汇添富深证 300交易型开放式指数证券投
资基金联接基金2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8月29日汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至 6月30日止。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................6
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................7
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................7
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
§4 管理人报告............................................................................................................................................9
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................14
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................14
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................15
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................16
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........17
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................17
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................17
6.1 资产负债表.................................................................................................................................17
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................39
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................39
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................49
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细...........................49
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................49
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................49汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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7.13 投资组合报告附注...................................................................................................................50
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................51
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................55
§11 备查文件目录....................................................................................................................................58
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................58
11.2 存放地点...................................................................................................................................58
11.3 查阅方式...................................................................................................................................58汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接
基金
基金简称 汇添富深证300ETF联接
基金主代码
470068
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年9月28日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 46,336,353.78份
基金合同存续期 不定期
2.1.1 目标基金基本情况
基金名称 深证300交易型开放式指数证券投资基金
基金主代码
159912
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年9月16日
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2011年11月24日
基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
2.2 基金产品说明
投资目标 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金以深证300交易型开放式指数证券投资基金作
为其主要投资标的，并不参与目标ETF的管理。本基
金主要以一级市场申购的方式投资于目标ETF，获取
基金份额净值上涨带来的收益；在目标ETF基金份额
二级市场交易流动性较好的情况下，也可以通过二级
市场买卖目标ETF的基金份额。
业绩比较基准 深证300指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与
标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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收益特征。
2.2.1 目标基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小
化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法。正常情况下，本基金日
均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%，年跟踪误差不
超过2%。
业绩比较基准 深证300指数收益率。
风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基
金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与
标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话
021-28932888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基
金管理股份有限公司
汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼
21层
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙）
北京市东城区东长安街1号东方广
场东方经贸城安永大楼16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益
15,823,186.82
本期利润
25,018,297.29
加权平均基金份额本期利润
0.5498
本期加权平均净值利润率
33.29%
本期基金份额净值增长率
44.93%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末可供分配利润
14,918,326.94
期末可供分配基金份额利润
0.3220
期末基金资产净值
82,831,674.89
期末基金份额净值
1.7876
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
78.76%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-10.36% 3.41% -10.37% 3.46% 0.01% -0.05%
过去三个月
13.77% 2.57% 15.37% 2.62% -1.60% -0.05%汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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过去六个月
44.93% 2.08% 49.76% 2.12% -4.83% -0.04%
过去一年
91.35% 1.64% 102.19% 1.67% -10.84% -0.03%
过去三年
84.35% 1.40% 95.10% 1.42% -10.75% -0.02%
自基金合同
生效日起至
今
78.76% 1.36% 73.13% 1.43% 5.63% -0.07%
注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，至本报告期末未满五年。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的《基金合同》生效日为2011年9月28日，截至本报告期末，基金成立未满5年；
本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年9月28日）起6个月，建仓期结束时各项资
产配置比例符合合同规定。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3
日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规
模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只
开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资
基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹
稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数
证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇
添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证
券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇
添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向
投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券
投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、
汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型
发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基
金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债
券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市
场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基
