汇添富社会责任股票型证券投资基金2015
年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：2015年8月29日汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 2 页 共 49 页
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至 6月30日止。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 3 页 共 49 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................13
§5 托管人报告..........................................................................................................................................13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................13
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................14
6.2 利润表.........................................................................................................................................15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................16
6.4 报表附注.....................................................................................................................................17
§7 投资组合报告......................................................................................................................................32
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................32
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................33
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................33
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................35
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................41
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................41汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 4 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................42
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................42
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................43
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................43
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................43
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................44
§11 影响投资者决策的其他重要信息....................................................................................................46
§12 备查文件目录....................................................................................................................................46
12.1 备查文件目录...........................................................................................................................46
12.2 存放地点...................................................................................................................................46
12.3 查阅方式...................................................................................................................................47汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 5 页 共 49 页
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富社会责任混合型证券投资基金
基金简称 汇添富社会责任股票
基金主代码
470028
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年3月29日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,730,080,916.07份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、
诚信优秀的管理层、独特核心竞争优势的优质上市公
司，谋求基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金为股票型基金。股票投资的主要策略包括资产
配置策略和个股精选策略。其中，资产配置策略用于
确定大类资产配置比例以有效规避系统性风险；个股
精选策略用于挖掘积极履行社会责任的优质上市公司，
以谋求基金资产稳健增值。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×80% + 中证全债指数收益率
×20%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高预期
风险、较高预期收益的品种，其预期风险收益水平高
于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国农业银行股份有限公司
姓名 李鹏 林葛
联系电话
021-28932888 010-66060069
信息披露负责人
电子邮箱
service@99fund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-888-9918 95599
传真
021-28932998 010-68121816
注册地址 上海市黄浦区大沽路288
号6栋538室
北京市东城区建国门内大街69
号汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 6 页 共 49 页
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京复兴门内大街28号凯晨世
贸中心东座9层
邮政编码
200120 100031
法定代表人 李文 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益
529,523,936.02
本期利润
1,480,169,959.21
加权平均基金份额本期利润
0.9377
本期加权平均净值利润率
35.92%
本期基金份额净值增长率
102.81%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末可供分配利润
1,214,750,103.31
期末可供分配基金份额利润
0.7021
期末基金资产净值
4,241,342,917.02
期末基金份额净值
2.452
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
145.20%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 7 页 共 49 页
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-26.98% 4.37% -5.85% 2.80% -21.13% 1.57%
过去三个月
16.60% 3.84% 9.09% 2.09% 7.51% 1.75%
