.21
87
TARENA
INTERNATIONA
L INC-ADR
TARENA 教育 TEDU US 美国交易所 美国 61028 4,723,455.88 0.21
88
CHINASOFT
INTERNATIONA
L LTD
中国软件国际 354 HK 香港交易所 中国香港 1366000 4,556,730.53 0.20
89
FUFENG GROUP
LTD
阜丰集团 546 HK 香港交易所 中国香港 1000000 4,534,507.50 0.20
90
CHINA POWER
INTERNATIONA
L
中国电力 2380 HK 香港交易所 中国香港 310000 4,353,079.88 0.19
91
FUTURE LAND
DEVELOPMENT
HOLD
新城发展 1030 HK 香港交易所 中国香港 3700000 4,201,714.08 0.19
92
CHINA LIFE
INSURANCE
CO-H
中国人寿 2628 HK 香港交易所 中国香港 112000 4,045,569.30 0.18
93
HOMEINNS
HOTEL
GROUP-ADR
如家酒店管理有
限公司
HMIN US 美国交易所 美国 20680 3,909,192.35 0.17
94
XINCHEN CHINA
POWER
HOLDINGS
新晨动力 1148 HK 香港交易所 中国香港 1633000 3,902,034.39 0.17
95
SINOSOFT
TECHNOLOGY
GROUP LT
中国擎天软件 1297 HK 香港交易所 中国香港 862000 3,861,160.74 0.17
96
CHINA
PHARMACEUTIC
AL GROUP
中国制药 1093 HK 香港交易所 中国香港 392000 3,696,940.59 0.16
97
WANT WANT
CHINA
HOLDINGS LTD
中国旺旺控股 151 HK 香港交易所 中国香港 295000 3,608,363.92 0.16
98
CHINA SUNTIEN
GREEN
新天绿色能源 956 HK 香港交易所 中国香港 2720000 3,560,731.87 0.16
40
ENERGY-H
99
THE UNITED
LABORATORIES
INTE
联邦制药 3933 HK 香港交易所 中国香港 800000 3,539,281.68 0.16
100 YY INC-ADR 欢聚时代 YY US 美国交易所 美国 8298 3,526,794.98 0.16
101
BAIC MOTOR
CORP LTD-H
北京汽车 1958 HK 香港交易所 中国香港 299000 3,391,914.13 0.15
102
AGRICULTURAL
BANK OF CHINA
LIMITED
农业银行 1288 HK 香港交易所 中国香港 1030000 3,387,158.81 0.15
103
DALIAN WANDA
COMMERCIAL
PR-H
万达商业 （香港） 3699 HK 香港交易所 中国香港 10500 3,368,133.59 0.15
104
SHANDONG
LUOXIN
PHARMACY-H
罗欣药业 8058 HK 香港交易所 中国香港 276000 3,251,786.02 0.14
105
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
旭辉控股集团 884 HK 香港交易所 中国香港 1955026 3,129,758.70 0.14
106
NINE DRAGONS
PAPER
HOLDINGS
玖龙纸业 2689 HK 香港交易所 中国香港 5000 3,069,049.31 0.14
107
JILIN
PROVINCE
HUINAN-H
吉林长龙药业 8049 HK 香港交易所 中国香港 988000 2,976,340.32 0.13
108
COLOUR LIFE
SERVICES GROU
彩生活(香港) 1778 HK 香港交易所 中国香港 370000 2,906,185.57 0.13
109
HUIYIN
HOUSEHOLD
APPLIANCES
汇银家电 1280 HK 香港交易所 中国香港 1878000 2,887,968.68 0.13
110
PW MEDTECH
GROUP LTD
普华和顺 1358 HK 香港交易所 中国香港 1248000 2,883,662.87 0.13
111
ZHONGSHENG
GROUP
HOLDINGS
中升控股 881 HK 香港交易所 中国香港 500000 2,879,609.42 0.13
112
GUANGZHOU
AUTOMOBILE
GROUP-H
广州汽车 2238 HK 香港交易所 中国香港 508000 2,876,407.66 0.13
113
LUYE PHARMA
GROUP LTD
绿叶制药 2186 HK 香港交易所 中国香港 306500 2,870,185.53 0.13
114 CAR INC 神州租车 699 HK 香港交易所 中国香港 60000 2,836,630.17 0.12
115
YUNNAN WATER
INVESTMENT -H
云南水务投资股
份有限公司
6839 HK 香港交易所 中国香港 532000 2,781,553.65 0.12
