上证中小盘交易型开放式指数证券投资基
金 2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年1月1日起至2015年6 月30 日止。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 15
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 15
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 37
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 37
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 50
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 51
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 52
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 52
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 52
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 52
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 52 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 52
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 53
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 54
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 54
8.2 期末上市基金前十名持有人 .................................................................................................... 54
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 54
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 54
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 55
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 55
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 55
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 55
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 55
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 55
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 55
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 55
10.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 56
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 57
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 57
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 57
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 57
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞上证中小盘 ETF
场内简称 中小 ETF
基金主代码 510220
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2011年1月26日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 7,229,161.00份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所
上市日期 2011-03-28
2.2 基金产品说明
投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差
的最小化。
投资策略 本基金采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的
指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特
殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股
票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本
基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表
现。
业绩比较基准 上证中小盘指数
风险收益特征 本基金属于股票型基金中的指数型基金，股票最低仓
位为 95%， 并采用完全复制的被动式投资策略： 一方面，
相对于混合基金、债券基金与货币市场基金而言，其
风险和收益较高，属于股票型基金中高风险、高收益
的产品；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基
金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基
本一致。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责 姓名 陈晖 王永民 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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人 联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1 号
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京西城区金融大街27号投资广场
22-23层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015年6月 30 日 )
本期已实现收益 41,886,853.04
本期利润 25,254,131.63
加权平均基金份额本期利润 2.1820
本期加权平均净值利润率 45.09%
本期基金份额净值增长率 49.74%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
期末可供分配利润 15,292,484.07
期末可供分配基金份额利润 2.1154
期末基金资产净值 41,742,765.51 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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期末基金份额净值 5.774
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 57.80%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.98% 3.79% -7.65% 3.78% -0.33% 0.01%
过去三个月 19.40% 2.84% 20.07% 2.84% -0.67% 0.00%
过去六个月 49.74% 2.32% 50.86% 2.32% -1.12% 0.00%
过去一年 130.41% 1.81% 132.73% 1.81% -2.32% 0.00%
过去三年 128.04% 1.48% 130.04% 1.49% -2.00% -0.01%
自基金合同
生效起至今
57.80% 1.45% 82.21% 1.47% -24.41% -0.02%
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2011年 1月26日至2014年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期，截至报告期末本基金的各项
投资比例已达到基金合同第十七条（二）投资范围中规定的比例，即投资于指数成份股、备选成
份股的资产比例不低于基金资产净值的 95％。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰
柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰
柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型
证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混
合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型
证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成
长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智
慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞
中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015 年6月30日，公司的公募基金管理规模
为766.62亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
张娅
本基金的
基金经
理 、指数
投资部执
行总监
2011 年 1 月
26 日
2015年 6月 12日 11 年
张娅女士，
美国俄亥俄
州肯特州立
大学金融工
程硕士、
MBA， 具有多
年海内外金
融从业经
验。曾在芝
加哥期货交
易 所 、
Danzas-AEI
公 司 、
SunGard
Energy 和华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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联合证券工
作，2004年
初加入本公
司，从事投
资研究和金
融工程工
作，2006年
11 月起任
华泰柏瑞上
证红利交易
型开放式指
数基金基金
经理。2010
年 10 月 1
日起任华泰
柏瑞指数投
资部总监。
2011年1月
起担任华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF及
华泰柏瑞上
证中小盘
ETF 联接基
金基金经
理。2012年
5 月起担任
华泰柏瑞沪
深 300ETF
及华泰柏瑞
沪深
300ETF 联
接基金基金
经理。2015
年 2 月起任
华泰柏瑞指
数投资部执
行总监。
柳军
本基金的
基金经
理、指数
投资部总
监
2011 年 1 月
26 日
- 14 年
柳军， 14 年
证券 （基金）
从业经历，
复旦大学财
务管理硕
士，2000年
至 2001 年华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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在上海汽车
集团财务有
限公司从事
财务工作，
2001 年至
2004 年任
华安基金管
理有限公司
高级基金核
算员，2004
年 7 月起加
入本公司，
历任基金事
务部总监、
基金经理助
理。2009年
6 月起任华
泰柏瑞（原
友邦华泰）
上证红利交
易型开放式
指数基金基
金经理。
2010 年 10
月 1 日起任
华泰柏瑞指
数投资部副
总监。2011
年 1 月起担
任华泰柏瑞
上证中小盘
ETF 及华泰
柏瑞上证中
小盘 ETF联
接基金基金
经理。2012
年 5 月起担
任华泰柏瑞
沪深
300ETF 及
华泰柏瑞沪
深 300ETF
联接基金基
金经理。
2015年2月华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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起任华泰柏
瑞指数投资
部总监。
2015年5月
起任华泰柏
瑞中证 500
ETF 及华泰
柏瑞中证
500ETF 联
接基金的基
金经理。
注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。任职日期指基
金管理公司作出决定之日。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《上证中小盘交易型
开放式指数证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基
金合同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。
本报告期公司旗下基金所管理的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当
日成交量 5%的同日反向交易。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2015 上半年，在政策红利和流动性推动下，A 股全面攀升。创业板领跑上半场，半年涨幅
