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金鹰科技(001167)

金鹰科技:2015年半年度报告查看PDF公告

金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
 
 
 
 
金 鹰 科技 创 新股 票 型证 券 投资 基 金 
2015 年 半年 度报 告 
2015 年 6 月 30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 金管 理人: 金鹰 基金管 理有 限公司 
基 金托 管人: 中国 工商银 行股 份有限 公司 
报 告送 出日期 :二 〇一五 年八 月二十 九日 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 
第 2 页共 48 页 
1


重要提示及目录 1.1 重要提示 基金 管理 人的 董事 会、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并 对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上 独立董 事签 字同 意, 并由 董事长 签发 。


基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本 报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容,保证复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。


基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,但 不保 证基金 一定 盈利 。


基金 的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基 金的招 募说 明书 及其 更新 。


本报告 中财 务资 料未 经审 计。


本报告 期 自 2015 年 4 月 30 日起 至 6 月 30 日 止。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 3 页共 48 页 1.2 目录 1


重要提示及目录 ....................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2 2


基金简介 ................................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5 2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .................................................................................................................................. 6 3


主要财务指标和基金净 值表现 ............................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 6 3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7 4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 8 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情 况 .......................................................................................................... 8 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 10 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 10 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 10 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 11 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 11 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 12 4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 .................................... 12 5


托管人报告 ............................................................................................................................................. 12 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 12 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 12 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ............................ 12 6


半年度财务会计报告( 未经审计) ..................................................................................................... 12 6.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 12 6.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 14 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ................................................................................................ 15 6.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 15 7


投资组合报告 ......................................................................................................................................... 36 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 36 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 .................................... 37 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合 的重大 变动 ............................................................................................. 39 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 40 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金 资产净 值比 例大 小排 序的 前五名 债券 投资 明细 ................................. 41 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 41 7.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 41 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 41 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 41 7.11 报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明 ....................................................................... 41 7.12 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 41 8


基金份额持有人信息 ............................................................................................................................. 42 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 42 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 4 页共 48 页 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业 人员持 有本 开放 式基 金份 额总量 区间 的情 况 ..................................... 43 8.4 发 起式 基金 发起 资金 持 有份额 情况 ............................................................................................. 43 9


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 43 10


重大事件揭示 ....................................................................................................................................... 43 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 43 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 43 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 44 10.5 报 告期 内改 聘会 计师 事务所 情况 ............................................................................................... 44 10.6 管 理人 、托 管人 及其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ....................................................... 44 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 44 10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 45 11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 47 12


备查文件目录 ....................................................................................................................................... 47 12.1 备查 文件 目录 .............................................................................................................................. 47 12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 47 12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 47 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 5 页共 48 页 2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名 称 金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金 基金简 称 金鹰科 技创 新股 票 基金主 代码 001167 交易代 码 001167 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 4 月 30 日 基金管 理人 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,886,895,393.11 份 基金合 同存 续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目 标 本基金 在有 效控 制风 险并 保持良 好流 动性 的前 提下 , 重点 投资 于以 科技 和 创新为 动力 和支 撑, 具有 核心科 技或 创新 优势 的优 质上市 公司 , 把 握相 关 领域科 技发 展与 创新 所带 来的投 资机 会, 力争 获得 超额收 益与 长期 资本 增 值。 投资策 略


本基 金 将结 合 对包 括宏观 经 济形 势 、政 策 走势 、证 券 市场 环 境等 在内 的因素 的分 析, 主动 判断 市场时 机, 进行 积极 的资 产配置 策略 , 合 理确 定 基金在 股票 、 债 券等 各类 资产上 的投 资比 例, 最大 限度地 降低 投资 组合 的 风险, 提高 收益 。


通过 “ 自 上而 下 ” 及“ 自 下而上 ” 相 结合 的方 法挖 掘 优质的 上市 公司 , 构 建 股 票 投资 组合 :1) 自上 而下 地 分析 行业 的增 长潜 在空 间 、竞 争结 构、 增 长 节 奏、 潜在 风险 等方 面, 把 握投 资机 会;2 )自 下而 上 地评 判企 业的 核 心科技 和创 新优 势、 管理 层、 治 理结 构以 及其 提供 的产品 和服 务是 否契 合 科技创 新的 大趋 势, 对企 业基本 面和 估值 水平 进行 综合的 研判 , 深 度挖 掘 优质个 股。 并秉 承稳 健优 先的原 则, 在保 证投 资低 风险的 基础 上谨 慎投 资 债券市 场, 力图 获得 良好 的收益 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率×80% +中证 全债 指数 收益 率×20% 风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 , 属 于 证券 投资 基金 中较 高预 期收益 、 较 高预 期风 险 的品种 , 其 预期 风险 收益 水平高 于混 合型 基金 、 债 券型基 金及 货币 市场 基 金。 2.3 基金管理人和基金托 管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 金鹰基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 6 页共 48 页 信息披露 负责人 姓名 苏文锋 蒋松云 联系电 话 020-83282627 010-66105799 电子邮 箱 csmail@gefund.com.cn custody@icbc.com.cn 客户服 务电 话 4006135888,020-83936180 95588 传真 020-83282856 010-66105798 注册地 址 广东省 珠海 市吉 大九 洲大 道东 段商业 银行 大厦7楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 办公地 址 广州市 天河 区体 育西 路189 号 城建大 厦22-23楼 北京市 西城 区复 兴门 内大 街55 号 邮政编 码 510620 100140 法定代 表人 凌富华 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 证券 时报 》 、 《 上海 证券 报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.gefund.com.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 189 号 城 建 大 厦 22-23 层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 广 州 市 天 河 区 体 育 西 路 189 号 城 建 大 厦 22-23 层 3


主要财务指标和基金净 值表现 3.1 主要会计数据和财务 指标 金额单 位: 人民 币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期 (2015 年 4 月 30 日 (基金合同生效日) 至 2015 年 6 月 30 日) 本期已 实现 收益 18,292,931.93 本期利 润 -143,270,748.40 加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0759 本期加 权平 均净 值利 润率 -6.82% 本期基 金份 额净 值增 长率 -7.60% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 期末可 供分 配利 润 -143,270,748.40 期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0759 期末基 金资 产净 值 1,743,624,644.71 期末基 金份 额净 值 0.924 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 7 页共 48 页 3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日) 基金份 额累 计净 值增 长率 -7.60% 注:1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 ) 扣除相 关费 用后 的余 额; 2、本 期利 润为 本期 已实 现 收益加 上本 期公 允价 值变 动收益 ; 3、 基金 业绩 指标 不包 括持 有人认 购或 交易 基金 的各 项费用 , 计 入费用 后实 际 收益水 平要 低于 所 列数字 。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值增 长率标 准差 ② 业绩比 较基 准收益 率 ③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 -18.59% 4.06% -5.85% 2.80% -12.74% 1.26% 过去三 个月 - - - - - - 过去六 个月 - - - - - - 自基金 合同 生 效起至 今 -7.60% 3.29% -4.62% 2.38% -2.98% 0.91% 注:本 基金 业绩 比较 基准 为:沪 深 300 指 数收 益率*80%+ 中证 全债 指数 收益 率*20% 。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比 较 金鹰科 技创 新股 票型 证券 投资基 金 份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图 (2015 年 4 月 30 日至 2015 年 6 月 30 日) 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 8 页共 48 页 注:1 、本 基金 成立 日期 为 2015 年 4 月 30 日 2、本 基金 的投 资范 围为 流 动性良 好的 金融 工具 ,包 括国内 依法 发行 上市 的股 票( 含中 小板 、创 业板以 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票) 、 债 券 、 货 币市 场工 具 、 股 指期 货、 权证 、 资产 支持 证 券、银 行存 款机 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但 须符 合中国 证监 会相 关规 定) 。 4


