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建信月盈A(530028)

建信月盈:2015年半年度报告

 
 
建 信 月 盈 安心 理 财 债 券型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国民生银 行股份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本 报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容, 保证复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 45 页


1.2


目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16 §6 半年度财 务会计报告( 未经审计) ................................................................................................. 16 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 18 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 38 7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 38 7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 39 7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 40 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 41 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 45 页


§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 44 10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况 基金名 称 建信月 盈 安 心理 财债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 建信月 盈安 心理 财 基金主 代码 530028 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 20 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 1,328,796,308.62 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 下属分 级基 金的 交易 代码 : 530028 531028 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 755,768,033.75 份 573,028,274.87 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 严格控 制风 险并 保持 良好 流动性 的基 础上 , 通 过主 动的组 合管 理为 投资 者 创造稳 定的 当期 回报 ,并 力争实 现基 金资 产的 长期 稳健增 值。 投资策 略 本基金 通过 积极 主动 的组 合管理 , 充 分运 用各 种短 期投资 工具 , 力 争为 持 有人创 造低 风险 基础 上的 投资收 益。 本基 金投 资组 合的平 均剩 余期 限在 每 个交易 日均 不得 超 过 150 天。 业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率( 税前 ) 风险收 益特 征 本基金 属于 债券 基金 , 长 期风险 收益 水平 低于 股票 基金、 混合 基金 , 高 于 货币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基 金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建信基 金管 理有 限责 任公 司 中国民 生银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责 人 姓名 吴曙明 赵天杰 联系电 话 010-66228888 010-58560666 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn zhaotianjie@cmbc.com.cn 客户服 务电话


400-81-95533





010-66228000 95568 传真 010-66228001 010-58560798 注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号 英蓝国 际金 融中 心16 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 号 英蓝国 际金 融中 心 16 层 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 2 号 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 45 页


邮政编 码 100033 100031 法定代 表人 许会斌 洪崎


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券 时报》 登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关费用后 的余额, 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用 摊余成 本法 核算 , 因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等; 2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额; 3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时, 不需 缴纳 任何 费用 。 基金级 别 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期( 2015 年 1 月 1 日 - 2015 年6 月30 日 ) 报告期( 2015 年 1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 23,093,368.17 12,094,110.54 本期利 润 23,093,368.17 12,094,110.54 本期净 值收 益率 2.6022% 2.7503% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末基 金资 产净 值 755,768,033.75 573,028,274.87 期末基 金份 额净 值 1.000 1.000 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 累计净 值收 益率 12.2275% 13.0561% 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 45 页


3.2 基金 净值 表现 3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较 建信月 盈安 心理 财 A 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.2899% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.1789% 0.0003% 过去三 个月 1.3368% 0.0137% 0.3366% 0.0000% 1.0002% 0.0137% 过去六 个月 2.6022% 0.0142% 0.6695% 0.0000% 1.9327% 0.0142% 过去一 年 4.9965% 0.0111% 1.3500% 0.0000% 3.6465% 0.0111% 自基金 合同 生效起 至今 12.2275% 0.0089% 3.4138% 0.0000% 8.8137% 0.0089% 建信月 盈安 心理 财 B 阶段 份额净值 收益率 ① 份额净值 收益率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.3139% 0.0003% 0.1110% 0.0000% 0.2029% 0.0003% 过去三 个月 1.4103% 0.0137% 0.3366% 0.0000% 1.0737% 0.0137% 过去六 个月 2.7503% 0.0142% 0.6695% 0.0000% 2.0808% 0.0142% 过去一 年 5.3015% 0.0111% 1.3500% 0.0000% 3.9515% 0.0111% 自基金 合同 生效起 至今 13.0561% 0.0089% 3.4138% 0.0000% 9.6423% 0.0089%


建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 45 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 45 页


注:本 报告 期, 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验 经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准, 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司 出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。 公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 , 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来,建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 45 页


公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观,恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则,以 “建设财 富生 活 ”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业 化资产 管理 公司 ”。 截至 2015 年 6 月 30 日, 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票 型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型 开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资 源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先 锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券 投资 基金 ,共 计 55 只开放 式基 金, 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 ( 助 理) 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 45 页


陈建良 固 定 收 益 投 资 部 总 监 助 理 、 本 基 金 的 基金经 理 2014 年 1 月 21 日 - 8 2005 年 6 月加 入中 国 建设银 行厦 门分 行, 任 客户经理;2007 年 6 月调入中国建设银行 总行金 融市 场部 , 任 债 券交易员;2013 年 9 月加入我公司投资管 理部,任基金经理助 理。2013 年 12 月 10 日起任建信货币市场 基 金 基 金 经 理 ;2014 年 1 月 21 日起 任建 信 月盈安心理财基金基 金经理 ;2014 年 6 月 17 日 起 任 建 信 嘉 薪 宝 货币市场基金基金经 理;2014 年9 月 17 日 起任建信现金添利货 币基金 的基 金经 理。 高珊 本 基 金 的 基金经 理 2012 年12 月 20 日 - 9 硕士。2006 年 7 月至 2007 年 6 月期 间在 中 信建投 证券 公司 工作 , 任交易员。2007 年 6 月加入建信基金管理 公司,历任初级交易 员、 交 易员 ,2009 年 7 月起任建信货币市场 基金的 基金 经理 助理 。 2012 年8 月28 日起 任 建信双周安心理财债 券型证券投资基金基 金经理 ;2012 年 12 月 20 日 起 任 建 信 月 盈 安 心理财债券型证券投 资基金 基金 经理 ;2013 年 1 月 29 日起 任建 信 双月安心理财债券型 证券投资基金基金经 理;2013 年9 月 17 日 起任建信周盈安心理 财债券型证券投资基 金基金经理;2013 年 12 月 20 日 起任 建信 货 币市场 基金 基金 经理 。


