建信积极配置混合型证券投资基金2015年
半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 27 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至6月 30日止。
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 16
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 37
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 40
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 41
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 43
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 43
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 44
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 44
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 44
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 44
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 44
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 46
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 47
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 47
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 47
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 47
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 建信积极配置混合型证券投资基金
基金简称 建信积极配置混合
基金主代码 530012
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 1月 23日
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 149,049,760.95 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 根据宏观经济周期和市场环境的变化，本基金自上而下积极、动态地配置大
类资产，同时通过合理的证券选择，力争取得高于投资业绩比较基准的回报。
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判断宏观经济周期和市场
环境变化趋势的基础上，动态调整大类资产配置比例，同时将严谨、规范化
的选股方法与积极主动的投资风格相结合，运用自下而上的个股、个券投资
策略，在大类资产配置和证券选择两个层面上实现投资组合的双重优化。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准：55%×沪深 300指数+45%×中国债券总指数。
风险收益特征 本基金属于混合型证券投资基金，一般情况下其风险和预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 建信基金管理有限责任公
司
中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 吴曙明 蒋松云
联系电话 010-66228888 （010）66105799
电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-81-95533
010-66228000
95588
传真 010-66228001 （010）66105798
注册地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
办公地址 北京市西城区金融大街 7
号英蓝国际金融中心 16层
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 100033 100140 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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法定代表人 许会斌 姜建清
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.ccbfund.cn
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国
际金融中心16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1月1日 - 2015年6 月 30 日 )
本期已实现收益 192,833,190.72
本期利润 211,945,262.01
加权平均基金份额本期利润 0.9350
本期加权平均净值利润率 51.86%
本期基金份额净值增长率 64.92%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 155,230,035.63
期末可供分配基金份额利润 1.0415
期末基金资产净值 333,632,397.49
期末基金份额净值 2.238
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 123.58%
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数，则期末可供分配利
润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可
供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分） ；
3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -1.02% 3.04% -3.82% 1.92% 2.80% 1.12%
过去三个月 25.24% 2.46% 7.23% 1.44% 18.01% 1.02%
过去六个月 64.92% 2.02% 16.05% 1.24% 48.87% 0.78%
过去一年 125.83% 1.59% 55.69% 1.01% 70.14% 0.58%
自基金合同
生效起至今
123.58% 1.34% 56.47% 0.90% 67.11% 0.44%
注：本基金于2014年1月 23日进行转型,转型后为建信积极配置基金。
本基金业绩比较基准：55%×沪深 300指数+45%×中国债券总指数。沪深300指数是由中证指数公
司编制的，从上海和深圳股票市场中选取的 300 只 A 股作为样本编制而成的成份股指数。该指数
样本覆盖了沪深市场七成左右的流通市值和超过四分之三的总市值，是具有良好的市场代表性、
能够反映A股市场整体走势的指数。 沪深300指数中的很多成份股本身即为业绩优良的蓝筹品种，
以其为标的的指数期货也已经推出，从而会为本基金带来新的投资机会和风险管理手段。因此，
基金管理人选择沪深 300 指数作为本基金股票部分的比较基准。中国债券总指数的发布主体是中
央国债登记结算有限责任公司。中央国债登记结算公司是全国债券市场内提供国债、金融债券、
企业债券和其他固定收益证券的登记、托管、交易结算等服务的国有独资金融机构，是财政部唯
一授权主持建立、运营全国国债托管系统的机构，是中国人民银行指定的全国银行间债券市场债
券登记、托管、结算机构和商业银行柜台记账式国债交易的一级托管人。同时中国债券总指数是
目前国内涵盖范围最广的债券指数之一，具有良好的市场代表性。由此可见，上述两个指数的发
布主体在证券市场上具有较高的市场代表性、权威性和中立性，适合作本基金的业绩比较基准。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本报告期，本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准，建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9
月19日，注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、
中国华电集团资本控股有限公司，其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%，信
安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的
10%。
公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、
量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部，以及
深圳、成都、上海、北京四家分公司，设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来，
公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观，恪守“持有人利益重于泰山”的原则，以
“建设财富生活”为崇高使命，坚持规范运作，致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业
化资产管理公司”。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票
型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信
双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票
型证券投资基金（LOF） 、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投
资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF） 、建信深证 100 指数增强型证
