华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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华宝 兴业 标普 石油 天然 气上 游股 票指 数证
券投 资基 金(LOF)2015 年 半年 度报 告
（摘 要）
2015 年 6 月 30 日
基 金 管 理 人 ： 华 宝 兴 业 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2015 年 8 月 28 日
华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本半年 度报 告已经 三 分 之 二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公 司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 25 日 复核了本
报告中 的财 务指标 、净 值表现 、利 润分配 情况 、财务 会计 报告、 投资 组合报 告等 内容， 保 证 复 核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2015 年01 月01 日起 至 06 月 30 日止。
华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
(LOF)
基金简称 华宝油气
场内简称 华宝油气
基金主代码 162411
交易代码 162411
基金运作方式 上市契约型开放式（LOF ）
基金合同生效日 2011 年 9 月29 日
基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 4,035,988,433.34 份
基金合同存续期 不定期
基金份额 上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市 日期 2012-06-08
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 通过严格的指数化投资策略，实现基金投资组合对标
的指数的有效跟踪，力争控制净值增长率与业绩比较
基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过5%（ 以美元资产计价） 。
投资策略 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的
成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在
因特殊情况（如股票停牌、流动性不足）导致无法获
得足够数量的股票时，基金管理人将使用其他合理方
法进行适当的替代， 追求尽可能贴近目标指数的表现。
本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指
数相关的公募基金、上市交易型基金，以优化投资组
合的建立，达到节约交易成本和有效追踪标的指数表
现的目的。
业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数（全收益指数）
风险收益特征 本基金是一只美国股票指数型证券投资基金，风险与
预期收益高于混合型基金、债券基金以及货币市场基
金，属于预期风险较高的产品。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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名称 华宝兴业基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露负责 人
姓名 刘月华 田青
联系电话 021-38505888 010-67595096
电子邮箱 xxpl@fsfund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服务 电话
400-700-5588、
021-38924558
010 —67595096
传真 021-38505777 010-66275853
2.4 境 外 投 资 顾问 和 境 外 资产 托 管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Bank of New York Mellon Corporation
中文 - 纽约梅隆银行
注册地址 - One Wall Street New York ，NY10286
办公地址 - One Wall Street New York ，NY10286
邮政编码 - NY10286
2.5 信 息 披 露 方式
登 载 基 金 半 年 度 报 告 正 文 的 管 理 人 互 联 网
网址
www.fsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人办公场所和基金托管人办公场所。
§3 主 要 财 务 指 标 和 基 金 净 值 表 现
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 报告期(2015 年 1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 23,339,244.04
本期利润 1,277,949.51
加权平均基金份额本期利润 0.0003
本期加权平均净值利润率 0.04%
本期基金份额净值增长率 -6.85%
3.1.2 期末数 据和指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
期末可供分配利润 -1,180,819,329.81
期末可供分配基金份额利润 -0.2926 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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期末基金资产净值 2,855,169,103.53
期末基金份额净值 0.707
3.1.3 累计期 末 指标 报告期末( 2015 年6 月30 日 )
基金份额累计净值增长率 -29.30%
注：1 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2 、 本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣 除 相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3 、净值相关 数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如非交易日） 。
4 、期末可供 分配利润采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一
个月
-5.23% 1.37% -5.46% 1.45% 0.23% -0.08%
过去三
个月
-5.61% 1.57% -5.56% 1.65% -0.05% -0.08%
过去六
个月
-6.85% 1.90% -2.00% 2.12% -4.85% -0.22%
过去一
年
-46.48% 2.24% -42.98% 2.44% -3.50% -0.20%
过去三
年
-20.83% 1.66% -7.13% 1.79% -13.70% -0.13%
自基金
合同生
效日起
至今
-29.30% 1.62% 4.43% 1.94% -33.73% -0.32%
注：1 、本基 金业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数（全收益指数） 。
2 、净值以 及比较 基准 相关数 据计 算中涉 及天 数的， 包括 所有交 易日 以及季 末最 后一自 然 日 （ 如
非交易日） 。
3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
（2011 年 9 月 29 日至 2015 年 6 月 30 日） 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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注: 按照基金 合同的约定, 自基金成立日期的 6 个月内达到规定的资产组合, 截至 2012 年 3 月 29
日, 本基金已 达到合同规定的资产配置比例。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
基金管理人是 2003 年 3 月 7 日正式 成立的合资基金管理公司，截至本报告期末（2015 年 6
月 30 日） ， 所管理的开放式证券投资基金包括宝康系列基金、 多策略基金、 现金宝货币市场基金、
动力组 合基 金、收 益增 长基金 、先 进成长 基金 、行业 精选 基金、 海外 中国成 长基 金、大 盘 精 选 基
金、 增强收益基金、 中证 100 基金 、 上证 180 价值 ETF 、 上 证 180 价值ETF 联接基金 、 新兴产 业
基金、成熟市场动量优选基金、可转债基金、上证 180 成长 ETF 、上 证 180 成长 ETF 联接基金 、
华宝油气基金、 华宝兴业医药生物基金、 华宝兴业活期通货币市场基 金、 华宝兴 业资源优选基金 、
华宝添 益基 金、华 宝兴 业服务 优选 基金、 华宝 兴业创 新优 选基金 、华 宝兴业 生态 中国基 金 、 华 宝