金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通
货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝
货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇
添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
赖中立
汇添富上
证综合指
数基金的
基金经理
助理，汇
添富黄金
及贵金属
基金
(LOF)的
基金经理、
汇添富恒
生指数分
级
（QDII）
基金、汇
添富深证
300ETF基
金、汇添
富深证
300ETF联
接基金、
汇添富香
港优势精
选股票基
金的基金
经理。
2015年1月
6日
-
8年
国籍：中
国，学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资格：
证券投资
基金从业
资格。从
业经历：
曾任泰达
宏利基金
管理有限
公司风险
管理分析
师。2010
年8月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工
程部分析
师、基金
经理助理。
2012年
11月1日
至今任汇
添富黄金
及贵金属
基金
(LOF)的
基金经理，
2014年3
月6日至汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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今任汇添
富恒生指
数分级
（QDII）
基金的基
金经理，
2015年1
月6日至
今任汇添
富深证
300ETF基
金、汇添
富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理，
2015年5
月26日
至今任汇
添富香港
优势股票
基金的基
金经理。
汪洋
汇添富中
证主要消
费ETF、
汇添富中
证医药卫
生ETF、
汇添富中
证能源
ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇
添富深证
300ETF基
金、汇添
富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理。
2013年11
月7日
2015年1月6日 6年
国籍：中
国。学历：
金融工程
及计算机
科学双硕
士。相关
业务资格：
证券投资
基金从业
资格。从
业经历：
曾任华泰
联合证券
有限责任
公司金融
工程高级
研究员，
华泰柏瑞
基金管理
有限公司
基金经理汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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助理。
2013年5
月6日加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，
2013年9
月13日
至2015
年1月6
日任汇添
富中证主
要消费
ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇
添富中证
能源
ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF基金
的基金经
理，2013
年11月
7日至
2015年1
月6日任
汇添富深
证300ETF
基金、汇
添富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理。
温琪
汇添富中
证主要消
费ETF、
汇添富中
证医药卫
生ETF、
汇添富中
2014年12
月23日
-
5年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。业务
资格：证汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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证能源
ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇
添富深证
300ETF基
金、汇添
富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理助理。
券投资基
金从业资
格。从业
经历：
2011年8
月加入汇
添富基金，
历任金融
工程助理
分析师,
金融工程
分析师。
2014年
12月23
日至今任
汇添富中
证主要消
费ETF、
汇添富中
证医药卫
生ETF、
汇添富中
证能源
ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇
添富深证
300ETF基
金、汇添
富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理助理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
一季度经济延续下滑趋势，频出的利好政策和增量资金的进入成为主导市场的决定性因素。
周期性政策方面，节后迅速启动的降息和两会政府工作报告中都体现了对经济增长速度的托底诉
求。财政部主导的债务置换正在逐步化解存量债务的风险问题，债务风险的降低除了可以稳定银
行的估值底线外，也有利于市场的风险偏好提高。同时，放松性房地产政策逐步兑现，基础设施
投资也似乎有加快启动的迹象，这些都让市场感受到“稳增长”的政策努力。主题政策上， “一
带一路”在春节后也获得了突破性进展。二季度，A股市场在经历了前期的大幅上涨之后，在二汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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季度巨幅震荡，六月后半月，市场突然暴跌，速度与强度皆为历史之罕有。我认为此次暴跌的主
要原因有以下三点：一是前期市场上涨速度过快，有估值回归的需求；二是杠杆资金具有助涨助
跌的性质，在允许融资的情况下，涨跌幅波动会加大，这也是我国股市第一次经历这样的情况；
三是市场短期快速下跌容易引发恐慌情绪，在这种非理性情绪的作用下，市场往往会过度放映。
综合来看，本次短期快速大幅下跌超出了所有人的预期，但考虑到我国经济中长期发复苏趋势，
在注意风险控制的同时，以指数化工具进行资产配置依然具有较高的价值。
本基金在报告期内遵循了指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性，ETF和股
票投资仓位在考察期内始终保持在92%～95%之间，在现货构建方面以深证300ETF为主要投资品，
基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内深证300联接基准上涨49.76%，本基金在报告期内累计收益率为44.93%，收益率
落后业绩比较基准-4.83%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。
本基金日均跟踪误差为0.0436%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资
目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望15年下半年，我们认为近期政策层面已经释放出非常积极的信号，短期非理性的特征
有望逐渐得到释放。在央行降息降准，养老金入市逐步落实，证监会多次发言澄清监管政策等积
极信号的作用下，我们认为市场在三季度逐步企稳是大概率事件。在市场逐步企稳之后，伴随着
实体经济逐步走出低谷，市场也将逐渐回归其投资价值。从宏观层面来看，国企改革稳步推进，
“一带一路”战略逐渐落实，房地产市场转暖带动多个产业链复苏，全面创业和“互联网+”的
风潮也逐渐释放出新的经济增长因素，这些都将构成市场长期向好的基础。综合来看，本轮牛市
运行至今已然出现巨大分歧，而这个分歧更多来自于市场短期的非理性，展望三季度，我们依然
相信长周期慢牛的存在，而通过指数基金和ETF进行市场跟随，依然是投资者的优选策略。
目前市场整体相比之前跌幅较大，而随着市场情绪的好转，权益类资产的配置价值将逐渐提
高。深证300指数作为深圳市场的标杆指数之一很可能会有较好的表现。
作为被动投资的指数型基金，汇添富深证300ETF联接基金将严格遵守基金合同，继续坚持
既定的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。我们
非常期望汇添富深证300ETF联接基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估值最
终用户服务协议》而取得中债估值服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的10%；若《基金合同》
生效不满3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的管理人——汇添富
基金管理股份有限公司在汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的投资运作、
基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金
份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添
富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富深证300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6 月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.6.1
4,316,932.91 3,088,025.24
结算备付金
145,549.35 250,197.14
存出保证金
30,713.48 19,338.20
交易性金融资产 6.4.6.2
78,510,871.63 57,442,293.64
其中：股票投资
2,547,493.00 1,545,020.00
基金投资
75,963,378.63 55,896,407.40
债券投资
- 866.24
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.6.3
- -
买入返售金融资产 6.4.6.4
- -
应收证券清算款
1,441,102.58 12,676.44
应收利息 6.4.6.5
1,088.32 735.40
应收股利
- -
应收申购款
2,960,076.86 277,677.28汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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其他资产 6.4.6.6
- -
资产总计
87,406,335.13 61,090,943.34
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6 月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.6.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
4,426,688.96 434,160.27
应付管理人报酬
3,339.55 2,033.06
应付托管费
667.91 406.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.6.7
63,384.39 59,966.16
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
其他负债
80,579.43 71,682.69
负债合计
4,574,660.24 568,248.81
所有者权益：
实收基金 6.4.6.9
46,336,353.78 49,068,118.96
未分配利润 6.4.6.10
36,495,321.11 11,454,575.57
所有者权益合计
82,831,674.89 60,522,694.53
负债和所有者权益总计
87,406,335.13 61,090,943.34
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.7876元，基金份额总额46,336,353.78份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年6月30日
一、收入
25,298,237.05 -2,695,621.58
1.利息收入
20,228.67 9,041.67
其中：存款利息收入 6.4.6.11
20,228.51 9,041.67
债券利息收入
0.16 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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2.投资收益（损失以“-”填列）
15,812,418.98 -2,528,907.44
其中：股票投资收益 6.4.6.12
358,703.04 -517,047.43