券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资
基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资
源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、
建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证
券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益
增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投
资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强
债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证
券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信
双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财
债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证
券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利
债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基
金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报
灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配
置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票
型证券投资基金，共计 55只开放式基金，管理的基金净资产规模共计为 1654.99亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助 证券从 说明 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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理）期限 业年限
任职日期 离任日期
姚锦
权益投资
部副总
监、研究
部首席策
略分析
师、本基
金的基金
经理
2014年1月
23日
- 11
博士。曾任天津通广三星电
子有限公司工程师，天弘基
金管理公司研究员、研究部
副主管、研究部主管、投资
部副总经理兼研究总监等
职， 2009年3月17日至2011
年3月3日担任天弘永利债
券型证券投资基金基金经
理；2009年12月 17 日至
2011年5月5日任天弘周期
策略股票型证券投资基金
基金经理。现任我公司研究
部首席策略分析师，2012
年2月17日起任建信优选
成长股票型证券投资基金
基金经理，2012年8月 14
日至2014年3月6日任建
信社会责任股票型证券投
资基金基金经理；2014年1
月20日起任建信保本基金
的基金经理，该基金于 1月
23 日起转型为建信积极配
置混合型证券投资基金基
金，姚锦继续担任该基金的
基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公
开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法
规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投
资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，没有发生违反法律法规的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为了公平对待投资人，保护投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行
为，公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金
公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管
理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块，
一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管
理活动中公平对待不同投资组合，严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利
益输送。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量
超过该证券当日成交量的5％的情况。本报告期，未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015年上半年全球经济的亮点集中在美国， 美联储加息预期是最重要的影响因素。 美元升值，
中国以外的新兴市场贬值为主，美国股票市场高位维持较低波动率，美国国债收益率波动为主。
国内稳增长措施逐渐见效，地产销量放大房价回升，6-7 月的股票市场调整影响国际市场对中国
需求的预期，导致大宗商品，中概股等相关资产的调整。
在改革和转型的大环境下，加杠杆推动资金不断进入股票市场，符合转型方向的成长股表现
较好，尤其是转型互联网相关的行业和个股表现优异。上半年市场相继经历了龙头股票上涨，题
材股上涨，和去杠杆带来的大幅调整。稳增长见效，政策宽松低于预期，以及去杠杆是影响股票
市场快速调整的主要原因，表现为前期股票市场的风险偏好快速上升，以及6 月之后的快速下降。
债券方面，受益于流动性充裕，短端收益率下降，收益率曲线陡峭化。本基金在个股选择上偏重
于管理好，市场空间大，卡位好的龙头股票，因此在前期受益于龙头股票的上涨，但是题材和补
涨的市场中表现被动。本基金对于二季度市场快速上涨持较为谨慎的态度，较早减持高估值股票，
重点配置了景气程度较高的航空等行业。债券方面，本基金维持高等级信用债和利率债的配置，
适当参与转债的投资机会。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本报告期基金净值增长率64.92%， 波动率2.02%， 业绩比较基准收益率 16.05%， 波动率 1.24%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在信托，银行理财之后，2014 年下半年到 2015 年上半年，由于股票市场上涨，衍生出来的建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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两融受益权和打新基金成为新的无风险收益率的锚。 股票市场的上涨主要受益于风险偏好的提升，
因此在情绪的带动下表现为大幅波动。银行资金不愿意配置到低收益高风险的实业中，导致货币
政策传导失灵。展望下半年，由于股票市场的快速调整，使得市场无风险收益率大幅降低，加大
了银行资金对于债券的配置需求，有利于债券资产的表现。从中长期来看，有利于股票市场的制
度建设，有利于股票市场的长期发展。
在基金操作上，本基金仍将坚持精选个股，选择具有长期趋势性的行业和个股进行投资，根
据市场情绪影响针对估值水平进行操作。另外，本基金将择机加大在债券资产上的配置。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业
务的指导意见》等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值
政策；对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督；对因经营环境
或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法
和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风
险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关
领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、
数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根据专业
胜任能力和相关工作经历进行指定） 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券
的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相
关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策
的新的投资品种的估值方案，报基金估值委员会审议批准。
基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与托管行进行估
值结果的核对。涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果，基金运营
部业务人员复核后使用。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定
价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。
公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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议》 ， 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行
估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金） 。
自2015年3月26日起， ，公司按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核
算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格，对公
司旗下基金持有的在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私
募债券除外)进行估值。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的
