华夏策 略精选 灵活配 置混合 型证券 投资基 金
2015 年半 年度 报告 摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十九日
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
1
§1 重 要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定 ，于 2015 年 8 月 27
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资
组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半
年度报告正文。 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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§2 基 金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华夏策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
基金简 称 华夏策 略混 合
基金主 代码 002031
交易代 码 002031
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008年10月23日
基金管 理人 华夏基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 287,107,406.57 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
通过灵 活运 用多种 投资 策 略，充 分挖 掘和利 用市 场
中潜在 的投 资机会 ，谋 求 基金资 产的 长期、 持 续增
值。
投资策 略
本基金 将结 合宏观 经济 环 境、政 策形 势、证 券市 场
走势的 综合 分析， 主动 判 断市场 时机 ，进行 积极 的
资产配 置， 合理确 定基 金 在股票 、债 券等各 类资 产
类别上 的投 资比例 ，以 最 大限度 地降 低投资 组合 的
风险、 提高 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 股票 投资 的业 绩比 较基准 为沪 深 300 指 数，
债券投 资的 业绩比 较基 准 为上证 国债 指数。 基准 收
益率=沪深 300 指数 收益率×55% ＋上 证国 债指 数收
益率×45% 。
风险收 益特 征
本基金 是灵 活配置 型混 合 基金， 混合 基金的 风险 高
于货币 市场 基金和 债券 基 金，低 于股 票基金 ；而 灵
活配置 型混 合基金 的资产配 置 比例 可灵 活 调整 ，在
混合基 金中 也属 于较 高风 险、较 高收 益的 品种 。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华夏基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露
负责人
姓名 张静 王永民
联系电 话 400-818-6666 010-66594896
电子邮 箱 service@ChinaAMC.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 400-818-6666 95566
传真 010-63136700 010-66594942
2.4 信息披露方式 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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登载基 金半年 度报 告正文 的管理 人互 联网 网址 www.ChinaAMC.com
基金半年 度报 告备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
§3 主 要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期 （2015 年 1 月 1 日 至 2015 年 6 月 30 日 ）
本期已 实现 收益 465,163,589.81
本期利 润 404,433,293.23
加权平 均基 金份 额本 期利 润 1.0816
本期加 权平 均净 值利 润率 37.57%
本期基 金份 额净 值增 长率 44.58%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末（2015 年 6 月 30 日）
期末可 供分 配利 润 571,333,777.87
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.9900
期末基 金资 产净 值 858,441,184.44
期末基 金份 额净 值 2.990
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末（2015 年 6 月 30 日）
基金份 额累 计净 值增 长率 306.23%
注： ①所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收
益水平 要低 于所 列数 字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他收 入 （ 不含公 允价 值变动 收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
③ 期末可供分配利润为期 末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现 部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值 增
长率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -13.31% 3.17% -3.74% 1.93% -9.57% 1.24%
过去三 个月 2.22% 2.39% 6.69% 1.44% -4.47% 0.95%
过去六 个月 44.58% 1.98% 16.10% 1.25% 28.48% 0.73%
过去一 年 61.27% 1.51% 54.20% 1.01% 7.07% 0.50%
过去三 年 83.89% 1.17% 49.09% 0.82% 34.80% 0.35%
自基金合同生
效起至 今
306.23% 1.20% 91.70% 0.90% 214.53% 0.30% 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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3.2.2 自基 金合 同生效 以来基 金份 额累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基
准收益率变动的比较
华夏策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金
份额累 计净 值增长 率 与业 绩比较 基准 收 益率 历史 走势 对 比图
（2008 年 10 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
§4 管 理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日，是经中国证监会批准成立
的首批全国性基金管理公司之一。 公司总部设在北京， 在北京、 上海 、 深圳、 成
都、 南京、 杭州、 广州 和青岛设有分公司， 在香港及深圳设有子公司。 公司是首