过去六个月
102.81% 3.23% 22.11% 1.81% 80.70% 1.42%
过去一年
141.10% 2.55% 82.76% 1.47% 58.34% 1.08%
过去三年
180.23% 1.91% 67.59% 1.20% 112.64% 0.71%
自基金合同
生效日起至
今
145.20% 1.68% 35.72% 1.15% 109.48% 0.53%
注：本基金的《基金合同》生效日为2011年3月29日，至本报告期末未满五年。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 8 页 共 49 页
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2011年3月29日）起6个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金戎控股
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3
日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2012年6月30日，公司管理证券投资基金规
模达到803.69亿元，基金份额持有人户数超过188.39万，资产管理规模在行业内名列前茅。公
司管理22只开放式证券投资基金，包括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 9 页 共 49 页
基金（A级、B级） 、汇添富均衡增长股票型证券投资基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、
汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价
值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投
资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇添富亚洲澳洲成熟市场（除日本外）优势精选
股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富保本混合型证券投资基金、
汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇添富黄金及贵
金属证券投资基金（LOF） 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证300交易型开
放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证
券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
欧阳沁春
汇添富社
会责任股
票基金、
汇添富移
动互联股
票基金的
基金经理。
2014年8月
26日
-
14年
国籍：中
国。学历：
卫生部武
汉生物制
品研究所
医学硕士、
中欧国际
工商学院
工商管理
硕士。相
关业务资
格：证券
投资基金
从业资格。
从业经历：
曾任卫生
部武汉生
物制品研
究所助理
研究员、
中国网络
（百慕大）
有限公司
项目经理、
大成基金
管理有限
公司行业汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 10 页 共 49 页
研究员、
国联安基
金管理有
限公司行
业研究员，
2006年9
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司，
历任高级
行业分析
师、基金
经理助理，
2007年6
月18日
至2012
年3月2
日任汇添
富均衡增
长股票基
金的基金
经理，
2011年3
月29日
至今任汇
添富社会
责任股票
基金的基
金经理，
2014年8
月26日
至今任汇
添富移动
互联股票
基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 11 页 共 49 页
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年的A股市场大幅上扬：上证指数在六月份后冲高后回落,上半年上涨32.23%,创业板
指数更是波动极大,上涨94.23%,但是已经从高点回落29.2%。市场表现分化十分严重:计算机、
轻工制造、传媒等行业表现突出,而非银金融、银行和有色金属等行业表现相对疲弱。
2015年年初我们判断这是一轮比较好的投资机会,我们一直在高仓位运作，但是市场波动的
幅度远超我们的预期。由于经常的巨额申赎，基金仓位变化极大，难以形成比较理想仓位状态。
在行业配置方面：我们继续在互联网相关的行业做了进行深耕细作，我们认为很多传统行业与互汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 12 页 共 49 页
联网结合以后,能够迸发出新的生命活力,大幅提升公司的价值。因此,我们继续投资于智慧医疗、
互联网电商与互联网金融。我们根据行业产业政策的变化,调整了医药行业的配置比例，重点配
置了基因测序和个性化治疗的相关标的。由于本基金在本期遇到赎回较大，加上市场的持续下跌，
本期本基金收益回撤比较多。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
2014年上半年本基金收益率102.81%，同期业绩比较基准收益率22.11%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年下半年，我们依然认为市场有结构性投资机会，经过市场的大幅调整，很多股
票跌幅比较多，部分股票已经凸显了投资价值：我们认为国企改革的红利有望持续推动股指、资
本市场的改革与创新是重要推动因素、居民财富的再分配也是牛市形成的主要推动力之一。总体
而言，股市在波折中不断前行，存在不少比较好的投资。我们会主要布局以下三大股票：1、低
估值蓝筹股、2、真正能够穿越周期的增长确定商业模式清晰的中盘成长股。3、具备广阔成长空
间的互联网的公司。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 13 页 共 49 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于该次收益分配基准日（即可供分配利润计算截止
日）每份基金份额可供分配利润的10%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管汇添富社会责任股票型证券投资基金的过程中，本基金托管人—中国农业银行股份有
限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《汇添富社会责任股票型证券投资
基金基金合同》 、 《汇添富社会责任股票型证券投资基金托管协议》的约定，对汇添富社会责任股
票型证券投资基金管理人—汇添富基金管理有限公司2015年1月1日至2015年6月30日基金
的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有
从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本托管人认为，汇添富基金管理股份有限公司在汇添富社会责任股票型证券投资基金的投资
运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在损
害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，
在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，汇添富基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理
办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的汇添富社会责任股票型证券投资
基金半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完
整，未发现有损害基金持有人利益的行为。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 14 页 共 49 页
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
240,870,657.62 47,559,484.71
结算备付金
15,867,140.08 1,914,267.42
存出保证金
1,668,001.04 518,081.62
交易性金融资产 6.4.7.2
3,949,856,299.75 631,421,204.41
其中：股票投资
3,949,795,269.55 631,421,204.41
基金投资
- -
债券投资
61,030.20 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
376,020,412.82 3,675,324.45
应收利息 6.4.7.5
70,241.63 13,468.88
应收股利
- -
应收申购款
14,067,097.21 1,966,655.34
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
4,598,419,850.15 687,068,486.83
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
336,788,449.91 3,756,384.38
应付管理人报酬
9,312,206.04 1,006,189.74
应付托管费
1,552,034.38 167,698.31
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
7,751,664.13 2,158,257.87
