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建信双债增强A(000207)

建信双债增强:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
建 信 双 债 增强 债 券 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告 
 
2015 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中信银行股 份有限公司 
送出日 期:2015 年8 月29 日 
 
 
 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 
第 2 页 共 45 页


§1 重要提 示及目录 1.1 重 要提 示 基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 , 并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二 以上独 立董 事签 字同 意, 并由董 事长 签发 。


基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2015 年 8 月 27 日复核 了本 报 告 中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容,保证 复核内容 不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ,投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本 基金的 招募 说明 书及 其更 新。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 3 页 共 45 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11 4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11 4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12 4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13 4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13 4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14 5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14 5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 15 §6 半年度财务会计报告( 未 经审计) ................................................................................................. 15 6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 15 6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16 6.3 所 有者 权益 (基 金净 值)变 动表 ............................................................................................ 17 6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37 7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37 7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 38 7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 38 7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 39 7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 40 7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资 产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 40 7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 40 7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 40 7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 40 7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 41 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 41 8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 41 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 4 页 共 45 页


8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 42 8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 42 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 42 10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 42 10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 42 10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 43 10.4 基金 投资 策 略 的改 变 .............................................................................................................. 43 10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 43 10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 43 10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 43 10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 44 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45 11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 45 11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 45 11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 45 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 5 页 共 45 页


§2


基金简介 2.1 基 金基 本情况


基金名 称 建信双 债增 强债 券型 证券 投资基 金 基金简 称 建信双 债增 强债 券 基金主 代码 000207 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2013 年 7 月 25 日 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司 报告期 末基 金份 额总 额 220,616,100.94 份 基金合 同存 续期 不定期 下属分 级基 金的 基金 简称 : 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券 C 下属分 级基 金的 交易 代码 : 000207 000208 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 83,004,136.11 份 137,611,964.83 份


2.2 基 金产 品说明 投资目 标 在严格 控制 风险 并保 持良 好流动 性的 基础 上, 通 过 主动的 组合 管理 为投 资 人 创 造较高 的当 期收 入和 总回 报。 投资策 略 本基金 主要 通过 采取 债券 类属配 置策 略 、 信 用债 投 资策略 、 可转 债投 资策 略 等 投资策 略以 实现 投资 目标 。 业绩比 较基 准 本基金 的业 绩比 较基 准为 :中债 综合 全价 (总 值) 指数。 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金 ,其 风险和 预期 收益 水平 低于 股票型 基金 、混 合型 基 金 , 高于货 币市 场基 金。


2.3 基 金管 理人和 基金 托管人 项目 基金管 理人 基金托 管人 名称 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 中信银 行股 份有 限公 司 信息披 露负 责人 姓名 吴曙明 方韡 联系电 话 010-66228888 010-89936330 电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicib.com.cn 客户服 务电 话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-65550832 注册地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北京东城区朝阳门北大街 8 号 富华大 厦C 座 办公地 址 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 7 号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 9 号东方 文化 大厦 北 楼 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 6 页 共 45 页


邮政编 码 100033 100027 法定代 表人 许会斌 常振明


2.4 信 息披 露方式


本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、《 上海 证券报 》、 《证 券时 报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联 网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所


2.5 其 他相 关资料 项目 名称 办公地 址 注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国 际金融 中 心16 层


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要会 计数据 和财 务指标 金额单 位: 人民 币元 基金级 别 建信双 债增 强债 券A 建信双 债增 强债 券 C 3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年 6 月 30 日) 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日) 本期已 实现 收益 8,111,753.36 12,952,411.23 本期利 润 7,117,602.12 10,556,727.40 加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0745 0.0675 本期加 权平 均净 值利 润率 6.34% 5.78% 本期基 金份 额净 值增 长率 6.59% 6.45% 3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 期末可 供分 配利 润 16,870,836.45 26,707,175.54 期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2033 0.1941 期末基 金资 产净 值 100,710,824.74 165,704,236.10 期末基 金份 额净 值 1.213 1.204 3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 ) 基金份 额累 计净 值增 长率 22.50% 21.59% 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 : 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 , 则 期末 可供 分配 利建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 7 页 共 45 页


润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分;如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数, 则期末可 供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 (已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ) 。 3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较








建信双 债增 强债 券A 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.41% 0.17% -0.08% 0.05% 0.49% 0.12% 过去三 个月 3.76% 0.13% 1.35% 0.10% 2.41% 0.03% 过去六 个月 6.59% 0.13% 1.20% 0.10% 5.39% 0.03% 过去一 年 14.76% 0.14% 3.60% 0.11% 11.16% 0.03% 自基金 合同 生效起 至今 22.50% 0.11% 3.71% 0.10% 18.79% 0.01%








建信双 债增 强债 券C 阶段 份额净 值增 长率① 份额净 值 增长率 标 准差② 业绩比 较 基准收 益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去一 个月 0.33% 0.17% -0.08% 0.05% 0.41% 0.12% 过去三 个月 3.70% 0.13% 1.35% 0.10% 2.35% 0.03% 过去六 个月 6.45% 0.14% 1.20% 0.10% 5.25% 0.04% 过去一 年 14.34% 0.14% 3.60% 0.11% 10.74% 0.03% 自基金 合同 生效起 至今 21.59% 0.11% 3.71% 0.10% 17.88% 0.01%


建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 8 页 共 45 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 9 页 共 45 页


注:本 报告 期, 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。 §4 管理人 报告 4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况 4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验





经 中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准 ,建信 基金 管理 有限 责任 公司成 立于 2005 年 9 月19 日, 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、 中国华电集团 资本控股 有 限 公司,其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%,信 安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%,中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的 10% 。





公 司下 设综 合管 理部 、 权 益投 资部 、 固定 收益 投资部 、 金融 工程 及指 数 投资部 、 专户 投资 部、 量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务 部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部,以及 深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 , 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来,建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 10 页 共 45 页


公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观,恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则,以 “建设财富生 活 ”为崇 高 使命,坚持规 范运作, 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业 化资产 管理 公司 ”。





截至 2015 年 6 月 30 日,公 司旗 下有 建信 恒久 价值股 票型 证券 投资 基金 、建信 优选 成长 股 票 型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信 双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票 型证券 投资 基金 (LOF ) 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股 票型 证券 投资 基金 、 深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投 资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金(LOF) 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证 券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资 基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资 源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、 建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资 基金、 建 信安心保本 混合型证 券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益 增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投 资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强 债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证 券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信 双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财 债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证 券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利 债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基 金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报 灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配 置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票 型证券 投资 基金 ,共 计 55 只开放 式基 金, 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。 4.1.2 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 及基金 经理 助理简 介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 (助 理)期 限 证券从 业年限 说明 任职日 期 离任日 期 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 11 页 共 45 页