116 TINGYI 康师傅控股 322 HK 香港交易所 中国香港 100000 2,723,164.96 0.12
41
(CAYMAN ISLN)
HLDG CO
117
SUNNY OPTICAL
TECH
舜宇光学科技 2382 HK 香港交易所 中国香港 143000 2,718,811.84 0.12
118
CHINA
OVERSEAS
GRAND OCEANS
中国海外宏洋集
团
81 HK 香港交易所 中国香港 732000 2,649,847.89 0.12
119
SHANDONG
CHENMING
PAPER-H
晨鸣纸业 1812 HK 香港交易所 中国香港 716500 2,644,382.82 0.12
120
BLOOMAGE
BIOTECHNOLOG
Y
华熙生物科技 963 HK 香港交易所 中国香港 245000 2,643,105.28 0.12
121
CSR CORP LTD -
H
中国南车 1766 HK 香港交易所 中国香港 2750 2,559,611.19 0.11
122
CPMC HOLDINGS
LTD
中粮包装 906 HK 香港交易所 中国香港 623000 2,544,954.88 0.11
123
SHANGHAI JIN
JIANG INTL
HO-H
锦江酒店 2006 HK 香港交易所 中国香港 894000 2,404,109.13 0.11
124 COGOBUY GROUP 科通芯城 400 HK 香港交易所 中国香港 279000 2,349,836.99 0.10
125
GALAXY
ENTERTAINMEN
T GROUP L
银河娱乐 27 HK 香港交易所 中国香港 92000 2,241,860.51 0.10
126
HARBIN
ELECTRIC CO
LTD-H
哈尔滨电气 1133 HK 香港交易所 中国香港 450000 2,157,636.96 0.10
127
BANK OF CHINA
LIMITED
中国银行 3988 HK 香港交易所 中国香港 534000 2,122,433.41 0.09
128
FIRST
SHANGHAI
INVESTMENTS
第一上海 227 HK 香港交易所 中国香港 1328000 2,115,493.64 0.09
129
DAH CHONG
HONG HOLDINGS
LIMITED
大昌行集团 1828 HK 香港交易所 中国香港 634000 2,014,914.32 0.09
130
CGN POWER
CO., LTD.
中广核电力 1816 HK 香港交易所 中国香港 625000 2,001,097.88 0.09
131
EVA PRECISION
INDUSTRIAL
HLD
亿和控股 838 HK 香港交易所 中国香港 1100000 1,977,833.88 0.09
132
WONDERFUL SKY
FINANCIAL
GROUP
皓天财经集团 1260 HK 香港交易所 中国香港 1014000 1,903,168.29 0.08
42
133
PHOENIX NEW
MEDIA LTD
凤凰新媒体 FENG US 美国交易所 美国 38663 1,872,051.33 0.08
134
SHANGHAI
INDUSTRIAL
HLDG LTD
上海实业控股 363 HK 香港交易所 中国香港 69000 1,845,899.43 0.08
135
CHAOWEI POWER
HOLDINGS LTD
超威动力 951 HK 香港交易所 中国香港 450000 1,792,116.23 0.08
136
Q TECHNOLOGY
GROUP CO LTD
丘钛科技 1478 HK 香港交易所 中国香港 837000 1,788,780.40 0.08
137
SINOMAX GROUP
LTD
盛诺集团 1418 HK 香港交易所 中国香港 1984000 1,768,000.53 0.08
138
TIANNENG
POWER INTL
LTD
天能动力 819 HK 香港交易所 中国香港 604000 1,762,385.63 0.08
139
YUEXIU
PROPERTY CO
LTD
越秀地产 123 HK 香港交易所 中国香港 400000 1,545,991.04 0.07
140
E-COMMERCE
CHINA-SPON
当当网 DANG US 美国交易所 美国 27003 1,484,119.01 0.07
141
CHINA PIONEER
PHARMA
HOLDING
中国先锋医药 1345 HK 香港交易所 中国香港 406000 1,437,588.71 0.06
142
PHOENIX
HEALTHCARE
GROUP CO
凤凰医疗集团 1515 HK 香港交易所 中国香港 122000 1,420,065.80 0.06
143
BBMG
CORPORATION-
H
金隅股份 2009 HK 香港交易所 中国香港 192500 1,399,073.00 0.06
144
JUMEI
INTERNATIONA
L-ADR
聚美优品 JMEI US 美国交易所 美国 10000 1,396,346.24 0.06
145
NOAH HOLDINGS
LTD-SPON ADS
诺亚控股 NOAH US 美国交易所 美国 7498 1,385,736.33 0.06
146
SINOPEC
ENGINEERING
(GROUP) CO.,
LTD.