应交税费
- -
应付利息
- -汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 15 页 共 49 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
1,672,578.67 564,621.08
负债合计
357,076,933.13 7,653,151.38
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
1,730,080,916.07 562,191,447.99
未分配利润 6.4.7.10
2,511,262,000.95 117,223,887.46
所有者权益合计
4,241,342,917.02 679,415,335.45
负债和所有者权益总计
4,598,419,850.15 687,068,486.83
6.2 利润表
会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年6月30日
一、收入
1,537,489,993.42 48,571,115.06
1.利息收入
1,538,752.84 1,228,704.61
其中：存款利息收入 6.4.7.11
1,538,749.34 185,469.23
债券利息收入
3.50 1,043,235.38
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
570,886,387.25 138,210,589.32
其中：股票投资收益 6.4.7.12
566,131,144.74 134,679,536.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
- 46,540.00
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
4,755,242.51 3,484,513.30
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
950,646,023.19 -90,977,640.12
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
14,418,830.14 109,461.25
减：二、费用
57,320,034.21 19,087,041.93
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
29,655,620.23 8,756,570.97
2．托管费 6.4.10.2.2
4,942,603.41 1,459,428.44
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 16 页 共 49 页
4．交易费用 6.4.7.19
22,489,042.11 8,641,113.79
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20
232,768.46 229,928.73
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,480,169,959.21 29,484,073.13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富社会责任股票型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
562,191,447.99 117,223,887.46 679,415,335.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 1,480,169,959.21 1,480,169,959.21
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
1,167,889,468.08 913,868,154.28 2,081,757,622.36
其中：1.基金申购款
5,811,072,823.64 8,471,706,775.55 14,282,779,599.19
2.基金赎回款
-4,643,183,355.56 -7,557,838,621.27 -12,201,021,976.83
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,730,080,916.07 2,511,262,000.95 4,241,342,917.02
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,410,809,383.74 1,062,539.29 1,411,871,923.03
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
- 29,484,073.13 29,484,073.13汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 17 页 共 49 页
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
-368,978,347.27 -12,402,961.43 -381,381,308.70
其中：1.基金申购款
91,032,422.25 595,432.94 91,627,855.19
2.基金赎回款
-460,010,769.52 -12,998,394.37 -473,009,163.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,041,831,036.47 18,143,650.99 1,059,974,687.46
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富社会责任股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2010]1887号文《关于核准汇添富社会责任股票型证券
投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份
有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2011年3月29日正式生效，首次设立募集规模为
5,622,650,211.18份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人、
注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金精选积极履行社会责任，并具有良好的公司治理结构、诚信优秀的管理层、独特核心
竞争优势的优质上市公司，谋求基金资产的稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金
融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他
品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。本基金的业绩比较基
准为：沪深300指数收益率×80% + 中证全债指数收益率×20% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 18 页 共 49 页
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制，同
时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证
券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、
《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息
披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财
务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》 ，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政
策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 19 页 共 49 页
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的
规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 20 页 共 49 页
活期存款
240,870,657.62
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
240,870,657.62
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
2,953,675,298.19 3,949,795,269.55 996,119,971.36
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
42,000.00 61,030.20 19,030.20
债券
银行间市场
- - -
合计
42,000.00 61,030.20 19,030.20
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,953,717,298.19 3,949,856,299.75 996,139,001.56
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息
62,260.50
