建信深证100 指 数 增强 型 证 券 投资 基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 27 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 12
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 14
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 14
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报 告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 17
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 37
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 37
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 43
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 45
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 45
7.7 期 末按 公允 价值 占 基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 45
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 45
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 45
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 46
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 46
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 47 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 47
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 47
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 47
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 48
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 48
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 48
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 48
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 48
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 48
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 48
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 49
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 49
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 50
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 51
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 51
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 52
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 52
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信深 证100 指 数增 强型 证券投 资基 金
基金简 称 建信深 证100 指 数增 强
基金主 代码 530018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年3 月16 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 61,975,740.01 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 深 证 100 指数进
行 有 效跟 踪的 被动 投资 基础 上 ，结 合增 强型 的主 动投
资 ， 力争 控制 本基 金净 值增 长 率与 业绩 比较 基准 之间
的日均 跟踪 偏离 度的 绝对 值不超 过0.5 ％， 年跟 踪误 差
不超过7.75 ％， 以实 现高 于标的 指数 的投 资收 益和 基
金资产 的长 期增 值。
投资策 略 本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 深 证 100 指数 作
为 基 金投 资组 合的 标的 指数 ， 结合 深入 的基 本面 研究
及 数 量化 投资 技术 ，在 指数 化 投资 基础 上优 化调 整投
资 组 合， 在控 制与 比较 基准 偏 离风 险的 前提 下， 力争
获得超 越标 的指 数的 投资 收益。
业绩比 较基 准 95%× 深证 100 价格 指数 收益率 +5% × 商 业银 行活 期 存
款利率 （税 后） 。
风险收 益特 征 本 基 金为 股票 指数 增强 型基 金 ，其 预期 的风 险和 收益
高 于 货币 市场 基金 、债 券基 金 、混 合型 基金 ，属 于较
高预期 风险 、较 高预 期收 益的证 券投 资基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 汤嵩彦
联系电 话 010-66228888 95559
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95559 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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传真 010-66228001 021-62701216
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
邮政编 码 100033 200120
法定代 表人 许会斌 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街 7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 77,765,565.22
本期利 润 57,680,280.12
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5523
本期加 权平 均净 值利 润率 37.23%
本期基 金份 额净 值增 长率 41.63%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 44,710,838.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7214
期末基 金资 产净 值 106,686,578.36
期末基 金份 额净 值 1.7214
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 72.14%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价 值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益； 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利
润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） ；
3、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.19% 3.49% -7.63% 3.32% 0.44% 0.17%
过去三 个月 16.27% 2.63% 12.73% 2.51% 3.54% 0.12%
过去六 个月 41.63% 2.17% 37.83% 2.10% 3.80% 0.07%
过去一 年 105.22% 1.72% 94.49% 1.69% 10.73% 0.03%
过去三 年 86.12% 1.44% 65.30% 1.44% 20.82% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
72.14% 1.40% 56.06% 1.42% 16.08% -0.02%
注： 本 基金 业绩比 较基 准 为 95% ×深证 100 价 格指 数收益 率 +5 %× 商业 银行 活 期存款 利率 （税后 ） 。
深证 100 指 数是 中国 证券 市场第 一只 定位 投资 功能 和代表 多层 次市 场体 系的 指数。 由深 圳证 券 交
易所委 托深 圳证 券信 息公 司编制 维护 ，此 指数 包含 了深圳 市 场 A 股 流通 市值 最大、 成交 最活 跃 的
100 只成份 股。商业 银行 活期存款利率 作为衡量 本 基金现金或到 期日在一 年 以内的政府债 券部分
的业绩 基准 。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效 以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务
部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察 稽核 部，以及建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 ， 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来，
公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业
化资产 管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周 盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券 投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共 计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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梁洪昀
