汇添富成长多因子量化策略股票型证券投
资基金 2015年半年度报告
2015年6月30日
基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8月29日汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月27日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年2月16日（基金合同生效日）起至6月30日止。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录....................................................................................................................................2
1.1 重要提示.......................................................................................................................................2
1.2 目录...............................................................................................................................................3
§2 基金简介................................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况...............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明...............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人...........................................................................................................5
2.4 信息披露方式...............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料...............................................................................................................................6
§3 主要财务指标和基金净值表现............................................................................................................6
3.1 主要会计数据和财务指标...........................................................................................................6
3.2 基金净值表现...............................................................................................................................7
§4 管理人报告............................................................................................................................................8
4.1 基金管理人及基金经理情况.......................................................................................................8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.............................................................11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.........................................................................11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.........................................................12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.........................................................12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.....................................................................13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.........................................................................14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................................14
§5 托管人报告..........................................................................................................................................14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.............................................................................14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.........14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.........................14
§6 半年度财务会计报告（未经审计）..................................................................................................14
6.1 资产负债表.................................................................................................................................14
6.2 利润表.........................................................................................................................................16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表.............................................................................................17
6.4 报表附注.....................................................................................................................................18
§7 投资组合报告......................................................................................................................................40
7.1 期末基金资产组合情况.............................................................................................................40
7.2 期末按行业分类的股票投资组合.............................................................................................40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................................41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动.........................................................................................47
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合.....................................................................................48
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.............................49
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.................49
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.................49
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.............................49
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明...................................................................49
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...................................................................49
7.12 投资组合报告附注...................................................................................................................50汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息..........................................................................................................................50
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.................................................................................50
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....................................................................51
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.................................51
§9 开放式基金份额变动..........................................................................................................................51
§10 重大事件揭示....................................................................................................................................51
10.1 基金份额持有人大会决议.......................................................................................................51
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.......................................51
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...........................................................53
10.4 基金投资策略的改变...............................................................................................................53
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况...................................................................................53
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...................................................53
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...............................................................................53
10.8 其他重大事件...........................................................................................................................56
§11 备查文件目录....................................................................................................................................60
11.1 备查文件目录...........................................................................................................................60
11.2 存放地点...................................................................................................................................60
11.3 查阅方式...................................................................................................................................60汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