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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金 公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾2015 年上 半年 , 债 券 市场整 体呈 现上 涨, 以净 价计,2 季 度表 现好 于 1 季度, 利率 债涨 幅大于信用债 ,国债涨 幅 大于金融债, 整体收益 率 曲线呈现明显 的牛市增 陡 特征;赚钱 机会关键 在于把 握波 段操 作, 核心 影响因 素在 于宽 货币 与宽 信用的 预期 差变 化。 经济基本面总 体仍是陷 于 疲态;其一, 高库存压 力 下,房地产销 售端的回 暖 仍未带动开工 投 资的恢复,其 二,上游 大 宗商品价格大 幅调整后 , 短周期库存回 补活动在 缺 乏下游需求 端的有力 支撑下,很难 带来明显 的 提振力量,其 三,受制 于 表外融资收缩 以及存量 债 务置换压力 ,宽财政 意图下 的基 建投 资实 际上 是枯木 难支 ,这 也可 以从 钢铁、 水泥 产量 的持 续低 迷表现 中得 到验 证。 政策方向和意 图总体是 相 对明确的,宽 货币与宽 信 用的信号频发 ;前者体 现 在货币政策的 明 确放松 基调 上, 半年 内 3 次降息 幅度 达 75bp ,2 次 全面降 准幅 度 达 150bp , 还有各 种 MLF 、PSL 、建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 45 页


定向投 放等 ,发 力点 剑指 过高的 实际 利率 ,效 果是 显而易 见的 ,隔 夜利 率回 到 1 时 代,7 天利率 回到 2 时代 ,短 端利 率品 种跟随 回落 100bp 以 上; 后者理 应体 现在 财政 政策 的发力 上, 赤字 率 的 提高以及债务 置换的落 实 ,都在缓冲整 体的信用 系 统风险,但与 此同时也 存 在一些明显 的妨碍宽 信用的 因素 , 其一 是制 度 设计营 造了 过高 的无 风险 利率 (新 股收 益) , 导 致宽 裕的资 金大 量滞 留金 融体系 ,而 难以 流入 实体 活动, 其二 ,债 务清 理框 架下, 新的 融资 模式 如 PPP 等尚 未成 气候 ,被 批复的 大量 项目 投资 计划 仍缺乏 有效 的资 金来 源。 资金面在宽货 币的基调 下 更多是有利的 变化,其 一 ,全面降准以 及各种形 式 货币投放工具 的 运用 , 使 得银 行体 系的 超 储率维 持在 相对 较高 的水 平, 其二 , 杠 杆融 资下 股 票交易 量的 快速 上升 , 贡献了更多的 证券保证 金 ,也为银行间 的资金融 出 带来了新生力 量,其三 , 存贷比正式 取消了, 季末冲击开始 有所减缓 ; 相对不利的因 素在于, 新 股审批速度加 快、批量 增 多后在一定 程度上带 来了扰 动, 特别 是大 盘 IPO 供给 出来 后, 大量 逐利 的打 新 资金 被冻 结, 直接 影响短 期货 币市 场的 流动性 。 本基金以管理 流动性为 第 一要务,除了 应对正常 的 季节性赎回压 力,打新 前 后申赎的扰动 也 明显加大,特 别是打新 批 次增加后,间 隔周期变 短 ,扰动变得频 繁,因此 我 们在布局资 金时,也 充分关注打新 时点的分 布 ,积极捕捉资 金波动的 机 会,充分对比 线上线下 、 场内场外、 一级二级 各种资 产, 择优 投资 ,并 利用适 度杠 杆策 略, 为投 资者获 得了 相对 较好 的收 益。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期月 盈安 心理 财 A 净值收 益 率2.6022% , 波 动 率 0.0142% , 月 盈安 心理 财B 净 值收 益率 2.7503% , 波动 率0.0142%; 业绩 比较 基准 收益 率0.6695% , 波动 率0.0000% 。 4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 展望2015 年下 半年 ,关 注 金融杠 杆泡 沫的 治理 以及 宽信用 的推 进路 径。 基本面 而言 ,关 注 3 点变 化,其 一, 鉴于 上半 年 GDP 增长中 来自 于第 三产 业 金融服 务业 的贡 献明显上升, 那么股灾 后 期随着配资清 理下股票 交 易量的下滑, 其对于经 济 的负反馈影 响更应引 起注意,其二 ,上半年 明 显与股市财富 效应产生 共 振的是房地产 销量的持 续 回暖,股灾 的发生意 味着这种共振 效应即将 面 临负反馈的作 用,房地 产 销量的持续回 暖或面临 考 验,向开 工 投资的传 导时滞可能被 动延长, 其 三,宽信用的 箭仍在路 上 ,实体融资的 真实改善 还 需观察,可 以跟踪 2 个纬度 的变 化 , 一 是, 杠 杆 泡沫 下的 “ 疯牛 ” 被 治 理成 “慢 牛” , 金 融市 场的 “快 钱” 不会 抢了 实建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 45 页