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 21 页 共 49 页
应收结算备付金利息
6,426.18
应收债券利息
3.50
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
875.91
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
675.54
合计 70,241.63
注：表中“其他”为应收存出保证金利息
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用
7,751,664.13
银行间市场应付交易费用
-
合计
7,751,664.13
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 250,000.00
应付赎回费
1,219,263.18
预提费用 203,315.49
合计
1,672,578.67
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
562,191,447.99 562,191,447.99
本期申购
5,811,072,823.64 5,811,072,823.64
本期赎回(以"-"号填列)
-4,643,183,355.56 -4,643,183,355.56
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 22 页 共 49 页
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
1,730,080,916.07 1,730,080,916.07
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
200,377,022.84 -83,153,135.38 117,223,887.46
本期利润
529,523,936.02 950,646,023.19 1,480,169,959.21
本期基金份额交易
产生的变动数
484,849,144.45 429,019,009.83 913,868,154.28
其中：基金申购款
3,249,421,682.53 5,222,285,093.02 8,471,706,775.55
基金赎回款
-2,764,572,538.08 -4,793,266,083.19 -7,557,838,621.27
本期已分配利润
- - -
本期末
1,214,750,103.31 1,296,511,897.64 2,511,262,000.95
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入
1,377,481.07
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
113,966.52
其他
47,301.75
合计
1,538,749.34
注：表中“其他”指直销申购款利息收入和存出保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额
6,883,118,590.69
减：卖出股票成本总额
6,316,987,445.95
买卖股票差价收入
566,131,144.74
汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 23 页 共 49 页
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期未有债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期未有资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本报告期未持有贵金属投资。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1 月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益
4,755,242.51
基金投资产生的股利收益
-
合计
4,755,242.51
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产
950,646,023.19
——股票投资
950,626,992.99
——债券投资
19,030.20
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
950,646,023.19
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 24 页 共 49 页
基金赎回费收入
14,418,830.14
合计
14,418,830.14
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 22,489,042.11
银行间市场交易费用 -
合计 22,489,042.11
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
审计费用
44,630.98
信息披露费
158,684.51
银行划款费用
20,072.97
其他费用
200.00
帐户维护费
9,180.00
合计
232,768.46
注：表中“其他”为开户费。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至财务报表批准日，本基金无需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 25 页 共 49 页
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
东方证券股份
有限公司
2,326,397,762.83 14.94% 1,101,643,841.28 19.68%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
2,067,189.23 14.90% 1,798,150.44 23.20%
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 26 页 共 49 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
980,784.34 19.68% 523,670.00 34.62%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
29,655,620.23 8,756,570.97
其中：支付销售机构的
客户维护费
- 2,718,484.26
注：基金管理费按前一日基金资产净值的1.50％年费率计提。计算方法如下：
H＝E×1.50％÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
4,942,603.41 1,459,428.44
注：基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 27 页 共 49 页
托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定
节假日、公休日等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内及上年度可比期间本公司未发生运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未持有本基金份额。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30
日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日 关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业银行
股份有限公司
240,870,657.62 1,377,481.07 95,629,118.57 135,802.26
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日止期间获得的利息收入为人民
币39,083.05 元（上年度可比期间：人民币88,142.32元） ，2014 年6月30日结算备付金余额
为人民币1,980,376.65元（上年度可比期间：人民币11,935,550.22元） 。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 28 页 共 49 页
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300291
华录
百纳
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
37.76
2015
年7
月13
日
34.65 5,399,780 172,972,028.91203,895,692.80 -
300255
常山
药业
2015
年6
月3
日
重大
事项
停牌
34.71
2015
年7
月13
日
31.24 4,873,535 98,813,927.97169,160,399.85 -
300377
赢时
胜
2015
年5
月20
日
重大
事项
停牌
187.77
2015
年7
月15
日
168.99 726,877 71,302,796.60136,485,694.29 -
002741
光华
科技
2015
年6
月2
日
重大
事项
停牌
70.04
2015
年8
月5
日
63.04 1,331,763 50,201,334.34 93,276,680.52 -
300028
金亚
科技
2015
年6
月10
日
重大
事项
停牌
34.51 - - 2,174,046 67,973,247.69 75,026,327.46 -
