建 信 优 选 成长 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 37
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 40
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 40
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42
10.3 涉及 基 金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 45
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 47
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 47
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 47
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 47
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信优 选成 长股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 建信优 选成 长股 票
基金主 代码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 8 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,541,178,233.20 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的 上市 公
司，实 现基 金资 产长 期增 值。
投资策 略 本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析 手段 ，
对证券 市场 当期 的系 统性 风险以 及可 预见 的未 来时 期
内各大 类资 产的 预期 风险 和预期 收益 率进 行分 析评
估，并 据此 制定 本基 金在 股票、 债券 、现 金等 资产 之
间的配 置比 例、 调整 原则 和调整 范围 ，定 期或 不定 期
地进行 调整 ，以 达到 规避 风险及 提高 收益 的目 的。
业绩比 较基 准 75%× 富时 中国A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总指 数
+5%× 1 年 定期 存款 利率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ，一 般情 况下 其预 期
风险和 预期 收益 高于 货币 市场基 金、 债券 型基 金和 混
合型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 蒋松云
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,458,208,679.82
本期利 润 1,787,773,855.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.9375
本期加 权平 均净 值利 润率 54.90%
本期基 金份 额净 值增 长率 75.29%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,086,379,785.76
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7049
期末基 金资 产净 值 3,203,434,463.43
期末基 金份 额净 值 2.0786
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 373.08%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩 指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -4.44% 3.38% -8.97% 2.72% 4.53% 0.66%
过去三 个月 28.09% 2.69% 9.41% 2.05% 18.68% 0.64%
过去六 个月 75.29% 2.20% 31.25% 1.65% 44.04% 0.55%
过去一 年 140.11% 1.77% 65.20% 1.30% 74.91% 0.47%
过去三 年 169.46% 1.35% 56.78% 1.10% 112.68% 0.25%
自基金 合同
生效起 至今
373.08% 1.59% 162.21% 1.41% 210.87% 0.18%
注： 本 基金 投资 业绩 比较 基准为 ： 75 %× 富时 中国A600 成 长指 数 +20 %× 中国 债 券总指 数 +5 %× 1 年
定期存 款利 率 。 其 中： 富 时中 国A600 成 长指 数收 益 率作为 衡量 股票 投资 部分 的业绩 基准 ， 中国 债
券总指 数收益 率作为衡 量 基金债券投资 部分的业 绩 基准，1 年定 期存款利 率 作为衡量现 金或到期
日在一 年以 内的 政府 债券 部分的 业绩 基准 。
富时中 国 A600 成长 指数 是 新华富 时风 格指 数之 一， 新华富 时风 格指 数以 富时 中国 A600 指数 为股
票池， 通 过 7 个 风格 因子 对股票 进行 测评 ，然 后将 综合测 评的 风格 因子 评分 进行综 合， 进而 决 定
股票在价值和 成长指数 中 的市 值分布。 作为一个 理 想的工具，新 华富时风 格 指数使得投 资者能够
方便地衡量不 同风格特 点 的公司在经历 完整市场 周 期时的表现。 中债系列 指 数由一个总 指数（即
中国债 券总 指数 ） ， 若干 个 分指数 构成 。 中国 债券 总 指数是 全样 本债 券指 数 ， 包括市 场上 所有 具有
可比性 的符 合指 数编 制标 准的债 券 （如 交易 所和 银 行间国 债 、 银 行间 金融 债 券等） ， 理 论上 能客 观
反映中 国债 券总 体情 况。 本基金 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券部 分则 可以 用 1 年 定期 存 款
利率来 衡量 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司 下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 ， 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来，
公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业
化资产 管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期 开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共 计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
权益投 资
部副总
监、研 究
部首席 策
略分析
师、本 基
金的基 金
经理
2012 年2 月
17 日
- 11
博士。 曾任 天津 通广 三
星电子 有限 公司 工程
师，天 弘基 金管 理公 司
研究员 、 研 究部 副主 管、
研究部 主管 、投 资部 副
总经理 兼研 究总 监等
职， 2009 年3 月17 日至
2011 年 3 月 3 日担 任天
弘永利 债券 型证 券投 资
基金基 金经 理；2009 年
12 月 17 日至 2011 年 5
月 5 日 任天 弘周 期策 略
股票型 证券 投资 基金 基
金经理 。现 任我 公司 研
究部首 席策 略分 析师 ，
2012 年2 月17 日起 任建
信优选 成长 股票 型证 券
投资基 金基 金经 理，
2012 年8 月14 日至2014
年 3 月 6 日 任建 信社 会
责任股 票型 证券 投资 基
金基金 经理 ；2014 年 1
月20 日起 任建 信保 本基
金的基 金经 理 ， 该基 金
于1 月23 日起 转型 为建
信积极 配置 混合 型证 券
投资基 金基 金， 姚锦 继
续担任 该基 金的 基金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公 司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报告 期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年上 半年 全球 经济 的 亮点集 中在 美国 ， 美 联储 加 息预期 是最 重要 的影 响因 素。 美 元升 值，
