长 盛 双月 红 1 年 期 定期 开 放债 券 型证 券 投资 基 金
2015 年半 年度报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月27 日
长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年01 月01 日 起至 06 月30 日止 。
长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛双 月红 定期 债券
基金主 代码 000303
交易代 码 000303
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月 24 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 165,011,144.07 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 ： 长盛双 月红 定期 债 券 A 长盛双 月红 定期 债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 ： 000303 000304
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 96,926,825.50 份 68,084,318.57 份
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在严格 控制 投资 风险 的基 础上 ， 追 求基 金资 产的 长 期稳定 增值 ， 力争 获取 高 于
业绩比 较基 准的 投资 收益 ，给投 资者 带来 长期 的现 金红利 收益 。
投资策 略 本基金 主要 投资 于固 定收 益类金 融工 具 ， 不 直接 买 入股票 、 权证 等权 益类 金 融
工具 。 本 基金 封闭 期的 投 资组合 久期 与封 闭期 剩余 期限进 行适 当匹 配 。 本 基 金
的投资 策略 包括 大类 资产 配置策 略、 债券 组合 管理 策略和 期限 管理 策略 。
本基金 将在 综合 判断 宏观 经济周 期 、 市 场资 金供 需 状况 、 大 类资 产估 值水 平 对
比的基 础上 ， 结合 政策 分 析 ， 确定 不同 投资 期限 内 的大类 金融 资产 配置 和债 券
类属配 置。 同时 通过 严格 风险评 估， 及时 调整 资产 组合比 例， 保持 资产 配 置 风
险、收 益平 衡， 以稳 健提 升投资 组合 回报 。
由于本 基金 封闭 期为 一年 ， 基 金规 模相 对稳 定， 但 在开放 期内 本基 金规 模 的 不
确定性 增强 。本 基金 将采 用期限 管理 策略 ，分 散化 投资于 不同 剩余 期限 标 的 ，
临近开 放期 时 ， 在 最大 限 度保证 收益 的同 时将 组合 剩余期 限降 低 ， 保 证开 放 期
内具备 足够 流动 性应 对可 能发生 的组 合规 模变 化。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 税后 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ， 属 证券投 资基 金中 的较 低风 险 品种 ， 其长 期平 均预 期 风
险和预 期收 益率 低于 股票 型基金 和混 合型 基金 ，高 于货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、
010-62350088
95599 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
基金级 别 长盛双 月红 定期 债 券A 长盛双 月红 定期 债 券 C
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015
年 6 月 30 日)
报告期(2015 年1 月1 日 -
2015 年6 月 30 日)
本期已 实现 收益 2,486,033.01 1,642,771.83
本期利 润 2,727,629.49 1,811,973.81
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0281 0.0266
本期基 金份 额净 值增 长率 2.81% 2.61%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0003 0.0004
期末基 金资 产净 值 96,959,500.88 68,109,279.63
期末基 金份 额净 值 1.000 1.000
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
长盛双 月红 定期 债 券A
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.60% 0.11% 0.20% 0.01% -0.80% 0.10%
过去三 个月 0.99% 0.08% 0.59% 0.01% 0.40% 0.07%
过去六 个月 2.81% 0.08% 1.24% 0.01% 1.57% 0.07%
过去一 年 6.02% 0.12% 2.73% 0.01% 3.29% 0.11% 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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自基金 合同
生效起 至今
11.17% 0.10% 5.03% 0.01% 6.14% 0.09%
长盛双 月红 定期 债 券C
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去一 个月 -0.60% 0.11% 0.20% 0.01% -0.80% 0.10%
过去三 个月 0.89% 0.09% 0.59% 0.01% 0.30% 0.08%
过去六 个月 2.61% 0.08% 1.24% 0.01% 1.37% 0.07%
过去一 年 5.87% 0.13% 2.73% 0.01% 3.14% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
10.68% 0.11% 5.03% 0.01% 5.65% 0.10%
注：本基金业 绩比较基 准 为一年期银行 定期存款 税 后收益率。本 基金是一 年 期定期开放 债券型基
金，以一年期 银行定期 存 款税后收益率 作为本基 金 的业绩比较基 准，能够 使 投资者理性 判断本基
金产品 的风 险收 益特 征， 合理衡 量比 较本 基金 的投 资收益 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
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注：按照本基 金合同规 定 ，本基金基金 管理人应 当 自基金合同生 效之日起 六 个月内使基 金的投资
组合比例符合 基金合同 的 约定。建仓期 结束时， 本 基金的各项资 产配置比 例 符合本基金 合同第十
三部分 （二） 投资 范围、 （ 五） 投 资限 制的 有关 约 定 。 截止 报告 日， 本 基金 的 各项资 产配 置比 例符