94,23%。虽然主板一直弱于创业板，但 4 月份年报密集期，业绩支撑促使蓝筹股当月表现突出，
上半年沪深 300 指数上涨 26.58%。6 月底，在清理场外配资的背景下，强平导致的踩踏导致 A 股
出现急速回撤，其速度和深度均让市场始料未及，尽管 2 季度收盘点位高于季度初，但去杠杆的
杀伤力和流动性负面影响不容小觑。
我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投
资。本报告期内，本基金的累计跟踪偏离为-1.12%，日均跟踪偏离度的绝对值为0.016%，期间日
跟踪误差为0.022%，较好地实现了本基金的投资目标。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为 5.774 元，还原后基金份额累计净值为 1.578 元，本报
告期内基金份额净值上涨49.74%，本基金的业绩比较基准上涨50.86%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们认为，长期来看推动 A 股牛市格局的根本逻辑未变，但危机后信心回复有待观察。经济
基本面二季度出现了弱企稳迹象，但长期增长点还难以看到，本轮估值层面泡沫的大幅消除也许
对于市场企稳具有正面意义。
展望三季度，预计市场波动率将下调，处于震荡分化行情。宽松货币政策预期不变，估值合
理的蓝筹股仍具投资价值。中小盘分化明显，具有基本面支撑的白马成长股预期有较大反弹空间。
本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数
基本一致的投资回报。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金合同的规定，基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率
达到 1%以上，方可进行收益分配。截至本报告期末，本基金未进行利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人” ）在上证中小盘交易型开放式指数
证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,704,618.34 417,575.92
结算备付金
30,792.76 -
存出保证金
2,555.58 205.31
交易性金融资产 6.4.7.2 40,454,168.99 62,487,344.28
其中：股票投资
40,439,637.99 62,487,344.28
基金投资
- -
债券投资
14,531.00 -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
33,124.74 -
应收利息 6.4.7.5 352.93 91.37
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
42,225,613.34 62,905,216.88
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6月 30 日
上年度末
2014 年12 月 31日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- 9,133.06
应付赎回款
- -
应付管理人报酬
20,868.05 30,453.22
应付托管费
4,173.62 6,090.63
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 31,456.33 13,105.69
应交税费
- -
应付利息
- - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 16 页 共 57 页
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 426,349.83 261,442.80
负债合计
482,847.83 320,225.40
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 26,450,281.44 59,379,764.28
未分配利润 6.4.7.10 15,292,484.07 3,205,227.20
所有者权益合计
41,742,765.51 62,584,991.48
负债和所有者权益总计
42,225,613.34 62,905,216.88
注：报告截止日2015年6月 30日，基金份额净值5.774元，基金份额总额7,229,161.00 份。
6.2 利润表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 1 月 1日至
2015 年 6 月30 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014
年6 月 30日
一、收入
25,682,896.32 -1,843,009.33
1.利息收入
3,228.59 1,413.00
其中：存款利息收入 6.4.7.11 3,214.78 1,413.00
债券利息收入
13.81 -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”填列）
41,962,972.14 -2,958,470.99
其中：股票投资收益 6.4.7.12 41,732,105.32 -3,520,312.02
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 28,022.02 -
资产支持证券投资收益 6.4.7.13.1 - -
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 202,844.80 561,841.03
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 -16,632,721.41 1,115,635.13
4.汇兑收益（损失以“-”号填
列）
- -
5.其他收入（损失以“-”号填
列）
6.4.7.18 349,417.00 -1,586.47
减：二、费用
428,764.69 445,982.62
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 137,948.01 164,872.93
2．托管费 6.4.10.2.2 27,589.59 32,974.56
3．销售服务费 6.4.10.2.3 - - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 17 页 共 57 页
4．交易费用 6.4.7.19 28,375.81 13,732.99
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6．其他费用 6.4.7.20 234,851.28 234,402.14
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
25,254,131.63 -2,288,991.95
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“-”号
填列）
25,254,131.63 -2,288,991.95
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至 2015年6月 30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1 月 1日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
59,379,764.28 3,205,227.20 62,584,991.48
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 25,254,131.63 25,254,131.63
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-32,929,482.84 -13,166,874.76 -46,096,357.60
其中：1.基金申购款 182,941,571.21 98,705,386.52 281,646,957.73
2.基金赎回款 -215,871,054.05 -111,872,261.28 -327,743,315.33
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
26,450,281.44 15,292,484.07 41,742,765.51
项目
上年度可比期间
2014年 1 月 1日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 18 页 共 57 页
一、期初所有者权益（基
金净值）
110,603,404.28 -32,183,893.71 78,419,510.57
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -2,288,991.95 -2,288,991.95
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填
列）
-21,952,988.58 6,531,402.94 -15,421,585.64
其中：1.基金申购款 18,294,157.14 -6,112,965.44 12,181,191.70
2.基金赎回款 -40,247,145.72 12,644,368.38 -27,602,777.34
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金
净值变动（净值减少以
“-”号填列）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值）
88,650,415.70 -27,941,482.72 60,708,932.98
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")证监基金字[2010]第1535号 《关于核准上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和
国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。
本基金为交易型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币
348,418,327.00元(含募集股票市值)，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验
字(2011)第022号验资报告予以验证。经向中国证监会备案， 《上证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金基金合同》于 2011 年 1 月 26 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
348,427,447.00 份基金份额，其中认购资金利息折合 9,120.00 份基金份额。本基金的基金管理
人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 根据《上证中小盘交易
型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明
书》的有关规定，本基金于 2011年3月11 日进行了基金份额折算，折算比例为0.27331199，并华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 19 页 共 57 页
于 2011 年 3 月 14 日进行了变更登记。 经上海证券交易所(以下简称"上交所")上证债字[2011]
第55号文审核同意，本基金 95,229,161.00份基金份额于 2011年3 月28 日在上交所挂牌交易。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的主要投资范围为标的指数成份股和备选成份股，该部分资产比例不低
于基金资产净值的 95%；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国
证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的业绩
基准为上证中小盘指数。
本财务报表由本基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于 2015年8月29日批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3 号<
年度报告和半年度报告>》 、中国证券业协会于 2007 年 5 月 15 日颁布的《证券投资基金会计核算
业务指引》 、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务
报表附注6.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2015
年6月30日的财务状况以及 2015年上半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
除6.4.5.2会计估计变更的说明外，其他会计政策和会计估计与上年度相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、 资产支持证券和私募债券除
外)，鉴于其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中央国债登
记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于
2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 20 页 共 57 页
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
