汇添富上证综合指数证券投资基金 2015
年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8月29日汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至 6月30日止。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................13
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................13
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................14
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................14
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................15
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................16
§5 托管人报告..........................................................................................................................................16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................16
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................16
6.1 资产负债表.................................................................................................................................16
6.2 利润表.........................................................................................................................................18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................19
6.4 报表附注.....................................................................................................................................20
§7 投资组合报告......................................................................................................................................37
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................49
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................50
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................51
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................51
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................51
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................51
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................51
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................51
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................51汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................53
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................53
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................53
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................53
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................53
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................55
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................55
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................58
§11 备查文件目录....................................................................................................................................61
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................61
11.2 存放地点...................................................................................................................................61
11.3 查阅方式...................................................................................................................................61汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富上证综合指数证券投资基金
基金简称 汇添富上证综合指数
基金主代码
470007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年7月1日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,745,020,258.86份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取抽样复制方法进行指数化投资，通过严格
的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争控制本
基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误
差小于0.35%，且年化跟踪误差小于6%，以实现对基
准指数的有效跟踪。
投资策略 本基金为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数
的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主
要选择上海证券交易所上市交易的部分股票构建基金
股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个
股权重，以实现基金净值增长率与业绩比较基准之间
的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%
的投资目标。
业绩比较基准 上证综合指数收益率×95% + 银行活期存款利率（税
后）×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，属于证券投资基金中较高风险
较高收益的品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李鹏 蒋松云
联系电话
021-28932888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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传真
021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
200120 100140
法定代表人 李文 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金
管理股份有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99号震旦国际大楼
21层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年1月1日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益
920,979,313.60
本期利润
824,055,124.04
加权平均基金份额本期利润
0.3217
本期加权平均净值利润率
25.00%
本期基金份额净值增长率
28.31%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末可供分配利润
524,933,408.62
期末可供分配基金份额利润
0.3008
期末基金资产净值
2,483,271,733.55
期末基金份额净值
1.423
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
42.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.57% 3.32% -6.89% 3.18% 1.32% 0.14%
过去三个月
12.31% 2.51% 13.42% 2.46% -1.11% 0.05%
过去六个月
28.31% 2.19% 30.63% 2.14% -2.32% 0.05%
过去一年
102.71% 1.74% 103.39% 1.71% -0.68% 0.03%
过去三年
93.34% 1.33% 87.64% 1.30% 5.70% 0.03%
自基金合同
生效日起至
今
42.30% 1.34% 42.42% 1.32% -0.12% 0.02%
汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2009 年7月1日）起3个月，建仓期结束时各
项资产配置比例符合合同规定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3
日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规
模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只
开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资
基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数
证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇
添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证
券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇
添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向
投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券
投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、
汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型
发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基
金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债
券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市
场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基
金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通
货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝
货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇
添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化
策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇
2010年2月
5日
-
9年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资格：
证券投资
基金从业汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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添富中证
能源
ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇
添富沪深
300安中
指数基金、
汇添富成
长多因子
股票基金、
汇添富主
要消费
ETF联接
基金的基
金经理，
指数与量
化投资部
副总监。
资格。从
业经历：
曾任长盛
基金管理
有限公司
金融工程
研究员、
上投摩根
基金管理
有限公司
产品开发
高级经理。
2008年3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司，
历任产品
开发高级
经理、数
量投资高
级分析师、
基金经理
助理，现
任指数与
量化投资
部副总监。
2010年2
月5日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理，
2011年9
月16日
至2013
年11月
7日任汇
添富深证
300ETF基
金的基金
经理，
2011年9
月28日汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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至2013
年11月
7日任汇
添富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理，
2013年8
月23日
至今任中
证主要消
费ETF基
金、中证
医药卫生
ETF基金、
中证能源
ETF基金、
中证金融
地产ETF
基金的基
金经理，
2013年
11月6日
至今任汇
添富沪深
300安中
指数基金
的基金经
理，2015
年2月16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理，2015
年3月24
日至今任
汇添富主
要消费
ETF联接
基金的基
金经理。
赖中立 汇添富上 2012年2月 2015年6月30日 8年 国籍：中汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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证综合指
数的基金
经理助理，
汇添富黄
金及贵金
属证券投
资基金
(LOF)的
基金经理、
汇添富恒
生指数分
级
（QDII）
基金、汇
添富深证
300ETF、
汇添富深
证300ETF
联接基金、
汇添富香
港优势股
票基金
（QDII）
的基金经
理。
15日 国，学历：
北京大学
中国经济
研究中心
金融学硕
士，相关
业务资格：
证券投资
基金从业
资格。从
业经历：
曾任泰达
宏利基金
管理有限
公司风险
管理分析
师。2010
年8月加
入汇添富
基金管理
股份有限
公司，历
任金融工
程部分析
师、基金
经理助理。
2012年
11月1日
至今任汇
添富黄金
及贵金属
基金
(LOF)的
基金经理，
2014年3
月6日至
今任汇添
富恒生指
数分级
（QDII）
基金的基
金经理，
2015年1
月6日至
今任汇添汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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富深证
300ETF基
金、汇添
富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理，
2015年5
月26日
至今任汇
添富香港
优势股票
基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，
确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济仍不见起色，整体处于弱复苏态势。宏观上各项激发实体经济活力的自上而下的
改革仍在强有力的推进中，微观经济的活力被进一步激发， “一带一路” 、 “亚投行”等外部战略