基金投资收益
6.4.6.13
15,446,994.8
8
-2,018,252.42
债券投资收益 6.4.6.14
344.17 -
资产支持证券投资收益 6.4.6.14.2
- -
贵金属投资收益 6.4.6.15
- -
衍生工具收益 6.4.6.16
- -
股利收益 6.4.6.17
6,376.89 6,392.41
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.6.18
9,195,110.47 -184,390.92
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.6.19
270,478.93 8,635.11
减：二、费用
279,939.76 242,598.66
1．管理人报酬 6.4.9.2.1
15,479.44 7,614.51
2．托管费 6.4.9.2.2
3,095.92 1,522.83
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.6.20
196,841.44 74,701.31
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.6.21
64,522.96 158,760.01
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
25,018,297.29 -2,938,220.24
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
49,068,118.96 11,454,575.57 60,522,694.53
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 25,018,297.29 25,018,297.29
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,731,765.18 22,448.25 -2,709,316.93汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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其中：1.基金申购款
137,697,073.48 92,399,189.75 230,096,263.23
2.基金赎回款
-140,428,838.66 -92,376,741.50 -232,805,580.16
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
46,336,353.78 36,495,321.11 82,831,674.89
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
74,157,166.58 -1,968,687.84 72,188,478.74
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -2,938,220.24 -2,938,220.24
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-29,892,976.63 1,993,827.15 -27,899,149.48
其中：1.基金申购款
11,552,374.16 -820,297.27 10,732,076.89
2.基金赎回款
-41,445,350.79 2,814,124.42 -38,631,226.37
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
44,264,189.95 -2,913,080.93 41,351,109.02
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 (以下简称“本基金”)，系经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2011]886号文《关于核准汇添富
深证300交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添
富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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2011年9月28日正式生效，首次设立募集规模为336,005,348.19份基金份额。本基金为契约
型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公
司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的
相关规定） 。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。本基金业绩比较基准
为：深证300指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，
同时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准
则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了
《企业会计准则第2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》 、 《企业会计准
则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》 ；上述7项会计准
则均自2014年7月1日起施行。2014 年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融
工具列报》 ，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财
务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 22 页 共 59 页
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》 ，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政
策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.5 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的
规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 23 页 共 59 页
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税；
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
6.4.6 重要财务报表项目的说明
6.4.6.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款
4,316,932.91
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计
4,316,932.91
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.6.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
2,593,962.87 2,547,493.00 -46,469.87
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
- - -
债券
银行间市场
- - -汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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合计
- - -
资产支持证券
- - -
基金
58,830,376.61 75,963,378.63 17,133,002.02
其他
- - -
合计
61,424,339.48 78,510,871.63 17,086,532.15
6.4.6.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.6.4 买入返售金融资产
6.4.6.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.6.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.6.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息
996.76
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
79.14
应收债券利息
-
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
12.42
合计 1,088.32
注：“其他”为应收交易保证金利息。
6.4.6.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.6.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用
63,384.39汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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银行间市场应付交易费用
-
合计
63,384.39
6.4.6.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
16,114.47
预提费用 64,464.96
合计
80,579.43
6.4.6.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
49,068,118.96 49,068,118.96
本期申购
137,697,073.48 137,697,073.48
本期赎回(以"-"号填列)
-140,428,838.66 -140,428,838.66
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期末
46,336,353.78 46,336,353.78
注：本期申购中包含转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.6.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-1,635,197.57 13,089,773.14 11,454,575.57
本期利润
15,823,186.82 9,195,110.47 25,018,297.29
本期基金份额交易
产生的变动数
730,337.69 -707,889.44 22,448.25
其中：基金申购款
21,449,828.70 70,949,361.05 92,399,189.75
基金赎回款
-20,719,491.01 -71,657,250.49 -92,376,741.50
本期已分配利润
- - -
本期末
14,918,326.94 21,576,994.17 36,495,321.11
汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 26 页 共 59 页
6.4.6.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入
16,910.98
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
1,324.83
其他
1,992.70
合计
20,228.51
注：“其他”包括交易保证金利息收入、直销申购款利息收入。
6.4.6.12 股票投资收益
6.4.6.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入
-106,486.67
股票投资收益——赎回差价收入
-
股票投资收益——申购差价收入
465,189.71
合计
358,703.04
6.4.6.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额
67,587,911.25
减：卖出股票成本总额
67,694,397.92
买卖股票差价收入
-106,486.67
6.4.6.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
赎回基金份额对价总额
4,898,923.32
减：现金支付赎回款总额
4,898,923.32
减：赎回股票成本总额
-
赎回差价收入
-
汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 27 页 共 59 页