体的“ 慢钱 ” , 二是 ,发 改 委规划 的各 种投 资项 目真 实落地 ,发 债融 资量 或 者PPP 模 式能 够放 量, 或者央 行给 开 行PSL 的量 能够加 码。 政策面而言, 货币政策 的 宽松方向应该 还是不会 改 变,不过结构 上为了促 进 向实体的传导 , 也许会更多动 用中长期 工 具,并试图引 导长端利 率 有所回落,应 该注意的 是 ,下半年可 能是美联 储开启升息周 期的关键 时 点,而年底前 我们又要 促 进资本项下自 由兑换, 央 行进一步降 低基准利 率的顾 虑可 能略 有增 加, 且边际 上的 空间 和影 响力 可能差 强人 意。 资金面而言, 除了传统 的 季节影响因素 外,关 注 2 点变化,其一 是由于股 市 剧烈调整,IPO 审批被 暂时 叫停 ,即 使重 新放开 ,预 计大 盘 IPO 的 放行也 将十 分谨 慎, 短期 对资金 面的 扰动 将 明 显减弱,其二 ,存贷比 正 式取消后,银 行传统季 节 性冲存款的压 力将明显 减 缓,这样理 财季末回 表或者 线下 同存 冲量 的必 要性应 有所 下降 ,价 格竞 争可能 也要 真实 地跟 着资 产收益 走。 债券市 场 自 5 月 降息 后, 长端收 益率 水平 反而 回到 前期高 点附 近, 接下 来可 能看到 一些 偏 有 利的变 化 , 其 一 , 央 行要 引导资 金入 实体 , 宽松 基 调应不 改变 , 且长 期工 具 的引导 可能 更多 发力 , 其二,股市看 起来进入 调 整周期, 打新 收益明显 下 降,债券资产 的性价比 明 显提升,其 三,债务 置换 在 3 季 度仍 是高 峰期 ,但边 际冲 击可 能在 弱化 。风险 因素 来自 猪周 期的 隐患, 不过 从历 史 上 看,猪 周期 基本 应与 经济 周期同 步, 且实 体经 济疲 弱背景 下货 币政 策出 现紧 缩的概 率仍 然不 大。 本基金以管理 流动性为 第 一要务,在保 证正常流 动 性应对能力的 前提下, 本 基金将积极捕 捉 季节因素带来 的资金波 动 机会,适当布 局资金至 打 新时点及传统 季末赎回 时 点,适当参 与一级市 场短券投标 机 会,保持 剩 余期限在中等 水平,控 制 债券配比在合 理水平, 继 续利用杠杆 策略以期 为投资 者获 得稳 定的 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流 程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 45 页


数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属 行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相 关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的 在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金收益分 配方式为 红 利再投资,每 日将当日 收 益结转为基金 份额,当 日 收益结转的基 金 份额参 与下 一日 基金 收益 分配, 并按 月结 转到 投资 者基金 账户 。本 报告 期月 盈安心 理 财 A 应分配 利润 为 23,093,368.17 元 ,月盈 安心 理 财 B 应 分配 收益 为 12,094,110.54 元 ,已全 部分 配, 符合 法律法 规和 《基 金合 同》 的相关 规定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 中国民生银行 根据《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合同》和 《 建信月盈安心 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 , 托管 建信 月盈 安 心理财 债券 型证 券投 资基 金 ( 以下 简称 “建 信 月盈安 心理 财债 券基 金” ) 。 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 45 页


本报告期,中 国民生银 行 在建信月盈安 心理财债 券 基金的托管过 程中,严 格 遵守了《证券 投 资基金 法》 、 基金 合同 、 托 管协议 和其 他有 关规 定, 依法安 全保 管了 基金 财产 , 按规 定如 实、 独 立 地向中国证监 会提交了 本 基金运作情况 报告,不 存 在损害基金份 额持有人 利 益的行为, 完全尽职 尽责地 履行 了基 金托 管人 应尽的 义务 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 本报告期,按 照国家相 关 法律法规、基 金合同、 托 管协议和其他 有关规定 , 本托管人对基 金 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在建信月 盈 安心理财债券 基金投资 运 作方面进行 了监督, 对基金 资产 净值 计算 、 基 金份额 申购 赎回 价格 的计 算、 基金 费用 开支、 、 基金 利润分 配等 方面 进行 了认真的复核 ,未发现 基 金管理人有损 害基金份 额 持有人利益的 行为。本 报 告期,基金 管理人 — —建信基金管 理有限责 任 公司严格遵守 《证券投 资 基金法》等有 关法律法 规 ,在各重要 方面的运 作严格 按照 基金 合同 的规 定进行 。 5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由建信月盈安 心理财债 券 基金管理人—— 建信基 金 管理有限责任 公司编制 , 并经本托管人 复 核审查的本 半 年度报告 中 的财务指标、 净值表现 、 财务会计报告 、投资组 合 报告等内容 真实、准 确和完 整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 502,107,138.10 969,551,178.62 结算备 付金