金 融 工 程
及 指 数 投
资部总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年 3 月
16 日
- 12
特 许 金 融
分析师
（CFA），
2003 年 1
月 获 清 华
大 学 经 济
学 博 士 学
位。2003
年 1 月至
2005 年 8
月 就 职 于
大 成 基 金
管 理 有 限
公 司 ， 历
任 金 融 工
程 部 研 究
员 、 规 划
发 展 部 产
品设计
师 、 机 构
理 财 部 高
级 经 理 。
2005 年 8
月 加 入 建
信 基 金 管
理 有 限 责
任 公 司 ，
历 任 研 究
部研究
员 、 高 级
研 究 员 、
研 究 部 总
监 助 理 、
研 究 部 副
总 监 、 投
资 管 理 部
副 总 监 、
投 资 管 理
部 总 监 。
2009 年11
月 5 日起
任 建 信 沪
深 300 指
数 证 券 投
资基金建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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（LOF）基
金 经 理 ；
2010 年 5
月28 日至
2012 年 5
月28 日任
上 证 社 会
责 任 交 易
型 开 放 式
指 数 证 券
投 资 基 金
及 其 联 接
基 金 的 基
金 经 理 ；
2011 年 9
月 8 日起
任 深 证 基
本面60 交
易 型 开 放
式 指 数 证
券 投 资 基
金 及 其 联
接 基 金 的
基金经
理；2012
年 3 月 16
日 起 任 建
信深证
100 指数
增 强 型 证
券 投 资 基
金 基 金 经
理；2015
年 3 月 25
日 起 任 建
信 双 利 分
级 股 票 基
金 的 基 金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。
4.3 管理 人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖 同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金管理人 以量化分 析 研究为基础， 利用量化 模 型进行指数增 强和风险 管 理，量化增强 策
略获得 了较 好的 表现 。在 报告期 间， 本基 金超 额收 益较为 稳健 ，同 时较 好地 控制了 跟踪 误差 。
报告期内，部 分长期停 牌 股票的估值调 整明显放 大 了本基金的跟 踪误差。 在 报告期末，市 场
的剧烈 波动 亦使 基金 的跟 踪误差 有所 放大 。
在报告期末， 本基金积 极 应对指数成份 股调整， 较 好地平衡了跟 踪误差的 控 制与超额收益 的
获得。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率41.63% ， 波 动率2.17% ， 业 绩比较 基准 收益 率37.83% ， 波动 率 2.1% 。
建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
2015 年上 半年， 股票 市场 大幅上 涨， 特别是 在 2 季 度前期 ， 市 场经历 了单 边 快速上 涨的 阶段 。
然而在报告期 末，在各 种 因素影响下， 市场急剧 下 挫，无论是下 跌速度还 是 幅度都非常 可观。展
望2015 年 下半 年， 受前 期 大幅下 跌的 影响 ， 预计 无 论是投 资者 还是 监管 层都 将吸取 之前 教训 ， 采
取比之 前更 为谨 慎的 态度 行事。
本基金管理人 将根据基 金 合同，继续坚 持量化分 析 研究，进一步 改进指数 增 强策略，努力 克
服市场 的波 动， 持续 获取 稳健的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续 加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境
或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基 金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整 或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收 益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自2015 年3 月26 日 起， ， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告 期内 未实 施利 润分 配，符 合法 律法 规和 基金 合同中 关于 利润 分配 的相 关规定 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 托管人 在建信 深 证 100 指数 增强 型证券 投资 基金 的托 管过 程中， 严格 遵 守
了《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同、托管协 议，尽职 尽 责地履行了 托管人应
尽的义 务， 不存 在任 何损 害基金 持有 人利 益的 行为 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 建 信基 金管理 有限 责任 公司 在建 信深 证 100 指数 增强 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进 行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上半年度，由建信 基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信深证
100 指数增 强型证券 投资 基金的半年度 报告中财 务 指标、净值表 现、收益 分 配情况、财务 会计报
告相关 内容 、投 资组 合报 告等内 容真 实、 准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 深 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,402,167.27 3,508,204.47
结算备 付金
10,504,219.42 10,433,032.08
存出保 证金
75,550.06 54,998.78
交易性 金融 资产 6.4.7.2 100,364,121.86 152,904,761.82
其中： 股票 投资
100,364,121.86 152,904,761.82
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,651,607.28 5,363,649.91
应收利 息 6.4.7.5 4,234.85 7,564.67
应收股 利
- -
应收申 购款
425,210.98 302,585.28
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
115,427,111.72 172,574,797.01
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,211,854.08
应付赎 回款
6,141,697.81 5,523,699.62
应付管 理人 报酬
109,983.29 175,720.26
应付托 管费
21,996.65 35,144.07
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 1,963,446.05 1,854,315.20
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 503,409.56 473,806.90
负债合 计
8,740,533.36 9,274,540.13
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 61,975,740.01 134,362,927.02
未分配 利润 6.4.7.10 44,710,838.35 28,937,329.86
所有者 权益 合计
106,686,578.36 163,300,256.88 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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负债和 所有 者权 益总 计
115,427,111.72 172,574,797.01
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.7214 元， 基金 份额 总额61,975,740.01 份。
6.2 利 润表
会计主 体 ： 建信 深 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年6 月 30 日
一、收入
59,997,009.57 -12,738,805.32
1.利息 收入
96,693.05 119,069.99
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 96,693.05 119,069.99
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列）
79,824,901.15 -18,507,635.68
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 79,140,171.98 -21,848,265.92
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 684,729.17 3,340,630.24
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -20,085,285.10 5,614,297.64
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ”号填
列）
- -
5.其他 收入 （损 失以 “- ”号填
列）
6.4.7.18 160,700.47 35,462.73
减： 二、费用
2,316,729.45 4,027,686.69
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 767,329.71 1,486,529.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 153,465.96 297,305.84
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,105,355.16 1,954,033.43
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 290,578.62 289,818.30
