交 银 施罗 德 双利 债 券证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度报 告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 交银 施罗德 基金 管理有 限公 司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年八 月二十 九日
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§ 1
重 要 提示及 目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度
报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定， 于 2015 年 8 月 28 日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告
等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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1.2 目录
§ 1
重 要 提示及 目录 ................................................................................................................ 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................... 2
§ 2
基 金 简介 ............................................................................................................................ 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 ............................................................................................................... 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................... 6
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................. 6
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 7
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................... 7
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................. 7
§ 4
管 理 人报告 ...................................................................................................................... 10
4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................... 10
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................ 11
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................ 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................ 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................ 13
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................ 13
§ 5
托 管 人报告 ...................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................ 13
5.2 托管人对报告期内 本基金投资运作遵规守 信、净值计算、利润分 配等情况的说
明 ....................................................................................................................................... 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........ 14
§6
半 年度 财务会 计报告 （未 经审计 ） .............................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................ 17
6.4 报表附注 ..................................................................................................................... 18
§ 7
投 资 组合报 告 .................................................................................................................. 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................ 37
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7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ......................................................................... 40
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................... 44
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............. 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 45
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............ 45
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................. 45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................... 46
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................. 46
§ 8
基 金 份额持 有人 信息 ...................................................................................................... 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................ 47
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................... 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................. 47
§9
开 放 式基金 份额 变动 ...................................................................................................... 48
§ 10 重 大事 件揭 示 .................................................................................................................. 48
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................... 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................... 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................... 49
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................. 49
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 .......................................................................... 49
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................... 49
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................. 49
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................... 50
§ 11 影 响 投资 者决策 的其 他重 要信息 .................................................................................. 52
§ 12 备 查文 件目 录 .................................................................................................................. 52
12.1 备查文件目录 .......................................................................................................... 52
12.2 存放地点 .................................................................................................................. 52
12.3 查阅方式 .................................................................................................................. 52
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§ 2
基 金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 交银施罗德双利债券证券投资基金
基金简称 交银双利债券
基金主代码 519683
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年 9 月 26 日
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,623,775,907.26 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
下属分级基金的交易代码
519683 （前端） 、519684
（后端）
519685
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,423,743,940.00 份 200,031,967.26 份
注： 本基金 A 类基金份 额采用前端收费模式，B 类基金份额采用后端 收费模式， 前端交
易代码即为 A 类基金份额交易代码，后端交易代码即为 B 类基金份额 交易代码。
2.2 基 金产 品说 明
投资目标
本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势， 自上而下
进行宏观分析， 自下而 上精选个券， 在严格控 制基金资产运作风
险的基础上， 通过积极 主动的投资管理， 力争 为投资者提供高于
业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势， 将规范化的基本面研究
与积极主动的投资风格相结合， 在分析和判断宏观经济运行状况
和金融市场运行趋势的基础上， 动态调整大类 金融资产比例， 自
上而下决定债券组合久期及债券类属配置； 在严谨深入的信用分
析基础上， 综合考量信 用债券的信用评级， 以 及各类债券的流动
性、 供求关系和收益率水平等， 自下而上地精选个券。 同时， 本
基金深度关注股票、 权证一级市场和二级市场的运行状况与相应
风险收益特征， 在严格 控制基金资产运作风险的基础上， 把握投
资机会， 力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回
报。
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业绩比较基准 中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数 收益率× 10%
风险收益特征
本基金是一只债券型基金，属于证券投资基金中中等风险的品
种， 其长期平均的预期 收益和风险高于货币市场基金， 低于混合
型基金和股票型基金。
2.3 基 金管 理人 和基金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
交银施罗德基金管理有限公
司
中国建设银行股份有限公司
信息披露
负责人
姓名 孙艳 田青
联系电话 021-61055050 010-67595096
电子邮箱
xxpl@jysld.com,disclosure@j
ysld.com
tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 400-700-5000， 021-61055000 010-67595096
传真 021-61055054 010-66275853
注册地址
上海市浦东新区银城中路
188号交通银行大楼二层
（裙）
北京市西城区金融大街25号
办公地址
上海市浦东新区世纪大道8
号国金中心二期21-22 楼
北京市西城区闹市口大街1
号院1号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 阮红( 代任) 王洪章
2.4 信 息披 露方 式
本基金选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》 、 《上海证券报》 和 《证
券时报》
登载基金 半 年度报告正文的管理人互联网网
址
www.fund001.com ，
www.bocomschroder.com
基金 半年度报告备置地点 基金管理人的办公场所
2.5 其 他相 关资 料
项目 名称 办公地址
注册登记机构
中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任
公司
北京市西城区太平桥大街 17 号
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§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要会 计数 据和财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标
