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建信环保(001166)

建信环保:2015年半年度报告查看PDF公告

 
 
建信环保产业股票型证券投资基金2015年
半年度报告 
 
2015年6 月30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:建信基金管理有限责任公司 
基金托管人:中信银行股份有限公司 
送出日期:2015年8 月29日 
 
 
 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 
第 2 页 共 49 页


§1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。


基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 27 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年4月22 日起至6月 30 日止。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 3 页 共 49 页


1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 11 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 12 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 13 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 13 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 13 §6 半年度财务会计报告(未经审计) ................................................................................................. 14 6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14 6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 15 6.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 16 6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 17 §7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37 7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37 7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 38 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38 7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 42 7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 43 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 43 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 43 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 43 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 43 7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 44 §8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 45 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 4 页 共 49 页


8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 45 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 45 8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 45 §9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 45 § 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 46 10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 46 10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 46 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 46 10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 46 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 46 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 46 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 46 10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 48 § 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 49 11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 49 11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 49 11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 49 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 5 页 共 49 页


§2


基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 建信环保产业股票型证券投资基金 基金简称 建信环保产业股票 基金主代码 001166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年 4月 22日 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 7,053,087,987.75份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 投资目标 本基金为股票型基金,在有效控制风险前提下,精选 优质的为环境保护提供助力的上市公司,力求超额收 益与长期资本增值。 投资策略 本基金的投资策略分为两个层面:首先,依据基金管 理人的大类资产配置策略动态调整基金资产在各大类 资产间的分配比例;而后,进行各大类资产中的个股、 个券精选。具体由大类资产配置策略、股票投资策略、 固定收益类资产投资策略和权证投资策略四部分组 成。 业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率 (全价)×20% 风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货 币市场基金、债券基金、混合型基金,属于证券投资 基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。


2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 建信基金管理有限责任公 司 中信银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 吴曙明 方韡 联系电话 010-66228888 010-89936330 电子邮箱 xinxipilu@ccbfund.cn fangwei@citicib.com.cn 客户服务电话


400-81-95533





010-66228000 95558 传真 010-66228001 010-65550832 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 6 页 共 49 页


注册地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16层 北京东城区朝阳门北大街8 号 富华大厦C座 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16层 北京市东城区朝阳门北大街 9 号东方文化大厦北楼 邮政编码 100033 100027 法定代表人 许会斌 常振明


2.4 信息披露方式


本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.ccbfund.cn 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所


2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 注册登记机构 建信基金管理有限责任公司 北京市西城区金融大街7号英蓝国 际金融中心16层


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标



















































































金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年4 月22日 - 2015年6月30日 ) 本期已实现收益 -224,022,112.32 本期利润 -684,157,974.85 加权平均基金份额本期利润 -0.0970 本期加权平均净值利润率 -9.40% 本期基金份额净值增长率 -9.70% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 ) 期末可供分配利润 -684,157,974.85 期末可供分配基金份额利润 -0.0970 期末基金资产净值 6,368,930,012.90 期末基金份额净值 0.903 3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 ) 基金份额累计净值增长率 -9.70% 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 7 页 共 49 页


2、期末可供分配利润的计算方法:如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分;如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分) ; 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 4、本基金基金合同于2015 年4月 22 日生效,截止报告期末仍处于建仓期。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -13.09% 2.91% -12.01% 3.15% -1.08% -0.24% 自基金合同 生效起至今 -9.70% 2.02% 3.52% 2.58% -13.22% -0.56% 注:本基金的业绩比较基准为 80%*中证环保产业指数收益率+20%*中债综合指数收益率(全价) 。 中证环保产业指数是根据联合国环境与经济综合核算体系对于环保产业的界定方法,将符合资源 管理、清洁技术和产品、污染管理的公司纳入环保产业主题,采用等权重加权方式,反映上海和 深圳市场环保产业公司表现的指数。中债综合指数具广泛市场代表性,旨在综合反映债券全市场 整体价格和投资回报情况。基于本基金的特征,使用上述业绩比较基准能够忠实反映本基金的风 险收益特征。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 8 页 共 49 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 注:本基金基金合同于2015 年4月 22 日生效,截止报告期末仍处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准,建信基金管理有限责任公司成立于 2005 年 9 月19日,注册资本2亿元。目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司,其中中国建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%,信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%,中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资本的 10%。 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 量化衍生品及海外投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、机构业务建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 9 页 共 49 页


部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、信息技术部、风险管理部和监察稽核部,以及 深圳、成都、上海、北京四家分公司,设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来, 公司秉持“诚信、专业、规范、创新”的核心价值观,恪守“持有人利益重于泰山”的原则,以 “建设财富生活”为崇高使命,坚持规范运作,致力成为“最可信赖、持续领先的综合性、专业 化资产管理公司”。 截至 2015 年 6 月 30 日,公司旗下有建信恒久价值股票型证券投资基金、建信优选成长股票 型证券投资基金、建信核心精选股票型证券投资基金、建信内生动力股票型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任股票型证券投资基金、建信优势动力股票 型证券投资基金(LOF) 、建信创新中国股票型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、 上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金(LOF) 、建信深证 100 指数增强型证 券投资基金、建信中证500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资 基金、建信全球机遇股票型证券投资基金、建信新兴市场优选股票型证券投资基金、建信全球资 源股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型证券投资基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证 券投资基金、建信健康民生混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安心回报定期开放债券型证券投 资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强 债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证 券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心理财债券型证券投资基金、建信双月安心理财 债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证 券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利 债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基 金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投资基金、建信回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配 置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票 型证券投资基金,共计 55只开放式基金,管理的基金净资产规模共计为 1654.99亿元。 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)期限 证券从业年限 说明 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 10 页 共 49 页


任职日期 离任日期 姜锋 本基金的 基金经理 2015年 4月 22日 - 8 硕士。 2007年 7 月加入本 公司,从 事行业研 究,任研 究员。 2011年 7 月11日至 2013年 3 月18日任 封闭式基 金建信优 势动力股 票型证券 投资基金 基金经 理,该基 金于 2013 年 3月 19 日起转换 为开放式 基金建信 优势动力 股票型证 券投资基 金(LOF ), 姜锋继续 担任该基 金基金经 理;2014 年 3月 21 日起任建 信健康民 生混合型 证券投资 基金基金 经理; 2015年 4 月22日起 任建信环 保产业股 票基金基 金经理。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 11 页 共 49 页