批全国社保基金管理人、 首批企业年金基金管理人、 境内首批 QDII 基金管理人、
境内首只 ETF 基金管 理人，以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，
香港子公司是首批 RQFII 基 金管理人。 华夏基 金是业务领域最广泛的基金管理公
司之一。
华夏基金以深入的投资研究为基础， 尽力捕捉市场机会， 为投资人谋求满意华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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的回报。 根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告， 在基金分类排名中 （截
至 2015 年 6 月 30 日数据） ， 华夏成长混合在 36 只偏股型基金 （股票上限 80% ）
中排名第 12，华夏永福养老理财混合在 16 只偏债型基金中排名第 6，华夏回报
及回报二号混合基金分别在 14 只特定策略混合型基金中排名第 5 和第 4；固定
收益类产品中， 华夏双债债券在 88 只普通债券型基金中排名第 14， 华夏薪金宝
货币及华夏财富宝货币分别在 150 只货币型基金中排名第 4 和第 8。
上半年，在《中国证券报》主办的“第十二届中国基金业金牛奖”评选中，
华夏永福养老理财混合荣获“2014 年度开放式混合型金牛基金”；在《上海证
券报》 主办的第十二届中国“金基金”奖的评选中， 华夏永福养老理财混合、 华
夏沪深 300ETF 获得“ 金基金”产品奖； 在 《证券时报》 主办的“2014 年度中国
基金业明星基金奖”评选中， 华夏策略混合获得“五年持续回报积极混合型明星
基金奖”。
在客户服务方面， 华夏基金继续以客户需求为导向， 努力提高客户使用的便
利性和服务体验：（1）将华夏基金网上查询和自助语音的数据更新时间提前，
以便客户能更及时地了解交易信息；（2）网上交易平台新增支持上海银行、平
安银行借记卡开户， 并新增短信鉴权方式， 提高了网上交易开户的便利性和安全
性 ；（3）开 展“基金 经理会客厅”、“我的投资我的团”、“2015 年北京马拉
松华夏基金训练营”等客户互动活动，倡导和传递理财及生活理念。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑晓辉
本基金的
基金经
理、股票
投资部执
行总经 理
2015-06-16 - 12 年
北京大学金融学博
士。曾 任长盛 基金 研
究员、 基金 经理 助理 、
同盛证 券投资 基金 基
金经理（2006 年 11
月 29 日至 2008 年 4
月 26 日期 间）等 。
2008 年 5 月 加入 华夏
基金管 理有限 公司 ，
曾任投 资经理 、机 构
投资部 总经理 助理 、
机构投资部副总经
理、股 票投资 部副 总
经理等 。 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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杨明韬
本基金的
基金经
理、股票
投资部总
监
2014-05-13 2015-06-16 7 年
北京大学金融学硕
士。 2008 年 7 月 加入
华夏基 金管理 有限 公
司 ， 曾任 行业 研究 员、
基金经 理助理 、兴 华
证券投 资基金 基金 经
理（2012 年 1 月 12
日至 2013 年 4 月 11
日期间 ）等 。
注：① 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指
导意见》 、 《基金管理公司开展投资、 研究活动防控内幕交易指导意见》 、 基金
合同和其他有关法律法规， 本着诚实信用、 勤勉尽责、 安全高效的原则管理和运
用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，
没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合， 制定并严格遵守相
应的制度和流程， 通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。 报告
期内， 本公司严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和 《华
夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内， 未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5% 的情况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
上半年， 全球经济增长分化明显， 美国经济持续复苏， 欧洲虽然受到希腊债
务因素的影响， 但是整体仍处于缓慢复苏过程中， 而以中国为代表的新兴经济体华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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则继续缓慢回落。 在美联储逐步退出 QE 的影响下， 国际资本陆续流出新兴市场
国家， 美元相对其他主要货币明显升值之后高位震荡， 新兴市场国家货币出现明
显贬值，人民币兑美元也出现了一定的贬值压力。
A 股市场前 5 个月涨幅明显， 尤其是中小市值股票接连上涨，“泡沫化”现
象显著。 进入 6 月后， 随着监管部门严厉清查场外配资， 市场整体快速下跌， 中
小市值股票跌幅惨烈。
报告期内， 本基金保持了较高的仓位。 1 季度坚守的成长股获得了较好收益，
阶段性地抓住了市场机会；2 季度对部分涨幅较大、 竞争力一般的中小股票进行
了获利了结， 适当增持了航空、 电力等业绩可能超预期的大盘蓝筹股， 以及军工、
体育等部分发展空间较大、 涨幅不明显的成长类股票， 整体投资效果尚可。 但是
由于对清查场外配资带来的“踩踏”效应估计不足， 在 6 月中下旬市场快速下跌
过程中，没有及时降低仓位，基金净值受到了一定的损失。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 2.990 元， 本报告期份额净值增
长率为 44.58% ，同期业绩比较基准增长率为 16.10% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年， 在美联储可能加息的全球大背景下， 世界经济金融体系的不确
定性依然较大。 国内房地产行业销售较快的增长态势可能继续维持， 地方政府债
务置换等积极财政政策逐渐发力， 经济增长预计将逐步企稳， 然而猪价以及部分
城市房价的快速反弹将开始制约货币政策的宽松程度。 股票市场预计将呈现震荡
态势， 结构性机会可能更多的与国企改革、 电改、 油改等进一步的改革红利以及
可能的财政刺激政策有关， 长期来看， 受益于经济转型、 治理结构良好、 具有持
续创新能力的企业有望逐步胜出。
投资策略上， 本基金将秉承“以业绩增长”为核心的成长型投资理念， 重点
研究并跟踪业绩增长较为确定、行业成长空间较大、估值相对较为合理的个股。
同时注重“自上而下”的大类资产配置， 密切关注宏观刺激政策、 行业景气演变
催生的投资机会，在控制整体风险的基础上，不断优化投资组合。
珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任， 本基金将继续奉行华夏基
金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念， 规范运作， 审慎投资， 勤勉尽华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人应严格按照新准