规定。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对建信积极配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守
《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，建信积极配置混合型证券投资基金的管理人——建信基金管理有限责任公司在
建信积极配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、
基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格
按照基金合同的规定进行。本报告期内，建信积极配置混合型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对建信基金管理有限责任公司编制和披露的建信积极配置混合型证券投资基金
2015年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：建信积极配置混合型证券投资基金 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 14 页 共 48 页
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 53,968,990.79 11,429,202.48
结算备付金
58,603.00 470,650.55
存出保证金
204,632.57 169,874.64
交易性金融资产 6.4.7.2 297,318,294.66 315,211,099.78
其中：股票投资
249,915,164.56 245,667,020.28
基金投资
- -
债券投资
47,403,130.10 69,544,079.50
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
1,651,275.55 -
应收利息 6.4.7.5 581,356.08 1,323,802.85
应收股利
- -
应收申购款
1,237,444.48 28,306,900.43
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
355,020,597.13 356,911,530.73
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6 月 30日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 6,303,617.22
应付赎回款
18,741,917.06 4,219,704.98
应付管理人报酬
489,816.20 389,259.23
应付托管费
81,636.04 64,876.54
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 1,453,113.26 830,979.79
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 621,717.08 565,177.52
负债合计
21,388,199.64 12,373,615.28
所有者权益：
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 15 页 共 48 页
实收基金 6.4.7.9 149,049,760.95 253,867,958.52
未分配利润 6.4.7.10 184,582,636.54 90,669,956.93
所有者权益合计
333,632,397.49 344,537,915.45
负债和所有者权益总计
355,020,597.13 356,911,530.73
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值2.238，基金份额总额149,049,760.95。
6.2 利润表
会计主体：建信积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1月 1 日至
2015 年6 月 30日
上年度可比期间
2014年1 月23日(基
金合同生效日)至
2014 年 6 月 30日
一、收入
217,328,098.45 -108,585.52
1.利息收入
1,643,137.73 3,842,710.48
其中：存款利息收入 6.4.7.11 94,168.84 627,734.77
债券利息收入
1,548,968.89 259,952.59
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- 2,955,023.12
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
195,903,271.04 -5,744,371.83
其中：股票投资收益 6.4.7.12 186,692,125.55 -7,962,439.16
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 8,245,494.69 245,735.04
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 965,650.80 1,972,332.29
3.公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17 19,112,071.29 1,789,572.64
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 6.4.7.18 669,618.39 3,503.19
减：二、费用
5,382,836.44 3,896,109.10
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,017,726.47 2,774,210.91
2．托管费 6.4.10.2.2 502,954.34 462,368.50
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - -
4．交易费用 6.4.7.19 1,649,735.92 466,061.90
5．利息支出
559.16 -
其中：卖出回购金融资产支出
559.16 -
6．其他费用 6.4.7.20 211,860.55 193,467.79
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
211,945,262.01 -4,004,694.62 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 16 页 共 48 页
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
211,945,262.01 -4,004,694.62
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：建信积极配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
253,867,958.52 90,669,956.93 344,537,915.45
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 211,945,262.01 211,945,262.01
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-104,818,197.57 -118,032,582.40 -222,850,779.97
其中：1.基金申购款 288,948,330.27 210,378,635.87 499,326,966.14
2.基金赎回款 -393,766,527.84 -328,411,218.27 -722,177,746.11
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
149,049,760.95 184,582,636.54 333,632,397.49
项目
上年度可比期间
2014 年1 月 23日(基金合同生效日)至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
674,768,540.34 46,558,356.13 721,326,896.47
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -4,004,694.62 -4,004,694.62
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
-326,186,964.00 -6,566,774.38 -332,753,738.38 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 17 页 共 48 页
（净值减少以“-”号填
列）
其中：1.基金申购款 1,407,518.78 -4,949.66 1,402,569.12
2.基金赎回款 -327,594,482.78 -6,561,824.72 -334,156,307.50
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
- -39,196,323.00 -39,196,323.00
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
348,581,576.34 -3,209,435.87 345,372,140.47
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______孙志晨______
______何斌______
____秦绪华____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
建信积极配置混合型证券投资基金是根据原建信保本混合型证券投资基金(以下简称“建信
保本混合基金”)《建信保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由原建信保本混合基金转型
而来。原建信保本混合基金为契约型封闭式基金，保本期为 3 年，于2014 年 1 月 17 日，建信保
本混合型证券投资基金第一个保本周期到期。于到期操作期间后变更为“建信积极配置混合型证
券投资基金”。自 2014 年 1 月 23 日(基金合同生效日)起，原建信保本混合基金转型为契约型开