报 告期 （2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日）
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
本期已实现收益 77,130,099.76 26,062,246.66
本期利润 37,717,035.65 29,363,203.22
加权平均基金份额本期利润 0.0534 0.1301
本期加权平均净值利润率 4.06% 10.10%
本期基金份额净值增长率 11.22% 10.97%
3.1.2 期 末数 据和 指标
报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
期末可供分配利润 136,286,489.54 14,971,423.56
期末可供分配基金份额利润 0.096 0.075
期末基金资产净值 1,815,611,995.49 250,530,366.84
期末基金份额净值 1.275 1.252
3.1.3 累 计期 末指 标
报 告期 末(2015 年 6 月 30 日)
交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
基金份额累计净值增长率 69.04% 66.09%
注：1 、本基金 A/B 类 业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
的实际收益水平要低于所列数字；
2 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
交银双利债券 A/B
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
①－③ ②－④
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④
过去一个月 -4.57% 0.82% -0.74% 0.34% -3.83% 0.48%
过去三个月 4.18% 0.72% 2.41% 0.28% 1.77% 0.44%
过去六个月 11.22% 0.68% 3.77% 0.24% 7.45% 0.44%
过去一年 39.14% 0.63% 11.43% 0.21% 27.71% 0.42%
过去三年 54.80% 0.60% 9.43% 0.17% 45.37% 0.43%
自基金合同
生效起至今
69.04% 0.56% 13.48% 0.17% 55.56% 0.39%
注： 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率× 10% ，
每日进行再平衡过程。
交银双利债券 C
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个月 -4.57% 0.82% -0.74% 0.34% -3.83% 0.48%
过去三个月 4.00% 0.72% 2.41% 0.28% 1.59% 0.44%
过去六个月 10.97% 0.67% 3.77% 0.24% 7.20% 0.43%
过去一年 38.50% 0.63% 11.43% 0.21% 27.07% 0.42%
过去三年 52.66% 0.60% 9.43% 0.17% 43.23% 0.43%
自基金合同
生效起至今
66.09% 0.56% 13.48% 0.17% 52.61% 0.39%
注： 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300 指数收益率× 10% ，
每日进行再平衡过程。
3.2.2
自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份 额 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收
益 率变 动的比 较
交银施罗德双利债券证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率 历史走势对比图
（2011 年 9 月 26 日至 2015 年 6 月 30 日）
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交银双利债券 A/B
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
交银双利债券 C
注： 本基金建仓期为自基金合同生效日起的 6 个月。 截至建仓期结束， 本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
第 10 页共 53 页
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金管 理人 及基金经 理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
交银施 罗德基 金管 理有 限公司 是经中 国证 监会 证监基 金字[2005]128 号文批 准，由
交通银行股份有限公司、 施罗德投资管理有限公司、 中国国际海运集装箱 （集团） 股份
有限公司共同发起设立。公司成立于 2005 年 8 月 4 日，注册地在中国上海，注册资本
金为 2 亿元人民币。 其中， 交通银行股份有限公司持有 65% 的股份， 施罗德投资管理有
限公司持有 30% 的股份 ，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司持有 5% 的股份。
公司并下设交银施罗德资产管理（香港）有限公司和交银施罗德资产管理有限公司。
截至报告期末，公 司已经发行并管理了 46 只基金，包括 2 只货币市场基金、13 只
债券型基金、 9 只混合型基金、 3 只保本混合型基金、 19 只股票型基金 （其中 3 只为 QDII
基金，2 只为交易型开放式基金（ETF ），2 只为 ETF 联接基金） 。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
项廷锋
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
周期回报灵
活配置混
合、交银新
回报灵活配
置混合、交
银荣和保本
混合、交银
多策略回报
灵活配置混
合的基金经
理，公司投
资总监
2014-08-0
4
- 16 年
项廷锋先生， 上海交通 大学
管理学博士。 历任华安 基金
管理有限公司研究员、 固定
收益投资经理和基金经理。
其中 2003 年 12 月至 2007
年 5 月 担 任 华 安 现 金 富 利
投资基金基金经理。2007
年 加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理有限公司， 历任固定 收益
部总经理，2013 年 9 月 4
日至 2014 年 12 月 18 日担
任交银施罗 德 定 期 支 付 双
息 平 衡 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经理。
李娜
交银双利债
券、交银策
略回报灵活
2014-08-0
4
- 5 年
李娜女士， 美国宾夕法 尼亚
大 学 应 用 数 学 与 计 算 科 学
硕士。 历任国泰基金管 理有
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配置混合、
交银荣祥保
本混合、交
银荣泰保本
混合、交银
周期回报灵
活配置混
合、交银新
回报灵活配
置混合、交
银荣和保本
混合的基金
经理助理
限 公 司 研 究 员 。2012 年 1
月 加 入 交 银 施 罗 德 基 金 管
理有限公司， 历任债券 分析
师。
注：1 、本表所列基金经理（助理）任职日期和离职日期均以基金合同生效日或公司作
出决定并公告( 如适用) 之日为准。
2 、本表所列基金经理（助理）证券从业年限中的 “ 证券从业” 的含义 遵从中国证券
业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3 、基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相
关公告。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵循 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合
同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内， 本基金整体运作合规合法， 无不当内幕交易和关联交易， 基金投资范
围、 投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的约定， 未发生损害基金持有人
利益的行为。
4.3 管 理人 对报 告期内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
本 公 司 制 定 了 严 格 的 投 资 控 制 制 度 和 公 平 交 易 监 控 制 度 来 保 证 旗 下 基 金 运 作 的 公
平， 旗下所管理的所有资产组合， 包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台， 确保各投资组合在获得投资信息、 投资建
议和实施投资决策方面享有 公平的机会。 公司在交易执行环节实行集中交易制度， 建立
公平的交易分配制度。 对于交易所公开竞价交 易，遵循 “ 时间优先、价格优先、比例分
配 ” 的原则，全部通过交易系统进行比例分配 ；对于非集中竞价交易 、以公司名义进行
的场外交易， 遵循 “ 价 格优先、 比例分配 ” 的 原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
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公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控， 风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析， 于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益 率 差 异 、 分 投资 类 别的 收 益 率 差 异 以及 不 同时 间 窗 口 同 向 交易 的 交易 价 差 进 行 分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度， 公平对待旗下各投资组合， 未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 本报告期内， 本公司管理的所有投资组
合 参 与 的 交 易 所 公 开 竞 价 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 没 有 超 过 该 证 券 当 日 总
成交量 5% 的 情 形 ， 本 基 金 与 本 公 司 管 理 的 其 他 投 资 组 合 在 不 同 时 间 窗 下 （ 如 日 内 、3
日内、5 日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 管 理人 对报 告期内基 金的 投资策 略和 业绩表 现 的 说明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
上 半 年 经济 运行 没 有脱离 “ 新常态” 的 范畴 ， “双宽 ” 政 策为 “ 稳增 长 ” 与 “ 促转型 ”保驾
护 航 ， 物 价 低 位运 行 ，地 方 平 台 债 务 风险 随 着高 成 本 债 务 的 两批 次 置换 正 在 有 序 化 解 。
国际形势也错综复杂，在美联储退出 QE 的同 时欧元区启动 QE ，中国经济转型的外部
环境较中性， 难言乐观。 上半年 “ 亚投行” 的成 立、 “ 一带一路” 的推进 、 “ 互联网 +”的倡议
等，使得投资者对中国经济转型成功多了一份期许。
或许是对中国经济转型美好的憧憬， 上半年股市走出一轮 “ 疯牛” 行情 ， 沪深 300 指
数、创业板指数分别录得 26.58% 、94.23% 的涨幅，期间最大涨幅分别达到 52.26% 、
174.36% 。 但 市场 运 行过 程 十分 惊 心， 中 国资本 市 场遭 遇 了急 剧 下跌， 目 前仍 难 言危 机
完全结束。
操作方面， 前五个月很好地贯彻了既定的绝对收益组合管理理念， 基金的净值表现
也基本符合管理预期。 但进入 6 月后， 本基金管理人对急跌的预判不足， 而市场少有纠
错机会， 导致本基金期间净值回撤超预期。 债券投资方面， 市场震荡运行的判断、 波段
操作的策略较符合市场实际，但因历经 2014 年一年的大涨后，市场总体收益率水平较
低，对基金净值正面贡献较有限。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 交银双利债券 A/B 份 额净值为 1.275 元， 本报告期份额净
值增长率为 11.22% ， 同期业绩比较基准增长率为 3.77% ；交银双利 债券 C 份额净值为
1.252 元，本报告期份额净值增长率为 10.97% ，同期业绩比较基准增长率为 3.77% 。
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4.5 管 理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
展望下半年， 经济运行仍波澜不惊， 难有起色， 维持新常态； 股票市场有望在政府
的救助下逐步走出大跌， 但市场信心的恢复、 估值的合理回归、 杠杆的去化， 可能都需
要些时间， 短期预计难以完全恢复之前的牛市轨道。 不过， 鉴于此轮危机有效需求缺失
的特殊性， 优质被错杀现象较普遍， 在市场情绪逐步缓和后， 结构性的行情或许还是值
得期待的。债券市场预计仍将维持震荡格局，但需特别警惕流动性与信用风险。
4.6 管 理人 对报 告期内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本基金管理人制定了健全、 有效的估值政策和程序， 经公司管理层批准后实行， 并
成立了估值委员会 ， 估值委员会成员由研究部、 基金运营部、 风险管理部等人员和固定
收益人员及基金经理组成。
公司严格按照新会计 准 则、证监会相关规定 和 基金合同关于估值的 约 定进行估值，
保证基金估值的公平、 合理， 保持估值政策和程序的一贯性。 估值委员会的研究部成员
按投资品种的不同性质， 研究并参考市场普遍认同的做法， 建议合理的估值模型， 进行
测算和认证， 认可后交各估值委员会成员从基金会计、 风险、 合规等方面审批， 一致同
意后，报公司投资总监、总经理审批。
估值委员会会定期对估值政策和程序进行评价， 在发生了影响估值政策和程序的有
效性及适用性的情况 后， 及时召开临时会议进行研究， 及时修订估值方法， 以保证其持
续适用。 估值委员会成员均具备相应的专业资格及工作经验。 基金经理作为估值委员会
成员， 对本基金持仓证券的交易情况、 信息披露情况保持应有的职业敏感， 向估值委员
会提供估值参考信息， 参与估值政策讨论。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在
任何重大利益冲突，截止报告期末未有与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管 理人 对报 告期内基 金利 润分配 情况 的说明
根据相关法律法规和基金合同要求， 本基金本报告期内对上一年度和本年度应分配
的可分配利润分别进行了收益分配，具体 情况参见 6.4.11 利润分配情况。
4.8 报 告期 内管 理人对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§ 5
托 管 人报告
5.1 报 告期 内本 基金托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了 《证券
投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
第 14 页共 53 页
5.2 托 管人 对报 告期内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 对
本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对本基金的投资