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
57,680,280.12 -16,766,492.01
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号 57,680,280.12 -16,766,492.01 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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填列）
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 深 证100 指数增 强型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
134,362,927.02 28,937,329.86 163,300,256.88
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 57,680,280.12 57,680,280.12
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-72,387,187.01 -41,906,771.63 -114,293,958.64
其中：1.基 金申 购款 89,012,953.58 41,675,842.69 130,688,796.27
2. 基金 赎回 款 -161,400,140.59 -83,582,614.32 -244,982,754.91
四、 本期 向基 金份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
61,975,740.01 44,710,838.35 106,686,578.36
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
394,768,215.87 -46,517,921.70 348,250,294.17
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -16,766,492.01 -16,766,492.01
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-52,598,451.91 8,143,484.59 -44,454,967.32
其中：1.基 金申 购款 22,832,753.50 -4,020,790.51 18,811,962.99
2. 基金 赎回 款 -75,431,205.41 12,164,275.10 -63,266,930.31 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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四、 本期 向基 金 份 额持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金
净值变 动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （ 基
金净值 ）
342,169,763.96 -55,140,929.12 287,028,834.84
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信深证 100 指 数 增 强 型证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 本基金”) 经 中 国 证 券 监督 管 理 委 员 会
(以下 简称 “中 国证 监会 ”) 证监 许可[2011] 第2130 号 《关 于核 准建 信深 证 100 指数增 强型 证券 投
资基金 募集 的批 复 》 核 准 ， 由 建信 基金 管理 有限 责 任公司 依照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》
和《建 信深 证 100 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》负 责公 开募 集。 本基 金为契 约型 开放 式 ，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 1,747,241,015.70 元， 业 经普 华永 道中
天会计 师事 务所 有限 公司 普华永 道中 天验 字(2012) 第 058 号验 资报 告予 以验 证。经 向中 国证 监 会
备案， 《建 信深 证100 指 数 增强型 证券 投资 基金 基金 合同 》 于2012 年 3 月 16 日正式 生效 ， 基金 合
同生效 日的 基金 份额 总额 为 1,747,440,444.36 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 199,428.66
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为建 信基金管 理 有限责任公司 ，基金托 管 人为交通银 行股份有
限公司 。
根据《 中华 人民 共和 国证 券投资 基金 法》 和《 建信 深证 100 指 数增 强型 证券 投资基 金基 金 合
同》的有关规 定，本基 金 投资范围仅限 于具有良 好 流动性的金融 工具，包 括 国内依法发 行上市的
股票( 包含中 小板 、创 业板 及其他经中 国证监会 核准 上市的股票) 、债券、 货币 市场工具、 权证、
资产支持证券以及 法律法 规或中国证监会允 许基金 投资的其他金融工 具( 但 须符 合 中 国 证 监 会的
相关规 定) 。 基 金的 投资 组 合比例 为： 股票 资产 占基 金资产 的比 例不 低 于 90% ， 其中投 资于 深 证 100
价格指数成份 股、备选 成 份股的资产占 股票资产 的 比例不低于 80%。现 金或 到期一年以内 的政府
债券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。本 基金 的业 绩比 较 基准 为 95%X 深证 100 价格 指数收 益率+5%X 商
业银行 活期 存款 利率(税后) 。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信深
证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 在财 务报表 附注 所列 示的 中国 证监会 发布 的有 关 规
定及允 许的 基金 行业 实务 操作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则 的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基 金 2015 年 6 月 30 日 的财 务
状况以 及2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 止期 间经营 成果 和基 金净 值变 动情况 等有 关信 息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对于证券 交易所上 市的 股票，若出现 重大事项 停 牌或交易不活 跃(包括涨 跌 停时的交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会证监 会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发 行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债 登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要 税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1 个月 以内(含 1 个月) 的，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在 1 个月以 上至 1 年( 含 1 年)的 ，暂 减按 50%
计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂 减 按 25%计 入应 纳税 所得 额。 对 基金持 有的 上市 公
司限售股，解 禁后取得 的 股息、红利收 入，按照 上 述规定计算纳 税，持股 时 间自解禁日 起计算；
解禁前 取得 的股 息、 红利 收入继 续暂 减 按 50% 计入 应纳税 所得 额 。 上述 所得 统一适 用20% 的 税率 计
征个人 所得 税。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 52 页
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,402,167.27
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,402,167.27
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 90,183,301.81 100,364,121.86 10,180,820.05
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 90,183,301.81 100,364,121.86 10,180,820.05
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 52 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 796.73
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,404.12
应收债 券利息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 34.00
合计 4,234.85
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 1,963,446.05
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 1,963,446.05
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 15,599.13
预提费 用 437,810.43
应付指 数使 用费 50,000.00
合计 503,409.56
建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 52 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 134,362,927.02 134,362,927.02
本期申 购 89,012,953.58 89,012,953.58
本期赎 回( 以"-" 号填列) -161,400,140.59 -161,400,140.59
