建 信 现 金 添利 货 币 市 场基 金2015 年半年度
报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 6
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 7
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 7
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 15
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15
§6 半年度财务会计报告（ 未经审 计） ................................................................................................. 15
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 36
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 36
7.2 债 券回 购融 资情 况 .................................................................................................................... 36
7.3 基 金投 资组 合平 均剩 余期限 .................................................................................................... 37
7.4 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 37
7.5 期 末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名债 券投 资明 细 ............................ 38
7.6 “ 影子 定价 ”与 “摊 余成本 法” 确定 的基 金资 产净值 的偏 离 ............................................ 38
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 38
7.8 投 资组 合报 告附 注 .................................................................................................................... 39
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 39
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 39
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 39
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 39 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 40
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 40
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 40
10.2 基金 管 理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 40
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 41
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 41
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 41
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 41
10.8 偏离 度绝 对值 超过 0.5% 的情 况 ............................................................................................. 42
10.9 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 42
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 42
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 42
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信现 金添 利货 币市 场基 金
基金简 称 建信现 金添 利货 币
基金主 代码 000693
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年9 月17 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管 人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 60,240,884,332.91 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力 争 实
现超越 业绩 比较 基准 的投 资回报 。
投资策 略 本基金将采取个券选择策略、利率策略等积极投资策
略， 在 严格 控制 风险 的前 提下， 发掘 和利 用市 场失 衡提
供的投 资机 会， 实现 组合 增值。
业绩比 较基 准 七天通 知存 款利 率（ 税前 ）。
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金， 基 金的风 险和 预期 收益 低于 股
票型基 金、 混合 型基 金、 债券型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 吴曙明 汤嵩彦
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电话
400-81-95533
010-66228000
95559
传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦 东 新区 银城 中 路188 号
办公地 址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188 号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、
《证券 时报 》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 993,534,229.09
本期利 润 993,534,229.09
本期净 值收 益率 2.1695%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末基 金资 产净 值 60,240,884,332.91
期末基 金份 额净 值 1.0000
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
累计净 值收 益率 3.3760%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关费用后 的余额， 本 期利润为本期 已实现收 益 加上本期公允 价值变动 收 益。由于该 基金采用
摊余成 本法 核算 ，因 此， 公允价 值变 动收 益为 零， 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等；
2、本 基金 的利 润分 配按 日 结转基 金份 额；
3、持 有人 认购 或交 易本 基 金时， 不需 缴纳 任何 费用 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额 净值 收益 率 及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
收益率①
份额净 值
收益率 标
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较基
准收益 率标
①－③ ②－④ 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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准差② 率③ 准差④
过去一 个月 0.3040% 0.0010% 0.1110% 0.0000% 0.1930% 0.0010%