运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内, 本基金实施利润分配的金额： 交银双利债券 A/B 为 77,881,152.31 元， 交
银双利债券 C 为 29,948,976.75 元。
5.3 托 管人 对本 半年度报 告中 财务信 息等 内容的 真实 、准确 和完 整发表 意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报
告、投资组合 报告等内 容 ， 保 证 复 核 内 容 不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。
§6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：交银施罗德双利债券证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
资产：
银行存款
6.4.7.1
93,150,948.01 12,667,796.48
结算备付金
5,042,233.53 3,300,479.84
存出保证金
242,219.75 63,087.04
交易性金融资产
6.4.7.2
2,516,408,873.48 208,858,220.73
其中：股票投资
247,434,288.88 39,514,627.90
基金投资
- -
债券投资
2,268,974,584.60 169,343,592.83
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产
6.4.7.3
- -
买入返售金融资产
6.4.7.4
- -
应收证券清算款
51,906,444.17 -
应收利息
6.4.7.5
39,369,827.82 2,911,656.39
应收股利
- -
第 15 页共 53 页
应收申购款
3,264,362.90 2,010,557.92
递延所得税资产
- -
其他资产
6.4.7.6
- -
资 产总 计
2,709,384,909.66 229,811,798.40
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上 年度 末
2014 年 12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债
6.4.7.3
- -
卖出回购金融资产款
549,998,575.00 15,000,000.00
应付证券清算款
13,762,109.43 11,087,199.04
应付赎回款
75,952,661.10 322,032.62
应付管理人报酬
1,369,276.88 105,657.50
应付托管费
391,221.98 30,187.85
应付销售服务费
143,888.12 23,489.98
应付交易费用
6.4.7.7
1,333,191.54 94,729.28
应交税费
- -
应付利息
172,275.20 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债
6.4.7.8
119,348.08 220,286.93
负债合计
643,242,547.33 26,883,583.20
所 有者 权益：
实收基金
6.4.7.9
1,623,775,907.26 154,870,109.64
未分配利润
6.4.7.10
442,366,455.07 48,058,105.56
所有者权益合计
2,066,142,362.33 202,928,215.20
负债和所有者权益总计
2,709,384,909.66 229,811,798.40
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，A/B 类 基金份额净值 1.275 元，C 类基金份额净值
1.252 元， 基金份额总额 1,623,775,907.26 份， 其中 A/B 类基金份额 1,423,743,940.00 份，
C 类基金份额 200,031,967.26 份。
6.2 利 润表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
第 16 页共 53 页
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一 、收 入
77,973,056.01 22,809,153.35
1.利息收入
20,214,631.56 8,471,077.44
其中：存款利息收入
6.4.7.11
236,698.99 177,440.53
债券利息收入
19,805,945.76 8,293,603.63
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
171,986.81 33.28
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以 “- ” 填列）
93,645,799.99 -7,813,388.35
其中：股票投资收益
6.4.7.12
87,452,491.65 -4,829,565.40
基金投资收益
- -
债券投资收益
6.4.7.13
5,521,081.14 -3,337,478.34
资产支持证券投资收益
6.4.7.14
- -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益
6.4.7.15
- -
股利收益
6.4.7.16
672,227.20 353,655.39
3. 公允价值变动收益（损失以
“- ” 号填列）
6.4.7.17
-36,112,107.55 22,139,755.18
4.汇兑收益 （损失以 “- ” 号填列）
- -
5.其他收入 （损失以 “- ” 号填列）
6.4.7.18
224,732.01 11,709.08
减 ：二 、费用
10,892,817.14 6,291,366.19
1．管理人报酬
4,132,874.82 1,141,787.72
2．托管费
1,180,821.39 326,225.05
3．销售服务费
564,962.52 148,680.96
4．交易费用
6.4.7.19
2,919,644.86 189,625.58
5．利息支出
1,957,663.09 4,307,396.13
其中：卖出回购金融资产支出
1,957,663.09 4,307,396.13
6．其他费用
6.4.7.20
136,850.46 177,650.75
三、利润总 额 （亏 损总额 以 “- ”
号 填列 ）
67,080,238.87 16,517,787.16
第 17 页共 53 页
减：所得税费用
- -
四、净利润 （ 净亏 损以 “- ”号填
列）
67,080,238.87 16,517,787.16
6.3 所 有者 权益 （基金净 值） 变动表
会计主体： 交银施罗德双利债券证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
154,870,109.64 48,058,105.56 202,928,215.20
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 67,080,238.87 67,080,238.87
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
1,468,905,797.62 435,058,239.70 1,903,964,037.32
其中：1.基金申购款 2,840,240,277.56 849,373,163.15 3,689,613,440.71
2.基金赎回款 -1,371,334,479.94 -414,314,923.45 -1,785,649,403.39
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- -107,830,129.06 -107,830,129.06
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,623,775,907.26 442,366,455.07 2,066,142,362.33
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实 收基 金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
373,170,064.42 13,922,737.75 387,092,802.17
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
- 16,517,787.16 16,517,787.16
第 18 页共 53 页
期利润）
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数 （净值减少以 “- ” 号填
列）
-78,142,831.97 -2,051,008.97 -80,193,840.94
其中：1.基金申购款 63,497,054.26 2,537,690.91 66,034,745.17
2.基金赎回款 -141,639,886.23 -4,588,699.88 -146,228,586.11
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以 “- ” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
295,027,232.45 28,389,515.94 323,416,748.39
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人 负责人：阮红，主管会计工作负责人：夏华龙，会计机构负责人：朱鸣
6.4 报 表附 注
6.4.1基 金基 本情况
交 银 施 罗德 双 利债 券 证券 投 资 基金( 以 下简 称 “本基金”) 经 中国 证 券监督 管 理 委员 会
( 以下简称 “ 中国证监会”) 证监许可[2011] 第 1093 号《关于核准交银施罗德双利债券证券
投资基金募集的批复》 核准， 由交银施罗德基金管理有限公司依照 《中华人民共和国证
券投资基金法》 和 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基
金 为 契 约 型 开 放 式 ， 存 续 期 限 不 定 ， 首 次 设 立 募 集 不 包 括 认 购 资 金 利 息 共 募 集 人 民 币
1,136,101,629.01 元， 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)
第 371 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《交银施罗德双利债券证券投资基
金基金合同》于 2011 年 9 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
1,136,438,471.60 份基金份额， 其中认购资金利息折合 336,842.59 份基金份额。 本基金的
基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司， 基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据 《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》 和 《交银施罗德双利债券证券
投资基金招募说明书》 ， 本基金自募集期起根据费用收取方式的不同， 将基金份额分为
不同的类别。 在投资者申购时收取前端申购费用的， 称为 A 类； 在投资者赎回时收取后
端申购费用的， 称为 B 类； 不收取申购、 赎回 费用， 而是从本类别基金资产中计提销售
服务费的， 称为 C 类。 本基金 A 类、B 类、C 类三种收费模式并存， 各类基金份额分别
计算基金份额净值。 投资人可自由选择申购某一类别的基金份额， 但各类别基金份额之
第 19 页共 53 页
间不能相互转换。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《交银施罗德双利债券证券投资基金基
金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法
发行上市 的股票( 含 中 小板、创 业板及 其他经 中国证监 会核准 上市的 股票) 、债券 、货币
市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监 会 允 许 基 金 投 资 的 其 他 金 融 工 具( 但 须 符 合 中
国证监会的相关规定) 。 本基金的投资组合比例为： 固定收益类资产( 包括国债、 金融债、
央行票据、 地方政府债、 企业债、 公司债、 短 期融资券、 可转换债券及可分离转债、 资
产支持证 券、 次级债 、 债券回购 等) 占基 金资 产的比例 不低于 80% ，对股票 、权证 等权
益类资产的投资比例不高于基金资产的 20% ； 其中现金及到期日在一年以内的政府债券
的投资比例合计不低于基金资产净值的 5% ，本基金持有的全部权证，其市值不得超过
基金资产净值的 3% 。 本基金的业绩比较基准为中债综合全价指数收益率× 90%+ 沪深 300
指数收益率× 10% 。
6.4.2会 计报 表的编 制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的 《企业会计准
则 － 基 本准 则》 、 各项具 体 会 计准 则及 相 关规定( 以 下合 称 “ 企业 会 计准 则 ”) 、 中国 证 监
会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模 板第 3 号< 年度报告和 半年度报告> 》、中
国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《交银施罗德双利
债券证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国 证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3遵 循企 业会计 准则及 其他 有关规 定的 声明
本基金 2015 年上半年 度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了
本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年上半年度的经营成果和基金净值变动
情况等有关信息。
6.4.4本 报告 期所采 用的会 计政 策、会 计估 计与最 近一 期 年度 报告 相一致 的说 明
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致， 但会计估计有所变更， 详见
6.4.5.2 。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和
第 20 页共 53 页
私募债券除外) ， 鉴 于 其 交 易 量 和 交 易 频 率 不 足 以 提 供 持 续 的 定 价 信 息 ， 本 基 金 本 报 告
期改为采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金
业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度 固定收益品种的估值处理标准》所独立提
供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金在本报告期间无需说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财 政部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号《关于 开放式 证券 投资 基金有 关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号 《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财
税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以 发行基 金方 式募 集资金 不属于 营业税 征 收范围 ，不征 收营业 税 。基金 买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对 基金从 证券 市场 中取得 的收入 ，包括 买 卖股票 、债券 的差价 收 入，股 权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对 基金取 得的 企业 债券利 息收入 ，应由 发 行债券 的企业 在向基 金 支付利 息时代
