交 银 施罗 德 策略 回 报灵 活 配置 混 合型 证 券投 资 基金
( 原 交 银施 罗 德荣 安 保本 混 合型 证 券投 资 基金)
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中信 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 九日
2
1 重 要提 示及目 录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资 料不存在虚假记载、误 导性陈述
或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带 的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托 管人中 信银 行股 份有限 公司（ 以下 简称“ 中 信银行” ）根据 本基 金合同规
定，于 2015 年 8 月 28 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、
财务会计报告、投资组 合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载 、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实 信用、勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证
基金一 定盈利。
基金的过往业绩并不代 表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投 资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
交银施罗德荣安保本混 合型证券投资基金保本 周期期限三年，自交银 施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基金合同生效日（即 2012 年 6 月 20 日） 起至三个公历
年后对应日止，如该对 应日为非工作日，保本 周期到期日顺延至下一 个工作日，即
2015 年 6 月 23 日。交 银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已
按照《交银施罗德荣安 保本混合型证券投资基 金基金合同》的约定转 型为非保本的
混合型 基金， 即“ 交银 施罗德 策略 回 报灵 活配 置混合 型证券 投资基 金” 。 基金托 管人
及基金 注册 登记机 构不 变，基 金代 码亦保 持不 变为“519710” 。转型 后 基金的 投资目
标、投资范围、投资策 略及基金费率等按照《 交银施罗德策略回报灵 活配置混合型
证券投资基金基金合同 》相关规定进行运作。 前述修改变更事项已按 照相关法律法
规及基金合同的约定履行相关手续。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。 其中， 2015 年 6 月 23 日 （含）
起至 2015 年 6 月 26 日 （含）止为交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周
期到期选择期，并自 2015 年 6 月 27 日起， 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期正式转型为交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。
3
1.2 目录
1 重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 .................................................................................................................................... 2
2 基金简介 ................................................................................................................................................... 6
2.1 基金基本 情况 ............................................................................................................................ 6
2.1.1 交银施罗 德策略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 .................................................. 6
2.1.2 交银施罗 德荣安 保本混 合 型证券投 资基金 .................................................................. 6
2.2 基金产品 说明 ............................................................................................................................ 7
2.2.1 交银施罗 德策略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 .................................................. 7
2.2.2 交银施罗 德荣安 保本混 合 型证券投 资基金 .................................................................. 7
2.3 基金管理 人和基 金托管 人 ........................................................................................................ 8
2.4 信息披露 方式 ............................................................................................................................ 8
2.5 其他相关 资料 ............................................................................................................................ 8
3 主要财务指标和基金 净值 表现 ............................................................................................................... 8
3.1 交银施罗 德策略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 ............................................................ 8
3.1.1 主要会计 数据 和 财务指 标 .............................................................................................. 8
3.1.2 基金净值 表现 .................................................................................................................. 9
3.2 交银施罗 德荣安 保本混 合 型证券投 资基金 .......................................................................... 10
3.2.1 主要会计 数据和 财务指 标 ............................................................................................ 10
3.2.2 基金净值 表现 ................................................................................................................ 11
4 管理人报告 ............................................................................................................................................. 12
4.1 基金管理 人及基 金经理 情 况 .................................................................................................. 12
4.2 管理人对 报告期 内本基 金 运作遵规 守信情 况的说 明 .......................................................... 14
4.3 管理人对 报告期 内公平 交 易情况的 专项说 明 ...................................................................... 14
4.4 管理人对 报告期 内基金 的 投资策略 和业绩 表现说 明 .......................................................... 15
4.5 管理人对 宏观经 济、证 券 市场及行 业走势 的简要 展 望 ...................................................... 16
4.6 管理人对 报告期 内基金 估 值程序等 事项的 说明 .................................................................. 16
4.7 管理人对 报告期 内基金 利 润分配情 况的说 明 ...................................................................... 16
4.8 报告期内 管理人 对本基 金 持有人数 或基金 资产净 值 预警情形 的说明 .............................. 16
5 托管人报告 ............................................................................................................................................. 17
5.1 报告期内 本基金 托管人 遵 规守信情 况声明 .......................................................................... 17
5.2 托管人对 报告期 内本基 金 投资运作 遵规守 信、净 值 计算、利 润分配 等情况 的 说明 ....... 17
5.3 托管人对 本半年 度报告 中 财务信息 等内容 的真实 、 准确和完 整发表 意见 ...................... 17
6 半年度财务会计报告 （未 经审计） ..................................................................................................... 17
6.1 交银施罗 德策 略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 .......................................................... 17
6.1.1 资产负债 表 .................................................................................................................... 17
6.1.2 利润表 ............................................................................................................................ 19
6.1.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变 动表 ................................................................................ 20
6.1.4 报表附注 ........................................................................................................................ 20
6.2 交银施罗 德荣安 保本混 合 型证券投 资基金 .......................................................................... 38
6.2.1 资产负债 表 .................................................................................................................... 38
6.2.2 利润表 ............................................................................................................................ 40
6.2.3 所有者权 益（基 金净值 ） 变动表 ................................................................................ 41
4
6.2.4 报表附注 ........................................................................................................................ 42
7 投资组合报告 ......................................................................................................................................... 57
7.1 交银施罗 德策略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 .......................................................... 57
7.1.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................ 57
7.1.2 期末按行 业分 类 的股票 投 资组合 ................................................................................ 58
7.1.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .................... 59
7.1.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ............................................................................ 60
7.1.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 ........................................................................ 62
7.1.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名债券 投资明 细 ................ 62
7.1.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有资产支 持证券 投资明 细..... 62
7.1.8 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细..... 62
7.1.9 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名权证 投资明 细 ................ 62
7.1.10 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 ........................................................ 62
7.1.11 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明 ........................................................ 63
7.1.12 投资组合 报告附 注 ........................................................................................................ 63
7.2 交银施罗 德荣安 保 本混 合 型证券投 资基金 .......................................................................... 64
7.2.1 期末基金 资产组 合情况 ................................................................................................ 64
7.2.2 期末按行 业分类 的股票 投 资组合 ................................................................................ 64
7.2.3 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有股票投 资明细 .................... 65
7.2.4 报告期内 股票投 资组合 的 重大变动 ............................................................................ 67
7.2.5 期末按债 券品种 分类的 债 券投资组 合 ........................................................................ 68
7.2.6 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名债券 投资明 细 ................ 69
7.2.7 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 所 有资产支 持证券 投资明 细..... 69
7.2.8 报告期末 按公允 价值占 基 金资产净 值比例 大小排 序 的前五名 贵金属 投资明 细..... 69
7.2.9 期末按公 允价值 占基金 资 产净值比 例大小 排序的 前 五名权证 投资明 细 ................ 69
7.2.10 报告期末 本基金 投资的 股 指期货交 易情况 说明 ........................................................ 69
7.2.11 报告期末 本基金 投资的 国 债期货交 易情况 说明 ........................................................ 69
7.2.12 投资组合 报告附 注 ........................................................................................................ 69
8 基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 70
8.1 交银施罗 德策略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 .......................................................... 71
8.1.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .................................................................... 71
8.1.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 ........................................................ 71
8.1.3 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 开放式 基金份 额 总量区间 的情况 .................... 71
8.2 交银施罗 德荣安 保本混 合 型证券投 资基金 .......................................................................... 71
8.2.1 期末基金 份额持 有人户 数 及持有人 结构 .................................................................... 71
8.2.2 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 基金的 情况 ........................................................ 71
8.2.3 期末基金 管理人 的从业 人 员持有本 开放式 基金份 额 总量区间 的情况 .................... 72
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 72
9.1 交银施罗 德策略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 .......................................................... 72
9.2 交银施罗 德荣安 保本混 合 型证券投 资基金 .......................................................................... 72
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 73
10.1 基金份额 持有人 大会决 议 ...................................................................................................... 73
10.2 基金管理 人、基 金托管 人 的专门基 金托管 部门的 重 大人事变 动 ...................................... 73
10.3 涉及基金 管理人 、基金 财 产、基金 托管业 务的诉 讼 .......................................................... 73