管理人报告 4.1 基金管理人及基金经 理情况 4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验 金鹰基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基字[2002]97 号 文批 准, 于 2002 年 12 月 25 日 成立, 是自律 制度 下中 国证 监会 批准设 立的 首批 基金 管理 公司之 一。 公司 注册 资本 2.5 亿元 人民 币, 股 东 包括广州证券股份有限公 司、广州白云山医药集团 股份有限公司、美的集团 股份有限公司和东亚联 丰投资 管理 有限 公司 ,分 别持 有 49 %、20 %、20 %和 11 %的 股份 。 公司 设立 了投 资决 策委 员 会、 风险控 制委 员会 、 资 产估值 委员 会等 专业 委员 会。 投资决 策委 员 会负责指导基金资产的运 作、确定基本的投资策略 和投资组合的原则。风险 控制委员会负责全面评 估公司的经营过程中的各 项风险,并提出防范措施 。资产估值委员会负责依 照基金合同和基金 估值 制度的 规定 ,确 定基 金资 产估值 的原 则、 方法 、程 序及其 他相 关的 估值 事宜 。 公司 目前 下设 权益 投资 部 、 研 究部 、 集中 交易 部 、 指数及 量化 投资 部 、 产 品 研发部 、 固定 收益金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 9 页共 48 页 部、 零 售业 务部 、 电 子商 务部、 机构 业务 部、 专户 投资部 、 信 息技 术部 、 基 金事务 部、 风险 管理 部、 监察稽核部、财务管理部 、综合管理部。权益投资 部负责基金权利类投资; 研究部负责宏观经济、 行业、上市公司研究和投 资策略研究;集中交易部 负责完成基金经理投资指 令;指数及量化投资部 负责指数量化产品的研究 投资、金融工程研究、数 量分析工作;产品研发部 负责基金新产品、新业 务的研究 和设计工作;固 定收益部负责固定收益证 券以及债券、货币市场的 研究和投资管理工作; 零售业务部负责市场营销 策划、基金销售与渠道管 理、客户服务等业务;电 子商务部负责公司电子 商务的推广;机构业务部 负责机构客户的开发、维 护与管理;信息技术部负 责公司信息系统的日常 运行与 维护,跟 踪研 究新 技 术, 进 行相 应的 技术 系统 规 划与开 发 , 基 金事 务部 负责 基金会 计核 算 、 估 值、 开放式基金注册、登记和 清算等业务;专户投资部 负责特定客户资产的投资 和管理;风险管理部负 责公司风险的识别、评估 、控制等管理工作;监察 稽核部负责对公司和基金 运作以及公司员工遵 守 国家相关法律、法规和公 司内部规章制度等情况进 行监督和检查;财务管理 部负责公司财务管理; 综合管理部负责公司企业 文化建设、文字档案、后 勤服务、人力资源管理、 薪酬制度、人员培训、 人事档 案等 综合 事务 管理 。 目前 , 公 司共 管理 金鹰 成 份股优 选证 券投 资基 金、 金鹰中 小盘 精选 证券 投资 基金 、 金鹰 红利 价 值灵活配置混合型证券投 资基金、金鹰行业优势混 合型证券投资基金、金鹰 稳健成长混合型证券投 资基金、金鹰主题优势混 合型证券投资基金、金鹰 保本混合型证券投资基金 、金鹰技术领先灵活配 置混合型证券投资基金、金鹰策略配置混合型证券投资基金、金 鹰 持 久 增 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 (LOF ) 、 金鹰核 心资 源混 合型证 券投 资基 金、 金鹰 中证 500 指 数分 级证 券投 资基金 、 金 鹰灵 活配 置 混合型证券投资基金、金 鹰货币市场证券投资基金 、金鹰元丰保本混合型证 券投资基金、金鹰元安 保本混 合型 证券 投资 基金 、 金鹰 元盛 债券 型发 起式 证券投 资基 金 (LOF ) 、 金鹰科技 创新 股票 型证 券 投资基金、金鹰民族新兴 灵活配置混合型证券投资 基金及金鹰产业整合灵活 配置混合型证券投资基 金等二 十只 开放 式基 金。 4.1.2 基金经理(或基金经 理小组)及基金经理 助理 的简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助理 )期 限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 方超 基金经 理 2015-04-3 0 - 6 方超先 生 , 硕 士, 曾任 朗讯 科技有 限公司和北电科技有限公司项目 工程师 。2009 年 5 月 加入 金鹰基 金管理有限公司,先后担任研究 员, 基金 经理 助理 、 投 资经 理等职 。 现任本基金及金鹰策略配置股票金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 10 页共 48 页 型证券 投资 基金 基金 经理 。 注:1 、任 职日 期和 离任 日 期指公 司公 告聘 任或 解聘 日期; 2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定; 4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明 本报告期内,本基金管理 人严格遵守《证券投资基 金法》和其他有关法律法 规及其各项实施准 则、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 , 本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和 运用基金资产,在严格控 制风险的基础上,为基金 持有人谋求最大利益。本 报告期内,基金运作合 法合规 ,无 出现 重大 违法 违规或 违反 基金 合同 的行 为,无 损害 基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明 4.3.1 公平交易制度的执行 情况 本报告期,本基金管理人 按照《证券投资基金管理 公司公平交易制度指导意 见》的要求,根据 本公司《公平 交易制度》 的规定,通过规范化的投 资、研究和交易流程,确 保公平对待不同投资组 合,切 实防 范利 益输 送。


本基金管理人事前规定了 严格的股票备选库管理制 度、投资权限管理制度、 债券库管理制度和 集 中交易制 度等;事 中重视 交易执行 环节的公 平交易 措施,以" 时间 优先、价格 优先" 作为执行 指令 的基本原则,通过投资交 易系统中的公平交易模块 ,以尽可能确保公平对待 各投资组合;事后加强 对不同投资组合的交易价 差、收益率的分析,对公 平交易执行情况进行检查 。本报告期内,公司公 平交易 制度 总体 执行 情况 良好。 4.3.2 异常交易行为的专项 说明 本报告 期内 ,未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。 本报告期内,本投资组合 与本公司管理的其他主动 型投资组合未发生过同日 反向交易的情况; 与本公司管理的被动型投 资组合发生的同日反向交 易,未发生过成交较少的 单边交易量超过该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。 4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明 4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析 上半年股票市场经历了冰 火两重天的走势,前四个 月慢涨,5 月开始加速上 涨,积累了较大泡 沫,六月开始暴跌,短期 出现罕见的股灾,在国家 多项救市的政策下,市场 开始 企稳。本基金四月 三十日成立后,小仓位谨 慎建仓,在五月份后在净 值稳步上涨后开始推高仓 位,六月市场暴跌,未金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 11 页共 48 页 及时降 仓, 净值 回撤 较大 。以后 将进 一步 加强 风险 控制。 4.4.2 报告期内基金的业绩 表现 截止 2015 年 6 月 30 日, 基金份 额净 值 为 0.924 元 , 本报告 期份 额净 值增 长率 为-7.6%, 同期 业绩 比较基 准增 长率 为-4.62% 。 4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望 在流动性出现边际递减的 环境下,剧烈去杠杆的压 力不断压迫股指创出阶段 性新低,政府出台 了暂 停 IPO, 中 国式 平准 基 金入市 等防 范系 统性 金融 风险的 托底 措施 ,预 计三 季度将 能够 企稳 ,整 体 市场将呈现震荡走势。上 半年普涨的的局面可能一 去不复返,真正的龙头成 长股将再度崛起,市场 将考验专业选股能力,我 坚信科技创新一定是中国 经济转型升级的核心驱动 力,也一定是本轮牛市 的主力板块,经济转型需 要资本市场的配合。本基 金将控制仓位,投资策略 上注意止赢止损,调整 持仓结 构到 优质 的科 技成 长股龙 头, 同时思 考更 多 的角度 来评 判公 司的 价值 , 配置 一些 低估值 蓝筹 , 提高组 合稳 定性 。 4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 守 2006 年 2 月 15 日颁布 的《 企业 会计 准则 》 、2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金 会计核算业务指引》以及 中国证券监督管理委员会 颁布的《关于证券投资 基金执 行< 企 业会 计准 则> 估值业 务及 份额 净值 计价 有关事 项的 通知 》 (证 监会 计字[2007]15 号 ) 与 《 关 于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的的 指导 意见 》 (证监 会公 告[2008]38 号等 相关规 定和 基金 合同 的约定,日常估值由本基 金管理人同本基金托管人 一同进行,基金份额净值 由本基金管理人完成估 值后,经本基金托管人复 核无误后由基金管理人对 外公布。月末、年中和年 末估值复 核与基金会计 账务的 核对 同时 进行 。 为确保公司估值程序的正 常进行,本公司还成立了 资产估值委员会。资产估 值委员会由公司总 经理、分管总经理助理、 权益投资部总监、固定收 益部总监、研究发展部总 监、基金事务部总监、 基金经理、投资经理、基 金会计和相关人员组成。 在特殊情况下,公司召集 估值委员会会议,讨论 和决策 特殊 估值 事项 ,估 值委员 会集 体决 策, 需到 会的三 分之 二估 值委 员会 成员表 决通 过 。


本公司 参与 估值 流程 各方 之间没 有存 在任 何重 大利 益冲突 。 报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 12 页共 48 页 4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情 况的说 明 本基金 本报 告期 内无 利润 分配情 况。 4.8 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明 本报告 期内 无应 当说 明的 预警事 项。 5


托管人报告 5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明 本报告 期内 , 本 基金 托管 人在对 金鹰 科技 创新 股票 型证券 投资 基金 的托 管过 程中, 严格 遵守 《 证 券投资基金法》及其他法 律法规和基金合同的有关 规定,不存在任何损害基 金份额持有人利益的行 为,完 全尽 职尽 责地 履行 了基金 托管 人应 尽的 义务 。 5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明 本报告期内,金鹰科技创 新股票型证券投资基金的 管理人 ——金鹰基金管理 有限公司在金鹰科 技创新股票型证券投资基 金的投资运作、基金资产 净值计算、基金份额申购 赎回价格计算、基金费 用开支等问题上,不存在 任何损害基金份额持有人 利益的行为,在各重要方 面的运作严格按照基金 合同的 规定 进行 。本 报告 期内, 金鹰 科技 创新 股票 型证券 投资 基金 未进 行利 润分配 。 5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见 本报告中的财务指标、净 值表现、收益分配情况、 财务会计报告、投资组合 报告等数据真实、 准确和 完整 。 6


半年度财务会计报告( 未经审计) 6.1 资产负债表 会计主 体: 金鹰 科技 创新 股票型 证券 投资 基金 报告截 止日 :2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 资产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 资 产:


- 银行存 款


103,105,595.86 结算备 付金


20,602,452.07 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 13 页共 48 页 存出保 证金


426,163.44 交易性 金融 资产


1,448,809,802.11 其中: 股票 投资


1,448,809,802.11 基金投 资


- 债券投 资


- 资产支 持证 券投 资


- 贵金属 投资


- 衍生金 融资 产


- 买入返 售金 融资 产


- 应收证 券清 算款


177,085,401.44 应收利 息


43,868.04 应收股 利


- 应收申 购款


- 递延所 得税 资产


- 其他资 产


- 资产总计


1,750,073,282.96 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 负 债:


- 短期借 款


- 交易性 金融 负债


- 衍生金 融负 债


- 卖出回 购金 融资 产款


- 应付证 券清 算款


- 应付赎 回款


- 应付管 理人 报酬


2,708,077.83 应付托 管费


451,346.30 应付销 售服 务费


- 应付交 易费 用


3,237,181.10 应交税 费


- 应付利 息


- 应付利 润


- 递延所 得税 负债


- 其他负 债


52,033.02 负债合计


6,448,638.25 所有者权益:


- 实收基 金


1,886,895,393.11 未分配 利润


-143,270,748.40 所有者权益合计


1,743,624,644.71 负债和所有者权益总 计


1,750,073,282.96 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 30 日, 无上 年度末 数据 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 14 页共 48 页 6.2 利润表 会计主 体: 金鹰 科技 创新 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 4 月 30 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 附注号 本期 2015 年 4 月 30 日(基金 合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 一、收入


-132,157,442.90 1.利息 收入


755,901.92 其中: 存款 利息 收入


755,901.92 债券利 息收 入


- 资产支 持证 券利 息收 入


- 买入返 售金 融资 产收 入


- 其他利 息收 入


- 2.投资 收益 (损 失以 “- ” 填 列)


28,650,335.51 其中: 股票 投资 收益


26,822,794.52 基金投 资收 益


- 债券投 资收 益


- 资产支 持证 券投 资收 益


- 贵金属 投资 收益


- 衍生工 具收 益


- 股利收 益


1,827,540.99 3. 公 允 价 值 变 动 收 益 ( 损 失 以 “- ” 号 填列) -161,563,680.33 4.汇兑 收益 (损 失以 “ -” 号 填列)


- 5.其他 收入 (损 失以 “- ” 号 填列)


- 减:二、费用


11,113,305.50 1.管 理人 报酬


5,252,281.49 2.托 管费


875,380.26 3.销 售服 务费


- 4.交 易费 用


4,933,116.77 5.利 息支 出


- 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


- 6.其 他费 用


52,526.98 三、 利润总额 (亏损总额 以 “- ” 号填 列) -143,270,748.40 减:所 得税 费用


- 四、净利润(净亏损 以 “- ” 号填列)


-143,270,748.40 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 30 日, 无上 年度可 比期 间数 据。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 15 页共 48 页 6.3 所有者权益(基金净 值)变动表 会计主 体: 金鹰 科技 创新 股票型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年 4 月 30 日( 基金 合同 生效 日) 至 2015 年 6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 30 日(基金 合同生效日)至 2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一 、 期初 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,886,895,393.11 - 1,886,895,393.11 二 、 本期 经 营活 动产 生的 基 金 净值 变 动数 (本 期利 润) - -143,270,748.40 -143,270,748.40 三 、 本期 基 金份 额交 易产 生 的 基金 净 值变 动数 (净 值减少 以 “- ” 号填 列) - - - 其中:1.基 金申 购款 - - - 2.基金 赎回 款 - - - 四 、 本期 向 基金 份额 持有 人 分 配利 润 产生 的基 金净 值变动 ( 净值 减少 以 “- ” 号 填列) - - - 五 、 期末 所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,886,895,393.11 -143,270,748.40 1,743,624,644.71 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 30 日, 无上 年度可 比期 间数 据。 报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报 告 6.1 至 6.4 , 财务 报 表由下 列负 责人 签署 : 基金管 理人 负责 人: 刘岩 ,主管 会计 工作 负责 人: 曾长兴 ,会 计机 构负 责人 :谢文 君 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 金鹰科 技创新股票型证券投资基 金(简称" 本基金") ,经中国 证券监督管理委员会(简 称" 中国 证 监会" ) 机 构部 函[2015]1192 号文 《关 于金 鹰科 技创 新股票 型证 券投 资基 金备 案确认 的函 》 批准 , 于 2015 年 4 月 30 日 募 集 成 立 。 本 基 金 为 契 约 型 开 放 式 , 存 续 期 限 不 定 , 首 次 设 立 募 集 规 模 为 1886895393.11 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 金鹰基 金管 理有 限公 司, 基金托 管人 为中 国工 商 银行股 份有 限公 司。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 16 页共 48 页 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 颁布并 于 2014 年 7 月修 改 的 《 企业 会计 准则 -基本 准则 》 和 41 项具 体 会计准 则及 其应 用指 南、 解 释及其 他相 关规 定 ( 以下 合 称 “ 企 业会 计准 则 ”), 中国证 券投 资基 金业 协会 于 2012 年 11 月 16 日 颁布 的《证 券投 资基 金会 计核 算业务 指引 》 、 中国 证 监会发 布的 《证 券投 资基 金信息 披 露 XBRL 模板第 3 号< 年度 报告 和半 年度 报 告> 》 和中 国证 监会 发 布的基 金行 业实 务操 作 的 有关规 定而 编制 。 6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明 本基金财务报表符合企业 会计准则和《证券投资基 金会计核算业务指引》的 要求,真实、完整 地反映 了本 基金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情况 等有 关信息 。 本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。 6.4.4 重要会计政策和会计 估计 6.4.4.1 会计年度 本基金 会计 年度 采用 公历 年度, 即每 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金 以人 民币 为记 账本 位币。 6.4.4.3 金融资产和金融 负 债的分类 (1) 金融资 产分 类 金融资产应当在初始确认 时划分为:以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融资产、持有 至到期投资、贷款和应收 款项,以及可供出售金融 资产。金融资产分类取决 于本基金对金融资产的 持有意 图和 持有 能力 。 本基金将持有的股票投资 、债券投资和衍生工具( 主要系权证投资)于初始 确认时划分为以公 允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产。除 衍生工具所产生的金融资 产在资产负债表中以衍 生金融资产列示外,以公 允价值计量且其公允价值 变动计入损益的金融资产 在资产负债表中以交易 性金融 资 产 列示 。 本基金 将持 有的 其他 金融 资产划 分为 贷款 和应 收款 项,包 括银 行存 款和 各类 应收款 项等 。 (2) 金融负 债分 类 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 17 页共 48 页 金融负债应当在初始确认 时划分为:以公允价值计 量且其变动计入当期损益 的金融负债和其他 金融负 债两 类。 本基 金目 前持有 的金 融负 债划 分为 其他金 融负 债。 6.4.4.4 金融资产和金融 负 债的初始确认、后续 计量 和终止确认 本基金 于成 为金 融工 具合 同的一 方时 确认 一项 金融 资产或 金融 负债 。


基金初始确认金融资产或 金融负债,应当按照取得 时的公允价值作为初始确 认金额。划分为以 公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产的 股票投资、债券投资等, 以及不作为有效套期工 具的衍生金融工具,相关 的交易费用在发生时计入 当期损益。对于本基金的 其他金融资产和其他金 融负债 ,相 关交 易费 用在 发生时 计入 初始 确认 金额 。


在持有以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产期间取得的利息或 现金股利,应当确 认为当期收益。每日,本 基金将以公允价值计量且 其变动计入当期损益的金 融资产或金融负债的公 允价值变动计入当期损益 。对于本基金的其他 金融 资产和其他金融负债,采 用实际利率法,按摊余 成本进 行后 续计 量。


处置该金融资产或金融负 债时,其公允价值与初始 入账金额之间的差额应确 认为投资收益,其 中包括 同时 结转 的公 允价 值变动 收益 。


当收取该金融资产现金流 量的合同权利终止,或该 金融资产已转移,且符合 金融资产转移的终 止确认 条件 的, 金融 资产 将终止 确认 。


金融负 债的 现时 义务 全部 或部分 已经 解除 的, 终止 确认该 金融 负债 或其 一部 分。


金融资 产转 移 , 是 指本 基金 将金融 资产 让与 或交 付给 该金融 资产 发行 方以 外的 另一方 ( 转入 方) 。 本基金已将金融资产所有 权上几乎所有的风险和报 酬转移给转入方的,终止 确认该金融资产;保留 了金融资产所有权上几乎 所有的风险和报酬的,不 终止确认该金融资产。本 基金既没有转移也没有 保留金 融资 产所 有权 上几 乎所有 的风 险和 报酬 的, 分别下 列情 况处 理: 放 弃 了对该 金融 资产 控制 的, 终止确认该金融资产;未 放弃对该金融资产控制的 ,按照其继续涉入所转移 金融资产的程度确认有 关金融 资产 ,并 相应 确认 有关负 债。