扣代缴 20% 的个人所得税。 对基金从上市公司 取得的股息红利所得， 持股期限在 1 个月
以内( 含 1 个月) 的，其 股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至
1 年( 含 1 年) 的，暂减 按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25% 计
入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照
上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减
按 50% 计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股 票不征收股票交易印
花税。
6.4.7重 要财 务报表 项目的 说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 93,150,948.01
定期存款 -
其他存款 -
合计 93,150,948.01
第 21 页共 53 页
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 268,422,088.97 247,434,288.88 -20,987,800.09
贵金属投资- 金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 37,692,250.81 40,783,584.60 3,091,333.79
银行间市场 2,227,939,052.97 2,228,191,000.00 251,947.03
合计 2,265,631,303.78 2,268,974,584.60 3,343,280.82
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,534,053,392.75 2,516,408,873.48 -17,644,519.27
6.4.7.3 衍 生金 融资 产/ 负债
本基金本报告期末未持有衍生金融工具。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资 产
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.5 应 收利 息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 7,862.66
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 2,269.10
应收债券利息 39,359,586.94
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 0.12
第 22 页共 53 页
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 109.00
合计 39,369,827.82
6.4.7.6 其 他资 产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应 付交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 1,309,643.45
银行间市场应付交易费用 23,548.09
合计 1,333,191.54
6.4.7.8 其 他负 债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19,973.45
预提信息披露费 79,343.16
预提审计费 19,835.79
应付后端申购费 195.68
合计 119,348.08
6.4.7.9 实 收基 金
交银双利债券 A/B
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份额 （份） 账面金额
上年度末 89,787,775.74 89,787,775.74
本期申购 2,032,779,468.56 2,032,779,468.56
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -698,823,304.30 -698,823,304.30
第 23 页共 53 页
本期末 1,423,743,940.00 1,423,743,940.00
交银双利债券 C
金额单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 65,082,333.90 65,082,333.90
本期申购 807,460,809.00 807,460,809.00
本期赎回（以 “- ” 号填列 ） -672,511,175.64 -672,511,175.64
本期末 200,031,967.26 200,031,967.26
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则赎回份额中包含该业务。
6.4.7.10 未 分配 利润
交银双利债券 A/B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 13,890,548.28 14,647,618.80 28,538,167.08
本期利润 77,130,099.76 -39,413,064.11 37,717,035.65
本期基金份额交
易产生的变动数
123,146,993.81 280,347,011.26 403,494,005.07
其中： 基金申购款 191,805,905.62 435,470,244.27 627,276,149.89
基金赎回款 -68,658,911.81 -155,123,233.01 -223,782,144.82
本期已分配利润 -77,881,152.31 - -77,881,152.31
本期末 136,286,489.54 255,581,565.95 391,868,055.49
交银双利债券 C
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 9,016,009.35 10,503,929.13 19,519,938.48
本期利润 26,062,246.66 3,300,956.56 29,363,203.22
本期基金份额交
易产生的变动数
9,842,144.30 21,722,090.33 31,564,234.63
第 24 页共 53 页
其中： 基金申购款 53,906,220.74 168,190,792.52 222,097,013.26
基金赎回款 -44,064,076.44 -146,468,702.19 -190,532,778.63
本期已分配利润 -29,948,976.75 - -29,948,976.75
本期末 14,971,423.56 35,526,976.02 50,498,399.58
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 173,307.15
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 26,194.67
其他 37,197.17
合计 236,698.99
6.4.7.12 股 票投 资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 929,245,439.63
减：卖出股票成本总额 841,792,947.98
买卖股票差价收入 87,452,491.65
6.4.7.13 债 券投 资收 益
单位：人民币 元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出债券 （ 债转股及债券到期兑付）
成交总额
450,034,496.99
减：卖出债券（ 债转股及债券到期
兑付）成本总额
439,850,071.82
减：应收利息总额 4,663,344.03
买卖债券 差价收入 5,521,081.14
第 25 页共 53 页
6.4.7.14 资 产支 持证 券投 资收 益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍 生工 具收 益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 672,227.20
基金投资产生的股利收益 -
合计 672,227.20
6.4.7.17 公 允价 值变 动收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易性金融资产 -36,112,107.55
—— 股票投资 -27,874,522.96
—— 债券投资 -8,237,584.59
—— 资产支持证券投资 -
—— 基金投资 -
—— 贵金属投资 -
2.衍生工具 -
—— 权证投资 -
3.其他 -
合计 -36,112,107.55
6.4.7.18 其 他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
第 26 页共 53 页
基金赎回费收入 216,011.94
基金转换费 收入 8,720.07
合计 224,732.01
注：1 、本基金 A/B 类 基金份额的赎回费率按持有期间递减，不低于赎回费总额的 25%
归入基金资产；
2 、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金
的不低于赎回费的 25% 归入转出基金的基金资产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 2,903,882.36
银行间市场交易费用 15,762.50
合计 2,919,644.86
6.4.7.20 其 他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 19,835.79
信息披露费 79,343.16
银行汇划费 19,471.51
债券账户维护费 18,200.00
合计 136,850.46
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或 有事 项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存 在控制 关系 或其他 重大 利害关 系的 关联方 发生 变化的 情况
第 27 页共 53 页
本基金本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
交银施罗德基金管理有限公司 (“ 交银施罗德基 金
公司”)
基金管理人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司 (“ 中国建设银行”) 基金托管人、基金销售机构
交通银行股份有限公司（ “交通银行” ） 基金管理人的股东、 基金销售机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015
年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的管理费 4,132,874.82 1,141,787.72
其中：支付销售机构的客户维护费 1,072,848.39 254,163.69
注：支付基金管理人的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.7% 的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值× 0.7%÷ 当 年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年
6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年
6 月30 日
当期发生的基金应支付的托管费 1,180,821.39 326,225.05
注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.2% 的年费率计提，逐日累计至
每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值× 0.2%÷ 当年天 数。
第 28 页共 53 页
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双利债券
A/B
交银双利债券 C 合计
交通银行 - 53,318.87 53,318.87
中国建设银行 - 23,291.74 23,291.74
交银施罗德基金
公司
- 358,566.30 358,566.30
合计 - 435,176.91 435,176.91
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付的销售服务费
交银双利债券
A/B
交银双利债券C 合计
交通银行 - 45,450.37 45,450.37
中国建设银行 - 32,864.40 32,864.40
交银施罗德基金
公司
- 23,174.86 23,174.86
合计 - 101,489.63 101,489.63
注：支付基金销售机构的基金销售服务费按前一日 C 类基金份额对应的基金资产净值
0.4% 的年费率计提， 逐 日累计至每月月底， 按月支付给交银施罗德基金公司， 再由交银
施罗德基金公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：
日基金销售服务费＝前一日 C 类基金份额对应的资产净值× 0.4%÷ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：份
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交银双利债券
A/B
交银双利债券C
交银双利债券
A/B
交银双利债券C
第 29 页共 53 页
报告 期 初 持 有 的
基金份额
22,523,863.99 - 21,571,883.27 -
报告 期间申购/ 买
入总份额
3,352,815.81 - - -
报告 期 间 因 拆 分
变动份额
- - - -
减：报告期间赎
回/ 卖出总份额
- - - -
报告 期 末 持 有 的
基金份额
25,876,679.80 - 21,571,883.27 -
报告 期 末 持 有 的
基金份额
占 基 金 总 份 额 比
例
1.59% - 10.47% -
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未持有本基金。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 93,150,948.01 173,307.15 489,783.99 20,944.11
注：本基金的银行存款由基金托管人保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本 基金 在承 销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
本基金本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
6.4.11 利 润分 配情 况
交银双利债券 A/B
第 30 页共 53 页
单位：人民币元
序号
权益登
记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
1
2015-01-2
0
2015-01-20 0.800
13,087,352
.23
3,499,190.
18
16,586,542
.41
-
2
2015-04-1
4
2015-04-14 1.000
55,506,529
.79
5,788,080.
11
61,294,609
.90
-
合计
1.800
68,593,882
.02
9,287,270.
29
77,881,152
.31
-
交银双利债券 C
单位：人民币元
序号
权益登
记日
除息日
每 10 份
基金份
额分红
数
现金形式
发放总额
再投资形
式发放总
额
本期利润
分配合计
备注
1
2015-01-2
0
2015-01-20 0.800
4,722,693.
77
2,617,004.
05
7,339,697.
82
-
2
2015-04-1
4
2015-04-14 1.000
19,264,525
.48
3,344,753.
45
22,609,278
.93
-
合计
1.800 23,987,219
.25
5,961,757.
