华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基
金 2015年半年度报告
2015年6 月30日
基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期：2015年8 月29日
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 28 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月28 日起至2015年 6月 30日止。
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 13
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................ 14
§6 半年度财务会计报告（未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利润表 ........................................................................................................................................ 16
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 17
6.4 报表附注 .................................................................................................................................... 18
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 35
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 36
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 37
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 39
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 40
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 40
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 40
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 40
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 40
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 41
7.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 41
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 42 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 42
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 42
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 42
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 43
10.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 43
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 43
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 43
10.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 43
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 43
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 43
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 43
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 45
11.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 45
11.2 存放地点 .................................................................................................................................. 45
11.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 46
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 华泰柏瑞新利混合
基金主代码 001247
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年 4月 28日
基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 5,164,119,268.04份
2.2 基金产品说明
投资目标 在有效控制风险的前提下， 追求基金资产的长期增值，
前瞻性地把握不同时期股票市场、债券市场和银行间
市场的收益率，力争在中长期为投资者创造高于业绩
比较基准的投资回报。
投资策略 本基金为混合型基金，以获取长期稳定收益为目标。
当股票市场的整体估值水平严重地偏离了企业实际的
盈利状况和预期的成长率，出现明显的价值高估，如
果不及时调整将可能给基金份额持有人带来潜在的资
本损失时，本基金将进行大类资产配置调整，降低股
票资产的比例， 同时相应提高债券等其他资产的比例。
业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+1%。
风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债
券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 华泰柏瑞基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电话 021-38601777 010-66594896
电子邮箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地址 上海市浦东新区民生路 1199
弄上海证大五道口广场1号17
层
北京市复兴门内大街 1 号
办公地址 上海市浦东新区民生路 1199 北京市复兴门内大街 1 号 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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弄上海证大五道口广场1号17
层
邮政编码 200135 100818
法定代表人 齐亮 田国立
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.huatai-pb.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1
号楼 17 层及托管人住所
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华泰柏瑞基金管理有限公司 上海市浦东新区民生路1199弄上海
证大五道口广场1号17层
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2015 年4 月28日 - 2015年6月30日 )
本期已实现收益 18,337,552.04
本期利润 26,949,337.40
加权平均基金份额本期利润 0.0066
本期加权平均净值利润率 0.66%
本期基金份额净值增长率 0.55%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 17,747,423.29
期末可供分配基金份额利润 0.0034
期末基金资产净值 5,192,711,214.53
期末基金份额净值 1.0055
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2015年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 0.55%
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、 对期末可供分配利润， 采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 0.58% 0.02% 0.29% 0.01% 0.29% 0.01%
过去三个月 0.55% 0.02% 0.58% 0.01% -0.03% 0.01%
自基金合同
生效起至今
0.55% 0.02% 0.58% 0.01% -0.03% 0.01%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：1、图示日期为2015年 4月28日至2015年6月30日。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期，截至报告日本基金处于建仓
期。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司（原友邦华泰基金管理有限公司） 。华泰柏瑞基金
管理有限公司是经中国证监会批准，于 2004年11月 18日成立的合资基金管理公司，注册资本为
2 亿元人民币。目前的股东构成为华泰证券股份有限公司、柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）
