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中海强债A(395011)

中海强债:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
中 海 增 强 收益 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 中海基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月26 日 
 
 
 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 
第 2 页 共 50 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基 金 托 管 人 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司( 以下简称 “ 工商银行 ”) 根据本基金合 同 规 定 , 于 2015 年 8 月 21 日复 核了 本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 、利 润分 配情 况、 财务会 计报 告、 投 资 组合报 告等 内容 ,保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 50 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 7 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 7 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 .................................................................................................... 10 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 13 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 14 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 14 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 15 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 15 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 16 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16 §6 半年度财务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 17 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 17 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 18 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动 表 ............................................................................................ 19 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 39 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 39 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 39 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 40 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 41 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 43 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 43 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 43 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 43 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 50 页


8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 45 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放 式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 46 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 46 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 50 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 50 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 50 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 中海增 强收 益债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 中海增 强收 益债 券 基金主 代码 395011 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2011 年 3 月23 日 基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 134,069,877.33 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 395011 395012 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 125,664,241.56 份 8,405,635.77 份


2.2 基 金产 品说明 投资目标 在充分 重视 本金 长期 安全 的前提 下, 力争 为基 金份 额持有 人创 造稳 定收 益。 投资策 略 1、一 级资 产配 置 本 基 金 采 取 自 上 而 下 的 分 析 方 法 , 比 较 不 同 市 场 和 金 融 工 具 的 收 益 及 风 险 特 征,动 态确 定基 金资 产在 固定收 益类 资产 和权 益类 资产的 配置 比例 。 2、纯 债投 资策 略 (1 ) 久 期 配 置: 基 于 宏观经 济 周 期 的 变化 趋 势 ,预测 利 率 变 动 的方 向 。 根据 不同大 类资 产在 宏观 经济 周期的 属性 ,确 定债 券资 产配置 的基 本方 向和 特 征 。 结合货 币政 策 、 财 政政 策 以及债 券市 场资 金供 求分 析, 确定 投资 组合 的久 期 配 置。 (2 ) 期 限 结 构配 置 : 采用收 益 率 曲 线 分析 模 型 对各期 限 段 的 风 险收 益 情 况进 行评估 , 在子 弹组 合、 杠铃 组合和 梯形 组合 中选 择风 险收益 比最 佳的 配置 方 案 。 (3) 债券 类别 配置/ 个券 选择: 个券 选择 遵循 的原 则包括 : 相 对价 值原 则 即 同 等风险 中收 益率 较高 的品 种, 同 等收 益率 风险 较低 的品种 。 流 动性 原则 : 其 它 条件类 似, 选择 流动 性较 好的品 种。 (4) 其它 交易 策略 :包 括 短期资 金运 用和 跨市 场套 利等。 3、可 转换 债券 投资 策略 在进行 可转 换债 券筛 选时 , 本基金 将首 先对 可转 换 债券自 身的 内在 债券 价 值 等 方面进 行研 究 ; 然 后对 可 转换债 券的 基础 股票 的基 本面进 行分 析 , 形 成对 基 础 股票的 价值 评估 ;最 后确 定可投 资的 品种 。 4、股 票投 资策 略 本基金 股票 二级 市场 投资 采用红 利精 选投 资策 略, 通过运 用分 红模 型和 分 红 潜 力模型 , 精 选出 现金 股息 率高、 分红 潜力 强并 具有 成长性 的优 质上 市公 司 , 结 合投研 团队 的综 合判 断, 构造股 票投 资组 合。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 50 页


5、权 证投 资策 略 本基金 在证 监会 允许 的范 围内适 度投 资权 证, 在 投 资权证 时还 需要 重点 考 察 权 证的流 动性 风险 ,寻 找流 动性与 基金 投资 规模 相匹 配的的 权证 进行 适量 配 置 。 业绩比 较基 准 中国债 券总 指数 收益 率×90%+ 上 证红 利指 数收 益率 × 10% 风险收 益特 征 本基金 属债 券型 证券 投资 基金, 为证 券投 资基 金中 的较低 风险 品种 。 本基金 长期 平均 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基金 和混合 型基 金, 高 于 货 币 市 场基金 。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 中海基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 王莉 蒋松云 联系电 话 021-38429808 010-66105799 电子邮 箱 wangl@zhfund.com custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话


400-888-9788 、 021-38789788 95588 传真 021-68419525 010-66105798 注册地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 办公地 址 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号2905-2908 室及30 层 北京市西城区复兴门内大 街 55 号 邮政编 码 200120 100140 法定代 表人 黄鹏 姜建清


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 www.zhfund.com 基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 中 路 68 号 2905-2908 室及 30 层


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 中海基 金管 理有 限公 司 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 68 号 2905-2908 室及30 层


中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 50 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月30 日) 本期已 实现 收益 3,689,003.06 315,420.97 本期利 润 4,280,376.29 315,879.53 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0458 0.0432 本期加 权平 均净 值利 润率 3.72% 3.55% 本期基 金份 额净 值增 长率 7.09% 6.94% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 19,938,793.30 1,159,581.15 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1587 0.1380 期末基 金资 产净 值 157,644,994.17 10,360,478.95 期末基 金份 额净 值 1.254 1.233 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 30.31% 28.19% 注 1:以上所 述基金业 绩 指标不包括基 金份额持 有 人认购或交易 基金的各 项 费用(例如 ,申购、 赎回费 等) ,计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于所 列数 字。 注 2:本期已 实现收益 指 基金本期利息 收入、投 资 收益、其他收 入(不含 公 允价值变动 收益)扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








中海增 强收 益债 券 A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -4.78% 1.03% 0.32% 0.36% -5.10% 0.67% 过去三 个月 4.59% 0.80% 4.08% 0.30% 0.51% 0.50% 过去六 个月 7.09% 0.65% 6.00% 0.27% 1.09% 0.38% 过去一 年 18.53% 0.53% 15.90% 0.24% 2.63% 0.29% 过去三 年 28.39% 0.33% 19.30% 0.19% 9.09% 0.14% 自基金 合同 生效起 至今 30.31% 0.32% 24.49% 0.18% 5.82% 0.14%








中海增 强收 益债 券 C 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 50 页


阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -4.71% 1.03% 0.32% 0.36% -5.03% 0.67% 过去三 个月 4.58% 0.80% 4.08% 0.30% 0.50% 0.50% 过去六 个月 6.94% 0.65% 6.00% 0.27% 0.94% 0.38% 过去一 年 18.10% 0.53% 15.90% 0.24% 2.20% 0.29% 过去三 年 27.04% 0.33% 19.30% 0.19% 7.74% 0.14% 自基金 合同 生效起 至今 28.19% 0.32% 24.49% 0.18% 3.70% 0.14% 注1 : “自 基金 合同 生效 起至今 ” 指2011 年3 月23 日( 基金 合同 生效 日)至2015 年6 月30 日。 注2 : 本基 金的 业绩 比较 基 准为中 国债 券总 指数 收益 率 ×90 %+ 上 证红 利指 数收 益率 × 10% , 本 基金 固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80% ,权益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% , 权益 类资 产主 要采 用 红利精 选策 略进 行投 资, 因此我 们选 取市 场认 同度 很高的 中国 债券 总指 数、上证红利 指数作为 计 算业绩基准指 数的基础 指 数。在一般市 场状况下 , 本基金股票 投资比例 会控制 在10% 左 右, 债券 投 资比例 控制 在 90% 左 右。 我 们根据 本基 金在 一般 市场 状况下 的资 产配 置 比例来确定本 基金业绩 基 准指数加权的 权重,以 使 业绩比较更加 合理。本 基 金业绩基准 指数每日 按照90% 、10% 的比 例对 基 础指数 进行 再平 衡, 然后 得到加 权后 的业 绩基 准指 数的时 间序 列。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 50 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 50 页