中国以 外的 新兴 市场 贬值 为主， 美国 股票 市场 高位 维持较 低波 动率 ， 美 国国 债收益 率以 波动 为主 。
国内稳增长措 施逐渐见 效 ，地产销量放 大房价回 升 ，6-7 月的 股票市场 调整 影响国际市场 对中国
需求的 预期 ，导 致大 宗商 品，中 概股 等相 关资 产的 调整。
在改革和转型 的大环境 下 ，加杠杆推动 资金不断 进 入股票市场， 符合转型 方 向的成长股表 现
较好，尤其是 转型互联 网 相关的行业和 个股表现 优 异。上半年市 场相继经 历 了龙头股票 上涨，题
材股上涨， 和 去杠杆带 来 的大幅调整。 稳增长见 效 ，政策宽松低 于预期， 以 及去杠杆是 影响股票
市场快 速调 整的 主要 原因 ，表现 为前 期股 票市 场的 风险偏 好快 速上 升， 以 及 6 月的 快速 下降 。本
基金在个股选 择上偏重 于 管理好，市场 空间大， 卡 位好的龙头股 票，因此 在 前期受益于 龙头股票
的上涨，但是 题材和补 涨 的市场中表现 被动。本 基 金对于市场快 速上涨持 较 为谨慎的态 度，较早
减持高 估值 股票 ，重 点配 置了景 气程 度较 高的 航空 等行业 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率75.29% ， 波 动率2.2% ， 业 绩 比较基 准收 益 率31.25% ， 波动 率 1.65% 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
在信托 ，银 行理 财之 后，2014 年下 半年 到 2015 年 上 半年， 由于 股票 市场 上涨 ，衍生 出来 的
两融受 益权 和打 新基 金成 为新的 无风 险收 益率 的锚 。 股票市 场的 上涨 主要 受益 于风险 偏好 的提 升，
因此在情绪的 带动下表 现 为大幅波动。 银行资金 不 愿意配置到低 收益高风 险 的实业中， 导致货币
政策传导失灵 。展望下 半 年，由于股票 市场的快 速 调整，使得市 场无风险 收 益率大幅降 低，加大
了银行资金对 于债券的 配 置需求，有利 于债券资 产 的表现。从中 长期来看 ， 有利于股票 市场的制
度建设 ，有 利于 股票 市场 的长期 发展 。
在基 金操作上 ，本基金 仍 将坚持精选个 股，选择 具 有长期趋势性 的行业和 个 股进行投资， 根
据市场 情绪 影响 针对 估值 水平进 行操 作。 另外 ，本 基金将 择机 加大 在债 券资 产上的 配置 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经 营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充 分表 达 对相关问题及 定建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处 理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信优 选成长股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信优选 成 长股票型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限责任公司 在
建信优 选成 长股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基 金合 同的 规定 进行 。本报 告期 内， 建信 优选 成长股 票型 证券 投资 基金 未进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依 法 对建信基 金 管理有限责任 公司编制 和 披露的建信优 选成长股 票 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 503,732,927.72 175,536,654.49
结算备 付金
5,098,705.64 3,658,737.92
存出保 证金
1,260,208.95 1,108,861.25
交易性 金融 资产 6.4.7.2 2,808,141,580.86 2,134,709,825.15
其中： 股票 投资
2,808,141,580.86 2,014,553,825.15
基金投 资
- -
债券投 资
- 120,156,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
6,376,718.31 12,487,411.32
应收利 息 6.4.7.5 79,717.17 3,543,471.13
应收股 利
- -
应收申 购款
6,916,191.39 29,164,152.22
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,331,606,050.04 2,360,209,113.48
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 4,574,102.40
应付赎 回款
112,215,564.00 12,567,220.80
应付管 理人 报酬
4,831,587.98 2,855,977.19
应付托 管费
805,264.68 475,996.20
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,419,814.74 5,786,770.47
应交税费
- -
应付利 息
- - 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 899,355.21 655,054.01
负债合 计
128,171,586.61 26,915,121.07
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,541,178,233.20 1,967,759,907.41
未分配 利润 6.4.7.10 1,662,256,230.23 365,534,085.00
所有者 权益 合计
3,203,434,463.43 2,333,293,992.41
负债和 所有 者权 益总 计
3,331,606,050.04 2,360,209,113.48
注：报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.0786 元 ，基 金份 额总额 1,541,178,233.20
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 优选 成长 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,828,374,744.90 -23,708,528.37
1.利息 收入
3,193,480.03 2,550,024.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,231,639.53 1,746,998.55
债券利 息收 入
1,893,698.63 212,690.99
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
68,141.87 590,334.90
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,493,083,303.63 100,684,131.90
其中： 股票 投 资 收益 6.4.7.12 1,483,135,748.39 82,783,375.65
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 -216,000.00 524,033.58
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 10,163,555.24 17,376,722.67
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 329,565,175.44 -126,987,784.01
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 2,532,785.80 45,099.30
减： 二、费用
40,600,889.64 22,496,851.33
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 23,933,791.07 14,549,146.75
2．托 管费 6.4.10.2.2 3,988,965.23 2,424,857.78
