华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
华安国 际龙头 （DAX ）交 易 型开放 式指数
证券投 资基金 联接基 金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一 五年 八月二 十八 日
第 1 页 共 43 页
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 25 日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
1 重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要提 示 .......................................................................................................................................... 2
2 基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 7
2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产托 管人 .................................................................................................. 7
2.5 信息披 露方 式 .................................................................................................................................. 7
2.6 其他相 关资 料 .................................................................................................................................. 8
3 主要财务指标和基金净 值 表现 .............................................................................................................. 8
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 8
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................................. 8
4 管理人报告 ............................................................................................................................................ 10
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ........................................................................................................ 10
4.2 境外投 资顾 问为 本基 金提 供投资 建议 的主 要成 员简 介 ............................................................. 12
4.3 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 ................................................................. 12
4.4 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................................. 12
4.5 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 ................................................................. 13
4.6 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................. 14
4.7 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 ......................................................................... 14
4.8 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................................. 16
4.9 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明 ..................................... 16
5 托管人报告 ............................................................................................................................................ 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 ................................................................................. 16
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 ............. 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 ............................. 16
6 半年度财务会计报告（ 未 经审计） ..................................................................................................... 16
6.1 资 产 负债表 .................................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 ................................................................................................ 19
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................................ 20
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................ 34
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 34
7.2 期末投 资目 标基 金明 细 ................................................................................................................ 35
7.3 期末在 各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益 投资 分 布 ................................................................. 35
7.4 期末按 行业 分类 的权 益投 资组 合 ................................................................................................ 35
7.5 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明 细 ..................................... 36
7.6 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................................ 36
7.7 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组 合 ................................................................................. 36
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 ................................. 36
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明 细 ..................... 36
7.10 期末按 公允 价值 占基 金资产 净 值比 例大 小排 名的 前五 名 金融 衍生 品投 资明细 ..................... 36
7.11 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 ................................. 36
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7.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................................ 36
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................ 37
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ..................................................................................... 37