放式基金，更名为建信积极配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)，原《建信保本混合
型证券投资基金基金合同》失效， 《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。
本基金为型开放式，存续期限不定，本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司，基金托
管人为中国工商银行股份有限公司。
建信保本混合基金于基金合同失效前经审计的基金资产净值为721,326,896.47元， 已于本基
金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》
的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股
票、权证、债券（包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券、短期融资券、
资产支持证券、债券回购等） 、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基
金的股票、权证投资占基金资产净值的比例为 30%-80%，权证占基金资产净值的比例不超过 3%，建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 18 页 共 48 页
债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产净值的比例为
20%-70%，其中，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。本基金
投资业绩比较基准为55% × 沪深 300指数收益率 + 45% × 中国债券总指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本
准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投
资基金信息披露XBRL 模板第 3号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证
券投资基金会计核算业务指引》 、 《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附
注所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务
状况以及2015年1月1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告相一致。
6.4.4.1 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的
指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有
明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于
非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；
若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定
期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 19 页 共 48 页
投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允
价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由
中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债
券除外)，按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年
1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数有
限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值
处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期内未发生会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 20 页 共 48 页
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 53,968,990.79
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 53,968,990.79
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 169,348,529.26 249,915,164.56 80,566,635.30
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 38,186,511.67 37,144,130.10 -1,042,381.57
银行间市场 10,000,000.00 10,259,000.00 259,000.00
合计 48,186,511.67 47,403,130.10 -783,381.57
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 217,535,040.93 297,318,294.66 79,783,253.73
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 21 页 共 48 页
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购余额，故未存在因此取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 9,181.03
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 26.40
应收债券利息 572,056.55
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 92.10
合计 581,356.08
6.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 1,452,990.26
银行间市场应付交易费用 123.00
合计 1,453,113.26
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 49,731.96 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 22 页 共 48 页
预提费用 571,985.12
合计 621,717.08
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 253,867,958.52 253,867,958.52
本期申购 288,948,330.27 288,948,330.27
本期赎回(以"-"号填列) -393,766,527.84 -393,766,527.84
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 149,049,760.95 149,049,760.95
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 31,232,903.23 59,437,053.70 90,669,956.93
本期利润 192,833,190.72 19,112,071.29 211,945,262.01
本期基金份额交易
产生的变动数
-68,836,058.32 -49,196,524.08 -118,032,582.40
其中：基金申购款 111,260,814.21 99,117,821.66 210,378,635.87
基金赎回款 -180,096,872.53 -148,314,345.74 -328,411,218.27
本期已分配利润 - - -
本期末 155,230,035.63 29,352,600.91 184,582,636.54
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 83,962.20
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 5,856.85
其他 4,349.79
合计 94,168.84 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 620,290,247.58
减：卖出股票成本总额 433,598,122.03
买卖股票差价收入 186,692,125.55
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
8,245,494.69
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
8,245,494.69
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
120,356,299.67
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
109,770,731.24
减：应收利息总额 2,340,073.74
买卖债券差价收入 8,245,494.69
6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入
无。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入
无。
6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益
本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
本基金本报告期无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月 30日
股票投资产生的股利收益 965,650.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 965,650.80