让国民看到了大国崛起的雄心和高层的战略视野。一系列改革的鼓舞了市场参与者的乐观情绪，
在财富效应带来的增量资金和杠杆的共同作用下， “疯牛”行情持续到了六月上旬。但从六月中
旬开始，由于去杠杆和市场情绪的波动，市场进入了由于流动性导致的急跌行情。整体看，杠杆
资金的顺周期特性在上半年的暴涨暴跌中扮演了推波助澜的作用。
报告期内，本基金遵循指数基金的被动投资原则，保持了指数基金的本质属性。股票投资仓
位报告期内基本保持在92%～95%之间，基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。本基金
对抽样复制组合继续采取缓冲式调整，降低了冗余的交易量。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内上综指基准上涨30.63%，本基金在报告期内累计收益率为28.31%，收益率落后业
绩比较基准-2.32%。收益率的差异因素主要来源于期间成份股分红、日常申购赎回等因素。本基
金日均跟踪误差为0.0948%，这一跟踪误差水平远低于合同约定上限，在报告期达到了投资目标。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然股市目前面临较大的压力，但引发本轮牛市的经济转型的大背景仍未发生变化。宏观上
看，各项国家战略仍在推进。对内，国企改革、区域发展战略、创新驱动发展战略仍在持续激发
经济转型潜力；对外， “一带一路”等“走出去”战略仍在有条不紊的推进。微观上，万众创新
的激情已被点燃，加之简政放权不断打破以往约束经济活力的条条框框，企业认同转型方向并积
极参与其中，涌现了众多充满活力的创新型企业。互联网带来的生产力改进仍在进行中，科技汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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创新仍是中长期市场的关注度。周期上看，目前经济仍存在下行压力，政府不断有新的“稳增长”
政策出台，大量的基础设施投资的启动和房地产需求的改善能对实体经济起到良好的托底作用。
主题政策上， “一带一路” 、 “中国制造 2025” 、 “京津冀”等主题从对概念的炒作转移到具体的实
施上，经过前期调整，相关标的出现了较好的投资机会。
目前市场仍在下跌过程中，但场外场内杠杆正在逐步降低，市场估值逐步回归合理，同时监
管层的救市举措也能起到一定的安抚市场作用，目前市场悲观情绪可能会在短期稳定下来。由于
这轮暴跌主要由于流动性因素导致，改革牛的大背景仍未发生变化，一旦市场信心恢复，前期超
跌的股票会有一定修复行情，但套牢资金也会给市场的反弹造成一定压力，三季度市场可能整体
呈现震荡状态。目前市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上，基本面稳
固且最受市场关注的蓝筹标的上证综指目前估值合理，可能会有一定表现。
作为被动投资的指数型基金，汇添富上证综合指数基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定
的指数化投资策略，积极采取有效方法去严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、产品创新部、基
金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金估值业务。估
值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历，且之
间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，
但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决有关议案但仅
享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，保持估值政策
和程序的一贯性。
报告期内，本基金依据签署的《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》从中央国债
登记结算有限责任公司取得中债估值服务。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 16 页 共 62 页
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：每在符合上述基金收益分配的前提下，每年度6 月和12 月的最
后一个交易日每份基金份额可供分配利润超过0.02 元时，至少将期末可供分配利润的20%进行
收益分配，且在收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）之后的15 个工作日之内完
成。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富上证综合指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金的管理人——汇添富基金管理股份有限公司
在汇添富上证综合指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，汇添富上证综合指数证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理股份有限公司编制和披露的汇添富上证综合指数证券投资基
金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等
内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
134,679,498.08 245,926,163.70
结算备付金
- -
存出保证金
1,340,780.77 658,534.20
交易性金融资产 6.4.7.2
2,345,822,022.88 4,062,663,907.70
其中：股票投资
2,345,569,183.48 4,062,663,907.70
基金投资
- -
债券投资
252,839.40 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3
- -
买入返售金融资产 6.4.7.4
- -
应收证券清算款
41,779,853.02 -
应收利息 6.4.7.5
27,599.29 46,719.29
应收股利
- -
应收申购款
30,949,536.36 14,081,399.55
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6
- -
资产总计
2,554,599,290.40 4,323,376,724.44
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 673.25
应付赎回款
66,820,471.20 21,611,778.87
应付管理人报酬
1,809,145.46 2,773,289.90
应付托管费
361,829.08 554,657.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7
1,986,411.98 1,669,068.26
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8
349,699.13 313,377.57
负债合计
71,327,556.85 26,922,845.82
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
1,745,020,258.86 3,874,253,436.73汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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未分配利润 6.4.7.10
738,251,474.69 422,200,441.89
所有者权益合计
2,483,271,733.55 4,296,453,878.62
负债和所有者权益总计
2,554,599,290.40 4,323,376,724.44
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、报告截止日2015年6月30日，基金份额净值1.423元，基金份额总额1,745,020,258.86份。
6.2 利润表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年1月1日至
2015年6月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至
2014年6月 30日
一、收入
846,304,428.14 -72,114,051.58
1.利息收入
745,259.11 1,870,804.10
其中：存款利息收入 6.4.7.11
744,131.68 539,370.39
债券利息收入
1,127.43 1,331,433.71
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
938,257,401.82 -97,113,653.67
其中：股票投资收益 6.4.7.12
919,520,772.33 -142,962,244.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
1,875,168.16 10,016.80
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
- -
贵金属投资收益 6.4.7.14
- -
衍生工具收益 6.4.7.15
- -
股利收益 6.4.7.16
16,861,461.33 45,838,573.79
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17
-96,924,189.56 22,832,063.82
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18
4,225,956.77 296,734.17
减：二、费用 22,249,304.10 18,266,113.39
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
12,242,260.66 13,937,264.39
2．托管费 6.4.10.2.2
2,448,452.10 2,787,452.86
3．销售服务费 6.4.10.2.3
- -
4．交易费用 6.4.7.19
7,351,065.25 1,323,679.75
5．利息支出
- -汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20
207,526.09 217,716.39
三、利润总额 （亏损总额以
“-”号填列）
824,055,124.04 -90,380,164.97
注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富上证综合指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年 6月30日
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
3,874,253,436.73 422,200,441.89 4,296,453,878.62
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 824,055,124.04 824,055,124.04
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-2,129,233,177.87 -508,004,091.24 -2,637,237,269.11
其中：1.基金申购款
2,090,791,805.28 820,886,515.30 2,911,678,320.58
2.基金赎回款
-4,220,024,983.15 -1,328,890,606.54 -5,548,915,589.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,745,020,258.86 738,251,474.69 2,483,271,733.55
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
5,134,000,783.79 -1,436,014,542.01 3,697,986,241.78
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -90,380,164.97 -90,380,164.97
三、本期基金份额交易
295,324,306.85 -93,742,388.21 201,581,918.64汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 20 页 共 62 页
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款
992,885,353.49 -303,047,824.06 689,837,529.43
2.基金赎回款
-697,561,046.64 209,305,435.85 -488,255,610.79
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
5,429,325,090.64 -1,620,137,095.19 3,809,187,995.45
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富上证综合指数证券投资基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2009]371号文《关于核准汇添富上证综合指数证券投资
基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司（现汇添富基金管理股份有限
公司）向社会公开发行募集，基金合同于2009年7月1日正式生效，首次设立募集规模为
9,097,758,651.47份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人
与注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，主要包括上海证券交易所上市交易的所有股票、
新股(如一级市场初次发行或增发)等。如以后法律法规及中国证监会允许基金投资其他金融工具，
如股指期货、ETF等，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，将其纳入投资范围。本基金
为被动式指数基金，原则上采用抽样复制指数的投资策略，综合考虑个股的总市值规模、流动性、
行业代表性及抽样组合与上证综合指数的相关性，主要选择上海证券交易所上市交易的部分股票
构建基金股票投资组合，并根据优化模型确定投资组合中的个股权重，以实现基金净值增长率与
业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.35%且年化跟踪误差小于6%的投资目标。本基金的业
绩比较基准为：上证综合指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 21 页 共 62 页
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制，同时，对于
在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基
金会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、
《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资
基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与
格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基
金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014年1至3月，财政部制定了《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准
则第40号——合营安排》和《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》 ；修订了
《企业会计准则第2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第9号——职工薪酬》 、 《企业会计准
则第30号——财务报表列报》和《企业会计准则第33号——合并财务报表》 ；上述7项会计准
则均自2014年7月1日起施行。2014 年6月，财政部修订了《企业会计准则第37号——金融
工具列报》 ，在2014年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财
务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值
处理标准》 ，自 2015年 4月 3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。除以上会计估计的变更，本报告期所采用的其他会计政
策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1、印花税汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 22 页 共 62 页
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券（股票）
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2、营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的
规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）
管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3、个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，
由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税.