和苏州新区高新技术产业股份有限公司，出资比例分别为49%、49%和2%。目前公司旗下管理华泰华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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柏瑞盛世中国股票型证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、上证红利交
易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金、华泰柏瑞价值增长股票
型证券投资基金、华泰柏瑞货币市场证券投资基金、华泰柏瑞行业领先股票型证券投资基金、华
泰柏瑞量化先行股票型证券投资基金、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型证券投资基金、上证中小盘
交易型开放式指数证券投资基金、 华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金、华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基
金、华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金、华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金、华泰
柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金、华泰柏瑞丰汇债券型
证券投资基金、华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞创新动力灵活配置混
合型证券投资基金、华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞积极优选股票型
证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指
数证券投资基金、华泰柏瑞中证 500 交易性开放式指数证券投资基金联接基金、华泰柏瑞消费成
长灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量化智
慧灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞量
化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、华泰柏瑞交易型货币市场基金和华泰柏瑞
中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金。截至2015 年6月30日，公司的公募基金管理规模
为766.62亿元。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
方纬 基金经理
2015年 4月
28日
- 12
2005年 1
月任上海
金信研究
所研究
员；2005
年 1 月至
2007年 2
月任万家
基金管理
有限公司
高级研究
员；2007
年 2 月加华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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入华泰柏
瑞基金管
理有限公
司，历任
研究员、
高级研究
员、基金
经理助
理。2014
年 8 月起
任华泰柏
瑞价值增
长股票型
证券投资
基金的基
金经理。
2015年 4
月起任华
泰柏瑞新
利灵活配
置混合型
证券投资
基金的基
金经理。
2015年 5
月起任华
泰柏瑞消
费成长灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理和华泰
柏瑞惠利
灵活配置
混合型证
券投资基
金的基金
经理。
杨景涵 -
2015年 4月
28日
- 10
中山大学
经济学硕
士。特许
金融分析
师（CFA ），
金融风险华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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管理师
（FRM）。
2004年至
2006年于
平安资产
管理有限
公司，任
投资分析
师；2006
年至 2009
年 9 月于
生命人寿
保险公
司，历任
投连投资
经理、投
资经理、
基金投资
部负责
人。2009
年10月加
入本公
司，任专
户投资部
投资经
理。2014
年 6 月至
2015年 4
月任研究
部总监助
理。2015
年 4 月起
任华泰柏
瑞新利灵
活配置混
合型证券
投资基金
的基金经
理。2015
年 5 月起
任华泰柏
瑞惠利灵
活配置混
合型证券
投资基金华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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的基金经
理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券法》 、 《中华人民共和国证券投资
基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》及其他相关法律、法规的规定以及《华泰柏瑞季季红债
券型证券投资基金基金合同》的约定，在严格控制风险的基础上，忠实履行基金管理职责，为基
金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金投资管理符合有关法律、法规的规定及基金合
同的约定，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司将投资管理职能和交易执行职能完全隔离，实行集中交易制度，由交易部
为公募基金、专户理财和海外投资等业务统一交易服务，为公平交易的实施提供了较好的保障。
目前公司公募基金、专户理财和海外投资业务的基金经理不存在兼任其它投资管理部门业务的情
况，不同业务类别的投资经理之间互不干扰，独立做出投资决策。公司机构设置合理，公平交易
的相关管理制度健全，投资决策流程完善，各项制度执行情况良好。 交易价差分析表明公司旗下
各基金均得到了公平对待，不存在非公平交易和利益输送的行为。经过对不同基金之间交易相同
证券时的同向交易价差进行分析发现，报告期内基金之间的买卖交易价差总体上处于正常的合理
水平，只在少数情况下“存在显著的倾向性” 。针对这些少量的“具有显著倾向性”的交易价差进
行研究表明，交易价差方向没有规律性，即没有明确的利益输送方向。造成少量显著交易价差的
原因来自两方面：一是报告期内股票市场的波动幅度较大，为基金之间股票交易出现显著价差创
造了客观条件；二是不同基金经理在报告期内的投资策略存在差异，对证券买卖时点的把握也不
同，导致股票买卖存在价差。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金管理人根据《异常交易监控与管理办法》对投资交易过程中可能发生的异常交易行为
进行监督和管理。投资部负责对异常交易行为进行事前识别和检查，交易部负责对异常交易行为
的事中监督和控制，风险管理部及异常交易评估小组负责异常交易行为的事后审查和评估。本报
告期内，该制度执行情况良好，无论在二级市场还是在大宗交易或者一级市场申购等交易中，均
没有发现影响证券价格或者严重误导其他投资者等异常交易行为。 本报告期公司旗下基金所管理
的投资组合没有参与交易所公开竞价单边交易量超过该证券当日成交量 5%的同日反向交易。 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金自成立后，即以申购新股的低风险策略为主，建立必要的股票底仓后，谨慎的有选择
的申购新股，避免了 5 月以来的市场大幅波动对基金净值造成的影响，同时，进行积极的现金管
理，包括逆回购、债券、定期存款等形式来提升收益。总体来看，较好地控制了净值回撤的风险，
并稳步的提高了收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末，本基金份额净值为1.0055元，上涨 0.55%，同期本基金的业绩比较基准上
涨0.58%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
6 月中旬以来，随着二级市场发生了较大幅度的股灾，市场调整幅度很大，同时政府救市力
度也很大。目前市场已经渐趋平稳。随着市场走势的日趋平稳，企业盈利预期的逐步修复，下半
年有望迎来真正的慢牛行情。当前看，中国经济整体保持平稳，企业盈利预期开始提升，而市场
估值水平大幅调整以后已经较为健康，价值有望持续回归，本基金将继续稳步把握个股投资机会，
为基金带来持续净值提升。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本报告期内，基金管理人严格执行基金估值控制流程，定期评估估值技术的合理性，每日将
估值结果报托管银行复核后对外披露。参与估值流程的人员包括负责运营的副总经理以及投资研
究、风险控制和基金事务部门负责人，基金经理不参与估值流程。参与人员的相关工作经历均在
五年以上。参与各方之间不存在任何重大利益冲突。已采用的估值技术相关参数或定价服务均来
自独立第三方。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利
按照除权除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红。本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在 2
个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供
分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。本报告期内无分红。
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人 ”）在华泰柏瑞新利灵活配置混合型
证券投资基金（以下称 “本基金 ”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律
法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议
的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购
赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金
份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的 “金
融工具风险及管理 ”部分未在托管人复核范围内） 、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2015年6月 30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6月 30 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 1,634,821,191.36
结算备付金
54,260,755.74
存出保证金
40,803.91
交易性金融资产 6.4.7.2 239,753,477.08
其中：股票投资
39,053,477.08
基金投资
-
债券投资
200,700,000.00 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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资产支持证券
投资
-
贵金属投资
-
衍生金融资产 6.4.7.3 -
买入返售金融资产 6.4.7.4 1,644,263,686.39
应收证券清算款
1,500,785,168.15
应收利息 6.4.7.5 2,750,465.25
应收股利
-
应收申购款
139,457,180.09
递延所得税资产
-
其他资产 6.4.7.6 -
资产总计
5,216,132,727.97
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6月 30 日
负 债：
短期借款
-
交易性金融负债
-
衍生金融负债 6.4.7.3 -
卖出回购金融资产款
-
应付证券清算款
-
应付赎回款
16,317,781.42
应付管理人报酬
5,816,199.03
应付托管费
969,366.50
应付销售服务费
-
应付交易费用 6.4.7.7 202,189.42
应交税费
-
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税负债
-
其他负债 6.4.7.8 115,977.07
负债合计
23,421,513.44
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 5,164,119,268.04
未分配利润 6.4.7.10 28,591,946.49
所有者权益合计
5,192,711,214.53
负债和所有者权益总
计
5,216,132,727.97
注：1、报告截止日2015 年 6月 30 日，本基金单位净值1.0055元，总份额5,164,119,268.04
份。
2、 本财务报表的实际编制期间为 2015 年 4月 28日(基金合同生效日)至 2015年 6月 30 日止期
间。 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.2 利润表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年4月 28 日(基金合同生效日)至2015年6 月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015 年4 月 28日(基金合同生效日)至 2015 年6
月30 日
一、收入
39,866,863.78
1.利息收入
10,443,070.93
其中：存款利息收入 6.4.7.11 4,252,324.94
债券利息收入
104,590.16
资产支持证券利息收
入
-
买入返售金融资产收
入
6,086,155.83
其他利息收入
-
2.投资收益（损失以“-”填
列）
19,813,711.14
其中：股票投资收益 6.4.7.12 15,976,081.52
基金投资收益
-
债券投资收益 6.4.7.13 -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.13.1 -
贵金属投资收益 6.4.7.14 -
衍生工具收益 6.4.7.15 3,641,880.00
股利收益 6.4.7.16 195,749.62
3.公允价值变动收益（损失以
“-”号填列）
6.4.7.17 8,611,785.36
4.汇兑收益（损失以“-”号
填列）
-
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
6.4.7.18 998,296.35
减：二、费用
12,917,526.38
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 10,689,713.75
2．托管费 6.4.10.2.2 1,781,618.95
3．销售服务费 6.4.10.2.3 -
4．交易费用 6.4.7.19 343,390.16
5．利息支出
-
其中： 卖出回购金融资产支出
-
6．其他费用 6.4.7.20 102,803.52
三、 利润总额 （亏损总额以 “-”
号填列）
26,949,337.40
减：所得税费用
- 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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四、净利润（净亏损以“-”
号填列）
26,949,337.40
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2015年 4月 28 日(基金合同生效日)至 2015年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年4月 28日(基金合同生效日)至 2015年 6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权
益（基金净值）
1,652,694,626.58 - 1,652,694,626.58
二、本期经营活动
产生的基金净值变
动数（本期利润）
- 26,949,337.40 26,949,337.40
三、本期基金份额
交易产生的基金净
值变动数
（净值减少以“-”
号填列）
3,511,424,641.46 1,642,609.09 3,513,067,250.55
其中： 1.基金申购款 3,740,812,250.89 1,990,143.42 3,742,802,394.31
2.基金赎回
款
-229,387,609.43 -347,534.33 -229,735,143.76
四、本期向基金份
额持有人分配利润
产生的基金净值变
动 （净值减少以 “-”
号填列）
- - -
五、期末所有者权
益（基金净值）
5,164,119,268.04 28,591,946.49 5,192,711,214.53
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______韩勇______
______房伟力______
____赵景云____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员
会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]88号《关于核准华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券
投资基金募集的批复》核准，由华泰柏瑞基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金
法》和《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型
开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,652,616,261.61 元，
业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2015)第 407 号验资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于2015年 4月 28
日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 1,652,616,261.61 份基金份额，其中认购资金利
息折合78364.97份基金份额。本基金的基金管理人为华泰柏瑞基金管理有限公司，基金托管人为
中国银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金合
同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包
含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票） 、债券（国债、金融债、企业/公司债、
次级债、可转换债券（含分离交易可转债） 、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等） 、
资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票资产
的投资比例占基金资产的 0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
现金和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。待基金参与融资融券
和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征
并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司
办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风
险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监
会的规定及其他相关法律法规的要求执行。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。本基金
的业绩比较基准为一年期银行定期存款利率（税后）+1%。