基金简称 汇添富成长多因子量化策略股票
基金主代码
001050
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年2月16日
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,087,580,296.61份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，
在严格控制风险的前提下，力争获取超越比较基准的
投资回报。
投资策略 本基金主要投资于成长型行业的股票，采用基金管理
人的金融工程团队开发的多因子量化策略进行选股。
业绩比较基准 中证 500 指数收益率×90% + 活期存款利率（税后）
×10%
风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货
币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投
资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 汇添富基金管理股份有限
公司
中国工商银行股份有限公司
姓名 李文 蒋松云
联系电话
021-28932888 010-66105799
信息披露负责人
电子邮箱
service@99fund.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-9918 95588
传真
021-28932998 010-66105798
注册地址 上海市黄浦区大沽路288
号6栋538室
北京市西城区复兴门内大街55
号
办公地址 上海市富城路99号震旦国
际大楼21层
北京市西城区复兴门内大街55
号
邮政编码
200120 100140汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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法定代表人 林利军 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
www.99fund.com
基金半年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21层汇添富基金
管理有限公司
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 汇添富基金管理股份有限公司 上海市富城路99 号震旦国际大楼
21 层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015年2月16日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益
527,327,313.41
本期利润
407,541,729.81
加权平均基金份额本期利润
0.2083
本期加权平均净值利润率
17.16%
本期基金份额净值增长率
29.30%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月30日 )
期末可供分配利润
517,736,764.05
期末可供分配基金份额利润
0.2480
期末基金资产净值
2,698,606,120.18
期末基金份额净值
1.293
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月30日 )
基金份额累计净值增长率
29.30%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额；本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如：基金的申购赎回费等)，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月
-5.07% 3.69% -9.51% 3.41% 4.44% 0.28%
过去三个月
21.64% 2.57% 20.59% 2.61% 1.05% -0.04%
自基金合同
生效日起至
今
29.30% 2.15% 45.11% 2.23% -15.81% -0.08%
注：本基金的《基金合同》生效之日为2015年2月16日，至本报告期末未满六个月。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日为2015年2月16日，截至本报告期末，基金成立
未满6个月；本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2015年2月16日）起6个月，截止本
报告期末，本基金尚处于建仓期中。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
汇添富基金管理股份有限公司由东方证券股份有限公司、文汇新民联合报业集团、东航金控
有限责任公司共同发起设立，经中国证监会证监基金字（2005）5号文批准，于2005年2月3
日正式成立，注册资本金为1亿元人民币。截止到2015年6月30日，公司管理证券投资基金规
模约2,198.54亿元，有效客户数约600万户，资产管理规模在行业内名列前茅。公司管理53只
开放式证券投资基金，形成了覆盖高、中、低各类风险收益特征，较为完善、有效的产品线，包
括汇添富优势精选混合型证券投资基金、汇添富货币市场基金、汇添富均衡增长股票型证券投资
基金、汇添富成长焦点股票型证券投资基金、汇添富增强收益债券型证券投资基金、汇添富蓝筹
稳健灵活配置混合型证券投资基金、汇添富价值精选股票型证券投资基金、汇添富上证综合指数
证券投资基金、汇添富策略回报股票型证券投资基金、汇添富民营活力股票型证券投资基金、汇
添富香港优势股票型证券投资基金、汇添富医药保健股票型证券投资基金、汇添富双利债券型证
券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、汇添富可转换债券债券型证券投资基金、汇
添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 、深证300交易型开放式指数证券投资基金、汇添富深证
300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、汇添富逆向
投资股票型证券投资基金、汇添富理财30天债券型证券投资基金、汇添富理财60天债券型证券
投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金、
汇添富多元收益债券型证券投资基金、汇添富收益快线货币市场基金、汇添富理财21天债券型
发起式证券投资基金、汇添富消费行业股票型证券投资基金、汇添富理财7天债券型证券投资基
金、汇添富实业债债券型证券投资基金、汇添富美丽30股票型证券投资基金、汇添富高息债债
券型证券投资基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证医药卫生
交易型开放式指数证券投资基金、中证能源交易型开放式指数证券投资基金、中证金融地产交易
型开放式指数证券投资基金、汇添富年年利定期开放债券型证券投资基金、汇添富现金宝货币市
场基金、汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金、汇添富互利分级债券型证券投资基
金、汇添富安心中国债券型证券投资基金、汇添富双利增强债券型证券投资基金、汇添富添富通
货币市场基金、汇添富全额宝货币市场基金、汇添富恒生指数分级证券投资基金、汇添富和聚宝
货币市场基金、汇添富移动互联股票型证券投资基金、汇添富环保行业股票型证券投资基金、汇
添富收益快钱货币市场基金、汇添富外延增长主题股票型证券投资基金、汇添富成长多因子量化汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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策略股票基金、汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富医疗服务
混合型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业年限 说明
吴振翔
汇添富上
证综合指
数、汇添
富中证主
要消费
ETF、汇
添富中证
医药卫生
ETF、汇
添富中证
能源
ETF、汇
添富中证
金融地产
ETF、汇
添富沪深
300安中
指数基金、
汇添富成
长多因子
股票基金、
汇添富主
要消费
ETF联接
基金的基
金经理，
指数与量
化投资部
副总监。
2015年2月
16日
-
9年
国籍：中
国。学历：
中国科学
技术大学
管理学博
士。相关
业务资格：
证券投资
基金从业
资格。从
业经历：
曾任长盛
基金管理
有限公司
金融工程
研究员、
上投摩根
基金管理
有限公司
产品开发
高级经理。
2008年3
月加入汇
添富基金
管理股份
有限公司，
历任产品
开发高级
经理、数
量投资高
级分析师、
基金经理
助理，现
任指数与
量化投资
部副总监。
2010年2汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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月5日至
今任汇添
富上证综
合指数基
金的基金
经理，
2011年9
月16日
至2013
年11月
7日任汇
添富深证
300ETF基
金的基金
经理，
2011年9
月28日
至2013
年11月
7日任汇
添富深证
300ETF基
金联接基
金的基金
经理，
2013年8
月23日
至今任中
证主要消
费ETF基
金、中证
医药卫生
ETF基金、
中证能源
ETF基金、
中证金融
地产ETF
基金的基
金经理，
2013年
11月6日
至今任汇
添富沪深
300安中
指数基金汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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的基金经
理，2015
年2月16
日至今任
汇添富成
长多因子
股票基金
的基金经
理，2015
年3月24
日至今任
汇添富主
要消费
ETF联接
基金的基
金经理。
注：1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司
决议确定的解聘日期；
2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解
聘日期；
3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法
规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基
金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易
制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开
放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资
市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业
绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。
本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执
行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。
本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任
何违反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的
单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为1次，是由于投资流动性的需求导致。经
检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年经济仍不见起色，整体处于弱复苏态势。宏观上各项激发实体经济活力的自上而下的
改革仍在强有力的推进中，微观经济的活力被进一步激发， “一带一路” 、 “亚投行”等外部战略
让国民看到了大国崛起的雄心和高层的战略视野。一系列改革的鼓舞了市场参与者的乐观情绪，
在财富效应带来的增量资金和杠杆的共同作用下， “疯牛”行情持续到了六月上旬。但从六月中
旬开始，由于去杠杆和市场情绪的波动，市场进入了由于流动性导致的急跌行情。整体看，杠杆
资金的顺周期特性在上半年的暴涨暴跌中扮演了推波助澜的作用。
报告期内，本基金遵循量化基金投资原则，保持了较为均衡的成长风格。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内从基金成立以来，成长多因子基金收益29.30%，业绩比较基准收益率45.11%，基
金业绩大幅低于业绩比较基准的原因主要在于基金成立日开始的建仓期间，市场大幅上涨，本基
金仓位不足所造成的，在打开申购赎回之后的期间里，基金业绩相对于业绩比较基准是有较好正
超额收益的。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
虽然股市目前面临较大的压力，但引发本轮牛市的经济转型的大背景仍未发生变化。宏观上
看，各项国家战略仍在推进。对内，国企改革、区域发展战略、创新驱动发展战略仍在持续激发
经济转型潜力；对外， “一带一路”等“走出去”战略仍在有条不紊的推进。微观上，万众创新
的激情已被点燃，加之简政放权不断打破以往约束经济活力的条条框框，企业认同转型方向并积
极参与其中，涌现了众多充满活力的创新型企业。互联网带来的生产力改进仍在进行中，科技创
新仍是中长期市场的关注度。周期上看，目前经济仍存在下行压力，政府不断有新的“稳增长”汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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政策出台，大量的基础设施投资的启动和房地产需求的改善能对实体经济起到良好的托底作用。
主题政策上， “一带一路” 、 “中国制造 2025” 、 “京津冀”等主题从对概念的炒作转移到具体的实
施上，经过前期调整，相关标的出现了较好的投资机会。
目前市场仍在下跌过程中，但场外场内杠杆正在逐步降低，市场估值逐步回归合理，同时监
管层的救市举措也能起到一定的安抚市场作用，目前市场悲观情绪可能会在短期稳定下来。由于
这轮暴跌主要由于流动性因素导致，改革牛的大背景仍未发生变化，一旦市场信心恢复，前期超
跌的股票会有一定修复行情，但套牢资金也会给市场的反弹造成一定压力，三季度市场可能整体
呈现震荡状态。目前市场的估值关注点逐渐从公司的市值空间重新回到公司基本面上，成长多因
子基金配置均衡，使用量化策略筛选基本面较为良好，估值较为合理的公司，未来可能会有一定
表现。
作为量化投资基金，汇添富成长多因子量化策略基金将严格遵守基金合同，继续坚持既定的
量化投资策略，追求相对业绩比较基准的较为稳定的超额收益。我们非常期望汇添富成长多因子
量化策略基金能继续与投资者一起分享中国经济的美好未来。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以
及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净
值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和
基金合同的约定，日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行，基金份额净值由本基金管
理人完成估值后，经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账务的核对同时进行。
报告期内，公司制定了证券投资基金的估值政策和程序，并由投资研究部、固定收益部、集
中交易室、基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会，负责研究、指导基金
估值业务。估值委员会成员均为公司各部门人员，均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工
作经历，且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日
常估值业务，但应参加估值小组会议，可以提议测算某一投资品种的估值调整影响，并有权表决
有关议案但仅享有一票表决权，从而将其影响程度进行适当限制，保证基金估值的公平、合理，
保持估值政策和程序的一贯性。报告期内，本基金与中央国债登记结算有限责任公司根据《中债
收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金《基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最
