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汇添富添富通A(000366)

汇添富添富通:2015年半年度报告

汇添富添富通货币市场基金 2015年半年
度报告
2015年6月30日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年8月29日汇添富添富通货币 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2015年1月9
日汇添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关
于汇添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》,内容包括汇添富新收益债券型证券投资基金
调整基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合
同等,并同意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金”,上述
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起,《汇添富添富通货币
市场基金基金合同》生效,《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同日起生效。
本报告中财务资料未经审计。
本报告中,原汇添富新收益债券型证券投资基金报告期自2015年1月1日至2015年1月
15日止,汇添富添富通货币市场基金报告期自2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年
6月30日止。
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................2
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5汇添富添富通货币 2015年半年度报告
第 3 页 共 72 页
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前).......................................................................................7
3.2 基金净值表现(转型前)...........................................................................................................7
3.3 主要会计数据和财务指标(转型后).......................................................................................9
3.4 基金净值表现(转型后).........................................................................................................10
§4 管理人报告..........................................................................................................................................12
4.1 基金管理人及基金经理情况....................................................................................................12
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明............................................................16
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明........................................................................16
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明............................................................17
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望........................................................18
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明....................................................................18
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................19
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................19
§5 托管人报告..........................................................................................................................................19
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................19
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........19
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................19
§6 半年度财务会计报告(未经审计)..................................................................................................20
6.1 转型前.........................................................................................................................................20
6.2 转型后.........................................................................................................................................37
§7 投资组合报告......................................................................................................................................56
7.1 转型前.........................................................................................................................................56
7.2 转型后.........................................................................................................................................59
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................62
8.1 转型前.........................................................................................................................................62
8.2 转型后.........................................................................................................................................63
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................64
9.1 转型前:....................................................................................................................................64
9.2 转型后:....................................................................................................................................64
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................65
10.1 基金份额持有人大会决议......................................................................................................65
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................65
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..........................................................66
10.4 基金投资策略的改变..............................................................................................................66
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况..................................................................................66
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................66
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况..............................................................................66
10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况.............................................................................................68
10.9 其他重大事件(转型后).......................................................................................................68
10.10 其他重大事件(转型前).....................................................................................................71
§11 备查文件目录....................................................................................................................................71
11.1 备查文件目录..........................................................................................................................71汇添富添富通货币 2015年半年度报告
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11.2 存放地点..................................................................................................................................72
11.3 查阅方式..................................................................................................................................72汇添富添富通货币 2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
转型前:
基金名称 汇添富新收益债券证券投资基金
基金简称 汇添富新收益债券
基金主代码 000366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年12月10日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 15,081,956.52份
基金合同存续期 不定期
注:上表中“报告期末”指2015年1月15日。
转型后:
基金名称 汇添富添富通货币市场基金
基金简称 汇添富添富通货币
基金主代码
000366
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年1月16日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 541,487,368.98份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B
下属分级基金的交易代码
000366 000980
报告期末下属分级基金的份额总额 457,938,197.69份 83,549,171.29份
注:上表中“报告期末”指2015年6月30日。
2.2 基金产品说明
转型前:
投资目标
本基金主要投资于债券资产,在承担合理风险和
保持资产流动性的基础上适度参与权益类品种投
资,力争实现资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的
80%;股票资产的投资比例合计不超过基金资产
的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过
基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在1年汇添富添富通货币 2015年半年度报告
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以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基
金通过参与一级市场新股申购、股票增发,以及
因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,
不超过基金资产的20%;本基金通过二级市场直
接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的
5%。
业绩比较基准 中债综合指数。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低
预期风险,较低预期收益品种,其预期风险及预
期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金
及股票型基金。
 
转型后:
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下,力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,力求在满足安全性、
流动性需要的基础上实现更高的收益率。 
业绩比较基准 活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预
期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币 B
 
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限公
司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话
021-28932888 010-66105799
信息披露负责
人
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288号
6栋 538室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
 
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证
券时报》汇添富添富通货币 2015年半年度报告
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登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼
汇添富基金管理股份有限公司
 
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标(转型前)





























































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年1月15日 ) 本期已实现收益 32,218.34 本期利润 2,428.34 加权平均基金份额本期利润 0.0001 本期加权平均净值利润率 0.01% 本期基金份额净值增长率 0.02% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015年1月15日) 期末可供分配利润 1,329,490.76 期末可供分配基金份额利润 0.0882 期末基金资产净值 16,411,447.28 期末基金份额净值 1.088 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015年1月15日) 基金份额累计净值增长率 8.82% 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 4、汇添富新收益债券型证券投资基金从2015 年1 月16日起正式转型为汇添富添富通货币市场 基金。截至本报告期末(2015年6月30日),汇添富添富通货币市场基金转型时间未满半年。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 8 页 共 72 页 3.2 基金净值表现(转型前) 3.2.1


基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 自 2014-12- 16至2015- 01-15 -0.07% 0.06% 1.20% 0.06% -1.27% 0.00% 自 2014-10- 16至2015- 01-15 3.74% 0.18% 1.61% 0.16% 2.13% 0.02% 自 2014-07- 16至2015- 01-15 6.17% 0.15% 3.30% 0.13% 2.87% 0.02% 自 2015-01- 01至2015- 01-15 0.02% 0.02% 0.53% 0.05% -0.51% -0.03% 自 2014-01- 16至2015- 01-15 8.28% 0.12% 6.94% 0.11% 1.34% 0.01% 自 2013-12- 10至2015- 01-15 8.82% 0.11% 6.64% 0.11% 2.18% 0.00% 注:汇添富新收益债券型证券投资基金从2015 年1 月16日起正式转型为汇添富添富通货币市 场基金,本表列示的是基金转型前的基金净值表现,转型前基金的业绩比较基准为中债综合指数。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 9 页 共 72 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:汇添富新收益债券型证券投资基金从2015 年1 月16日起正式转型为汇添富添富通货币市 场基金。 3.3 主要会计数据和财务指标(转型后) 金额单位:人民币元 基金级别 汇添富添富通货币A 汇添富添富通货币B 3.3.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月16日- 2015年6月30日) 报告期(2015年1月16日 - 2015年6月30日) 本期已实现收益 2,378,088.02 2,849,131.52 本期利润 2,378,088.02 2,849,131.52 本期净值收益率 1.5271% 1.6103% 3.3.2 期末数据和指标 报告期末(


2015年6月30日 ) 期末基金资产净值 457,938,197.69 83,549,171.29 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 3.3.3 累计期末指标 报告期末(


2015年6月30日 ) 累计净值收益率 1.5271% 1.6103%汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 10 页 共 72 页 注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3、本基金收益分配按日结转份额。 4、汇添富新收益债券型证券投资基金从2015 年1 月16日起正式转型为汇添富添富通货币市场 基金。截至本报告期末(2015年6月30日),汇添富添富通货币市场基金转型时间未满半年。 3.4 基金净值表现(转型后) 3.4.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较


