建信中证500 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 50
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 53
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 53
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 53
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 53
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 53
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 53
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 55 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 55
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 55
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 55
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 55
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 56
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 56
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 56
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 56
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 56
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 56
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 56
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 56
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 58
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 59
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 59
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 59
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 59
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信中 证500 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金简 称 建信中 证500 指 数增 强
基金主 代码 000478
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年1 月27 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 102,697,484.72 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基 金为 股票 型指 数增 强基 金 ，在 对标 的指 数进 行有
效 跟 踪的 被动 投资 基础 上， 结 合增 强型 的主 动投 资，
力争获 取高 于标 的指 数的 投资收 益。
投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 中 证 500 指数 作
为 基 金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的宏 观面 、基
本 面 研究 及数 量化 投资 技术 ， 在指 数化 投资 基础 上优
化 调 整投 资组 合， 以实 现高 于 标的 指数 的投 资收 益和
基金资 产的 长期 增值 。
在 资 产配 置策 略方 面， 本基 金 以追 求基 金资 产收 益长
期 增 长为 目标 ，根 据宏 观经 济 趋势 、市 场政 策、 资产
估 值 水平 、外 围主 要经 济体 宏 观经 济和 资本 市场 的运
行 状 况等 因素 的变 化在 本基 金 的投 资范 围内 进行 适度
动 态 配置 。本 基金 将参 考标 的 指数 成份 股在 指数 中的
权 重 比例 构建 投资 组合 ，并 通 过事 先设 置目 标跟 踪误
差 、 事中 监控 、事 后调 整等 手 段， 严格 将跟 踪误 差控
制 在 规定 范围 内， 控制 与标 的 指数 主动 偏离 的风 险。
本 基 金债 券投 资将 以优 化流 动 性管 理、 分散 投资 风险
为 主 要目 标， 同时 根据 需要 进 行积 极操 作， 以提 高基
金 收 益。 本基 金进 行股 指期 货 投资 的目 的是 对股 票组
合 进 行套 期保 值， 控制 组合 风 险， 达到 在有 效跟 踪标
的 指 数的 基础 上， 力争 实现 高 于标 的指 数的 投资 收益
和基金 资产 的长 期增 值。
业绩比 较基 准 95%× 中证 500 指数 收益 率 +5% × 商 业银 行活 期存 款 利
率（税 前） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，其 预期 的风 险和 收益
高 于 货币 市场 基金 、债 券基 金 、混 合型 基金 ，属 于较建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中信银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 方韡
联系电 话 010-66228888 010-89936330
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicib.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95558
传真 010-66228001 010-65550832
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京东 城区 朝阳 门北 大 街8 号
富华大 厦C 座
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 东城 区朝 阳门 北大 街 9
号东方 文化 大厦 北楼
邮政编 码 100033 100027
法定代 表人 许会斌 常振明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 80,749,986.31
本期利 润 66,668,589.25
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.8216 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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本期加 权平 均净 值利 润率 38.12%
本期基 金份 额净 值增 长率 76.01%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 129,514,545.36
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2611
期末基 金资 产净 值 247,818,495.31
期末基 金份 额净 值 2.4131
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 141.31%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -9.55% 3.80% -10.07% 3.60% 0.52% 0.20%
过去三 个月 23.65% 2.84% 21.70% 2.75% 1.95% 0.09%
过去六 个月 76.01% 2.21% 63.34% 2.17% 12.67% 0.04%
过去一 年 137.35% 1.73% 118.28% 1.72% 19.07% 0.01%
自基金 合同
生效起 至今
141.31% 1.53% 120.63% 1.59% 20.68% -0.06%
注： 本 基金 业绩 比较 基准 为 95% ×中证 500 指 数收 益率 +5 %× 商业 银行 活期 存 款利率 （税 前） 。 中
证 500 指数 由中 证指 数有 限公司 编制 并发 布。 该指 数样本 选自 沪深 两个 证券 市场， 其成 份股 包 含
了 500 只沪 深 300 指数 成 份股之 外 的 A 股 市场 中流 动性好 、代 表性 强的 小市 值股票 ，综 合反 映了
沪深证 券市 场内 小市 值公 司的整 体情 况。 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中 国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 ， 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来，
公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、 创新 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业
化资产 管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券 投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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叶乐天
本 基 金 的
基金经 理
2014 年 1 月
27 日
- 7
硕 士 。 曾
就 职 于 中
国 国 际 金
融 有 限 公
司 ， 先 后
担 任 市 场
风 险 管 理
分 析 员 、
量 化 分 析
经 理 ， 从
事 风 险 模
型 、 量 化
研 究 与 投
资；2011
年 9 月加
入我公
司 ， 担 任
基 金 经 理
助理。
2012 年 3
月21 日起
任 上 证 社
会 责 任 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2013
年 3 月 28
日 起 任 建
信 央 视 财
经50 指数
分 级 发 起
式 证 券 投
资 基 金 的
基金经
理；2014
年 1 月 27
日 起 任 中
证 500 指
数 增 强 基
金经理 。
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期间，本 基金管理 人 以量化分析研 究为基础 ， 利用量化模型 进行指数 增 强和风险管理 ，
在市场 波动 较大 的 情 况下 ，及时 调整 了量 化增 强策 略，获 得了 较为 明显 的超 额收益 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率76.01% ， 波动 率2.21% ， 业 绩比较 基准 收益 率 63.34% ， 波 动 率 2.17% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年 ， 受 改革 预 期升温 和乐 观情 绪推 动， 股指不 断创 出新 高， 同时 波动率 也随 之不
断上升。到六 月中旬， 随 着监管从严、IPO 对 资金 面的冲击、获 利回吐等 因 素的诱发，大 盘迅速建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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转向，大幅下 跌，震荡 及 其剧烈。展望 下半年， 受 前期指数下挫 的影响， 预 期情绪恢复 较慢，大
盘仍将 延续 大幅 震荡 盘整 的行情 。
本基金管理人 将坚持量 化 分析研究，进 一步改进 指 数增强策略， 努力克服 市 场的波动，持 续
获取稳 健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估 值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议 ， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值 （ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金和理 财类 基金 ） 。 自 2015 年3 月 26 日 起， 公
司按照 中证 指数 有限 公司 根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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定收益品种的 估值处理 标 准》所独立提 供的债券 估 值 价格，对公 司旗下基 金 持有的在证 券交易所
上市或 挂牌 转让 的固 定收 益品种(可 转换 债券 、资 产 支持证 券和 私募 债券 除外) 进行估 值。