则、 中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定， 对基金所持有的投资品种
进行估值。 本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。 会
计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上时对所采用的相
关估值模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 定价服务机构按照
商业合同约定提供定价服务。 其中， 本基金管理 人为了确保估值工作的合规开展，
建立了负责估值工作决策和执行的专门机构， 组成人员包括主管基金运营的公司
领导或其授权人、 督察长、 投资风控工作负责人、 证券研究工作负责人、 法律监
察工作负责人及基金会计工作负责人等，以上人员具有丰富的风控、证券研究、
合规、 会计方面的专业经验。 同时， 根据基金管理公司制定的相关制度， 估值工
作决策机构的成员中不包括基金经理。 本报告期内， 参与估值流程各方之间无重
大利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内， 本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
§5 托 管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称“本托管人”） 在华夏策略精
选灵活配置混合型证券投资基金 （以下称“本基金”） 的托管过程中， 严格遵守
《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不
存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 净值计算、 利润分配等情况的
说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金
合同和托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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资产净值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了
认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注 ： 财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、 投资组合
报告等数据真实、准确和完整。
§6 半 年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存 款
67,555,726.77 35,420,184.26
结算备 付金
4,748,958.98 5,256,901.58
存出保 证金
590,908.84 245,386.43
交易性 金融 资产
832,353,427.74 697,396,819.24
其中： 股票 投资
683,658,020.74 548,234,266.35
基金投 资
- -
债券投 资
148,695,407.00 149,162,552.89
资产支 持证 券投 资
- -
贵 金属 投资
- -
衍生金 融资 产
- -
买入返 售金 融资 产
- -
应收证 券清 算款
29,724,128.85 32,263,714.65
应收利 息
2,252,132.19 2,207,966.91
应收股 利
- -
应收申 购款
820,434.68 525,010.14
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
938,045,718.05 773,315,983.21
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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负债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
63,940,415.60 4,393,124.33
应付管 理人 报酬
1,404,704.04 1,037,967.72
应付托 管费
234,117.32 172,994.62
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用
13,029,598.20 9,704,003.80
应交税 费
680,334.32 680,334.32
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债
315,364.13 86,556.77
负债合 计
79,604,533.61 16,074,981.56
所有者权益：
实收基 金
287,107,406.57 366,230,619.18
未分配 利润
571,333,777.87 391,010,382.47
所有者 权益 合计
858,441,184.44 757,241,001.65
负债和 所有 者权 益总 计
938,045,718.05 773,315,983.21
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.990 元 ， 基金 份额 总额 287,107,406.57
份。
6.2 利润表
会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
422,499,027.43 -12,238,880.38
1.利息 收入
2,744,122.50 7,075,191.64
其中： 存款 利息 收入
663,428.41 383,824.85
债券利 息收 入
2,038,620.03 6,444,453.28 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
42,074.06 246,913.51
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
479,344,369.21 67,576,214.48
其中： 股票 投资 收益
459,089,137.57 62,629,940.51
基金投 资收 益
- -
债券投资 收益
15,221,560.44 171,899.20
资产支 持证 券投 资收 益
- -
贵金属 投资 收益
- -
衍生 工具 收益
- -
股利收 益
5,033,671.20 4,774,374.77
3. 公允价值变 动收益（ 损 失以“-” 号填
列）
-60,730,296.58 -87,345,216.66
4.汇兑 收益 （损 失以“-” 号 填列）
- -
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列）
1,140,832.30 454,930.16
减：二、费用
18,065,734.20 14,902,996.61
1.管 理人 报酬
7,931,740.66 9,540,130.24
2.托 管费
1,321,956.75 1,590,021.65
3.销 售服 务费
- -
4.交易 费用
8,704,665.81 3,667,826.08
5.利息 支出
- 6,286.00
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- 6,286.00
6.其他 费用
107,370.98 98,732.64
三、 利润总额 （亏损总 额以“-” 号填列）
404,433,293.23 -27,141,876.99
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