6.4.6.12.4 股票投资收益——申购差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
申购基金份额总额
60,162,746.17
减：现金支付申购款总额
7,100,199.06
减：申购股票成本总额
52,597,357.40
申购差价收入
465,189.71
6.4.6.13 基金投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出/赎回基金成交总额
64,608,303.32
减：卖出/赎回基金成本总额
49,161,308.44
基金投资收益
15,446,994.88
6.4.6.14 债券投资收益
6.4.6.14.1 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
1,044.48
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
700.00
减：应收利息总额
0.31
买卖债券差价收入
344.17
6.4.6.14.2 资产支持证券投资收益
注：本基金本期末未投资资产支持证券。
6.4.6.15 贵金属投资收益
6.4.6.15.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本期末未投资贵金属。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 28 页 共 59 页
6.4.6.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本期末未投资贵金属。
6.4.6.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本期末未投资贵金属。
6.4.6.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本期末未投资贵金属。
6.4.6.16 衍生工具收益
6.4.6.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.6.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.6.17 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益
6,376.89
基金投资产生的股利收益
-
合计
6,376.89
6.4.6.18 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产
9,195,110.47
——股票投资
-76,958.29
——债券投资
-166.24
——基金投资
9,272,235.00
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
9,195,110.47汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 29 页 共 59 页
6.4.6.19 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入
270,478.93
合计
270,478.93
6.4.6.20 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 196,841.44
银行间市场交易费用 -
合计 196,841.44
6.4.6.21 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
审计费用
19,835.79
信息披露费
44,629.17
银行划款费用
58.00
合计
64,522.96
6.4.7 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.7.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.7.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。
6.4.8 关联方关系
6.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 30 页 共 59 页
6.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
注：以上关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.9.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
129,249,717.86 100.00% 40,375,502.28 100.00%
6.4.9.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
1,044.48 100.00% - -
6.4.9.1.3 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 31 页 共 59 页
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
成交金额
占当期基金
成交总额的比例
东方证券股份
有限公司
28,380.00 100.00% 1,621,897.20 100.00%
6.4.9.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
114,370.57 100.00% 63,384.39 100.00%
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
35,570.72 100.00% 3,987.67 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算，扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证
券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要
包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.9.2 关联方报酬
6.4.9.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
15,479.44 7,614.51
其中：支付销售机构的
客户维护费
41,443.09 27,951.51
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.5%年费率计
提。计算方法如下：
H＝E×0.5％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 32 页 共 59 页
E 为前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则E
取0
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.9.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
3,095.92 1,522.83
注：本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资产
净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取0）的0.1%的年费率
计提。计算方法如下：
H=E×0.1%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值扣除所持有目标ETF份额所对应的资产净值后的余额，若为负数，则
E取0
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划付指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年 1月1日至2015年
6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月
30日
基金合同生效日（ 2011
年9月28 日 ）持有的基
金份额
- -汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 33 页 共 59 页
期初持有的基金份额
- 30,005,750.00
期间申购/买入总份额
- -
期间因拆分变动份额
- -
减：期间赎回/卖出总份额
- 30,005,750.00
期末持有的基金份额
- -
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
- -
注：1.本公司于2014年1月13日赎回本基金30,005,750.00份,赎回费为0，符合招募说明书
规定的赎回费率。
2.本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。
6.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
4,316,932.91 16,910.98 2,090,743.72 8,663.38
注：由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入包含了关联方保管的银行存款期末余额、
除了最低备付金以外的结算备付金期末余额及当期产生的利息收入。
6.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
6.4.9.7 其他关联交易事项的说明
于本报告期末，本基金持有42,905,043份目标ETF 基金份额，占其总份额的比例为
70.63%。
6.4.10 利润分配情况
6.4.10.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.11 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.11.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 34 页 共 59 页
6.4.11.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
000982
中银
绒业
2014
年8
月25
日
重大
事项
停牌
4.64 - 0.00 5,800 26,912.00 26,912.00 -
000630
铜陵
有色
2015
年3
月9日
重大
事项
停牌
8.44 - 0.00 2,400 20,316.00 20,256.00 -
000024
招商
地产
2015
年4
月3日
重大
资产
重组
停牌
31.64 - 0.00 600 19,655.25 18,984.00 -
000709
河北
钢铁
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
7.00
2015
年8
月24
日
6.30 2,300 16,100.00 16,100.00 -
000778
新兴
铸管
2015
年6
月15
日
重大
事项
停牌
12.96 - 0.00 1,200 15,552.00 15,552.00 -
000839
中信
国安
2015
年6
月29
日
重大
事项
停牌
23.57 - 0.00 600 15,270.00 14,142.00 -
002183
怡 亚
通
2015
年6
月1日
重大
事项
停牌
65.78 - - 200 13,869.60 13,156.00 -
000878
云南
铜业
2015
年6
月8日
重大
事项
停牌
24.50 - 0.00 500 9,527.48 12,250.00 -
002368
太极
股份
2015
年5
月14
日
重大
资产
重组
停牌
65.52 - 0.00 150 9,650.00 9,828.00 -
000592
平潭
发展
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
29.76
2015
年7
月14
日
30.00 300 8,928.00 8,928.00 -
002375
亚厦
2015
重大
29.21 2015 26.29 300 8,763.00 8,763.00 -汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 35 页 共 59 页
股份 年6
月17
日
事项
停牌
年7
月20
日
002242
九阳
股份
2015
年6
月15
日
重大
事项
停牌
19.45
2015
年7
月7日
17.51 400 7,900.00 7,780.00 -
000786
北新
建材
2015
年4
月10
日
重大
资产
重组
停牌
18.58 - 0.00 400 7,518.00 7,432.00 -
000887
中鼎
股份
2015
年6
月30
日
重大
资产
重组
停牌
24.75 - 0.00 300 7,425.00 7,425.00 -
000963
华东
医药
2015
年6
月26
日
重大
事项
停牌
71.48
2015
年8
月5日
69.20 100 7,218.00 7,148.00 -
001696
