金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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金元惠理丰利债券型证券投资基金
2015 年半年 度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：金元顺安基金管理有限公司
（原“金元惠理基金管理有限公司” ）
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一五年八月二十九日
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏 ， 并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及 连带 的法 律责 任。 本半 年 度报 告已 经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年8 月26 日复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 利润 分配 情况 、财务 会计 报告 、投 资组 合报告 等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ........................................................................................................................ 2
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................. 2
1.2 目录 ..................................................................................................................................... 3
2 基金简 介 .................................................................................................................................... 5
2.1 基金基 本情 况 ..................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 ..................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................. 5
2.4 信息披 露方 式 ..................................................................................................................... 6
2.5 其他相 关资 料 ..................................................................................................................... 6
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ................................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................. 6
3.2 基金净 值表 现 ..................................................................................................................... 7
4 管理人 报告 ................................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................. 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说明 ..................................................... 9
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 ............................................................... 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说明 ................................................... 10
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 ............................................... 11
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说明 ........................................................... 12
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 ............................................................... 13
4.8 基金持 有人 数或 资产 净值 预警情 形的 说明 ................................................................... 14
5 托管人 报告 .............................................................................................................................. 14
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明 ................................................................... 14
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明 14
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意见 ............... 14
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ...................................................................................... 15
6.1 资产负 债表 ....................................................................................................................... 15
6.2 利润表 ............................................................................................................................... 16
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动表 ................................................................................... 17
6.4 报表附 注 ........................................................................................................................... 18
7 投资组 合报 告 .......................................................................................................................... 37
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................... 37
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组合 ................................................................................... 37
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明细 ....................... 38
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 ............................................................................... 38
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组合 ........................................................................... 40
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 ................... 40
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有资产 支持 证券 投资 明细 ....... 40
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7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明细 ....... 40
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名权 证投 资明 细 ................... 40
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说明 ........................................................... 41
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说明 ........................................................... 41
7.12 投资组 合报 告附 注 ........................................................................................................... 41
8 基金份 额持 有人 信息 .............................................................................................................. 43
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ....................................................................... 43
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情况 ........................................................... 43
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 份额 总量区 间情 况 ........................... 43
9 开放式 基金 份额 变动 .............................................................................................................. 43
10 重大事 件揭 示 ................................................................................................................... 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 ............................................................................................... 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变动 ............................... 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉讼 ................................................... 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ....................................................................................................... 44
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情况 ................................................................................... 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 ........................................... 44