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 61,975,740.01 61,975,740.01
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 15,843,067.63 13,094,262.23 28,937,329.86
本期利 润 77,765,565.22 -20,085,285.10 57,680,280.12
本期基金份额交易
产生的 变动 数
-35,140,904.76 -6,765,866.87 -41,906,771.63
其中： 基金 申购 款 30,743,017.92 10,932,824.77 41,675,842.69
基金赎 回款 -65,883,922.68 -17,698,691.64 -83,582,614.32
本期已 分配 利润 - - -
本期末 58,467,728.09 -13,756,889.74 44,710,838.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 12,482.49
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 83,434.83
其他 775.73
合计 96,693.05
建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 52 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 406,980,811.93
减：卖 出股 票成 本总 额 327,840,639.95
买卖股 票差 价收 入 79,140,171.98
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无 。
债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.4 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 间无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 684,729.17
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 684,729.17 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 52 页
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交易 性金 融资 产 -20,085,285.10
—— 股 票投 资 -20,085,285.10
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -20,085,285.10
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 140,877.84
转换费 收入 19,822.63
合计 160,700.47
注：1. 本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，不 低于 赎回费 总额 的 25% 归 入基 金资产 ；
2. 本 基金 的转 换费 由申 购 补差费 和转 出基 金的 赎回 费两部 分构 成， 其中 不低 于 转出基 金的 赎回 费
的25% 归入 转出 基金 的基 金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用
1,105,355.16
银行间 市场 交易 费用
-
合计
1,105,355.16
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目 本期 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 52 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,607.11
账户维 护费 9,000.00
银行汇 划费 用 3,218.73
指数使 用费 100,000.00
合计 290,578.62
注：指数使用 费为支付 标 的指数供应商 的标的指 数 许可使用费， 按前一日 基 金资产净值 的 0.02%
的年费率计提 ，逐日累 计 ，按季支付。 基金合同 生 效日所在季度 的指数使 用 费，按实际 计提金额
收取，不设下 限。自基 金 合同生效日所 在季度的 下 一季度起标的 指数许可 使 用费的收取 下限为每
季( 自 然季 度)人民币 50,000 元。
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截 至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 并无 须作 披露 的资产 负债 表日 后事 项。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建 信 基 金 管 理 有 限 责 任 公 司 (“ 建 信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
交通银 行股 份有 限公 司(“ 交通银 行”) 基金托 管人 、基 金销 售机 构
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公司 (“ 中 国 建 设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 通过 关联 方交易 单元 进行 的交 易。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 52 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
767,329.71 1,486,529.12
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
317,734.63 588,801.37
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 的管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.00% 的年费 率计 提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.00% / 当 年天数 ；
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
153,465.96 297,305.84
注： 支 付基 金托 管人 交通 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净 值0.2% 的 年费 率 计提， 逐日 累计 至每
月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净 值 X0.2%/ 当年 天数 。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
无 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回 购) 交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 52 页
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间未 发生 管理 人运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 除基 金管 理人 之外的 其他 关联 方未 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 1,402,167.27 12,482.49 50,501.13 35,464.18
注：1 、本 基金 的银 行存 款 由基金 托管 人交 通银 行保 管，按 银行 同业 利率 计息;
2、 本基 金用 于证 券交 易结 算的资 金通 过 “ 交通 银行 基金托 管结 算资 金专 用存 款账户 ” 转 存于 中 国
证券登 记结 算有 限责 任公 司，按 银行 同业 利率 计息 。于 2015 年 6 月 30 日的 相关余 额在 资产 负 债
表中的 “结 算备 付金 ”科 目中单 独列 示（2014 年6 月 30 日： 同） 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
报告期 末， 本基 金未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名 称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 52 页
000709
河北
钢铁
2015
年 6 月
30 日
重大
事项
停牌
7.00
2015
年 8 月
24 日
6.30 232,804 1,014,332.87 1,629,628.00 -
000839
中信
国安
2015
年 6 月
29 日
重大
事项
停牌
23.57 - - 40,500 956,908.36 954,585.00 -
300056
三维
丝
2015
年 6 月
5 日
重大
资产
重组
46.55 - - 16,200 504,444.06 754,110.00 -
000793
华闻
传媒
2015
年 5 月
26 日
重大
事项
停牌
20.75 - - 17,402 305,464.78 361,091.50 -
300031
宝通
科技
2015
年 6 月
11 日
重大
资产
重组
22.82 - - 15,817 227,241.78 360,943.94 -
000932
华菱
钢铁
2015
年 5 月
14 日
重大
事项
停牌
4.71
2015
年 7 月
16 日
4.24 59,400 292,566.16 279,774.00 -
600061
国投
安信
2015
年 6 月
8 日
重大
资产
重组
37.82
2015
年 7 月
20 日
34.04 6,900 196,068.51 260,958.00 -
002438
江苏
神通
2015
年 5 月
25 日
重大
资产
重组
32.56 - - 3,900 119,985.09 126,984.00 -
002353
杰瑞
股份
2015
年 5 月
27 日
重大
事项
停牌
44.35 - - 2,600 104,006.00 115,310.00 -
002091
江苏
国泰
2015
年 6 月
1 日
重大
资产
重组
26.22 - - 3,602 75,854.27 94,444.44 -
300162
雷曼
光电
2015
年 4 月
15 日
重大
资产
重组
23.40
2015
年 7 月
20 日
21.06 4,000 97,200.00 93,600.00 -
300323
华灿
光电
2015
年 4 月
29 日
重大
资产
重组
9.38
2015