合基金 合同 约定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本 基金 管理 人为 长盛 基金管 理有 限公 司（ 以下 简称“ 公司 ” ） ， 成立 于 1999 年 3 月 26 日， 是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 18900 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ，
总部设 在北 京， 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司， 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前，公司股 东及其出 资 比例为：国元 证券股份 有 限公司（以下 简称 “国 元 证券 ”）占 注册资本
的41% ， 新 加坡 星展 银行 有 限公 司 占注 册资 本 的33% ， 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% ， 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ，基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金， 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本 基 金 基
金 经 理 ，
长盛中信
全 债 指 数
增 强 型 债
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 长 盛
同 禧 信 用
增 利 债 券
型 证 券 投
资 基 金 基
金 经 理 ，
长 盛 季 季
红 1 年期
定 期 开 放
债 券 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理 ， 固 定
收 益 部 副
总监。
2014 年9 月10 日 - 12 年
男，1977 年 7 月
出生， 中 国国 籍。
清 华 大 学 经 济 管
理 学 院 经 济 学 硕
士 。 历 任 中 国 农
业 银 行 主 任 科
员 ， 工 银 瑞 信 企
业 年 金 基 金 经
理 、 工 银 瑞 信 信
用 纯 债 一 年 定 期
开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理；2013 年 8 月
加 入 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 现
任 固 定 收 益 部 副
总 监 ， 长 盛 中 信
全 债 指 数 增 强 型
债 券 投 资 基 金 基
金 经 理 ， 长 盛 同
禧 信 用 增 利 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基 金 经 理 ， 长 盛
双月 红 1 年 期定
期 开 放 债 券 型 证
券 投 资 基 金 （ 本
基金） 基 金经 理，
长盛季 季 红 1 年
期 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
李琪
本 基 金 基
金经理 。
2015 年5 月14 日 - 10 年
男，1975 年 2 月
出生， 中 国国 籍。
天 津 大 学 管 理 学
博 士 。 历 任 大 公
国 际 资 信 评 估 有长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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限 公 司 信 用 分 析
师 、 信 用 评 审 委
员 会 委 员 ， 泰 康
资 产 管 理 有 限 责
任 公 司 信 用 研 究
员。2011 年 3 月
加 入 长 盛 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 曾
任 信 用 研 究 员 、
基 金 经 理 助 理 等
职 务 。 现 任 长 盛
双月 红 1 年 期定
期 开 放 债 券 型 投
资基金 （ 本基 金）
基金经 理。
注：1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 ， 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产，在严 格控制投 资 风险的基础上 ，为基金 份 额持有人谋求 最大利益 ， 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报 告期内，公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定，在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节，公平 对 待旗下所有投 资组合， 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 ：
研究支持，公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果， 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策，公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 ， 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内，独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行， 公司 实行 集中 交易制 度， 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定，场内 交 易，强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序；场
外交易 ，严 格遵 守相 关工 作流程 ，保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 ， 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 ， 依照 《 公 司公平 交易 细则 》
的规定，持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程， 并 进行分析评估 ，及时向 公 司管理层报 告发现问
题，保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ，计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ，
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验， 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内， 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中，未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年上 半年 ， 经 济基 本 面相对 疲弱 ， 通 胀处 于较 低水平 ； 货 币政 策方 面， 央行多 次下 调了
存款准 备金 率及 存贷 款基 准利率 ， 资 金面 呈现 持续 宽 松局 面， 债券 市场 总体 上仍处 于牛 市进 程中 。