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ....................................................................... 44
10.8 其他重 大事 件 ................................................................................................................... 47
11 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 47
11.1 备查文 件目 录 ................................................................................................................... 47
11.2 存放地 点 ........................................................................................................................... 48
11.3 查阅方 式 ........................................................................................................................... 48
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 金元惠 理丰 利债 券型 证券 投资基 金
基金简 称 金元惠 理丰 利债 券
基金主 代码 620003
交易代 码
620003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009年3月23 日
基金管 理人 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 （原 “金 元惠 理基 金管 理 有限公 司” ）
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 32,780,498.63份
基金合 同存 续期
不 定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
在注重 资产安全性和流动性的前 提下，追求超越业绩比较 基准
的稳健 收益 和总 回报 。
投资策 略
基于“ 自上而下”的原则，本基 金采用久期控制下的主动 性投
资策略 ，并本着风险收益配比最 优、兼顾流动性的原则确 定债
券各类 属资产的配置比例。经过 对历史数据的统计分析发 现，
债券市 场收益率受到宏观经济形 势和债券市场供需两方面 不同
程度的 影响，因此本基金在债券 投资过程中，将采用若干 定量
模型来 对宏观和市场两方面数据 进行分析，并运用适当的 策略
来构建 债券 组合 。
业绩比 较基 准 中信标 普全 债指 数
风险收 益特 征
本基金 属于债券型基金，其风险 收益低于股票型基金和混 合型
基金， 高于 货币 市场 基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管 理人 基金托 管人
名称
金元顺 安基 金管 理有 限公 司
（原“ 金元 惠理 基金 管理 有
中国农 业银 行股 份有 限公 司
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限公司 ” ）
信息披 露负 责人
姓名 凌有法 林葛
联系电 话
021-68881801 010-66060069
电子邮 箱
service@jyvpfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服 务电 话 400-666-0666 95599
传真 021-68881875 010-68121816
注册地 址
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路
33 号花 旗集 团大 厦 3608
北京市 东城 区建 国门 内大 街
69 号
办公地 址
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路
33 号花 旗集 团大 厦 3608
北京市 西城 区复 兴门 内大 街
28 号凯 晨世 贸中 心东 座 F9
邮政编 码 200120 100031
法定代 表人 任开宇 刘士余
2.4 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 和证券 时报
登载基金 半 年度报告正文的管理 人
互联网 网址
www.jyvpfund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 、基 金托 管人 办公地 址
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 金元顺 安基 金管 理有 限公 司 （原 “ 金
元惠理 基金 管理 有限 公司 ” ）
上海市 浦东 新区 花园 石桥 路33 号花
旗 集 团大厦 3608 室
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,332,468.31
本期利 润 1,774,870.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0452
本期加 权平 均净 值利 润率 3.98%
本期基 金份 额净 值增 长率 3.86%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 5,124,808.13
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1563
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期末基 金资 产净 值 37,905,306.76
期末基 金份 额净 值 1.156
3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 18.09%
注：1：本 期已实现 收益指 基金本期 利息收入 、投资 收益、其 他收入（ 不含公 允价值 变
动收益 ）扣 除相 关费 用后 的余额 ，本 期利 润为 本期 已实现 收益 加上 本期 公允 价值变 动 收 益 。
2： 期末 可供 分配 利润 ， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分
的孰低 数（ 为期 末余 额， 不是当 期发 生数 ） 。
3：表 中的 “期末 ” 均 指报 告 期最 后一 日，即 6 月30 日。
4：所述基 金业绩指 标不包 括持有人 认购或交 易基金 的各项费 用，计入 费用后 实际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值 增长 率及其与同期业绩比 较基 准收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个
月
-0.09% 0.07% 0.22% 0.04% -0.31% 0.03%
过去三个
月
1.85% 0.10% 1.20% 0.04% 0.65% 0.06%
过去六个
月
3.86% 0.10% 1.82% 0.08% 2.04% 0.02%
过去一 年 14.68% 0.31% 7.26% 0.16% 7.42% 0.15%
过去三 年 24.43% 0.29% 14.65% 0.10% 9.78% 0.19%
过去五 年 19.83% 0.30% 21.30% 0.09% -1.47% 0.21%
自基金成
立起至 今
18.09% 0.29% 25.13% 0.08% -7.04% 0.21%
注 ：（ 1） 上 述基 金业 绩指标 不 包括 持有 人认 购或 交易 基 金的 各项 费用， 计入费 用 后实 际
收益水 平要 低于 所列 数字 ；
（2）本 基金 选择 中信 标普全 债 指数 作为 基金 业绩 基准 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收
益率变动的比较
金元惠 理丰 利债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2009 年3 月 23 日至 2015 年 6 月 30 日）
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注 ：（ 1 ）本 基金 合同 生效 日为2009 年 3 月 23 日；
（2）本基 金对债券 等固定 收益类品种 的投资 比例不 低于基金资 产的 80%，其 中对可 转
换债券 （含 分离 交易 可转 债） 的 投资 比例 不高 于基 金资产 的40% ， 对 固定 收益类 以 外的 其他
资产 （ 包括 股票、 权证 等 ） 的投 资比 例不 高于 基金 资产 的20% ， 持 有现 金或 到期日 在一 年以
内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5% 。 报告 期末各 项 资产 配置 符合 基金 合 同的约 定。
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管 理基金的经验
金元顺 安基 金管 理有 限公 司（原 名为 “金 元比 联基 金管理 有限 公司 ”） 成立 于 2006 年
11 月，由 金元证 券有限 公 司（以下 简称“金 元证券 ”）与比 利时联合 资产管 理公司（ 以下
简称“K BC”） 共同发 起设 立的中外合 资基金 管理公 司。公司注 册地为 上海， 注册资本 1.5
亿人民 币， 其中 金元 证券 持有 51% 的股 份， KBC 持有 49% 的股 份。2012 年 3 月，经 中国 证监
会核准 ， KBC 将 所持 有的 49% 股权 转让 惠理 基金 管理 香 港有限 公司 （ 以下 简称 “惠 理香港 ”），
公 司 更名 为金 元惠 理基 金管 理 有限 公司， 成为 国内首 家 港资 入股 的合 资基 金公 司， 股权 结构
变更为 ：金 元 证券 持有 51% 股 权， 惠理 香港 持有 49%股权。2012 年 10 月 ，经中 国 证监 会核
准，公 司双 方股 东按 持股 比例向 公司 增资 人民 币 9,500 万 元， 公司 注册 资本金 增至 2.45 亿
元。2015 年 3 月， 经上 海 市工商 行政 管理 局名 称变 更预核 准， 公司 更名 为金 元顺安 基金 管
理有限 公司 ， 并于2015 年3 月12 日依 据 《 证券 投资基 金 管理 公司 管理 办法》 等 相 关法 律法
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规的规 定向 中国 证监 会完 成备案 手续 。
截至 2015 年 6 月 30 日, 本 基金管 理人 管理 金元 惠理 宝石动 力混 合型 证券 投资 基金、 金
元惠理 成长 动力 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、 金 元惠理 丰利 债券 型证 券投资 基 金、 金 元惠
理价值 增长 股票 型证 券投 资基金 、 金元 惠理 核心 动 力股票 型证 券投 资基 金 、 金元惠 理消 费主
题股票 型证 券投 资基 金 、 金元顺 安保 本混 合型 证券 投资基 金 、 金 元惠 理新 经 济主题 股票 型证
券投资 基金 、 金 元惠 理丰 祥 债券型 证券 投资 基金 和金 元惠理 金元 宝货 币市 场基 金共十 只开 放
式证券 投资 基金 。
4.1.2 基金经理（或基金 经理小组）及基金经 理助 理的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
李杰 本基金基金
经理
2012-06-14 - 8 金元顺 安丰利 债券型 证
券投资 基金、 金元顺 安
丰祥债 券型证 券投资 基
金、金 元顺安 保本混 合
型证券 投资基 金和金 元
顺安金 元宝货 币市场 基
金基金 经理， 上海交 通
大学理 学硕士 。曾任 国
联安基 金管理 有限公 司
数量策 略分析 员、固 定
收益高级研究 员。2012
年 4 月加 入金 元顺 安基
金管理 有限公 司。8 年
证券、 基金等 金融行 业
从业经 历，具 有基金 从
业资格 。
注：1、此 处的任职 日期、 离任日期 均指公司 做出决 定之日， 若该基金 经理自 基金合 同
生效日 起即 任职 ，则 任职 日期为 基金 合同 生效 日；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 、 《证 券投 资
基金运 作管 理办 法》 和《 证券投 资基 金销 售管 理办 法》等 有关 法律 法规 及其 各项实 施准 则 、
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基金合 同和 其他 有关 法律 法规的 规定 ， 本着 诚实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，
在 严 格控 制风 险的 基础 上， 为基 金持 有人 谋求 最大利 益。 本报 告期 内， 基金运 作 整体 合法 合
规 ， 无 损害 基金 持有 人利益 的 行为。 基金 的投 资范围 、 投 资比 例及 投资 组合符 合 有关 法律 法
规及基 金合 同的 规定 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执 行情况
本 报 告期， 本基 金管 理人根 据 《 证券 投资 基金 管理公 司 公平 交易 制度 指导 意见 》 和 《金
元 顺 安基 金管 理有 限公 司公 平 交易 管理 制度》 ， 通过 科 学完 善的 制度 及流 程， 从事 前、 事中
和事后 等环 节严 格控 制不 同基金 之间 可能 的利 益输 送。 本 基金 管理 人规 定了 严 格的投 资权 限
管 理 制度、 股票 备选 库管理 制 度、 债 券库 管理 制度和 集 中交 易制 度等， 重视交 易 执行 环节 的
公平交 易措 施 ， 启 用投 资 交易系 统中 的公 平交 易模 块。 在报 告期 内， 对不 同 投资组 合的 交易
价 差、 收益 率进 行分析 ， 以尽可 能确 保公 平对 待各 投资组 合 。 本 报告 期内 ， 公平交 易制 度总
体执行 情况 良好 。
4.3.2 异常交易行为的专 项说明
公司根 据 《证 券投 资基 金 管理公 司公 平交 易制 度指 导意见 》 ， 制 定了 《金 元顺 安基金 管