年 8 月
27 日
8.44 5,100 49,160.00 47,838.00 -
300195
长荣
股份
2015
年 6 月
22 日
重大
事项
停牌
31.96
2015
年 8 月
24 日
28.76 800 32,349.00 25,568.00 -
002354
天神
娱乐
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
停牌
96.97
2015
年 7 月
23 日
87.27 200 21,051.00 19,394.00 -
002649
博彦
科技
2015
年 6 月
重大
事项
83.81
2015
年 8 月
75.43 104 6,815.12 8,716.24 - 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 52 页
1 日 停牌 18 日
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
资产
重组
36.51 - - 48,900 1,366,799.00 1,785,339.00 -
000917
电广
传媒
2015
年 5 月
28 日
重大
事项
停牌
30.81 - - 30,900 804,401.00 952,029.00 -
000963
华东
医药
2015
年 6 月
26 日
重大
事项
停牌
62.50
2015
年 8 月
5 日
69.20 3,859 218,800.90 241,187.50 -
600900
长江
电力
2015
年 6 月
15 日
重大
资产
重组
12.37 - - 50,400 721,976.80 623,448.00 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
重大
事项
停牌
36.70
2015
年 7 月
13 日
38.50 7,400 347,320.00 271,580.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金银 行间市 场无 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末无 交易 所市场 债券 正回 购交 易余 额，故 未存 在作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风 险 及管 理
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金通过全 球化的资 产 配置和组合管 理，在分 散 和控制投资风 险同时追 求 基金资产长期 增
值。
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制 定政策 和程序来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本期末，本基金 持有的交 易性债券投资公 允价值占 基金资产净值的 如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与 债券 投资 相关 的信 用风险 不重 大 ( 上年 末： 同)。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面 来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 1,402,167.27 - - - 1,402,167.27
结算备 付金 10,504,219.42 - - - 10,504,219.42
存出保 证金 75,550.06 - - - 75,550.06 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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交易性 金融 资产 - - - 100,364,121.86 100,364,121.86
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 2,651,607.28 2,651,607.28
应收利 息 - - - 4,234.85 4,234.85
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 20,990.00 - - 404,220.98 425,210.98
其他资 产 - - - - -
资产总 计 12,002,926.75 - - 103,424,184.97 115,427,111.72
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 6,141,697.81 6,141,697.81
应付管 理人 报酬 - - - 109,983.29 109,983.29
应付托 管费 - - - 21,996.65 21,996.65
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,963,446.05 1,963,446.05
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 503,409.56 503,409.56
负债总 计 - - - 8,740,533.36 8,740,533.36
利率敏 感度 缺口 12,002,926.75 - - 94,683,651.61 106,686,578.36
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 3,508,204.47 - - - 3,508,204.47
结算备 付金 10,433,032.08 - - - 10,433,032.08
存出保 证金 54,998.78 - - - 54,998.78
交易性 金融 资产 - - - 152,904,761.82 152,904,761.82
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - 5,363,649.91 5,363,649.91
应收利 息 - - - 7,564.67 7,564.67
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 29,010.94 - - 273,574.34 302,585.28
其他资 产 - - - - -
资产总 计 14,025,246.27 - - 158,549,550.74 172,574,797.01
负债
建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 52 页
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 1,211,854.08 1,211,854.08
应付赎 回款 - - - 5,523,699.62 5,523,699.62
应付管 理人 报酬 - - - 175,720.26 175,720.26
应付托 管费 - - - 35,144.07 35,144.07
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 1,854,315.20 1,854,315.20
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 473,806.90 473,806.90
负债总 计 - - - 9,274,540.13 9,274,540.13
利率敏 感度 缺口 14,025,246.27 - - 149,275,010.61 163,300,256.88
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期 末， 本基 金未 持有 交易性 债券 投资 ，因 此市 场利率 的变 动对 于本 基金 资产净 值无 重大
影响 ( 上年 末： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风 险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ，以 深 证 100 指数 作为基 金投 资组 合的 标的 指数， 结合 深 入
的基本面研究 及数量化 投 资技术，在指 数化投资 基 础上优化调整 投资组合 。 本基金将根 据所跟踪
的标的指数对 其成份股 的 调整而进行相 应的定期 跟 踪调整； 当标 的指数成 份 股因增发、 送配、各
类限售股获得 流通权等 原 因而需要进行 成份股权 重 调整时，当基 金投资组 合 中按标的指 数权重投
资的股票资产 比例或个 股 比例超过规定 限制时， 以 及因基金的申 购和赎回 对 本基金跟踪 标的指数建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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的效果可能带 来影响时 ， 基金管理人会 对投资组 合 进行不定期的 适当调整 ， 以便实现对 跟踪误差
的有效 控制 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：投资于股票 的
基金资 产占 基金 资产 比例 不低 于 90% ， 其中 ，投 资 于深 证 100 指数 成份 股、 备选成 份股 的资 产占
股票资 产的 比例 不低 于 80% ，现 金或 一年 以内 到 期 的 政府债 券不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。此 外，
本基金的基金 管理人每 日 对本基金所持 有的证券 价 格实施监控， 定期运用 多 种定量方法 对基金进
行风险 度量 ，及 时可 靠地 对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 100,364,121.86 94.07 152,904,761.82 93.63
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 100,364,121.86 94.07 152,904,761.82 93.63
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 5,377,289.13 7,916,447.40
业绩比 较基 准下 降 5% -5,377,289.13 -7,916,447.40
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 52 页
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值 计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层次 的余 额 为 91,357,593.24 元， 属于 第二 层次的 余额 为 9,006,528.62 元 ，无 属于 第三
层次的 余额(2014 年6 月30 日： 第一 层次267,102,069.81 元， 第二 层次3,858,358.44 元 ， 无 第