过去三 个月 1.0229% 0.0013% 0.3366% 0.0000% 0.6863% 0.0013%
过去六 个月 2.1695% 0.0016% 0.6695% 0.0000% 1.5000% 0.0016%
自基金 合同
生效起 至今
3.3760% 0.0014% 1.0615% 0.0000% 2.3145% 0.0014%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 基金 合同 于 2014 年9 月17 日 生效 ，截止 报告 期末 成立 未满 一年。
2、本 基金 建仓 期为6 个 月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ，建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下设综合 管理部、 权 益投资部、固 定收益投 资 部、金融工程 及指数投 资 部、专户投 资部 、量
化衍生 品及 海外 投资 部、 交易部 、 研 究部、 创新 发 展部、 市场 营销 部、 专 户 理财部 、 机 构业 务部、
网络金 融部 、 人 力资 源管 理部、 基金 运营 部、 信 息 技术部 、 风 险管 理部 和监 察稽核 部， 以及 深圳、
成都、上海、 北京四家 分 公司，设立了 子公司-- 建 信资本管理有 限责任公 司 。自成立以 来，公司
秉持“ 诚信、 专业、规 范 、创新 ”的核 心价值观 ， 恪守 “ 持有人 利益重于 泰 山 ”的原则 ，以 “ 建
设财富生活 ” 为崇高使 命 ，坚持规范运 作，致力 成 为 “最可信赖 、持续领 先 的综合性、 专业化资
产管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股票 型 证
券投资基金、 建信核心 精 选股票型证券 投资基金 、 建 信内生动力 股票型证 券 投资基金、 建信双利
策略主题分级 股票型证 券 投资基金、建 信社会责 任 股票型证券投 资基金、 建 信优势动力 股票型证
券投资基金（LOF） 、建 信 创新中国股票 型证券投 资 基金、建信改 革红利股 票 型证券投资 基金、深
证基本 面 60 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金及 其联 接基金 、 上 证社 会责 任交 易 型开放 式证 券投 资
指数基 金及 其联 接基 金、 建信沪 深 300 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 建信 深证 100 指数 增强 型证 券
投资基 金、 建信 中证500 指数增 强型 证券 投资 基金 、 建信 央视 财经50 指数 分 级发起 式证 券投 资基
金、建信全球 机遇股票 型 证券投资基金 、建信新 兴 市场优选股票 型证券投 资 基金、建信 全球资源
股票型证券投 资基金、 建 信优化配置混 合型证券 投 资基金、建信 积极配置 混 合型证券投 资基金、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证 券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业 股票型证 券投资基建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共 计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
于倩倩
本基金 的
基金经 理
2014 年 9 月
17 日
- 7
于倩倩 女
士， 硕士。
2008 年 6
月加入 国
泰人寿 保
险公司 ，
任固定 收
益研究 专
员；2009
年 9 月加
入金元 惠
理基金 管
理公司
（原金 元
比联基 金
管理公
司） ， 任债
券研究
员；2011
年 6 月加
入我公
司，历 任
债券研 究
员、基 金
经理助
理，2013
年 8 月 5
日起任 建
信货币 市
场基金 基
金经理 ；
2014 年 1
月21 日起
任建信 双建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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周安心 理
财债券 基
金的基 金
经理；
2014 年 6
月17 日起
任建信 嘉
薪宝货 币
市场基 金
基金经
理；2014
年 9 月 17
日起任 建
信现金 添
利货币 基
金的基 金
经理。
陈建良
固定收 益
投资部 总
监助理 、
本基金的
基金经 理
2014 年 9 月
17 日
- 8
2005 年 6
月加入 中
国建设 银
行厦门 分
行，任 客
户经理 ；
2007 年 6
月调入 中
国建设 银
行总行 金
融市场
部，任 债
券交易
员；2013
年 9 月加
入我公 司
投资管 理
部，任 基
金经理 助
理。2013
年 12 月
10 日 起任
建信货 币
市场基 金
基金经
理；2014
年 1 月 21
日起任 建建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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信月盈 安
心理财 基
金基金 经
理；2014
年 6 月 17
日起任 建
信嘉薪 宝
货币市 场
基金基 金
经理；
2014 年 9
月17 日起
任建信 现
金添利 货
币基金 的
基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见 》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与 的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2015 年上 半年 ， 债 券 市场整 体呈 现上 涨， 以净 价计，2 季 度表 现好 于1 季度， 利率 债涨
幅大于信用债 ，国债涨 幅 大于金融债， 整体收益 率 曲线呈现明显 的牛市增 陡 特征；赚钱 机会关键
在于把 握波 段操 作， 核心 影响因 素在 于宽 货币 与宽 信用的 预期 差变 化。
经济基本面总 体仍是陷 于 疲态；其一， 高库存压 力 下，房地产销 售端的回 暖 仍未带动开工投
资的恢复，其 二，上游 大 宗商品价格大 幅调整后 ， 短周期库存回 补活动在 缺 乏下游需求 端的有力
支撑下，很难 带来明显 的 提振力量，其 三，受制 于 表外融资收缩 以及存量 债 务置换压力 ，宽财政
意图下 的基 建投 资实 际上 是枯木 难支 ，这 也可 以从 钢铁、 水泥 产量 的持 续低 迷表现 中得 到验 证。
政策方向和意 图总体是 相 对明确的，宽 货币与宽 信 用的信号频发 ；前者体 现 在货币政策的 明
确放松 基调 上， 半年 内 3 次降息 幅度 达 75bp ，2 次 全面降 准幅 度 达 150bp ， 还有各 种 MLF 、PSL 、
定向投 放等 ，发 力点 剑指 过高的 实际 利率 ，效 果是 显而易 见的 ，隔 夜利 率回 到 1 时 代，7 天利率
回到 2 时代 ，短 端利 率品 种跟随 回落 100bp 以 上； 后者理 应体 现在 财政 政策 的发力 上， 赤字 率 的
提高以及债务 置换的落 实 ，都在缓冲整 体的信用 系 统风险，但与 此同时也 存 在一些明显 的妨碍宽
信用的 因素 ， 其一 是制 度 设计营 造了 过高 的无 风险 利率 （新 股收 益） ， 导 致宽 裕的资 金大 量滞 留金
融体系 ，而 难以 流入 实体 活动， 其二 ，债 务清 理框 架下， 新的 融资 模式 如 PPP 等尚 未成 气候 ，被
批复的 大量 项目 投资 计划 仍缺乏 有效 的资 金来 源。
资金面在宽货 币的基调 下 更多是有利的 变化，其 一 ，全面降准以 及各种形 式 货币投放工具 的
运用 ， 使 得银 行体 系的 超 储率维 持在 相 对 较高 的水 平， 其二 ， 杠 杆融 资下 股 票交易 量的 快速 上升 ，
贡献了更多的 证券保证 金 ，也为银行间 的资金融 出 带来了新生力 量，其三 ， 存贷比正式 取消了，
季末冲击开始 有所减缓 ； 相对不利的因 素在于， 新 股审批速度加 快、批量 增 多后在一定 程度上带
来了扰 动， 特别 是大 盘 IPO 供给 出来 后， 大量 逐利 的打新 资金 被冻 结， 直接 影响短 期货 币市 场的
流动性 。
本基金以管理 流动性为 第 一要务，除了 应对正常 的 季节性赎回压 力，打新 前 后申赎的扰动 也
明显加大，特 别是打新 批 次增加后，间 隔周期变 短 ，扰动变得频 繁，因此 我 们在布局资 金时，也
充分关注打新 时点的分 布 ，积极捕捉 资 金波动的 机 会，充分对比 线上线下 、 场内场外、 一级二级
各种资 产， 择优 投资 ，并 利用适 度杠 杆策 略， 为投 资者获 得了 相对 较好 的收 益。
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4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期 本 基金 净值 增长 率 2.1695% ， 波 动率0.0016% ， 业 绩比 较基 准收 益 率0.6695% ， 波动