活期存款 1,704,618.34
定期存款 -
其中：存款期限1-3个月 -
其他存款 -
合计： 1,704,618.34
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 21 页 共 57 页
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 42,011,227.93 40,439,637.99 -1,571,589.94
贵金属投资-金交所
黄金合约
- - -
债券
交易所市场 10,000.00 14,531.00 4,531.00
银行间市场 - - -
合计 10,000.00 14,531.00 4,531.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 42,021,227.93 40,454,168.99 -1,567,058.94
注：股票投资的公允价值和公允价值变动包含可退替代款的公允价值和公允价值变动。
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
注：截至本报告期末，本基金买入返售金融资产余额为0。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 337.00
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 13.90
应收债券利息 0.83
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 1.20
合计 352.93 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 22 页 共 57 页
6.4.7.6 其他资产
注：本基金本报告期末未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 31,456.33
银行间市场应付交易费用 -
合计 31,456.33
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
可退替代款 82,458.70
预提费用 193,891.13
应付指数使用费 150,000.00
合计 426,349.83
6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 16,229,161.00 59,379,764.28
本期申购 50,000,000.00 182,941,571.21
本期赎回(以"-"号填列) -59,000,000.00 -215,871,054.05
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 7,229,161.00 26,450,281.44
注：投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 23 页 共 57 页
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -16,759,889.55 19,965,116.75 3,205,227.20
本期利润 41,886,853.04 -16,632,721.41 25,254,131.63
本期基金份额交易
产生的变动数
-3,163,048.18 -10,003,826.58 -13,166,874.76
其中：基金申购款 69,870,656.11 28,834,730.41 98,705,386.52
基金赎回款 -73,033,704.29 -38,838,556.99 -111,872,261.28
本期已分配利润 - - -
本期末 21,963,915.31 -6,671,431.24 15,292,484.07
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
活期存款利息收入 3,050.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 159.04
其他 4.78
合计 3,214.78
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
股票投资收益——买卖股票差价收入 1,521,921.99
股票投资收益——赎回差价收入 40,210,183.33
股票投资收益——申购差价收入 -
合计 41,732,105.32
6.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
卖出股票成交总额 7,809,375.76 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 24 页 共 57 页
减：卖出股票成本总额 6,287,453.77
买卖股票差价收入 1,521,921.99
6.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
赎回基金份额对价总额 327,743,315.33
减：现金支付赎回款总额 9,325,231.33
减：赎回股票成本总额 278,207,900.67
赎回差价收入 40,210,183.33
6.4.7.13 债券投资收益
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
债券投资收益——买卖债券（、债转股
及债券到期兑付）差价收入
28,022.02
债券投资收益——赎回差价收入 -
债券投资收益——申购差价收入
-
合计
28,022.02
6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总
额
91,035.00
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成
本总额
63,000.00
减：应收利息总额 12.98
买卖债券差价收入 28,022.02
6.4.7.13.3 资产支持证券投资收益
注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 25 页 共 57 页
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.14.4 贵金属投资收益——申购差价收入
注：本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
6.4.7.15.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.15.2 衍生工具收益——其他投资收益
注：本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 202,844.80
基金投资产生的股利收益 -
合计 202,844.80
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
1.交易性金融资产 -16,632,721.41
——股票投资 -16,637,252.41
——债券投资 4,531.00
——资产支持证券投资 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
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——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -16,632,721.41
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
基金赎回费收入 -
替代损益 349,417.00
合计 349,417.00
注：替代损益是指投资者采用可以现金替代方式申购本基金时，补入被替代股票的实际买入成本
与申购确认日估值的差额或强制退款的被替代股票在强制退款计算日与申购确认日估值的差额。
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
交易所市场交易费用
28,375.81
银行间市场交易费用
-
合计
28,375.81
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至 2015年 6月 30日
审计费用 29,752.78
信息披露费 74,385.57
银行划款手续费 960.15
上市费 29,752.78
指数使用费 100,000.00
合计 234,851.28
华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 27 页 共 57 页
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人
中国银行股份有限公司 基金托管人
华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金(“上证中小盘ETF联
接基金”)
本基金的基金管理人管理的其他基金
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
注：本报告期本基金与关联方未进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证交易
注：本报告期本基金与关联方未进行权证交易。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
注：无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 28 页 共 57 页
当期发生的基金应支付
的管理费
137,948.01 164,872.93
其中： 支付销售机构的客
户维护费
- -
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如
下： H = E × 0.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至 2015年 6
月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管费
27,589.59 32,974.56
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.10% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2.3 销售服务费
注：本基金本报告期未支付关联方销售服务费。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本报告期内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12月 31 日
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基金
份额
占基金总份
额的比例 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 29 页 共 57 页
上证中小盘 ETF
联接基金
41,742,765.51 47.5133% 12,218,399.00 50.4285%
华泰证券股份有
限公司
3,666.00 0.0088% 3,666.00 0.0151%
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年1月1日至 2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至 2014年 6月 30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限
公司
1,704,618.34 3,050.96 508,994.94 1,305.73
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
注：本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：无。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：截至本报告期末，本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
600886
国投
电力
2015年
6 月 24
日
筹划
重大
事项
14.87 - - 18,994 274,754.69 282,440.78 -
601111
中国
国航
2015年
6 月 30
日
非公
开发
行股
票
15.36
2015年
7 月 29
日
13.78 16,571 234,439.47 254,530.56 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 30 页 共 57 页
600153
建发
股份
2015年
6 月 29
日
筹划
重大
事项
17.51 - - 8,200 156,389.57 143,582.00 -
600978
宜华
木业
2015年
6 月 18
日
筹划
重大
事项
22.44 - - 5,632 124,557.34 126,382.08 -
600410
华胜
天成
2015年
5 月 28
日
非公
开发
行股
票
47.84
2015年
7 月 22
日
43.06 2,451 87,271.76 117,255.84 -
601718
际华
集团
2015年
6 月 17
日
非公
开发
行股
票
15.12
2015年
7 月 2
日
13.56 7,242 107,721.22 109,499.04 -
600652
游久
游戏
2015年
6 月 12
日
筹划
重大
事项
36.50 - - 2,867 102,275.18 104,645.50 -
600654
中安
消
2015年
6 月 29
日
筹划
重大
事项
30.91 - - 3,037 102,602.69 93,873.67 -
600074
保千
里
2015年
6 月 26
日
筹划
重大
事项
20.92 - - 4,267 90,984.85 89,265.64 -
600499
科达
洁能