利率债 方面 ，陡 峭化 特征 明显，10 年与 1 年 国开 债 期限利 差由 年初 的 12bp 大 幅走阔 至 6 月底 的
131bp 。 信用 债方 面 ， 收 益 率曲线 整体 陡峭 化下 行 ， 中高等 级债 券信 用利 差有 所收窄 ， 低评 级债 券
信用利 差明 显扩 大， 主要 是受信 用风 险事 件增 多所 致。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内， 本基金始 终 控制资产配置 节奏，在 信 用风险可控的 前提下重 点 配置中短期信 用
债，保 持组 合流 动性 ，并 适度参 与长 久期 利率 品种 的交易 性机 会， 提升 组合 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 A 的 基金 份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为2.81% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.24% 。
截止报 告期 末， 长盛 双月 红 1 年 期债 券 C 的 基金 份 额净值 为 1.000 元， 本报 告期份 额净 值增
长率 为2.61% ， 同期 业绩 比较基 准增 长率 为 1.24% 。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年，房地 产投资增 速 能否企稳仍有 不确定性 ， 同时，股市大 幅调整对 经 济的拖累也将 显
现。在这种疲 弱的经济 背 景下，下半年 财政政策 将 会更加积极， 基建投资 的 上拉效应将 成为经济
能否企稳的关 键。在猪 价 快速上涨推高 通胀尚未 被 证伪的情况 下 ，央行货 币 政策或进入 一段时间
的观察期。但 在经济仍 存 较大下行压力 、股市动 荡 、外汇占款趋 势性减少 、 地方债置换 的大背景
下，货 币政 策仍 未到 收紧 之时， 总体 上仍 将维 持适 度宽松 态势 。
展望后市，我 们总体持 谨 慎乐观态度。 伴随近期 收 益率的快速回 落和信用 利 差的大幅收窄 ，
风险也在逐步 增加。主 要 表现在：第一 ，近期债 市 向好主要源于 避险资金 的 推动，后市 避险情绪
的缓解会令资 金重新分 流 到权益类资产 ；第二， 收 益率快速下行 后，后续 供 给将会释放 ，特别是
地方债的发行 将会继续 对 利率债形成挤 压；第三 ， 当前经济下行 压力依然 较 大，宽财政 政策将会
加码， 从 而 对市 场预 期产 生负面 影响 。上 述因 素或 在一定 程度 上引 发债 市波 动。
当然，波动中 也蕴育着 机 会。这种波段 操作机会 可 能来源于经济 复苏证伪 悲 观预期重燃、 稳
增长压 力以 及地 方债 务置 换压力 下货 币政 策继 续放 松、 以 及稳 增长 淡出 后经 济 重归回 落的 预期 等。
此外， 股市 的调 整也 会在 某种程 度上 带来 债券 的获 利机会 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 ， 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定，对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序， 设立基金 估 值小组，参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据， 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本基金管理 人设立了
由公司总经 理（担任 估值 小组组长） 、 公司副总 经理 和督察长（ 担任估值 小组 副组长） 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ，负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 ， 具备 基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论， 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任，当存有 异议时， 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释，
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ，
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十七部 分 中对基金利润 分
配原则 的约 定， 本基 金于2015 年4 月21 日进 行了 利 润分配 ， 分 配金 额为2,077,060.61 元 （其 中：
长盛双 月红 债 券A 分配 金 额为 1,260,048.75 元， 长 盛双月 红债 券 C 分 配金 额 为817,011.86 元） ；
2015 年6 月17 日进 行了 利润分 配 ， 分配 金额 为1,912,049.19 元 （其 中： 长盛双 月红 债 券 A 分
配金额 为1,163,121.45 元 ，长盛 双月 红债 券 C 分 配 金额 为 748,927.74 元） 。
本基金 截至2015 年 6 月 30 日， 期末 可供 分配 利润 为 57,636.44 元， 其中 ： 长盛双 月红 债券
A 期末 可供 分配 利润 为32,675.38 元 （ 未分 配利 润已 实现部 分 为552,389.79 元， 未 分配 利润 未实
现部分 为-519,714.41 元 ） ， 长盛 双月 红债 券 C 期末 可供分 配利 润 为 24,961.06 元 （ 未分 配利 润已
实现部 分 为403,524.97 元 ，未分 配利 润未 实现 部分 为-378,563.91 元） 。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 ， 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定，对本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 基金 的投资 运作 ， 进 行了 认真 、 独立的 会计 核算 和
必要的 投资 监督 ，认 真履 行了托 管人 的义 务， 没有 从事任 何 损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上，不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为；在报告 期内，严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
第 12 页 共 29 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ，长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信 息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定，基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整，未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 2,980,034.28 1,097,269.90