率0.0000% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年下 半年 ，关 注 金融杠 杆泡 沫的 治理 以及 宽信用 的推 进路 径。
基本面 而言 ，关 注 3 点变 化，其 一， 鉴于 上半 年 GDP 增长中 来自 于第 三产 业 金融服 务业 的贡
献明显上升， 那么股灾 后 期随着配资清 理下股票 交 易量的下滑， 其对于经 济 的负反馈影 响更应引
起注意，其二 ，上半年 明 显与股市财富 效应产生 共 振的是房地产 销量的持 续 回暖，股灾 的发生意
味着这种共振 效应即将 面 临负反馈的作 用，房地 产 销量的持续回 暖或面临 考 验，向开工 投资的传
导时滞可能被 动延长， 其 三，宽信用的 箭仍在路 上 ，实体融资的 真实改善 还 需观察，可 以跟踪 2
个纬度 的变 化 ， 一 是， 杠 杆 泡沫 下的 “ 疯牛 ” 被 治 理成 “慢 牛” ， 金 融市 场的 “快 钱” 不会 抢了 实
体的“ 慢钱 ” ， 二是 ，发 改 委规划 的各 种投 资项 目真 实落地 ，发 债融 资量 或 者PPP 模 式能 够放 量，
或者央 行给 开 行PSL 的量 能够加 码。
政策面而 言， 货币政策 的 宽松方向应该 还是不会 改 变，不过结构 上为了促 进 向实体的传导 ，
也许会更多动 用中长期 工 具，并试图引 导长端利 率 有所回落，应 该注意的 是 ，下半年可 能是美联
储开启升息周 期的关键 时 点，而年底前 我们又要 促 进资本项下自 由兑换， 央 行进一步降 低基准利
率的顾 虑可 能略 有增 加， 且边际 上的 空间 和影 响力 可能差 强人 意。
资金面而言， 除了传统 的 季节影响因素 外，关 注 2 点变化，其一 是由于股 市 剧烈调整，IPO
审批被 暂时 叫停 ，即 使重 新放开 ，预 计大 盘 IPO 的 放行也 将十 分谨 慎， 短期 对资金 面的 扰动 将 明
显减弱，其二 ，存贷比 正 式取消后，银 行传统季 节 性冲存款的压 力将明显 减 缓，这样理 财季末回
表或者 线下 同存 冲量 的必 要性应 有所 下降 ，价 格竞 争可能 也要 真实 地跟 着资 产收益 走。
债券市 场 自 5 月 降息 后， 长端收 益率 水平 反而 回到 前期高 点附 近， 接下 来可 能看到 一些 偏 有
利的变 化 ， 其 一 ， 央 行要 引导资 金入 实体 ， 宽松 基 调应不 改变 ， 且长 期工 具 的引导 可能 更多 发力 ，
其二，股市看 起来进入 调 整周期， 打新 收益明显 下 降，债券资产 的性价比 明 显提升，其 三，债务
置换 在 3 季 度仍 是高 峰期 ，但边 际冲 击可 能在 弱化 。风险 因素 来自 猪周 期的 隐患， 不过 从历 史 上
看，猪 周期 基本 应与 经济 周期同 步， 且实 体经 济疲 弱背景 下货 币政 策 出 现紧 缩的概 率仍 然不 大。
本基金以管理 流动性为 第 一要务，在保 证正常流 动 性应对能力的 前提下， 本 基金将积极捕 捉
季节因素带来 的资金波 动 机会，适当布 局资金至 打 新时点及传统 季末赎回 时 点，适当参 与一级市
场短券投标机 会，保持 剩 余期限在中等 水平，控 制 债券配比在合 理水平， 继 续利用杠杆 策略以期建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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为投资 者获 得稳 定的 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任 能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自2015 年3 月26 日 起， ， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金收益分 配方式为 红 利再投资，每 日将前一 日 收益结转为基 金份额， 当 日收益参与下 一
日 基 金 收 益 分 配 ， 并 按 月 结 转 到 投 资 者 基 金 账 户 。 本 报 告 期 现 金 添 利 实 现 收 益 993,534,229.09
元，已 全部 分配 ，符 合法 律法规 和《 基金 合同 》的 相关规 定。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 托管 人 在建信 现金 添利 货币 市场 基金的 托管 过程 中， 严格 遵守了 《证 券投
资基金法》及 其他有关 法 律法规、基金 合同、托 管 协议，尽职尽 责地履行 了 托管人应尽 的义务，
不存在 任何 损害 基金 持有 人利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 建信基 金管理 有限 责任 公司 在建 信现金 添利 货币 市场 基金 投资运 作、 基 金
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。本 基金本 报告 期内 向份 额持 有人分 配利 润：993,534,229.09 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度， 由 建信 基金管 理有 限责 任公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关建 信建 信 现
金添利货币市 场基金的 半 年度报告中财 务指标、 净 值表现、收益 分配情况 、 财务会计报 告相关内
容、投 资组 合报 告等 内容 真实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 45,350,835,862.56 20,821,319,364.20
结算备 付金
9,500,000.00 13,607,500.00
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 18,720,799,397.65 8,765,946,189.37 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
18,720,799,397.65 8,765,946,189.37
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 308,000,782.00 4,767,213,830.82
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 546,703,830.32 265,016,651.52
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
64,935,839,872.53 34,633,103,535.91
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
4,661,895,284.55 1,726,466,624.64
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
- -
应付管 理人 报酬
15,340,602.86 7,724,646.81
应付托 管费
2,556,767.15 1,287,441.15
应付销 售服 务费
7,670,301.46 3,862,323.37
应付交 易费 用 6.4.7.7 287,528.77 135,112.13
应交税 费
- -
应付利 息
324,353.20 288,996.07
应付利 润
6,580,552.97 3,766,206.04
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 300,148.66 213,123.02
负债合 计
4,694,955,539.62 1,743,744,473.23
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 60,240,884,332.91 32,889,359,062.68
未分配 利润 6.4.7.10 - -
所有者 权益 合计
60,240,884,332.91 32,889,359,062.68
负债和 所有 者权 益总 计
64,935,839,872.53 34,633,103,535.91
注： 报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.0000 元， 基金 份额 总额60,240,884,332.91
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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本报告 期： 2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月 30 日
一、收入
1,157,314,794.93
1.利息 收入