1,700,000.00 - 存出保 证金


- - 交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,060,092,977.16 1,035,436,089.05 其中: 股票 投资


- - 基金投 资


- - 债券投 资


1,060,092,977.16 1,035,436,089.05 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 45 页


衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 150,000,345.00 - 应收证 券清 算款


- - 应收利 息 6.4.7.5 19,641,405.79 32,987,189.54 应收股 利


- - 应收申 购款


2,200,974.87 16,590,653.29 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


1,735,742,840.92 2,054,565,110.50 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


405,899,126.25 363,738,734.39 应付证 券清 算款


- - 应付赎 回款


- - 应付管 理人 报酬


313,877.08 445,050.92 应付托 管费


93,000.61 131,866.95 应付销 售服 务费


208,602.53 340,448.51 应付交 易费 用 6.4.7.7 32,897.96 47,235.51 应交税 费


- - 应付利 息


89,138.91 86,792.36 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 309,888.96 316,575.28 负债合 计


406,946,532.30 365,106,703.92 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 1,328,796,308.62 1,689,458,406.58 未分配 利润 6.4.7.10 - - 所有者 权益 合计


1,328,796,308.62 1,689,458,406.58 负债和 所有 者权 益总 计


1,735,742,840.92 2,054,565,110.50 注:1 、报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日, 基金 份额 总 额 1,328,796,308.62 份。 其中建 信月 盈安 心 理财基 金A 类基 金份 额净 值 1.000 元 , 基 金份 额总 额755,768,033.75 份; 建 信月盈 安心 理财 基金 B 类基 金份 额净 值1.000 元,基 金份 额总 额 573,028,274.87 份。


6.2 利 润表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 45 页


项 目 附注号 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


43,633,661.88 45,120,850.55 1.利息 收入


34,907,448.78 37,429,228.72 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 15,316,335.66 21,429,322.66 债券利 息收 入


18,173,369.44 12,106,273.27 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


1,417,743.68 3,893,632.79 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


8,726,213.10 7,691,621.83 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 - - 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 8,726,213.10 7,691,621.83 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 “- ”号填列 ) 6.4.7.17 - - 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 ( 损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 - - 减: 二、费用


8,446,183.17 6,652,740.49 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,823,669.13 1,975,742.22 2.托 管费 6.4.10.2.2 540,346.41 585,405.12 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 1,384,412.20 1,371,850.37 4.交 易费 用 6.4.7.19 - - 5.利 息支 出


4,448,391.43 2,468,612.24 其中: 卖出 回购 金 融 资产 支出


4,448,391.43 2,468,612.24 6.其 他费 用 6.4.7.20 249,364.00 251,130.54 三、 利润总额 ( 亏损总额以 “-” 号填列) 35,187,478.71 38,468,110.06 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 35,187,478.71 38,468,110.06


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体: 建信 月盈 安心 理财债 券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日 至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 19 页 共 45 页


项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,689,458,406.58 - 1,689,458,406.58 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 35,187,478.71 35,187,478.71 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) -360,662,097.96 - -360,662,097.96 其中:1. 基 金申 购款 1,787,338,347.04 - 1,787,338,347.04 2. 基金 赎回 款 -2,148,000,445.00 - -2,148,000,445.00 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -35,187,478.71 -35,187,478.71 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,328,796,308.62 - 1,328,796,308.62 项目 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期 初所 有者 权益 (基 金净值 ) 955,787,516.51 - 955,787,516.51 二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的 基 金 净 值 变 动 数 ( 本 期利润 ) - 38,468,110.06 38,468,110.06 三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 基金 净值 变动 数 (净值 减少 以 “- ” 号填 列) 671,574,819.47 - 671,574,819.47 其中:1. 基 金申 购款 4,001,098,921.55 - 4,001,098,921.55 2. 基金 赎回 款 -3,329,524,102.08 - -3,329,524,102.08 四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有 人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动 ( 净 值 减 少 以“- ”号 填列 ) - -38,468,110.06 -38,468,110.06 五、 期 末所 有者 权益 (基 金净值 ) 1,627,362,335.98 - 1,627,362,335.98 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 45 页





报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建 信 月 盈 安 心 理 财 债 券 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会 (以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2012] 第1524 号 《关 于核 准建 信月 盈安 心 理财债 券型 证券 投 资基金 募集 的批 复 》 核 准 , 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 和《建信月盈 安心理财 债 券型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式, 存续期 限不 定, 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 17,309,621,823.23 元, 业经 普华 永道 中天会 计师 事务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字(2012) 第 516 号验 资 报告 予以 验 证。经 向中 国证 监 会备案 , 《 建信 月盈 安心 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 于 2012 年 12 月 20 日 正式 生效 ,基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为 17,312,639,085.79 份基金份额,其中认购资金利息折合 3,017,262.56 份基 金份 额 。 本基 金的 基金 管理 人为 建信基 金管 理有 限责 任公 司, 基 金托 管人 为中 国民生 银行 股份 有限 公司 。 本基金根据投 资者认购 、 申购本基金的 金额,对 投 资者持有的基 金份额按 照 不同的费率计 提 销售服 务费 用 , 因 此形 成 不同的 基金 份额 类别 。 两 类基金 份额(A 类、B 类)单 独设置 基金 代码 , 并 分别公 布 每 万份 基金 净收 益和 7 日年 化收 益率 。本 基金每 份基 金份 额自 基金 合同生 效日 或申 购 确 认日起 每月 为一 个运 作期 ,运作 期到 期日 前不 得赎 回。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 月盈安心理财 债券型证 券 投资基金基金 合 同》的有关规 定,本基 金 的投资范围限 于良好流 动 性的固定收益 类金融工 具 ,包括现金 、通知存 款、 一 年以 内( 含一 年)的 银行定 期存 款和 银行 协议 存款、 剩余 期限 一年 以内( 含一年)的 债券 回购、 期限在 一年 以内(含 一年) 的中央 银行 票据 、 中 期票 据、 短 期融 资券 、 剩 余期 限397 天以 内( 含 397 天)债券(不 含可 转换 债券) 以及中 国证 监 会 认可 的其 他具有 良好 流动 性的 金融 工具。 本基 金的 业绩 比较基 准为 七天 通知 存款 利率( 税前) 。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 21 页 共 45 页