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款
134,679,498.08
定期存款
-
其中：存款期限1-3个月
-
其他存款
-
合计：
134,679,498.08
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
1,658,340,115.56 2,345,569,183.48 687,229,067.92
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
174,000.00 252,839.40 78,839.40
债券
银行间市场
- - -
合计
174,000.00 252,839.40 78,839.40
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
1,658,514,115.56 2,345,822,022.88 687,307,907.32
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 24 页 共 62 页
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息
27,041.74
应收定期存款利息
-
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
-
应收债券利息
14.49
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
543.06
合计 27,599.29
注：“其他”为交易保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用
1,986,411.98
银行间市场应付交易费用
-
合计
1,986,411.98
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金
-
应付赎回费
151,343.04
预提审计费 39,671.58
预提信息披露费 158,684.51
合计
349,699.13
汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额
上年度末
3,874,253,436.73 3,874,253,436.73
本期申购
2,090,791,805.28 2,090,791,805.28
本期赎回(以"-"号填列)
-4,220,024,983.15 -4,220,024,983.15
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
1,745,020,258.86 1,745,020,258.86
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末
-319,502,878.47 741,703,320.36 422,200,441.89
本期利润
920,979,313.60 -96,924,189.56 824,055,124.04
本期基金份额交易
产生的变动数
-76,543,026.51 -431,461,064.73 -508,004,091.24
其中：基金申购款
172,560,339.39 648,326,175.91 820,886,515.30
基金赎回款
-249,103,365.90 -1,079,787,240.64 -1,328,890,606.54
本期已分配利润
- - -
本期末
524,933,408.62 213,318,066.07 738,251,474.69
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入
710,673.58
定期存款利息收入
-
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
13,025.99
其他
20,432.11
合计
744,131.68
注：表中“其他”指直销申购款利息收入、结算保证金利息收入。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 26 页 共 62 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额
3,260,702,960.04
减：卖出股票成本总额
2,341,182,187.71
买卖股票差价收入
919,520,772.33
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交
总额
4,606,281.10
减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）
成本总额
2,730,000.00
减：应收利息总额
1,112.94
买卖债券差价收入
1,875,168.16
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本期末未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益
16,861,461.33
基金投资产生的股利收益
-
合计
16,861,461.33
汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 27 页 共 62 页
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产
-96,924,189.56
——股票投资
-97,003,028.96
——债券投资
78,839.40
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-
3.其他
-
合计
-96,924,189.56
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入
4,225,956.77
合计
4,225,956.77
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 7,351,065.25
银行间市场交易费用 -
合计 7,351,065.25
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月 1日至2015年6月30日
审计费用
39,671.58
信息披露费
158,684.51
银行划款费用
170.00
帐户维护费
9,000.00
合计
207,526.09汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 28 页 共 62 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至资产负债表日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内未发生与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至 2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
成交金额
占当期股票
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
3,644,044,731.42 91.52% 890,191,760.82 100.00%
汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 29 页 共 62 页
6.4.10.1.2 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
成交金额
占当期债券
成交总额的
比例
东方证券股份有限公
司
4,606,281.10 100.00% 31,558,985.40 100.00%
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
3,317,540.60 91.52% 1,948,333.11 98.08%
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
810,427.76 100.00% 193,876.07 100.00%
注：上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券
结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等） 。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包
括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的管理费
12,242,260.66 13,937,264.39
其中：支付销售机构的
客户维护费
2,380,687.80 2,963,826.25
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提。
计算方法如下： 汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 30 页 共 62 页
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,448,452.10 2,787,452.86
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。
计算方法如下：
H=E×0.15%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托
管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、公休日等,支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金与关联方本期和上年度可比期间未通过银行间同业市场进行债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期内及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未投资本基金。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 31 页 共 62 页
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015 年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行股份
有限公司
134,679,498.08 710,673.58 231,159,967.21 528,319.67
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2015半年度获得的利息收入为人民币13,025.99元(2014半年度：人民
币3,748.18元)，2015半年末无结算备付金余额(2014半年末无结算备付金余额)。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期未进行利润分配。
6.4.12 期末（2015年6月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金在本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
600978
宜华
木业
2015
年6
月18
日
重大
事项
停牌
22.44 - 0.00 760,777 5,368,919.8617,071,835.88 -
600900
长江
电力
2015
年6
月12
日
重大
资产
重组
停牌
14.35 - 0.00 1,108,425 10,222,048.2415,905,898.75 -
601111
中国
国航
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
15.36
2015
年7
月29
日
13.78 630,121 5,464,142.53 9,678,658.56 -汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 32 页 共 62 页
601718
际华
集团
2015
年6
月17
日
重大
事项
停牌
15.12
2015
年7
月2日
13.61 450,196 2,193,509.53 6,806,963.52 -
600886
国投
电力
2015
年6
月24
日
重大
事项
停牌
14.87 - 0.00 452,818 2,612,567.24 6,733,403.66 -
601633
长城
汽车
2015
年6
月19
日
重大
事项
停牌
42.76
2015
年7
月13
日
38.50 154,392 4,447,291.37 6,601,801.92 -
601216
内蒙
君正
2015
年6
月29
日
重大
事项
停牌
24.07
2015
年7
月2日
24.20 252,676 2,291,145.41 6,081,911.32 -
600408
安泰
集团
2015
年4
月24
日
重大
资产
重组
停牌
6.16 - 0.00 922,377 5,181,459.31 5,681,842.32 -
600595
中孚
实业
2015
年5
月22
日
重大
资产
重组
停牌
10.19
2015
年7
月23
日
9.17 507,366 3,375,134.91 5,170,059.54 -
600312
平高
电气
2015
年6
月23
日
重大
事项
停牌
22.58 - 0.00 207,572 3,109,323.99 4,686,975.76 -
600499
科达
洁能
2015
年6
月10
日
重大
资产
重组
停牌
29.64 - 0.00 133,866 1,926,963.67 3,967,788.24 -
600110
中科
英华
2015
年6
月26
日
重大
事项
停牌
13.73 - 0.00 285,270 1,809,001.41 3,916,757.10 -
601877
正泰
电器
2015
年5
月18
日
重大
资产
重组
停牌
30.62 - 0.00 126,853 2,595,631.16 3,884,238.86 -
600153
建发
股份
2015
年6
月29
日
重大
事项
停牌
17.51 - 0.00 207,294 1,853,347.08 3,629,717.94 -汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 33 页 共 62 页
600333
长春
燃气
2015
年5
月29
日
重大
事项
停牌
11.97
2015
年7
月9日