404,433,293.23 -27,141,876.99
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益（基
金净值 ）
366,230,619.18 391,010,382.47 757,241,001.65
二、本期经 营活动产生的
基金净值变 动数（本期利
- 404,433,293.23 404,433,293.23 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
12
润）
三、本期基 金份额交易产
生的基金净 值变动数（净
值减少 以“-” 号填 列）
-79,123,212.61 -224,109,897.83 -303,233,110.44
其中：1.基金 申购 款 213,930,367.65 395,479,559.77 609,409,927.42
2.基 金赎 回款 -293,053,580.26 -619,589,457.60 -912,643,037.86
四、本期向 基金份额持有
人分配利润 产生的基金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所 有者权益（基
金净值 ）
287,107,406.57 571,333,777.87 858,441,184.44
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所 有者权益（基
金净值 ）
747,941,323.21 671,646,140.43 1,419,587,463.64
二、本期经 营活动产生的
基金净值变 动数（本期利
润）
- -27,141,876.99 -27,141,876.99
三、本期基 金份额交易产
生的基金净 值变动数（净
值减少 以“-” 号填 列）
-125,981,011.85 -113,486,007.13 -239,467,018.98
其中：1.基金 申购 款 64,407,147.68 60,062,773.50 124,469,921.18
2.基 金赎 回款 -190,388,159.53 -173,548,780.63 -363,936,940.16
四、本期向 基金份额持有
人分配利润 产生的基金净
值变动 （ 净值 减少 以“-” 号
填列）
- - -
五、期末所 有者权益（基
金净值 ）
621,960,311.36 531,018,256.31 1,152,978,567.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
杨明辉
汪贵华
汪贵华
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
除下述会计估计变更外， 本基金本报告期所采用的会计政策、 其他会计估计华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
13
与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致：
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》 的有关规定， 自 2015 年 3 月 20 日起， 本基金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）进行估值。
6.4.2 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
6.4.3 关联方关系
6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况。
6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华夏基 金管 理有 限公 司
基金管理人、基金注册登 记机构、基金销
售机构
中国银 行股 份有 限公 司（“ 中国银 行” ） 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中信证 券股 份有 限公 司（“ 中信证 券” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 股票 成交
总额的 比例
中信证 券 327,783,495.49 5.83% 584,947,773.56 25.64%
6.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.4.1.3 债券交易
金额单位：人民币元 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
14
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
中信证 券 66,710,100.60 49.17% - -
6.4.4.1.4 债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
中信证 券 250,000,000.00 100.00% 920,000,000.00 51.80%
6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 298,412.03 5.83% 298,412.03 2.29%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
当期佣 金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余
额
占期末 应付 佣金
总额的 比例
中信证 券 532,534.33 25.64% 300,717.02 3.12%
注： 上述 佣金 按市 场佣 金率 计算 ， 以 扣除 由中 国证 券登 记结算 有限 责任 公司 收取 证管费 、
经手费 和由 券商 承担 的证 券结算 风险 基金 后的 净额 列示。
该类佣金协议的服务范围 还包括佣金收取方为本基 金提供的证券投资研究成 果和市场
信息服 务。
6.4.4.2 关联方报酬
6.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
15
2015 年 6 月 30 日 2014 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 7,931,740.66 9,540,130.24
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 948,025.41 980,628.80
注：① 支付 基金 管理 人的 基金管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值 1.5%的年 费率 计 提，
逐日累 计至 每月 月底 ，按 月支付 。
②基 金管 理人 报酬 计算 公式 为： 日基 金管 理人 报酬＝ 前 一日 基金 资产 净值 × 1.5% / 当
年天数 。
③客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服
务及销 售活 动中 产生 的相 关费用 ， 该费 用从 基金 管理 人 收取 的基 金管 理费 中列 支， 不属 于从
基金资 产中 列支 的费 用项 目。
6.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的
托管费
1,321,956.75 1,590,021.65
注： ①支付 基金 托管 人的 基金托 管费 按前 一日 基金 资产净 值 0.25% 的 年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。
②基 金托 管费 计算 公式 为： 日基 金托 管费 ＝前 一日基 金 资产 净值 × 0.25% / 当 年 天数。
