长 盛 中 信 全债 指 数 增 强型 债 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 摘要
2015 年6 月30 日
基金管 理人: 长盛基金管 理有限公司
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司
送出日 期:2015 年8 月27 日
长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ,
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 26 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文, 投资 者欲 了解详 细内 容, 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计 。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 长盛全 债指 数增 强债 券
基金主 代码 510080
前端交 易代 码 510080
后端交 易代 码 511080
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2003 年 10 月 25 日
基金管 理人 长盛基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 83,216,832.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为开 放式 债券 型基 金,将 运用 增强 的指 数化 投
资策略 ,在 力求 本金 安全 的基础 上, 追求 基金 资产 当
期收益 和超 过比 较基 准的 长期稳 定 增 值。
投资策 略 本基金 采用 “自 上而 下” 的投资 策略 对各 类资 产进 行
合理配 置。 通过 指数 化债 券投资 策略 确保 债券 资产 的
长期稳 定增 值, 同时 运用 一些积 极的 、低 风险 的投 资
策略来 提高 债券 投资 组合 的收益 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指
数收益 率 × 8%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的低 风险 品种 ,其 长期 平
均风险 和预 期收 益均 低于 股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 长盛基 金管 理有 限公 司 中国农 业银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 叶金松 林葛
联系电 话 010-82019988 010-66060069
电子邮 箱 yejs@csfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话
400-888-2666 、 010-62350088 95599
传真 010-82255988 010-68121816
2.4 信 息披 露方式
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.csfunds.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 地址 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 :人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 29,851,590.72
本期利 润 6,040,200.30
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0588
本期基 金份 额净 值增 长率 2.82%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.4491
期末基 金资 产净 值 124,901,630.96
期末基 金份 额净 值 1.5009
注:1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相
关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 期末 可供 分配 利润 , 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 ( 为
期末余 额, 不是 当期 发生 数) 。 表中 的 “ 期末 ”均 指 本报告 期最 后一 日, 即6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①-③ ②-④
过去一 个月 -4.07% 1.04% -0.44% 0.30% -3.63% 0.74%
过去三 个月 -1.04% 0.67% 2.68% 0.23% -3.72% 0.44%
过去六 个月 2.82% 0.79% 5.10% 0.21% -2.28% 0.58%
过去一 年 29.40% 0.74% 13.99% 0.23% 15.41% 0.51%
过去三 年 36.18% 0.46% 21.62% 0.17% 14.56% 0.29%
自基金 合同
生效起 至今
210.49% 0.37% 75.85% 0.17% 134.64% 0.20%
注:本 基金 业绩 比较 基准= 中信标 普全 债指 数收 益率 ×92%+ 中信 标 普A 股 综合 指数收 益率 ×8% 。
本基金业绩比 较基准的 构 建:本基金为 增强性指 数 化债券型投资 基金,对 目 标指数的投 资在资产
配置中 最低 比例 为 64% , 股票资 产配 置最 高比 例 为 16%, 现金 持有 最低 比例 为 3% 。由 于本 基金 主
要投资于债券 ,股票 投 资 是作为增强型 投资提高 收 益的一种手段 ,预计股 票 投资比例的 平均值为长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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8%,因 此将 基金 业绩 比较 设定为 :中 信标 普全 债指 数收益 率 × 92%+ 中信 标 普 A 股综 合指 数收 益率
×8%。 目前 投资 人可 以通 过登录 中信 证券 研究 网获 取中信 标普 全债 指数 和中 信标普 A 股 综合 指 数
的相关 信息 。如 果中 信指 数体系 信息 发布 渠道 增加 ,本基 金管 理人 将另 行公 告。
本基金 对业 绩比 较基 准采 用每日 再平 衡的 计算 方法 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 长盛 基金 管理有 限公 司( 以下 简称 “公司 ” ) , 成立 于 1999 年 3 月 26 日 ,是
国内最 早成 立的 十家 基金 管理公 司之 一。 公司 注册 资本为 人民 币 15000 万元 。 公司 注册 地在 深圳 ,
总部设 在北 京, 并在 北京 、 上海 、 郑 州、 杭 州、 成 都设有 分公 司, 在香 港、 北京分 别设 有子 公司 。
目前,公司股 东及 其出 资 比例为:国元 证券股份 有 限公司(以下 简称 “国 元 证券 ”)占 注册资本长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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的41% , 新 加坡 星展 银行 有 限公司 占注 册资 本 的33% , 安徽省 信用 担保 集团 有限 公司占 注册 资本 的
13% , 安徽 省投 资集 团控 股 有限公 司占 注册 资本 的 13% 。 公 司获 得首 批全 国社 保 基金、 合格 境内 机
构投资 者和 特定 客户 资产 管理业 务资 格。 截 至 2015 年 6 月 30 日 ,基 金管 理人 共管理 三十 九只 开
放式基 金, 并管 理多 个全 国社保 基金 组合 和专 户产 品。 公 司同 时兼 任境 外QFII 基金 和专 户理 财产
品的投 资顾 问。
4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
(助理 )期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
马文祥
本基金 基金 经理 ,
长 盛 同 禧 信 用 增
利 债 券 型 证 券 投