结算备 付金 2,763,227.47 2,567,672.57
存出保 证金 1,807.36 17,534.54
交易性 金融 资产 232,811,301.30 253,378,477.82
其中： 股票 投资 - -
基金投 资 - -
债券投 资 232,811,301.30 253,378,477.82
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 10,598,730.78 -
应收利 息 6,426,595.02 4,600,517.59
应收股 利 - -
应收申 购款 - -
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 255,581,696.21 261,661,472.42
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 77,799,780.00 96,649,693.82 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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应付证 券清 算款 12,500,555.75 14,857.90
应付赎 回款 - -
应付管 理人 报酬 96,062.33 98,341.75
应付托 管费 27,446.35 28,097.62
应付销 售服 务费 16,982.75 17,386.66
应付交 易费 用 5,209.49 7,482.84
应交税 费 - -
应付利 息 2,411.78 17,324.34
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 64,467.25 310,000.48
负债合 计 90,512,915.70 97,143,185.41
所有者权益：
实收基 金 165,011,144.07 165,011,144.07
未分配 利润 57,636.44 -492,857.06
所有者 权益 合计 165,068,780.51 164,518,287.01
负债和 所有 者权 益总 计 255,581,696.21 261,661,472.42
注： 报 告截 止 日2015 年6 月30 日， 长盛 双月 红1 年 期 定期开 放基 金 A 类基 金份 额净值 人民 币1.000
元， 份 额96,926,825.50 份； 长 盛双 月红1 年 期定 期开放 基 金 C 类 基金 份额 净值人 民 币 1.000 元，
份额68,084,318.57 份； 基金份 额总 额 165,011,144.07 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月1 日至 2014 年 6
月 30 日
一、收入 6,630,496.67 19,629,544.07
1.利息 收入 5,865,602.12 15,099,654.69
其中： 存款 利息 收入 39,728.50 4,281,258.07
债券利 息收 入 5,825,873.62 10,807,277.82
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 - 11,118.80
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （ 损失 以 “- ” 填 列） 354,096.09 131,372.27
其中： 股票 投资 收益 - -
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 354,096.09 131,372.27
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - - 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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股利收 益 - -
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
410,798.46 4,398,517.11
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
减： 二、费用 2,090,893.37 4,949,276.21
1．管 理人 报酬 578,436.98 1,222,619.32
2．托 管费 165,267.68 349,319.81
3．销 售服 务费 102,241.02 232,279.59
4．交 易费 用 829.13 1,853.82
5．利 息支 出 1,151,817.71 2,973,765.69
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 1,151,817.71 2,973,765.69
6．其 他费 用 92,300.85 169,437.98
三、 利润总额 （亏损总额 以 “-”
号填列）
4,539,603.30 14,680,267.86
减：所 得税 费用 - -
四、 净利润 （净 亏损以 “-”号
填列）
4,539,603.30 14,680,267.86
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体 ： 长盛 双月 红1 年期定 期开 放债 券型 证券 投资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
165,011,144.07 -492,857.06 164,518,287.01
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 4,539,603.30 4,539,603.30
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持 - -3,989,109.80 -3,989,109.80 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
165,011,144.07 57,636.44 165,068,780.51
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金 净值 ）
348,134,882.30 1,579,739.10 349,714,621.40
二、 本 期经 营活 动产 生
的基金 净值 变动 数 （ 本
期利润 ）
- 14,680,267.86 14,680,267.86
三、 本 期基 金份 额交 易
产生的基金净值变动
数
（ 净 值 减 少 以 “- ”号
填列）
- - -
其中：1.基 金申 购款 - - -
2. 基金 赎回 款 - - -
四、 本 期向 基金 份额 持
有人分配利润产生的
基金净 值变 动 （ 净值 减
少以“- ”号 填列 ）
- -12,537,351.41 -12,537,351.41
五、期末所有者权益
（基金 净值 ）
348,134,882.30 3,722,655.55 351,857,537.85
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长盛双 月 红1 年 期定 期开 放债券 型证 券投 资基 金 （ 以下简 称 “ 本基 金 ” ） ， 系 经中国 证券 监督