6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债
券( 含回购) 交易。
6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
期初持 有的 基金 份额 13,626,206.77 13,626,206.77
期间申 购/ 买入 总份 额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
16
减：期 间赎 回/ 卖出 总份 额 - -
期末持 有的 基金 份额 13,626,206.77 13,626,206.77
期末持有的基金份额占基金
总份额 比例
4.75% 2.19%
6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本
基金的情况。
6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行活期
存款
67,555,726.77 625,665.77 130,103,637.22 362,061.49
注：本 基金 的活 期银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
6.4.5 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券
6.4.5.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票代 码 股票名 称 停牌日 期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量 （ 股）
期末成 本
总额
期末估 值
总额
备
注
600872 中炬高 新 2015-05-04
筹划重
大资产
重组事
项
23.17 - - 2,999,970 45,494,202.76 69,509,304.90 -
600886 国投电 力 2015-06-24
筹划重
大事项
14.87 - - 2,014,500 26,984,030.54 29,955,615.00 -
600978 宜华木 业 2015-06-18
筹划非
公开发
行股票
事项
18.59 - - 1,800,000 32,896,940.77 33,462,000.00 - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
17
601877 正泰电 器 2015-05-18
筹划重
大资产
重组事
项
30.62 - - 57 1,646.80 1,745.34 -
002194 武汉凡 谷 2015-06-18
筹划非
公开发
行股票
事项
21.08 2015-07-24 24.28 801,179 21,036,399.33 16,888,853.32 -
002558 世纪游 轮 2014-10-27
筹划重
大资产
重组事
项
31.65 - - 49,947 1,206,224.88 1,580,822.55 -
002665 首航节 能 2015-06-30
筹划重
大事项
27.70 2015-07-01 30.00 808,051 27,502,445.63 22,383,012.70 -
300195 长荣股 份 2015-06-23
筹划非
公开发
行股票
事项
28.36 2015-08-24 28.76 499,850 20,023,008.38 14,175,746.00 -
6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金没有因从事交易所市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定， 以公允价值计量的金融工具， 其公允价值的
计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报价的金融工具，可以相同资产/ 负债在活跃市
场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具，可以类似资产/ 负债在活
跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值； 对估值日不存在活跃市场的金
融工具，可以相同或类似资产/ 负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确
定公允价值。 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
18
第三层次： 对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具， 可以
其他反映市场参与者对资产/ 负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
6.4.6.2 各层次金融工具公允价值
截至 2015 年 6 月 30 日止， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层
次的余额为 495,700,920.93 元，第二层次的余额为 336,652,506.81 元，第三层次
的余额为 0 元。 （截至 2014 年 12 月 31 日止： 第一层次的余额为 654,419,256.84
元，第二层次的余额为 42,977,562.40 元，第三层次的余额为 0 元。）
6.4.6.3 公允价值所属层次间的重大变动
根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定
收益品种的估值处理标准》 的有关规定， 自 2015 年 3 月 20 日起， 本基金采用第
三方估值机构中证指数有限公司提供的价格对持有的交易所上市交易或挂牌转
让的固定收益品种 （估值处理标准另有规定的除外） 进行估值， 因此本基金自该
日起将此类固定收益品种公允价值所属层次从第一层次转入第二层次。 对于特殊
事项停牌的股票， 本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起
从第一层次转入第二层次或第三层次， 于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二
层次或第三层次转入第一层次。
6.4.6.4 第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变
动。
§7 投 资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 683,658,020.74 72.88
其中： 股票 683,658,020.74 72.88
2 固定收 益投 资 148,695,407.00 15.85
其中： 债券 148,695,407.00 15.85
资 产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - - 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
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5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 72,304,685.75 7.71
7 其他各 项资 产 33,387,604.56 3.56
8 合计 938,045,718.05 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 511,235,748.39 59.55
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 61,209,418.23 7.13