本财务报表由本基金的基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司于2015年8月29日批准报出。 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006年2 月15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和 38
项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下
合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL模板第3号<年度报告
和半年度报告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《华泰柏
瑞季季红债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 6.4.4 所列示的中国证监会发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金 2015年 4月 28 日至 2015年 6 月 30 日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真
实、完整地反映了本基金 2015 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年 4 月 28 日至 2015 年 6 月 30
日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
6.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财务报表的实际编制期间为 2015
年4月28日至2015年6月 30日。
6.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款
项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图
和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金持有的债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价
值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收
款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金
融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时， 按公允价值在资产负债表内确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益。
应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于
应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终
止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。
终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并
进行估值：
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最
近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近
交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参
考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具
有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市
场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权
定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参
数。 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债
务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
6.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申
购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
6.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，
申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的
金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累
计亏损)。
6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认
为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行
企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价
值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价
值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也
可按直线法计算。
6.4.4.10 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小
的也可按直线法计算。
6.4.4.11 基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金
红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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润中的未实现部分(包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金
等)为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的
未实现部分为负数， 则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润(已实现部分相抵未实现部分后
的余额)。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
6.4.4.12 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、 发生费用； (2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股
票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对于证券交易所上市的股票， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)
等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》 ，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数
收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
(2)
对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确
锁定期股票的公允价值的确定方法》 ， 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公
开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在
证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内
已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
(3)
在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21 号《关于证券投资
基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价
值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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央国债登记结算有限责任公司独立提供。
(4)
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除
外)，按照中央国债登记结算有限责任公司/中证指数有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值
核算工作小组关于 2015年 1季度固定收益品种的估值处理标准》 所独立提供的债券估值结果确定
公允价值。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.5.3
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税[2012]85 号《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税
项列示如下：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的
差价收入不予征收营业税。
(2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收
入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%
的个人所得税。自 2013 年 1 月 1 日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1
