建 信 内 生 动力 股 票 型 证券 投 资 基金2015 年
半年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 27 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至6 月 30 日止 。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 12
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 13
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 13
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 14
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 14
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 15
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 16
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 16
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 16
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 16
§6 半年度财务会计 报告（ 未经审计） ................................................................................................. 16
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 16
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 17
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 18
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 20
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 38
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 38
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 38
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 39
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 40
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 44
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 44
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 44
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 44
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 44
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 44
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 45
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 45
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 46
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 46
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 46
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 46
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 46
10.3 涉及 基 金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 47
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 47
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 47
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 47
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 47
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 49
§ 11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 50
§ 12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 50
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 51
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 51
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 建信内 生动 力股 票型 证券 投资基 金
基金简 称 建信内 生动 力股 票
基金主 代码 530011
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 11 月 16 日
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 483,008,869.75 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值，
力争在 中长 期为 投资 者创 造高于 业绩 比较 基准 的投 资
回报。
投资策 略 本基金 将采 取积 极、 主动 的资产 配置 策略 ，重 点投 资
于消费 性内 生动 力行 业、 投资性 内生 动力 行业 、服 务
性内生 动力 行业 中具 有持 续竞争 力优 势的 上市 公司 股
票，力 求实 现基 金资 产的 长期增 值。
业绩比 较基 准 本基金 投资 业绩 比较 基准 为： 75% ×沪深 300 指 数收 益
率+25% × 中 国债 券总 指数 收益率 。
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型证 券投 资基金 ，一 般情 况下 其风 险
与预期 收益 水平 高于 混合 基金、 债券 基金 与货 币市 场
基金， 属于 证券 投资 基金 中较高 风险 、较 高预 期收 益
的品种 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 建信基 金管 理有 限责 任公
司
中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 吴曙明 蒋松云
联系电 话 010-66228888 （010 ）66105799
电子邮 箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010 ）66105798
注册地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7 北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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号英蓝 国际 金融 中 心 16 层 号
办公地 址 北京市 西城 区金 融大 街 7
号英蓝 国际 金融 中 心 16 层
北京市 西城 区复 兴门 内大 街 55
号
邮政编 码 100033 100140
法定代 表人 许会斌 姜建清
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》
登载基金半年度报告正文的管理人 互 联 网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 和基 金托 管人 的住所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 建信基 金管 理有 限责 任公 司 北京市 西城 区金 融大 街7 号英蓝 国
际金融 中 心16 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 736,899,417.13
本期利 润 424,478,615.18
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5723
本期加 权平 均净 值利 润率 36.22%
本期基 金份 额净 值增 长率 36.36%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 373,705,004.35
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.7737
期末基 金资 产净 值 856,713,874.10
期末基 金份 额净 值 1.774
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 78.52%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 期 末可 供分 配利 润的 计 算方法 ： 如果 期末 未分 配 利润的 未实 现部 分为 正数 ， 则 期末 可供 分配 利建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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润的金额为期 末未分配 利 润的已实现部 分；如果 期 末未分配利润 的未实现 部 分为负数， 则期末可
供分配 利润 的金 额为 期末 未分配 利润 （已 实现 部分 相抵未 实现 部分 ） 。
3、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入 费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -12.40% 3.44% -5.46% 2.62% -6.94% 0.82%
过去三 个月 14.01% 2.61% 8.75% 1.96% 5.26% 0.65%
过去六 个月 36.36% 2.16% 20.81% 1.70% 15.55% 0.46%
过去一 年 85.38% 1.70% 76.93% 1.38% 8.45% 0.32%
过去三 年 102.17% 1.30% 63.47% 1.12% 38.70% 0.18%
自基金 合同
生效起 至今
78.52% 1.19% 34.42% 1.08% 44.10% 0.11%
注： 本 基金 投资 业绩 比较 基准为 ： 75 %× 沪深300 指 数收益 率 +2 5%× 中国 债券 总指数 收益 率。 其中 ：
沪深 300 指 数收 益率 作为 衡量股 票投 资部 分的 业绩 基准， 中国 债券 总指 数收 益率作 为衡 量基 金 债
券投资 部分 的业 绩基 准。
沪深 300 指 数是 由上 海和 深圳证 券市 场中 选 取 300 只 A 股 作为 样本 编制 而成 的成份 股指 数， 它是
反映沪深两个 市场整体 走 势的 “晴雨表 ”。指数 样 本选自沪深两 个证券市 场 ，覆盖了大 部分流通
市值。成份股 为市场中 市 场代表性好， 流动性高 ， 交易活跃的主 流投资股 票 ，能够反映 市场主流
投资的 收益 情况 。 中债 系 列指数 由一 个总 指数 （ 即 中国 债 券总 指数 ） ， 若 干个 分指数 构成 。 中国 债
券总指数是全 样本债券 指 数，包括市场 上所有具 有 可比性的符合 指数编制 标 准的债券（ 如交易所
和银行 间国 债、 银行 间金 融债券 等） ，理 论上 能客 观 反映中 国债 券总 体情 况。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩 比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
经中国 证监 会证 监基 金字[2005]158 号 文批 准， 建信 基金管 理有 限责 任公 司成 立于 2005 年 9
月19 日， 注册 资本2 亿 元 。目前 公司 的股 东为 中国 建设银 行股 份有 限公 司、 信安金 融服 务公 司、