2015年
6 月 10
日
筹划
重大
事项
29.64 - - 2,751 81,022.56 81,539.64 -
600643
爱建
股份
2015年
6 月 30
日
筹划
重大
事项
16.73 - - 4,740 90,315.16 79,300.20 -
601633
长城
汽车
2015年
6 月 19
日
非公
开发
行股
票
42.76
2015年
7 月 13
日
38.50 1,816 81,277.04 77,652.16 -
601216
内蒙
君正
2015年
6 月 29
日
非公
开发
行股
票
24.07
2015年
7 月 2
日
13.42 3,200 82,649.84 77,024.00 -
601021
春秋
航空
2015年
6 月 26
日
非公
开发
行股
票
126.09
2015年
7 月 21
日
113.48 600 76,747.27 75,654.00 -
600312
平高
电气
2015年
6 月 22
日
筹划
重大
事项
22.58 - - 3,327 75,909.04 75,123.66 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 31 页 共 57 页
600110
中科
英华
2015年
6 月 26
日
筹划
重大
事项
13.73 - - 5,439 72,201.03 74,677.47 -
600879
航天
电子
2015年
5 月 15
日
筹划
重大
事项
24.50 - - 2,955 46,584.92 72,397.50 -
600175
美都
能源
2015年
6 月 29
日
筹划
重大
事项
10.64
2015年
7 月 20
日
9.58 5,788 61,826.85 61,584.32 -
600872
中炬
高新
2015年
5 月 1
日
筹划
重大
事项
21.62 - - 2,635 26,528.62 56,968.70 -
601311
骆驼
股份
2015年
6 月 18
日
非公
开发
行股
票
28.20
2015年
7 月 15
日
25.38 1,963 50,749.95 55,356.60 -
600277
亿利
能源
2015年
6 月 1
日
非公
开发
行股
票
14.62 - - 3,762 42,448.88 55,000.44 -
600482
风帆
股份
2015年
5 月 28
日
重大
资产
重组
42.38 - - 1,224 35,462.81 51,873.12 -
600366
宁波
韵升
2015年
5 月 22
日
筹划
重大
事项
35.09
2015年
8 月 12
日
31.58 1,317 28,483.13 46,213.53 -
600395
盘江
股份
2015年
6 月 9
日
非公
开发
行股
票
15.71
2015年
8 月 19
日
14.00 2,498 39,012.83 39,243.58 -
600416
湘电
股份
2015年
5 月 22
日
非公
开发
行股
票
22.64
2015年
7 月 20
日
20.35 1,654 21,805.28 37,446.56 -
601877
正泰
电器
2015年
5 月 18
日
筹划
重大
事项
30.62 - - 1,173 27,577.20 35,917.26 -
600587
新华
医疗
2015年
5 月 22
日
非公
开发
行股
票
58.63
2015年
7 月 3
日
52.69 600 24,639.58 35,178.00 -
600595
中孚
实业
2015年
5 月 22
日
筹划
重大
事项
10.19
2015年
7 月 23
日
9.17 3,393 23,187.51 34,574.67 - 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 32 页 共 57 页
600645
中源
协和
2015年
4 月 27
日
筹划
重大
事项
79.34 - - 390 17,598.51 30,942.60 -
600078
澄星
股份
2015年
6 月 9
日
筹划
重大
事项
15.23
2015年
7 月 1
日
13.71 2,008 30,327.39 30,581.84 -
600790
轻纺
城
2015年
5 月 25
日
筹划
重大
事项
13.38
2015年
8 月 18
日
12.04 1,778 14,099.23 23,789.64 -
600568
中珠
控股
2015年
4 月 27
日
筹划
重大
事项
24.10 - - 974 11,093.01 23,473.40 -
600967
北方
创业
2015年
4 月 13
日
筹划
重大
事项
17.12 - - 1,340 16,496.42 22,940.80 -
600335
国机
汽车
2015年
6 月 15
日
非公
开发
行股
票
37.93
2015年
7 月 22
日
30.53 600 19,934.34 22,758.00 -
600515
海岛
建设
2015年
6 月 2
日
筹划
重大
事项
16.29 - - 1,221 15,359.99 19,890.09 -
600333
长春
燃气
2015年
5 月 29
日
非公
开发
行股
票
11.97
2015年
7 月 9
日
10.77 1,536 16,209.09 18,385.92 -
600869
智慧
能源
2015年
5 月 11
日
筹划
重大
事项
29.14
2015年
7 月 31
日
26.23 440 3,661.84 12,821.60 -
600575
皖江
物流
2014年
9 月 8
日
重大
资产
重组
4.11 - - 995 3,985.81 4,089.45 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券余额0元，无债券作为质押。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 33 页 共 57 页
购证券余额0元，无债券作为质押。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金为指数型股票基金，采用完全复制策略，跟踪上证中小盘指数。本基金在日常经营活
动中面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。同时，本基金相对于采用抽样复制
的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。本基金的基金管理人从
事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取
得最佳的平衡以实现与跟踪指数相同的风险收益目标。
本基金管理人建立的风险管理体系由"组织、制度、流程和报告"等四个方面构成。组织是指
由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组成的风险
管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组织职能及
其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险管理工作
的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是对风险管
理工作的总结和披露。
本基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各
种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失
的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征
通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时
可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本公司在交易前对
交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国银行，因
而与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限
责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，因此违约风险可能性很小；基金在银行间同业市
场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以控制相应的信用风险。本基
金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信
用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行
票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 0%（2014年12月31 日：0%）。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 34 页 共 57 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险主要来自于投资品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以
合理的价格变现。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金所持大部分证券在证券交易所上市， 因此除附注6.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限
制不能自由转让的情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回
购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价
值。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金
份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，适用于本基金的市场风险包括利率风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款及结算备付金， 其余金融资产和金融负债均不计息，
因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的基金管理
人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月 30日
1个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,704,618.34 - - - - - 1,704,618.34 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 35 页 共 57 页
结算备付金 30,792.76 - - - - - 30,792.76
存出保证金 2,555.58 - - - - - 2,555.58
交易性金融资产 - - 14,531.00 - - 40,437,008.50 40,451,539.50
应收证券清算款 - - - - - 33,124.74 33,124.74
应收利息 - - - - - 352.93 352.93
其他资产 - - - - - 0.66 0.66
资产总计 1,737,966.68 - 14,531.00 - - 40,470,486.83 42,222,984.51
负债
应付管理人报酬 - - - - - 20,868.05 20,868.05
应付托管费 - - - - - 4,173.62 4,173.62
应付交易费用 - - - - - 31,456.33 31,456.33
其他负债 - - - - - 423,721.00 423,721.00
负债总计 - - - - - 480,219.00 480,219.00
利率敏感度缺口 1,737,966.68 - 14,531.00 - - 39,990,267.83 41,742,765.51
上年度末
2014年12月31日
1个月以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 417,575.92 - - - - - 417,575.92
存出保证金 205.31 - - - - - 205.31
交易性金融资产 - - - - - 62,487,344.28 62,487,344.28
应收利息 - - - - - 91.37 91.37
其他资产 - - - - - 11,644.55 11,644.55
资产总计 417,781.23 - - - - 62,499,080.20 62,916,861.43
负债
应付证券清算款 - - - - - 9,133.06 9,133.06
应付管理人报酬 - - - - - 30,453.22 30,453.22
应付托管费 - - - - - 6,090.63 6,090.63
应付交易费用 - - - - - 13,105.69 13,105.69
其他负债 - - - - - 273,087.35 273,087.35
负债总计 - - - - - 331,869.95 331,869.95
利率敏感度缺口 417,781.23 - - - - 62,167,210.25 62,584,991.48
注：各期限分类的标准按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。于 2015
年6月30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影
响。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：截至2015年6月30日，本基金持有交易性债券投资占基金资产净值比例为 0%（2014年 12
月31日：0%） ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 36 页 共 57 页