资基金 基金 经理 ,
长 盛 双 月 红 1 年
期 定 期 开 放 债 券
型 证 券 投 资 基 金
基金经 理 , 长 盛季
季红 1 年 期 定 期
开 放 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经
理, 固定 收益 部副
总监。
2014 年 9
月10 日
- 12 年
男,1977 年7 月 出生, 中 国
国籍。 清 华大 学经 济管 理 学
院经济 学硕 士。 历 任中 国 农
业银行 主任 科员, 工银 瑞 信
企业年 金基 金经 理、 工 银 瑞
信 信 用 纯 债 一 年 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ; 2013 年 8 月 加入 长 盛
基金管 理有 限公 司, 现 任固
定收益 部副 总监, 长盛 中 信
全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资
基金( 本基 金) 基金 经理 ,
长 盛 同 禧 信 用 增 利 债 券 型
证券投 资基 金基 金经 理, 长
盛双月 红1 年 期定 期开 放 债
券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理, 长盛 季季 红 1 年期 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
注:1 、上 表基 金经 理的 任 职日期 和离 任日 期均 指公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期。
2、 “ 证券 从业 年限 ” 中 “ 证券从 业 ” 的含 义遵 从行 业协会 《 证券 业从 业人 员 资格管 理办 法 》 的 相
关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内, 本基金管 理 人严格按照《 证券投资 基 金法》及其各 项实施准 则 、本基金的基 金
合同和其他有 关法律法 规 、监管部门的 相关规定 , 依照诚实信用 、勤勉尽 责 的原则管理 和运用基
金资产,在严 格控制投 资 风险的基础上 ,为基金 份 额持有人谋求 最大利益 , 没有损害基 金份额持
有人利 益的 行为 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内,公 司严格执 行 《公司公平交 易细则》 各 项规定,在研 究、投资 授 权与决策、交 易
执行等各个环 节,公平 对 待旗下所有投 资组合, 包 括公募基金、 社保组合 、 特定客户资 产管理组
合等。 具体 如下 :
研究支持,公 司旗下所 有 投资组合共享 公司研究 部 门研究成果, 所有投资 组 合经理在公司 研
究平台 上拥 有同 等权 限。
投资授权与决 策,公司 实 行投资决策委 员会领导 下 的投资组合经 理负责制 , 各投资组合经 理
在投资决策委 员会的授 权 范围内,独立 完成投资 组 合的管理工作 。各投资 组 合经理遵守 投资信息
隔离墙 制度 。
交易执 行, 公司 实行 集中 交易制 度, 所有 投资 组合 的投资 指令 均由 交易 部统 一执行 委托 交易 。
交易部依照《 公司公平 交 易细则》的规 定,场内 交 易,强制开启 恒生交易 系 统公平交易 程序;场
外交易 ,严 格遵 守相 关工 作流程 ,保 证交 易执 行的 公平性 。
投资管 理行 为的 监控 与分 析评估 , 公司 风险 管理 部 、 监 察稽 核部 , 依照 《 公 司公平 交 易 细则 》
的规定,持续 、动态监 督 公司投资管理 全过程, 并 进行分析评估 ,及时向 公 司管理层报 告发现问
题,保 障公 司旗 下所 有投 资组合 均被 公平 对待 。
公司对 过 去 4 个 季度 的同 向交易 行为 进行 数量 分析 ,计算 溢价 率、 贡献 率、 占优比 等指 标 ,
使用双 边90% 置 信水 平对1 日、3 日、5 日 的交 易 片 段进 行 T 检 验, 未发 现违 反公平 交易 及利 益 输
送的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内, 本公司旗 下 所有投资组合 参与的交 易 所公开竞价交 易中,未 发 生同日反向交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%的交易 。
本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易行 为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
1 、报 告期 内行 情回 顾
2015 年上 半年 , 经 济基 本 面相对 疲弱 , 通 胀处 于较 低水平 ; 货 币政 策方 面, 央行多 次下 调了
存款准 备金 率及 存贷 款基 准利率 , 资 金面 呈现 持续 宽松局 面, 债券 市场 总体 上仍处 于牛 市进 程中 。
利率债 方面 ,陡 峭化 特征 明显,10 年与 1 年 国开 债 期限利 差由 年初 的 12bp 大 幅走阔 至 6 月底 的长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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131bp 。 信用 债方 面 , 收 益 率曲线 整体 陡峭 化下 行 , 中高等 级债 券信 用利 差有 所收窄 , 低评 级债 券
信用利 差明 显扩 大, 主要 是受 信 用风 险事 件增 多所 致。
货币市场方面 ,受央行 公 开市场操作引 导利率下 行 及降准降息等 宽松货币 政 策影响,市场 流
动性总 体保 持宽 松局 面, 各中短 期 限 Shibor 利率 及 银行间 质押 式回 购利 率总 体大幅 下行 , 并 维持
在较低 水平 。
权益资 产方 面, 年初 至 6 月中旬 ,增 量资 金加 速流 入股市 ,券 商两 融规 模不 断创新 高, 市 场
成交量 巨幅 放大 ,A 股市 场延续 了去 年四 季度 以来 的牛市 行情 , 上 证综 指最 高上涨 至 5178 点; 但
6 月中旬以来 ,受流动 性 预期变化、杠 杆配资监 管 的加强、新股 发行加速 以 及恐慌情绪 等因素影
响,A 股 市场 连续 大幅 下 挫。可 转债 方面 ,年 初 至 6 月 初, 可转 债弹 性有 所 下降, 跟随 正股 上涨
能力降 低;6 月 中旬 以来 , 受正股 快速 下跌 和转 股溢 价率收 窄影 响, 存量 可转 债呈快 速下 跌走 势 。
2 、报 告期 内本 基金 投资 策 略分析
在报告期内, 本基金坚 持 稳健操作思路 ,在信用 风 险可控的前提 下重点配 置 中短期信用债 ,
保持组合流动 性,适度 参 与利率品种的 交易性机 会 。同时,把握 权益市场 机 会,优选股 票和可转
债,择机进行 波段操作 , 提升组合收益 ;6 月份 以 来,大幅降低 了权益资 产 比重,但市 场的大幅
调整仍 然对 组合 业绩 造成 较大影 响。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截止报 告期 末, 本基 金份 额净值 为 1.5009 元 , 本 报 告期 份 额净 值增 长率 为2.82% , 同期 业绩
比较基 准增 长率 为5.10% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在经济疲弱的 背景下, 下 半年货币政策 预计将维 持 相对宽松基调 ,财政政 策 将更加积极, 短
期内经济增速 有阶段性 企 稳的可能性; 通胀水平 预 计仍将处于相 对低位, 低 于政府调控 目标,短
期内不会对货 币政策形 成 约束。从中长 期看,财 政 刺激政策具有 阶段性特 征 ,房地产投 资增速能
否企稳仍有不 确定性, 股 市大幅调整等 因素对经 济 的拖累也将显 现,经济 增 速仍然可能 重归于回
落。
展望后市,我 们预计资 金 面仍将保持相 对充裕, 依 然看好中短期 债券 的表 现 ;而对于长期 债
券品种,总体 持谨慎乐 观 态度,需要在 波动中寻 找 机会,这种波 段性的操 作 机会来源于 稳增长压
力以及地方政 府债务置 换 压力下货币政 策的继续 放 松、以及稳增 长淡出后 经 济重归回落 的预期。
在流动性充裕 的背景下 , 套息交易依然 具有价值 。 信用债配置方 面,我们 将 严控信用风 险,规避