中石化炼化工程 2386 HK 香港交易所 中国香港 215000 1,217,377.26 0.05
147
IKANG
HEALTHCARE
GROUP-ADR
IKANG健康集团 KANG US 美国交易所 美国 9682 1,144,770.87 0.05
148
CHINA
PETROLEUM &
CHEMICAL
中国石化 386 HK 香港交易所 中国香港 212000 1,118,469.79 0.05
43
CORPORATION
149
LE SAUNDA
HOLDINGS
利信达集团 738 HK 香港交易所 中国香港 374000 1,103,076.12 0.05
150
SINOPEC
SHANGHAI
PETROCHEM-H
上海石化 338 HK 香港交易所 中国香港 10000 1,095,615.87 0.05
151
AUPU GROUP
HOLDING CO
LTD
奥普集团控股 477 HK 香港交易所 中国香港 512000 1,017,496.17 0.04
152
CENTURY SAGE
SCIENTIFIC
HOLD
世纪睿科 1450 HK 香港交易所 中国香港 550000 971,567.52 0.04
153
CENTRAL CHINA
SECURITIES
C-H
中原证券股份有
限公司
1375 HK 香港交易所 中国香港 200000 947,909.22 0.04
154
XIAO NAN GUO
RESTAURANTS
HLD
小南国 3666 HK 香港交易所 中国香港 1250000 906,901.50 0.04
155
SINOMEDIA
HOLDING LTD
中视金桥 623 HK 香港交易所 中国香港 253000 895,837.30 0.04
156
AIA GROUP
LIMITED
友邦保险 1299 HK 香港交易所 中国香港 20000 800,439.15 0.04
157
SHANGHAI
PHARMACEUTIC
ALS HOLD CO.,
LTD
上海医药 2607 HK 香港交易所 中国香港 46000 783,562.90 0.03
158
PICC PROPERTY
AND CASUALTY
COMPANY LTD
中国财险 2328 HK 香港交易所 中国香港 56000 779,903.75 0.03
159
GUANGZHOU
BAIYUNSHAN
PHAR HLDGS CO
LTD
白云山 874 HK 香港交易所 中国香港 32000 721,735.87 0.03
160
CHINA
LONGYUAN
POWER GROUP
CORP. LTD.
龙源电力 916 HK 香港交易所 中国香港 100000 679,781.82 0.03
161
PETROCHINA
COMPANY
LIMITED
中国石油 857 HK 香港交易所 中国香港 90000 613,932.89 0.03
162
CHINA SOUTH
CITY HOLDINGS
华南城 1668 HK 香港交易所 中国香港 260000 549,503.45 0.02
163 CNINSURE 泛华保险 CISG US 美国交易所 美国 10000 539,830.88 0.02
44
INC-ADR
164
BEIJING
ENTERPRISES
HOLDINGS
LIMITED
北京控股 392 HK 香港交易所 中国香港 10000 460,153.94 0.02
165
GUANGDONG
INVESTMENT
LIMITED
粤海投资 270 HK 香港交易所 中国香港 50000 428,215.23 0.02
166
HUADIAN POWER
INTERNATIONA
L CORP. LTD.