多为12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分
配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期内未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对汇添富成长多因子量化策略股票证券投资基金的托管过程中，
严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期内，汇添富成长多因子量化策略股票证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有
限公司在汇添富成长多因子量化策略股票证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份
额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富成长多因子量化策略股票证券
投资基金2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月30日
单位：人民币元汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015年6月30日
资 产：
银行存款 6.4.7.1
201,921,491.40
结算备付金
11,913,430.67
存出保证金
494,649.93
交易性金融资产 6.4.7.2
2,520,888,499.41
其中：股票投资
2,520,084,935.11
基金投资
-
债券投资
803,564.30
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3
-
买入返售金融资产 6.4.7.4
-
应收证券清算款
171,310,757.12
应收利息 6.4.7.5
48,955.72
应收股利
-
应收申购款
17,709,276.10
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6
-
资产总计
2,924,287,060.35
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年6月30日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3
-
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
215,481,228.63
应付管理人报酬
4,155,464.80
应付托管费
692,577.44
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7
5,019,616.19
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8
332,053.11
负债合计
225,680,940.17
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9
2,087,580,296.61
未分配利润 6.4.7.10
611,025,823.57
所有者权益合计
2,698,606,120.18汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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负债和所有者权益总计
2,924,287,060.35
注：1、由于本基金于2015年2月16日成立，无比较式的上年度可比期间，因此资产负债表只
列示2015年6月30日数据，特此说明。
2、报告截止日2015 年6 月30 日，基金份额净值1.293元，基金份额总额2,087,580,296.61
份。
3、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
6.2 利润表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
一、收入
431,849,520.26
1.利息收入
9,700,055.86
其中：存款利息收入 6.4.7.11
8,620,090.54
债券利息收入
46.06
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
1,079,919.26
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填列）
528,218,750.98
其中：股票投资收益 6.4.7.12
518,661,288.42
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13
-
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5
-
贵金属投资收益 6.4.7.14
-
衍生工具收益 6.4.7.15
-
股利收益 6.4.7.16
9,557,462.56
3.公允价值变动收益（损失以“-
”号填列）
6.4.7.17
-119,785,583.60
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18
13,716,297.02
减：二、费用
24,307,790.45
1．管理人报酬 6.4.10.2.1
13,129,709.57
2．托管费 6.4.10.2.2
2,188,284.87
3．销售服务费 6.4.10.2.3
-
4．交易费用 6.4.7.19
8,861,709.26
5．利息支出
-汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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其中：卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20
128,086.75
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
407,541,729.81
注：1、后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
2、本基金合同于2015年2 月16 日生效，无比较式的上年度可比期间，因此利润表只列示本期
数据，特此说明。
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金
本报告期：2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
单位：人民币元
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,903,140,954.30 - 1,903,140,954.30
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 407,541,729.81 407,541,729.81
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号
填列）
184,439,342.31 203,484,093.76 387,923,436.07
其中：1.基金申购款
2,277,810,435.17 928,396,769.79 3,206,207,204.96
2.基金赎回款
-2,093,371,092.86 -724,912,676.03 -2,818,283,768.89
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,087,580,296.61 611,025,823.57 2,698,606,120.18
注：本基金于2015年2 月16 日成立，无比较式的上年度可比期间，因此所有者权益(基金净值)变
动表只列示本期数据，特此说明。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______张晖______
______陈灿辉______
____韩从慧____汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金（以下简称“本基金”)，系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）证监许可[2015]117号文《关于核准汇添富成长多因
子量化策略股票型证券投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人汇添富基金管理有限公司
（现汇添富基金管理股份有限公司）向社会公开发行募集，基金合同于2015年2 月16 日正式
生效，首次设立募集规模为1,903,140,954.30 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限
不定。本基金的基金管理人、注册登记机构均为汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人为中
国工商银行股份有限公司。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规
定)。 本基金通过多因子量化模型方法，精选股票进行投资，在严格控制风险的前提下，力争获
取超越比较基准的投资回报。本基金的业绩比较基准为：中证 500 指数收益率×90% + 活期存
款利率（税后）×10% 。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体
会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则” ）编制,同
时，在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金
会计核算业务指引》 、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份
额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容
与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会
计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露
特别规定》 、 《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证
监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于2015年6月30日的财汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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务状况以及2015年上半年的经营成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度，即每年1 月1 日起至12 月31 日止。
6.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民
币元为单位表示。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资产）或
权益工具的合同。
(1)金融资产分类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产及贷款和应收款项；
本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票和债券等
投资。
本基金目前持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、结算备付金、存出保证金
和各类应收款项等。
(2)金融负债分类 本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债和其他金融负债。
本基金目前持有的金融负债均划分为其他金融负债，主要包括各类应付款项。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
初始确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债，按照取得时的公允价值
作为初始确认金额。划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关
交易费用计入当期损益；应收款项及其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量。在持有该类
金融资产期间取得的利息或现金股利，应当确认为当期收益。每日，本基金将以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益；应收款项及其他金汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入
当期损益。
终止确认
当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该金融资产已转移，且符合金融资产转移的
终止确认条件的，金融资产将终止确认，即从本基金账户和资产负债表内予以转销； 当金融负
债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认； 处置该金融资产或
金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价值变动
收益。
金融资产转移
本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；本基金既没有转移
也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资
产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其
继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一
项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的
有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产
或负债的最有利市场进行。主要市场(或最有利市场)是本基金在计量日能够进入的交易市场。本
基金采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，在计量日能够取得的相同
资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负
债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调
整的市价作为公允价值；估值日无市价，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易市价确定公允价值；如估值日无市价，且最汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
(2)不存在活跃市场的金融工具，采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验
证具有可靠性的估值技术，确定公允价值。本基金采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据
和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
(3）如有确凿证据表明按上述估值原则仍不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具
体情况与基金托管人商定后，按最能适当反映公允价值的价格估值；
(4）如有新增事项，按国家最新规定估值。
6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金同时满足下列条件时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列
示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同
时变现该金融资产和清偿该金融负债。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变
动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回
基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算
的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现
利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额转入
