长 盛 纯 债 债券 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 26 日复核 了本 报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基金简 介
2.1 基 金基 本 情况
基金简 称 长盛纯 债债 券
基金主 代码 000050
交易代 码 000050
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 3 月 13 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 71,352,271.85 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000050 000052
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 63,437,142.49 份 7,915,129.36 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 和保 持资 产流 动性的 基础 上 ， 积 极主 动 调整投 资组 合 ， 追 求基 金 资
产的长 期稳 定增 值， 并力 争获得 超过 业绩 比较 基准 的投资 业绩 。
投资策 略 在债券 类属 资产 配置 上以 相对收 益率 较高 的信 用债 为主， 灵 活运 用组 合 久 期 调
整、 收益 率曲 线调 整、 信用 利差和 相对 价值 等多 种策 略积极 把握 市场 投资 机会 ，
获取各 类超 额投 资收 益 。 此外 ， 通 过债 券回 购等 工 具适度 匹配 组合 资产 的流 动
性和杠 杆性 ，提 高资 金使 用效率 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数（ 全价 ）
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3
基 金管 理人 和基金 托管 人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 王永民
联系电 话 010-82019988 010-66594896
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95566
传真 010-82255988 010-66594942
2.4 信 息披 露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 的办 公地 址和 基金托 管人 的住 所 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 3,131,175.31 1,534,897.43
本期利 润 2,084,462.17 1,083,343.92
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0462 0.0541
本期基 金份 额净 值增 长率 5.67% 5.62%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1257 0.1171
期末基 金资 产净 值 73,285,387.16 9,075,472.53
期末基 金份 额净 值 1.155 1.147
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 ， 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数） 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日， 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛纯 债债 券 A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.26% 0.13% -0.08% 0.05% -0.18% 0.08%
过去三 个月 1.67% 0.14% 1.35% 0.10% 0.32% 0.04%
过去六 个月 5.67% 0.18% 1.20% 0.10% 4.47% 0.08%
过去一 年 9.27% 0.24% 3.60% 0.11% 5.67% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
15.50% 0.18% 3.08% 0.10% 12.42% 0.08%
长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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长盛纯 债债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.17% 0.12% -0.08% 0.05% -0.09% 0.07%
过去三 个月 1.68% 0.14% 1.35% 0.10% 0.33% 0.04%
过去六 个月 5.62% 0.17% 1.20% 0.10% 4.42% 0.07%
过去一 年 9.03% 0.24% 3.60% 0.11% 5.43% 0.13%
自基金 合同
生效起 至今
14.70% 0.18% 3.08% 0.10% 11.62% 0.08%
注：本 基金 业绩 比较 基准 的构建 及再 平衡 过程 ：
本基金 业绩 比较 基准 为中 债综合 指数 （ 全价 ） 。 中 债 综合指 数 （全 价 ） 由 中央 国债登 记结 算有 限责
任公司编制并 发布，该 指 数样本具有广 泛的市场 代 表性，涵盖了 主要交易 市 场（银行间 市场、交
易所市场等） 、不同发 行主 体（政府、 企业等） 和期 限（长期、 中期、短 期等） 。具体的编 制规则
和再平 衡过 程请 参见 中债 综合指 数（ 全价 ）编 制说 明。
本基金为债券 型基金， 投 资范围为固定 收益类金 融 工具，且本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 鉴于中债综合 指数能够 反 映债券全市场 的整体价 格 和投资回报 情况，所
以以其 收益 率作 为本 基金 的业绩 比较 基准 。 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。截至报 告日，本 基 金的各项资产 配置比例 符 合基金合同 第十四条
（二） 投资 范围 、 （ 八） 投 资禁止 行为 与限 制的 有关 约定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理 基金 的经 验
本 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13%。公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
张帆
本基金 基金 经理 ，
长 盛 添 利 宝 货 币
市 场 基 金 基 金 经
理， 长盛 同丰 债券
型 证 券 投 资 基 金
（LOF ） 基 金经 理，
长 盛 积 极 配 置 债
券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
2013 年9
月 18 日
- 8 年
男，1983 年1 月 出生， 中
国 国 籍。 华 中科 技大 学硕
士 。 曾在 长 江证 券股 份有
限 公 司从 事 债券 研究 、债
券投资 工作 。2012 年4 月
加 入 长盛 基 金管 理有 限公
司 ， 曾任 非 信用 研究 员，
长 盛 同丰 分 级债 券型 证券
投 资 基 金 基 金 经 理 等 职
务 。 现任 长 盛纯 债债 券型
证 券 投资 基 金（ 本基 金）
基 金 经理 ， 长盛 添利 宝货
币 市 场基 金 基金 经理 ，长
盛 同 丰债 券 型证 券投 资基
金（LOF ） 基金 经理 ， 长 盛
积 极 配置 债 券型 证券 投资
基金基 金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期；
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投 资 授 权与决策、交 易长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则 》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1、 报告期 内行 情回 顾