自2015 年3 月26 日 起， ， 公司 按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 不含权 固定 收益 品种(可 转 换债券 、 资 产支 持证
券和私 募债 券除 外) 进行 估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中 关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
自 2014 年1 月 27 日 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金（ 以下 称 “ 建信 中证 500 指数基
金” 或 “本基 金 ”）成 立 以来，作为本 基金的托 管 人，中信银行 严格遵守 了 《证券投资 基金法》
及其他有关法 律法规、 基 金合同和托管 协议的规 定 ，尽职尽责地 履行了托 管 人应尽的义 务，不存
在任何 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
报告期内，本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求， 对 基金 管理人——
建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督， 对基金资 产 净值计算、 基金份额
申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核， 未发现基 金 管理人有损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。本 基金本 报告 期未 分红 ，符 合合同 规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
由建信 中 证 500 指数 基金 管理人 —— 建信 基金 管理 有限责 任公 司编 制， 并经 本托管 人复 核 审
查的本 年度 报告 中的 财务 指标 、 净 值表 现 、 收 益分 配、 财务 会计 报告 、 投资 组合报 告等 内容 真实 、
准确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 26,446,023.03 6,528,500.46
结算备 付金
995,330.06 185,398.36
存出保 证金
53,508.08 142,763.45
交易性 金融 资产 6.4.7.2 235,114,975.80 85,313,971.02
其中： 股票 投资
235,114,975.80 85,313,971.02
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
12,430,650.59 -
应收利 息 6.4.7.5 4,696.01 1,595.36
应收股 利
- -
应收申 购款
3,358,680.82 693,862.49
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
278,403,864.39 92,866,091.14
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 15.77
应付赎 回款
28,908,538.77 1,879,941.00
应付管 理人 报酬
248,564.83 72,588.39
应付托 管费
49,712.96 14,517.65
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 853,961.53 214,873.86
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 524,590.99 390,714.25
负债合 计
30,585,369.08 2,572,650.92
所有者权益：
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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实收基 金 6.4.7.9 102,697,484.72 65,861,621.20
未分配 利润 6.4.7.10 145,121,010.59 24,431,819.02
所有者 权益 合计
247,818,495.31 90,293,440.22
负债和 所有 者权 益总 计
278,403,864.39 92,866,091.14
注： 报告 截止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净 值2.4131 元， 基金 份额 总额102,697,484.72 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 27 日( 基金
合同生效日)至2014 年6
月30 日
一、收入
69,210,166.42 6,123,619.59
1.利息 收入
51,221.21 1,941,846.49
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 51,221.21 68,187.84
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 1,873,658.65
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
82,743,711.21 2,314,590.38
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 82,041,778.72 1,224,137.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 701,932.49 1,090,452.65
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -14,081,397.06 1,666,733.86
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 496,631.06 200,448.86
减： 二、费用
2,541,577.17 2,079,668.02
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 852,539.45 951,885.64
2．托 管费 6.4.10.2.2 170,507.85 190,377.09
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,233,186.19 717,568.24
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 285,343.68 219,837.05 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
66,668,589.25 4,043,951.57
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
66,668,589.25 4,043,951.57
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 中 证500 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
65,861,621.20 24,431,819.02 90,293,440.22
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 66,668,589.25 66,668,589.25
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
36,835,863.52 54,020,602.32 90,856,465.84
其中：1.基 金申 购款 219,827,977.75 271,857,436.74 491,685,414.49
2. 基金 赎回 款 -182,992,114.23 -217,836,834.42 -400,828,948.65
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
102,697,484.72 145,121,010.59 247,818,495.31
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 27 日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收 基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
308,165,342.91 - 308,165,342.91
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 4,043,951.57 4,043,951.57
三、 本期 基金 份额 交易 产 -159,578,327.24 -1,567,059.38 -161,145,386.62 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
其中：1.基 金申 购款 985,987.12 -16,366.54 969,620.58
2. 基金 赎回 款 -160,564,314.36 -1,550,692.84 -162,115,007.20
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
148,587,015.67 2,476,892.19 151,063,907.86
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信中证 500 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2013] 第 615 号 《关于 核准 建信 中证 500 指数增 强型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建信中 证 500 指数增 强型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金募集期限 自 2014
年 1 月 2 日至 2014 年 1 月 23 日止 。本 基金 为契 约 型开放 式， 存续 期限 为不 定期， 首次 设立 募集
不包括 认购 资金 利息 共募 集 308,106,805.84 元， 业 经普华 永道 中 天 会计 师事 务所有 限公 司普 华 永
道中天 验字(2014) 第039 号验资 报告 予以 验证 。 经 向中国 证监 会备 案， 《建 信 中证 500 指 数增 强型
证券投资基金基金合同》于 2014 年 1 月 27 日 正式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
308,165,342.91 份 基金 份 额， 其 中认 购资 金利 息折 合58,537.07 份 基金 份额 。 本基 金的 基金 管理
人为建 信基 金管 理有 限责 任公司 ，基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公司 。
根据《 中华 人 民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 建信 中证 500 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 具有良好 流 动性 的金融工 具，包括 国 内依法发行 上市的股
票 （包 含中 小板、 创业 板 及其他 经中 国证 监会 核准 上市的 股票 ） 、 债 券、 货 币 市场工 具、 权证、 股
指期货、资产 支持证券 以 及法律法规或 中国证监 会 允许基金投资 的其他金 融 工具（但须 符合中国
证监会 的相 关规 定） 。 本基 金持有 的股 票市 值和 买入 、 卖出 期货 合约 价值， 合 计 （轧 差计 算） 占 基
金资产 的比 例为 不低 于 90％， 其 中投 资于 中 证 500 成份股 、 备 选成 份股 的资 产占非 现金 基金 资产
的比例 不低 于 80%； 现金 或到期 日在 一年 以内 的政 府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5% 。 本基 金投 资建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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股指期货以套 期保值为 目 的，股指期货 、权证及 其 他金融工具的 投资比例 依 照法律法规 或监管机
构的规 定执 行。 本基 金业 绩 比较基 准 为 95% ×中证500 指数收 益率 +5% × 商 业银 行 活期存 款利 率 （ 税
前） 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券 投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《建 信中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 中国 证监 会允许 的如 财务 报表
附注6.4.4 所列 示的 基金 行业实 务操 作的 有关 规定 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金 2015 年半 年度 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，真 实、 完整 地反 映了本 基 金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日的 经营 成果 和基金 净值 变动 情