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 ......................................................................... 37
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................ 38
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 38
10.1 基金份额持有人大会 决议 .................................................................................................................. 38
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 ................................................. 38
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 ..................................................................... 38
10.4 基金投资策略的改变 ......................................................................................................................... 38
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 ...................................................................................................... 38
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 ............................................................. 39
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 ......................................................................................... 39
10.8 其他重大事件 ...................................................................................................................................... 41
11 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 43
11.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 43
11.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 43
11.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 43
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2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称
华安国际龙头 （DAX） 交易型开放式指数证券投资基金
联接基金
基金简称 华安德国30（DAX）ETF 联接（QDII ）
基金主代码 000614
交易代码
000614
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月12日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 359,893,920.09份
2.1.1 目 标基 金基 本情况
基金名称
华安国际龙头（DAX） 交易型开放式指数证券投资基
金
基金主代码 513030
基金运作方式 交易型开放式（ETF ）
基金合同生效日 2014 年 8 月 8 日
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2014 年 9 月 5 日
基金管理人名称 华安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
2.2 基 金产 品说明
投资目标
通过投资于目标ETF ， 紧密跟踪标的指数，追 求跟踪偏
离度和跟踪误差最小化。
投资策略
本基金为目标ETF 的 联接基金，目标ETF 是采用完全
复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标
ETF 、标的指数成份股 和备选成份股进行被动 式指数化
投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪，正常情况下，
本基金投资于目标ETF 的比例不低于基金资产净值的
90% ，日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
误差不超过4% 。
业绩比较基准
经人民币汇率调整的德国DAX指 数（DAX Index）收 益
率×95% ＋人民币活期存款税后利率×5% 。
风险收益特征
本基金属于ETF 联接基 金，预期风险与预期收 益高于混
合基金、 债券基金与货币市场基金。 本基金为股票型指
数基金， 紧密跟踪标的指数， 其风险收益特征与标的指
数所代表的市场组合的风险收益特征相似， 属于证券投
资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
本基金为境外证券投资的基金， 主要投资德国证券市场
上市的德国企业， 需要承担汇率风险、 境外证券市场投
资所面临的特别投资风险。
2.2.1 目 标基 金产 品说明
投资目标
紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小
化。
投资策略
本基金主要采用完全复制法， 即完全按照标的指数成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合， 并根据标的指
数成份股票及其权重的变动进行相应调整。 因特殊情况
（如流动性不足、成份股长期停牌、法律法规限制等）
导致无法获得足够数量的股票时， 本基金可以选择其他
证券或证券组合对标的指数中的股票加以替换。 为更好
地实现本基金的投资目标， 本基金还将在条件允许的情
况下投资于股指期货等金融衍生品， 以期降低跟踪误差
水平。
正常情况下， 本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超
过 0.3% ，年跟踪误差不超过 4% 。
业绩比较基准
德国 DAX 指数（DAX Index ）收益率（经汇率调整后
的总收益指数收益率）
风险收益特征
本基金属股票指数基金， 预期风险与收益水平高于混合
基金、 债券基金与货币 市场基金。 本基金主要采用完全
复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数相似的风
险收益特征。
本基金为境外证券投资的基金， 主要投资德国证券市场
上市的德国企业， 需要 承担汇率风险、 境外证券市场投
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
资所面临的特别投资风险。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电话
021-38969999 95555
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 朱学华 傅育宁
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外资产托管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄弟哈里曼银行
注册地址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编码 NY 1005
2.5 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半 年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
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2.6 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期 31、32 层
3 主 要财 务指标 和 基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已实现收益 37,001,289.83
本期利润 34,231,676.80
加权平均基金份额本期利润 0.0573
本期加权平均净值利润率 5.61%
本期基金份额净值增长率 0.91%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 -2,634,454.95
期末可供分配基金份额利润 -0.0073
期末基金资产净值 357,259,465.14
期末基金份额净值 0.993
3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -0.70%
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金
交易佣金， 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金转换费等） ， 计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额，不是当期发生数）。
4.本基金于2014年8 月12 日成立。截止本报告期末，本基金成立不足一年。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
份额净值
增长率标
业绩比较
基准收益
业绩比较
基准收益
①－③ ②－④
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
率① 准差② 率③ 率标准差
④
过去 1 个月 -2.07% 1.92% -2.02% 1.90% -0.05% 0.02%