产能过剩行业 的低评级 信 用债以及财政 实力偏弱 地 区的城投债。 同时,我 们 也将密切关 注权益市长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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场变化 以及 转债 个券 可能 存在的 条款 博弈 机会 ,择 机进行 波段 操作 ,以 提升 组合收 益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据中 国证 监会 相关 规定 及本基 金合 同约 定 , 本 基 金管理 人严 格按 照 《企 业 会计准 则》 、 中 国
证监会相关规 定和基金 合 同关于估值的 约定,对 基 金所持投资品 种进行估 值 。本基金管 理人制订
了证券投资基 金估值政 策 与估值程序, 设立基金 估 值小组,参考 行业协会 估 值意见和独 立第三方
机构估 值数 据, 确保 基金 估值的 公平 、合 理。
本基金 管理 人制 订的 证券 投资基 金估 值政 策与 估值 程序确 定了 估值 目的 、 估 值日、 估值 对象 、
估值程序、估 值方法以 及 估值差错处理 、暂停估 值 和特殊情形处 理等事项 。 本本基金管 理人设立
了公司总经 理(担任 估值 小组组长) 、 公司副总 经理 和督察长( 担任估值 小组 副组长) 、权 益投资
部、风险管理 部、研究 部 、监察稽核部 、业务运 营 部等部门负责 人组成的 基 金估值小组 ,负责研
究、指导并执 行基金估 值 业务。小组成 员均具有 多 年证券、基金 从业经验 , 具备基金估 值运作、
行业研 究、 风险 管理 或法 律合规 等领 域的 专业 胜任 能力。
基金经理参与 估值原则 和 方法的讨论, 但不参与 估 值原则和方法 的最终决 策 和日常估值的 执
行。
参与估值流程 的各方还 包 括本基金托管 人和会计 师 事务所。托管 人根据法 律 法规要求对基 金
估值及净值计 算履行复 核 责任,当存有 异议时, 托 管人有责任要 求基金管 理 公司作出合 理解释,
通过积极商讨 达成一致 意 见。会计师事 务所对估 值 委 员会采用的 相关估值 模 型、假设及 参数的适
当性发 表审 核意 见并 出具 报告。 上述 参与 估值 流程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
本基金管理人 已分别与 中 央国债登记结 算有限责 任 公司和中证指 数有限公 司 签署服务协议 ,
由其分别按约 定提供在 银 行间同业市场 交易的债 券 品种和在交易 所市场交 易 或挂牌的部 分债券品
种的估 值数 据。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据《证券投 资基金运 作 管理办法》的 规定以及 本 基金基金合同 第十八条 中 对基金利润分 配
原则的 约定 ,长 盛中 信全 债指数 增强 型债 券投 资基 金于 2015 年 1 月 15 日进 行了利 润分 配, 分 配
金额 为4,970,616.59 元。
本基金 截至2015 年 6 月 30 日, 期末 可供 分配 利润 为 37,375,125.04 元, 未 分配利润 已 实现
部分 为37,375,125.04 元 ,未分 配利润 未 实现 部分 为4,309,673.15 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警说 明。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
在托管本基金 的过程中 , 本基金托管人 中国农业 银 行股份有限公 司严格遵 守 《证券投资基 金
法》相关法律 法规的规 定 以及基金合同 、托管协 议 的约定,对 本 基金基金 管 理人 —长盛 基金管理
有限公 司 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金的 投资 运作 ,进 行了 认真、 独立 的会 计核
算和必 要的 投资 监督 , 认 真履行 了托 管人 的义 务, 没有从 事任 何损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本托管人认为, 长盛基 金 管理有限公司 在本基金 的 投资运作、基 金资产净 值 的计算、基金 份
额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 及利润分 配 等问题上,不 存在损害 基 金份额持有 人利益的
行为;在报告 期内,严 格 遵守了《证券 投资基金 法 》等有关法律 法规,在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人认为 ,长盛基 金 管理有限公司 的信息披 露 事务符合《证 券投资基 金 信息披露管理 办
法》及其他相 关法律法 规 的规定,基金 管理人所 编 制和披露的本 基金半年 度 报告中的财 务指标、
净值表现、收 益分配情 况 、财务会计报 告、投资 组 合报告等信息 真实、准 确 、完整,未 发现有损
害基金 持有 人利 益的 行为 。
§6 半年度 财务会计报告(未 经审计)
6.1 资 产负 债表
会计主 体: 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
资 产
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产:
银行存 款 10,374,087.02 9,838,646.26
结算备 付金 1,207,220.81 2,751,164.60
存出保 证金 366,114.89 331,530.24
交易性 金融 资产 149,538,996.67 205,064,974.60
其中: 股票 投资 17,622,421.00 27,136,737.07
基金投 资 - -
债券投 资 131,916,575.67 177,928,237.53 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 - -
应收证 券清 算款 2,819,204.48 -
应收利 息 2,125,534.06 2,781,861.82
应收股 利 - -
应收申 购款 253,046.31 124,405.87
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总 计 166,684,204.24 220,892,583.39
负债和所有者权益
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债:
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 34,000,000.00 43,499,983.40
应付证 券清 算款 857,318.72 2,001,016.36
应付赎 回款 2,315,985.90 363,647.52
应付管 理人 报酬 82,691.16 103,159.32
应付托 管费 22,051.01 27,509.14
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 51,333.82 82,753.71
应交税 费 4,354,204.85 4,354,204.85
应付利 息 1,924.77 1,704.41
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 97,063.05 294,347.37
负债合 计 41,782,573.28 50,728,326.08
所有者权益:
实收基 金 83,216,832.77 113,187,102.80
未分配 利润 41,684,798.19 56,977,154.51
所有者 权益 合计 124,901,630.96 170,164,257.31
负债和 所有 者权 益总 计 166,684,204.24 220,892,583.39
注:报 告截 止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 净值1.5009 元, 基金 份额 总额83,216,832.77 份。
6.2 利 润表
会计主 体: 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项 目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 12 页 共 29 页
6 月30 日 6 月30 日
一、收入 7,550,124.80 15,043,050.67
1.利息 收入 3,251,626.86 8,135,498.12
其中: 存款 利息 收入 125,855.17 163,033.90