宗申
动力
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
17.25
2015
年8
月24
日
15.53 400 6,900.00 6,900.00 -
300212
易华
录
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
59.94
2015
年7
月13
日
54.00 100 5,994.00 5,994.00 -
000996
中国
中期
2014
年12
月8日
重大
资产
重组
停牌
28.60 - 0.00 200 5,720.00 5,720.00 -
002001
新 和
成
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
17.09
2015
年7
月13
日
18.49 300 5,127.00 5,127.00 -
000793
华闻
传媒
2015
年5
月26
日
重大
事项
停牌
20.75 - 0.00 100 1,980.00 2,075.00 -
汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 36 页 共 59 页
6.4.11.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.11.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.11.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12 金融工具风险及管理
6.4.12.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.12.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.12.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附
注6.4.11中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 37 页 共 59 页
6.4.12.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.12.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.12.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30
日
1个月以内 1-3个月
3个月-
1年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 4,316,932.91 - - - - - 4,316,932.91
结算备付金 145,549.35 - - - - - 145,549.35
存出保证金 30,713.48 - - - - - 30,713.48
交易性金融资产 - - - - -78,510,871.6378,510,871.63
应收证券清算款 - - - - - 1,441,102.58 1,441,102.58
应收利息 - - - - - 1,088.32 1,088.32
应收申购款 1,102,843.71 - - - - 1,857,233.15 2,960,076.86
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 5,596,039.45 - - - -81,810,295.6887,406,335.13
负债
应付证券清算款 - - - - - - 0.00
应付赎回款 - - - - - 4,426,688.96 4,426,688.96
应付管理人报酬 - - - - - 3,339.55 3,339.55
应付托管费 - - - - - 667.91 667.91
应付交易费用 - - - - - 63,384.39 63,384.39
其他负债 - - - - - 80,579.43 80,579.43
负债总计 - - - - - 4,574,660.24 4,574,660.24
利率敏感度缺口 5,596,039.45 - - - -77,235,635.4482,831,674.89
上年度末
2014年12月31
日
1个月以内 1-3个月
3个月-1
年
1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 3,088,025.24 - - - - - 3,088,025.24
结算备付金 250,197.14 - - - - - 250,197.14
存出保证金 19,338.20 - - - - - 19,338.20
交易性金融资产 - - - - 866.2457,441,427.4057,442,293.64汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 38 页 共 59 页
应收证券清算款 - - - - - 12,676.44 12,676.44
应收利息 - - - - - 735.40 735.40
应收申购款 120,831.71 - - - - 156,845.57 277,677.28
其他资产 - - - - - - 0.00
资产总计 3,478,392.29 - 0.00 - 866.2457,611,684.8161,090,943.34
负债
应付证券清算款 - - - - - - 0.00
应付赎回款 - - - - - 434,160.27 434,160.27
应付管理人报酬 - - - - - 2,033.06 2,033.06
应付托管费 - - - - - 406.63 406.63
应付交易费用 - - - - - 59,966.16 59,966.16
其他负债 - - - - - 71,682.69 71,682.69
负债总计 - - - - - 568,248.81 568,248.81
利率敏感度缺口 3,478,392.29 - 0.00 - 866.2457,043,436.0060,522,694.53
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.12.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率
或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显
著。
6.4.12.4.2 外汇风险
本基金持有的金融工具以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.12.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.12.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日 项目
公允价值 占基金 公允价值 占基金资汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
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资产净
值比例
（%）
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
2,547,493.00 3.08 1,545,020.00 2.55
交易性金融资产－基金投资
75,963,378.63 91.71 55,896,407.40 92.36
交易性金融资产－债券投资
- - 866.24 0.00
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
78,510,871.63 94.78 57,442,293.64 94.91
注：本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创
业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、目标ETF、债券、货币市场工具、权证、股指期货、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的
相关规定） 。本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股。其中投资于目标ETF
的比例不少于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的5%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。法律
法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入
投资范围。
6.4.12.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔
系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2015年6
月30日 ）
上年度末（ 2014 年12
月31日 ）
深证300 指数上涨5%
117,646.72 2,846,942.36
深证300 指数下跌5%
-117,646.72 -2,846,942.36
分析
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市
场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可
能的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.13 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 40 页 共 59 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
2,547,493.00 2.91
其中：股票
2,547,493.00 2.91
2 基金投资
75,963,378.63 86.91
3 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
4 贵金属投资
- -
5 金融衍生品投资
- -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计
4,462,482.26 5.11
8 其他各项资产
4,432,981.24 5.07
9 合计
87,406,335.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
37,821.00 0.05
B
采矿业
54,362.00 0.07
C
制造业
1,444,692.00 1.74
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
43,505.00 0.05
E
建筑业
21,615.00 0.03
F
批发和零售业
93,276.00 0.11
G
交通运输、仓储和邮政业
5,664.00 0.01
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
252,983.00 0.31
J
金融业
244,945.00 0.30
K
房地产业
170,734.00 0.21
L
租赁和商务服务业
64,739.00 0.08汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 41 页 共 59 页
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理业
57,167.00 0.07
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
6,452.00 0.01
R
文化、体育和娱乐业
38,121.00 0.05
S
综合
11,417.00 0.01
合计
2,547,493.00 3.08
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000651
格力电器
1,300 83,070.00 0.10
2 000002
万
科Ａ
4,900 71,148.00 0.09
3 000001
平安银行
3,700 53,798.00 0.06
4 000333
美的集团
1,200 44,736.00 0.05
5 000776
广发证券
1,700 38,505.00 0.05
6 300059
东方财富
600 37,854.00 0.05
7 002024
苏宁云商
2,400 36,720.00 0.04
8 002415
海康威视
800 35,840.00 0.04
9 000166
申万宏源
2,000 32,500.00 0.04
10 000858
五 粮 液
1,000 31,700.00 0.04
11 000768
中航飞机
700 30,506.00 0.04
12 000725
京东方Ａ
5,500 28,545.00 0.03
13 000783
长江证券
2,000 27,900.00 0.03
14 000982
中银绒业
5,800 26,912.00 0.03
15 000063