本基金 主要 金融 工具 的成 本计价 方法 具体 如下 : (1) 股票投 资 买入股票于成交日确认为 股票投资,股票投资成本 按成交日应支付的全部价 款扣除交易费用入 账。 因股权分置改革而获得非 流通 股股东支付的现金对 价,于股权分置改革方案 实施后的股票复牌 日,冲 减股 票投 资成 本。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 18 页共 48 页 卖出股 票于 成交 日确 认股 票投资 收益 ,出 售股 票的 成本按 移动 加权 平均 法于 成交日 结转 。 (2) 债券投 资 买入证券交易所交易的债 券于成交日确认为债券投 资。债券投资成本按成交 日应支付的全部价 款扣除 交易 费用 入账 ,其 中所包 含的 债券 应收 利息 单独核 算, 不构 成债 券投 资成本 。 买入未上市债券和银行间 同业市场交易的债券于成 交日确认为债券投资。债 券投资成本,按成 交总额 扣除 交易 费用 入账 ,其中 所包 含的 债券 应收 利息单 独核 算, 不构 成债 券投资 成本 。 买入零息债券视同到期一 次性还本付息的附息债券 ,根据其发行价、到期价 和发行期限计算应 收利息 ,按 上述 会计 处理 方法核 算。 卖出证 券交 易所 交易 的债 券于成 交日 确认 债券 投资 收益。 卖出未 上市 债券 和银 行间 同业市 场交 易的 债券 于成 交日确 认债 券投 资收 益。 卖出债 券的 成本 按移 动加 权平均 法结 转。 (3) 权证投 资 买入权证于成交日确认为 权证投资。权证投资成本 ,按成交日应支付的全部 价款扣除交易费用 后入账 。 配股权证及由股权分置改 革而被动获得的权证,在 确认日记录所获分配的权 证数量,该类权证 初始成 本为 零。 卖出权 证于 成交 日确 认衍 生工具 投资 收益 ,出 售权 证的成 本按 移动 加权 平均 法于成 交日 结转 。 (4) 分离交 易可 转债 申购新发行的分离交易可 转债于获得日,按可分离 权证公允价值占分离交易 可转债全部公允价 值的比例将购买分离交易 可转债实际支付全部价款 的一部分确认为权证投资 成本,按实际支付的全 部价款 扣减 可分 离权 证确 定的成 本确 认债 券成 本。 上市后 ,上 市流 通的 债券 和权证 分别 按上 述(2) 、(3) 中相关 原则 进行 计算 。 (5) 回购协 议 基金持有的回购协议(封 闭式回购)以成本列示, 按实际利率(当实际利率 与合同利率差异较 小时, 也可 以用 合同 利 率 )在实 际持 有期 间内 逐日 计提利 息。 6.4.4.5 金融资产和金融 负 债的估值原则 本基金 目前 金融 资产 和金 融负债 的估 值原 则和 方法 如下: 1、股 票估 值原 则和 方法 (1) 上市 流通 股票 的估 值 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 19 页共 48 页 上市流通股票按估值日其 所在证券交易所的收盘价 估值;估值日无交易的, 且最近交易日后经 济环境 未发 生重 大变 化, 以最近 交易 日的 收盘 价估 值; 如 最近 交易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 调整最 近交 易市 价, 确定 公允价 格。 (2) 未上 市股 票的 估值 送股、转增股、配股和公 开增发新股等发行未上市 的股票,按估值 日在交易 所挂牌的同一股票 的收盘价估值;估值日无 交易的,且最近交易日后 经济环境未发生重大变化 ,以最近交易日的收盘 价估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化 因素, 调整 最近 交易 市价 ,确定 公允 价格 。 首次发行未上市的股票, 采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠 计量的情况下,按 成本估 值。 (3) 长期 停牌 股票 的估 值 已停牌 股票 且潜 在估 值调 整对前 一估 值日 的基 金资 产净值 的影 响 在 0.25 % 以 上的, 本基 金根 据 中国证 监会 公告[2008]38 号 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的 指导 意见》 , 根 据具 体情 况采 用 《关 于发 布中 基协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指数 的通知 》 提 供的 指数 收益 法、 市 盈率 法等 估值 技 术进行 估值 。 (4) 有明 确锁 定期 股票 的 估值 首次公开发行有明确锁定 期的股票,同一股票在交 易所上市后,按交易所上 市的同一股票的收 盘价估 值; 非公开 发行 且 处于明 确锁 定期 的股 票, 按监管 机构 或行 业协 会的 有关规 定确 定公 允价 值 。 2、固 定收 益证 券的 估值 原 则和方 法 (1) 证券 交易 所市 场实 行 净价交 易的 债券 按估 值日 收盘净 价估 值, 估值 日没 有交易 的, 且最 近 交易日后经济环境未发生 重大变化,按最近交易日 的收盘净价估值;如最近 交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类 似投资品种的现行市价及 重大变化因素,调整最近 交易市价,确定公允价 格。 (2) 交易 所上 市实 行净 价 交易的 债券 按估 值日 第三 方估值 机构 提供 的相 应品 种估值 净价 估值 , 如最近交易日后经济环境 发生了重大变化的,可参 考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素,采 用估值 技术 确定 公允 价值 。 (3 )交易所上市未实行净价交易的债券按估值日第三方估值机构提供的相应品种估值净价 估 值, 如 最近 交易日 后经 济 环境发 生了 重大 变化 的, 可参考 类似 投资 品种 的现 行市价 及重 大变 化因 素, 采用估 值技 术确 定公 允价 值。 (4) 交易 所上 市交 易的 可 转换债 券按 估值 日收 盘价 减去债 券收 盘价 中所 含的 债券应 收利 息得 到金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 20 页共 48 页 的净价进行估值;估值日 没有交易的,且最近交易 日后经济环境未发生重大 变化,按最近交易日债 券收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得 到的净价。如最近交易日 后经济环境发生了重大 变化的 ,可 参考 类似 投资 品种的 现行 市价 及重 大变 化因素 ,调 整最 近交 易市 价,确 定公 允价 格。 (5) 未 上市 债券 采用 估值 技术确 定公 允价 值, 在估 值技术 难以 可靠 计量 的情 况下, 按成 本估 值 。 (6) 在银 行间 债券 市场 交 易的债 券、 资产 支持 证券 等固定 收益 品种 , 采 用估 值技术 确定 公允 价 值。 (7) 交易 所上 市不 存在 活 跃市场 的有 价证 券, 采用 估值技 术确 定公 允价 值。 交易所 上市 的资 产 支持证 券, 采用 估值 技术 确定公 允价 值, 在估 值技 术难以 可靠 计量 公允 价值 的情况 下, 按成 本 估 值 。 (8) 同一 债券 同时 在两 个 或两个 以上 市场 交易 的, 按债券 所处 的市 场分 别估 值。 3、权 证估 值原 则和 方法 (1) 配股 权证 的估 值: 因持有 股票 而享 有的 配股 权,类 同权 证处 理方 式的 ,采用 估值 技术 进行 估值 。 (2) 认沽/ 认 购权 证的 估 值: 从持有 确认 日起 到卖 出日 或行权 日止 , 上 市交 易的 认沽/ 认 购权 证按 估值 日的 最近交 易日 的收 盘 价估值;如最近交易日后 经济环境发生了重大变化 的,可参考类似投资品种 的现行市价及重大变化 因素 , 调 整最 近交 易市 价, 确定公 允价 格 。 未 上市 交 易的认 沽/ 认 购权 证采 用估 值技术 确定 公允 价值 , 在估值技术难以可靠计量 的情况下,按成本估值; 停止交易、但未行权的权 证,采用估值技术确定 公允价 值。 4、其 他资 产的 估值 原则 和 方法 其他资 产按 照国 家有 关规 定或行 业约 定进 行估 值。 5、 在 任何 情况 下 , 基金 管 理人采 用上 述 1-4 项规 定 的方法 对基 金财 产进 行估 值, 均应 被认 为采 用了适当的估值方法。但 是,如果基金管理人有充 足的理由认为按上述方法 对基金财产进行估值不 能客观反映其公允价值的 ,基金管理人可在综合考 虑市场成交价、市场报价 、流动性、收益率曲线 等多种 因素 的基 础上 与基 金托管 人商 定后 ,按 最能 反映公 允价 值的 方法 估值 。 6、国 家有 最新 规定 的, 按 其规定 进行 估值 。 6.4.4.6 金融资产和金融 负 债的抵销 当本基金具有抵销已确认 金融资产和金融负债的法 定权利,且该种法定权利 现在是可执行的, 同时本基金计划以净额结 算或同时变现该金融资产 和清偿该金融负债时,金 融资产和金融负债以相 互抵销后的金额在资产负 债表内列示。除此以外, 金融资产和金融负债在资 产负债表内分别列示,金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 21 页共 48 页 不予相 互抵 销。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行的基 金份额总额所对应的金额 。由于申购和赎回引起的 实收基金份额变动 分别于基金申购确认日及 基金赎回确认日确认。上 述申购和赎回分别包括基 金转换所引起的转入基 金的实 收基 金增 加和 转出 基金的 实收 基金 减少 。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平 准金和未实现平准金。已 实现平准金指在申购或赎 回基金份额时,申 购或赎回款项中包含的按 累计未分配的已实现损益 占基金净值比例计算的金 额。未实现平准金指在 申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算 的 金额。 损益平 准金 于基 金申 购确 认日或 基金 赎回 确认 日确 认。 未实 现平 准金与 已实 现平准 金均 在" 损益 平准金" 科 目中 核算 ,并 于 期末全 额转 入未 分配 利润/( 累计亏 损) 。 6.4.4.9 收入/( 损失) 的确认 和计量 1、 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 的利 率逐 日计 提的金 额入 账。 若提 前支 取定期 存款 , 按 协 议规定的利率及持有期重 新计算存款利息收入,并 根据提前支取所实际收到 的利息收入与账面已确 认的利 息收 入的 差额 确认 利息损 失, 列入 利息 收入 减项, 存款 利息 收入 以净 额列示 ; 2、 债 券利 息收 入按 债券 票 面价值 与票 面利 率或 内含 票面利 率计 算的 金额 扣除 应由债 券发 行企 业 代扣代 缴的 个人 所得 税后 的净额 确认 ,在 债券 实际 持有期 内逐 日计 提; 3、 资产 支持 证券 利息 收入 按证券 票面 价值 与票 面利 率计算 的金 额, 在 证券 实 际持有 期内 逐日 计 提; 4 、 买入返 售金 融资 产收 入, 按 买入 返售金 融资 产的 摊余 成本 及实 际利 率(当 实际 利率 与合 同利 率差异 较小 时, 也可 以用 合同利 率) ,在 回购 期内 逐 日计提 ; 5、 股票 投资 收益 于卖 出股 票成交 日确 认, 并 按卖 出 股票成 交总 额与 其成 本和 相关费 用的 差额 入 账; 6、 债 券投 资收 益于 卖出 债 券成交 日确 认, 并按 卖出 债券成 交金 额与 其成 本、 应收利 息的 差额 入 账; 7、衍 生工 具投 资收 益于 卖 出权证 成交 日确 认, 并按 卖出权 证成 交总 额与 其成 本的差 额入 账; 8、 股利 收益 于除 息日 确认 , 并按 上市 公司宣 告的 分 红派息 比例 计算 的金 额扣 除应由 上市 公司 代金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 22 页共 48 页 扣代缴 的个 人所 得税 后的 净额入 账; 9、 公允 价值 变动 收益 系本 基金持 有的 采用 公允 价值 模式计 量的 交易 性金 融资 产、 交 易性 金融 负 债等公 允价 值变 动形 成的 应计入 当期 损益 的利 得或 损失; 10 、其他收入在主要风险 和报酬已经转移给对方, 经济利益很可能流入且金 额可以可靠计量的 时候确 认。 6.4.4.10 费用的确认和计量 1、基 金管 理费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 1.5% 的年 费率逐 日计 提; 2、基 金托 管费 按前 一日 的 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 逐日 计提 ; 3、 卖 出回 购证 券支 出, 按 卖出回 购金 融资 产的 摊余 成本及 实际 利率 (当 实际 利率与 合同 利率 差 异较小 时, 也可 以用 合同 利率) 在 回 购期 内逐 日计 提; 4、 其他 费用 系根 据有 关法 规及相 应协 议规 定, 按实 际支出 金额 , 列 入当 期基 金费用 。 如 果影 响 基金份 额净 值小 数点 后第 五位的 ,则 采用 待摊 或预 提的方 法。 6.4.4.11 基金的收益分配政 策 1、在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ,本 基金 每年 收益分 配次 数最 多为 12 次 ,每份 基金 份额 每次收 益分 配比 例不 得低 于收益 分配 基准 日每 份基 金份额 该次 可供 分配 利润 的 10% , 若 《 基金 合同 》 生效不 满 3 个月 可不 进行 收益分 配; 2、本基金收益分配方式分 两种: 现金分红与红利再 投资;投资者可选择现金 红利或将现金红 利自动转为基金份额进行 再投资;若投资者不选择 ,本基金默认的收益分配 方式是现金分红;选择 红利再投资的,基金份额 的现金红利将按除息后的 基金份额净值折算成基金 份额,红利再投资的份 额免收 申购 费; 3、 基金 收益 分配 后基 金份 额净值 不能 低于 面值; 即 基金收 益分 配基 准日 的基 金份额 净值 减去 每 单位基 金份 额收 益分 配金 额后不 能低 于面 值; 4、每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ; 5、 法律 法规 或监 管机 关另 有规定 的, 从其 规定。 基 金管理 人在 履行 适当 程序 后, 将 对上 述基 金 收益分 配政 策进 行调 整。 6.4.4.12 分部报告 本基金 本报 告期 内无 分部 报告。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 23 页共 48 页 6.4.4.13 其他重要的会计政 策和会计估计 根据本基金的估值原则和 中国证监会允许的基金行 业估值实务操作,本基金 确定以下类别股票 投资和 债券 投资 的公 允价 值时采 用的 估值 方法 及其 关键假 设如 下:


(1) 对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项 停牌或交易不活跃( 包括涨跌停时的交易不活 跃) 等情 况, 本 基金 根据 中 国证监 会公 告[2008]38 号 《关于 进一 步规 范证券 投 资基金 估值 业务 的指 导 意见》 ,根据 具体 情况 采用 《关于 发布 中基 协(AMAC) 基金行 业股 票估 值指数 的 通知》 提供 的 指 数收 益法、 市盈 率法 等估 值技 术进行 估值 。


(2) 对于 在锁 定期 内的 非公 开发行 股票 , 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》之 附件 《非公开 发行 有明确 锁 定期股 票的 公允 价值 的确 定方法 》 , 若在 证券 交易 所 挂牌的 同一 股票 的市 场交 易收盘 价低 于非 公开 发 行股票的初始投资成本, 按估值日证券交易所挂牌 的同一股票的市场交易收 盘价估值;若在证券交 易所挂牌的同一股票的市 场交易收盘价高于非公开 发行股票的初始投资成本 ,按锁定期内已经过交 易天数 占锁 定期 内总 交易 天 数的 比例 将两 者之 间差 价的一 部分 确认 为估 值增 值。


(3) 在银 行间 同业 市场 交易 的债券 品种 , 根据 中国 证 监会证 监会 计字[2007]21 号 《 关于 证券 投资 基金执行< 企 业会计 准则> 估值业务 及份 额净值 计价 有关事项 的通 知》采 用估 值技术确 定公 允价值 。 本基金持有的银行间同业 市场债券按现金流量折现 法估值,具体估值模型、 参数及结果由中央国债 登记结 算有 限责 任公 司独 立提供 。