10.4 基金投资 策略的 改变 .............................................................................................................. 73
5
10.5 报告期内 改聘会 计师事 务 所情况 .......................................................................................... 73
10.6 管理人 、 托管人 及其高 级 管理人员 受监管 部门稽 查 或处罚的 情况 .................................. 74
10.7 基金租用 证券公 司交易 单 元的有关 情况 .............................................................................. 74
10.7.1 交银施罗 德策略 回报灵 活 配置混合 型证券 投资基 金 ................................................ 74
10.7.2 交银施罗 德荣安 保本混 合 型证券投 资基金 ................................................................ 74
10.8 其他重大 事件 .......................................................................................................................... 75
11 影响投资者决策的其 他重 要信息 ......................................................................................................... 78
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 79
12.1 备查文件 目录 .......................................................................................................................... 79
12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 79
12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 79
6
2 基 金简 介
2.1 基 金基 本情况
2.1.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
基金名称 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 交银策略回报灵活配置混合
基金主代码 519710
交易代码
519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年6月27日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份
额总额
298,188,206.14 份
基金合同存续期 不定期
注：1 、上表中“ 报告期末” 指2015年6月30日。
2 、 交 银 施 罗 德 荣安 保 本 基 金 的 第 一 个保本 周 期 自 交 银 施 罗 德荣安 保 本 基 金 合 同 生
效 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 保 本 周 期 到 期 日 顺 延 至 下 一
个工作日)，即2015年6月23日。 交银施罗德荣安保本基金保本周期到期后， 已按照 《交
银施罗德荣安保本 混合 型证券投资基金基 金合 同》的约定于2015 年6月27 日转型为非保
本的混合型基金， 即交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金，其 基金合同及
托管协议即日 起生效。
2.1.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
基金名称 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金简称 交银荣安保本混合
基金主代码 519710
交易代码
519710
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年6月20日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
报告期末基金份 339,126,963.92 份
7
额总额
基金合同存续期
交银施罗德 荣安保本混合型证券 投资基金的保本周期期限为三
年， 自基金合同生效日 （即2012 年6月20日） 起至三个公历年后
对应日止，如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下
一个工作日，即2015年6月23 日
注：上表中“ 报告期末” 指2015年6月26日。
2.2 基 金产 品说明
2.2.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
投资目标
本 基 金 根 据 对 宏 观 经 济 周 期 和 市 场 环 境 的 分 析 研 究 ， 自 上 而 下
配 置 资 产 ， 并 通 过 对 类 属 资 产 灵 活 运 用 多 种 投 资 策 略 ， 力 争 实
现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金将通过“ 自 上 而 下” 的定性分析和定量分析相结合以实现
大 类 资 产 的 灵 活 配 置 。 具 体 而 言 ， 本 基 金 首 先 利 用 经 济 周 期 理
论 ， 对 宏 观 经 济 的 经 济 周 期 进 行 预 测 ， 在 此 基 础 上 形 成 对 不 同
资 产 市 场 表 现 的 预 测 和 判 断 ， 确 定 基 金 资 产 在 各 类 别 资 产 间 的
分 配 比 例 ， 并 随 着 各 类 证 券 风 险 收 益 特 征 的 相 对 变 化 ， 动 态 调
整 组 合 中 各 类 资 产 的 比 例 ， 以 规 避 或 分 散 市 场 风 险 ， 提 高 基 金
收益率。
业绩比较基准 60%× 沪深 300 指数收 益率+40%× 中信标普全 债指数收益率-
风险收益特征
本 基 金 为 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ， 其 预 期 收 益 和 风 险 高 于 货 币 市
场 基 金 、 债 券 型 基 金 ， 而 低 于 股 票 型 基 金 ， 属 于 证 券 投 资 基 金
中的中高风险品种。
2.2.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
投资目标
本 基 金 在 追 求 保 本 周 期 到 期 时 本 金 安 全 的 基 础 上 ， 通 过 稳 健 资
产 与 风 险 资 产 的 动 态 配 置 和 有 效 的 组 合 管 理 ， 力 争 实 现 保 本 周
期内基金资产的稳定增长。
投资策略
本 基 金 运 用 恒 定 比 例 组 合 保 险 （ CPPI ，Constant Proportion
Portfolio Insurance ） 原 理， 动态调整稳健资产与风险资产在基金
组 合 中 的 投 资 比 例 ， 以 确 保 本 基 金 在 保 本 周 期 到 期 时 的 本 金 安
全，并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征
本 基 金 是 一 只 保 本 混 合 型 基 金 ， 在 证 券 投 资 基 金 中 属 于 低 风 险
品种。
8
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 交银施罗德基金管理有限公司 中信银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 方韡
联系电
话
021-61055050 010-89936330
电子邮
箱
xxpl@jysld.com,disclosure@jysl
d.com
fangwei@citicbank.com
客户服务电话 400-700-5000，021-61055000 95558
传真 021-61055054 010-65550832
注册地址
上海市浦东新区银城中路188
号交通银行大楼二层（裙）
北京东城区朝阳门北大街8号
富华大厦C 座
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8号
国金中心二期21-22楼
北京市东城区朝阳门北大街9
号东方文化大厦北楼
邮政编码 200120 100027
法定代表人 阮红（代任） 常振明
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券时报》
登载基金 半年 度报告 正 文的管理人
互联网网址
www.fund001.com ，www.bocomschroder.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公
司
北京市西城区太平桥大街 17 号
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
3.1.1 主 要会 计 数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期(2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 1,996,662.07
9
本期利润 -4,965,413.07
加权平均基金份额本期利润 -0.0156
本期加权平均净值利润率 -1.28%
本期基金份额净值增长率 -1.38%
3.1.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 64,769,724.46
期末可供分配基金份额利润 0.217
期末基金资产净值 362,957,930.60
期末基金份额净值 1.217
3.1.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 -1.38%
注：1 、 上 述 基金 业 绩指 标 不 包 括 持 有人 认 购或 交 易 基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用 后 的 实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3 、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。 截至本报告期末(2015 年 6 月 30 日) ，
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金转型时间未满半年。
3.1.2 基 金净 值表现
3.1.2.1. 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
自基金合同
转型 起至今
-1.38% 3.18% 1.98% 4.26% -3.36% -1.08%
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交银施
罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金， 本表列示的是基金转型后的基金净值表现，
转型后基金的业绩比较基准为 60%× 沪深 300 指数收益率+40%× 中信 标普全债指数收益
率，每日进行 再平衡。
3.1.2.2. 自 基 金 转 型以 来 基 金份额 累 计 净 值增 长 率 变动及 其 与 同 期业 绩 比 较基准 收 益 率
变 动的 比较
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
10
（2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日）
注： 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金由交银施罗德荣安保本混合型证
券投资基金转型而来， 自交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期选择期
截止日次日， 即 2015 年 6 月 27 日起 3 个月的时间区间内， 为交银施罗德策略回报灵活
配置混合型证券投资基金的投资转型期， 基金管理人应当自投资转型期结束日起次个工
作日使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。 截至 2015 年 6 月 30 日， 交银施
罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金尚处于投资转型期。
3.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
3.2.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.2.1.1 期 间数 据和 指标 报 告期(2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日)
本期已实现收益 208,605,115.81
本期利润 166,025,186.01
加权平均基金份额本期利润 0.2408
本期加权平均净值利润率 19.81%
本期基金份额净值增长率 17.64%
3.2.1.2 期 末数 据和 指标 报 告期 末(2015 年 6 月 26 日)
期末可供分配利润 79,314,806.84
期末可供分配基金份额利润 0.234
期末基金资产净值 418,441,770.76
期末基金份额净值 1.234
11
3.2.1.3 累 计期 末指 标 报 告期 末(2015 年 6 月 26 日)
基金份额累计净值增长率 51.00%
注：1 、 上 述 基金 业 绩指 标 不 包 括 持 有人 认 购或 交 易 基 金 的 各项 费 用， 计 入 费 用 后 的 实
际收益水平要低于所列数字；
2 、 本 期 已 实 现 收益 指 基 金 本 期 利 息 收入、 投 资 收 益 、 其 他 收入（ 不 含 公 允 价 值 变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益；
3 、交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金。
3.2.2 基 金净 值表现
3.2.2.1. 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
2015 年 6 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
-6.73% 1.56% 0.27% 0.01% -7.00% 1.55%
2015 年 4 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
6.23% 1.21% 0.87% 0.01% 5.36% 1.20%
2015 年 1 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
17.64% 0.97% 1.85% 0.01% 15.79% 0.96%
2014 年 7 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
34.51% 0.76% 3.99% 0.01% 30.52% 0.75%
2012 年 7 月
1 日至 2015
年 6 月 26
日
50.10% 0.48% 12.62% 0.01% 37.48% 0.47%
自基金合同
生效起至
2015 年 6 月
26 日
51.00% 0.48% 12.76% 0.01% 38.24% 0.47%
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金从 2015 年 6 月 27 日起正式转型为交银施
12
罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金， 本表列示的是基金转型前的基金净值表现，
转型前基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
3.2.2.2. 自 基 金 合 同生 效 以 来基金 份 额 累 计净 值 增 长率变 动 及 其 与同 期 业 绩比较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年 6 月 20 日至 2015 年 6 月 26 日）
注： 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的建仓期为自基金合同生效日起的6个月。
截至建仓期结束， 其各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公司已经发行并管理了 46 只基金，包括 2 只货币 市场基金、13
只债券型基金、9 只混合型基金、3 只保本混合型基金、19 只股票型基金（其中 3 只为
13
QDII 基金，2 只为交易 型开放式基金（ETF）， 2 只为 ETF 联接基金 ） 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理的 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
交银双
利债券、
交银策
略回报
灵活配
置混合、
交银荣
祥保本
混合、 交
银荣泰
保本混
合、 交银
周期回
报灵活
配置混
合、 交银
新回报
灵活配
置混合、
交银荣
和保本
混合、 交
银多策
略回报
灵活配
置混合
的基金
经理， 公
司投资
总监
2012-06-20 - 16 年
项 廷 锋 先 生 ， 上 海 交 通 大
学 管 理 学 博 士 。 历 任 华 安
基 金 管 理 有 限 公 司 研 究
员 、 固 定 收 益 投 资 经 理 和
基 金 经 理 。 其 中 2003 年
12 月至 2007 年 5 月担 任
华 安 现 金 富 利 投 资 基 金 基
金经理。2007 年加入交银
施 罗 德 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 历 任 固 定 收 益 部 总 经
理，2013 年 9 月 4 日至
2014 年 12 月 18 日担任 交
银 施 罗 德 定 期 支 付 双 息 平
衡 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理。
李娜
交银双
利债券、
交银策
略回报
灵活配
置混合、
交银荣
2014-07-01 - 5 年
李 娜 女 士 ， 美 国 宾 夕 法 尼
亚 大 学 应 用 数 学 与 计 算 科
学 硕 士 。 历 任 国 泰 基 金 管
理 有 限 公 司 研 究 员 。2012
年 1 月加入交银施罗德基
金 管 理 有 限 公 司 ， 历 任 债
券分析师。
14
祥保本
混合、 交
银荣泰
保本混
合、 交银
周期回
报灵活
配置混
合、 交银
新回报
灵活配
置混合、
交银荣
和保本
混合的
基金经
理助理
注：1 、项廷锋先生自 2012 年 6 月 20 日起 至 2015 年 6 月 26 日担任 交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基金经理， 并自 2015 年 6 月 27 日起继续担任转型后的交银施罗
德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
2 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告（如适用）之日为准。
3 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的“ 证券从业” 的 含义遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4 、 基 金 经 理 （ 或基 金 经 理 小 组 ） 期 后变动 （ 如 有 ） 敬 请 关 注基金 管 理 人 发 布 的 相
关公告。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内，本基金 管 理人严格遵循《中华 人 民共和国证券投资基 金 法》 、基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法 ， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
15
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公 平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循“ 时间优先、价格优先、比例分
配” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循“ 价 格优先、 比例分配” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分 析 ，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果 的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上 半 年 经济 运行 没 有脱离“ 新常态” 的 范畴 ，“双宽” 政 策为“ 稳增 长” 与“ 促转型”保驾
护航， 物价低位运行， 地方平台债务风险随着高成本债务的两批次置换而正在有序化解。
国际形势也错综复杂，在美联储退出 QE 的同 时欧元区启动 QE ，中国经济转型的外部
环境较中性， 难言乐观。 上半年“ 亚投行” 的成 立、“ 一带一路” 的推进 、“ 互联网+”的倡议
等，使得投资者对中国经济转型成功多了一份期许。
或许是对中国经济转型美好的憧憬， 上半年股市走出一轮“ 疯牛” 行情 ， 沪深 300 指
数、创业板指数分别录得 26.58% 、94.23% 的涨幅，期间最大涨幅分别达到 52.26% 、
174.36% 。 但 市场 运 行过 程 十分 惊 心， 中 国资本 市 场遭 遇 了急 剧 下跌， 目 前仍 难 言危 机
完全结束。
操作方面， 前五个月很好地贯彻了既定的绝对收益组合管理理念， 基金的净值表现
也基本符合管理预期。但进入 6 月，一方面 本基金三年保本周期结束进入投资转型期；
另一方面中国股票市场遭遇了前所未有的急跌， 在预判出现不足的情况下， 市场少有纠
错机会，导致本基金期间净值回撤超预期。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金份额净
值为 1.217 元，自 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日其份额净值增长率为-1.38% ，
16
同期业绩比较基准增长率为 1.98% 。
截至 2015 年 6 月 26 日， 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金份额净值为 1.234
元， 自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日其份额净值增长率为 17.64% ， 同期业绩比
较基准增长率为 1.85% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 经济运行仍波澜不惊， 难有起色， 维持新常态； 股票市场有望在政府
的救助下逐步走出大跌， 但市场信心的恢复、 估值的合理回归、 杠杆的去化， 可能都需
要些时间， 短期预计难以完全恢复之前的牛市轨道。 不 过， 鉴于此轮危机有效需求缺失
的特殊性， 优质被错杀现象较普遍， 在市场情绪逐步缓和后， 结构性的行情或许还是值
得期待的。债券市场预计仍将维持震荡格局，但需特别警惕流动性与信用风险。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备 相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内于基金转型前对上一年度和