汇添富添富通货币A 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2367% 0.0032% 0.0288% 0.0000% 0.2079% 0.0032% 过去三个月 0.7729% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.6856% 0.0021% 自基金合同 生效日起至 今 1.5271% 0.0022% 0.1592% 0.0000% 1.3679% 0.0022% 汇添富添富通货币B 阶段 份额净值 收益率① 份额净值 收益率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 0.2560% 0.0032% 0.0288% 0.0000% 0.2272% 0.0032% 过去三个月 0.8325% 0.0021% 0.0873% 0.0000% 0.7452% 0.0021% 自基金合同 生效日起至 今 1.6103% 0.0026% 0.1592% 0.0000% 1.4511% 0.0026% 注:1、汇添富新收益债券型证券投资基金从2015 年1 月16日起正式转型为汇添富添富通货币 市场基金,本表列示的是基金转型后的基金净值表现,转型后基金的业绩比较基准为活期存款利 率(税后)。 2、过去一个月指2015年6月1日至2014年6月30日,过去三个月指2015年4月1日至2014 年6月30日。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 11 页 共 72 页 3.4.2 自基金转型以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 12 页 共 72 页 注:汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控有限 责任公司共同发起设立,经中国证监会证监基金字(2005)5号文批准,于2005年2月3日正 式成立,注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日,公司管理证券投资基金规模约 2,198.54亿元,有效客户数约600万户,资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只开放 式证券投资基金,形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征,较为完善、有效的产品线,包括汇 添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、 汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵 活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投 资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富香 港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证券投资 基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 13 页 共 72 页 金及贵金属证券投资基金(LOF) 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交 易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股 票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基 金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、汇添 富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型发起 式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、 汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债券型 证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生交易 型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易型开 放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基 金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、 汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通货币 市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝货币 市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇添富 收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化策略 股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务混合 型证券投资基金。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前) 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 梁珂 汇添富可 转换债券 基金、汇 添富新收 益债券基 金的基金 经理。 2013年12 月11日 2015年1月15日 7年 国籍:中 国。学历: 北京大学 概率论及 数理统计 学学士、 硕士,经 济学双学 位。相关 业务资格: 基金从业 资格,特 许金融分 析师 (CFA) 。 从业经历: 曾任长盛 基金管理 有限公司 高级研究 员、基金 经理助理。 2012年汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 14 页 共 72 页 11月加入 汇添富基 金管理股 份有限公 司从事固 定收益研 究。2013 年3月28 日至今任 汇添富可 转换债券 债券的基 金经理, 2013年 12月10 日至2015 年1月15 日任汇添 富新收益 债券基金 的基金经 理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后) 任本基金的基金经理(助理)期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业年限 说明 汤丛珊 汇添富货 币基金、 汇添富全 额宝货币 基金、汇 添富理财 30天债券 基金、汇 添富理财 60天债券 基金、汇 2015年1月 16日 - 7年 国籍:中 国,学历: 上海财经 大学管理 学硕士。 相关业务 资格:基 金从业资 格。从业 经历: 2008年5汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 15 页 共 72 页 添富和聚 宝货币基 金、汇添 富添富通 货币基金 的基金经 理。 月加入汇 添富基金 管理股份 有限公司, 历任固定 收益交易 员、固定 收益交易 主管。 2013年7 月31日 至今任汇 添富货币 基金的基 金经理, 2013年 12月13 日至今任 汇添富全 额宝货币 基金的基 金经理。 2014年1 月21日 至今任汇 添富理财 30天债券、 理财60 天债券基 金的基金 经理。 2014年5 月28日 至今任汇 添富和聚 宝货币基 金的基金 经理。 2015年1 月16日 至今任汇 添富添富 通货币基 金(原汇 添富新收汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 16 页 共 72 页 益债券基 金)的基 金经理。 注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司 决议确定的解聘日期; 2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解 聘日期; 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、 证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格 控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基金无 重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人高度重视投资者利益保护,根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度 指导意见》等法规,借鉴国际经验,建立了健全、有效的公平交易制度体系,形成涵盖各开放式 基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合,交易所市场、银行间市场等各投资市场, 债券、股票、回购等各投资标的,并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、 监督检查各环节的公平交易机制。 本报告期内,基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化,确保 全程嵌入式风险控制体系的有效运行,包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、 交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。 本报告期内,通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违 反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边 交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次,是由于投资流动性的需求导致。经检查 和分析未发现异常情况。


汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 17 页 共 72 页 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015 一季度经济下行压力仍然较大,3月金融数据比较疲弱,出口数据较弱,社融的非信贷部 分继续萎缩。整个一季度来看,货币条件没有如市场预期放松甚至继续收紧,包括货币增速仍处 于下滑通道,叠加综合有效汇率偏强以及实际利率偏高,对经济不利,前期的稳增长政策对经济 周期的影响不足。虽然央行采取宽松的货币政策,但实际利率并未如预期引导下行,且受到股票 IPO和股市上涨的挤压效应影响,银行间流动性较紧,协议存款利率持续较高。现券方面,由于 资金成本较高和流动性冲击的影响,短融收益率逐步上行,信用利差有所扩大。 2015 二季度央行维持较为宽松的货币政策,引导资金利率下行。2015年4月以来,资金面迅速 放松,尤其短期回购利率出现了大幅的下行,同时带动存款利率和短融利率下行,资金面有加速 宽松的趋势,市场在资金利率低位加杠杆以短养长。短期融资券收益率快速回落后在5月中旬开 始反弹,尤其是在一级发行压力持续,IPO冲击时反弹明显,期限利差和信用利差回升。机构对 资金面的乐观预期也使得6月初IPO对资金利率的扰动明显, 6月中下旬季末因素和IPO的叠 加使得市场出现较好的锁定中长期限存款和建仓短融的机会。 本基金在报告期安排了较大比例的流动性于IPO期间和月末等可能发生流动性紧张的时点滚动操 作,在短融收益率高企的时点战略性建仓,并持续改善组合持仓中短融的流动性。通过短融的波 段性操作和合理错配存款到期日,在保证组合整体流动性的前提下,抓住资金利率高企的时间窗 口锁定高息存款和优质短融提高组合收益率。通过这些前瞻性的操作,本基金有效应对了组合的 规模变化,确保了组合的流动性和和合法合规运作,并抓住关键时点锁定了一部分较高收益的同 业存款和短期债券获取收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 自2015年1月1日至2015年1月15日,汇添富新收益债券型证券投资基金的净值增长率为 0.02%,同期业绩比较基准增长率为0.53%。 自2015年1月16日至2015年6月30 日,汇添富汇添富添富通货币市场基金的A级净值增长率 为1.5271%,同期业绩比较基准增长率为0.1592%。B级净值增长率1.6103%,同期业绩比较基准 增长率为0.1592%。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 18 页 共 72 页 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年下半年,货币市场短期资金成本和资金面的稳定性已经成为短期债券利率快速下行 的推手。央行目前还维持宽松的货币环境,货币政策还有空间,下半年债市仍有较好的交易性机 会,但需要紧密观察经济复苏的情况以判断货币政策放松的幅度和速度。 同时7月初以来,半年末效应消除,打新暂停,部分打新资金暂时重回债市,资金面重回宽松的 态势,同时股市大跌使得投资者风险偏好降低,腾出部分仓位配置短期信用债,短融收益率和存 款利率将快速下行,信用利差压缩,挑战5月的利率低点。同时,由于IPO只是暂停,且下半年 资金面相对上半年更为谨慎,如果市场情绪过于乐观,需要防范资金的超预期收紧带来的收益率 波动。 有鉴于此,本基金将在密切跟踪基本面、政策面和资金面前提下,综合分析本基金的份额变动, 提前做好债券与存款之间的配置计划,保持组合的较高流动性和安全性,积极把握市场结构性机 会,通过在合适的时点锁定高收益的存款和灵活控制短融仓位博取资本利得收入为投资者创造更 多额外收益。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及中 国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基金 合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人 完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核 与基金会计账务的核对同时进行。 报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、基金营 运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。估值委 员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不 存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,但应 参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有 一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程 序的一贯性。 报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最终用 户服务协议》而取得中债估值服务。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 19 页 共 72 页 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金《基金合同》约定:“每日分配、按月支付” 。本基金根据每日基金收益情况,以每万份 基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收 益分配,每月集中进行支付。 2015年1月16日至2015年6月30日期间累计分配收益5,227,219.54元,均为以红利再投资 方式结转入实收基金。 4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1


报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内,本基金托管人在对汇添富添富通货币市场基金的托管过程中,严格遵守《证券投资 基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法 规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了 基金托管人应尽的义务。 5.2


托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 本报告期内,汇添富添富通货币市场基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添富添富通 货币市场基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支 等问题上,严格遵循《证券投资基金法》 、 《货币市场基金管理暂行规定》 、 《货币市场基金信息披 露特别规定》等有关法律法规。 5.3