况等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政 策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比 例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 59 页
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息 、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 26,446,023.03
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 26,446,023.03
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 246,173,977.45 235,114,975.80 -11,059,001.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 246,173,977.45 235,114,975.80 -11,059,001.65
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 59 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 4,224.01
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 447.90
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 24.10
合计 4,696.01
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 853,961.53
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 853,961.53
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 107,635.35 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 59 页
预提费 用 366,955.64
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 524,590.99
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 65,861,621.20 65,861,621.20
本期申 购 219,827,977.75 219,827,977.75
本期赎 回( 以"-" 号填列) -182,992,114.23 -182,992,114.23
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 102,697,484.72 102,697,484.72
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 24,378,244.67 53,574.35 24,431,819.02
本期利 润 80,749,986.31 -14,081,397.06 66,668,589.25
本期基金份额交易
产生的 变动 数
24,386,314.38 29,634,287.94 54,020,602.32
其中： 基金 申购 款 167,501,196.50 104,356,240.24 271,857,436.74
基金赎 回款 -143,114,882.12 -74,721,952.30 -217,836,834.42
本期已 分配 利润 - - -
本期末 129,514,545.36 15,606,465.23 145,121,010.59
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 45,940.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 4,264.48
其他 1,015.82 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 59 页
合计 51,221.21
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收 益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 379,877,729.52
减：卖 出股 票成 本总 额 297,835,950.80
买卖股 票差 价收 入 82,041,778.72
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 间无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 59 页
股票投 资产 生的 股利 收益 701,932.49
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 701,932.49
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -14,081,397.06
—— 股 票投 资 -14,081,397.06
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -14,081,397.06
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 419,556.02
转换费 收入 77,075.04
合计 496,631.06
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于转出 基金 的赎 回费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 1,233,186.19
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,233,186.19
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 59 页
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 27,273.08
信息披 露费 144,053.31
指数使 用费 100,000.00
其他费 用 9,200.00
银行费 用 4,817.29
合计 285,343.68
注： 指 数使 用费 为支 付 标 的指数 供应 商的 标的 指数 许可使 用费 ， 按 前一 日基 金资产 净值 的 0.016%
的年费率计 提，逐日 累计 ，按季支付 ，标的指 数许 可使用费的 收取下限 为每 季(自然季度) 人民币
50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日本 基金 未存在 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至报表批准 报出日本 基 金未存在资产 负债表日 后 发生的利润分 配、基金 拆 分、基金转型 等
非调整 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 59 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
852,539.45 951,885.64
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
276,141.80 493,215.72
注：1 、支付基 金管理人 建 信基金的管理 人报酬按 前 一日基金资产 净值 1% 的年 费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。
其计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X1%/ 当 年天 数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产里列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日)
至2014 年6 月30 日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
170,507.85 190,377.09
注： 支 付基 金托 管人 中信 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 无销 售服 务费 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 59 页
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外 的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 内未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月27 日( 基金 合 同生效 日) 至
2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中信银行 26,446,023.03 45,940.91 7,891,890.38 41,335.19
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中信 银行 保管 ，按 银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期间 本基 金未 发生 其他需 要说 明的 关联 交易 事项。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 59 页
000566
海南
海药
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
49.97 - - 56,449 2,604,962.42 2,820,756.53 -
002183
怡
亚
通
2015
年 6 月
1 日
重大
事项
73.15 - - 30,535 701,811.95 2,233,635.25 -
600643
爱建
股份
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
16.73 - - 108,085 1,689,957.02 1,808,262.05 -
600645
中源
协和
2015
年 4 月
27 日
重大
资产
重组
81.32 - - 21,970 910,562.32 1,786,600.40 -
600061
国投
安信
2015
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
37.82
2015
年 7 月
20 日
34.04 43,700 1,315,661.00 1,652,734.00 -
000732
泰禾
集团
2015
年 6 月
25 日
筹划
员工
持股
计划
34.20
2015
年 7 月
2 日
30.78 43,935 1,207,091.89 1,502,577.00 -
000543
皖能
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
事项
21.36
2015
年 7 月
14 日
19.22 66,476 1,168,353.28 1,419,927.36 -
000066
长城
电脑
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
21.54 - - 62,016 985,412.16 1,335,824.64 -
002203
海亮
股份
2015
年 4 月
27 日
筹划
重大
资产
重组
12.71 - - 90,800 996,530.00 1,154,068.00 -
600416
湘电
股份
2015
年 5 月
22 日
重大
资产
重组
22.64
2015
年 7 月
20 日
20.35 45,746 839,781.37 1,035,689.44 -
002662
京威
股份
2015
年 5 月
15 日
重大
事项
17.84
2015
年 8 月
13 日
16.06 55,860 1,046,751.72 996,542.40 -
600410
华胜
天成
2015
年 5 月
28 日
筹划
非公
开发
行股
票
47.84
2015
年 7 月
22 日
43.06 20,645 537,696.66 987,656.80 -
600211
西藏
药业
2015
年 5 月
22 日
重大
资产
重组
60.12
2015
年 8 月
11 日
54.11 15,200 576,792.00 913,824.00 -
002276 万马 2015 重大 34.15 2015 30.74 25,100 977,137.00 857,165.00 - 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 59 页
股份 年 6 月
30 日
事项 年 7 月
20 日
002091
江苏
国泰
2015
年 6 月
1 日
重大
资产
重组
26.22 - - 32,260 623,751.26 845,857.20 -
300056
三维
丝
2015
年 6 月
4 日
重大
资产
重组