理有限 公司 异常 交易 监控 与报告 制度 》。 本报 告期 ，根据 制度 的规 定， 对交 易进行 了监 控 ，
未发现 异常 交易 行为 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2015 年 上半年， 我国经 济 增长出现弱 势企稳 迹象， 主要指标有 所回升 。固定 资产投资
同 比 增速 下降到 11.4% ， 其中 房 地产 投资 增速 下滑到4.6% ， 基础 设施 建设 投资 仍然 在 19.19%
高位，是 维稳的重 要力量 ，而制造 业投资增 速 9.7% 下滑趋缓 ；社会消 费品零 售总额增 速小
幅回落到 10.41%，趋 于缓 和；国际经 济形势 依然复 杂，出口增 幅徘徊 在低位 。工业增加 值
同 比 增速在 6.3%的水 平上趋 于 稳定 ，下 降动 能减 弱； C PI 稳定在 1.4%底部 区域 ， P PI 同比
-4.8% ，仍 然较 弱。
央行继 续执 行稳 健货 币政 策， 提高 流动 性并 优化 信 贷结构 。 上半 年先 后实 施 三次降 息和
两次降 低存 款准 备金 操作 ， 保 持每 月一 次频 率， 同 时取消 银行 贷存 比考 核指 标， 进一 步推 进
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利率市 场化 。 并通 过公 开 市场逆 回购 和定 向工 具投 放基础 货币 ， 降低 货币 市 场利率 ； 另一 方
面， 继续 实施 积极 财政 政 策， 加大 稳增 长的 力度 ， 先后推 出两 批次 共 计2 万 亿地方 政府 债务
置换额度 ，缓解债 务风险 ，降低实 体经济融 资成本 。同时， 鼓励专 项债发行 ，放开二 套 房
贷款政策， 通过存 款保险 条例，以防 止系统 性风险 。货币金融 条件继 续宽松 ，shibor3M 利
率从上 年末 的5.1% 下 降到3.1%上下；M2 增速 从底 部反 弹至 11.8% ， 新增 贷款 规模也有 所增
加。
上半年 资本 市场 大幅 振荡， 股市先 涨后 跌， 债 市振 荡上 涨。 上证 综指 半年 上 涨32.23%%。；
中 标 可转 债指 数下跌 10.41%； 中证 全债 指数 上涨 3.17% 。
在报告期 ，本基金 保持债 券仓位适 中，并增 加了操 作的灵活 性，以波 段操作 为主； 股
票投资 方面 保持 谨慎 ，低 仓位运 作， 规避 暴跌 风险 。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
报告期 内本 基金 净值 增长 率为 3.86%，同 期业 绩比较 基 准增 长率 为 1.82% 。 本基金 超越
基准2.04% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
7 月初A 股出 现大 幅度 剧烈 调 整。 我 们认 为除 了去杠 杆 这个 因素 之外， 根本的 原 因是 前
期股市 上涨 过而 偏离 了基 本面价 值。 只涨 不跌 的股 市隐藏 了巨 大风 险， 不但 调整概 率大 增 ，
同时也 堆积 了大量 资金， 推 高 了风 险偏 好， 使 得债券 收 益率 居高 不下， 实体经 济 融资 成本 难
以降低 。 展望 下半 年， 我 们认为 股市 调整 将降 低投 资者风 险偏 好 ， 引 导债 市 收益率 下行 ， 切
实 降 低金 融体 系和 实体 经济 的 风险， 有利 于经 济进一 步 复苏。 国际 方面 ， 美国 经 济复 苏趋 势
还不够 稳定 ； 日本 、 欧 洲 和新兴 市场 经济 依然 疲软 ， 大 宗商 品价 格承 压。 国 内新的 经济 增长
点 正 在形 成， 但 内生 动力依 然 不足。 我们预 期政 府 会加大 稳增 长的 力度 ， 继 续实施 积极 的财
政政策 和稳 健的 货币 政策 ，资金 面维 持宽 松， 货币 市场利 率保 持在 低位 。
我们认 为债 券市 场的 牛市 基础仍 然存 在 ； 但 是随 着 积极财 政政 策力 度 的加 大， 债券 供给
压力会 增加 ， 下半 年债 券 市场波 动会 增加 。 本基 金 将继续 保持 灵活 的投 资风 格， 并以 精研 挖
掘个券 为盈 利的 主要 来源 ，同时 重点 防范 信用 风险 。
股 票 市场 方面， 经过 调整后 的 股票 价值 将逐 渐显 现， 我们 将继 续重 视价 值发现 ， 以 流动
性好、 估值 低的 绩优 股为 主要投 资方 向， 并保 持适 当仓位 运作 。
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
4.6.1 有关 参与 估值 流程 各方及 人员 （或 小组 ）的 职责分 工
4.6.1.1 估值 工作 小组 的职 责 分工
公司建 立估 值工 作小 组对 证券估 值负 责 。 估 值工 作 小组由 主管 运营 的副 总经 理、 基金 事
务 部、 投资 部、 交易 部、 监察 稽 核部 部门 总监 组成。 每 个 成员 都可 以指 定一 个临 时 或者 长期
的授权 人员 。
估值工 作小 组职 责：
① 制定估 值制 度并 在必 要时 修改；
② 确保估 值方 法符 合现 行法 规；
③ 批准证 券估 值的 步骤 和方 法；
④ 对异常 情况 做出 决策 。
主管运 营的 副总 经理 是估 值工作 小组 的组 长， 主管 运 营的副 总经 理在 基金 事务 部总监 或
者其他 两个 估值 小组 成员 的建议 下， 可以 提议 召集 估值工 作小 组会 议。
估 值 决策 由估 值工 作小组2/3 或以 上多 数票 通过 。
4.6.1.2 基 金事 务部 的职 责分工
基 金 事务 部负 责日 常证 券资 产 估值。 该部 门和 公司投 资 部相 互独 立。 在 按照本 估 值制 度
和相关 法规 估值 后， 基金 事务部 定期 将证 券估 值表 向估值 工作 小组 报告 ，至 少每月 一次 。
基金事 务部 职责 ：
① 获得独 立、 完整 的证 券价 格信息 ；
② 每日证 券估 值；
③ 检查价 格波 动并 进行 一般 准确性 评估 ；
④ 向交易 员或 基金 经理 核实 价格异 常波 动， 并在 必要 时向估 值工 作小 组报 告；
⑤ 对每日 证券 价格 信息 和估 值结果 进行记 录；
⑥ 对估值 调整 和人 工估 值进 行记录 ；
⑦ 向估值 工作 小组 报送 月度 估值报 告。
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基金事 务部 总监 认为 必要 ，可以 提议 召开 估值 工作 小组会 议。
4.6.1.3 投资 部的 职责 分工
① 接受监 察稽 核部对 所投 资证 券 价格 异常 波动 的问 讯；
② 对停牌 证券 、价 格异 常波 动证券 、退 市证 券提 出估 值建议 ；
③ 评价并 确认 基金 事务 部提 供的估 值报 告；
④ 向估值 工作 小组 报告 任何 他/她认 为可 能的 估值 偏差。
4.6.1.4 交易 部的 职责 分工
① 对基金 事务 部的 证券 价格 信息需 求做 出即 时回 应；
② 通知基 金事 务部 关于 证券 停牌、 价格 突发 性异常 波动 、 退市 等特 定信 息；
③ 评价并 确认 基金 事务 部提 供的估 值报 告。
4.6.1.5 监 察稽 核部 的职 责分工
① 监督证 券的 整个 估值 过程 ；
② 确保估 值工 作小 组制 定的 估值政 策得 到遵 守；
③ 确保公 司的 估值 制度 和方 法符合 现行 法律 、法 规的 要求；
④ 评价现 行估 值方 法是 否恰 当反应 证券 公允 价值 的风 险；
⑤ 对于估 值表 中价 格异 常波 动的证 券向 投资 部问 讯；
⑥ 对于认 为不 合适 或者 不再 合适的 估值 方法 提交 估值 工作小 组讨 论。
4.6.2 参与 估值 流程 各方 之间存 在的 任何 重大 利益 冲突
本公 司参 与估 值流 程 各方之 间不 存在 任何 重大 利益冲 突。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
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4.8 基金持有人数或资产 净值 预警情形的说明
在本报 告期 内， 该基 金曾 三次出 现连 续二 十个 工作 日基金 资产 净值 低于 五千 万元情 形：
截止到 2015 年 01 月 20 日 ，该基 金连 续二 十七 个工 作日出 现基 金资 产净 值低 于五千 万元 的
情形；
截止到 2015 年 04 月 22 日 ，该基 金连 续五 十三 个工 作日出 现基 金资 产净 值低 于五千 万元 的
情形；
截止到 2015 年 06 月 30 日 ，该基 金连 续三 十九 个工 作日出 现基 金资 产净 值低 于五千 万元 的
情形。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
在托管 本基 金的 过程 中 ， 本基金 托管 人中 国农 业银 行股份 有限 公司 严格 遵守 《证 券投 资
基 金 法》 相 关法 律法 规的规 定 以及 基金 合同、 托管协 议 的约 定， 对 本基 金基金 管 理人— 金元
顺安基 金管 理有 限公 司（ 原“金 元惠 理基 金管 理有 限公司 ”）2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日基 金的 投资 运作 ， 进行了 认真 、独 立的 会计 核算和 必要 的投 资监 督， 认真履 行了 托
管人的 义务 ，没 有从 事任 何损害 基金 份额 持有 人利 益的行 为。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本托管 人认 为, 金元 顺安 基金管 理有 限公 司 （原 “ 金元惠 理基 金管 理有 限公 司”）在 本
基 金 的投 资运 作、 基 金资产 净 值的 计算、 基金 份额申 购 赎回 价格 的计 算、 基金 费 用开 支及 利
润分配 等问 题上 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ； 在报 告期 内， 严 格遵守了《 证 券
投资基 金法 》等 有关 法律 法规， 在各 重要 方面 的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本托管 人认 为 ， 金 元顺 安 基金管 理有 限公 司 （原 “ 金元惠 理基 金管 理有 限公 司” ） 的信
息 披 露事 务符 合 《证 券投资 基 金信 息披 露管 理办 法》 及其 他相 关法 律法 规的规 定， 基金 管理
人所编 制和 披露 的本 基金 年度报 告中 的财 务指 标、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财 务会计 报告 、
投资组 合报 告等 信息 真实 、准确 、完 整， 未发 现有 损害基 金持 有人 利益 的行 为。
中国农 业银 行股 份有 限公 司托管 业务 部
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6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 金元 惠理 丰利 债券型 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 383,763.24 46,468.90
结算备 付金
348,964.90 2,381,550.32
存出保 证金
8,123.54 13,947.90
交易性 金融 资产 6.4.7.2 44,838,769.30 44,917,717.10
其中： 股票 投资 6.4.7.2 157,059.00 75,245.00
基金投 资 6.4.7.2 - -
债券投 资 6.4.7.2 44,681,710.30 44,842,472.10
资产支 持证 券投 资 6.4.7.2 - -
贵金属 投资 6.4.7.2 - -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
44,180.16 131,608.34
应收利 息 6.4.7.5 1,308,342.32 1,046,146.54
应收股 利
- -
应收申 购款
93,264.70 300.00
递延所 得税 资产
- -
其他资 产
- -
资产总 计
47,025,408.16 48,537,739.10
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
8,100,000.00 -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
164,565.29 428,900.45
应付管 理人 报酬
22,295.12 30,210.21
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应付托 管费
6,370.02 8,631.49
应付销 售服 务费
12,740.06 17,262.97
应付交 易费 用 6.4.7.6 7,580.95 25,099.91
应交税 费
704,225.84 704,225.84
应付利 息
639.00 -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.7 101,685.12 60,401.87
负债合 计
9,120,101.40 1,274,732.74
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.8 32,780,498.63 42,447,704.79
未分配 利润 6.4.7.9 5,124,808.13 4,815,301.57
所有者 权益 合计
37,905,306.76 47,263,006.36
负债和 所有 者权 益总 计
47,025,408.16 48,537,739.10
注： 报 告截 止日2015 年6 月30 日 ， 基金 份额 净值1.156 元， 基 金份 额总额32,780,498.63
份。
6.2 利润表
会计主 体： 金元 惠理 丰利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年1 月1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
2,350,397.57 5,721,913.50
1.利息 收入
1,476,753.03 2,365,304.25
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.10 9,495.54 11,095.90
债券利 息收 入
1,460,730.25 2,335,461.26
资产支持证券利息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,527.24 18,747.09
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （ 损失以 “-”填 列 ）
1,411,678.46 -897,583.05