个月以内(含1个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上至1年(含
1 年)的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。
对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时
间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 134,821,191.36
定期存款 1,500,000,000.00
其中：存款期限1-3个月 1,500,000,000.00
其他存款 -
合计： 1,634,821,191.36
6.4.7.2 交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 30,364,891.72 39,053,477.08 8,688,585.36
贵金属投资-金交所黄金
合约
- - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 200,700,000.00 -76,800.00 -76,800.00
合计 200,700,000.00 -76,800.00 -76,800.00
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 231,141,691.72 239,753,477.08 8,611,785.36
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
注：截至本报告期末，本基金未持有衍生金融资产/负债。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
单位: 人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券 200,000,000.00 -
买入返售证券_银行间 1,444,263,686.39 - 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 25 页 共 46 页
合计 1,644,263,686.39 -
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
注：截至本报告期末，本基金未持有买断式逆回购交易中取得的债券。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
应收活期存款利息 179,965.57
应收定期存款利息 825,222.20
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 25,666.42
应收债券利息 871,584.70
应收买入返售证券利息 848,008.06
应收申购款利息 -
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 18.30
合计 2,750,465.25
6.4.7.6 其他资产
注：截至本报告期末，本基金未持有其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 197,853.03
银行间市场应付交易费用 4,336.39
合计 202,189.42
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 20,493.55
预提费用 95,483.52
合计 115,977.07 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 28日(基金合同生效日)至2015年6月30 日
基金份额（份） 账面金额
基金合同生效日 1,652,694,626.58 1,652,694,626.58
本期申购 3,740,812,250.89 3,740,812,250.89
本期赎回(以"-"号填列) -229,387,609.43 -229,387,609.43
- 基金拆分/份额折算前 - -
基金拆分/份额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回(以"-"号填列) - -
本期末 5,164,119,268.04 5,164,119,268.04
6.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
基金合同生效日 - - -
本期利润 18,337,552.04 8,611,785.36 26,949,337.40
本期基金份额交易
产生的变动数
-590,128.75 2,232,737.84 1,642,609.09
其中：基金申购款 -600,522.23 2,590,665.65 1,990,143.42
基金赎回款 10,393.48 -357,927.81 -347,534.33
本期已分配利润 - - -
本期末 17,747,423.29 10,844,523.20 28,591,946.49
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月 28日(基金合同生效日)至 2015年 6
月 30日
活期存款利息收入 1,891,154.99
定期存款利息收入 2,163,355.56
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 125,941.89
其他 71,872.50
合计 4,252,324.94
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 27 页 共 46 页
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 28日(基金合同生效日)至 2015
年 6月 30日
卖出股票成交总额 110,140,042.41
减：卖出股票成本总额 94,163,960.89
买卖股票差价收入 15,976,081.52
6.4.7.13 债券投资收益
本基金本报告期无债券投资收益。
6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.14 贵金属投资收益
6.4.7.14.1 贵金属投资收益项目构成
本基金本报告期内无贵金属投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月 28 日(基金合同生效日)至 2015年6
月30日
股票投资产生的股利收益 195,749.62
基金投资产生的股利收益 -
合计 195,749.62
6.4.7.17 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2015年4月28日(基金合同生效日)至2015
年 6月 30日
1.交易性金融资产 8,611,785.36
——股票投资 8,688,585.36
——债券投资 -76,800.00 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 8,611,785.36
6.4.7.18 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月28日(基金合同生效日)至2015
年6月30日
基金赎回费收入 789,152.09
转换费收入 209,144.26
合计 998,296.35
6.4.7.19 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年 4月 28日(基金合同生效日)至 2015
年 6月 30日
交易所市场交易费用
332,891.93
银行间市场交易费用 650.00
股指期货交易费用 9,848.23
合计
343,390.16
6.4.7.20 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月28日(基金合同生效日)至2015
年 6月 30日
审计费用 25,806.72
信息披露费 69,676.80
银行划款手续费 7,320.00
合计 102,803.52
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 29 页 共 46 页
6.4.7.21 分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础
确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产
生收入、 发生费用； (2)本基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决定向其配置资源、
评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
截至本财务报表批准报出日，本基金无其它需作披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华泰柏瑞基金管理有限公司 基金管理人、基金注册登记人、基金直销机构
中国银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构
华泰证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构
注：关联方与基金进行的关联交易均在正常业务范围内按照一般商业条款而订立的。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 关联方报酬
6.4.10.1.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月28日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
10,689,713.75
其中： 支付销售机构的客
户维护费
-
注：本基金应支付基金管理人报酬，按前一日基金资产净值的 0.50%的年费率计提，计算方法如华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 30 页 共 46 页
下： H = E × 1.50% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的管理人报酬 E 为前一日的基金资产净值 基
金管理人报酬每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内
从基金资产中一次性支付给基金管理人。