管理委 员会 （以 下简 称 “ 中国证 监会 ”） 证监 许可[2013]902 号文 《关 于核 准 长盛双 月 红 1 年期
定期开 放债 券型 证券 投资 基金募 集的 批复 》的 核准 ，自2013 年 8 月 22 日至 2013 年 9 月 18 日向
社会公 开募 集 。 募 集期 结束 经安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊普 通合 伙 ） 验 资并 出具 安永华 明 （2013 ）
验字 第 60468688_A06 号验 资报告 后， 向中 国证 监会 报送基 金备 案材 料。 基金 合同 于 2013 年 9 月长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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24 日 正式 生效 ， 本 基金 为 契约型 开放 式， 存续 期限 不定。 本 基 金将 基金 份额 分为A 类和 C 类 不同
的类别 ，在 投资 者认 购、 申购基 金时 收取 认购 、申 购费用 而不 计提 销售 服务 费的， 称 为 A 类基金
份额；在投资 者认购、 申 购基金份额时 不收取认 购 、申购费用而 是从本类 别 基金资产中 计提销售
服务费 的， 称 为 C 类 基金 份额。 设立 时募 集的 双月 红 1 年 期定 期债 券 A 类 基 金份额 已收 到首 次 募
集扣除 认购 费后 的有 效净 认购金 额为 人民 币 193,619,498.37 元 ，折合 193,619,498.37 份 双月 红
1 年期 定期 债券A 类 基金 份额； 有效 认购 资金 在募 集期间 产生 的利 息为 人民 币 102,049.37 元， 折
合 102,049.37 份双月红 1 年 期 定 期 债 券 A 类 基 金 份 额 ； 以 上 收 到 的 实 收 基 金 共 计 人 民 币
193,721,547.74 元， 折合 193,721,547.74 份双 月红 1 年期定 期债券 A 类基 金 份额。 双月 红 1 年
期定期 债 券C 类 基金 份额 已收到 首次 募集 扣除 认购 费后的 有效 认购 金额 为人 民币154,328,401.61
元， 折 合154,328,401.61 份双月 红 1 年期 定期 债 券C 类基 金份 额； 有效 认购 资 金在募 集期 间产 生
的利息 为人 民币84,932.95 元， 折合 84,932.95 份 双月红 1 年期 定期 债券 C 类基金 份额 ；以 上收
到的实 收基 金共 计人 民币 154,413,334.56 元， 折合 154,413,334.56 份双 月红 1 年期定 期债券 C
类基金 份额 。双 月红 1 年 期定期 债券 A 类及 双月 红1 年期 定期 债券 C 类收 到 的实收 基金 合计 人民
币348,134,882.30 元， 分 别折合 成双 月 红 1 年 期定 期债 券 A 类 及双 月 红1 年 期定期 债 券 C 类基金
份额， 合计 折合348,134,882.30 份基 金份 额。 本基 金 的基金 管理 人和 注册 登记 机构均 为长 盛基 金
管理有 限公 司， 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
本基金的投资 范围为固 定 收益类金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的国债 、 央行票据、地 方
政府债、金融 债、公司 债 、企业债、可 分离交易 可 转债的纯债部 分、债券 回 购、次级债 、中期票
据（MTN ） 、 短 期融 资券 （CP ） 、 超短 期融 资券 （SCP ） 、 资 产支 持证 券 （ABS） 、 银行存 款以 及法 律法
规或中国证监 会允许基 金 投资的其他固 定收益类 金 融工具。本基 金不直接 从 二级市场买 入股票、
权证等权益类 资产，也 不 参与一级市场 新股申购 和 新 股增发，可 转换债券 仅 投资二级市 场可分离
交易可转债的 纯债部分 。 本基金投资于 债券的比 例 不低于基金资 产的 80% ， 但在每次开放 期前三
个月、开放期 及开放期 结 束后三个月的 期间内， 基 金投资不受上 述比例限 制 。在开放期 ，本基金
持有的现金或 者 到期日 在 一年以内的政 府债券不 低 于基金资产净 值的 5％ ， 在非开放期 ，本基金
不受该比例的 限制。如 法 律法规或监管 机构以后 允 许基金投资其 他品种， 基 金管理人在 履行适当
程序后，可以 将其纳入 投 资范围，其投 资比例遵 循 届时有效法律 法规或相 关 规定。本基 金业绩比
较基准 为一 年期 银行 定期 存款税 后收 益率 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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合称 “企 业会 计准 则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《证 券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛双
月红 1 年期 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 基金 合同 》和中 国证 监会 及中 国证 券投资 基金 业协 会 发
布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日 的财
务状况 以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日止 期间的 经营 成果 和净 值变 动情况 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述 事项 外， 本报 告期 所采用 的的 会计 政策 、会 计估计 与最 近一 期年 度报 告相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税[2004]78 号 文 《关 于证券 投资 基金 税收 政策 的通知 》 的 规定，
自2004 年1 月1 日 起 ， 对 证券投 资基 金 （封 闭式 证 券投资 基金 ， 开放 式证 券 投资基 金 ） 管 理人 运
用基金 买卖 股票 、债 券的 差价收 入， 继续 免征 营业 税和企 业所 得税 ； 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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根据财政部、 国家税务总 局财税[2008]1 号文《关 于企业所得税 若干优惠政 策的通知》的 规
定，对证券投 资基金从 证 券市场中取得 的收入， 包 括买卖股票、 债券的差 价 收入，股权 的股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 征收 企业所 得税 。
6.4.6.2 个 人所 得税
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》的规定 ，对基金 取 得的股票的股 息、红利 收 入、债券的利 息收入及 储 蓄利息收入 ，由上市