兴业量 化对 冲基金 、华 宝兴业 高端 制造基 金、 华宝兴 业品 质生活 基金 、华宝 兴业 稳健回 报 基 金 、
华宝兴 业事 件驱动 基金 、华宝 兴业 国策导 向基 金、华 宝兴 业新价 值基 金、华 宝兴 业新机 遇 基 金 、
华宝兴业医疗分级基金、 华宝兴业中证 1000 分级 基金和华宝兴业万物互联基金， 所管理的开放式
证券投资基金资产净值合计 110,943,781,389.61 元。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基
金经理 （助理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日
期
离任
日期
周晶 国际业务部总经 2014 - 9 年 博士。 先后在 美国德州奥斯丁市德亚华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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理，本基金基金
经理，华宝兴业
成熟市场 QDII
基金经理 、华宝
兴业资产管理
（香港）有限公
司策略研究部经
理
年 9 月
18 日
资本、 泛太平洋证券 （美国） 和汇丰
证券 （美国） 从事数量分析、 另类投
资分析和证券投资研究工作。2005
年至 2007 年 在华宝兴业基金管理有
限公司任内控审计风险管理部主管，
2011 年再次 加入华宝兴业基金管理
有限公司任策略部总经理兼首席策
略分析师，现任国际业务部总经理。
2013 年 6 月 起兼任华宝兴业成熟市
场QDII 基金 经理，2014 年 9 月起兼
任华宝兴业标普石油天然气上游股
票指数证券投资基金(LOF) 基金经
理。 目前兼任华宝兴业资产管理 （香
港）有限公司策略研究部经理
注：1 、任职 日期以及离任日期均以基金公告为准。
2 、证券从 业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本 报告 期内， 本基 金管理 人遵 守《中 华人 民共和 国证 券法 》 、 《 中华 人民共 和国 证券投 资 基 金
法》 、 《合格 境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 及其各项实施细则、 《华 宝兴业标普石油
天然气上游股票指 数证券投资基金(LOF) 基金合 同》 和其他相关法律法规的规定、 监管部门的相关
规定， 依照 诚实信 用、 勤勉尽 责的 原则管 理和 运用基 金资 产，在 控制 投资风 险的 基础上 ， 为 基 金
份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
由 于 股、 债市 的 系统 性风 险 和申 购赎 回 引起 的基 金 资产 规模 变 化， 标普 石 油天 然气 上游股票
指数证 券投 资基金 在短 期内出 现过 持有现 金与 到期日 在一 年之内 的政 府债券 市值 占基金 资 产 净 值
比低于 5% 以 及 标 普 石 油 天 然 气 上 游 股 票 指 数 成 分 股 及 其 备 选 成 分 股 的 市 值 占 基 金 资 产 净 值 比 低
于 80% 的 情况 。发 生此类 情况 后，该 基金 均在合 理 期 限内得 到了 调整， 没有 给投资 人带来 额 外 风
险或损失。
由 于 成分 股调 整 ，标 普石 油 天然 气上 游 股票 指数 证 券投 资基 金 在短 期内 出 现过 持有 不属于标
普石油 天然 气上游 股票 指数成 分股 及其备 选成 分股的 情况 。发生 此类 情况后 ，该 基金均 在 合 理 期
限内得到了调整，没有给投资人带来额外风险或损失。
4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
本 报 告期 内， 基 金管 理人 通 过严 格执 行 投资 决策 委 员会 议事 规 则、 公司 股 票库 管理 制度、中华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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央交易 室制 度、防 火墙 机制、 系统 中的公 平交 易程序 、每 日交易 日结 报告、 定期 基金投 资 绩 效 评
价等机 制， 确保所 管理 的所有 投资 组合在 授权 、研究 分析 、投资 决策 、交易 执行 、业绩 评 估 等 投
资管理 活动 和环节 得到 公平对 待。 同时， 基金 管理人 严格 遵守法 律法 规关于 公平 交易的 相 关 规 定
和公司 内部 制度要 求， 分析了 本公 司旗下 所有 投资组 合之 间的整 体收 益率差 异、 分投资 类 别 （ 股
票、债 券） 的收益 率差 异以及 连续 四个季 度期 间内、 不同 时间窗 下同 向交易 的交 易价差 ； 分 析 结
果未发现异常情况。
4.3.2 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
本报告期内，我司服务优选基金与事件驱动基金于 6 月11 日对股票 ——尚荣医疗（002551 ）
发生同 日反 向交易 且成 交较少 的单 边交易 量超 过该证 券当 日市场 成交 量的 5%。 发生反 向 交 易 的
原因是 由于 该两只 基金 投资策 略不 同，且 事件 驱动基 金处 于建仓 期进 行买入 ，服 务优选 为 实 现 收
益卖出 。两 只基金 操作 行为均 符合 相关法 律法 规和基 金契 约的规 定， 同时符 合我 司内部 公 平 交 易
和异常交易相关的制度，不涉及利益输送行为。本报告期内，本基金未发现异常交易行为。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
本基金采用完全复制方法跟踪标普石油天然气上游股票指数。 以下为 对 2015 年上 半年影响标
的指数表现的市场因素分析。
2015 年一季 度全球油价继续低位波动。新年开 始，油价继续了 2014 年 下半年的下跌趋势，
WTI 原油价格 一度跌破 45 美元。 一月底油价触底反弹，WTI 油 价一度反弹至了 54 美元 以上， 但 二
月 底 开 始 由 于 美 国 库 存 数 据 一 直 超 出 预 期 ， 叠 加 美 元 指 数 由 于 对 联 储 加 息 预 期 增 强 而 迅 速 升 破
100 ，油价继 续下行，一度跌至最低 42 美元。此后 ，由于联储三月议息会议传递出来的信号较预
期更为温和， 美元指数下挫， 油价开始反弹。2015 年二季度 全球油价相对一季度略有回升， 但是
始终未能突破 60 美元关口。WTI 原油 价格在五月初达到 60 美 元后，一直在该价格附近震荡。截
止 2015 年6 月 30 日，WTI 油价收至59.4 美元一桶 。上半年，标普油气指数表现不及 WTI 油价 。
指数半年下跌 1.9% ，而 同期油价则上涨 10.6% 。 原因有两点：首先，美股整个上半年总体表现不
佳，主 要由 于经济 数据 复苏之 后市 场对于 联储 加息的 担忧 升温， 美股 的疲软 一定 程度上 压 制 了 标
普油气指数的走势。 更重要的原因是， 标普油气指数中的成分股一季报业绩不佳。4 月底到5 月
份是美股公布一季报的月份， 而油气指数中的 74 家公司该季度公布的季报整体表现不佳， 其中一
半以上的公司营业利润为负数，60% 以上的公司净利润出现亏损。然而，2014 年 4 季度时，指数
成分股中 80 家公司， 营业利润为负数的公司占比还只有 37% ， 净利润出现亏损的公司占比也只有华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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30%. 指数内 公司总盈利由 2014 年 Q4 的102.93 亿美元下降至 2015 年 Q1 的-102.55 亿美元， 整个
行业由盈利直接步入亏损。 整个上半年， 油气指数下跌 6.9%， 而标普 500 上半年微 涨 0.2% 。 年
化日均波幅 33.4% ，也超 过标普 500 指数日均波幅 12.3% 的水 平 。
基金日常操作过程中，人民币汇率方面，2015 年一季度人民币实际交易汇率先贬值后反弹，
从 6.2040 贬 值至 6.2743 再反弹回 6.1996 。 同期人 民银行中间价则 从 6.1190 一路贬值 至 6.1422 。
二季度人民币实际交易汇率比较稳定，平均维持在 6.20 左 右。同期人行中间价则从 6.1422 继续
一路贬值至 6.1136 。整 个上半年人民币实际交易价相对于人行中间价长期处于 1.5% 到 2%的高 溢
价。与此同时，基金的规模上半年变动比较大。1 季度基金 规模从 2014 年 12 月 31 日的 1.44 个
亿， 经过 3 个月膨胀到 2015 年3 月31 日的42 个 亿。 而二季度基金规模有明显缩水， 从一季度末
的 42 亿下降 到二季度末的 28.55 亿。 如此巨大的规模变动伴随着极高的换汇成本， 叠加双重汇率
价格的负面影响， 导致本基金以人民币计算的跟踪误差在 2015 年上半年 有所放大。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
截 止 至本 报告 期 末， 本报 告 期内 基金 份 额净 值增 长 率为-6.85% ，同 期业绩 比 较基 准收 益 率为
-2.00% ，基 金表现落后于业绩比较基准 4.85% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
展望 2015 年 下半年， 我们认为原油价格短期仍然有震荡整理的需要。 目前对于油价最大的利