彭云峰 本基金 的 基金经 理 2013 年7 月 25 日 - 10 硕士。 曾任 中经 网数 据有 限 公司财 经分 析师 、 国 都证 券 有限责 任公 司债 券研 究员 兼宏观 研究 员,2006 年 5 月起就 职于 鹏华 基金 管理 公司, 历任 债券 研究 员、 社 保组合 投资 经理 、 债 券基 金 经理等 职,2010 年5 月 31 日至2011 年6 月14 日任 鹏 华信用 增利 债券 型证 券投 资基金 基金 经理 。 彭 云峰 于 2011 年6 月加 入本 公司 , 2011 年 11 月 30 日至 2013 年5 月3 日任建 信保 本混 合 型证券 投资 基金 基金 经理 ; 2012 年 2 月 17 日至2014 年1 月21 日任 建信 货币 市 场基金 基金 经理 ;2012 年5 月29 日起 任建 信转 债增 强 债券型 证券 投资 基金 基金 经理;2013 年7 月 25 日起 任建信 双债 增强 债券 型证 券投资 基金 基金 经理 ;2013 年11 月5 日起 任建 信安 心 回报两 年定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理; 2015 年5 月26 日起 任建 信 新经济 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 。


4.2 管 理人 对 报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公 开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法 规、部门规章 ,依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产,在认 真控制投 资风险 的基 础上 ,为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ,没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公平对待 投资人, 保 护投资人利益 ,避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行 为,公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 12 页 共 45 页


公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公 司内部制度 ,制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管 理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 , 一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ,系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作,确保 在投资管 理活动中公平 对待不同 投 资组合,严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量 超过该 证券 当日 成交 量 的5 %的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明 4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 与 2014 年 下半 年相 比,2015 年上 半年 中国 经济 增速 小幅回 落, 二季 度 GDP 增 速与一 季度 持 平, 均 为7% ; 同 期通 胀处 于较低 水平 , 波 动不 大。2015 年 上半 年货 币政 策相 对宽松 , 央 行多 次下 调存贷 款基 准利 率和 存款 准备金 率, 并通 过公 开市 场操作 、抵 押补 充 贷 款等 方式投 放流 动性 。 由于经 济增 速回 落 , 通 胀 水平较 低 , 货 币政 策相 对 宽松 , 上 半年 债券 市场 总 体上涨 , 各期 限、 各品种 债券 收益 率均 明显 下行, 资金 利率 也大 幅下 降。具 体来 看, 除 2 月底至 4 月中 旬, 以及 5 月中旬 至 6 月底 债市 出现 调整之 外, 其余 时间 债市 均上涨 。从 不同 类别 来看 ,中长 期债 券表 现 好 于短期 债券 ,信 用债 好于 利率债 ,城 投债 好于 产业 债。 上半年 股票 市场 持续 上涨 ,只是 在 6 月中 旬之 后出 现了较 大幅 度的 调整 。总 体来看 ,上 半 年 成长股的表现 好于价值 股 ,创业板的表 现尤其突 出 。相对而言, 上半年可 转 债市场表现 不佳。虽 然前五 个月 可转 债总 体持 续 上涨 , 但 6 月 下跌 较多 。由于 存续 品种 越来 越少 ,估值 相对 偏高 , 部 分可转 债品 种波 动较 大。 上半年本基金 债券投资 比 例较高,久期 适中。主 要 投资交易所信 用债,适 当 增加对中短期 城 投债的投资, 少量投资 短 期融资券和中 短期限企 业 债。本基金对 可转债的 投 资相对谨慎 ,阶段性 少量投 资部 分可 转债 。 4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期双 债增 强A 净值 增长 率 6.59% , 波动 率0.13% , 双 债增 强C 净值 增长 率6.45% , 波动 率0.14%; 业绩 比较 基准 收 益率 1.2% ,波 动率0.1% 。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 13 页 共 45 页


4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望 由于货币政策 适当放松 , 财政政策相对 积极,房 地 产行业有企稳 迹象,政 府 投资有所加快 , 美国等发达经 济体经济 形 势好转,我们 对下半年 中 国经济增长形 势相对乐 观 。预计下半 年经济增 速可能比上半 年略有回 升 ,通胀水平仍 保持在较 低 水平。我们预 计下半年 货 币政策可能 仍相对宽 松,存 款准 备金 率和 存贷 款基准 利率 均可 能进 一步 下调, 前者 下调 空间 可能 更大一 些。 基于以上判断 ,我们对 下 半年债券市场 相对乐观 , 预计收益率可 能进一步 下 行。我们认为 下 半年中长期债 券的表现 可 能较好,中高 等级信用 债 的表现可能好 于利率债 。 由于经济形 势可能逐 步好转,股票 市场估值 相 对合理,政府 致力于稳 定 股票市场,我 们对下半 年 股票市场相 对乐观。 目前可转债品 种较少, 部 分品种估值偏 高,总体 而 言不具有特别 好的投资 价 值。如果正 股上涨较 多,相 应可 转债 可能 会有 较好表 现。 下半年本基金 将谨慎投 资 ,稳中求进。 本基金将 在 保持流动性的 基础上, 适 度提高债券组 合 久期。主要投 资中短期 信 用债,择机增 持交易所 信 用债。在确定 性较强的 情 况下,适当 投资可转 债,灵活操作 。我们将 密 切关注债券市 场、宏观 经 济形势,以及 政策动态 , 积极调整投 资组合。 在控制 风险 的基 础上 ,力 争获取 更多 投资 收益 。 4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明 本报告 期 内 , 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业 务的指 导意 见》 等相 关规 定,继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。 公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构,负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值 政策;对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督;对因 经营环境 或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的,负 责审查批 准 基金估值政 策、方法 和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风 险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。 公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组,由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关 领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、 数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 (具体人 员 由相关部门 根据专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定) 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券 的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件,发现估 值问题; 提 议基金估值 调整的相建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 14 页 共 45 页


关方案并进行 校验;根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政 策 的新的 投资 品种 的估 值方 案,报 基金 估值 委员 会审 议批准 。


基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理,并负 责 与托管行进行 估 值结果的核对 。涉及模 型 定价的,由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果, 基金运营 部业务 人员 复核 后使 用。 基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ,在基金 估 值定价过程中 ,充分表 达 对相关问题及 定 价方案的意见 或建议, 参 与估值方案提 议的制定 , 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。 本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。 公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债 收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协 议》 , 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行 估值( 适用 非货 币基 金) 或影子 定价 (适 用货 币基 金和理 财类 基金 ) 。 自 2015 年 3 月 26 日 起, 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核 算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格, 对公 司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)进 行估 值。 4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明 本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 , 符 合相 关法 律法 规 及基金 合同 中关 于收 益分 配条款 的规 定 。 §5 托管人 报告 5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明 自 2013 年 7 月 25 日 建信 双债增 强债 券型 证券 投资 基金( 以下 称 “ 建信 双债 基金 ” 或“ 本基 金” )成立以 来,作为 本 基金的托管人 ,中信银 行 严格遵守了《 证券投资 基 金法》及其 他有关法 律法规、基金 合同和托 管 协议的规定, 尽职尽责 地 履行了托管人 应尽的义 务 ,不存在任 何损害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明 报告期内,本 托管人按 照 国家有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议要求, 对 基金管理人—— 建信基金管理 有限责任 公 司在本基金投 资运作方 面 进行了监督, 对基金资 产 净值计算、 基金份额 申购赎回价格 的计算、 基 金费用开支等 方面进行 了 认真的复核, 未发现基 金 管理人有损 害基金份 额持有 人利 益的 行为 。本 基金本 报告 期未 分红 ,符 合合同 要求 。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 15 页 共 45 页