本年度应分配的可分配利润分别进行了收益分配， 具体情况参见 6.2.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产 净 值预 警情形 的说 明
本基金本报告期内无需预警说明。
17
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2012 年 6 月 20 日 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金（以下称“ 交银荣安
保本混合” 或“ 本基金” ） 成 立 以 及 转 型 以 来 ， 作 为 本 基 金 的 托 管 人 ， 中 信 银 行 严 格 遵 守
了 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 尽职尽责地
履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内， 本托管人按照国家有关法律法规、 基金合同和托管协议要求， 对基金管
理人—— 交银施罗德基金管理有限公司在本基金投资运作方面进行了监督， 对基金资产
净值计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 未
发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 本报告期， 本基 金进行了两次分红，
本托管人按照基金合同要求进行了严格审核，符合基金合同相关约定。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由本基金管理人—— 交银施罗德基金管理有限公司编制， 并经本托管人复核审查的
本半年度 报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配、 财务会计报告、 投资组合报告等内
容真实、准确和完整。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
6.1.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
资 产：
银行存款 6.1.4.7.1 105,266,342.23
结算备付金
4,710,827.15
存出保证金
451,694.15
交易性金融资产 6.1.4.7.2 265,651,167.74
其中：股票投资
138,552,167.74
基金投资
-
债券投资
127,099,000.00
18
资产支持证券投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.1.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.1.4.7.4 -
应收证券清算款
-
应收利息 6.1.4.7.5 3,906,272.38
应收股利
-
应收申购款
-
递延所得税资产
-
其他资产 6.1.4.7.6 -
资 产总 计
379,986,303.65
负 债和 所有者 权益
本期末
2015 年 6 月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.1.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
14,610,465.96
应付赎回款
-
应付管理人报酬
689,264.06
应付托管费
114,877.34
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.1.4.7.7 1,162,976.13
应交税费
289,798.60
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.1.4.7.8 160,990.96
负 债合 计
17,028,373.05
所 有者 权益：
实收基金 6.1.4.7.9 298,188,206.14
未分配利润 6.1.4.7.10 64,769,724.46
所 有者 权益合 计
362,957,930.60
负 债和 所有者 权益 总计
379,986,303.65
注： 1、 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额 净值 1.217 元， 基金份额 总额 298,188,206.14
19
份；
2、本报告实际编制期间为 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日。
6.1.2 利 润表
会计主体：交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 6 月 27 日至
2015 年 6 月 30 日
一 、收 入
-4,833,626.14
1.利息收入
69,811.90
其中：存款利息收入 6.1.4.7.11 11,517.52
债券利息收入
58,294.38
资产支持证券利息收入
-
买入返售金融资产收入
-
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-” 填列）
2,055,800.23
其中：股票投资收益 6.1.4.7.12 1,579,877.59
基金投资收益
-
债券投资收益 6.1.4.7.13 470,669.52
资产支持证券投资收益 6.1.4.7.14 -
贵金属投资收益
-
衍生工具收益 6.1.4.7.15 -
股利收益 6.1.4.7.16 5,253.12
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以“-” 号填
列）
6.1.4.7.17 -6,962,075.14
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列）
-
5.其他收入（损失以“-” 号填列） 6.1.4.7.18 2,836.87
减 ：二 、费用
131,786.93
1．管理人报酬
49,069.23
2．托管费
8,178.20
3．销售服务费
-
4．交易费用 6.1.4.7.19 70,865.42
5．利息支出
-
其中：卖出回购金融资产支出
-
20
6．其他费用 6.1.4.7.20 3,674.08
三 、利 润总额 （亏 损总额 以 “- ”号填列 ）
-4,965,413.07
减：所得税费用
-
四 、净 利润（ 净亏 损以 “- ”号 填 列）
-4,965,413.07
6.1.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
339,126,963.92 79,314,806.84 418,441,770.76
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -4,965,413.07 -4,965,413.07
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
-40,938,757.78 -9,579,669.31 -50,518,427.09
其中：1.基金申购款 - - -
2.基金赎回款 -40,938,757.78 -9,579,669.31 -50,518,427.09
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
298,188,206.14 64,769,724.46 362,957,930.60
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1.1 至 6.1.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：阮红 ，主管会计工作负责人： 夏华龙，会计机构负责人： 朱鸣
6.1.4 报 表附 注
6.1.4.1. 基 金基 本情况
交 银 施 罗德 策 略回 报 灵活 配 置 混合 型 证券 投 资基 金( 以 下简 称“ 本基 金”) 是由交银施
21
罗德荣安保本混合型证券投资基金( 以下简称“ 交银施罗德荣安保本基金”) 转型而来。 按
照原 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 交银施罗德荣
安保本基金的保本周期为三年。 交银施罗德荣安保本基金的第一个保本周期自交银施罗
德 荣 安 保 本 基 金 合 同 生 效 日 起 至 三 个 公 历 年 后 对 应 日 止( 如 该 对 应 日 为 非 工 作 日 ， 保 本
周期到期日顺延至下一个工作日) ，即 2015 年 6 月 23 日。交银施 罗德荣安保本基金保
本周期到期后， 已按照 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定于
2015 年 6 月 27 日转型 为非保本的混合型基金，即本基金。本基金转型后的基金管理人
（ 交 银 施 罗 德 基金 管 理有 限 公 司 ） 、 基金 托 管人 （ 中 信 银 行 股份 有 限公 司 ） 以 及 基 金 注
册登记机构 （中国证券登记结算有限责任公司） 未有发生变更， 基金代码亦保持不变为
“519710” 。 本基金的投资目标、 投资范围、 投 资策略及基金费率等按照 《交银施罗德策
略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 相关规定进行运作。 前述修改变更事项
已按照相关法律法规及基金合同的约定履行相关手续。
原 交 银 施罗 德 荣安 保 本基 金 经 中国 证 券监 督 管理 委 员 会( 以 下 简称“ 中国 证 监 会”) 证
监许可[2012]565 号《 关于核 准交银 施罗德 荣 安保本 混合型 证券投 资 基金募 集的批 复》
核准， 由交银施罗德基金管理 有限公司依照 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本 基金为契约型开放
式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 1,630,301,417.83
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第 222 号验资报
告 予 以 验 证 。 经向 中 国证 监 会 备 案 ， 《交 银 施罗 德 荣 安 保 本 混合 型 证券 投 资 基 金 基 金 合
同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为 1,631,624,464.77
份基金份额，其中认购资金利息折合 1,323,046.94 份基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金基金合同》 的有关规定， 本基金 的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核
准上市的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他
金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为： 股票资产占基
金资产的 30%-80% ； 债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的 其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基金 应保留不低于基金
资产净值 5% 的 现金或 到期日在一年以 内的政 府债券。本基金 的业绩 比较基准为 60%×
沪深 300 指数收益率+40%× 中信标普全债指数 收益率。
6.1.4.2. 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券 投 资 基 金 业 协会 颁 布的 《 证 券 投 资 基金 会 计核 算 业 务 指 引 》 、 本 基金 基 金 合 同 和 在 财
务报表附注 6.1.4.4 所 列示的中国证监会发布 的有关规定及允许的基 金行业实务操作编
制。
22
6.1.4.3. 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日 止期间财务报表符合企业会计准则的
要求， 真实、 完整地反 映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 6 月 27 日
至 2015 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.1.4.4. 重 要会 计政策 和会 计估计
6.1.4.4.1. 会 计年 度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的实际编制期间
为 2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日。
6.1.4.4.2. 记 账本 位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.1.4.4.3. 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
应收款项、 可供出售金融资产及持有至到期投资。 金融资产的分类取决于本基金对金融
资产的持有意图和持有能力。 本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到
期投资。
本 基 金 以 交 易 目 的 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主
要为权证投资) 分 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 。 除 衍 生 工 具
所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外， 以公允价值计量且其公允价
值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项， 包括银行存款、 买入返售金融资产和
其他各类应收款项等。 应收款项是指在活跃市场中没有报价、 回收金额固定或可确定的
非衍生金融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为： 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
及其他金融负债。 本基金目前暂无金融负债分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债。 本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款
项等。
6.1.4.4.4. 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
23
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债
表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产， 取得时发生的相关交易
费用计入当期损益； 对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日
至购买日止的利息， 单独确认为应收项目。 应收款项和其他金融负债的相关交易费用计
入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产， 按照公允价值进行后续计
量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 的 公 允 价 值 变 动 作 为 公 允 价 值
变动损益计入当期损益； 在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及处置时产生的处
置损益计入当期损益。
金融资 产满足 下列条 件 之一的 ，予以 终止确 认 ：(1) 收取该 金融 资产 现金流 量的合
同权利终 止；(2) 该 金 融资产已 转移 ，且本 基 金将金融 资产所 有权 上 几乎所有 的风险和
报酬转移 给转 入方； 或 者(3) 该金融 资产已 转 移，虽然 本基金 既没 有 转移也没 有 保留金
融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时， 终止确认该金融负债或义务已解除
的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.1.4.4.5. 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
本 基 金 持 有 的 股 票 投 资 、 债 券 投 资 、 资 产 支 持 证 券 投 资 和 衍 生 工 具( 主 要 为 权 证 投
资) 按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融 工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重
大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融 工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允
价值。
(3) 当金融工具不存在活 跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的
各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价
值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用市场参
数，减少使用与本基金特定相关的参数。
6.1.4.4.6. 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
24
6.1.4.4.7. 实 收基 金
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金 1) 具有抵
销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且 2) 交易双方准备按净额
结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.1.4.4.8. 损 益平 准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。 已实现平准金指在申购或赎回基金
份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金
额。 未实现平准金指在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未实现
损益占基金净值比例计算的金额。 损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，
并于期末全额转入未分配利润/( 累计亏损) 。
6.1.4.4.9. 收入/( 损失) 的 确认 和计量
股 票 投 资 在 持 有 期 间 应 取 得 的 现 金 股 利 扣 除 由 上 市 公 司 代 扣 代 缴 的 个 人 所 得 税 后
的净额确认为投资收益。 债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利
息 扣 除 在 适 用 情况 下 由债 券 发 行 企 业 代扣 代 缴的 个 人 所 得 税 后的 净 额确 认 为 利 息 收 入 。
资产支持证券在持有期间收到的款项， 根据资产支持证券的预计收益率区分属于资产支
持证券投资本金部分和投资收益部分， 将本金部分冲减资产支持证券投资成本， 并将投
资收益部分确认为利息收入。
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 在 持 有 期 间 的 公 允 价 值 变 动 确
认为公允价值变动损 益； 处置时， 处置价格与 初始确认金额之间的差额确认为投资收益，
其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算， 实际利率法与直线法差异
较小的则按直线法计算。
6.1.4.4.10. 费 用的 确认和 计量
本 基 金 的 管 理 人 报 酬 和 托 管 费 在 费 用 涵 盖 期 间 按 基 金 合 同 约 定 的 费 率 和 计 算 方 法
逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算， 实际利率法与直线法
差异较小的则按直线法计算。
6.1.4.4.11. 基 金的 收益分 配政 策
每一基金份额享有同等分配权。 本基金收益以现金形式分配， 但基金份额持有人可
选 择 现 金 红 利 或 将 现 金 红 利 按 分 红 除 权 日 的 基 金 份 额 净 值 自 动 转 为 基 金 份 额 进 行 再 投
资。 若期末未分配利润中的未实现部分为正数， 包括基金经营活动产生的未实现损益以
及基金份额交易产生的未实现平准金等， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润
25
中的已实现部分； 若期末未分配利润的未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额
为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.1.4.4.12. 分 部报 告
本基金以内部组织 结构、 管理要求、 内部报告制度为依据确定经营分部， 以经营分
部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组
成部分：(1) 该 组 成 部 分 能 够 在 日 常 活 动 中 产 生 收 入 、 发 生 费 用 ；(2) 本 基 金 的 基 金 管
理人能够 定期 评价该 组 成部分的 经营 成果， 以 决定向其 配置资 源、 评 价其业绩 ；(3) 本
基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。 如果两个
或多个经营分部具有相 似 的 经 济 特 征 ， 并 且 满 足 一 定 条 件 的 ， 则 合 并 为 一 个 经 营 分 部 。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
6.1.4.4.13. 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作， 本基金确定以
下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(a) 对于证券交易所上市 的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据中国证监会公告[2008]38 号 《关于 进一步规范证券投
资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《关于发布中基协(AMAC) 基金行业股
票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(b) 在银行间同业市场交 易的债券品种， 根据 中 国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 采用估
值技术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体
估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(c) 对于在证券交易所上 市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支持证券
和私募 债券 除外) ，按 照中央 国债 登记 结算 有 限责任 公司/ 中 证指 数 有限公 司根 据《 中国
证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益 品种的估值处理标
准》所独立提供的债券估 值结果确定公允价值。
6.1.4.5. 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.1.4.5.1. 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.1.4.5.2. 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