三层次)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证 券交 易所 上市 的股 票， 若 出现 重大 事项 停牌、 交易不 活跃(包 括涨 跌停 时 的交易 不活 跃)
等情况，本基 金不会于 停 牌日 至交易恢 复活跃日 期 间及交易不活 跃期间将 相 关股票的公 允价值列
入第一层次； 并根据估 值 调整中采用的 不可观察 输 入值对于公允 价值的影 响 程度，确定 相关股票
公允价 值应 属第 二层 次还 是第三 层次 。 对 于在 证券 交 易所上 市或 挂牌 转让 的固 定收益 品种(可 转换
债券、 资产 支持 证券 和私 募债券 除外)， 本基 金于 2015 年3 月 26 日 起改 为采 用中证 指数 有限 公司
根据 《 中国 证券 投资 基金 业 协会估 值核 算工 作小 组关 于2015 年1 季 度固 定收 益 品种的 估值 处理 标
准》 所 独立 提供 的估 值结 果确定 公允 价值 （附 注7.4.5.2 ） ， 并 将相 关债 券的 公允价 值从 第一 层次
调整至 第二 层次 。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日， 本基 金未持 有非 持续 的以 公允 价值计 量的 金融 资产(2014 年6 月30 日：
同) 。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 100,364,121.86 86.95
其中： 股票 100,364,121.86 86.95
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 11,906,386.69 10.32
7 其他各 项资 产 3,156,603.17 2.73
8 合计 115,427,111.72 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 485,616.00 0.46
C 制造业 44,924,995.04 42.11
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和
供应业
- -
E 建筑业 779,227.98 0.73
F 批发和 零售 业 2,590,150.60 2.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服
务业
7,462,470.51 6.99 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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J 金融业 10,733,914.41 10.06
K 房地产 业 6,419,260.40 6.02
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利 、 环 境和 公共 设施 管 理业 2,527,479.22 2.37
O 居民服 务 、 修 理和 其他 服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 1,555,903.28 1.46
S 综合 534,968.00 0.50
合计 78,013,985.44 73.12
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 1,348,634.00 1.26
C 制造业 9,001,833.24 8.44
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
1,123,145.00 1.05
E 建筑业 377,677.00 0.35
F 批发和 零售 业 466,307.44 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 433,990.00 0.41
H 住宿和 餐饮 业 594,212.00 0.56
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
3,579,461.44 3.36
J 金融业 4,789,889.30 4.49
K 房地产 业 240,962.00 0.23
L 租赁和 商务 服务 业 58,410.00 0.05
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 335,615.00 0.31
S 综合 - -
合计 22,350,136.42 20.95
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 52 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 000725 京东方 Ａ 739,781 3,839,463.39 3.60
2 000776 广发证 券 164,470 3,725,245.50 3.49
3 000651 格力电 器 57,377 3,666,390.30 3.44
4 000333 美的集 团 98,158 3,659,330.24 3.43
5 000002 万
科Ａ 184,360 2,676,907.20 2.51
6 000623 吉林敖 东 70,330 2,363,088.00 2.21
7 002024 苏宁云 商 153,527 2,348,963.10 2.20
8 002415 海康威 视 47,035 2,107,168.00 1.98
9 000625 长安汽 车 89,801 1,899,291.15 1.78
10 002202 金风科 技 96,829 1,885,260.63 1.77
11 000063 中兴通 讯 76,641 1,824,822.21 1.71
12 000768 中航飞 机 41,165 1,793,970.70 1.68
13 000024 招商地 产 48,900 1,785,339.00 1.67
14 002304 洋河股份 25,307 1,755,293.52 1.65
15 000709 河北钢 铁 232,804 1,629,628.00 1.53
16 000166 申万宏 源 90,518 1,470,917.50 1.38
17 300104 乐视网 25,862 1,338,617.12 1.25
18 002065 东华软 件 45,600 1,311,000.00 1.23
19 000783 长江证 券 92,797 1,294,518.15 1.21
20 000858 五 粮 液 39,893 1,264,608.10 1.19
21 300070 碧水源 25,582 1,248,145.78 1.17
22 000100 TCL 集团 218,953 1,237,084.45 1.16
23 000001 平安银 行 82,417 1,198,343.18 1.12
24 300027 华谊兄 弟 31,327 1,194,811.78 1.12
25 000876 新 希 望 59,800 1,160,718.00 1.09
26 000402 金 融 街 75,600 1,068,228.00 1.00
27 000728 国元证 券 28,120 1,067,997.60 1.00
28 000686 东北证 券 51,084 994,605.48 0.93
29 002230 科大讯 飞 28,304 988,941.76 0.93
30 002500 山西证 券 54,300 982,287.00 0.92
31 000423 东阿阿 胶 17,600 959,200.00 0.90
32 000839 中信国 安 40,500 954,585.00 0.89 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 52 页
33 000917 电广传 媒 30,900 952,029.00 0.89
34 002008 大族激 光 32,900 944,888.00 0.89
35 300024 机器人 12,200 942,572.00 0.88
36 000046 泛海控 股 60,668 888,786.20 0.83
37 002450 康得新 28,533 873,109.80 0.82
38 000831 五矿稀 土 31,900 816,002.00 0.76
39 002594 比亚迪 14,672 810,334.56 0.76
40 002081 金 螳 螂 27,642 779,227.98 0.73
41 000826 桑德环 境 19,756 768,310.84 0.72
42 002236 大华股 份 23,900 762,888.00 0.72
43 000581 威孚高 科 24,404 756,279.96 0.71
44 300124 汇川技 术 14,700 705,600.00 0.66
45 000039 中集集 团 21,503 694,546.90 0.65
46 000970 中科三 环 29,700 612,117.00 0.57
47 000977 浪潮信 息 19,500 576,225.00 0.54
48 002038 双鹭药 业 9,800 555,170.00 0.52
49 000009 中国宝 安 32,800 534,968.00 0.50
50 000792 盐湖股 份 18,804 533,657.52 0.50
51 002405 四维图 新 12,001 525,643.80 0.49
52 300002 神州泰 岳 33,811 515,279.64 0.48
53 000069 华侨城 Ａ 39,370 511,022.60 0.48
54 000629 攀钢钒 钛 90,600 485,616.00 0.46
55 300017 网宿科 技 10,192 473,112.64 0.44
56 002456 欧菲光 13,900 468,986.00 0.44
57 002030 达安基 因 9,640 427,052.00 0.40
58 300315 掌趣科 技 29,761 403,261.55 0.38
59 002385 大北农 29,300 396,136.00 0.37
60 000825 太钢不 锈 53,600 381,096.00 0.36
61 000338 潍柴动 力 11,541 365,388.06 0.34
62 000793 华闻传 媒 17,402 361,091.50 0.34
63 002073 软控股 份 14,195 327,904.50 0.31
64 000895 双汇发 展 14,100 300,753.00 0.28
65 000960 锡业股 份 13,800 278,070.00 0.26
66 000060 中金岭 南 13,831 257,118.29 0.24
67 000963 华东医 药 3,859 241,187.50 0.23
68 000559 万向钱 潮 10,840 236,962.40 0.22
69 002465 海格通 信 7,144 229,965.36 0.22
70 000800 一汽轿 车 8,400 208,992.00 0.20
71 000400 许继电 气 7,100 178,636.00 0.17 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 52 页