(4) 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益 品种( 可转换债券、资产支持证券和私募债券 除外) , 按照 中证 指数 有限 公司根 据《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小 组关 于 2015 年 1 季 度固定 收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的债 券估值 结果 确定 公允 价值 。 6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明 6.4.5.1 会计政策变更的 说 明 本基金 本报 告期 内无 会计 政策变 更。 6.4.5.2 会计估计变更的 说 明 对 于 在 证 券 交 易 所 上 市 或 挂 牌 转 让 的 固 定 收 益 品 种( 可 转 换 债 券 、 资 产 支 持 证 券 和 私 募 债 券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本基 金本 报告 期 内改为 采用 中证 指数 有 限公司 根据 《 中国 证券 投资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年 1 季度 固 定收益 品种 的估 值处 理标准 》所 独立 提供 的估 值结果 确定 公允 价值 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 24 页共 48 页 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金 本报 告期 内无 差错 更正。 6.4.6 税项 1、印 花税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2007]84 号文 《 关于调 整证 券 ( 股票 ) 交 易印花 税率 的通 知》 的规定 , 自 2007 年 5 月 30 日起 ,调 整证 券( 股票 )交易 印花 税税 率, 由原 先的 1‰ 调 整为 3‰ ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知》的规定,股权分置 改革过程中因非流通股股 东向流通股股东支付对价 而发生的股权 转让,暂 免征收 印花 税; 经国务 院批 准, 根据 财政 部 、 国 家税 务总局 《 关于 调 整证券 ( 股票 ) 交 易印 花 税率的 通知 》 的 规 定, 自 2008 年 4 月 24 日 起,调 整证 券( 股票 )交 易印花 税税 率, 由原 先 的 3‰调 整为 1‰ ; 经国务 院批 准, 财政 部、 国 家税务 总局 研究 决定,自 2008 年 9 月 19 日起, 证券 ( 股票 ) 交易 印花 税调整 为单 边征 税, 由出 让 方按证 券(股票) 交 易印 花税 税率缴 纳印 花税,受 让方 不 再征收, 税 率不 变; 2、营 业税 、企 业所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2004]78 号文 《 关于证 券投 资基 金税 收政 策的通 知》 , 自 2004 年 1 月 1 日起 ,对 证券 投 资基金 (封 闭式 证券 投资 基金, 开放 式证 券投 资基 金)管 理人 运用 基金 买 卖股票 、债 券的 差价 收入 ,继续 免征 营业 税和 企业 所得税 ; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知 》 的规 定 , 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的企 业所 得税 ; 3、个 人所 得税 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2002]128 号 文 《 关于开 放式 证券 投资 基金 有关税 收问 题的 通 知》 , 对 基金 取得 的股 票的 股息 、 红 利收 入 、 债 券的 利息 收 入及 储蓄 利息 收入 , 由 上市 公司 、 债券 发 行企业 及金 融机 构在 向基 金派发 股息 、红 利收 入、 债券的 利息 收入 及储 蓄利 息收入 时代 扣代 缴 20% 的个人 所得 税; 根据财 政部 、 国 家税 务总 局财税 字[2005]103 号 文 《 关于股 权分 置试 点改 革有 关税收 政策 问题 的 通知 》 的规 定 , 股权 分置 改革中 非流 通股 股东 通过 对价方 式向 流通 股股 东支 付的股 份、 现金 等收 入 , 暂免征 收流 通股 股东 应缴 纳的个 人所 得税 ; 根据财 政部 、 国家 税务 总 局财税 字 【2012 】85 号文 《关 于实 施上 市公 司股 息 红利差 别化 个人 所金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 25 页共 48 页 得税政 策有 关问 题的 通知 》 , 证券 投资 基金从 公开 发 行和转 让市 场取 得 的 上市 公司股 票, 持股期 限在 1 个月 以内 (含 1 个 月) 的,其 股息 红利 所得 全额 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个 月以 上至 1 年(含 1 年) 的, 暂减按 50% 计 入应 纳税 所得 额; 持股期 限超 过 1 年 的, 暂 减按 25% 计入 应纳 税所 得额。 上述 所得 统一 适 用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。 6.4.7 重要财务报表项目的 说明 6.4.7.1 银行存款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 活期存 款 103,105,595.86 定期存 款 - 存款期 限 3 个月-1 年 - 存款期 限 1 个月 以内 - 其他存 款 - 合计 103,105,595.86 6.4.7.2 交易性金融资产 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 1,610,373,482.44 1,448,809,802.11 -161,563,680.33 贵金属投资- 金交所黄 金合约 - - - 债券 交易所 市场 - - - 银行间 市场 - - - 合计 - - - 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,610,373,482.44 1,448,809,802.11 -161,563,680.33 6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债 本基金 本报 告期 无衍 生金 融资产/ 负债 。 6.4.7.4 买入返售金融资 产 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 26 页共 48 页 6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额 本基金 本报 告期 末无 返售 金融资 产余 额。 6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券 本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 回购 交易 中取 得的 债券。 6.4.7.5 应收利息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 35,351.43 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 8,343.99 应收债 券利 息 - 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 172.62 合计 43,868.04 6.4.7.6 应付交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 3,237,181.10 银行间 市场 应付 交易 费用 - 合计 3,237,181.10 6.4.7.7 其他负债 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提审 计费 7,095.36 预提信 息披 露费 44,937.66 合计 52,033.02 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 27 页共 48 页 6.4.7.8 实收基金 金额单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 基金合 同生 效日 1,886,895,393.11 1,886,895,393.11 本期申 购 - - 本期赎 回(以 “- ” 号填 列) - - 本期末 1,886,895,393.11 1,886,895,393.11 6.4.7.9 未分配利润 单位: 人民 币元 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 基金合 同生 效日 - - - 本期利 润 18,292,931.93 -161,563,680.33 -143,270,748.40 本 期 基 金 份 额 交 易 产 生 的 变动数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 - - - 本期末 18,292,931.93 -161,563,680.33 -143,270,748.40 6.4.7.10 存款利息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 30 日 (基 金 合同生 效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 729,405.84 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 0.00 结算备 付金 利息 收入 25,959.09 其他 536.99 合计 755,901.92 6.4.7.11 股票投资收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 4 月 30 日( 基金 合同生 效日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 1,241,075,358.22 减:卖 出股 票成 本总 额 1,214,252,563.70 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 28 页共 48 页 买卖股 票差 价收 入 26,822,794.52 6.4.7.12 基金投资收益 本基金 本报 告期 内未 持有 基金。 6.4.7.13 债券投资收益 本基金 本报 告期 内未 持有 债券。 6.4.7.14 资产支持证券投 资收益 本基金 本报 告期 内未 持有 资产支 持证 券。 6.4.7.15 贵金 属投资 收益 本基金 本报 告期 内未 持有 贵金属 。 6.4.7.16 衍生工具收益 本基金 本报 告期 内未 投资 衍生工 具。 6.4.7.17 股利收益 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 股票投 资产 生的 股利 收益 1,827,540.99 基金投 资产 生的 股利 收益 - 合计 1,827,540.99 6.4.7.18 公允价值变动收 益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 1.交易 性金 融资 产 -161,563,680.33 —— 股 票投 资 -161,563,680.33 —— 债 券投 资 - —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 基 金投 资 - —— 贵 金属 投资 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -161,563,680.33 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 29 页共 48 页 6.4.7.19 交易费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 交易所 市场 交易 费用 4,933,116.77 银行间 市场 交易 费用 - 合计 4,933,116.77 6.4.7.20 其他费用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 审计费 用 7,095.36 信息披 露费 44,937.66 银行汇 划费 93.96 其他 400.00 合计 52,526.98 6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 无需 披露 的或 有事项 。 6.4.8.2 资产负债表日后 事 项 截至本 财务 报告 批准 报出 日,本 基金 无重 大需 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况 本基金 本报 告期 不存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 发生 变化 的情 况。 6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方 关联方 名称 与本基 金的 关系 广州证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、基 金代 销机构 中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 金鹰基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、基 金销售 机构 6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易 6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易 6.4.10.1.1 股票交易 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 30 页共 48 页 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。 6.4.10.1.2 权证交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。 6.4.10.1.3 债券交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。 6.4.10.1.4 债券回购交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有通 过关 联方交 易单 元进 行债 券回 购交易 。 6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有应 支付 关联方 的佣 金。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 5,252,281.49 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 2,266,856.54 6.4.10.2.2 基金托管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 875,380.26 6.4.10.2.3 销售服务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的各 关联方 名称 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 合计 0.00 注:本 基金 合同 生效 日 为 2015 年 4 月 30 日。 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有应 支付 关联方 的销 售服 务费 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 31 页共 48 页 6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含回 购) 交易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 均没 有与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购) 交 易。 6.4.10.4 各关联方投资本 基金的情况 6.4.10.4.1 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况 无 6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年4 月30 日 (基 金合 同 生效日 )至2015 年6 月30 日 期末余 额 当期利 息收 入 中国工 商银 行股 份有 限公 司 103,105,595.86 729,405.84 注:1. 本基 金 2015 年 6 月 30 日 清算 备付 金期 末余 额 为 20602452.07 元, 清算 备付金 利息 收入 25959.09 元。 2.本基 金合 同生 效日 为 2015 年 4 月 30 日 ,无 上年 度 可比期 间数 据。 6.4.10.6 本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内均 无在 承销 期内参 与关 联方 承销 证券 的情况 。 6.4.10.7 其他关联交易事 项的说明 本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。 6.4.11 利润分配情况 本基金 本报 告期 内无 利润 分配情 况。 6.4.12 期末(2015 年 6 月 30 日)本基金持有的流通 受限证券 6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.1 受限证 券类 别: 股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通 受 认购 价格 期末估 值单价 数量( 单 位:股) 期末 成本 期末 估值 备注 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 32 页共 48 页 限类 型 总额 总额 30014 7 香雪 制药 2015-0 6-18 2015-0 7-02 配股 限售 10.46 30.80 270,83 2.00 2,832, 902.72 8,341, 625.60 - 6.4.12.2 期末持有的暂时 停牌等流通受限股票 金额单 位 : 人民 币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估 值单价 复牌 日期 复牌 开 盘单 价 数量 ( 单位: 股) 期末 成本总 额 期末 估值总 额 备注 60027 7 亿利能 源 2015-06 -01 重大事 项 12.74 - - 3,088,691.0 0 44,729,231.42 39,349,923.3 4 - 60064 3 爱建股 份 2015-06 -30 重大事 项 16.73 - - 2,186,080.0 0 46,061,065.86 36,573,118.4 0 - 00219 4 武汉凡 谷 2015-06 -18 重大事 项 21.07 2015-0 7-24 24.28 2,379,941.0 0 37,725,843.75 50,145,356.8 7 - 00273 9 万达院 线 2015-05 -13 重大事 项 244.09 2015-0 7-03 219.68 56,200.00 13,483,696.00 13,717,858.0 0 - 30000 7 汉威电 子 2015-06 -29 重大事 项 74.72 - - 224,600.00 20,081,967.99 16,782,112.0 0 - 30034 9 金卡股 份 2015-06 -18 重大事 项 44.92 2015-0 8-19 53.18 395,858.00 19,857,478.58 17,781,941.3 6 - 30039 2 腾信股 份 2015-06 -30 重大事 项 133.74 2015-0 7-14 147.11 111,700.00 19,541,746.00 14,938,758.0 0 - 6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券 6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末未 持有 银行间 市场 正回 购抵 押债 券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购 本基金 本报 告期 末未 持有 交易所 市场 正回 购抵 押债 券。 6.4.13 金融工具风险及 管 理 6.4.13.1 信用风险 6.4.13.1.1 按短期信用评级 列示的债券投资 本统计 数据 未包 含国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 、地方 政府 债。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 33 页共 48 页 6.4.13.1.2 按长期信用评级 列示的债券投资 本统计 数据 未包 含国 债、 央行票 据、 政策 性金 融债 、地方 政府 债。 6.4.13.2 市场风险 6.4.13.2.1 利率风险 利率风险是指基金的财务 状况和现金流量受市场利 率变动而发生波动的风险 。本基金持有的大 部分金融资产和金融负债 不计息,因此本基金的收 入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市 场利率变化。本基金的生 息资产主要为银行存款、 结算备付金及债券投资等 。本基金管理人每日对 本基金 面临 的利 率敏 感性 缺口进 行监 控。 6.4.13.2.1.1 利率风险敞口 单位: 人民 币元 本期末 2015 年 6 月 30 日 1 个月 以内 1-3 个月 6 个月 以内 3 个月 -1 年 6 个月 -1 年 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产














银行存 款 103,105 ,595.86 - - - - - - - - 103,105 ,595.86 结算备 付金 20,602, 452.07 - - - - - - - - 20,602, 452.07 存出保 证金 426,163 .44 - - - - - - - - 426,163 .44 交易性 金融 资产 - - - - - - - - 1,448,809 ,802.11 1,448,8 09,802. 11 衍生金 融资 产 - - - - - - - - - - 买入返 售金 融资产 - - - - - - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - - - - 177,085,4 01.44 177,085 ,401.44 应收利 息 - - - - - - - - 43,868.04 43,868. 04 应收股 利 - - - - - - - - - - 应收申 购款 - - - - - - - - - - 递延所 得税 资产 - - - - - - - - - - 其他资 产 - - - - - - - - - - 资产总 计 124,134 - - - - - - - 1,625,939 1,750,0金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 34 页共 48 页 ,211.37








,071.59 73,282. 96 负债














短期借 款 - - - - - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - - - - - - 卖出回 购金 融资产 款 - - - - - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - - - - - - 2,708,077 .83 2,708,0 77.83 应付托 管费 - - - - - - - - 451,346.3 0 451,346 .30 应付销 售服 务费 - - - - - - - - - - 应付交 易费 用 - - - - - - - - 3,237,181 .10 3,237,1 81.10 应交税 费 - - - - - - - - - - 应付利 息 - - - - - - - - - - 应付利 润 - - - - - - - - - - 递延所 得税 负债 - - - - - - - - - - 其他负 债 - - - - - - - - 52,033.02 52,033. 02 负债总 计 - - - - - - - - 6,448,638 .25 6,448,6 38.25 利率敏感度 缺口 124,134 ,211.37 - - - - - - - 1,619,490 ,433.34 1,743,6 24,644. 71 负债