中兴通讯
1,100 26,191.00 0.03
16 300104
乐视网
500 25,880.00 0.03
17 000625
长安汽车
1,200 25,380.00 0.03
18 000100
TCL 集团
4,400 24,860.00 0.03
19 000069
华侨城Ａ
1,900 24,662.00 0.03
20 300024
机器人
300 23,178.00 0.03
21 000728
国元证券
600 22,788.00 0.03
22 002450
康得新
700 21,420.00 0.03
23 000630
铜陵有色
2,400 20,256.00 0.02
24 000503
海虹控股
400 19,600.00 0.02汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 42 页 共 59 页
25 300168
万达信息
400 19,648.00 0.02
26 000157
中联重科
2,400 19,464.00 0.02
27 300027
华谊兄弟
500 19,070.00 0.02
28 000024
招商地产
600 18,984.00 0.02
29 000338
潍柴动力
600 18,996.00 0.02
30 002202
金风科技
900 17,523.00 0.02
31 002230
科大讯飞
500 17,470.00 0.02
32 000538
云南白药
200 17,254.00 0.02
33 002594
比亚迪
300 16,569.00 0.02
34 000423
东阿阿胶
300 16,350.00 0.02
35 000039
中集集团
500 16,150.00 0.02
36 000709
河北钢铁
2,300 16,100.00 0.02
37 000778
新兴铸管
1,200 15,552.00 0.02
38 000559
万向钱潮
700 15,302.00 0.02
39 000060
中金岭南
800 14,872.00 0.02
40 002142
宁波银行
700 14,805.00 0.02
41 300070
碧水源
300 14,637.00 0.02
42 002065
东华软件
500 14,375.00 0.02
43 002008
大族激光
500 14,360.00 0.02
44 002241
歌尔声学
400 14,360.00 0.02
45 000402
金 融 街
1,000 14,130.00 0.02
46 000839
中信国安
600 14,142.00 0.02
47 002673
西部证券
500 14,185.00 0.02
48 002304
洋河股份
200 13,872.00 0.02
49 000686
东北证券
700 13,629.00 0.02
50 000623
吉林敖东
400 13,440.00 0.02
51 002183
怡 亚 通
200 13,156.00 0.02
52 002405
四维图新
300 13,140.00 0.02
53 000568
泸州老窖
400 13,044.00 0.02
54 002465
海格通信
400 12,876.00 0.02
55 000540
中天城投
1,000 12,600.00 0.02
56 000800
一汽轿车
500 12,440.00 0.02
57 000878
云南铜业
500 12,250.00 0.01
58 300003
乐普医疗
300 12,171.00 0.01
59 000425
徐工机械
900 11,943.00 0.01
60 000629
攀钢钒钛
2,200 11,792.00 0.01
61 000750
国海证券
700 11,760.00 0.01
62 000826
桑德环境
300 11,667.00 0.01
63 000876
新 希 望
600 11,646.00 0.01汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 43 页 共 59 页
64 000009
中国宝安
700 11,417.00 0.01
65 000792
盐湖股份
400 11,352.00 0.01
66 002038
双鹭药业
200 11,330.00 0.01
67 300058
蓝色光标
700 11,067.00 0.01
68 000998
隆平高科
400 10,840.00 0.01
69 002500
山西证券
600 10,854.00 0.01
70 000895
双汇发展
500 10,665.00 0.01
71 000997
新 大 陆
400 10,640.00 0.01
72 000598
兴蓉环境
1,100 10,527.00 0.01
73 300253
卫宁软件
200 10,400.00 0.01
74 000046
泛海控股
700 10,255.00 0.01
75 000970
中科三环
500 10,305.00 0.01
76 000061
农 产 品
500 10,200.00 0.01
77 002400
省广股份
400 10,104.00 0.01
78 002475
立讯精密
300 10,143.00 0.01
79 000400
许继电气
400 10,064.00 0.01
80 000738
中航动控
300 9,948.00 0.01
81 002129
中环股份
500 9,895.00 0.01
82 002368
太极股份
150 9,828.00 0.01
83 002152
广电运通
300 9,702.00 0.01
84 000883
湖北能源
1,100 9,592.00 0.01
85 002236
大华股份
300 9,576.00 0.01
86 300124
汇川技术
200 9,600.00 0.01
87 000031
中粮地产
500 9,445.00 0.01
88 002385
大北农
700 9,464.00 0.01
89 000012
南
玻Ａ
700 9,338.00 0.01
90 002410
广联达
400 9,360.00 0.01
91 000581
威孚高科
300 9,297.00 0.01
92 000825
太钢不锈
1,300 9,243.00 0.01
93 002073
软控股份
400 9,240.00 0.01
94 300147
香雪制药
300 9,240.00 0.01
95 300002
神州泰岳
600 9,144.00 0.01
96 000592
平潭发展
300 8,928.00 0.01
97 300273
和佳股份
300 8,937.00 0.01
98 000690
宝新能源
700 8,855.00 0.01
99 000977
浪潮信息
300 8,865.00 0.01
100 002007
华兰生物
200 8,858.00 0.01
101 002030
达安基因
200 8,860.00 0.01
102 002219
恒康医疗
200 8,892.00 0.01汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 44 页 共 59 页
103 002146
荣盛发展
700 8,750.00 0.01
104 002375
亚厦股份
300 8,763.00 0.01
105 000027
深圳能源
700 8,645.00 0.01
106 000983
西山煤电
900 8,532.00 0.01
107 002022
科华生物
200 8,532.00 0.01
108 300079
数码视讯
300 8,337.00 0.01
109 002266
浙富控股
600 8,208.00 0.01
110 000960
锡业股份
400 8,060.00 0.01
111 002422
科伦药业
200 8,008.00 0.01
112 000758
中色股份
400 7,852.00 0.01
113 000413
东旭光电
800 7,824.00 0.01
114 002004
华邦颖泰
600 7,788.00 0.01
115 002242
九阳股份
400 7,780.00 0.01
116 002701
奥瑞金
300 7,809.00 0.01
117 000831
五矿稀土
300 7,674.00 0.01
118 002340
格林美
500 7,605.00 0.01
119 000028
国药一致
100 7,451.00 0.01
120 000786
北新建材
400 7,432.00 0.01
121 000887
中鼎股份
300 7,425.00 0.01
122 002312
三泰控股
200 7,492.00 0.01
123 300251
光线传媒
300 7,470.00 0.01
124 000511
烯碳新材
600 7,350.00 0.01
125 000616
海航投资
700 7,266.00 0.01
126 000729
燕京啤酒
700 7,280.00 0.01
127 300170
汉得信息
300 7,287.00 0.01
128 000718
苏宁环球
500 7,215.00 0.01
129 000963
华东医药
100 7,148.00 0.01
130 000988
华工科技
400 7,124.00 0.01
131 002104
恒宝股份
300 7,107.00 0.01
132 001696
宗申动力
400 6,900.00 0.01
133 000006
深振业Ａ
500 6,785.00 0.01
134 300315
掌趣科技
500 6,775.00 0.01
135 002250
联化科技
300 6,720.00 0.01
136 300072
三聚环保
200 6,740.00 0.01
137 000078
海王生物
300 6,600.00 0.01
138 000933
神火股份
700 6,594.00 0.01
139 002179
中航光电
200 6,600.00 0.01
140 300115
长盈精密
200 6,662.00 0.01
141 000777
中核科技
200 6,570.00 0.01汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 45 页 共 59 页
142 000901
航天科技
100 6,575.00 0.01
143 002161
远 望 谷
300 6,528.00 0.01
144 002252
上海莱士
100 6,544.00 0.01
145 002470
金正大
300 6,513.00 0.01
146 000516
国际医学
300 6,477.00 0.01
147 300015
爱尔眼科
200 6,452.00 0.01
148 002029
七 匹 狼
300 6,300.00 0.01
149 002063
远光软件
200 6,254.00 0.01
150 002424
贵州百灵
100 6,256.00 0.01
151 002273
水晶光电
200 6,250.00 0.01
152 002573
清新环境
300 6,201.00 0.01
153 000021
深科技
400 6,100.00 0.01
154 000652
泰达股份
600 6,108.00 0.01
155 002092
中泰化学
600 6,114.00 0.01
156 300274
阳光电源
200 6,114.00 0.01
157 000999
华润三九
200 6,078.00 0.01
158 002051
中工国际
200 5,956.00 0.01
159 300212
易华录
100 5,994.00 0.01
160 000685
中山公用
200 5,886.00 0.01
161 000898
鞍钢股份
800 5,840.00 0.01
162 000939
凯迪电力
400 5,860.00 0.01
163 002344
海宁皮城
300 5,889.00 0.01
164 002467
二六三
300 5,835.00 0.01
165 002477
雏鹰农牧
300 5,760.00 0.01
166 002570
贝因美
300 5,823.00 0.01
167 000062
深圳华强
100 5,707.00 0.01
168 000415
渤海租赁
600 5,676.00 0.01
169 000996
中国中期
200 5,720.00 0.01
170 002005
德豪润达
500 5,740.00 0.01
171 002050
三花股份
500 5,745.00 0.01
172 002294
信立泰
200 5,720.00 0.01
173 000088
盐 田 港
400 5,664.00 0.01
174 002311
海大集团
400 5,516.00 0.01
175 000848
承德露露
300 5,460.00 0.01
176 300005
探路者
200 5,480.00 0.01
177 300088
长信科技
200 5,500.00 0.01
178 002185
华天科技
300 5,406.00 0.01
179 300133
华策影视
200 5,400.00 0.01
180 000816
智慧农业
500 5,170.00 0.01汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 46 页 共 59 页
181 000851
高鸿股份