6.4.10.1.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年4月28日(基金合同生效日)至2015年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,781,618.95
注：本基金应支付基金托管人托管费，按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提，计算方法
如下： H = E × 0.25% ÷ 当年天数 H 为每日应支付的托管费 E为前一日的基金资产净值 基金
托管费每日计提，逐日累计至每月月底，按月支付，由基金托管人于次月前三个工作日内从基金
资产中一次性支取。
6.4.10.2 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）
交易。
6.4.10.3 各关联方投资本基金的情况
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未与有关联方投资本基金。
6.4.10.4 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2015年 4月 28日(基金合同生效日)至 2015年 6月30 日
期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
134,821,191.36 1,891,154.99
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.5 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未参与关联方承销证券。
6.4.11 利润分配情况
6.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金
注：本基金本报告期内以及上年度可比期间内均未有利润分配。 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.4.12 期末（ 2015 年6 月30 日 ）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值
总额
备注
300487
蓝晓
科技
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 2
日
新股流
通受限
14.83 14.83 10,700 158,681.00 158,681.00 -
603838
四通
股份
2015 年6
月23 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
7.73 7.73 18,119 140,059.87 140,059.87 -
300489
中飞
股份
2015 年6
月24 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
17.56 17.56 7,319 128,521.64 128,521.64 -
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
300467
迅游
科技
-
临时
停牌
297.30 - - 3,726 125,752.50 1,107,739.80 -
601633
长城
汽车
-
临时
停牌
42.76 - - 19,988 1,058,211.97 854,686.88 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌
的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本报告期末没有在银行间市场债券正回购交易中抵押的债券
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
注：本基金本报告期末没有在交易所市场债券正回购交易中抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只进行主动投资的混合型证券投资基金，属于较高风险品种。本基金投资的金融华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 32 页 共 46 页
工具主要包括股票投资、债券投资及权证投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工
具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的
主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡
以实现“风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，通过主动投资追求适
度风险水平下的较高收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人建立的风险管理体系由“组织、制度、流程和报告”等四个方面构成。
组织是指由公司总经理领导，以风险控制委员会为核心，由督察长、风险管理部、法律监察部组
成的风险管理机构，它是风险管理体系的运作基础；制度是指风险管理相关的规章制度，是对组
织职能及其工作流程等的具体规定；流程是风险管理的工作流程，它详细规定了各部门之间风险
管理工作的内容和程序；报告是对流程的必要反映和记录，既是风险管理工作的重要环节，也是
对风险管理工作的总结和披露。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去
估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风
险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工
具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，
及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人
出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款
存放在本基金的托管行中国银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的
交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性
很小；基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，以
控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发
行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2015年 06月 31日，本基金未持有信用
类债券。
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 33 页 共 46 页
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金
份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃
而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严
密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购
赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性
比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变
现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本
基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管
理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证
券在证券交易所上市， 因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的
情况外，其余金融资产均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借
入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于2015年06月30日， 本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不
计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合
约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动
而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感
性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面
临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 34 页 共 46 页
久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产为银行存款、存出保证金和结算备付金，其余金融资产和金融
负债均不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6月30
日
1个月以内
1-3个
月
3 个月-1年 1-5 年
5年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 1,634,821,191.36 - - - - - 1,634,821,191.36
结算备付金 54,260,755.74 - - - - - 54,260,755.74
存出保证金 40,803.91 - - - - - 40,803.91
交易性金融资
产
- - 200,700,000.00 - - 39,053,477.08 239,753,477.08
买入返售金融
资产
1,644,260,000.00 - - - - - 1,644,260,000.00