债券利 息收 入 3,117,795.79 7,957,060.96
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,975.90 15,403.26
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 (损 失以 “- ”填列) 28,095,641.24 -3,464,843.89
其中: 股票 投资 收益 10,230,010.33 245,297.00
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 17,734,012.13 -3,733,670.37
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 131,618.78 23,529.48
3.公允 价值 变动 收益 (损 失以“- ”
号填列 )
-23,811,390.42 10,362,015.17
4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) - -
5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填列 ) 14,247.12 10,381.27
减: 二、费用 1,509,924.50 3,961,330.53
1.管 理人 报酬 582,697.16 773,352.60
2.托 管费 155,385.96 206,227.42
3.销 售服 务费 - -
4.交 易费 用 330,755.09 113,245.45
5.利 息支 出 352,895.12 2,685,593.24
其中: 卖出 回购 金融 资产 支出 352,895.12 2,685,593.24
6.其 他费 用 88,191.17 182,911.82
三、 利润总额 (亏损总额 以 “-”号
填列)
6,040,200.30 11,081,720.14
减:所 得税 费用 - -
四、 净利润 ( 净亏损以 “-” 号填列) 6,040,200.30 11,081,720.14
6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表
会计主 体: 长盛 中信 全债 指数增 强型 债券 投资 基金
本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 13 页 共 29 页
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
113,187,102.80 56,977,154.51 170,164,257.31
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 6,040,200.30 6,040,200.30
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-29,970,270.03 -16,361,940.03 -46,332,210.06
其中:1.基 金申 购款 18,291,930.61 9,373,169.19 27,665,099.80
2. 基金 赎回 款 -48,262,200.64 -25,735,109.22 -73,997,309.86
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- -4,970,616.59 -4,970,616.59
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
83,216,832.77 41,684,798.19 124,901,630.96
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 (基
金净值 )
196,069,819.23 25,829,061.78 221,898,881.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本
期利润 )
- 11,081,720.14 11,081,720.14
三、本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
(净值 减少 以 “- ” 号填
列)
-27,383,485.96 -4,088,730.51 -31,472,216.47
其中:1.基 金申 购款 12,373,847.85 1,735,498.03 14,109,345.88
2. 基金 赎回 款 -39,757,333.81 -5,824,228.54 -45,581,562.35
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少
以“- ”号填 列)
- - -
五、 期 末所 有者 权益 (基
金净值 )
168,686,333.27 32,822,051.41 201,508,384.68
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署:
______ 周兵______
______ 杨思 乐______
____龚珉____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 14 页 共 29 页
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
长 盛 中 信 全 债 指 数 增 强 型 债 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 基金 字[2003]90 号 《 关于同 意长 盛中 信全 债指 数增强 型债 券投 资
基金设立的批 复》核准 , 由长盛基金管 理有限公 司 依照《证券投 资基金管 理 暂行办法》 及其实施
细则、 《开 放式 证券 投资 基 金试点 办法 》 等有 关规 定 和 《 长盛 中信 全债 指数 增 强型债 券投 资基 金基
金契约 》( 后更 名为 《长 盛 中信全 债指 数增 强型 债券 投资基 金基 金合 同》)发 起 ,并 于 2003 年 10
月25 日募 集成 立。 本基 金 为契约 型开 放式 , 存续 期 限不定 , 首次 设立 募集 不 包括认 购 资 金利 息共
募集人 民 币924,036,786.93 元, 业经 普华 永道 中天 会计师 事务 所有 限公 司 ( 事务所 的性 质已 变更
为特殊 普通 合伙 ) 普 华永 道验字(2003) 第 141 号验 资报告 予以 验证 。募 集期 内产生 的认 购资 金 利
息折 合1,051,897.05 份 基 金份额 , 分 别计 入各 投资 者基金 账户 。 本 基金 的基 金管理 人为 长盛 基金
管理有 限公 司, 基金 托管 人为中 国农 业银 行股 份有 限公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《长 盛 中信全债指数 增强型债 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定,本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性的金融工 具,包括 国 内依法公开 发行、上
市的各类债券 、股票及 中 国证监会允许 基金投资 的 其他金融工具 。作为债 券 型基金,本 基金主要
投资于各类债 券品种, 品 种主要包括: 国债 、金 融 债、企业债与 可转换债 券 。本基金对 目标指数
的投资 在资 产配 置中 的比 例最低 为 64% , 股票 投资 在 资产配 置中 的比 例不 超 过16%。 本基 金的 业绩
比较基 准为 :中 信标 普全 债指数 收益 率 × 92%+ 中信 综合指 数收 益率 ×8% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 长盛中
信全债指数增 强型债券 投 资基金基金合 同》和中 国 证监会及中国 证券投资 基 金业协会发 布的有关
规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ,真 实、 完整 的反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 6 月30 日期 间的 经营 成 果和基 金净 值变 动情 况等 有关信 息。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 15 页 共 29 页