300113
顺网
科技
2015
年5
月5
日
重大
事项
停牌
57.70
2015
年8
月6
日
51.93 448,085 22,663,778.89 25,854,504.50 -
300007
汉威
电子
2015
年6
月29
日
重大
事项
停牌
74.72 - - 94,261 10,901,249.95 7,043,181.92 -
002292
奥飞
动漫
2015
年5
月18
日
重大
事项
停牌
37.85 - - 8 128.01 302.80 -
002649
博彦
科技
2015
年6
月1
日
重大
事项
停牌
83.81
2015
年8
月18
日
75.43 2 115.38 167.62 -
300071
华谊
嘉信
2015
年5
重大
资产
13.66 - - 2 13.54 27.32 -汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 29 页 共 49 页
月21
日
重组
停牌
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金管理人建立了董事会、经营管理层、
风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市
值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发
行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险，是指在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风
险。对于本基金而言，体现在所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于
基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不
活跃而带来的变现困难。本基金所持有的大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 30 页 共 49 页
业市场交易；因此，除在附注7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外，本期末本
基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性要求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1
年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 240,870,657.62 - - - - - 240,870,657.62
结算备付金 15,867,140.08 - - - - - 15,867,140.08
存出保证金 1,668,001.04 - - - - - 1,668,001.04
交易性金融资产 - - 61,030.20 - -3,949,795,269.553,949,856,299.75
应收证券清算款 - - - - - 376,020,412.82 376,020,412.82
应收利息 - - - - - 70,241.63 70,241.63
应收申购款 1,928,027.22 - - - - 12,139,069.99 14,067,097.21
资产总计 260,333,825.96 - 61,030.20 - -4,338,024,993.994,598,419,850.15
负债
应付赎回款 - - - - - 336,788,449.91 336,788,449.91
应付管理人报酬 - - - - - 9,312,206.04 9,312,206.04
应付托管费 - - - - - 1,552,034.38 1,552,034.38
应付交易费用 - - - - - 7,751,664.13 7,751,664.13
其他负债 - - - - - 1,672,578.67 1,672,578.67
负债总计 - - - - - 357,076,933.13 357,076,933.13
利率敏感度缺口 260,333,825.96 - 61,030.20 - -3,980,948,060.864,241,342,917.02
上年度末
2014年12 月31
日
1个月以内 1-3个月3个月-1年1-5年 5年以上不计息 合计汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 31 页 共 49 页
资产
银行存款 47,559,484.71 - - - - - 47,559,484.71
结算备付金 1,914,267.42 - - - - - 1,914,267.42
存出保证金 518,081.62 - - - - - 518,081.62
交易性金融资产 - - - - - 631,421,204.41 631,421,204.41
应收证券清算款 - - - - - 3,675,324.45 3,675,324.45
应收利息 - - - - - 13,468.88 13,468.88
应收申购款 922,750.93 - - - - 1,043,904.41 1,966,655.34
资产总计 50,914,584.68 - 0.00 - - 636,153,902.15 687,068,486.83
负债
应付赎回款 - - - - - 3,756,384.38 3,756,384.38
应付管理人报酬 - - - - - 1,006,189.74 1,006,189.74
应付托管费 - - - - - 167,698.31 167,698.31
应付交易费用 - - - - - 2,158,257.87 2,158,257.87
其他负债 - - - - - 564,621.08 564,621.08
负债总计 - - - - - 7,653,151.38 7,653,151.38
利率敏感度缺口 50,914,584.68 - 0.00 - - 628,500,750.77 679,415,335.45
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本年末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金、买入返售金融资产（非
买断式回购） ，且均以活期存款利率或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，
而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金本年末未持有其他资产/负债的情况下，利率
变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 32 页 共 49 页
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
3,949,795,269.55 93.13 631,421,204.41 92.94
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
61,030.20 0.00 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
3,949,856,299.75 93.13 631,421,204.41 92.94
注：本基金股票投资占基金资产的60-95%，债券资产、货币市场工具、权证、资产支持证券以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5-40%，其中，基金持有全
部权证的市值不得超过基金资产净值的3%，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府
债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2015年6
月30日 ）
上年度末（ 2014 年12
月31日 ）
沪深300指数上涨5%
122,196,180.29 26,868,771.93
沪深300指数下跌5%
-122,196,180.29 -26,868,771.93
分析
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 33 页 共 49 页
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
3,949,795,269.55 85.89
其中：股票
3,949,795,269.55 85.89
2 固定收益投资
61,030.20 0.00
其中：债券
61,030.20 0.00
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
256,737,797.70 5.58
7 其他各项资产
391,825,752.70 8.52
8 合计
4,598,419,850.15 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
- -
B
采矿业
- -
C
制造业
1,055,368,186.82 24.88
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E
建筑业
- -
F
批发和零售业
27,869,092.63 0.66
G
交通运输、仓储和邮政业
33,810,000.00 0.80
H
住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
2,626,970,778.49 61.94
J
金融业
- -
K
房地产业
14.43 0.00
L
租赁和商务服务业
27.32 0.00
M
科学研究和技术服务业