10.77 298,613 2,588,429.31 3,574,397.61 -
600246
万通
地产
2015
年1
月6日
重大
资产
重组
停牌
5.32
2015
年7
月6日
5.85 595,382 4,544,870.26 3,167,432.24 -
601003
柳钢
股份
2015
年6
月15
日
重大
资产
重组
停牌
7.20 - 0.00 389,397 1,736,155.43 2,803,658.40 -
600602
仪电
电子
2015
年4
月14
日
重大
资产
重组
停牌
10.28
2015
年8
月7日
11.31 253,225 1,597,588.00 2,603,153.00 -
600395
盘江
股份
2015
年6
月9日
重大
事项
停牌
15.71
2015
年8
月19
日
14.00 124,747 1,995,787.36 1,959,775.37 -
600643
爱建
股份
2015
年6
月30
日
重大
事项
停牌
16.73 - 0.00 114,900 1,041,198.81 1,922,277.00 -
600807
天业
股份
2015
年6
月30
日
重大
资产
重组
停牌
21.31
2015
年8
月14
日
19.18 89,795 721,666.29 1,913,531.45 -
600778
友好
集团
2015
年6
月2日
重大
事项
停牌
16.10 - 0.00 103,031 1,010,816.46 1,658,799.10 -
600258
首旅
酒店
2015
年3
月17
日
重大
资产
重组
停牌
18.55 - 0.00 77,789 963,520.50 1,442,985.95 -
600226
升华
拜克
2015
年3
月25
日
重大
事项
停牌
14.37 - 0.00 96,160 617,452.32 1,381,819.20 -
601789
宁波
建工
2015
年6
月15
日
重大
事项
停牌
18.80
2015
年8
月13
日
16.81 70,696 593,628.14 1,329,084.80 -
600175
美都
2015
重大
10.64 2015 9.58 114,428 496,759.51 1,217,513.92 -汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 34 页 共 62 页
能源 年6
月29
日
事项
停牌
年7
月20
日
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本期末未持有在银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末未持有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金的银行存款均存放于信用良好的银
行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构进行，另外，在交易所进行的交易均与中国证
券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进
行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
AAA 252,839.40 -
AAA以下
- -
未评级
- -汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 35 页 共 62 页
合计
252,839.40 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难。
本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易；因此，除在附
注6.4.12中列示的本基金于期末持有的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变
现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超
过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、存出保证金、部分交易性金融资产及部分应收申购款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30
日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1
年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 134,679,498.08 - - - - - 134,679,498.08
存出保证金 1,340,780.77 - - - - - 1,340,780.77
交易性金融资产 - -252,839.40 - -2,345,569,183.482,345,822,022.88
应收证券清算款 - - - - - 41,779,853.02 41,779,853.02
应收利息 - - - - - 27,599.29 27,599.29
应收申购款 7,291,644.59 - - - - 23,657,891.77 30,949,536.36
资产总计 143,311,923.44 -252,839.40 - -2,411,034,527.562,554,599,290.40
负债汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 36 页 共 62 页
应付赎回款 - - - - - 66,820,471.20 66,820,471.20
应付管理人报酬 - - - - - 1,809,145.46 1,809,145.46
应付托管费 - - - - - 361,829.08 361,829.08
应付交易费用 - - - - - 1,986,411.98 1,986,411.98
其他负债 - - - - - 349,699.13 349,699.13
负债总计 - - - - - 71,327,556.85 71,327,556.85
利率敏感度缺口143,311,923.44 -252,839.40 - -2,339,706,970.712,483,271,733.55
上年度末
2014年12月31
日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1
年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 245,926,163.70 - - - - - 245,926,163.70
存出保证金 658,534.20 - - - - - 658,534.20
交易性金融资产 - - - - -4,062,663,907.704,062,663,907.70
应收利息 - - - - - 46,719.29 46,719.29
应收申购款 1,950,906.45 - - - - 12,130,493.10 14,081,399.55
资产总计 248,535,604.35 - - - -4,074,841,120.094,323,376,724.44
负债
应付证券清算款 - - - - - 673.25 673.25
应付赎回款 - - - - - 21,611,778.87 21,611,778.87
应付管理人报酬 - - - - - 2,773,289.90 2,773,289.90
应付托管费 - - - - - 554,657.97 554,657.97
应付交易费用 - - - - - 1,669,068.26 1,669,068.26
其他负债 - - - - - 313,377.57 313,377.57
负债总计 - - - - - 26,922,845.82 26,922,845.82
利率敏感度缺口 248,535,604.35 - - - -4,047,918,274.274,296,453,878.62
注：上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值，
并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款，且均以活期存款利率或相对固定的
利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，因而在本基金
本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显著。
6.4.13.4.2 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的最大市场价格
风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 37 页 共 62 页
且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
2,345,569,183.48 94.45 4,062,663,907.70 94.56
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
252,839.40 0.01 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,345,822,022.88 94.46 4,062,663,907.70 94.56
注：本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的90%-95%；现金或者到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的5%；投资于标的指数成分股的资产占基金资产的比例不低
于80%。
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与所投资证券的贝塔
系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2015年6
月30日 ）
上年度末（ 2014 年12
月31日 ）
0.05 116,086,198.58 213,307,818.94
-0.05 -116,086,198.58 -213,307,818.94
分析
注：本基金管理人运用资本—资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 38 页 共 62 页
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资
2,345,569,183.48 91.82
其中：股票
2,345,569,183.48 91.82
2 固定收益投资
252,839.40 0.01
其中：债券
252,839.40 0.01
资产支持证券
- -
3 贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
134,679,498.08 5.27
7 其他各项资产
74,097,769.44 2.90
8 合计
2,554,599,290.40 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
10,030,002.65 0.40
B
采矿业
276,922,546.35 11.15
C
制造业
763,033,051.75 30.73
D
电力、热力、燃气及水生产
和供应业
127,810,678.61 5.15
E
建筑业
102,243,717.55 4.12
F
批发和零售业
80,699,926.46 3.25
G
交通运输、仓储和邮政业
143,507,180.79 5.78
H
住宿和餐饮业
4,132,425.60 0.17
I
信息传输、软件和信息技术
服务业
74,643,592.62 3.01
J
金融业
625,310,616.93 25.18
K
房地产业
95,902,183.09 3.86汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 39 页 共 62 页
L
租赁和商务服务业
14,692,693.93 0.59
M
科学研究和技术服务业
- -
N
水利、环境和公共设施管理
业
845,051.22 0.03
O
居民服务、修理和其他服务
业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
- -
R
文化、体育和娱乐业
18,667,549.42 0.75
S
综合
7,127,966.51 0.29
合计
2,345,569,183.48 94.45
7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未进行积极投资
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 601857
中国石油
11,238,952 127,337,326.16 5.13
2 601988
中国银行
15,966,677 78,077,050.53 3.14
3 601288
农业银行
20,530,924 76,169,728.04 3.07
4 600036
招商银行
2,936,181 54,965,308.32 2.21
5 601328
交通银行
6,006,148 49,490,659.52 1.99
6 601766
中国中车
2,691,761 49,420,731.96 1.99
7 600028
中国石化
6,627,723 46,791,724.38 1.88
8 601628
中国人寿
1,446,388 45,300,872.16 1.82
9 600000
浦发银行
2,277,684 38,629,520.64 1.56
10 601166
兴业银行
1,933,563 33,353,961.75 1.34
11 601318
中国平安
333,449 27,322,811.06 1.10
12 601939
建设银行
3,695,964 26,352,223.32 1.06
13 601088
中国神华
1,146,030 23,894,725.50 0.96
14 600519
贵州茅台
83,849 21,603,694.85 0.87
15 600030
中信证券
689,950 18,566,554.50 0.75
16 601989
中国重工
1,173,752 17,371,529.60 0.70
17 600104
上汽集团
766,444 17,321,634.40 0.70
18 601998
中信银行
2,216,000 17,085,360.00 0.69汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 40 页 共 62 页
19 600978
宜华木业
760,777 17,071,835.88 0.69
20 601668
中国建筑