46.55 - - 17,345 536,450.02 807,409.75 -
002242
九阳
股份
2015
年 6 月
13 日
重大
事项
19.45
2015
年 7 月
7 日
17.51 39,210 719,496.20 762,634.50 -
600366
宁波
韵升
2015
年 5 月
22 日
重大
资产
重组
30.71
2015
年 8 月
12 日
28.42 22,656 626,353.92 695,765.76 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
62.50
2015
年 8 月
5 日
69.20 9,988 540,197.42 624,250.00 -
002223
鱼跃
医疗
2015
年 6 月
25 日
筹划
非公
开发
行股
票
67.20
2015
年 7 月
13 日
60.48 9,200 605,141.00 618,240.00 -
001696
宗申
动力
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
17.25
2015
年 8 月
24 日
15.53 35,600 927,476.00 614,100.00 -
600978
宜华
木业
2015
年 6 月
18 日
筹划
非公
开发
行股
票
22.44 - - 26,100 563,628.70 585,684.00 -
600654
中安
消
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
30.91 - - 16,900 616,036.00 522,379.00 -
002557
洽洽
食品
2015
年 6 月
29 日
筹划
重大
事项
16.38
2015
年 8 月
24 日
14.74 31,262 508,503.67 512,071.56 -
000887
中鼎
股份
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
资产
重组
24.75 - - 19,965 347,241.86 494,133.75 -
002665
首航
节能
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
27.70
2015
年 7 月
1 日
30.00 16,605 267,719.38 459,958.50 -
601311 骆驼 2015 筹划 23.31 2015 25.38 18,200 475,505.00 424,242.00 - 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 59 页
股份 年 6 月
18 日
非公
开发
行股
票
年 7 月
15 日
002639
雪人
股份
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
38.30
2015
年 8 月
20 日
34.47 10,400 334,678.00 398,320.00 -
000592
平潭
发展
2015
年 6 月
30 日
筹划
员工
持股
计划
29.76
2015
年 7 月
14 日
30.00 12,600 528,725.00 374,976.00 -
300144
宋城
演艺
2015
年 6 月
18 日
重大
事项
76.47
2015
年 7 月
20 日
68.82 4,614 228,669.27 352,832.58 -
000932
华菱
钢铁
2015
年 5 月
14 日
筹划
非公
开发
行股
票
4.71
2015
年 7 月
16 日
4.24 69,628 319,040.73 327,947.88 -
000850
华茂
股份
2015
年 5 月
7 日
重大
资产
重组
10.98 - - 26,578 227,517.05 291,826.44 -
600312
平高
电气
2015
年 6 月
22 日
重大
事项
22.58 - - 12,273 258,433.05 277,124.34 -
002309
中利
科技
2015
年 6 月
2 日
重大
事项
33.39
2015
年 7 月
21 日
30.05 8,200 272,308.00 273,798.00 -
000782
美达
股份
2015
年 6 月
8 日
重大
事项
28.35 - - 9,504 186,309.74 269,438.40 -
002368
太极
股份
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
52.73 - - 4,800 164,412.00 253,104.00 -
300162
雷曼
光电
2015
年 4 月
15 日
重大
事项
23.40
2015
年 7 月
20 日
21.06 10,750 256,048.00 251,550.00 -
002438
江苏
神通
2015
年 5 月
25 日
重大
资产
重组
32.56 - - 7,256 216,533.61 236,255.36 -
002238
天威
视讯
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
23.76 - - 7,566 151,053.04 179,768.16 -
300377 赢时 2015 非公 187.77 2015 168.99 900 122,807.00 168,993.00 - 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 59 页
胜 年 5 月
20 日
开发
行股
票
年 7 月
15 日
600575
皖江
物流
2014
年 9 月
8 日
重大
资产
重组
4.11 - - 39,670 155,792.14 163,043.70 -
002416
爱施
德
2015
年 5 月
5 日
重大
事项
20.67
2015
年 7 月
29 日
18.60 7,400 143,494.00 152,958.00 -
002413
常发
股份
2015
年 6 月
29 日
重大
资产
重组
52.02 - - 2,764 161,498.55 143,783.28 -
002325
洪涛
股份
2015
年 6 月
3 日
重大
事项
31.15 - - 1,824 33,705.60 56,817.60 -
000708
大冶
特钢
2015
年 5 月
13 日
重大
资产
重组
13.92 - - 1 9.89 13.92 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估，有效管理 和
控制上 述风 险， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部 门的建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 59 页
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎 回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产 方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 59 页
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息，因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度
上独立 于市 场利 率变 化， 本基金 管理 人定 期对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 26,446,023.03 - - - 26,446,023.03
结算备 付金 995,330.06 - - - 995,330.06
存出保 证金 53,508.08 - - - 53,508.08
交易性 金融 资产 - - - 235,114,975.80 235,114,975.80
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 12,430,650.59 12,430,650.59
应收利 息 - - - 4,696.01 4,696.01
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 402,624.00 - - 2,956,056.82 3,358,680.82
其他资 产 - - - - -
资产总 计 27,897,485.17 - - 250,506,379.22 278,403,864.39 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 59 页
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 28,908,538.77 28,908,538.77
应付管 理人 报酬 - - - 248,564.83 248,564.83
应付托 管费 - - - 49,712.96 49,712.96
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 853,961.53 853,961.53
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 524,590.99 524,590.99
负债总 计 - - - 30,585,369.08 30,585,369.08
利率敏 感度 缺口 27,897,485.17 - - 219,921,010.14 247,818,495.31
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 6,528,500.46 - - - 6,528,500.46
结算备 付金 185,398.36 - - - 185,398.36
存出保 证金 142,763.45 - - - 142,763.45
交易性 金融 资产 - - - 85,313,971.02 85,313,971.02
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 1,595.36 1,595.36
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 50,365.77 - - 643,496.72 693,862.49
其他资 产 - - - - -
资产总 计 6,907,028.04 - - 85,959,063.10 92,866,091.14
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 15.77 15.77
应付赎 回款 - - - 1,879,941.00 1,879,941.00
应付管 理人 报酬 - - - 72,588.39 72,588.39
应付托 管费 - - - 14,517.65 14,517.65
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 214,873.86 214,873.86
应交税 费 - - - - - 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 59 页
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 390,714.25 390,714.25
负债总 计 - - - 2,572,650.92 2,572,650.92
利率敏 感度 缺口 6,907,028.04 - - 83,386,412.18 90,293,440.22
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大
影响 ( 上年 末： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主 体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金持有的 股票市值 和 买入、卖出期 货
合约价 值 ， 合 计 （轧 差计 算） 占基 金资 产的 比例 为 不低 于 90 ％， 其中 投资 于 中证500 成 份股 、 备
选成份股的资 产占非现 金 基金资产的比 例不低 于 80% ；现金或到期 日在一年 以 内的政府债券 不低
于基金 资产 净值 的 5% 。 此 外， 本 基金 的基 金管 理人 每日对 本基 金所 持有 的证 券价格 实施 监控 ， 定
期运用 多种 定量 方法 对基 金进行 风险 度量 ，及 时对 风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 59 页
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交 易性 金融 资产-股 票投 资 235,114,975.80 94.87 85,313,971.02 94.49
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 235,114,975.80 94.87 85,313,971.02 94.49
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 12,331,244.98 -
业绩比 较基 准下 降 5% -12,331,244.98 -
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 59 页
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为202,470,436.25 元， 属于 第二 层级的 余额 为 32,644,539.55 元 ， 无 属于 第三