中国华电集团 资本控股 有 限公司，其中 中国建设 银 行股份有限公 司出资额 占 注册资本的 65%，信
安金融服务公 司出资额 占 注册资本的 25%，中 国华 电集团资本控 股有限公 司 出资额占注册 资本的
10% 。
公司下 设综 合管 理部 、 权 益投资 部 、 固 定收 益投 资 部、 金融 工程 及指 数投 资 部、 专户 投资 部、
量化衍生品及 海外投资 部 、交易部、研 究部、创 新 发展部、市场 营销部、 专 户理财部、 机构业务建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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部、网络金融 部、人力 资 源管理部、基 金运营部 、 信息技术部、 风险管理 部 和监察稽核 部，以及
深圳、 成都、 上海 、 北 京 四家分 公司 ， 设 立了 子公 司--建 信资 本管 理有 限责 任公司 。 自 成立 以来，
公司秉持 “诚 信、专业 、 规范、创新 ” 的核心价 值 观，恪守 “持 有人利益 重 于泰山 ” 的 原则，以
“建设财富生 活 ”为崇 高 使命，坚持规 范运作， 致 力成为 “最可 信赖、持 续 领先的综合 性、专业
化资产 管理 公司 ”。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下有 建信 恒久 价值 股票型 证券 投资 基金 、建 信优选 成长 股 票
型证券投资基 金、建信 核 心精选股票型 证券投资 基 金、建 信内生 动力股票 型 证券投资基 金、建信
双利策略主题 分级股票 型 证券投资基金 、建信社 会 责任股票型证 券投资基 金 、建信优势 动力股票
型证券 投资 基金 （LOF ） 、 建信创 新中 国股 票型 证券 投资基 金 、 建 信改 革红 利 股票型 证券 投资 基金 、
深证基 本 面60 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金 及其 联接基 金、 上证 社会 责任 交 易型开 放式 证券 投
资指数 基金 及其 联接 基金 、建信 沪深 300 指数 证券 投资基 金（LOF） 、建 信深 证 100 指数 增强 型 证
券投资 基金 、 建 信中 证500 指数 增强 型证 券投 资基 金、 建 信央 视财 经 50 指 数 分级发 起式 证券 投资
基金、建信全 球机遇股 票 型证券投资基 金 、建信 新 兴市场优选股 票型证券 投 资基金、建 信全球资
源股票 型证 券投 资基 金、 建信优 化配 置混 合型 证券 投资基 金、 建信 积极 配置 混合型 证券 投资 基金 、
建信恒稳价值 混合型证 券 投资基金、建 信消费升 级 混合型证券投 资基金、 建 信安心保本 混合型证
券投资基金、 建信健康 民 生混合型证券 投资基金 、 建信稳定增利 债券型证 券 投资基金、 建信收益
增强债券型证 券投资基 金 、建信纯债债 券型证券 投 资基金、建信 安心回报 定 期开放债券 型证券投
资基金、建信 双息红利 债 券型证券投资 基金、建 信 转债增强债券 型证券投 资 基金、建信 双债增强
债券型证券投 资基金、 建 信安心回报两 年定期开 放 债券型证券投 资基金、 建 信稳定添利 债券型证
券投资基金、 建信信用 增 强债券型证券 投资基金 、 建信周盈安心 理财债券 型 证券投资基 金、建信
双周安心理 财 债券型证 券 投资基金、建 信月盈安 心 理财债券型证 券投资基 金 、建信双月 安心理财
债券型证券投 资基金、 建 信嘉薪宝货币 市场基金 、 建信货币市场 基金、建 信 中小盘先锋 股票型证
券投资基金、 建信潜力 新 蓝筹股票型证 券投资基 金 、建信现金添 利货币市 场 基金、建信 稳定得利
债券型证券投 资基金、 建 信睿盈灵活配 置混合型 证 券投资基金、 建信信息 产 业股票型证 券投资基
金、建信稳健 回报灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 建信环保产业 股票型证 券 投资基金、 建信回报
灵活配置混合 型证券投 资 基金、建信鑫 安回报灵 活 配置混合型证 券投资基 金 、建信新经 济灵活配
置混合 型证 券投 资基 金、 建信鑫 丰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金、 建信 互联网+产 业升 级股 票
型证券 投资 基金 ，共 计 55 只开放 式基 金， 管理 的基 金净资 产规 模共 计 为 1654.99 亿 元。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限 证券从 业年 限 说明 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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任职日 期 离任日 期
万志勇
权益投 资
部总监 、
本基金 的
基金经 理
2010 年11 月
17 日
- 14
硕士。 曾
就职于 西
安创新 互
联网孵 化
器有限 公
司、北 方
证券有 限
责任公
司、大 成
基金管 理
有限公
司、摩 根
士丹利 华
鑫基金 管
理有限 公
司（原 巨
田基金 管
理有限 公
司） 、 银华
基金管 理
有限公
司。2008
年 10 月
23 日至
2009 年11
月11 日任
银华领 先
策略基 金
基金经
理，2009
年 6 月 1
日至 2010
年 6 月 19
日任银 华
和谐主 题
基金基 金
经理。
2010 年 7
月加入 建
信基金 管
理有限 责
任公司 ，
历任研 究
部执行 总建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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监、研 究
部执行 总
监兼投 资
管理部 副
总监、 投
资管理 部
副总监 、
权益投 资
部总监 。
2010 年11
月17 日起
任建信 内
生动力 股
票型证 券
投资基 金
基金经
理；2011
年 5 月 6
日至 2012
年 5 月 18
日任建 信
双利策 略
主题分 级
股票型 证
券投资 基
金基金 经
理；2011
年 7 月 11
日至 2013
年 3 月 18
日任封 闭
式基金 建
信优势 动
力股票 型
证券投 资
基金基 金
经理， 该
基金于
2013 年 3
月19 日起
转换为 开
放式基 金
建信优 势
动力股 票
型证券 投建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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资基金
（LOF），
万志勇 继
续担任 该
基金基 金
经理。
吴尚伟
研究部 总
监助理 、
本基金 的
基金经 理
2014 年11 月
25 日
- 8
硕士。
2004 年 9
月至 2007
年 4 月任
长城伟 业
期货经 纪
有限公 司
深圳分 公
司投资 顾
问；2008
年 8 月至
2011 年 7
月任银 华
基金管 理
公司研 究
员；2011
年 7 月加
入我公
司，历 任
研究员 、
研究主
管、研 究
部总监 助
理。2014
年 11 月
25 日 起任
建信内 生
动力股 票
基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 《证 券投 资基 金信息 披露 管理 办法 》 、 基 金合同 和其 他法 律法
规、部门规章 ，依照诚 实 信用、勤勉尽 责、安全 高 效的原则管理 和运用基 金 资产，在认 真控制投
资风险 的基 础上 ，为 基金 持有人 谋求 最大 利益 ，没 有发生 违反 法律 法规 的行 为。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公平对待 投资人， 保 护投资人利益 ，避免出 现 不正当关联交 易、利益 输 送等违法违规 行
为，公 司根 据《证券 投资 基金法》 、 《证 券投资基 金 管理公司内 部控制指 导意 见》 、 《证券投 资基金
公司公平交 易制度指 导意 见》 、 《基金管 理公司特 定 客户资产管 理业务试 点办 法》等法律 法规和 公
司内部制度 ，制定和 修订 了《公平交 易管理办 法》 、 《异常交易 管理办法》 、 《 公司防范内 幕交易 管
理办法》 、 《利 益冲突管 理 办法》等风 险管控制 度。 公司使用的 交易系统 中设 置了公平交 易模块 ，
一旦出现不同 基金同时 买 卖同一证券时 ，系统自 动 切换至公平交 易模块进 行 操作，确保 在投资管
理活动中公平 对待不同 投 资组合，严禁 直接或通 过 第三方的交易 安排在不 同 投资组合之 间进行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 出现所有 投 资组合参与的 交易所公 开 竞价同日反向 交易成交 较 少的单边交易 量
超过该 证券 当日 成交 量 的5 ％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2015 年1 季度 市场 出现 普 遍上涨 。 在 流动 性宽 松的 背景下 ， 同 时宏 观经 济改 善的预 期尚 不明
朗， 国 家推 出相 关政 策驱 动产业 创新 ， 包 括 “ 互联 网 +” 、 “节 能环 保 ” 、 “ 新能源 ” 等 方面 ， 推
动创业 板、 中小 板表 现较 好，主 板稍 弱。
2015 年2 季度 以来 ，市 场 整体呈 现 “ 快涨 快跌 ”的 走势， 波动 极大 ；4 、5 月 份，以 创业 板、
转型、国企改 革等为代 表 的成长股和主 题股大幅 上 涨，领先于大 盘蓝筹， 市 场在杠杆资 金的驱动
下出现泡沫；6 月份， 监 管机构清查两 融和场外 配 资的动作，成 为刺破泡 沫 的导火索， 引发全面
大幅下跌。由 于去杠杆 的 过程非常激烈 ，潜在的 流 动性 风险也导 致下跌基 本 不分行业和 个股，泥
沙俱下 ；6 月份 表现 稍好 的是银 行、 交运 和食 品饮 料等板 块。
宏观经济层面 ，经济依 旧 面临一定的下 行压力和 通 缩风险。工业 生产同比 增 速连续两个月 有
小幅反弹，反 映了稳增 长 政策的效果， 但是微观 层 面主要工业品 产量仍很 乏 力，说明 需 求层面复
苏基础仍较弱 。投资上 看 ，上半年累计 投资增速 继 续下滑，而房 地产投资 由 于高库存压 力导致销
售上的好转尚 未带动投 资 层面的回升。 消费上看 ， 二季度实际消 费增速基 本 与一季度持 平。进出
口方面 ，二 季度 出口 累计 增速继 续恶 化， 进口 受到 内需因 素影 响维 持弱 势。
货币政 策方 面， 二季 度央 行进行 全面 降准 操作 一次 ，下调 存款 准备 金利 率 1 个百分 点， 降 息建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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操作两 次 ， 各 下调 基准 利 率 25 基点 。 物价 数据 仍然 低位徘 徊 ； 受 内需 不振 影 响，CPI 环比 四 、 五
月份均 低于 季节 性水 平。
海外经 济方 面， 二季 度主 要关注 希腊 债务 的偿 还问 题及其 可能 的“ 希腊 脱欧 ”风险 。
本基金在一季 度基于对 政 策、经济基本 面和企业 盈 利的判断，结 合市场的 估 值水平和个股 的
风险收益比， 关注了估 值 低且受益于流 动性宽松 的 地产、汽车和 券商等行 业 ，同时增加 了成长性
较好的 细分 行业 龙头 、转 型坚决 的传 统行 业龙 头公 司配置 ，逐 步在 行业 间进 行了均 衡配 置。
本基金 在二 季度 根据 市场 的变化 ， 挑选 了一 些转 型 类、 国企 改革 类和 成长 类 公司重 点投 资 。6
月份市 场大 幅波 动之 时， 本基金 适当 降低 仓位 ，并 精选了 防御 类公 司， 力求 谋取超 额收 益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率36.36% ， 波 动率2.16% ， 业 绩比较 基准 收益 率20.81% ， 波动 率 1.7% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 我们认为 经 济增长仍面临 一定压力 。 货币政策仍然 维持宽松 基 调；财政收入 增
速放缓制约了 基建投资 的 回升；地产销 售面积和 住 宅价格环比有 所上升， 但 是全国尤其 是二三线
城市商品房库 存比仍较 高 ，销售层面回 暖很难传 导 到投资上。虽 然猪肉价 格 因前期大幅 去产能出
现回升，但我 们预期下 半 年通货膨胀压 力仍不大 。 总体来看，在 经济下行 压 力较为明显 、通胀压
力不大 的情 况下 ，政 策面 大概率 还是 维持 目前 宽松 态势。
在经历 了 6 月份 激烈 的去 杠杆过 程之 后， 监管 机构 救市 政 策频 出， 在流 动性 宽松的 背景 下 ，
我们预 计市 场将 维持 宽幅 震荡、 逐步 筑底 的走 势。
展望 15 年 下半 年 ， 市 场在 筑底过 程中 ， 会更 加关 注 低估值 、 真成 长的 蓝筹 股 ， 国 企改 革政 策
也会进一步兑 现，市场 逐 步被激活。本 基金将综 合 考量成长的确 定性、估 值 的合理性， 聚焦投资