过去 3 个月 -6.32% 1.45% -4.66% 1.62% -1.66% -0.17%
过去 6 个月 0.91% 1.36% 2.79% 1.54% -1.88% -0.18%
自基金成立
起至今
-0.70% 1.13% -0.52% 1.44% -0.18% -0.31%
注： 本基金的业绩比较基准为： 经人民币汇率调整的德国DAX指 数（DAX Index 收益率
×95% ＋人民币活期存款税后利率×5% 。
根据本基金合同的有关规定：本基金主要投资于目标ETF 、境外交易 的跟踪同一标的指
数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选 成份股、跟踪德国DAX 指数的股指期货等
金融衍生品、 固定收益类证券、 银行存款、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金投资于目标ETF 基金的比例不低于基金资产净值的90% （已申购但尚未确认的目
标ETF 份额可计入在 内） ， 投资于现金或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来基金份额累计净 值 增长率变动及其与同 期 业绩比较基准收 益
率 变动 的比较
华安国际龙头（DAX） 交易型开放式指数证券投资基金联接基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2014 年 8 月 12 日至 2015 年 6 月 30 日）
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
注：1、本基金于2014年8月12日成立，截止本报告期末，本基金成立不满一年。2、根
据 《华安国际龙头 （DAX）交 易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 ， 本基
金建仓期为6 个月。基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比
例符合基金合同的有关约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998 年 6 月
设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆
家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国际信托有限公司、 上
海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股
份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、
华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长股票、 华安策
略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵活混合、 华安强化收
益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上证 180ETF 联接、华安上证龙
头企业 ETF 、龙头 ETF 联接、华安升级主题 股票、华安稳固收益债券、华安可转换债
基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF ） 、 华安 科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香
港精选 股票、 华安 大中 华升级 股票、 华安 标普 石油指 数基金 （QDII-LOF ）、华 安月月
鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深 300
指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、
华安纯债债券、 华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克
100 指数、华安黄金易（ETF ）、华安黄金 ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年
年红债券、 华安生态优先股票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细 分医药 ETF、华 安
大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际龙
头（DAX ）ETF 、 华安 国际龙头 （DAX）ETF 联接、 华安高分红指数增强、 华安中证细
分医药 ETF 联接、 华安 安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华安物联网主题
股票、 华安新动力灵活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智能装备主题股票、 华安媒体
互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证
银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安添颐养老混合发起式、 华安国企
改革主题灵活配置等 67 只开放式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
徐宜宜
本基金的
基金经理
2014-08-12 - 9 年
管理学硕士，CFA
（国际金融分析
师 ）， FRM( 金融风险
管理师） ，9 年证券、
基金行业从业经历，
具有基金从业资格。
曾在美国道富全球
投资管理公司担任
对冲基金助理、 量化
分析师和风险管理
师等职。 2011 年 1 月
加入华安基金管理
有限公司被动投资
部从事海外被动投
资的研究工作。2011
年 5 月至 2012 年 12
月担任上证龙头企
业交易型开放式指
数证券投资基金及
其联接基金的基金
经理职务。 2012 年 3
月起同时担任华安
标普全球石油指数
证券投资基金
（ LOF ）的基金经
理。 2013 年 7 月起同
时担任华安易富黄
金交易型开放式证
券投资基金的基金
经理。 2013 年 8 月起
同时担任华安易富
黄金交易型开放式
证券投资基金联接
基金及华安纳斯达
克 100 指数证券投资
基金的基金经理。
2013 年 12 月起同时
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
担任华安中证细分
地产交易型开放式
指数证券投资基金
的基金经理。2014
年 8 月起同时担任本
基金及其联接基金
的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
无。
4.3 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安国际龙头 （DAX）交 易
型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 、 《华安国际龙头 （DAX） 交易型开放
式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最
大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。
4.4 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.4.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、 特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中， 使用晨会发言、 邮件发送、 登录在研究报告管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平性。 （2） 交易所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报， 集中交易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
公司名义获得， 则投资部门在合规监察员监督参与下， 进行公平协商分配。 （3） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的 iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得， 则投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监
控、 分析与评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市
交易的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场申
购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的
异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ， 定期
对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组合临
近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日内、
3 日内、5 日内）的本 年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的
异常情况。
4.4.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内， 除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中， 同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共出现了 1 次。原
因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买卖数量极少， 但由于个
股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的
5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.5.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
德国经济在一季度出现稳步提升迹象， 欧元贬值大幅促进了德国出口数据， 单季度
上升 2.3% ，明显超出预期。从企业公布的业绩来看，DAX30 企业 业绩表现总体不错。
从地缘政治角度来看，俄罗斯和乌克兰达成停战协议也降低了欧元区风险溢价水平。