公司、债券发 行企业及 金 融机构在向基 金派发股 息 、红利收入、 债券的利 息 收入及储蓄 利息收入
时代扣 代 缴20% 的个 人所 得税；
根据财政部、国 家税务总 局财税[2008]132 号文《 财政部国家税务 总局关于 储蓄存款利息 所
得有关 个人 所得 税政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年 10 月 9 日 起， 对储 蓄存 款利息 所得 暂免 征收
个人所 得税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ，未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司 （ “ 长盛 基金 ”） 基金管 理人 、 基金 注册 登 记机构 、 基金 销售 机构
中国农 业银 行股 份有 限公 司（ “ 农业 银行 ” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司（ “ 国元 证券 ”） 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 股票交 易。
债 券交 易
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比例
国元证券 34,202,843.14 56.35% 53,769,967.79 54.06% 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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债 券回 购交易
金额 单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
国元证券 2,790,100,000.00 82.43% 4,288,100,000.00 71.79%
6.4.8.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 间未 通过关 联方 交易 单元 进行 权证交 易。
6.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 间未 发生应 支付 关联 方的 佣金 。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
578,436.98 1,222,619.32
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
310,820.78 515,812.38
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.7% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E×0 .7%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基 金管
理费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
165,267.68 349,319.81
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的0.2% 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下： 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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H=E×0 .2%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送基金托
管费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
6.4.8.2.3 销 售服 务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长盛双 月红 定期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 96,645.01 96,645.01
长盛基 金 - 14.75 14.75
合计 - 96,659.76 96,659.76
获得销 售服 务费 的
各关联 方名 称
上年度 可比 期间
2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
长 盛 双 月 红 定 期 债
券A
长盛双 月红 定期 债
券C
合计
农业银 行 - 215,750.61 215,750.61
长盛基 金 - 95.89 95.89
合计 - 215,846.50 215,846.50
注：本 基金 C 类 基金 份额 的销售 服务 费率 为年 费率 0.3% 。 在通 常情 况下 ，C 类基金 份额 的销 售服
务费按 前一 日C 类基 金份 额资产 净值 的年 费率 计 提 。计算 方法 如下 ：
H=E×0 .30% / 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服务费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发 送销售服
务费划 款指 令， 基金 托管 人复核 后于 次月 首日 起 3 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假日、公 休日等， 支 付日期顺延。C 类基金 份 额销售服务费 主要用于 本 基金持续销 售以及基
金份额持有人 服务等各 项 费用。基金管 理人将在 基 金年度报告中 对该项费 用 的列支情况 作专项说
明。 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
第 21 页 共 29 页
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交 易
注：本 基金 本报 告期 间未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）交 易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 基金 管理 人于 本报 告期及 上年 度可 比期 间内 均未运 用固 有资 金投 资本 基金份 额。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本报 告期 末及 上年末 无投 资本 基金 的情 况。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
农业银行 2,980,034.28 15,120.88 163,614.26 19,053.18
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 间未 在承销 期内 参与 关联 方承 销证券 。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本 基金 本报 告期 间无 其他 关联交 易事 项。