托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富添富通货币市场基金2015年半年 度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容 真实、准确和完整。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 20 页 共 72 页 §6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 转型前 6.1.1 资产负债表 会计主体:汇添富新收益债券证券投资基金 报告截止日: 2015年1月15日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 资 产: 银行存款 6.1.5.1.1 16,355,986.07 1,357,942.88 结算备付金 369,736.67 210,008.87 存出保证金 8,252.65 8,920.25 交易性金融资产 6.1.5.1.2 - 20,028,000.00 其中:股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 - 20,028,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 6.1.5.1.3 - - 买入返售金融资产 6.1.5.1.4 - - 应收证券清算款 - 2,645,725.57 应收利息 6.1.5.1.5 6,514.11 643,210.01 应收股利 - - 应收申购款 - 52,476.24 递延所得税资产 - - 其他资产 6.1.5.1.6 - - 资产总计 16,740,489.50 24,946,283.82 负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末 2014年12月31日 负 债: 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 6.1.5.1.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - - 应付赎回款 - 500,679.41 应付管理人报酬 9,391.19 22,726.80 应付托管费 2,683.19 6,493.37 应付销售服务费 - - 应付交易费用 6.1.5.1.7 1,351.49 1,001.49 应交税费 - -汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 21 页 共 72 页 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 6.1.5.1.8 315,616.35 300,225.51 负债合计 329,042.22 831,126.58 所有者权益: 实收基金 6.1.5.1.9 15,081,956.52 22,164,804.22 未分配利润 6.1.5.1.10 1,329,490.76 1,950,353.02 所有者权益合计 16,411,447.28 24,115,157.24 负债和所有者权益总计 16,740,489.50 24,946,283.82 注:1、报告截止日2015年1月15日,基金份额净值1.088元,基金份额总额15,081,956.52 份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.1.2 利润表 会计主体:汇添富新收益债券证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年 1月15日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月1日至 2015年1月15日 上年度可比期间 2014年1月1日至 2014年6月30日 一、收入 30,474.07 4,678,787.94 1.利息收入 32,904.10 3,047,522.84 其中:存款利息收入 6.1.5.1.11 4,997.25 1,638,464.73 债券利息收入 27,906.85 532,308.01 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 876,750.10 其他利息收入 - - 2.投资收益(损失以“-”填列) 18,270.00 1,248,215.01 其中:股票投资收益 6.1.5.1.12 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 6.1.5.1.13 18,270.00 1,248,215.01 资产支持证券投资收益 6.1.5.1.14 - - 贵金属投资收益 6.1.5.1.15 - - 衍生工具收益 6.1.5.1.16 - - 股利收益 6.1.5.1.17 - - 3.公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) 6.1.5.1.18 -29,790.00 299,533.16 4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - - 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.1.5.1.19 9,089.97 83,516.93 减:二、费用 28,045.73 945,186.17汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 22 页 共 72 页 1.管理人报酬 6.1.5.4.2.1 9,391.19 560,197.18 2.托管费 6.1.5.4.2.2 2,683.19 160,056.32 3.销售服务费 6.1.5.4.2.3 - - 4.交易费用 6.1.5.1.20 350.00 986.58 5.利息支出 - 12,599.62 其中:卖出回购金融资产支出 - 12,599.62 6.其他费用 6.1.5.1.21 15,621.35 211,346.47 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 2,428.34 3,733,601.77 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.1.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富新收益债券证券投资基金 本报告期:2015年1月1日至2015年 1月15日 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 22,164,804.22 1,950,353.02 24,115,157.24 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 2,428.34 2,428.34 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -7,082,847.70 -623,290.60 -7,706,138.30 其中:1.基金申购款 28,617,982.60 2,518,382.47 31,136,365.07 2.基金赎回款 -35,700,830.30 -3,141,673.07 -38,842,503.37 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 15,081,956.52 1,329,490.76 16,411,447.28 上年度可比期间 2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 398,350,312.89 1,223,115.00 399,573,427.89汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 23 页 共 72 页 (基金净值) 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 3,733,601.77 3,733,601.77 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) -326,448,843.06 -3,190,972.03 -329,639,815.09 其中:1.基金申购款 4,358,464.03 54,211.08 4,412,675.11 2.基金赎回款 -330,807,307.09 -3,245,183.11 -334,052,490.20 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、期末所有者权益 (基金净值) 71,901,469.83 1,765,744.74 73,667,214.57 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______陈灿辉______














____韩从慧____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.1.4 报表附注 6.1.4.1 基金基本情况 汇添富新收益债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会” )证监许可[2013]1197号文《关于核准汇添富新收益债券型证券投资 基金募集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理股份有限公司作为发起人于2013年11 月18日至2013年12月6日向社会公开募集,募集期结束经安永华明会计师事务所(特殊普通合 伙)验证并出具安永华明(2013)验字第 60466941_B60号验资报告后,向中国证监会报送基金备案 材料。基金合同于2013年12月10日正式生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。设立 时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币398,301,585.21 元,在募集期间产生的活 期存款利息为人民币48,727.68元,以上实收基金(本息)合计人民币398,350,312.89元, 398,350,312.89份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构均为汇添富基金管理股份有 限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票) 、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的 其他金融工具。本基金主要投资于债券资产,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 24 页 共 72 页 参与权益类品种投资,力争实现资产的长期稳定增值。本基金业绩比较基准:中债综合指数。 6.1.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于在 具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金 会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资 基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与 格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基 金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准 则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 ;修订了 《企业会计准则第2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》 、 《企业会计准 则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》 ;上述7项会计准 则均自2014年7月1日起施行。2014 年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融 工具列报》 ,在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。 6.1.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财 务状况以及2015年度的经营成果和净值变动情况。 6.1.4.4 重要会计政策和会计估计 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。 6.1.4.5 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 25 页 共 72 页 6.1.5 税项 印花税 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票) 交易印花税税率,由原先的3‰调整为 1‰; 经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按 证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转 让,暂免征收印花税。 营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的 规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金) 管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税; 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规 定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入, 由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问 题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金 等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税; 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利 息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免 征收个人所得税; 根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 26 页 共 72 页 差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开 发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得 全额计入应纳税所得额;持股期限在1 个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所 得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。 6.1.5.1 重要财务报表项目的说明 6.1.5.1.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年1月15日 活期存款 16,355,986.07 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 16,355,986.07 注:本基金本期末未投资于定期存款。 6.1.5.1.2 交易性金融资产 注:本基金本报告期末未持有交易性金融资产。 6.1.5.1.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.1.5.1.4 买入返售金融资产 6.1.5.1.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 注:本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。 6.1.5.1.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.1.5.1.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年1月15日 应收活期存款利息 6,203.42 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 300.96 应收债券利息 -汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 27 页 共 72 页 应收买入返售证券利息 - 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 9.73 合计 6,514.11 6.1.5.1.6 其他资产 注:本基金本报告期末未持有其他资产。 6.1.5.1.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年1月15日 交易所市场应付交易费用 81.64 银行间市场应付交易费用 1,269.85 合计 1,351.49 6.1.5.1.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年1月15日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 应付审计费 82,465.70 应付信息披露费 233,150.65 合计 315,616.35 6.1.5.1.9 实收基金 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 22,164,804.22 22,164,804.22 本期申购 28,617,982.60 28,617,982.60 本期赎回(以"-"号填列) -35,700,830.30 -35,700,830.30 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 15,081,956.52 15,081,956.52汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 28 页 共 72 页 6.1.5.1.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 2,411,596.62 -461,243.60 1,950,353.02 本期利润 32,218.34 -29,790.00 2,428.34 本期基金份额交易 产生的变动数 -779,759.83 156,469.23 -623,290.60 其中:基金申购款 3,120,466.73 -602,084.26 2,518,382.47 基金赎回款 -3,900,226.56 758,553.49 -3,141,673.07 本期已分配利润 - - - 本期末 1,664,055.13 -334,564.37 1,329,490.76 6.1.5.1.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1 月1日至2015年1月15日 活期存款利息收入 4,785.06 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 206.46 其他 5.73 合计 4,997.25 6.1.5.1.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:本基金本报告期未有股票投资收益。 6.1.5.1.13 债券投资收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年1月15 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 卖出债券(、债转股及债 券到期兑付)成交金额 20,686,080.00 - 减:卖出债券(、债转股 及债券到期兑付)成本总 额 19,998,210.00 - 减:应收利息总额 669,600.00 - 买卖债券差价收入 18,270.00 -汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 29 页 共 72 页 6.1.5.1.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.1.5.1.15 贵金属投资收益 注:本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.1.5.1.16 衍生工具收益 注:本基金本报告期未持有衍生工具。 6.1.5.1.17 股利收益 注:本基金本报告期未有股利收益。 6.1.5.1.18 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 1.交易性金融资产 -29,790.00 ——股票投资 - ——债券投资 -29,790.00 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -29,790.00 6.1.5.1.19 其他收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 基金赎回费收入 9,089.97 合计 9,089.97 6.1.5.1.20 交易费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 交易所市场交易费用 - 银行间市场交易费用 350.00 合计 350.00汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 30 页 共 72 页 6.1.5.1.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月 1日至2015年1月15日 审计费用 2,465.70 信息披露费 13,150.65 银行划款费用 5.00 合计 15,621.35 6.1.5.2 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.1.5.2.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.1.5.2.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的日后事项。 6.1.5.3 关联方关系 6.1.5.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。 6.1.5.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 6.1.5.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.1.5.4.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.1.5.4.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未和上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行股票交易。 6.1.5.4.1.2 债券交易