§4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





基 金管 理人 自 2004 年 3 月 18 日 成立 以来 ,始 终坚持 “诚 实信 用、 勤勉 尽责 ” 的原 则, 严格 履行基金管理 人的责任 和 义务,依靠强 大的投研 团 队、规范的业 务管理模 式 、严密科学 的风险管 理和内 部控 制体 系, 为广 大基金 份额 持有 人提 供规 范、专 业的 资产 管理 服务 。截至 2015 年 6 月 30 日 ,共 管理 证券 投资 基 金 26 只。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 江小震 固定收 益 部总经 理,本 基 2011 年 3 月 23 日 - 17 年 江小震 先 生,复 旦 大学金 融中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 50 页


金基金 经 理、中 海 惠裕纯 债 分级债 券 型发起 式 证券投 资 基金基 金 经理、 中 海可转 换 债券债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海惠 祥 分级债 券 型证券 投 资基金 基 金经理 学专业 硕 士。历 任 长江证 券 股份有 限 公司投 资 经理、 中 维资产 管 理有限 责 任公司 部 门经理 、 天安人 寿 保险股 份 有限公 司 (原名 恒 康天安 保 险有限 责 任公司 ) 投资部 经 理、太 平 洋资产 管 理有限 责 任公司 高 级经理 。 2009 年11 月进入 本 公司工 作,历 任 固定收 益 小组负 责 人、固 定 收益部 副 总监, 现 任固定 收 益部总 经 理。2010 年7 月至 2012 年10 月任中 海 货币市 场 证券投 资 基金基 金 经理, 2011 年 3 月至今 任 中海增 强中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 12 页 共 50 页


收益债 券 型证券 投 资基金 基 金经 理,2013 年1 月至 今任中 海 惠裕纯 债 分级债 券 型发起 式 证券投 资 基金基 金 经理, 2014 年 3 月至今 任 中海可 转 换债券 债 券型证 券 投资基 金 基金经 理,2014 年8 月至 今任中 海 惠祥分 级 债券型 证 券投资 基 金基金 经 理。 左剑 本基金 基 金经理 、 中海进 取 收益灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 、 中海积 极 增利灵 活 配置混 合 型证券 投 资基金 基 金经理 2015 年 5 月 26 日 - 13 年 左剑先 生,复 旦 大学国 际 贸易学 专 业硕士 。 历任中 国 工商银 行 股份有 限 公司上 海 分行交 易 员、中 富 证券有 限 责任公 司 投资经 理、中 原 证券股 份 有限公 司中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 50 页


投资经 理、上 海 证券有 限 责任公 司 高级经 理、投 资 主办。 2012 年 7 月进入 本 公司工 作,曾 任 财富管 理 中心专 户 投资经 理,2015 年5 月至 今任中 海 进取收 益 灵活配 置 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理,2015 年5 月至 今任中 海 积极增 利 灵活配 置 混合型 证 券投资 基 金基金 经 理,2015 年5 月至 今任中 海 增强收 益 债券型 证 券投资 基 金基金 经 理。 注1 : 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外批 露的 任免 日期 填写。 注2 : 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 基金管理人在报告期内严 格遵守《中华人民共和国 证券投资基金法》及其他 有关法律法规、中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 50 页


《基金合同》 的规定, 勤 勉尽责地为基 金份额持 有 人谋求利益, 不存在损 害 基金份额持 有人利益 的行为 ,不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 , 公 司从研 究 、 投 资、 交易、风险管 理事后分 析 等环节, 对股 票、债券 的 一级市场申购 、二级市 场 交易等投资 管理活动 的全程公平交 易进行了 明 确约定。公司 通过制定 研 究、交易等相 关制度, 要 求公司各组 合研究成 果共享 ,投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易, 使公平交易制 度中要求 的 时间优先、价 格优先、 比 例分配、综合 平衡得以 落 实;同时, 根据公司 制度,通过系 统禁止公 司 组合之间(除 指数组合 外 )的同日反向 交易。对 于 发生在银行 间市场的 债券买 卖交易 及交易所 市 场的大宗交易 ,由公司 风 险管理部对相 关交易价 格 进行事前审 核,风控 的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。


本报告期,公 司对不同 组 合不同时间段 的同向交 易 价差进行了溢 价率样本 的 采集,进行了 相 关的假设检验 ,对于相 关 溢价金额对组 合收益率 的 贡献进行了重 要性分析 , 并针对交易 占优次数 进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。


本报告期,公 司根据制 度 要求,对不同 组合不同 时 间段的反向交 易进行了 统 计分析,对于 出 现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ,均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内, 所有投资 组 合参与的交易 所公开竞 价 同日反向交易 成交较少 的 单 边交易量不 存 在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况, 对于 一级 市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可能 导致不公平交 易和利益 输 送的重大异常 交易情况 , 风险管理部均 根据制度 规 定要求组合 经理提供 相关情 况说 明予 以留 痕。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 过去 的2015 年 上半 年, 宏 观经济 依旧 低迷 ,资 本市 场大起 大落 ,引 起全 球关 注。 宏观方面:上 半年的高 频 经济数据标如 工业增加 值 、固定资产投 资、地产 新 开工面积等数 据 都非常 低迷 ,居 民消 费价 格指数 和工 业产 品出 厂价 格指数 等数 据也 持续 处于 较 低区 间。 政策方面:在 经济低迷 的 背景下,政府 财政政策 和 货币政策双管 齐下。在 稳 增长政策方面 , 政府多次召开 国务院常 务 会议,并提出 多项支持 经 济措施。例如 确定进一 步 减税降费, 支持小微中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 50 页