于蓝筹 股， 受益 改革 的板 块和行 业， 为投 资者 创造 超额回 报。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告 期内 ， 本 管理 人根 据中国 证监 会[2008]38 号 文 《关 于进 一步 规范 证券 投资基 金估 值业
务的指 导意 见》 等相 关规 定，继 续加 强和 完善 对基 金估值 的内 部控 制程 序。
公司设立的基 金估值委 员 会为公司基金 估值决策 机 构，负责制定 公司所管 理 基金的基本估 值
政策；对公司 旗下基金 已 采用的估值政 策、方法 、 流程的执行情 况进行审 核 监督；对因 经营环境建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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或市场变化等 导致需调 整 已实施的估值 政策、方 法 和流程的，负 责审查批 准 基金估值政 策、方法
和流程的变更 。估值委 员 会由公司分管 估值业务 的 副总经理、督 察长、投 资 总监、研究 总监、风
险管理 总监 、运 营总 监及 监察稽 核总 监组 成。
公司基金估值 委员会下 设 基金估值工作 小组，由 具 备丰富专业知 识、两年 以 上基金行业相 关
领域工 作经 历、 熟悉 基金 投资品 种定 价及 基金 估值 法律法 规、 具备 较强 专业 胜任 能 力的 基金 经理 、
数量研究员、 风险管理 人 员、监察稽核 人员及基 金 运营人员组成 （具体人 员 由相关部门 根据专业
胜任能 力和 相关 工作 经历 进行指 定） 。 估值 工作 小组 负责日 常追 踪可 能对 公司 旗下基 金持 有的 证 券
的发行人、所 属行业、 相 关市场等产生 影响的各 类 事件，发现估 值问题； 提 议基金估值 调整的相
关方案并进行 校验；根 据 需要提出估值 政策调整 的 建议以及提议 和校验不 适 用于现有的 估值政策
的新的 投资 品种 的估 值方 案，报 基金 估值 委员 会审 议批准 。
基金运营部根 据估值委 员 会的决定进行 相关具体 的 估值调整或处 理，并负 责 与托管行进行 估
值结果的核对 。涉及模 型 定价的，由估 值工作小 组 向基金运营部 提供模型 定 价的结果， 基金运营
部业务 人员 复核 后使 用。
基金经理作为 估值工作 小 组的成员之一 ，在基金 估 值定价过程中 ，充分表 达 对相关问题及 定
价方案的意见 或建议， 参 与估值方案提 议的制定 ， 但对估值政策 和估值方 案 不具备最终 表决权。
本公司 参与 估值 流程 的各 方之间 不存 在任 何的 重大 利益冲 突。
公司与中央国 债登记结 算 有限责任公司 签署了《 中 债收益率曲线 和中债估 值 最终用户服务 协
议》 ， 并 依据 其提 供的 中债 收益率 曲线 及估 值价 格对 公司旗 下基 金持 有的 银行 间固定 收益 品种 进 行
估值（ 适用 非货 币基 金） 或影子 定价 （适 用货 币基 金） 。
自 2015 年 3 月 26 日 起， 公司按 照中 证指 数有 限公 司根据 《中 国证 券投 资基 金业协 会估 值 核
算工作 小组 关 于2015 年1 季度固 定收 益品 种的 估值 处理标 准》 所独 立提 供的 债券估 值价 格， 对公
司旗下 基金 持有 的在 证券 交易所 上市 或挂 牌转 让的 固定收 益品 种( 可转 换债 券 、 资产 支持 证券 和私
募债券 除外)进 行估 值。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期内本 基金未实 施 利润分配，符 合相关法 律 法规及本基金 合同中关 于 收益分配条款 的
规定。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对建信内 生动力 股 票 型证券投资基 金的托管 过 程中，严格遵 守
《证券投资基 金法》及 其 他法律法规和 基金合同 的 有关规定，不 存在任何 损 害基金份额 持有人利
益的行 为， 完全 尽职 尽责 地履行 了基 金托 管人 应尽 的义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 建信内生 动 力股票型证券 投资基金 的 管理人 ——建 信基金管 理 有限 责任公司 在
建信内 生动 力股 票型 证券 投资基 金的 投资 运作 、 基 金资产 净值 计算 、 基 金份 额申购 赎回 价格 计算 、
基金费用开支 等问题上 ， 不存在任何损 害基金份 额 持有人利益的 行为，在 各 重要方面的 运作严格
按照基金合 同 的规定进 行 。本报告期内 ，建信内 生 动力股票型证 券投资基 金 对基金份额 未进行利
润分配 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人依法 对建信基 金 管理有限 责任 公司编制 和 披露的建信内 生动力股 票 型证券投资基 金
2015 年半 年度 报告 中财 务 指标、 净值 表现 、 利 润分 配情况 、 财 务会 计报 告、 投资组 合报 告等 内容
进行了 核查 ，以 上内 容真 实、准 确和 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 建信 内生 动力 股票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 324,329,392.64 147,644,334.48
结算备 付金
8,032,343.00 60,552.49
存出保 证金
828,272.96 357,694.94
交易性 金融 资产 6.4.7.2 601,585,080.90 1,030,151,081.03 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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其中： 股票 投资
601,585,080.90 1,030,151,081.03
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 40,275.93 41,125.75
应收股 利
- -
应收申 购款
219,627.79 268,475.04
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
935,034,993.22 1,178,523,263.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
52,331,489.45 -
应付赎 回款
14,860,544.68 12,198,986.92
应付管 理人 报酬
1,330,182.02 1,531,752.29
应付托 管费
221,697.00 255,292.06
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 9,234,241.41 2,452,519.41
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 342,964.56 343,236.84
负债合 计
78,321,119.12 16,781,787.52
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 483,008,869.75 892,676,853.45
未分配 利润 6.4.7.10 373,705,004.35 269,064,622.76
所有者 权益 合计
856,713,874.10 1,161,741,476.21
负债和 所有 者权 益总 计
935,034,993.22 1,178,523,263.73
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.774 元， 基金 份额 总额483,008,869.75 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 建信 内生 动力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
448,370,194.97 -5,115,794.54
1.利息 收入
503,634.86 1,706,515.54
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 503,634.86 1,536,633.19
债券利 息收 入
- 169,882.35
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
759,933,884.25 87,101,016.22
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 754,916,829.24 64,054,078.39
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -81,057.82
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 5,017,055.01 23,127,995.65
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -312,420,801.95 -94,159,393.13
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 353,477.81 236,066.83
减： 二、费用
23,891,579.79 17,910,105.19
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 8,690,331.64 13,548,664.30
2．托 管费 6.4.10.2.2 1,448,388.57 2,258,110.66
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 13,531,116.14 1,886,774.99
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 221,743.44 216,555.24
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
424,478,615.18 -23,025,899.73
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
424,478,615.18 -23,025,899.73
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 建信 内生 动力 股票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
892,676,853.45 269,064,622.76 1,161,741,476.21
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 424,478,615.18 424,478,615.18
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-409,667,983.70 -319,838,233.59 -729,506,217.29
其中：1.基 金申 购款 95,495,758.74 43,367,109.10 138,862,867.84
2. 基金 赎回 款 -505,163,742.44 -363,205,342.69 -868,369,085.13
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
483,008,869.75 373,705,004.35 856,713,874.10
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配 利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
2,246,522,766.94 -66,470,749.13 2,180,052,017.81
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -23,025,899.73 -23,025,899.73
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-413,417,282.21 22,464,896.92 -390,952,385.29
其中：1.基 金申 购款 81,592,972.28 -3,899,628.63 77,693,343.65
2. 基金 赎回 款 -495,010,254.49 26,364,525.55 -468,645,728.94
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,833,105,484.73 -67,031,751.94 1,766,073,732.79 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 孙志 晨______