4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《公 开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、基金合同和其他法律法 规、部门规章,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投 资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有发生违反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为,公司根据《证券投资基金法》 、 《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》 、 《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》 、 《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法规和公 司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》 、 《异常交易管理办法》 、 《公司防范内幕交易管 理办法》 、 《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量 超过该证券当日成交量的5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2015年2季度市场大幅波动,各主要指数创出六年新高后出现快速调整,转型较为活跃的轻 工和纺织板块领涨市场。经济方面,国内经济持续下行,代表经济活力的货运指数、耗电量指数 均表现低迷,美国经济一枝独秀,欧元区受到希腊问题的阶段性扰动,总体仍在复苏通道;政策 方面,美国开始讨论加息具体时点,国内继续推行宽松的货币政策,监管当局开始清查资本市场 的杠杆资金;上市公司经营业绩总体平淡,新兴行业业绩增速相对较快。 本基金处于建仓期,采取相对分散的策略,参与了与环保相关上市公司的投资机会。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 12 页 共 49 页


4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金净值增长率-9.70%, 波动率2.02%, 业绩比较基准收益率3.52%, 波动率2.58%. 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望未来,美国经济保持回升态势,美国即将开启加息周期;欧洲经济受部分国家信用危机 影响复苏出现波动;国内经济在一系列货币和行业政策的刺激下有望在下半年出现企稳曙光,环 保行业作为经济转型的抓手有望持续受益。 本基金2015年下半年在控制系统性风险的前提下将采取相对均衡的配置策略, 积极寻找受益 于政策支持的环保行业和公司;本基金将在环保、新能源、TMT 和医药四大行业中自下而上寻找 业绩增速与估值相匹配的优质成长股投资。 4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内,本管理人根据中国证监会[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业 务的指导意见》等相关规定,继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构,负责制定公司所管理基金的基本估值 政策;对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督;对因经营环境 或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的,负责审查批准基金估值政策、方法 和流程的变更。估值委员会由公司分管估值业务的副总经理、督察长、投资总监、研究总监、风 险管理总监、运营总监及监察稽核总监组成。 公司基金估值委员会下设基金估值工作小组,由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关 领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、 数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成(具体人员由相关部门根据专业 胜任能力和相关工作经历进行指定) 。 估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券 的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件,发现估值问题;提议基金估值调整的相 关方案并进行校验;根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不适用于现有的估值政策 的新的投资品种的估值方案,报基金估值委员会审议批准。


基金运营部根据估值委员会的决定进行相关具体的估值调整或处理,并负责与托管行进行估 值结果的核对。涉及模型定价的,由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果,基金运营 部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一,在基金估值定价过程中,充分表达对相关问题及定 价方案的意见或建议,参与估值方案提议的制定,但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 13 页 共 49 页


本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协 议》 , 并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行 估值(适用非货币基金)或影子定价(适用货币基金和理财类基金) 。自 2015年3月 26 日起,公 司按照中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固 定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值价格,对公司旗下基金持有的在证券交易所 上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)进行估值。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配,符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 自2015年4月22日建信环保产业股票型证券投资基金 (以下称“建信环保产业股票”或“本 基金”)成立以来,作为本基金的托管人,中信银行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关 法律法规、基金合同和托管协议的规定,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害 基金份额持有人利益的行为。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 报告期内,本托管人按照国家有关法律法规、基金合同和托管协议要求,对基金管理人—— 建信基金管理有限责任公司在本基金投资运作方面进行了监督,对基金资产净值计算、基金份额 申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,未发现基金管理人有损害基金份 额持有人利益的行为。本基金本报告期未分红,符合合同要求。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 由建信环保产业股票型证券投资基金管理人——建信基金管理有限责任公司编制,并经本托 管人复核审查的本年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配、财务会计报告、投资组合报告 等内容真实、准确和完整。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 14 页 共 49 页


§6 半年度财务会计报告(未经审计) 6.1 资产负债表 会计主体:建信环保产业股票型证券投资基金 报告截止日: 2015年6月 30日 单位:人民币元 资 产 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 资 产:


银行存款 6.4.7.1 1,109,709,408.11 结算备付金


157,251,513.41 存出保证金


844,042.72 交易性金融资产 6.4.7.2 3,573,217,533.65 其中:股票投资


3,571,828,370.05 基金投资


- 债券投资


1,389,163.60 资产支持证券投资


- 贵金属投资


- 衍生金融资产 6.4.7.3 - 买入返售金融资产 6.4.7.4 1,026,405,513.21 应收证券清算款


519,608,444.74 应收利息 6.4.7.5 393,052.20 应收股利


- 应收申购款


- 递延所得税资产


- 其他资产 6.4.7.6 - 资产总计


6,387,429,508.04 负债和所有者权益 附注号 本期末 2015 年 6月 30日 负 债:


短期借款


- 交易性金融负债


- 衍生金融负债 6.4.7.3 - 卖出回购金融资产款


- 应付证券清算款


- 应付赎回款


- 应付管理人报酬


9,089,578.81 应付托管费


1,514,929.82 应付销售服务费


- 应付交易费用 6.4.7.7 7,798,646.91 应交税费


- 应付利息


- 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 15 页 共 49 页


应付利润


- 递延所得税负债


- 其他负债 6.4.7.8 96,339.60 负债合计


18,499,495.14 所有者权益:


实收基金 6.4.7.9 7,053,087,987.75 未分配利润 6.4.7.10 -684,157,974.85 所有者权益合计


6,368,930,012.90 负债和所有者权益总计


6,387,429,508.04 注:1.报告截止日2015年 6月30日,基金份额净值0.903 元,基金份额总额7,053,087,987.75 份。 2. 本财务报表的实际编制期间为2015年4 月22 日(基金合同生效日)至 2015年6 月 30 日。