1,120,746,703.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 872,251,802.71
债券利 息收 入
212,055,205.16
资产支 持证 券利 息收 入
-
买入返 售金 融资 产收 入
36,439,695.67
其他利 息收 入
-
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
36,568,091.39
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 -
基金投 资收 益
-
债券投 资收 益 6.4.7.13 36,568,091.39
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 -
股利收 益 6.4.7.16 -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
-
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 -
减： 二、费用
163,780,565.84
1．管 理 人 报酬 6.4.10.2.1 70,085,432.79
2．托 管费 6.4.10.2.2 11,680,905.50
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 35,042,716.45
4．交 易费 用 6.4.7.19 -
5．利 息支 出
46,680,616.30
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
46,680,616.30
6．其 他费 用 6.4.7.20 290,894.80
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
993,534,229.09
减：所 得税 费用
-
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
993,534,229.09
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 现金 添利 货币市 场基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
32,889,359,062.68 - 32,889,359,062.68
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 993,534,229.09 993,534,229.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值减少以“- ”号填
列）
27,351,525,270.23 - 27,351,525,270.23
其中：1.基 金申 购款 201,778,623,795.96 - 201,778,623,795.96
2.基金 赎回 款 -174,427,098,525.73 - -174,427,098,525.73
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净 值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“- ”号填列 ）
- -993,534,229.09 -993,534,229.09
五、 期 末所 有 者 权益 （ 基
金净值 ）
60,240,884,332.91 - 60,240,884,332.91
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金( 以 下 简 称 “ 本基金 ”) 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会( 以 下 简 称
“中国 证监 会”) 证 监基 金 字(2014)535 号 《关 于核 准 建信现 金添 利货 币市 场基 金募集 的批 复》 核
准，由建信基 金管理有 限 责任公司依照 《中华人 民 共和国证券投 资基金法 》 和《建信现 金添利货
币市场基金基 金合同》 负 责公开募集。 本基金为 契 约型开放式， 存续期限 不 定，首次设 立募集不
包括认 购资 金利 息共 募 集7,759,805,423.19 元， 业 经普华 永道 中天 会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
普华永 道中 天验 字(2014) 第 538 号予 以验 证。 经向 中国证 监会 备案 ， 《 建信 现 金添利 货币 市场 基金
基金合 同》 于2014 年9 月17 日 正式 生效 ， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额 为7,760,531,892.11
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合726,468.92 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为建 信基 金管建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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理有限 责任 公司 ，基 金托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 现金添利货币 市场基金 基 金合同》的有 关
规定，本基 金的投资 范围 为现金；通 知存款； 一年 以内( 含一年) 的银行定 期 存款、大额 存单； 剩
余期限 在397 天(含397 天) 以内的 债券 ； 期 限在 一年 以 内( 含 一年) 的债 券回 购； 期 限在一 年以 内( 含
一年) 的 中 央 银 行 票据 以 及中 国 证 监 会 、 中 国人 民 银行 认 可 的 其 他 具 有良 好 流动 性 的 货 币 市 场工
具。本 基金 的业 绩比 较基 准为七 天通 知存 款利 率( 税前)。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的《 企业 会计准 则－ 基 本
准则》 、 各 项具 体会 计准 则 及相关 规定(以 下合 称 “ 企 业会计 准则 ”) 、 中 国证 监 会颁布 的 《证 券投
资基金 信息 披 露XBRL 模板第 3 号<年 度报 告和 半年 度 报告>》 、 中 国证 券投 资基 金 业协会 颁布 的 《 证
券投资基金 会计核算 业务 指引》 、 《建信 现金添利 货 币市场基金 基金合同 》和 在财务报表 附注所 列
示的中 国证 监会 发布 的有 关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期 间 的经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事 项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证 券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发 行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 21 页 共 43 页
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,685,835,862.56
定期存 款 43,665,000,000.00
其中： 存款 期 限1-3 个月 22,700,000,000.00
存款期 限1 个月 以内 3,000,000,000.00
存款期 限3 个月 以上 17,965,000,000.00
其他存 款 -
合计： 45,350,835,862.56
注：定 期存 款的 存款 期限 指票面 存期 。
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
摊余成 本 影子定 价 偏离金 额 偏离度
债
券
交 易 所 市
场
- - - -
银 行 间 市
场
18,720,799,397.65 18,798,137,000.00 77,337,602.35 0.1284%
合计 18,720,799,397.65 18,798,137,000.00 77,337,602.35 0.1284%
注：1. 偏离 金额 ＝影 子定 价－摊 余成 本；
2.偏离 度＝ 偏离 金额/摊 余 成本法 确定 的基 金资 产净 值。
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 308,000,782.00 -
合计 308,000,782.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应 收活 期存 款利 息 2,643,365.38
应收定 期存 款利 息 270,767,804.52
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 4,275.74