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 30,957,696.00 3.61
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 78,674,335.57 9.16
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,580,822.55 0.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 683,658,020.74 79.64
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600872 中炬高 新 2,999,970 69,509,304.90 8.10
2 002612 朗姿股 份 699,542 47,184,107.90 5.50
3 300145 南方泵 业 789,125 34,682,043.75 4.04
4 600978 宜华木 业 1,800,000 33,462,000.00 3.90 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
20
5 002444 巨星科 技 1,772,871 32,762,656.08 3.82
6 601126 四方股 份 1,060,706 32,351,533.00 3.77
7 600570 恒生电 子 287,217 32,182,664.85 3.75
8 600011 华能国 际 2,227,641 31,253,803.23 3.64
9 600115 东方航 空 2,512,800 30,957,696.00 3.61
10 600886 国投电 力 2,014,500 29,955,615.00 3.49
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于本 基 金管理 人网
站的半 年度 报告 正文 。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金资 产
净值比 例（% ）
1 002085 万丰奥 威 72,709,991.42 9.60
2 002612 朗姿股 份 72,165,464.78 9.53
3 002396 星网锐 捷 68,646,990.33 9.07
4 002665 首航节 能 64,664,107.16 8.54
5 000625 长安汽 车 62,815,256.56 8.30
6 002364 中恒电 气 56,207,956.62 7.42
7 600978 宜华木 业 48,591,833.83 6.42
8 600011 华能国 际 45,708,006.00 6.04
9 600872 中炬高 新 45,494,202.76 6.01
10 300244 迪安诊 断 45,342,123.73 5.99
11 000333 美的集 团 45,332,765.80 5.99
12 000100 TCL 集团 45,057,193.99 5.95
13 601126 四方股 份 43,002,823.22 5.68
14 000757 浩物股 份 42,828,091.36 5.66
15 002551 尚荣医 疗 42,331,970.26 5.59
16 600570 恒生电 子 42,081,127.79 5.56
17 600559 老白干 酒 40,796,472.64 5.39
18 002169 智光电 气 40,446,539.38 5.34
19 300310 宜通世 纪 38,705,737.80 5.11
20 603099 长白山 37,886,939.86 5.00
21 300171 东富龙 37,872,820.49 5.00
22 300159 新研股 份 37,480,486.53 4.95
23 600415 小商品 城 37,026,555.82 4.89 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
21
24 000016 深 康佳 A 34,854,976.49 4.60
25 002572 索菲亚 34,465,269.30 4.55
26 600115 东方航 空 34,146,399.10 4.51
27 002394 联发股 份 33,867,267.14 4.47
28 300168 万达信 息 32,166,637.31 4.25
29 300104 乐视网 30,473,167.61 4.02
30 300163 先锋新 材 30,411,271.28 4.02
31 000063 中兴通 讯 29,947,835.97 3.95
32 600270 外运发 展 29,556,437.92 3.90
33 601166 兴业银 行 28,567,817.00 3.77
34 300383 光环新 网 28,219,673.62 3.73
35 002472 双环传 动 27,760,265.76 3.67
36 002279 久其软 件 27,668,327.46 3.65
37 600886 国投电 力 26,984,030.54 3.56
38 000710 天兴仪 表 26,919,747.48 3.55
39 600612 老凤祥 25,864,047.99 3.42
40 000568 泸州老 窖 25,795,972.75 3.41
41 300013 新宁物 流 24,753,640.22 3.27
42 600391 成发科 技 24,470,816.44 3.23
43 600289 亿阳信 通 24,356,194.30 3.22
44 600900 长江电 力 23,827,903.12 3.15
45 002520 日发精 机 23,346,173.80 3.08
46 000800 一汽轿 车 23,143,850.36 3.06
47 300017 网宿科 技 23,038,950.46 3.04
48 300348 长亮科 技 22,874,374.67 3.02
49 603456 九洲药 业 21,892,724.82 2.89
50 002344 海宁皮 城 21,853,525.96 2.89
51 300077 国民技 术 21,781,528.50 2.88
52 002431 棕榈园 林 21,635,017.95 2.86
53 300298 三诺生 物 21,207,780.22 2.80
54 002194 武汉凡 谷 21,036,399.33 2.78
55 002695 煌上煌 20,784,439.88 2.74
56 300016 北陆药 业 20,781,173.09 2.74
57 600499 科达洁 能 20,680,934.77 2.73
58 600422 昆药集 团 20,495,461.68 2.71
59 601318 中国平 安 20,379,695.41 2.69
60 300195 长荣股 份 20,023,008.38 2.64 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
22
61 002444 巨星科 技 19,771,972.80 2.61
62 300038 梅泰诺 19,578,425.00 2.59
63 000910 大亚科 技 19,393,282.16 2.56
64 300325 德威新 材 18,416,207.30 2.43
65 600804 鹏博士 17,905,746.31 2.36
66 002653 海思科 17,609,872.42 2.33
67 300145 南方泵 业 17,418,537.96 2.30
68 600199 金种子 酒 16,949,896.55 2.24
69 002051 中工国 际 16,313,387.04 2.15
70 000829 天音控 股 15,736,004.00 2.08