2015 年 上半 年， 经济 基本 面相对 疲弱 ，通 胀处 于较 低水平 ；货 币政 策方 面， 央行多 次下 调了
存款准 备金 率及 存贷 款基 准利率 ， 资 金面 呈现 持续 宽松局 面， 债券 市场 总体 上仍处 于牛 市进 程中 。
利率债 方面 ， 陡 峭化 特征 明 显， 10 年与1 年国 开债 期限 利差由 年初 的12bp 大 幅走 阔至6 月底 的131bp 。
信用债 方面 ，收 益率 曲线 整体陡 峭化 下行 ，中 高等 级债券 信用 利差 有所 收窄 ，低评 级债 券信 用利
差明显 扩大 ，主 要是 受信 用风险 事件 增多 所致 。
货币市场方面 ，受央行 公 开市场操作引 导利率下 行 及降准降息等 宽松货币 政 策影响，市场 流长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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动性总 体保 持宽 松局 面， 各中短 期 限 Shibor 利率 及 银行间 质押 式回 购利 率总 体大幅 下行 ， 并 维持
在较低 水平 。
2、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，在 信 用风险可控的 前提下重 点 配置中短期信 用
债，保 持组 合 流 动性 ，并 适度参 与利 率品 种的 交易 性机会 ，提 升组 合收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报告期末 ，长盛纯债 债券 A 的基 金份额净值 为 1.155 元，本 报告期份 额净值增长率 为
5.67% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 1.20% 。
截止报告期末 ，长盛纯债 债券 C 的基 金份额净值 为 1.147 元，本 报告期份 额净值增长率 为
5.62% ，同 期业 绩比 较基 准 增长率 为 1.20% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济 疲弱 的背 景下 ， 下 半年货 币政 策预 计将 维持 相对宽 松基 调， 财政 政策 将更加 积极 ， 短
期内经 济增 速有 阶段 性企 稳的可 能性 ；通 胀水 平预 计仍将 处于 相对 低位 ，低 于政府 调控 目标 ，短
期内不 会对 货币 政策 形成 约束。 从中 长期 看， 财政 刺激政 策具 有阶 段性 特征 ，房地 产投 资增 速能
否企稳 仍有 不确 定性 ，股 市大幅 调整 等因 素对 经济 的拖累 也将 显现 ，经 济增 速仍然 可能 重归 于回
落。
展望后市，我 们预计资 金 面仍将保持相 对充裕， 依 然看好中短期 债券的表 现 ；而对于长期 债
券品种，总体 持谨慎乐 观 态度，需要在 波动中寻 找 机会，这种波 段性的操 作 机会来源于 稳增长压
力以及地方政 府债务置 换 压力下货币政 策的继续 放 松、以及稳增 长淡出后 经 济重归回落 的预期。
在流动性充裕 的背景下 ， 套息交易依然 具有价值 。 信 用债配置方 面，我们 将 严控信用风 险，规避
产能过 剩行 业的 低评 级信 用债以 及财 政实 力偏 弱地 区的城 投债 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人 和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根 据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十九条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ，本 基金 本报 告期内 未实 施利 润分 配。
本基金 截至 2015 年 6 月 30 日，期 末可 供分 配收 益 为 8,903,191.60 元， 其 中：长 盛纯 债债
券 A 期 末 可 供 分 配 利 润 为 7,976,039.52 元 （ 长 盛 纯 债 债 券 A 的 未 分 配 利 润 已 实 现 部 分 为
7,976,039.52 元， 未分配 利润未 实现 部分 为 1,872,205.15 元） ， 长 盛纯 债债 券C 期 末可 供分 配利
润为 927,152.08 元（ 长盛 纯债债 券 C 的未 分配 利润 已实现 部分 为 927,152.08 元，未 分配 利润 未
实现部 分 为233,191.09 元 ） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 对长 盛纯 债债 券型证 券投 资基
金 （以 下称 “本 基金” ） 的 托管过 程中 ， 严 格遵 守 《 证券投 资基 金法 》 及 其他 有关法 律法 规、 基金
合同和托管协 议的有关 规 定，不存在损 害基金份 额 持有人利益的 行为，完 全 尽职尽责地 履行了应
尽的义 务。 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信 、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 4,121,679.44 5,734,030.19
结算备 付金 2,087,497.65 6,207,457.81
存出保 证金 24,639.29 22,793.07
交易性 金融 资产 114,747,402.28 125,026,375.10
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 114,747,402.28 125,026,375.10
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 - -
应收利 息 2,017,121.47 3,093,946.36
应收股 利 - -
应收申 购款 803,454.20 2,411,555.55
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 123,801,794.33 142,496,158.08
负债 和所有者权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 13 页 共 29 页
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 40,799,770.30 51,999,977.10
应付证 券清 算款 968.33 1,012,924.00
应付赎 回款 372,335.41 1,343,326.18
应付管 理人 报酬 49,372.76 55,822.06
应付托 管费 14,106.51 15,949.19
应付销 售服 务费 3,912.84 11,922.50
应付交 易费 用 3,704.70 3,131.50
应交税 费 110,460.98 110,460.98
应付利 息 16,178.19 -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 70,124.62 270,103.13
负债合 计 41,440,934.64 54,823,616.64
所有者权益：
实收基 金 71,352,271.85 80,449,828.43
未分配 利润 11,008,587.84 7,222,713.01
所有者 权益 合计 82,360,859.69 87,672,541.44
负债和 所有 者权 益总 计 123,801,794.33 142,496,158.08
注：报 告截 止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 总 额 71,352,271.85 份， 其 中长盛 纯 债 A 类份 额
63,437,142.49 份， 份 额净 值 1.155 元 ， 长盛 纯 债C 类份 额 7,915,129.36 份， 份额净 值 1.147 元。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年 6 月
30 日
一、收入 4,137,157.22 28,294,629.34
1.利息 收入 2,860,949.10 18,255,116.71
其中： 存款 利息 收入 59,666.79 186,037.59
债券利 息收 入 2,801,282.31 18,069,079.12
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - -
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 2,748,063.01 -12,123,925.45
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - - 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 14 页 共 29 页
债券投 资收 益 2,748,063.01 -12,123,925.45
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
-1,498,266.65 22,073,206.56
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
26,411.76 90,231.52
减： 二、费用 969,351.13 6,009,690.12
1．管 理人 报酬 256,989.27 1,322,643.26
2．托 管费 73,425.47 377,898.01
3．销 售服 务费 39,179.96 78,896.13
4．交 易费 用 3,759.71 11,129.12
5．利 息支 出 499,491.88 3,999,202.81
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 499,491.88 3,999,202.81
6．其 他费 用 96,504.84 219,920.79
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
3,167,806.09 22,284,939.22
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
3,167,806.09 22,284,939.22
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 纯债 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
80,449,828.43 7,222,713.01 87,672,541.44
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 3,167,806.09 3,167,806.09
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
-9,097,556.58 618,068.74 -8,479,487.84 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
其中：1.基 金申 购款 111,434,505.71 15,949,932.05 127,384,437.76
2. 基金 赎回 款 -120,532,062.29 -15,331,863.31 -135,863,925.60
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
71,352,271.85 11,008,587.84 82,360,859.69
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
659,411,433.71 -11,580,618.34 647,830,815.37
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 22,284,939.22 22,284,939.22
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
-530,424,595.74 -3,396,757.33 -533,821,353.07
其中：1.基 金申 购款 27,507,626.82 672,647.29 28,180,274.11
2. 基金 赎回 款 -557,932,222.56 -4,069,404.62 -562,001,627.18
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- - -
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
128,986,837.97 7,307,563.55 136,294,401.52
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛纯债债券型证券投资 基金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员 会( 以下简称
“中国 证监 会”) 证 监许 可[2013] 第145 号 《关 于核 准长盛 纯债 债券 型证 券投 资基金 募集 的批 复》长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 16 页 共 29 页
核准，由长盛 基金管理 有 限公司依照《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 和 《长盛纯债 债券型证
券投资基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募集 人民 币 3,333,588,146.05 元， 业 经普 华永 道中 天会 计 师事务 所有 限公 司
(事务 所的 性质 已变 更为 特 殊普通 合伙 ） 普 华永 道中 天验字(2013) 第 109 号验 资报告 予以 验证 。 经
向中国 证监 会备 案， 《长 盛 纯债债 券型 证券 投资 基金 基金合 同 》 于2013 年 3 月13 日 正式 生效 ， 基
金合同 生效 日的 基金 份额 总额 为 3,335,066,436.23 份 基金 份额( 长盛 纯债 债 券型证 券投 资基 金 A
类份额(以 下简 称 “ 长盛 纯 债债券 A ”)2 ,480 ,359 ,94 0.51 份 ，长 盛纯 债债 券型 证券投 资基 金 C 类
份额( 以下 简称 “长 盛纯 债 债券 C”) 854, 706, 495. 7 2 份) ，其 中认 购资 金利 息 折合 1,478,290.18
份基金 份额(长 盛纯 债债 券 A 为 1,122,826.79 份 ， 长盛 纯 债债 券 C 为 355,463.39 份) 。 本基 金的
基金管 理人 为长 盛基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
根据《长盛纯 债债券型 证 券投资基金基 金合同》 和 《长盛纯债债 券型证券 投 资基金招募说 明
书》 ，本基金 根据费用 收取 方式的不同 ，将基金 份额 分为不同的 类别。在 投资 者认购/ 申购 时收取
认购/ 申购 费用 的， 称 为A 类； 在投 资者 认购/ 申购 时 不收取 认购/申 购费 用， 而 是从本 类别 基金 资
产中计 提销 售服 务费 的， 称为 C 类 。本 基金 A 类、C 类两种 收费 模式 并存 ， 各类基 金份 额分 别计
算基金份额净 值。投资 人 可自由选择申 购某一类 别 的基金份额， 但 各类别 基 金份额之 间 不能相互
转换。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》的 有
关规定，本基 金的投资 范 围为固定收益 类金融工 具 ，包括国内依 法发行上 市 的国债、央 行票据、
地方政府债、 金融债、 公 司债、企业债 、可分离 交 易可转债的纯 债部分、 债 券回购、次 级债、中
期票据(MTN) 、 短 期融 资券(CP) 、 超 短期 融资 券(SCP) 、 资 产支 持证 券(ABS) 、 银 行存款 以及 法律 法
规或监管部门 允许基金 投 资的其他固定 收益类金 融 工具。本基金 不直接从 二 级市场买入 股票、权
证等权益类资 产，也不 参 与一级市场新 股申购和 新 股增发，可转 换债券仅 投 资二级市场 可分离交
易可转 债的 纯债 部分 。 本 基金的 投资 组合 比例 为： 固定收 益类 资产 的比 例不 低于基 金资 产 的 80% ，
现金或 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 的比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的5%。 本基金 的业 绩比 较 基