300 5,163.00 0.01
182 002001
新 和 成
300 5,127.00 0.01
183 002190
成飞集成
100 5,099.00 0.01
184 000572
海马汽车
600 5,034.00 0.01
185 002151
北斗星通
100 5,085.00 0.01
186 002155
湖南黄金
400 4,972.00 0.01
187 000869
张
裕Ａ
100 4,879.00 0.01
188 000937
冀中能源
600 4,812.00 0.01
189 002049
同方国芯
100 4,800.00 0.01
190 002440
闰土股份
200 4,794.00 0.01
191 300257
开山股份
200 4,840.00 0.01
192 000050
深天马Ａ
200 4,694.00 0.01
193 000528
柳
工
400 4,728.00 0.01
194 000735
罗 牛 山
500 4,695.00 0.01
195 002428
云南锗业
200 4,702.00 0.01
196 000422
湖北宜化
500 4,615.00 0.01
197 000596
古井贡酒
100 4,668.00 0.01
198 300039
上海凯宝
300 4,665.00 0.01
199 000541
佛山照明
400 4,588.00 0.01
200 002064
华峰氨纶
500 4,535.00 0.01
201 000829
天音控股
300 4,455.00 0.01
202 300090
盛运环保
200 4,444.00 0.01
203 000612
焦作万方
400 4,368.00 0.01
204 002011
盾安环境
300 4,347.00 0.01
205 000563
陕国投Ａ
300 4,221.00 0.01
206 300077
国民技术
100 4,254.00 0.01
207 000671
阳 光 城
200 4,156.00 0.01
208 002048
宁波华翔
200 4,158.00 0.01
209 002052
同洲电子
300 4,167.00 0.01
210 000681
视觉中国
100 4,106.00 0.00
211 000807
云铝股份
500 4,110.00 0.00
212 002299
圣农发展
200 4,060.00 0.00
213 002603
以岭药业
200 4,032.00 0.00
214 300202
聚龙股份
100 4,040.00 0.00
215 000401
冀东水泥
300 3,945.00 0.00
216 000961
中南建设
200 3,994.00 0.00
217 002556
辉隆股份
200 4,002.00 0.00
218 002474
榕基软件
200 3,886.00 0.00
219 300146
汤臣倍健
100 3,928.00 0.00汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 47 页 共 59 页
220 000762
西藏矿业
200 3,800.00 0.00
221 000550
江铃汽车
100 3,670.00 0.00
222 002028
思源电气
200 3,680.00 0.00
223 002041
登海种业
200 3,538.00 0.00
224 002237
恒邦股份
300 3,591.00 0.00
225 000877
天山股份
300 3,516.00 0.00
226 000975
银泰资源
200 3,446.00 0.00
227 002277
友阿股份
200 3,432.00 0.00
228 002399
海普瑞
100 3,399.00 0.00
229 002128
露天煤业
200 3,296.00 0.00
230 002396
星网锐捷
100 3,210.00 0.00
231 300052
中青宝
100 3,190.00 0.00
232 002056
横店东磁
100 3,128.00 0.00
233 002138
顺络电子
200 3,050.00 0.00
234 002168
深圳惠程
200 3,104.00 0.00
235 002181
粤 传 媒
200 2,940.00 0.00
236 002431
棕榈园林
100 2,902.00 0.00
237 002437
誉衡药业
100 2,905.00 0.00
238 300134
大富科技
100 2,795.00 0.00
239 002653
海思科
100 2,700.00 0.00
240 002204
大连重工
200 2,672.00 0.00
241 000860
顺鑫农业
100 2,291.00 0.00
242 002148
北纬通信
100 2,281.00 0.00
243 000793
华闻传媒
100 2,075.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ
2,304,554.00 3.81
2 000651
格力电器
2,003,509.34 3.31
3 000001
平安银行
1,198,816.80 1.98
4 000776
广发证券
1,095,901.00 1.81
5 000333
美的集团
998,592.92 1.65
6 000166
申万宏源
954,159.59 1.58
7 002024
苏宁云商
867,060.00 1.43汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 48 页 共 59 页
8 002415
海康威视
745,309.75 1.23
9 000783
长江证券
707,326.00 1.17
10 000063
中兴通讯
697,449.00 1.15
11 000100
TCL 集团
691,034.00 1.14
12 000858
五 粮 液
663,584.00 1.10
13 000725
京东方Ａ
595,182.00 0.98
14 000768
中航飞机
568,809.00 0.94
15 000338
潍柴动力
539,261.00 0.89
16 002450
康得新
499,398.04 0.83
17 000157
中联重科
494,841.00 0.82
18 000728
国元证券
487,025.00 0.80
19 000625
长安汽车
476,942.13 0.79
20 300027
华谊兄弟
470,036.76 0.78
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 000002
万
科Ａ
2,534,014.20 4.19
2 000651
格力电器
2,163,243.08 3.57
3 000001
平安银行
1,377,456.02 2.28
4 000776
广发证券
1,183,639.00 1.96
5 000333
美的集团
1,081,845.05 1.79
6 002024
苏宁云商
869,818.49 1.44
7 000783
长江证券
863,650.00 1.43
8 000166
申万宏源
788,026.00 1.30
9 002415
海康威视
777,379.00 1.28
10 000100
TCL 集团
765,435.00 1.26
11 000858
五 粮 液
750,762.46 1.24
12 000063
中兴通讯
746,119.91 1.23
13 000725
京东方Ａ
652,190.00 1.08
14 000728
国元证券
636,691.08 1.05
15 000768
中航飞机
599,947.00 0.99
16 000338
潍柴动力
585,909.34 0.97
17 000157
中联重科
553,030.00 0.91
18 000625
长安汽车
548,271.00 0.91汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 49 页 共 59 页
19 300104
乐视网
548,241.40 0.91
20 300059
东方财富
542,295.00 0.90
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
61,667,907.41
卖出股票收入（成交）总额
67,587,911.25
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
（%）
1
深300ETF 股票型 交易型开
放式
汇添富基
金管理股
份有限公
司
75,963,378.63 91.71
汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 50 页 共 59 页
7.11 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.11.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.11.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
7.12 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.12.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。
7.12.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
7.13 投资组合报告附注
7.13.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.13.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
7.13.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
30,713.48
2 应收证券清算款
1,441,102.58
3 应收股利
-
4 应收利息
1,088.32
5 应收申购款
2,960,076.86
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,432,981.24汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 51 页 共 59 页
7.13.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.13.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
4,302 10,770.89 134,536.51 0.29% 46,201,817.27 99.71%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
17,390.53 0.04%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年9 月28 日）基金份额总额
336,005,348.19
本报告期期初基金份额总额
49,068,118.96
本报告期基金总申购份额 137,697,073.48汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 52 页 共 59 页
减:本报告期基金总赎回份额 140,428,838.66
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 46,336,353.78
注：表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额；“总赎回份额”含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富
中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深
证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金
经理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金
经理，与周睿先生共同管理该基金。
6、《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式
生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的
基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年
3月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 53 页 共 59 页
11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董
事长。
16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李
文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式
生效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总