6.2 利润表 会计主体:建信环保产业股票型证券投资基金 本报告期:2015年4月 22 日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 单位:人民币元 项 目 附注号 本期 2015 年4 月22 日(基金合同生效日)至2015年 6月 30日 一、收入


-649,098,858.79 1.利息收入


10,216,324.57 其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,334,790.08 债券利息收入


75.43 资产支持证券利息收入


- 买入返售金融资产收入


6,881,459.06 其他利息收入


- 2.投资收益(损失以“-”填列)


-199,179,320.83 其中:股票投资收益 6.4.7.12 -214,193,595.06 基金投资收益


- 债券投资收益 6.4.7.13 - 资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - 贵金属投资收益 6.4.7.14 - 衍生工具收益 6.4.7.15 - 股利收益 6.4.7.16 15,014,274.23 3.公允价值变动收益(损失以“-” 号填列) 6.4.7.17 -460,135,862.53 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)


- 5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18 - 减:二、费用


35,059,116.06 1.管理人报酬 6.4.10.2.1 20,571,435.43 2.托管费 6.4.10.2.2 3,428,572.60 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 16 页 共 49 页


3.销售服务费 6.4.10.2.3 - 4.交易费用 6.4.7.19 10,955,894.94 5.利息支出


- 其中:卖出回购金融资产支出


- 6.其他费用 6.4.7.20 103,213.09 三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) -684,157,974.85 减:所得税费用


- 四、净利润(净亏损以“-”号填 列) -684,157,974.85


6.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:建信环保产业股票型证券投资基金 本报告期:2015年4月 22 日(基金合同生效日)至2015年6 月30日 单位:人民币元 项目 本期 2015 年4 月 22日(基金合同生效日)至 2015 年6 月30 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 7,053,087,987.75 - 7,053,087,987.75 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -684,157,974.85 -684,157,974.85 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“-”号填 列) - - - 其中:1.基金申购款 - - - 2.基金赎回款 - - - 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“-”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 7,053,087,987.75 -684,157,974.85 6,368,930,012.90


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______孙志晨______














______何斌______














____秦绪华____ 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 17 页 共 49 页


基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 6.4.1 基金基本情况 建信环保产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2015]第403号 《关于准予建信环保产业股票型证券投资基金注册 的批复》核准,由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信 环保产业股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金募集期限自 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 4 月 20 日止。本基金为契约型开放式,存续期限为不定期,首次设立募集不包括认购资 金利息共募集7,049,935,405.21 元, 业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字 (2015)第331号验资报告予以验证。经向中国证监会备案, 《建信环保产业股票型证券投资基金基 金合同》于 2015 年 4 月 22 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 7,053,087,987.75 份基金份额,其中认购资金利息折合3,152,582.54份基金份额。本基金的基金管理人为建信基金 管理有限责任公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》 的有关规定, 本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具, 包括国内依法发行上市的股票 (包 含中小板、创业板及其他经中国证监会批准上市的股票) 、债券(包括国内依法发行和上市交易的 国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中期票据、 短期融资券) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具, 但须符合中国证监会的相关规定。 股票资产占基金资产的 80% -95%,投资于环保产业相关的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于80%;基金持有全 部权证的市值不得超过基金资产净值的 3%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的5%。 中证环保产业指数收益率×80% +中债综合指数收益率 (全价) ×20%。 6.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下 合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号< 年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算 业务指引》 、 《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注 6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 18 页 共 49 页


6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2015年 4月 22 日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30 日止期间财务报表符合企业会 计准则的要求, 真实、 完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年4月22日(基 金合同生效日)至2015年6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 6.4.4 重要会计政策和会计估计 6.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015 年4月22日(基金合同生效日)至2015年6月30日。 6.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款 项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图 和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公 允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以 衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以 交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类 应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本 基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 19 页 共 49 页


收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于 应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方; 或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。 6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值: (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最 近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参 考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场, 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具 有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市 场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参 数。 6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金 额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金 融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 6.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 20 页 共 49 页


别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 6.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时, 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的 金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累 计亏损)。 6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认 为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下 由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价 值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公 允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则 按直线法计算。 6.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小 的则按直线法计算。 6.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金 红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利 润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现 平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的 未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部 分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 21 页 共 49 页


6.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础 确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组 成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部 分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足 一定条件的,则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。 6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股 票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:


(1)对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不 活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务 的指导意见》 ,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的 指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。


(2)对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有 明确锁定期股票的公允价值的确定方法》 , 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于 非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值; 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定 期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。


(3)在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券 投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由 中央国债登记结算有限责任公司独立提供。


(4)对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债 券除外),按照中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的债券估值结果确定公允价值。


建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 22 页 共 49 页


6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布 《企业会计准则第39号——公允价值计量》 、 《企业会计准则第40号—— 合营安排》 、 《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第 2号——长期股权投资》 、 《企业会计准则第 9号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务 报表列报》 、 《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》以及《企业会计准则第 37 号——金融工 具列报》 ,要求除《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》自 2014年度财务报表起施行外,其 他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除 外),鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息,本基金本报告期改为采用中证指数有 限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015年1季度固定收益品种的估值 处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 6.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 6.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市 公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税 项列示如下: (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的 差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收 入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的, 其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50% 计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公 司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 23 页 共 49 页


解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计 征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。 6.4.7 重要财务报表项目的说明 6.4.7.1 银行存款 单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 活期存款 1,109,709,408.11 定期存款 - 其中:存款期限1-3个月 - 其他存款 - 合计: 1,109,709,408.11


6.4.7.2 交易性金融资产 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 4,032,397,400.37 3,571,828,370.05 -460,569,030.32 贵金属投资-金交所 黄金合约 - - - 债券 交易所市场 955,995.81 1,389,163.60 433,167.79 银行间市场 - - - 合计 955,995.81 1,389,163.60 433,167.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 4,033,353,396.18 3,573,217,533.65 -460,135,862.53


6.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末未持有衍生金融资产或负债。 6.4.7.4 买入返售金融资产 6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 单位: 人民币元 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 24 页 共 49 页