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策 、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债 券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) , 本基 金自2015 年3 月 24 日起 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债 券估值 结果 确定 公
允价值 。
除上述会计估 值变更事 项 外,本报告期 所采用的 会 计政策、会计 估计与最 近 一期年度报告 相
一致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外),鉴 于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 自2015 年3 月 24 日 起采 用中
证指数 有限 公司 根据 《中 国 证券投 资基 金业 协会 估值 核算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品
种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税
项列示 如下 :
1 、 以发 行基 金方 式募 集资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税 。 基 金买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
2 、 对基 金从 证券 市场 中取 得的收 入, 包括 买卖 股票 、 债券 的差 价收 入, 股 权 的股息 、 红 利收
入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 ,暂 不 征 收企 业所 得税。
3 、 对 基金 取 得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起, 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的, 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ; 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 16 页 共 29 页
1 年) 的 ,暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额; 持股 期限 超过 1 年 的, 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股,解禁后 取得的股 息 、红利收入, 按照上述 规 定计算纳税 ,持股时
间自解禁日起 计算;解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4 、基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 关 联方 关系
6.4.7.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 ,未 存在 控制 关系或 其他 重大 利害 关系 的关联 方发 生变 化的 情况 。
6.4.7.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
长盛基 金管 理有 限公 司(“ 长盛基 金公 司”) 基金管 理人 、基 金销 售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司( “ 中国 农业 银行 ” ) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
国元证 券股 份有 限公 司( “ 国元 证券 ”) 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
6.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
下述关 联交 易均 在正 常业 务范围 内按 一般 商业 条款 订立。
6.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.8.1.1 股 票交 易
金额单 位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
国元证券 146,195,618.01 70.61% 56,335,173.78 78.01%
6.4.8.1.2 债 券交 易
金额 单位 :人 民币 元
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30 日
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
国元证券 290,740,464.93 85.74% 106,756,215.95 50.13%
6.4.8.1.3 债 券回 购交易
金额单 位: 人民 币元 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 17 页 共 29 页
关联方 名称
本期
2015 年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的
比例
回购成 交金 额
占当期 债券
回购
成交总 额的 比
例
国元证券 2,043,700,000.00 94.24% 4,171,900,000.00 60.43%
6.4.8.1.4 权 证交 易
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 通过 关联 方交 易单元 发生 权证 交易 。
6.4.8.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位: 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 133,096.10 70.61% 34,390.94 66.99%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
国元证券 51,287.54 78.01% 43,884.30 88.06%
注:1 、 上述 佣金 参考 市场 价格经 本基 金的 基金 管理 人与对 方协 商确 定 , 以 扣 除由中 国证 券登 记结
算有限 责任 公司 收取 的证 管费和 经手 费后 的净 额列 示。债 券及 权证 交易 不计 佣金。
2 、 该 类 佣 金 协 议 的服 务 范围 还 包 括 佣 金 收 取方 为 本基 金 提 供 的 证 券 投资 研 究成 果 和 市 场 信 息服
务。
6.4.8.2 关 联方 报酬
6.4.8.2.1 基 金管 理费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
582,697.16 773,352.60
其中: 支付 销售 机构 的客
户维护 费
- 166,376.73
注:支付基金 管理人长 盛 基金公司的管 理人报酬 按 前一日基金资 产净值 0.75% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 18 页 共 29 页
其计算 公式 为: 日管 理人 报酬= 前一 日基 金资 产净 值×0.75%/ 当年 天数 。
6.4.8.2.2 基 金托 管费
单位: 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
155,385.96 206,227.42
注:支付基金 托管人中 国 农业银行的基 金托管费 按 前一日基金资 产净值 0.20% 的年费率计提 ,逐
日累计 至每 月月 底, 按月 支付。
其计算 公式 为: 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值×0.20%/ 当年 天数 。
6.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注:本基金本 报告期及 上 年度可比期间 未发生与 关 联方进行的银 行间同业 市 场的债券( 含回购)
交易。
6.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位: 份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 (2003 年10