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 19,112,071.29
——股票投资 23,789,631.24
——债券投资 -4,677,559.95
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 19,112,071.29
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 25 页 共 48 页
基金赎回费收入 604,346.12
转换费收入 65,272.27
合计 669,618.39
注：
1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费的 25%
归入基金资产。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年6月30日
交易所市场交易费用 1,649,560.92
银行间市场交易费用
175.00
合计
1,649,735.92
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 37,191.88
信息披露费 148,768.56
银行汇划费用 7,700.11
其他费用 18,200.00
合计 211,860.55
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 26 页 共 48 页
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期，存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
建信基金管理有限责任公司(“建信基
金”)
基金管理人、注册登记机构和基金销售机构
中国工商银行股份有限公司(“中国工商
银行”)
基金托管人、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司(“中国建设
银行”)
基金管理人的股东、基金销售机构
美国信安金融服务公司 基金管理人的股东
中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东
建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月
30 日
上年度可比期间
2014年1月23日(基金合同生效日)
至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,017,726.47 2,774,210.91
其中： 支付销售机构的客
户维护费
1,207,090.62 1,155,937.44
注：1、支付基金管理人建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日
累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值X1.50%/当年天数；
2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活
动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支
的费用项目。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月23日(基金合同生效
日)至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
502,954.34 462,368.50
注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X0.25%/当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
无。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生与关联方进行银行间同业市场的债券（回购）交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月 1日至 2015年6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 23日(基金合同生效
日)至2014年6月 30 日
基金合同生效日（ 2014年
1月 23 日 ）持有的基金份
额
- -
期初持有的基金份额 20,004,400.00 20,004,400.00
期间申购/买入总份额 - -
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回/卖出总份额 - -
期末持有的基金份额 20,004,400.00 20,004,400.00
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
13.42% 5.74%
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 28 页 共 48 页
关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月23日(基金合同生效日)至2014年
6月 30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 53,968,990.79 83,962.20 34,223,473.59 488,467.48
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本报告期及上年度可比期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
本基金本报告期内未实施利润分配。
6.4.12 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
601021
春秋
航空
2015
年 6 月
26 日
筹划非公开发
行股票
119.53
2015 年7
月 21 日
130.14 97,000 9,132,947.96 11,594,410.00 -
601111
中国
国航
2015
年 6 月
30 日
筹划非公开发
行股票
16.14
2015 年7
月 29 日
14.50 2,175,300 29,322,908.29 35,109,342.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
至本报告期末，本基金银行间市场无债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
本报告期末，本基金无交易所市场债券正回购交易，故未存在作为抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管
理人制定政策和程序来识别及分析这些风险，运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程
度，设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督
和检查评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估，有效管理和
控制上述风险，追求基金资产长期稳定增值。
本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、
监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系，并由独立于公司管理层和其他业务部门的
督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户，与该机构存款相关的信用风险不重大。本基
金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清
算，违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本期末，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的如附注 6.4.13.4.3.1 所
示，与债券投资相关的信用风险不重大。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
无。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年 12月 31 日 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 30 页 共 48 页
AAA
20,849,941.10 20,469,982.10
AAA 以下
- 9,074,097.40
未评级
- -
合计
20,849,941.10 29,544,079.50
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性
风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种
所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合
理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市
场交易，除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合
理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其
上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外， 本基金所承担的其他金融负债的合约约定
到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因
此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析
无。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 31 页 共 48 页
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金、债券投资和买入返售金融资产
等，其余大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动现金流量在很大程度
上独立于市场利率变化，本基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年 6月30日