项目 本期末 2015年6月30日 账面余额 其中;买断式逆回购 买入返售证券_银行间 1,026,405,513.21 - 合计 1,026,405,513.21 -


6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末无买断式逆回购余额,故未存在因此取得的债券。 6.4.7.5 应收利息 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 应收活期存款利息 291,133.30 应收定期存款利息 - 应收其他存款利息 - 应收结算备付金利息 70,763.20 应收债券利息 79.62 应收买入返售证券利息 30,696.28 应收申购款利息 - 应收黄金合约拆借孳息 - 其他 379.80 合计 393,052.20


6.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末未持有其他资产。 6.4.7.7 应付交易费用 单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 交易所市场应付交易费用 7,796,783.70 银行间市场应付交易费用 1,863.21 合计 7,798,646.91


6.4.7.8 其他负债











单位:人民币元 项目 本期末 2015年6月30日 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 25 页 共 49 页


应付券商交易单元保证金 - 应付赎回费 - 预提费用 96,339.60 合计 96,339.60


6.4.7.9 实收基金 金额单位:人民币元 项目 本期 2015年4月22日(基金合同生效日)至2015年6月30 日 基金份额(份) 账面金额 基金合同生效日 7,053,087,987.75 7,053,087,987.75 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - - 基金拆分/份额折算前 - - 基金拆分/份额折算变动份额 - - 本期申购 - - 本期赎回(以"-"号填列) - - 本期末 7,053,087,987.75 7,053,087,987.75 注:1.申购含转换入份额;赎回含转换出份额。 2.本基金自 2015 年 3 月 30 日至 2015 年 4 月 20 日止期间公开发售,共募集有效净认购资金 7,049,935,405.21元。根据《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》的规定,本基金设 立募集期内认购资金产生的利息收入 3,152,582.54 元在本基金成立后,折算为 3,152,582.54 份 基金份额,划入基金份额持有人账户。 3.根据《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》和《建信环保产业股票型证券投资基金 开放日常申购(赎回、转换、定期定额投资)业务公告》的相关规定,本基金于 2015 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至2015 年7月5日止期间暂不向投资人开放基金交易。 申购业务和赎回业务 自2015年7月6日起开始办理。 6.4.7.10 未分配利润 单位:人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 基金合同生效日 - - - 本期利润 -224,022,112.32 -460,135,862.53 -684,157,974.85 本期基金份额交易 产生的变动数 - - - 其中:基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 26 页 共 49 页


本期已分配利润 - - - 本期末 -224,022,112.32 -460,135,862.53 -684,157,974.85


6.4.7.11 存款利息收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月 22日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30日 活期存款利息收入 2,989,453.08 定期存款利息收入 - 其他存款利息收入 - 结算备付金利息收入 344,225.16 其他 1,111.84 合计 3,334,790.08


6.4.7.12 股票投资收益 6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入 单位:人民币元 项目 本期 2015年 4月 22日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 卖出股票成交总额 2,195,047,683.26 减:卖出股票成本总额 2,409,241,278.32 买卖股票差价收入 -214,193,595.06


6.4.7.13 债券投资收益 6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 本基金本报告期间无债券投资收益。 6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 无。 6.4.7.13.3 债券投资收益——赎回差价收入 无。 6.4.7.13.4 债券投资收益——申购差价收入 无。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 27 页 共 49 页


6.4.7.13.5 资产支持证券投资收益 本基金本报告期间无资产支持证券投资收益。 6.4.7.14 贵金属投资收益


本基金本报告期间无贵金属投资收益。 6.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期间无衍生工具收益。 6.4.7.16 股利收益 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月 22 日(基金合同生效日)至 2015年6 月30日 股票投资产生的股利收益 15,014,274.23 基金投资产生的股利收益 - 合计 15,014,274.23


6.4.7.17 公允价值变动收益 单位:人民币元 项目名称 本期 2015年4月22日(基金合同生效日)至2015 年 6月 30日 1.交易性金融资产 -460,135,862.53 ——股票投资 -460,569,030.32 ——债券投资 433,167.79 ——资产支持证券投资 - ——贵金属投资 - ——其他 - 2.衍生工具 - ——权证投资 - 3.其他 - 合计 -460,135,862.53


6.4.7.18 其他收入 本基金本报告期间无其他收入。 6.4.7.19 交易费用 单位:人民币元 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 28 页 共 49 页


项目 本期 2015年 4月 22日(基金合同生效日)至 2015 年 6月 30日 交易所市场交易费用 10,955,894.94 银行间市场交易费用 - 合计 10,955,894.94


6.4.7.20 其他费用 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月22日(基金合同生效日)至2015 年 6月 30日 审计费用 38,858.40 信息披露费 57,481.20 其他费用 200.00 银行汇划费用 6,673.49 合计 103,213.09


6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 6.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日本基金未存在或有事项。 6.4.8.2 资产负债表日后事项 截至本财务报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。 6.4.9 关联方关系 6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期,存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。 6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 建信基金管理有限责任公司(“建信基 金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中信银行股份有限公司(“中信银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 银行”) 基金管理人的股东、基金销售机构 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 29 页 共 49 页


建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。


6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的交易。 6.4.10.2 关联方报酬 6.4.10.2.1 基金管理费 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月22日(基金合同生效日)至2015年6月 30日 当期发生的基金应支付的管理费 20,571,435.43 其中:支付销售机构的客户维护费 10,659,734.65 注:1、支付基金管理人建信基金管理有限责任公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的 年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日管理人报酬=前一日基金资产净值 X


1.5% / 当年天数。 2、 客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活 动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产里列支 的费用项目。 6.4.10.2.2 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2015年4月22日(基金合同生效日)至2015年6月30日 当期发生的基金应支付的托管费 3,428,572.60 注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 6.4.10.2.3 销售服务费 本基金无销售服务费。 6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期内未发生与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 30 页 共 49 页


6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期内未发生除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元