月25 日) 持有 的基 金份 额
- -
期初持 有的 基金 份额 - 29,937,118.12
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减:期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 29,937,118.12
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
- 17.75%
注:基 金管 理人 持有 本基 金基金 份额 的交 易费 用按 市场公 开的 交易 费率 计算 并支付 。
6.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注:除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 本期 及上 年度 末未投 资本 基金 。
6.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位: 人民 币元
长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 19 页 共 29 页
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国农业银行 10,374,087.02 100,330.07 9,206,823.07 95,574.39
注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 农业 银行 保管, 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注:本 基金 本期 及上 年度 可比期 间未 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券。
6.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本期 及上 年度 可比 期间无 其他 关联 交易 事项 。
6.4.9 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注:本 基金 本期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 于 期末持 有的 流通 受限 证券 。
6.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位: 人民 币元
股票
代码
股票名 称 停牌日 期
停牌原
因
期末
估值
单价
复牌日
期
复牌
开盘单 价
数量
(股)
期末
成本总 额
期末估 值
总额
备注
000778 新兴铸管
2015 年6 月
15 日
重大事项
停牌
10.16 - - 86,100 606,330.90 874,776.00 -
000024 招商地产
2015 年4 月
3 日
重大事项
停牌
36.50 - - 1,100 36,325.00 40,150.00 -
注:本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ,该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后,经 交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本期 末无 银行 间市 场债券 正回 购中 作为 抵押 的债券 。
6.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购
证券款 余 额34,000,000.00 元, 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金 转入质 押库 的债 券,
按证券 交易 所规 定的 比例 折 算为 标准 券后 ,不 低于 债券回 购交 易的 余额 。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 20 页 共 29 页
6.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1 、公 允价 值
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 :
第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日, 本基金 持 有 的以 公允 价值 计量的 金融 资产 中属 于第 一层级 的余 额 为
26,127,490.30 元 ,属 于 第二层 级的 余额 为 123,411,506.37 元 ,无 属于 第三 层级的 余额(2014 年
12 月 31 日 : 第 一层 级174,974,974.60 元 , 第 二层 级30,090,000.00 元, 无属 于 第三层 级的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价 值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度,确 定 相 关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外), 本 基金于 2015 年 3
月24 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附 注 6.4.5.2),
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
2 、除 公允 价值 外, 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明 的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位: 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
(% ) 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 21 页 共 29 页
1 权益投 资 17,622,421.00 10.57
其中: 股票 17,622,421.00 10.57
2 固定收 益投 资 131,916,575.67 79.14
其中: 债券 131,916,575.67 79.14
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,581,307.83 6.95
7 其他各 项资 产 5,563,899.74 3.34
8 合计 166,684,204.24 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 :人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 11,325.00 0.01
B
采矿业 24,750.00 0.02
C
制造业 9,241,499.00 7.40
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 1,676,313.00 1.34
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,297,516.00 1.84
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
676,792.00 0.54
J
金融业 2,671,956.00 2.14
K
房地产 业 1,022,270.00 0.82
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 17,622,421.00 14.11 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 22 页 共 29 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(% )
1 601166 兴业银 行 154,896 2,671,956.00 2.14
2 601018 宁波港 259,900 2,297,516.00 1.84
3 600150 中国船 舶 35,000 1,802,500.00 1.44
4 601992 金隅股 份 122,100 1,459,095.00 1.17
5 000777 中核科 技 40,000 1,314,000.00 1.05