______何斌______
____ 秦 绪华____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
建信内生动力股票型证券 投资基金( 以下简称“ 本 基金 ”) 经中国证券监督管 理 委员会( 以下
简称“ 中国 证监 会”) 证 监 许可[2010] 第 1206 号《 关 于核准 建信 内生 动力 股票 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由建 信 基金管理有限 责任公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《建
信内生 动力 股票 型证 券投 资基金 基金 合同 》负 责公 开募集 。本 基金 募集 期限 自 2010 年 10 月 20
日至2010 年11 月 12 日 止 ， 本 基金 为契 约型 开放 式 ， 存 续期 限不 定， 首次 设 立募集 不包 括认 购资
金利息 共募 集5,387,627,567.80 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事 务 所有 限公 司普华 永道 中天 验字
(2010) 第299 号 验资 报告 予以验 证。 经向 中国 证监 会备案 ， 《 建信 内生 动力 股 票型证 券投 资基 金基
金合同 》于 2010 年 11 月 16 日正 式生 效， 基金 合同 生效日 的基 金份 额总 额为 5,388,220,664.00
份基金 份额 ， 其 中认 购资 金利息 折 合593,096.20 份 基金份 额。 本基 金的 基金 管理人 为建 信基 金管
理有限 责任 公 司 ，基 金托 管人为 中国 工商 银行 股份 有限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《建 信 内生动力股票 型证券投 资 基金基金合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 投资 范围仅 限于 具有 良好 流动 性的金 融工 具， 包括 国内 依法上 市交 易的 股票 、
债券 、 资 产支 持证 券、 权 证及中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 金融 工具 。 基 金的投 资组 合比 例为 ：
投资于 股票 的基 金资 产占 基金资 产比 例 为60%-95% ， 其中投 资于 内生 动力 行业( 包括消 费性 内生 动
力行业 、 投 资性 内生 动力 行 业和服 务性 内生 动力 行业) 的基金 资产 占投 资于 股票 的基金 资产 的比 例
不低于 80% ；现金、 债券 资产、权证以 及 中国证 监 会允许基金投 资的其他 证 券品种占基金 资产的
比例 为5%-40% ， 其 中 ， 现 金或者 到期 日在 一年 以内 的政府 债券 不低 于基 金资 产净值 的 5% ， 资产 支
持证券 占基 金资 产净 值的 比例 为 0-20% ， 权证 投资 占基金 资产 净值 的比 例不 超过 3% 。 本基 金的 业
绩比较 基准 为沪 深300 指 数收益 率 X 75% + 中国 债 券总指 数收 益率 X 25% 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 建信内
生动力股票型 证券投资 基 金基金合同》 和在财务 报 表附注所列示 的中国证 监 会发布的有 关规定及
允许的 基金 行业 实务 操作 编制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 年半年 度财 务报表符合企 业会计准则 的要求,真实、完 整地反映 了本基金 2015
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2015 年 1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值
变动情 况 等 有关 信息 。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
6.4.4.1 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
根据本基金的 估值原则 和 中国证监会允 许的基金 行 业估值实务操 作，本基 金 确定以下类别 股
票投资 和债 券投 资的 公允 价值时 采用 的估 值方 法及 其关键 假设 如下 ：
(1) 对 于证 券交 易所 上市 的股票 ， 若 出现 重大 事项 停 牌或交 易不 活跃(包 括涨 跌 停时的 交易 不
活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监会公 告[2008]38 号《关于进一 步规范证 券 投资基金估值 业务
的指导 意见 》 ， 根据 具体 情 况采 用 《 关于 发布 中基 协(AMAC) 基金 行业 股票 估值 指 数的通 知 》 提 供的
指数收 益法 、市 盈率 法等 估值技 术进 行估 值。
(2) 对于在锁定 期内的非 公 开发行股票，根 据中国证 监会 证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 之附 件《非公开 发行有
明确锁 定期 股票 的公 允价 值的确 定方 法》 ， 若在 证券 交易所 挂牌 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 低 于
非公开发行股 票的初始 投 资成本，按估 值日证券 交 易所挂牌的同 一股票的 市 场交易收盘 价估值；
若在证券交易 所挂牌的 同 一股票的市场 交易收盘 价 高于非公开发 行 股票的 初 始投资成本 ，按锁定
期内已 经过 交易 天数 占锁 定期内 总交 易天 数的 比例 将两者 之间 差价 的一 部分 确认为 估值 增值 。
(3) 在银行间同 业市场交 易 的债券品种，根 据中国 证 监会证监会计字[2007]21 号《关于证 券
投资基金执 行<企业会 计准 则>估值业务 及份额净 值计 价有关事项 的通知》 采用 估值技术确 定公允
价值。本基金 持有的银 行 间同业市场债 券按现金 流 量折现法估值 ，具体估 值 模型、参数 及结果由
中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 独立 提供 。
(4) 对于在证 券交易所 上市 或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募 债
券除外)， 按照 中证 指数 有 限公司 根据 《中 国证 券投 资基金 业协 会估 值核 算工 作小组 关 于 2015 年
1 季度 固定 收益 品种 的估 值处理 标准 》所 独立 提供 的债券 估值 结果 确定 公允 价值。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 22 页 共 51 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 未发 生会 计政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 证指 数有
限公司 根据 《中 国证 券投 资 基金业 协会 估值 核算 工作 小组关 于 2015 年1 季度 固 定收益 品种 的估 值
处理标 准》 所独 立提 供的 估值结 果确 定公 允价 值。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 内未 发生 会计差 错。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2)对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股， 解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 23 页 共 51 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 324,329,392.64
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 324,329,392.64
6.4.7.2 交 易性 金 融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 600,731,669.93 601,585,080.90 853,410.97
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 600,731,669.93 601,585,080.90 853,410.97
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持 有 衍生金 融资 产或 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购余 额， 故未 存在 因此取 得的 债券 。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 24 页 共 51 页
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 36,288.63
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,614.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 372.70
合计 40,275.93
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 9,234,241.41
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 9,234,241.41
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 6,802.42
预提费 用 336,162.14
合计 342,964.56
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 25 页 共 51 页
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 892,676,853.45 892,676,853.45
本期申 购 95,495,758.74 95,495,758.74
本期赎 回( 以"-" 号填列) -505,163,742.44 -505,163,742.44
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 483,008,869.75 483,008,869.75
注：申 购含 转换 入份 额； 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 110,907,863.67 158,156,759.09 269,064,622.76
本期利 润 736,899,417.13 -312,420,801.95 424,478,615.18
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
-269,502,064.93 -50,336,168.66 -319,838,233.59
其中： 基金 申购 款 24,092,391.16 19,274,717.94 43,367,109.10
基金赎 回款 -293,594,456.09 -69,610,886.60 -363,205,342.69
本期已 分配 利润 - - -
本期末 578,305,215.87 -204,600,211.52 373,705,004.35
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 457,640.84
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 41,483.36
其他 4,510.66
合计 503,634.86
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目 本期 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 4,762,289,553.42
减：卖 出股 票成 本总 额 4,007,372,724.18
买卖股 票差 价收 入 754,916,829.24
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 无债 券投 资收益 。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
无 。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
无 。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
无 。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 无资 产支 持证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 无贵 金属 投资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 未发 生衍 生工具 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 5,017,055.01