“未分配利润/(累计亏损)” 。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
(1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款，
按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前支取所实际收到的利息收入与账
面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入利息收入减项，存款利息收入以净额列示；汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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(2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提；
(3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额，扣除应由资产支持证券
发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在证券实际持有期内逐日计提；
(4)买入返售金融资产收入，按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交金额与其成本的差额入
账；
(6)债券投资收益/(损失)于成交日确认，并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账；
(7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交金额与其成本的差额入
账；
(8)股利收益于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公
司代扣代缴的个人所得税后的净额入账；
(9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交
易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方，经济利益很可能流入且金额可以可靠计量
的时候确认。
6.4.4.10 费用的确认和计量
(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提；
(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提；
(3)卖出回购金融资产支出，按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率（当实际利率与合
同利率差异较小时，也可以用合同利率）在回购期内逐日计提；
(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定，按实际支出金额，列入当期基金费用。如果
影响基金份额净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
(1)在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，最少一次，
每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3 个月可不进行
收益分配；
(2)本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收
益分配方式是现金分红；
(3)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减
去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
(4)每一基金份额享有同等分配权；
(5)基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15
个工作日；
(6)法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》 ，自2015年4月3日起，本基金管理人对旗下证券投资基金持有的在上海证券交易所、
深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外） ，采用第
三方估值机构提供的价格数据进行估值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.6 税项
1.
印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年4月24日起，调整证券(股票)
交易印花税税率，由原先的3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自2008年9月19日起，调整由出让方按
证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转
让，暂免征收印花税。
2. 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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规定，自2004年1月1日起，对证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管
理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规
定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
3. 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上
市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收
入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补
充通知》的规定，自2005年6月13日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，
按照财税[2005]102号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得
额；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问
题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金
等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利
息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自2008年10月9日起，对储蓄存款利息所得暂免
征收个人所得税。
根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利
差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自2013年1月1日起，证券投资基金从公开
发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得
全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1年（含1年）的，暂减按50%计入应纳税所
得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款
201,921,491.40
定期存款
-
其他存款
-
合计：
201,921,491.40
注：本基金本期末未投资于定期存款。
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2015年6月30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票
2,640,121,083.01 2,520,084,935.11 -120,036,147.90
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
交易所市场
553,000.00 803,564.30 250,564.30
债券
银行间市场
- - -
合计
553,000.00 803,564.30 250,564.30
资产支持证券
- - -
基金
- - -
其他
- - -
合计
2,640,674,083.01 2,520,888,499.41 -119,785,583.60
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：本基金本报告期末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 26 页 共 61 页
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息
43,884.33
应收定期存款利息
0.09
应收其他存款利息
-
应收结算备付金利息
4,824.90
应收债券利息
46.06
应收买入返售证券利息
-
应收申购款利息
-
应收黄金合约拆借孳息
-
其他
200.34
合计 48,955.72
注：“其他”为结算保证金利息。
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用
5,019,616.19
银行间市场应付交易费用
-
合计
5,019,616.19
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费
205,092.36
预提费用 126,960.75
合计
332,053.11
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日 项目
基金份额（份） 账面金额汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 27 页 共 61 页
基金合同生效日
1,903,140,954.30 1,903,140,954.30
本期申购
2,277,810,435.17 2,277,810,435.17
本期赎回(以"-"号填列)
-2,093,371,092.86 -2,093,371,092.86
- 基金拆分/份额折算前
- -
基金拆分/份额折算变动份额
- -
本期申购
- -
本期赎回(以"-"号填列)
- -
本期末
2,087,580,296.61 2,087,580,296.61
注：本期申购中包含红利再投、转换入份额，本期赎回中包含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日
- - -
本期利润
527,327,313.41 -119,785,583.60 407,541,729.81
本期基金份额交易
产生的变动数
-9,590,549.36 213,074,643.12 203,484,093.76
其中：基金申购款
309,022,866.71 619,373,903.08 928,396,769.79
基金赎回款
-318,613,416.07 -406,299,259.96 -724,912,676.03
本期已分配利润
- - -
本期末
517,736,764.05 93,289,059.52 611,025,823.57
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年
6月30日
活期存款利息收入
1,017,890.39
定期存款利息收入
7,541,805.65
其他存款利息收入
-
结算备付金利息收入
48,895.76
其他
11,498.74
合计
8,620,090.54
注：表中“其他”为直销申购款和保证金利息收入。
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015
年6月30日汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 28 页 共 61 页
卖出股票成交总额
2,229,521,166.77
减：卖出股票成本总额
1,710,859,878.35
买卖股票差价收入
518,661,288.42
6.4.7.13 债券投资收益
注：本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 资产支持证券投资收益
注：本基金本期末未持有资产支持证券。
6.4.7.14 贵金属投资收益
注：本基金本期末未持有贵金属。
6.4.7.15 衍生工具收益
注：本基金本期未投资衍生工具。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年
6月30日
股票投资产生的股利收益
9,557,462.56
基金投资产生的股利收益
-
合计
9,557,462.56
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
1.交易性金融资产
-119,785,583.60
——股票投资
-120,036,147.90
——债券投资
250,564.30
——资产支持证券投资
-
——贵金属投资
-
——其他
-
2.衍生工具
-
——权证投资
-汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 29 页 共 61 页
3.其他
-
合计
-119,785,583.60
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
基金赎回费收入
13,716,297.02
合计
13,716,297.02
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
交易所市场交易费用 8,861,709.26
银行间市场交易费用 -
合计 8,861,709.26
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至
2015年6月30日
审计费用
38,087.55
信息披露费
88,873.20
银行划款费用
1,126.00
合计
128,086.75
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
注：截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
注：截至财务报表批准日，本基金无需要说明的日后事项。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 30 页 共 61 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
汇添富基金管理股份有限公司 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
东航金控有限责任公司 基金管理人的股东
文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东
汇添富资产管理（香港）有限公司 基金管理人的子公司
上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员
汇添富资本管理有限公司 基金管理人施加重大影响的联营企业
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
东方证券股份
有限公司
2,597,901,578.21 39.48%
6.4.10.1.2 债券交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 31 页 共 61 页
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
东方证券股份
有限公司
2,302,303.28 39.06% 2,059,241.40 41.02%
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费
和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为
本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年2 月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
13,129,709.57
其中：支付销售机构的
客户维护费
6,857,107.90
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.50%的年费率计提。计算方法如下：H=E×1.50%/
当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管
理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
2,188,284.87