空可能 是伊 朗在核 问题 谈判之 后可 能的出 口扩 大，而 我们 认为虽 然伊 朗核问 题谈 判已经 取 得 了 阶
段性成 果， 但伊朗 石油 生产和 出口 的恢复 可能 远比表 面上 看起来 的更 为复杂 ，沙 特、美 国 和 伊 朗
之间的博弈后续仍然将持续一段时间； 同时， 作为 OPEC 主导 国的沙特已经表态将大力开发自身的
炼油产业， 以从低廉的原油价格和全球燃油需求回升中获利， 而其他 OPEC 成员国， 包括海湾国家
科威特 与阿 联酋也 提升 了炼油 产能 ，增设 交易 分支。 这些 都将在 需求 端对于 原油 价格形 成 明 显 支
撑。 但同时，OPEC 居高 不下的原油产能也会供给端对原油价格形成持续价格压力。 不过考虑到美
国页岩 油生 产由于 去年 底以来 低迷 的油价 因素 而大量 停滞 ，同时 随着 美国夏 季用 油高峰 的 到 来 ，
我们认为油价三季度震荡向上的概率仍然偏大。
考虑到油价在二季度价格有所回升， 我们估算的二季度WTI 油价的平均价格由一季度的50.75
美元上升到 53.75 美元一 桶，同时考虑到油气公司在今年上半年普遍削减了资本开支，因此本基
金投资 的油 气公司 的盈 利状况 在二 季度将 会得 到改善 ，我 们预测 七八 月份美 股二 季报期 间 标 普 油
气指数应该会有所表现，这将有助于 本基金在三季度的业绩提升。
而看的更久远一些， 我们认为石油的供给上升将趋于放缓， 首先如果油价继续如此低迷的话，华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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美国页 岩油 生产商 将面 临更加 严峻 的财务 形势 ，很多 页岩 油的开 采计 划有可 能会 被搁置 ， 进 一 步
提高原油供应量的可能性微乎其微； 其次油价继续保持 在当前的低位，OPEC 国家 必然面临着政府
支出减 少和 居民福 利水 准的全 面下 降，这 种局 面也是 各国 政府难 以承 受的。 而需 求面则 有 缓 步 增
长的可能， 主要来源于我们目前整体对 2015 年下 半年的世界经济的谨慎乐观态度。 这在很大程度
上将改变今年原油的供需关系，从而有效地促进原油价格的上涨 ，我们仍然认为年底 WTI 油 价有
可能会回归到 65-75 美 元一桶的水平。
4.6 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
基金管理人在报告期内对旗下基金估值过程中， 公司内部参与估值流程的各方职责分工如下：
（一） 、 基金会计： 根据 《 基金会计核算业务指引》 对 基金日常交易进行记账核算， 并对基金
投资品种进行估值。
（二） 、 量化投资部： 对特殊品种或由于特殊原因导致投资品种不存在活跃市场的情况下， 根
据估值 委员 会对停 牌股 票或异 常交 易股票 估值 调整的 方法 （比如 ：指 数收益 法） 进行估 值 ， 并 在
估值时兼顾考虑行业研究员提供的根据上市公司估值模型计算的结果所提出的建议或意见。
（三） 、 估值委员会： 定期评价现行估值政策和程序， 在发 生了影响估值政策和程序的有效性
及适用 性的 情况后 及时 修订估 值方 法。基 金在 采用新 投资 策略或 投资 新品种 时， 评价现 有 估 值 政
策和程序的适用性。
（四） 、 必要时基金经理就 估值模型及估值方法的确定提出建议和意见， 但由估值委员会做最
终决策。
上 述 参与 估值 流 程的 人员 均 具备 估值 业 务所 需的 专 业胜 任能 力 ，参 与估 值 流程 各方 之间不存
在重大利益冲突。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
本基金本报告期末未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定 。
4.8 报 告 期 内 管理 人 对 本 基金 持 有 人 数或 基 金 资 产净 值 预 警 情形 的 说 明
本 报 告期 内， 本 基金 不存 在 连续 二十 个 工作 日基 金 份额 持有 人 低于 二百 人 或基 金资 产净值低
于五千万元的情形。 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
本 报 告期 ，中 国 建设 银行 股 份有 限 公 司 在本 基金 的 托管 过程 中 ，严 格遵 守 了《 证券 投资基金
法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益的行为， 完全尽职尽
责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
本 报 告期 ，本 托 管人 按照 国 家有 关规 定 、基 金合 同 、托 管协 议 和其 他有 关 规定 ，对 本基金的
基金资 产净 值计算 、基 金费用 开支 等方面 进行 了认真 的复 核，对 本基 金的投 资运 作方面 进 行 了 监
督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托 管 人 对 本半 年 度 报 告中 财 务 信 息等 内 容 的 真实 、 准 确 和完 整 发 表 意见
本 托 管人 复核 审 查了 本报 告 中的 财务 指 标、 净值 表 现、 利润 分 配情 况、 财 务会 计报 告、投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半 年 度 财 务 会 计 报 告 （ 未 经 审 计 ）
6.1 资产负债表
会计主体： 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存款
314,766,450.96 9,961,806.44
结算备付金
- -
存出保证金
- -
交易性金融资产
2,738,011,704.90 136,037,997.77
其中：股票投资
2,699,000,324.31 133,578,012.91
基金 投资
39,011,380.59 2,459,984.86
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产
- -
应收证券清算款
129,500,982.97 - 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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应收利息
21,760.97 1,015.00
应收股利
487,233.50 6,878.74
应收申购款
2,230,213.31 5,554,886.31
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
3,185,018,346.61 151,562,584.26
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 5,239,586.44
应付赎回款
324,206,142.09 1,691,096.37
应付管理人报酬
2,742,277.86 75,597.36
应付托管费
767,837.81 21,167.26
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
2,132,985.32 498,826.26
负债合计
329,849,243.08 7,526,273.69
所 有 者 权益：
实收基金
4,035,988,433.34 189,681,112.73
未分配利润
-1,180,819,329.81 -45,644,802.16
所有者权益合计
2,855,169,103.53 144,036,310.57
负债和所有者权益总计
3,185,018,346.61 151,562,584.26
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.707 元，基金份 额总额 4,035,988,433.34
份。
6.2 利润表
公告主体： 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年 度 可比期 间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月30 日
一、收入
24,446,555.9
8
5,283,184.73
1. 利息收入
525,455.13 5,590.47 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 13 页 共 34 页
其中：存款利息收入
525,455.13 5,590.47
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益 （损失以“- ”填列）
86,862,479.6
0
1,518,139.07
其中：股票投资收益
67,767,319.3
5
1,395,696.01
基金 投资收益
6,233,237.11 -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
- 220.18
股利收益
12,861,923.14 122,222.88
3. 公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
-22,061,294.53 4,089,080.18
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
-44,114,570.