合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附 注 6.4.4 所 列示 的中国 证监 会发 布 的 有关规 定及 允许 的基 金行 业实务 操作 编制 。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本财务 报表 符合 企业 会计 准 则的 要求 ,真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务 状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 :


(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 , 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。


(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果 由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。


(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 45 页


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 在本 报告 期间 无须 说明的 会计 差错 更正 。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作, 主要税 项列 示如 下: (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收 入不予 征收 营业 税。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入, 包括 买卖 债券 的 差价收 入, 债券 的利 息收 入 及其他 收入 , 暂不征 收企 业所 得税 。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 2,107,138.10 定期存 款 500,000,000.00 其中: 存款 期 限1-3 个月 300,000,000.00 存款期 限3 个月 以上 200,000,000.00 其他存 款 - 合计: 502,107,138.10 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 45 页


注:定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。 6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度 债 券 交易所 市场 - - - - 银行间 市场 1,060,092,977.16 1,063,322,000.00 3,229,022.84 0.2430% 合计 1,060,092,977.16 1,063,322,000.00 3,229,022.84 0.2430% 注:1 、偏 离金 额= 影子 定 价-摊 余成 本; 2、偏 离度 =偏 离金 额/摊 余成本 法确 定的 基金 资产 净值。 6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额


单位: 人 民币 元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 账面余 额 其中; 买断 式逆 回购 买入返 售证 券_ 银行 间 150,000,345.00 - 合计 150,000,345.00 -


6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因此取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息


单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应收活 期存 款利 息 562.00 应收定 期存 款利 息 6,456,156.68 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 765.00 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 24 页 共 45 页


应收债 券利 息 12,885,819.03 应收买 入返 售证 券利 息 298,103.08 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 - 合计 19,641,405.79


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 - 银行间 市场 应付 交易 费用 32,897.96 合计 32,897.96


6.4.7.8 其 他负 债














单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 - 预提费 用 309,888.96 合计 309,888.96


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 A 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 1,238,422,535.63 1,238,422,535.63 本期申 购 1,128,036,248.49 1,128,036,248.49 本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,610,690,750.37 -1,610,690,750.37 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 25 页 共 45 页


本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 755,768,033.75 755,768,033.75 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 项目 本期 2015 年 1 月1 日至2015 年6 月30 日 基金份 额( 份 ) 账面金 额 上年度 末 451,035,870.95 451,035,870.95 本期申 购 659,302,098.55 659,302,098.55 本期赎 回( 以"-" 号填列) -537,309,694.63 -537,309,694.63 - 基金 拆分/份 额折 算前 - - 基金拆 分/ 份额 折算 变动 份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 573,028,274.87 573,028,274.87 注:申购份额 含红利再 投 和因份额升降 级导致的 强 制调增份额, 赎回份额 含 因份额升降 级导致的 强制调 减份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润


单位 :人 民币 元 建信月 盈安 心理 财 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 23,093,368.17 - 23,093,368.17 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -23,093,368.17 - -23,093,368.17 本期末 - - - 单位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财 B 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 - - - 本期利 润 12,094,110.54 - 12,094,110.54 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 - - - 其中: 基金 申购 款 - - - 基金赎 回款 - - - 本期已 分配 利润 -12,094,110.54 - -12,094,110.54 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 26 页 共 45 页


本期末 - - -


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 23,460.88 定期存 款利 息收 入 15,290,341.14 其他存 款 利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 2,218.76 其他 314.88 合计 15,316,335.66


6.4.7.12 股 票投 资收益 本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。 6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 8,726,213.10 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 8,726,213.10


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人 民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 1,027,776,116.37 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 984,980,879.11 减:应 收利 息总 额 34,069,024.16 买卖债 券差 价收 入 8,726,213.10


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6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 无 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 无 。 6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 无股 利收 益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。


6.4.7.18 其 他收 入 本基金 本报 告期 无其 它收 入。 6.4.7.19 交 易费 用 本基金 本报 告期 无交 易费 用。 6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 审计费 用 54,547.97 信息披 露费 148,765.71 银行汇 划费 用 23,150.32 其他费 用 22,900.00 合计 249,364.00