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 32 页 共 61 页
管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托
管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期末未与关联方进行银行间同业市场债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
本期末
2015年6月30日
关联
方名
称
持有的
基金份额
持有的基金份额
占基金总份额的比例
东方证
券股份
有限公
司
9,999,000.00 0.4800%
注：东方证券股份有限公司于2015年 2月12日运用10,000,000.00元认购本基金份额
9,999,000.00份（含募集期利息结转的份额） ，认购费用1,000.00元，符合招募说明书规定的
认购费率。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2015年2月16日(基金合同生效日)至2015年6月30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
201,921,491.40 1,017,890.39
注：除上表列示的金额外，本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券
登记结算有限责任公司，2015半年度获得的利息收入为人民币48,895.76元，2015年半年末结
算备付金余额为人民币11,913,430.67 元。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期和上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 33 页 共 61 页
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内未进行利润分配。
6.4.12 期末（ 2015年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金本期末未持有因认购新发/增发而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000732
泰禾
集团
2015
年6
月25
日
重大
事项
停牌
34.20
2015
年7
月2日
30.78 925,737 30,403,751.0331,660,205.40 -
000963
华东
医药
2015
年6
月26
日
重大
事项
停牌
71.48
2015
年8
月5日
69.20 293,696 20,677,494.7820,993,390.08 -
002003
伟星
股份
2015
年6
月5日
重大
事项
停牌
16.17 - - 1,192,140 13,572,004.2419,276,903.80 -
600499
科达
洁能
2015
年6
月10
日
重大
资产
重组
停牌
29.64 - - 611,800 17,893,204.4818,133,752.00 -
300195
长荣
股份
2015
年6
月23
日
重大
事项
停牌
31.96
2015
年8
月24
日
28.76 480,580 17,272,328.9915,359,336.80 -
000650
仁和
药业
2015
年6
月12
日
重大
事项
停牌
17.17 - - 892,500 9,073,659.8715,324,225.00 -
300164
通源
石油
2015
年5
月28
日
重大
资产
重组
停牌
17.14 - - 872,880 11,588,219.1914,961,163.20 -
300255
常山
2015
重大
34.71 2015 31.24 429,765 9,307,248.8814,917,143.15 -汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 34 页 共 61 页
药业 年6
月3日
事项
停牌
年7
月13
日
000716
黑芝
麻
2015
年6
月8日
重大
事项
停牌
23.69
2015
年8
月3日
21.32 519,009 12,937,254.3212,295,323.21 -
000543
皖能
电力
2015
年6
月15
日
重大
事项
停牌
21.36
2015
年7
月14
日
19.22 571,500 9,132,969.4012,207,240.00 -
002091
江苏
国泰
2015
年6
月1日
重大
资产
重组
停牌
26.22 - - 455,600 9,155,775.6711,945,832.00 -
000903
云内
动力
2015
年6
月2日
重大
事项
停牌
12.39
2015
年7
月27
日
11.10 930,200 8,991,728.2611,525,178.00 -
600587
新华
医疗
2015
年5
月22
日
重大
事项
停牌
58.63
2015
年7
月3日
52.77 195,700 8,037,162.8911,473,891.00 -
300056
三维
丝
2015
年6
月5日
重大
资产
重组
停牌
46.55 - - 195,854 5,775,924.88 9,117,003.70 -
002045
国光
电器
2015
年6
月1日
重大
事项
停牌
13.92
2015
年7
月14
日
12.53 642,600 6,336,525.81 8,944,992.00 -
002368
太极
股份
2015
年5
月14
日
重大
资产
重组
停牌
65.52 - - 134,361 5,764,049.77 8,803,332.72 -
300381
溢多
利
2015
年4
月22
日
重大
资产
重组
停牌
40.89
2015
年8
月13
日
44.96 196,600 7,035,851.36 8,038,974.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年6
月29
日
重大
事项
停牌
16.38
2015
年8
月24
日
14.74 471,800 7,683,675.73 7,728,084.00 -
600622
嘉宝
集团
2015
年5
重大
事项
13.86
2015
年7
12.47 555,400 6,703,572.35 7,697,844.00 -汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 35 页 共 61 页
月26
日
停牌 月2日
600763
通策
医疗
2015
年5
月25
日
重大
资产
重组
停牌
110.36 - - 64,900 5,959,713.85 7,162,364.00 -
002354
天神
娱乐
2015
年5
月28
日
重大
资产
重组
停牌
96.97
2015
年7
月23
日
87.27 69,800 6,623,655.86 6,768,506.00 -
600967
北方
创业
2015
年4
月13
日
重大
资产
重组
停牌
17.12 - - 380,200 5,997,146.93 6,509,024.00 -
002020
京新
药业
2015
年4
月16
日
重大
资产
重组
停牌
27.21
2015
年8
月10
日
26.10 176,075 3,655,365.55 4,791,000.75 -
600366
宁波
韵升
2015
年5
月22
日
重大
资产
重组
停牌
35.09
2015
年8
月12
日
31.58 128,800 3,220,660.47 4,519,592.00 -
600879
航天
电子
2015
年5
月15
日
重大
资产
重组
停牌
24.50 - - 154,700 3,087,207.19 3,790,150.00 -
300196
长海
股份
2015
年5
月18
日
重大
事项
停牌
35.41
2015
年8
月18
日
31.87 95,200 2,855,535.46 3,371,032.00 -
600645
中源
协和
2015
年4
月27
日
重大
资产
重组
停牌
79.34 - - 38,700 1,892,174.00 3,070,458.00 -
002586
围海
股份
2015
年5
月4日
重大
资产
重组
停牌
12.45 - - 148,200 931,565.00 1,845,090.00 -
000786
北新
建材
2015
年4
月10
日
重大
资产
重组
停牌
18.58 - - 72,000 1,202,180.00 1,337,760.00 -
600461
洪城
水业
2015
年2
重大
资产
13.10
2015
年8
11.66 80,200 950,713.50 1,050,620.00 -汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 36 页 共 61 页
月26
日
重组
停牌
月26
日
002268
卫
士
通
2015
年5
月8日
重大
事项
停牌
80.14
2015
年8
月4日
76.32 8,600 467,948.38 689,204.00 -
300294
博雅
生物
2015
年4
月23
日
重大
资产
重组
停牌
78.83 - - 8,200 479,610.59 646,406.00 -
300113
顺网
科技
2015
年5
月5日
重大
事项
停牌
57.70
2015
年8
月6日
51.93 11,000 412,706.05 634,700.00 -
002116
中国
海诚
2015
年4
月23
日
重大
事项
停牌
19.21
2015
年7
月24
日
21.13 31,720 474,575.18 609,341.20 -
000022
深赤
湾Ａ
2015
年4
月23
日
重大
事项
停牌
26.69 - - 21,200 492,006.08 565,828.00 -
300008
上海
佳豪
2015
年3
月24
日
重大
资产
重组
停牌
17.24 - - 20,500 298,853.00 353,420.00 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末2015年6月30日止，本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购金融资产款余额
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 37 页 共 61 页
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基
金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通
过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架
构，并明确了相应的风险管理职能。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好
信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金与由本基金管理人管理的其他基金
共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金的银行存款均存放于信用良好的银行，申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构
进行。另外，在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，
因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，
以控制相应的信用风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
注：本基金本报告期末未持有短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
AAA
803,564.30 -
AAA以下
- -
未评级
- -
合计
803,564.30 -
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 38 页 共 61 页
而带来的变现困难。
本基金所持证券均在证券交易所上市，因此，除在附注6.4.12中列示的本基金于期末持有
的流通受限证券外，本期末本基金的其他资产均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息
资产主要为银行存款、结算备付金、存出保证金、部分应收申购款及债券投资等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 6月30
日
1个月以内
1-3 个
月
3个月-1
年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 201,921,491.40 - - - - - 201,921,491.40
结算备付金 11,913,430.67 - - - - - 11,913,430.67
存出保证金 494,649.93 - - - - - 494,649.93
交易性金融资产 - - 803,564.30 - -2,520,084,935.112,520,888,499.41
应收证券清算款 - - - - - 171,310,757.12 171,310,757.12
应收利息 - - - - - 48,955.72 48,955.72
应收申购款 5,852,890.82 - - - - 11,856,385.28 17,709,276.10
资产总计 220,182,462.82 - 803,564.30 - -2,703,301,033.232,924,287,060.35
负债
应付赎回款 - - - - - 215,481,228.63 215,481,228.63
应付管理人报酬 - - - - - 4,155,464.80 4,155,464.80
应付托管费 - - - - - 692,577.44 692,577.44
应付交易费用 - - - - - 5,019,616.19 5,019,616.19
其他负债 - - - - - 332,053.11 332,053.11
负债总计 - - - - - 225,680,940.17 225,680,940.17
利率敏感度缺口 220,182,462.82 - 803,564.30 - -2,477,620,093.062,698,606,120.18
汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 39 页 共 61 页
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：本基金本期期末计息资产仅包括银行存款及应收申购款、结算备付金，且均以活期存款利率
或相对固定的利率计息；假定利率变动仅影响其未来收益，而对其本身的公允价值无重大影响，
因而在本基金本期期末未持有其他资产/负债的情况下，利率变动对基金资产净值的影响并不显
著。
6.4.13.4.2 外汇风险
注：本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的
公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。
本基金主要投资于证券交易所上市的债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公
允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
所持有的证券价格实施监控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资
2,520,084,935.11 93.38 - -
交易性金融资产－基金投资
- - - -
交易性金融资产－债券投资
803,564.30 0.03 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资
- - - -
其他
- - - -
合计
2,520,888,499.41 93.41 - -
注：本基金投资组合中股票资产占基金资产的80%-95%；其余资产投资于债券、货币市场工具、
股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。其中，基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股
指期货保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的5%。于资产负债表日，本基金面临的整体市场价格风险列示如上表所示。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 40 页 共 61 页
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险，即与基金所投资证券的
贝塔系数紧密相关；