72 000568 泸州老 窖 3,800 123,918.00 0.12
73 002353 杰瑞股 份 2,600 115,310.00 0.11
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 300059 东方财 富 39,500 2,492,055.00 2.34
2 600837 海通证 券 76,100 1,658,980.00 1.56
3 600030 中信证 券 56,230 1,513,149.30 1.42
4 002252 上海莱 士 13,569 887,955.36 0.83
5 600123 兰花科 创 68,600 806,736.00 0.76
6 300168 万达信 息 15,400 756,448.00 0.71
7 300056 三维丝 16,200 754,110.00 0.71
8 000869 张
裕Ａ 14,600 712,334.00 0.67
9 600900 长江电 力 50,400 623,448.00 0.58
10 002673 西部证 券 21,900 621,303.00 0.58
11 600754 锦江股 份 19,940 594,212.00 0.56
12 600219 南山铝 业 54,500 549,905.00 0.52
13 002736 国信证 券 21,000 526,890.00 0.49
14 002324 普利特 14,985 519,979.50 0.49
15 000685 中山公 用 14,900 438,507.00 0.41
16 000413 东旭光 电 38,800 379,464.00 0.36
17 300031 宝通带 业 15,817 360,943.94 0.34
18 000758 中色股 份 16,800 329,784.00 0.31
19 600633 浙报传 媒 16,700 327,320.00 0.31
20 600029 南方航 空 21,000 305,340.00 0.29
21 002221 东华能 源 9,500 283,385.00 0.27
22 000932 华菱钢 铁 59,400 279,774.00 0.26
23 600199 金种子 酒 19,800 277,200.00 0.26
24 600582 天地科 技 15,900 271,731.00 0.25
25 601633 长城汽 车 7,400 271,580.00 0.25
26 600742 一汽富 维 8,800 268,224.00 0.25
27 600061 中纺投 资 6,900 260,958.00 0.24
28 300242 明家科 技 3,700 247,900.00 0.23
29 600176 中国巨 石 9,100 246,246.00 0.23
30 600048 保利地 产 21,100 240,962.00 0.23
31 601788 光大证 券 8,500 229,075.00 0.21 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 52 页
32 300050 世纪鼎 利 7,400 211,048.00 0.20
33 300179 四方达 19,700 203,501.00 0.19
34 300072 三聚环 保 5,300 178,610.00 0.17
35 601800 中国交 建 9,800 172,088.00 0.16
36 002235 安妮股 份 5,400 161,190.00 0.15
37 002537 海立美 达 9,704 151,479.44 0.14
38 600584 长电科 技 7,800 149,058.00 0.14
39 300345 红宇新 材 3,200 136,064.00 0.13
40 601377 兴业证 券 9,600 131,424.00 0.12
41 000905 厦门港 务 8,300 128,650.00 0.12
42 600835 上海机 电 3,900 128,466.00 0.12
43 002438 江苏神 通 3,900 126,984.00 0.12
44 002504 东光微 电 4,400 119,196.00 0.11
45 603555 贵人鸟 2,800 116,984.00 0.11
46 600547 山东黄 金 4,400 108,680.00 0.10
47 600894 广日股 份 5,300 105,788.00 0.10
48 002091 江苏国 泰 3,602 94,444.44 0.09
49 300162 雷曼光 电 4,000 93,600.00 0.09
50 000612 焦作万 方 8,300 90,636.00 0.08
51 600259 广晟有 色 1,500 87,990.00 0.08
52 002681 奋达科 技 3,000 82,380.00 0.08
53 601989 中国重 工 5,400 79,920.00 0.07
54 002568 百润股 份 600 78,918.00 0.07
55 000969 安泰科 技 5,200 74,776.00 0.07
56 600369 西南证 券 3,800 74,670.00 0.07
57 300078 中瑞思 创 1,000 67,740.00 0.06
58 600759 洲际油 气 4,200 64,176.00 0.06
59 002055 得润电 子 1,100 63,668.00 0.06
60 600021 上海电 力 2,900 61,190.00 0.06
61 000703 恒逸石 化 4,400 56,144.00 0.05
62 000488 晨鸣纸 业 6,200 55,614.00 0.05
63 600129 太极集 团 1,900 51,718.00 0.05
64 300055 万邦达 2,100 50,799.00 0.05
65 300323 华灿光 电 5,100 47,838.00 0.04
66 300216 千山药 机 900 43,938.00 0.04
67 603008 喜临门 2,200 41,448.00 0.04
68 600037 歌华有 线 1,300 40,950.00 0.04
69 300145 南方泵 业 900 39,555.00 0.04
70 002610 爱康科 技 2,700 37,530.00 0.04 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 52 页
71 600873 梅花生 物 3,550 37,062.00 0.03
72 601390 中国中 铁 2,600 35,594.00 0.03
73 600005 武钢股 份 5,000 35,150.00 0.03
74 600999 招商证 券 1,300 34,398.00 0.03
75 600392 盛和资 源 1,300 33,163.00 0.03
76 601888 中国国 旅 500 33,150.00 0.03
77 300065 海兰信 1,000 31,930.00 0.03
78 600848 自仪股 份 1,200 30,012.00 0.03
79 300195 长荣股 份 800 25,568.00 0.02
80 002400 省广股 份 1,000 25,260.00 0.02
81 002261 拓维信 息 500 24,285.00 0.02
82 300186 大华农 500 21,800.00 0.02
83 002280 联络互 动 400 21,320.00 0.02
84 002354 天神娱 乐 200 19,394.00 0.02
85 000987 广州友 谊 600 17,358.00 0.02
86 600489 中金黄金 1,200 15,444.00 0.01
87 600686 金龙汽 车 500 12,870.00 0.01
88 000528 柳
工 1,000 11,820.00 0.01
89 002649 博彦科 技 104 8,716.24 0.01
90 600825 新华传 媒 500 8,295.00 0.01
91 002645 华宏科 技 300 8,295.00 0.01
92 002640 跨境通 100 6,944.00 0.01
93 300098 高新兴 180 5,245.20 0.00
94 002255 海陆重 工 100 2,311.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000166 申万宏 源 6,246,424.78 3.83
2 000725 京东方 Ａ 4,891,122.00 3.00
3 000960 锡业股 份 4,420,230.00 2.71
4 300027 华谊兄 弟 3,954,752.02 2.42
5 300059 东方财 富 3,408,776.00 2.09
6 000568 泸州老 窖 3,359,575.81 2.06 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 52 页
7 000559 万向钱 潮 3,346,940.47 2.05
8 000878 云南铜 业 3,213,274.00 1.97
9 000581 威孚高 科 3,194,319.00 1.96
10 000039 中集集 团 2,799,212.40 1.71
11 000876 新 希 望 2,747,451.79 1.68
12 002024 苏宁云 商 2,745,827.00 1.68
13 000333 美的集 团 2,743,743.24 1.68
14 000776 广发证 券 2,685,176.00 1.64
15 600837 海通证 券 2,658,323.00 1.63
16 002008 大族激 光 2,643,734.26 1.62
17 600030 中信证 券 2,636,580.10 1.61
18 000792 盐湖股 份 2,574,073.56 1.58
19 000423 东阿阿 胶 2,529,429.00 1.55
20 000750 国海证 券 2,529,181.20 1.55
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 000651
格力电 器 7,647,577.83 4.68
2 300315
掌趣科 技 7,532,034.79 4.61
3 000001
平安银 行 7,222,604.96 4.42
4 000002
万
科Ａ 7,220,412.34 4.42
5 000562
宏源证 券 6,015,105.78 3.68
6 000878
云南铜 业 5,825,296.82 3.57
7 300027
华谊兄 弟 5,693,543.36 3.49
8 002415
海康威 视 5,646,096.20 3.46
9 000039
中集集 团 5,607,379.09 3.43
10 000166
申万宏 源 5,223,037.73 3.20
11 000960
锡业股 份 5,067,578.85 3.10
12 000559
万向钱 潮 5,044,384.77 3.09
13 000060
中金岭 南 4,998,561.22 3.06
14 002008