5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见 由建信双债基 金管理人 —— 建信基金管 理有限责 任 公司编制,并 经本托管 人 复核审查的本 年 度报告中的财 务指标、 净 值表现、收益 分配、财 务 会计报告、投 资组合报 告 等内容真实 、准确和 完整。 §6 半年度 财务会计报告(未 经审计) 6.1 资 产负 债表 会计主 体 : 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 报告截 止日 : 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 资 产:





银行存 款 6.4.7.1 1,994,749.61 1,743,722.43 结算备 付金


10,861,120.76 2,485,467.08 存出保 证金


456,013.34 58,263.93 交易性 金融 资产 6.4.7.2 342,063,458.49 411,366,902.20 其中: 股票 投资


25,340.00 - 基金投 资


- - 债券投 资


342,038,118.49 411,366,902.20 资产支 持证 券投 资


- - 贵金属 投资


- - 衍生金 融资 产 6.4.7.3 - - 买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - - 应收证 券清 算款


2,095,594.33 12,878,286.62 应收利 息 6.4.7.5 7,206,231.38 8,295,902.42 应收股 利


- - 应收申 购款


2,548,364.67 1,173,726.15 递延所 得税 资产


- - 其他资 产 6.4.7.6 - - 资产总 计


367,225,532.58 438,002,270.83 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度末 2014 年12 月 31 日 负 债:





短期借 款


- - 交易性 金融 负债


- - 衍生金 融负 债 6.4.7.3 - - 卖出回 购金 融资 产款


97,600,000.00 161,199,988.40 应付证 券清 算款


- 10,002,728.66 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 16 页 共 45 页


应付赎 回款


2,559,172.44 2,686,230.97 应付管 理人 报酬


132,656.38 160,178.95 应付托 管费


44,218.80 53,393.00 应付销 售服 务费


47,190.88 52,613.25 应付交 易费 用 6.4.7.7 93,169.92 429.85 应交税 费


- - 应付利 息


- 66,000.36 应付利 润


- - 递延所 得税 负债


- - 其他负 债 6.4.7.8 334,063.32 325,651.86 负债合 计


100,810,471.74 174,547,215.30 所有者权益:





实收基 金 6.4.7.9 220,616,100.94 232,319,615.34 未分配 利润 6.4.7.10 45,798,959.90 31,135,440.19 所有者 权益 合计


266,415,060.84 263,455,055.53 负债和 所有 者权 益总 计


367,225,532.58 438,002,270.83 注: 报告 截止 日2015 年6 月 30 日, 基金 份额 总 额220,616,100.94 份。 其中 建 信双债 增强 债券 基 金 A 类基 金份 额净 值 1.213 元, 基金 份额 总额 83,004,136.11 份 ;建 信双 债增 强债券 基金 C 类基 金份额 净 值1.204 元 ,基 金份额 总 额 137,611,964.83 份。


6.2 利 润表 会计主 体 : 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项 目 附注号 本期 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度可比期间 2014 年1 月1 日至2014 年 6 月 30 日 一、收入


21,317,923.91 38,661,851.52 1.利息 收入


10,818,791.31 17,139,962.91 其中: 存款 利息 收入 6.4.7.11 128,289.96 302,825.15 债券利 息收 入


10,651,317.69 16,778,402.34 资产支 持证 券利 息收 入


- - 买入返 售金 融资 产收 入


39,183.66 58,735.42 其他利 息收 入


- - 2.投资 收益 ( 损失 以 “- ” 填 列)


13,838,245.18 11,118,459.29 其中: 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,233,614.82 531.52 基金投 资收 益


- - 债券投 资收 益 6.4.7.13 12,604,630.36 11,117,927.77 资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - - 衍生工 具收 益 6.4.7.15 - - 股利收 益 6.4.7.16 - - 3.公允 价值 变动 收益 (损 失以 6.4.7.17 -3,389,835.07 10,283,293.12 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 17 页 共 45 页


“- ”号填列 ) 4.汇兑 收益 (损 失以 “- ”号填 列) - - 5.其他 收入 (损 失以 “- ”号填 列) 6.4.7.18 50,722.49 120,136.20 减: 二、费用


3,643,594.39 6,902,566.88 1.管 理人 报酬 6.4.10.2.1 879,779.63 2,095,421.80 2.托 管费 6.4.10.2.2 293,259.94 698,473.93 3.销 售服 务费 6.4.10.2.3 317,699.35 479,629.59 4.交 易费 用 6.4.7.19 212,691.19 3,543.84 5.利 息支 出


1,722,656.50 3,393,032.06 其中: 卖出 回购 金融 资产 支出


1,722,656.50 3,393,032.06 6.其 他费 用 6.4.7.20 217,507.78 232,465.66 三、 利润总额 (亏损总额 以 “-” 号填列) 17,674,329.52 31,759,284.64 减:所 得税 费用


- - 四、 净利润 (净 亏损以 “-”号 填列) 17,674,329.52 31,759,284.64


6.3 所 有者 权益( 基金 净值) 变动 表 会计主 体 : 建信 双债 增强 债券型 证券 投资 基金 本报告 期:2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至2015 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 232,319,615.34 31,135,440.19 263,455,055.53 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 17,674,329.52 17,674,329.52 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -11,703,514.40 -3,010,809.81 -14,714,324.21 其中:1.基 金申 购款 318,061,160.86 52,503,930.77 370,565,091.63 2. 基金 赎回 款 -329,764,675.26 -55,514,740.58 -385,279,415.84 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 - - - 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 18 页 共 45 页


基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 220,616,100.94 45,798,959.90 266,415,060.84 项目 上年度可比期间 2014 年 1 月 1 日至2014 年 6 月 30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益 (基金 净值 ) 1,140,049,689.40 19,534,314.16 1,159,584,003.56 二、 本 期经 营活 动产 生 的基金 净值 变动 数 ( 本 期利润 ) - 32,238,914.23 32,238,914.23 三、 本 期基 金份 额交 易 产生的基金净值变动 数 ( 净 值 减 少 以 “- ”号 填列) -680,082,963.53 -15,895,365.80 -695,978,329.33 其中:1.基 金申 购款 79,419,811.63 3,244,922.00 82,664,733.63 2. 基金 赎回 款 -759,502,775.16 -19,140,287.80 -778,643,062.96 四、 本 期向 基金 份额 持 有人分配利润产生的 基金净 值变 动 ( 净值 减 少以“- ”号 填列 ) - -9,832,712.17 -9,832,712.17 五、期末所有者权益 (基金 净值 ) 459,966,725.87 26,045,150.42 486,011,876.29


报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。 本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署: ______ 孙志 晨______