对于上市时间不足一年的股票，使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔
系数；
以下分析中，除市场基准发生变动，其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。
假设
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末（ 2015年6
月30日 ）
上年度末（ 2014 年12
月31日 ）
5% 124,095,133.65 -
-5% -124,095,133.65
分析
注：本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场
价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，证券市场组合的价格发生合理、可能
的变动时，将对基金资产净值产生的影响。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资
2,520,084,935.11 86.18
其中：股票
2,520,084,935.11 86.18
2 固定收益投资
803,564.30 0.03
其中：债券
803,564.30 0.03
资产支持证券
- -
3
贵金属投资
- -
4 金融衍生品投资
- -
5 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计
213,834,922.07 7.31
7 其他各项资产
189,563,638.87 6.48
8 合计
2,924,287,060.35 100.00
汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 41 页 共 61 页
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业
21,902,620.00 0.81
B
采矿业
49,471,544.11 1.83
C
制造业
1,515,621,701.83 56.16
D
电力、热力、燃气及水生产和
供应业
136,344,347.18 5.05
E
建筑业
40,804,373.08 1.51
F
批发和零售业
194,106,912.53 7.19
G
交通运输、仓储和邮政业
38,937,580.00 1.44
H
住宿和餐饮业
19,065,920.80 0.71
I
信息传输、软件和信息技术服
务业
117,932,994.61 4.37
J
金融业
19,123,071.66 0.71
K
房地产业
206,192,120.09 7.64
L
租赁和商务服务业
32,947,159.26 1.22
M
科学研究和技术服务业
8,923,949.20 0.33
N
水利、环境和公共设施管理业
5,824,555.00 0.22
O
居民服务、修理和其他服务业
- -
P
教育
- -
Q
卫生和社会工作
51,309,808.80 1.90
R
文化、体育和娱乐业
61,576,276.96 2.28
S
综合
- -
合计
2,520,084,935.11 93.38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 600578
京能电力
3,834,400 34,241,192.00 1.27
2 000039
中集集团
980,200 31,660,460.00 1.17
3 000732
泰禾集团
925,737 31,660,205.40 1.17
4 002475
立讯精密
921,635 31,160,479.35 1.15
5 300015
爱尔眼科
855,172 27,587,848.72 1.02汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 42 页 共 61 页
6 600066
宇通客车
1,276,200 26,225,910.00 0.97
7 600162
香江控股
2,228,900 26,144,997.00 0.97
8 000088
盐 田 港
1,830,100 25,914,216.00 0.96
9 000876
新 希 望
1,246,100 24,186,801.00 0.90
10 600674
川投能源
1,929,400 24,136,794.00 0.89
11 600426
华鲁恒升
1,292,100 23,981,376.00 0.89
12 002595
豪迈科技
1,080,670 23,320,858.60 0.86
13 300072
三聚环保
688,820 23,213,234.00 0.86
14 600219
南山铝业
2,272,000 22,924,480.00 0.85
15 600089
特变电工
1,546,700 22,906,627.00 0.85
16 600332
白云山
663,794 22,874,341.24 0.85
17 601678
滨化股份
2,542,200 22,803,534.00 0.85
18 002056
横店东磁
692,885 21,673,442.80 0.80
19 000529
广弘控股
1,343,441 21,454,752.77 0.80
20 600185
格力地产
655,427 21,137,520.75 0.78
21 000963
华东医药
293,696 20,993,390.08 0.78
22 600801
华新水泥
1,955,260 20,667,098.20 0.77
23 600648
外高桥
584,300 20,497,244.00 0.76
24 300134
大富科技
732,747 20,480,278.65 0.76
25 600885
宏发股份
653,039 20,466,242.26 0.76
26 600823
世茂股份
1,523,750 19,854,462.50 0.74
27 600266
北京城建
894,700 19,763,923.00 0.73
28 000402
金 融 街
1,396,541 19,733,124.33 0.73
29 002003
伟星股份
1,192,140 19,276,903.80 0.71
30 002202
金风科技
983,622 19,151,120.34 0.71
31 000671
阳 光 城
920,469 19,127,345.82 0.71
32 000563
陕国投Ａ
1,359,138 19,123,071.66 0.71
33 600754
锦江股份
639,796 19,065,920.80 0.71
34 600612
老凤祥
355,658 19,041,929.32 0.71
35 000792
盐湖股份
663,344 18,825,702.72 0.70
36 600261
阳光照明
2,288,500 18,605,505.00 0.69
37 300216
千山药机
380,600 18,580,892.00 0.69
38 600824
益民集团
1,833,612 18,207,767.16 0.67
39 600713
南京医药
1,106,100 18,140,040.00 0.67
40 600499
科达洁能
611,800 18,133,752.00 0.67
41 002065
东华软件
619,900 17,822,125.00 0.66
42 300207
欣旺达
731,613 17,719,666.86 0.66
43 002078
太阳纸业
2,138,500 17,108,000.00 0.63
44 002051
中工国际
573,500 17,078,830.00 0.63汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 43 页 共 61 页
45 300115
长盈精密
510,700 17,011,417.00 0.63
46 600197
伊力特
1,087,000 16,902,850.00 0.63
47 300347
泰格医药
485,334 16,559,596.08 0.61
48 600138
中青旅
758,200 16,013,184.00 0.59
49 002237
恒邦股份
1,327,000 15,884,190.00 0.59
50 002618
丹邦科技
372,116 15,788,881.88 0.59
51 601933
永辉超市
1,360,300 15,765,877.00 0.58
52 000568
泸州老窖
480,609 15,672,659.49 0.58
53 002681
奋达科技
567,740 15,590,140.40 0.58
54 600844
丹化科技
1,448,500 15,469,980.00 0.57
55 002267
陕天然气
995,502 15,420,325.98 0.57
56 000933
神火股份
1,635,900 15,410,178.00 0.57
57 002063
远光软件
492,657 15,405,384.39 0.57
58 300195
长荣股份
480,580 15,359,336.80 0.57
59 000650
仁和药业
892,500 15,324,225.00 0.57
60 300164
通源石油
872,880 14,961,163.20 0.55
61 300255
常山药业
429,765 14,917,143.15 0.55
62 601126
四方股份
486,100 14,826,050.00 0.55
63 600343
航天动力
435,600 14,801,688.00 0.55
64 600850
华东电脑
262,354 14,531,788.06 0.54
65 601012
隆基股份
922,900 14,526,446.00 0.54
66 300103
达刚路机
580,240 14,297,113.60 0.53
67 600098
广州发展
1,013,800 14,223,614.00 0.53
68 601607
上海医药
636,800 14,181,536.00 0.53
69 002146
荣盛发展
1,133,200 14,165,000.00 0.52
70 600409
三友化工
1,252,400 14,152,120.00 0.52
71 300156
神雾环保
323,598 14,073,277.02 0.52
72 000851
高鸿股份
816,800 14,057,128.00 0.52
73 600271
航天信息
216,800 14,029,128.00 0.52
74 300058
蓝色光标
882,400 13,950,744.00 0.52
75 002028
思源电气
753,760 13,869,184.00 0.51
76 002083
孚日股份
1,567,900 13,750,483.00 0.51
77 600737
中粮屯河
653,700 13,603,497.00 0.50
78 300133
华策影视
502,898 13,578,246.00 0.50
79 601222
林洋电子
384,900 13,506,141.00 0.50
80 000906
物产中拓
689,100 13,409,886.00 0.50
81 600687
刚泰控股
337,818 13,259,356.50 0.49
82 600633
浙报传媒
665,900 13,051,640.00 0.48
83 601519
大智慧
694,100 12,986,611.00 0.48汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 44 页 共 61 页
84 000028
国药一致
170,695 12,718,484.45 0.47
85 000807
云铝股份
1,544,700 12,697,434.00 0.47
86 600750
江中药业
394,452 12,697,409.88 0.47
87 600662
强生控股
855,600 12,457,536.00 0.46
88 300067
安诺其
1,088,820 12,325,442.40 0.46
89 000716
黑芝麻
519,009 12,295,323.21 0.46
90 300050
世纪鼎利
429,700 12,255,044.00 0.45
91 600551
时代出版
563,156 12,226,116.76 0.45
92 000543
皖能电力
571,500 12,207,240.00 0.45
93 002151
北斗星通
239,500 12,178,575.00 0.45
94 600884
杉杉股份
424,300 12,134,980.00 0.45
95 601179
中国西电
1,175,711 12,051,037.75 0.45
96 002281
光迅科技
249,400 11,991,152.00 0.44
97 002158
汉钟精机
498,920 11,974,080.00 0.44
98 002437
誉衡药业
411,550 11,955,527.50 0.44
99 002091
江苏国泰
455,600 11,945,832.00 0.44
100 002299
圣农发展
577,400 11,721,220.00 0.43
101 002568
百润股份
89,100 11,719,323.00 0.43
102 000903
云内动力
930,200 11,525,178.00 0.43
103 600320
振华重工
1,096,700 11,515,350.00 0.43
104 600630
龙头股份
733,700 11,489,742.00 0.43
105 600398
海澜之家
633,000 11,476,290.00 0.43
106 600587
新华医疗
195,700 11,473,891.00 0.43
107 600114
东睦股份
636,700 11,435,132.00 0.42
108 002311
海大集团
813,082 11,212,400.78 0.42
109 600584
长电科技
575,900 11,005,449.00 0.41
110 300140
启源装备
274,200 10,907,676.00 0.40
111 601231
环旭电子
626,800 10,661,868.00 0.40
112 600600
青岛啤酒
223,292 10,403,174.28 0.39
113 000713
丰乐种业
717,000 10,181,400.00 0.38
114 600056
中国医药
416,700 10,142,478.00 0.38
115 600563
法拉电子
325,100 10,061,845.00 0.37
116 600785
新华百货
459,600 10,060,644.00 0.37
117 000758
中色股份
511,307 10,036,956.41 0.37
118 002610
爱康科技
720,900 10,020,510.00 0.37
119 000601
韶能股份
1,066,088 9,967,922.80 0.37
120 600590
泰豪科技
564,236 9,800,779.32 0.36
121 002252
上海莱士
149,500 9,783,280.00 0.36
122 002195
二三四五
235,232 9,776,241.92 0.36汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 45 页 共 61 页
123 000898
鞍钢股份
1,328,900 9,700,970.00 0.36
124 002140
东华科技
426,300 9,532,068.00 0.35
125 002408
齐翔腾达
538,421 9,228,535.94 0.34
126 300056
三维丝
195,854 9,117,003.70 0.34
127 300202
聚龙股份
224,500 9,069,800.00 0.34
128 002042
华孚色纺
659,600 8,983,752.00 0.33
129 002045
国光电器
642,600 8,944,992.00 0.33
130 600525
长园集团
429,800 8,840,986.00 0.33
131 000531
穗恒运Ａ
629,700 8,815,800.00 0.33
132 002368
太极股份
134,361 8,803,332.72 0.33
133 000501
鄂武商Ａ
417,372 8,556,126.00 0.32
134 002271
东方雨虹
332,500 8,545,250.00 0.32
135 600340
华夏幸福
276,400 8,416,380.00 0.31
136 601515
东风股份
415,900 8,401,180.00 0.31
137 002014
永新股份
344,900 8,353,478.00 0.31
138 002185
华天科技
448,000 8,072,960.00 0.30
139 300381
溢多利
196,600 8,038,974.00 0.30
140 300357
我武生物
183,200 7,938,056.00 0.29
141 600456