30
-347,230.18
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列）
3,234,486.08 17,605.19
减 ： 二 、费用
23,168,606.4
7
426,402.50
1 ．管理人报 酬
15,319,432.9
1
151,783.79
2 ．托管费
4,289,441.20 42,499.47
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用
2,732,523.04 24,213.29
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用
827,209.32 207,905.95
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,277,949.51 4,856,782.23
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,277,949.51 4,856,782.23
6.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
本报告期：2015 年1 月1 日 至 2015 年 6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月30 日 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 14 页 共 34 页
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
189,681,112.73 -45,644,802.16 144,036,310.57
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期净利润）
- 1,277,949.51 1,277,949.51
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
3,846,307,320.61 -1,136,452,477.16 2,709,854,843.45
其中：1. 基金 申购款 7,189,457,062.88 -1,890,034,032.45 5,299,423,030.43
2. 基金赎回 款 -3,343,149,742.27 753,581,555.29 -2,589,568,186.98
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
4,035,988,433.34 -1,180,819,329.81 2,855,169,103.53
项目
上 年 度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
24,347,126.23 2,927,210.04 27,274,336.27
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期 净利润）
- 4,856,782.23 4,856,782.23
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
20,678,957.78 6,652,416.55 27,331,374.33
其中：1. 基金 申购款 38,169,578.11 10,078,209.75 48,247,787.86
2. 基金赎回 款 -17,490,620.33 -3,425,793.20 -20,916,413.53
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
45,026,084.01 14,436,408.82 59,462,492.83
华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 15 页 共 34 页
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 黄小 薏______
______ 向辉______
____ 张幸骏____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
6.4 报表附注
6.4.1 基 金 基 本 情况
华 宝 兴业 标普 石 油天 然气 上 游股 票指 数 证券 投资 基 金（LOF ） ( 以 下简称 “ 本基 金 ”) ，系经
中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会”） 证监许可[2011]1301 号文 《 关于核准华宝
兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 的申 请》 的核准， 由基金管理人华宝兴业基
金管理 有限 公司作 为发 起人依 据《 中华人 民共 和国证 券投 资 基金 法》 、 《证券 投资 基金销 售管 理 办
法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 《 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)
基金合同》 及 其他有关法律法规负责于2011 年9 月5 日至2011 年9 月23 日向社会公开发行募集，
募 集 期结 束经 安 永华 明会 计 师事 务所 验 证并 出具 安 永华 明(2011) 验字第 60737318_B05 号验 资报
告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2011 年 9 月 29 日 正式生效，首次设立募集
的扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币 373,155,341.85 元， 在募集 期间产生的存款利息为
人民 币 88,340.58 元 ， 以 上 实 收 基 金 （ 本 息 ） 合 计 为 人 民 币 373,243,682.43 元 ， 折 合
373,243,682.43 份基金份 额。 本基金为上市契约型开放式， 存续期限不定。 本基金的基金管 理人
为华宝 兴业 基金管 理有 限公司 ，注 册登记 机构 为中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 ，基金 托 管 人 为
中国建设银行股份有限公司。
本基金 主要 投资于： （1 ）标普 石油 天然气 上游 股票指 数成 份股、 备选 成份股； （2 ）跟踪 标 普
石油天 然气 上游股 票指 数的公 募基 金、上 市交 易型基 金等； （3 ）固 定收 益类证 券、 银行存 款 、 现
金等货 币市 场工具 以及 中国证 监会 允许本 基金 投资的 其他 产品或 金融 工具。 本基 金投资 于 标 普 石
油 天然 气上游 股票 指数成 份股 、备选 成份 股的比 例不 低于基 金资 产净值 的 80% ，投 资于跟 踪 标 普
石 油天 然气上 游股 票指数 的公 募基金 、上 市交易 型基 金的比 例 不 超过基 金资 产净值的 10% ；投资
于现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5% 。 如法 律法规或监管机
构以后 允许 基金投 资其 他品种 或变 更投资 比例 限制， 基金 管理人 在履 行适当 程序 后，可 以 相 应 调
整本基金的投资范围、投资比例规定。
本基金的业绩比较基准为：标普石油天然气上游股票指数（全收益指数） 。
华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 16 页 共 34 页
6.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本 财 务报 表系 按 照中 国财 政 部颁 布的 《 企业 会计 准 则 — 基本 准 则》 以及 其 后颁 布及 修订的具
体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会计准则” ） 编制， 同时， 对于
在具体 会计 核算和 信息 披露方 面， 也参考 了中 国证券 投资 基金业 协会 修订的 《证 券投资 基 金 会 计
核算业务指引》 、 中国证监会制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《 关于
证券投 资基 金执行< 企业 会计准 则> 估 值业务 及份 额净值 计价 有关事 项的 通知》 、 《 证 券投资 基金 信
息披露管理办法》 、 《证 券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号 《年度报告的内容与格式 》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《 会计报表附注的编制及披露》 、 《证 券投资基金信息
披露 XBRL 模 板第 3 号< 年 度报告和半年度报告> 》 及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2015 年 6 月 30 日的财
务状况以及 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日止 期间的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本 报 告 期 所采 用 的 会 计政 策 、 会 计估 计 与 最 近一 期 年 度 报告 相 一 致 的说 明
本基金本报告期所采用的会计政 策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
6.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期无会计估计变更。
6.4.5.3 差 错 更 正 的说 明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2008]1 号文 《关于企业
所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关税务法规和实务操作， 主要税项列示如下：
华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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(1) 以发行 基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
(2) 基 金取得 的 源自 境外 的 差价 收入 ， 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策， 按 照相 关国 家 或地区
税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
(3) 基 金取得 的 源自 境外 的 股利 收益 ， 其涉 及的 境 外所 得税 税 收政 策， 按 照相 关国 家 或地区
税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本 报 告 期 存在 控 制 关 系或 其 他 重 大利 害 关 系 的关 联 方 发 生变 化 的 情 况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化 。
6.4.7.2 本 报 告 期 与基 金 发 生 关联 交 易 的 各关 联 方
关联方名称 与本基金的关系
华宝兴业基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司 基金境外托管人
华宝信托有限责任公司（ “华宝信托 ”） 基金管理人的股东
领 先 资 产 管 理 有 限 公 司(Lyxor Asset
Management S.A.)