71 002698 博实股 份 15,176,592.11 2.00
注：“买入 金额” 按 买入成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费
用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖出 金额
占期初 基金 资产
净值比 例（% ）
1 600804 鹏博士 128,696,856.20 17.00
2 002572 索菲亚 127,160,707.57 16.79
3 002364 中恒电 气 109,876,806.47 14.51
4 002508 老板电 器 95,402,227.50 12.60
5 601633 长城汽 车 75,212,195.25 9.93
6 000100 TCL 集团 71,934,677.92 9.50
7 002396 星网锐 捷 69,065,405.13 9.12
8 300171 东富龙 66,047,296.01 8.72
9 000333 美的集 团 61,146,933.03 8.07
10 600398 海澜之 家 60,988,503.35 8.05
11 600415 小商品 城 60,715,294.09 8.02
12 000625 长安汽 车 59,845,802.74 7.90
13 000963 华东医 药 54,218,132.86 7.16
14 600559 老白干 酒 53,967,460.33 7.13
15 000757 浩物股 份 48,417,724.51 6.39
16 002085 万丰奥 威 46,932,985.28 6.20
17 002551 尚荣医 疗 44,872,242.56 5.93
18 002344 海宁皮 城 42,681,387.28 5.64
19 000016 深 康佳 A 42,673,248.96 5.64 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
23
20 002665 首航节 能 42,224,942.05 5.58
21 000063 中兴通 讯 41,115,230.04 5.43
22 603099 长白山 39,867,615.27 5.26
23 300244 迪安诊 断 38,924,074.30 5.14
24 300013 新宁物 流 38,801,690.35 5.12
25 600612 老凤祥 36,233,674.40 4.78
26 600289 亿阳信 通 35,538,987.34 4.69
27 600690 青岛海 尔 34,783,673.85 4.59
28 300383 光环新 网 34,627,912.20 4.57
29 002394 联发股 份 33,284,071.00 4.40
30 300310 宜通世 纪 32,769,657.29 4.33
31 000710 天兴仪 表 32,430,112.54 4.28
32 300163 先锋新 材 32,140,672.05 4.24
33 600270 外运发 展 31,040,044.00 4.10
34 300017 网宿科 技 28,139,438.81 3.72
35 600978 宜华木 业 27,970,173.05 3.69
36 601166 兴业银 行 27,615,197.83 3.65
37 600079 人福医 药 26,991,123.54 3.56
38 002612 朗姿股 份 26,207,425.10 3.46
39 300145 南方泵 业 26,183,334.43 3.46
40 300325 德威新 材 25,854,200.34 3.41
41 000568 泸州老 窖 25,770,782.65 3.40
42 000800 一汽轿 车 25,472,517.03 3.36
43 002520 日发精 机 24,586,427.32 3.25
44 603456 九洲药 业 23,530,342.56 3.11
45 002472 双环传 动 23,318,628.58 3.08
46 600900 长江电 力 22,980,542.00 3.03
47 000829 天音控 股 22,526,710.60 2.97
48 000910 大亚科 技 22,319,128.57 2.95
49 600499 科达洁 能 21,864,694.28 2.89
50 300291 华录百 纳 20,670,708.82 2.73
51 601801 皖新传 媒 20,573,076.45 2.72
52 002279 久其软 件 20,569,879.17 2.72
53 002695 煌上煌 20,402,241.32 2.69
54 601318 中国平 安 20,182,275.39 2.67
55 300298 三诺生 物 20,001,325.53 2.64
56 300348 长亮科 技 19,861,456.00 2.62 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
24
57 002653 海思科 18,886,490.46 2.49
58 002431 棕榈园 林 18,011,597.32 2.38
59 002385 大北农 16,863,017.03 2.23
60 600011 华能国 际 16,792,364.98 2.22
61 002051 中工国 际 16,464,928.87 2.17
62 600199 金种子 酒 16,402,786.12 2.17
63 300050 世纪鼎 利 16,267,274.06 2.15
64 600198 大唐电 信 15,612,299.14 2.06
65 002686 亿利达 15,165,029.07 2.00
注：“卖出 金额” 按 卖出成 交 金额 （ 成交 单价 乘以成 交 数量） 填列 ， 不 考虑相 关 交易 费
用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 2,674,686,803.41
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 2,954,190,889.07
注：“ 买入 股票 成本” 、“ 卖 出股票 收入”均按 买卖 成交金 额 （ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填
列，不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 70,830,000.00 8.25
其中： 政策 性金 融债 70,830,000.00 8.25
4 企业债 券 77,865,407.00 9.07
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 148,695,407.00 17.32
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（张 ） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
25
（％）
1 150207 15 国开 07 500,000 50,820,000.00 5.92
2 112138 12 苏宁 01 300,000 30,510,000.00 3.55
3 100304 10 进出 04 200,000 20,010,000.00 2.33
4 122957 09 蓉工 投 149,980 15,149,479.80 1.76
5 122114 11 一重 债 99,670 10,135,442.30 1.18
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 报告期内， 本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求， 未发现本基金