关联方 名称 本期 2015年4月22日(基金合同生效日)至 2015年 6月30日 期末余额 当期利息收入 中信银行 1,109,709,408.11 2,989,453.08 注:1、本基金的银行存款由基金托管人中信银行保管,按银行同业利率计息。 6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间未发生承销期内参与关联方承销证券的情况。 6.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本报告期间本基金未发生其他需要说明的关联交易事项。 6.4.11 利润分配情况 6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金 本基金本报告期内未实施利润分配。 6.4.12 期末( 2015 年6 月30 日 )本基金持有的流通受限证券 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 金额单位:人民币元 6.4.12.1.1 受限证券类别:股票 证券 代码 证券 名称 成功 认购日 可流 通日 流通受 限类型 认购 价格 期末估 值单价 数量 (单位: 股) 期末 成本总额 期末估值总 额 备注 300147 香雪 制药 2015年6 月18 日 2015年 7 月 2 日 配股未 上市 10.46 30.80 142,262 1,488,060.52 4,381,669.60 -


6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位:人民币元 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 31 页 共 49 页


股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停 牌 原 因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 601311 骆驼 股份 2015 年6月 18 日 筹划 非公 开发 行股 票 23.31 2015 年7月 15 日 25.38 7,345,693 191,180,059.79 171,228,103.83 - 002665 首航 节能 2015 年6月 30 日 重大 事项 27.70 2015 年7月 1 日 30.00 4,766,063 154,340,409.95 132,019,945.10 - 600310 桂东 电力 2015 年6月 30 日 重大 事项 31.53 2015 年7月 13 日 34.68 3,862,745 130,418,330.32 121,792,349.85 - 600587 新华 医疗 2015 年5月 22 日 重大 事项 58.63 2015 年7月 3 日 52.77 663,300 36,351,775.10 38,889,279.00 - 600900 长江 电力 2015 年6月 15 日 重大 资产 重组 12.37 - - 2,867,200 38,117,616.00 35,467,264.00 - 002632 道明 光学 2015 年6月 30 日 重大 事项 22.50 2015 年7月 14 日 24.75 1,435,570 44,803,930.17 32,300,325.00 - 600576 万好 万家 2015 年6月 30 日 重大 事项 40.88 2015 年7月 21 日 36.99 626,801 28,716,579.85 25,623,624.88 - 000963 华东 医药 2015 年6月 26 日 重大 事项 62.50 2015 年8月 5 日 69.20 299,477 22,628,135.54 18,717,312.50 - 002298 鑫龙 电器 2015 年6月 25 日 筹划 重大 事项 28.16 2015 年7月 2 日 25.34 443,400 14,986,543.00 12,486,144.00 - 600978 宜华 木业 2015 年6月 18 日 筹划 非公 开发 行股 票 22.44 - - 385,500 7,261,513.80 8,650,620.00 - 300383 光环 新网 2015 年6月 17 日 重大 资产 重组 97.06 - - 85,350 7,797,883.00 8,284,071.00 - 注:本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌 的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 32 页 共 49 页


6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 至本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 至本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易余额,故未存在作为抵押的债券。 6.4.13 金融工具风险及管理 6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金在日常经营活动中涉及的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管 理人制定政策和程序来识别及分析这些风险,运用特定的风险量化模型和指标评估风险损失的程 度,设定适当的风险限额及内部控制流程,通过可靠的管理及信息系统持续对这些风险进行监督 和检查评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。 本基金风险管理的主要目标是基金管理人通过事前监测、事中监控和事后评估,有效管理和 控制上述风险,追求基金资产长期稳定增值。 本基金管理人建立了以董事会审计与风险控制委员会为核心的、由风险管理委员会、督察长、 监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系,并由独立于公司管理层和其他业务部门的 督察长和监察稽核部对公司合规风险状况及各部门风险控制措施进行检查、监督及报告。 6.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人 出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的活期存款存放于本基金托管人的帐户,与该机构存款相关的信用风险不重大。本基 金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清 算,违约风险可能性很小。在定期存款和银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估并对 证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用产品投资流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。 本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计 及汇总。 6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 无 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 33 页 共 49 页


6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 单位:人民币元 长期信用评级 本期末 2015年 6月 30日 AAA 1,389,163.60 AAA 以下 - 未评级 - 合计 1,389,163.60


6.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性 风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种 所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合 理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严 密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购 赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险,本基金所持大部分证券在证券交易所上市和银行间同业市 场交易,除6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余均能以合 理价格适时变现。此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其 上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。 除6.4.13.4.1.1中列示的卖出回购金融资产款外, 本基金所承担的其他金融负债的合约约定 到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因 此账面余额即约为未折现的合约到期现金流量。 6.4.13.3.1 金融资产和金融负债的到期期限分析 无 6.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 34 页 共 49 页


而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 6.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感 性金融工具面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临 每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金和买入返售金融资产等,其余大 部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于 市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。 6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位:人民币元 本期末


2015年6月30日 1个月 以内 1-3个 月 3个月 -1年 1年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产











银行存款 - - - 1,109,709,408.11 - - - 1,109,709,408.11 结算备付金 - - - 157,251,513.41 - - - 157,251,513.41 存出保证金 - - - 844,042.72 - - - 844,042.72 交易性金融资产 - - - - - 1,389,163.60 3,571,828,370.05 3,573,217,533.65 衍生金融资产 - - - - - - - - 买入返售金融资 产 - - - 1,026,405,513.21 - - - 1,026,405,513.21 应收证券清算款 - - - - - - 519,608,444.74 519,608,444.74 应收利息 - - - - - - 393,052.20 393,052.20 应收股利 - - - - - - - - 应收申购款 - - - - - - - - 其他资产 - - - - - - - - 资产总计 - - - 2,294,210,477.45 - 1,389,163.60 4,091,829,866.99 6,387,429,508.04 负债











卖出回购金融资 产款 - - - - - - - - 短期借款 - - - - - - - - 交易性金融负债 - - - - - - - - 衍生金融负债 - - - - - - - - 应付证券清算款 - - - - - - - - 应付赎回款 - - - - - - - - 应付管理人报酬 - - - - - - 9,089,578.81 9,089,578.81 应付托管费 - - - - - - 1,514,929.82 1,514,929.82 应付销售服务费 - - - - - - - - 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 35 页 共 49 页