______何斌______














____ 秦 绪华____ 基金管 理人 负责 人














主 管会 计工 作负 责人














会 计机 构负 责人 6.4 报 表附 注 6.4.1 基 金基 本情况 建信双债增强债券型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下 简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可 第 698 号《 关 于核准 建信 双债 增强 债券 型证券 投资 基金 募 集的批复》核 准,由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建 信双债增强债 券型证券 投 资基金 基金合 同》负责 公 开募集。本基 金为契约 型 开放式,存 续期限不 定, 首 次设 立募 集不 包括 认购资 金利 息共 募 集3,195,585,368.91 元, 业 经普 华永道 中天 会计 师事建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 19 页 共 45 页


务所( 特殊 普通 合伙) 普华 永道中 天验 字(2013) 第 437 号验 资报 告予 以验 证。 经 向中国 证监 会备 案, 《建信 双债 增强 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》 于 2013 年 7 月 25 日 正式 生 效,基 金合 同生 效日 的基金 份额 总额 为 3,196,716,975.03 份基 金份 额, 其中认 购资 金利 息折 合 1,131,606.12 份基 金 份额。 本基 金的 基金 管理 人为建 信基 金管 理有 限责 任公司 , 基 金托 管人 为中 信银行 股份 有限 公 司 。 根据《建信双 债增强债 券 型证券投资基 金基金合 同 》和《建信双 债增强债 券 型证券投资基 金 招募说 明书 》 并报 中国 证 监会备 案 , 本 基金 自募 集 期起根 据认 购/ 申购 费用 、 赎回费 用收 取方 式的 不同,将基 金份额分 为不 同的类别 。 在投资者 认购/ 申购时收取 认购/申购 费用 ,赎回时根 据持有 期限收 取赎 回费 用的 , 称 为 A 类 基金 份额 ; 不收 取 认购/ 申购 费用 , 而 是从 本 类别基 金资 产中 计提 销售服 务费 ,赎 回时 根据 持有期 限收 取赎 回费 用的 ,称为 C 类基 金份 额。 本 基金 A 类、C 类 两种 收费模 式并 存, 由于 基金 费用的 不同 ,本 基金 A 类 基金份 额和 C 类 基金 份 额 分别计 算基 金份 额 净 值。投 资人 可自 由选 择认 购/申 购某 一类 别的 基金 份 额,但 各类 别基 金份 额之 间不能 相互 转换 。 根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 双债增强债券 型证券投 资 基金基金合同 》 的有关 规定 , 本 基金 的投 资范围 限于 具有 良好 流动 性的金 融工 具, 包括 国内 依法发 行上 市的 债券 、 货币市场工具 及法律、 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金债券资 产的投资 比例不低于基金资产的 80% ,其中投资于信用债和可转债的比例合计不低于非现金基金资产的 80% ; 基金 持有 的现 金以 及 到期日 在 1 年以 内的 政府 债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比较 基准 为中 债综 合全 价(总值)指 数。 6.4.2 会 计报 表的编 制基 础 本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则- 基本准 则》 和 38 项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下 合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告 和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信双 债增强 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 中国 证监 会允许 的基 金行 业实 务操 作的有 关规 定编 制。 6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明 本基金 2015 年半年 度财 务报表符合企 业会计准则 的要求,真实、完 整地反映 了本基金 2015 年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值 变动情 况等 有关 信息 。 6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明 本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 20 页 共 45 页


6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计 根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作,本基 金 确定以下类别 股 票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其 关键 假设 如下 :


(1) 对于证券 交易所上 市的 股票,若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不 活跃) 等情况, 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务 的指导 意见 》 , 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的 指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。


(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票,根 据中国证 监会证 监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有 明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 , 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于 非公开发行股 票的初始 投 资成本,按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值; 若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ,按锁定 期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。


(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种,根 据中国证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券 投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允 价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ,具体估 值 模型、参数 及结果由 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。


(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债 券除外), 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年 1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。


6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明 6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明 本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。 6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明 对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除 外) , 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 , 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有 限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值 处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 21 页 共 45 页


6.4.5.3 差 错更 正的说 明 本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。 6.4.6 税项 根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通 知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市 公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ,主要税 项列示 如下 : (1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 , 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的 差价收 入不 予征 收营 业税 。 (2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 , 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 , 股权 的股息 、 红利 收 入,债 券的 利息 收入 及其 他收入 , 暂 不征 收企 业所 得税。 (3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入, 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20% 的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得, 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的, 其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额; 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ,暂 减按 50% 计入应 纳税 所得 额; 持股 期限超 过 1 年的 ,暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公 司限售股,解 禁后取得 的 股息、红利收 入,按照 上 述规定计算纳 税,持股 时 间自解禁日 起计算; 解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计 征个人 所得 税。 (4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税,买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明 6.4.7.1 银 行存 款 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 活期存 款 1,994,749.61 定期存 款 - 其中: 存款 期 限1-3 个月 - 其他存 款 - 合计: 1,994,749.61


6.4.7.2 交 易性 金融资 产 单位: 人民 币元 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 22 页 共 45 页


项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 成本 公允价 值 公允价 值变 动 股票 16,000.00 25,340.00 9,340.00 贵 金 属 投 资- 金 交 所 黄金合 约 - - - 债券 交易所 市场 265,147,488.15 271,169,118.49 6,021,630.34 银行间 市场 69,705,940.00 70,869,000.00 1,163,060.00 合计 334,853,428.15 342,038,118.49 7,184,690.34 资产支 持证 券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 334,869,428.15 342,063,458.49 7,194,030.34


6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债 本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。 6.4.7.4 买 入返 售金融 资产 6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额 本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券 本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额, 故未 存在 因此取 得的 债券 。 6.4.7.5 应 收利 息 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 应收活 期存 款利 息 983.72 应收定 期存 款利 息 - 应收其 他存 款利 息 - 应收结 算备 付金 利息 4,887.50 应收债 券利 息 7,200,154.96 应收买 入返 售证 券利 息 - 应收申 购款 利息 - 应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 其他 205.20 合计 7,206,231.38


6.4.7.6 其 他资 产 本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 23 页 共 45 页


6.4.7.7 应 付交 易费用 单位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 应付 交易 费用 92,531.12 银行间 市场 应付 交易 费用 638.80 合计 93,169.92


6.4.7.8 其 他负 债











单位 :人 民币 元 项目 本期末 2015 年6 月30 日 应付券 商交 易单 元保 证金 - 应付赎 回费 1,790.83 预提费 用 332,272.49 合计 334,063.32


6.4.7.9 实 收基 金 金额单 位: 人民 币元 建信双 债增 强债 券 A 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 98,938,563.37 98,938,563.37 本期申 购 103,468,273.40 103,468,273.40 本期赎 回( 以"-" 号填列) -119,402,700.66 -119,402,700.66 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 83,004,136.11 83,004,136.11 金额单 位: 人民 币元 建信双 债增 强债 券 C 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金份 额( 份) 账面金 额 上年度 末 133,381,051.97 133,381,051.97 本期申 购 214,592,887.46 214,592,887.46 本期赎 回( 以"-" 号填列) -210,361,974.60 -210,361,974.60 - 基金 拆分/ 份额 折算 前 - - 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 24 页 共 45 页