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.11 65,185.50 133,913.97
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.12 1,346,255.46 -1,104,968.59
资产支持证券投资收
益
- -
贵金属 投资 收益
- -
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衍生工 具收 益 6.4.7.13 - -
股利收 益 6.4.7.14 237.50 73,471.57
3.公 允价 值变 动收 益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.15 -557,597.57 4,253,382.58
4.汇兑 收益 （损 失以 “－” 号
填列）
- -
5.其 他收 入 （损 失以 “-”号 填
列）
6.4.7.16 19,563.65 809.72
减：二、费用
575,526.83 1,239,856.14
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 154,999.84 191,051.10
2．托 管费 6.4.10.2.2 44,285.68 54,585.93
3．销售 服务 费 6.4.10.2.3 88,571.32 109,172.03
4． 交易 费用 6.4.7.17 493.80 8,224.46
5． 利息 支出
171,282.54 747,668.69
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
171,282.54 747,668.69
6． 其他 费用 6.4.7.18 115,893.65 129,153.93
三、 利润总额 （亏损 总额以 “- ”
号填列）
1,774,870.74 4,482,057.36
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损以“- ”
号填列）
1,774,870.74 4,482,057.36
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 金元 惠理 丰利 债券型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益（基
金净值 ）
42,447,704.79 4,815,301.57 47,263,006.36
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 1,774,870.74 1,774,870.74
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-”号 填列 ）
-9,667,206.16 -1,465,364.18 -11,132,570.34
其中：1.基金 申购 款 23,660,052.21 3,153,168.88 26,813,221.09
2.基 金赎 回款 -33,327,258.37 -4,618,533.06 -37,945,791.43
四、 本期 向基 金份 额持 有 - - -
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人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
五 、 期 末所 有者 权益（基
金净值 ）
32,780,498.63 5,124,808.13 37,905,306.76
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益（基
金净值 ）
59,874,969.57 -4,221,896.27 55,653,073.30
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,482,057.36 4,482,057.36
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-”号 填列 ）
-5,533,531.75 189,083.12 -5,344,448.63
其中：1.基金 申购 款 1,636,006.70 -37,602.88 1,598,403.82
2.基 金赎 回款 -7,169,538.45 226,686.00 -6,942,852.45
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号 填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益（基
金净值 ）
54,341,437.82 449,244.21 54,790,682.03
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 张嘉 宾，主 管会 计工 作负 责人 ：邝晓 星， 会计 机构 负责 人：季 泽
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
金元惠 理丰 利债 券型 证券 投资基 金 ( 原名 为金 元比 联丰利 债券 型证 券投 资基 金， 以下 简
称 “ 本基金”) ，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“ 中国证监会 ” ）证监许可
[2009]101 号文 《关 于同 意 金元比 联丰 利债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 的 核准， 由基 金
管理人金元比联 基金管理 有限公司( 系金元惠 理基金 管理有限公司的 前身) 向社 会公开发行
募集， 基金 合同 于 2009 年 3 月 23 日 正式 生效 ，首 次设立 募集 规模 为 1,474,806,481.51 份
基 金 份额。 本基 金为 契约型 开 放式， 存续 期限 不定。 本基 金的 基金 管理 人与注 册 登记 机构 为
金元顺 安基 金 管理 有限 公司 （原 “金 元惠 理基 金管理 有 限公 司” ） ， 基金 托管人 为 中国 农业 银
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行股份 有限 公司 。
经金元 比联 第二 届董 事会 第七次 会议 及第 二届 股东 会第五 次会 议审 议通 过 ， 并 由中国 证
监会证 监许 可[2012]276 号文核 准， 金元 比联 基金 管理有 限公 司已 于2013 年 3 月 15 日 完成
相关工 商变 更登 记手 续 ， 并且变 更公 司名 称为 “金 元惠理 基金 管理 有限 公司 ”。 随 后， 报请
中 国 证监 会同 意， 将金 元比联 丰 利债 券型 证券 投资 基金 更名 为金 元惠 理丰 利债 券型证 券投 资
基 金 ，并于 2012 年5 月2 日公告 。
本 基 金主 要投 资于 固定 收益 类 金融 工具， 包括 国内依 法 公开 发行、 上市 的国债 、 央 行票
据、金融 债、信用 等级 为 BBB+及以 上的企 业(公司) 债、可转 换债券( 含分离交 易可转债) 、
资产支 持证 券和 债券 回购 等， 以 及股 票等 权益 类品 种 和法律 法规 或监 管机 构允 许基金 投资 的
其 它 金融 工具。 基于 “ 自 上而下 ”的原 则， 本 基金采 用 久期 控制 下的 主动 性投 资 策略， 并本
着风险 收益 配比 最优 、 兼 顾流动 性的 原则 确定 债券 各类属 资产 的配 置比 例 。 本基金 的业 绩比
较基准 为： 中信 标普 全债 指数。
6.4.2 会计报表的编制基 础
本财务报表系 按照财政 部 颁布的《企业 会计准则- 基 本准则》以及 其后颁布 及 修订的具
体会计 准则 、 应用 指南 、 解 释以及 其他 相关 规定 （ 以 下合称 “企业 会计 准则 ” ） 编 制， 同时，
对于在 具体 会计 核算 和信 息披露 方面 ， 也参 考了 中 国证券 投资 基金 业协 会修 订并发 布的 《 证
券投资基 金会计核 算业务 指引》 、中 国证监 会制定的 《关于进 一步规范 证券投 资基金估 值 业
务的指 导意 见》 、 《关 于证 券 投资基 金执 行< 企 业会 计准则>估值 业务 及份 额净 值计价 有 关事 项
的通知 》 、 《证 券投 资基 金 信息披 露管 理办 法》 、 《 证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第
2 号 《年 度报 告的 内容 与格 式》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 编报 规则 》 第3 号 《会计 报表 附注
的编制 及披 露》 、 《证 券投 资基金 信息 披 露 XB RL 模 板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报告> 》 及其
他中国 证监 会颁 布的 相关 规定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则 及其他有关规定的声 明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30
日的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止 期间 的经 营成 果和 净值 变 动情况。
6.4.4 重要会计政策和会 计估计
本基金半年度会计报表所 采用的会计政策与上年度 会计报表相一致，会计估 计发生变
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更。
6.4.5 会计政策和会计估 计变更以及差错更正 的说 明
6.4.5.1 会计政策变更的 说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说明
本基金本报告期根 据基金 业协会中基协发(2014)24 号关于发布《中国 证券投 资基金业
协会估 值核 算工 作小 组关 于 2015 年 1 季度 固定 收益品 种 的估 值处 理标 准》 的通 知 （以 下简
称“本通 知” ） 的要 求， 固 定 收益 品种( 可 转换 债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除 外)采用 第
三方估 值机 构提 供的 估值 数据进 行估 值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 未发 生会 计差错 更正 。
6.4.6 税项
1.印 花税
经 国 务院 批准， 财政 部、 国家 税 务总 局研 究决 定， 自 2008 年4 月24 日 起， 调整证 券 （ 股
票）交 易印 花税 税率 ，由 原先 的3‰ 调 整为 1‰ ；
经 国 务院 批准， 财政 部、 国 家 税务 总局 研究 决定， 自 2008 年9 月19 日起， 调 整 由出 让
方按证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率缴 纳印 花税 ，受 让方不 再征 收， 税率 不变 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 过程 中因 非流 通股股 东向 流通 股股 东支 付对价 而发 生
的股权 转让 ，暂 免征 收印 花税。
2.营 业税 、企 业所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知 》
的规定 ，自2004 年 1 月1 日起， 对证 券投 资基 金（ 封闭式 证券 投资 基金 ，开 放式证 券投 资
基金） 管理 人运 用基 金买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ，继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的企 业所得 税；
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2008]1 号文 《关 于 企 业所 得税 若干 优惠 政策 的通知》
的 规 定， 对 证券 投资 基金从 证 券市 场中 取得 的收 入， 包括 买卖 股票 、 债 券的差 价 收入， 股权
的股息 、红 利收 入， 债券 的利息 收入 及其 他收 入， 暂不征 收企 业所 得税 。
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3.个 人所 得税
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收
问 题 的通 知》 的 规定， 对基 金 取得 的股 票的 股息、 红 利 收入， 债券 的利 息收入 、 储 蓄存 款利
息收入 ， 由上 市公 司 、 发 行债券 的企 业和 银行 在向 基金支 付上 述收 入时 代扣 代缴20% 的个人
所得税 ；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政
策问题 的通 知 》 的 规定 ， 股 权分置 改革 中非 流通 股股 东通过 对价 方式 向流 通股 股东支 付的 股
份、现 金等 收入 ，暂 免征 收流通 股股 东应 缴纳 的个 人所得 税；
根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2008]132 号文 《财政 部、 国家 税务 总局 关于储 蓄 存
款 利 息所 得有 关个 人所 得税 政 策的 通知》 的规 定， 自 2008 年10 月 9 日起， 对 储 蓄存 款利 息
所得暂 免征 收个 人所 得税 ；
根据财政部、国家 税务总 局、中国证监会财 税[2012]85 号文《关 于实施上市 公司股息
红利差 别化 个人 所得 税政 策有关 问题 的通 知》 的规 定，自2013 年 1 月 1 日起， 证 券投 资基
金从公 开发 行和 转让 市场 取得的 上市 公司 股票 ， 持 股期限 在1 个 月以 内 （含1 个 月 ）的 ，其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持股 期限 在1 个 月以 上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减 按
50%计入 应纳 税所 得额 ；持股 期 限超过 1 年的 ，暂 减按 25% 计 入应 纳税 所得 额。
6.4.7 重要财务报表项目 的说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 383,763.24
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 383,763.24