1,968,846 16,361,110.26 0.66
21 601390
中国中铁
1,177,273 16,116,867.37 0.65
22 600900
长江电力
1,108,425 15,905,898.75 0.64
23 601006
大秦铁路
1,088,755 15,286,120.20 0.62
24 601818
光大银行
2,764,917 14,819,955.12 0.60
25 600887
伊利股份
778,520 14,714,028.00 0.59
26 600018
上港集团
1,762,077 13,938,029.07 0.56
27 601800
中国交建
785,854 13,799,596.24 0.56
28 600893
中航动力
255,751 13,593,165.65 0.55
29 601601
中国太保
437,501 13,203,780.18 0.53
30 600016
民生银行
1,327,945 13,199,773.30 0.53
31 601336
新华保险
204,745 12,501,729.70 0.50
32 600837
海通证券
567,509 12,371,696.20 0.50
33 600999
招商证券
453,594 12,002,097.24 0.48
34 601186
中国铁建
748,059 11,692,162.17 0.47
35 600236
桂冠电力
1,007,598 11,244,793.68 0.45
36 600021
上海电力
520,866 10,990,272.60 0.44
37 600050
中国联通
1,473,338 10,799,567.54 0.43
38 600674
川投能源
851,800 10,656,018.00 0.43
39 600570
恒生电子
92,554 10,370,675.70 0.42
40 601727
上海电气
682,647 10,191,919.71 0.41
41 600019
宝钢股份
1,144,972 10,007,055.28 0.40
42 601169
北京银行
745,355 9,928,128.60 0.40
43 601111
中国国航
630,121 9,678,658.56 0.39
44 600685
广船国际
179,261 9,633,486.14 0.39
45 600037
歌华有线
304,038 9,577,197.00 0.39
46 601688
华泰证券
409,399 9,469,398.87 0.38
47 600015
华夏银行
619,607 9,424,222.47 0.38
48 600765
中航重机
338,468 9,284,177.24 0.37
49 600011
华能国际
659,262 9,249,445.86 0.37
50 600705
中航资本
384,028 8,890,248.20 0.36
51 600066
宇通客车
414,831 8,524,777.05 0.34
52 600839
四川长虹
849,917 8,363,183.28 0.34
53 600804
鹏博士
279,350 8,341,391.00 0.34
54 600435
北方导航
182,368 8,274,036.16 0.33
55 600048
保利地产
702,968 8,027,894.56 0.32
56 600795
国电电力
1,125,628 7,845,627.16 0.32
57 600079
人福医药
209,752 7,771,311.60 0.31汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 41 页 共 62 页
58 600481
双良节能
323,424 7,746,004.80 0.31
59 600637
百视通
183,030 7,701,902.40 0.31
60 600352
浙江龙盛
542,722 7,690,370.74 0.31
61 601618
中国中冶
1,060,749 7,669,215.27 0.31
62 600755
厦门国贸
673,683 7,572,196.92 0.30
63 601898
中煤能源
662,915 7,570,489.30 0.30
64 601788
光大证券
279,738 7,538,939.10 0.30
65 600688
上海石化
701,794 7,530,249.62 0.30
66 601018
宁波港
837,397 7,402,589.48 0.30
67 600006
东风汽车
582,139 7,381,522.52 0.30
68 600023
浙能电力
725,397 7,195,938.24 0.29
69 600029
南方航空
494,685 7,192,719.90 0.29
70 601669
中国电建
631,777 7,164,351.18 0.29
71 601901
方正证券
596,505 7,092,444.45 0.29
72 600525
长园集团
337,698 6,946,447.86 0.28
73 600820
隧道股份
507,190 6,816,633.60 0.27
74 601718
际华集团
450,196 6,806,963.52 0.27
75 600886
国投电力
452,818 6,733,403.66 0.27
76 600863
内蒙华电
817,204 6,684,728.72 0.27
77 601633
长城汽车
154,392 6,601,801.92 0.27
78 600811
东方集团
530,852 6,545,405.16 0.26
79 600115
东方航空
526,626 6,488,032.32 0.26
80 603288
海天味业
200,678 6,409,655.32 0.26
81 600585
海螺水泥
298,450 6,401,752.50 0.26
82 600428
中远航运
391,255 6,334,418.45 0.26
83 601899
紫金矿业
1,227,842 6,286,551.04 0.25
84 600835
上海机电
190,617 6,278,923.98 0.25
85 600158
中体产业
217,396 6,228,395.40 0.25
86 600498
烽火通信
235,284 6,225,614.64 0.25
87 600415
小商品城
406,466 6,210,800.48 0.25
88 601888
中国国旅
93,349 6,189,038.70 0.25
89 601919
中国远洋
494,238 6,168,090.24 0.25
90 600703
三安光电
196,241 6,142,343.30 0.25
91 600276
恒瑞医药
136,703 6,088,751.62 0.25
92 601216
内蒙君正
252,676 6,081,911.32 0.24
93 600673
东阳光科
612,452 6,057,150.28 0.24
94 601808
中海油服
215,498 6,021,014.12 0.24
95 600517
置信电气
382,195 5,981,351.75 0.24
96 600511
国药股份
118,020 5,947,027.80 0.24汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 42 页 共 62 页
97 601600
中国铝业
627,280 5,852,522.40 0.24
98 600010
包钢股份
1,112,387 5,773,288.53 0.23
99 601106
中国一重
471,813 5,713,655.43 0.23
100 600143
金发科技
479,133 5,711,265.36 0.23
101 601225
陕西煤业
695,303 5,687,578.54 0.23
102 600408
安泰集团
922,377 5,681,842.32 0.23
103 600649
城投控股
605,238 5,658,975.30 0.23
104 600601
方正科技
617,002 5,614,718.20 0.23
105 600770
综艺股份
284,063 5,550,591.02 0.22
106 600518
康美药业
310,130 5,498,604.90 0.22
107 600690
青岛海尔
179,900 5,456,367.00 0.22
108 600597
光明乳业
233,619 5,373,237.00 0.22
109 600588
用友网络
116,092 5,326,300.96 0.21
110 601608
中信重工
324,490 5,289,187.00 0.21
111 601991
大唐发电
653,041 5,211,267.18 0.21
112 600595
中孚实业
507,366 5,170,059.54 0.21
113 601377
兴业证券
377,334 5,165,702.46 0.21
114 600583
海油工程
308,321 5,136,627.86 0.21
115 600170
上海建工
545,160 5,113,600.80 0.21
116 600398
海澜之家
280,415 5,083,923.95 0.20
117 600020
中原高速
683,086 5,068,498.12 0.20
118 600340
华夏幸福
164,359 5,004,731.55 0.20
119 601009
南京银行
219,241 4,998,694.80 0.20
120 600884
杉杉股份
174,092 4,979,031.20 0.20
121 601519
大智慧
264,075 4,940,843.25 0.20
122 600825
新华传媒
297,479 4,935,176.61 0.20
123 600005
武钢股份
701,853 4,934,026.59 0.20
124 601866
中海集运
519,209 4,932,485.50 0.20
125 600827
百联股份
234,853 4,887,290.93 0.20
126 600628
新世界
289,691 4,852,324.25 0.20
127 600162
香江控股
412,749 4,841,545.77 0.19
128 600694
大商股份
86,122 4,760,824.16 0.19
129 600169
太原重工
532,291 4,737,389.90 0.19
130 600109
国金证券
193,392 4,718,764.80 0.19
131 600873
梅花生物
450,739 4,705,715.16 0.19
132 600004
白云机场
278,345 4,704,030.50 0.19
133 600312
平高电气
207,572 4,686,975.76 0.19
134 600031
三一重工
483,598 4,686,064.62 0.19
135 600220
江苏阳光
564,382 4,678,726.78 0.19汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 43 页 共 62 页
136 600221
海南航空
727,133 4,646,379.87 0.19
137 601872
招商轮船
385,108 4,621,296.00 0.19
138 600300
维维股份
451,372 4,581,425.80 0.18
139 600829
三精制药
230,443 4,571,989.12 0.18
140 600485
信威集团
104,045 4,566,535.05 0.18
141 600426
华鲁恒升
244,684 4,541,335.04 0.18
142 600418
江淮汽车
320,752 4,516,188.16 0.18
143 600150
中国船舶
87,546 4,508,619.00 0.18
144 600522
中天科技
197,409 4,487,106.57 0.18
145 600663
陆家嘴
86,390 4,297,038.60 0.17
146 600648
外高桥
122,196 4,286,635.68 0.17
147 600880
博瑞传播
275,812 4,283,360.36 0.17
148 600118
中国卫星
74,990 4,271,430.40 0.17
149 600027
华电国际
383,987 4,269,935.44 0.17
150 600510
黑牡丹
274,793 4,264,787.36 0.17
151 600108
亚盛集团
408,431 4,231,345.16 0.17
152 601555
东吴证券
205,491 4,206,400.77 0.17
153 600888
新疆众和
345,853 4,167,528.65 0.17
154 600995
文山电力
298,003 4,139,261.67 0.17
155 600754
锦江股份
138,672 4,132,425.60 0.17
156 600331
宏达股份
381,224 4,082,909.04 0.16
157 600033
福建高速
695,067 4,073,092.62 0.16
158 601238
广汽集团
265,854 4,067,566.20 0.16
159 600271
航天信息
62,211 4,025,673.81 0.16
160 600151
航天机电
248,709 3,986,805.27 0.16
161 600161
天坛生物
105,752 3,982,620.32 0.16
162 600369
西南证券
202,639 3,981,856.35 0.16
163 600499
科达洁能
133,866 3,967,788.24 0.16
164 600456
宝钛股份
151,776 3,956,800.32 0.16
165 600256
广汇能源
377,306 3,923,982.40 0.16
166 600110
中科英华
285,270 3,916,757.10 0.16
167 600372
中航电子
111,614 3,898,677.02 0.16
168 601877
正泰电器
126,853 3,884,238.86 0.16
169 600009
上海机场
122,154 3,872,281.80 0.16
170 600196
复星医药
133,236 3,855,849.84 0.16
171 600311
荣华实业
391,047 3,847,902.48 0.15
172 601016
节能风电
133,063 3,840,198.18 0.15
173 601777
力帆股份
242,666 3,831,696.14 0.15
174 600303
曙光股份
429,162 3,828,125.04 0.15汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 44 页 共 62 页