负债总 计 - - - - - - - - - - 利率敏感度 缺口 - - - - - - - - - - 注:本 基金 于 2015 年 4 月 30 日成 立, 无上 年度 利 率风险 敞口 。 6.4.13.2.2 外汇风险 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 35 页共 48 页 本基金 的所 有资 产及 负债 以人民 币计 价, 因此 无外 汇风险 。 6.4.13.2.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外 的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金所 面临的其他价格风险来源 于单个证券发行主体自 身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券 市场整体波动的影响。本 基金通过投资组合的分 散化降 低其 他价 格风 险, 并且本 基金 基金 管理 人每 日对本 基金 所持 有的 证券 价格实 施监 控。 6.4.13.2.3.1 其他价格风险 敞口 金额单 位 : 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (% ) 交易性 金融 资产 - 股 票投 资 1,448,809,802.11 83.09 交易性 金融 资产 — 基 金投 资 - - 交易性 金融 资产 -贵 金属 投资 - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - 其他 - - 合计 1,448,809,802.11 83.09 6.4.13.2.3.2 其他价格风险 的敏感性分析 假设 市场其 他变 量保 持不 变, 只有业 绩比 较基 准所 对应 的市场 组合 价格 发生 合理 、 可能 的 变动; 分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 2015 年 6 月 30 日 业绩比 较基 准变 动+5% 16,088.83 业绩比 较基 准变 动-5% -16,088.83 6.4.14 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 金融工 具公 允价 值计 量的 方法 公允价值计量结果所属的 层次,由对公允价值计量 整体而言具有重要意义的 输入值所属的最低金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 36 页共 48 页 层次决 定: 第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。 第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。 对于证 券交 易所 上市 的股 票,若 出现 重大 事项 停牌 、交易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时的交 易不 活跃) 、 或属于非公开发行等情况 ,本基金不会于停牌日至 交易恢复活跃日期间、交 易不活跃期间及限售期 间将相关股票的公允价值 列入第一层次;并根据估 值调整中采用的不可观察 输入值对于公允价值的 影响程度,确定相关股票 公允价值应属第二层次还 是第三层次。对于在证券 交易所上市或挂牌转让 的不含 权固 定收 益品 种( 可 转换债 券、 资产 支持 证券 和私募 债券 除外) , 本 基金 于 2015 年 3 月 25 日起 改为采 用中 证指 数有 限公 司根据 《 中国 证券 投资 基金 业协会 估值 核算 工作 小组 关于 2015 年 1 季度 固 定收益品种的估值处理标 准》所独立提供的估值结 果确定公允价值,并将相 关债券的公允价值从第 一层次 调整 至第 二层 次。 7


投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情 况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比 例(% ) 1 权益投 资 1,448,809,802.11 82.79 其中: 股票 1,448,809,802.11 82.79 2 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融 资产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 123,708,047.93 7.07 7 其他各 项资 产 177,555,432.92 10.15 8 合计 1,750,073,282.96 100.00 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 37 页共 48 页 7.2 期末按行业分类的股 票投资组合 金额单 位: 人民 币元 代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 44,584,533.70 2.56 B 采矿业 - - C 制造业 858,787,579.03 49.25 D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 16,689,572.40 0.96 E 建筑业 19,893,482.70 1.14 F 批发和 零售 业 38,985,520.50 2.24 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 51,551,570.00 2.96 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 161,225,204.31 9.25 J 金融业 68,948,692.40 3.95 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 99,477,236.29 5.71 M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,385,078.00 0.48 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 80,281,332.78 4.60 S 综合 - - 合计 1,448,809,802.11 83.09 7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有股票投资明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净 值比例( %) 1 300329 海伦钢 琴 4,310,630 150,872,050.00 8.65 2 300178 腾邦国 际 2,754,839 99,477,236.29 5.71 3 300147 香雪制 药 2,266,005 69,792,954.00 4.00 4 002076 雪 莱 特 2,850,713 54,619,661.08 3.13 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 38 页共 48 页 5 600029 南方航 空 3,545,500 51,551,570.00 2.96 6 002194 武汉凡 谷 2,379,941 50,145,356.87 2.88 7 600975 新五丰 2,710,306 44,584,533.70 2.56 8 002614 蒙发利 2,475,090 44,130,854.70 2.53 9 300043 互动娱 乐 2,850,591 42,787,370.91 2.45 10 300348 长亮科 技 371,633 40,879,630.00 2.34 11 002699 美盛文 化 1,034,353 40,608,698.78 2.33 12 600277 亿利能 源 3,088,691 39,349,923.34 2.26 13 300059 东方财 富 621,389 39,203,432.01 2.25 14 600446 金证股 份 299,462 36,971,578.52 2.12 15 600643 爱建股 份 2,186,080 36,573,118.40 2.10 16 300005 探路者 1,309,627 35,883,779.80 2.06 17 300146 汤臣倍 健 851,832 33,459,960.96 1.92 18 600016 民生银 行 3,257,100 32,375,574.00 1.86 19 002594 比亚迪 574,715 31,741,509.45 1.82 20 600699 均胜电 子 820,576 31,436,266.56 1.80 21 300159 新研股 份 1,430,296 27,175,624.00 1.56 22 300133 华策影 视 961,288 25,954,776.00 1.49 23 300115 长盈精 密 752,836 25,076,967.16 1.44 24 000025 特


力A 971,760 20,076,561.60 1.15 25 002482 广田股 份 728,699 19,893,482.70 1.14 26 002572 索菲亚 503,498 19,450,127.74 1.12 27 300413 快乐购 407,082 18,908,958.90 1.08 28 002228 合兴包 装 640,700 18,484,195.00 1.06 29 300018 中元华 电 406,577 18,377,280.40 1.05 30 300220 金运激 光 332,400 18,082,560.00 1.04 31 300349 金卡股 份 395,858 17,781,941.36 1.02 32 600552 方兴科 技 609,218 17,624,676.74 1.01 33 600038 中直股 份 284,025 17,595,348.75 1.01 34 300007 汉威电 子 224,600 16,782,112.00 0.96 35 300335 迪森股 份 979,435 16,689,572.40 0.96 36 300221 银禧科 技 1,267,768 16,506,339.36 0.95 37 002273 水晶光 电 523,600 16,362,500.00 0.94 38 002230 科大讯 飞 460,677 16,096,054.38 0.92 39 300392 腾信股 份 111,700 14,938,758.00 0.86 40 300023 宝德股 份 431,900 14,200,872.00 0.81 41 002739 万达院 线 56,200 13,717,858.00 0.79 42 002405 四维图 新 299,903 13,135,751.40 0.75 43 600400 红豆股 份 882,614 12,647,858.62 0.73 44 603588 高能环 境 111,400 8,385,078.00 0.48 45 600687 刚泰控 股 162,452 6,376,241.00 0.37 46 002339 积成电 子 157,300 5,253,820.00 0.30 47 002157 正邦科 技 225,635 4,027,584.75 0.23 48 002124 天邦股 份 100,000 2,020,000.00 0.12 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 39 页共 48 页 49 600867 通化东 宝 22,136 485,442.48 0.03 50 002249 大洋电 机 20,000 256,400.00 0.01 7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 300329 海伦钢 琴 154,452,700.90 8.86 2 002076 雪 莱 特 107,961,854.98 6.19 3 300178 腾邦国 际 106,715,678.75 6.12 4 600446 金证股 份 88,860,166.34 5.10 5 300146 汤臣倍 健 69,194,689.40 3.97 6 300018 中元华 电 68,061,726.48 3.90 7 300147 香雪制 药 66,280,893.04 3.80 8 002236 大华股 份 58,750,632.99 3.37 9 600699 均胜电 子 57,769,528.44 3.31 10 002271 东方雨 虹 55,798,489.06 3.20 11 300221 银禧科 技 55,261,034.12 3.17 12 600975 新五丰 52,894,241.87 3.03 13 002285 世联行 52,858,439.78 3.03 14 300043 互动娱 乐 52,850,550.32 3.03 15 600029 南方航 空 52,466,637.00 3.01 16 300005 探路者 50,721,227.93 2.91 17 000997 新 大 陆 50,087,030.00 2.87 18 300059 东方财 富 47,232,712.60 2.71 19 002614 蒙发利 46,219,664.50 2.65 20 600643 爱建股 份 46,061,065.86 2.64 21 600406 国电南 瑞 46,037,830.26 2.64 22 000078 海王生 物 45,871,619.96 2.63 23 002029 七 匹 狼 44,781,300.52 2.57 24 000671 阳 光 城 44,729,522.66 2.57 25 600277 亿利能 源 44,729,231.42 2.57 26 001696 宗申动 力 44,647,493.77 2.56 27 300348 长亮科 技 42,762,207.20 2.45 28 600115 东方航 空 42,457,854.36 2.44 29 002594 比亚迪 41,335,343.50 2.37 30 600867 通化东 宝 41,128,429.24 2.36 31 300238 冠昊生 物 39,902,964.77 2.29 32 002699 美盛文 化 39,407,846.66 2.26 33 002456 欧菲光 39,330,325.05 2.26 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 40 页共 48 页 34 600986 科达股 份 39,324,240.10 2.26 35 600400 红豆股 份 39,319,683.25 2.26 36 300226 上海钢 联 38,694,541.55 2.22 37 002074 东源电 器 38,162,744.28 2.19 38 000829 天音控 股 37,733,580.62 2.16 39 002194 武汉凡 谷 37,725,843.75 2.16 40 000488 晨鸣纸 业 37,704,698.18 2.16 7.4.2 累计卖出金额超出期末 基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资 产净值 比例 (%) 1 002271 东方雨 虹 81,022,549.18 4.65 2 000997 新 大 陆 70,317,219.06 4.03 3 002285 世联行 67,427,578.07 3.87 4 600986 科达股 份 62,263,096.69 3.57 5 002029 七 匹 狼 55,061,107.65 3.16 6 002236 大华股 份 45,969,573.26 2.64 7 002074 东源电 器 44,553,093.57 2.56 8 000829 天音控 股 42,207,471.77 2.42 9 000488 晨鸣纸 业 41,493,619.47 2.38 10 000671 阳 光 城 41,197,864.45 2.36 11 600867 通化东 宝 38,756,171.11 2.22 12 001696 宗申动 力 38,676,364.29 2.22 13 300018 中元华 电 36,966,232.71 2.12 14 600406 国电南 瑞 36,400,985.61 2.09 15 600115 东方航 空 36,134,744.66 2.07 16 000078 海王生 物 35,784,947.87 2.05 17 300226 上海钢 联 34,751,102.72 1.99 18 002456 欧菲光 31,892,925.31 1.83 19 002076 雪 莱 特 31,006,535.00 1.78 20 300238 冠昊生 物 30,753,572.90 1.76 7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额 金额单 位: 人民 币元 买入股 票的 成本 (成 交) 总额 2,824,626,046.14 卖出股 票的 收入 (成 交) 总额 1,241,075,358.22 7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 41 页共 48 页 7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的所有资产支持证券 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名权证投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明 7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明 7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1 本基金投资 的前十 名证券的发行主体本期没 有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 7.12.2 报告 期内 基金 投资 的前十 名股 票没 有超 出基 金合同 规定 的备 选股 票库 。 7.12.3 期末其他各项资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 426,163.44 2 应收证 券清 算款 177,085,401.44 3 应收股 利 - 4 应收利 息 43,868.04 5 应收申 购款 - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 42 页共 48 页 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 177,555,432.92 7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值 占基金 资产 净 值比例(%) 流通受 限情 况说明 1 300147 香雪制 药 8,341,625.60 0.48 配股限 售 2 002194 武汉凡 谷 50,145,356.87 2.88 重大事 项 8