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6月30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 195,735.00 157,059.00 -38,676.00
贵金属 投资- 金 交所 黄金 合约 - - -
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
22
债券
交易所 市场 43,852,950.68 44,681,710.30 828,759.62
银行间 市场 - - -
合计 43,852,950.68 44,681,710.30 828,759.62
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 44,048,685.68 44,838,769.30 790,083.62
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
6.4.7.4.1 各项买入返售 金融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆 回购交易中取得的债 券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易取 得的 债券。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 51.18
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 141.30
应收债 券利 息 1,308,146.60
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 3.24
合计 1,308,342.32
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 7,580.95
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 7,580.95
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
23
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 26.47
预提信 息披 露费 用 74,385.57
审计费 用 27,273.08
合计 101,685.12
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金额
上年度 末 42,447,704.79 42,447,704.79
本期申 购 23,660,052.21 23,660,052.21
本期赎 回 （ 以“-” 号 填列） -33,327,258.37 -33,327,258.37
本期末 32,780,498.63 32,780,498.63
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 5,491,892.36 -676,590.79 4,815,301.57
本期利 润 2,332,468.31 -557,597.57 1,774,870.74
本期基金份额交易产生的
变动数
-1,579,086.22 113,722.04 -1,465,364.18
其中： 基金 申购 款 3,593,814.61 -440,645.73 3,153,168.88
基金赎 回款 -5,172,900.83 554,367.77 -4,618,533.06
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,245,274.45 -1,120,466.32 5,124,808.13
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,705.97
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 5,687.20
其他 102.37
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
24
合计 9,495.54
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 100,055.50
减：卖出 股票 成本 总额 34,870.00
买卖股票 差价 收入 65,185.50
$6.4.7.12+ 单 位： 人民 币元$
6.4.7.13 债券投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总额 48,451,700.63
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成本 总额 45,548,272.61
减：应 收利 息总 额 1,557,172.56
债券投 资收 益 1,346,255.46
6.4.7.14 资产支持证券投 资收益
本基金 本报 告期 未进 行资 产支持 证券 投资 。
6.4.7.15 贵金属投资收益
本基金 本报 告期 未进 行贵 金属投 资。
6.4.7.16 衍生工具收益
本基金 本报 告期 未进 行衍 生工具 投资 。
6.4.7.17 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
股票投 资产 生的 股利 收益 237.50
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 237.50
6.4.7.18 公允价值变动收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
1.交 易性 金融 资产 -557,597.57
——股票 投资 -79,051.00
——债券 投资 -478,546.57
——资产 支持 证券 投资 -
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
25
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -557,597.57
6.4.7.19 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
基金赎 回费 收入 17,240.06
配股手 续费 -
新股手 续费 返还 -
印花税 返还 44.21
转换费 收入 2,279.38
其他 -
合计 19,563.65
6.4.7.20 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
交易所 市场 交易 费用 493.80
银行间 市场 交易 费用 -
合计 493.80
6.4.7.21 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 74,385.57
银行汇 划手 续费 355.00
转托管 费 200.00
上市年 费 -
持有人 大会 费用 -
银行间 债券 账户 维护 费 9,000.00
账户维 护费 4,680.00
其他费 用 -
合计 115,893.65
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
26
6.4.8 或有事项、资产负 债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需做 披露 的资 产负 债表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制关系或其他重大利 害关 系的关联方发生变化 的情 况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 其他 重大 利害 关系的 关联 方发 生变 化的 情况。
6.4.9.2 本报告期与基金 发生关联交易的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
金元顺 安基 金管 理有 限公 司（原 “金 元惠 理基
金管理 有限 公司 ”)
基金管 理人 、 基金 发起 人/ 注 册 登记 机构、 基金
销售机 构
中国农 业银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
金元证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
惠理基 金管 理香 港有 限公 司 基金管 理人 的股 东
上海金 元百 利资 产管 理有 限公司 （原 ：上 海金
元惠理 资产 管理 有限 公司 ） 基金管 理人 的子 公司
6.4.10 本报告期及上 年度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当 期股
票成交 总
额的 比例
成交金 额
占当 期股
票成交 总
额的比 例
金元证 券股 份有 限
公司
- - 1,993,771.91 41.40%
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行权证 交易 。
6.4.10.1.3 债券交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当 期债
券成交 总
额的 比例
成交金 额
占当 期债
券成交 总
额的 比例
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
27
金元证 券股 份有 限公
司
69,973,120.17 75.43% 51,887,161.82 75.65%
6.4.10.1.4 债券回购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占 当期债
券回购成
交 总额的
比例
成交金 额
占 当期债
券回购成
交 总额的
比例
金元证 券股 份有 限公
司
3,200,000.00 0.58% 419,500,000.00 38.25%
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
金元证 券股 份有 限公
司
- - 1,815.10 23.94%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的比 例
期末应 付
佣金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
金元证 券股 份有 限公
司
1,815.10 41.40% 1,815.10 21.08%
注：上 述佣 金按 市场 佣金 率计算 ，扣 除证 券公 司需 承担的 费用 （包 括但 不限 于买（ 卖 ）
经手费、 证券结算 风险基 金和上海 证券交易 所买（ 卖）证管 费等） 。 管理人因 此从关联 方 获
取的其 他服 务主 要包 括： 为本基 金提 供的 证券 投资 研究成 果和 市场 信息 服务 。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的管
理费
154,999.84 191,051.10
其中：支付销售机 构的客户
维护费
17,033.59 27,294.02
注：a. 基 金管 理费 按前 一日 的 基金 资产 净值的 0.70% 的 年费 率计 提。
计算 方 法如 下：
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
28
H=E×0.70%/当年 天数 ，
H 为每 日应 支付 的基 金管 理费,
E 为 前一 日的 基金 资产 净值, 基金 管理 费每 日计 提， 按 月支 付。
由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 管理 费划 付指 令， 经 基金 托管 人复 核后 于 次月首 日
起3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金 管理 人， 若遇 法定 节假 日、 休 息 日， 支 付日
期顺延 。
b． 根 据 《开 放式 证券 投资 基金销 售费 用管 理规 定》 ， 基金管 理人 与基 金销 售机 构在基 金
销售协 议中 约定 依据 销售 机构销 售基 金的 保有 量提 取一定 比例 的客 户维 护费 ， 用以向 基金 销
售机构 支付 客户 服务 及销 售活动 中产 生的 相关 费用 ，客户 维护 费从 基金 管理 费中列 支。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期发生的基金应 支付的托
管费
44,285.68 54,585.93
注：a. 基 金托 管费 按前 一日 的 基金 资产 净值的 0.20% 的 年费 率计 提。
计算方 法如 下
H=E×0.20%/当年 天数, H 为每日 应支 付的 基金 托管 费,
E 为 前一 日的 基金 资产 净值, 基金 托管 费每 日计 提， 按 月支 付。
由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基金 托管 费划 付指令 ， 经基 金托 管人 复核 后于次 月 首日
起3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金 托管 人， 若遇 法定 节假 日、 休 息 日， 支 付日
期顺延 。
6.4.10.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金元顺安基金管理有限公司（原
“金元 惠理 基金 管理 有限 公司” ）
632.46
农业银 行股 份有 限公 司 35,266.60
金元证 券股 份有 限公 司 45,584.38
合计 81,483.44
获得销 售服 务费 的各 关联 方名称
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
金元惠 理基 金管 理有 限公 司 2,613.49
农业银 行股 份有 限公 司 55,277.64
金元证 券股 份有 限公 司 39,053.19
合计 96,944.32
注：a. 基 金的 销售 服务 费按前 一 日的 基金 资产 净值的 0.4%的年 费率 计提 。
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
29
本基金 销售 服务 费将 专门 用于本 基金 的销 售与 基金 份额持 有人 服务 。
计算方 法如 下：H ＝E×0.4%/ 当年天 数，
H 为本 基金 份额 每日 应计提 的 销售 服务 费，
E 为本 基金 份额 前一 日基金 资 产净 值。
b.基 金销 售服 务费 每日 计算 ， 逐日 累计 至每 月月 末， 按 月支 付， 由基 金管 理人 向 基金托
管人发 送基 金销 售服 务费 划款指 令， 基金 托管 人复 核 后于次 月 前 2 个工 作日 内从 基 金财 产中