50
29,948,976
.75
-
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位 ：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估值
单价
复牌
日期
复牌开
盘单价
数量
( 单位：股)
期末
成本总额
期末
估值总额
备注
002348
高乐股
份
2015-06-
30
重大事项 15.63 - - 350,000 4,859,897.87 5,470,500.00 -
300212 易华录
2015-06-
30
重大事项 64.12
2015-07-
13
54.00 60,000 4,129,502.30 3,847,200.00 -
600153
建发股
份
2015-06-
29
重大事项 17.51 - - 300,000 4,774,671.00 5,253,000.00 -
第 31 页共 53 页
600654 中安消
2015-06-
29
重大事项 30.91 - - 524,000 19,281,636.83 16,196,840.00 -
300144
宋城演
艺
2015-06-
18
重大事项 56.66
2015-07-
20
68.82 30,000 1,975,300.00 1,699,800.00 -
300028
金亚科
技
2015-06-
09
重大事项 27.00 - - 104,000 3,363,536.51 2,808,000.00 -
600277
亿利能
源
2015-06-
01
重大事项 14.62 - - 100,000 893,519.41 1,462,000.00 -
600763
通策医
疗
2015-05-
25
重大事项 84.73 - - 36,500 2,613,671.62 3,092,645.00 -
002368
太极股
份
2015-05-
14
重大事项 52.73 - - 75,000 3,580,154.05 3,954,750.00 -
002739
万达院
线
2015-05-
13
重大事项 221.88
2015-07-
03
219.68 10,000 1,453,050.00 2,218,800.00 -
002268
卫 士
通
2015-05-
08
重大事项 80.14
2015-08-
04
76.32 100,000 6,753,185.00 8,014,000.00 -
注：1 、本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响
而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交易所批准复牌。
2 、太极股份 2014 年年度权益分派方案为：10 派 2.20 元( 含税) ，10 转增 5 股，利
润分配股权登记日为 2015-06-15，利润分配除 权除息日为 2015-06-16 。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖
出回购证券款余额 549,998,575.00 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位 ：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张） 期末估值总额
04146104
9
14 蒙东 CP002 2015-07-02 101.07 400,000 40,428,000.00
01157000
4
15 赣高速
SCP004
2015-07-02 100.49 1,200,000 120,588,000.00
01147600
2
14 京投
SCP002
2015-07-02 100.57 500,000 50,285,000.00
04155600
7
15 漳电 CP001 2015-07-02 100.99 900,000 90,891,000.00
140446 14 农发 46 2015-07-02 102.05 200,000 20,410,000.00
150403 15 农发 03 2015-07-02 100.61 200,000 20,122,000.00
150206 15 国开 06 2015-07-02 100.92 600,000 60,552,000.00
01158500
2
15 北控集
SCP002
2015-07-02 100.68 500,000 50,340,000.00
第 32 页共 53 页
04145205
7
14 国安集
CP001
2015-07-02 100.78 500,000 50,390,000.00
04145504
3
14 上实 CP001 2015-07-02 100.77 500,000 50,385,000.00
合计
5,500,000 554,391,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金本报告期末 无 从 事 交 易 所 市 场 债 券 正 回 购 交 易 形 成 的 卖 出 回 购 证 券 款 余 额 。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金是一只债券型基金， 在证券投资基金中属于中等风险的品种， 其长期平均风
险和预期收益高于货币市场基金， 低于股票型基金和混合型基金。 本基金的投资范围为
具 有 良 好 流 动 性 的 金 融 工 具 ， 包 括 国 内 依 法 发 行 上 市 的 股 票( 含 中 小 板 、 创 业 板 及 其 他
经 中 国 证 监 会 核 准 上 市 的 股 票) 、 债 券 、 货 币 市 场 工 具 、 权 证 以 及 法 律 法 规 或 中 国 证 监
会允许基金投资的其他金融工具。 本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关
的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市场风险。 本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内， 通过积极主动的投资管理， 力争
为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 在董事会下设立合规审核及风
险管理委员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管
理 层 层 面 设 立 风险 控 制委 员 会 ， 讨 论 和制 定 公司 日 常 经 营 过 程中 风 险防 范 和 控 制 措 施 ；
在 业 务 操 作 层 面 风 险 管 理 职 责 主 要 由 风 险 管 理 部 负 责 协 调 并 与 各 部 门 合 作 完 成 运 作 风
险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。 风险管理部对公司总经理负责。 督察长独立
行使督察权利， 直接对董事会负责， 就内部控制制度和执行情况独立地履行检查、 评价、
报告、建议职能，定期和不定期地向董事会报告公司内部控制执行情况。
本基金的基金管理人建立了以合规审核及风险管理委员会为核心的， 由督察长、 风
险控制委员会、风险管理部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
本 基 金 的 基 金 管 理 人 对 于 金 融 工 具 的 风 险 管 理 方 法 主 要 是 通 过 定 性 分 析 和 定 量 分
析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断风险损失的严
重程度和出现同类风险损失的频度。 而从定量分析的角度出发， 根据本基金的投资目标，
结 合 基 金 资 产 所运 用 金融 工 具 特 征 通 过特 定 的风 险 量 化 指 标 、模 型 ，日 常 的 量 化 报 告 ，
确 定 风 险 损 失 的限 度 和相 应 置 信 程 度 ，及 时 可靠 地 对 各 种 风 险进 行 监督 、 检 查 和 评 估 ，
并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投资证券
第 33 页共 53 页
之发行人出现违约、拒 绝 支 付 到 期 本 息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本基金的
银行存款存放在本基金的托管行中国建设银行， 因而与该银行存款相关的信用风险不重
大。 本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证
券交收和款项清算， 因此违约风险可能性很小； 在银行间同业市场进行交易前均对交易
对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评估来控
制证券发行人的信用风险， 且通过 分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用
评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
A-1 595,003,000.00 -
A-1 以下 - -
未评级 503,110,000.00 20,004,000.00
合计 1,098,113,000.00 20,004,000.00
注：未评级部分为政策性金融债和企业超短期融资券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
AAA 443,745,706.90 31,677,390.83
AAA 以下 100,049,877.70 117,662,202.00
未评级 627,066,000.00 -
合计 1,170,861,584.60 149,339,592.83
注：未评级部分为政策性金融债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。 本基金
的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方
面 来 自 于 投 资 品 种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 或 因 投 资 集 中 而 无 法 在 市
场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
第 34 页共 53 页
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情
况 进 行 严 密 监 控并 预 测流 动 性 需 求 ， 保持 基 金投 资 组 合 中 的 可用 现 金头 寸 与 之 相 匹 配 。
本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非常情况下赎回申请的
处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设
定 流 动 性 比 例 要求 ， 对流 动 性 指 标 进 行持 续 的监 测 和 分 析 ， 包括 组 合持 仓 集 中 度 指 标 、
组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资品种比 例以及流通受
限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的
10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券
不得超过该证券的 10% 。 本基金所持证券部分 在证券交易所上市， 其 余亦可在银行间同
业市场交易， 因此除附注 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外， 其余金融资产均能以合理价格适时变现。 此外， 本基金可通过卖出回购金融资
产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
于 2015 年 6 月 30 日， 除卖 出回购金融资产款余额中有 549,998,575.00 元将在一个
月以内到 期且计 息( 该 利息金额 不重大) 外 ， 本基金所 承担的 其他金 融负债的 合约约 定到
期日均为 一个月 以内且 不计息， 可赎回 基金份 额净值( 所有 者权益) 无 固定到期 日且不计
息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市 场风 险
市 场 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 所 处 市 场 各 类 价 格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工 具 的公允价值或现金流 量 受市 场 利 率 变 动 而 发生波 动 的 风 险 。
利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险， 其中浮动利
率 类 金 融 工 具 还 面 临 每 个 付 息 期 间 结 束 根 据 市 场 利 率 重 新 定 价 时 对 于 未 来 现 金 流 影 响
的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过调整投
资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种， 此外还持有银行存款、
结算备付金和存出保证金等利率敏感性资产，因此存在相应的利率风险。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞 口
单位：人民币元
本 期末 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
第 35 页共 53 页
2015 年 6 月 30 日
资产
银行存款 93,150,948.01 - - - 93,150,948.01
结算备付金 5,042,233.53 - - - 5,042,233.53
存出保证金 242,219.75 - - - 242,219.75
交易性金融资产 1,098,113,000.00 624,304,684.80 546,556,899.80 247,434,288.88 2,516,408,873.48
应收证券清算款 - - - 51,906,444.17 51,906,444.17
应收利息 - - - 39,369,827.82 39,369,827.82
应收申购款 697.02 - - 3,263,665.88 3,264,362.90
资 产总计 1,196,549,098.31 624,304,684.80 546,556,899.80 341,974,226.75 2,709,384,909.66
负债
卖出回购金融资产款 549,998,575.00 - - - 549,998,575.00
应付证券清算款 - - - 13,762,109.43 13,762,109.43
应付赎回款 - - - 75,952,661.10 75,952,661.10
应付管理人报酬 - - - 1,369,276.88 1,369,276.88
应付托管费 - - - 391,221.98 391,221.98
应付销售服务费 - - - 143,888.12 143,888.12
应付交易费用 - - - 1,333,191.54 1,333,191.54
应付利息 - - - 172,275.20 172,275.20