26
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提
供的估值结果确定公允价值。
6.1.4.5.3. 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.1.4.6. 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入 ， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得 的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.1.4.7. 重 要财 务报表 项目 的说明
6.1.4.7.1. 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 105,266,342.23
定期存款 -
其他存款 -
合计 105,266,342.23
6.1.4.7.2. 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
27
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 148,870,488.31 138,552,167.74 -10,318,320.57
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 25,000,000.00 25,505,000.00 505,000.00
银行间市场 101,257,730.00 101,594,000.00 336,270.00
合计 126,257,730.00 127,099,000.00 841,270.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 275,128,218.31 265,651,167.74 -9,477,050.57
6.1.4.7.3. 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.1.4.7.4. 买 入返 售金融 资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.1.4.7.5. 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 30,858.77
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,119.90
应收债券利息 3,873,090.41
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 203.30
合计 3,906,272.38
6.1.4.7.6. 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
28
6.1.4.7.7. 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交 易 所 市 场 应 付 交 易
费用
1,152,498.53
银 行 间 市 场 应 付 交 易
费用
10,477.60
合计 1,162,976.13
6.1.4.7.8. 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提信息披露费 117,084.00
预提审计费 43,906.96
合计 160,990.96
6.1.4.7.9. 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同 转型日前一日 339,126,963.92 339,126,963.92
本期申购 - -
本期赎回（以“-” 号填列 ） -40,938,757.78 -40,938,757.78
本期末 298,188,206.14 298,188,206.14
注： 1 、 如果本报告期间发生转换入、 红利再投业务， 则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
3 、 根据 《交银施 罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 及相关公
告的相关规定， 本 基 金的 申 购 、 赎 回 和 定 期 定 额 投 资 业务自2015 年6月30 日起开始办理，
其转换业务自2015年7月29 日起开始办理。 。
29
6.1.4.7.10. 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同转型日前一日 104,199,911.90 -24,885,105.06 79,314,806.84
本期利润 1,996,662.07 -6,962,075.14 -4,965,413.07
本期基金份额交易产生
的变动数
-12,584,045.20 3,004,375.89 -9,579,669.31
其中：基金申购款 - - -
基金赎回款 -12,584,045.20 3,004,375.89 -9,579,669.31
本期已分配利润 - - -
本期末 93,612,528.77 -28,842,804.31 64,769,724.46
6.1.4.7.11. 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 10,588.24
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 847.96
其他 81.32
合计 11,517.52
6.1.4.7.12. 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 17,968,907.09
减：卖出股票成本总额 16,389,029.50
买卖股票差价收入 1,579,877.59
6.1.4.7.13. 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到 1,323,226.00
30
期兑付）成交总额
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债
券到期兑付）成本总额
852,000.00
减：应收利息总额 556.48
买卖债券 差价收入 470,669.52
6.1.4.7.14. 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.1.4.7.15. 衍 生工 具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.1.4.7.16. 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益 5,253.12
基金投资产生的股利收益 -
合计 5,253.12
6.1.4.7.17. 公 允价 值变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产 -6,962,075.14
—— 股票投资 -6,313,441.14
—— 债券投资 -648,634.00
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -6,962,075.14
6.1.4.7.18. 其 他收 入
31
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月27 日至2015 年6 月30 日
基金赎回费收入
2,440.15
基金转换费收入 396.72
合计
2,836.87
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2 、 本 基 金 的 转 换费 由 申 购 补 差 费 和 转出基 金 的 赎 回 费 两 部 分构成 ， 其 中 转 出 基 金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.1.4.7.19. 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月27 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 70,865.42
银行间市场交易费用 -
合计 70,865.42
6.1.4.7.20. 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年6 月27 日至2015 年6 月30 日
审计费 1,002.04
信息披露费 2,672.04
债券账户维护费 -
银行汇划费 -
合计 3,674.08
6.1.4.8. 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.1.4.8.1. 或 有事 项
无。
6.1.4.8.2. 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.1.4.9. 关 联方 关系
6.1.4.9.1. 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
32
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.1.4.9.2. 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.1.4.10. 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.1.4.10.1. 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
6.1.4.10.2. 关 联方 报酬
6.1.4.10.2.1. 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管
理费
49,069.23
其中： 支付销售机构的客户维
护费
13,827.18
注： 支付基金管理人的 管理人报酬按前一日基金资产净值1.5% 的年费率计提， 逐日累计
至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.5%÷ 当 年天数。
6.1.4.10.2.2. 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的 托 管
费
8,178.20
注： 支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年费率计提， 逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.25%÷ 当年 天数。
33
6.1.4.10.2.3. 销 售服 务费
无。
6.1.4.10.3. 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交 易。
6.1.4.10.4. 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.1.4.10.4.1. 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.1.4.10.4.2. 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末除基金管理人之外的其他关联方 未持有 本基金。
6.1.4.10.5. 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年 6 月 27 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余额 当期利息收入
中信银行股份有限
公司
105,266,342.23 10,588.24
注：本基金的银行活期存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.1.4.10.6. 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。
6.1.4.10.7. 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内无其他关联交易事项。
6.1.4.11. 利 润分 配情况
本基金本报告期内未进行利润分配。
6.1.4.12. 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.1.4.12.1. 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.1.4.12.2. 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民币元
34
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
00234
8
高乐
股份
2015-0
6-30
重大事
项
15.63 - - 50,000 759,473.95 781,500.00 -
60027
7
亿利
能源
2015-0
6-01
重大事
项
14.62 - - 200,000
1,825,236.1
5
2,924,000.0
0
-
60065
4
中安
消
2015-0
6-29
重大事
项
30.91 - - 168,200
6,083,361.0
8
5,199,062.0
0
-
00226
8
卫 士
通
2015-0
5-08
重大事
项
80.14
2015-
08-04
76.32 100,000
6,765,120.2
7
8,014,000.0
0
-
00236
8
太极
股份
2015-0
5-14
重大事
项
52.73 - - 105,000
5,114,688.3
8
5,536,650.0
0
-
30002
8
金亚
科技
2015-0
6-09
重大事
项
27.00
78,000
2,487,815.8
0
2,106,000.0
0
30014
4
宋城
演艺
2015/6
/18
重大事
项
56.66 2015/7
/20
68.82
20,000
1,280,969.8
0
1,133,200.0
0
30021
2
易华
录
2015/6
/30
重大事
项
64.12 2015/7
/13
54.00
40,000
2,750,860.4
0
2,564,800.0
0
60076
3
通策
医疗
2015/5
/25
重大事
项
84.73
30,000
2,096,789.8
2
2,541,900.0
0
注：1 、本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有 以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
2 、太极股份 2014 年年度权益分派方案为：10 派 2.20 元( 含税) ，10 转增 5 股，利
润分配股权登记日为 2015-06-15，利润分配除 权除息日为 2015-06-16 。
6.1.4.12.3. 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.1.4.13. 金 融工 具风险 及管 理
6.1.4.13.1. 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金为混合型证券投资基金， 其预期收益和风险高于货币市场基金、 债券型基金，
而低于股票型基金， 属于证券投资基金中的中高风险品种。 本基金的投资范围为具有良
好流动性的金融工具， 包括国内依法公开发行交易的债券、 股票 （包括中小板、 创业板
及 其 他 经 中 国 证监 会 核准 上 市 的 股 票 ） 、 货 币市 场 工 具 、 权 证以 及 法律 法 规 或 中 国 证 监
会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金在日常经营
活 动 中 面 临 的 与这 些 金融 工 具 相 关 的 风险 主 要包 括 信 用 风 险 、流 动 性风 险 及 市 场 风 险 。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 从 事 风 险 管 理 的 主 要 目 标 是 争 取 将 相 对 风 险 控 制 在 限 定 的 范 围 之
内， 使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“ 相对收益高、 风险适中” 的风险
35
收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的 风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.1.4.13.2. 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中信银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记 结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，
本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
7.03% 。
6.1.4.13.3. 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一 方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
36
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基 金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注 6.1.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况 外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.1.4.13.4. 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.1.4.13.4.1. 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息， 因此本基金的收入及经营活动的
现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行
存款、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
6.1.4.13.4.1.1. 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 105,266,342.23 - - - 105,266,342.23
结算备 付金 4,710,827.15 - - - 4,710,827.15
存出保 证金 451,694.15 - - - 451,694.15
交易性 金融 资产 30,159,000.00 96,940,000.00 - 138,552,167.74 265,651,167.74
37
应收利 息 - - - 3,906,272.38 3,906,272.38
资产总计 140,587,863.53 96,940,000.00 - 142,458,440.12 379,986,303.65
负债
应付证 券清 算款 - - - 14,610,465.96 14,610,465.96
应付管 理人 报酬 - - - 689,264.06 689,264.06
应付托 管费 - - - 114,877.34 114,877.34
应付交 易费 用 - - - 1,162,976.13 1,162,976.13
应交税 费 - - - 289,798.60 289,798.60
其他负 债 - - - 160,990.96 160,990.96
负债总计 - - - 17,028,373.05 17,028,373.05
利率敏感度缺口 140,587,863.53 96,940,000.00 - 125,430,067.07 362,957,930.60
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.1.4.13.4.1.2. 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
1.市场利率下降 25 个基点 增加约 47
2.市场利率上升 25 个基点 减少约 47
6.1.4.13.4.2. 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.1.4.13.4.3. 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金采用“ 自上而下” 的多因素分析决策支持系统， 结合定性分析和定量分析， 形
成对不同市场的预测和判断， 确定基金资产在股票、 债券及货币市场工具等类别资产间
的分配比例， 并随着各类证券风险收益特征的相对变化， 动态调整股票资产、 债券资产
和货币市场工具的比例，以规避或控制市场风险，提高基金收益率。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中股票资产占基
金资产的 30%-80% ； 债 券、 货币市场工具、 权 证、 资产支持证券以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的 20%-70% ， 其中基金 应保留不低于基金
38
资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的基金管理人每日对本基
金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量， 来测试本
基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
6.1.4.13.4.3.1. 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
公允价值 占基金资产净值比例 （% ）
交易性金融资产－股票投资 138,552,167.74 38.17
交易性金融资产—基金投资 - -
交易性金融资产－贵金属投资 - -
衍生金融资产－权证投资 - -
其他 - -
合计 138,552,167.74 38.17
6.1.4.13.4.3.2. 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
于 2015 年 6 月 30 日，由于本基金运行期间不足一年，尚不存在足够的经验数据，
因此无法对本基金资产净值对于其他价格风险的敏感性作定量分析。
6.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
6.2.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 26 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 26 日
上 年度 末
2014 年 12 月31
日
资 产：
银行存款 6.2.4.7.1 134,180,761.37 236,143,333.17
结算备付金
4,710,827.15 2,211,314.31
存出保证金
451,694.15 412,440.07
交易性金融资产 6.2.4.7.2 255,977,836.28 501,210,825.94
其中：股票投资
127,378,202.28 303,997,907.14
基金投资
- -
债券投资
128,599,634.00 197,212,918.80
资产支持证券投资
- -
39
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.2.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.2.4.7.4 - 128,999,113.50
应收证券清算款
92,478,740.16 -
应收利息 6.2.4.7.5 3,837,016.96 6,573,949.80
应收股利
- -
应收申购款
- 258,333.32
递延所得税资产
- -