应收债 券利 息 273,128,707.58
应收买 入返 售证 券利 息 159,677.10
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 -
合计 546,703,830.32
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交 易 费用 287,528.77
合计 287,528.77
建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 43 页
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 300,148.66
合计 300,148.66
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 32,889,359,062.68 32,889,359,062.68
本期申 购 201,778,623,795.96 201,778,623,795.96
本期赎 回( 以"-" 号填列) -174,427,098,525.73 -174,427,098,525.73
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 60,240,884,332.91 60,240,884,332.91
注：申 购含 红利 再投 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位 ：人 民币 元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 - - -
本期利 润 993,534,229.09 - 993,534,229.09
本期 基金份额 交易
产生的 变动 数
- - -
其中： 基金 申购 款 - - -
基金赎 回款 - - -
本期已 分配 利润 -993,534,229.09 - -993,534,229.09
本期末 - - -
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 43 页
活期存 款利 息收 入 14,852,688.11
定期存 款利 息收 入 857,340,819.06
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 24,510.19
其他 33,785.35
合计 872,251,802.71
注： 于2015 年 上半 年， 本 基金未 发生 提前 支取 定期 存款而 产生 利息 损失 的情 况。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
本基金 本报 告期 无股 票投 资收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买卖 债券（ 债转股 及
债券到 期兑 付） 差价 收入
36,568,091.39
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
36,568,091.39
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
10,543,964,799.79
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
10,245,493,328.65
减：应 收利 息总 额 261,903,379.75
买卖债 券差 价收 入 36,568,091.39
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 43 页
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产 支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 无衍 生工 具收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
本基金 本报 告期 无股 利收 益。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
本基金 本报 告期 无公 允价 值变动 收益 。
6.4.7.18 其 他收 入
本基金 本报 告期 无其 他收 入。
6.4.7.19 交 易费 用
本基金 本报 告期 无交 易费 用。
6.4.7.20 其 他费 用
单位 ：人 民币 元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 84,300.75
信息披 露费 148,724.89
银行汇 划费 用 38,806.79
其他费 用 1,062.37
银行 间 账户 维护 费 18,000.00
合计 290,894.80
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的或有 事项 。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 26 页 共 43 页
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构和基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月1 日至 2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 70,085,432.79
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 43,609,695.38
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.30% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.30%/ 当年 天数；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理 人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 11,680,905.50
注：支付基金 托管行交 通 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.05% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.05%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
金额单 位： 人民 币元
获得销 售服 务费
各关联 方名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
中国建 设银 行 31,149,782.31
交通银 行 -
建信基 金管 理有 限责 任公 司 3,889,318.92
合计 35,039,101.23
注：支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日基 金 资产净值 0.15% 的 年费率 计提，逐日累 计至每
月月底 ，按 月支 付给 建信 基金， 再由 建信 基金 计算 并支付 给各 基金 销售 机构 。其计 算公 式为 ：
日销售 服务 费＝ 前一 日基 金资产 净 值X0.15%/ 当年 天数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行银 行间 同业 市场 的债 券 （回 购） 交 易 。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入
交通银行- 活期存款 1,685,835,862.56 14,852,688.11
交通银行- 定期存款 1,700,000,000.00 21,516,528.38 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 43 页
注：1. 本基 金的 活期 存款 和部分 定期 存款 由基 金托 管人交 通银 行保 管， 按约 定利率 计息 ；
2. 本 基 金 用 于 证 券交 易 结算 的 资 金 通 过 “ 交 通 银行基 金 托 管 结 算 资 金 专用 存款 账 户 ” 转 存 于中
国证券 登记 结算 有限 责任 公司， 按银 行同 业利 率计 息。 于 2015 年 6 月 30 日 的相关 余额 在资 产 负
债表中 的 “ 结算 备付 金 ” 科目中 单独 列示 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 货币市 场基 金
金额单 位： 人民 币元
已按再 投资 形式 转实 收
基金
直接通 过应 付
赎回款 转出 金额
应付利 润
本年变 动
本期利 润分 配
合计
备注
990,719,882.16 - 2,814,346.93 993,534,229.09 -
注：本基金在本 年度累计 分配收益 993,534,229.09 元，其中以红 利再投资 方式结转入实收 基金