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6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至 资 产负 债表 日, 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至本 财务 报表 批准 报出 日,本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中 国 民 生 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 民 生 银行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份有限公司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 1,823,669.13 1,975,742.22 其 中 : 支 付 销 售 机 构 的 客户维 护费 593,420.94 662,861.99 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.27% 的年费 率计 提, 逐日建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 45 页


累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.27% / 当 年天数 ; 2、客户维护 费是指基 金 管理人与基金 销售机构 约 定的用以向基 金销售机 构 支付客户服 务及销售 活动中产生的 相关 费用 , 该费用从基金 管理人收 取 的基金管理费 中列支, 不 属于从基金 资产中列 支的费 用项 目。 6.4.10.2.2 基 金托 管费


单 位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 540,346.41 585,405.12 注:1 、 支 付基 金托 管人 交 通银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.08% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.08% / 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 1,301,056.89 10,284.53 1,311,341.42 民生银 行 449.23 0.00 449.23 建信基 金管 理有 限责 任公 司 4,652.15 6,191.05 10,843.20 合计 1,306,158.27 16,475.58 1,322,633.85 获得销 售服 务费 的 各关联 方名称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财 B 合计 中国建 设银 行 1,288,501.74 13,111.96 1,301,613.70 民生银 行 1,507.43 0.00 1,507.43 建信基 金管 理有 限责 任公 司 655.35 5,225.57 5,880.92 合计 1,290,664.52 18,337.53 1,309,002.05 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值的 约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 45 页


月底,按月支 付给建信 基 金管理有限责 任公司, 再 由建信基金管 理有限责 任 公司计算并 支付给各 基金销 售机 构。A 类 基金 份 额和 B 类基 金份 额约 定的 销售服 务费 年费 率分 别 为0.30% 和 0.01%。销 售服务 费的 计算 公式 为: 日销售 服务 费= 前一 日对 应类别 基金 资产 净值 X 约 定年费 率 / 当 年天 数。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 (回 购) 交 易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况 本 基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入





单位 :人 民币 元 关联方 名称 本期 2015 年1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中国民生银行- 活期存款 2,107,138.10 23,460.88 1,116,592.47 12,700.42 中国民生银行- 定期存款 200,000,000.00 1,571,939.91 100,000,000.00 4,610,522.00 注:本基金的 活期存款 和 部分定期存款 由基金托 管 人中国民生银 行保管, 按 银行同业利 率或约定 利率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。 6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 — — 货币市 场基 金 金额单 位: 人民 币元 建信月 盈安 心理 财A 已按 再 投资 形式 转实 收基 直接通 过应 付 应付利 润 本期利 润分 备注 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 45 页


金 赎回款 转出 金额 本年变 动 配 合计 23,093,368.17 - - 23,093,368.17 - 建信月 盈安 心理 财B 已按 再 投资 形式 转实 收基 金 直接通 过应 付 赎回款 转出 金额 应付利 润 本年变 动 本期利 润分 配 合计 备注 12,094,110.54 - - 12,094,110.54 -


6.4.12 期 末( 2015 年6 月30 日 ) 本基 金持有 的流 通受 限证券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末 持有 的流 通受限 证券 本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回 购证券 款余 额405,899,126.25 元, 是以 如下 债券 作 为抵押 :


金额 单位 :人 民币 元 债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量( 张) 期末估 值总 额 011599113 15 富通 SCP002 2015 年7 月1 日 100.00 300,000 30,000,000.00 011599179 15 山水 SCP001 2015 年7 月1 日 99.98 500,000 49,990,000.00 011599264 15 昆山经 技 SCP007 2015 年7 月1 日 99.98 400,000 39,992,000.00 011599287 15 象屿 SCP002 2015 年7 月1 日 100.00 500,000 50,000,000.00 041462049 14 金港 CP001 2015 年7 月1 日 100.44 500,000 50,220,000.00 041471010 14 岚桥 CP001 2015 年7 月1 日 100.06 40,000 4,002,400.00 041561015 15 杭商旅 CP001 2015 年7 月1 日 99.96 500,000 49,980,000.00 011599070 15 联合水 泥 SCP002 2015 年7 月1 日 99.96 500,000 49,980,000.00 011599259 15 海亮 SCP001 2015 年7 月2 日 99.98 1,000,000 99,980,000.00 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 45 页


041471010 14 岚桥 CP001 2015 年7 月2 日 100.06 120,000 12,007,200.00 合计





4,360,000 436,151,600.00 - 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 本报告 期末 ,本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ,故未 存在 作为 抵押 的债 券。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估,有效 管 理和控制上述 风 险,追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 6.4.13.2 信 用风 险 信 用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制 证券 发 行人的 信用 风险 ,且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 45 页


短期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 A-1 300,195,461.10 625,599,820.76 A-1 以下 - - 未评级 679,811,156.81 289,968,053.22 合计 980,006,617.91 915,567,873.98 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 无 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性 风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合 中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中列 示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 45 页