应付交易费用 - - - - - - 7,798,646.91 7,798,646.91 应交税费 - - - - - - - - 应付利息 - - - - - - - - 应付利润 - - - - - - - - 其他负债 - - - - - - 96,339.60 96,339.60 负债总计 - - - - - - 18,499,495.14 18,499,495.14 利率敏感度缺口 - - - 2,294,210,477.45 - 1,389,163.60 4,073,330,371.85 6,368,930,012.90


6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额(单位:人民币元) 本期末( 2015年6月 30 日 ) 市场利率上升 25 个 基点 0.00 市场利率下降 25 个 基点 0.00





6.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基 金的所有资产及负债以人民币计价,无重大外汇风险。 6.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以 外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场 交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的 影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中,采用“自上而下”的策略,通过对宏 观经济情况及政策的分析,结合证券市场运行情况,做出资产配置及组合构建的决定;通过对单 个证券的定性分析及定量分析,选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金 管理人定期结合宏观及微观环境的变化,对投资策略、资产配置、投资组合进行修正,来主动应 对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。基金的投资组合比例为:股票资产占基金 资产的 80%-95%,投资于环保产业相关的上市公司发行的股票占非现金资产的比例不低于 80%; 基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;投资于现金或到期日在一年以内的政府债建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 36 页 共 49 页


券的比例合计不低于基金资产净值的5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券 价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位:人民币元 项目 本期末 2015年 6月 30日 公允价值 占基金资产净值比例(%) 交易性金融资产-股票投资 3,571,828,370.05 56.08 交易性金融资产-基金投资 - - 交易性金融资产-债券投资 1,389,163.60 0.02 交易性金融资产-贵金属投资 - - 衍生金融资产-权证投资 - - 其他 - - 合计 3,573,217,533.65 56.10


6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 于本期末,本基金成立不满一年,尚无足够经验数据。 6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险 无。 6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值


(a)金融工具公允价值计量的方法


公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定:


第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。


第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。


第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。


(b)持续的以公允价值计量的金融工具


(i)各层次金融工具公允价值


于 2015 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属 于第一层级的余额为2,967,758,494.49 元,属于第二层级的余额为 605,459,039.16 元,无属于 第三层级的余额。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 37 页 共 49 页


(ii)公允价值所属层次间的重大变动


对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活 跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及 限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公 允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。对于在证券交易所上市 或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外),本基金于 2015 年 3 月26日起改为采用中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015 年1 季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值(附注 6.4.5.2), 并将相关债券的公允价值从第一层次调整至第二层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2015年6月30日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允 价值相差很小。 (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 3,571,828,370.05 55.92 其中:股票 3,571,828,370.05 55.92 2 固定收益投资 1,389,163.60 0.02 其中:债券 1,389,163.60 0.02








资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 1,026,405,513.21 16.07 其中:买断式回购的买入返售金融资产 - - 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 38 页 共 49 页


6 银行存款和结算备付金合计 1,266,960,921.52 19.84 7 其他各项资产 520,845,539.66 8.15 8 合计 6,387,429,508.04 100.00


7.2 期末按行业分类的股票投资组合


金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 93,236,943.52 1.46 B 采矿业 - - C 制造业 2,231,954,550.68 35.04 D 电力、热力、燃气及水生产和供 应业 295,217,204.37 4.64 E 建筑业 152,685,420.15 2.40 F 批发和零售业 149,002,614.72 2.34 G 交通运输、仓储和邮政业 44,694,291.00 0.70 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务 业 234,444,994.35 3.68 J 金融业 184,168,729.90 2.89 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 53,328,240.00 0.84 N 水利、环境和公共设施管理业 133,095,381.36 2.09 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 3,571,828,370.05 56.08 注:以上行业分类以2015年 6月30日的中国证监会行业分类标准为依据。 7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 600651 飞乐音响 10,702,193 220,144,110.01 3.46 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 39 页 共 49 页


2 601311 骆驼股份 7,345,693 171,228,103.83 2.69 3 000915 山大华特 3,054,378 171,045,168.00 2.69 4 002236 大华股份 5,000,000 159,600,000.00 2.51 5 002456 欧菲光 3,989,249 134,597,261.26 2.11 6 002665 首航节能 4,766,063 132,019,945.10 2.07 7 600310 桂东电力 3,862,745 121,792,349.85 1.91 8 600109 国金证券 4,823,011 117,681,468.40 1.85 9 000961 中南建设 5,815,995 116,145,420.15 1.82 10 600058 五矿发展 3,203,602 104,661,677.34 1.64 11 002450 康得新 2,862,441 87,590,694.60 1.38 12 300267 尔康制药 2,147,030 73,192,252.70 1.15 13 002250 联化科技 3,150,592 70,573,260.80 1.11 14 601166 兴业银行 3,854,334 66,487,261.50 1.04 15 600594 益佰制药 1,119,220 65,060,258.60 1.02 16 002009 天奇股份 2,601,537 64,440,071.49 1.01 17 002206 海 利 得 3,718,610 62,621,392.40 0.98 18 600596 新安股份 4,054,700 56,522,518.00 0.89 19 300070 碧水源 1,108,275 54,072,737.25 0.85 20 300332 天壕节能 2,116,200 53,328,240.00 0.84 21 300253 卫宁软件 1,000,000 52,000,000.00 0.82 22 600521 华海药业 1,534,431 47,950,968.75 0.75 23 600687 刚泰控股 1,202,700 47,205,975.00 0.74 24 600115 东方航空 3,553,800 43,782,816.00 0.69 25 600323 瀚蓝环境 2,525,332 43,637,736.96 0.69 26 000488 晨鸣纸业 4,705,905 42,211,967.85 0.66 27 300422 博世科 376,107 40,205,838.30 0.63 28 002280 联络互动 750,231 39,987,312.30 0.63 29 600587 新华医疗 663,300 38,889,279.00 0.61 30 002664 信质电机 1,077,010 38,783,130.10 0.61 31 002086 东方海洋 1,584,978 37,421,330.58 0.59 32 300271 华宇软件 838,635 36,740,599.35 0.58 33 600477 杭萧钢构 3,000,000 36,540,000.00 0.57 34 600674 川投能源 2,916,222 36,481,937.22 0.57 35 600900 长江电力 2,867,200 35,467,264.00 0.56 36 600271 航天信息 547,849 35,451,308.79 0.56 37 600008 首创股份 2,451,462 35,178,479.70 0.55 38 601313 江南嘉捷 1,774,718 33,204,973.78 0.52 39 300137 先河环保 1,426,525 32,638,892.00 0.51 40 002632 道明光学 1,435,570 32,300,325.00 0.51 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 40 页 共 49 页