金额单位:人民币元汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 31 页 共 72 页 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 成交金额 占当期债券 成交总额的 比例 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 东方证券股份 有限公司 - - 283,049,874.51 100.00% 6.1.5.4.1.3 债券回购交易 金额单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的 比例 回购成交金额 占当期债券 回购 成交总额的比 例 东方证券股份 有限公司 - - 5,133,500,000.00 100.00% 6.1.5.4.1.4 权证交易 注:本基金本报告期未和上年度可比期间均未有通过关联方交易单元进行权证交易。 6.1.5.4.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期未和上年度可比期间均未有应支付关联方佣金。 6.1.5.4.2 关联方报酬 6.1.5.4.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年1 月15日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 9,391.19 560,197.18 其中:支付销售机构的 客户维护费 1,746.34 173,661.25 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.70%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.70%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 32 页 共 72 页 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.1.5.4.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月1日至2015年1月15日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 2,683.19 160,056.32 6.1.5.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 注:本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券(回购)交易。 6.1.5.4.4 各关联方投资本基金的情况 6.1.5.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.1.5.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度可比期间末未投资本基金。 6.1.5.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2015年1月1日至2015年1月15 日 上年度可比期间 2014年1月1日至2014年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银 行股份有限 公司 16,355,986.07 4,785.06 633,018.74 53,132.85 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券 登记结算有限责任公司,2015年1月1日至2015年1月15日止期间获得的利息收入为人民币 206.46元,2015年1月15日结算备付金余额为人民币369736.67元。2014年1月1日至2014 年6月30日止期间获得的利息收入为人民币34,722.33元,2014年6月末结算备付金余额为人 民币3,083,384.48元。 6.1.5.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 33 页 共 72 页 6.1.5.4.7 其他关联交易事项的说明 6.1.5.5 利润分配情况 6.1.5.5.1 利润分配情况——非货币市场基金 注:本基金在本期内未进行利润分配。 6.1.5.6 期末(2015年6月30日)本基金持有的流通受限证券 6.1.5.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.1.5.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 6.1.5.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.1.5.6.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.1.5.6.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.1.5.7 金融工具风险及管理 6.1.5.7.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构, 并明确了相应的风险管理职能。 6.1.5.7.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行。 另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 6.1.5.7.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 34 页 共 72 页 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。 本基金所持有的证券均在银行间同业市场交易;因此于本期末均能及时变现。此外,本基金可通 过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产 的公允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.1.5.7.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.1.5.7.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息资产 主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及应收申购款等。 6.1.5.7.4.1.1 利率风险敞口


单位:人民币元 本期末 2015年6 月30日 1个月以内 1-3 个月 6个 月 以 内 3个月-1 年 6 个 月- 1 年 1年 以 内 1-5 年 5年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 16,355,986.07 - - - - - - - -16,355,986.07 结算备付 金 369,736.67 - - - - - - - - 369,736.67 存出保证 金 8,252.65 - - - - - - - - 8,252.65 应收利息 - - - - - - - - 6,514.11 6,514.11 资产总计 16,733,975.39 - - - - - - - 6,514.11 16,740,489.50 负债 应付管理 人报酬 - - - - - - - - 9,391.19 9,391.19 应付托管 费 - - - - - - - - 2,683.19 2,683.19 应付交易 费用 - - - - - - - - 1,351.49 1,351.49 其他负债 - - - - - - - - 315,616.35 315,616.35 负债总计 - - - - - - - - 329,042.22 329,042.22 利率敏感 度缺口 16,733,975.39 - - - - - - - -322,528.11 16,411,447.28汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 35 页 共 72 页 上年度末 2014年 12月31 日 1个月以内 1-3 个月 6个 月 以 内 3 个月-1年 6 个 月- 1 年 1年 以 内 1-5 年 5年 以 上 不计息 合计 资产 银行存款 1,357,942.88 - - - - - - - - 1,357,942.88 结算备付 金 210,008.87 - - - - - - - - 210,008.87 存出保证 金 8,920.25 - - - - - - - - 8,920.25 交易性金 融资产 - - - 20,028,000.00 - - - - - 20,028,000.00 应收证券 清算款 - - - - - - - - 2,645,725.57 2,645,725.57 应收利息 - - - - - - - - 643,210.01 643,210.01 应收申购 款 52,476.24 - - - - - - - - 52,476.24 资产总计 1,629,348.24 - - 20,028,000.00 - - - - 3,288,935.5824,946,283.82 负债 应付赎回 款 - - - - - - - - 500,679.41 500,679.41 应付管理 人报酬 - - - - - - - - 22,726.80 22,726.80 应付托管 费 - - - - - - - - 6,493.37 6,493.37 应付交易 费用 - - - - - - - - 1,001.49 1,001.49 其他负债 - - - - - - - - 300,225.51 300,225.51 负债总计 - - - - - - - - 831,126.58 831,126.58 利率敏感 度缺口 1,629,348.24 - - 20,028,000.00 - - - - 2,457,809.0024,115,157.24 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.1.5.7.4.1.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的其 他市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 银行存款、结算备付金、存出保证金和应收申购款均以活期存款利率计息,假定利率 变动仅影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融 资产利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响。 假设汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 36 页 共 72 页 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2015年1月15日) 上年度末( 2014年12月31 日 ) 基准利率增加25个 基点 - -15,336.00 基准利率减少25个 基点 - 15,359.99 分析 6.1.5.7.4.2 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.1.5.7.4.3 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的公允 价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基 金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券等,所面临的最大市场价格风险由所 持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并且本基金 管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。 6.1.5.7.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 本期末 2015年1月15日 上年度末 2014年12月31日 项目 公允价值 占基金 资产净 值比例 (%) 公允价值 占基金资 产净值比 例(%) 交易性金融资产-股票投资 - - - - 交易性金融资产-基金投资 - - - - 交易性金融资产-债券投资 - - 20,028,000.00 83.05 交易性金融资产-贵金属投 资 - - - - 衍生金融资产-权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 - - 20,028,000.00 83.05 注:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;股票资产的投资比例合计不超过基金 资产的20%,其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,持有的现金或到期日在 1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金通过参与一级市场新股申购、股票增发, 以及因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票,不超过基金资产的20%;本基金通过二级市 场直接买入股票或权证,所占比例不超过基金资产的5%。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 37 页 共 72 页 6.1.5.7.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 注:本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。本基金本期 末持有证券投资,故不将对基金资产净值产生的影响。 6.1.5.8 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。 6.2 转型后 6.2.1 资产负债表 会计主体:汇添富添富通货币市场基金 报告截止日: 2015年6月30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015年6月30日 资 产: 银行存款 6.2.4.7.1 382,708,881.00 结算备付金 - 存出保证金 2,628.53 交易性金融资产 6.2.4.7.2 70,004,683.07 其中:股票投资 - 基金投资 - 债券投资 70,004,683.07 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 6.2.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.2.4.7.4 59,900,409.85 应收证券清算款 - 应收利息 6.2.4.7.5 1,952,273.27 应收股利 - 应收申购款 59,303,952.87 递延所得税资产 - 其他资产 6.2.4.7.6 17,241.72 资产总计 573,890,070.31 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015年6月30日 负 债: 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 6.2.4.7.3 - 卖出回购金融资产款 31,999,752.00 应付证券清算款 -汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 38 页 共 72 页 应付赎回款 - 应付管理人报酬 91,191.38 应付托管费 30,397.12 应付销售服务费 61,029.95 应付交易费用 6.2.4.7.7 5,462.03 应交税费 - 应付利息 17,431.56 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 6.2.4.7.8 197,437.29 负债合计 32,402,701.33 所有者权益: 实收基金 6.2.4.7.9 541,487,368.98 未分配利润 6.2.4.7.10 - 所有者权益合计 541,487,368.98 负债和所有者权益总计 573,890,070.31 注:1、报告截止日2015年6月30日,基金份额净值1.0000元,基金份额总额 541,487,368.98份,其中,A级份额457,938,197.69份,B级份额83,549,171.29份。 2、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2.2 利润表 会计主体:汇添富添富通货币市场基金 本报告期:2015年1月16日至2015年6月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 一、收入 6,327,089.54 1.利息收入 6,276,368.23 其中:存款利息收入 6.2.4.7.11 4,894,467.57 债券利息收入 1,172,202.75 资产支持证券利息收入 - 买入返售金融资产收入 209,697.91 其他利息收入 - 2.投资收益(损失以“-”填列) 50,721.31 其中:股票投资收益 6.2.4.7.12 - 基金投资收益 - 债券投资收益 6.2.4.7.13 50,721.31 资产支持证券投资收益 6.2.4.7.14 - 贵金属投资收益 6.2.4.7.15 - 衍生工具收益 6.2.4.7.16 -汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 39 页 共 72 页 股利收益 6.2.4.7.17 - 3.公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 6.2.4.7.18 - 4.汇兑收益(损失以“-”号填 列) - 5.其他收入(损失以“-”号填 列) 6.2.4.7.19 - 减:二、费用 1,099,870.00 1.管理人报酬 6.2.4.10.2.1 450,385.72 2.托管费 6.2.4.10.2.2 150,113.62 3.销售服务费 6.2.4.10.2.3 192,078.88 4.交易费用 6.2.4.7.20 - 5.利息支出 82,869.38 其中:卖出回购金融资产支出 82,869.38 6.其他费用 6.2.4.7.21 224,422.40 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 5,227,219.54 注:后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 6.2.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:汇添富添富通货币市场基金 本报告期:2015年1月16日至2015年6月30日 单位:人民币元 本期 2015年 1月 16日至 2015年 6月 30日 项目 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金净值) 16,411,447.28 - 16,411,447.28 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - 5,227,219.54 5,227,219.54 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号 填列) 525,075,921.70 - 525,075,921.70 其中:1.基金申购款 2,777,189,057.67 - 2,777,189,057.67 2.基金赎回款 -2,252,113,135.97 - -2,252,113,135.97 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 - -5,227,219.54 -5,227,219.54汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 40 页 共 72 页 以“-”号填列) 五、期末所有者权益 (基金净值) 541,487,368.98 - 541,487,368.98 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______张晖______