企业发展和创 业创新, 部 署加快重大水 利工程建 设 ,以公共产品 投资促进 稳 增长调结构 等事宜。 同时,房地产 政策也陆 续 松绑,诸如二 套房的首 付 比例从六成降 至四成, 同 时二手房的 营业税从 之前满 5 年 免征 调整 为满 2 年免征 等系 列政 策出 台 。另外 ,两 会期 间李 克强 总理在 政府 工作 报告 中提出 “互联 网+ ”行 动 计划,推动移 动互联网 、 云计算、大数 据、物联 网 等新一代互 联网技术 与各行 各业 结合 ,促 进电 子商务 、工 业互 联网 和互 联网金 融等 新兴 业态 发展 。 货币政策方面 :央行连 续 下调存贷款基 准利率和 各 类金融机构人 民币存款 准 备金率。同时 还 通过降低逆回 购利率等 多 种方式向市场 注入流动 性 ,降低社会融 资成本, 推 动经济复苏 。二季末 时国务院常 务会议通 过《 中华人民共 和国商业 银行 法修正案( 草案) 》,删 除 了贷款余额 与存款 余 额比例 不得 超 过75% 的规 定,将 存贷 比由 法定 监管 指标转 为流 动性 监测 指标 。 在货币政策持 续宽松的 影 响下,再加之 经济持续 在 低位徘徊,国 内债券市 场 持续走好,各 期 限品种收益率 呈现牛陡 格 局。虽然途中 有供给增 加 以及信用事件 暴发等负 面 因素的出现 ,但总体 没有改变债券 走牛的格 局 。权益市场方 面,对于 改 革和转型的预 期推动创 业 板为代表的 中小市值 成长股 在二 季度 上涨 明显 ,但在 六月 中下 旬经 历了 一次较 大幅 度的 回调 。 上半年 内本 基金 整体 操作 平稳, 债券 资产 仓位 较为 稳定, 适当 进行 了可 转债 品种的 交易 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至2015 年6 月30 日, 本基 金A 类 份额 净 值 1.254 ( 累 计净 值1.294 元)。 报告期 内本 基金 A 类净 值增 长率 为7.09% , 高于业 绩比 较基 准1.09 个 百分点 。 本 基金C 类 份额 净值 1.233 元( 累计 净值1.273 元) 。报 告期 内 本基 金 C 类 净值 增长 率 为6.94% ,高 于业 绩比 较基 准 0.94 个 百分 点。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 未来经济数据 的变化、 政 府政策走向以 及汇率波 动 等是证券市场 最重要的 影 响因素。下半 年 内经济数据能 否有效复 苏 从而走向平稳 增长,政 府 稳增长政策和 央行货币 政 策力度的变 化,这些 因素将是市场 持续关注 的 焦点。经济数 据的变化 和 政府宏观政策 的变动将 直 接影响资产 配置的方 向。对 上述 各种 因素 我们 会及时 跟踪 。 本基金未来的 运作将继 续 坚持稳健原则 ,并尽量 规 避各种市场风 险,保持 合 适的久期,从 而 应对市 场的 变化 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本基金管理人 按照企业 会 计准则、中国 证监会相 关 规定和基金合 同关于估 值 的约定,对基 金中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 50 页


所持有 的投 资品 种进 行估 值。本 基金 托管 人根 据法 律法规 要求 履行 估值 及净 值计算 的复 核责 任。 本基金管理人 设有估值 委 员会,公司分 管运营副 总 担任估值委员 会主任委 员 ,其他委员有 风 险控制总监、 监察稽核 负 责人、基金会 计负责人 、 相关基金经理 等。估值 委 员会负责组 织制定和 适时修订基金 估值政策 和 程序,指导和 监督整个 估 值流程。估值 委员会成 员 具有多年的 证券、基 金从业经验, 熟悉相关 法 律法规,具备 行业研究 、 风险管理、法 律合规或 基 金估值运作 等方面的 专业胜任能力 。基金经 理 作为公司估值 委员会的 成 员,不介入基 金日常估 值 业务,但应 参加估值 委员会 会议 , 提 出基 金估 值流程 及估 值技 术中 存在 的潜在 问题 , 参 与估 值程 序和估 值技 术的 决 策 。 本报告 期内 ,参 与估 值流 程各方 之间 不存 在任 何重 大利益 冲突 。 本基金管理人 已与中证 指 数有限公司以 及中央国 债 登记结算有限 责任公司 签 署服务协议, 由 其按约 定提 供证 券交 易所 及银行 间同 业市 场交 易的 债券品 种的 估值 数据 。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 根据法 律法 规以 及本 基金 合同的 相关 规定 ,本 基金 本报告 期内 未发 生利 润分 配 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 本报告期内, 本基金托 管 人在对中海增 强收益债 券 型证券投资基 金的托管 过 程中,严格遵 守 《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定,不 存在任何 损 害基金份额 持有人利 益的行 为, 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期内, 中海增强 收 益债券型证券 投资基金 的 管理人 ——中 海基金管 理 有限公司在中 海 增强收益债券 型证券投 资 基金的投资运 作、基金 资 产净值计算、 基金份额 申 购赎回价格 计算、基 金费用开支等 问题上, 不 存在任何损害 基金份额 持 有人利益的行 为,在各 重 要方面的运 作严格按 照基金 合同 的规 定进 行。 本报告 期内 ,中 海增 强收 益债券 型证 券投 资基 金未 进行利 润分 配。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 本 托 管 人 依 法 对 中 海 基 金 管 理 有 限 公 司 编 制 和 披 露 的 中 海 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容 进行了 核查 ,以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 50 页


§6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 中海 增强 收益 债券型 证券 投资 基 金 报告截 止日 : 2015 年 6 月30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 16,806,323.61 35,544,106.91 结算备 付金


420,481.90 332,206.17 存出保 证金


67,699.06 23,185.90 交易性 金融 资产 6.4.7.2 145,968,716.00 135,667,968.00 其中: 股票 投资


6,582,909.60 - 基金投 资


- - 债券投 资


139,385,806.40 135,667,968.00 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


14,963,702.04 11,657,674.55 应收利 息 6.4.7.5 2,849,912.48 4,046,256.38 应收股 利


- - 应收申 购款


540,875.72 40,609.27 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


181,617,710.81 187,312,007.18 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年6 月30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


13,000,000.00 20,879,768.68 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


256,371.02 142.50 应付管 理人 报酬


73,349.76 82,637.82 应付托 管 费


24,449.92 27,545.93 应付销 售服 务费


3,686.40 2,911.78 应付交 易费 用 6.4.7.7 96,006.38 74,905.29 应交税 费


- - 应付利 息


15,866.64 36,204.70 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 50 页


应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 142,507.57 41,417.15 负债合 计


13,612,237.69 21,145,533.85 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 134,069,877.33 141,984,816.47 未分配 利润 6.4.7.10 33,935,595.79 24,181,656.86 所有者 权益 合计


168,005,473.12 166,166,473.33 负债和 所有 者权 益总 计


181,617,710.81 187,312,007.18 注: 报告 截止 日2015 年 6 月 30 日,A 类基 金份额 净 值 1.254 元,C 类 基金 份额 净值 1.233 元 ; 基 金份额 总额 134,069,877.33 份, 其中 A 类基 金份 额 总额 125,664,241.56 份,C 类基金 份额 总额 8,405,635.77 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 中海 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


6,186,363.02 11,579,608.89 1.利息 收入


3,987,426.91 7,854,183.60 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 35,088.18 21,568.29 债券利 息收 入


3,952,338.73 7,832,615.31 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


- - 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


1,585,894.48 -9,281,928.03 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,843,419.19 - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 -312,676.60 -9,281,928.03 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 55,151.89 - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 591,831.79 13,000,639.30 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 21,209.84 6,714.02 减: 二、费用


1,590,107.20 2,433,839.82 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 370,104.27 679,914.48 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 19 页 共 50 页


2.托 管费 6.4.10.2.2 123,368.07 226,638.21 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 17,518.00 33,833.40 4.交 易费 用 6.4.7.19 357,225.26 19,998.46 5.利 息支 出


565,142.83 1,301,856.73 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


565,142.83 1,301,856.73 6.其 他费 用 6.4.7.20 156,748.77 171,598.54 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 4,596,255.82 9,145,769.07 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 4,596,255.82 9,145,769.07


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 中海 增强 收益 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 141,984,816.47 24,181,656.86 166,166,473.33 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 4,596,255.82 4,596,255.82 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -7,914,939.14 5,157,683.11 -2,757,256.03 其中:1.基 金申 购款 56,091,618.16 17,904,443.83 73,996,061.99 2. 基金 赎回 款 -64,006,557.30 -12,746,760.72 -76,753,318.02 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 134,069,877.33 33,935,595.79 168,005,473.12 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 50 页