6.4.9 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 的证 券。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：本 基金 本报 告期 末未 持有暂 时停 牌等 流通 受限 的股票 。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币39,999,780.00 元 ，是 以如 下债券 作为 质押 ：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
041455040 14 绵阳科发
CP002
2015 年7 月1 日 100.90 100,000 10,090,000.00
041459070 14 云锡 2015 年7 月1 日 100.66 100,000 10,066,000.00 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
第 22 页 共 29 页
CP001
041460106 14 海沧投资
CP002
2015 年7 月1 日 100.81 100,000 10,081,000.00
041473007 14 天富
CP001
2015 年7 月1 日 101.02 100,000 10,102,000.00
合计
400,000 40,339,000.00
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券 正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额为 人民 币 37,800,000.00 元，于 2015 年 7 月 1 日到期 。该 类交 易要求 本基 金在 回
购期内 持有 的证 券交 易所 交易的 债券 和/ 或在 新质 押 式回购 下转 入质 押库 的债 券， 按 证券 交易 所规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
6.4.14.1 公允 价值
银行存 款、 结算 备付 金等 ，因其 剩余 期限 不长 ，公 允价值 与账 面价 值相 若。
(1) 各 层次 金融 工具 公允 价值
本基金本报 告 期 末 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 的 金 融 工 具 中 属 于 第 二 层 次 的 余 额 为 人 民 币
232,811,301.30 元 ， 无 属 于 第 一 层 次 及 第 三 层 次 的 余 额 （2014 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 次
65,230,329.62 元， 第二 层次 188,148,148.20 元 ，无第 三层 次） 。
(2) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
本基金本报告 期持有的 以 公允价值计量 的金融工 具 未发生转入或 转出第三 层 次公允价值的 情
况。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 其他 重要 事项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 - - 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 232,811,301.30 91.09
其中： 债券 232,811,301.30 91.09
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,743,261.75 2.25
7 其他各 项资 产 17,027,133.16 6.66
8 合计 255,581,696.21 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内未 进行股 票投 资。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 4,926,675.00 2.98
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 18,414,588.70 11.16
其中： 政策 性金 融债 18,414,588.70 11.16
4 企业债 券 68,220,537.60 41.33
5 企业短 期融 资券 141,249,500.00 85.57
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 232,811,301.30 141.04 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 041465008 14 郑 路桥 CP001 150,000 15,121,500.00 9.16
2 041462036 14 镇 江国 资 CP001 100,000 10,107,000.00 6.12
3 041461065 14 珠 海九 洲CP002 100,000 10,104,000.00 6.12
4 041461056 14 粤 纺织 CP001 100,000 10,103,000.00 6.12
5 041473007 14 天富 CP001 100,000 10,102,000.00 6.12
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产 净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
本报告期内基 金投资的 前 十名证券的发 行主体无 被 监管部门立案 调查记录 ， 无在报告编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
7.11.2 声明 基 金投资 的前 十名股 票 是 否超出 基金 合同规 定 的 备选股 票库
本基金 本报 告期 内 未 进行 股票投 资。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,807.36
2 应收证 券清 算款 10,598,730.78
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,426,595.02
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,027,133.16
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有可 转换 债券 。
7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
份额
级别
持有人
户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
长盛
双月
红定
期债
券A
1,912 50,693.95 4,940,657.19 5.10% 91,986,168.31 94.90%
长盛
双月
红定
期债
券C
941 72,353.15 74,053.12 0.11% 68,010,265.45 99.89%
合计 2,853 57,837.77 5,014,710.31 3.04% 159,996,433.76 96.96%