175 600208
新湖中宝
492,976 3,805,774.72 0.15
176 600523
贵航股份
122,579 3,779,110.57 0.15
177 600516
方大炭素
317,103 3,776,696.73 0.15
178 600611
大众交通
226,414 3,769,793.10 0.15
179 600535
天士力
75,649 3,764,294.24 0.15
180 600376
首开股份
194,041 3,743,050.89 0.15
181 600578
京能电力
417,737 3,730,391.41 0.15
182 600491
龙元建设
315,245 3,719,891.00 0.15
183 600177
雅戈尔
203,629 3,718,265.54 0.15
184 600741
华域汽车
173,767 3,709,925.45 0.15
185 600051
宁波联合
252,192 3,664,349.76 0.15
186 601179
中国西电
357,235 3,661,658.75 0.15
187 601158
重庆水务
339,606 3,647,368.44 0.15
188 600153
建发股份
207,294 3,629,717.94 0.15
189 600008
首创股份
251,750 3,612,612.50 0.15
190 600812
华北制药
295,535 3,587,794.90 0.14
191 600333
长春燃气
298,613 3,574,397.61 0.14
192 600383
金地集团
281,331 3,558,837.15 0.14
193 600017
日照港
434,370 3,522,740.70 0.14
194 600406
国电南瑞
169,904 3,515,313.76 0.14
195 600332
白云山
101,764 3,506,787.44 0.14
196 600619
海立股份
242,800 3,481,752.00 0.14
197 600121
郑州煤电
382,988 3,477,531.04 0.14
198 600859
王府井
109,973 3,464,149.50 0.14
199 600210
紫江企业
412,641 3,453,805.17 0.14
200 600309
万华化学
142,555 3,446,979.90 0.14
201 600559
老白干酒
41,215 3,442,276.80 0.14
202 600266
北京城建
153,939 3,400,512.51 0.14
203 601928
凤凰传媒
198,282 3,390,622.20 0.14
204 600895
张江高科
115,990 3,376,468.90 0.14
205 601333
广深铁路
409,251 3,364,043.22 0.14
206 601992
金隅股份
280,713 3,354,520.35 0.14
207 600190
锦州港
418,598 3,332,040.08 0.13
208 600085
同仁堂
92,353 3,316,396.23 0.13
209 600195
中牧股份
117,489 3,301,440.90 0.13
210 600089
特变电工
220,995 3,272,935.95 0.13
211 600308
华泰股份
442,728 3,245,196.24 0.13
212 600569
安阳钢铁
619,548 3,240,236.04 0.13
213 600720
祁连山
305,399 3,234,175.41 0.13汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 45 页 共 62 页
214 600068
葛洲坝
272,637 3,187,126.53 0.13
215 600246
万通地产
595,382 3,167,432.24 0.13
216 601117
中国化学
323,427 3,163,116.06 0.13
217 600251
冠农股份
225,236 3,115,013.88 0.13
218 600580
卧龙电气
173,271 3,089,421.93 0.12
219 600062
华润双鹤
118,546 3,086,937.84 0.12
220 601233
桐昆股份
154,009 3,074,019.64 0.12
221 600350
山东高速
354,797 3,037,062.32 0.12
222 603993
洛阳钼业
245,685 3,036,666.60 0.12
223 600867
通化东宝
137,296 3,010,901.28 0.12
224 600724
宁波富达
309,893 3,009,061.03 0.12
225 600183
生益科技
294,612 3,002,096.28 0.12
226 600621
华鑫股份
178,209 3,001,039.56 0.12
227 600117
西宁特钢
297,863 2,999,480.41 0.12
228 600219
南山铝业
296,569 2,992,381.21 0.12
229 600547
山东黄金
120,618 2,979,264.60 0.12
230 600642
申能股份
296,689 2,969,856.89 0.12
231 600307
酒钢宏兴
434,741 2,938,849.16 0.12
232 601599
鹿港科技
192,940 2,917,252.80 0.12
233 600268
国电南自
198,629 2,913,887.43 0.12
234 600683
京投银泰
247,270 2,910,367.90 0.12
235 600460
士兰微
311,732 2,877,286.36 0.12
236 600106
重庆路桥
247,007 2,870,221.34 0.12
237 600176
中国玻纤
105,991 2,868,116.46 0.12
238 600166
福田汽车
324,754 2,867,577.82 0.12
239 600188
兖州煤业
206,789 2,843,348.75 0.11
240 600362
江西铜业
131,432 2,827,102.32 0.11
241 601607
上海医药
126,873 2,825,461.71 0.11
242 600586
金晶科技
409,217 2,815,412.96 0.11
243 600783
鲁信创投
75,004 2,811,149.92 0.11
244 601003
柳钢股份
389,397 2,803,658.40 0.11
245 600098
广州发展
198,057 2,778,739.71 0.11
246 600549
厦门钨业
109,878 2,775,518.28 0.11
247 600831
广电网络
162,422 2,756,301.34 0.11
248 601231
环旭电子
161,778 2,751,843.78 0.11
249 601918
国投新集
178,640 2,749,269.60 0.11
250 601933
永辉超市
236,600 2,742,194.00 0.11
251 600639
浦东金桥
112,440 2,731,167.60 0.11
252 601098
中南传媒
118,561 2,716,232.51 0.11汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 46 页 共 62 页
253 600782
新钢股份
358,590 2,714,526.30 0.11
254 600026
中海发展
209,498 2,689,954.32 0.11
255 600288
大恒科技
107,192 2,673,368.48 0.11
256 600267
海正药业
141,991 2,668,010.89 0.11
257 600157
永泰能源
387,641 2,666,970.08 0.11
258 600998
九州通
117,863 2,635,416.68 0.11
259 600743
华远地产
327,434 2,629,295.02 0.11
260 600664
哈药股份
216,488 2,606,515.52 0.10
261 600022
山东钢铁
448,319 2,604,733.39 0.10
262 600602
仪电电子
253,225 2,603,153.00 0.10
263 600007
中国国贸
170,857 2,602,152.11 0.10
264 600100
同方股份
123,920 2,601,080.80 0.10
265 601880
大连港
360,090 2,592,648.00 0.10
266 601099
太平洋
200,077 2,584,994.84 0.10
267 600503
华丽家族
148,235 2,579,289.00 0.10
268 600881
亚泰集团
200,165 2,544,097.15 0.10
269 600317
营口港
403,001 2,538,906.30 0.10
270 600971
恒源煤电
276,855 2,533,223.25 0.10
271 601107
四川成渝
366,438 2,524,757.82 0.10
272 601118
海南橡胶
257,582 2,519,151.96 0.10
273 601958
金钼股份
211,633 2,493,036.74 0.10
274 601010
文峰股份
254,568 2,487,129.36 0.10
275 600875
东方电气
121,474 2,486,572.78 0.10
276 600667
太极实业
426,712 2,474,929.60 0.10
277 600600
青岛啤酒
53,052 2,471,692.68 0.10
278 600096
云天化
160,083 2,471,681.52 0.10
279 600058
五矿发展
75,617 2,470,407.39 0.10
280 601616
广电电气
281,034 2,470,288.86 0.10
281 600500
中化国际
140,788 2,460,974.24 0.10
282 600635
大众公用
251,090 2,455,660.20 0.10
283 600739
辽宁成大
99,847 2,441,259.15 0.10
284 600993
马应龙
75,579 2,425,330.11 0.10
285 600489
中金黄金
188,284 2,423,215.08 0.10
286 603806
福斯特
37,080 2,417,245.20 0.10
287 600596
新安股份
172,821 2,409,124.74 0.10
288 600779
水井坊
180,400 2,393,908.00 0.10
289 600409
三友化工
209,823 2,370,999.90 0.10
290 600468
百利电气
101,331 2,362,025.61 0.10
291 600377
宁沪高速
240,188 2,325,019.84 0.09汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 47 页 共 62 页
292 600269
赣粤高速
341,824 2,324,403.20 0.09
293 600662
强生控股
158,567 2,308,735.52 0.09
294 600808
马钢股份
432,930 2,303,187.60 0.09
295 600132
重庆啤酒
101,898 2,294,742.96 0.09
296 600497
驰宏锌锗
154,907 2,260,093.13 0.09
297 600529
山东药玻
135,200 2,259,192.00 0.09
298 600584
长电科技
117,672 2,248,711.92 0.09
299 601222
林洋电子
63,597 2,231,618.73 0.09
300 600320
振华重工
209,893 2,203,876.50 0.09
301 600718
东软集团
101,391 2,203,226.43 0.09
302 600737
中粮屯河
105,253 2,190,314.93 0.09
303 600067
冠城大通
216,550 2,148,176.00 0.09
304 600052
浙江广厦
197,103 2,116,886.22 0.09
305 601699
潞安环能
217,990 2,107,963.30 0.08
306 600436
片仔癀
31,235 2,082,437.45 0.08
307 600759
洲际油气
132,202 2,020,046.56 0.08
308 601258
庞大集团
369,796 2,019,086.16 0.08
309 601168
西部矿业
181,569 1,982,733.48 0.08
310 600816
安信信托
39,652 1,975,462.64 0.08
311 600395
盘江股份
124,747 1,959,775.37 0.08
312 600192
长城电工
126,152 1,947,786.88 0.08
313 600315
上海家化
44,398 1,926,873.20 0.08
314 600810
神马股份
175,131 1,922,938.38 0.08
315 600643
爱建股份
114,900 1,922,277.00 0.08
316 600675
中华企业
169,608 1,918,266.48 0.08
317 600469
风神股份
106,064 1,917,637.12 0.08
318 600807
天业股份
89,795 1,913,531.45 0.08
319 600660
福耀玻璃
133,331 1,903,966.68 0.08
320 600717
天津港
126,760 1,900,132.40 0.08
321 600378
天科股份
91,941 1,899,501.06 0.08
322 600809
山西汾酒
66,322 1,872,933.28 0.08
323 600528
中铁二局
109,508 1,836,449.16 0.07
324 603000
人民网
34,998 1,824,445.74 0.07
325 600748
上实发展
115,568 1,808,639.20 0.07
326 600316
洪都航空
51,494 1,780,662.52 0.07
327 600172
黄河旋风
83,838 1,746,345.54 0.07
328 600823
世茂股份
133,830 1,743,804.90 0.07
329 601929
吉视传媒
114,804 1,735,836.48 0.07