其他资产 6.2.4.7.6 - -
资 产总 计
491,636,876.07 875,809,310.11
负 债和 所有者 权益
本 期末
2015 年 6 月 26 日
上 年度 末
2014 年 12 月31
日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.2.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 19,942,881.41
应付赎回款
70,880,210.61 257,930.04
应付管理人报酬
640,194.83 871,495.80
应付托管费
106,699.14 145,249.29
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.2.4.7.7 1,115,776.16 802,296.16
应交税费
289,798.60 289,798.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.2.4.7.8 162,425.97 332,957.35
负 债合 计
73,195,105.31 22,642,608.65
所 有者 权益：
实收基金 6.2.4.7.9 339,126,963.92 754,326,864.01
未分配利润 6.2.4.7.10 79,314,806.84 98,839,837.45
所 有者 权益合 计
418,441,770.76 853,166,701.46
负 债和 所有者 权益 总计
491,636,876.07 875,809,310.11
注： 1、 报告截止日 2015 年 6 月 26 日， 基金份额 净值 1.234 元， 基金份额 总额 339,126,963.92
40
份；
2、本报告实际编制期间为 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日。
6.2.2 利 润表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 26 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入
175,868,779.31 34,677,845.66
1.利息收入
9,136,354.71 23,136,320.33
其中：存款利息收入 6.2.4.7.11 3,514,054.54 19,893,766.14
债券利息收入
3,764,686.29 2,731,678.49
资产支持证券利息
收入
- -
买 入 返 售金 融资 产 收
入
1,857,613.88 510,875.70
其他利息收入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以“-” 填
列）
208,524,941.28 -4,398,598.52
其中：股票投资收益 6.2.4.7.12 201,814,919.70 -5,232,276.25
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.2.4.7.13 6,135,676.12 290,111.16
资产支持证券投资
收益
6.2.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.2.4.7.15 - -
股利收益 6.2.4.7.16 574,345.46 543,566.57
3.公允价值变动收益 （损失
以“-” 号填列）
6.2.4.7.17 -42,579,929.80 15,342,690.87
4.汇兑收益 （损失以“-” 号填
列）
- -
5.其他收入 （损失以“-” 号填
列）
6.2.4.7.18 787,413.12 597,432.98
减 ：二 、费用
9,843,593.30 8,470,718.92
41
1．管理人报酬
4,818,846.02 5,909,911.13
2．托管费
803,141.01 984,985.12
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.2.4.7.19 3,835,324.37 1,097,882.27
5．利息支出
184,715.68 269,021.41
其中： 卖出回购金融资产支
出
184,715.68 269,021.41
6．其他费用 6.2.4.7.20 201,566.22 208,918.99
三 、 利 润总 额 （亏 损总额 以
“- ”号 填 列）
166,025,186.01 26,207,126.74
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ”
号 填列 ）
166,025,186.01 26,207,126.74
6.2.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
754,326,864.01 98,839,837.45 853,166,701.46
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 166,025,186.01 166,025,186.01
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
-415,199,900.09 -121,920,658.28 -537,120,558.37
其中：1.基金申购款 38,213,098.03 9,825,249.24 48,038,347.27
2.基金赎回款 -453,412,998.12 -131,745,907.52 -585,158,905.64
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- -63,629,558.34 -63,629,558.34
42
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
339,126,963.92 79,314,806.84 418,441,770.76
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益
（基金净值）
1,042,189,183.67 12,365,238.36 1,054,554,422.03
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 26,207,126.74 26,207,126.74
三、 本期基金份额交易
产 生 的 基 金 净 值 变 动
数 （ 净 值 减 少 以“-” 号
填列）
-147,451,997.21 -3,354,547.09 -150,806,544.30
其中：1.基金申购款 2,235,395.03 45,974.17 2,281,369.20
2.基金赎回款 -149,687,392.24 -3,400,521.26 -153,087,913.50
四、 本期向基金份额持
有 人 分 配 利 润 产 生 的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益
（基金净值）
894,737,186.46 35,217,818.01 929,955,004.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.2.1 至 6.2.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理 人负责人：阮红 ，主管会计工作负责人： 夏华龙，会计机构负责人： 朱鸣
6.2.4 报 表附 注
6.2.4.1. 基 金基 本情况
交 银 施 罗德 荣 安保 本 混合 型 证 券投 资 基金( 以下 简 称“ 本基 金”) 经 中国 证 券 监督 管 理
委员会( 以下简称“ 中国 证监会”) 证监许可[2012]565 号 《关于核准交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民
共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 负责
公开募集。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息
共募集人民币 1,630,301,417.83 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道
中天验字(2012) 第 222 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德荣安保
本混合型证券投资基金基金合同》 于 2012 年 6 月 20 日正式生效， 基金合同生效日的基
43
金份额总额为 1,631,624,464.77 份基金份额， 其中认购资金利息折合 1,323,046.94 份基金
份额。 本基金的基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中信银行股
份有限公司。
根据 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的有关约定， 本基金的
保本周期为三年。 本基金第一个保本周期自本基金基金合同生效日起至三个公历年后对
应日止( 如该 对应日 为 非工作日 ，保本 周期到 期日顺延 至下一 个工作 日) 。 本基金 保本周
期届满时， 在符合保本基金存续条件下， 本基金继续存续并转 入下一保本周期。 在不符
合保本基金存续条件下 ，本基金变更为非保本 的混合型基金，基金名 称相应变更为“ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金” 。本基金第一个保本周期由中国投融
资担保有限公司担任保证人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证。
本基金目前处于第一个保本周期， 根据 《交银 施罗德荣安保本混合型证券投资基金
基金合同》 的有关规定， 在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人持有本基金至
当 期 保 本 周 期 到 期 的 ， 如 可 赎 回 金 额 加 上 保 本 周 期 内 的 累 计 分 红 金 额 低 于 其 认 购 金 额
( 即 认 购 保 本 金 额 ， 包 括 该 等 基 金 份 额 的 净 认 购 金 额 、 认 购 费 用 以 及 募 集 期 间 的 认 购 利
息) ， 基 金 管 理 人 或 保 本 义 务 人 应 补 足 该 差 额 。 但 上 述 基 金 份 额 持 有 人 未 持 有 到 期 而 赎
回或转换出本基金的， 赎回或转换出部分不适用保本条款； 基金份额持有人在保本周期
内申购或转换入的基金份额也不适用保本条款。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国
内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包 括 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市
的股票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工
具， 但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的基金资产包括稳健资产和风险资产， 稳
健资产为国内依法发行交易的债券和货币市场工具等， 其中债券包括国债、 金融债、 地
方 政 府 债 券 、 企 业 债 券 、 公 司 债 券 、 短 期 融 资 券 、 可 转 换 公 司 债 券( 含 分 离 交 易 的 可 转
换公司债 券) 、资产 支 持证券、 债券回 购等。 风险资产 为股票( 包 括 中小板、 创业板 及其
他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 权 证 等 。 如 法 律 法 规 或 监 管 机 构 以 后 允 许 基 金 投 资
其他品种， 基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合
比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基 金资产的 60%-100% ， 其中基金应保留不
低于基金资产净值 5% 的现金或到期日在一年以内的政府债券；股票、权证等风险资产
占基金资产的 0%-40% ， 其中， 基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
本基金的业绩比较基准为三年期银行定期存款税后收益率。
6.2.4.2. 会 计报 表的编 制基 础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定( 以下合称“ 企业会计 准则”) 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板 第 3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、中国证
券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 6.2.4.4 所列示的中国证监会发布的有关
44
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.2.4.3. 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日 止期间财务报表符合企业会计准则的
要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 26 日的财务状况以 及 2015 年 1 月 1 日
至 2015 年 6 月 26 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.2.4.4. 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告期所采用 的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
6.4.5.2 。
6.2.4.5. 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.2.4.5.1. 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.2.4.5.2. 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提
供的估值结果确定公允价值。
6.2.4.5.3. 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.2.4.6. 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问 题 的 通 知 》 、 财 税[2008]1 号 《 关 于 企 业 所 得 税 若 干 优 惠 政 策 的 通 知 》 、 财 税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基 金买卖股票、
债券的差价 收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中 取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债 券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司取 得的股息红利所得， 持 股期限在 1 个月以
内( 含 1 个月) 的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1
年( 含 1 年) 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入
45
应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股 ， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上
述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按
50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股 票按 0.1% 的税率缴纳股票 交易 印花税，买入股票不征 收股票交易印
花税。
6.2.4.7. 重 要财 务报表 项目 的说明
6.2.4.7.1. 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 26 日
活期存款 134,180,761.37
定期存款 -
其他存款 -
合计 134,180,761.37
6.2.4.7.2. 交 易性 金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月26日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 131,383,081.71 127,378,202.28 -4,004,879.43
贵金属投资- 金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 25,852,000.00 27,013,634.00 1,161,634.00
银行间市场 101,257,730.00 101,586,000.00 328,270.00
合计 127,109,730.00 128,599,634.00 1,489,904.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 258,492,811.71 255,977,836.28 -2,514,975.43
6.2.4.7.3. 衍 生金 融资产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.2.4.7.4. 买 入返 售金融 资产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
46
6.2.4.7.5. 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 26 日
应收活期存款利息 20,270.53
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,271.94
应收债券利息 3,815,352.51
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 121.98
合计 3,837,016.96
6.2.4.7.6. 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.2.4.7.7. 应 付交 易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 26 日
交易所市场应付交
易费用
1,105,298.56
银行间市场应付交
易费用
10,477.60
合计 1,115,776.16
6.2.4.7.8. 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 26 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 5,109.09
预提信息披露费 114,411.96
47
预提审计费 42,904.92
合计 162,425.97
6.2.4.7.9. 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 754,326,864.01 754,326,864.01
本期申购 38,213,098.03 38,213,098.03
本期赎回（以“-” 号填列 ） -453,412,998.12 -453,412,998.12
本期末 339,126,963.92 339,126,963.92
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务。
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.2.4.7.10. 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 65,690,178.82 33,149,658.63 98,839,837.45
本期利润 208,605,115.81 -42,579,929.80 166,025,186.01
本期基金份额交易产生
的变动数
-106,465,824.39 -15,454,833.89 -121,920,658.28
其中：基金申购款 6,613,244.29 3,212,004.95 9,825,249.24
基金赎回款 -113,079,068.68 -18,666,838.84 -131,745,907.52
本期已分配利润 -63,629,558.34 - -63,629,558.34
本期末 104,199,911.90 -24,885,105.06 79,314,806.84
6.2.4.7.11. 存 款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
活期存款利息收入 329,747.82
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 3,161,388.93
结算备付金利息收入 19,993.78
其他 2,924.01
48
合计 3,514,054.54
6.2.4.7.12. 股 票投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
卖出股票成交总额 1,374,018,621.92
减：卖出股票成本总额 1,172,203,702.22
买卖股票差价收入 201,814,919.70
6.2.4.7.13. 债 券投 资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
卖出债券（债转股及债券到
期兑付）成交总额
180,355,222.80
减 ： 卖 出 债 券 （ 债 转 股 及 债
券到期兑付）成本总额
166,976,535.28
减：应收利息总额 7,243,011.40
买卖债券 差价收入 6,135,676.12
6.2.4.7.14. 资 产支 持证券 投资 收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.2.4.7.15. 衍 生工 具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.2.4.7.16. 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
股票投资产生的股利收益 574,345.46
基金投资产生的股利收益 -
合计 574,345.46
6.2.4.7.17. 公 允价 值变动 收益
49
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 26 日
1. 交易性金融资产 -42,579,929.80
—— 股票投资 -38,833,450.28
—— 债券投资 -3,746,479.52
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2. 衍生工具 -
—— 权证投资 -
3. 其他 -
合计 -42,579,929.80
6.2.4.7.18. 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月26 日
基金赎回费收入
756,237.28
基金转换费收入 31,175.84
合计
787,413.12
注：1 、本基金的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25% 归入基金资产；
2 、 本 基 金 的 转 换费 由 申 购 补 差 费 和 转出基 金 的 赎 回 费 两 部 分构成 ， 其 中 转 出 基 金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.2.4.7.19. 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月26 日