宝钛股份
304,124 7,928,512.68 0.29
142 002457
青龙管业
503,800 7,904,622.00 0.29
143 002071
长城影视
368,700 7,779,570.00 0.29
144 000726
鲁
泰Ａ
557,600 7,750,640.00 0.29
145 002557
洽洽食品
471,800 7,728,084.00 0.29
146 600622
嘉宝集团
555,400 7,697,844.00 0.29
147 002332
仙琚制药
424,100 7,345,412.00 0.27
148 600188
兖州煤业
528,100 7,261,375.00 0.27
149 002561
徐家汇
434,442 7,168,293.00 0.27
150 600763
通策医疗
64,900 7,162,364.00 0.27
151 000685
中山公用
240,700 7,083,801.00 0.26
152 601636
旗滨集团
656,700 7,046,391.00 0.26
153 600195
中牧股份
249,600 7,013,760.00 0.26
154 000961
中南建设
350,904 7,007,552.88 0.26
155 002405
四维图新
157,200 6,885,360.00 0.26
156 000902
新洋丰
250,738 6,807,536.70 0.25
157 002354
天神娱乐
69,800 6,768,506.00 0.25
158 002444
巨星科技
364,400 6,734,112.00 0.25
159 002423
中原特钢
409,300 6,610,195.00 0.24
160 002324
普利特
189,900 6,589,530.00 0.24
161 600208
新湖中宝
852,800 6,583,616.00 0.24汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 46 页 共 61 页
162 002433
太安堂
403,900 6,527,024.00 0.24
163 600967
北方创业
380,200 6,509,024.00 0.24
164 002005
德豪润达
564,200 6,477,016.00 0.24
165 600469
风神股份
354,500 6,409,360.00 0.24
166 600987
航民股份
472,500 6,407,100.00 0.24
167 601958
金钼股份
531,800 6,264,604.00 0.23
168 600604
市北高新
359,217 6,210,861.93 0.23
169 600803
新奥股份
351,900 6,021,009.00 0.22
170 002521
齐峰新材
428,804 5,968,951.68 0.22
171 002033
丽江旅游
376,750 5,824,555.00 0.22
172 601001
大同煤业
628,900 5,811,036.00 0.22
173 300150
世纪瑞尔
436,042 5,808,079.44 0.22
174 300238
冠昊生物
140,700 5,736,339.00 0.21
175 600657
信达地产
691,364 5,696,839.36 0.21
176 000528
柳
工
471,400 5,571,948.00 0.21
177 000703
恒逸石化
436,100 5,564,636.00 0.21
178 300183
东软载波
195,200 5,563,200.00 0.21
179 600315
上海家化
126,500 5,490,100.00 0.20
180 300336
新文化
229,900 5,480,816.00 0.20
181 601098
中南传媒
238,300 5,459,453.00 0.20
182 002204
大连重工
404,700 5,406,792.00 0.20
183 600496
精工钢构
730,620 5,340,832.20 0.20
184 600497
驰宏锌锗
352,050 5,136,409.50 0.19
185 002585
双星新材
297,520 4,998,336.00 0.19
186 002469
三维工程
221,300 4,890,730.00 0.18
187 002020
京新药业
176,075 4,791,000.75 0.18
188 600509
天富能源
333,400 4,690,938.00 0.17
189 000623
吉林敖东
136,319 4,580,318.40 0.17
190 600366
宁波韵升
128,800 4,519,592.00 0.17
191 002479
富春环保
245,564 4,506,099.40 0.17
192 000825
太钢不锈
619,950 4,407,844.50 0.16
193 000919
金陵药业
214,000 4,168,720.00 0.15
194 600729
重庆百货
129,000 4,151,220.00 0.15
195 300148
天舟文化
186,240 4,000,435.20 0.15
196 000768
中航飞机
90,400 3,939,632.00 0.15
197 600387
海越股份
152,692 3,896,699.84 0.14
198 600879
航天电子
154,700 3,790,150.00 0.14
199 002048
宁波华翔
166,600 3,463,614.00 0.13
200 300196
长海股份
95,200 3,371,032.00 0.12汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 47 页 共 61 页
201 600990
四创电子
32,200 3,101,504.00 0.11
202 600645
中源协和
38,700 3,070,458.00 0.11
203 002400
省广股份
118,101 2,983,231.26 0.11
204 601799
星宇股份
76,500 2,925,360.00 0.11
205 300224
正海磁材
128,249 2,704,771.41 0.10
206 002372
伟星新材
143,260 2,545,730.20 0.09
207 002586
围海股份
148,200 1,845,090.00 0.07
208 000786
北新建材
72,000 1,337,760.00 0.05
209 600461
洪城水业
80,200 1,050,620.00 0.04
210 002268
卫 士 通
8,600 689,204.00 0.03
211 300294
博雅生物
8,200 646,406.00 0.02
212 300113
顺网科技
11,000 634,700.00 0.02
213 002116
中国海诚
31,720 609,341.20 0.02
214 000022
深赤湾Ａ
21,200 565,828.00 0.02
215 002264
新 华 都
38,100 356,235.00 0.01
216 300008
上海佳豪
20,500 353,420.00 0.01
217 002626
金达威
7,200 141,696.00 0.01
218 600845
宝信软件
48 3,418.08 0.00
219 002419
天虹商场
30 510.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 002475
立讯精密
39,858,366.63 1.48
2 000732
泰禾集团
33,937,670.03 1.26
3 600578
京能电力
32,948,827.95 1.22
4 002056
横店东磁
31,555,170.30 1.17
5 300015
爱尔眼科
31,426,095.14 1.16
6 300134
大富科技
31,045,774.99 1.15
7 000529
广弘控股
29,887,609.50 1.11
8 000876
新 希 望
29,722,554.99 1.10
9 600089
特变电工
29,328,928.58 1.09
10 600219
南山铝业
29,302,459.50 1.09
11 002595
豪迈科技
28,778,431.01 1.07汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 48 页 共 61 页
12 000028
国药一致
27,981,484.25 1.04
13 600332
白云山
27,731,940.31 1.03
14 600066
宇通客车
27,533,016.42 1.02
15 601678
滨化股份
27,411,137.07 1.02
16 601012
隆基股份
27,371,383.91 1.01
17 600340
华夏幸福
26,168,130.68 0.97
18 600801
华新水泥
26,113,688.17 0.97
19 300072
三聚环保
25,989,263.66 0.96
20 300204
舒泰神
25,969,519.86 0.96
注：本项“买入金额”按买入成交金额填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000997
新 大 陆
38,000,484.58 1.41
2 300204
舒泰神
37,290,739.33 1.38
3 000030
富奥股份
23,409,345.37 0.87
4 002073
软控股份
22,311,616.09 0.83
5 600487
亨通光电
22,007,478.11 0.82
6 000839
中信国安
21,300,860.80 0.79
7 600239
云南城投
20,213,890.88 0.75
8 600340
华夏幸福
18,246,899.81 0.68
9 000759
中百集团
17,068,451.21 0.63
10 600488
天药股份
16,784,843.25 0.62
11 000878
云南铜业
16,638,810.16 0.62
12 000600
建投能源
16,341,650.15 0.61
13 601801
皖新传媒
16,148,496.21 0.60
14 600460
士兰微
15,767,598.80 0.58
15 600368
五洲交通
15,631,696.44 0.58
16 002331
皖通科技
15,613,476.06 0.58
17 600305
恒顺醋业
15,393,054.96 0.57
18 300043
互动娱乐
15,235,323.00 0.56
19 600521
华海药业
14,934,429.85 0.55
20 002262
恩华药业
14,863,908.06 0.55
注：本项“卖出金额”按卖出成交金额填列，不考虑相关交易费用。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 49 页 共 61 页
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
4,350,980,961.36
卖出股票收入（成交）总额
2,229,521,166.77
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券
- -
2 央行票据
- -
3 金融债券
- -
其中：政策性金融债
- -
4 企业债券
- -
5 企业短期融资券
- -
6 中期票据
- -
7 可转债
803,564.30 0.03
8 其他
- -
9 合计
803,564.30 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 110031
航信转债
5,530 803,564.30 0.03
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 50 页 共 61 页
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
494,649.93
2 应收证券清算款
171,310,757.12
3 应收股利
-
4 应收利息
48,955.72
5 应收申购款
17,709,276.10
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
189,563,638.87
7.12.2 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.3 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 51 页 共 61 页
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000732
泰禾集团
31,660,205.40 1.17
重大事项停牌
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
59,517 35,075.36 10,216,793.19 0.49% 2,077,363,503.42 99.51%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
206,350.58 0.0100%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究
部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金
0~10
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年2 月16 日 ）基金份额总额
1,903,140,954.30
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 2,277,810,435.17
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 2,093,371,092.86汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 52 页 共 61 页
本报告期期末基金份额总额 2,087,580,296.61
注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、基金管理人2015年1月8日公告，汪洋先生不再担任汇添富中证主要消费ETF、汇添富
中证医药卫生ETF、汇添富中证能源ETF、汇添富中证金融地产ETF基金的基金经理，由吴振翔
先生单独管理上述基金。
2、基金管理人2015年1月8日公告，增聘赖中立先生担任汇添富深证300ETF、汇添富深
证300ETF联接基金的基金经理。同时，汪洋先生不再担任上述基金的基金经理。
3、基金管理人2015年1月8日公告，增聘雷鸣先生担任汇添富蓝筹稳健混合基金的基金
经理，与叶从飞先生共同管理该基金。
4、基金管理人2015年1月31日公告，增聘李威先生担任汇添富外延增长股票基金的基金
经理，与韩贤旺先生共同管理该基金。
5、基金管理人2015年2月5日公告，增聘刘闯先生担任汇添富医药保健股票基金的基金
经理，与周睿先生共同管理该基金。
6、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》于2015年2月16日正式
生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
7、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富现金宝货币基金、汇添
富理财21天债券基金的基金经理，与曾刚先生共同管理上述基金。
8、基金管理人2015年3月11日公告，增聘蒋文玲女士担任汇添富理财14天债券基金的
基金经理，与王栩先生共同管理该基金。
9、 《汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》于2015年3
月24日正式生效，吴振翔先生任该基金的基金经理。
10、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富收益快线货币基金的基
金经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
11、基金管理人2015年4月1日公告，陆文磊先生不再担任汇添富全额宝货币基金的基金汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 53 页 共 61 页
经理，由汤丛珊女士单独管理该基金。
12、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富现金宝货币基金、汇添富
理财21天债券基金的基金经理，由蒋文玲女士单独管理上述基金。
13、基金管理人2015年4月1日公告，王栩先生不再担任汇添富理财14天债券基金的基
金经理，由蒋文玲女士单独管理该基金。