330 600348
阳泉煤业
168,107 1,723,096.75 0.07汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 48 页 共 62 页
331 600970
中材国际
117,389 1,716,227.18 0.07
332 600557
康缘药业
61,396 1,708,650.68 0.07
333 600160
巨化股份
154,953 1,707,582.06 0.07
334 601588
北辰实业
219,338 1,688,902.60 0.07
335 600223
鲁商置业
157,625 1,677,130.00 0.07
336 600325
华发股份
92,368 1,671,860.80 0.07
337 600636
三爱富
82,239 1,667,806.92 0.07
338 600551
时代出版
76,510 1,661,032.10 0.07
339 600778
友好集团
103,031 1,658,799.10 0.07
340 600216
浙江医药
122,028 1,620,531.84 0.07
341 601208
东材科技
140,872 1,608,758.24 0.06
342 601678
滨化股份
179,206 1,607,477.82 0.06
343 600483
福能股份
90,598 1,607,208.52 0.06
344 601139
深圳燃气
152,822 1,604,631.00 0.06
345 600655
豫园商城
96,542 1,549,499.10 0.06
346 600963
岳阳林纸
150,082 1,502,320.82 0.06
347 600582
天地科技
87,860 1,501,527.40 0.06
348 600814
杭州解百
92,319 1,471,564.86 0.06
349 600258
首旅酒店
77,789 1,442,985.95 0.06
350 601369
陕鼓动力
122,909 1,439,264.39 0.06
351 600917
重庆燃气
113,720 1,437,420.80 0.06
352 603369
今世缘
37,655 1,396,623.95 0.06
353 600226
升华拜克
96,160 1,381,819.20 0.06
354 601717
郑煤机
126,483 1,379,929.53 0.06
355 600801
华新水泥
130,101 1,375,167.57 0.06
356 601789
宁波建工
70,696 1,329,084.80 0.05
357 600657
信达地产
160,011 1,318,490.64 0.05
358 601666
平煤股份
171,905 1,301,320.85 0.05
359 601515
东风股份
63,645 1,285,629.00 0.05
360 600239
云南城投
134,561 1,278,329.50 0.05
361 600729
重庆百货
38,773 1,247,715.14 0.05
362 600371
万向德农
46,081 1,246,491.05 0.05
363 600175
美都能源
114,428 1,217,513.92 0.05
364 600433
冠豪高新
78,778 1,212,393.42 0.05
365 600761
安徽合力
72,152 1,207,102.96 0.05
366 600975
新五丰
73,240 1,204,798.00 0.05
367 600496
精工钢构
158,632 1,159,599.92 0.05
368 600322
天房发展
140,561 1,156,817.03 0.05
369 600546
山煤国际
135,232 1,150,824.32 0.05汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 49 页 共 62 页
370 600039
四川路桥
175,976 1,149,123.28 0.05
371 600432
吉恩镍业
68,328 1,138,344.48 0.05
372 603328
依顿电子
36,720 1,125,835.20 0.05
373 601001
大同煤业
116,431 1,075,822.44 0.04
374 600337
美克家居
70,489 1,053,105.66 0.04
375 601886
江河创建
69,692 1,037,016.96 0.04
376 600298
安琪酵母
29,624 1,030,322.72 0.04
377 601101
昊华能源
89,665 1,022,181.00 0.04
378 600373
中文传媒
42,359 1,014,921.64 0.04
379 600742
一汽富维
32,881 1,002,212.88 0.04
380 600261
阳光照明
122,522 996,103.86 0.04
381 600123
兰花科创
80,485 946,503.60 0.04
382 600805
悦达投资
60,163 940,347.69 0.04
383 600284
浦东建设
56,945 928,772.95 0.04
384 600997
开滦股份
101,495 874,886.90 0.04
385 600138
中青旅
40,240 849,868.80 0.03
386 600054
黄山旅游
38,014 845,051.22 0.03
387 600508
上海能源
53,567 842,608.91 0.03
388 600467
好当家
88,296 828,216.48 0.03
389 600563
法拉电子
24,923 771,366.85 0.03
390 600830
香溢融通
47,104 727,756.80 0.03
391 600633
浙报传媒
33,990 666,204.00 0.03
392 600691
阳煤化工
96,425 639,297.75 0.03
393 600111
北方稀土
16,982 308,053.48 0.01
7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
注：本基金本报告期末未进行积极投资。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601766
中国中车
48,447,920.53 1.13
2 601857
中国石油
47,357,134.69 1.10
3 601288
农业银行
26,284,016.02 0.61汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 50 页 共 62 页
4 601988
中国银行
24,796,276.60 0.58
5 601628
中国人寿
17,969,099.00 0.42
6 600036
招商银行
16,650,094.00 0.39
7 600028
中国石化
15,883,865.70 0.37
8 601328
交通银行
13,757,634.80 0.32
9 601166
兴业银行
12,365,280.96 0.29
10 600000
浦发银行
11,878,948.02 0.28
11 600637
百视通
9,594,488.00 0.22
12 601318
中国平安
9,359,676.00 0.22
13 601088
中国神华
8,362,524.56 0.19
14 601939
建设银行
8,208,405.87 0.19
15 601299
中国北车
7,873,953.40 0.18
16 600030
中信证券
7,696,342.00 0.18
17 601390
中国中铁
7,117,702.56 0.17
18 600104
上汽集团
6,727,961.82 0.16
19 600519
贵州茅台
6,396,440.00 0.15
20 601668
中国建筑
5,952,220.00 0.14
注：买入金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601857
中国石油
231,104,127.83 5.38
2 601288
农业银行
125,529,262.37 2.92
3 601988
中国银行
121,464,591.39 2.83
4 601628
中国人寿
90,982,401.68 2.12
5 600036
招商银行
80,135,702.97 1.87
6 600028
中国石化
76,532,073.02 1.78
7 601328
交通银行
68,251,669.81 1.59
8 600000
浦发银行
55,072,503.93 1.28
9 601166
兴业银行
54,588,023.47 1.27
10 601318
中国平安
43,814,297.32 1.02
11 601088
中国神华
39,777,081.55 0.93
12 601939
建设银行
39,237,225.02 0.91
13 600030
中信证券
35,511,861.83 0.83
14 600104
上汽集团
31,711,105.95 0.74汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 51 页 共 62 页
15 601998
中信银行
27,772,715.02 0.65
16 600519
贵州茅台
27,703,481.30 0.64
17 601668
中国建筑
25,423,629.60 0.59
18 601601
中国太保
25,076,684.25 0.58
19 601766
中国中车
24,411,189.52 0.57
20 601390
中国中铁
23,351,585.25 0.54
注：卖出金额按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
721,090,492.45
卖出股票收入（成交）总额
3,260,702,960.04
注：本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债
252,839.40 0.01
8 其他
- -
9 合计
252,839.40 0.01
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031
航信转债
1,740 252,839.40 0.01
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 52 页 共 62 页
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期期末未持有股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期期末未持有国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期期末未持有国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
1,340,780.77
2 应收证券清算款
41,779,853.02
3 应收股利
-
4 应收利息
27,599.29
5 应收申购款
30,949,536.36
6 其他应收款
-汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 53 页 共 62 页
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
74,097,769.44
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
7.12.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
48,954 35,646.12 151,656,069.65 8.69% 1,593,364,189.21 91.31%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
98,856.96 0.01%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 54 页 共 62 页
本基金基金经理持有本开放式基金
0
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2009 年7 月1 日）基金份额总额
9,097,758,651.47
本报告期期初基金份额总额
3,874,253,436.73
本报告期基金总申购份额
2,090,791,805.28
减:本报告期基金总赎回份额
4,220,024,983.15
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 1,745,020,258.86
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富
中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深
证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金
经理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金
经理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式
生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 55 页 共 62 页
7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的
基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3
月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董
事长。
16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李
文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总
经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变
动。
汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 56 页 共 62 页
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所（特殊普通
合伙） 。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015