基金管理人的股东
宝钢集团有限公司(“ 宝 钢集团 ”) 华宝信托的最终控制人
华宝投资有限公司(“ 华 宝投资 ”) 受宝钢集团控制的公司
华宝证券有限责 任公司(“ 华宝证券 ”) 受宝钢集团控制的公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.8 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
6.4.8.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
本基金本期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费
单位：人 民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
15,319,432.91 151,783.79
其中： 支付销售机构的客
户维护费
3,046,439.66 67,432.14 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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注: 基金管理 费按前一日的基金资产净值的 1.0%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.0%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金管理费
E 为前一日的 基金资产净值
基金管 理费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金管理 费划 付指令 ， 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人， 若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
4,289,441.20 42,499.47
注: 基金托管 费按前一日的基金资产净值的 0.28% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.28%/ 当年天数
H 为每日应支 付的基金托管费
E 为前一日的 基金资产净值
基金托 管费 每日计 提， 按月支 付。 由基金 管理 人向基 金托 管人发 送基 金托管 费划 付指令 ， 经 基 金
托管人复核后于次月首日起 3 个工 作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人， 若遇法定节假
日、休息日或不可抗力致使无法按 时支付的，支付日期顺延。
6.4.8.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券( 含回购) 交易。
6.4.8.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月1 日至2015 年 6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
期初持有的基金份额 149,978.33 149,978.33
期间申购/ 买入总份额 5,976,162.13 -
期间因拆分变动份额 - - 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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减：期间赎回/ 卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 6,126,140.46 149,978.33
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.15% 0.33%
6.4.8.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
份额单位：份
关联方名
称
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额
占基金总
份额的比
例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
华宝投资有
限公司
100,000,000.00 2.48% - -
华宝信托有
限责任公司
－单一类资
金信托
R2007ZX057
700,000.00 0.02% - -
6.4.8.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人 民币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月30 日
期末余额 当期 利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 185,363,024.23 519,963.37 4,482,952.45 5,559.73
纽约梅隆银行 129,403,426.73 - 6,103,224.55 0.00
注：本 基金 的银行 存款 分别由 基金 托管人 中国 建设银 行和 境外资 产托 管人纽 约梅 隆银行 保 管 ， 按
适用利率或约定利率计息。
6.4.8.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.8.7 其 他 关 联 交易 事 项 的 说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 20 页 共 34 页
6.4.9 期末（2015 年 6 月 30 日 ） 本 基金 持 有 的 流通 受 限 证 券
6.4.9.1 因认购新发/增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
6.4.9.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等 流 通 受 限 股票
本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.9.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
6.4.9.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金 本报 告期末 无银 行间市 场债 券正回 购， 因此没 有在 银行间 市场 债券正 回购 交易中 作 为 抵 押
的债券。
6.4.9.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本 基 金本 报告 期 末无 交易 所 市场 债券 正 回购 ，因 此 没有 在交 易 所市 场债 券 正回 购交 易中作为
抵押的债券。
6.4.10 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
一 公允价值
1.不以公允 价值计量的金融工具
不 以 公允 价值 计 量的 金融 资 产和 负债 主 要包 括贷 款 和应 收款 项 以及 其他 金 融负 债， 其因剩余
期限不长，公允价值与账面价值相若。
2.以公允价 值计量的金融工具
2.1 金融工具 公允价值计量的方法
以 公 允价 值计 量 或披 露的 资 产和 负债 ， 根据 对公 允 价值 计量 整 体而 言具 有 重要 意义 的最低层
次输入 值， 确定所 属的 公允价 值层 次：第 一层 次输入 值， 在计量 日能 够取得 的相 同资产 或 负 债 在
活跃市 场上 未经调 整的 报价； 第二 层次输 入值 ，除第 一层 次输入 值外 相关资 产或 负债直 接 或 间 接
可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
2.2 各层次金 融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本 基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为人民币 2,738,011,704.90 元 ，无属于第二层级和第三层级的余额。 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 21 页 共 34 页
于 2014 年 12 月31 日 ， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层级的余额为人民币 136,037,997.77 元， 无属于第二层级和第三层级的余额。
2.3 公允价值 所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌、 交易不活跃( 包 括涨跌停时的交易
不活跃) 、 或属于非公 开发行等情况， 本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活 跃期
间及限 售期 间不将 相关 股票和 债券 的公允 价值 列入第 一层 级；并 根据 估值调 整中 采用的 不 可 观 察
输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
2.4 第三层次 公允价值余额和本期变动金额
本 基 金持 有的 以 公允 价值 计 量且 其变 动 计入 当期 损 益的 金融 工 具第 三层 级 公允 价值 本期未发
生变动。
二 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
三 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合 报 告
7.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位: 人 民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（% ）
1 权益投资 2,699,000,324.31 84.74
其中：普通股票 2,699,000,324.31 84.74
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托凭证 - -
2 基金投资 39,011,380.59 1.22
3 固定收益投资 - - 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 22 页 共 34 页
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其 中 ： 买 断 式 回 购 的 买 入 返 售 金 融 资
产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 314,766,450.96 9.88
8 其他各项资产 132,240,190.75 4.15
9 合计 3,185,018,346.61 100.00
7.2 期 末 在 各 个国 家 （ 地 区） 证 券 市 场的 权 益 投 资分 布
金额单位: 人 民币元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比列(%)
美国 2,699,000,324.31 94.53
合计 2,699,000,324.31 94.53
7.3 期 末 按 行 业分 类 的 权 益投 资 组 合