1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 53,968,990.79 - - - 53,968,990.79
结算备付金 58,603.00 - - - 58,603.00
存出保证金 204,632.57 - - - 204,632.57
交易性金融资产 - 20,849,941.10 26,553,189.00 249,915,164.56 297,318,294.66
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - 1,651,275.55 1,651,275.55
应收利息 - - - 581,356.08 581,356.08
应收股利 - - - - -
应收申购款 46,780.00 - - 1,190,664.48 1,237,444.48
其他资产 - - - - -
资产总计 54,279,006.36 20,849,941.10 26,553,189.00 253,338,460.67 355,020,597.13
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 18,741,917.06 18,741,917.06
应付管理人报酬 - - - 489,816.20 489,816.20
应付托管费 - - - 81,636.04 81,636.04
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 1,453,113.26 1,453,113.26 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 32 页 共 48 页
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 621,717.08 621,717.08
负债总计 - - - 21,388,199.64 21,388,199.64
利率敏感度缺口 54,279,006.36 20,849,941.10 26,553,189.00 231,950,261.03 333,632,397.49
上年度末
2014年 12月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,429,202.48 - - - 11,429,202.48
结算备付金 470,650.55 - - - 470,650.55
存出保证金 169,874.64 - - - 169,874.64
交易性金融资产 45,051,760.00 21,087,292.10 3,405,027.40 245,667,020.28 315,211,099.78
衍生金融资产 - - - - -
买入返售金融资产 - - - - -
应收证券清算款 - - - - -
应收利息 - - - 1,323,802.85 1,323,802.85
应收股利 - - - - -
应收申购款 25,073,870.80 - - 3,233,029.63 28,306,900.43
其他资产 - - - - -
资产总计 82,195,358.47 21,087,292.10 3,405,027.40 250,223,852.76 356,911,530.73
负债
卖出回购金融资产
款
- - - - -
短期借款 - - - - -
交易性金融负债 - - - - -
衍生金融负债 - - - - -
应付证券清算款 - - - 6,303,617.22 6,303,617.22
应付赎回款 - - - 4,219,704.98 4,219,704.98
应付管理人报酬 - - - 389,259.23 389,259.23
应付托管费 - - - 64,876.54 64,876.54
应付销售服务费 - - - - -
应付交易费用 - - - 830,979.79 830,979.79
应交税费 - - - - -
应付利息 - - - - -
应付利润 - - - - -
其他负债 - - - 565,177.52 565,177.52
负债总计 - - - 12,373,615.28 12,373,615.28
利率敏感度缺口 82,195,358.47 21,087,292.10 3,405,027.40 237,850,237.48 344,537,915.45
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早
者予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 48 页
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2015年 6月 30日 ）
上年度末（ 2014年12月31
日 ）
市场利率上升 25 个
基点
-2,302,938.30 -
市场利率下降 25 个
基点
2,303,922.98 -
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策略，通过对宏
观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单
个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应
对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、权证等权益类资
产占基金资产的 30%-80%，其中，持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%；债券、货币
市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 20%-70%，其中，基金保留
的现金以及投资于到期日在一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。此外，
本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进
行风险度量，及时对风险进行跟踪和控制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31 日 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 48 页
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 249,915,164.56 74.91 - -
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 47,403,130.10 14.21 - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 297,318,294.66 89.12 - -
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
业绩比较基准上升 5% 20,589,794.28 -
业绩比较基准下降 5% -20,589,794.28 -
6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险
无。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最
低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为203,211,412.56 元，属于第二层次的余额为 94,106,882.10元，无属于第三建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 35 页 共 48 页
层次的余额(2014 年 6 月 30 日：第一层次 57,243,866.42，第二层次 93,154,054.50，无第三层
次)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活
跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及
限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公
允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市
或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)，本基金于 2015 年 3
月26日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015
年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值（附注 6.4.5.2），
并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2015年6月30日， 本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年6月30日：
同)。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允
价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 249,915,164.56 70.39
其中：股票 249,915,164.56 70.39
2 固定收益投资 47,403,130.10 13.35
其中：债券 47,403,130.10 13.35 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 54,027,593.79 15.22
7 其他各项资产 3,674,708.68 1.04
8 合计 355,020,597.13 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 91,708,428.80 27.49
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 2,822,240.00 0.85
G
交通运输、仓储和邮政业 119,811,970.24 35.91
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
32,865,295.52 9.85
J
金融业 - -
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 - -
M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 2,707,230.00 0.81