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - - 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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4．交 易费 用 6.4.7.19 12,444,361.88 5,301,601.41
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 233,771.46 221,245.39
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,787,773,855.26 -46,205,379.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
1,787,773,855.26 -46,205,379.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 优选 成长 股票 型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,967,759,907.41 365,534,085.00 2,333,293,992.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,787,773,855.26 1,787,773,855.26
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-426,581,674.21 -491,051,710.03 -917,633,384.24
其中：1. 基 金申 购款 1,543,750,369.85 1,033,221,276.95 2,576,971,646.80
2. 基金 赎回 款 -1,970,332,044.06 -1,524,272,986.98 -3,494,605,031.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,541,178,233.20 1,662,256,230.23 3,203,434,463.43
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基 2,342,710,027.41 -266,807,635.42 2,075,902,391.99 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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金净值 ）
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -46,205,379.70 -46,205,379.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-164,497,852.40 20,559,310.74 -143,938,541.66
其中：1. 基 金申 购款 48,059,283.15 -6,291,383.43 41,767,899.72
2. 基金 赎回 款 -212,557,135.55 26,850,694.17 -185,706,441.38
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,178,212,175.01 -292,453,704.38 1,885,758,470.63
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信优选成长股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 基金字[2006] 第 147 号 《 关 于同意 建信 优选 成长 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信优选成长股 票型证券 投 资基金基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式，存 续期限不
定， 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集6,113,360,965.39 元， 业 经普 华永道 中天 会计 师事
务所有 限公 司普 华永 道中 天验字(2006) 第119 号验 资报告 予以 验证 。 经 向中 国证监 会备 案， 《建 信
优选成 长股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 于 2006 年9 月 8 日正 式生 效， 基金 合 同生效 日的 基金 份
额总额 为 6,114,724,726.60 份基 金份 额， 其中 认购 资金利 息折 合 1,363,761.21 份基 金份 额。 本
基金的 基金 管理 人为 建信 基金管 理有 限责 任公 司， 基金托 管人 为中 国工 商银 行股份 有限 公司 。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 优选成长股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为国 内依 法公 开发 行上市 的股 票、 国债、 金 融债、 企业 债、 回 购、
央行票据、可 转换债券 以 及经国家证券 监管机构 允 许基金投资的 权证及其 他 金融工具。 本基金投建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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资组合中股票 占基金资 产 的 60%-95%，其 中投资于 具有良好业绩 成长潜力 并 具备投资价值 的上市
公司发行的股 票占非现 金 资产的比例不 低于 80% ； 现金、债券、 货币市场 工 具以及国家证 券监管
机构允 许基 金投 资的 其他 金融工 具占 基金 资产 的 5%-40%， 其中 ， 基 金保 留的 现金以 及投 资于 一年
期以内 的政 府债 券的 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的5%。 本基 金的 业绩 比较 基准为 富时 中 国 A600
成长指 数X75% + 中 国债 券总指 数 X20% + 1 年期 定 期存款 利 率 X5% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 优选成长 股 票型证券投 资基金基 金合 同》和在财 务报表 附
注所列 示的 中国 证监 会发 布的有 关规 定及 允许 的基 金行业 实务 操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报 告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法 等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计政 策变 更。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 20 页 共 47 页
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取 得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 503,732,927.72
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 503,732,927.72
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,986,817,094.21 2,808,141,580.86 821,324,486.65
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,986,817,094.21 2,808,141,580.86 821,324,486.65
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 47 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入 返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 76,855.67
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,294.40