层级的余额(2014 年 06 月 30 日：第一 层级的余 额为 139,750,331.93 元 ，第二层级的余额 为
3,258,519.49 元， 无属 于 第三 层 级的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观 察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外 ， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 235,114,975.80 84.45
其中： 股票 235,114,975.80 84.45
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - - 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 59 页
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结 算 备付 金合 计 27,441,353.09 9.86
7 其他各 项资 产 15,847,535.50 5.69
8 合计 278,403,864.39 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 3,611,616.00 1.46
B 采矿业 8,648,155.27 3.49
C 制造业 99,206,938.28 40.03
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产 和
供应业
5,929,104.12 2.39
E 建筑业 1,925,542.80 0.78
F 批发和 零售 业 14,017,860.45 5.66
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 4,879,770.72 1.97
H 住宿和 餐饮 业 1,905,203.40 0.77
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
10,357,053.65 4.18
J 金融业 1,808,262.05 0.73
K 房地产 业 13,658,426.50 5.51
L 租赁和 商务 服务 业 3,351,462.13 1.35
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,786,600.40 0.72
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 1,690,716.78 0.68
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 335,760.00 0.14
R 文化、 体育 和娱 乐业 2,595,697.86 1.05
S 综合 2,703,458.42 1.09
合计 178,411,628.83 71.99
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 262,448.90 0.11 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 59 页
B 采掘业 1,237,185.25 0.50
C 制造业 35,132,960.41 14.18
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
43,129.00 0.02
E 建筑业 3,361,694.56 1.36
F 批发和 零售 业 3,687,591.90 1.49
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,795,169.30 1.13
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
3,212,408.29 1.30
J 金融业 2,744,933.25 1.11
K 房地产 业 2,871,916.11 1.16
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,216,500.00 0.49
S 综合 137,410.00 0.06
合计 56,703,346.97 22.88
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000566 海南海 药 56,449 2,820,756.53 1.14
2 300072 三聚环 保 77,530 2,612,761.00 1.05
3 000685 中山公 用 81,572 2,400,663.96 0.97
4 000078 海王生 物 108,144 2,379,168.00 0.96
5 002183 怡 亚 通 30,535 2,233,635.25 0.90
6 002128 露天煤 业 133,479 2,199,733.92 0.89
7 002393 力生制 药 47,217 2,156,872.56 0.87
8 002028 思源电 气 112,388 2,067,939.20 0.83
9 600199 金种子 酒 143,362 2,007,068.00 0.81 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 59 页
10 000869 张
裕Ａ 39,962 1,949,745.98 0.79
11 600754 锦江股 份 63,933 1,905,203.40 0.77
12 000998 隆平高 科 69,000 1,869,900.00 0.75
13 002437 誉衡药 业 63,976 1,858,502.80 0.75
14 600584 长电科 技 97,249 1,858,428.39 0.75
15 600259 广晟有 色 31,434 1,843,918.44 0.74
16 600614 鼎立股 份 61,200 1,828,656.00 0.74
17 600643 爱建股 份 108,085 1,808,262.05 0.73
18 000777 中核科 技 54,418 1,787,631.30 0.72
19 600645 中源协 和 21,970 1,786,600.40 0.72
20 002221 东华能 源 58,500 1,745,055.00 0.70
21 600176 中国巨 石 64,456 1,744,179.36 0.70
22 603555 贵人鸟 41,345 1,727,394.10 0.70
23 600158 中体产 业 56,189 1,609,814.85 0.65
24 000540 中天城 投 127,724 1,609,322.40 0.65
25 600895 张江高 科 54,984 1,600,584.24 0.65
26 600240 华业资 本 104,848 1,599,980.48 0.65
27 000528 柳
工 131,968 1,559,861.76 0.63
28 000732 泰禾集 团 43,935 1,502,577.00 0.61
29 002317 众生药 业 51,300 1,446,147.00 0.58
30 600750 江中药 业 44,705 1,439,053.95 0.58
31 600970 中材国 际 97,928 1,431,707.36 0.58
32 000543 皖能电 力 66,476 1,419,927.36 0.57
33 600021 上海电 力 67,032 1,414,375.20 0.57
34 000488 晨鸣纸 业 156,584 1,404,558.48 0.57
35 600086 东方金 钰 25,100 1,349,627.00 0.54
36 000572 海马汽 车 160,133 1,343,515.87 0.54
37 600655 豫园商 城 83,527 1,340,608.35 0.54
38 000066 长城电 脑 62,016 1,335,824.64 0.54
39 600759 洲际油 气 86,700 1,324,776.00 0.53
40 600201 金宇集 团 18,466 1,313,301.92 0.53
41 300033 同花顺 15,097 1,298,191.03 0.52
42 000021 深科技 83,924 1,279,841.00 0.52
43 002405 四维图 新 29,150 1,276,770.00 0.52
44 601000 唐山港 92,614 1,267,885.66 0.51
45 000939 凯迪电 力 85,915 1,258,654.75 0.51
46 603005 晶方科 技 25,379 1,241,286.89 0.50
47 000758 中色股 份 62,992 1,236,532.96 0.50
48 000547 闽福发 Ａ 45,912 1,224,932.16 0.49 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 59 页
49 600195 中牧股 份 43,248 1,215,268.80 0.49
50 600122 宏图高 科 73,700 1,210,154.00 0.49
51 600037 歌华有 线 37,780 1,190,070.00 0.48
52 600572 康恩贝 51,864 1,177,312.80 0.48
53 002203 海亮股 份 90,800 1,154,068.00 0.47
54 002573 清新环 境 55,284 1,142,720.28 0.46
55 000418 小天鹅 Ａ 47,795 1,142,300.50 0.46
56 600885 宏发股 份 36,000 1,128,240.00 0.46
57 600112 天成控 股 59,200 1,124,800.00 0.45
58 600601 方正科 技 122,904 1,118,426.40 0.45
59 002440 闰土股 份 45,705 1,095,548.85 0.44
60 000631 顺发恒 业 131,425 1,063,228.25 0.43
61 002013 中航机 电 37,899 1,055,487.15 0.43
62 600416 湘电股 份 45,746 1,035,689.44 0.42
63 002489 浙江永 强 27,442 1,034,563.40 0.42
64 000762 西藏矿 业 53,412 1,014,828.00 0.41
65 002662 京威股 份 55,860 996,542.40 0.40
66 600410 华胜天 成 20,645 987,656.80 0.40
67 000612 焦作万 方 88,072 961,746.24 0.39
68 000735 罗 牛 山 102,000 957,780.00 0.39
69 600884 杉杉股 份 33,204 949,634.40 0.38
70 002011 盾安环 境 65,500 949,095.00 0.38
71 600657 信达地 产 114,992 947,534.08 0.38
72 600797 浙大网 新 50,100 946,389.00 0.38
73 002588 史丹利 31,919 917,671.25 0.37
74 603766 隆鑫通 用 35,800 898,580.00 0.36
75 600611 大众交 通 53,652 893,305.80 0.36
76 600435 北方导 航 19,600 889,252.00 0.36
77 600446 金证股 份 7,200 888,912.00 0.36
78 000988 华工科 技 49,628 883,874.68 0.36
79 002281 光迅科 技 18,340 881,787.20 0.36
80 600125 铁龙物 流 57,020 879,818.60 0.36
81 002315 焦点科 技 9,121 875,616.00 0.35
82 600835 上海机 电 26,400 869,616.00 0.35
83 002444 巨星科 技 46,567 860,558.16 0.35
84 002276 万马股 份 25,100 857,165.00 0.35
85 600755 厦门国 贸 76,244 856,982.56 0.35
86 000090 天健集 团 35,310 856,267.50 0.35
87 002195 二三四 五 20,600 856,136.00 0.35 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 59 页
88 002091 江苏国 泰 32,260 845,857.20 0.34
89 002681 奋达科 技 30,540 838,628.40 0.34
90 600685 中船防 务 15,467 831,196.58 0.34
91 600498 烽火通 信 31,400 830,844.00 0.34
92 600521 华海药 业 26,004 812,625.00 0.33
93 603019 中科曙 光 9,300 805,287.00 0.32
94 600376 首开股 份 41,131 793,416.99 0.32
95 600651 飞乐音 响 38,183 785,424.31 0.32
96 600894 广日股 份 39,200 782,432.00 0.32
97 600064 南京高 科 40,100 781,950.00 0.32
98 600169 太原重 工 87,200 776,080.00 0.31
99 002285 世联行 35,753 766,544.32 0.31
100 002242 九阳股 份 39,210 762,634.50 0.31
101 000703 恒逸石 化 59,500 759,220.00 0.31