投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情形。 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
26
7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 590,908.84
2 应收证 券清 算款 29,724,128.85
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,252,132.19
5 应收申 购款 820,434.68
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,387,604.56
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
流通受 限情 况说 明
1 600872 中炬高 新 69,509,304.90 8.10
筹划重 大资 产重 组
事项
2 600978 宜华木 业 33,462,000.00 3.90
筹划非 公开 发行 股
票事项
3 600886 国投电 力 29,955,615.00 3.49 筹划重 大事 项
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基 金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人 户
数（户 ）
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
27
14,741 19,476.79 28,393,153.53 9.89% 258,714,253.04 90.11%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理人所有从业人员持
有本基金
352,077.27 0.12%
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
10~50
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开 放式基金份额变动
单位：份
基金合 同生 效日 （2008年10 月23 日） 基金 份额 总额 1,583,765,847.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 366,230,619.18
本报告 期基 金总 申购 份额 213,930,367.65
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 293,053,580.26
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 287,107,406.57
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2015 年 3 月 5 日发布公告，刘义先生任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 5 月 9 日发布公告，阳琨先生、李一梅女士任华夏
基金管理有限公司副总经理， 林浩先生、 吴志 军先生不再担任华夏基金管理有限
公司副总经理。
本基金管理人于 2015 年 8 月 1 日发布公告，汤晓东先生任华夏基金管理有
限公司总经理，周璇女士任华夏基金管理有限公司督察长。
本基金托管人于 2015 年 4 月 14 日发布公告， 李爱华先生不再担任中国银行
股份有限公司托管业务部总经理职务。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
28
本基金管理人于 2015 年 3 月 19 日发布公告， 对国家工商行政管理总局商标
评审委员会作出的商标驳回复审决定向北京知识产权法院提起行政诉讼。 该案件
已于 2015 年 7 月 20 日获得胜诉判决。
10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人报告期内收到中国证券监督管理委员会北京监管局 （以下简称
“北京证监局”） 《关 于对华夏基金管理有限公司采取责令整改及暂不受理行政
许可的行政监管措施的决定》 ： 决定自责令整 改行政监管措施生效之日起六个月
内， 暂不受理公司出具的公募基金产品注册申请， 已受理的公募基金产品注册申
请中止审查， 对相关责任人采取行政监管措施。 公司已在规定时间完成整改， 并
已通过北京证监局的现场整改验收，2015 年 8 月 12 日整改期结束。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名 称
交易单
元数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君 安证 券 3 2,231,331,008.66 39.66% 2,031,406.05 39.66% -
国信证 券 2 1,356,964,447.33 24.12% 1,235,378.24 24.12% -
中信建 投证 券 1 965,992,048.98 17.17% 879,435.42 17.17% -
高华证 券 1 445,900,741.36 7.92% 405,949.18 7.92% -
中信证 券 1 327,783,495.49 5.83% 298,412.03 5.83% -
瑞银证 券 1 298,646,283.46 5.31% 271,887.20 5.31% -
注：① 为了 贯彻 中国 证监 会的有 关规 定， 我公 司制 定了选 择券 商的 标准 ，即 ：
ⅰ经营 行为 规范 ，在 近一 年内无 重大 违规 行为 。
ⅱ公 司财 务状 况良 好。
ⅲ有良 好的 内控 制度 ，在 业内有 良好 的声 誉。 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 2015 年半年度报 告摘要
29
ⅳ有 较强 的研 究能 力， 能及 时、 全面、 定期 提供 质量 较 高的 宏观、 行业、 公司 和 证券 市
场研究 报告 ，并 能根 据基 金投资 的特 殊要 求， 提供 专门的 研究 报告 。
ⅴ建立 了广 泛的 信息 网络 ，能及 时提 供准 确的 信息 资讯和 服务 。
②券商 专用 交易 单元 选择 程序：
ⅰ对交 易单 元候 选券 商的 研究服 务进 行评 估
本基金 管理 人组 织相 关人 员依据 交易 单元 选择 标准 对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和
研究实 力进 行评 估， 确定 选用交 易单 元的 券商 。
ⅱ协议 签署 及通 知托 管人
本基金 管理 人与 被选 择的 券商签 订交 易单 元租 用协 议，并 通知 基金 托管 人。
③除 本表 列示 外， 本 基金还 选 择了 申万 宏源 证券、 西 部 证券、 兴业 证券 、 中银 国 际证 券
和中国 银河 证券 的交 易单 元作为 本基 金交 易单 元， 本报告 期无 股票 交易 及应 付佣金 。
④本报 告期 内， 本基 金租 用的券 商交 易单 元未 发生 变更。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易
成交金 额
占当期 债券 成交
总额的 比例
成交金 额
占当期 回购成 交
总额的比 例
国泰君 安证 券 30,527,795.80 22.50% - -
国信证 券 14,509,993.80 10.69% - -
中信建 投证 券 23,934,536.80 17.64% - -
中信证 券 66,710,100.60 49.17% 250,000,000.00 100.00%
华夏基金管理有限公司
二〇一五年八月二十九日