合计 249,915,164.56 74.91
注：以上行业分类以2015年 6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 37 页 共 48 页
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 601111 中国国航 2,175,300 35,109,342.00 10.52
2 600029 南方航空 2,214,264 32,195,398.56 9.65
3 600115 东方航空 2,579,823 31,783,419.36 9.53
4 300059 东方财富 290,000 18,296,100.00 5.48
5 300017 网宿科技 313,856 14,569,195.52 4.37
6 000651 格力电器 208,668 13,333,885.20 4.00
7 600060 海信电器 538,700 13,246,633.00 3.97
8 002465 海格通信 385,700 12,415,683.00 3.72
9 601021 春秋航空 97,000 11,594,410.00 3.48
10 000089 深圳机场 809,344 9,129,400.32 2.74
11 600873 梅花生物 827,590 8,640,039.60 2.59
12 002580 圣阳股份 460,000 8,160,400.00 2.45
13 300274 阳光电源 250,000 7,642,500.00 2.29
14 000333 美的集团 169,004 6,300,469.12 1.89
15 002588 史丹利 180,000 5,175,000.00 1.55
16 600201 金宇集团 60,200 4,281,424.00 1.28
17 002385 大北农 238,400 3,223,168.00 0.97
18 300041 回天新材 80,000 2,877,600.00 0.86
19 600856 长百集团 124,000 2,822,240.00 0.85
20 600895 张江高科 93,000 2,707,230.00 0.81
21 002567 唐人神 210,000 2,583,000.00 0.77
22 000488 晨鸣纸业 260,000 2,332,200.00 0.70
23 002470 金正大 68,928 1,496,426.88 0.45
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601111 中国国航 34,714,883.33 10.08
2 600115 东方航空 30,518,316.25 8.86
3 600029 南方航空 29,657,909.14 8.61
4 601021 春秋航空 19,263,929.40 5.59 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 38 页 共 48 页
5 002146 荣盛发展 17,020,509.00 4.94
6 600060 海信电器 14,106,775.49 4.09
7 000089 深圳机场 13,852,332.42 4.02
8 300153 科泰电源 12,441,701.07 3.61
9 601318 中国平安 12,416,322.24 3.60
10 000712 锦龙股份 10,939,375.05 3.18
11 300016 北陆药业 9,959,807.90 2.89
12 601311 骆驼股份 9,919,439.00 2.88
13 000831 五矿稀土 9,886,273.66 2.87
14 000957 中通客车 9,807,090.00 2.85
15 300020 银江股份 9,596,784.45 2.79
16 603555 贵人鸟 9,516,534.00 2.76
17 002385 大北农 9,516,314.72 2.76
18 300145 南方泵业 9,434,766.42 2.74
19 300274 阳光电源 9,419,007.60 2.73
20 600873 梅花生物 9,417,192.10 2.73
21 600547 山东黄金 9,275,000.00 2.69
22 300133 华策影视 9,152,002.31 2.66
23 000488 晨鸣纸业 9,002,546.20 2.61
24 300017 网宿科技 8,967,603.00 2.60
25 002496 辉丰股份 8,645,209.29 2.51
26 600895 张江高科 8,434,132.15 2.45
27 600010 包钢股份 8,217,582.00 2.39
28 300124 汇川技术 7,970,789.64 2.31
29 600201 金宇集团 7,966,752.80 2.31
30 600687 刚泰控股 7,709,280.19 2.24
注：上述买入金额为买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601299 中国北车 26,030,629.90 7.56
2 601766 中国南车 25,587,743.65 7.43
3 600000 浦发银行 21,131,306.37 6.13
4 300059 东方财富 19,002,178.90 5.52
5 300016 北陆药业 14,904,100.31 4.33 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 39 页 共 48 页
6 002146 荣盛发展 14,867,114.93 4.32
7 000333 美的集团 13,972,415.07 4.06
8 601021 春秋航空 13,728,139.21 3.98
9 000001 平安银行 13,480,901.13 3.91
10 000651 格力电器 13,332,053.62 3.87
11 600895 张江高科 13,147,168.30 3.82
12 601166 兴业银行 12,981,558.81 3.77
13 601012 隆基股份 12,718,661.27 3.69
14 002580 圣阳股份 12,688,077.48 3.68
15 000712 锦龙股份 12,306,466.84 3.57
16 002465 海格通信 12,285,816.48 3.57
17 300274 阳光电源 12,251,961.40 3.56
18 300020 银江股份 12,158,845.88 3.53
19 603555 贵人鸟 12,136,404.63 3.52
20 000516 国际医学 12,063,222.32 3.50
21 601318 中国平安 11,833,127.77 3.43
22 300041 回天新材 11,830,466.31 3.43
23 000998 隆平高科 11,807,504.17 3.43
24 002385 大北农 11,721,889.93 3.40
25 600687 刚泰控股 11,448,619.11 3.32
26 600010 包钢股份 11,000,550.84 3.19
27 600029 南方航空 10,945,606.05 3.18
28 300133 华策影视 10,690,594.77 3.10
29 300153 科泰电源 10,498,800.83 3.05
30 600115 东方航空 10,427,942.28 3.03
31 300145 南方泵业 10,413,086.75 3.02
32 002508 老板电器 10,105,465.75 2.93
33 600016 民生银行 10,034,750.85 2.91
34 601328 交通银行 9,991,120.40 2.90
35 000831 五矿稀土 9,771,578.78 2.84
36 601311 骆驼股份 9,554,345.49 2.77
37 601818 光大银行 9,403,848.00 2.73
38 600201 金宇集团 9,325,419.34 2.71
39 002496 辉丰股份 9,198,332.74 2.67
40 601998 中信银行 9,150,001.66 2.66
41 000957 中通客车 9,098,852.00 2.64
42 000920 南方汇通 8,863,306.23 2.57
43 600547 山东黄金 8,815,355.21 2.56 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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44 000488 晨鸣纸业 8,764,504.28 2.54
45 300124 汇川技术 8,341,134.91 2.42
46 002567 唐人神 7,596,009.87 2.20
47 600060 海信电器 7,277,813.45 2.11
48 002153 石基信息 6,996,480.57 2.03
注：上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量） ，不包括相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 414,056,635.07
卖出股票收入（成交）总额 620,290,247.58
注：上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），
不包含相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 26,553,189.00 7.96
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,259,000.00 3.07
7 可转债 10,590,941.10 3.17
8 其他 - -
9 合计 47,403,130.10 14.21
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 010107 21 国债⑺ 250,620 26,553,189.00 7.96
2 132001 14 宝钢 EB 57,270 10,590,941.10 3.17
3 101460013 14 株新材
MTN001
100,000 10,259,000.00 3.07
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未投资国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一