102 002225 濮耐股 份 80,120 757,935.20 0.31
103 600528 中铁二 局 45,120 756,662.40 0.31
104 000900 现代投 资 71,806 736,729.56 0.30
105 000501 鄂武商 Ａ 35,449 726,704.50 0.29
106 601608 中信重 工 43,700 712,310.00 0.29
107 002179 中航光 电 21,581 712,173.00 0.29
108 000652 泰达股 份 68,703 699,396.54 0.28
109 600366 宁波韵 升 22,656 695,765.76 0.28
110 601010 文峰股 份 71,200 695,624.00 0.28
111 600864 哈投股 份 42,848 694,137.60 0.28
112 002400 省广股 份 26,800 676,968.00 0.27
113 000616 海航投 资 65,080 675,530.40 0.27
114 002678 珠江钢 琴 33,091 671,085.48 0.27
115 000681 视觉中 国 16,198 665,089.88 0.27
116 600522 中天科 技 28,500 647,805.00 0.26
117 600380 健康元 41,900 635,204.00 0.26
118 601666 平煤股 份 82,800 626,796.00 0.25
119 002223 鱼跃医 疗 9,200 618,240.00 0.25
120 600566 济川药 业 20,900 616,132.00 0.25
121 001696 宗申动 力 35,600 614,100.00 0.25
122 603188 亚邦股 份 20,800 596,128.00 0.24
123 600132 重庆啤 酒 26,454 595,744.08 0.24
124 601233 桐昆股 份 29,386 586,544.56 0.24
125 000931 中 关 村 41,703 586,344.18 0.24
126 600978 宜华木 业 26,100 585,684.00 0.24 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 59 页
127 002093 国脉科 技 36,400 582,400.00 0.24
128 600392 盛和资 源 22,462 573,005.62 0.23
129 600270 外运发 展 19,315 563,225.40 0.23
130 300115 长盈精 密 16,900 562,939.00 0.23
131 002030 达安基 因 12,579 557,249.70 0.22
132 600325 华发股 份 30,676 555,235.60 0.22
133 002672 东江环 保 25,910 547,996.50 0.22
134 600811 东方集 团 43,479 536,096.07 0.22
135 002048 宁波华 翔 25,224 524,406.96 0.21
136 600654 中安消 16,900 522,379.00 0.21
137 600260 凯乐科 技 31,400 516,530.00 0.21
138 002557 洽洽食 品 31,262 512,071.56 0.21
139 000671 阳 光 城 24,005 498,823.90 0.20
140 000587 金叶珠 宝 21,566 498,821.58 0.20
141 000656 金科股 份 71,750 495,792.50 0.20
142 000887 中鼎股 份 19,965 494,133.75 0.20
143 002161 远 望 谷 22,300 485,248.00 0.20
144 600458 时代新 材 19,282 483,978.20 0.20
145 002424 贵州百 灵 7,723 483,150.88 0.19
146 000719 大地传 媒 21,600 482,112.00 0.19
147 002665 首航节 能 16,605 459,958.50 0.19
148 600551 时代出 版 20,400 442,884.00 0.18
149 600138 中青旅 20,874 440,858.88 0.18
150 600418 江淮汽 车 31,146 438,535.68 0.18
151 000028 国药一 致 5,875 437,746.25 0.18
152 601311 骆驼股 份 18,200 424,242.00 0.17
153 601012 隆基股 份 26,740 420,887.60 0.17
154 002311 海大集 团 29,994 413,617.26 0.17
155 002477 雏鹰农 牧 21,300 408,960.00 0.17
156 002025 航天电 器 15,569 407,907.80 0.16
157 002271 东方雨 虹 15,164 389,714.80 0.16
158 002056 横店东 磁 12,434 388,935.52 0.16
159 002340 格林美 24,793 377,101.53 0.15
160 000830 鲁西化 工 37,817 376,657.32 0.15
161 000592 平潭发 展 12,600 374,976.00 0.15
162 002073 软控股 份 16,212 374,497.20 0.15
163 000582 北部湾 港 17,400 370,098.00 0.15
164 300144 宋城演 艺 4,614 352,832.58 0.14
165 000511 烯碳新 材 28,798 352,775.50 0.14 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 59 页
166 600639 浦东金 桥 14,508 352,399.32 0.14
167 600525 长园集 团 17,129 352,343.53 0.14
168 601101 昊华能 源 30,748 350,527.20 0.14
169 002249 大洋电 机 27,100 347,422.00 0.14
170 300244 迪安诊 断 4,000 335,760.00 0.14
171 601999 出版传 媒 23,300 331,326.00 0.13
172 601801 皖新传 媒 11,020 321,453.40 0.13
173 601908 京运通 15,047 315,686.06 0.13
174 002642 荣之联 5,500 314,325.00 0.13
175 600171 上海贝 岭 12,700 310,515.00 0.13
176 002701 奥瑞金 11,903 309,835.09 0.13
177 002063 远光软 件 9,700 303,319.00 0.12
178 300253 卫宁软 件 5,821 302,692.00 0.12
179 603899 晨光文 具 7,300 292,438.00 0.12
180 000850 华茂股 份 26,578 291,826.44 0.12
181 300274 阳光电 源 9,500 290,415.00 0.12
182 002508 老板电 器 7,300 280,028.00 0.11
183 600312 平高电 气 12,273 277,124.34 0.11
184 600537 亿晶光 电 15,394 275,552.60 0.11
185 002309 中利科 技 8,200 273,798.00 0.11
186 600704 物产中 大 10,848 259,050.24 0.10
187 002277 友阿股 份 15,092 258,978.72 0.10
188 002368 太极股 份 4,800 253,104.00 0.10
189 300043 互动娱 乐 16,181 242,876.81 0.10
190 600823 世茂股 份 18,083 235,621.49 0.10
191 002490 山东墨 龙 19,100 229,391.00 0.09
192 002049 同方国 芯 4,600 220,800.00 0.09
193 002168 深圳惠 程 14,201 220,399.52 0.09
194 600487 亨通光 电 5,877 216,273.60 0.09
195 600765 中航重 机 7,848 215,270.64 0.09
196 600628 新世界 12,844 215,137.00 0.09
197 000816 智慧农 业 20,800 215,072.00 0.09
198 600219 南山铝 业 20,600 207,854.00 0.08
199 600337 美克家 居 13,382 199,927.08 0.08
200 002251 步 步 高 7,900 192,760.00 0.08
201 601369 陕鼓动 力 15,924 186,470.04 0.08
202 002238 天威视 讯 7,566 179,768.16 0.07
203 002005 德豪润 达 14,300 164,164.00 0.07
204 600575 皖江物 流 39,670 163,043.70 0.07 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 59 页
205 300199 翰宇药 业 5,000 161,650.00 0.07
206 002663 普邦园 林 15,620 151,514.00 0.06
207 600120 浙江东 方 4,320 146,404.80 0.06
208 600151 航天机 电 9,077 145,504.31 0.06
209 002332 仙琚制 药 8,257 143,011.24 0.06
210 600183 生益科 技 12,192 124,236.48 0.05
211 600580 卧龙电 气 6,884 122,741.72 0.05
212 000975 银泰资 源 6,800 117,164.00 0.05
213 000513 丽珠集 团 1,642 111,376.86 0.04
214 000006 深振业 Ａ 8,200 111,274.00 0.04
215 002118 紫鑫药 业 6,415 110,979.50 0.04
216 002254 泰和新 材 6,875 110,687.50 0.04
217 600425 青松建 化 11,200 109,984.00 0.04
218 600545 新疆城 建 6,400 96,064.00 0.04
219 600536 中国软 件 2,470 87,635.60 0.04
220 000401 冀东水 泥 6,500 85,475.00 0.03
221 000973 佛塑科 技 7,100 85,200.00 0.03
222 600079 人福医 药 2,200 81,510.00 0.03
223 600737 中粮屯 河 3,800 79,078.00 0.03
224 000829 天音控 股 4,300 63,855.00 0.03
225 600773 西藏城 投 3,372 59,380.92 0.02
226 600720 祁连山 5,500 58,245.00 0.02
227 002325 洪涛股 份 1,824 56,817.60 0.02
228 002358 森源电 气 2,434 52,282.32 0.02
229 000877 天山股 份 4,000 46,880.00 0.02
230 002396 星网锐 捷 1,350 43,335.00 0.02
231 600180 瑞茂通 1,500 42,990.00 0.02
232 000596 古井贡 酒 456 21,286.08 0.01
233 600511 国药股 份 302 15,217.78 0.01
234 600850 华东电 脑 254 14,069.06 0.01
235 600694 大商股 份 248 13,709.44 0.01
236 002551 尚荣医 疗 315 13,667.85 0.01
237 600826 兰生股 份 300 11,589.00 0.00
238 002482 广田股 份 301 8,217.30 0.00
239 601002 晋亿实 业 438 6,929.16 0.00
240 600056 中国医 药 284 6,912.56 0.00
241 000088 盐 田 港 400 5,664.00 0.00
242 600409 三友化 工 400 4,520.00 0.00
243 000550 江铃汽 车 112 4,110.40 0.00 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 59 页
244 600801 华新水 泥 340 3,593.80 0.00
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002252 上海莱 士 29,856 1,953,776.64 0.79
2 002324 普利特 55,481 1,925,190.70 0.78
3 600061 国投安 信 43,700 1,652,734.00 0.67
4 000977 浪潮信 息 51,865 1,532,610.75 0.62
5 601800 中国交 建 82,200 1,443,432.00 0.58
6 600030 中信证 券 43,300 1,165,203.00 0.47
7 600029 南方航 空 79,495 1,155,857.30 0.47
8 002538 司尔特 80,800 1,075,448.00 0.43
9 600399 抚顺特 钢 86,500 1,024,160.00 0.41
10 000905 厦门港 务 65,200 1,010,600.00 0.41