应收证券清算
款
- - - - - 1,500,785,168.15 1,500,785,168.15
应收利息 - - - - - 2,750,465.25 2,750,465.25
应收申购款 - - - - - 139,457,180.09 139,457,180.09
其他资产 - - - - - 3,686.39 3,686.39
资产总计 3,333,382,751.01 - 200,700,000.00 - - 1,682,049,976.96 5,216,132,727.97
负债
应付赎回款 - - - - - 16,317,781.42 16,317,781.42
应付管理人报
酬
- - - - - 5,816,199.03 5,816,199.03
应付托管费 - - - - - 969,366.50 969,366.50
应付交易费用 - - - - - 202,189.42 202,189.42
其他负债 - - - - - 115,977.07 115,977.07
负债总计 - - - - - 23,421,513.44 23,421,513.44
利率敏感度缺
口
3,333,382,751.01 - 200,700,000.00 - - 1,658,628,463.52 5,192,711,214.53
上年度末
2014年12月31
日
1 个月以内
1-3 个
月
3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
负债
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
注：于2015年06月 30日，本基金未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产
净值无重大影响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基
金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以
外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场
交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的
影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本报告期末，本基金股票投资占比0.75%，固定收益投资占比 3.85%，买入返售金融资产占比
31.52%，银行存款和结算备付金占比 32.38%，不产生其他价格风险。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年 6月 30日
公允价值 占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产-股票投
资
39,053,477.08 0.75
交易性金融资产－基金
投资
- -
交易性金融资产－贵金
属投资
- -
衍生金融资产－权证投
资
- -
其他 - -
合计 39,053,477.08 0.75
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 39,053,477.08 0.75
其中：股票 39,053,477.08 0.75
2 固定收益投资 200,700,000.00 3.85
其中：债券 200,700,000.00 3.85
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 1,644,263,686.39 31.52
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 1,689,081,947.10 32.38
7 其他各项资产 1,643,033,617.40 31.50
8 合计 5,216,132,727.97 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A
农、林、牧、渔业 484,279.65 0.01
B
采矿业 1,635,059.25 0.03
C
制造业 23,820,058.88 0.46
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 13,410.00 0.00
F
批发和零售业 - -
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
1,107,739.80 0.02
J
金融业 8,567,845.52 0.16
K
房地产业 2,253,520.00 0.04
L
租赁和商务服务业 347,952.30 0.01
M
科学研究和技术服务业 823,611.68 0.02
N
水利、环境和公共设施管理业 - -
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - - 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 39,053,477.08 0.75
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300473 德尔股份 28,645 1,901,455.10 0.04
2 603116 红蜻蜓 65,334 1,831,965.36 0.04
3 000639 西王食品 78,000 1,782,300.00 0.03
4 300477 合纵科技 42,625 1,686,671.25 0.03
5 603979 金诚信 66,063 1,635,059.25 0.03
6 300470 日机密封 15,880 1,510,982.00 0.03
7 600104 上汽集团 65,000 1,469,000.00 0.03
8 002767 先锋电子 30,140 1,309,884.40 0.03
9 000651 格力电器 19,982 1,276,849.80 0.02
10 002142 宁波银行 58,000 1,226,700.00 0.02
11 300485 赛升药业 17,372 1,164,097.72 0.02
12 002146 荣盛发展 92,000 1,150,000.00 0.02
13 603589 口子窖 45,168 1,144,557.12 0.02
14 601939 建设银行 160,000 1,140,800.00 0.02
15 600036 招商银行 60,000 1,123,200.00 0.02
16 000333 美的集团 29,998 1,118,325.44 0.02
17 600741 华域汽车 51,988 1,109,943.80 0.02
18 300467 迅游科技 3,726 1,107,739.80 0.02
19 000002 万
科Ａ 76,000 1,103,520.00 0.02
20 600309 万华化学 43,991 1,063,702.38 0.02
21 000726 鲁
泰Ａ 76,000 1,056,400.00 0.02
22 600000 浦发银行 62,000 1,051,520.00 0.02
23 600015 华夏银行 68,000 1,034,280.00 0.02
24 601288 农业银行 278,000 1,031,380.00 0.02
25 601166 兴业银行 58,000 1,000,500.00 0.02
26 000001 平安银行 65,988 959,465.52 0.02
27 000625 长安汽车 44,000 930,600.00 0.02
28 000895 双汇发展 42,000 895,860.00 0.02
29 601633 长城汽车 19,988 854,686.88 0.02 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 38 页 共 46 页
30 002776 柏堡龙 20,296 823,611.68 0.02
31 300464 星徽精密 19,138 697,388.72 0.01
32 002772 众兴菌业 21,381 484,279.65 0.01
33 300479 神思电子 9,600 434,688.00 0.01
34 002769 普路通 7,710 347,952.30 0.01
35 300487 蓝晓科技 10,700 158,681.00 0.00
36 300483 沃施股份 9,356 153,438.40 0.00
37 603838 四通股份 18,119 140,059.87 0.00
38 300489 中飞股份 7,319 128,521.64 0.00
39 002775 文科园林 500 13,410.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 600104 上汽集团 5,972,912.05 0.12
2 000651 格力电器 5,664,302.27 0.11
3 000639 西王食品 5,602,661.93 0.11
4 600309 万华化学 5,575,472.29 0.11
5 600741 华域汽车 5,568,707.08 0.11
6 002142 宁波银行 5,542,721.99 0.11
7 601166 兴业银行 5,533,352.00 0.11
8 000002 万
科Ａ 5,516,236.00 0.11
9 000625 长安汽车 5,510,788.81 0.11
10 600000 浦发银行 5,508,943.00 0.11
11 600015 华夏银行 5,493,853.48 0.11
12 601939 建设银行 5,488,348.00 0.11
13 601288 农业银行 5,481,870.00 0.11
14 000726 鲁
泰Ａ 5,453,523.77 0.11
15 000001 平安银行 5,428,215.77 0.10
16 600036 招商银行 5,426,222.00 0.10
17 000333 美的集团 5,406,263.47 0.10
18 002146 荣盛发展 5,368,213.00 0.10
19 000895 双汇发展 5,365,738.50 0.10
20 601633 长城汽车 5,290,901.01 0.10 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
第 39 页 共 46 页