6.4.13.4.2 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的
其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足) 导
致无法获得足够数量的股票时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组
合，追求尽可能贴近目标指数的表现。
此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方
法对基金进行风险度量，包括跟踪误差等指标来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对
风险进行跟踪和控制。
本基金投资组合中股票投资比例为不低于基金资产的 95%。于 2015 年 6 月 30 日，本基金面
临的整体其他价格风险列示如下：
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 40,439,637.99 96.88 62,487,344.28 99.84
交易性金融资产－基金投资 - - - -
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投
资
- - - -
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 40,439,637.99 96.88 62,487,344.28 99.84
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 37 页 共 57 页
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
假设 除“上证中小盘指数”以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末（ 2015年6月
30日 ）
上年度末（ 2014年 12月
31日 ）
上证中小盘指数上涨 5% 2,090,000.00 3,110,000.00
上证中小盘指数下跌 5% -2,090,000.00 -3,110,000.00
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 40,439,637.99 95.77
其中：股票 40,439,637.99 95.77
2 固定收益投资 14,531.00 0.03
其中：债券 14,531.00 0.03
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,735,411.10 4.11
7 其他各项资产 36,033.25 0.09
8 合计 42,225,613.34 100.00
注：股票投资包含可退替代款估值增（减）值
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 234,720.88 0.56
B
采矿业 2,235,758.96 5.36
C
制造业 18,033,457.00 43.20
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
3,601,895.26 8.63 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 38 页 共 57 页
E
建筑业 1,581,026.17 3.79
F
批发和零售业 2,459,895.40 5.89
G
交通运输、仓储和邮政业 3,734,207.63 8.95
H
住宿和餐饮业 35,760.00 0.09
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
2,053,517.59 4.92
J
金融业 2,784,543.55 6.67
K
房地产业 1,941,561.84 4.65
L
租赁和商务服务业 430,906.18 1.03
M
科学研究和技术服务业 87,435.05 0.21
N
水利、环境和公共设施管理业 46,542.96 0.11
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 632,615.36 1.52
S
综合 548,423.65 1.31
合计 40,442,267.48 96.88
注：上述股票投资组合不包含可退替代款估值增（减）值。
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（%）
1 600900 长江电力 31,942 458,367.70 1.10
2 600795 国电电力 63,906 445,424.82 1.07
3 601939 建设银行 62,444 445,225.72 1.07
4 600011 华能国际 27,350 383,720.50 0.92
5 601377 兴业证券 27,072 370,615.68 0.89
6 600570 恒生电子 3,187 357,103.35 0.86
7 600276 恒瑞医药 7,700 342,958.00 0.82
8 601336 新华保险 5,600 341,936.00 0.82
9 600705 中航资本 14,501 335,698.15 0.80
10 600029 南方航空 22,865 332,457.10 0.80
11 601899 紫金矿业 61,727 316,042.24 0.76
12 601669 中国电建 26,800 303,912.00 0.73
13 601009 南京银行 13,072 298,041.60 0.71 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 39 页 共 57 页
14 600703 三安光电 9,300 291,090.00 0.70
15 601727 上海电气 19,149 285,894.57 0.68
16 600886 国投电力 18,994 282,440.78 0.68
17 600019 宝钢股份 32,173 281,192.02 0.67
18 600115 东方航空 22,055 271,717.60 0.65
19 600415 小商品城 17,714 270,669.92 0.65
20 601600 中国铝业 28,530 266,184.90 0.64
21 601111 中国国航 16,571 254,530.56 0.61
22 601919 中国远洋 19,889 248,214.72 0.59
23 600221 海南航空 38,444 245,657.16 0.59
24 600100 同方股份 11,575 242,959.25 0.58
25 601788 光大证券 8,903 239,935.85 0.57
26 600031 三一重工 24,739 239,720.91 0.57
27 600839 四川长虹 24,048 236,632.32 0.57
28 600271 航天信息 3,607 233,408.97 0.56
29 601618 中国中冶 31,674 229,003.02 0.55
30 601018 宁波港 25,005 221,044.20 0.53
31 600118 中国卫星 3,850 219,296.00 0.53
32 600804 鹏博士 7,250 216,485.00 0.52
33 600196 复星医药 7,443 215,400.42 0.52
34 600340 华夏幸福 7,036 214,246.20 0.51
35 600588 用友网络 4,636 212,699.68 0.51
36 600352 浙江龙盛 14,823 210,041.91 0.50
37 600068 葛洲坝 17,949 209,823.81 0.50
38 601099 太平洋 16,085 207,818.20 0.50
39 600535 天士力 4,144 206,205.44 0.49
40 601106 中国一重 17,022 206,136.42 0.49
41 600009 上海机场 6,345 201,136.50 0.48
42 601866 中海集运 20,648 196,156.00 0.47
43 600739 辽宁成大 7,965 194,744.25 0.47
44 600177 雅戈尔 10,340 188,808.40 0.45
45 600383 金地集团 14,623 184,980.95 0.44
46 600005 武钢股份 26,275 184,713.25 0.44
47 601333 广深铁路 22,070 181,415.40 0.43
48 600369 西南证券 9,190 180,583.50 0.43
49 601555 东吴证券 8,787 179,869.89 0.43
50 600674 川投能源 14,324 179,193.24 0.43
51 600066 宇通客车 8,644 177,634.20 0.43
52 600023 浙能电力 17,605 174,641.60 0.42 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 40 页 共 57 页
53 600309 万华化学 7,036 170,130.48 0.41
54 600398 海澜之家 8,772 159,036.36 0.38
55 600875 东方电气 7,759 158,826.73 0.38
56 600085 同仁堂 4,391 157,680.81 0.38
57 601991 大唐发电 19,750 157,605.00 0.38
58 600027 华电国际 14,021 155,913.52 0.37
59 600315 上海家化 3,588 155,719.20 0.37
60 600863 内蒙华电 18,898 154,585.64 0.37
61 600688 上海石化 14,262 153,031.26 0.37
62 601933 永辉超市 13,203 153,022.77 0.37
63 600881 亚泰集团 11,844 150,537.24 0.36
64 600157 永泰能源 21,856 150,369.28 0.36
65 600895 张江高科 5,137 149,538.07 0.36
66 600642 申能股份 14,814 148,288.14 0.36
67 601872 招商轮船 12,289 147,468.00 0.35
68 600153 建发股份 8,200 143,582.00 0.34
69 600037 歌华有线 4,550 143,325.00 0.34
70 600741 华域汽车 6,668 142,361.80 0.34
71 601607 上海医药 6,321 140,768.67 0.34
72 600376 首开股份 7,249 139,833.21 0.33
73 601179 中国西电 13,594 139,338.50 0.33
74 600737 中粮屯河 6,676 138,927.56 0.33
75 600252 中恒集团 6,029 138,667.00 0.33
76 601898 中煤能源 12,113 138,330.46 0.33
77 600307 酒钢宏兴 20,380 137,768.80 0.33
78 600820 隧道股份 10,230 137,491.20 0.33
79 601168 西部矿业 12,428 135,713.76 0.33
80 600660 福耀玻璃 9,292 132,689.76 0.32
81 600663 陆家嘴 2,626 130,617.24 0.31
82 600435 北方导航 2,870 130,211.90 0.31
83 600219 南山铝业 12,903 130,191.27 0.31
84 600601 方正科技 14,284 129,984.40 0.31
85 600446 金证股份 1,051 129,756.46 0.31
86 600200 江苏吴中 3,500 128,625.00 0.31
87 600201 金宇集团 1,800 128,016.00 0.31
88 600978 宜华木业 5,632 126,382.08 0.30
89 600873 梅花生物 12,067 125,979.48 0.30
90 600158 中体产业 4,392 125,830.80 0.30
91 600060 海信电器 5,110 125,654.90 0.30 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 41 页 共 57 页
92 600635 大众公用 12,845 125,624.10 0.30
93 601117 中国化学 12,841 125,584.98 0.30
94 600489 中金黄金 9,611 123,693.57 0.30
95 600718 东软集团 5,675 123,317.75 0.30
96 600208 新湖中宝 15,888 122,655.36 0.29
97 601258 庞大集团 22,198 121,201.08 0.29
98 600143 金发科技 9,986 119,033.12 0.29
99 600372 中航电子 3,400 118,762.00 0.28
100 600594 益佰制药 2,043 118,759.59 0.28
101 600525 长园集团 5,713 117,516.41 0.28
102 600410 华胜天成 2,451 117,255.84 0.28
103 600332 白云山 3,400 117,164.00 0.28
104 600500 中化国际 6,683 116,818.84 0.28
105 600021 上海电力 5,535 116,788.50 0.28
106 600362 江西铜业 5,317 114,368.67 0.27
107 600026 中海发展 8,875 113,955.00 0.27
108 600547 山东黄金 4,600 113,620.00 0.27
109 600320 振华重工 10,809 113,494.50 0.27
110 600867 通化东宝 5,162 113,202.66 0.27
111 600079 人福医药 3,022 111,965.10 0.27