11 002537 海立美 达 64,702 1,009,998.22 0.41
12 600129 太极集 团 36,739 1,000,035.58 0.40
13 002071 长城影 视 46,600 983,260.00 0.40
14 600211 西藏药 业 15,200 913,824.00 0.37
15 002657 中科金 财 9,200 846,584.00 0.34
16 000023 深天地 Ａ 33,600 840,000.00 0.34
17 002504 东光微 电 31,000 839,790.00 0.34
18 002280 联络互 动 15,528 827,642.40 0.33
19 002568 百润股 份 6,200 815,486.00 0.33
20 300056 三维丝 17,345 807,409.75 0.33
21 002302 西部建 设 37,900 769,749.00 0.31
22 002157 正邦科 技 42,500 758,625.00 0.31
23 600687 刚泰控 股 19,151 751,676.75 0.30
24 600185 格力地 产 22,703 732,171.75 0.30
25 600873 梅花生 物 70,117 732,021.48 0.30
26 600666 奥瑞德 16,477 701,096.35 0.28
27 002151 北斗星 通 13,744 698,882.40 0.28
28 600048 保利地 产 60,100 686,342.00 0.28
29 600848 自仪股 份 26,100 652,761.00 0.26
30 002640 跨境通 9,047 628,223.68 0.25
31 000963 华东医 药 9,988 624,250.00 0.25
32 600711 盛屯矿 业 53,700 607,347.00 0.25 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 47 页 共 59 页
33 600999 招商证 券 22,700 600,642.00 0.24
34 300055 万邦达 24,100 582,979.00 0.24
35 600123 兰花科创 49,200 578,592.00 0.23
36 300179 四方达 54,000 557,820.00 0.23
37 002601 佰利联 12,200 555,100.00 0.22
38 300242 明家科 技 8,276 554,492.00 0.22
39 600562 国睿科 技 9,400 544,824.00 0.22
40 002196 方正电 机 23,300 543,356.00 0.22
41 600177 雅戈尔 27,400 500,324.00 0.20
42 600647 同达创 业 16,001 481,150.07 0.19
43 600000 浦发银 行 27,900 473,184.00 0.19
44 002294 信立泰 16,242 464,521.20 0.19
45 600986 科达股 份 18,900 454,923.00 0.18
46 300216 千山药 机 9,200 449,144.00 0.18
47 000987 广州友 谊 15,154 438,405.22 0.18
48 000070 特发信 息 20,900 437,646.00 0.18
49 300059 东方财 富 6,849 432,103.41 0.17
50 600035 楚天高 速 62,200 428,558.00 0.17
51 002593 日上集 团 17,700 426,924.00 0.17
52 300100 双林股 份 22,305 424,464.15 0.17
53 000516 国际医 学 19,500 421,005.00 0.17
54 600883 博闻科 技 26,300 416,329.00 0.17
55 002610 爱康科 技 29,900 415,610.00 0.17
56 000046 泛海控 股 27,700 405,805.00 0.16
57 002065 东华软 件 14,000 402,500.00 0.16
58 002407 多氟多 14,100 401,991.00 0.16
59 002639 雪人股 份 10,400 398,320.00 0.16
60 002235 安妮股 份 13,100 391,035.00 0.16
61 002090 金智科 技 13,200 389,400.00 0.16
62 000971 蓝鼎控 股 14,900 355,365.00 0.14
63 600862 南通科 技 13,611 345,583.29 0.14
64 000050 深天马 Ａ 14,594 342,521.18 0.14
65 600856 长百集 团 15,000 341,400.00 0.14
66 601377 兴业证 券 24,300 332,667.00 0.13
67 000932 华菱钢 铁 69,628 327,947.88 0.13
68 300186 大华农 7,200 313,920.00 0.13
69 000625 长安汽 车 14,800 313,020.00 0.13
70 002389 南洋科 技 15,208 295,035.20 0.12
71 002326 永太科 技 10,400 278,616.00 0.11 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 48 页 共 59 页
72 300032 金龙机 电 7,900 271,128.00 0.11
73 000782 美达股 份 9,504 269,438.40 0.11
74 600582 天地科 技 15,732 268,859.88 0.11
75 002552 宝鼎重 工 12,500 256,250.00 0.10
76 300162 雷曼光 电 10,750 251,550.00 0.10
77 300232 洲明科 技 8,900 246,530.00 0.10
78 002085 万丰奥 威 3,900 238,953.00 0.10
79 002438 江苏神 通 7,256 236,255.36 0.10
80 600633 浙报传 媒 11,900 233,240.00 0.09
81 002493 荣盛石 化 10,578 224,676.72 0.09
82 600767 运盛医 疗 11,200 220,864.00 0.09
83 600096 云天化 13,700 211,528.00 0.09
84 600486 扬农化 工 5,836 209,979.28 0.08
85 000807 云铝股 份 25,024 205,697.28 0.08
86 603008 喜临门 10,900 205,356.00 0.08
87 002245 澳洋顺 昌 21,000 196,350.00 0.08
88 002567 唐人 神 15,800 194,340.00 0.08
89 600466 蓝光发 展 14,500 192,995.00 0.08
90 300101 振芯科 技 3,400 189,040.00 0.08
91 002154 报 喜 鸟 19,300 180,069.00 0.07
92 300299 富春通 信 6,496 172,663.68 0.07
93 300050 世纪鼎 利 6,000 171,120.00 0.07
94 300377 赢时胜 900 168,993.00 0.07
95 300389 艾比森 3,600 161,208.00 0.07
96 002418 康盛股 份 5,100 158,712.00 0.06
97 300004 南风股 份 2,300 156,400.00 0.06
98 002416 爱施德 7,400 152,958.00 0.06
99 002413 常发股 份 2,764 143,783.28 0.06
100 300293 蓝英装 备 4,900 141,561.00 0.06
101 000623 吉林敖 东 4,200 141,120.00 0.06
102 002446 盛路通 信 5,739 140,949.84 0.06
103 600701 工大高 新 6,500 137,410.00 0.06
104 600965 福成五 丰 8,100 133,650.00 0.05
105 600369 西南证 券 6,800 133,620.00 0.05
106 000413 东旭光 电 13,300 130,074.00 0.05
107 603456 九洲药 业 2,500 127,575.00 0.05
108 600697 欧亚集团 3,900 120,822.00 0.05
109 000902 新洋丰 4,300 116,745.00 0.05
110 002321 华英农 业 8,159 100,192.52 0.04 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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111 002084 海鸥卫 浴 6,973 99,016.60 0.04
112 002009 天奇股 份 3,900 96,603.00 0.04
113 300156 神雾环 保 2,216 96,373.84 0.04
114 300159 新研股 份 4,672 88,768.00 0.04
115 002261 拓维信 息 1,700 82,569.00 0.03
116 002177 御银股 份 5,400 77,868.00 0.03
117 002366 丹甫股 份 1,000 73,380.00 0.03
118 002583 海能达 3,755 66,350.85 0.03
119 300345 红宇新 材 1,500 63,780.00 0.03
120 002502 骅威股 份 2,700 60,183.00 0.02
121 000876 新 希 望 3,100 60,171.00 0.02
122 600188 兖州煤 业 3,727 51,246.25 0.02
123 300152 燃控科 技 1,100 50,325.00 0.02
124 002279 久其软 件 900 48,150.00 0.02
125 000906 物产中 拓 2,400 46,704.00 0.02
126 600867 通化东 宝 2,100 46,053.00 0.02
127 002230 科大讯 飞 1,300 45,422.00 0.02
128 600452 涪陵电 力 1,700 43,129.00 0.02
129 002318 久立特 材 776 40,646.88 0.02
130 002256 彩虹精 化 1,700 37,536.00 0.02
131 300262 巴安水 务 2,000 37,000.00 0.01
132 002349 精华制 药 900 36,972.00 0.01
133 002666 德联集 团 1,200 33,360.00 0.01
134 601788 光大证 券 1,191 32,097.45 0.01
135 002714 牧原股 份 487 28,606.38 0.01
136 000555 神州信 息 196 14,660.80 0.01
137 600612 老凤祥 250 13,385.00 0.01
138 002658 雪迪龙 400 10,360.00 0.00
139 600741 华域汽 车 363 7,750.05 0.00
140 000776 广发证 券 332 7,519.80 0.00
141 000599 青岛双 星 300 3,903.00 0.00
142 601872 招商轮 船 317 3,804.00 0.00
143 600326 西藏天 路 224 3,570.56 0.00
144 000708 大冶特 钢 1 13.92 0.00
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601519 大智慧 3,995,216.50 4.42
2 300072 三聚环 保 3,587,462.40 3.97
3 000869 张
裕Ａ 3,343,132.34 3.70
4 000078 海王生 物 3,187,773.56 3.53
5 300059 东方财 富 2,935,340.40 3.25
6 600176 中国巨 石 2,855,341.00 3.16
7 600685 中船防 务 2,837,681.72 3.14
8 600266 北京城 建 2,832,939.68 3.14
9 002324 普利特 2,804,569.24 3.11
10 603555 贵人鸟 2,785,267.50 3.08
11 600754 锦 江股 份 2,728,131.00 3.02
12 002252 上海莱 士 2,668,010.63 2.95
13 000418 小天鹅 Ａ 2,636,012.12 2.92
14 000685 中山公 用 2,608,516.00 2.89
15 600750 江中药 业 2,547,916.65 2.82
16 002393 力生制 药 2,531,856.00 2.80
17 000777 中核科 技 2,528,029.00 2.80
18 002221 东华能 源 2,511,473.00 2.78
19 000566 海南海 药 2,508,414.19 2.78
20 000977 浪潮信 息 2,478,160.00 2.74
21 600240 华业资 本 2,397,245.00 2.65
22 002028 思源电 气 2,382,484.68 2.64
23 000762 西藏矿 业 2,336,439.00 2.59
24 600873 梅花生 物 2,302,062.00 2.55
25 600418 江淮汽 车 2,296,023.25 2.54