德国经济在二季度依然保持平稳偏弱的态势。 德国制造业 PMI 指数 为 51.9， 和预测
的 51.9 保持一致，服务业 PMI 指数为 53.8 ，略低于预期的 54.2。工厂订单下跌 0.2% ，
略好于预期的-0.4% 。 二季度以来，欧元兑美 元有所升值，对德国经 济的数据起到了一
13
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
定的制约作用。 从地缘政治角度来看， 俄罗斯和乌克兰达成停战协议也降低了欧元区风
险溢价水平。 货币政策看， 欧元区处于全球洼地， 而企业估值水平和美国同类企业相比
有 15% 左右的估值折价。 德国企业随着工业 4.0 的逐步推进， 其竞争力不断加强， 当前
是低价配置德国资产的良好时机。
4.5.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日 ，本基金份额净值为 0.993 元，本报告期份额净值增长率为
0.91% ，同期业绩比较基准增长率为 2.79% 。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
从宏观经济角度来看，下半年我们依然坚持德国经济和德国股市存在低估的观点。
德国经济本身质地优良， 欧元贬值和油价下跌从微观层面均对以制造业出口为主的德国
企业构成利好。 不利因素则包括希腊债务谈判所带来的不确定性提高了风险溢价，对
DAX 指数构成负面影 响。
我们预计德国 DAX30 指数在 2015 年的下半年将继续保持稳步增长。 德国经济在弱
势欧元和低迷油价的双重利好下， 将继续加强其全球竞争力。 而欧元区其他国家的问题
以及欧央行即将推行的激进宽松政策将为投资 DAX30 指数提供多 次选时的机会。
作为 DAX 30 ETF 联接 基金的管理人， 我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合
的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3 、有关参与估值流 程 各方及人员的职责分 工 、专业胜任能力和相 关 工作经历的描
述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展部高级
总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责评估重
大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采用的估值方法、
确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基
金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。 曾在
14
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
台湾 JP 证券任金融产 业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经
理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。 2008 年 4 月加入华安基
金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安宏利股票、 华安
大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网股票、 华安宝利配置、 华安生态
优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总经理助理、 基金投资部兼全球投资部总
监。
杨明， 投资研究部高级总监， 研究生学历，15 年金融、 证券、 基金从 业经验， 曾在
上海银行工作。 2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发展部宏观研究员，
现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛,金融学硕士， 固定收益部总监。 曾任长城证券有限责任公司债券研究员， 华安
基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经理。 现任华安稳
定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金、
华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短期理财、 华安月安鑫短期理财、
华安汇财通货币、 华安年年盈定期开放式债券、 华安新回报灵活配置的基金经理， 固定
收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士， CQF( 国际数量金融工程师) 。 曾在广发证
券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作， 2005 年加入华安基金管理
有限公司， 曾任研究发展部数量策略分析师， 现任华安上证 180ETF 及华安上证 180ETF
联接、 华安深证 300 指 数证券投资基金 （LOF ） 、 华安易富黄金 ETF 及联接基金、 华安
中证高分红指数增强型、 华安中证全指证券公司指数分级、 华安中证银行指数分级的基
金经理,指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计师协会
非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华 安基金管理有限公
司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查公司采
用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
15
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.9 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
托管人声明， 在本报告期内， 基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损
害基金份额持有人利益的行为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他
有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内基金管理人在投资运作、 基金资产净值的计算、 利润分配、 基金份额申
购赎回价格的计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额持有人利益的行
为， 严格遵守了 《中华人民共和国证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各重要方面的
运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本年度报告中财务指标、 净值表现、 财务会计报告、 利润分配、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安国际龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金联接基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 288,381.58 173,590,108.97
16
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
结算备付金
- 108,680.58
存出保证金
7,144.74 22,786.09
交易性金融资产 6.4.7.2 340,417,395.02 776,812,580.72
其中：股票投资
- -
基金投资
340,417,395.02 776,812,580.72
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产
- -
买入返售金融资产 6.4.7.3 - -
应收证券清算款
25,575,378.56 -
应收利息 6.4.7.4 1,998.69 39,853.83
应收股利
- -
应收申购款
277,406.63 1,075,208.38
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产 总计
366,567,705.22 951,649,218.57
负 债和 所有者 权益 附 注号
本期 末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
9,079,307.38 12,446,046.25
应付管理人报酬
10,177.87 131,235.38
应付托管费
2,544.44 32,808.83
应付销售服务费
- -
应付交易费用
- -
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.5 216,210.39 735,661.67
负债 合计
9,308,240.08 13,345,752.13
所 有者 权益：
17
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
实收基金 6.4.7.6 359,893,920.09 953,433,732.31
未分配利润 6.4.7.7 -2,634,454.95 -15,130,265.87
所 有者 权益合 计
357,259,465.14 938,303,466.44
负 债和 所有者 权益 总计
366,567,705.22 951,649,218.57
注： 报告截止日2015年6月30日， 基金份额净值0.993元， 基金份额总额359,893,920.09份。
6.2 利 润表
会计主体：华安国际龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、 收入
34,673,166.85 -
1.利息收入
185,419.72 -
其中：存款利息收入 6.4.7.8 185,419.72 -
债券利息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-” 填列）
36,266,944.10 -
其中：股票投资收益
- -
基金投资收益 6.4.7.9 36,266,944.10 -
债券投资收益
- -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益
- -
股利收益
- -
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