41 600570 恒生电子 287,984 32,268,607.20 0.51 42 000998 隆平高科 1,163,873 31,540,958.30 0.50 43 300124 汇川技术 626,059 30,050,832.00 0.47 44 002065 东华软件 1,000,000 28,750,000.00 0.45 45 002389 南洋科技 1,456,018 28,246,749.20 0.44 46 002154 报 喜 鸟 3,000,000 27,990,000.00 0.44 47 002693 双成药业 1,952,042 26,938,179.60 0.42 48 600481 双良节能 1,071,196 25,655,144.20 0.40 49 600576 万好万家 626,801 25,623,624.88 0.40 50 300261 雅本化学 986,501 23,380,073.70 0.37 51 002055 得润电子 364,143 21,076,596.84 0.33 52 002672 东江环保 992,560 20,992,644.00 0.33 53 000544 中原环保 839,400 19,809,840.00 0.31 54 300147 香雪制药 616,468 18,987,214.40 0.30 55 000963 华东医药 299,477 18,717,312.50 0.29 56 002347 泰尔重工 743,945 18,189,455.25 0.29 57 603588 高能环境 236,803 17,824,161.81 0.28 58 002477 雏鹰农牧 923,856 17,738,035.20 0.28 59 600500 中化国际 909,226 15,893,270.48 0.25 60 300088 长信科技 577,000 15,867,500.00 0.25 61 002038 双鹭药业 269,500 15,267,175.00 0.24 62 002126 银轮股份 688,800 13,886,208.00 0.22 63 002656 卡奴迪路 443,400 13,519,266.00 0.21 64 300017 网宿科技 291,200 13,517,504.00 0.21 65 002298 鑫龙电器 443,400 12,486,144.00 0.20 66 600289 亿阳信通 582,600 11,611,218.00 0.18 67 000997 新 大 陆 424,260 11,285,316.00 0.18 68 000559 万向钱潮 510,009 11,148,796.74 0.18 69 300205 天喻信息 353,973 10,672,285.95 0.17 70 300259 新天科技 623,191 9,410,184.10 0.15 71 600978 宜华木业 385,500 8,650,620.00 0.14 72 300383 光环新网 85,350 8,284,071.00 0.13 73 002271 东方雨虹 266,700 6,854,190.00 0.11 74 300145 南方泵业 151,200 6,645,240.00 0.10 75 002321 华英农业 532,298 6,536,619.44 0.10 76 300011 鼎汉技术 178,300 6,315,386.00 0.10 77 600884 杉杉股份 208,200 5,954,520.00 0.09 78 000988 华工科技 333,900 5,946,759.00 0.09 79 300351 永贵电器 154,695 5,932,553.25 0.09 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 41 页 共 49 页


80 002196 方正电机 252,900 5,897,628.00 0.09 81 300068 南都电源 274,400 5,721,240.00 0.09 82 002597 金禾实业 467,691 5,719,860.93 0.09 83 600970 中材国际 364,600 5,330,452.00 0.08 84 002365 永安药业 249,000 5,029,800.00 0.08 85 601368 绿城水务 152,548 2,849,596.64 0.04 86 300478 杭州高新 21,322 1,053,520.02 0.02 87 002761 多喜爱 32,608 965,848.96 0.02 88 603066 音飞储存 22,500 911,475.00 0.01 89 600050 中国联通 50 366.50 0.00


7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 002236 大华股份 264,203,314.66 4.15 2 600651 飞乐音响 215,056,321.23 3.38 3 601311 骆驼股份 191,180,059.79 3.00 4 000915 山大华特 176,633,306.08 2.77 5 000488 晨鸣纸业 171,459,282.51 2.69 6 002665 首航节能 154,340,409.95 2.42 7 600109 国金证券 154,011,948.52 2.42 8 002456 欧菲光 150,759,174.15 2.37 9 600028 中国石化 150,058,279.14 2.36 10 000961 中南建设 145,984,399.89 2.29 11 600887 伊利股份 144,857,852.62 2.27 12 600310 桂东电力 130,418,330.32 2.05 13 600060 海信电器 124,496,576.48 1.95 14 300253 卫宁软件 116,346,644.35 1.83 15 600058 五矿发展 116,143,085.20 1.82 16 002344 海宁皮城 107,685,158.15 1.69 17 000998 隆平高科 106,672,641.00 1.67 18 000712 锦龙股份 96,770,076.11 1.52 19 002009 天奇股份 94,037,375.30 1.48 20 002450 康得新 90,562,468.20 1.42 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 42 页 共 49 页