26 002128 露天煤 业 2,290,214.00 2.54
27 000488 晨鸣纸 业 2,277,274.37 2.52
28 002437 誉衡药 业 2,251,233.50 2.49
29 600376 首开股 份 2,221,074.65 2.46
30 600158 中体产 业 2,180,287.00 2.41
31 000021 深科技 2,159,599.00 2.39 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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32 600511 国药股 份 2,159,273.00 2.39
33 300033 同花顺 2,156,013.00 2.39
34 000528 柳
工 2,133,154.99 2.36
35 601801 皖新传 媒 2,104,149.06 2.33
36 600259 广晟有 色 2,060,903.00 2.28
37 000547 闽福发 Ａ 2,035,905.00 2.25
38 600458 时代新 材 2,035,411.00 2.25
39 002083 孚日股 份 1,990,567.08 2.20
40 000050 深天马 Ａ 1,974,510.00 2.19
41 600199 金种子 酒 1,971,573.00 2.18
42 002013 中航机 电 1,967,336.00 2.18
43 600536 中国软 件 1,953,062.30 2.16
44 600021 上海电 力 1,951,151.60 2.16
45 002678 珠江钢 琴 1,930,957.01 2.14
46 600037 歌华有 线 1,909,960.93 2.12
47 600655 豫园商 城 1,879,910.73 2.08
48 600064 南京高 科 1,870,106.58 2.07
49 600844 丹化科 技 1,859,909.40 2.06
50 601608 中信重 工 1,842,257.00 2.04
51 000550 江铃汽 车 1,841,323.43 2.04
52 000028 国药一 致 1,837,141.00 2.03
53 002317 众生药 业 1,823,441.58 2.02
54 600162 香江控 股 1,819,015.37 2.01
55 000998 隆平高 科 1,815,132.00 2.01
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成 交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601519
大智慧 6,225,805.48 6.90
2 300059
东方财 富 5,243,543.75 5.81
3 601099
太平洋 3,317,681.89 3.67
4 002083
孚日股 份 3,095,353.11 3.43
5 600844
丹化科 技 3,074,974.68 3.41
6 600266
北京城 建 3,018,522.09 3.34
7 600376
首开股 份 2,965,113.08 3.28 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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8 002273
水晶光 电 2,661,991.94 2.95
9 000997
新 大 陆 2,655,068.35 2.94
10 600685
中船防 务 2,585,502.20 2.86
11 600162
香江控 股 2,465,282.36 2.73
12 000550
江铃汽 车 2,409,717.28 2.67
13 600298
安琪酵 母 2,384,278.22 2.64
14 002320
海峡股 份 2,359,236.20 2.61
15 600511
国药股 份 2,313,235.00 2.56
16 000050
深天马 Ａ 2,293,391.85 2.54
17 601801
皖新传 媒 2,285,305.83 2.53
18 000418
小天鹅 Ａ 2,182,749.29 2.42
19 601388
怡球资 源 2,167,155.11 2.40
20 600458
时代新 材 2,126,383.40 2.35
21 000088
盐 田 港 2,119,584.39 2.35
22 000049
德赛电 池 2,100,791.55 2.33
23 600536
中国软 件 2,088,495.55 2.31
24 000830
鲁西化 工 2,077,431.07 2.30
25 300168
万达信 息 2,036,906.39 2.26
26 002168
深圳惠 程 2,020,805.53 2.24
27 000933
神火股 份 1,994,649.64 2.21
28 600418
江淮汽 车 1,972,614.16 2.18
29 600456
宝钛股 份 1,936,600.39 2.14
30 000153
丰原药 业 1,918,401.50 2.12
31 601872
招商轮 船 1,887,336.61 2.09
32 002233
塔牌集 团 1,879,366.51 2.08
33 600694
大商股 份 1,871,959.23 2.07
34 600428
中远航 运 1,855,353.95 2.05
35 600674
川投能 源 1,817,210.10 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 461,718,352.64
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 379,877,729.52
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交 易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 53,508.08
2 应收证 券清 算款 12,430,650.59
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,696.01
5 应收申 购款 3,358,680.82
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 15,847,535.50
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 000566 海南海 药 2,820,756.53 1.14 重大事 项
2 002183 怡 亚 通 2,233,635.25 0.90 重大事 项
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况说 明
1 600061 国投安 信 1,652,734.00 0.67 重大资 产重 组
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有 人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,159 5,094.37 1,380,947.71 1.34% 101,316,537.01 98.66%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
341,067.85 0.33%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年1 月 27 日 ）基 金份 额总 额
308,165,342.91
本报告 期期 初基 金份 额总 额 65,861,621.20
本报告 期基 金总 申购 份额 219,827,977.75
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 182,992,114.23
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 102,697,484.72
注：总 申购 份额 含转 换入 份额 ， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先 生 、
欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务， 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 ， 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先
生为公 司董 事， 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次
会议， 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ，公 司依 法完 成 了法 定 代表 人变 更
手续， 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求， 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前
述人员 的变 更信 息， 并已 在监管 机构 备案 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至 今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
信达证券 1 335,863,547.61 39.91% 303,650.65 39.96% -
民生证券 1 237,667,194.20 28.24% 216,373.13 28.48% -
渤海证券 1 181,796,671.52 21.60% 162,473.58 21.38% 新增
东方证券 1 38,068,583.09 4.52% 34,658.07 4.56% 新增
中信证券 1 21,604,813.05 2.57% 19,059.58 2.51% -
光大证券 1 18,542,254.83 2.20% 16,474.40 2.17% 新增
上海证券 1 8,053,017.86 0.96% 7,134.79 0.94% -
东兴证券 1 - - - - -
中投证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《 基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求 进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 基金 本期 新增 渤海 证 券、东 方证 券和 光大 证券 各一个 交易 单元 。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
成交金 额
占当期 债
券回购
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 58 页 共 59 页
例 成交总 额
的比例
比例
信达证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
上海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加交通 银行 网上 银行 及手 机银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 6 月 26 日
2 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
新增上 海汇 付金 融服 务有 限公司
为旗下 代销 机构 并参 加申 购费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年6 月 2 日
3 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 5 月 28 日
4 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金开
通基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 5 月 27 日
5 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加京东 小金 库0 折 专项 活 动的公 告
指定报 刊 和/或 公司
网站
2015 年4 月 8 日
6 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加和讯 科技 申购 费率 优惠 活动的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 3 月 11 日
7 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
开展直 销网 上交 易基 金转 换费率
优惠活 动的 更新 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年1 月 6 日
建信中证 500 指数增强 2015 年 半年度报告
第 59 页 共 59 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 证 500 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信中 证500 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信中 证 500 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