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 567.10
合计 79,717.17
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,419,409.74
银行间 市场 应付 交易 费用 405.00
合计 9,419,814.74
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 256,481.28 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 47 页
预提费 用 392,873.93
合计 899,355.21
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,967,759,907.41 1,967,759,907.41
本期申 购 1,543,750,369.85 1,543,750,369.85
本期赎 回( 以"-" 号填列) -1,970,332,044.06 -1,970,332,044.06
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,541,178,233.20 1,541,178,233.20
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -147,367,966.82 512,902,051.82 365,534,085.00
本期利 润 1,458,208,679.82 329,565,175.44 1,787,773,855.26
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-224,460,927.24 -266,590,782.79 -491,051,710.03
其中： 基金 申购 款 272,328,919.38 760,892,357.57 1,033,221,276.95
基金赎 回款 -496,789,846.62 -1,027,483,140.36 -1,524,272,986.98
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,086,379,785.76 575,876,444.47 1,662,256,230.23
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 1,168,527.03
定期存 款利 息收 入 -
其他 存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 43,387.09
其他 19,725.41
合计 1,231,639.53 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 47 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 4,594,760,250.22
减：卖 出股 票成 本总 额 3,111,624,501.83
买卖股 票差 价收 入 1,483,135,748.39
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
-216,000.00
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
-216,000.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
125,400,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
120,216,000.00
减：应 收利 息总 额 5,400,000.00
买卖债 券差 价收 入 -216,000.00
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 47 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 10,163,555.24
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 10,163,555.24
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 329,565,175.44
—— 股 票投 资 329,505,175.44
—— 债 券投 资 60,000.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 329,565,175.44
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 47 页
基金赎 回费 收入 2,267,118.84
转换费 收入 265,666.96
合计 2,532,785.80
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 转出 基金的 赎回 费 的 25%
归入转 出基 金的 基金 资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 12,444,361.88
银行间 市场 交易 费用
-
合计
12,444,361.88
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 17,417.18
其他费 用 18,000.00
合计 233,771.46
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截止资 产负 债表 日本 基金 未存在 或有 事项 。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据 2014 年 8 月 8 日施 行 的 《 公 开 募 集 证 券 投资 基 金 运 作 管 理 办 法》 （ 证监 会 令 第 104
号）第三十条 第一项的 规 定，股票型证 券投资基 金 的股票资产投 资比例下 限 由 60%上调 至 80% 。
建信基 金管 理有 限责 任公 司经与 基金 托 管 人协 商一 致，并 报中 国证 监会 备案 ，自 2015 年 8 月 8
日起将 建信 优选 成长 股票 型证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ”） 变更 为混 合型证 券投 资基 金。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 47 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
23,933,791.07 14,549,146.75
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
3,024,362.84 2,127,136.87
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率计提， 逐日累计 至 每月月底，按 月支付。 其 计算公式为： 日管理人 报 酬＝前一日 基金资产
净值 X 1.50% / 当 年天 数 。
2、 客户 维护 费是指基 金 管理人与基 金销售机 构约 定的用以向 基金销售 机构 支付客户服 务及销 售
活动中产生 的相关费 用,该 费用从基金 管理人收 取的 基金管理费 中列支,不 属于 从基金资产 中列支建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 27 页 共 47 页
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
3,988,965.23 2,424,857.78
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底 ， 按 月支 付 。 其 计算 公式 为： 日托 管 费＝前 一日 基金 资产 净值 X 0.25% / 当年 天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间未发 生与关联 方 进行银行间同 业市场的 债 券（含回购） 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期及 上年 度可 比期 间内基 金管 理人 无运 用固 有资金 投资 本基 金的 情况 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 本报 告期 末及 上年 度可比 期间 未持 有本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 503,732,927.72 1,168,527.03 564,564.71 1,707,000.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 保管， 按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可 比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生其 他关 联交易 事项 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 47 页