实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 250,712,325.25 3,454,005.68 254,166,330.93 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 9,145,769.07 9,145,769.07 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -72,697,521.09 -2,343,367.48 -75,040,888.57 其中:1.基 金申 购款 993,405.26 26,205.29 1,019,610.55 2. 基金 赎回 款 -73,690,926.35 -2,369,572.77 -76,060,499.12 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - - - 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 178,014,804.16 10,256,407.27 188,271,211.43


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财 务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 黄鹏______














______ 宋宇______














____ 周琳____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 中海增强收益 债券型证 券 投资基金(以下 简称 “本基金 ”)由中海 基金管理 有限 公司依照《 中 华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《证券 投资基金 运 作管理办法 》及有关 法规 规定,经中 国证券 监 督管理 委员 会证 监许 可[2010]1515 号 《关 于核 准中 海增强 收益 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》 核准。 本基金为契约 型开放式 , 存续期限不定 ,基金管 理 人为中海基金 管理有限 公 司,基金托管 人 为中国 工商 银行 , 有 关基 金募集 文件 已按 规定 向中 国证券 监督 管理 委员 会备 案, 基 金合 同 于 2011 年 3 月 23 日 生 效 , 该 日 的 基 金 份 额 总 额 为 698,442,698.60 份 , 其 中 A 类 基 金 份 额 总 额 400,948,235.54 份,C 类 基金份 额总 额 297,494,463.06 份 ,经 江苏 公证 天业 会计师 事务所( 特殊 普通合 伙) 苏公W[2011]B023 号 验资 报告 予以 验证 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 21 页 共 50 页


本基金根据认 购、申购 费 用和销售服务 费用收取 方 式的不同,将 基金份额 分 为不同的类别 。 在投资者认购 、申购时 收 取认购、申购 费用,但 不 从本类别基金 资产中计 提 销售服务费 的,称为 A 类; 在投 资者 认购 、 申 购 时不收 取认 、 申 购费 用, 而是从 本类 别基 金资 产中 计提销 售服 务费 的, 称为C 类。 本基金的投资 范围限于 具 有良好流动性 的金融工 具 ,包括国内依 法发行上 市 的债券、股票 、 权证以及法律 、法规或 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。本基金 投 资组合的资 产配置比 例为:固定收 益类资 产 的 投资比例不低 于基金资 产 的 80%,权 益类资产 的投 资比例不高于 基金资 产的 20% , 持有 的现 金或 到期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 业绩 比 较基准 为: 中国 债券 总指 数收益 率 × 90%+ 上证 红利 指数收 益率 ×10 % 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日新 修 订的《 证券 投资 基 金会计 核算 业务 指引 》 、 本 基金合 同和 中国 证监 会允 许的如 财务 报表 附 注6.4.4 所列 示的 基金 行业 实务操 作的 有关 规定 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 在本 报告 期内 的会 计报表 遵循 了企 业会 计准 则及其 他有 关规 定。 6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处 理标准 》的 有关 规定 , 自 2015 年 3 月 26 日 起, 本 基金管 理人 对旗 下证 券投 资基金 持有 的在 交易 所市场上市交 易或挂牌 转 让的固定收益 品种(估 值 处理标准另有 规定的除 外 )的估值方 法进行调 整,采 用第 三方 估值 机构 提供的 价格 数据 进行 估值 。 除上述会计估 计变更事 项 外,本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相 一致。 6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 没有 发生 会计政 策变 更。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 50 页


6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期内 未发 生重大 会计 差错 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : 6.4.6.1 以发行基金方 式募集资 金 不属于营业税 征收范围 , 不征收营业税 。基金买 卖 股票、债券的 差 价收入 不予 征收 营业 税。 6.4.6.2 对基金 从证 券市 场中 取得 的收入 , 包括 买卖 股票 、 债券的 差价 收入 , 股权 的 股息 、 红 利收 入, 债券的 利息 收入 及其 他收 入,暂 不征 收企 业所 得税 。 6.4.6.3 对基金取得的 企业债券 利 息收入,应由 发行债券 的 企业在向基金 支付利息 时 代扣代缴 20% 的 个人所 得税 。 自2013 年 1 月 1 日 起 , 对 基金 从上 市 公司取 得的 股息 红利 所得 , 持 股期 限在1 个月 以内( 含1 个月) 的, 其股 息红利 所得 全额 计入 应纳 税所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上 至 1 年(含1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入应 纳税所 得额 ;持 股期 限超 过 1 年的, 暂减 按 25% 计 入应纳 税所 得额 。对 基金持有的上 市公司 限 售 股,解禁后取 得的股息 、 红利收入,按 照上述规 定 计算纳税, 持股时间 自解禁日起计 算;解禁 前 取得的股息、 红利收入 继 续暂减按 50% 计入应 纳税 所得额。上述 所得统 一适 用20% 的税 率计 征个 人所得 税。 6.4.6.4 基金卖 出股 票 按0.1% 的 税 率缴纳 股票 交易 印花 税, 买入股 票不 征收 股票 交易 印花税 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 50 页


6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 16,806,323.61 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 16,806,323.61


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 5,456,059.57 6,582,909.60 1,126,850.03 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 66,709,599.87 66,721,806.40 12,206.53 银行间 市场 71,174,469.25 72,664,000.00 1,489,530.75 合计 137,884,069.12 139,385,806.40 1,501,737.28 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 143,340,128.69 145,968,716.00 2,628,587.31


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 衍生 金融 资产/负债。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买入 返售 金融 资产 。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 买断 式逆 回购 交易 中取得 的债 券。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 24 页 共 50 页


2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 5,006.08 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 170.28 应收债 券利 息 2,844,708.67 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 27.45 合计 2,849,912.48


6.4.7.6 其 他资 产 注:本 基金 在本 报告 期末 未持有 其他 资产 。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 95,731.38 银行间 市场 应付 交易 费用 275.00 合计 96,006.38


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 223.65 其他 5,417.15 预提费 用 136,866.77 合计 142,507.57


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 中海增 强收 益债 券 A 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 134,412,215.10 134,412,215.10 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 25 页 共 50 页


本期申 购 41,097,781.39 41,097,781.39 本期赎 回( 以"-" 号填列) -49,845,754.93 -49,845,754.93 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 125,664,241.56 125,664,241.56 金额单 位: 人民 币元 中海增 强收 益债 券 C 项目 本期 2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 7,572,601.37 7,572,601.37 本期申 购 14,993,836.77 14,993,836.77 本期赎 回( 以"-" 号填列) -14,160,802.37 -14,160,802.37 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 8,405,635.77 8,405,635.77 注:其 中本 期申 购包 含红 利再投 、转 换入 份额 ,本 期赎回 包含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 中海增 强收 益债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 14,635,198.27 8,387,555.39 23,022,753.66 本期利 润 3,689,003.06 591,373.23 4,280,376.29 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 1,614,591.97 3,063,030.69 4,677,622.66 其中: 基金 申购 款 7,277,021.43 6,426,140.29 13,703,161.72 基金赎 回款 -5,662,429.46 -3,363,109.60 -9,025,539.06 本期已 分配 利润 - - - 本期末 19,938,793.30 12,041,959.31 31,980,752.61 单位: 人民 币元 中海增 强收 益债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 691,803.27 467,099.93 1,158,903.20 本期利 润 315,420.97 458.56 315,879.53 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 152,356.91 327,703.54 480,060.45 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 26 页 共 50 页