112 600503 华丽家族 6,355 110,577.00 0.26
113 601808 中海油服 3,928 109,748.32 0.26
114 601718 际华集团 7,242 109,499.04 0.26
115 600170 上海建工 11,603 108,836.14 0.26
116 600388 龙净环保 5,673 107,730.27 0.26
117 600811 东方集团 8,678 106,999.74 0.26
118 601098 中南传媒 4,648 106,485.68 0.26
119 601225 陕西煤业 12,993 106,282.74 0.25
120 600816 安信信托 2,118 105,518.76 0.25
121 600600 青岛啤酒 2,262 105,386.58 0.25
122 600655 豫园商城 6,548 105,095.40 0.25
123 600108 亚盛集团 10,136 105,008.96 0.25
124 600652 游久游戏 2,867 104,645.50 0.25
125 600827 百联股份 5,020 104,466.20 0.25
126 600694 大商股份 1,881 103,981.68 0.25
127 601918 国投新集 6,621 101,897.19 0.24
128 601012 隆基股份 6,422 101,082.28 0.24
129 600198 大唐电信 2,840 100,649.60 0.24
130 600797 浙大网新 5,276 99,663.64 0.24 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 42 页 共 57 页
131 600584 长电科技 5,201 99,391.11 0.24
132 600770 综艺股份 5,076 99,185.04 0.24
133 600169 太原重工 11,100 98,790.00 0.24
134 601519 大智慧 5,274 98,676.54 0.24
135 600122 宏图高科 5,971 98,043.82 0.23
136 600166 福田汽车 11,062 97,677.46 0.23
137 600787 中储股份 6,051 97,421.10 0.23
138 600497 驰宏锌锗 6,677 97,417.43 0.23
139 600316 洪都航空 2,801 96,858.58 0.23
140 600675 中华企业 8,505 96,191.55 0.23
141 600521 华海药业 3,065 95,781.25 0.23
142 600058 五矿发展 2,912 95,135.04 0.23
143 600511 国药股份 1,866 94,027.74 0.23
144 600654 中安消 3,037 93,873.67 0.22
145 603000 人民网 1,797 93,677.61 0.22
146 600038 中直股份 1,500 92,925.00 0.22
147 600651 飞乐音响 4,488 92,318.16 0.22
148 600391 成发科技 1,575 92,200.50 0.22
149 600704 物产中大 3,857 92,105.16 0.22
150 600125 铁龙物流 5,947 91,762.21 0.22
151 600008 首创股份 6,368 91,380.80 0.22
152 600597 光明乳业 3,969 91,287.00 0.22
153 600151 航天机电 5,655 90,649.65 0.22
154 600428 中远航运 5,599 90,647.81 0.22
155 600498 烽火通信 3,388 89,646.48 0.21
156 600664 哈药股份 7,440 89,577.60 0.21
157 600074 中达股份 4,267 89,265.64 0.21
158 600266 北京城建 4,025 88,912.25 0.21
159 600522 中天科技 3,906 88,783.38 0.21
160 601608 中信重工 5,371 87,547.30 0.21
161 600171 上海贝岭 3,576 87,433.20 0.21
162 600755 厦门国贸 7,752 87,132.48 0.21
163 600567 山鹰纸业 14,667 87,121.98 0.21
164 601929 吉视传媒 5,731 86,652.72 0.21
165 601992 金隅股份 7,221 86,290.95 0.21
166 600240 华业地产 5,633 85,959.58 0.21
167 601928 凤凰传媒 4,968 84,952.80 0.20
168 600436 片仔癀 1,263 84,204.21 0.20
169 600765 中航重机 3,039 83,359.77 0.20 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 43 页 共 57 页
170 600685 广船国际 1,539 82,705.86 0.20
171 600808 马钢股份 15,544 82,694.08 0.20
172 600426 华鲁恒升 4,455 82,684.80 0.20
173 600373 中文传媒 3,449 82,638.04 0.20
174 600578 京能电力 9,206 82,209.58 0.20
175 600255 鑫科材料 9,200 82,156.00 0.20
176 600717 天津港 5,458 81,815.42 0.20
177 600343 航天动力 2,400 81,552.00 0.20
178 600499 科达洁能 2,751 81,539.64 0.20
179 600017 日照港 10,009 81,172.99 0.19
180 600317 营口港 12,872 81,093.60 0.19
181 600516 方大炭素 6,792 80,892.72 0.19
182 600348 阳泉煤业 7,827 80,226.75 0.19
183 601588 北辰实业 10,393 80,026.10 0.19
184 601000 唐山港 5,794 79,319.86 0.19
185 600643 爱建股份 4,740 79,300.20 0.19
186 600528 中铁二局 4,720 79,154.40 0.19
187 600673 东阳光科 8,000 79,120.00 0.19
188 600056 中国医药 3,224 78,472.16 0.19
189 600517 置信电气 5,003 78,296.95 0.19
190 600611 大众交通 4,700 78,255.00 0.19
191 601633 长城汽车 1,816 77,652.16 0.19
192 600633 浙报传媒 3,941 77,243.60 0.19
193 601216 内蒙君正 3,200 77,024.00 0.18
194 600220 江苏阳光 9,286 76,980.94 0.18
195 600325 华发股份 4,253 76,979.30 0.18
196 600868 梅雁吉祥 12,353 76,959.19 0.18
197 600880 博瑞传播 4,896 76,034.88 0.18
198 600187 国中水务 9,732 75,909.60 0.18
199 601021 春秋航空 600 75,654.00 0.18
200 601958 金钼股份 6,418 75,604.04 0.18
201 600086 东方金钰 1,401 75,331.77 0.18
202 601699 潞安环能 7,788 75,309.96 0.18
203 600312 平高电气 3,327 75,123.66 0.18
204 600176 中国巨石 2,764 74,793.84 0.18
205 600110 中科英华 5,439 74,677.47 0.18
206 601118 海南橡胶 7,600 74,328.00 0.18
207 600549 厦门钨业 2,913 73,582.38 0.18
208 600098 广州发展 5,207 73,054.21 0.18 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 44 页 共 57 页
209 600022 山东钢铁 12,566 73,008.46 0.17
210 600879 航天电子 2,955 72,397.50 0.17
211 600490 鹏欣资源 5,775 71,956.50 0.17
212 600478 科力远 4,220 71,824.40 0.17
213 600458 时代新材 2,800 70,280.00 0.17
214 600270 外运发展 2,402 70,042.32 0.17
215 600805 悦达投资 4,430 69,240.90 0.17
216 600835 上海机电 2,100 69,174.00 0.17
217 600063 皖维高新 7,400 69,116.00 0.17
218 600783 鲁信创投 1,841 69,000.68 0.17
219 600418 江淮汽车 4,900 68,992.00 0.17
220 600487 亨通光电 1,867 68,705.60 0.16
221 600006 东风汽车 5,400 68,472.00 0.16
222 600536 中国软件 1,928 68,405.44 0.16
223 600236 桂冠电力 6,128 68,388.48 0.16
224 600582 天地科技 4,001 68,377.09 0.16
225 601717 郑煤机 6,241 68,089.31 0.16
226 600138 中青旅 3,211 67,816.32 0.16
227 600812 华北制药 5,516 66,964.24 0.16
228 600067 冠城大通 6,750 66,960.00 0.16
229 600557 康缘药业 2,403 66,875.49 0.16
230 600422 昆药集团 1,800 66,474.00 0.16
231 600580 卧龙电气 3,715 66,238.45 0.16
232 600120 浙江东方 1,953 66,187.17 0.16
233 600495 晋西车轴 3,223 66,071.50 0.16
234 600210 紫江企业 7,869 65,863.53 0.16
235 600183 生益科技 6,443 65,654.17 0.16
236 600711 盛屯矿业 5,800 65,598.00 0.16
237 600855 航天长峰 1,511 65,154.32 0.16
238 600160 巨化股份 5,892 64,929.84 0.16
239 600699 均胜电子 1,688 64,667.28 0.15
240 600185 格力地产 2,000 64,500.00 0.15
241 600409 三友化工 5,707 64,489.10 0.15
242 600502 安徽水利 3,226 64,487.74 0.15
243 600161 天坛生物 1,709 64,360.94 0.15
244 600039 四川路桥 9,760 63,732.80 0.15
245 600648 外高桥 1,800 63,144.00 0.15
246 600626 申达股份 3,100 63,054.00 0.15
247 600380 健康元 4,147 62,868.52 0.15 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 45 页 共 57 页
248 603766 隆鑫通用 2,500 62,750.00 0.15
249 600728 佳都科技 1,857 62,562.33 0.15
250 600481 双良节能 2,609 62,485.55 0.15
251 600175 美都能源 5,788 61,584.32 0.15
252 600614 鼎立股份 2,047 61,164.36 0.15
253 600289 亿阳信通 3,045 60,686.85 0.15
254 600284 浦东建设 3,717 60,624.27 0.15
255 600267 海正药业 3,202 60,165.58 0.14
256 600062 华润双鹤 2,306 60,048.24 0.14
257 600851 海欣股份 4,717 59,717.22 0.14
258 600662 强生控股 4,100 59,696.00 0.14
259 600399 抚顺特钢 5,000 59,200.00 0.14
260 600687 刚泰控股 1,500 58,875.00 0.14
261 601666 平煤股份 7,700 58,289.00 0.14
262 600216 浙江医药 4,388 58,272.64 0.14
263 600106 重庆路桥 4,919 57,158.78 0.14
264 603288 海天味业 1,787 57,076.78 0.14
265 600872 中炬高新 2,635 56,968.70 0.14
266 600546 山煤国际 6,683 56,872.33 0.14
267 601238 广汽集团 3,690 56,457.00 0.14
268 600825 新华传媒 3,395 56,323.05 0.13
269 600572 康恩贝 2,479 56,273.30 0.13
270 600826 兰生股份 1,452 56,090.76 0.13
271 600649 城投控股 5,983 55,941.05 0.13
272 601311 骆驼股份 1,963 55,356.60 0.13
273 600288 大恒科技 2,212 55,167.28 0.13
274 600277 亿利能源 3,762 55,000.44 0.13
275 600859 王府井 1,735 54,652.50 0.13
276 600757 长江传媒 3,892 54,098.80 0.13