其他负债 - - - 119,348.08 119,348.08
负 债总计 549,998,575.00 - - 93,243,972.33 643,242,547.33
利 率敏感度 缺口 646,550,523.31 624,304,684.80 546,556,899.80 248,730,254.42 2,066,142,362.33
上 年度末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不 计息 合计
资产
银行存款 12,667,796.48 - - - 12,667,796.48
结算备付金 3,300,479.84 - - - 3,300,479.84
存出保证金 63,087.04 - - - 63,087.04
交易性金融资产 25,004,000.00 135,090,574.83 9,249,018.00 39,514,627.90 208,858,220.73
应收利息 - - - 2,911,656.39 2,911,656.39
应收申购款 110,000.00 - - 1,900,557.92 2,010,557.92
资 产总计 41,145,363.36 135,090,574.83 9,249,018.00 44,326,842.21 229,811,798.40
负债
卖出回购金融资产款 15,000,000.00 - - - 15,000,000.00
应付证券清算款 - - - 11,087,199.04 11,087,199.04
应付赎回款 - - - 322,032.62 322,032.62
应付管理人报酬 - - - 105,657.50 105,657.50
应付托管费 - - - 30,187.85 30,187.85
应付销售服务费 - - - 23,489.98 23,489.98
应付交易费用 - - - 94,729.28 94,729.28
第 36 页共 53 页
其他负债 - - - 220,286.93 220,286.93
负 债总计 15,000,000.00 - - 11,883,583.20 26,883,583.20
利 率敏感度 缺口 26,145,363.36 135,090,574.83 9,249,018.00 32,443,259.01 202,928,215.20
注： 表中所示为本基金资产及负债的账面价值， 并按照合约规定的利率重新定价日或到
期日孰早者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1.市场利率上升 25 个基点 减少约 1,683 减少约 102
2.市场利率下降 25 个基点 增加约 1,715 增加约 103
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外 汇 风 险 是 指 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 外 汇 汇 率 变 动 而 发 生 波 动 的
风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其 他 价 格 风 险 是 指 基 金 所 持 金 融 工 具 的 公 允 价 值 或 未 来 现 金 流 量 因 除 市 场 利 率 和
外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于证券交易所上
市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主
体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量
方法对基金进行风险度量， 来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风 险敞 口
金额单位 ：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例(%)
交易性 金融 资产 － 股 票投 资 247,434,288.88 11.98 39,514,627.90 19.47
第 37 页共 53 页
交易性 金融 资产 － 基 金投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投资 - - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 247,434,288.88 11.98 39,514,627.90 19.47
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风 险的 敏感性 分析
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净值的
比例为 11.98%(2014 年 12 月 31 日：19.47%) ， 因此除市场利率和外汇汇率以外的市场
价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
§ 7
投 资 组合报 告
7.1 期 末基 金资 产组合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例 （％）
1 权益投资 247,434,288.88 9.13
其中：股票 247,434,288.88 9.13
2 固定收益投资 2,268,974,584.60 83.75
其中：债券 2,268,974,584.60 83.75
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中： 买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 98,193,181.54 3.62
7 其他各项资产 94,782,854.64 3.50
8 合计 2,709,384,909.66 100.00
7.2 期 末按 行业 分类的股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比
第 38 页共 53 页
例（％）
A 农、林、牧、渔业 3,840,000.00 0.19
B 采矿业
-
-
C 制造业 93,216,809.31 4.51
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
5,253,000.00 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业
1,543,000.00 0.07
H 住宿和餐饮业
- -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
52,875,608.57 2.56
J 金融业
39,809,400.00 1.93
K 房地产业
8,514,900.00 0.41
L 租赁和商务服务业
26,352,326.00 1.28
M 科学研究和技术服务业
756,000.00 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业
1,139,400.00 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
3,092,645.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业
11,041,200.00 0.53
S 综合
- -
合计 247,434,288.88 11.98
7.3 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 所有股 票投 资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 600016 民生银行 3,010,000 29,919,400.00 1.45
2 600654 中安消 524,000 16,196,840.00 0.78
3 000062 深圳华强 223,400 12,749,438.00 0.62
4 000061 农 产 品 500,000 10,200,000.00 0.49
5 002180 艾派克 200,000 8,800,000.00 0.43
6 002268 卫 士 通 100,000 8,014,000.00 0.39
7 300075 数字政通 149,953 5,651,728.57 0.27
第 39 页共 53 页
8 002348 高乐股份 350,000 5,470,500.00 0.26
9 002030 达安基因 120,000 5,316,000.00 0.26
10 600153 建发股份 300,000 5,253,000.00 0.25
11 300010 立思辰 180,000 5,133,600.00 0.25
12 002227 奥 特 迅 158,791 5,041,614.25 0.24
13 600109 国金证券 200,000 4,880,000.00 0.24
14 600703 三安光电 150,000 4,695,000.00 0.23
15 600880 博瑞传播 300,000 4,659,000.00 0.23
16 002439 启明星辰 124,500 4,270,350.00 0.21
17 002368 太极股份 75,000 3,954,750.00 0.19
18 002544 杰赛科技 112,000 3,941,280.00 0.19
19 000599 青岛双星 300,000 3,903,000.00 0.19
20 300212 易华录 60,000 3,847,200.00 0.19
21 002477 雏鹰农牧 200,000 3,840,000.00 0.19
22 600565 迪马股份 300,000 3,639,000.00 0.18
23 002013 中航机电 130,000 3,620,500.00 0.18
24 002285 世联行 160,000 3,430,400.00 0.17
25 600358 国旅联合 199,700 3,402,888.00 0.16
26 600570 恒生电子 30,000 3,361,500.00 0.16
27 002280 联络互动 60,000 3,198,000.00 0.15
28 300059 东方财富 50,000 3,154,500.00 0.15
29 600372 中航电子 90,000 3,143,700.00 0.15
30 600763 通策医疗 36,500 3,092,645.00 0.15
31 600584 长电科技 150,000 2,866,500.00 0.14
32 600198 大唐电信 80,000 2,835,200.00 0.14
33 300028 金亚科技 104,000 2,808,000.00 0.14
34 601788 光大证券 100,000 2,695,000.00 0.13
35 000681 视觉中国 60,000 2,463,600.00 0.12
36 300168 万达信息 50,000 2,456,000.00 0.12
37 600687 刚泰控股 60,000 2,355,000.00 0.11
38 600705 中航资本 100,000 2,315,000.00 0.11
39 300458 全志科技 30,000 2,264,400.00 0.11
40 002739 万达院线 10,000 2,218,800.00 0.11
41 601717 郑煤机 199,950 2,181,454.50 0.11
42 300166 东方国信 60,000 2,155,200.00 0.10
43 000733 振华科技 76,100 2,053,939.00 0.10
44 002503 搜于特 100,000 1,888,000.00 0.09
45 002188 新 嘉 联 59,960 1,874,349.60 0.09
46 601600 中国铝业 200,000 1,866,000.00 0.09
47 600038 中直股份 30,000 1,858,500.00 0.09
48 300144 宋城演艺 30,000 1,699,800.00 0.08
49 600765 中航重机 59,972 1,645,031.96 0.08
50 600125 铁龙物流 100,000 1,543,000.00 0.07
51 600804 鹏博士 50,000 1,493,000.00 0.07
第 40 页共 53 页
52 300045 华力创通 80,000 1,470,400.00 0.07
53 600277 亿利能源 100,000 1,462,000.00 0.07
54 300324 旋极信息 50,000 1,419,500.00 0.07
55 300180 华峰超纤 100,000 1,370,000.00 0.07
56 300005 探路者 48,700 1,334,380.00 0.06
57 603555 贵人鸟 30,000 1,253,400.00 0.06
58 300137 先河环保 50,000 1,144,000.00 0.06
59 600749 西藏旅游 60,000 1,139,400.00 0.06
60 600399 抚顺特钢 90,000 1,065,600.00 0.05
61 600590 泰豪科技 50,000 868,500.00 0.04
62 600158 中体产业 30,000 859,500.00 0.04
63 300020 银江股份 30,000 825,000.00 0.04
64 300332 天壕节能 30,000 756,000.00 0.04
65 000046 泛海控股 40,000 586,000.00 0.03
66 000100 TCL 集团 100,000 565,000.00 0.03
7.4 报 告期 内股 票投资组 合的 重大变 动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银行 78,289,700.24 38.58
2 300059 东方财富 32,470,455.07 16.00
3 002180 艾派克 26,288,335.88 12.95
4 000062 深圳华强 23,086,562.50 11.38
5 300075 数字政通 20,818,679.50 10.26
6 600654 中安消 20,606,329.44 10.15
7 000046 泛海控股 20,298,331.10 10.00
8 000061 农 产 品 20,089,383.17 9.90
9 002503 搜于特 17,925,347.39 8.83
10 600880 博瑞传播 17,908,565.62 8.83
11 600705 中航资本 17,529,939.68 8.64
12 000599 青岛双星 15,744,549.88 7.76
13 600570 恒生电子 15,735,812.00 7.75
14 300332 天壕节能 14,963,624.88 7.37
15 300010 立思辰 14,696,582.90 7.24
16 600109 国金证券 14,534,401.69 7.16
17 002227 奥 特 迅 14,015,921.95 6.91
18 600958 东方证券 13,630,590.00 6.72
19 600565 迪马股份 13,208,581.20 6.51
20 600855 航天长峰 12,863,227.14 6.34
第 41 页共 53 页
21 600372 中航电子 12,609,719.66 6.21