交易所市场交易费用 3,834,774.37
银行间市场交易费用 550.00
合计 3,835,324.37
6.2.4.7.20. 其 他费 用
单位：人民币元
项目 本期
50
2015 年1 月1 日至2015 年6 月26 日
审计费 42,904.92
信息披露费 114,411.96
债券账户维护费 18,200.00
银行汇划费 26,049.34
合计 201,566.22
6.2.4.8. 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.2.4.8.1. 或 有事 项
无。
6.2.4.8.2. 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.2.4.9. 关 联方 关系
6.2.4.9.1. 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.2.4.9.2. 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司(“ 交银施罗德基
金公司”)
基金管理人、基金销售机构
中信银行股份有限公司(“ 中信银行”) 基金托管人、基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.2.4.10. 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.2.4.10.1. 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.2.4.10.2. 关 联方 报酬
6.2.4.10.2.1. 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月26 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,818,846.02 5,909,911.13
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
289,317.45 2,534,853.46
51
注 ： 支付 基 金管 理人 的管 理 人报 酬 按前 一日 基金 资 产净 值 1.2% 的年费 率 计提 ， 逐日 累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.2%÷ 当 年天数。
6.2.4.10.2.2. 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月26 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发生的基金应支付的托管费 803,141.01 984,985.12
注 ： 支付 基 金托 管人 的托 管 费按 前 一日 基金 资产 净 值 0.2% 的 年 费率计 提 ，逐 日 累计 至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
6.2.4.10.2.3. 销 售服 务费
无。
6.2.4.10.3. 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本 报告期 内及上 年度可比 期间未 与关联 方进行银 行间同 业市场 的债券( 含回 购) 交
易。
6.2.4.10.4. 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.2.4.10.4.1. 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告期 内及上年度可比期间 未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
6.2.4.10.4.2. 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末 除基金管理人之外的其他关联方 未持有本基金。
6.2.4.10.5. 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月26 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额
当期利息收
入
中信银行—活期
存款
134,180,761.37
329,747.82
11,379,368.81 134,059.59
中信银行—协议
存款
- 1,474,166.67 - 368,000.00
52
注： 本基金的银行存款和表格中列示的银行协议存款均由基金托管人保管， 按银行同业
利率或约定利率计息。
6.2.4.10.6. 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.2.4.10.7. 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.2.4.11. 利 润分 配情况
单位：人民币元
序号
权益登 记
日
除息日
每 10 份
基金份 额
分红数
现金形 式发
放总额
再投资
形式发
放总额
本期 利 润分 配
合计
备注
1 2015-01-20 2015-01-20 0.300 22,192,788.25 - 22,192,788.25 -
2 2015-04-14 2015-04-14 0.600 41,436,770.09 - 41,436,770.09 -
合计
0.900 63,629,558.34 - 63,629,558.34 -
6.2.4.12. 期 末（2015 年 6 月 26 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.2.4.12.1. 因 认购 新发/ 增 发证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限证券。
6.2.4.12.2. 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
60027
7
亿利
能源
2015-0
6-01
重大事
项
14.62 - - 200,000
1,825,236.1
5
2,924,000.0
0
-
00226
8
卫 士
通
2015-0
5-08
重大事
项
82.08
2015-
08-04
76.32 100,000
6,765,120.2
7
8,208,000.0
0
-
00236
8
太极
股份
2015-0
5-14
重大事
项
54.02 - - 105,000
5,114,688.3
8
5,672,100.0
0
-
53
30002
8
金亚
科技
2015-0
6-09
重大事
项
34.51
- - 78,000
2,487,815.8
0
2,691,780.0
0
-
30014
4
宋城
演艺
2015/6
/18
重大事
项
76.47 2015-
07-20
68.82
20,000
1,280,969.8
0
1,529,400.0
0
-
60076
3
通策
医疗
2015/5
/25
重大事
项
82.72 - - 30,000
2,096,789.8
2
2,481,600.0
0
-
注：1 、本基金截至 2015 年 6 月 26 日止持有 以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
2 、太极股份 2014 年年度权益分派方案为：10 派 2.20 元( 含税) ，10 转增 5 股，利
润分配股权登记日为 2015-06-15，利润分配除 权除息日为 2015-06-16 。
6.2.4.12.3. 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金本报告期末无从事债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.2.4.13. 金 融工 具风险 及管 理
6.2.4.13.1. 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只保本混合型基金， 在证券投资基金中属于低风险品种。 本基金的投资
范 围 为 具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 公 开 发 行 交 易 的 债 券 、 股 票( 包括中
小 板 、 创 业 板 及 其 他 经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些
金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人
从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内， 使本基金在追求保
本周期到期本金安 全的基础上，力争实现保本周期内基金资产的稳定增长。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建 议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
54
6.2.4.13.2. 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息 等 情 况 ， 导 致 基 金 资 产 损 失 和 收 益 变 化 的 风 险 。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
活期银行存款存放在本基金的托管行中信银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此 违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 26 日，
本 基 金 持 有 的 除 国 债 、 央 行 票 据 和 政 策 性 金 融 债 以 外 的 债 券 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 为
6.46%(2014 年 12 月 31 日：5.51%) 。
6.2.4.13.3. 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份 额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通 过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易，因此除附注 6.2.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让
的情况外， 其余均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资产方式
借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2015 年 6 月 26 日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月
以内且不 计息， 可赎回 基金份额 净值( 所有 者 权益) 无固定 到期日 且 不计息， 因此账 面余
额即为未折现的合约到期现金流量。
6.2.4.13.4. 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外 汇风险和其他价格风险。
55
6.2.4.13.4.1. 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市场利率变动而发 生 波动的风险。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大， 此外还持有银行
存款、结算备付金及存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.2.4.13.4.1.1. 利 率风 险敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 26 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 134,180,761.37 - - - 134,180,761.37
结算备 付金 4,710,827.15 - - - 4,710,827.15
存出保 证金 451,694.15 - - - 451,694.15
交易性 金融 资产 30,165,000.00 96,918,500.00 1,516,134.00 127,378,202.28 255,977,836.28
应收证 券清 算款 - - - 92,478,740.16 92,478,740.16
应收利 息 - - - 3,837,016.96 3,837,016.96
资产总计 169,508,282.67 96,918,500.00 1,516,134.00 223,693,959.40 491,636,876.07
负债
应付赎 回款 - - - 70,880,210.61 70,880,210.61
应付管 理人 报酬 - - - 640,194.83 640,194.83
应付托 管费 - - - 106,699.14 106,699.14
应付交 易费 用 - - - 1,115,776.16 1,115,776.16
应交税 费 - - - 289,798.60 289,798.60
其他负 债 - - - 162,425.97 162,425.97
负债总计 - - - 73,195,105.31 73,195,105.31
利率敏感度缺口 169,508,282.67 96,918,500.00 1,516,134.00 150,498,854.09 418,441,770.76
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 236,143,333.17 - - - 236,143,333.17
结算备 付金 2,211,314.31 - - - 2,211,314.31
存出保 证金 412,440.07 - - - 412,440.07
交易性 金融 资产 150,195,000.00 32,008,500.00 15,009,418.80 303,997,907.14 501,210,825.94
买入返 售金 融资 产 128,999,113.50 - - - 128,999,113.50
应收利 息 - - - 6,573,949.80 6,573,949.80
56
应收申 购款 - - - 258,333.32 258,333.32
资产总计 517,961,201.05 32,008,500.00 15,009,418.80 310,830,190.26 875,809,310.11
负债
应付证 券清 算款 - - - 19,942,881.41 19,942,881.41
应付赎 回款 - - - 257,930.04 257,930.04
应付管 理人 报酬 - - - 871,495.80 871,495.80
应付托 管费 - - - 145,249.29 145,249.29
应付交 易费 用 - - - 802,296.16 802,296.16
应交税 费 - - - 289,798.60 289,798.60
其他负 债 - - - 332,957.35 332,957.35
负债总计 - - - 22,642,608.65 22,642,608.65
利率敏感度缺口 517,961,201.05 32,008,500.00 15,009,418.80 288,187,581.61 853,166,701.46
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早予以分类。
6.2.4.13.4.1.2. 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 26 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1.市场利率下降 25 个基点 增加约 49 增加约 47
2.市场利率上升 25 个基点 减少约 49 减少约 46
6.2.4.13.4.2. 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.2.4.13.4.3. 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人将基本面研究分析与积极主动的投资风格相结合， 利用恒定比
例组合保险(CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance) 原理， 动态 调整稳健资产与风
险资产在基金组合中的 投资比例， 以确保本基金在保本周期到期时的本金安全， 并实现
基金资产在保本基础上的保值增值目的。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金投资组合中债券、 货币市
场 工 具 等 稳 健 资 产 占 基 金 资 产 的 60%-100% ； 股 票 、 权 证 等 风 险 资 产 占 基 金 资 产 的
0%-40% ，其中，基金 持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3% 。
57
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.2.4.13.4.3.1. 其 他价 格风险 敞口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 26 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
交易性 金融 资产 －股 票投 资 127,378,202.28 30.44
303,997,907.1
4
35.63
交易性 金融 资产— 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 127,378,202.28 30.44
303,997,907.1
4
35.63
6.2.4.13.4.3.2. 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除“ 沪深 300” 指数以外 的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 26 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1.“ 沪深 300” 指数上升 5% 增加约 707 增加约 1,100
2.“ 沪深 300” 指数下降 5% 减少约 707 减少约 1,100
7 投 资组 合报告
7.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6月27 日-2015年6月30 日）
7.1.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
58
1 权益投资 138,552,167.74 36.46
其中：股票 138,552,167.74 36.46
2 固定收益投资 127,099,000.00 33.45
其中：债券 127,099,000.00 33.45
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 109,977,169.38 28.94
7 其他各项资产 4,357,966.53 1.15
8 合计 379,986,303.65 100.00
7.1.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 1,920,000.00 0.53
B 采矿业 - -
C 制造业 50,762,365.74 13.99
D
电力、热 力、燃 气及水 生产和供应
业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 771,500.00 0.21
H 住宿和餐饮业 894,000.00 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,045,650.00 11.31
J 金融业 8,095,300.00 2.23
K 房地产业 6,601,500.00 1.82
L 租赁和商务服务业 18,302,052.00 5.04
M 科学研究和技术服务业 756,000.00 0.21
N 水利、环境和公共设施管理业 569,700.00 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
59
Q 卫生和社会工作 2,541,900.00 0.70
R 文化、体育和娱乐业 6,292,200.00 1.73
S 综合 - -
合计 138,552,167.74 38.17
7.1.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 000062 深圳华强 183,600 10,478,052.00 2.89
2 002268 卫 士 通 100,000 8,014,000.00 2.21
3 000061 农 产 品 300,000 6,120,000.00 1.69
4 002368 太极股份 105,000 5,536,650.00 1.53
5 600654 中安消 168,200 5,199,062.00 1.43
6 002227 奥 特 迅 163,000 5,175,250.00 1.43
7 300458 全志科技 50,000 3,774,000.00 1.04
8 300075 数字政通 100,000 3,769,000.00 1.04
9 600703 三安光电 120,000 3,756,000.00 1.03
10 002180 艾派克 80,000 3,520,000.00 0.97
11 600570 恒生电子 30,000 3,361,500.00 0.93
12 300059 东方财富 50,000 3,154,500.00 0.87
13 600880 博瑞传播 200,000 3,106,000.00 0.86
14 002439 启明星辰 90,000 3,087,000.00 0.85
15 600277 亿利能源 200,000 2,924,000.00 0.81
16 002188 新 嘉 联 90,000 2,813,400.00 0.78
17 300212 易华录 40,000 2,564,800.00 0.71
18 600763 通策医疗 30,000 2,541,900.00 0.70
19 300166 东方国信 70,000 2,514,400.00 0.69
20 600109 国金证券 100,000 2,440,000.00 0.67
21 600565 迪马股份 200,000 2,426,000.00 0.67
22 300168 万达信息 47,500 2,333,200.00 0.64
23 600705 中航资本 100,000 2,315,000.00 0.64
24 002285 世联行 100,000 2,144,000.00 0.59
25 300028 金亚科技 78,000 2,106,000.00 0.58
26 600372 中航电子 60,000 2,095,800.00 0.58
27 000681 视觉中国 50,000 2,053,000.00 0.57
28 600816 安信信托 40,000 1,992,800.00 0.55
29 002477 雏鹰农牧 100,000 1,920,000.00 0.53
30 600584 长电科技 100,000 1,911,000.00 0.53
31 603555 贵人鸟 43,000 1,796,540.00 0.49
32 600590 泰豪科技 100,000 1,737,000.00 0.48
60
33 300010 立思辰 60,000 1,711,200.00 0.47
34 600358 国旅联合 100,000 1,704,000.00 0.47
35 600765 中航重机 60,000 1,645,800.00 0.45
36 002280 联络互动 30,000 1,599,000.00 0.44
37 600804 鹏博士 50,000 1,493,000.00 0.41
38 300045 华力创通 80,000 1,470,400.00 0.41
39 601788 光大证券 50,000 1,347,500.00 0.37
40 000599 青岛双星 100,000 1,301,000.00 0.36