990,719,882.16 元( 附注6.4.7.9) ， 计入 应付 收益科目 2,814,346.93 元。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本报告 期末 未持 有因 认购 新发/ 增发 证券 而流 通受 限 的证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金从 事银 行间市 场债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回
购证券 款余 额4,661,895,284.55 元 ，是 以如 下债 券 作为抵 押：
金额单 位： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日 期末估 值单 价 数量（ 张） 期末估 值总 额
011515007 15 中铝业
SCP007
2015 年 7 月 1
日
99.97 1,100,000 109,967,000.00
011599191 15 渝水务
SCP003
2015 年 7 月 1
日
99.97 500,000 49,985,000.00 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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041455031 14 申能股
CP001
2015 年 7 月 1
日
100.11 500,000 50,055,000.00
041456052 14 天山水
泥 CP002
2015 年 7 月 1
日
99.98 500,000 49,990,000.00
041552010 15 桂水电
CP001
2015 年 7 月 1
日
100.00 500,000 50,000,000.00
041553041 15 南平高
速 CP001
2015 年 7 月 1
日
99.96 500,000 49,980,000.00
041554002 15 西南水
泥 CP001
2015 年 7 月 1
日
100.05 500,000 50,025,000.00
041554019 15 兵团二
师 CP001
2015 年 7 月 1
日
100.00 500,000 50,000,000.00
041555006 15 玉皇化
工 CP001
2015 年 7 月 1
日
99.97 500,000 49,985,000.00
100407 10 农发07 2015 年 7 月 1
日
99.96 300,000 29,988,000.00
110212 11 国开12 2015 年 7 月 1
日
100.05 1,800,000 180,090,000.00
130426 13 农发26 2015 年 7 月 1
日
100.49 500,000 50,245,000.00
150403 15 农发03 2015 年 7 月 1
日
99.97 2,700,000 269,919,000.00
100312 10 进出12 2015 年 7 月 1
日
100.02 900,000 90,018,000.00
140443 14 农发43 2015 年 7 月 1
日
100.12 6,000,000 600,720,000.00
130317 13 进出17 2015 年 7 月 1
日
100.04 2,300,000 230,092,000.00
100236 10 国开36 2015 年 7 月 1
日
100.28 7,000,000 701,960,000.00
140223 14 国开23 2015 年 7 月 1
日
100.21 1,600,000 160,336,000.00
140444 14 农发44 2015 年 7 月 1
日
100.22 1,500,000 150,330,000.00
110402 11 农发02 2015 年 7 月 1
日
100.07 1,300,000 130,091,000.00
140218 14 国开18 2015 年 7 月 1
日
100.01 1,000,000 100,010,000.00
140352 14 进出52 2015 年 7 月 1
日
99.52 2,700,000 268,704,000.00
140357 14 进出57 2015 年 7 月 1
日
100.17 3,300,000 330,561,000.00
011599101 15 深地铁
SCP001
2015 年 7 月 1
日
99.98 1,400,000 139,972,000.00 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 43 页
071503006 15 中信
CP006
2015 年 7 月 1
日
99.99 3,000,000 299,970,000.00
011574001 15 陕煤化
SCP001
2015 年 7 月 2
日
100.08 700,000 70,056,000.00
011585001 15 北控集
SCP001
2015 年 7 月 2
日
100.64 1,300,000 130,832,000.00
011585002 15 北控集
SCP002
2015 年 7 月 2
日
100.70 1,500,000 151,050,000.00
041560053 15 贵州高
速 CP001
2015 年 7 月 2
日
99.95 1,500,000 149,925,000.00
合计
47,400,000 4,744,856,000.00
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本报告 期末 ，本 基金 无交 易所市 场债 券正 回购 交易 ，故未 存在 作为 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估， 有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存 款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 31 页 共 43 页
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1 9,524,684,793.42 4,792,848,443.64
A-1 以下 - -
未评级 5,772,863,820.96 1,981,511,369.19
合计 15,297,548,614.38 6,774,359,812.83
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
AAA 130,233,616.82 60,263,659.03
AAA 以下 - -
未评级 - -
合计 130,233,616.82 60,263,659.03
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基 金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 43 页
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产
等，本基金的 基金管理 人 每日通过影子 价格对本 基 金面临的市场 风险进行 监 控，定期对 本基金面
临的利率敏感 性缺口进 行 监控，并通过 调整投资 组 合的平均剩余 期限等方 法 对上述利率 风险进行
管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月 30 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 45,350,835,862.56 - - - - 45,350,835,862.56
结算备 付金 9,500,000.00 - - - - 9,500,000.00
存出保 证金 - - - - - - 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 43 页
交易性 金融 资产 12,771,669,404.74 5,949,129,992.91 - - - 18,720,799,397.65
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资
产
308,000,782.00 - - - - 308,000,782.00
应收证 券清 算 款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 546,703,830.32 546,703,830.32
应收股 利 - - - - - -
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 58,440,006,049.30 5,949,129,992.91 - - 546,703,830.32 64,935,839,872.53
负债
卖出回 购金 融资
产款
4,661,895,284.55 - - - - 4,661,895,284.55