大族激 光 4,983,346.81 3.05
15 002007
华兰生 物 4,477,265.18 2.74
16 002024
苏宁云 商 4,471,589.05 2.74
17 000783
长江证 券 4,179,440.41 2.56 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 52 页
18 000776
广发证 券 4,171,597.65 2.55
19 000100
TCL 集团 4,104,698.68 2.51
20 000338
潍柴动 力 4,046,121.34 2.48
21 000625
长安汽 车 4,028,776.26 2.47
22 000333
美的集 团 3,889,607.09 2.38
23 000750
国海证 券 3,751,278.39 2.30
24 000538
云南白 药 3,679,121.52 2.25
25 000568
泸州老 窖 3,609,056.26 2.21
26 002202
金风科 技 3,565,239.14 2.18
27 000725
京东方 Ａ 3,316,926.16 2.03
28 002465
海格通 信 3,277,922.87 2.01
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 295,385,285.09
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 406,980,811.93
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包括 相关 交 易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，广发证 券
股份有 限公 司（000776）于 2015 年 1 月 19 日 发布 公告：2015 年 1 月 16 日，中 国证 监会 公 开
通报 2014 年第四季 度证 券公司融资类 业务现场 检 查情况。公司 因存在向 不 符合条件的客 户融资
融券、违规为 到期融资 融 券合约展期问 题，且涉 及 客户数量较多 ，受到责 令 限期改正的 行政监管
措施。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 75,550.06
2 应收证 券清 算款 2,651,607.28
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,234.85
5 应收申 购 款 425,210.98 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,156,603.17
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
6,773 9,150.41 346.96 0.00% 61,975,393.05 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
124,335.80 0.20%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2012 年3 月 16 日 ）基 金份 额总 额
1,747,440,444.36
本报告 期期 初基 金份 额总 额 134,362,927.02
本报告 期基 金总 申购 份额 89,012,953.58
减: 本报 告期 基金 总赎 回份 额 161,400,140.59
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 61,975,740.01
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先 生 、
欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务， 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 ， 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先
生为公 司董 事， 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次
会议， 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ，公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更
手续， 许 会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求， 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前
述人员 的变 更信 息， 并已 在监管 机构 备案 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
齐鲁证券 3 200,715,242.87 29.08% 182,380.07 29.14% -
招商证券 1 160,620,972.07 23.27% 146,229.45 23.37% -
长江证券 2 117,286,720.87 16.99% 105,497.10 16.86% -
华创证券 1 104,939,555.21 15.20% 95,536.97 15.27% -
高华证券 1 45,773,725.53 6.63% 41,672.51 6.66% -
安信证券 2 24,601,073.39 3.56% 21,927.08 3.50% -
中信证券 2 19,046,869.31 2.76% 17,061.36 2.73% -
瑞银证券 1 11,643,057.13 1.69% 10,363.16 1.66% -
中投证券 3 5,708,669.08 0.83% 5,112.52 0.82% -
海通证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 。 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要。
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、 证 券市 场、
行业、个股、 个券等进 行 深入、全面的 研究，能 够 积极、有效地 将研究成 果 及时传递给 基金管理
人，能 够根 据基 金管 理人 所管理 基金 的特 定要 求进 行专项 研究 服务 。
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人。
3、本 报告 期内 无新 增交 易 单元， 本报 告期 内无 剔除 交易单 元。
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 公用 交易单 元。
10.7.2 基金 租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
齐鲁证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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1 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加交通 银行 网上 银行 及手 机银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 6 月 27 日
2 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
新增上 海汇 付金 融服 务 有 限公司
为旗下 代销 机构 并参 加申 购费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年6 月 2 日
3 关于公 司旗 下基 金调 整停 牌股票
估值方 法的 提示 性公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 5 月 28 日
4 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金开
通基金 转换 业务 的公 告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 5 月 27 日
5 关于继 续参 加中 国工 商银 行个人
电子银 行基 金申 购费 率优 惠活动
的公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 3 月 28 日
6 关于新 增北 京晟 视天 下投 资管理
有限公 司 、 北 京恒 天明 泽 基金销 售
有限公 司为 公司 旗下 部分 开放式
基金 代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 3 月 21 日
7 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金参
加和讯 科技 申购 费率 优惠 活动的
公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 3 月 11 日
8 关于新 增广 州证 券为 公司 旗下部
分开放 式基 金代 销机 构的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年3 月 7 日
9 关于公 司旗 下部 分开 放式 基金在
工商银 行开 通基 金转 换业 务的公
告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年3 月 4 日
10 关于旗 下部 分开 放式 基 金2015 年
参加中 国工 商银 行基 金定 投费率
优惠活 动的 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年 1 月 15 日
11 建信基 金管 理有 限责 任公 司关于
开展直 销网 上交 易基 金转 换费率
优惠活 动的 更新 公告
指定报 刊和/或 公司
网站
2015 年1 月 6 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 深 证 100 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信深 证100 指 数增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》 ； 建信深证 100 指数增强 2015 年 半年度报告
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5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理 人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
11.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