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总 额 备注
600643
爱建
股份
2015
年6 月
30 日
重大
事项
停牌
16.73 - - 1,272,317 28,899,044.26 21,285,863.41 -
601021
春秋
航空
2015
年6 月
26 日
筹划
非公
开发
行股
票
119.53
2015
年7 月
21 日
113.48 1,315,400 124,393,503.51 157,229,762.00 -
601111
中国
国航
2015
年6 月
30 日
筹划
非公
开发
行股
票
16.14
2015
年7 月
29 日
13.78 20,482,870 249,689,339.67 330,593,521.80 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金交 易所市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 47 页
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能 性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本期末，本基金 持有的交 易性债券投资公 允价值占 基金资产净值的 如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与 债券 投资 相关 的信 用风险 不重 大 ( 上年 末： 同)。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 47 页
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折 现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返 售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 47 页
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 503,732,927.72 - - - 503,732,927.72
结算备 付金 5,098,705.64 - - - 5,098,705.64
存出保 证金 1,260,208.95 - - - 1,260,208.95
交易性 金融 资产 - - - 2,808,141,580.86 2,808,141,580.86
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 6,376,718.31 6,376,718.31
应收利 息 - - - 79,717.17 79,717.17
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 688,127.72 - - 6,228,063.67 6,916,191.39
其他资 产 - - - - -
资产总 计 510,779,970.03 - - 2,820,826,080.01 3,331,606,050.04
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 112,215,564.00 112,215,564.00
应付管 理人 报酬 - - - 4,831,587.98 4,831,587.98
应付托 管费 - - - 805,264.68 805,264.68
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 9,419,814.74 9,419,814.74
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 899,355.21 899,355.21
负债总 计 - - - 128,171,586.61 128,171,586.61
利率敏 感度 缺口 510,779,970.03 - - 2,692,654,493.40 3,203,434,463.43
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 175,536,654.49 - - - 175,536,654.49
结算备 付金 3,658,737.92 - - - 3,658,737.92
存出保 证金 1,108,861.25 - - - 1,108,861.25
交易性 金融 资产 120,156,000.00 - - 2,014,553,825.15 2,134,709,825.15
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - - 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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应收证 券清 算款 - - - 12,487,411.32 12,487,411.32
应收利 息 - - - 3,543,471.13 3,543,471.13
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 25,251,016.59 - - 3,913,135.63 29,164,152.22
其他资 产 - - - - -
资产总 计 325,711,270.25 - - 2,034,497,843.23 2,360,209,113.48
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 4,574,102.40 4,574,102.40
应付赎 回款 - - - 12,567,220.80 12,567,220.80
应付管 理人 报酬 - - - 2,855,977.19 2,855,977.19
应付托 管费 - - - 475,996.20 475,996.20
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 5,786,770.47 5,786,770.47
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 655,054.01 655,054.01
负债总 计 - - - 26,915,121.07 26,915,121.07
利率敏 感度 缺口 325,711,270.25 - - 2,007,582,722.16 2,333,293,992.41
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
- -101,974.82
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
- 102,305.27
注：于本期末 ，本基金 未 持有交易性债 券投资， 因 此市场利率的 变动对于 本 基金资产净 值无重大
影响 ( 上年 末： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行 情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 其 他 价 格 风 险 。 本 基 金 投 资 组 合 中 股 票 占 基 金 资 产 的
60%-95% ， 其 中投 资于 具有 良好业 绩成 长潜 力并 具备 投资价 值的 上市 公司 发行 的股票 占非 现金 资 产
的比例不低 于 80%； 现金 、债券、货币 市场工具 及 中国证监会允 许投资的 其 他金融工具市 值占基
金资产 的 5%-40%， 其 中基 金保留 的现 金及 投资 于一 年期以 内的 政府 债券 的比 例合计 不低 于基 金 资
产净值 的 5% 。 此外， 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用 多