短 期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 15,340,602.86 15,340,602.86
应付托 管费 - - - - 2,556,767.15 2,556,767.15
应付销 售服 务费 - - - - 7,670,301.46 7,670,301.46
应付交 易费 用 - - - - 287,528.77 287,528.77
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 324,353.20 324,353.20
应付利 润 - - - - 6,580,552.97 6,580,552.97
其他负 债 - - - - 300,148.66 300,148.66
负债总 计 4,661,895,284.55 - - - 33,060,255.07 4,694,955,539.62
利率敏 感度 缺口 53,778,110,764.75 5,949,129,992.91 - - 513,643,575.25 60,240,884,332.91
上年度 末
2014 年12 月31 日
6 个月 以内 6 个月-1 年
1-5
年
5 年
以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 18,601,319,364.20 2,220,000,000.00 - - - 20,821,319,364.20
结算备 付金 13,607,500.00 - - - - 13,607,500.00
存出保 证金 - - - - - -
交易性 金融 资产 6,985,128,959.58 1,780,817,229.79 - - - 8,765,946,189.37
衍生金 融资 产 - - - - - -
买入返 售金 融资
产
4,767,213,830.82 - - - - 4,767,213,830.82
应收证 券清 算款 - - - - - -
应收利 息 - - - - 265,016,651.52 265,016,651.52
应收股 利 - - - - - - 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 43 页
应收申 购款 - - - - - -
其他资 产 - - - - - -
资产总 计 30,367,269,654.60 4,000,817,229.79 - - 265,016,651.52 34,633,103,535.91
负债
卖出回 购金 融资
产款
1,726,466,624.64 - - - - 1,726,466,624.64
短期借 款 - - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - - -
应付赎 回款 - - - - - -
应付管 理人 报酬 - - - - 7,724,646.81 7,724,646.81
应付托 管费 - - - - 1,287,441.15 1,287,441.15
应付销 售服 务费 - - - - 3,862,323.37 3,862,323.37
应付交 易费 用 - - - - 135,112.13 135,112.13
应交税 费 - - - - - -
应付利 息 - - - - 288,996.07 288,996.07
应付利 润 - - - - 3,766,206.04 3,766,206.04
其他负 债 - - - - 213,123.02 213,123.02
负债总 计 1,726,466,624.64 - - - 17,277,848.59 1,743,744,473.23
利率敏 感度 缺口 28,640,803,029.96 4,000,817,229.79 - - 247,738,802.93 32,889,359,062.68
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 在影 子价 格监 控机制 有效 的前 提下 ， 若 市场利 率上 升或 下 降25 个 基点且 其他 市场
变量保 持不 变， 本基 金资 产净值 将不 会发 生重 大变 动 (上 年末 ：同)。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有 资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市 场价 格因 素变 动而 发生波 动的 风险 。 本 基金 投 资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具，
因此无 重大 其他 价格 风险 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
无 。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 43 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
无 。
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第二 层次 的余 额 为18,720,799,397.65 元， 无属 于第一 层次 或第 三层 次的 余额。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值 结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额 单位:人 民币 元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 固定收 益投 资 18,720,799,397.65 28.83
其中： 债券 18,720,799,397.65 28.83
资产 支持 证券 - -
2 买入返 售金 融资 产 308,000,782.00 0.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 - -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 45,360,335,862.56 69.85
4 其他各项 资产 546,703,830.32 0.84
5 合计 64,935,839,872.53 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金 额单 位: 人 民币 元
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 8.17
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 4,661,895,284.55 7.74
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报告期内 债券回购 融 资余额占基金 净值的比 例 为报告期内每 个交易日 融 资余额占资 产净值比
例的简 单平 均值 。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
在本报 告期 内本 基金 债券 正回购 的资 金余 额未 超过 资产净 值 的 20% 。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 43 页
7.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限
89
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 95
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 67
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天情况 说明
本报告 期内 本基 金投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
7.3.2 期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
各期限 负债 占基 金资 产净
值的比 例（% ）
1 30 天 以内 26.23 7.74
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含) —60 天 27.31 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含) —90 天 9.99 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含) —180 天 28.68 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天( 含) —397 天 （含 ） 14.68 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 106.89 7.74