华电国际 1071 HK 香港交易所 中国香港 62000 419,997.91 0.02
167
CHINA SHENHUA
ENERGY
COMPANY
LIMITED
中国神华 1088 HK 香港交易所 中国香港 30000 418,278.74 0.02
168
SINO
BIOPHARMACEU
TICAL
中国生物制药 1177 HK 香港交易所 中国香港 10000 411,654.42 0.02
169
FRANSHION
PROPERTIES
(CHINA)
LIMITED
方兴地产 817 HK 香港交易所 中国香港 186000 406,307.64 0.02
170
CHINA
SOUTHERN
AIRLINES
COMPANY LTD
南方航空 1055 HK 香港交易所 中国香港 54000 390,078.05 0.02
171
CHINA GRAND
PHARMACEUTIC
AL A
远大医药 512 HK 香港交易所 中国香港 220000 374,747.47 0.02
172
BIOSTIME
INTERNATIONA
L HOLDINGS
LTD
合生元 1112 HK 香港交易所 中国香港 20000 358,028.94 0.02
173
POLY PROPERTY
GROUP CO.,
LIMITED
保利置业集团 119 HK 香港交易所 中国香港 119000 351,917.21 0.02
174
CHINA CONCH
VENTURE
HOLDINGS
LIMITED
海螺创业 586 HK 香港交易所 中国香港 25000 350,931.45 0.02
175
BYD
ELECTRONIC
(INTERNATION
比亚迪电子 285 HK 香港交易所 中国香港 40000 331,216.20 0.01
45
AL) CO LTD
176
XINYI GLASS
HOLDINGS
LIMITED
信义玻璃 868 HK 香港交易所 中国香港 100000 324,907.32 0.01
177
HUISHANG BANK
CORP LTD-H
徽商银行 3698 HK 香港交易所 中国香港 100000 317,809.83 0.01
178
WYNN MACAU,
LIMITED
永利澳门 1128 HK 香港交易所 中国香港 30000 306,138.40 0.01
179
SHENZHOU
INTERNATIONA
L GROUP
申洲国际 2313 HK 香港交易所 中国香港 10000 297,305.97 0.01
180
EVERGRANDE
REAL ESTATE
GROUP LIMITED
恒大地产 3333 HK 香港交易所 中国香港 80000 292,101.14 0.01
181
KINGSOFT
CORPORATION
LIMITED
金山软件 3888 HK 香港交易所 中国香港 13000 268,087.97 0.01
182
CSSC OFFSHORE
& MARINE ENG
(GP) CO LTD
中船防务 317 HK 香港交易所 中国香港 10000 225,148.16 0.01
183
INTIME RETAIL
(GROUP)
COMPANY
LIMITED
银泰商业 1833 HK 香港交易所 中国香港 25000 202,672.77 0.01
184
METALLURGICA
L CORPORATION
OF CHINA LTD
中国中冶 1618 HK 香港交易所 中国香港 75000 199,321.18 0.01
185
CHINA
RESOURCES GAS
GROUP LIMITED
华润燃气 1193 HK 香港交易所 中国香港 10000 181,380.30 0.01
186
CHINA TRAVEL
INTERNATIONA
L INV HK LTD
香港中旅 308 HK 香港交易所 中国香港 50000 134,458.01 0.01
187
CHINA COSCO
HOLDINGS-H
中国远洋 1919 HK 香港交易所 中国香港 10000 118,528.08 0.01
188
BEIJING
CHUNLIZHENGD
A MEDI-H
春立医疗 1858 HK 香港交易所 中国香港 10000 115,294.78 0.01
189
APT SATELLITE
HOLDINGS LTD
亚太卫星 1045 HK 香港交易所 中国香港 6000 33,594.79 0.00
190
SIJIA GROUP
CO
思嘉集团 1863 HK 香港交易所 中国香港 30000 32,411.87 0.00
191 CHINA TIAN 天伦燃气 1600 HK 香港交易所 中国香港 1000 5,567.59 0.00
46
LUN GAS
HOLDINGS
7.5 报告期内权益投资组合的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 88,502,428.02 12.51
2
CHINA EVERBRIGHT
LTD
165 HK 84,678,893.95 11.97
3
FOSUN
INTERNATIONAL
656 HK 82,876,805.06 11.71
4
CHINA LIFE
INSURANCE CO-ADR
LFC US 68,993,440.97 9.75
5
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 52,712,751.25 7.45
6
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 43,562,376.78 6.16
7
SINO-OCEAN LAND
HOLDINGS
3377 HK 38,842,501.94 5.49
8
Concord New
Energy Group Ltd
182 HK 35,312,817.67 4.99
9
HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
388 HK 33,764,076.62 4.77
10
CHINA
COMMUNICATIONS
CONST-H
1800 HK 31,063,085.01 4.39
11
DAWNRAYS
PHARMACEUTICAL
HOLD
2348 HK 30,651,858.08 4.33
12
TECHNOVATOR
INTERNATIONAL LT
1206 HK 29,581,057.42 4.18
13
CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
1359 HK 28,412,727.32 4.02
14
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 28,282,241.71 4.00
15
BEIJING URBAN
CONSTRUCTION-H
1599 HK 27,964,219.22 3.95
16
CHINA POWER NEW
ENERGY DEVEL
735 HK 27,681,016.01 3.91
17
CHINA EVERBRIGHT
BANK CO L-H
6818 HK 27,184,492.12 3.84
47
18
CHINA MERCHANTS
BANK-H
3968 HK 25,255,413.07 3.57
19
CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
998 HK 25,251,596.44 3.57