基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - - 本期申 购 - - 本期赎 回( 以"-" 号填列) - - 本期末 137,611,964.83 137,611,964.83 注:申 购含 转换 入份 额; 赎回含 转换 出份 额。 6.4.7.10 未 分配 利润 单位: 人民 币元 建信双 债增 强债 券 A 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 11,891,141.88 1,743,073.99 13,634,215.87 本期利 润 8,111,753.36 -994,151.24 7,117,602.12 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -3,132,058.79 86,929.43 -3,045,129.36 其中: 基金 申购 款 16,959,007.41 1,001,150.72 17,960,158.13 基金赎 回款 -20,091,066.20 -914,221.29 -21,005,287.49 本期已 分配 利润 - - - 本期末 16,870,836.45 835,852.18 17,706,688.63 单位: 人民 币元 建信双 债增 强债 券 C 项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计 上年度 末 15,157,995.99 2,343,228.33 17,501,224.32 本期利 润 12,952,411.23 -2,395,683.83 10,556,727.40 本 期 基 金 份 额 交 易 产生的 变动 数 -1,403,231.68 1,437,551.23 34,319.55 其中: 基金 申购 款 31,920,862.04 2,622,910.60 34,543,772.64 基金赎 回款 -33,324,093.72 -1,185,359.37 -34,509,453.09 本期已 分配 利润 - - - 本期末 26,707,175.54 1,385,095.73 28,092,271.27


6.4.7.11 存 款利 息收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 活期存 款利 息收 入 31,090.55 定期存 款利 息收 入 - 其他存 款利 息收 入 - 结算备 付金 利息 收入 90,686.97 其他 6,512.44 合计 128,289.96


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6.4.7.12 股 票投 资收益 6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 卖出股 票成 交总 额 105,304,378.13 减:卖 出股 票成 本总 额 104,070,763.31 买卖股 票差 价收 入 1,233,614.82


6.4.7.13 债 券投 资收益 6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 债券 投资收益 ——买 卖 债券( 、债转 股 及债券 到期 兑付 )差 价收 入 12,604,630.36 债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 - 债券投 资收 益—— 申 购差 价收入 - 合计 12,604,630.36


6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015年1月1 日至2015 年6 月30日 卖出债 券( 债转 股及 债券 到期兑 付) 成交 总 额 490,028,619.57 减:卖 出债 券( 债转 股及 债券到 期兑 付) 成 本总额 469,913,566.11 减:应 收利 息总 额 7,510,423.10 买卖债 券差 价收 入 12,604,630.36


6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入 无 。 6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入 无 。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 26 页 共 45 页


6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益 本基金 本报 告期 间无 资产 支持证 券投 资收 益。 6.4.7.14 贵 金属 投资收 益


本基金 本报 告期 间无 贵金 属投资 收益 。 6.4.7.15 衍 生工 具收益 本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。 6.4.7.16 股 利收 益 本基金 本报 告期 间无 股利 收益。 6.4.7.17 公 允价 值变动 收益 单位: 人民 币元 项目名 称 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 1.交易 性金 融资 产 -3,389,835.07 —— 股 票投 资 9,340.00 —— 债 券投 资 -3,399,175.07 —— 资 产支 持证 券投 资 - —— 贵 金属 投资 - ——其他 - 2.衍生 工具 - —— 权 证投 资 - 3.其他 - 合计 -3,389,835.07


6.4.7.18 其 他收 入 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 基金赎 回费 收入 50,722.49 合计 50,722.49 注:本 基金 的赎 回费 率按 持有期 间递 减, 不低 于赎 回费总 额 的25% 归入 基金 资产。 6.4.7.19 交 易费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 交易所 市场 交易 费用 212,391.19 银行间 市场 交易 费用 300.00 合计 212,691.19 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 27 页 共 45 页





6.4.7.20 其 他费 用 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 审计费 用 39,671.58 信息披 露费 148,765.71 其他费 用 18,200.00 银行汇 划费 用 10,870.49 合计 217,507.78


6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明 6.4.8.1 或 有事 项 截至报 表批 准报 出日 ,截 至资产 负债 表日 本基 金未 存在或 有事 项。 6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项 截至报表批准 报出日, 本 基金未存在资 产负债表 日 后发生的利润 分配、基 金 拆分、基金转 型 等非调 整事 项。 6.4.9 关 联方 关系 6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况 本报告 期, 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。 6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方 关联方 名称 与本基 金的 关系 建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建信 基 金”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构 中信银 行股 份有 限公 司(“ 中信银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 (“ 中 国 建 设 银行”) 基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构 美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东 中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东 建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司 注:下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。


6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易 6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方 交 易单 元进 行的 交易 。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 28 页 共 45 页


6.4.10.2 关 联方 报酬 6.4.10.2.1 基 金管 理费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的管理 费 879,779.63 2,095,421.80 其中: 支付 销售 机构 的客 户维护 费 274,540.29 1,271,325.84 注:1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值0.60% 的年费 率计 提, 逐日 累计至 每月 月底 ,按 月支 付。其 计算 公式 为: 日管理 人报 酬= 前一 日基 金资产 净值 X 0.60% / 当 年天数 。 2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活 动中产生的相 关费用, 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支,不 属 于从基金资 产里列支 的费用 项目 。 6.4.10.2.2 基 金托 管费 单位: 人民 币元 项目 本期 2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 的托管 费 293,259.94 698,473.93 注:1 、 支 付基 金托 管人 中 信银行 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值0.20% 的年 费率计 提, 逐日 累计 至每月 月底 ,按 月支 付。 其计算 公式 为: 日托管 费= 前一 日基 金资 产净值 X 0.20% / 当年 天 数。 6.4.10.2.3 销 售服 务费 单位: 人民 币元 获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 本期 2015 年1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券C 合计 中国建 设银 行 - 128,826.26 128,826.26 中信银 行 - 75,745.41 75,745.41 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 99,165.16 99,165.16 合计 0.00 303,736.83 303,736.83 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 29 页 共 45 页


获得销 售服 务费 的 各关联 方名 称 上年度 可比 期间 2014 年1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费 建 信 双 债 增 强 债 券 A 建信双 债增 强债 券C 合计 中国建 设银 行 - 364,809.47 364,809.47 中信银 行 - 105,847.47 105,847.47 建信基 金管 理有 限责 任 公司 - 6,368.55 6,368.55 合计 - 477,025.49 477,025.49 注:支付基金 销售机构 的 销售服务费按 前一日 基 金 资产净值的约 定年费率 计 提,逐日累 计至每月 月底,按月支 付给建信 基 金管理有限责 任公司, 再 由建信基金管 理有限责 任 公司计算并 支付给各 基金销售机构 。A 类基 金 份额不收取销 售服务费 ,C 类基金份额 约定的销 售 服务费年费 率分别为 0.35% 。销 售服 务费 的计 算 公式为 : 日销售 服务 费= 前一 日C 类基金 份额 基金 资产 净值 X 0.35% / 当年 天数 。 6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易 本基金 本报 告期 内未 发生 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券(含 回购) 交易 。 6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况 6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基 金的 情况 本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。 6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况 本基金 本报 告期 内未 发生 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入 单位: 人民 币元 关联方 名称 本期 2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日 上年度 可比 期间 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入 中信银行 1,994,749.61 31,090.55 47,817,752.87 32,987.91 注:本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中心 银行 保管 ,按银 行同 业利 率计 息。 6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况 本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。 6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明 本报告 期间 本基 金未 发生 其他需 要说 明的 关联 交易 事项。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 30 页 共 45 页