______陈灿辉______














____韩从慧____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.2.4 报表附注 6.2.4.1 基金基本情况 汇添富添富通货币市场基金由汇添富新收益债券型证券投资基金转型而来。2015年1月9日汇 添富新收益债券型证券投资基金以现场方式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于汇 添富新收益债券型证券投资基金转型的议案》 ,内容包括汇添富新收益债券型证券投资基金调整 基金投资目标、投资范围、投资策略、基金费用、收益分配方式、估值方法以及修订基金合同等, 并同意将汇添富新收益债券型证券投资基金更名为“汇添富添富通货币市场基金” ,上述基金份 额持有人大会决议自表决通过之日起生效。自2015年1月16日起, 《汇添富添富通货币市场基 金基金合同》生效, 《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》同日起生效。 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,一 年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在 一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、资产支持证 券、中期票据,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。如 果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。本基金在承担合理风险和保持资产流动性的基础上适度参与权益类品种投 资,力争实现资产的长期稳定增值。 本基金业绩比较基准:活期存款利率(税后) 。 6.2.4.2 会计报表的编制基础 本财务报表系按照中国财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会 计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则” )编制,同时,对于在具 体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计 价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准 则》第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附 注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的 相关规定。 本财务报表以本基金持续经营为基础列报。 采用若干修订后/新会计准则 2014年1至3月,财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第 40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 ;修订了《企业 会计准则第2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》 ;上述7项会计准则均 自2014年7月1日起施行。 2014年6月,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》 ,在2014年年度及以后汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 41 页 共 72 页 期间的财务报告中施行。 上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。 6.2.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财务状 况以及2015年1月16日至2015年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况。 6.2.4.4 重要会计政策和会计估计 6.2.4.4.1 重要会计政策和会计估计 本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》和其 他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。 6.2.4.4.2 会计年度 本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编 制期间系2015年1月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日止。 6.2.4.4.3 记账本位币 本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民 币元为单位表示。 6.2.4.4.4 金融资产和金融负债的分类 本基金的金融资产分类为交易类金融资产及贷款和应收款项。 本基金的金融负债于初始确认时归类为其他金融负债。 6.2.4.4.5 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 (1)债券投资 买入银行间同业市场交易的债券,于成交日确认为债券投资; 债券投资按实际支付的全部价款入账,其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利 息,作为应收利息单独核算,不构成债券投资成本,对于贴息债券,应作为债券投资成本; 卖出银行间同业市场交易的债券,于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权 平均法结转; (2)回购协议 基金持有的回购协议(封闭式回购) ,以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差 异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 42 页 共 72 页 6.2.4.4.6 金融资产和金融负债的估值原则 公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项 负债所需支付的价格。以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有 重要意义的最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,在计量日能够取得的 相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,除第一层次输入值外相关资产 或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值,相关资产或负债的不可观察输入值。 本基金估值采用摊余成本法,其相当于公允价值。估值对象以买入成本列示,按实际利率并 考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益或损失。 本基金不采用市场利率和上市交易的债券和票据的市价计算基金资产净值; 本基金金融工具的估值方法具体如下: 1)银行存款 基金持有的银行存款以本金列示,按银行实际协议利率逐日计提利息; 2)债券投资 基金持有的附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确定初始成本,每 日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; 3)回购协议 (1)基金持有的回购协议(封闭式回购) ,以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计 提利息; (2)基金持有的买断式回购以协议成本列示,所产生的利息在实际持有期间内逐日计提。回 购期间对涉及的金融资产根据其资产的性质进行相应的估值。回购期满时,若双方都能履约,则 按协议进行交割。若融资业务到期无法履约,则继续持有现金资产;若融券业务到期无法履约, 则继续持有债券资产,实际持有的相关资产按其性质进行估值; 4)其他 (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据 具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值; (2)为了避免采用摊余成本法计算的基金资产净值与按其他可参考公允价值指标计算的基金 资产净值发生重大偏离,从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于 每一估值日,采用其他可参考公允价值指标,对基金持有的估值对象进行重新评估,即“影子定 价” 。当“影子定价”确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度的绝对值 达到或超过0.25%时,基金管理人应根据风险控制的需要调整组合。其中,对于偏离度的绝对值汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 43 页 共 72 页 达到或超过0.50%的情形,基金管理人应编制并披露临时报告; (3)如有新增事项,按国家最新规定估值。 6.2.4.4.7 金融资产和金融负债的抵销 当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以 相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列 示,不予相互抵销。 6.2.4.4.8 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。每份基金份额面值为1.00元。由于申 购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。上述申购和赎回分别 包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.2.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 (1)存款利息收入按存款的本金与适用的实际利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存 款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入 与帐面已确认的利息收入的差额确认利息收入损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列 示。另外,根据中国证监会基金部通知(2006)22号文《关于货币市场基金提前支取定期存款有 关问题的通知》的规定,因提前支取导致的利息损失由基金管理公司承担; (2)债券利息收入按实际持有期内逐日计提。附息债券、贴现券购买时采用实际支付价款 (包含交易费用)确定初始成本,每日按摊余成本和实际利率计算确定利息收入; (3)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率) ,在回购期内逐日计提; (4)债券投资收益/(损失)于卖出债券成交日确认,并按卖出债券成交金额与其成本、应收 利息及相关费用的差额入账; (5)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量 的时候确认。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 44 页 共 72 页 6.2.4.4.10 费用的确认和计量 (1)基金管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提; (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%年费率计提; (3)基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有 人,年销售服务费率应自其降级的确认日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服 务费率为0.01%,对于由A类升级为B 类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级的确认 日起享受B类基金份额的费率。 ; (4)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合 同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提; (5)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果 影响每万份基金净收益小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。 6.2.4.4.11 基金的收益分配政策 1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用; 3、 “每日分配、按月支付” 。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基 准,为投资人每日计算当日收益并分配,每日分配所得收益参与下一日的收益分配,每月集中进 行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3 位按去尾原则处理。 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止; 4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资 人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当 日投资人不记收益; 5、本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利 转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在每月累计收益支付时, 其累计收益为正值,则为投资人增加相应的基金份额;其累计收益为负值,则缩减投资人基金份 额。若投资人赎回基金份额时,其赎回基金份额对应的累计收益将立即结清;若收益为负值,则 从投资人赎回基金款中扣除; 6、基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许的情形下,将全部或部分基金份额的收益 分配由“每日分配,按月支付”提升为“每日分配,按日支付”并予以公告; 7、当日申购的基汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 45 页 共 72 页 金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起, 不享有基金的收益分配权益; 8、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 6.2.