一次性 支取 。若 遇法 定节 假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未与 关联 方进 行银行 间同 业市 场的 债券 （含回 购 ）
交易。
6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金 管理人运用固有资金 投资 本基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月
30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期初持 有的 基金 份额 - 20,000,400.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 - 20,000,400.00
期末持有的基金份 额占基金
总份额 比例
- 61.01%
注： 基 金管 理人 于本 基金 募 集期间 认购 本基 金份 额时 所适用 的费 率与 本基 金公 告的费 率
一致。
6.4.10.4.2 报告期末除基 金管理人之外的其他 关联 方投资本 基金的情况
本报告 期末 未有 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方投 资本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
期末 余额 当期利息 收入 期末 余额 当期利息 收入
中国农业银行
股份有 限公 司
383,763.24 3,705.97 350,577.03 3,323.96
注： 本 基金 的证 券交 易结 算 资金通 过托 管银 行备 付金 账户转 存于 中国 证券 登记 结算有 限
责任公 司，2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日止期 间 获得 的利 息收 入为 人民 币 5,687.20
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
30
元，2015 年6 月30 日止 结算 备 付金 余额 为人 民币 348,964.90 元。2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日 止期 间获 得的利 息 收入 为人 民币 7,651.52 元，2014 年 6 月 30 日止 结 算备 付金
余额为 人民 币1,314,051.20 元
6.4.10.6
本基金在承销 期内参与关联方承销 证券 的情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间均 未有 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流 通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增 发证券而于期末持有 的流 通受限证券
本基金 本报 告期 末未 因认 购新发/增发 证券 而持 有流通 受 限债 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
6.4.12.3.1 银行间市场债 券正回购
本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 债券 正回 购交 易中作 为抵 押的 债券 。
6.4.12.3.2 交易所市场债 券正回购
截 至 本报 告期末 2014 年6 月30 日止 ， 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出
回 购 证券 款余额 8,100,000.00 元， 其中 上交 所4 天正 回 购期 末余 额为 8,100,000.00 元 ，于
2015 年7 月3 日到 期。 该 类交易 要求 本基 金在 回购 期内持 有的 证券 交易 所交 易的债 券和/ 或
在新质 押式 回购 下转 入质 押库的 债券 ， 按证 券交 易 所规定 的比 例折 算为 标准 券后 ， 不 低于 债
券回购 交易 的余 额。
6.4.13 金融工具 风险 及管理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 在日 常经 营活 动中 涉及的 财务 风险 主要 包括 信用风 险、 流动 性风 险及 市场风险。
本基金 管理 人制 定了 政策 和程序 来识 别及 分析 这些 风险， 并设 定适 当的 风险 限 额及内 部控 制
流程， 通过 可靠 的管 理及 信息系 统持 续监 控上 述各 类风险 。
本基金 管理 人将 风险 管理 融入公 司各 个业 务层 面的 全面控 制过 程之 中， 并建 立 了三道 防
线 ： 以 各岗 位职 责为 基础， 形成 第一 道防 线； 通过相 关 岗位 之间、 相关 部门之 间 相互 监督 制
衡， 形成 第二 道防 线； 由 督察长 、 风险 控制 委员 会 、 监 察稽 核部 对公 司各 机 构、 各部 门、 各
岗位、 各项 业务 进行 监督 、检查 、评 价， 形成 的第 三道防 线。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
行 人 出现 违约、 拒绝 支付到 期 本息， 导致 基金 资产损 失 和收 益变 化的 风险。 本 基 金均 投资 于
具有良 好信 用等 级的 证券 ， 且 通过 分散 化投 资以 降 低信用 风险 。 本基 金投 资 于一家 公司 发行
的证券 市值 不超 过基 金资 产净值 的10% ， 且本 基金 与 由本基 金管 理人 管理 的其 他基金 共同 持
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
31
有一家 公司 发行 的证 券， 不得超 过该 证券 的10% 。
本基金 的银 行存 款均 存放 于信用 良好 的银 行， 申购 交 易均通 过具 有基 金销 售资 格的金 融
机 构 进行。 另外， 在交 易所进 行 的交 易均 与中 国证 券登 记 结算 有限 责任 公司 完成 证 券交 收和
款 项 清算， 因此 违约 风险发 生 的可 能性 很小； 基 金 在进行 银行 间同 业市 场交 易前均 对交 易对
手进行 信用 评估 ，以 控制 相应的 信用 风险 。
6.4.13.2.1 按短期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年末
2014 年 12 月 31 日
A-1 - -
A-1 以下 5,042,500.00 -
未评级 10,960,400.00 4,008,000.00
合计 16,002,900.00 4,008,000.00
注：未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。
6.4.13.2.2 按长期信用评级 列示的债券投资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年末
2014 年 12 月 31 日
AAA 18,890.30 -
AAA 以下 28,659,920.00 40,834,472.10
未评级 - -
合计 28,678,810.30 40,834,472.10
注：未 评级 债券 为国 债和 政策性 金融 债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 所持 金融工 具变 现的 难易 程度 ； 本基金 的流 动性 风险 一方 面来自 于
基金份 额持 有人 可随 时要 求赎回 其持 有的 基金 份额 ， 另一方 面来 自于 投资 品种 所处的 交易 市
场不活 跃而 带来 的变 现困 难。
本 基 金所 持大 部分 证券 在证 券 交易 所和 银行 间同 业市 场 交易； 因此， 本年 末本基 金 的资
产均能 及时 变现 。 此外 ， 本 基金可 通过 卖出 回购 金融 资产方 式借 入短 期资 金应 对流动 性需 求 ，
其上限 一般 不超 过基 金持 有的债 券资 产的 公允 价值 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 并同 时 通过独 立的 风险 管理 部门 设定流 动
性比例 要求 ，对 流动 性指 标进行 持续 的监 测和 分析 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和市 场其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指基 金的 财务 状况和 现金 流量 受市 场利 率变动 而发 生波 动的 风险 。 本基金 的
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
32
生息资 产主 要为 银行 存款 、结算 备付 金和 债券 投资 等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞 口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 383,763.24 - - - 383,763.24
结算备 付金 348,964.90 - - - 348,964.90
存出保 证金 8,123.54 - - - 8,123.54
交易性金 融资
产
16,002,900.0
0
26,565,920.0
0
2,112,890.30 157,059.00 44,838,769.30
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - 44,180.16 44,180.16
应收利 息 - - - 1,308,342.32 1,308,342.32
应收申 购款 - - - 93,264.70 93,264.70
买入返 售金 融
资产
- - - - -
资产总 计
16,743,751.6
8
26,565,920.0
0
2,112,890.30 1,602,846.18 47,025,408.16
负债
应付赎 回费 - - - 26.47 26.47
应付管 理人 报
酬
- - - 22,295.12 22,295.12
应付托 管费 - - - 6,370.02 6,370.02
应付交 易费 用 - - - 7,580.95 7,580.95
应付销 售服 务
费
- - - 12,740.06 12,740.06
卖出回 购金 融
资产款
8,100,000.00 - - - 8,100,000.00
应付利 息 - - - 639.00 639.00
其他负 债 - - - - 0.00
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
33
应交税 金 - - - 704,225.84 704,225.84
预提费 用 - - - 101,658.65 101,658.65
应付赎 回款 - - - 164,565.29 164,565.29
负债总 计 8,100,000.00 - - 1,020,101.40 9,120,101.40
利率敏 感度 缺
口
8,643,751.68
26,565,920.0
0
2,112,890.30 582,744.78 37,905,306.76
上年度 末
2014年12月31
日
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 46,468.90 - - - 46,468.90
结算备 付金 2,381,550.32 - - - 2,381,550.32
存出保 证金 13,947.90 - - - 13,947.90
交易性 金融 资
产
6,489,932.10
34,792,840.0
0
3,559,700.00 75,245.00 44,917,717.10
衍生金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算
款
- - - 131,608.34 131,608.34
应收利 息 - - - 1,046,146.54 1,046,146.54
应收申 购款 - - - 300.00 300.00
买入返 售金 融
资产
- - - - -
资产总 计 8,931,899.22
34,792,840.0
0
3,559,700.00 1,253,299.88 48,537,739.10
负债
应付赎 回费 - - - 401.87 401.87
应付管 理人 报
酬
- - - 30,210.21 30,210.21
应付托 管费 - - - 8,631.49 8,631.49
应付交 易费 用 - - - 25,099.91 25,099.91
应付销 售服 务
费
- - - 17,262.97 17,262.97
卖出回 购金 融 - - - - -
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
34
资产款
应付利 息 - - - - -
其他负 债 - - - - -
应交税 金 - - - 704,225.84 704,225.84
预提费 用 - - - 60,000.00 60,000.00
应付赎 回款 - - - 428,900.45 428,900.45
负债总 计 - - - 1,274,732.74 1,274,732.74
利率敏 感度 缺
口
8,931,899.22
34,792,840.0
0
3,559,700.00 -21,432.86 47,263,006.36
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及交 易形 成负 债的 公允 价值 ， 并 按照 合约 规定 的 重新定 价日
或到期 日孰 早者 进行 了分 类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的 敏感性分析
假设
以中央国债 登记结算有限责任公司公 布的2015 年06 月30 日和2014 年12 月31 日各债券 的
基点价 值(BP 价值)为 主要 计算依 据；
假设债 券持 仓结 构保 持不 变；
银行存 款、 结算 备付 金以 活期存 款利 率或 定期 存款 利率计 息， 假定 利率 变动 仅影响 该 类
资产的未来收 益，而对其 本身的公允价 值无重大影 响。买入返售 金融资产利 息收益/ 卖
出回购 金融 资产 的利 息支 出在交 易时 确定 ，不 受利 率变化 影响 。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
市场利 率下 降1 个 基点 增加0.95 万元 增加1.32 万元
市场利 率上 升1 个 基点 减少0.94 万元 减少1.32 万元
注：上 表为 利率 风险 的敏 感性分 析， 反映 了在 其他 变量不 变的 假设 下， 利率 发生合 理 、
可能的 变动 时， 为交 易而 持有的 债券 公允 价值 的变 动将对 基金 净值 产生 的影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价， 因此 无外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其他价格风险