经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 54 页 共 59 页
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015
年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券
2 129,249,717.86 100.00% 114,370.57 100.00% -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期
债券回
购
成交总
额的比
例
成交金额
占当期权
证
成交总额
的比例
成交金额
占当期基
金
成交总额
的比例
东方证券
1,044.48 100.00% - - - - 28,380.00 100.00%
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 55 页 共 59 页
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此2个交易单元与汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资
基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市场基金、汇添富互利分级债
券型证券投资基金、汇添富添富通货币市场基金、添富增强收益债券型证券投资基金共用。本报
告期内未新增或退租证券公司交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与华福证券开
展的基金定投费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 1月5日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金2014年年度资产净值
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 1月5日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于调整基金经理的公告（深
300ETF联接)
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 1月8日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立上海虹桥机场分公司的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月10日
5
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加新兰德为销
售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月19日
6
汇添富深证300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2014年
第4季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月22日
7
汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年1 月23日汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 56 页 共 59 页
于旗下部分基金参与湘财证券开
展的网上申购基金费率优惠活动
的公告
券报,证券时报,管
理人网站
8
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与华宝证券开
展的网上申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月26日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（东方财富）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年2 月12日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加宜投基金为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月2日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（万达信息、信邦
制药、天龙集团）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月3日
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在工商银行开通
转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月5日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与数米基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月9日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月10日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与齐鲁证券开
展的网上交易系统申购基金购费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月11日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加晋商银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月20日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加苏州银行为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月26日
18
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行个人电子银行申购基金费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月28日
19
汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
2015年3 月31日汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 57 页 共 59 页
理人网站
20
汇添富深证300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2014年
年度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月31日
21
汇添富深证300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2014年
年度报告摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月31日
22
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与东亚银
行（中国）有限公司开展的定投
费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月1日
23
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（航天信息、众生
药业）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月2日
24
汇添富基金管理股份有限公司关
于数米基金调整基金申购最低优
惠费率的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月4日
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
品种估值方法的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月4日
26
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（总
经理、法人变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月17日
27
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（董
事长变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月17日
28
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加汇付天下为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告(自TA产品）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月18日
29
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加海银基金为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月18日
30
汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月18日
31
汇添富深证300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金2015年
第1季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月21日
32
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加瑞丰银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月25日汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 58 页 共 59 页
33
汇添富深证300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金更新招
募说明书（2015年第1号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 5月9日
34
汇添富深证300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金更新招
募说明书摘要（2015年第1号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 5月9日
35
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加农业银行开
展的网上银行、手机银行申购基
金费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年5 月27日
36
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（怡亚通）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 6月2日
37
汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 6月5日
38
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的网上银行、手机银行申购基
金费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月26日
39
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与东亚银
行（中国）有限公司开展的定投
费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月26日
40
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加龙湾农商行
为销售机构并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月26日
41
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集的文件；
2、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》；
3、《汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金在指定报刊上披露的汇添富深证 300ETF 联接 2015年半年度报告
第 59 页 共 59 页
各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