6.4.11 利 润分 配情况 6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金 本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。 6.4.12 期 末(2015 年 6 月 30 日 )本 基金持 有的 流通受 限证 券 6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券 金额单 位: 人民 币元 6.4.12.1.2 受限 证券 类别 : 债券 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位 : 张) 期末 成本总 额 期末估 值 总额 备注 132002 15 天 集EB 2015 年6 月11 日 2015 年 7 月 2 日 新债流 通受限 99.99 99.99 2,100 209,981.59 209,981.59 - 注:报 告期 末, 本基 金未 持有因 认购 新发/增 发证 券 而流通 受限 证券 。 6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票 本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。 6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券 6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购 至本报 告期 末, 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ,故 未存 在作 为抵 押的债 券。 6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购 截至本 报告 期 末 2015 年 6 月 30 日 止, 基金 从事 证券 交易所 债券 正回 购交 易形 成的卖 出回 购 证券款 余 额97,600,000.00 元, 于 2015 年7 月1 日 到期。 该类 交易 要求 本基 金在回 购期 内持 有的 新质押式回购 下转入质 押 库的债券,按 证券交易 所 规定的比例折 算为标准 券 后,不低于 债券回购 交易的 余额 。 6.4.13 金 融工 具风险 及管 理 6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构 本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动 性 风险及市 场 风险。本基金 管 理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险,运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程 度,设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程,通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督 和检查 评估 ,并 通过 相应 决策, 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。 本基金风险管 理的主要 目 标是基金管理 人通过事 前 监测、事中监 控和事后 评 估,有效管理 和建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 31 页 共 45 页


控制上 述风 险, 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。 本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、 监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系,并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的 督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。 6.4.13.2 信 用风 险 信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任,或 者基金所 投 资证券之发行 人 出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ,导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。 本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户, 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并 对 证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。 本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程, 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发 行人的信用风 险,且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金债 券投资的 信 用评级情况 按《中国 人民银 行信 用评 级管 理指 导意见 》设 定的 标准 统计 及汇总 。 6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 短期信 用评 级 本期末 2015 年6 月30 日 上年度 末 2014 年 12 月 31 日 A-1 - 10,096,000.00 A-1 以下 - - 未评级 50,318,000.00 - 合计 50,318,000.00 10,096,000.00 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资 单位: 人民 币元 长期信 用评 级 本期末 2015 年6 月 30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 AAA 98,795,488.90 178,973,081.40 AAA 以下 181,863,559.09 202,317,820.80 未评级 1,058,070.50 - 合计 281,717,118.49 381,290,902.20 注: 以 上按 短期 信用 评级 及长期 信用 评级 的债 券投 资中不 包含 国债 、 政 策性 金融债 及央 行票 据 等 。 6.4.13.3 流 动性 风险 流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 32 页 共 45 页


风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额,另 一 方面来自于 投资品种 所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合 理的价 格变 现。 针对兑付赎回 资金的流 动 性风险,本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严 密监控并预测 流动性需 求 ,保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理 人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款, 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式,控制因 开放申购 赎回模 式带 来的 流动 性风 险,有 效保 障基 金持 有人 利益。 针对投资品种 变现的流 动 性风险,本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市 场交易 , 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外, 其余 均能 以合 理价格适时变 现。此外 , 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求,其 上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。 除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外, 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定 到期日均为 一个月以 内且 不计息,可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息, 因 此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。 6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析 无 。 6.4.13.4 市 场风 险 市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动 而发生 波动 的风 险, 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。 6.4.13.4.1 利 率风 险 利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感 性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ,其中浮 动 利 率类金融 工具还面 临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。 本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金、债 券投资和 买 入返售金融资 产 等,其余大部 分金融资 产 和金融负债不 计息,因 此 本基金的收入 及经营活 动 现金流量在 很大程度 上独立于市场 利率变化 , 本基金管理人 定期对本 基 金面临的利率 敏感性缺 口 进行监控, 并通过调 整投资 组合 的久 期等 方法 对利率 风险 进行 管理 。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 33 页 共 45 页


6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口 单位: 人民 币元 本期末


2015 年 6 月30 日 1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,994,749.61 - - - 1,994,749.61 结算备 付金 10,861,120.76 - - - 10,861,120.76 存出保 证金 456,013.34 - - - 456,013.34 交易性 金融 资产 88,724,440.10 229,222,790.49 24,090,887.90 25,340.00 342,063,458.49 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 2,095,594.33 2,095,594.33 应收利 息 - - - 7,206,231.38 7,206,231.38 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 51,663.00 - - 2,496,701.67 2,548,364.67 其他资 产 - - - - - 资产总 计 102,087,986.81 229,222,790.49 24,090,887.90 11,823,867.38 367,225,532.58 负债








卖出回 购金 融资 产款 97,600,000.00 - - - 97,600,000.00 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - - - 应付赎 回款 - - - 2,559,172.44 2,559,172.44 应付管 理人 报酬 - - - 132,656.38 132,656.38 应付托 管费 - - - 44,218.80 44,218.80 应付销 售服 务费 - - - 47,190.88 47,190.88 应付交 易费 用 - - - 93,169.92 93,169.92 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - - - 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 334,063.32 334,063.32 负债总 计 97,600,000.00 - - 3,210,471.74 100,810,471.74 利率敏 感度 缺口 4,487,986.81 229,222,790.49 24,090,887.90 8,613,395.64 266,415,060.84 上年度 末


2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产








银行存 款 1,743,722.43 - - - 1,743,722.43 结算备 付金 2,485,467.08 - - - 2,485,467.08 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 34 页 共 45 页


存出保 证金 58,263.93 - - - 58,263.93 交易性 金融 资产 69,279,021.30 329,003,675.40 13,084,205.50 - 411,366,902.20 衍生金 融资 产 - - - - - 买入返 售金 融资 产 - - - - - 应收证 券清 算款 - - - 12,878,286.62 12,878,286.62 应收利 息 - - - 8,295,902.42 8,295,902.42 应收股 利 - - - - - 应收申 购款 89,842.54 - - 1,083,883.61 1,173,726.15 其他资 产 - - - - - 资产总 计 73,656,317.28 329,003,675.40 13,084,205.50 22,258,072.65 438,002,270.83 负债