20
GUOLIAN
SECURITIES CO
LTD-H
1456 HK 24,222,861.52 3.42
21
LEGEND HOLDINGS
CORP-H
3396 HK 23,604,480.87 3.34
22
DONGJIANG
ENVIRONMENTAL-H
895 HK 22,526,085.92 3.18
23
BANK OF
COMMUNICATIONS
CO-H
3328 HK 21,360,453.59 3.02
24
CHINA LIFE
INSURANCE CO-H
2628 HK 20,373,404.91 2.88
25 CITIC LTD 267 HK 20,169,985.97 2.85
26
CHINA RAILWAY
GROUP LTD-H
390 HK 19,815,210.62 2.80
27
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
1186 HK 19,762,781.36 2.79
28
ZHEJIANG
EXPRESSWAY CO-H
576 HK 19,494,495.08 2.76
29
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 19,076,517.11 2.70
30
BEIJING
ENTERPRISES WATER
GR
371 HK 18,573,621.53 2.62
31
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 18,359,365.94 2.59
32
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
3311 HK 18,078,333.33 2.55
33
LIVZON
PHARMACEUTICAL
GROU-H
1513 HK 17,800,127.44 2.52
34
HOLLYSYS
AUTOMATION
TECHNOLO
HOLI US 17,706,688.02 2.50
35
RED STAR
MACALLINE GROUP
C-H
1528 HK 17,400,170.57 2.46
36
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 17,183,663.28 2.43
48
37
CHINA ZHENGTONG
AUTO SERVICE
1728 HK 16,992,924.09 2.40
38
DONGPENG HOLDINGS
CO LTD
3386 HK 16,744,260.29 2.37
39 ZHAOPIN LTD ZPIN US 16,128,019.64 2.28
40
TUNIU CORP-SPON
ADR
TOUR US 16,025,799.65 2.26
41
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
1918 HK 15,882,063.59 2.24
42
CHINA GALAXY
SECURITIES CO-H
6881 HK 15,526,085.49 2.19
43
COSCO
INTERNATIONAL HO
517 HK 15,316,124.30 2.16
44
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
1829 HK 15,241,408.72 2.15
45 JD.COM INC-ADR JD US 15,193,574.60 2.15
46
VALUE PARTNERS
GROUP LTD
806 HK 15,188,808.27 2.15
47
CHINA OVERSEAS
LAND & INVEST
688 HK 14,749,129.20 2.08
48
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 14,735,955.98 2.08
49
E-HOUSE CHINA
HOLDINGS-ADS
EJ US 14,646,672.84 2.07
50
BEIJING
ENTERPRISES HLDGS
392 HK 14,559,739.03 2.06
51
FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
1448 HK 14,421,609.47 2.04
7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
CHINA LIFE INSURANCE
CO-ADR
LFC US 32,755,801.28 4.63
2
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 29,757,158.27 4.21
3
GUOTAI JUNAN
INTERNATIONAL
1788 HK 29,451,381.05 4.16
4
CHINA EVERBRIGHT BANK
CO L-H
6818 HK 27,201,949.52 3.84
5
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 24,728,433.85 3.49
6 BANK OF 3328 HK 24,330,060.18 3.44
49
COMMUNICATIONS CO-H
7
CHINA MACHINERY
ENGINEERIN-H
1829 HK 23,978,167.67 3.39
8
ZHEJIANG EXPRESSWAY
CO-H
576 HK 22,346,787.04 3.16
9
CHINA LIFE INSURANCE
CO-H
2628 HK 22,223,996.97 3.14
10
CHINA RAILWAY GROUP
LTD-H
390 HK 21,380,943.06 3.02
11
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
1186 HK 21,060,253.22 2.98
12
BANK OF CHONGQING CO
LTD-H
1963 HK 20,730,593.44 2.93
13
CHINA OVERSEAS LAND &
INVEST
688 HK 20,592,993.24 2.91
14
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 20,233,702.03 2.86
15 BAIDU INC - SPON ADR BIDU US 18,410,481.44 2.60
16
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 17,516,363.76 2.48
17 CSR CORP LTD - H 1766 HK 17,505,361.28 2.47
18
CHINA PACIFIC
INSURANCE GR-H
2601 HK 16,961,375.46 2.40
19
PEOPLE'S INSURANCE CO
GROU-H
1339 HK 16,941,351.41 2.39
20
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 16,845,187.80 2.38
21
KINGWORLD MEDICINES
GROUP
1110 HK 16,470,010.64 2.33