种定量 方法 对基 金进 行风 险度量 ，及 时对 风险 进行 跟踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 2,808,141,580.86 87.66 2,014,553,825.15 86.34
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - 120,156,000.00 5.15
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 2,808,141,580.86 87.66 2,134,709,825.15 91.49
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 47 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度末（ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 189,570,944.97 132,899,374.81
业绩比 较基 准下 降 5% -189,570,944.97 -132,899,374.81
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额为 2,299,032,433.65 元， 第 二层 级的余 额为 509,109,147.21 元， 无属 于第 三
层级的 余额(2014 年 6 月 30 日： 第一 层级 的余 额为 1,477,494,097.85 元，第 二层 级的 余额 为
221,316,496.50 元 ，无 属 于第三 层级 的余 额) 。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中 采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 47 页
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量 的金 融工 具
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 2,808,141,580.86 84.29
其中： 股票 2,808,141,580.86 84.29
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 508,831,633.36 15.27
7 其他各 项资 产 14,632,835.82 0.44
8 合计 3,331,606,050.04 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,098,006,768.20 34.28 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 22,985,915.76 0.72
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,185,701,649.04 37.01
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
344,751,809.45 10.76
J
金融业 21,285,863.41 0.66
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 33,311,475.00 1.04
M
科学研 究和 技术 服务 业 44,200,000.00 1.38
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 34,319,000.00 1.07
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 23,579,100.00 0.74
合计 2,808,141,580.86 87.66
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601111 中国国 航 20,482,870 330,593,521.80 10.32
2 600029 南方航 空 21,416,714 311,399,021.56 9.72
3 600115 东方航 空 24,961,004 307,519,569.28 9.60
4 300059 东方财 富 3,000,000 189,270,000.00 5.91
5 000651 格力电 器 2,653,448 169,555,327.20 5.29
6 601021 春秋航 空 1,315,400 157,229,762.00 4.91
7 000333 美的集 团 3,558,515 132,661,439.20 4.14
8 002465 海格通 信 3,683,880 118,584,097.20 3.70
9 002580 圣阳股 份 6,389,160 113,343,698.40 3.54
10 600060 海信电 器 4,600,000 113,114,000.00 3.53
11 600570 恒生电 子 749,859 84,021,700.95 2.62
12 000089 深圳机 场 6,999,980 78,959,774.40 2.46 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
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13 300274 阳光电 源 2,409,600 73,661,472.00 2.30
14 300017 网宿科 技 1,539,425 71,460,108.50 2.23
15 600873 梅花生 物 6,754,968 70,521,865.92 2.20
16 600893 中航动 力 1,280,000 68,032,000.00 2.12
17 300003 乐普医 疗 1,599,920 64,908,754.40 2.03
18 002469 三维工 程 2,000,000 44,200,000.00 1.38
19 002568 百润股 份 290,321 38,185,921.13 1.19
20 300178 腾邦国 际 922,500 33,311,475.00 1.04
21 000488 晨鸣纸 业 3,259,992 29,242,128.24 0.91
22 600201 金宇集 团 407,000 28,945,840.00 0.90
23 002273 水晶光 电 772,901 24,153,156.25 0.75
24 600895 张江高 科 810,000 23,579,100.00 0.74
25 600856 长百集 团 1,009,926 22,985,915.76 0.72
26 300202 聚龙股 份 540,000 21,816,000.00 0.68
27 600643 爱建股 份 1,272,317 21,285,863.41 0.66
28 300244 迪安诊 断 230,000 19,306,200.00 0.60
29 002470 金正大 786,986 17,085,466.06 0.53
30 300347 泰格医 药 440,000 15,012,800.00 0.47
31 002567 唐人神 1,154,114 14,195,602.20 0.44
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601111 中国国 航 308,242,659.89 13.21
2 600115 东方航 空 306,237,042.32 13.12
3 600029 南方航 空 305,317,436.60 13.09
4 601021 春秋航 空 148,760,785.58 6.38
5 601766 中国中 车 135,039,057.50 5.79
6 000581 威孚高 科 118,075,330.88 5.06
7 600060 海信电 器 104,169,933.78 4.46
8 600570 恒生电 子 100,966,478.69 4.33
9 300244 迪安诊 断 88,195,472.34 3.78
10 000712 锦龙股 份 87,684,104.24 3.76
11 300347 泰格医 药 87,665,990.91 3.76 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 47 页
12 000089 深圳机 场 84,681,715.66 3.63
13 601311 骆驼股 份 76,825,920.94 3.29