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 5,017,055.01
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称 本期 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -312,420,801.95
—— 股 票投 资 -312,420,801.95
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -312,420,801.95
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 343,835.03
转换费 收入 9,642.78
合计 353,477.81
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 在转 出时 收取 的 转换费 由本 基金 赎回 费和 适用情 况下 的申 购补 差费 构成， 其中 赎回 费部
分的25% 归 入基 金资 产。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
13,531,116.14
银行间 市场 交易 费用
-
合计
13,531,116.14
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 49,588.57
信息披 露费 148,765.71
银行汇 划费 用 14,389.16
其他费 用 9,000.00 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 28 页 共 51 页
合计 221,743.44
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日本 基金 本报告 期末 未存 在或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
根据 2014 年 8 月 8 日施 行 的 《 公 开 募 集 证 券 投资 基 金 运 作 管 理 办 法》 （ 证监 会 令 第 104
号）第三十条 第一项的 规 定，股票型证 券投资基 金 的股票资产投 资比例下 限 由 60%上调 至 80% 。
建信基 金管 理有 限责 任公 司经与 基金 托管 人协 商一 致，并 报中 国证 监会 备案 ，自 2015 年 8 月 8
日起将 建信 内生 动力 股票 型证券 投资 基金 （以 下简 称 “本 基金 ”） 变更 为混 合型 证 券投 资基 金。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期， 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方没 有发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
建信基 金管 理有 限责 任公 司 (“ 建信 基
金”)
基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 工商
银行”)
基金托 管人 、基 金销 售机 构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 (“ 中国 建设
银行”)
基金管 理人 的股 东、 基金 销售机 构
美国信 安金 融服 务公 司 基金管 理人 的股 东
中国华 电集 团资 本控 股有 限公司 基金管 理人 的股 东
建信资 本管 理有 限责 任公 司 基金管 理人 的子 公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生通 过关 联方交 易单 元进 行的 交易 。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 29 页 共 51 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
8,690,331.64 13,548,664.30
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
1,965,037.46 4,772,878.92
注：1 、 支 付基 金管 理人 建 信基金 管理 有限 责任 公司 的管理 人报 酬按 前一 日基 金资产 净 值 1.50% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
2、 客户 维护 费是 指基 金管 理人与 基金 销售 机构 约定 的用以 向基 金销 售机 构支 付客户 服务 及销 售 活
动中产生的相 关费用， 该 费用从基金管 理人收取 的 基金管理费中 列支，不 属 于从基金资 产中列支
的费用 项目 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
1,448,388.57 2,258,110.66
注：支付基金 托管人中 国 工商银行的托 管费按前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。其计 算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 内无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间内未 发生与关 联 方进行银行间 同业市场 的 债券(含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 30 页 共 51 页
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
11 月 16 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 5,172,745.17 9,999,000.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 5,172,745.17 -
期末持 有的 基金 份额 - 9,999,000.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.00% 0.55%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本报告 期末 及上 年度 末除 基金管 理人 之外 的其 他关 联方未 投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行 324,329,392.64 457,640.84 493,338,718.65 1,524,102.59
本基金 的银 行存 款由 基金 托管人 中国 工商 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 未发 生承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本报告 期及 上年 度可 比期 间本基 金未 发生 其他 需要 说明的 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 无因 认购 新发/ 增发 证券 而于 期末 持 有的流 通受 限证 券。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
600310
桂东
电力
2015
年 6 月
30 日
筹划
重大
事项
31.53
2015
年 7 月
13 日
34.68 16 520.49 504.48 -
000024
招商
地产
2015
年 4 月
3 日
重大
资产
重组
36.51 - - 1,567,321 18,914,259.21 57,222,889.71 -
002368
太极
股份
2015
年 5 月
14 日
重大
资产
重组
52.73 - - 346,495 21,123,258.96 18,270,681.35 -
300096
易联
众
2015
年 5 月
28 日
筹划
重大
事项
28.40 - - 363,000 14,077,419.00 10,309,200.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 银行间 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
至本报 告期 末， 本基 金无 交易所 市场 债券 正回 购交 易余额 ，故 未存 在作 为抵 押的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 涉及的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人制定政策 和程序 来 识 别及分析这些 风险，运 用 特定的风险量 化模型和 指 标评估风险 损失的程
度，设定适当 的风险限 额 及内部控制流 程，通过 可 靠的管理及信 息系统持 续 对这些风险 进行监督
和检查 评估 ，并 通过 相应 决策， 将风 险控 制在 可承 受的范 围内 。
本基金风险管 理的主要 目 标是通过事前 监测、事 中 监控和事后评 估，有效 管 理和控制上述 风
险，追 求基 金资 产长 期稳 定增值 。
本基金 管理 人建 立了 以董 事会审 计与 风险 控制 委员 会为核 心的 、 由 风险 管理 委员会 、 督 察长 、建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 32 页 共 51 页
监察稽核部和 相关业务 部 门构成的风险 管理架构 体 系，并由独立 于公司管 理 层和其他业 务部门的
督察长 和监 察稽 核部 对公 司合 规 风险 状况 及各 部门 风险控 制措 施进 行检 查、 监督及 报告 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的活期 存款存放 于 本基金托管人 的帐户， 与 该机构存款相 关的信用 风 险不重大。本 基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险 可能性很 小 。在定期存款 和银行间 同 业市场交易前 均对交易 对 手进行信用 评估并对
证券交 割方 式进 行限 制以 控制相 应的 信用 风险 。
本基金的 基金 管理人建 立 了信用产品投 资流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。
本期末，本基金 持有的交 易性债券投资公 允价值占 基金资产净值的 如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与 债券 投资 相关 的信 用风险 不重 大 ( 上年 末： 同)。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
无 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品 种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金所持大 部 分证券在证券 交易所上 市 和银行间同业 市建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 33 页 共 51 页
场交易 ， 除6.4.12 中列 示 的部分 基金 资产 流通 暂时 受限制 不能 自由 转让 的情 况外， 其余 均能 以合
理价格适时变 现。此外 ， 本基金可通过 卖出回购 金 融资产方式借 入短期资 金 应对流动性 需求，其
上限一 般不 超过 基金 持有 的债券 资产 的公 允价 值。
除6.4.13.4.1.1 中 列示 的 卖出回 购金 融资 产款 外， 本 基金所 承担 的其 他金 融负 债的合 约约 定
到期日均为 一个月以 内且 不计息，可 赎回基金 份额 净值( 所有者 权益)无固 定 到期日且不 计息， 因
此账面 余额 即约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
无 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现 金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具面 临由于市 场 利率上升而导 致公允价 值 下降的风险， 其中浮动 利 率类金融工 具还面临
每个付 息期 间结 束根 据市 场利率 重新 定价 时对 于未 来现金 流影 响的 风险 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产主要为银 行存款、 结 算备付金和买 入返售金 融 资产等，其余 大
部分金融资产 和金融负 债 不计息，因此 本基金的 收 入及经营活动 的现金流 量 在很大程度 上独立于
市场利 率变 化。 本 基 金的 基金管 理人 定期 对本 基金 面临的 利率 敏感 性缺 口进 行监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 324,329,392.64 - - - 324,329,392.64