卖出回 购金 融资 产款 161,199,988.40 - - - 161,199,988.40 短期借 款 - - - - - 交易性 金融 负债 - - - - - 衍生金 融负 债 - - - - - 应付证 券清 算款 - - - 10,002,728.66 10,002,728.66 应付赎 回款 - - - 2,686,230.97 2,686,230.97 应付管 理人 报酬 - - - 160,178.95 160,178.95 应付托 管费 - - - 53,393.00 53,393.00 应付销 售服 务费 - - - 52,613.25 52,613.25 应付交 易费 用 - - - 429.85 429.85 应交税 费 - - - - - 应付利 息 - - - 66,000.36 66,000.36 应付利 润 - - - - - 其他负 债 - - - 325,651.86 325,651.86 负债总 计 161,199,988.40 - - 13,347,226.90 174,547,215.30 利率敏 感度 缺口 -87,543,671.12 329,003,675.40 13,084,205.50 8,910,845.75 263,455,055.53 注:表中所示 为本 基金 资 产及负债的公 允价值, 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早 者予以 分类 。 6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析


分析 相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 影响金 额( 单位 :人 民币 元) 本期末 ( 2015 年 6 月 30 日 ) 上年度 末( 2014 年12 月31 日 ) 市 场 利 率 上 升 25 个 基点 -7,770,191.16 -2,015,398.51 市 场 利 率 下 降 25 个 基点 7,774,442.98 2,036,595.50





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6.4.13.4.2 外 汇风 险 外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因 外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基 金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价, 无重 大外 汇风 险。 6.4.13.4.3 其 他价 格风险 其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以 外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场 交易的股票和 债券,所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的 影响, 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。 本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中,采用“自 上而下” 的 策略,通过对 宏 观经济情况及 政策的分 析 ,结合证券市 场运行情 况 ,做出资产配 置及组合 构 建的决定; 通过对单 个证券的定性 分析及定 量 分析,选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的基金 管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ,对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正, 来主动应 对可能 发生 的市 场价 格风 险。 本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金债券资 产的投资 比 例不低于基金 资 产的80% , 其中 投资 于信 用 债和可 转债 的比 例合 计不 低于非 现金 基金 资产 的 80% ; 基 金持 有的 现金 以及到 期日 在1 年以 内的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 此 外, 本 基金 的基金 管理 人每 日 对 本基金所持有 的证券 价 格 实施监控,定 期运用多 种 定量方法对基 金进行风 险 度量,及时 对风险进 行跟踪 和控 制。 6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口 金额单 位: 人民 币元 项目 本期末 2015 年 6 月 30 日 上年度 末 2014 年12 月 31 日 公允价 值 占基金 资产净 值比例 (% ) 公允价 值 占基金 资 产净值 比 例(% ) 交易性 金融 资产-股 票投 资 25,340.00 0.01 - - 交易性 金融 资产 -基金 投资 - - - - 交易性 金融 资产 -债 券投 资 342,038,118.49 128.39 411,366,902.20 156.14 交易性 金融 资产 -贵 金属 投 资 - - - - 衍生金 融资 产- 权证 投资 - - - - 其他 - - - - 合计 342,063,458.49 128.39 411,366,902.20 156.14


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6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析 注 : 于 本 期 末 , 本 基 金 持 有 的 交 易 性 权 益 类 投 资 公 允 价 值 占 基 金 资 产 净 值 的 比 例 如 附 注 6.4.13.4.3.1 所示, 因此 除市场 利率 和外 汇汇 率以 外的市 场价 格因 素的 变动 对于本 基金 资产 净 值 无重大 影响(上 年末 :同) 。 6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险 无 。 6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项 (1) 公 允价 值


(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法


公允价值计量 结果所属 的 层次,由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最 低层次 决定 :


第一层 次: 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。


第二层 次: 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。


第三层 次: 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。


(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具


(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值


于 2015 年 6 月 30 日 ,本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属 于第一 层级 的余 额为 235,321.59 元, 属于 第二 层级 的余额 为 341,828,136.90 元,无 属于 第三 层 级的余额(2014 年 06 月 30 日 : 第 一 层 级 的 余 额 为 322,985,129.20 元 , 第 二 层 级 的 余 额 为 393,056,000.00 元 ,无 属 于第三 层级 的余 额) 。 (ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动


对于证券交易所上市的股 票,若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活 跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 , 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及 限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次; 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察 输入 值对于公 允价值的影 响 程度,确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外), 本 基金于 2015 年 3 月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值(附 注 6.4.5.2), 并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。 (iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 37 页 共 45 页


无。 (c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具 于2015 年6 月30 日 ,本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。 (d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具 不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债, 其 账面价值与公 允 价值相 差很 小。 (2) 除 公允 价值 外, 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 §7 投资组 合报告 7.1 期 末基 金资产 组合 情况 金额单 位: 人民 币元 序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例(% ) 1 权益投 资 25,340.00 0.01 其中: 股票 25,340.00 0.01 2 固定收 益投 资 342,038,118.49 93.14 其中 : 债券 342,038,118.49 93.14








资产 支持 证券 - - 3 贵金属 投资 - - 4 金融衍 生品 投资 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 12,855,870.37 3.50 7 其他各 项资 产 12,306,203.72 3.35 8 合计 367,225,532.58 100.00


7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合


金额 单位 :人 民币 元 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 25,340.00 0.01 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 - - 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 38 页 共 45 页


E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 25,340.00 0.01 注:以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。 7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 603589 口子窖 1,000 25,340.00 0.01


7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动 7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产 净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 79,516,537.19 30.18 2 600023 浙能电 力 10,685,948.08 4.06 3 002408 齐翔腾 达 5,061,087.36 1.92 4 601988 中国银 行 4,857,387.48 1.84 5 600219 南山铝 业 3,821,083.20 1.45 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 39 页 共 45 页


6 601211 国泰君 安 78,840.00 0.03 7 601985 中国核 电 23,730.00 0.01 8 603589 口子窖 16,000.00 0.01 9 603198 迎驾贡 酒 11,800.00 0.00 10 603568 伟明环 保 11,270.00 0.00 11 601968 宝钢包 装 3,080.00 0.00 注:买 入金 额为 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量), 不包 括相 关交 易费 用 。 7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细 金额单 位: 人民 币元 序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期初 基金 资产 净 值比例 (% ) 1 600016 民生银 行 79,009,363.52 29.99 2 600023 浙能电 力 11,083,502.24 4.21 3 002408 齐翔腾 达 6,226,798.01 2.36 4 601988 中国银 行 4,843,189.02 1.84 5 600219 南山铝 业 3,847,935.34 1.46 6 601211 国泰君 安 124,880.00 0.05 7 601985 中国核 电 80,710.00 0.03 8 603198 迎驾贡 酒 39,250.00 0.01 9 603568 伟明环 保 38,270.00 0.01 10 601968 宝钢包 装 10,480.00 0.00 注:卖 出金 额接 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量), 不包 括相 关交 易费 用 。 7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额 单位: 人民 币元 买入股 票成 本( 成交 )总 额 104,086,763.31 卖出股 票收 入( 成交 )总 额 105,304,378.13 注:买 入股 票成 本总 额和 卖出股 票收 入总 额均 为买 卖成交 金额 (成 交单 价乘 以成交 数量 ), 不包 括相关 交易 费用 。 7.5 期 末按 债券 品 种分 类的债 券投 资组合 金额单 位: 人民 币元 序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 19,440,148.00 7.30 其中: 政策 性金 融债 10,003,000.00 3.75 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 40 页 共 45 页