41 600687 刚泰控股 30,000 1,177,500.00 0.32
42 000046 泛海控股 80,000 1,172,000.00 0.32
43 300137 先河环保 50,000 1,144,000.00 0.32
44 300144 宋城演艺 20,000 1,133,200.00 0.31
45 300180 华峰超纤 80,000 1,096,000.00 0.30
46 002544 杰赛科技 30,000 1,055,700.00 0.29
47 002030 达安基因 22,800 1,010,040.00 0.28
48 000733 振华科技 36,100 974,339.00 0.27
49 002503 搜于特 50,000 944,000.00 0.26
50 600754 锦江股份 30,000 894,000.00 0.25
51 600158 中体产业 30,000 859,500.00 0.24
52 300324 旋极信息 30,000 851,700.00 0.23
53 002348 高乐股份 50,000 781,500.00 0.22
54 600125 铁龙物流 50,000 771,500.00 0.21
55 300332 天壕节能 30,000 756,000.00 0.21
56 600399 抚顺特钢 50,000 592,000.00 0.16
57 600749 西藏旅游 30,000 569,700.00 0.16
58 000100 TCL 集团 100,000 565,000.00 0.16
59 300005 探路者 20,000 548,000.00 0.15
60 002773 康弘药业 17,338 411,430.74 0.11
61 300461 田中精机 6,050 293,304.00 0.08
7.1.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.1.4.1. 累 计买 入金额 超出 期末基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 600570 恒生电子 3,350,400.00 0.92
2 300059 东方财富 3,154,284.00 0.87
3 002285 世联行 2,100,822.00 0.58
4 000061 农 产 品 2,042,625.00 0.56
5 002439 启明星辰 1,893,334.00 0.52
6 603555 贵人鸟 1,761,330.00 0.49
7 002280 联络互动 1,571,693.00 0.43
61
8 600880 博瑞传播 1,540,740.00 0.42
9 600804 鹏博士 1,467,482.00 0.40
10 600703 三安光电 1,235,602.00 0.34
11 600705 中航资本 1,127,700.00 0.31
12 300137 先河环保 1,112,895.00 0.31
13 600358 国旅联合 1,074,500.00 0.30
14 600372 中航电子 1,026,863.00 0.28
15 300168 万达信息 975,952.00 0.27
16 002030 达安基因 909,262.00 0.25
17 300010 立思辰 833,428.00 0.23
18 300324 旋极信息 801,416.60 0.22
19 600765 中航重机 793,239.00 0.22
20 600584 长电科技 758,656.00 0.21
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.1.4.2. 累 计卖 出金额 超出 期末基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产
净值比例（％）
1 002568 百润股份 3,864,451.26 1.06
2 600219 南山铝业 2,747,779.00 0.76
3 600196 复星医药 2,646,342.50 0.73
4 600895 张江高科 2,521,371.00 0.69
5 002763 汇洁股份 2,150,109.00 0.59
6 002261 拓维信息 1,288,906.25 0.36
7 600021 上海电力 1,099,563.38 0.30
8 601717 郑煤机 644,135.00 0.18
9 000958 东方能源 630,379.00 0.17
10 000807 云铝股份 375,870.70 0.10
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.1.4.3. 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 33,876,436.10
卖出股票的收入（成交）总额 17,968,907.09
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
62
7.1.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 101,594,000.00 27.99
其中：政策性金融债 101,594,000.00 27.99
4 企业债券 25,505,000.00 7.03
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 127,099,000.00 35.02
7.1.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 140446 14 农发 46 700,000 71,435,000.00 19.68
2 120322 12 进出 22 300,000 30,159,000.00 8.31
3 122266 13 中信 03 250,000 25,505,000.00 7.03
7.1.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.1.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.1.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.1.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
63
7.1.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.1.12 投 资组 合报告 附注
7.1.12.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 13 中信 03 （证券代码： 122266）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的 前十名证券之一 13 中信 03 （证券代码：122266）的发行主体中
信证券于 2015 年 1 月 18 日公告称， 公司因存在为到期融资融券合约展期的问题， 被中
国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研
究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响， 经
过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性
影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.1.12.2. 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的 股票。
7.1.12.3. 期 末其 他各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
451,694.15
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
3,906,272.38
5 应收申购款
-
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
4,357,966.53
7.1.12.4. 期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.1.12.5.期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
流通受限情况说
明
64
例(%)
1 600654 中安消 5,199,062.00 1.43 重大事项
2 002268 卫 士 通 8,014,000.00 2.21 重大事项
3 002368 太极股份 5,536,650.00 1.53 重大事项
7.1.12.6.投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
7.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
7.2.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（％）
1 权益投资 127,378,202.28 25.91
其中：股票 127,378,202.28 25.91
2 固定收益投资 128,599,634.00 26.16
其中：债券 128,599,634.00 26.16
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 138,891,588.52 28.25
7 其他各项资产 96,767,451.27 19.68
8 合计 491,636,876.07 100.00
7.2.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 2,023,000.00 0.48
B 采矿业 - -
C 制造业 55,391,542.28 13.24
65
D
电力、热 力、燃 气及水 生产和供应
业 2,112,329.00 0.50
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 810,000.00 0.19
H 住宿和餐饮业 868,200.00 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,909,575.00 6.67
J 金融业 6,987,200.00 1.67
K 房地产业 4,132,800.00 0.99
L 租赁和商务服务业 15,897,456.00 3.80
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 612,600.00 0.15
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 2,481,600.00 0.59
R 文化、体育和娱乐业 5,236,900.00 1.25
S 综合 2,915,000.00 0.70
合计 127,378,202.28 30.44
7.2.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000062 深圳华强 183,600 11,008,656.00 2.63
2 002268 卫 士 通 100,000 8,208,000.00 1.96
3 002368 太极股份 105,000 5,672,100.00 1.36
4 002227 奥 特 迅 163,000 5,413,230.00 1.29
5 600654 中安消 168,200 5,199,062.00 1.24
6 000061 农 产 品 200,000 4,320,000.00 1.03
7 300458 全志科技 50,000 4,050,000.00 0.97
8 002180 艾派克 80,000 3,598,400.00 0.86
9 002568 百润股份 30,000 3,261,000.00 0.78
10 300075 数字政通 80,000 3,104,000.00 0.74
11 002188 新 嘉 联 90,000 3,082,500.00 0.74
12 600219 南山铝业 300,000 3,051,000.00 0.73
13 600277 亿利能源 200,000 2,924,000.00 0.70
14 600895 张江高科 100,000 2,915,000.00 0.70
15 600196 复星医药 100,000 2,798,000.00 0.67
66
16 300028 金亚科技 78,000 2,691,780.00 0.64
17 300212 易华录 40,000 2,664,000.00 0.64
18 002763 汇洁股份 59,415 2,616,636.60 0.63
19 600109 国金证券 100,000 2,552,000.00 0.61
20 300166 东方国信 70,000 2,540,300.00 0.61
21 600763 通策医疗 30,000 2,481,600.00 0.59
22 600703 三安光电 80,000 2,202,400.00 0.53
23 000681 视觉中国 50,000 2,136,500.00 0.51
24 002477 雏鹰农牧 100,000 2,023,000.00 0.48
25 600565 迪马股份 150,000 1,962,000.00 0.47
26 600590 泰豪科技 100,000 1,878,000.00 0.45
27 600816 安信信托 40,000 1,837,200.00 0.44
28 600880 博瑞传播 100,000 1,571,000.00 0.38
29 300144 宋城演艺 20,000 1,529,400.00 0.37
30 601788 光大证券 50,000 1,386,000.00 0.33
31 300168 万达信息 27,500 1,364,275.00 0.33
32 600687 刚泰控股 30,000 1,351,200.00 0.32
33 002261 拓维信息 30,000 1,338,000.00 0.32
34 600021 上海电力 60,000 1,334,400.00 0.32
35 000046 泛海控股 80,000 1,260,000.00 0.30
36 600705 中航资本 50,000 1,212,000.00 0.29
37 600584 长电科技 60,000 1,175,400.00 0.28
38 300180 华峰超纤 80,000 1,164,800.00 0.28
39 600372 中航电子 30,000 1,101,000.00 0.26
40 002439 启明星辰 30,000 1,085,400.00 0.26
41 002503 搜于特 50,000 1,084,000.00 0.26
42 002544 杰赛科技 30,000 1,069,200.00 0.26
43 300045 华力创通 50,000 982,000.00 0.23
44 600158 中体产业 30,000 910,800.00 0.22
45 002348 高乐股份 50,000 868,500.00 0.21
46 600754 锦江股份 30,000 868,200.00 0.21
47 300010 立思辰 30,000 864,300.00 0.21
48 600765 中航重机 30,000 831,300.00 0.20
49 600125 铁龙物流 50,000 810,000.00 0.19
50 601717 郑煤机 70,000 798,000.00 0.19
51 000958 东方能源 22,700 777,929.00 0.19
52 600749 西藏旅游 30,000 612,600.00 0.15
53 000733 振华科技 20,000 578,200.00 0.14
54 000599 青岛双星 40,000 574,800.00 0.14
55 600358 国旅联合 30,000 568,800.00 0.14
56 300005 探路者 20,000 561,400.00 0.13
57 000807 云铝股份 50,000 408,500.00 0.10
67
58 002773 N 康弘 17,338 339,998.18 0.08
59 000100 TCL 集团 50,000 290,500.00 0.07
60 300461 田中精机 6,050 289,855.50 0.07
61 600399 抚顺特钢 18,000 226,080.00 0.05
7.2.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.2.4.1. 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初 基金资产
净值比例（％）
1 000062 深圳华强 22,388,834.00 2.62
2 002227 奥 特 迅 21,791,795.41 2.55
3 300059 东方财富 20,288,505.72 2.38
4 000046 泛海控股 19,689,749.61 2.31
5 600795 国电电力 18,959,031.00 2.22
6 600958 东方证券 18,207,470.00 2.13
7 600196 复星医药 17,108,118.00 2.01
8 601600 中国铝业 14,885,162.00 1.74
9 600584 长电科技 14,682,793.19 1.72
10 300010 立思辰 14,624,463.48 1.71
11 002503 搜于特 14,224,135.28 1.67
12 600570 恒生电子 14,159,237.30 1.66
13 600406 国电南瑞 14,149,172.80 1.66
14 601318 中国平安 13,386,863.92 1.57
15 601166 兴业银行 13,230,433.94 1.55
16 000061 农 产 品 13,212,400.82 1.55
17 000599 青岛双星 13,150,020.80 1.54
18 600978 宜华木业 13,127,023.29 1.54
19 600198 大唐电信 12,722,274.44 1.49
20 601088 中国神华 12,699,884.00 1.49
注：“ 本期累计买入金额” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.2.4.2. 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2%或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产
净值比例（％）
1 600584 长电科技
30,466,870.41 3.57
2 601989 中国重工
25,724,941.00
3.02
3 600958 东方证券
24,415,489.11
2.86
68
4 601688 华泰证券
23,081,797.32
2.71
5 000046 泛海控股
22,874,102.58
2.68
6 002503 搜于特
21,238,783.68
2.49
7 300059 东方财富
21,089,386.79
2.47
8 600277 亿利能源
21,069,444.74
2.47
9 600133 东湖高新
20,219,785.94
2.37
10 600021 上海电力
19,311,719.00
2.26
11 600795 国电电力
19,253,513.12
2.26
12 601992 金隅股份
19,105,648.00
2.24
13 300010 立思辰
18,667,999.08
2.19
14 000783 长江证券
18,398,435.37
2.16
15 600590 泰豪科技
17,080,635.51
2.00
16 000768 中航飞机
16,945,810.83
1.99
17 600570 恒生电子
16,390,631.00
1.92
18 600100 同方股份
15,915,852.57
1.87
19 002227 奥特迅
15,462,373.98
1.81
20 600804 鹏博士
15,155,779.10
1.78
注：“ 本期累计卖出金额” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.2.4.3. 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,030,203,686.28
卖出股票的收入（成交）总额 1,374,018,621.92
注：“ 买入股票成本” 或“ 卖出股票收入” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.2.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 101,586,000.00 24.28
其中：政策性金融债 101,586,000.00 24.28
4 企业债券 25,497,500.00 6.09
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
69
7 可转债 1,516,134.00 0.36
8 其他 - -
9 合计 128,599,634.00 30.73
7.2.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 140446 14 农发 46 700,000 71,421,000.00 17.07
2 120322 12 进出 22 300,000 30,165,000.00 7.21
3 122266 13 中信 03 250,000 25,497,500.00 6.09
4 113008 电气转债 8,520 1,516,134.00 0.36
7.2.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.2.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.2.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.2.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.2.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.2.12 投 资组 合报告 附注
7.2.12.1. 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除 13 中信 03 （证券代码： 122266）
外， 未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券之一 13 中信 03 （证券代码：122266）的发行主体中
信证券于 2015 年 1 月 18 日公告称， 公司因存在为到期融资融券合约展期的问题， 被中
国证监会采取暂停新开融资融券客户信用账户 3 个月的行政监管措施。
本基金管理人对该证券投资决策程序的说明如下： 本基金管理人对证券投资特别是重仓
70
个券的投资有严格的投资决策流程控制。 本基金在对该证券的投资也严格执行投资决策
流程。 在对该证券的选择上， 严格执行公司个券审核流程。 在对该证券的持有过程中研
究员密切关注债券发行主体动向。 在上述处罚发生时及时分析其对投资决策的影响， 经
过分析认为此事件对债券发行主体财务状况、 经营成果和现金流量未产生重大的实质性
影响，所以不影响对该债券基本面和投资价值的判断。
7.2.12.2. 本基金投资的前十名股票中， 没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.2.12.3. 期 末其 他各项资 产构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 451,694.15
2 应收证券清算款 92,478,740.16
3 应收股利 -
4 应收利息 3,837,016.96
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 96,767,451.27
7.2.12.4. 期 末持 有的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.2.12.5. 期 末前 十名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的