结算备 付金 8,032,343.00 - - - 8,032,343.00
存出保 证金 828,272.96 - - - 828,272.96
交易性 金融 资产 - - - 601,585,080.90 601,585,080.90
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 40,275.93 40,275.93 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 34 页 共 51 页
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 1,635.00 - - 217,992.79 219,627.79
其他资 产 - - - - -
资产总 计 333,191,643.60 - - 601,843,349.62 935,034,993.22
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - 52,331,489.45 52,331,489.45
应付赎 回款 - - - 14,860,544.68 14,860,544.68
应付管 理人 报酬 - - - 1,330,182.02 1,330,182.02
应付托 管费 - - - 221,697.00 221,697.00
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 9,234,241.41 9,234,241.41
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 342,964.56 342,964.56
负债总 计 - - - 78,321,119.12 78,321,119.12
利率敏 感度 缺口 333,191,643.60 - - 523,522,230.50 856,713,874.10
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 年以内 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 147,644,334.48 - - - 147,644,334.48
结算备 付金 60,552.49 - - - 60,552.49
存出保 证金 357,694.94 - - - 357,694.94
交易性 金融 资产 - - - 1,030,151,081.03 1,030,151,081.03
衍生金 融资 产 - - - - -
买入返 售金 融资 产 - - - - -
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 41,125.75 41,125.75
应收股 利 - - - - -
应收申 购款 3,708.11 - - 264,766.93 268,475.04
其他资 产 - - - - -
资产总 计 148,066,290.02 - - 1,030,456,973.71 1,178,523,263.73
负债
卖出回 购金 融资 产款 - - - - -
短期借 款 - - - - -
交易性 金融 负债 - - - - -
衍生金 融负 债 - - - - -
应付证 券清 算款 - - - - -
应付赎 回款 - - - 12,198,986.92 12,198,986.92 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 35 页 共 51 页
应付管 理人 报酬 - - - 1,531,752.29 1,531,752.29
应付托 管费 - - - 255,292.06 255,292.06
应付销 售服 务费 - - - - -
应付交 易费 用 - - - 2,452,519.41 2,452,519.41
应交税 费 - - - - -
应付利 息 - - - - -
应付利 润 - - - - -
其他负 债 - - - 343,236.84 343,236.84
负债总 计 - - - 16,781,787.52 16,781,787.52
利率敏 感度 缺口 148,066,290.02 - - 1,013,675,186.19 1,161,741,476.21
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
于本期末，本 基金未持 有 交易性债券投 资，因此 市 场利率的变动 对于本基 金 资产净值无重 大
影响 ( 上年 末： 同) 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 无重 大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持 金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，采用“自 上而下” 的 策略，通过对 宏
观经济情况及 政策的分 析 ，结合证券市 场运行情 况 ，做出资产配 置及组合 构 建的决定； 通过对单
个证券的定性 分析及定 量 分析，选择符 合基金合 同 约定范围的投 资品种进 行 投资。本基 金的 基金
管理人定期结 合宏观及 微 观环境的变化 ，对投资 策 略、资产配置 、投资组 合 进行修正， 来主动应
对可能 发生 的市 场价 格风 险。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金的投资 组合比例 为 ：投资于股票 的
基金资产占基 金资产比 例 为 60%-95%，其 中投资于 内生动力行业 （包括消 费 性内生动力行 业、投
资性内生动力行业和服务性内生动力行业）的基金资产占投资于股票的基金资产的比例不低于
80% ； 现 金 、 债 券 资产 、 权证 以 及 中 国 证 监 会 允 许基金 投 资 的 其 他 证 券 品种 占基 金 资 产 的 比 例为建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 36 页 共 51 页
5%-40% ， 其 中， 现金 或者 到 期日 在一 年以 内的 政府 债券不 低 于 基金 资产 净值 的5% ， 资 产支 持证 券
占基金 资产 净值 的比 例 为 0-20% ，权 证投 资占 基金 资 产净值 的比 例不 超 过 3% 。 此外， 本基 金的 基
金管理 人每 日对 本基 金所 持有的 证券 价格 实施 监控 ， 定期运 用多 种定 量方 法对 基金进 行风 险度 量，
及时可 靠地 对风 险进 行跟 踪和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 601,585,080.90 70.22 1,030,151,081.03 88.67
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 601,585,080.90 70.22 1,030,151,081.03 88.67
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 45,274,584.52 57,617,490.40
业绩比 较基 准下 降 5% -45,274,584.52 -57,617,490.40
6.4.13.4.4 采 用风 险价值 法管 理风险
无 。
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
(1) 公 允价 值
(a) 金 融工 具公 允价 值计 量 的方法
公允价值计量 结果所属 的 层次，由对公 允价值计 量 整体而言具有 重要意义 的 输入值所属的 最建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 37 页 共 51 页
低层次 决定 ：
第一层 次： 相同 资产 或负 债在活 跃市 场上 未经 调整 的报价 。
第二层 次： 除第 一层 次输 入值 外 相关 资产 或负 债直 接或间 接可 观察 的输 入值 。
第三层 次： 相关 资产 或负 债的不 可观 察输 入值 。
(b) 持 续的 以公 允价 值计 量 的金融 工具
(i) 各 层次 金融 工具 公允 价 值
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金持 有的 以公 允价 值计 量且其 变动 计入 当期 损益 的金融 资产 中 属
于第一 层级 的余 额 为515,781,805.36 元 ， 第 二层级 的余额 为 85,803,275.54 ， 无属于 第三 层级 的
余额(2014 年 6 月 30 日 ： 第一层 级的 余额 为 1,295,973,945.37 元， 无属于 第 二层级 的余 额， 无
属于第 三层 级的 余额)。
(ii) 公 允价 值所 属层 次间 的重大 变动
对于证券交易所上市的股 票，若出现重大事项停牌 、交易不活跃( 包 括 涨 跌 停时 的 交 易 不 活
跃) 、 或属 于非 公开 发行 等 情况 ， 本 基金 不会 于停 牌 日至交 易恢 复活 跃日 期间 、 交 易不 活跃 期间 及
限售期间将相 关股票的 公 允价值列入第 一层次； 并 根据估值调整 中采用的 不 可观察输入 值对于公
允价值的影响 程度，确 定 相关股票公允 价值应属 第 二层次还是第 三层次。 对 于在证券交 易所上市
或挂牌转让的 固定收益 品 种(可转换债券 、资产支 持 证券和私募债 券除外)， 本 基金于 2015 年 3
月26 日起 改为 采用 中证 指 数有限 公司 根据 《中 国证 券 投资基 金业 协会 估值 核算 工作小 组关 于2015
年1 季 度固 定收 益品 种的 估值处 理标 准》 所独 立提 供的估 值结 果确 定公 允价 值（附 注 6.4.5.2），
并将相 关债 券的 公允 价值 从第一 层次 调整 至第 二层 次。
(iii) 第三 层次 公允 价值 余 额和本 期变 动金 额
无。
(c) 非 持续 的以 公允 价值 计 量的金 融工 具
于2015 年6 月30 日 ，本 基金未 持有 非持 续的 以公 允价值 计量 的金 融资 产。
(d) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值与公 允
价值相 差很 小。
(2) 除 公允 价值 外， 截至 资产负 债表 日本 基金 无需 要说明 的其 他重 要事 项。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 38 页 共 51 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 601,585,080.90 64.34
其中： 股票 601,585,080.90 64.34
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 332,361,735.64 35.55
7 其他各 项资 产 1,088,176.68 0.12
8 合计 935,034,993.22 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 40,276,860.10 4.70
B
采矿业 - -
C
制造业 345,305,635.68 40.31
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
504.48 0.00
E
建筑业 25,371,000.00 2.96
F
批发和 零售 业 9,801,000.00 1.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 29,760,000.00 3.47
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
55,090,727.95 6.43
J
金融业 33,418,945.98 3.90
K
房地产 业 57,222,889.71 6.68
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,337,517.00 0.62
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 601,585,080.90 70.22
注：以 上行 业分 类 以2015 年 6 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000024 招商地 产 1,567,321 57,222,889.71 6.68
2 000998 隆平高 科 1,486,231 40,276,860.10 4.70
3 000858 五 粮 液 1,250,000 39,625,000.00 4.63
4 000333 美的集 团 962,909 35,897,247.52 4.19
5 600016 民生银 行 3,362,067 33,418,945.98 3.90
6 600271 航天信 息 500,000 32,355,000.00 3.78
7 600651 飞乐音 响 1,500,000 30,855,000.00 3.60
8 000915 山大华 特 499,961 27,997,816.00 3.27
9 600298 安琪酵 母 800,000 27,824,000.00 3.25