22 600219 南山铝业 12,314,265.10 6.07
23 002739 万达院线 11,941,220.22 5.88
24 002544 杰赛科技 11,449,964.00 5.64
25 600978 宜华木业 11,079,018.92 5.46
26 601788 光大证券 10,723,210.00 5.28
27 601111 中国国航 10,670,484.00 5.26
28 300028 金亚科技 10,511,051.59 5.18
29 300045 华力创通 10,351,500.24 5.10
30 300212 易华录 10,204,709.00 5.03
31 600584 长电科技 10,009,701.04 4.93
32 002439 启明星辰 9,828,713.61 4.84
33 600661 新南洋 9,282,879.49 4.57
34 600703 三安光电 9,113,125.00 4.49
35 600198 大唐电信 9,030,650.00 4.45
36 600795 国电电力 8,894,267.00 4.38
37 000681 视觉中国 8,825,479.00 4.35
38 600196 复星医药 8,724,491.86 4.30
39 600816 安信信托 8,569,697.20 4.22
40 002456 欧菲光 8,504,434.59 4.19
41 002568 百润股份 8,430,687.50 4.15
42 002348 高乐股份 8,331,253.50 4.11
43 601717 郑煤机 7,961,640.00 3.92
44 600804 鹏博士 7,947,510.27 3.92
45 600153 建发股份 7,794,538.00 3.84
46 002261 拓维信息 7,704,031.74 3.80
47 600348 阳泉煤业 7,700,110.79 3.79
48 601088 中国神华 7,649,723.87 3.77
49 601166 兴业银行 7,607,967.74 3.75
50 600643 爱建股份 7,499,986.00 3.70
51 600409 三友化工 7,432,955.03 3.66
52 600884 杉杉股份 7,406,945.99 3.65
53 300070 碧水源 7,225,508.32 3.56
54 002368 太极股份 7,160,308.10 3.53
55 002385 大北农 7,106,770.66 3.50
56 002236 大华股份 7,009,200.00 3.45
57 600358 国旅联合 6,929,004.00 3.41
58 002268 卫 士 通 6,753,185.00 3.33
59 601989 中国重工 6,662,938.00 3.28
60 601179 中国西电 6,395,932.30 3.15
61 601872 招商轮船 5,877,705.00 2.90
62 600115 东方航空 5,862,145.00 2.89
63 002280 联络互动 5,831,021.00 2.87
64 600979 广安爱众 5,807,305.65 2.86
第 42 页共 53 页
65 300324 旋极信息 5,646,170.22 2.78
66 300166 东方国信 5,316,694.66 2.62
67 002030 达安基因 5,250,535.00 2.59
68 601600 中国铝业 5,175,035.00 2.55
69 600015 华夏银行 5,121,000.00 2.52
70 600029 南方航空 5,084,843.00 2.51
71 600208 新湖中宝 5,072,939.00 2.50
72 000807 云铝股份 5,013,055.39 2.47
73 600074 保千里 4,911,054.00 2.42
74 000937 冀中能源 4,795,931.42 2.36
75 603555 贵人鸟 4,783,616.00 2.36
76 603008 喜临门 4,738,436.00 2.34
77 002285 世联行 4,720,015.00 2.33
78 600406 国电南瑞 4,697,836.00 2.32
79 300104 乐视网 4,589,919.64 2.26
80 300168 万达信息 4,527,052.58 2.23
81 601318 中国平安 4,438,996.00 2.19
82 600685 中船防务 4,305,646.50 2.12
83 002573 清新环境 4,237,372.93 2.09
84 002514 宝馨科技 4,095,299.88 2.02
注： “ 本期累计买入金额 ” 按买入成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600016 民生银 行 50,015,015.54 24.65
2 300059 东方财 富 31,156,115.31 15.35
3 002503 搜于特 24,153,216.14 11.90
4 000046 泛海控 股 22,338,896.61 11.01
5 300332 天壕节 能 18,989,317.14 9.36
6 600958 东方证 券 18,262,854.60 9.00
7 600705 中航资 本 16,969,385.32 8.36
8 600570 恒生电 子 14,189,487.00 6.99
9 000599 青岛双 星 13,342,185.42 6.57
10 300010 立思辰 13,196,202.11 6.50
11 002739 万达院 线 12,894,166.53 6.35
12 600978 宜华木 业 12,821,065.27 6.32
13 600855 航天长 峰 12,748,079.98 6.28
14 600219 南山铝 业 12,613,712.96 6.22
第 43 页共 53 页
15 000768 中航飞 机 12,556,481.08 6.19
16 600804 鹏博士 12,314,802.28 6.07
17 002456 欧菲光 11,702,233.60 5.77
18 600565 迪马股 份 10,756,947.56 5.30
19 000061 农 产 品 10,751,531.22 5.30
20 600880 博瑞传 播 10,716,387.80 5.28
21 600372 中航电 子 10,658,278.72 5.25
22 601111 中国国 航 10,074,010.00 4.96
23 600584 长电科 技 9,760,345.93 4.81
24 002568 百润股 份 9,653,470.00 4.76
25 600795 国电电 力 9,559,555.00 4.71
26 600661 新南洋 9,535,051.50 4.70
27 601989 中国重 工 9,185,690.97 4.53
28 002180 艾派克 8,988,056.97 4.43
29 300028 金亚科 技 8,888,835.90 4.38
30 600816 安信信 托 8,883,867.60 4.38
31 600979 广安爱 众 8,664,143.09 4.27
32 300045 华力创 通 8,657,644.43 4.27
33 600884 杉杉股 份 8,378,227.00 4.13
34 600196 复星医 药 8,329,016.52 4.10
35 600074 保千里 8,263,853.99 4.07
36 600115 东方航 空 8,255,584.87 4.07
37 000681 视觉中 国 8,003,512.29 3.94
38 300104 乐视网 7,939,955.98 3.91
39 002261 拓维信 息 7,815,936.00 3.85
40 600109 国金证 券 7,781,930.88 3.83
41 601179 中国西 电 7,567,862.24 3.73
42 600208 新湖中 宝 7,523,067.24 3.71
43 600348 阳泉煤 业 7,473,589.11 3.68
44 300075 数字政 通 7,470,340.00 3.68
45 600029 南方航 空 7,466,680.70 3.68
46 601166 兴业银 行 7,421,372.93 3.66
47 600409 三友化 工 7,395,866.20 3.64
48 300212 易华录 7,191,982.09 3.54
49 600643 爱建股 份 7,162,674.06 3.53
50 300070 碧水源 7,108,939.00 3.50
51 002385 大北农 7,068,299.00 3.48
52 002227 奥 特 迅 7,002,620.00 3.45
53 300324 旋极信 息 6,772,711.83 3.34
54 002439 启明星 辰 6,704,401.40 3.30
55 601788 光大证 券 6,577,205.00 3.24
56 601088 中国神 华 6,526,076.00 3.22
57 600358 国旅联 合 6,332,799.00 3.12
58 002236 大华股 份 6,107,947.74 3.01
第 44 页共 53 页
59 002348 高乐股 份 5,515,150.00 2.72
60 601717 郑煤机 5,473,327.87 2.70
61 603008 喜临门 5,472,844.00 2.70
62 601872 招商轮 船 5,300,414.00 2.61
63 000807 云铝股 份 5,248,057.49 2.59
64 000062 深圳华 强 5,192,536.00 2.56
65 300168 万达信 息 5,169,019.00 2.55
66 002514 宝馨科 技 5,161,524.50 2.54
67 002573 清新环 境 5,120,110.02 2.52
68 600198 大唐电 信 5,099,454.58 2.51
69 000937 冀中能 源 4,677,487.89 2.30
70 002544 杰赛科 技 4,663,613.92 2.30
71 603555 贵人鸟 4,658,819.36 2.30
72 600015 华夏银 行 4,573,561.51 2.25
73 002368 太极股 份 4,419,906.00 2.18
74 600406 国电南 瑞 4,418,952.00 2.18
75 600100 同方股 份 4,343,950.00 2.14
76 600685 中船防 务 4,322,789.40 2.13
77 600703 三安光 电 4,296,265.44 2.12
78 600277 亿利能 源 4,175,168.18 2.06
79 002202 金风科 技 4,139,840.90 2.04
80 002332 仙琚制 药 4,132,221.20 2.04
81 603588 高能环 境 4,112,719.41 2.03
82 601318 中国平 安 4,082,397.50 2.01
注： “ 本期累计卖出金额 ” 按卖出成交金额 （成交单价乘以成交数量） 填列， 不考虑相关
交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,077,587,131.92
卖出股票的收入（成交）总额 929,245,439.63
注：“ 买入股票成本” 或 “ 卖出股票收入 ” 均按买 卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填
列，不考虑相关交易费用。
7.5 期 末按 债券 品种分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
第 45 页共 53 页
3 金融债券 747,880,000.00 36.20
其中：政策性金融债 747,880,000.00 36.20
4 企业债券 56,625,531.70 2.74
5 企业短期融资券 977,299,000.00 47.30
6 中期票据 482,048,000.00 23.33
7 可转债 374,899.80 0.02
8 可交换债 4,747,153.10 0.23
9 其他 - -
10 合计 2,268,974,584.60 109.82
7.6 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例 （％）
1 150205 15 国开 05 2,700,000 263,169,000.00 12.74
2 101553006
15 铁道
MTN001
1,700,000 174,403,000.00 8.44
3 011570004
15 赣高速
SCP004
1,200,000 120,588,000.00 5.84
4 101453021
14 粤城建
MTN001
1,100,000 115,027,000.00 5.57
5 150210 15 国开 10 1,000,000 100,930,000.00 4.88
7.7 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小排 序 的 所有资 产支 持证券 投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期 末按 公允 价值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
第 46 页共 53 页
7.11 报 告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投 资组 合报 告附注
7.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
7.12.2 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 242,219.75
2 应收证券清算款 51,906,444.17
3 应收股利 -
4 应收利息 39,369,827.82
5 应收申购款 3,264,362.90
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 94,782,854.64
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（％）
流通受限情
况说明
1 600654 中安消 16,196,840.00 0.78 重大事项
2 002268 卫 士 通 8,014,000.00 0.39 重大事项
3 002348 高乐股份 5,470,500.00 0.26 重大事项
4 600153 建发股份 5,253,000.00 0.25 重大事项
第 47 页共 53 页
7.12.6 投 资组 合报 告附注 的其 他文字 描述 部分
1、本基金本报告期末未持有处于交换期的可交换债券。
2、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§ 8
基 金 份额持 有人 信息
8.1 期 末基 金份 额持有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
份额级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
交银双利
债券 A/B
10,676 133,359.30
563,793,908.