准为： 中债 综合 指数(全价) 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体会计准 则、其后 颁 布的企业会计 准则应用 指 南、企业会计 准则解释 以 及其他相关 规定（以
下合称 “企 业会 计准 则 ” ） 、 中国 证监 会颁 布的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模板 第 3 号< 年度 报
告和半年度 报告>》 、中 国 证券投资基 金业协会 颁布 的《证券投 资基金会 计核 算业务指引》 、 《长盛长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 17 页 共 29 页
纯债债券型证 券投资基 金 基金合同》和 中国证监 会 及中国证券投 资基金业 协 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会 计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金 自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述会计估 计变更事 项 外，本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起 采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税 若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 18 页 共 29 页
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 派发 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售 机构
中国银 行股 份有 限公 司（ “ 中国 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司(“ 国元证 券”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间未 通过 关联 方交易 单元 进行 交易 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
256,989.27 1,322,643.26
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
99,465.33 588,405.10
注：支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.70% 的年费率计提 ，逐
日累计 至每 月月 底， 按月 支付。 其计 算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.70%/ 当年 天数。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
第 19 页 共 29 页
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
73,425.47 377,898.01
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.20% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C 合计
中国银 行 - 10,695.53 10,695.53
长盛基 金 - 3,978.55 3,978.55
国元证 券 - 8.97 8.97
合计 - 14,683.05 14,683.05
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C 合计
中国银 行 - 76,311.28 76,311.28
长盛基 金 - 1,977.28 1,977.28
合计 - 78,288.56 78,288.56
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的约 定年费率 计 提，逐日累 计至每月
月底，按月支 付给长盛 基 金，再由长盛 基金计算 并 支付给各基金 销售机构 。 本基金分为 不同的类
别，适 用不 同的 销售 服务 费率。 其中 ，本 基 金 A 类 基金份 额不 收取 销售 服务 费，C 类 基金 份额 约
定的销 售服 务费 年费 率 为0.35% 。销 售服 务费 的计 算 公式为 ：
对应级 别日 销售 服务 费＝ 前一日 对应 级别 基金 资产 净值× 约定 年费 率/ 当年 天 数。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
单位 ：人 民币元
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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- - - - - - -
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日
银行间 市场 交
易的
各关联 方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银行 - - - - 89,712,000.00 22,342.87
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金 的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 末及 上年 度末未 投资 本基 金。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 4,121,679.44 27,513.28 5,776,830.50 42,668.68
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本期 末无 因认 购新发/增 发证 券而 于期 末 持有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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购证券 款余 额19,799,770.30 元 ，是 以如 下债 券作 为抵押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称
回购到 期
日
期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
150404 15 农发04 2015 年7 月1
日
98.82 100,000 9,882,000.00
150210 15 国开10 2015 年7 月1
日
100.93 100,000 10,093,000.00
合计
200,000 19,975,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额21,000,000.00 元， 将于2015 年7 月1 日到期 。 该 类交 易要 求本 基金转 入质 押库 的债
券，按 证券 交易 所规 定的 比例折 算为 标准 券后 ，不 低于债 券回 购交 易的 余额 。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方 法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为114,747,402.28 元， 无属 于第 一层次 、 第 三层 次的 余额(2014 年12 月 31 日：
第一层 次94,433,375.10 元，第 二层 次 30,593,000.00 元 ，无 第三 层次)。于2015 年 6 月30 日，
本基金 持有 的以 公允 价值 计量且 其变 动计 入当 期损 益的金 融负 债均 属于 第一 层次(2014 年12 月31
日：同)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值 列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值 对于公长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 114,747,402.28 92.69
其中： 债券 114,747,402.28 92.69
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,209,177.09 5.02