22
GUANGDONG YUEYUN
TRANSPORTAT
3399 HK 16,448,532.52 2.32
23
CHINA CINDA ASSET
MANAGEME-H
1359 HK 16,088,535.49 2.27
24 JD.COM INC-ADR JD US 16,064,829.88 2.27
25 YUZHOU PROPERTIES CO 1628 HK 14,623,404.00 2.07
7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位： 人民币元
买入成本（成交）总额 2,316,087,994.39
卖出收入（成交）总额 1,271,908,789.29
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
50
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
7.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
7.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 966,033.03
2 应收证券清算款 1,606,310.13
3 应收股利 10,589,793.29
4 应收利息 90,296.83
5 应收申购款 7,297,720.95
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 20,550,154.23
51
7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
7.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
19363 57,570.20 477,024,229.17 42.79 637,707,556.18 57.21
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
458,744.10 0.0412
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
0~10
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§9
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年09 月 04 日)基金份额总额 249,999,292.07
52
报告期期初基金份额总额 417,875,388.23
本报告期基金总申购份额 1,144,141,822.53
减：本报告期基金总赎回份额 447,285,425.41
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,114,731,785.35
§10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
本报告期内，本基金管理人已于 2015年 1月10日发布公告，李笑薇女士、
朱少醒先生自2015 年1月9日起担任公司副总经理。
本基金管理人已于 2015年1月31日发布公告，薛爱东先生自 2015年1月
30日起担任公司董事长。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
53
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例 （%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例 （%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例 （%）
ABCI Security
Company
0 7,302,361.53 0.20 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 3,771.56 0.10
BNP Paribas 0 299,004,141.29 8.33 － 0.00 － 0.00 － 0.00 2,328,474.27 3.15 152,092.58 4.03
BOCI Security
Limited
0 124,264,677.41 3.46 － 0.00 － 0.00 － 0.00 2,692,204.25 3.65 215,776.87 5.71
BOCOM
International
0 37,823,280.11 1.05 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 251,748.92 6.66
CCB
Internatioanl
0 152,414,510.04 4.25 － 0.00 － 0.00 － 0.00 385,255.78 0.52 127,298.40 3.37
China Everbright
Securities
HKLimited
0 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
China
International
Capital Corp LTD
0 190,128,048.38 5.30 － 0.00 － 0.00 － 0.00 45,284.00 0.06 686,916.05 18.19
54
CITIC Securities 0 23,690,099.40 0.66 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 28,428.10 0.75
China Galaxy
International
Financial
0 112,108,193.35 3.12 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 134,366.03 3.56
DBS Viskers 0 94,767,743.88 2.64 － 0.00 － 0.00 － 0.00 556,573.75 0.75 93,969.45 2.49
Daiwa Captial
MarketsHKLimited
0 88,238,153.87 2.46 － 0.00 － 0.00 － 0.00 3,772,863.09 5.11 92,011.05 2.44
Essence
International
Securities
0 31,609,249.22 0.88 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 47,542.78 1.26
GF SecuritiesHK 0 58,608,587.84 1.63 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 58,802.62 1.56
Goldman Sachs 0 410,442,857.62 11.44 － 0.00 － 0.00 － 0.00 38,961,471.22 52.79 168,555.19 4.46
Guotai Junan
SecuritiesHK
0 74,243,143.12 2.07 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 59,394.52 1.57
Guosen Security
HK Financial