14 601318 中国平 安 76,342,872.06 3.27
15 300153 科泰电 源 74,087,766.00 3.18
16 002153 石基信 息 70,320,364.11 3.01
17 600873 梅花生 物 67,619,419.65 2.90
18 300016 北陆药 业 67,109,546.08 2.88
19 603366 日出东 方 66,574,746.89 2.85
20 600547 山东黄 金 61,818,939.46 2.65
21 600010 包钢股 份 61,397,428.00 2.63
22 300133 华策影 视 61,050,280.01 2.62
23 600687 刚泰控 股 60,958,387.77 2.61
24 002568 百润股 份 59,887,850.82 2.57
25 000831 五矿稀 土 59,298,666.53 2.54
26 600895 张江高 科 58,997,076.32 2.53
27 002469 三维工 程 55,795,025.36 2.39
28 300124 汇川技 术 53,169,409.58 2.28
29 600201 金宇集 团 53,125,341.01 2.28
30 601688 华泰证 券 51,936,833.08 2.23
31 300178 腾邦国 际 50,925,363.26 2.18
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包 括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601766 中国中 车 356,636,355.21 15.28
2 300059 东方财 富 270,152,936.26 11.58
3 600000 浦发银 行 157,280,619.77 6.74
4 601299 中国北 车 134,850,582.72 5.78
5 600029 南方航 空 126,047,036.79 5.40
6 601311 骆驼股 份 125,428,410.15 5.38
7 603366 日出东 方 120,890,797.88 5.18
8 000581 威孚高 科 112,102,679.61 4.80
9 000001 平安银 行 110,059,664.71 4.72
10 600115 东方航 空 101,241,912.48 4.34
11 300016 北陆药 业 99,635,923.47 4.27 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 47 页
12 600016 民生银 行 94,522,346.26 4.05
13 000712 锦龙股 份 94,521,033.37 4.05
14 002153 石基信 息 93,109,562.94 3.99
15 601166 兴业银 行 90,845,430.28 3.89
16 600895 张江高 科 90,361,168.94 3.87
17 600010 包钢股 份 89,139,085.42 3.82
18 600687 刚泰控 股 88,145,829.28 3.78
19 601012 隆基股 份 87,040,834.91 3.73
20 300162 雷曼光 电 85,037,095.03 3.64
21 601111 中国国 航 73,646,034.94 3.16
22 300133 华策影 视 70,996,085.73 3.04
23 601318 中国平 安 70,495,865.32 3.02
24 601328 交通银 行 67,626,624.58 2.90
25 300347 泰格医 药 67,444,262.49 2.89
26 600570 恒生电 子 65,569,117.87 2.81
27 601818 光大银 行 63,639,817.00 2.73
28 300153 科泰电 源 63,364,609.33 2.72
29 600201 金宇集 团 62,868,336.87 2.69
30 600645 中源协 和 60,097,221.33 2.58
31 000831 五矿稀 土 59,784,489.40 2.56
32 600547 山东黄 金 57,974,245.78 2.48
33 300124 汇川技 术 57,802,495.69 2.48
34 002508 老板电 器 57,035,531.59 2.44
35 000998 隆平高 科 56,520,972.39 2.42
36 002465 海格通 信 56,221,949.49 2.41
37 300020 银江股 份 55,347,417.05 2.37
38 300244 迪安诊 断 54,883,008.20 2.35
39 601009 南京银 行 49,131,143.35 2.11
40 601998 中信银 行 48,620,174.88 2.08
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,575,707,082.10
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,594,760,250.22
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交易 费用 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 40 页 共 47 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资 的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 47 页
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,260,208.95
2 应收证 券清 算款 6,376,718.31
3 应收股 利 -
4 应收利 息 79,717.17
5 应收申 购款 6,916,191.39
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,632,835.82
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 601021 春秋航 空 157,229,762.00 4.91 筹划非 公开 发行 股票
2 601111 中国国 航 330,593,521.80 10.32 筹划非 公开 发行 股票
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
91,945 16,761.96 357,073,698.66 23.17% 1,184,104,534.54 76.83%
建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 47 页
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从 业 人员
持有本 基金
501,948.06 0.03%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2006 年 9 月 8 日 ） 基金 份额 总 额
6,114,724,726.60
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,967,759,907.41
本报告 期基 金总 申购 份额 1,543,750,369.85
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 1,970,332,044.06
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,541,178,233.20
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先 生 、
欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务， 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 ， 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先
生为公 司董 事， 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次
会议， 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ，公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更