公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说
明
1 002268 卫 士 通 8,208,000.00 1.96 重大事项
2 002368 太极股份 5,672,100.00 1.36 重大事项
7.2.12.6. 投 资组 合报告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8 基 金份 额持有 人信 息
71
8.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6 月27 日-2015 年6月30 日）
8.1.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,402 87,650.85 7,940,853.70 2.66% 290,247,352.44 97.34%
8.1.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从
业人员持有本基金
993.59 0.00%
8.1.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员 、 基金投
资和研究部门负责人 持 有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有 本 开放式
基金
0
8.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
8.2.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
3,737 90,748.45 7,940,853.70 2.34% 331,186,110.22 97.66%
8.2.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
72
基金管理人所有从
业人员持有本基金
993.59 0.00%
8.2.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员 、 基金投
资和研究部门负责人 持 有本开
放式基金
0
本基金基金经理持有 本 开放式
基金
0
9 开 放式 基金份 额变 动
9.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6月27 日-2015年6月30 日）
单位：份
基金合同生效日（2015 年 6 月 27 日）基
金份额总额
339,126,963.92
本报告期期初基金份额总额 339,126,963.92
本报告期基金总申购份额 -
减：本报告期基金总赎回份额 40,938,757.78
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 298,188,206.14
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
9.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
单位：份
基金合同生效日（2012 年 6 月 20 日）基
金份额总额
1,631,624,464.77
本报告期期初基金份额总额 754,326,864.01
本报告期基金总申购份额 38,213,098.03
减：本报告期基金总赎回份额 453,412,998.12
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 339,126,963.92
73
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
10
重 大事 件揭 示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015 年 3 月 2 日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次
会议审议通过， 同意钱文挥先生辞去公司董事长 （法定代表人) 、 代任总经理职务。
（2）2015 年 4 月 9 日本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次
会议审议 通过， 并经中 国证券监 督管理 委员会 证监许可 【2015】562 号文核准批
复，阮红女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3）2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告， 经公司第三届董事会第四十一次
会议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2、 基金托管人的基金托管部门的重 大人事变动： 本基金托管人的基金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
转型前， 原交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金的投资策略是： 本基金运用恒
定比例组合保险 （CPPI ，Constant Proportion Portfolio Insurance ） 原理 ， 动态调整稳健资
产 与 风 险 资 产 在基 金 组合 中 的 投 资 比 例， 以 确保 本 基 金 在 保 本周 期 到期 时 的 本 金 安 全 ，
并实现基金资产在保本基础上的保值增值目的。
转型后， 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金的投资策略是： 本基金
将通过“ 自上而下” 的定 性分析和定量分析相结合以实现大类资产的灵活配置。 具体而言，
本基金首先利用经济周期理论， 对宏观经济的经济周期进行预测， 在此基础上形成对不
同资产市场表现的预测和判断， 确定基金资产在各类别资产间的分配比例， 并随着各类
证券风险收益特征的相对变化， 动态调整组合中各类资产的比例， 以规避或 分散市场风
险，提高基金收益率。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
74
基金提供审计服务。
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受监 管部门 稽查 或处罚 的情 况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 交 银施 罗德策 略回 报灵活 配置 混合型 证券 投资基 金
（ 报告 期：2015 年6月27 日-2015年6月30 日）
10.7.1.1. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股
份有限公司
2 51,845,343.19 100.00% 47,199.97 100.00% -
10.7.1.2. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券
股份有限
公司
1,323,226.00
100.00
%
- - - -
注：1 、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括： 券商基本面评价 （财务状况、
经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时
性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序：首 先 根 据 租 用 证 券 公司专 用 交 易 单 元 的 选
择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并上报
公司批准。
10.7.2 交 银施 罗德荣 安保 本混合 型证 券投资 基金
（ 报告 期：2015 年1月1 日-2015年6月26 日）
10.7.2.1. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
75
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
安信证券股
份有限公司
2 2,404,222,308.20 100.00% 2,188,804.45 100.00% -
10.7.2.2. 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
安信证券
股份有限
公司
23,185,222.80
100.00
%
1,258,300,000.00
100.00
%
- -
注：1、报告期内基金交易单元未发生变化；
2 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 选 择 标准 主 要 包 括 ： 券 商 基 本面 评 价 （ 财 务
状况、 经营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价
（及时性和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元 的 程 序 ：首 先 根 据 租 用 证 券 公 司专 用 交 易 单 元
的选择标准进行综合评价， 然后根据评价选择基金专用交易单元。 研究部提交方案， 并
上报公司批准。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金第六次分红的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-01-14
2
交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金 2014 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-01-22
3
交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金( 更新) 招募说明书 摘要 （2014 年第
2 号）
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-02-03
4
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-02-03
5
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加一路财富 （北京） 信息科技有限公司、
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-02-12
76
上海大智慧财富管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
6
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-03-11
7
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金调整固定收益类品种估值方法
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-03-20
8
交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金 2014 年年度报告摘要
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-03-31
9
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-04-02
10
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金第七次分红的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-04-10
11
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加上海联泰资产管理有限公司为旗下
部分基金的场外销售机构并参与电子
交易平台基金前端申购费率优惠活动
的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-04-17
12
交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金 2015 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-04-21
13
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期即将到期的第一次提示性
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-04-22
14
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-04-24
15
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期即将到期的第二次提示性
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-05-06
16
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加华西证券股份有限公司为旗下部分
基金的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-05-19
17
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-05-19
18
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期即将到期的第三次提示性
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-05-20
19
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-05-22
20 交银施罗德基金管理有限公司关于旗 中国证券报、 上海 2015-05-27
77
下基金所持停牌股票估值调整的公告 证券报、 证券时报
21
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与上海天天基金销售有
限公司基金申购、 定期定额投资费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-05-30
22
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与中国农业银行股份有
限公司网上银行和手机银行基金前端
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-01
23
交银施罗德基金管理有限公司关于增
加宜信普泽投资顾问 （北京） 有限公司
为旗下部分基金的场外销售机构并参
与电子交易平台基金前端申购费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-01
24
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-02
25
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期即将到期的第四次提示性
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-03
26
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-04
27
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与平安证券有限责任公
司基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-09
28
交银施罗德基金管理有限公司关于修
订交银施罗德荣安保本混合型证券投
资基金基金合同的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-15
29
交银施罗德荣安保本混合型证券投资
基金保本周期到期安排及交银施罗德
策略回报灵活配置混合型证券投资基
金转型后运作相关业务规则的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-15
30
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金保本周期即将到期的第五次提示性
公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-17
31
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德荣安保本混合型证券投资基
金暂停申购、 转换转入、 定期定额投资、
转托管等业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-17
32
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下部分基金参与深圳众禄基金销售有
限公司基金申购、 定期定额投资费率优
惠活动的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-19
33 交银施罗德策略回报灵活配置混合型 中国证券报、 上海 2015-06-15
78
证券投资基金基金合同摘要 证券报、 证券时报
34
交银施罗德策略回报灵活配置混合型
证券投资基金招募说明书
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-15
35
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证
券投资基金 （原交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金） 暂停赎回、 转换转
出业务的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-25
36
交银施罗德基金管理有限公司关于交
银施罗德策略回报灵活配置混合型证
券投资基金 （原交银施罗德荣安保本混
合型证券投资基金） 开放日常申购、 赎
回、 定期定额投资、 转托管业务并参与
部分销售机构申购费率优惠活动的公
告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-25
37
交银施罗德基金管理有限公司关于旗
下基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海
证券报、 证券时报
2015-06-30
11 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息
1 、根据《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季
度固定收益品种的估值处理标准> 的通知》 （中基协发[2014]24 号 ） 的 要求， 交银施罗德
基金管理有限公司经与各基金托管人、会计师事务所协商一致，决定自 2015 年 3 月 19
日起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收
益品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
2 、交银施罗德荣安 保 本混合型证券投资基 金 保本周期期限三年， 自 交银施罗德荣
安保本混合型证券投资基金基 金合同生效日 （即 2012 年 6 月 20 日） 起至三个公历年后
对应日止， 如该对应日为非工作日， 保本周期到期日顺延至下一个工作日， 即 2015 年 6
月 23 日。交银施罗德 荣安保本混合型证券投资基金保本周期到期后，已按照《交银施
罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 的约定转型为非保本的混合型基金， 即“ 交
银施罗德策略回报灵活 配置混合型证券投资基 金” 。基金托管人及基金注册登记机构不
变， 基金代码亦保持不变为“519710” 。 转型后基金的投资目标、 投资范围、 投资策略及
基金费率等按照 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金 合同》 相关规
定进行运作。前述修改 变 更 事 项 已 按 照 相 关 法 律 法 规 及 基 金 合 同 的 约 定 履 行 相 关 手 续 。
有 关 交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 保 本 周 期 到 期 安 排 及 转 型 为 交 银 施
罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 后 的 相 关 运 作 业 务 规 则 详 情 请 查 阅 本 基 金
管理人 2015 年 6 月 15 日发布的 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保本周期到
期 安 排 及 交 银 施 罗 德 策 略 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 转 型 后 运 作 相 关 业 务 规 则
的公告》 及刊登于 2015 年 6 月 15 日 《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证券时报》 上
79
的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资 基金的 《基金合同摘要》 、 《招募说明书》
等。 投资者亦可通过本基金管理人网站或相关销售机构查阅交银施罗德策略回报灵活配
置混合型证券投资基金的相关基金法律文件。
12 备 查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中国证监会批准交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金募集的文件；
2 、 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3 、 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4 、 《交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金合同》 ；
6、《 交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金招募说明书》 ；
7 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金托管协议》 ；
8 、 《交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金保证合同》 ；
9 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
10 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
11 、关于申请募集交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金之法律意见书；
12 、关于修改《交 银 施 罗 德 荣 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 的 法 律 意 见 ；
13 、 报告期内交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金、 交银施罗德荣安
保本混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的 原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。在 支付工本费后，投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
交 银施 罗德基 金管 理有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十九日