4 企业债 券 272,069,988.90 102.12 5 企业短 期融 资券 50,318,000.00 18.89 6 中期票 据 - - 7 可转债 - - 8 其他 209,981.59 0.08 9 合计 342,038,118.49 128.39


7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细 金额单 位: 人民 币元 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值 占基金 资产 净值 比例( %) 1 122199 12 能新 02 319,280 32,448,426.40 12.18 2 011599094 15 华强SCP002 300,000 30,168,000.00 11.32 3 122204 12 双 良节 260,120 26,670,103.60 10.01 4 122627 12 京 建工 235,050 23,780,008.50 8.93 5 011599112 15 桂 铁股 SCP001 200,000 20,150,000.00 7.56


7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基 金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 41 页 共 45 页


7.11 投 资组 合报告 附注 7.11.1


本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查,或 在 报告编制日前 一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。 7.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。 7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成 单位: 人民 币元 序号 名称 金额 1 存出保 证金 456,013.34 2 应收证 券清 算款 2,095,594.33 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,206,231.38 5 应收申 购款 2,548,364.67 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 12,306,203.72


7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。 7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。 §8 基金份 额持有人信息 8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构 份额单 位: 份 份额级 别 持有人 户数 ( 户) 户均持 有的 基金份 额 持有人 结构 机构投 资者 个人投 资者 持有份 额 占总份 额比 例 持有份 额 占总份 额比例 建 信 双 债 增强债 券 A 2,383 34,831.78 - 0.00% 83,004,136.11 100.00% 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 42 页 共 45 页


建 信 双 债 增强债 券 C 2,786 49,394.10 46,557,946.01 33.83% 91,054,018.82 66.17% 合计 5,169 42,680.62 46,557,946.01 21.10% 174,058,154.93 78.90% 注: 分级 基金 机构/ 个人 投 资者持 有份 额占 总份 额比 例的计 算中 , 对下 属分 级 基金 , 比 例的 分母 采 用各自级别的 份额,对 合 计数,比例的 分母采用 下 属分级基金份 额的合计 数 (即期末基 金份额总 额) 。 8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况 本期末 基金 管理 人的 从业 人员未 持有 本基 金。 8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况 本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和研 究部 门负 责人 、该只 基金 的基 金经 理未 持有该 只基 金。 §9 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 建信双 债增 强债 券 A 建信双 债增 强债 券 C 基金合 同生 效日 (2013 年7 月 25 日 ) 基 金份 额总额 1,411,188,651.09 1,785,528,323.94 本报告 期期 初基 金份 额总 额 98,938,563.37 133,381,051.97 本报告 期基 金总 申购 份额 103,468,273.40 214,592,887.46 减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 119,402,700.66 210,361,974.60 本 报 告期 基 金拆 分 变动 份额 ( 份额 减 少以"-" 填列) - - 本报告 期期 末基 金份 额总 额 83,004,136.11 137,611,964.83 注:上 述总 申购 份额 含转 换入份 额, 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 §10 重大事 件揭示 10.1 基 金份 额持有 人大 会决议 本报告 期, 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。








10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动 我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议, 决定 解聘 杨文升 先 生 、 欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务, 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 , 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先 生为公 司董 事, 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 43 页 共 45 页


会议, 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ,公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更 手续, 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求, 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前 述人员 的变 更信 息, 并已 在监管 机构 备案 。 报告期 内, 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。





10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼 本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。





10.4 基 金投 资策略 的改 变 本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。





10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况 自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今, 本 报 告 期内会 计师 事务 所未 发生 改变。





10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况 本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所 处罚或 公开 谴责 ,以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。 本报告 期内 ,本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。





10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况


10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 交易单 元 数量 股票交 易 应支付 该券 商的 佣金


备注 成交金 额 占当期 股票 成交总 额的 比 例 佣金 占当期 佣金 总量的 比例 国泰君安 1 99,077,580.12 94.09% 86,862.21 93.87% - 东兴证券 1 6,226,798.01 5.91% 5,668.91 6.13% - 中金公司 2 - - - - - 注:1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 ( 证监基 金字[2007]48 号)的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 , 基金管理人制 定了 提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ,具 体如 下: (1 ) 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范 、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格, 能 够满足 基金 运作 高度 保密的 要求 ,在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 44 页 共 45 页


(2 ) 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。 (3 ) 具备 较强 的研 究能 力 ,有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员, 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、 行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究,能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理 人,能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。 (4 ) 佣金 费率 合理 。 2、 根据 以上 标准 进行 考察 后, 基金 管理 人确 定券 商 , 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 , 并报 中国 证 监会备 案及 通知 基金 托管 人。 3、 本 基金 本报 告期 内未 新 增交易 单元 , 未剔 除交 易 单元 。 本 基金 与托 管在 同 一托管 行的 公司 其他 基金共 用交 易单 元。 10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况 金额单 位: 人民 币元 券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 成交金 额 占当期 债券 成交总 额的 比 例 成交金 额 占当期 债 券回购 成交总 额 的比例 成交金 额 占当期 权证 成交总 额的 比例 国泰君安 657,674,655.35 94.67% 13,204,100,000.00 99.88% - - 东兴证券 37,045,101.41 5.33% 15,300,000.00 0.12% - - 中金公司 - - - - - -


10.8 其 他重 大事件 序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基 金参加 交通 银行 网上 银行 及 手机银 行基 金申 购费 率优 惠 活动的 公告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年 6 月 26 日 2 建信基 金管 理有 限责 任公 司 关于新 增上 海汇 付金 融服 务 有限公 司为 旗下 代销 机构 并 参加申 购费 率优 惠活 动的 公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年6 月 2 日 3 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌 股票估 值方 法的 提 示 性公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年 5 月 28 日 4 关于公 司旗 下部 分开 放式 基 金开通 基金 转换 业务 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年 5 月 27 日 5 关于公 司旗 下部 分开 放式 基 金参加 和讯 科技 申购 费率 优 惠活动 的公 告 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年 3 月 11 日 6 建信基 金管 理有 限责 任公 司 关于开 展直 销网 上交 易基 金 转换费 率优 惠活 动的 更新 公 指定报 刊和/或 公司 网站 2015 年1 月 6 日 建信双债增强债券 2015 年半年 度报告 第 45 页 共 45 页





§11 备查文 件目录 11.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 双 债增强 债券 型证 券投 资基 金设立 的文 件; 2 、 《建 信双 债增 强 债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信双 债增 强债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ; 4 、 《建 信双 债增 强债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 11.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 11.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2015 年 8 月29 日