本基金 所面 临的 其他 价格 风险主 要系 市场 价格 风险 。 市场价 格风 险是 指基 金所 持金 融 工
具的公允价值或未来 现金 流量因除市场利率和 外汇 汇率以外的市场价格 因素 变动而发生波
动 的 风险。 本基 金主 要投资 于 证券 交易 所上 市或 银 行间同 业市 场交 易的 股票 和债券 ， 所面 临
的最大 市场 价格 风险 由所 持有的 金融 工具 的公 允价 值决定 。 本 基金 通过 投资 组 合的分 散化 降
低市场 价格 风险 ，并 且本 基金管 理人 每日 对本 基金 所持有 的证 券价 格实 施监 控。
6.4.13.4.3.1 其他价格风 险敞口
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
35
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（%）
交易性 金融 资产-股
票投资
157,059.00 0.41 75,245.00 0.16
交易性 金融 资产-债
券投资
44,681,710.30 117.88 44,842,472.10 94.88
交易性 金融 资产 －贵
金属投 资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 44,838,769.30 118.29 44,917,717.10 95.04
注： 本基 金对 债券 等固 定 收益类 品种 的投 资比 例不 低于基 金资 产 的80% ， 其中 对可转 换
债券( 含分 离交 易可 转债) 的投资 比例 不高 于基 金资 产的40% ， 对 固定 收益 类以外 的 其他 资产
(包 括股 票、 权 证等)的投资 比 例不 高于 基金 资产的20%，持 有 现 金或 到期 日在 一年以 内的 政
府债券不 低于基金 资产净 值的 5%。 于资产 负债表 日 ，本基金 面临的整 体市场 价格风险 列示
如上。
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设
本基金 的市 场价 格风 险主 要源于 证券 市场 的系 统性 风险， 即与 基金 投资 组合 中 的股票 投
资的贝 塔系 数紧 密相 关；
以下分 析中 ，除 市场 基准 发生变 动， 其他 影响 基金 资产净 值的 风险 变量 保持 不变；
取样天 数123 天。
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
中信标 普300 指数 下跌5% 减少0.10 万元 减少0.20 万元
中信标 普300 指数 上涨5% 增加0.10 万元 增加0.20 万元
注 ： 本 基金 管理 人运 用资本—资 产定 价模 型方 法对 本基金 的市 场价 格风 险进 行分析 。 上
表为市 场价 格风 险的 敏感 性分析 ， 反映 了在 其他 变 量不变 的假 设下 ， 证券 市 场组合 的价 格发
生合理 、可 能的 变动 时， 将对基 金资 产净 值产 生的 影响。
6.4.13.4.4 采用风险价值法 管理风险
风险价 值 （VaR ） 含义 是指 ： 在 市场 正常 波动 下， 某 一金融 资产 或证 券组 合的 最大可 能
损失 。 更 为确 切的 是指 ， 在一定 概 率水 平 （置 信度） 下， 某 一金 融资 产或 证券 组 合价 值在 未
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
36
来特定 时期 内的 最大 可能 损失。 用公 式表 示为 ：
Prob( ΔP > VaR) = 1 ? α
或：
Prob( ΔP < V aR) = α
其中 Prob 表示： 资产 价值损 失 小于 可能 损失 上限 的概 率。
△
Ρ表示 ：某 一金 融资 产在 一定持 有期 △t 的价 值损 失额 。
VAR 表示 ：给定 置 信水 平α
下的在 险价 值， 即可 能的 损失上 限。 α为 ：给 定的置 信 水平 。
假设
在 99% 的置 信水 平下 采用 风险价 值模 型来 管理 风险 ；
以资产 负债 表日 前 123 个交 易 日为 观察 期；
-
注： 上述 分析 衡量 了在99% 的 置 信水 平下， 所持 有的权 益 类资 产组 合在 资产 负债 表 日后
一个交 易日 内由 于市 场价 格风险 所导 致的 最大 潜在 损失。
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
6.4.14.1 公允 价值
6.4.14.1.1 不以 公允 价值计 量 的金 融工 具
银行存 款 、 结 算备 付金 、 存出保 证金 、 应收 款项 、 卖出回 购金 融资 产款 以及 其他金 融负
债，因 其剩 余期 限不 长， 公允价 值与 账面 价值 相若 。
6.4.14.1.2 以公 允价 值计量 的 金融 工具
6.4.14.1.2.1 各 层次 金融工 具 公允 价值
于2015 年6 月30 日， 本基金 持 有的以 公允 价值 计量 且其变 动计 入当 期损 益的 金融工 具
中属于 第一 层次 的余 额为 人民 币44,838,769.30 元， 无属 于第 二层 次的 余额， 无 属 于第 三层
次的余 额。
6.4.14.1.2.2 公允 价值 所 属层次 间的 重大 变动
本基金 以报 告期 初作 为确 定金融 工具 公允 价值 层次 之间转 换的 时点 。2015 年 1 月 1 日
至 6 月 30 日， 对于 以公 允 价值计 量的 金融 工具 ，无 由第二 层次 转入 第一 层次 的金额 ，无 由
第一层 次转 入第 二层 次的 金额。 本基 金调 整公 允价 值 计量层 次转 换时 点的 相关 会计政 策在 前
后各会 计期 间保 持一 致。
6.4.14.1.2.3 第三 层次 公 允价值 余额 和 本期 变动 金额
本基金持有的以公允价值 计量且其变动计入当期损 益的金融工具本期末和上 期末均不
以第三 层次 公允 价值 计量 。
6.4.14.2 承诺 事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 承诺 事项 。
6.4.14.3 其他 事项
截至本 财务 报表 批准 日 ， 本基金 管理 人金 元惠 理基 金管理 有限 公司 变更 公司 名称为 “ 金
元顺安 基金 管理 有限 公司 ” ，已向 中国 证监 会报 备， 并于2015 年 3 月 10 日进 行了公 告。
除此以 外， 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
37
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金 额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 157,059.00 0.33
其中： 股票 157,059.00 0.33
2 固定收 益投 资 44,681,710.30 95.02
其中： 债券 44,681,710.30 95.02
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买 断式回购的买入返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 732,728.14 1.56
7 其他各 项资 产 1,453,910.72 3.09
8 合计 47,025,408.16 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投 资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务
业
- -
J 金融业 157,059.00 0.41
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
38
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 157,059.00 0.41
7.3 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有股票投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 600030 中信证 券 3,000 80,730.00 0.21
2 601688 华泰证 券 3,300 76,329.00 0.20
7.4 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.4.1 累计买入金额超出 期初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 601688 华泰证 券 98,835.00 0.21
2 600030 中信证 券 96,900.00 0.21
3
- -
4
- -
5
- -
6
- -
7
- -
8
- -
9
- -
10
- -
11
- -
12
- -
13
- -
14
- -
15
- -
16
- -
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39
17
- -
18
- -
19
- -
20
- -
注：1. 本项 的“买入 金额”按 买卖 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑相
关交易 费用 。
2.本 基金 本报 告期仅 2 只 股票发 生买 入交 易。
7.4.2 累计卖出金额超出 期初基金资产净值2%或前20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 603368 柳州医 药 55,826.00 0.12
2 300409 道氏技 术 44,229.50 0.09
3
- -
4
- -
5
- -
6
- -
7
- -
8
- -
9
- -
10
- -
11
- -
12
- -
13
- -
14
- -
15
- -
16
- -
17
- -
18
- -
19
- -
20
- -
注：1. 本项 的“卖出 金额”按 买卖 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 不考 虑相
关交易 费用 。
2.本 基金 本报 告期仅 2 只 股票发 生卖 出交 易。
7.4.3 买入股票的成本总 额及卖出股票的收入 总额
金 额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 195,735.00
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 100,055.50
注： 本项 的"买入 股票 的成本"、"卖出 股票 的收 入" 均按 买 卖成 交金 额 （成 交单价 乘 以成
交数量 ）填 列， 不考 虑相 关交易 费用 。
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
40
7.5 期末按债券品种分类 的债 券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 国家债 券 10,960,400.00 28.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 33,702,420.00 88.91
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 18,890.30 0.05
8 其他 - -
9 合计 44,681,710.30 117.88
7.6 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名债券投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1 124072 12 曲公 路 100,000 10,631,000.00 28.05
2 124343 13 阳江 债 100,000 10,470,000.00 27.62
3 122718 12 渝南 债 69,990 7,558,920.00 19.94
4 019217 12 国债 17 55,000 5,513,750.00 14.55
5 020077 15 贴债 03 55,000 5,446,650.00 14.37
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所 有资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名贵金属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 五名权证投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
41
7.10 报告期末本基金投资 的股 指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基 金投 资的股指期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本基金投资股 指期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报告期末本基金投资 的国 债期货交易情况说明
7.11.1 本基金投资国 债期 货的投资政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报告期末本基 金投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本基金投资国 债期 货的投资评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 1. 关于 中信 证券 （ 代码：600030）的 处罚 说明
为保护 投资 者合 法权 益， 促进融 资类 业务 规范 发展 ，按照 2014 年工 作部 署，中 国 证监
会组织 系统 力量 于2014 年 12 月 15 日至 28 日期 间， 对 45 家证 券公 司的 融资 类业务 进行 了
为期2 周 的现 场检 查。
从检查 结果 看， 目前 ，证 券公司 融资 融券 等融 资类 业务总 体运 行平 稳， 风险 相对可 控 ，
未 发 现重 大违 法违 规行 为。 但检 查发 现， 部分 公司存 在 违规 为到 期融 资融 券合 约 展期、 向不
符合条 件的 客户 融资 融券 、 未 按规 定及 时处 分客 户 担保物 、 违规 为客 户与 客 户之间 融资 提供
便 利 等问 题。 此 外， 个别证券公 司还 存在 整改 不到 位、 受过 处理 仍未 改正 甚 至出现 新的 违规
等问题 。
为 严 法纪， 强监 管， 进一步 规 范证 券公 司融 资融 券等 业 务的 开展， 中国 证监会 依 法对 相