6.4.7.10 -2,769,613.03 -
4.汇兑收益 （损失以“ －” 号填列）
-7,608.87 -
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.4.7.11 998,024.93 -
减 ：二 、费用
441,490.05 -
1．管理人报酬
196,874.35 -
2．托管费
49,218.58 -
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.12 805.13 -
18
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.13 194,591.99 -
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填 列）
34,231,676.80 -
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-” 号填
列）
34,231,676.80 -
注：本基金于 2014 年 8 月 12 日成立，无上年可比期间数据。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安国际龙头（DAX）交易型开放 式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
953,433,732.31 -15,130,265.87 938,303,466.44
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 34,231,676.80 34,231,676.80
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-593,539,812.22 -21,735,865.88 -615,275,678.10
其中：1.基金申购款 176,154,136.36 6,990,094.17 183,144,230.53
2.基金赎回款 -769,693,948.58 -28,725,960.05 -798,419,908.63
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
359,893,920.09 -2,634,454.95 357,259,465.14
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
19
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
- - -
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- - -
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
- - -
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 - - -
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
- - -
注：本基金于 2014 年 8 月 12 日成立，无上年可比期间数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安国际龙头(DAX) 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金( 以下简称 “本基金” )
经中国证券监督管理委员会( 以下简称 “中国 证监会”) 证监许可[2014]347 号 《关于核准
华安国际龙头(DAX) 交易型开放式指数证券投资基金联接基金及其联接基金募集的批
复》 核准， 由华安基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《华安
国际龙头(DAX) 交易型 开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 负责公开募集。 本
基金为契约型开放式基金， 存续期限不定， 首 次设立募集不包括认购资金利息共募集人
民币 1,098,368,212.99 元， 业经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合伙) 普华永道中天
验字(2014) 第 448 号验资报告予以验证。经向 中国证监会备案， 《华 安国际龙头(DAX)
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 于 2014 年 8 月 12 日正式生效， 基
金合同生效日的基金份额总额为 1,098,896,758.62 份基金份额，其中认购资金利息折合
528,545.63 份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为
20
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
招商银行股份有限公司，境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行。
本基金为华安国际龙头(DAX) 交易型开放式指数证券投资基金( 以下简称“目标
ETF ”) 的联接基金。目 标 ETF 是采用完全复 制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指
数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF 、 标的指数成份股和
备选成份股进行被动式指数化投资， 实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.35% ，年跟踪误差不超过 4% 。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《 华安国际龙头(DAX) 交 易型开放式指
数证券投资基金联接基金基金合同》的有关规定，本基金的标的指数为德国 DAX 指数
(DAX Index) ， 本基金主要投资于目标 ETF 、 境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、
德国 DAX 指数成份股 及备选成份股、跟踪德国 DAX 指数的股指期 货等金融衍生品、
固定收益类证券、 银行存款、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具( 但须符合中国证监会相关规定) 。 本基金投资于目标 ETF 基金的比例不低
于基金资产净值的 90%( 已申购但尚未确认的目标 ETF 份额可计入 在内) ， 投资于现金或
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。本基金的业绩比较基准为
经人民币汇率调整的标的指数收益率×95% ＋人民币活期存款税后利率×5% 。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日批准
报出。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称 “企业会计准则”) 、 中国证监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国
证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华安国际龙头(DAX)
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 和在财务报表附注所列示的中国证
监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期间的财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 1 月 1
日至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本 报告 期所 采用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
21
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
无。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在 证券 交易 所上 市 或挂牌 转让 的固 定收 益 品种( 可 转换 债券 除外) ，鉴于 其交易
量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证指数有限公司
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季 度固定收益品种的
估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
无。
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务 总局财 税[2002]128 号 《关于 开放 式证 券投 资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得 税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内
外税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自境 外的差价收入，其涉及 的境外所得税税收政策 ，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自境 外的股利收益，其涉及 的境外所得税税收政策 ，按照相
关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 288,381.58
定期存款 -
其他存款 -
合计 288,381.58
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
22
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 347,577,746.93 340,417,395.02 -7,160,351.91
其他 - - -
合计 347,577,746.93 340,417,395.02 -7,160,351.91
6.4.7.3 买 入返 售金 融资产
无余额。
6.4.7.4 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 1,995.49
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 -