注：不考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期末基金资产净值
比例（％）
1 000639 西王食品 4,340,661.32 0.08
2 000625 长安汽车 4,240,323.56 0.08
3 600036 招商银行 4,236,167.64 0.08
4 000651 格力电器 4,232,365.14 0.08
5 000333 美的集团 4,230,851.44 0.08
6 600309 万华化学 4,223,126.76 0.08
7 600000 浦发银行 4,220,027.82 0.08
8 000895 双汇发展 4,210,699.81 0.08
9 002142 宁波银行 4,205,863.00 0.08
10 600741 华域汽车 4,174,433.55 0.08
11 000001 平安银行 4,173,995.76 0.08
12 601166 兴业银行 4,172,772.85 0.08
13 000002 万
科Ａ 4,167,901.00 0.08
14 000726 鲁
泰Ａ 4,160,195.79 0.08
15 601939 建设银行 4,112,257.00 0.08
16 601288 农业银行 4,092,160.00 0.08
17 600015 华夏银行 4,069,046.74 0.08
18 600104 上汽集团 4,019,009.22 0.08
19 601633 长城汽车 3,951,178.76 0.08
20 002146 荣盛发展 3,722,153.67 0.07
注：不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 124,528,852.61
卖出股票收入（成交）总额 110,140,042.41
注：不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - - 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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2 央行票据 - -
3 金融债券 200,700,000.00 3.87
其中：政策性金融债 200,700,000.00 3.87
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 200,700,000.00 3.87
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 150211 15 国开 11 2,000,000 200,700,000.00 3.87
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
代码 名称
持仓量（买/
卖）
合约市值
（元）
公允价值变
动（元）
风险说明
公允价值变动总额合计（元） -
股指期货投资本期收益（元） 3,641,880.00
股指期货投资本期公允价值变动（元） -
注： 按照股指期货每日无负债结算的结算规则、 《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》
及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算
款-股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他
衍生工具-股指期货投资“的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金运用股指期货作为套期保值手段，在严格遵守股指期货指引的情况下，在市场出现明
显期限套利机会并可能存在下跌风险情况下，使用严格控制的期货头寸对持仓股票选取合适的合
约进行套期保值。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.11.3 本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1
本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
7.12.2
基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 40,803.91
2 应收证券清算款 1,500,785,168.15
3 应收股利 -
4 应收利息 2,750,465.25
5 应收申购款 139,457,180.09
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,643,033,617.40
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,996 574,046.16 3,871,447,753.61 74.97% 1,292,671,514.43 25.03%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
3,002.70 0.000059%
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2015 年 4 月 28 日 ）基金份额总额
1,652,694,626.58
本报告期期初基金份额总额 -
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额 3,740,812,250.89
减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额 229,387,609.43
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份
额减少以"-"填列）
-
本报告期期末基金份额总额 5,164,119,268.04
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年 5 月 13 日，公司通过股东会书面决定同意姜治平先生辞去董事一职并任命杨智雅女
士为董事。上述人事变动已按相关规定备案、公告。
2015年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事
变动已按相关规定备案、公告。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内，无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内基金未改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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华泰证券 2 192,618,187.25 87.42% 172,897.82 87.39% -
齐鲁证券 1 9,023,065.18 4.10% 8,214.60 4.15% -
安信证券 1 7,631,449.49 3.46% 6,947.74 3.51% -
光大证券 1 6,985,402.91 3.17% 6,181.37 3.12% -
中信证券 1 3,303,456.00 1.50% 2,923.28 1.48% -
中投证券 1 777,728.00 0.35% 688.22 0.35% -
浙商证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
国都证券 1 - - - - -
注：1、选择代理证券买卖的证券经营机构的标准
公司应选择财务状况良好，经营行为规范，具备研究实力的证券公司及专业研究机构，向其或其
合作券商租用基金专用交易席位。公司选择的提供交易单元的券商应当满足下列基本条件：
1）具有相应的业务经营资格；
2）诚信记录良好，最近两年无重大违法违规行为，未受监管机构重大处罚；
3）资金雄厚，信誉良好。内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足本基金运作高度
保密的要求；
4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并
能为基金提供全面的信息服务；
5）具备研究实力，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时全面地为基金提供宏观经济、行业
情况、市场走向、股票分析的研究报告及周到的信息服务，并能根据基金投资的特定要求，提供
专题研究报告。
2、选择代理证券买卖的证券经营机构的程序 基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券经营
机构的选择。基金管理人与被选择的证券经营机构签订交易单元租用协议和证券研究服务协议。
3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：无。
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
华泰证券 - - 7,893,300,000.00 56.21% - -
齐鲁证券 - - 5,400,000,000.00 38.46% - -
安信证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
国都证券 - - 748,800,000.00 5.33% - -
§11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、本基金的中国证监会批准募集文件
2、本基金的《基金合同》
3、本基金的《招募说明书》
4、本基金的《托管协议》
5、基金管理人业务资格批件、营业执照
6、本基金的公告
11.2 存放地点
上海市浦东新区民生路 1199弄上海证大五道口广场1 号 17 层
托管人住所
华泰柏瑞新利混合 2015 年半年度报告
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11.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨
询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。
客户服务热线： 400-888-0001 （免长途费） 021-3878
4638
公司网址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015年 8月29日