年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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序号 名称 金额
1 存出保证金 204,632.57
2 应收证券清算款 1,651,275.55
3 应收股利 -
4 应收利息 581,356.08
5 应收申购款 1,237,444.48
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,674,708.68
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 601021 春秋航空 11,594,410.00 3.48 筹划非公开发行股票
2 601111 中国国航 35,109,342.00 10.52 筹划非公开发行股票
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数
(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
7,063 21,102.90 370,657.93 0.25% 148,679,103.02 99.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
156,632.75 0.11% 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
截至本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人及本基金基金经理未持
有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2014 年 1 月 23 日 ）基金份额总额
674,768,540.34
本报告期期初基金份额总额 253,867,958.52
本报告期基金总申购份额 288,948,330.27
减:本报告期基金总赎回份额 393,766,527.84
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 149,049,760.95
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期，本基金未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
我公司于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度第一次临时股东会会议，决定解聘杨文升先生、
欧阳伯权先生公司董事职务，并解聘顾建国先生独立董事职务，批准聘任许会斌先生、张维义先
生为公司董事，以及李全先生为公司独立董事。2015 年 3 月 26 日公司召开第四届董事会第一次
会议，会议选举许会斌先生为公司董事长。2015 年 5 月 28 日，公司依法完成了法定代表人变更
手续，许会斌先生为法定代表人。公司已根据相关法律法规要求，在指定媒体公开披露了公司前
述人员的变更信息，并已在监管机构备案。
报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期基金投资策略未发生改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今，本报告
期内会计师事务所未发生改变。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所
处罚或公开谴责，以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。
本报告期内，本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中投证券 2 277,164,702.53 27.29% 252,331.10 27.61% -
海通证券 1 241,709,252.74 23.80% 220,052.52 24.08% -
中信建投 3 211,486,725.46 20.83% 188,273.49 20.60% -
中信证券 1 164,580,683.16 16.21% 145,653.82 15.94% -
银河证券 1 120,578,799.10 11.87% 107,588.61 11.77% -
渤海证券 1 - - - - -
安信证券 2 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
广发证券 2 - - - - -
长江证券 1 - - - - -
申万宏源 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - - 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 45 页 共 48 页
中银国际 1 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
中信证券(浙
江)
1 - - - - -
注：1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 （证监基
金字[2007]48 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ，基金管理人制定了
提供交易单元的券商的选择标准，具体如下：
（1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度
保密的要求，在最近一年内没有重大违规行为。
（2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要。
（3）具备较强的研究能力，有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、
行业、个股、个券等进行深入、全面的研究，能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理
人。能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。
（4）佣金费率合理。
2、根据以上标准进行考察后，基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议，并报中国证
监会备案及通知基金托管人；
3、本基金本报告期内剔除中金公司一个交易单元，其余均为转型前所用席位。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
中投证券 9,751,943.87 7.39% - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 42,405,225.57 32.12% - - - -
中信证券 49,620,452.80 37.58% - - - -
银河证券 30,253,671.40 22.91% - - - -
渤海证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - - 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 46 页 共 48 页
长江证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
中信证券(浙
江)
- - - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于公司旗下部分开放式基金参
加交通银行网上银行及手机银行
基金申购费率优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 6月 27日
2
建信基金管理有限责任公司关于
新增上海汇付金融服务有限公司
为旗下代销机构并参加申购费率
优惠活动的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 6月 2日
3
关于公司旗下基金调整停牌股票
估值方法的提示性公告
指定报刊和/或公司
网站 2015年 5月 28日
4
关于公司旗下部分开放式基金开
通基金转换业务的公告
指定报刊和/或公司
网站 2015年 5月 27日
5
关于继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动
的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 3月 28日
6
关于新增北京晟视天下投资管理
有限公司、北京恒天明泽基金销
售有限公司为公司旗下部分开放
式基金代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 3月 21日 建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 47 页 共 48 页
7
关于公司旗下部分开放式基金参
加和讯科技申购费率优惠活动的
公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 3月 11日
8
关于公司旗下部分开放式基金在
工商银行开通基金转换业务的公
告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 3月 4日
9
关于新增民生银行为公司旗下积
极配置混合基金、双息红利债券
基金A类份额代销机构的公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 1月 17日
10
建信基金管理有限责任公司关于
开展直销网上交易基金转换费率
优惠活动的更新公告
指定报刊和/或公司
网站
2015年 1月 6日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准建建信积极配置混合型证券投资基金设立的文件；
2、 《建信积极配置混合型证券投资基金基金合同》 ；
3、 《建信积极配置混合型证券投资基金招募说明书》 ；
4、 《建信积极配置混合型证券投资基金托管协议》 ；
5、基金管理人业务资格批件和营业执照；
6、基金托管人业务资格批件和营业执照；
7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
11.2 存放地点
基金管理人或基金托管人处。
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。
建信积极配置混合 2015 年半年度报告
第 48 页 共 48 页
建信基金管理有限责任公司
2015年 8月29日