6 601800 中国交 建 66,000 1,158,960.00 0.93
7 600118 中国卫 星 19,400 1,105,024.00 0.88
8 600048 保利地 产 86,000 982,120.00 0.79
9 002072 凯瑞德 47,500 973,750.00 0.78
10 000778 新兴铸 管 86,100 874,776.00 0.70
注: 投 资 者 欲 了 解 本 报 告 期 末 基 金 投 资 的 所 有 股 票 明 细 , 应 阅 读 登 载 于
http://www.csfunds.com.cn 网 站的 半年 度报 告正 文 。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601166 兴业银 行 9,291,028.00 5.46
2 601398 工商银 行 8,729,458.00 5.13
3 601988 中国银 行 7,251,904.80 4.26
4 601018 宁波港 5,875,823.00 3.45
5 601601 中国太 保 5,783,067.00 3.40
6 601939 建设银 行 4,947,410.00 2.91
7 000625 长安汽 车 4,276,218.00 2.51
8 601872 招商轮 船 4,141,063.00 2.43
9 000528 柳
工 4,022,519.00 2.36
10 000776 广发证 券 3,981,050.00 2.34
11 000024 招商地 产 3,545,475.00 2.08
12 600271 航天信 息 3,043,296.00 1.79
13 000002 万
科A 2,515,480.00 1.48
14 600875 东方电 气 2,485,000.00 1.46
15 000777 中核科 技 2,183,809.00 1.28 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 23 页 共 29 页
16 600150 中国船 舶 2,128,705.00 1.25
17 002072 凯瑞德 2,029,900.00 1.19
18 600028 中国石 化 1,889,567.68 1.11
19 600765 中航重 机 1,744,000.00 1.02
20 600030 中信证 券 1,694,720.00 1.00
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例(%)
1 601398 工商银 行 11,728,663.20 6.89
2 601601 中国太 保 8,218,581.40 4.83
3 601988 中国银 行 7,925,465.88 4.66
4 000528 柳
工 7,159,520.07 4.21
5 601166 兴业银 行 6,997,937.12 4.11
6 601939 建设银 行 6,375,274.00 3.75
7 000024 招商地 产 5,189,016.00 3.05
8 601872 招商轮 船 4,802,729.00 2.82
9 000625 长安汽 车 4,738,938.00 2.78
10 000002 万
科A 4,610,182.00 2.71
11 600271 航天信 息 4,529,928.00 2.66
12 000776 广发证 券 4,279,577.75 2.51
13 601018 宁波港 4,036,826.00 2.37
14 601336 新华保 险 3,600,966.00 2.12
15 601118 海南橡 胶 2,924,283.00 1.72
16 601225 陕西煤 业 2,660,542.50 1.56
17 600875 东方电 气 2,467,508.00 1.45
18 601800 中国交 建 2,123,908.20 1.25
19 000748 长城信 息 1,987,105.00 1.17
20 600028 中国石 化 1,917,463.60 1.13
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位: 人民 币元
买入股 票成 本( 成交 )总 额 103,013,520.45
卖出股 票收 入( 成交 )总 额 116,062,360.86
注: 本 项中7.4.1 、7.4.2 和 7.4.3 表 中的 “ 买 入金 额 ” (或 “ 买入 股票 成本 ”)、“ 卖出 金额 ”
(或 “ 卖出 股票 收入 ”) 均按买 卖成 交金 额( 成交 单价乘 以成 交数 量) 填列 ,不考 虑相 关交 易费
用。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 24 页 共 29 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位: 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% )
1 国家债 券 40,285,148.20 32.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 19,978,000.00 15.99
其中: 政策 性金 融债 19,978,000.00 15.99
4 企业债 券 52,070,432.17 41.69
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 10,163,000.00 8.14
7 可转债 9,419,995.30 7.54
8 其他 - -
9 合计 131,916,575.67 105.62
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位: 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(% )
1 010107 21 国债 ⑺ 230,000 24,368,500.00 19.51
2 110233 11 国开 33 200,000 19,978,000.00 15.99
3 010213 02 国债 ⒀ 141,430 14,075,113.60 11.27
4 112150 12 银 轮债 100,000 10,203,000.00 8.17
5 1382109 13 成渝 MTN1 100,000 10,163,000.00 8.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投 资 明细
注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注:本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
第 25 页 共 29 页
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
根据 2015 年 6 月 9 日 兴 业银行 公告 “20 15 年 5 月 中旬, 公司 南宁 分行 下辖 二级分 行北 海分
行接到 北海 市公 安局 通报 , 该分 行前 员工 苏瑜 涉嫌 个人非 法集 资已 被立 案, 目前案 件在 调查 阶段 。
公司南宁以及 北海两级 分 行成立专项调 查小组, 就 其涉及业务进 行了全面 内 部排查,未 发现银行
资金卷 入其 中 。 目 前 , 公 司北海 分行 经营 、 财务 状 况与对 外服 务均 正常 。 ” 本基金 做出 如下 说明 :
兴业银行是中 国最优秀 的 银行之一,基 本面良好 。 基于相关研究 ,本基金 判 断,公安机关 对
其前员 工立 案调 查属 于个 人行为 , 对兴 业银 行影 响 极小 。 今 后, 我们 将继 续 加强与 该公 司的 沟通 ,
密切关 注其 制度 建设 与执 行等公 司基 础性 建设 问题 的合规 性以 及企 业的 经营 状况。
除上述事项外 ,本报告 期 内基金投资的 前十名证 券 的发行主体无 被监管部 门 立案调查记录 ,
无在报 告编 制日 前一 年内 受到公 开谴 责、 处罚 。
7.11.2
本基金 投资 的前 十 名 股票 ,均为 基金 合同 规定 备选 股票库 之内 的股 票。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位: 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 366,114.89
2 应收证 券清 算款 2,819,204.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,125,534.06