277 600123 兰花科创 4,600 54,096.00 0.13
278 600545 新疆城建 3,591 53,900.91 0.13
279 600330 天通股份 3,136 53,343.36 0.13
280 600033 福建高速 9,039 52,968.54 0.13
281 600269 赣粤高速 7,760 52,768.00 0.13
282 600206 有研新材 3,242 52,423.14 0.13
283 600884 杉杉股份 1,819 52,023.40 0.12
284 603019 中科曙光 600 51,954.00 0.12
285 600482 风帆股份 1,224 51,873.12 0.12
286 601001 大同煤业 5,600 51,744.00 0.12 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 46 页 共 57 页
287 600004 白云机场 3,051 51,561.90 0.12
288 600970 中材国际 3,513 51,360.06 0.12
289 601369 陕鼓动力 4,365 51,114.15 0.12
290 600509 天富能源 3,604 50,708.28 0.12
291 600596 新安股份 3,613 50,365.22 0.12
292 600351 亚宝药业 3,710 50,233.40 0.12
293 600180 瑞茂通 1,748 50,097.68 0.12
294 600112 天成控股 2,620 49,780.00 0.12
295 600260 凯乐科技 3,000 49,350.00 0.12
296 601002 晋亿实业 3,095 48,962.90 0.12
297 600149 廊坊发展 2,300 48,829.00 0.12
298 601880 大连港 6,768 48,729.60 0.12
299 600809 山西汾酒 1,723 48,657.52 0.12
300 600059 古越龙山 3,157 48,365.24 0.12
301 600501 航天晨光 1,600 48,256.00 0.12
302 600761 安徽合力 2,863 47,897.99 0.11
303 600298 安琪酵母 1,377 47,892.06 0.11
304 600998 九州通 2,138 47,805.68 0.11
305 600261 阳光照明 5,851 47,568.63 0.11
306 600963 岳阳林纸 4,687 46,916.87 0.11
307 600612 老凤祥 876 46,901.04 0.11
308 600775 南京熊猫 2,252 46,571.36 0.11
309 600292 中电远达 1,524 46,542.96 0.11
310 601908 京运通 2,211 46,386.78 0.11
311 600366 宁波韵升 1,317 46,213.53 0.11
312 600831 广电网络 2,722 46,192.34 0.11
313 600526 菲达环保 2,200 45,870.00 0.11
314 600586 金晶科技 6,647 45,731.36 0.11
315 600993 马应龙 1,408 45,182.72 0.11
316 601139 深圳燃气 4,300 45,150.00 0.11
317 601886 江河创建 3,034 45,145.92 0.11
318 600823 世茂股份 3,463 45,122.89 0.11
319 600748 上实发展 2,871 44,931.15 0.11
320 600460 士兰微 4,853 44,793.19 0.11
321 600747 大连控股 5,646 44,772.78 0.11
322 600638 新黄浦 2,500 44,175.00 0.11
323 603077 和邦股份 2,116 44,012.80 0.11
324 600096 云天化 2,850 44,004.00 0.11
325 601005 重庆钢铁 7,600 43,244.00 0.10 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 47 页 共 57 页
326 600251 冠农股份 3,124 43,204.92 0.10
327 600323 瀚蓝环境 2,495 43,113.60 0.10
328 600405 动力源 2,700 42,741.00 0.10
329 600485 信威集团 969 42,529.41 0.10
330 600566 济川药业 1,436 42,333.28 0.10
331 600720 祁连山 3,967 42,010.53 0.10
332 601678 滨化股份 4,683 42,006.51 0.10
333 600363 联创光电 2,405 41,822.95 0.10
334 600073 上海梅林 3,172 41,045.68 0.10
335 601158 重庆水务 3,821 41,037.54 0.10
336 601777 力帆股份 2,584 40,801.36 0.10
337 600640 号百控股 1,400 40,432.00 0.10
338 600846 同济科技 3,252 40,292.28 0.10
339 601126 四方股份 1,316 40,138.00 0.10
340 600639 浦东金桥 1,642 39,884.18 0.10
341 600729 重庆百货 1,232 39,645.76 0.09
342 600776 东方通信 2,396 39,510.04 0.09
343 600395 盘江股份 2,498 39,243.58 0.09
344 600668 尖峰集团 2,315 38,776.25 0.09
345 600195 中牧股份 1,370 38,497.00 0.09
346 603168 莎普爱思 700 37,891.00 0.09
347 600756 浪潮软件 1,200 37,872.00 0.09
348 600416 湘电股份 1,654 37,446.56 0.09
349 600456 宝钛股份 1,426 37,175.82 0.09
350 601010 文峰股份 3,800 37,126.00 0.09
351 600486 扬农化工 1,027 36,951.46 0.09
352 600874 创业环保 2,884 36,771.00 0.09
353 600425 青松建化 3,723 36,559.86 0.09
354 603167 渤海轮渡 2,187 36,369.81 0.09
355 600997 开滦股份 4,200 36,204.00 0.09
356 600132 重庆啤酒 1,605 36,144.60 0.09
357 600616 金枫酒业 2,300 36,087.00 0.09
358 600329 中新药业 1,431 36,046.89 0.09
359 600636 三爱富 1,773 35,956.44 0.09
360 600350 山东高速 4,200 35,952.00 0.09
361 601877 正泰电器 1,173 35,917.26 0.09
362 600754 锦江股份 1,200 35,760.00 0.09
363 601101 昊华能源 3,124 35,613.60 0.09
364 600864 哈投股份 2,183 35,364.60 0.08 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 48 页 共 57 页
365 600587 新华医疗 600 35,178.00 0.08
366 603699 纽威股份 1,400 34,986.00 0.08
367 601016 节能风电 1,200 34,632.00 0.08
368 600750 江中药业 1,075 34,604.25 0.08
369 600595 中孚实业 3,393 34,574.67 0.08
370 600188 兖州煤业 2,504 34,430.00 0.08
371 600133 东湖高新 2,970 34,184.70 0.08
372 600624 复旦复华 1,800 33,840.00 0.08
373 600740 山西焦化 3,708 33,816.96 0.08
374 600742 一汽富维 1,100 33,528.00 0.08
375 600375 华菱星马 2,500 33,375.00 0.08
376 600537 亿晶光电 1,860 33,294.00 0.08
377 601388 怡球资源 1,706 32,772.26 0.08
378 600119 长江投资 1,400 32,718.00 0.08
379 600803 新奥股份 1,900 32,509.00 0.08
380 600830 香溢融通 2,100 32,445.00 0.08
381 603366 日出东方 2,206 32,428.20 0.08
382 600429 三元股份 2,863 32,323.27 0.08
383 600088 中视传媒 1,000 32,270.00 0.08
384 601801 皖新传媒 1,103 32,174.51 0.08
385 603188 亚邦股份 1,100 31,526.00 0.08
386 600780 通宝能源 3,229 31,353.59 0.08
387 601008 连云港 3,300 31,251.00 0.07
388 600773 西藏城投 1,760 30,993.60 0.07
389 600645 中源协和 390 30,942.60 0.07
390 600268 国电南自 2,100 30,807.00 0.07
391 600387 海越股份 1,200 30,624.00 0.07
392 600078 澄星股份 2,008 30,581.84 0.07
393 601515 东风股份 1,511 30,522.20 0.07
394 600551 时代出版 1,400 30,394.00 0.07
395 600377 宁沪高速 3,100 30,008.00 0.07
396 600971 恒源煤电 3,253 29,764.95 0.07
397 600888 新疆众和 2,459 29,630.95 0.07
398 600523 贵航股份 957 29,504.31 0.07
399 603005 晶方科技 600 29,346.00 0.07
400 600563 法拉电子 946 29,278.70 0.07
401 603555 贵人鸟 700 29,246.00 0.07
402 600508 上海能源 1,859 29,242.07 0.07
403 603308 应流股份 986 28,830.64 0.07 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 49 页 共 57 页
404 600057 象屿股份 1,990 28,198.30 0.07
405 600392 盛和资源 1,100 28,061.00 0.07
406 600724 宁波富达 2,885 28,013.35 0.07
407 601222 林洋电子 793 27,826.37 0.07
408 600354 敦煌种业 2,441 27,778.58 0.07
409 600280 中央商场 2,000 27,740.00 0.07
410 600467 好当家 2,943 27,605.34 0.07
411 601208 东材科技 2,400 27,408.00 0.07
412 600390 金瑞科技 1,700 26,282.00 0.06
413 600397 安源煤业 2,700 26,109.00 0.06
414 600983 惠而浦 1,602 25,455.78 0.06
415 600209 罗顿发展 1,900 24,852.00 0.06
416 601231 环旭电子 1,442 24,528.42 0.06
417 601566 九牧王 1,100 24,156.00 0.06
418 600386 北巴传媒 1,480 24,064.80 0.06
419 603169 兰石重装 1,300 24,037.00 0.06
420 601965 中国汽研 1,846 24,016.46 0.06
421 603993 洛阳钼业 1,937 23,941.32 0.06
422 601226 华电重工 1,500 23,865.00 0.06
423 600790 轻纺城 1,778 23,789.64 0.06
424 601969 海南矿业 1,300 23,699.00 0.06
425 600568 中珠控股 974 23,473.40 0.06
426 600449 宁夏建材 1,802 23,263.82 0.06
427 600967 北方创业 1,340 22,940.80 0.05
428 600335 国机汽车 600 22,758.00 0.05
429 603369 今世缘 600 22,254.00 0.05
430 600618 氯碱化工 1,574 21,374.92 0.05
431 600278 东方创业 1,019 20,624.56 0.05
432 600403 大有能源 2,280 20,383.20 0.05
433 601996 丰林集团 1,525 19,992.75 0.05
434 600515 海岛建设 1,221 19,890.09 0.05
435 603698 航天工程 500 19,710.00 0.05
436 600295 鄂尔多斯 1,624 19,488.00 0.05
437 600716 凤凰股份 1,753 19,458.30 0.05
438 600116 三峡水利 1,091 19,365.25 0.05
439 600389 江山股份 600 18,744.00 0.04
440 603328 依顿电子 600 18,396.00 0.04
441 600333 长春燃气 1,536 18,385.92 0.04
442 601038 一拖股份 1,100 16,082.00 0.04 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 50 页 共 57 页