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.2.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期无会计政策变更的说明。 6.2.4.5.2 会计估计变更的说明 根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值 处理标准》 ,自2015年4月3日起,本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外) ,采用第 三方估值机构提供的价格数据进行估值。 6.2.4.5.3 差错更正的说明 本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6.2.4.6 税项 1.营业税、企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 ,自2004 年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金 买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税。 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定, 对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利 收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 2.个人所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上 市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所 得有关个人所得税政策的通知》的规定:自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收 个人所得税。 6.2.4.7 重要财务报表项目的说明 6.2.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 46 页 共 72 页 活期存款 708,881.00 定期存款 382,000,000.00 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 382,708,881.00 6.2.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 本期末 2015年6月30日 项目 摊余成本 影子定价 偏离金额 偏离度 交易所市场 - - - - 银行间市场 70,004,683.07 70,390,000.00 385,316.93 0.07% 债 券 合计 70,004,683.07 70,390,000.00 385,316.93 0.07% 6.2.4.7.3 衍生金融资产/负债 注:本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.2.4.7.4 买入返售金融资产 6.2.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 本期末 2015年6月30日 项目 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 59,900,409.85 - 合计 59,900,409.85 - 6.2.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 注:本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 6.2.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应收活期存款利息 181.09 应收定期存款利息 574,805.69汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 47 页 共 72 页 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 - 应收债券利息 1,278,529.70 应收买入返售证券利息 98,755.59 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 1.20 合计 1,952,273.27 6.2.4.7.6 其他资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 其他应收款 - 待摊费用 17,241.72 合计 17,241.72 6.2.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 交易所市场应付交易费用 - 银行间市场应付交易费用 5,462.03 合计 5,462.03 6.2.4.7.8 其他负债 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 审计费 29,752.78 账户维护费 9,000.00 信息披露费 158,684.51 合计 197,437.29 6.2.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 汇添富添富通货币A汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 48 页 共 72 页 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 16,411,447.28 16,411,447.28 本期申购 1,777,429,674.39 1,777,429,674.39 本期赎回(以"-"号填列) -1,335,902,923.98 -1,335,902,923.98 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 457,938,197.69 457,938,197.69 金额单位:人民币元 汇添富添富通货币B 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 项目 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 - - 本期申购 999,759,383.28 999,759,383.28 本期赎回(以"-"号填列) -916,210,211.99 -916,210,211.99 - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 83,549,171.29 83,549,171.29 6.2.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 汇添富添富通货币A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,378,088.02 - 2,378,088.02 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,378,088.02 - -2,378,088.02 本期末 - - - 单位:人民币元 汇添富添富通货币B 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 49 页 共 72 页 基金合同生效日 - - - 本期利润 2,849,131.52 - 2,849,131.52 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 -2,849,131.52 - -2,849,131.52 本期末 - - - 6.2.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 活期存款利息收入 10,666.95 定期存款利息收入 4,878,299.75 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 316.16 其他 5,184.71 合计 4,894,467.57 6.2.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入 注:本基金本报告期未有股票投资收益。 6.2.4.7.13 债券投资收益 6.2.4.7.13.1 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金 额 30,728,606.56 减:卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成 本总额 30,000,000.00 减:应收利息总额 677,885.25 买卖债券差价收入 50,721.31 6.2.4.7.14 资产支持证券投资收益 注:本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。 6.2.4.7.15 贵金属投资收益汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 50 页 共 72 页 注:本基金本报告期未持有贵金属投资。 6.2.4.7.16 衍生工具收益 注:本基金本报告期未持有衍生工具。 6.2.4.7.17 股利收益 注:本基金本报告期未有股利收益。 6.2.4.7.18 公允价值变动收益 注:本基金本报告期末未有公允价值变动收益。 6.2.4.7.19 其他收入 注:本基金本报告期无其他收入。 6.2.4.7.20 交易费用 注:本基金本报告期无交易费用。 6.2.4.7.21 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 审计费用 27,287.08 信息披露费 145,533.86 银行间划款费用 18,843.18 律师费 6,882.72 公证费 2,294.76 帐户维护费 23,580.80 合计 224,422.40 6.2.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.2.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的重大或有事项。 6.2.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日,本基金无需要说明的日后事项。 6.2.4.9 关联方关系 6.2.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 51 页 共 72 页 6.2.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构 东航金控有限责任公司 基金管理人的股东 文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东 汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司 汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业 上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批的关键管理人 6.2.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.2.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 6.2.4.10.1.1 股票交易 注:本基金本报告期未未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.2.4.10.1.2 债券交易 注:本基金本报告期未未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.2.4.10.1.3 债券回购交易 注:本基金本报告期未未通过关联方交易单元进行债券回购交易。 6.2.4.10.1.4 权证交易 注:本基金本报告期未未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.2.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 注:本基金本报告期无应支付关联方的佣金。 6.2.4.10.2 关联方报酬 6.2.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的管理费 450,385.72 其中:支付销售机构的 客户维护费 149,072.32 注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.30%/当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每个月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 52 页 共 72 页 管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理 人。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。 6.2.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付 的托管费 150,113.62 6.2.4.10.2.3 销售服务费 单位:人民币元 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的 各关联方名称 汇添富添富通货 币A 汇添富添富通货币 B 合计 汇添富基金管理股份有限 公司 22,445.03 4,919.04 27,364.07 东方证券股份有限公司 74.87 - 74.87 中国工商银行股份有限公 司 76,731.46 740.40 77,471.86 合计 99,251.36 5,659.44 104,910.80 注:本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人, 年销售服务费率应自其降级的确认日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费 率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级的确认日起 享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:





H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数





H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费





E为前一日该类基金份额的基金资产净值





基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金管理人向基金托管人发 送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次 性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法 按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。 6.2.4.10.3 各关联方投资本基金的情况 6.2.4.10.3.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 注:本基金的基金管理人本报告期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。 6.2.4.10.3.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 注:本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末和上年度可比期间末未投资本基金。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 53 页 共 72 页 6.2.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2015年1月16日至2015年6月30日 关联方 名称 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 股份有限公司 708,881.00 10,667.06 注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于 中国证券登记结算有限责任公司,2015年1月16日至2015年6月30日止期间获得的 利息收入为人民币316.16元,2015年 6月末无结算备付金余额。 6.2.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 注:本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。 6.2.4.11 利润分配情况 金额单位:人民币元 汇添富添富通货币A 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 2,378,088.02 - - 2,378,088.02 - 汇添富添富通货币B 已按再投资形式转实收基 金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 本期利润分配 合计 备注 2,849,131.52 - - 2,849,131.52 - 6.2.4.12 期末( 2015年6月30日 )本基金持有的流通受限证券 注:本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。 6.2.4.12.1 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.2.4.12.1.1 银行间市场债券正回购


本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.4.12.1.2 交易所市场债券正回购 本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 6.2.4.13 金融工具风险及管理 6.2.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 54 页 共 72 页 靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构, 并明确了相应的风险管理职能。 6.2.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现 违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用 等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行, 另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此 违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估, 以控制相应的信用风险。 根据本基金的信用风险控制要求,本基金投资的短期融资券的信用评级,不低于以下标准: 1)国内信用评级机构评定的A-1级或相当于A-1级的短期信用级别; 2)根据有关规定予以豁免信用评级的短期融资券,其发行人最近三年的信用评级和跟踪评级具备 下列条件之一: i)国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的长期信用级别; ii)国际信用评级机构评定的低于中国主权评级一个级别的信用级别(例如,若中国主权评级为 A-级,则低于中国主权评级一个级别的为BBB+级)。 3)同一发行人同时具有国内信用评级和国际信用评级的,以国内信用级别为准。 4)本基金持有短期融资券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布 之日起20个交易日内予以全部减持。 6.2.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 短期信用评级 本期末 2015年6月30日 A-1 29,994,938.13 A-1以下 - 未评级 40,009,744.94 合计 70,004,683.07 6.2.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 注:本基金本报告期末无按长期信用评级列示的债券投资。 6.2.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难。 本基金所持大部分证券为剩余期限较短、信誉良好的国家政策性金融债及短期融资券等,均在银 行间同业市场交易;因此,本报告期末本基金的其他资产均能及时变现。此外,本基金可通过卖 出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券资产的公汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 55 页 共 72 页 允价值。 本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要 求,对流动性指标进行持续的监测和分析。 6.2.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发 生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.2.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金主要投资于 银行间市场交易的固定收益品种,以摊余成本计价,并通过“影子定价”机制使按摊余成本确认 的基金资产净值能近似反映基金资产的公允价值,因此本基金的运作仍然存在相应的利率风险。 本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感度缺口进行监控。 6.2.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末 2015年6月 30日 1个月以内 1-3 个月 6个 月以 内 3个月-1 年 6个 月-1 年 1年 以内 1-5 年 5年 以上 不计息 合计 资产 银行存款 229,708,881.00100,000,000.00 - 53,000,000.00 - - - - -382,708,881.00 存出保证金 2,628.53 - - - - - - - - 2,628.53 交易性金融 资产 - 20,015,391.84 - 49,989,291.23 - - - - - 70,004,683.07 买入返售金 融资产 59,900,000.00 - - - - - - - - 59,900,000.00 应收利息 - - - - - - - - 1,952,273.27 1,952,273.27 应收申购款 11,100.00 - - - - - - -59,292,852.87 59,303,952.87 其他资产 - - - - - - - - 17,651.57 17,651.57 资产总计 289,622,609.53120,015,391.84 - 102,989,291.23 - - - - 61,262,777.71573,890,070.31 负债 卖出回购金 融资产款 31,999,752.00 - - - - - - - - 31,999,752.00 应付管理人 报酬 - - - - - - - - 91,191.38 91,191.38 应付托管费 - - - - - - - - 30,397.12 30,397.12 应付销售服 务费 - - - - - - - - 61,029.95 61,029.95 应付交易费 用 - - - - - - - - 5,462.03 5,462.03 应付利息 - - - - - - - - 17,431.56 17,431.56汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 56 页 共 72 页 其他负债 - - - - - - - - 197,437.29 197,437.29 负债总计 31,999,752.00 - - - - - - - 402,949.33 32,402,701.33 利率敏感度 缺口 257,622,857.53120,015,391.84 - 102,989,291.23 - - - - 60,859,828.38541,487,368.98 注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值, 并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。 6.2.4.13.4.2 利率风险的敏感性分析 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况; 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外的 其他市场变量保持不变; 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动; 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利率变动仅 影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;买入返售金融资产 利息收益在交易时已确定,不受利率变化影响。 假设 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 相关风险变量的变动 本期末( 2015年6月30日 ) 0.25% -88,097.34 -0.25% 88,097.34 分析 6.2.4.13.4.3 外汇风险 本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。 6.2.4.13.5 其他价格风险 本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的 公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种和证券交易所的债券回购产品,且以摊余 成本进行后续计量,因此无重大市场价格风险。 6.2.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 57 页 共 72 页 §7 投资组合报告 7.1 转型前 7.1.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - -








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 16,725,722.74 99.91 7 其他各项资产 14,766.76 0.09 8 合计 16,740,489.50 100.00 7.1.2 期末按行业分类的股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.1.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.1.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.1.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 注:本基金本报告期末未持有股票。 7.1.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 58 页 共 72 页 7.1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 7.1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 7.1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 7.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.1.10.1本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.1.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.1.10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 7.1.11 投资组合报告附注 7.1.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前 一年内受到公开谴责、处罚的情况。 7.1.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.1.11.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 8,252.65 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 -汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 59 页 共 72 页 4 应收利息 6,514.11 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 14,766.76 7.1.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
















































































注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.1.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。 7.2 转型后 7.2.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的 比例(%) 1 固定收益投资 70,004,683.07 12.20 其中:债券 70,004,683.07 12.20








资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 59,900,409.85 10.44 其中:买断式回购的买入返售金融 资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 382,708,881.00 66.69 4 其他各项资产 61,276,096.39 10.68 5 合计 573,890,070.31 100.00 7.2.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 1.83 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 60 页 共 72 页 例 (%) 2 报告期末债券回购融资余额 31,999,752.00 5.91 其中:买断式回购融资 - - 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 注:在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 7.2.3 基金投资组合平均剩余期限 7.2.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 52 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 90 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 32 报告期内投资组合平均剩余期限超过 180天情况说明 注:本基金合同规定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天” ,本报 告期内,本基金未发生超标情况。 7.2.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 53.48 5.91 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 2 30天(含)—60天 14.77 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 3 60天(含)—90天 7.39 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 4 90天(含)—180天 9.79 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - - 5 180天(含)—397天(含) 9.23 - 其中:剩余存续期超过397天的浮 动利率债 - -汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 61 页 共 72 页 合计 94.67 5.91 7.2.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 30,013,443.15 5.54 其中:政策性金融债 30,013,443.15 5.54 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 39,991,239.92 7.39 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 70,004,683.07 12.93 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债 券 - - 7.2.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值 比例(%) 1 140223 14国开23 200,000 20,015,391.84 3.70 2 041564010 15西矿集 CP001 200,000 19,994,461.85 3.69 3 041554009 15北部湾 CP001 100,000 10,000,476.28 1.85 4 150202 15国开02 100,000 9,998,051.31 1.85 5 011598007 15浙物产 SCP007 100,000 9,996,301.79 1.85 7.2.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.19% 报告期内偏离度的最低值 -0.02% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.06% 汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 62 页 共 72 页 7.2.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.2.8 投资组合报告附注 7.2.8.1 本基金估值采用摊余成本法计价,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率每日 计提利息,并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 7.2.8.2 本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券,不存在 该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20%的情况。 7.2.8.3 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情况。 7.2.8.4 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 2,628.53 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 1,952,273.27 4 应收申购款 59,303,952.87 5 其他应收款 - 6 待摊费用 17241.72 7 其他 - 8 合计 61,276,096.39 §8 基金份额持有人信息 8.1 转型前 8.1.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 机构投资者 个人投资者汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 63 页 共 72 页 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 787 19,163.86 0.00 0.00% 15,081,956.52 100.00% 8.1.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 24,521.58 0.16%