其中: 基金 申购 款 2,118,876.20 2,082,405.91 4,201,282.11 基金赎 回款 -1,966,519.29 -1,754,702.37 -3,721,221.66 本期已 分配 利润 - - - 本期末 1,159,581.15 795,262.03 1,954,843.18


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 27,147.99 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 5,420.97 其他 2,519.22 合计 35,088.18


6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 110,801,056.07 减:卖 出股 票成 本总 额 108,957,636.88 买卖股 票差 价收 入 1,843,419.19


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 债券 投资收益 —— 买卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 -312,676.60 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收益 —— 申 购差 价收入 - 合计 -312,676.60


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 27 页 共 50 页


项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 、债 转股 及债 券到期 兑付 )成 交 总额 87,509,550.51 减:卖 出债 券( 、债 转股 及债券 到期 兑付 ) 成本总 额 87,327,381.08 减:应 收利 息总 额 494,846.03 买卖债 券差 价收 入 -312,676.60


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 赎回 差价 收入。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 注:本 基金 在本 报告 期无 债券投 资收 益- 申购 差价 收入。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 注:本 基金 在本 报告 期无 资产支 持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 。 6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -买 卖贵 金属差 价收 入。 6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -赎 回差 价收入 。 6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入 注:本 基金 在本 报告 期无 贵金属 投资 收益 -申 购差 价收入 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入 注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 买卖 权证 差价收 入。 6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益 注:本 基金 在本 报告 期无 衍生工 具收 益- 其他 投资 收益。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 28 页 共 50 页


6.4.7.16 股 利收 益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 55,151.89 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 55,151.89


6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 591,831.79 —— 股 票投 资 1,126,850.03 —— 债 券投 资 -535,018.24 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 591,831.79


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 20,250.75 转出基 金补 偿收 入395011 959.09 合计 21,209.84


6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 357,225.26 银行间 市场 交易 费用 - 合计 357,225.26


中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 50 页


6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 17,852.03 信息披 露费 119,014.74 银行费 用 1,882.00 帐户服 务费 18,000.00 合计 156,748.77


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至财 务报 表批 准日 ,本 基金并 无须 作披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方未发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 中海基 金管 理有 限公 司( “中海 基金 ”) 基金管 理人 、直 销机 构 工商银 行 基金托 管人 、代 销机 构 国联证 券股 份有 限公 司(“ 国联证 券”) 基金管 理人 的股 东、 代销 机构


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 6.4.10.1.1 股 票交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 债 券交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 债 券回 购交易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 50 页


6.4.10.1.2 权 证交 易 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 有应 支付关 联方 的佣 金。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发生的 基 金 应 支 付 的管理 费 370,104.27 679,914.48 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 20,085.21 28,184.47 注:基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.60% 的年费 率计 提, 计算 方法 如下: H=E×0 .60% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 管理 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金管 理费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 123,368.07 226,638.21 注:基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.20% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下: H=E×0 .20% / 当 年天 数(H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,E 为前 一日 的基 金资 产净值 ) 基金托 管费 每日 计算 ,逐 日累计 至每 月月 末, 按月 支付。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中海增 强收 益债 券 A 中海增 强收 益债 券C 合计 中海基 金 - 330.87 330.87 国联证 券 - 0.00 0.00 工商银 行 - 14,447.36 14,447.36 合计 - 14,778.23 14,778.23 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 50 页


获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 中 海 增 强 收 益 债 券 A 中海增 强收 益债 券C 合计 中海基 金 - 7,420.79 7,420.79 国联证 券 - 0.00 0.00 工商银 行 - 25,060.55 25,060.55 合计 - 32,481.34 32,481.34 注:本 基 金 A 类基 金份 额 不收取 销售 服务 费,C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40% , 销售 服务费 按前 一 日C 类基 金 资产净 值 的 0.40% 年 费率 计提。 计算 方法 如下 : H= E× 0.40 %÷ 当年 天数 H 为 C 类 基金 份额 每日 应 计提的 销售 服务 费 E 为 C 类 基金 份额 前一 日 基金资 产净 值 基金销 售服 务费 每日 计提 ,逐日 累计 至每 月月 末, 按月支 付。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 注:本基金在 本报告期 及 上年度可比期 间均未与 关 联方进行银行 间同业市 场 的债券(含 回购)交 易。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 注:中 海增 强收 益债 券 A 类 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 中海增 强收 益债 券C 类 本报告 期内 及上 年度 可比 期间基 金管 理人 均未 运用 固有资 金投 资本 基金 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 注:中 海增 强收 益债 券 A 类 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。 中海增 强收 益债 券C 类 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方均 未投 资本 基金 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 工商银行 16,806,323.61 27,147.99 1,335,256.73 14,904.61 注: 本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管, 并按 银行间 同业 利率 计 息 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 50 页


6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 注:本 基金 在本 报告 期及 上年度 可比 期间 均未 在承 销期内 参与 认购 关联 方承 销的证 券。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 注:本 基金 在本 报告 期未 发生利 润分 配。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 注:本 基金 在本 报告 期末 未因认 购新 发/ 增发 证券 而 持有流 通受 限证 券。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 金额单 位: 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量( 股) 期末 成本总 额 期末估 值总 额 备注 001696 宗申 动力 2015 年 6 月 30 日 重大 事项 停牌 17.25 2015 年 8 月 24 日 15.53 210,000 3,523,048.62 3,622,500.00 - 002425 凯撒 股份 2015 年 4 月 23 日 重大 事项 停牌 26.31 - - 100,000 1,749,794.11 2,631,000.00 - 002223 鱼跃 医疗 2015 年 6 月 25 日 重大 事项 停牌 67.20 2015 年 7 月 13 日 60.48 43 1,916.84 2,889.60 -


6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 本基金 本报 告期 末无 银行 间市场 债券 正回 购余 额, 因此无 抵押 债券 。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额13,000,000.00 元 , 于2015 年7 月 2 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金在 回购 期内 持有 的证券 交易 所交 易的 债券 和/或 在新 质押 式回 购下 转 入质押 库的 债券 , 按 证券 交 易所规 定的 比例 折 算为标 准券 后, 不低 于债 券回购 交易 的余 额。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 50 页


6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的财务风 险主要包 括 信用风险、流 动性风险 及 市场风险。本 基 金管理人制 定了《中 海基 金投资决策 委员会议 事规 则》 、 《中海基 金投资业 务 流程》 、 《中海 基金权 限管理办法》 、 《中海基 金 研究管理办 法》 、 《中海 基 金股票库管 理办法》 等一 系列相应的 制度和 流 程来控制这些 风险,并 设 定适当的风险 阀值及内 部 控制流程,通 过可靠的 管 理及信息系 统持续实 时监控 上述 各类 风险 。 本基金管理人 建立了以 风 险控制委员会 为核心的 、 由督察长、风 控稽核部 、 相关职能部门 和 业务部 门构 成的 风险 管理 架构体 系。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的活期银 行 存款存放在本 基金的托 管 行工商银行, 因而与银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所 进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算, 违约风险 可能性很小; 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限 制以控 制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 A-1 0.00 0.00 A-1 以下 0.00 0.00 未评级 6,202,480.00 12,271,980.00 合计 6,202,480.00 12,271,980.00 注:本 期末 及上 年度 末按 短期信 用评 级为 “未 评级 ”的债 券均 为交 易所 国债 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 50 页