1,881,408.00 0.04汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 34 页 共 49 页
N
水利、环境和公共设施管理业
- -
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
69.06 0.00
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
203,895,692.80 4.81
S
综合
- -
合计
3,949,795,269.55 93.13
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002175
广陆数测
6,746,499 374,430,694.50 8.83
2 002657
中科金财
3,854,716 354,710,966.32 8.36
3 300168
万达信息
6,686,018 328,417,204.16 7.74
4 300085
银之杰
4,315,046 309,518,249.58 7.30
5 300033
同花顺
3,429,734 294,922,826.66 6.95
6 600446
金证股份
1,990,355 245,729,228.30 5.79
7 600570
恒生电子
2,051,248 229,842,338.40 5.42
8 300419
浩丰科技
907,710 207,366,349.50 4.89
9 300291
华录百纳
5,399,780 203,895,692.80 4.81
10 300383
光环新网
2,653,255 193,899,875.40 4.57
11 300255
常山药业
4,873,535 169,160,399.85 3.99
12 300377
赢时胜
726,877 136,485,694.29 3.22
13 300348
长亮科技
1,211,725 133,289,750.00 3.14
14 300170
汉得信息
4,820,456 117,088,876.24 2.76
15 300016
北陆药业
2,239,790 95,661,430.90 2.26
16 002741
光华科技
1,331,763 93,276,680.52 2.20
17 300028
金亚科技
2,174,046 75,026,327.46 1.77
18 300354
东华测试
1,929,425 68,571,764.50 1.62
19 300261
雅本化学
2,766,032 65,554,958.40 1.55
20 002584
西陇化工
1,330,591 48,699,630.60 1.15
21 300339
润和软件
914,122 43,960,126.98 1.04
22 002090
金智科技
1,262,676 37,248,942.00 0.88
23 300240
飞力达
1,750,000 33,810,000.00 0.80
24 300413
快乐购
599,979 27,869,024.55 0.66
25 300113
顺网科技
448,085 25,854,504.50 0.61汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 35 页 共 49 页
26 300063
天龙集团
484,886 16,680,078.40 0.39
27 300007
汉威电子
94,261 7,043,181.92 0.17
28 300369
绿盟科技
64,692 3,299,292.00 0.08
29 300384
三联虹普
19,200 1,881,408.00 0.04
30 300399
京天利
9,965 1,436,155.80 0.03
31 002382
蓝帆医疗
44,044 1,201,960.76 0.03
32 000948
南天信息
30,883 1,148,847.60 0.03
33 600271
航天信息
16,355 1,058,332.05 0.02
34 600184
光电股份
35,698 1,005,255.68 0.02
35 002580
圣阳股份
19,046 337,876.04 0.01
36 002192
*ST路翔
10,000 307,100.00 0.01
37 002539
新都化工
2,897 95,311.30 0.00
38 002007
华兰生物
157 6,953.53 0.00
39 002292
奥飞动漫
8 302.80 0.00
40 002363
隆基机械
7 236.67 0.00
41 300223
北京君正
6 213.60 0.00
42 600867
通化东宝
8 175.44 0.00
43 002649
博彦科技
2 167.62 0.00
44 300010
立思辰
5 142.60 0.00
45 300312
邦讯技术
3 139.14 0.00
46 002618
丹邦科技
3 127.29 0.00
47 300220
金运激光
2 108.80 0.00
48 600661
新南洋
2 69.06 0.00
49 600976
健民集团
2 68.08 0.00
50 000919
金陵药业
3 58.44 0.00
51 300207
欣旺达
2 48.44 0.00
52 300352
北信源
1 43.40 0.00
53 600422
昆药集团
1 36.93 0.00
54 300071
华谊嘉信
2 27.32 0.00
55 000718
苏宁环球
1 14.43 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600446
金证股份
478,779,388.22 70.47汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 36 页 共 49 页
2 300226
上海钢联
459,832,187.11 67.68
3 600570
恒生电子
444,323,582.62 65.40
4 002152
广电运通
368,044,666.58 54.17
5 600711
盛屯矿业
324,471,389.06 47.76
6 300033
同花顺
315,933,700.90 46.50
7 300085
银之杰
312,341,698.09 45.97
8 002649
博彦科技
309,858,711.90 45.61
9 002175
东方网络
297,191,440.18 43.74
10 300168
万达信息
230,617,168.48 33.94
11 002657
中科金财
230,250,275.07 33.89
12 300399
京天利
208,786,557.99 30.73
13 002121
科陆电子
188,150,830.80 27.69
14 600271
航天信息
181,961,439.19 26.78
15 300291
华录百纳
172,972,028.91 25.46
16 300255
常山药业
155,607,780.08 22.90
17 300028
金亚科技
153,954,776.69 22.66
18 002055
得润电子
147,921,992.11 21.77
19 002229
鸿博股份
142,827,742.70 21.02
20 300170
汉得信息
137,883,838.86 20.29
21 300354
东华测试
131,336,069.73 19.33
22 300419
浩丰科技
128,409,788.15 18.90
23 600988
赤峰黄金
124,317,573.59 18.30
24 002584
西陇化工
122,539,051.20 18.04
25 300339
润和软件
116,267,833.15 17.11
26 300348
长亮科技
109,260,427.79 16.08
27 002090
金智科技
106,995,490.61 15.75
28 300273
和佳股份
106,107,219.68 15.62
29 300007
汉威电子
105,530,867.33 15.53
30 300113
顺网科技
104,328,948.22 15.36
31 600172
黄河旋风
103,871,911.84 15.29
32 600699
均胜电子
99,245,000.00 14.61
33 300261
雅本化学
99,144,461.10 14.59
34 300377
赢时胜
97,209,220.07 14.31
35 002030
达安基因
83,219,179.96 12.25
36 300212
易华录
80,501,161.00 11.85
37 000690
宝新能源
80,348,595.53 11.83汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 37 页 共 49 页
38 300383
光环新网
79,108,533.82 11.64
39 300413
快乐购
75,745,937.14 11.15
40 002405
四维图新
75,696,761.88 11.14
41 002539
新都化工
70,166,766.36 10.33
42 002580
圣阳股份
64,884,080.32 9.55
43 300245
天玑科技
63,185,222.17 9.30
44 300006
莱美药业
62,946,909.30 9.26
45 300306
远方光电
57,049,540.05 8.40
46 600219
南山铝业
51,528,040.22 7.58
47 300205
天喻信息
50,418,012.30 7.42
48 002741
光华科技
50,201,334.34 7.39
49 002363
隆基机械
45,205,168.50 6.65
50 300012
华测检测
43,850,040.07 6.45
51 603898
好莱客
38,217,373.00 5.63
52 600478
科力远
37,611,725.88 5.54