年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量 成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
东方证券
23,644,044,731.42 91.52% 3,317,540.60 91.52% -
长江证券
1 295,922,165.45 7.43% 269,408.54 7.43% -
恒泰证券
2 41,826,555.62 1.05% 38,078.87 1.05% -
民族证券
2 - - - - -
中银国际
1 - - - - -
兴业证券
1 - - - - -
瑞银证券
2 - - - - -
联合证券
1 - - - - -
信达证券
1 - - - - -
国金证券
2 - - - - -
海通证券
1 - - - - -
国泰君安
1 - - - - -汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 57 页 共 62 页
联讯证券
1 - - - - -
银河证券
1 - - - - -
长城证券
1 - - - - -
齐鲁证券
1 - - - - -
国信证券
2 - - - - -
东吴证券
1 - - - - -
中信建投
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
国海证券
2 - - - - -
申银万国
1 - - - - -
华宝证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - - - -
平安证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
江海证券
1 - - - - -
东北证券
2 - - - - -
中投证券
1 - - - - -
华西证券
1 - - - - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
东方证券
4,606,281.10 100.00% - - - -
长江证券
- - - - - -
恒泰证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
瑞银证券
- - - - - -
联合证券
- - - - - -
信达证券
- - - - - -汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 58 页 共 62 页
国金证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
联讯证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
长城证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
东吴证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
国海证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
华宝证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
平安证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
江海证券
- - - - - -
东北证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
华西证券
- - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元
的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 59 页 共 62 页
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此39个交易单元与汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、
汇添富可转换债券债券型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证
主要消费交易型开放式指数证券投资基金、中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金、中证
金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、汇添富沪
深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富收益快
钱货币市场基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金共用。本报告期
未有新增和退租交易单元。
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与华福证券开
展的基金定投费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站,深交所
2015年 1月5日
2
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金2014年年度资产净值
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 1月5日
3
汇添富基金管理股份有限公司关
于设立上海虹桥机场分公司的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月10日
4
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（新华保险）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月20日
5
汇添富上证综合指数证券投资基
金2014年第4季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月22日
6
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与湘财证券开
展的网上申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月23日
7
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与华宝证券开
展的网上申购基金费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年1 月26日汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 60 页 共 62 页
8
汇添富上证综合指数证券投资基
金更新招募说明书（2015年第1
号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年2 月14日
9
汇添富上证综合指数证券投资基
金更新招募说明书摘要（2015年
第1号）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年2 月14日
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加宜投基金为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月2日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金在工商银行开通
转换业务的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月5日
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与数米基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 3月9日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月10日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与齐鲁证券开
展的网上交易系统申购基金购费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月11日
15
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加苏州银行为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月26日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行个人电子银行申购基金费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月28日
17
汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月31日
18
汇添富上证综合指数证券投资基
金2014年年度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月31日
19
汇添富上证综合指数证券投资基
金2014年年度报告摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3 月31日
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与东亚银
行（中国）有限公司开展的定投
费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月1日汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 61 页 共 62 页
21
汇添富基金管理股份有限公司关
于数米基金调整基金申购最低优
惠费率的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月4日
22
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
品种估值方法的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 4月4日
23
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（总
经理、法人变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月17日
24
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（董
事长变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月17日
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加汇付天下为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告(自TA产品）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月18日
26
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加海银基金为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月18日
27
汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月18日
28
汇添富上证综合指数证券投资基
金2015年第1季度报告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月21日
29
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加瑞丰银行为
销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4 月25日
30
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加恒丰银行为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年5 月16日
31
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加农业银行开
展的网上银行、手机银行申购基
金费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年5 月27日
32
汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年 6月5日
33
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的网上银行、手机银行申购基
金费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月26日汇添富上证综合指数 2015年半年度报告
第 62 页 共 62 页
34
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与东亚银
行（中国）有限公司开展的定投
费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月26日
35
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加龙湾农商行
为销售机构并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月26日
36
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6 月27日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富上证综合指数证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富上证综合指数证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富上证综合指数证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富上证综合指数证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路99号震旦国际大楼 21楼
汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