6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 AAA 3,170,613.50 7,445,241.50 AAA 以下 93,206,713.80 106,631,246.50 未评级 36,805,999.10 9,319,500.00 合计 133,183,326.40 123,395,988.00 注:本 期末 按长 期信 用评 级为“AAA 以下 ” 债券 投 资明细 为:AA 级 债券 75,343,206.00 元,AA+ 级债 券 17863507.80 元; 按长期 信用 评级 为 “ 未评 级 ”的 债券 为交 易所 国债 及交易 所政 策性 金 融 债。 上年 度末 按长 期信 用 评级为 “AA A 以下 ” 债券 投资明 细为 :AA 级 债券89,712,546.50 元,AA+ 级债券 投资 为16,918,700.00 元 ;按 长期 信用 评级 为 “未 评级 ”的 债券 为交 易所国 债。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性 比例要求,对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 , 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变 现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受 限制 的 投资品种比 例等。本 基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ,且本 基金 与由本基金的 基金管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证 券在证 券交 易所 上市 , 其 余亦可 在银 行间 同业 市场 交易。 因此 除附 注 6.4.12 中列示 的部 分基 金资 产流通暂时受 限制不能 自 由转让的情况 外,其余 均 能以合理价格 适时变现 。 此外,本基 金可通过 卖出回购金融 资产方式 借 入短期资金应 对流动性 需 求,其上限一 般不超过 基 金持有的债 券投资的 公允价 值。 于2015 年6 月30 日 , 除 卖出回 购金 融资 产款 余 额 中有13,000,000.00 元将 在 2015 年7 月2 日到期且计息 (该利息 金 额不重大)外 ,本基金 所 承担的全部金 融负债的 合 约约定到期 日均为一 个月以内且不 计息,可 赎 回基金份额净 值(所有 者 权益)无固定 到期日且 不 计息,因此 账面余额中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 35 页 共 50 页


约为未 折 现 的合 约到 期现 金流量 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控,并通 过 调整投资组合 的 久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。 本基金 主要 投资 于交 易所 及银行 间市 场交 易的 固定 收益品 种, 因此 存在 相应 的利率 风险 。 下表所示为本 基金资产 及 负债的账面价 值,并按 照 合约规定的利 率重新定 价 日或到期日孰 早 予以分 类。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产











银行存 款 16,806,323.61 - - - - - 16,806,323.61 结算备 付 金 420,481.90 - - - - - 420,481.90 存出保 证 金 67,699.06 - - - - - 67,699.06 交易性 金 融资产 6,202,480.00 - 23,314,999.10 94,029,306.00 15,839,021.30 6,582,909.60 145,968,716.00 应收证 券 清算款 - - - - - 14,963,702.04 14,963,702.04 应收利 息 - - - - - 2,849,912.48 2,849,912.48 应收申 购 款 - - - - - 540,875.72 540,875.72 其他资 产 - - - - - - - 资产总 计 23,496,984.57 - 23,314,999.10 94,029,306.00 15,839,021.30 24,937,399.84 181,617,710.81 负债











卖出回 购13,000,000.00 - - - - - 13,000,000.00 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 36 页 共 50 页


金融资 产 款 应付赎 回 款 - - - - - 256,371.02 256,371.02 应付管 理 人报酬 - - - - - 73,349.76 73,349.76 应付托 管 费 - - - - - 24,449.92 24,449.92 应付销 售 服务费 - - - - - 3,686.40 3,686.40 应付交 易 费用 - - - - - 96,006.38 96,006.38 应付利 息 - - - - - 15,866.64 15,866.64 其他负 债 - - - - - 142,507.57 142,507.57 负债总 计 13,000,000.00 - - - - 612,237.69 13,612,237.69 利率敏 感 度缺口 10,496,984.57 - 23,314,999.10 94,029,306.00 15,839,021.30 24,325,162.15 168,005,473.12 上年度 末


2014 年 12 月 31 日 1 个月以内 1-3 个 月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存 款 35,544,106.91 - - - - - 35,544,106.91 结算备 付 金 332,206.17 - - - - - 332,206.17 存出保 证 金 23,185.90 - - - - - 23,185.90 交易性 金 融资产 - - 12,271,980.00 79,052,688.00 44,343,300.00 - 135,667,968.00 应收证 券 清算款 - - - - - 11,657,674.55 11,657,674.55 应收利 息 - - - - - 4,046,256.38 4,046,256.38 应收申 购 款 - - - - - 40,609.27 40,609.27 资产总 计 35,899,498.98 - 12,271,980.00 79,052,688.00 44,343,300.00 15,744,540.20 187,312,007.18 负债











卖出回 购 金融资 产 款 20,879,768.68 - - - - - 20,879,768.68 应付赎 回 款 - - - - - 142.50 142.50 应付管 理 人报酬 - - - - - 82,637.82 82,637.82 应付托 管 - - - - - 27,545.93 27,545.93 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 50 页


费 应付销 售 服务费 - - - - - 2,911.78 2,911.78 应付交 易 费用 - - - - - 74,905.29 74,905.29 应付利 息 - - - - - 36,204.70 36,204.70 其他负 债 - - - - - 41,417.15 41,417.15 负债总 计 20,879,768.68 - - - - 265,765.17 21,145,533.85 利 率 敏 感 度缺口 15,019,730.30 - 12,271,980.00 79,052,688.00 44,343,300.00 15,478,775.03 166,166,473.33


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 假设 该利率敏感性分析数据结果为基于本基金报表日组合持有债券资产的利率风险状况测 算的理 论变 动值 。 假定所 有期 限的 利率 均以 相同幅 度变 动 25 个 基点 , 其他市 场变 量均 不发 生变 化。 此项影 响并 未考 虑基 金经 理为降 低利 率风 险而 可能 采取的 风险 管理 活动 。 分析 相关风 险 变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 利率下 降 25 个 基点 709,636.14 792,273.05 利率上 升 25 个 基点 -701,680.98 -783,495.49





6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 因此 无重 大外 汇风险 。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未 来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观 及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 50 页


本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中固定 收 益类投资比例 不 低于基 金总 资产 的80% , 权 益类资 产投 资比 例不 高于 基金资 产 的 20% , 其 中现 金 或者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 此外, 本基金 的基 金管 理人 每日 对本基 金所 持有 的 证 券价格实施监控 ,定期运 用多种定量方法 对基金进 行风险度量,包 括 VaR(Value at Risk)指标 等来测 试本 基金 面临 的潜 在价格 风险 ,及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和 控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 6,582,909.60 3.92 - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 139,385,806.40 82.97 135,667,968.00 81.65 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 145,968,716.00 86.88 135,667,968.00 81.65


6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 假设 测算组 合市 场价 格风 险的 数据为 沪深 300 指数 变动 时,股 票资 产相 应的 理论 变 动 值。 假定沪 深 300 指 数变 化 5%,其他 市场 变量 均不 发生 变化。 假定股 票持 仓市 值的 波动 与市场 同步 。 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) +5% 329,145.48 0.00 -5% -329,145.48 0.00





6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 假设 假定基 金收 益率 的分 布服 从正态 分布 。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 50 页