5 应收申 购款 253,046.31
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,563,899.74
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
金额单 位: 人民 币元
序号
债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 113501 洛钼转 债 4,983,585.60 3.99 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位: 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例(% )
流通受 限情 况说 明
1 000778 新兴铸 管 874,776.00 0.70 重大事 项停 牌
7.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ,分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位: 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
7,593 10,959.68 907,705.57 1.09% 82,309,127.20 98.91%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
- -
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 )
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位: 份
基金合 同生 效日 ( 2003 年 10 月25 日 )基 金份 额 总额
925,088,683.98
本报告 期期 初基 金份 额总 额 113,187,102.80
本报告 期基 金总 申购 份额 18,291,930.61
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 48,262,200.64 长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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本报告 期基 金拆 分变 动份 额(份 额减 少以"-" 填列 ) -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 83,216,832.77
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
10.2.1 本 基金 管理 人的 高 级管理 人员 重大 人事 变动 情况
根据公 司第 六届 董事 会第 七次会 议决 议, 公司 聘任 林培富 、王 宁、 蔡宾 担任 公司副 总经 理 ;
聘任孙 杰 、 刁 俊东 为公 司 高管人 员 。 以 上三 名副 总 经理 于2015 年4 月22 日 通过中 国证 券投 资基
金业协 会 ( 以下 简称 基金 业协会 ) 组 织的 高级 管理 人员证 券投 资法 律知 识考 试, 公 司已 及时 向 基
金业协 会进 行备 案。
10.2.2 基 金经 理变 动情 况
本报告 期本 基金 基金 经理 未曾变 动。
10.2.3 本 基金 托管 人的 基 金托管 部门 重大 人事 变 动 情况
本报告 期本 基金 托管 人的 基金托 管部 门未 发生 重大 人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼事 项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略没 有改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本 基 金聘 任的 会 计师 事务所 为 普华 永道 中 天会 计师事 务 所( 特殊 普 通合 伙) ,本 报 告期 内本
基金未 更换 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
基金管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员未 受监 管部 门稽查 或处 罚 。
长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国元证券 1 146,195,618.01 70.61% 133,096.10 70.61% -
中山证券 1 57,938,525.82 27.98% 52,747.23 27.98% -
安信证券 1 2,902,015.00 1.40% 2,642.04 1.40% -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位: 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
国元证券 290,740,464.93 85.74% 2,043,700,000.00 94.24% - -
中山证券 48,350,590.33 14.26% 96,800,000.00 4.46% - -
安信证券 - - 28,000,000.00 1.29% - -
注:1 、本 公司 选择 证券 经 营机构 的标 准
(1 ) 研究 实力 较强, 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员, 能及 时为 本公 司提 供高质 量的 咨询 服务 ,
包括宏 观经 济报 告 、 行 业 报告 、 市 场走 向分 析 、 个 股分析 报告 等 , 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ,
提供专 门研 究报 告。
(2 ) 资力 雄厚 ,信 誉良 好 。
(3 ) 财务 状况 良好 ,各 项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(4 ) 经营 行为 规范 ,最 近 两年未 因重 大违 规行 为而 受到中 国证 监会 和中 国人 民银行 处罚 。
(5 ) 内部 管理 规范 、严 格 ,具备 健全 的内 控制 度, 并能满 足基 金运 作高 度 保 密的要 求。
(6 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效 、 安 全的 通讯 条件 , 交易设 施符 合代 理本 公司 基金进 行证 券交 易的
需要, 并能 为本 公司 基金 提供全 面的 信息 服务 。
2、本 公司 租用 券商 交易 单 元的程 序
(1 ) 研究 机构 提出 服务 意 向,并 提供 相关 研究 报告 ;
(2 ) 研究 机构 的研 究报 告 需要有 一定 的试 用期 。试 用期视 服务 情况 和研 究服 务评价 结果 而定 ;
(3 ) 研 究发 展部 、 投资 管 理等部 门试 用研 究机 构的 研究报 告后 , 按照 研究 服 务评价 规定 , 对研 究长盛全债指数增强债券 2015 年 半年度报告 摘要
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机构进 行综 合评 价;
(4 ) 试 用期 满后 , 评 价结 果符合 条件 , 双 方认 为有 必要继 续合 作, 经公 司领 导审批 后, 我司 与研
究机构 签定 《 研究 服务 协 议》 、 《券 商交 易单 元租 用 协议 》 , 并办 理基 金专 用交 易单元 租用 手续 。 评
价结果 如不 符合 条件 则终 止试用 ;
(5 ) 本公 司每 两个 月对 签 约机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。 经过 评价 , 若 本 公司认 为签 约机 构的
服务不能满足 要求,或 签 约机构违规受 到国家有 关 部门的处罚, 本公司有 权 终止签署的 协议,并
撤销租 用的 交易 单元 ;
(6 ) 交易 单元 租用 协议 期 限为一 年, 到期 后若 双方 没有异 议可 自动 延期 一年 。
3、报 告期 内租 用证 券公 司 交易单 元的 变更 情况 :
(1 ) 本基 金报 告期 内新 增 租用交 易单 元情 况: 无。
(2 ) 本基 金报 告期 内停 止 租用交 易单 元情 况 : 无。
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2015 年 8 月27 日