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 3.20
合计 1,998.69
6.4.7.5 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 34,218.51
预提费用 181,991.88
合计 216,210.39
23
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
6.4.7.6 实收 基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 953,433,732.31 953,433,732.31
本期申购 176,154,136.36 176,154,136.36
本期赎回（以“-” 号填列 ） -769,693,948.58 -769,693,948.58
本期末 359,893,920.09 359,893,920.09
6.4.7.7 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -10,290,682.95 -4,839,582.92 -15,130,265.87
本期利润 37,001,289.83 -2,769,613.03 34,231,676.80
本期基金份额交易产生
的变动数
-5,900,858.55 -15,835,007.33 -21,735,865.88
其中：基金申购款 7,022,148.85 -32,054.68 6,990,094.17
基金赎回款 -12,923,007.40 -15,802,952.65 -28,725,960.05
本期已分配利润 - - -
本期末 20,809,748.33 -23,444,203.28 -2,634,454.95
6.4.7.8 存款 利息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 177,589.80
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 39.02
其他 7,790.90
合计 185,419.72
6.4.7.9 基金 投资 收益
$6.4.7.12+ 单位：人民币元$
项目 本期
24
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出/ 赎回基金成交总额 683,288,883.91
减：卖出/ 赎回基金成本总额 647,021,939.81
基金投资收益 36,266,944.10
6.4.7.10 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -2,769,613.03
——股票投资 -
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -2,769,613.03
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -2,769,613.03
6.4.7.11 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎回费收入 998,024.93
合计 998,024.93
6.4.7.12 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 805.13
银行间市场交易费用 -
合计 805.13
25
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
6.4.7.13 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 33,224.36
信息披露费 148,767.52
银行汇划费 12,600.11
合计 194,591.99
6.4.8 或有 事项 、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控 制关 系或其 他重 大利害 关系 的关联 方发 生变化 的情 况
无。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司( “华安基金公司” )
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
招商银行股份有限公司( “招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
华安国际龙头(DAX) 交 易型开放式指数证
券投资基金( “目标ETF ”) 本基金的基金管理人管理的其他基金
布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers
Harriman & Co.) 境外资产托管人
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
26
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
6.4.10.1.3 债券 交易
无。
6.4.10.1.4 应 支付 关联方 的佣 金
无。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 196,874.35 -
其中：支付销售机构的客户维护
费
1,286,437.50 -
注：本基金投资于目标ETF 的部分豁免管理费 。支付基金管理人华安基金公司的管理人
报酬按前一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份额所对应资产 净值后剩余部分
0.8% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝( 前一日基金资产净值－基金财产中目标ETF 份额所 对应的资产净值) ×
0.8%/ 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 49,218.58 -
注：本基金投资于目标ETF 的部分豁免托管费 。支付基金托管人招商银行的托管费按前
一日基金资产净值扣除基金财产中目标ETF 份 额所对应资产净值后剩余部分0.2% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝( 前一日基金资产净值－基金财产中目标ETF 份额所对应 的资产净值) ×
0.2%/ 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
27
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行 261,119.76 177,589.80 - -
布朗兄弟哈里
曼银行
27,261.82 - - -
注：本基金的银行存款由基金托管人 招商银行和境外资产托管人布朗兄弟哈里曼银行
保管，按适用利率或约定利率计息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
于本报告期末，本基金持有 354,232,461 份目 标 ETF 基金份额，占 其总份额的比例
为 89.39% 。
6.4.11 利润 分配 情况
无。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
无。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
无。
28
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金属于 ETF 联接 基金， 预期风险与预期收益高于混合基金、 债券基金与货币市
场基金。 本基金为股票型指数基金， 紧密跟踪标的指数， 其风险收益特征与标的指数所
代表的市场组合的风险收益特征相似， 属于证券投资基金中预期风险较高、 预期收益较
高的品种。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风
险、 流动性风险及市场风险。 本基金为境外证券投资的基金， 主要投资德国证券市场上
市的德国企业， 需要承担汇率风险、 境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 本基金
投资的金融工具主要为基金投资。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 使本基金在风险和收益之间取得
最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员会为核
心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部和风险管理部等相关业务部门构成的风
险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会， 负责制定风险
管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理层层面设立风险控制委员会，
讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施； 在业务操作层面风险管理职责主
要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险
管理、 绩效评估等。 监察稽核部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险管理部向
分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，
结合基金资产所运用金融工具， 通过特定的风险量化指标、 模型， 形 成常规的量化报告，
确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行招商银行以及境外次托管行布朗兄弟哈里曼银行，
与该等银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经
纪商进行证券交收和款项清算， 违约风险发生的可能性很小； 在场外交易市场进行交易
前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
29
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
于 2015 年 6 月 30 日，本基金未持有信用类债券(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险来自调整基金投资组合时， 由于部分成份股流动性差， 导致本基金难以及
时完成组合调整， 或承受较大市场冲击成本， 从而造成基金投资组合收益偏离标的指数