8.1.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间(万份) 本公司高级管理人员、基金投资和研究 部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 8.2 转型后 8.2.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人结构 机构投资者 个人投资者 份额 级别 持有人 户数 (户) 户均持有的基 金份额 持有份额 占总份额比 例 持有份额 占总份额 比例 汇添 富添 富通 货币 A 7,932 57,733.01 49,835.50 0.01% 457,888,362.19 99.99% 汇添 富添 富通 货币 B 4 20,887,292.82 60,030,196.31 71.85% 23,518,974.98 28.15% 合计 7,936 68,231.78 60,080,031.81 11.10% 481,407,337.17 88.90% 汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 64 页 共 72 页 8.2.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 注:本基金的基金管理人从业人员本报告期末未持有本基金。 8.2.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份) 汇添富添富通货币A 0 汇添富添富通货币B 0 本公司高级管理人员、基 金投资和研究部门负责人 持有本开放式基金 合计 0 汇添富添富通货币A 0 汇添富添富通货币B 0 本基金基金经理持有本开 放式基金 合计 0 §9 开放式基金份额变动 9.1 转型前: 单位:份 基金合同生效日( 2013 年12 月10 日 )基金份额总额 398,350,312.89 本报告期期初基金份额总额 22,164,804.22 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 28,617,982.60 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 35,700,830.30 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 15,081,956.52 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 9.2 转型后: 单位:份 汇添富添富通货 币A 汇添富添富通货 币B 基金合同生效日(2015 年1 月16 日)基金 份额总额 16,411,447.28 - 本报告期期初基金份额总额 16,411,447.28 0.00 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购 份额 1,777,429,674.39 999,759,383.28 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总 1,335,902,923.98 916,210,211.99汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 65 页 共 72 页 赎回份额 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变 动份额(份额减少以"-"填列) 0.00 0.00 本报告期期末基金份额总额 457,938,197.69 83,549,171.29 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 2015年1月9日,汇添富新收益债券型证券投资基金的基金管理人汇添富基金管理股份有限公 司以现场方式召集召开了本基金的基金份额持有人大会。 出席本次大会的汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额持有人(或其代理人)所代表份额共 计27,572,610.29份,占权益登记日基金总份额48,331,171.83份的57.05%,达到全部有效凭 证所对应的基金份额占权益登记日基金总份额的50%以上(含50%) ,满足法定开会条件。会议审 议通过了《关于汇添富新收益债券型证券投资基金转型相关事项的议案》 ,本次大会决议自该日 起生效。 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、基金管理人2015年1月8日公告,汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富中证 医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理,由吴振翔先生 单独管理上述基金。 2、基金管理人2015年1月8日公告,增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深证 300ETF联接基金的基金经理。同时,汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。 3、基金管理人2015年1月8日公告,增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金经理, 与叶从飞先生共同管理该基金。 4、基金管理人2015年1月31日公告,增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金经理, 与韩贤旺先生共同管理该基金。 5、基金管理人2015年2月5日公告,增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金经理, 与周睿先生共同管理该基金。 6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式生效, 吴振翔先生任该基金的基金经理。 7、基金管理人2015年3月11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理 财21天债券基金的基金经理,与曾刚先生共同管理上述基金。 8、基金管理人2015年3月11日公告,增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的基金经 理,与王栩先生共同管理该基金。 9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3月24 日正式生效,吴振翔先生任该基金的基金经理。 10、基金管理人2015年4月1日公告,陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基金经 理,由徐寅喆女士单独管理该基金。 11、基金管理人2015年4月1日公告,陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金经理, 由汤丛珊女士单独管理该基金。 12、基金管理人2015年4月1日公告,曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富理财 21天债券基金的基金经理,由蒋文玲女士单独管理上述基金。汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 66 页 共 72 页 13、基金管理人2015年4月1日公告,王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基金经理, 由蒋文玲女士单独管理该基金。 14、基金管理人2015年4月1日公告,曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金经理, 由徐寅喆女士单独管理该基金。 15、基金管理人2015年4月17日公告,新任李文先生为董事长,潘鑫军先生不再担任董事长。 16、基金管理人2015年4月17日公告,林利军先生不再担任法定代表人和总经理,由李文先生 代为履行法定代表人职责,由张晖先生代为履行总经理职责。 17、基金管理人2015年5月27日公告,增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的基金经 理,与王致人先生共同管理该基金。 18、基金管理人2015年6月16日公告,王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的基金经 理,由赖中立先生单独管理该基金。 19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生效, 刘江先生任该基金的基金经理。 20、基金管理人2015年6月27日公告,新任李文先生为法定代表人,新任张晖先生为总经理。 新任李鹏先生为督察长,李文先生不再担任督察长,张晖先生不再担任副总经理。 21、本报告期,基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变动。 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 2015年1月16日原“汇添富新收益债券型证券投资基金”转型为“汇添富添富通货币市场基金” 。汇添富添富通货币市场基金的投资目标、投资范围、投资策略请详见本公司刊登在2015年1 月16日《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和本公司网站的《汇添富添富通货币市场 基金基金合同》 。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内,为本基金进行审计的机构未发生变化,为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 2015年1月,针对上海证监局出具的整改措施,以及对相关负责人的警示,公司高度重视,认 真落实整改要求,加强制度和风控措施,进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015年 4月,公司已通过上海证监局的检查验收。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 10.7.1 转型前: 10.7.1.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 67 页 共 72 页 不单指股票交易佣金。 10.7.1.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督; (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例; (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%; (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据; (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监 审批; (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成; (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及 时催缴。 2、以上2个交易单元与汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金,汇添富理财 30天债券型证券投资基金,汇添富理财7天债券型证券投资基金,汇添富互利分级债券型证券 投资基金,汇添富现金宝货币市场基金,汇添富增强收益债券型证券投资基金及汇添富年年利定 期开放债券型证券投资基金共用。报告期内租用证券公司交易单元的变更情况: 本基金本报告 期未新增或退租交易单元。 10.7.2 转型后: 10.7.2.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 东方证券 2 - - - - - 注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计, 不单指股票交易佣金。 10.7.2.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 68 页 共 72 页 债券交易 债券回购交易 权证交易 券商名称 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 东方证券 - - - - - - 注:1、专用交易单元的选择标准和程序: (1)基金交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督; (2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比 例; (3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分 决定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础 上进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量 的30%; (4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元的依据; (5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监 审批; (6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一 个月完成; (7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及 时催缴。 2、此2个交易单元与汇添富现金宝货币市场基金、汇添富理财7天债券型证券投资基金、汇添 富理财30天债券型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基金、添富增强收益债券型 证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富深证300交易型开放式指数 证券投资基金联接基金共用。本报告期内未新增或退租证券公司交易单元。 10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 注:本基金本报告期内未发生偏离度绝对值超过0.5%的情况。 10.9 其他重大事件(转型后) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司 关于原汇添富新收益债券型证 券投资基金基金份额折算结果 暨汇添富添富通货币市场基金 基金合同生效的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月16日 2 关于汇添富添富通货币市场基 金恢复申购赎回(含定投及转 换)业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月16日 3 汇添富添富通货币市场基金基 金合同 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月16日 4 汇添富添富通货币市场基金基 金合同摘要 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 2015年1月16日汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 69 页 共 72 页 理人网站 5 汇添富添富通货币市场基金托 管协议 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月16日 6 汇添富添富通货币市场基金招 募说明书 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月16日 7 汇添富货币市场基金2014年 第4季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月22日 8 汇添富新收益债券证券投资基 金2014年第4季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月22日 9 关于汇添富添富通货币市场基 金2015年春节假期前两个交 易日暂停申购(含定投及转换 入)业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年2月11日 10 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加宜投基 金为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月2日 11 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金在工商银行 开通转换业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月5日 12 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加中信建 投期货为销售机构并参与费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月6日 13 汇添富基金管理股份有限公司 关于开展现金宝用户销售活动 的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月10日 14 关于汇添富添富通货币市场基 金2015年清明节假期前两个 交易日暂停申购、赎回(含定 投及转换)业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月30日 15 汇添富基金管理股份有限公司 北京分公司办公地址变更公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 16 汇添富新收益债券证券投资基 金2014年年度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 17 汇添富新收益债券证券投资基 金2014年年度报告摘要 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年3月31日 18 汇添富基金管理股份有限公司 中国证券报,上海证 2015年4月4日汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 70 页 共 72 页 关于旗下基金调整交易所固定 收益品种估值方法的公告 券报,证券时报,管 理人网站 19 汇添富基金管理股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 (总经理、法人变更) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月17日 20 汇添富基金管理股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 (董事长变更) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月17日 21 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加海银基 金为销售机构并参与费率优惠 活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月18日 22 汇添富基金管理股份有限公司 关于董事会成员变更的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月18日 23 汇添富添富通货币市场基金 2015年第1季度报告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月21日 24 关于汇添富添富通货币市场基 金2015年五一假期前两个交 易日暂停申购、赎回(含定投 及转换)业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月24日 25 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加瑞丰银 行为销售机构的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年4月25日 26 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加鹿城农 商银行为销售机构并参与费率 优惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年5月28日 27 汇添富基金管理股份有限公司 关于开展现金宝用户销售活动 的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年6月5日 28 关于汇添富添富通货币市场基 金2015年端午节假期前两个 交易日暂停申购、赎回(含定 投及转换)业务的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年6月15日 29 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下部分基金增加龙湾农 商行为销售机构并参与费率优 惠活动的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年6月26日 30 汇添富基金管理股份有限公司 关于高级管理人员变更的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年6月27日 31 关于汇添富添富通货币市场基 中国证券报,上海证 2015年6月30日汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 71 页 共 72 页 金暂停大额申购(含定投及转 换入)业务的公告 券报,证券时报,管 理人网站 10.10 其他重大事件(转型前) 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 汇添富基金管理股份有限公司 关于旗下基金2014年年度资 产净值的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月5日 2 汇添富基金管理股份有限公司 关于召开汇添富新收益债券型 证券投资基金基金份额持有人 大会第二次提示性公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月7日 3 汇添富基金管理股份有限公司 关于汇添富新收益债券型证券 投资基金基金份额持有人大会 表决结果暨决议生效的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月10日 4 关于汇添富新收益债券型证券 投资基金转型期间暂停申购、 赎回(含定投及转换)业务的 公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月10日 5 关于汇添富新收益债券型证券 投资基金基金份额折算的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月10日 6 汇添富基金管理股份有限公司 关于设立上海虹桥机场分公司 的公告 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月10日 7 汇添富新收益债券型证券投资 基金更新招募说明书(2014 年第2号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月10日 8 汇添富新收益债券型证券投资 基金更新招募说明书摘要 (2014年第2号) 中国证券报,上海证 券报,证券时报,管 理人网站 2015年1月10日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富添富通货币市场基金募集的文件; 2、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金合同》; 汇添富添富通货币 2015年半年度报告 第 72 页 共 72 页 3、《汇添富新收益债券型证券投资基金基金托管协议》; 4、《汇添富添富通货币市场基金基金合同》; 5、《汇添富添富通货币市场基金托管协议》; 6、基金管理人业务资格批件、营业执照; 7、报告期内汇添富新收益债券型证券投资基金基金在指定报刊上披露的各项公告; 8、中国证监会要求的其他文件。 9、报告期内汇添富添富通货币市场基金和汇添富新收益债券型证券投资基金基金在指定报 刊上各项公告的原稿。 11.2 存放地点 上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼


汇添富基金管理股份有限公司 11.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅, 还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2015年8月29日