10 002304 洋河股 份 385,040 26,706,374.40 3.12
11 002081 金 螳 螂 900,000 25,371,000.00 2.96
12 600559 老白干 酒 302,701 25,281,587.52 2.95
13 000596 古井贡 酒 532,693 24,866,109.24 2.90
14 000488 晨鸣纸 业 2,500,000 22,425,000.00 2.62
15 300186 大华农 499,944 21,797,558.40 2.54
16 600115 东方航 空 1,500,000 18,480,000.00 2.16
17 002368 太极股 份 346,495 18,270,681.35 2.13
18 002405 四维图 新 393,307 17,226,846.60 2.01
19 002275 桂林三 金 650,000 16,614,000.00 1.94
20 000089 深圳机 场 1,000,000 11,280,000.00 1.32
21 300096 易联众 363,000 10,309,200.00 1.20
22 600058 五矿发 展 300,000 9,801,000.00 1.14
23 300017 网宿科 技 200,000 9,284,000.00 1.08
24 600199 金种子 酒 499,997 6,999,958.00 0.82
25 002196 方正电 机 259,905 6,060,984.60 0.71 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
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26 300422 博世科 49,930 5,337,517.00 0.62
27 600310 桂东电 力 16 504.48 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 135,204,312.65 11.64
2 601166 兴业银 行 118,033,269.04 10.16
3 000998 隆平高 科 93,544,391.76 8.05
4 600887 伊利股 份 74,219,287.62 6.39
5 600115 东方航 空 70,700,998.06 6.09
6 600651 飞乐音 响 65,978,604.20 5.68
7 000596 古井贡 酒 63,374,619.93 5.46
8 000333 美的集 团 61,533,430.22 5.30
9 600837 海通证 券 57,820,174.77 4.98
10 600271 航天信 息 57,710,583.60 4.97
11 002405 四维图 新 52,639,264.49 4.53
12 000568 泸州老 窖 49,093,784.18 4.23
13 000858 五 粮 液 48,894,530.37 4.21
14 000488 晨鸣纸 业 46,920,453.00 4.04
15 600298 安琪酵 母 43,554,097.80 3.75
16 002304 洋河股 份 42,156,388.24 3.63
17 601818 光大银 行 41,837,783.82 3.60
18 002086 东方海 洋 41,307,934.64 3.56
19 002081 金 螳 螂 41,006,957.89 3.53
20 000915 山大华 特 39,075,194.17 3.36
21 600309 万华化 学 37,893,205.51 3.26
22 002400 省广股 份 37,122,739.66 3.20
23 600687 刚泰控 股 35,558,296.08 3.06
24 600835 上海机 电 34,826,897.01 3.00
25 300267 尔康制 药 34,305,203.98 2.95
26 002477 雏鹰农 牧 34,262,432.86 2.95
27 600016 民生银 行 32,792,717.27 2.82 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 41 页 共 51 页
28 002275 桂林三 金 32,441,116.62 2.79
29 002456 欧菲光 31,824,962.54 2.74
30 300302 同有科 技 31,568,196.06 2.72
31 600999 招商证 券 31,407,849.38 2.70
32 002228 合兴包 装 30,456,428.40 2.62
33 601311 骆驼股 份 29,294,653.33 2.52
34 002450 康得新 28,438,303.10 2.45
35 002410 广联达 27,810,706.70 2.39
36 000961 中南建 设 27,769,313.16 2.39
37 601699 潞安环 能 27,672,973.63 2.38
38 600340 华夏幸 福 27,488,353.27 2.37
39 603366 日出东 方 27,449,619.67 2.36
40 600037 歌华有 线 27,141,770.00 2.34
41 600280 中央商 场 27,001,730.86 2.32
42 002311 海大集 团 26,813,510.65 2.31
43 600559 老白干 酒 26,730,967.00 2.30
44 002297 博云新 材 25,905,206.34 2.23
45 600686 金龙汽 车 25,728,674.94 2.21
46 600050 中国联 通 25,611,783.00 2.20
47 601788 光大证 券 25,391,272.99 2.19
48 600058 五矿发 展 24,913,182.29 2.14
49 600310 桂东电 力 24,400,141.00 2.10
50 601688 华泰证 券 23,700,000.00 2.04
51 002573 清新环 境 23,676,349.97 2.04
52 300235 方直科 技 23,659,645.93 2.04
53 601808 中海油 服 23,541,309.53 2.03
注：上 述买 入金 额为 买入 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交易费 用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初 基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 186,254,765.86 16.03
2 601166 兴业银 行 112,591,795.02 9.69
3 600048 保利地 产 100,742,338.98 8.67
4 600887 伊利股 份 93,368,125.82 8.04
5 000550 江铃汽 车 73,096,770.32 6.29 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 42 页 共 51 页
6 000333 美的集 团 72,660,509.24 6.25
7 000625 长安汽 车 71,479,259.01 6.15
8 002344 海宁皮 城 68,308,964.55 5.88
9 600837 海通证 券 65,807,578.65 5.66
10 000002 万
科Ａ 59,915,481.55 5.16
11 600309 万华化 学 58,495,912.46 5.04
12 000568 泸州老 窖 54,895,210.22 4.73
13 601668 中国建 筑 53,657,751.68 4.62
14 000998 隆平高 科 53,427,733.54 4.60
15 600519 贵州茅 台 51,510,358.27 4.43
16 600115 东方航 空 50,896,712.08 4.38
17 300267 尔康制 药 50,069,452.07 4.31
18 000423 东阿阿 胶 47,872,777.44 4.12
19 601818 光大银 行 44,565,417.00 3.84
20 002477 雏鹰农 牧 43,587,822.89 3.75
21 600271 航天信 息 43,431,943.22 3.74
22 002456 欧菲光 42,486,259.60 3.66
23 002086 东方海 洋 41,827,836.14 3.60
24 000596 古井贡 酒 41,680,515.87 3.59
25 000001 平安银 行 40,280,763.81 3.47
26 300302 同有科 技 39,641,363.70 3.41
27 600687 刚泰控 股 39,138,555.56 3.37
28 002400 省广股 份 39,118,038.85 3.37
29 603366 日出东 方 38,642,205.84 3.33
30 600697 欧亚集 团 38,564,102.01 3.32
31 600280 中央商 场 38,489,862.37 3.31
32 600651 飞乐音 响 38,221,128.80 3.29
33 000651 格力电 器 37,711,163.51 3.25
34 002410 广联达 37,376,825.30 3.22
35 300017 网宿科 技 36,881,159.22 3.17
36 300124 汇川技 术 36,209,007.08 3.12
37 002311 海大集 团 34,867,736.57 3.00
38 600104 上汽集 团 34,722,114.04 2.99
39 601311 骆驼股 份 34,701,110.70 2.99
40 600686 金龙汽 车 33,695,691.63 2.90
41 300070 碧水源 33,647,225.65 2.90
42 600037 歌华有 线 32,798,733.70 2.82
43 600835 上海机 电 32,653,674.09 2.81 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 43 页 共 51 页
44 601600 中国铝 业 32,365,919.39 2.79
45 002612 朗姿股 份 32,259,555.17 2.78
46 002450 康得新 31,743,618.15 2.73
47 002405 四维图 新 31,553,906.89 2.72
48 600323 瀚蓝环 境 31,381,000.57 2.70
49 002104 恒宝股 份 30,943,072.18 2.66
50 600340 华夏幸 福 29,966,840.56 2.58
51 600310 桂东电 力 29,741,975.70 2.56
52 002228 合兴包 装 29,404,309.81 2.53
53 601688 华泰证 券 29,210,180.32 2.51
54 600999 招商证 券 29,172,641.70 2.51
55 002297 博云新 材 29,164,506.72 2.51
56 000024 招商地 产 29,081,667.45 2.50
57 601699 潞安环 能 28,598,706.23 2.46
58 000858 五 粮 液 28,125,030.46 2.42
59 300026 红日药 业 27,807,456.87 2.39
60 002407 多氟多 27,193,270.17 2.34
61 002573 清新环 境 26,714,226.46 2.30
62 600958 东方证 券 26,407,596.83 2.27
63 002065 东华软 件 26,344,144.10 2.27
64 601555 东吴证 券 25,971,130.43 2.24
65 601788 光大证 券 25,875,462.32 2.23
66 002007 华兰生 物 25,149,875.08 2.16
67 600050 中国联 通 25,105,331.40 2.16
68 002042 华孚色 纺 24,992,175.62 2.15
69 002597 金禾实 业 24,504,633.00 2.11
70 000961 中南建 设 24,158,629.62 2.08
71 000581 威孚高 科 24,117,416.36 2.08
72 601607 上海医 药 24,092,136.24 2.07
73 600570 恒生电 子 23,615,312.47 2.03
74 600201 金宇集 团 23,558,767.52 2.03
注：上 述卖 出金 额为 卖出 成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） ，不 包括 相关 交 易费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 3,891,227,526.00
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 4,762,289,553.42 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 44 页 共 51 页
注：上 述买 入股 票成 本总 额和卖 出股 票收 入总 额均 为买卖 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ），