Holding CO LTD
0 117,161,476.32 3.27 － 0.00 － 0.00 － 0.00 11,731,558.75 15.90 64,446.64 1.71
HSBC 0 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
HAITONG
INTERNATIONAL
0 47,630,823.75 1.33 － 0.00 － 0.00 19,293.08 47.94 － 0.00 41,829.36 1.11
ICBC
Internatioanl
Securities
0 148,474,501.89 4.14 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,025,514.44 1.39 142,945.87 3.78
Instinet Pacific
Limited
0 59,405,362.81 1.66 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 29,702.77 0.79
55
Jefferies 0 64,109,749.49 1.79 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 32,054.89 0.85
Macquarie Bank
Limited
0 124,838,586.62 3.48 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 120,729.34 3.20
Morgan Stanley 0 15,604,832.51 0.43 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 11,814.73 0.31
Merrill Lynch 0 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
State Street
BankTrust
Company
0 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
Shenwan Hongyuan
Securites HK
0 340,871,748.45 9.50 － 0.00 － 0.00 － 0.00 2,867,387.96 3.89 339,322.24 8.98
UBS Securities
Asia Limited
0 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
UOB Kay Hian
Hongkong Limited
0 200,706,717.84 5.59 － 0.00 － 0.00 － 0.00 1,623,643.18 2.20 121,399.84 3.21
安信证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
First Shanghai
Securities
0 12,518,437.52 0.35 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 12,518.51 0.33
东兴证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
广发证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
国信证券 1 439,478,465.74 12.25 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 354,040.55 9.37
海通证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
红塔证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
华创证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
华西证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
56
民生证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
申万宏源 2 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
湘财证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
兴业证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
China Merchants
Securities
0 312,361,470.47 8.71 － 0.00 － 0.00 20,953.82 52.06 7,812,997.14 10.59 385,878.80 10.22
中投证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
中信证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
招商证券 1 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00 － 0.00
注：1.我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2.基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）共用交易单元。 57
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 信息披露方式 披露日期
1
富国基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2015年01月 10 日
2
富国基金管理有限公司关于高级管理
人员变更的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2015年01月 31 日
3
关于富国中国中小盘(香港上市)股票
型证券投资基金暂停申购、定投业务的
公告
中国证券报 2015年04月 10 日
4
关于在京东电商平台开通富国基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报、证
券日报
2015年06月 24 日
§11
备查文件目录
备查文件名称 备查文件存放地点 备查文件查阅方式
1、中国证监会批准设立
富国中国中小盘(香港上
市)股票型证券投资基金
的文件
2、富国中国中小盘(香港
上市)股票型证券投资基
金基金合同
3、富国中国中小盘(香港
上市)股票型证券投资基
金托管协议
4、中国证监会批准设立
富国基金管理有限公司
的文件
5、富国中国中小盘(香港
上海市浦东新区世纪大
道8号上海国金中心二期
16-17层
投资者对本报告书如有
疑问，可咨询本基金管理
人富国基金管理有限公
司。
咨询电话：95105686、
4008880688（全国统一，
免长途话费）
公 司 网 址 ：
http://www.fullgoal.c
om.cn
58
上市)股票型证券投资基
金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊
上披露的各项公告