关 公 司进 行处 理， 并 责成公 司 内部 追责。 其中 ， 中信 证 券、 海 通证 券和 国泰君 安 3 家公 司存
在违规为到期融资融 券合 约展期问题，受过处 理仍 未改正，且涉及客户 数量 较多，对这 3
家公司 采取 暂停 新开 融资 融券客 户信 用账 户3 个月 的行政 监管 措施 。
现作出 说明 如下 ：
A.投资 决策 程序 ： 基 金经 理 根据投 资决 策委 员会 和投 资总监 制定 的投 资策 略和 资产配 置
方 案， 综合 考虑 大类 资产配 置 和行 业配 置比 例对 不同 行 业进 行投 资金 额分 配， 同时 在研 究部
的支持 下， 对准 备重 点投 资的证 券进 行深 入的 基本 面分析 ，最 终构 建投 资组 合。
B.基金 经 理遵 循价 值投 资理 念， 看重 的是 上市 公司的 基 本面 和长 期盈 利能 力。 从处 罚情
况 看， 中信 证券 总体 运行平 稳， 该事 件不 影响 公司的 长 期投 资价 值， 因 此买入 并 持有 该公 司
股权。
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
42
2.关于 华泰 证券 （代 码：601688 ）的 处罚 说明
A.2014 年 9 月 6 日 公司 收 到中国 证监 会《 关于 对华 泰证券 股份 有限 公司 采取 责令改 正
措施的决定 （[2014]62 号 ） 》 ，该决定 书主要内 容为 ：“你公司 管理的 华泰紫 金增强债券 集
合资产 管理 计划 、华 泰紫 金周期 轮动 集合 资产 管理 计划等 多个 资产 管理 计划 在 2013 年 1 月
至 2014 年 3 月期 间， 存在同 日 或隔 日通 过交 易对 手实 现 不同 计划 之间 间接 进行 债 券买 卖交
易 的 情形。 上述 行为 违反了 《证 券公 司客 户资 产管理 业 务管 理办 法》 第 三条、 第三 十三 条的
规定。 同时 ，中 国人 民银 行南京 分行 于 2014 年 6 月 就此事 项对 你公 司进 行行 政处罚 ，但 你
公 司 并未 及时 向监 管部 门报 告。 按照 《证 券公 司客户 资 产管 理业 务管 理办 法》 第五 十七 条的
规定， 责令 你公 司予 以改 正。”
B.根 据中 国证 监会2015 年4 月3 日 召开 的新 闻发 布会上 对2015 年第 一季 度证 券 公司融
资类业 务现 场检 查情 况的 通报， 我公 司在 融资 融券 业 务开展 中存 在向 不符 合条 件的客 户融 资
融 券、 向风 险承 担能 力不足 的 客户 融资 融券、 未按照 规定 方式 为部 分客 户开 立融资 融券 信用
账户等 问题 ，违 规情 节较 重。
C.安徽证监 局发现 华泰证 券股份有限 公司合 肥长江 东大街证券 营业部 为 1 名 在该公司
从事证券 交易时间 不足半 年的客户 开立融资 融券账 户，并与 该客户签 订《保 证书》 ，承 诺 提
供他人信 用账户供 其使用 （未实际 使用） 。 上述行为 违反了《 证券公司 监督管 理条例》 第 二
十八条、 《 证券公 司融资融 券业务管 理办法》 （证监会 公告〔2011〕31 号） 第十 一条的相 关
规定， 表明 该营 业部 内部控 制 不完 善。2015 年 4 月24 日安 徽证 监局 对华 泰证券 股 份有 限公
司合肥 长江 东大 街证 券营 业部采 取出 具警 示函 措施 的决定 。
现作出 说明 如下 ：
A.投资 决策 程序 ： 基 金经 理 根据投 资决 策委 员会 和投 资总监 制定 的投 资策 略和 资产配 置
方 案， 综合 考虑 大类 资产配 置 和行 业配 置比 例对 不同 行 业进 行投 资金 额分 配， 同时 在研 究部
的支持 下， 对准 备重 点投 资的证 券进 行深 入的 基本 面分析 ，最 终构 建投 资组 合。
B.基 金经 理遵 循价 值投 资理 念， 看重 的是 上市 公司的 基 本面 和长 期盈 利能 力。 该事 件不
影响公 司的 长期 投资 价值 ，因此 买入 并持 有该 公司 股权。
7.12.2 基 金投 资的 前十 名 股票未 超出 基金 合同 规定 的备选 股票 库。
7.12.3 期末其他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 8,123.54
2 应收证 券清 算款 44,180.16
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,308,342.32
5 应收申 购款 93,264.70
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,453,910.72
7.12.4 期末持有的处 于转 股期的可转换债券明 细
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
43
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期末前十名股 票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
7.12.6 投资组合报告 附注 的其他文字描述部分
因四舍 五入 原因 ，投 资组 合报告 中分 项之 和与 合计 可能存 在尾 差。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数(户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
1,075 30,493.49 20,210,438.00 61.65% 12,570,060.63 38.35%
8.2 期末基金管理人的从 业人 员持有本 基金的情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管理 人 所有 从业 人员 持有本 基
金
213.62 0.00%
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 份额 总量区间情况
项目 持有份 额总 数（ 份）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年3 月23 日） 基金 份额
总额
1,474,806,481.51
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
44
本报告 期期 初基 金份 额总 额 42,447,704.79
本报告 期基 金总 申购 份额 23,660,052.21
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 33,327,258.37
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 32,780,498.63
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 ，未 召开 基金 份额持 有人 大会 ，无 基金 份额持 有人 大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
本报告 期内 ，未 发生 基金 管理人 、基 金托 管人 的重 大人事 变动 。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
本报告 期内 ，未 发生 涉及 基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 ，本 基金 的投 资策略 未发 生改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，未 发生 改聘 会计师 事务 所的 情况 。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 ，未 发生 管理 人、托 管人 及其 高级 管理 人员受 稽核 或处 罚等 情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
45
券商名 称 交易单 元数 量
股票交易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
国金证券股
份有限 公司
1 195,735.00 66.17% 178.19 66.17%
-
华泰证券股
份有限 公司
1 55,826.00 18.87% 50.83 18.88%
-
兴业证券股
份有限 公司
1 44,229.50 14.95% 40.27 14.95%
-
金元证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
东方证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
招商证券股
份有限 公司
2 - - - -
-
国泰君安证
券股份有限
公司
2 - - - -
-
中国国际金
融有限 公司
1 - - - -
-
广发证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
中信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
北京高华证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
中国民族证
券有限责任
公司
1 - - - -
-
瑞银证券有
限责任 公司
1 - - - -
-
中国中投证
券股份有限
公司
1 - - - -
-
合计 16 295,790.50 100.00% 269.29 100.00% -
注：1. 专用 交易 单元 的选 择标准 和程 序
根据中 国证 监会 《关 于加 强 证券投 资基 金监 管有 关问 题的通 知》 （证 监基 字<1998>29 号）
和《 关于 完善证 券投 资基 金交易 席位 制度 有关 问题的 通 知》(证监 基金 字[2007]48 号)的有关
规定， 我公 司制 定了 租用 证券公 司专 用交 易单 元的 选择标 准和 程序 ：
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
46
A.选择 标准 。
a. 公司 具有 较强 的研 究实 力 ， 能够 出具 高质 量的 各种 研究报 告。 研究 及投 资建 议质量 较
高 、 报 告出 具及 时、 能及时 地 交流 和对 需求 做出 反应 ， 有 较广 泛的 信息 网络， 能及 时提 供准
确的信 息资 讯服 务。
b.公司 资信 状况 较好 ，无 重大不 良记 录。
C 、 公司 经营 规范 ，能 满足 基金运 作的 合法 、合 规需 求。
d、能够对 持有人提 供较高 质量的服 务。能够 向持有 人提供咨 询、查询 等服务 ；可以 向
投资人 提供 及时 、主 动的 信息以 及其 它增 值服 务， 无被持 有人 投诉 的记 录。
B.选择 流程 。
公司投 研和 市场 部门 定期 对券商 服务 质量 根据 选择 标准进 行量 化评 比， 并根 据 评比的 结
果选择 交易 单元 。
2：截 至本 报告 期末 2015 年 6 月 30 日止 ，本 基金 新租 用 兴业 证券 股份 有限 公司 1 个深
圳交易 单元,华泰 证券 股份有 限 公司 1 个上 海交 易单 元。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金 额
占当 期回
购成交 总
额的 比例
成交金 额
占当期
权证成
交总额
的比例
国金证券股
份有限 公司
15,576,726.45 16.79% 202,000,000.00 36.65% - -
华泰证券股
份有限 公司
7,211,538.50 7.77% 346,000,000.00 62.77% - -
兴业证券股
份有限 公司
- - - - - -
金元证券股
份有限 公司
69,973,120.17 75.43% 3,200,000.00 0.58% - -
东方证券股
份有限 公司
- - - - - -
招商证券股
份有限 公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
公司
- - - - - -
中国国际金
融有限 公司
- - - - - -
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
47
广发证券股
份有限 公司
- - - - - -
中信证券股
份有限 公司
- - - - - -
北京高华证
券有限责任
公司
- - - - - -
中国民族证
券有限责任
公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任 公司
- - - - - -
中国中投证
券股份有限
公司
- - - - - -
合计 92,761,385.12 100.00% 551,200,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方式 法定披 露日 期
1
金元惠理丰利债券型证券投资基金2014 年
第4季度 报告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券日报》和
www.jyvpfund.com
2015-01-23
2
金元惠理丰利债券型证券投资基金2014 年
年度报 告（ 正文 ）
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券日报》和
www.jyvpfund.com
2015-03-31
3
金元惠理丰利债券型证券投资基金2015 年
第1季度 报告
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券日报》和
www.jyvpfund.com
2015-04-21
4
金元惠理丰利债券型证券投资基金更新招
募说明 书[2015年1号]
《中 国证券报 》、
《上 海证券报 》、
《证券日报》和
www.jyvpfund.com
2015-05-07
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《金 元惠 理丰 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
金元惠理丰利债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
48
2、 《金 元惠 理丰 利债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
3、 《金 元惠 理丰 利债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 。
11.2 存放地点
上 海 浦东 新区 花园 石桥路33 号花 旗集 团大 厦 36 层
11.3 查阅方式
http://www.jyvpfund.com
金元顺安基金管理有 限公 司（原 “金元惠理基 金管 理有限公司”）
二〇一五年八月二十 九日