53 300349
金卡股份
37,572,531.70 5.53
54 300240
飞力达
35,074,495.31 5.16
55 000799
*ST酒鬼
34,661,180.30 5.10
56 601336
新华保险
34,386,396.30 5.06
57 300231
银信科技
34,112,492.90 5.02
58 300220
金运激光
33,837,614.32 4.98
59 300016
北陆药业
33,392,359.35 4.91
60 000158
常山股份
32,442,283.35 4.78
61 601628
中国人寿
27,565,732.90 4.06
62 601688
华泰证券
24,697,354.00 3.64
63 002236
大华股份
24,135,743.00 3.55
64 601318
中国平安
22,311,420.00 3.28
65 002118
紫鑫药业
21,924,753.40 3.23
66 300350
华鹏飞
21,590,736.77 3.18
67 600850
华东电脑
20,999,225.94 3.09
68 300294
博雅生物
19,191,093.46 2.82
69 002004
华邦颖泰
18,884,944.26 2.78
70 601601
中国太保
18,716,045.85 2.75
71 002469
三维工程
18,506,210.26 2.72
72 000876
新 希 望
17,830,000.00 2.62
73 600493
凤竹纺织
17,412,973.20 2.56汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 38 页 共 49 页
74 600713
南京医药
16,658,366.72 2.45
75 300298
三诺生物
14,737,274.00 2.17
76 300369
绿盟科技
14,702,979.55 2.16
77 300182
捷成股份
13,685,567.64 2.01
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 300226
上海钢联
470,904,526.07 69.31
2 002152
广电运通
365,851,904.26 53.85
3 002649
博彦科技
324,135,042.82 47.71
4 600711
盛屯矿业
299,852,547.17 44.13
5 600446
金证股份
261,450,568.28 38.48
6 300033
同花顺
219,160,844.86 32.26
7 002121
科陆电子
211,228,898.83 31.09
8 600271
航天信息
210,649,007.53 31.00
9 300399
京天利
188,514,435.60 27.75
10 600570
恒生电子
172,549,990.43 25.40
11 002055
得润电子
169,312,152.95 24.92
12 300059
东方财富
138,644,832.23 20.41
13 300085
银之杰
137,871,875.00 20.29
14 002175
东方网络
123,055,299.74 18.11
15 000948
南天信息
122,057,680.74 17.97
16 002229
鸿博股份
116,299,594.05 17.12
17 300273
和佳股份
105,239,032.23 15.49
18 600699
均胜电子
103,834,970.06 15.28
19 002090
金智科技
95,297,621.68 14.03
20 002030
达安基因
92,880,132.18 13.67
21 600988
赤峰黄金
90,836,044.86 13.37
22 300113
顺网科技
90,549,174.64 13.33
23 300212
易华录
88,573,989.57 13.04
24 601318
中国平安
83,623,662.33 12.31
25 300028
金亚科技
83,199,189.50 12.25
26 300306
远方光电
78,939,744.20 11.62
27 600172
黄河旋风
78,395,516.35 11.54
28 002657
中科金财
77,436,113.09 11.40汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 39 页 共 49 页
29 002405
四维图新
74,516,269.05 10.97
30 300007
汉威电子
73,186,129.28 10.77
31 000690
宝新能源
71,756,411.97 10.56
32 002584
西陇化工
71,634,940.31 10.54
33 002580
圣阳股份
67,837,545.16 9.98
34 002539
新都化工
67,388,502.59 9.92
35 300245
天玑科技
66,061,402.80 9.72
36 300016
北陆药业
65,544,638.39 9.65
37 300354
东华测试
65,399,262.06 9.63
38 300339
润和软件
61,310,850.47 9.02
39 603898
好莱客
60,790,038.68 8.95
40 002363
隆基机械
60,652,612.38 8.93
41 300255
常山药业
60,052,491.14 8.84
42 300205
天喻信息
56,393,804.12 8.30
43 601166
兴业银行
56,179,810.10 8.27
44 300006
莱美药业
53,069,128.45 7.81
45 600219
南山铝业
48,677,182.76 7.16
46 300413
快乐购
42,134,471.00 6.20
47 300012
华测检测
41,329,653.35 6.08
48 002382
蓝帆医疗
40,834,097.37 6.01
49 300349
金卡股份
40,489,904.38 5.96
50 300220
金运激光
39,171,174.70 5.77
51 300231
银信科技
36,969,031.63 5.44
52 601601
中国太保
36,708,987.84 5.40
53 601336
新华保险
35,427,489.35 5.21
54 600478
科力远
34,622,952.13 5.10
55 300170
汉得信息
34,321,723.59 5.05
56 300377
赢时胜
31,300,446.30 4.61
57 601628
中国人寿
30,675,522.31 4.51
58 000799
*ST酒鬼
30,646,982.22 4.51
59 300350
华鹏飞
30,615,100.08 4.51
60 300352
北信源
28,554,219.00 4.20
61 601688
华泰证券
27,702,152.32 4.08
62 002236
大华股份
26,206,489.83 3.86
63 600061
中纺投资
25,915,622.16 3.81
64 002018
华信国际
25,170,551.08 3.70
65 300036
超图软件
24,494,213.45 3.61
66 600184
光电股份
22,617,486.81 3.33汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 40 页 共 49 页
67 300240
飞力达
22,172,358.62 3.26
68 000158
常山股份
21,776,741.64 3.21
69 300168
万达信息
21,442,915.00 3.16
70 300294
博雅生物
20,334,163.95 2.99
71 600850
华东电脑
20,275,132.16 2.98
72 002118
紫鑫药业
19,758,298.91 2.91
73 300348
长亮科技
19,740,045.92 2.91
74 002469
三维工程
19,267,336.44 2.84
75 000876
新 希 望
19,238,233.77 2.83
76 600713
南京医药
18,649,750.14 2.74
77 300299
富春通信
18,210,501.54 2.68
78 600493
凤竹纺织
18,180,752.58 2.68
79 300298
三诺生物
18,001,725.43 2.65
80 300063
天龙集团
16,326,986.00 2.40
81 002004
华邦颖泰
16,139,070.00 2.38
82 002651
利君股份
15,396,065.94 2.27
83 300369
绿盟科技
14,996,062.88 2.21
84 300182
捷成股份
14,818,590.13 2.18
85 600208
新湖中宝
14,487,492.86 2.13
86 600895
张江高科
14,235,742.12 2.10
87 300109
新开源
13,989,156.80 2.06
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
8,684,734,518.10
卖出股票收入（成交）总额
6,883,118,590.69
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 41 页 共 49 页
7 可转债
61,030.20 0.00
8 其他
- -
9 合计
61,030.20 0.00
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031
航信转债
420 61,030.20 0.00