443 603899 晨光文具 400 16,024.00 0.04
444 603799 华友钴业 600 15,960.00 0.04
445 601069 西部黄金 800 14,704.00 0.04
446 601015 陕西黑猫 800 13,912.00 0.03
447 600917 重庆燃气 1,100 13,904.00 0.03
448 603126 中材节能 835 12,917.45 0.03
449 600869 智慧能源 440 12,821.60 0.03
450 600667 太极实业 2,195 12,731.00 0.03
451 600801 华新水泥 1,095 11,574.15 0.03
452 600575 皖江物流 995 4,089.45 0.01
注：股票明细不包含可退替代款估值增（减）值。
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601988 中国银行 793,980.00 1.27
2 601899 紫金矿业 357,549.00 0.57
3 601788 光大证券 327,354.00 0.52
4 601390 中国中铁 318,936.00 0.51
5 600703 三安光电 296,679.00 0.47
6 601919 中国远洋 289,275.00 0.46
7 600196 复星医药 276,522.00 0.44
8 600023 浙能电力 249,410.00 0.40
9 600570 恒生电子 198,722.00 0.32
10 601555 东吴证券 193,536.00 0.31
11 600100 同方股份 179,072.00 0.29
12 600372 中航电子 160,106.00 0.26
13 600332 白云山 158,796.00 0.25
14 601608 中信重工 154,962.00 0.25
15 600705 中航资本 149,230.00 0.24
16 600654 中安消 143,010.00 0.23
17 600399 抚顺特钢 135,761.00 0.22
18 601727 上海电气 130,620.00 0.21
19 600276 恒瑞医药 129,290.00 0.21 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 51 页 共 57 页
20 600219 南山铝业 127,627.00 0.20
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例（％）
1 601390
中国中铁 878,496.36 1.40
2 601988
中国银行 766,158.06 1.22
3 601186
中国铁建 466,893.80 0.75
4 600893
中航动力 403,456.44 0.64
5 601800
中国交建 331,166.82 0.53
6 600383
金地集团 245,582.19 0.39
7 601888
中国国旅 186,701.00 0.30
8 600583
海油工程 180,088.34 0.29
9 600759
洲际油气 149,185.44 0.24
10 600238
海南椰岛 132,110.65 0.21
11 600433
冠豪高新 127,177.14 0.20
12 600432
吉恩镍业 85,717.78 0.14
13 600259
广晟有色 78,469.24 0.13
14 600739
辽宁成大 77,828.11 0.12
15 600276
恒瑞医药 71,708.36 0.11
16 600446
金证股份 69,177.82 0.11
17 600398
海澜之家 66,699.68 0.11
18 600172
黄河旋风 66,444.02 0.11
19 600620
天宸股份 65,164.18 0.10
20 601336
新华保险 64,116.00 0.10
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 12,346,974.06
卖出股票收入（成交）总额 6,287,453.77
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 52 页 共 57 页
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 14,531.00 0.03
8 其他 - -
9 合计 14,531.00 0.03
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（%）
1 110031 航信转债 100 14,531.00 0.03
7.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 53 页 共 57 页
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,555.58
2 应收证券清算款 33,124.74
3 应收股利 -
4 应收利息 352.93
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 36,033.25
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
- 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 54 页 共 57 页
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.1.1 本基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户
数(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份
额比例
599
12,068.72
43,421.00
0.60% 3,750,799.00
51.88%
8.1.2 目标基金的期末基金份额持有人户数及持有人结构
项目 持有份额（份） 占总份额比例
本基金的联接基金 3,434,941.00 47.52%
8.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
比例
1 刘飞跃 310,000.00 4.29%
2 卢瑛 150,000.00 2.07%
3 孙莉玫 116,320.00 1.61%
4 徐钧 108,134.00 1.50%
5 沈曙明 96,295.00 1.33%
6 金之一 77,500.00 1.07%
7 邝紫葡 68,951.00 0.95%
8 王秀芬 59,200.00 0.82%
9 郝晋华 58,300.00 0.81%
10 方蓉 55,640.00 0.77%
注：前十名持有人为除华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金之外的前十名持有人。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
注：本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金。
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2011 年1 月 26 日）基金份额总额
348,427,447.00 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 55 页 共 57 页
本报告期期初基金份额总额 16,229,161.00
本报告期基金总申购份额 50,000,000.00
减:本报告期基金总赎回份额 59,000,000.00
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） -
本报告期期末基金份额总额 7,229,161.00
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 5 月 13 日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女
士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
为本基金审计的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司。报告期内基金未改聘
为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 56 页 共 57 页
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
国泰君安 2 20,156,349.82 100.00% 18,350.64 100.00% -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准：公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具
备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的
提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：1）具有相应的业务经营资格；2）诚信记录良好，
最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚； 3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规
范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度保密的要求；4）具备基金运作所需的
高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信
息服务；5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经
济、行业情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要
求，提供专题研究报告。2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准
进行考察后确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协
议和证券研究服务协议。3、本报告期内，本基金未新增租用专用交易单元。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国泰君安 91,035.00 100.00% - - - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
变更基金经理的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 6月 13日
2 华泰柏瑞基金管理有限公司关于
上证中小ETF场内赎回上限的公告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 5月 12日
3 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金2015 年第 1季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 4月 21日
4 华泰柏瑞上证红利交易型开放式
指数证券投资基金和华泰柏瑞上
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年4月 1日 华泰柏瑞上证中小盘 ETF2015 年半年度报告
第 57 页 共 57 页
证中小盘交易型开放式指数证券
投资基金增加一级交易商的公告
5 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金2014年年度报告 摘要
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 31日
6 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金2014 年年度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 3月 31日
7 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
2015年第1号（摘要）
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年3月 7日
8 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金更新的招募说明书
2015年第1号
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年3月 7日
9 上证中小盘交易型开放式指数证
券投资基金2014 年第 4季度报告
中国证券报、上海证
券报、证券时报
2015年 1月 22日
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、中国证监会批准上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金募集的文件
2、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
3、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
4、 《上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场1号楼 17层
11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878
4638 公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年 8月29日