注：对于分级 基金，比 例 的分母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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金份额 的合 计数 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
长盛双 月红 定
期债 券A
- -
长盛双 月红 定
期债 券C
- -
合计
- -
注：对于分级 基金，比 例 的分 母采用各 自级别的 份 额；对于合计 数，比例 的 分母采用下 属分级基
金份额 的合 计数 。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金
投资和 研究 部门 负责 人 持
有本开 放式 基金
长盛双 月红 定期 债 券A 0
长盛双 月红 定期 债 券C 0
合计 0
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
长盛双 月红 定期 债 券A 0
长盛双 月红 定期 债 券C 0
合计 0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
长盛双 月红 定期
债券 A
长盛双 月红 定期
债券 C
基金合 同生 效日 （2013 年9 月 24 日 ） 基 金份
额总额
193,721,547.74 154,413,334.56
本报告 期期 初基 金份 额总 额 96,926,825.50 68,084,318.57
本报告 期基 金总 申购 份额 - -
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 - -
本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 （ 份额 减 少以"-"
填列）
- -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 96,926,825.50 68,084,318.57 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议， 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ；
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 （ 以下 简称 基金 业协会 ） 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试， 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
报经中 国证 券投 资基 金业 协会同 意 ， 自2015 年 5 月 14 日起 ， 李 琪同 志兼 任 长盛双 月 红1 年
期定期 开放 债券 型投 资基 金基金 经理 。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变动 情况
报告期 内基 金托 管人 的专 门基金 托管 部门 无重 大人 事变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 安永 华明 会 计师 事务所 （ 特殊 普通 合 伙） ，本 报告 期 内本 基金
未更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等 情况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚。
长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 10,093,008.30 16.63% 594,600,000.00 17.57% - -
国元证券 34,202,843.14 56.35% 2,790,100,000.00 82.43% - -
中山证券 16,404,208.21 27.03% - - - -
注：1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
（1 ） 研究 实力 较强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ，
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 门研 究报 告。
（2 ） 资力 雄厚 ，信 誉良 好 。
（3 ） 财务 状况 良好 ，各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
（4 ） 经营 行为 规范 ，最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
（5 ） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求。
（6 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 ， 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要， 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
（1 ） 研究 机构 提出 服务 意 向，并 提供 相关 研究 报告 ；
（2 ） 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ；
（3 ） 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 ， 按照 研究 服 务评价 规定 ， 对研 究
机构进 行综 合评 价； 长盛双月红定期债券 2015 年半 年度报告摘要
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（4 ） 试 用期 满后 ， 评 价结 果符合 条件 ， 双 方认 为有 必要继 续合 作， 经公 司领 导审批 后， 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 ， 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ；
（5 ） 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 ， 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求，或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚， 本公司有 权 终止签署的 协议，并
撤销租 用的 交易 单元 ；
（6 ） 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年， 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、本 基金 租用 证券 公司 交 易单元 均为 共用 交易 单元 。
4、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 ：
（1 ） 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况： 无。
（2 ） 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易 单 元情 况： 无。
长盛基金管理有限公司
2015 年 8 月27 日