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无股指期货持仓。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：报告期末本基金无国债期货持仓。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 42 页 共 49 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期内未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,668,001.04
2 应收证券清算款
376,020,412.82
3 应收股利
-
4 应收利息
70,241.63
5 应收申购款
14,067,097.21
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
391,825,752.70
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 300291
华录百纳
203,895,692.80 4.81
重大事项停牌
汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 43 页 共 49 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
354,007 4,887.14 36,306,853.18 2.14% 1,693,774,062.89 97.90%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
200,569.71 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
10~50
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2011 年3 月29 日 ）基金份额总额
562,191,447.99
本报告期期初基金份额总额
5,811,072,823.64
本报告期基金总申购份额 5,811,072,823.64
减:本报告期基金总赎回份额 4,643,183,355.56
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 1,730,080,916.07
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 44 页 共 49 页
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富
中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深
证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金
经理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金
经理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式
生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的
基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3
月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 45 页 共 49 页
理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董
事长。
16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李
文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总
经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、本报告期，基金托管人中国农业银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合
伙)。
汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 46 页 共 49 页
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015
年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
中信建投
2 2,913,596,133.41 18.72% 2,599,069.54 18.73% -
华创证券
1 2,338,934,835.16 15.02% 2,069,723.88 14.92% -
东方证券
2 2,326,397,762.83 14.94% 2,067,189.23 14.90% -
长江证券
2 1,388,180,090.14 8.92% 1,234,964.98 8.90% -
国泰君安
2 1,378,202,523.20 8.85% 1,219,571.23 8.79% -
方正证券
1 1,142,616,765.71 7.34% 1,040,239.00 7.50% -
东海证券
2 974,659,431.68 6.26% 862,476.75 6.22% -
国金证券
2 623,035,067.29 4.00% 552,912.39 3.98% -
兴业证券
2 562,884,643.58 3.62% 498,096.90 3.59% -
国联证券
1 486,466,863.31 3.12% 442,879.79 3.19% -
恒泰证券
2 409,490,267.24 2.63% 363,511.16 2.62% -
中投证券
2 370,232,736.66 2.38% 334,191.51 2.41% -
渤海证券
2 316,996,648.45 2.04% 288,593.56 2.08% -
齐鲁证券
1 170,788,095.11 1.10% 155,484.79 1.12% -
海通证券
2 140,839,898.36 0.90% 124,628.72 0.90% -
招商证券
2 24,531,346.66 0.16% 21,707.69 0.16% -
新时代证券
1 - - - - -
华林证券
2 - - - - -
财富证券
2 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
五矿证券
2 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
德邦证券
2 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 47 页 共 49 页
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中信建投
- - - - - -
华创证券
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
东海证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
国联证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
新时代证券
- - - - - -
华林证券
- - - - - -
财富证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
五矿证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
德邦证券
- - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 48 页 共 49 页
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此39个交易单元与汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、
汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富高息债债券型证券投资基金共用。本报告期内新
增1家证券公司的2个交易单元：国金证券（上交所交易单元和深交所交易单元） 。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
根据基金管理人2015年8月5日刊登的《汇添富基金管理股份有限公司关于变更旗下“股
票型证券投资基金”的基金名称并相应修订基金合同部分条款的公告》 ，汇添富社会责任股票
型证券投资基金自2015年8月5日起更名为汇添富社会责任混合型证券投资基金。
§12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、 中国证监会批准汇添富社会责任混合型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富社会责任混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富社会责任混合型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富社会责任混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；汇添富社会责任股票 2015年半年度报告
第 49 页 共 49 页
6、中国证监会要求的其他文件。
12.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼 汇添富基金管理股份有限公司
12.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