根据基 金单 位净 值收 益率 在报表 日过 去 100 个 交易 日的分 布情 况。 以 95% 的置 信区 间计 算基 金日收 益率 的绝 对VaR 值 (不 足 100 个 交易 日不 予 计算) 。 分析 风险价 值 (单位 : 人 民币 元 ) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末 ( 2014 年 12 月 31 日 ) 收益率 绝 对 VaR (%) 1.20 0.62


6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 - §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 6,582,909.60 3.62 其中: 股票 6,582,909.60 3.62 2 固定收 益投 资 139,385,806.40 76.75 其中: 债券 139,385,806.40 76.75








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 17,226,805.51 9.49 7 其他各 项资 产 18,422,189.30 10.14 8 合计 181,617,710.81 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 24,750.00 0.01 C 制造业 6,317,779.60 3.76 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 50 页


D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 240,380.00 0.14 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 6,582,909.60 3.92


7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 001696 宗申动 力 210,000 3,622,500.00 2.16 2 002425 凯撒股 份 100,000 2,631,000.00 1.57 3 601211 国泰君 安 7,000 240,380.00 0.14 4 300463 迈克生 物 500 43,880.00 0.03 5 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.01 6 002768 国恩股 份 500 12,580.00 0.01 7 002770 科迪乳 业 500 4,930.00 0.00 8 002223 鱼跃医 疗 43 2,889.60 0.00


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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600240 华业地 产 15,049,733.96 9.06 2 600795 国电电 力 7,056,000.00 4.25 3 002381 双箭股 份 5,730,200.65 3.45 4 000709 河北钢 铁 5,595,311.30 3.37 5 000035 中国天 楹 4,584,922.50 2.76 6 300299 富春通 信 4,539,855.00 2.73 7 601000 唐山港 4,104,412.00 2.47 8 001696 宗申动 力 3,858,577.06 2.32 9 600068 葛洲坝 3,673,661.90 2.21 10 002425 凯撒股 份 3,324,608.80 2.00 11 002007 华兰生 物 3,247,028.00 1.95 12 002223 鱼跃医 疗 3,238,261.83 1.95 13 600030 中信证 券 3,220,790.00 1.94 14 601233 桐昆股 份 2,967,423.28 1.79 15 601318 中国平 安 2,927,235.00 1.76 16 300140 启源装 备 2,734,033.90 1.65 17 002183 怡 亚 通 2,629,495.00 1.58 18 300262 巴安水 务 2,397,381.10 1.44 19 600366 宁波韵 升 2,280,850.00 1.37 20 601555 东吴证 券 2,279,930.00 1.37 注:本报告期 内,累计 买 入股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600240 华业地 产 15,650,746.68 9.42 2 002381 双箭股 份 6,492,189.50 3.91 3 600795 国电电 力 6,215,000.00 3.74 4 000709 河北钢 铁 5,264,835.45 3.17 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 50 页


5 300299 富春通 信 4,774,862.36 2.87 6 000035 中国天 楹 4,700,834.89 2.83 7 601000 唐山港 4,525,173.00 2.72 8 600068 葛洲坝 3,493,000.00 2.10 9 002007 华兰生物 3,446,823.00 2.07 10 002223 鱼跃医 疗 3,307,368.00 1.99 11 601233 桐昆股 份 3,031,147.98 1.82 12 300262 巴安水 务 2,750,862.05 1.66 13 002183 怡 亚 通 2,742,884.96 1.65 14 601318 中国平 安 2,617,597.27 1.58 15 600030 中信证 券 2,607,066.43 1.57 16 600366 宁波韵 升 2,514,409.00 1.51 17 600676 交运股 份 2,388,324.86 1.44 18 601555 东吴证 券 2,323,622.00 1.40 19 300140 启源装 备 2,260,520.00 1.36 20 600026 中海发 展 2,240,438.60 1.35 注:本报告期 内,累计 卖 出股票金额是 以股票成 交 金额(成交单 价乘以成 交 数量)列示 的,不考 虑相关 交易 费用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 114,413,696.45 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 110,801,056.07 注:本 报告 期内 ,买 入股 票成本 总额 和卖 出股 票收 入总额 都是 以股 票成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数量 )列 示的 ,不 考虑 相关交 易费 用。 7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 19,693,480.00 11.72 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 23,314,999.10 13.88 其中: 政策 性金 融债 23,314,999.10 13.88 4 企业债 券 94,029,306.00 55.97 5 企业短 期融 资券 - - 6 中期票 据 - - 7 可转债 2,348,021.30 1.40 8 其他 - - 9 合计 139,385,806.40 82.97 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 50 页





7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 018001 国开1301 227,530 23,314,999.10 13.88 2 1380073 13 江 阴高 新债 200,000 20,758,000.00 12.36 3 1180080 11 德 清债 200,000 20,578,000.00 12.25 4 1180098 11 江 阴开 投债 100,000 10,508,000.00 6.25 5 1080160 10 红 河开 投债 02 100,000 10,490,000.00 6.24


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据基 金合 同规 定, 本基 金不参 与国 债期 货交 易。 7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查或 在 本报告编制日 前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 7.11.2


报 告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 44 页 共 50 页


7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 67,699.06 2 应收证 券清 算款 14,963,702.04 3 应收股 利 - 4 应收利 息 2,849,912.48 5 应收申 购款 540,875.72 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 18,422,189.30


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 公允价值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 128009 歌尔转 债 2,224,507.80 1.32


7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值 占基金 资产 净值 比例(%) 流通受 限情 况说 明 1 001696 宗申动 力 3,622,500.00 2.16 重大事 项停 牌 2 002425 凯撒股 份 2,631,000.00 1.57 重大事 项停 牌 3 002223 鱼跃医 疗 2,889.60 0.00 重大事 项停 牌


7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 本基金 由于 四舍 五入 的原 因,分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 50 页


份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 中海 增强 收益 债券A 382 328,963.98 118,594,998.40 94.37% 7,069,243.16 5.63% 中海 增强 收益 债券C 315 26,684.56 - - 8,405,635.77 100.00% 合计 697 192,352.77 118,594,998.40 88.46% 15,474,878.93 11.54%


8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额 比例 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 中海增 强 收益债 券 A 7,694.09 0.0061% 中海增 强 收益债 券 C - - 合计 7,694.09 0.0057%


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量 的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部门 负责 人 持 有本开 放式 基金 中海增 强收 益债 券 A 0 中海增 强收 益债 券 C 0 合计 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 中海增 强收 益债 券 A 0 中海增 强收 益债 券 C 0 合计 0


§9 开放式 基金份额变动 单位: 份 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 46 页 共 50 页


项目 中海增 强收 益债 券A 中海增 强收 益债 券 C 基金合 同生 效日 (2011 年3 月 23 日 ) 基 金份 额总额 400,948,235.54 297,494,463.06 本报告 期期 初基 金份 额总 额 134,412,215.10 7,572,601.37 本报告 期基 金总 申购 份额 41,097,781.39 14,993,836.77 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 49,845,754.93 14,160,802.37 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 125,664,241.56 8,405,635.77 注:报 告期 间基 金总 申购 份额含 红利 再投 、转 换入 份额, 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。