手续， 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求， 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前
述人员 的变 更信 息， 并已 在监管 机构 备案 。 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 47 页
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易 单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
安信证券 3 1,228,267,081.16 15.55% 1,118,214.68 15.75% -
方正证券 1 1,194,647,754.82 15.12% 1,060,512.99 14.94% -
中信证券 1 1,046,780,307.06 13.25% 932,809.70 13.14% -
川财证券 1 1,023,263,669.77 12.95% 931,580.71 13.12% -
国金证券 1 762,216,838.48 9.65% 677,622.87 9.55% -
光大证券 1 746,062,451.83 9.44% 679,215.39 9.57% -
中信证券( 浙
江)
1 399,376,099.52 5.06% 356,850.28 5.03% -
申万宏源 2 393,756,219.87 4.98% 351,158.72 4.95% -
浙商证券 1 374,564,449.32 4.74% 333,570.00 4.70% -
平安证券 1 164,855,193.17 2.09% 150,084.38 2.11% - 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 47 页
中银国际证券 1 162,668,191.25 2.06% 146,226.06 2.06% -
银河证券 2 144,856,358.86 1.83% 131,877.29 1.86% -
中信建投 2 112,713,632.88 1.43% 100,394.99 1.41% -
长江证券 1 81,145,392.53 1.03% 71,872.83 1.01% -
广发证券 2 65,102,676.80 0.82% 56,183.72 0.79% -
中投证券 1 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国盛证券 2 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
渤海证券 1 - - - - -
东兴证券 1 - - - - -
中金 公司 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足 基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 报告 期内 无新 增交 易 单元， 无剔 除交 易单 元；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交 易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 47 页
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
安信证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
川财证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券( 浙
江)
- - - - - -
申万宏源 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
中银国际证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国盛证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
注：本 基金 本报 告期 内未 使用租 用的 证券 公司 交易 单元进 行其 他证 券投 资。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 关 于公 司旗下 部分 开放式基 金参 指 定 报刊 和/或 公司 2015 年 6 月 27 日 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 47 页
加 交通 银行网 上银 行及手机 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
网站
2
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
新 增上 海汇付 金融 服务有限 公司
为 旗下 代销 机 构并 参加申购 费率
优惠活 动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 6 月 2 日
3
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 5 月 28 日
4
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金开
通基金 转换 业务 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 5 月 27 日
5
关 于新 增北京 植信 基金为旗 下建
信 优选 成长股 票型 证券投资 基金
代销机 构的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 5 月 5 日
6
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金参
加京东 小金 库 0 折 专项 活 动的公
告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 4 月 8 日
7
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 3 月 28 日
8
关 于新 增北京 晟视 天下投资 管理
有 限公 司、北 京恒 天明泽基 金销
售 有限 公司为 公司 旗下部分 开放
式基金 代销 机构 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 3 月 21 日
9
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金参
加 和讯 科技申 购费 率优惠活 动的
公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 3 月 11 日
10
关 于旗 下部分 开放 式基金参 加京
东小金 库0 折专 享活 动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 3 月 2 日
11 建 信基 金管理 有限 责任公司 关于 指 定 报刊 和/或 公司 2015 年 1 月 6 日 建信优选成长股票 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 47 页
开 展直 销网上 交易 基金转换 费率
优惠活 动的 更新 公告
网站
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据新 修订 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 第三 十条 规定： “80% 以上的 基金 资产
投资股 票的 ，为 股票 基金 。 ”经 与基 金托 管人 协商 一致， 并报 中国 证监 会备 案，我 公司 自 2015
年8 月8 日 起将 本基 金由 原先的 “股 票型 证券 投资 基金 ” 变更 为 “ 混合 型证 券投资 基金 ”。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 选成长 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2、《 建 信优 选成 长股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信优 选成 长股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信优 选成 长股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