14、基金管理人2015年4月1日公告，曾刚先生不再担任汇添富理财7天债券基金的基金
经理，由徐寅喆女士单独管理该基金。
15、基金管理人2015年4月17日公告，新任李文先生为董事长，潘鑫军先生不再担任董
事长。
16、基金管理人2015年4月17日公告，林利军先生不再担任法定代表人和总经理，由李
文先生代为履行法定代表人职责，由张晖先生代为履行总经理职责。
17、基金管理人2015年5月27日公告，增聘赖中立先生担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，与王致人先生共同管理该基金。
18、基金管理人2015年6月16日公告，王致人先生不再担任汇添富香港优势股票基金的
基金经理，由赖中立先生单独管理该基金。
19、 《汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年6月18日正式生
效，刘江先生任该基金的基金经理。
20、基金管理人2015年6月27日公告，新任李文先生为法定代表人，新任张晖先生为总
经理。新任李鹏先生为督察长，李文先生不再担任督察长，张晖先生不再担任副总经理。
21、本报告期，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门无重大人事变
动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的机构未发生变化，为安永华明会计师事务所(特殊普通合汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 54 页 共 61 页
伙)。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2015年1月，针对上海证监局出具的整改措施，以及对相关负责人的警示，公司高度重视，
认真落实整改要求，加强制度和风控措施，进一步提升了公司内部控制和风险管理能力。2015
年4月，公司已通过上海证监局的检查验收。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
上海证券
1 - - 15,065.86 - -
国都证券
1 - - - - -
招商证券
2 - - 52,022.70 - -
国信证券
1 - - 176,040.44 - -
中信建投
1 - - 222,399.35 - -
东方证券
2 - - 2,302,303.28 - -
华鑫证券
1 - - 6,325.26 - -
长江证券
1 - - 363,333.20 - -
安信证券
1 - - 668,287.33 - -
东兴证券
1 - - 9,224.60 - -
齐鲁证券
2 - - 41,194.82 - -
国金证券
2 - - 618,842.80 - -
兴业证券
2 - - 390,370.91 - -
中投证券
1 - - 57,598.62 - -
联合证券
2 - - 90,085.02 - -
银河证券
2 - - 581,809.52 - -
海通证券
1 - - 200,342.42 - -
广州证券
1 - - - - -
财富证券
1 - - - - -
民族证券
1 - - - - -
中银国际
1 - - - - -汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 55 页 共 61 页
方正证券
1 - - - - -
华泰证券
1 - - - - -
国泰君安
2 - - - - -
渤海证券
1 - - - - -
广发证券
1 - - - - -
申银万国
1 - - - - -
日信证券
1 - - - - -
中信证券
1 - - - - -
北京高华
1 - - - - -
德邦证券
1 - - - - -
中金公司
2 - - 99,267.09 - -
注：此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计，
不单指股票交易佣金。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
上海证券
- - - - - -
国都证券
- - - - - -
招商证券
- - - - - -
国信证券
- - - - - -
中信建投
- - - - - -
东方证券
- - - - - -
华鑫证券
- - - - - -
长江证券
- - - - - -
安信证券
- - - - - -
东兴证券
- - - - - -
齐鲁证券
- - - - - -
国金证券
- - - - - -
兴业证券
- - - - - -
中投证券
- - - - - -
联合证券
- - - - - -
银河证券
- - - - - -
海通证券
- - - - - -汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 56 页 共 61 页
广州证券
- - - - - -
财富证券
- - - - - -
民族证券
- - - - - -
中银国际
- - - - - -
方正证券
- - - - - -
华泰证券
- - - - - -
国泰君安
- - - - - -
渤海证券
- - - - - -
广发证券
- - - - - -
申银万国
- - - - - -
日信证券
- - - - - -
中信证券
- - - - - -
北京高华
- - - - - -
德邦证券
- - - - - -
中金公司
- - - - - -
注：1、专用交易单元的选择标准和程序：
（1）基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。
（2）交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比
例。
（3）投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分
决定本月的交易单元拟分配比例，并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础
上进行调整，使得总的交易量的分配符合综合排名，同时每个交易单元的分配量不超过总成交量
的30%。
（4）每半年综合考虑近半年及最新的评分情况，作为增加或更换券商交易单元的依据。
（5）调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定，投资总监
审批。
（6）成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成；更换券商交易单元的决定于合同到期前一
个月完成。
（7）调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用，基金会计应负责协助及
时催缴。
2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：
此43个交易单元与汇添富成长焦点股票型证券投资基金共用。本报告期退租1家证券公司的1
个交易单元：厦门证券（上交所交易单元） 。汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 57 页 共 61 页
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金基金份额发售公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年1月30日
2
汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金招募说明书
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年1月30日
3
汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金基金合同摘要
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年1月30日
4
汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金基金合同
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年1月30日
5
汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金托管协议
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年1月30日
6
关于汇添富成长多因子量化策略
股票基金通过网上直销认购费率
优惠的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年1月31日
7
关于汇添富成长多因子量化策略
股票型证券投资基金增加江苏银
行为销售机构的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年2月4日
8
汇添富成长多因子量化策略股票
型证券投资基金基金合同生效公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年2月17日
9
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加中信建投期
货为销售机构并参与费率优惠活
动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3月6日汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 58 页 共 61 页
10
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与数米基金开
展的申购基金费率优惠活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3月9日
11
汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年3月10日
12
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参与齐鲁证券开
展的网上交易系统申购基金购费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3月11日
13
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加苏州银行为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3月26日
14
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金继续参与中国工
商银行个人电子银行申购基金费
率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年3月28日
15
汇添富基金管理股份有限公司北
京分公司办公地址变更公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年3月31日
16
汇添富基金管理股份有限公司关
于数米基金调整基金申购最低优
惠费率的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年4月4日
17
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下基金调整交易所固定收益
品种估值方法的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年4月4日
18
汇添富基金管理股份有限公司关 中国证券报,上海证 2015年4月17日汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 59 页 共 61 页
于高级管理人员变更的公告（总
经理、法人变更）
券报,证券时报,管
理人网站
19
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告（董
事长变更）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年4月17日
20
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加汇付天下为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告(自TA产品）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4月18日
21
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加海银基金为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年4月18日
22
汇添富基金管理股份有限公司关
于董事会成员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年4月18日
23
关于汇添富成长多因子量化策略
股票型证券投资基金开放日常申
购、赎回、转换、定期定额投资
业务公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年5月7日
24
关于汇添富成长多因子量化策略
股票证券投资基金参加部分代销
机构定投基金、电子渠道申购基
金费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年5月7日
25
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（卫士通）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年5月12日
26
汇添富基金管理股份有限公司关
于养老金账户通过直销中心申购
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管 2015年5月13日汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
第 60 页 共 61 页
旗下部分基金费率优惠的公告 理人网站
27
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加恒丰银行为
销售机构并参与费率优惠活动的
公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年5月16日
28
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金调整停牌股票估
值方法的公告（博雅生物）
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年5月28日
29
汇添富基金管理股份有限公司关
于开展现金宝用户销售活动的公
告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年6月5日
30
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加鹿城农商银
行为销售机构并参与费率优惠活
动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6月24日
31
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金参加交通银行开
展的网上银行、手机银行申购基
金费率优惠活动的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6月26日
32
汇添富基金管理股份有限公司关
于旗下部分基金增加龙湾农商行
为销售机构并参与费率优惠活动
的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站
2015年6月26日
33
汇添富基金管理股份有限公司关
于高级管理人员变更的公告
中国证券报,上海证
券报,证券时报,管
理人网站 2015年6月27日
汇添富成长多因子量化策略股票 2015年半年度报告
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§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金募集的文件；
2、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
5、报告期内汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；
6、中国证监会要求的其他文件。
11.2 存放地点
上海市富城路 99 号震旦国际大楼21 楼汇添富基金管理股份有限公司
11.3 查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，
还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918 查询相关信息。
汇添富基金管理股份有限公司
2015年8月29日