7.4 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金 额单 位： 人民 币 元
序号 债券品 种 摊余成 本
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 5,342,707,271.06 8.87
其中： 政策 性金 融债 3,293,017,166.45 5.47
4 企业债 券 - - 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 43 页
5 企业短 期融 资券 13,247,858,509.77 21.99
6 中期票 据 130,233,616.82 0.22
7 其他 - -
8 合计 18,720,799,397.65 31.08
9 剩余存 续期 超 过397 天的 浮动利 率债 券 - -
7.5 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前十 名债券 投资 明细
金 额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张) 摊余成 本
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 100236 10 国开 36 7,000,000 701,947,216.39 1.17
2 140443 14 农发 43 6,000,000 600,704,822.37 1.00
3 011560001 15 东航
SCP001
3,600,000 360,434,169.55 0.60
4 011537005 15 中 建材
SCP005
3,500,000 349,983,004.53 0.58
5 011510004 15 中 电投
SCP004
3,500,000 349,895,359.26 0.58
6 140357 14 进出 57 3,300,000 330,563,299.04 0.55
7 041563008 15 首钢CP002 3,000,000 300,000,127.99 0.50
8 071503006 15 中信CP006 3,000,000 299,964,500.66 0.50
9 071502005 15 国 泰君 安
CP005
3,000,000 299,954,203.63 0.50
10 011599184 15 武钢
SCP001
2,900,000 290,293,035.05 0.48
7.6 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间的 次数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1811%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0056%
报告期 内每 个交 易日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0799%
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
第 39 页 共 43 页
7.8 投 资组 合报告 附注
7.8.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.8.2 期 末其 他各项 资产 构成
单位 ：人 民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 546,703,830.32
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 546,703,830.32
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份 额单 位： 份
持有人
户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额 占总份 额比 例
349,802 172,214.24 18,285,849,116.34 30.35% 41,955,035,216.57 69.65%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持
有本基 金
3,670,346.88 0.01%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ） 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
-
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2014 年9 月 17 日 ）基 金份 额总 额 7,760,531,892.11
本报告 期期 初基 金份 额总 额 32,889,359,062.68
本报告 期基 金总 申购 份额 201,778,623,795.96
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 174,427,098,525.73
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 60,240,884,332.91
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于2015 年3 月 26 日召 开2015 年 度第 一次 临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先生 、 欧
阳伯权先生 公司董 事职务 ，并解聘顾 建国先 生独 立 董事职务， 批准聘 任许会 斌先生、张 维义先 生
为公司 董事 ，以 及李 全先 生为公 司独 立董 事。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次会
议，会 议选 举许 会斌 先生 为公司 董事 长。2015 年 5 月 28 日， 公司 依法 完成 了 法定代 表人 变更 手
续，许会斌 先生为 法定代 表人。公司 已根据 相关法 律法规要求 ，在指 定媒体 公开披露了 公司前 述
人员的 变更 信息 ，并 已在 监管机 构备 案。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基金基 金合同 生效日 起普华永道 中天会 计师事 务所为本基 金提供 审计服 务至今，本 报告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期未 发生公 司和董 事、监事和 高级管 理人员 被中国证监 会、证 券业协 会、证券交 易所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
高华证券 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人； 建信现金添利货币 2015 年半年 度报告
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3、本 基金 与同 一托 管行 托 管的基 金共 用原 有交 易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金额
占当期 债券
成交总额 的比
例
成交金额
占当期 债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期 权证
成交总额 的
比例
高华证券 - - - - - -
中信证券 - - 5,638,600,000.00 100.00% - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
注：无
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 恢
复小额 申购 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年2 月 12 日
2
建 信 现 金 添 利 货 币 市 场 基 金 暂
停申购 公告
指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年2 月 12 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 现 金添利 货币 市场 基金 设立 的文件 ；
2 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 基金 合同 》 ；
3 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 招募 说明 书》 ；
4 、 《建 信现 金添 利货 币市 场基金 托管 协议 》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
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11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