10.2 基 金管 理人、 基 金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 本报告 期内 ,聘 请左 剑先 生为基 金经 理, 与江 小震 先生共 同管 理该 基金 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人的专 门基 金托 管部 门未 发生重 大人 事变 动。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期内 无涉 及本 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期内 本基 金的 投资 策略未 有重 大变 化。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 为本基 金审 计的 会计 师事 务所为 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特殊 普通 合伙) , 本报告 期 内 本 基金未 改聘 为其 审计 的 会 计师事 务所 。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期内 本基 金管 理人 、托管 机构 及其 高级 管理 人员未 受监 管部 门稽 查或 处罚。





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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 申万宏源 1 116,771,728.65 52.38% 122,160.36 55.57% - 华泰证券 1 106,177,652.37 47.62% 97,688.90 44.43% - 注 1:本基金 以券商研 究 服务质量作为 交易单元 的 选择标准,具 体评分指 标 分为研究支 持和服务 支持,研究支 持包括券 商 研究报告质量 、投资建 议 、委托课题、 业务培训 、 数据提供等 ;服务支 持包括券商组 织上门路 演 、应我方委托 完成的课 题 研究或专项培 训等。根 据 我公司及基 金法律文 件中对券商交 易单元的 选 择标准,并参 照我公司 券 商研究服务质 量评分标 准 ,确定拟租 用交易单 元的所属券商 名单;由 我 公司相关部门 分别与券 商 对应部门进行 商务谈判 , 草拟证 券交 易单元租 用协议 并汇 总修 改意 见完 成协议 初稿 ;报 风控 稽核 部审核 后确 定租 用交 易单 元。 注2 : 本报 告期 内本 基金 租 用券商 交易 单元 的情 况未 发生变 更。 因华 泰联 合证 券合并 入华 泰证 券, 原华泰联合证 券下交易 单 元全部转入华 泰证券。 因 申银万国证券 与宏源证 券 合并,更名 为申万宏 源证券 ,但 交易 单元 暂时 不合并 ,仍 分开 使用 。 注 3:上述佣 金按市场 佣 金率计算,已 扣除由中 国 证券登记结算 有限责任 公 司收取,并 由券商承 担的证 券结 算风 险基 金后 的净额 列示 。 注4 : 以上 数据 由于 四舍 五入的 原因 ,分 项之 和与 合计项 之间 可能 存在 尾差 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 申万宏源 158,909,687.25 90.30% 435,800,000.00 100.00% - - 华泰证券 17,077,405.57 9.70% - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 中海基 金管 理有 限公 司旗 下 基金更 换会 计师 事务 所的 公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 5 日 2 中海基 金管 理有 限公 司高 级 管理人 员变 更公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 10 日 3 中海增 强收 益债 券型 证券 投 资基 金2014 年第 4 季度 报 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 20 日 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 48 页 共 50 页


4 中海基 金管 理有 限公 司关 于 从业人 员在 子公 司兼 任职 务 及领薪 情况 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 1 月 28 日 5 中海基 金关 于旗 下基 金持 有 的股票 停牌 后估 值方 法变 更 的提示 性公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 3 日 6 中海基 金管 理有 限公 司关 于 参加数 米基 金网 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 4 日 7 中海基 金管 理有 限公 司关 于 调整旗 下部 分证 券投 资基 金 赎回 、 转 换及 账户 最低 保 留份 额限制 等业 务规 则的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 6 日 8 中海基 金管 理有 限公 司关 于 恢复对 旗下 基金 持有 的长 期 停牌股 票 “ 江泉 实业 ”进行 市价估 值的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 10 日 9 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金继 续参 与中 国工 商 银行个 人电 子银 行基 金申 购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 26 日 10 中海增 强收 益债 券型 证券 投 资基 金 2014 年 年度 报告 中海基 金网 站 2015 年 3 月 27 日 11 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金调 整交 易所 固定 收 益品种 估值 方法 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 27 日 12 中海增 强收 益债 券型 证券 投 资基 金2014 年 年度 报告 摘 要 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 3 月 27 日 13 中海基 金管 理有 限公 司关 于 暂停官 网直 销支 付宝 渠道 部 分基金 认购 、 申购 及定 期 定额 申购业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 17 日 14 中海增 强收 益债 券型 证券 投 资基 金2015 年第 1 季度 报 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 22 日 15 中海基 金关 于旗 下基 金持 有 的股票 停牌 后估 值方 法变 更 的提示 性公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 4 月 25 日 16 中海增 强收 益债 券型 证券 投 资基金 更新 招募 说明 书 (2015 年第 1 号) 中海基 金网 站 2015 年 5 月 5 日 17 中海增 强收 益债 券型 证券 投 资基金 更新 招募 说明 书摘 要 (2015 年第 1 号) 中国证 券报 、 上 海 证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 5 日 18 中海基 金管 理有 限公 司关 于 中国证 券报 、 上 海证 2015 年 5 月 6 日 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 49 页 共 50 页


旗下部 分基 金参 加深 圳众 禄 基金销 售有 限公 司费 率优 惠 活动的 公告 券报、 证券 时报 19 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金新 增中 期资 产管 理 有限公 司为 销售 机构 并开 通 基金转 换及 定期 定额 投资 业 务的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 11 日 20 中海基 金管 理有 限公 司关 于 恢复对 旗下 基金 持有 的长 期 停牌股 票 “ 富春 通信 ”进行 市价估 值的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 19 日 21 中海基 金关 于旗 下基 金持 有 的股票 停牌 后估 值方 法变 更 的提示 性公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 21 日 22 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增浙 江金 观 诚财富 管理 有限 公司 为销 售 机构并 开通 基金 转换 及定 期 定额投 资业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 22 日 23 中海增 强收 益债 券型 证券 投 资基金 基金 经理 变更 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 26 日 24 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下基 金参 与中 国农 业银 行 网上银 行 、 手 机银 行基 金 申购 费率优 惠活 动的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 5 月 29 日 25 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金在 中国 工商 银 行股份 有限 公司 开通 基金 转 换业务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 1 日 26 中海基 金管 理有 限公 司关 于 开通工 商银 行卡 (借 记卡 ) 、 农业银 行卡 (借 记卡 ) 、 浦 发 银行卡 ( 借记卡 ) 及兴 业 银行 卡( 借记 卡)APP 直销 业 务的 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 4 日 27 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金新 增上 海汇 付 金融服 务有 限公 司为 销售 机 构并开 通基 金转 换投 资业 务 的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 6 日 28 中海基 金管 理有 限公 司关 于 参加数 米基 金网 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 17 日 中海增强收益债券 2015 年半年 度报告 第 50 页 共 50 页


29 中海基 金管 理有 限公 司关 于 旗下部 分基 金参 与交 通银 行 股份有 限公 司网 上银 行及 手 机银行 基金 申购 费率 优惠 活 动的公 告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 26 日 30 中海基 金管 理有 限公 司澄 清 公告 中国证 券报 、 上 海证 券报、 证券 时报 2015 年 6 月 27 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、 中 国证 监会 批准 募集 中海增 强收 益债 券型 证券 投资基 金的 文件 2 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同 3 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金托 管协 议 4 、 中 海增 强收 益债 券型 证券投 资基 金财 务报 表及 报表附 注 5 、 报 告期 内在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告 11.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层 11.3 查 阅方 式 投资者 对本 报告 书如 有疑 问,可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。 咨询电 话:(021)38789788 或400-888-9788 公司网 址:http://www.zhfund.com 中海基金管理有限公司 2015 年8 月26 日