收益的风险。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10%。本 基 金所持全部证券 在证券交易所上市， 均 能以合理价格适时
变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上
限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不计息，可赎回基金份额净值( 所有者权益) 无固定到期日且不计息，因此账面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
30
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营
活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要
为银行存款、结算备付金及存出保证金等。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 288,381.58 - - - 288,381.58
存出保 证金 7,144.74 - - - 7,144.74
交易性 金融 资产 - - - 340,417,395.02 340,417,395.02
应收证 券清 算款 - - - 25,575,378.56 25,575,378.56
应收利 息 - - - 1,998.69 1,998.69
应收申 购款 8,049.57 - - 269,357.06 277,406.63
资产总 计 303,575.89 - - 366,264,129.33 366,567,705.22
负债
应付赎 回款 - - - 9,079,307.38 9,079,307.38
应付管 理人 报酬 - - - 10,177.87 10,177.87
应付托 管费 - - - 2,544.44 2,544.44
其他负 债 - - - 216,210.39 216,210.39
负债总 计 - - - 9,308,240.08 9,308,240.08
利率敏 感度 缺口 303,575.89 - - 356,955,889.25 357,259,465.14
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 173,590,108.97 - - - 173,590,108.97
结算备 付金 108,680.58 - - - 108,680.58
存出保 证金 22,786.09 - - - 22,786.09
交易性 金融 资产 - - - 776,812,580.72 776,812,580.72
应收利 息 - - - 39,853.83 39,853.83
应收申 购款 57,289.15 - - 1,017,919.23 1,075,208.38
资产总 计 173,778,864.79 - - 777,870,353.78 951,649,218.57
负债
应付赎 回款 - - - 12,446,046.25 12,446,046.25
31
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
应付管 理人 报酬 - - - 131,235.38 131,235.38
应付托 管费 - - - 32,808.83 32,808.83
其他负 债 - - - 735,661.67 735,661.67
负债总 计 - - - 13,345,752.13 13,345,752.13
利率敏 感度 缺口 173,778,864.79 - - 764,524,601.65 938,303,466.44
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于2015年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资
产净值无重大影响（2014年12月31日：同）。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。 本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债， 因此存在相应的外汇风险。
本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
6.4.13.4.2.1 外 汇风 险敞口
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
美元折合人民
币
港币折合人民
币
其他币种
折合人民币
合计
以外币计价
的资产
银行存款 - - 27,280.92 27,280.92
资产合计 - - 27,280.92 27,280.92
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- - 27,280.92
27,280.92
项目
上年度末
2014年12月31日
美元折合人民
币
港币折合人民
币
其他币种
折合人民币
合计
32
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
以外币计价
的资产
银行存款 - - 253,274.79 253,274.79
资产合计 - - 253,274.79 253,274.79
以外币计价
的负债
负债合计 - - - -
资产负债表
外汇风险敞
口净额
- - 253,274.79
253,274.79
6.4.13.4.2.2 外 汇风 险的敏 感性 分析
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
所有外币相对人民币
升值5%
增加约0.10 万元 增加约1.27 万元
所有外币相对人民币
贬值5%
减少约0.10 万元 减少约1.27 万元
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市的股票， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金以目标 ETF 、德国 DAX
指数成份股、 备选成份股为主要投资对象， 其中投资于目标 ETF 的 资产比例不低于基金
资产净值的 90% ；现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
此外， 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定
量方法对基金进行风险度量， 包括 VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价
格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
33
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
- - - -
交易性金融资产-
基金投资
340,417,395.02 95.29 776,812,580.72 82.79
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 340,417,395.02 95.29 776,812,580.72 82.79
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
2. 业绩比较基准下降
5%
减少约1,248.00 万元 减少约2,401.00 万元
1. 业绩比较基准上升
5%
增加约1,248.00 万元 增加约2,401.00 万元
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
无。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
34
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
1 权益投资 - -
其中：普通股 - -
存托凭证 - -
优先股 - -
房地产信托 - -
2 基金投资 340,417,395.02 92.87
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 288,381.58 0.08
8 其他各项资产 25,861,928.62 7.06
9 合计 366,567,705.22 100.00
7.2 期末 投 资目标 基金 明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 DAX ETF 股票型
交易型开
放式
（ETF ）
华安基金
管理有限
公司
340,417,395.02 95.29
7.3 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.4 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
35
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
7.5 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 权益投 资明 细
本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
7.6 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.5.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
无。
7.5.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
无。
7.5.3 权 益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 -
卖出收入（成交）总额 -
7.7 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.10 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
7.11
期 末按 公允 价值占 基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名基 金投 资明细
序号 基金名称
基金
类型
运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1 DAX ETF 股票型 交易型开放
式（ETF ）
华安基金管理
有限公司
340,417,395.02 95.29
7.12 投 资组 合报告 附注
7.11.1 本 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查
的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