基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构 份额单 位: 份 持有人 户数( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 25,646 73,574.65 212,142,779.54 11.24% 1,674,752,613.57 88.76% 8.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况 项目 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 43 页共 48 页 基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 8,895.27 0.00% 8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况 项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间( 万份 ) 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和 研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金 0 本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 0 8.4 发起式基金发起资金持 有份额情况 无,本 基金 为非 发起 式基 金。 9


开放式基金份额变动 单位: 份 基金合 同生 效日 (2015 年 4 月 30 日 )基 金份 额总 额 1,886,895,393.11


基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 - 减:基 金合 同生 效日 起至 报告期 期末 基金 总赎 回份 额 - 基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 拆分 变动 份额 - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,886,895,393.11 10


重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会 决议 本基金 本报 告期 内未 召开 基金份 额持 有人 大会 ,无 会议决 议。 10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动 1 、经本基金管理人第五届董事会第五次会议决议通过,经中国证券监督管理委员会证监许 可 [2014]1401 号核 准, 聘任 凌富华 先生 担任 公司 董事 长,该 事项 已于 2015 年 1 月 10 日公 告, 并已 按 规定报广 东证监局备案。按照公司 章程相关规定, “ 董事长为 公司法定代表人 ” 。本基金 管理人总经 理刘岩 先生 不再 代行 董事 长职务 。 2、 报 告期 内基 金托 管人 的 专门基 金托 管部 门无 重大 人事变 动 。 10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼 本报告 期内 未发 生涉 及基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 44 页共 48 页 10.4 基金投资策略的改变 本基金 报告 期内 没有 改变 基金投 资策 略。 10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况 本报告 期未 改聘 会计 师事 务所。 10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况 本报告期内基金管理人、 基金托管人的托管业务部 门及其相关高级管理人员 无受稽查或处罚等 情况。 10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况 10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易 单元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注 成交金 额 占当期 股 票成交 总 额的比 例 佣金 占当期 佣 金总量 的 比例 联讯证 券 1 770,371,932.62 18.96% 681,703.24 21.06% - 浙商证 券 2 517,059,770.25 12.73% 462,655.23 14.29% - 国信证 券 1 442,609,114.07 10.89% 398,495.59 12.31% - 方正证 券 2 37,706,527.16 0.93% 34,220.63 1.06% - 兴业证 券 1 318,299,534.66 7.83% 281,663.04 8.70% - 银河证 券 1 288,754,708.74 7.11% 197,767.83 6.11% - 中投证 券 1 1,565,490,376.14 38.53% 1,072,207.18 33.12% - 东莞证 券 1 122,576,538.00 3.02% 108,468.36 3.35% - 10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况 金额单 位 : 人民 币元 券商名 称 债券交 易 回购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债 券成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 回 购成交 总 额的比 例 成交金 额 占当期 权 证成交 总 额的比 例 联讯证 券 - - - - - - 浙商证 券 - - - - - - 国信证 券 - - - - - - 方正证 券 - - - - - - 兴业证 券 - - - - - - 银河证 券 - - - - - - 中投证 券 - - - - - - 东莞证 券 - - - - - - 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 45 页共 48 页 10.8 其他重大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 董 事 长 变 更 的 公 告 证券时 报等 2015-01-10 2 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更新已 过期 身份 证件 的公 告 证券时 报等 2015-01-13 3 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 银 联 通 系统升 级暂 停服 务的 公告 证券时 报等 2015-01-13 4 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 公 司 部 分 分 公 司 营业场 所及 负责 人变 更的 公告 证券时 报等 2015-03-16 5 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 深 圳 前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告 证券时 报等 2015-04-01 6 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 从 业 人 员 在 深 圳 前海金 鹰资 产管 理有 限公 司兼职 情况 的公 告 证券时 报等 2015-04-04 7 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公告 证券时 报等 2015-04-10 8 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 摘要 证券时 报等 2015-04-10 9 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 证券时 报等 2015-04-10 10 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 上海证 券报 等 2015-04-15 11 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公告 上海证 券报 等 2015-04-15 12 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 摘要 上海证 券报 等 2015-04-15 13 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 德 邦 证 券 股 份有限 公司 为代 销机 构的 公告 证券时 报等 2015-04-15 14 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 宏 信 证 券 为 代销机 构的 公告 证券时 报等 2015-04-15 15 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 中 投 证 券 为 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 的公告 证券时 报等 2015-04-16 16 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 西 南 证 券 为 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代 销 机 构 的公告 证券时 报等 2015-04-17 17 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 中信 银行 、 国 海证券 、 财 达证 券为 金鹰 科 技创新 股票 型证 券 投资基 金代 销机 构的 公告 证券时 报等 2015-04-18 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 46 页共 48 页 18 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 民族 证券 、 中 投 天 琪 期 货 为 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基金代 销机 构的 公告 证券时 报等 2015-04-21 19 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 中国证 券报 等 2015-04-22 20 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 份 额 发 售 公告 中国证 券报 等 2015-04-22 21 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 摘要 中国证 券报 等 2015-04-22 22 金鹰基 金管 理有 限公 司关 于增加 首创 证券 、 国 元 证 券 为 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 代销机 构的 公告 证券时 报等 2015-04-22 23 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 增 加 华 鑫 证 券 有 限责任 公司 为代 销机 构的 公告 证券时 报等 2015-04-24 24 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 网 上 交 易 系 统 升 级暂停 服务 的公 告 证券时 报等 2015-05-08 25 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 生效公 告 证券时 报等 2015-05-04 26 金 鹰 科 技 创 新 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 份 额 净值及 资产 净值 公告 证券时 报等 2015-05-09 27 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 参 与华鑫 证券 定投 及费 率优 惠活动 的公 告 证券时 报等 2015-05-27 28 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 证券时 报等 2015-05-27 29 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 设 立 成 都 分 公 司 的公告 证券时 报等 2015-05-29 30 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 证券时 报等 2015-05-29 31 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 参 加 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 费 率 优 惠 活 动 的 公 告 证券时 报等 2015-06-01 32 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 副 总 经 理 离 任 的 公告 证券时 报等 2015-06-09 33 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 广 州 分 公 司 负 责 人变更 的公 告 证券时 报等 2015-06-11 34 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增稠州 银行 为代 销机 构的 公告 证券时 报等 2015-06-11 35 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开通定 投、 转换 业务 以及 参 加其费 率优 惠活 动 的公告 证券时 报等 2015-06-11 36 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 证券时 报等 2015-06-11 37 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 证券时 报等 2015-06-23 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 47 页共 48 页 整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 38 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 新 增 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 为 代 销 机 构 并 开通定 投、 转换 业务 以及 参 加其费 率优 惠活 动 的公告 证券时 报等 2015-06-25 39 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 提 醒 投 资 者 及 时 更新已 过期 身份 证件 的公 告 证券时 报等 2015-06-27 40 金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 部 分 基 金 调 整长期 停牌 股票 估值 方法 的公告 证券时 报等 2015-06-27 11 影响投资者决策的其他 重要信息 无影响 投资 者决 策的 其他 重要信 息。 12


备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中 国证 监会 批准 金鹰 行 业优势 股票 型证 券投 资基 金发行 及募 集的 文件 。 2、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 。 3、 《金 鹰科 技创 新股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 。 4、金 鹰基 金管 理有 限公 司 批准成 立批 件、 营业 执照 、公司 章程 。 5、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照。 6、 本报 告期 内在 中国 证监 会指定 报纸 上公 开披 露的 基金份 额净 值、 季度 报告 、 半年 度报 告、 更 新的招 募说 明书 及其 他临 时公告 。 12.2 存放地点 广州市 天河 区体 育西 路 189 号城 建大 厦 22-23 层 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费 查阅或按工本费购买复印 件,也可登录本基金管理 人网站查阅,本基 金管理 人网 址:http://www.gefund.com.cn 。 投资者对本 报 告 书 如 有 疑 问 , 可 咨 询 本 基 金 管 理 人 客 户 服 务 中 心 , 客 户 服 务 中 心 电 话 : 4006-135-888 或 020-83936180 。 金鹰科技创新股票型证券投资基金 2015 年半年度报告 第 48 页共 48 页 金鹰基金管理有限公 司 二〇一五年八月二十 九日