注:上述买入金额为买入成交金额(成交单价乘以成交数量),不包括相关交易费用。 7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值 比例(%) 1 600028 中国石化 143,199,314.67 2.25 2 600887 伊利股份 135,071,875.45 2.12 3 000488 晨鸣纸业 102,813,977.92 1.61 4 600060 海信电器 102,619,471.08 1.61 5 600713 南京医药 102,017,013.81 1.60 6 000712 锦龙股份 90,234,379.41 1.42 7 002344 海宁皮城 81,328,561.88 1.28 8 002358 森源电气 78,456,798.75 1.23 9 000998 隆平高科 74,776,597.19 1.17 10 002146 荣盛发展 72,131,875.42 1.13 11 601818 光大银行 71,955,582.22 1.13 12 601169 北京银行 69,409,080.09 1.09 13 600340 华夏幸福 63,165,347.61 0.99 14 600739 辽宁成大 60,520,977.63 0.95 15 000656 金科股份 58,401,480.37 0.92 16 002565 上海绿新 54,988,583.32 0.86 17 002584 西陇化工 41,520,971.45 0.65 18 600477 杭萧钢构 38,517,347.32 0.60 19 002236 大华股份 38,399,085.72 0.60 20 000718 苏宁环球 38,304,189.37 0.60 注:上述卖出金额为卖出成交金额(成交单价乘以成交数量) ,不包括相关交易费用。 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位:人民币元 买入股票成本(成交)总额 6,440,150,618.17 卖出股票收入(成交)总额 2,195,047,683.26 注:上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额(成交单价乘以成交数量), 不包括相关交易费用。 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%) 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 43 页 共 49 页


1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 1,389,163.60 0.02 8 其他 - - 9 合计 1,389,163.60 0.02


7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值 比例(%) 1 110031 航信转债 9,560 1,389,163.60 0.02


7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 7.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 44 页 共 49 页


7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 7.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 7.12 投资组合报告附注 7.12.1


本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚的情形。 7.12.2


本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 7.12.3 期末其他各项资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 844,042.72 2 应收证券清算款 519,608,444.74 3 应收股利 - 4 应收利息 393,052.20 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 520,845,539.66


7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位:人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允 价值 占基金资产净值比 例(%) 流通受限情况说明 1 601311 骆驼股份 171,228,103.83 2.69 筹划非公开发行股票 2 002665 首航节能 132,019,945.10 2.07 重大事项 3 600310 桂东电力 121,792,349.85 1.91 重大事项 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 45 页 共 49 页





§8 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位:份 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 125,829 56,052.96 11,406,342.11 0.16% 7,041,681,645.64 99.84%


8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 110.02 0.00%


8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该只基金的基金经理未持有该只基金。 §9 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日( 2015年 4月 22日 )基金份额总额 7,053,087,987.75 本报告期期初基金份额总额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 - 减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 - 基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份 额减少以"-"填列) - 本报告期期末基金份额总额 7,053,087,987.75


建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 46 页 共 49 页


§10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本报告期,本基金未召开基金份额持有人大会。








10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 我公司于 2015 年 3 月 26 日召开 2015 年度第一次临时股东会会议,决定解聘杨文升先生、 欧阳伯权先生公司董事职务,并解聘顾建国先生独立董事职务,批准聘任许会斌先生、张维义先 生为公司董事,以及李全先生为公司独立董事。2015 年 3 月 26 日公司召开第四届董事会第一次 会议,会议选举许会斌先生为公司董事长。2015 年 5 月 28 日,公司依法完成了法定代表人变更 手续,许会斌先生为法定代表人。公司已根据相关法律法规要求,在指定媒体公开披露了公司前 述人员的变更信息,并已在监管机构备案。 报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。





10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项。





10.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。





10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 自本基金基金合同生效日起普华永道中天会计师事务所为本基金提供审计服务至今,本报告 期内会计师事务所未发生改变。





10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所 处罚或公开谴责,以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内,本基金托管人涉及托管业务的高级管理人员未受到监管部门的稽查和处罚。





10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 47 页 共 49 页


券商名称 交易单元 数量 股票交易 应支付该券商的佣金


备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 2,454,207,603.17 28.43% 2,226,296.15 28.55% - 方正证券 1 2,182,105,777.71 25.28% 1,986,590.84 25.48% - 渤海证券 1 1,106,602,684.48 12.82% 987,707.85 12.67% - 信达证券 2 1,058,393,531.67 12.26% 946,545.52 12.14% - 招商证券 1 755,658,693.31 8.75% 672,077.53 8.62% - 东方证券 1 452,312,134.17 5.24% 411,785.28 5.28% - 民生证券 1 317,838,870.26 3.68% 289,360.81 3.71% - 中金公司 2 305,285,914.60 3.54% 276,419.72 3.55% - 注:1、本基金根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》 (证监基 金字[2007]48 号)的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》 ,基金管理人制定了 提供交易单元的券商的选择标准,具体如下: (1)财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格,能够满足基金运作高度 保密的要求,在最近一年内没有重大违规行为。 (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要。 (3)具备较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能够对宏观经济、证券市场、 行业、个股、个券等进行深入、全面的研究,能够积极、有效地将研究成果及时传递给基金管理 人,能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务。 (4)佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后,基金管理人确定券商,与被选择的券商签订委托协议,并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3、本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交易单元。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比 例 成交金额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的 比例 光大证券 - - 13,768,400,000.00 29.28% - - 方正证券 - - - - - - 渤海证券 - - 3,977,800,000.00 8.46% - - 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 48 页 共 49 页


信达证券 - - - - - - 招商证券 - - - - - - 东方证券 - - - - - - 民生证券 - - - - - - 中金公司 - - 29,276,300,000.00 62.26% - -


10.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 6月 26日 2 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 6月 19日 3 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 6月 12日 4 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 6月 5日 5 建信基金管理有限责任公司关于 新增上海汇付金融服务有限公司 为旗下代销机构并参加申购费率 优惠活动的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 6月 2日 6 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 5月 29日 7 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 5月 22日 建信环保产业股票 2015 年半年度报告 第 49 页 共 49 页


8 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 5月 16日 9 关于建信环保产业股票型证券投 资基金基金资产净值及基金份额 净值的公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 5月 8日 10 建信环保产业股票型证券投资基 金基金合同生效公告 指定报刊和/或公司 网站 2015年 4月 23日 §11 备查文件目录 11.1 备查文件目录 1、中国证监会批准建信环保产业股票型证券投资基金设立的文件; 2、 《建信环保产业股票型证券投资基金基金合同》 ; 3、 《建信环保产业股票型证券投资基金招募说明书》 ; 4、 《建信环保产业股票型证券投资基金托管协议》 ; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照; 6、基金托管人业务资格批件和营业执照; 7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 11.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 11.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。 建信基金管理有限责任公司 2015年 8月29日