7.11.2 本基金投资前十 名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
7.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 7,144.74
2 应收证券清算款 25,575,378.56
3 应收股利 -
4 应收利息 1,998.69
5 应收申购款 277,406.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 25,861,928.62
7.11.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.11.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,317 108,499.83 124,671,215.56 34.64% 235,222,704.53 65.36%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
97.68 0.00%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间
37
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
为0。
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年 8 月 12 日） 基金 份额 总 额 1,098,896,758.62
本报告 期期 初基 金份 额总 额 953,433,732.31
本报告 期基 金总 申购 份额 176,154,136.36
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 769,693,948.58
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 359,893,920.09
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财 产、基金托管业务的诉讼 。报告期内基金管理人无 涉及本基金财产的
诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 无改 聘会 计师 事务所 情况 。
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证 券股 份有
限公司
1 - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
Barclays Capital
Asia Limited.
注：1 、券 商专 用交 易单 元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对待 所有 客户 ，有 效执行 投资 指令 ，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具有 战略 规划 和定 位， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交
金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交
金额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交
金额
占当期
权证成
交总额
的比例
成交金 额
占当期
基金成
交总额
的比例
中信证 券股 份
有限公 司
- - - - - - 884,390,842.15 100.00%
Morgan
Stanley & Co.
International
PLC
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
Goldman
Sachs (Asia)
Limited
Liability
Company
Barclays
Capital Asia
Limited.
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式
法定披 露日
期
1
关于旗 下部 分基 金增 加上 海长量 基金 为代 销
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-01-23
2
关于华 安国 际龙头 DAX 联接 基 金参 加上 海天
天基金 销售 有限 公司 申购 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-01-26
3
关于旗 下部 分基 金增 加北 京增财 基金 销售 为
代销机 构并 参加 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-06
4
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-07
5
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-12
6
关于旗 下部 分基 金增 加长 江证券 为代 销机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-12
7
关于旗 下部 分开 放式 基金 调整单 笔最 低申 购
金额、 最低 赎回 份额 和最 低 保留余 额限 制的 公
告
《上 海证 券报 》 、 《证 券时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-13
8
关于旗 下部 分基 金增 加好 买基金 销售 为代 销
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-17
9
关于旗 下部 分基 金增 加中 国国际 金融 有限 公
司为代 销机 构并 参加 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-17
10
关于旗 下部 分基 金增 加太 平洋证 券为 代销 机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-18
11
关于华 安旗 下部 分基 金参 加好买 基金 申购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-25
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 德 国 30
（DAX ）ETF 联接证 券投 资基金 因境 外主 要
市场节 假日 暂停 申购 、赎 回的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-31
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-31
14 华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2015-04-08
41
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
15
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 暂停 大额申 购及 定期 定
额的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-04-14
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 德 国 30
（DAX ）ETF 联接证 券投 资基金 因境 外主 要
市场节 假日 暂停 申购 、赎 回的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-11
17
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 德 国 30
（DAX ）ETF 联接证 券投 资基金 因境 外主 要
市 场 节假 日暂 停申 购、 赎回及 定 期定 额投 资的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-20
18
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证
券投资 基金 联接 基金 基金 恢复大 额申 购及 定
期定额 投资 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-22
19
关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-28
20
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-29
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-02
22
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付天下 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-02
23
关于旗 下部分 基金 在官 方京 东 店开 展认 购费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-10
24
关于在 京东 电商 平台 开通 华安基 金官 方旗 舰
店基金 网上 直销 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-10
25
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-12
26
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-29
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金联接基金 2015 年半年度报告
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》
3、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安国 际龙头 （DAX） 交易 型开 放式 指 数证 券投 资基 金联 接基 金 设立 的文件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
11.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
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