7.3.1 期 末 指 数 投资 按 行 业 分类 的 权 益 投资 组 合
金额单位: 人 民币元
行 业类别
公允价 值 占基金资产净值比列(%)
能源 2,699,000,324.31 94.53
材料 - -
工业 - -
非必需消费品 - -
必需消费品 - -
保健 - -
金融 - -
信息技术 - -
电信服务 - -
公用事业 - -
合计 2,699,000,324.31 94.53
华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 23 页 共 34 页
7.3.2 期 末 积 极 投资 按 行 业 分类 的 权 益 投资 组 合
本基金本 报告 期末未持 有积 极投资。
7.4 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 权 益 投 资明 细
7.4.1 期 末 指 数 投资 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的 前十名权 益投 资 明 细
金额单位：人民币元
序
号
公司名称( 英
文)
公司名称( 中
文)
证券
代码
所在
证券
市场
所属
国家
（地
区）
数量( 股) 公允价值 占基
金资
产净
值比
列(%)
1 MAGNUM HUNTER
RESOURCES CORP
Magnum Hunter
资源公司
MHR US 纽约 美国 4,790,738 54,769,786.41 1.92
2 PBF ENERGY
INC-CLASS A
PBF 能源股份
有限公司
PBF US 纽约 美国 238,730 41,478,982.27 1.45
3 VALERO ENERGY
CORP
Valero 能源公
司
VLO US 纽约 美国 108,269 41,435,776.24 1.45
4 ALON USA ENERGY
INC
Alon 美国能源
公司
ALJ US 纽约 美国 358,161 41,384,443.39 1.45
5 HOLLYFRONTIER
CORP
HollyFrontier
公司
HFC US 纽约 美国 156,016 40,718,550.94 1.43
6 PENN VIRGINIA
CORP
Penn Virginia
公司
PVA US 纽约 美国 1,517,067 40,623,364.75 1.42
7 PHILLIPS 66 Phillips 66 公
司
PSX US 纽约 美国 82,056 40,413,533.16 1.42
8 MARATHON
PETROLEUM CORP
马拉松石油公
司
MPC US 纽约 美国 124,861 39,930,849.46 1.40
9 DELEK US
HOLDINGS INC
Delek 美国控
股公司
DK US 纽约 美国 175,867 39,588,145.69 1.39
10 WESTERN
REFINING INC
Western
Refining 公司
WNR US 纽约 美国 148,351 39,561,537.34 1.39
注： 投 资者欲 了解本报 告期 末基金投 资的 所有股票 明细 ， 应阅 读登载 于 www.fsfund.com 的半年度报告
正文。
7.4.2 积极投资期末 按 公 允 价值 占 基 金 资产 净 值 比 例大 小 排 序 的前 五 名 权 益投 资 明 细
本基金本 报告 期末未持 有积 极投资。
7.5 报 告 期 内 权益 投 资 组 合的 重 大 变 动
7.5.1 累 计 买 入 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
金额单位: 人 民币元 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 24 页 共 34 页
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 SANCHEZ ENERGY CORP SN US 75,838,071.74 52.65
2 MAGNUM HUNTER RESOURCES
CORP
MHR US 72,859,555.27 50.58
3 PENN VIRGINIA CORP PVA US 67,295,288.83 46.72
4 CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK US 65,793,960.08 45.68
5 SANDRIDGE ENERGY INC SD US 63,523,157.22 44.10
6 NORTHERN OIL AND GAS INC NOG US 62,383,110.20 43.31
7 BONANZA CREEK ENERGY INC BCEI US 61,986,976.95 43.04
8 SM ENERGY CO SM US 60,407,959.99 41.94
9 HALCON RESOURCES CORP HK US 60,179,360.91 41.78
10 DENBURY RESOURCES INC DNR US 59,960,828.03 41.63
11 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF US 59,556,262.12 41.35
12 STONE ENERGY CORP SGY US 59,137,038.30 41.06
13 TRIANGLE PETROLEUM CORP TPLM US 59,106,964.58 41.04
14 ROSETTA RESOURCES INC ROSE US 58,989,031.83 40.95
15 MATADOR RESOURCES CO MTDR US 58,950,063.07 40.93
16 EXCO RESOURCES INC XCO US 58,938,837.32 40.92
17 BILL BARRETT CORP BBG US 58,531,037.63 40.64
18 HESS CORP HES US 58,298,540.50 40.47
19 PARSLEY ENERGY INC-CLASS
A
PE US 58,052,354.38 40.30
20 ENERGEN CORP EGN US 57,803,127.29 40.13
21 ENERGY XXI LTD EXXI US 57,663,347.38 40.03
22 MARATHON OIL CORP MRO US 57,656,320.76 40.03
23 PDC ENERGY INC PDCE US 57,238,305.83 39.74
24 NEWFIELD EXPLORATION CO NFX US 57,173,650.99 39.69
25 OASIS PETROLEUM INC OAS US 56,544,279.83 39.26
26 LAREDO PETROLEUM INC LPI US 56,435,714.86 39.18
27 EP ENERGY CORP-CL A EPE US 56,413,742.58 39.17
28 ULTRA PETROLEUM CORP UPL US 55,995,406.96 38.88
29 CARRIZO OIL & GAS INC CRZO US 55,977,973.77 38.86
30 WHITING PETROLEUM CORP WLL US 55,023,097.11 38.20
31 QEP RESOURCES INC QEP US 54,986,471.03 38.18
32 CONTINENTAL RESOURCES
INC/OK
CLR US 54,794,093.25 38.04
33 MURPHY OIL CORP MUR US 54,566,113.50 37.88
34 VALERO ENERGY CORP VLO US 54,556,105.74 37.88
35 RANGE RESOURCES CORP RRC US 54,451,025.03 37.80
36 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 53,991,646.99 37.48
37 APACHE CORP APA US 53,963,359.75 37.47
38 CHEVRON CORP CVX US 53,937,508.42 37.45 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 25 页 共 34 页
39 SOUTHWESTERN ENERGY CO SWN US 53,907,321.99 37.43
40 EXXON MOBIL CORP XOM US 53,774,234.32 37.33
41 SYNERGY RESOURCES CORP SYRG US 53,649,072.03 37.25
42 PHILLIPS 66 PSX US 53,589,628.44 37.21
43 CALLON PETROLEUM CO CPE US 53,379,762.95 37.06
44 NOBLE ENERGY INC NBL US 53,288,408.82 37.00
45 EOG RESOURCES INC EOG US 53,155,941.08 36.90
46 CONCHO RESOURCES INC CXO US 53,124,129.34 36.88
47 CVR ENERGY INC CVI US 52,742,810.09 36.62
48 RSP PERMIAN INC RSPP US 52,612,674.30 36.53
49 OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
OXY US 52,504,598.23 36.45
50 PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 52,441,408.68 36.41
51 DEVON ENERGY CORP DVN US 52,276,571.45 36.29
52 MEMORIAL RESOURCE
DEVELOPMEN
MRD US 52,090,846.96 36.17
53 CONOCOPHILLIPS COP US 52,009,023.01 36.11
54 WPX ENERGY INC WPX US 51,929,683.16 36.05
55 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 51,780,859.45 35.95
56 ANTERO RESOURCES CORP AR US 51,732,730.19 35.92
57 WORLD FUEL SERVICES CORP INT US 51,663,793.70 35.87
58 RICE ENERGY INC RICE US 51,621,238.01 35.84
59 KOSMOS ENERGY LTD KOS US 51,173,549.80 35.53
60 CABOT OIL & GAS CORP COG US 50,678,757.25 35.18
61 EQT CORP EQT US 50,553,514.17 35.10
62 DELEK US HOLDINGS INC DK US 49,715,654.07 34.52
63 TESORO CORP TSO US 49,558,764.47 34.41