7 其他各 项资 产 2,845,214.96 2.30
8 合计 123,801,794.33 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 10,036,000.00 12.19
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,121,000.00 48.71
其中： 政策 性金 融债 40,121,000.00 48.71
4 企业债 券 64,590,402.28 78.42
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 114,747,402.28 139.32
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 150207 15 国开 07 100,000 10,164,000.00 12.34
2 150210 15 国开 10 100,000 10,093,000.00 12.25
3 150005 15 附 息国 债05 100,000 10,036,000.00 12.19
4 150312 15 进出 12 100,000 9,982,000.00 12.12
5 150404 15 农发 04 100,000 9,882,000.00 12.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货 持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2 基金 投 资的前 十名 股票， 均为 基金合 同规 定备选 股票 库之内 的股 票
本基金 本报 告期 内未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 24,639.29
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,017,121.47
5 应收申 购款 803,454.20
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,845,214.96
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结 构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
纯债
债券 A
579 109,563.29 17,679,562.78 27.87% 45,757,579.71 72.13%
长盛
纯债
债券C
267 29,644.68 - - 7,915,129.36 100.00%
合计 846 84,340.75 17,679,562.78 24.78% 53,672,709.07 75.22%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分 母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份）
占基金 总份 额
比例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛纯 债
债券 A
93.86 0.0001%
长盛纯 债
债券 C
- -
合计
93.86 0.0001%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人 员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛纯 债债 券 A
0
长盛纯 债债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛纯 债债 券 A
0~10
长盛纯 债债 券C 0
合计 0~10
长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 长盛纯 债债 券 A
长盛纯 债债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年3 月 13 日 ） 基 金份
额总额
2,480,359,940.51 854,706,495.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 40,751,079.07 39,698,749.36
本报告 期基 金总 申购 份额 69,162,729.00 42,271,776.71
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 46,476,665.58 74,055,396.71
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 63,437,142.49 7,915,129.36
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 经理 未曾 变动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
2015 年 4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所（ 特殊 普 通合 伙） ，本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元 进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中信证券 2 - - - - -
东北证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
安信证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
华福证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
国联证券 1 - - - - -
华安证券 1 - - - - -
申银宏源 2 - - - - -
华融证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
上海证券 1 - - - - - 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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东海证券 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中信建投 2 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
五矿 证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国泰君安 49,793,672.45 62.97% 2,870,200,000.00 80.22% - -
国信证券 9,830,178.16 12.43% 707,613,000.00 19.78% - -
招商证券 19,448,372.13 24.60% - - - -
中信证券 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
华福证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
国联证券 - - - - - -
华安证券 - - - - - -
申银宏源 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东海证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
高华证券 - - - - - - 长盛纯债债券 2015 年半年度报 告摘要
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五矿证券 - - - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价；
（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署 的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：无 。
长盛基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