16
39.60%
859,950,031.
84
60.40%
交银双利
债券 C
1,760 113,654.53
144,331,573.
70
72.15%
55,700,393.5
6
27.85%
合计 12,436 130,570.59
708,125,481.
86
43.61%
915,650,425.
40
56.39%
8.2 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目
份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从
业人员持有本基金
交银双利债券 A/B 2,287.50 0.00%
交银双利债券 C - -
合计 2,287.50 0.00%
8.3 期 末基 金管 理人的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 的情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、
基金投资和研究部门
负责人持有本开放式
基金
交银双利债券 A/B 0
交银双利债券 C 0
合计 0
本基金基金经理持有 交银双利债券 A/B 0
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本开放式基金
交银双利债券 C 0
合计 0
§9 开 放式 基金份 额变动
单位：份
项目 交银双利债券 A/B 交银双利债券 C
基 金 合 同 生 效 日 （2011 年 9
月 26 日）基金份额总额
234,669,325.80 901,769,145.80
本报告期期初基金份额总额 89,787,775.74 65,082,333.90
本报告期 基金总申购份额 2,032,779,468.56 807,460,809.00
减： 本报告期 基金总赎回份额 698,823,304.30 672,511,175.64
本报告期 基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 1,423,743,940.00 200,031,967.26
注：1 、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2 、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§ 10
重 大 事件揭 示
10.1 基 金份 额持 有人大 会决 议
本基金本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基 金管 理人 、基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
1 、基金管理人的重大人事变动：
（1）2015 年 3 月 2 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，同意钱文挥先生辞去公司董事长（法定代表人) 、代任总经理职务。
（2）2015 年 4 月 9 日 本基金管理人发布公告，经公司第三届董事会第三十五次会
议审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】562 号文核准批复，阮红
女士担任公司总经理及代为履行公司董事长（法定代表人）职责。
（3） 2015 年 5 月 28 日本基金管理人发布公告， 经公司第三届董事会第四十一次会
议审议通过，夏华龙先生、乔宏军先生担任公司副总经理。
2 、基金托管人的基 金 托管部门的重大人事 变 动：本基金托管人的 基 金托管部门本
报告期内未发生重大人事变动。
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10.3 涉 及基 金管 理人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基 金投 资策 略的改 变
本基金本报告期内投资策略未发生改变。
10.5 报 告期 内改 聘会计 师事 务所情 况
本 基 金 自 基 金 合 同 生 效 日 起 聘 请 普 华 永 道 中 天 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙) 为本
基金提供审计服务。
10.6 管 理人 、托 管人及其 高级 管理人 员受 稽查或 处罚 等情况
本基金管理人、 基金托管人及其高级管理人员本报告期内未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基 金租 用证 券公司 交易 单元的 有关 情况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
中信证券股
份有限公司
1 974,388,136.37 50.52% 887,081.76 50.52% -
中银国际证
券有限责任
公司
1 954,250,734.94 49.48% 868,750.53 49.48% -
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位 ：人民币元
券商
名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
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比例
中信
证券
股份
有限
公司
392,728,297.63 82.19%
1,830,000,000.0
0
98.92% - -
中银
国际
证券
有限
责任
公司
85,124,842.01 17.81% 20,000,000.00 1.08% - -
注：1 、报告期内，本基金交易单元未发生变化；
2 、租用证券公司交易单元的选择标准主要包括：券商基本面评价（财务状况、经
营状况） 、 券商研究机构评价 （报告质量、 及时性和数量） 、 券商每日信息评价 （及时性
和有效性）和券商协作表现评价等四个方面；
3 、租用证券公司交易单元的程序：首先根据租用证券公司交易单元的选择标准进
行综合评价，然后根据评价选择基金交易单元。研究部提交方案，并上报公司批准。
10.8 其 他重 大事 件
序号 公告事项 法定披露方式
法定披露日
期
1
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德双 利 债券 证券 投资 基 金第 五 次 分
红的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-01-14
2
交银施罗德双利债券证券投资基金
2014 年第 4 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-01-22
3
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德 双 利 债 券 证 券 投 资 基 金 于 2015
年 “ 春节 ” 假 期 前 暂 停 大 额 申 购 （ 转 换 转
入、定期定额投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-02-11
4
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德 双 利 债 券 证 券 投 资 基 金 于 2015
年 “ 春节 ” 假 期 后 恢 复 大 额 申 购 （ 转 换 转
入、定期定额投资）公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-02-11
5
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
一 路 财富 （ 北京 ）信 息科 技 有限 公 司 、
上 海 大智 慧 财富 管理 有限 公 司为 旗 下 部
分 基 金的 场 外销 售机 构并 参 与电 子 交 易
平台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-02-12
6
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-03-11
第 51 页共 53 页
7
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基 金 调整 固 定收 益类 品种 估 值方 法 的 公
告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-03-20
8
交银施罗德双利债券证券投资基金
2014 年年度报告摘要
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-03-31
9
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 交 银
施 罗 德双 利 债券 证券 投资 基 金第 六 次 分
红的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-04-10
10
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
上 海 联泰 资 产管 理有 限公 司 为旗 下 部 分
基 金 的场 外 销售 机构 并参 与 电子 交 易 平
台基金前端申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-04-17
11
交银施罗德双利债券证券投资基金
2015 年第 1 季度报告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-04-21
12
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-04-24
13
交 银 施罗 德 双利 债券 证券 投 资基 金 （ 更
新）招募说明书摘要（2015 年第 1 号）
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-05-09
14
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
华 西 证券 股 份有 限公 司为 旗 下部 分 基 金
的场外销售机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-05-19
15
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-05-19
16
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-05-22
17
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-05-27
18
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与上 海天 天基 金 销售 有 限 公
司 基 金申 购 、定 期定 额投 资 费率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-05-30
19
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与中 国农 业银 行 股份 有 限 公
司 网 上银 行 和手 机银 行基 金 前端 申 购 费
率优惠活动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-06-01
20
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 增 加
宜 信 普泽 投 资顾 问（ 北京 ） 有限 公 司 为
旗 下 部分 基 金的 场外 销售 机 构并 参 与 电
子 交 易平 台 基金 前端 申购 费 率优 惠 活 动
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-06-01
21
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-06-02
22
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-06-04
第 52 页共 53 页
23
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
部 分 基金 参 与深 圳众 禄基 金 销售 有 限 公
司 基 金申 购 、定 期定 额投 资 费率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-06-19
24
交 银 施罗 德 基金 管理 有限 公 司关 于 旗 下
基金所持停牌股票估值调整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时报
2015-06-30
§ 11 影 响投 资者 决策的其 他重 要信息
根据 《关于发布< 中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固
定收益品种的估 值处理 标准> 的通 知》（中基 协发[2014]24 号）的要求，交银施罗德基
金管理有限公司经与各基金托管人、 会计师事务所协商一致， 决定自 2015 年 3 月 19 日
起对旗下基金持有的上海证券交易所、 深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益
品种主要依据第三方估值机构提供的价格数据进行估值，该通知另有规定的除外。
2015 年 3 月 19 日当日 进行的上述相关调整对前一估值日各基金资产净值的影响不
超过 0.50% 。
§ 12
备 查 文件目 录
12.1 备 查文 件目 录
1 、中国证监会批准交银施罗德双利债券证券投资基金募集的文件；
2 、《交银施罗德双利债券证券投资基金基金合同》；
3 、《交银施罗德双利债券证券投资基金招募说明书》；
4 、《交银施罗德双利债券证券投资基金托管协议》；
5 、关于募集交银施罗德双利债券证券投资基金之法律意见书；
6 、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7 、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8 、报告期内交银施罗德双利债券证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
12.2 存 放地 点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
12.3 查 阅方 式
投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件， 或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com ，www.bocomschroder.com) 查阅。 在 支付工本费后， 投
资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
第 53 页共 53 页
投资者对本报告书如 有 疑问，可咨询本基金 管 理人交银施罗德基金 管 理有限公司。
本公司客户服务中心电 话：400-700-5000 （ 免 长 途 话 费 ） ，021-61055000 ，电子邮件：
services@jysld.com 。