而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控,定期对 本基金面 临的利率敏感 性缺口进 行 监控,并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行 管理。 6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年6 月30 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 502,107,138.10 - - - - 502,107,138.10 结算备 付金 1,700,000.00 - - - - 1,700,000.00 存出保 证金 - - - - - - 交易性 金融 资产 820,235,728.19 239,857,248.97 - - - 1,060,092,977.16 衍生金 融资 产 - - - - - - 买入返 售金 融资 产 150,000,345.00 - - - - 150,000,345.00 应收证 券清 算款 - - - - - - 应收利息 - - - - 19,641,405.79 19,641,405.79 应收股 利 - - - - - - 应收申 购款 - - - - 2,200,974.87 2,200,974.87 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 1,474,043,211.29 239,857,248.97 - - 21,842,380.66 1,735,742,840.92 负债








卖出回 购金 融资 产款 405,899,126.25 - - - - 405,899,126.25 短期借 款 - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - - 313,877.08 313,877.08 应付托 管费 - - - - 93,000.61 93,000.61 应付销 售服 务费 - - - - 208,602.53 208,602.53 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 35 页 共 45 页


应付交 易费 用 - - - - 32,897.96 32,897.96 应交税 费 - - - - - - 应付利 息 - - - - 89,138.91 89,138.91 应付利 润 - - - - - - 其他负 债 - - - - 309,888.96 309,888.96 负债总 计 405,899,126.25 - - - 1,047,406.05 406,946,532.30 利率敏 感度 缺口 1,068,144,085.04 239,857,248.97 - - 20,794,974.61 1,328,796,308.62 上年度 末


2014 年12 月 31 日 6 个月 以内 6 个月-1 年 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计 资产








银行存 款 769,551,178.62 200,000,000.00 - - - 969,551,178.62 结算备 付金 - - - - - - 存出保 证金 - - - - - - 交易性 金融 资产 815,468,825.44 219,967,263.61 - - - 1,035,436,089.05 衍生金 融资 产 - - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - - 应收证 券清 算款 - - - - - - 应收利 息 - - - - 32,987,189.54 32,987,189.54 应收股 利 - - - - - - 应收申 购款 - - - - 16,590,653.29 16,590,653.29 其他资 产 - - - - - - 资产总 计 1,585,020,004.06 419,967,263.61 - - 49,577,842.83 2,054,565,110.50 负债








卖出回 购金 融资 产款 363,738,734.39 - - - - 363,738,734.39 短期借 款 - - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - - 应付赎 回款 - - - - - - 应付管 理人 报酬 - - - - 445,050.92 445,050.92 应付托 管费 - - - - 131,866.95 131,866.95 应付销 售服 务费 - - - - 340,448.51 340,448.51 应付交 易费 用 - - - - 47,235.51 47,235.51 应交税 费 - - - - - - 应付利息 - - - - 86,792.36 86,792.36 应付利 润 - - - - - - 其他负 债 - - - - 316,575.28 316,575.28 负债总 计 363,738,734.39 - - - 1,367,969.53 365,106,703.92 利率敏 感度 缺口 1,221,281,269.67 419,967,263.61 - - 48,209,873.30 1,689,458,406.58 注:表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期 日孰早 者予以 分类 。 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 36 页 共 45 页


6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析 于本期 末, 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 , 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场 变量保 持不 变, 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动 (上 年末 :同)。 6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具, 因此无 重大 其他 价格 风险 。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 无 。 6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 无 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值


于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第二 层级 的余 额为 1,060,092,977.16 元 ,无 属于 第一和 第三 层级 的余 额(2014 年 6 月 30 日:建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 45 页


第二层 级的 余额 为1,077,789,093.29 元 ,无 属于 第 一和第 三层 级的 余额)。


(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活 跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公 允价值的影响 程度,确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层 次。 对 于在证券交 易所上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外), 本 基金于 2015 年 3 月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附 注 6.4.5.2), 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三 层 次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2015 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 固定收 益投 资 1,060,092,977.16 61.07 其中: 债券 1,060,092,977.16 61.07








资产 支持 证券 - - 2 买入返 售金 融资 产 150,000,345.00 8.64 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 503,807,138.10 29.03 4 其他各项 资产 21,842,380.66 1.26 5 合计 1,735,742,840.92 100.00 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 45 页





7.2 债 券回 购融资 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 23.32 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额 占基金 资产净 值的比 例(% ) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 405,899,126.25 30.55 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比 例的简 单平 均值 。


债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 本基金 合同 约定 : "本 基金 进入全 国银 行间 同业 市场 进行债 券回 购的 资金 余额 不得超 过基 金 资 产净值 的40%" ,本 报告 期 内,本 基金 未发 生超 标情 况。 7.3 基 金投 资 组合 平均 剩余期 限 7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 103 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 129 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 81


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 150 天情况 说明 本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 150 天。 7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例 序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产 净值的 比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净值 的比 例(% ) 1 30 天 以内 32.65 30.55 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率债 - - 2 30 天( 含) —60 天 26.35 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 - - 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 45 页


动利率 债 3 60 天( 含) —90 天 8.28 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 4 90 天( 含) —180 天 43.66 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 5 180 天( 含) —397 天 (含 ) 18.05 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债 - - 合计 128.98 30.55


7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合


金额 单位 :人 民币 元 序号 债券品 种 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 160,080,661.95 12.05 其中: 政策 性金 融债 80,086,359.25 6.03 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 900,012,315.21 67.73 6 中期票 据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,060,092,977.16 79.78 9 剩余存 续期 超 过397 天 的 浮动利 率债 券 - -