64 CIMAREX ENERGY CO XEC US 49,460,484.88 34.34
65 COBALT INTERNATIONAL
ENERGY
CIE US 48,670,755.31 33.79
66 WESTERN REFINING INC WNR US 48,496,323.37 33.67
67 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 47,412,649.68 32.92
68 GREEN PLAINS INC GPRE US 47,202,432.97 32.77
69 HOLLYFRONTIER CORP HFC US 46,977,295.55 32.61
70 CONTANGO OIL & GAS MCF US 46,928,936.95 32.58
71 GULFPORT ENERGY CORP GPOR US 46,654,063.42 32.39
72 CLEAN ENERGY FUELS CORP CLNE US 46,394,655.75 32.21
73 ALON USA ENERGY INC ALJ US 44,479,089.42 30.88
74 APPROACH RESOURCES INC AREX US 43,689,936.83 30.33
75 VAALCO ENERGY INC EGY US 43,216,472.58 30.00
76 CALIFORNIA RESOURCES
CORP
CRC US 41,855,103.37 29.06
77 ABRAXAS PETROLEUM CORP AXAS US 40,039,637.86 27.80 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 26 页 共 34 页
78 COMSTOCK RESOURCES INC CRK US 34,167,142.86 23.72
79 CLAYTON WILLIAMS ENERGY
INC
CWEI US 33,211,772.84 23.06
80 REX AMERICAN RESOURCES
CORP
REX US 28,707,100.77 19.93
81 REX ENERGY CORP REXX US 19,454,569.27 13.51
注：买入金额不包括相关交易费用。
7.5.2 累 计 卖 出 金额 超 出 期 初基 金 资 产 净值 2%或前20 名 的 权 益投 资 明 细
金额单位: 人 民币元
序号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 EXCO RESOURCES INC XCO US 52,714,696.61 36.60
2 APPROACH RESOURCES INC AREX US 45,558,598.41 31.63
3 ABRAXAS PETROLEUM CORP AXAS US 43,142,829.65 29.95
4 ROSETTA RESOURCES INC ROSE US 40,285,068.93 27.97
5 LAREDO PETROLEUM INC LPI US 37,941,647.07 26.34
6 SANCHEZ ENERGY CORP SN US 36,132,344.76 25.09
7 EP ENERGY CORP-CL A EPE US 35,598,342.98 24.71
8 MATADOR RESOURCES CO MTDR US 33,650,556.25 23.36
9 CLEAN ENERGY FUELS CORP CLNE US 33,396,274.68 23.19
10 SM ENERGY CO SM US 32,705,842.34 22.71
11 NEWFIELD EXPLORATION CO NFX US 32,347,811.92 22.46
12 PDC ENERGY INC PDCE US 31,892,687.35 22.14
13 REX AMERICAN RESOURCES
CORP
REX US 31,544,022.86 21.90
14 OASIS PETROLEUM INC OAS US 29,987,755.26 20.82
15 CLAYTON WILLIAMS ENERGY
INC
CWEI US 28,559,029.68 19.83
16 NORTHERN OIL AND GAS INC NOG US 27,996,827.07 19.44
17 PARSLEY ENERGY INC-CLASS
A
PE US 27,511,153.67 19.10
18 ENERGEN CORP EGN US 27,237,635.32 18.91
19 CONTANGO OIL & GAS MCF US 26,273,611.94 18.24
20 CARRIZO OIL & GAS INC CRZO US 26,169,572.97 18.17
21 VAALCO ENERGY INC EGY US 26,130,530.18 18.14
22 DIAMONDBACK ENERGY INC FANG US 25,486,161.57 17.69
23 COMSTOCK RESOURCES INC CRK US 24,472,548.08 16.99
24 REX ENERGY CORP REXX US 24,020,626.69 16.68
25 ALON USA ENERGY INC ALJ US 23,468,763.14 16.29
26 CONCHO RESOURCES INC CXO US 22,890,695.61 15.89
27 CONTINENTAL RESOURCES CLR US 22,831,385.88 15.85 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 27 页 共 34 页
INC/OK
28 RICE ENERGY INC RICE US 22,749,683.77 15.79
29 ENERGY XXI LTD EXXI US 22,554,133.16 15.66
30 VALERO ENERGY CORP VLO US 22,445,724.15 15.58
31 TRIANGLE PETROLEUM CORP TPLM US 22,402,997.13 15.55
32 CALLON PETROLEUM CO CPE US 22,121,510.54 15.36
33 WPX ENERGY INC WPX US 21,994,861.50 15.27
34 CABOT OIL & GAS CORP COG US 21,682,631.47 15.05
35 WHITING PETROLEUM CORP WLL US 21,510,278.31 14.93
36 RANGE RESOURCES CORP RRC US 21,062,072.30 14.62
37 CALIFORNIA RESOURCES
CORP
CRC US 21,035,146.06 14.60
38 PENN VIRGINIA CORP PVA US 21,023,882.28 14.60
39 COBALT INTERNATIONAL
ENERGY
CIE US 20,717,525.72 14.38
40 MARATHON OIL CORP MRO US 20,672,820.48 14.35
41 PHILLIPS 66 PSX US 20,526,802.09 14.25
42 GREEN PLAINS INC GPRE US 20,513,211.71 14.24
43 DENBURY RESOURCES INC DNR US 20,361,536.83 14.14
44 RSP PERMIAN INC RSPP US 19,573,715.24 13.59
45 HESS CORP HES US 19,498,754.32 13.54
46 STONE ENERGY CORP SGY US 19,495,354.60 13.54
47 DELEK US HOLDINGS INC DK US 19,411,930.72 13.48
48 PBF ENERGY INC-CLASS A PBF US 18,956,701.36 13.16
49 ULTRA PETROLEUM CORP UPL US 18,720,791.54 13.00
50 BONANZA CREEK ENERGY INC BCEI US 18,011,538.25 12.50
51 CIMAREX ENERGY CO XEC US 17,920,893.85 12.44
52 EQT CORP EQT US 17,708,494.25 12.29
53 SYNERGY RESOURCES CORP SYRG US 16,915,504.35 11.74
54 MEMORIAL RESOURCE
DEVELOPMEN
MRD US 16,912,248.84 11.74
55 KOSMOS ENERGY LTD KOS US 16,524,302.08 11.47
56 DEVON ENERGY CORP DVN US 16,420,893.47 11.40
57 OCCIDENTAL PETROLEUM
CORP
OXY US 15,905,551.69 11.04
58 ANADARKO PETROLEUM CORP APC US 15,862,471.38 11.01
59 MARATHON PETROLEUM CORP MPC US 15,425,416.90 10.71
60 NOBLE ENERGY INC NBL US 15,286,415.61 10.61
61 WESTERN REFINING INC WNR US 15,228,902.47 10.57
62 EOG RESOURCES INC EOG US 15,132,846.15 10.51
63 SOUTHWESTERN ENERGY CO SWN US 14,866,983.48 10.32
64 ANTERO RESOURCES CORP AR US 14,562,782.91 10.11
65 BILL BARRETT CORP BBG US 14,369,062.30 9.98
66 HOLLYFRONTIER CORP HFC US 14,338,477.86 9.95 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 28 页 共 34 页
67 APACHE CORP APA US 14,204,849.65 9.86
68 CONOCOPHILLIPS COP US 14,151,193.47 9.82
69 SANDRIDGE ENERGY INC SD US 13,881,211.71 9.64
70 PIONEER NATURAL
RESOURCES CO
PXD US 13,766,883.06 9.56
71 CVR ENERGY INC CVI US 13,760,711.85 9.55
72 EXXON MOBIL CORP XOM US 13,690,624.55 9.50
73 QEP RESOURCES INC QEP US 13,677,678.76 9.50
74 CHEVRON CORP CVX US 13,604,265.97 9.45
75 CHESAPEAKE ENERGY CORP CHK US 13,543,995.88 9.40
76 GULFPORT ENERGY CORP GPOR US 13,403,404.09 9.31