不包含 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 45 页 共 51 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期未出现 被 监管部门立案 调查，或 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情形 。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 828,272.96
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 40,275.93
5 应收申 购款 219,627.79
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,088,176.68
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000024 招商地 产 57,222,889.71 6.68 重大资 产重 组
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 46 页 共 51 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
10,201 47,349.17 240,657,953.11 49.82% 242,350,916.64 50.18%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
截至本 报告 期末,基 金管 理 人的从 业人 员未 持有 本基 金。
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
截至本报告期 末，本公 司 高级管理人员 、基金投 资 和研究部门负 责人及本 基 金基金经理未 持
有本基 金。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 11 月16 日 ）基 金份 额 总额
5,388,220,664.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 892,676,853.45
本报告 期基 金总 申购 份额 95,495,758.74
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 505,163,742.44
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 483,008,869.75
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期， 本基 金未 召开 基金份 额持 有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
我公司 于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度 第一 次临 时股东 会会 议， 决定 解聘 杨文升 先 生 、
欧阳伯 权先 生公 司董 事职 务， 并 解聘 顾建 国先 生独 立董事 职务 ， 批 准聘 任许 会斌先 生、 张维 义 先
生为公 司董 事， 以及 李全 先生为 公司 独立 董事 。2015 年 3 月 26 日公 司召 开第 四届董 事会 第一 次
会议， 会议 选举 许会 斌先 生为公 司董 事长 。2015 年 5 月 28 日 ，公 司依 法完 成 了法定 代表 人变 更建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 47 页 共 51 页
手续， 许会 斌先 生为 法定 代表人 。 公 司已 根据 相关 法律法 规要 求， 在指 定媒 体公开 披露 了公 司 前
述人员 的变 更信 息， 并已 在监管 机构 备案 。
报告期 内， 本基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 未发 生重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期无 涉及 本基 金基 金管理 人、 基金 财产 以及 基金托 管人 基金 托管 业务 的 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期基 金投 资策 略未 发生改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
自本基 金基 金合 同生 效日 起普华 永道 中天 会计 师事 务所为 本基 金提 供审 计服 务至今， 本 报 告
期内会 计师 事务 所未 发生 改变。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期未 发生 公司 和董 事、 监 事和 高级 管理 人员 被中国 证监 会、 证券 业协 会、 证 券交 易 所
处罚或 公开 谴责 ，以 及被 财政、 外汇 和审 计等 部门 施以重 大处 罚的 情况 。
本报告 期内 ，本 基金 托管 人涉及 托管 业务 的高 级管 理人员 未受 到监 管部 门的 稽查和 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国泰君安 1 1,134,182,402.58 13.11% 1,032,559.23 13.20% -
海通证券 1 1,087,440,011.36 12.57% 990,007.05 12.66% -
渤海证券 1 1,072,410,763.80 12.39% 976,324.79 12.48% -
中信建投 3 940,511,797.01 10.87% 847,546.06 10.84% -
中投证券 2 862,182,187.67 9.96% 784,932.41 10.04% -
申万宏源 2 729,105,685.13 8.43% 653,768.23 8.36% -
华泰证券 1 674,744,584.94 7.80% 606,991.31 7.76% -
中信证券( 浙
江)
1 499,322,845.06 5.77% 446,739.94 5.71% - 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 48 页 共 51 页
国金证券 1 492,494,989.91 5.69% 439,654.24 5.62% -
银河证券 1 492,160,632.49 5.69% 442,566.91 5.66% -
广发证券 2 228,767,782.00 2.64% 204,854.95 2.62% -
方正证券 1 209,011,275.39 2.42% 186,265.87 2.38% -
中信证券 1 166,209,535.97 1.92% 148,794.30 1.90% -
国元证券 1 64,972,586.11 0.75% 59,151.19 0.76% -
民生证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
红塔证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
注：1 、本基 金根据中 国证 监会《关于 完善证券 投资 基金交易席 位制度有 关问 题的通知》 （ 证监基
金字[2007]48 号）的规 定 及本基金管理 人的《基 金 专用交易席位 租用制度 》 ， 基金管理人制 定了
提供交 易单 元的 券商 的选 择标准 ，具 体如 下：
（1 ） 财 务状 况良 好、 经营 管理规 范、 内部 管理 制度 健全、 风险 管理 严格， 能 够满足 基金 运作 高度
保密的 要求 ，在 最近 一年 内没有 重大 违规 行为 ；
（2 ） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施满 足基 金进 行证 券交易 的需 要；
（3 ） 具备 较强 的研 究能 力 ，有固 定的 研究 机构 和专 门的研 究人 员， 能够 对宏 观经济 、证 券市 场、
行业、个券等 进行深入 、 全面的研究， 能够积极 、 有效地将研究 成果及时 传 递给基金管 理人，能
够根据 基金 管 理 人所 管理 基金的 特定 要求 进行 专项 研究服 务；
（4 ） 佣金 费率 合理 。
2、 根据 以上 标准 进行 考察 后， 基金 管理 人确 定券 商 ， 与 被选 择的 券商 签订 委 托协议 ， 并报 中国 证
监会备 案及 通知 基金 托管 人；
3、本 报告 期内 无新 增交 易 单元， 无剔 除交 易单 元；
4、本 基金 与托 管在 同一 托 管行的 公司 其他 基金 共用 交易单 元。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
成交金 额
占当期 权证
成交总 额 的
比例 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 49 页 共 51 页
的比例
国泰君安 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
渤海证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
中信证券( 浙
江)
- - - - - -
国金证券 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
红塔证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
新 增上 海汇付 金融 服务有限 公司
为 旗下 代销机 构并 参加申购 费率
优惠活 动的 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 6 月 2 日
2
关 于公 司旗下 基金 调整停牌 股票
估值方 法的 提示 性公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站 2015 年 5 月 28 日
3 关 于公 司旗下 部分 开放式基 金开 指 定 报刊 和/或 公司 2015 年 5 月 27 日 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 50 页 共 51 页
通基金 转换 业务 的公 告 网站
4
关 于继 续参加 中国 工商银行 个人
电 子银 行基金 申购 费率优惠 活动
的公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 3 月 28 日
5
关 于新 增北京 晟视 天下投资 管理
有 限公 司、北 京恒 天明泽基 金销
售 有限 公司为 公司 旗下部分 开放
式基金 代销 机构 的公 告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 3 月 21 日
6
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金参
加 和讯 科技申 购费 率优惠活 动的
公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 3 月 11 日
7
关 于公 司旗下 部分 开放式基 金在
工 商银 行开通 基金 转换业务 的公
告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 3 月 4 日
8
建 信基 金管理 有限 责任公司 关于
开 展直 销网上 交易 基金转换 费率
优惠活 动的 更新 公告
指 定 报刊 和/或 公司
网站
2015 年 1 月 6 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
根据新 修订 的 《公 开募 集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 第三 十条 规定： “80% 以上的 基金 资产
投资股 票的 ，为 股票 基金 。 ”经 与基 金托 管人 协商 一致， 并报 中国 证监 会备 案，我 公司 自 2015
年8 月8 日 起将 本基 金由 原先的 “股 票型 证券 投资 基金 ” 变更 为 “ 混合 型证 券投资 基金 ”。
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 内 生动力 股票 型证 券投 资基 金设立 的文 件； 建信内生动力股票 2015 年半年 度报告
第 51 页 共 51 页
2 、 《建 信内 生动 力股 票型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信内 生动 力股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信内 生动 力股 票型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
12.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
12.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2015 年 8 月29 日