7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细





金 额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本 占基金 资产 净值 比例( %) 1 011599259 15 海亮 SCP001 1,000,000 99,981,183.31 7.52 2 140443 14 农发 43 800,000 80,086,359.25 6.03 3 041462049 14 金港 CP001 500,000 50,222,127.62 3.78 4 011599287 15 象屿 SCP002 500,000 50,001,058.00 3.76 5 011499069 14 宁 城建 SCP001 500,000 50,000,346.43 3.76 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 45 页


6 071502004 15 国 泰君 安CP004 500,000 49,996,559.26 3.76 7 011537006 15 中 建材 SCP006 500,000 49,994,226.69 3.76 8 011599179 15 山水 SCP001 500,000 49,990,866.69 3.76 9 011599275 15 红狮 SCP002 500,000 49,988,803.60 3.76 10 011599070 15 联 合水 泥SCP002 500,000 49,979,868.64 3.76


7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离 项目 偏离情 况 报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 105 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.4942%


报告期 内偏 离度 的最 低值 0.1895% 报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.3263%


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持 有 资产支 持证 券。


7.8 投 资组 合报告 附注 7.8.1


本基金计价采 用摊余成 本 法,即估值对 象以买入 成 本列示,按票 面利率或 商 定利率并考虑 其 买入时的溢价 与折价, 在 其剩余期限内 按照实际 利 率法每日计提 损益。本 基 金通过每日 分红使基 金份额 净值 维持 在1.0000 元。 7.8.2


本报告 期内 ,本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小于 397 天但剩 余存 续期 超过 397 天的浮 动利 率 债 券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。 7.8.3


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日 前一年内 受到公 开谴 责、 处罚 的情 形。 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 41 页 共 45 页


7.8.4 期 末其 他各项 资产 构成


单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 19,641,405.79 4 应收申 购款 2,200,974.87 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 21,842,380.66


§8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额 级别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基 金份额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额 比例 持有份 额 占总份 额 比例 建信 月盈 安心 理财 A 7,745 97,581.41 5,546,294.15 0.73% 750,221,739.60 99.27% 建信 月盈 安心 理财 B 18 31,834,904.16 483,130,330.25 84.31% 89,897,944.62 15.69% 合计 7,763 171,170.46 488,676,624.40 36.78% 840,119,684.22 63.22% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分 母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 项目 份额级 别 持有份 额总 数( 份) 占基金 总份 额比 例 基金管 理人 所有 从业 人员 建信月 盈安 1,034.28 0.00% 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 45 页


持有本 基金 心理 财A 建信月 盈安 心理 财B - - 合计 1,034.28 0.00% 注:分级基金 管理人的 从 业人员持有基 金占基金 总 份额比例的计 算中,对 下 属分级基金 ,比例的 分母采用各自 级别的份 额 ,对合计数, 比例的分 母 采用下属分级 基金份额 的 合计数(即 期末基金 份额总 额) 。


8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 截至本 报告 期末,本 公司 高 级管理 人员 、 基 金投 资和 研 究部门 负责 人及 本基 金基 金经理 未持 有 本基金 。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 建信月 盈安 心理 财 A 建信月 盈安 心理 财B 基金合 同生 效日 (2012 年12 月 20 日 ) 基金 份额总 额 12,526,928,706.28 4,786,712,530.87 本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,238,422,535.63 451,035,870.95 本报告 期基 金总 申购 份额 1,128,036,248.49 659,302,098.55 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,610,690,750.37 537,309,694.63 本报告 期基 金拆 分变 动份 额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 755,768,033.75 573,028,274.87 注:上 述总 申购 份额 含红 利再投 资份 额。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。 10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议, 决定 解聘 杨文升 先 生 、 欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务, 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 , 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 45 页


生为公 司董 事, 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次 会议, 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ,公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更 手续, 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求, 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前 述人员 的变 更信 息, 并已 在监管 机构 备案 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。 10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本 基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。 10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今,本 报告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。 10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人 员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。 10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 光大证券 1 - - - - - 天源证券 1 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 44 页 共 45 页


保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ; (2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要; (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个券等 进行深入 、 全面的研究, 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人,能 够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务; (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人; 3、本 基金 本报 告期 未新 增 和剔除 交易 单元 ,与 同一 托管行 托管 的基 金共 用原 有交易 单元 。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金额 占当期 债券 成交总额 的比 例 成交金额 占当期 债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占 当期 权证 成交总额 的 比例 光大证券 - - - - - - 天源证券 - - 984,000,000.00 100.00% - -


10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况 注:无 10.9 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 建信基 金管 理有 限责 任公 司关 于新增 上海 汇付 金融 服务 有限 公司为 旗下 代销 机构 并参 加申 购费率 优惠 活动 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年 6 月2 日 2 关于新 增北 京晟 视天 下投 资管 理有限 公司 、 北京 恒天 明 泽基金 销售有 限公 司为 公司 旗下 部分 开放式 基金 代销 机构 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年3 月21 日 建信月盈安心理财 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 45 页


3 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券 投资基 金恢 复申 购公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年2 月12 日 4 建信月 盈安 心理 财债 券型 证券 投资基 金暂 停申 购公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年2 月12 日


§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 月 盈安心 理财 债券 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信月 盈安 心理 财债 券型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理 人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2015 年 8 月29 日