77 TESORO CORP TSO US 13,385,762.45 9.29
78 WORLD FUEL SERVICES CORP INT US 13,229,348.15 9.18
79 MURPHY OIL CORP MUR US 13,206,459.05 9.17
80 MAGNUM HUNTER RESOURCES
CORP
MHR US 12,715,806.81 8.83
81 HALCON RESOURCES CORP HK US 11,723,294.76 8.14
注：卖出金额不包括相关交易费用。
7.5.3 权 益 投 资 的买 入 成 本 总额 及 卖 出 收入 总 额
单位: 人民 币元
买入成本（成交）总额 4,300,933,089.66
卖出收入（成交）总额 1,782,317,362.20
注：买入股票成本、卖出股票收入均不包括相关交易费用。
7.6 期 末 按 债 券信 用 等 级 分类 的 债 券 投资 组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前十名 资产 支 持 证 券投 资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 金融 衍 生 品 投资 明 细
本基金本报告期末金融衍生品余额为零。
7.10 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 前 十 名 基金 投 资 明 细
金额单位: 人 民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
第 29 页 共 34 页
（％）
1 SPDR S&P OIL &
GAS EXP & PR
ETF 基金 开放式 SSGA Funds
Management
Inc
39,011,380.59 1.37
7.11 投 资 组 合 报告 附 注
7.11.1
基 金 管理 人没 有 发现 本基 金 投资 的前 十 名证 券的 发 行主 体在 报 告期 内被 监 管部 门立 案调查，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。
7.11.2
基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 129,500,982.97
3 应收股利 487,233.50
4 应收利息 21,760.97
5 应收申购款 2,230,213.31
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 132,240,190.75
7.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
7.11.5.1 期 末 指 数 投资 前 十 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.11.5.2 期末积 极 投资 前 五 名 股票 中 存 在 流通 受 限 情 况的 说 明
本基金本报告期末未持有积极投资。 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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§8 基 金 份 额 持 有 人 信 息
8.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
62,012 65,083.99 329,976,251.89 8.18% 3,706,012,181.45 91.82%
8.2 期 末 上 市 基金 前 十 名 持有 人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额比例
1 华宝投资有限公司 100,000,000.00 2.48%
2 王民峰 76,139,471.00 1.89%
3 王静 52,269,050.00 1.30%
4 崔玉梅 49,129,400.00 1.22%
5 恒 泰 证 券 － 光 大 银 行 － 恒 泰 创 富
37 号集合资 产管理计划
41,579,581.00 1.03%
6 恒 泰 证 券 － 光 大 银 行 － 恒 泰 创 富
36 号集合资 产管理计划
40,000,000.00 0.99%
7 沈阳中一集团有限公司 25,000,000.00 0.62%
8 沈阳皇朝万鑫房屋开发有限公司 25,000,000.00 0.62%
9 张兴华 23,524,134.00 0.58%
10 孙志坚 21,029,868.00 0.52%
11 刘俊容 20,036,764.00 0.50%
注：上述持有人均为场内持有人。
8.3 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
7,479,073.71 0.1853%
8.4 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本开 放 式 基 金份 额 总 量 区间 的 情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部
门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50 华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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§9 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（2011 年 9 月29 日 ）基金份额总额 373,243,682.43
本报告期期初基金份额总额 189,681,112.73
本报告期基金总申购份额 7,189,457,062.88
减: 本报告期 基金总赎回份额 3,343,149,742.27
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填 列） -
本报告期期末基金份额总额 4,035,988,433.34
§10 重 大 事 件 揭 示
10.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
本报告期内本基金的投资策略未发生变更。
10.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
目前该会计师事务所向本基金提供的审计服务持续期限为： 本基金合同生效之日（2011 年9
月 29 日）起 至本报告期末。
10.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
1 、报告期内 基金管理人受稽查或处罚的情况
因公司原基金经理牟旭东被追究“利用非公开信息交易”刑事责任，上海证监局于 2014 年华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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11 月对公司 进行了专项检查。 公司于2015 年1 月23 日收到了上 海证监局下发的 《沪证监 决 【2015 】
18 号- 关于华 宝兴业基金管理有限公司采取责令改正措施的决定》 。 公司已经完成了相关问题的整
改，并已向上海证监局上报了专项报告。
2 、报告期内 ，本基金管理人的高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
3 、报告期内 ，基金托管人及其高级管理人员未有受到稽查或处罚的情况。
10.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
10.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
J.P. Morgan
Securities
(Asia Pacific)
Limited
- 3,312,158,622.38 54.45% 1,473,504.84 54.65% -
Daiwa
Securities
SMBC Singapore
Ltd
- 1,910,214,910.32 31.40% 764,086.60 28.34% -
Goldman Sachs
Asia LLC
- 696,224,623.83 11.44% 345,643.50 12.82% -
Nomura
International
(HK) Ltd
- 164,652,295.33 2.71% 112,776.17 4.18% -
银河证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
注：1 、基金 管理人选择交易单元的标准和程序如下：
（1 ） 选择标准: 资力雄 厚， 信誉良好， 注册资本不少于 5 亿元人民币； 财务状况良好， 各项 财 务
指标显 示公 司经营 状况 稳定； 经营 行为规 范， 最近两 年未 因重大 违规 行为受 到中 国证监 会 和 中 国
人民银行处罚； 内部管理规范、 严格， 具备健全的内控制度， 并能满足基金运作高度保密的要求；华宝油气 2015 年半年度报告（摘要）
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具备基 金运 作所需 要的 高效、 安全 的通讯 条件 ，交 易 设施 符合代 理本 基金进 行证 券交易 的 需 要 ，
并能为 本基 金提供 全面 的信息 服务 ；研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和专 门的 研究人 员 ， 能 及
时为本 基金 提供高 质量 的咨询 服务 ，并 能 根据 基金投 资的 特定要 求， 提供专 门研 究报告 ； 适 当 的
地域分散化。
（2 ）选择程 序： （a ）服 务评价； （b ）拟定备选交易单元； （c ）签约。
2 、本报告期 交易单元无变动。
10.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交金
额
占当期
债券
成交总
额的比
例
成交金额
占当期债券
回购
成交总额的
比例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
J.P. Morgan
Securities
(Asia
Pacific)
Limited
- - - - - - 150,890,922.07 37.54%
Daiwa
Securities
SMBC
Singapore Ltd
- - - - - - - -
Goldman Sachs
Asia LLC
- - - - - - 101,602,315.46 25.28%
Nomura
International
(HK) Ltd
- - - - - - 149,472,582.99 37.19%
银河证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华宝证券 - - - - - - - -
光大证券 - - - - - - - -
瑞银证券 - - - - - - - -
华创证券 - - - - - - - -
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华宝兴业基金管理有限公司
2015 年8 月28 日
