华 泰 柏 瑞 量化 指 数 增 强股 票 型 证 券投 资 基
金 2015 年半 年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 6
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 13
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 13
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 13
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 14
§6 半年度 财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 14
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 14
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 15
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 16
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 17
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 35
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 35
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 35
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 36
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 42
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 42
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 42
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 42
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 42
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 43
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 43
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 44 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 44
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 44
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 44
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 44
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 45
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 45
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 45
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 45
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 45
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 45
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 47
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 48
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 48
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 48
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 48
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化指 数增 强股 票型证 券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化增 强股 票
基金主 代码 000172
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,803,350,753.77 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 为指 数增 强型 股票 投资基 金， 在力 求有 效控 制
投资风 险的 前提 下， 力争 实现达 到
或超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ，谋 求基 金资 产的 长
期增值 。
本基金 力争 将对 业绩 比较 基准的 年化 跟踪 误差 控制 在
8%以内 。
投资策 略 本基金 股票 资产 跟踪 的标 的指数 为沪 深300 指 数。 以
增强指 数投 资收 益为 目的 的股票 投资 策略 如下: 利用
定量投 资模 型 （ 如： 多因 子 alpha 、 风险 估测 、 交 易 成
本等模 型） ，选 取并 持有 预期收 益较 好的 股票 构成 投
资组合 ，在 严格 控制 组合 预期跟 踪误 差的 基础 上， 力
求超越 标的 指数 投资 回报 。一般 情况 下， 本基 金股 票
资产投 资比 例不 低于 基金 资产 的85% 。债 券投 资策 略:
将具体 采用 期限 结构 配置 、市场 转换 、信 用利 差和 相
对价值 判断 、信 用风 险评 估、现 金管 理等 管理 手段 进
行个券 选择 。同 时运 用金 融衍生 工具 投资 策略 和融 资
融券和 转融 资转 融券 。
业绩比 较基 准 95%× 沪深300 指数 收益 率 ＋2.5%( 指 年收 益率 ，评 价
时按期 间折 算)
风险收 益特 征 本基金 是一 只指 数增 强型 股票投 资基 金， 属于 较高 预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种， 其预 期
风险与 收益 高于 混合 型基 金、债 券型 基金 与货 币市 场
基金。
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2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 王永民
联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 齐亮 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指 标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 1,328,092,599.95
本期利 润 1,174,469,359.07
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.5689
本期加 权平 均净 值利 润率 32.80% 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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本期基 金份 额净 值增 长率 38.24%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报 告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,156,093,001.59
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.6411
期末基 金资 产净 值 3,516,715,881.97
期末基 金份 额净 值 1.950
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 142.89%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、 对期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.55% 3.16% -6.97% 3.33% 4.42% -0.17%
过去三 个月 18.76% 2.49% 10.67% 2.48% 8.09% 0.01%
过去六 个月 38.24% 2.07% 26.86% 2.15% 11.38% -0.08%
过去一 年 125.53% 1.68% 104.74% 1.75% 20.79% -0.07%
自合同 生效
日至今
142.89% 1.40% 102.53% 1.46% 40.36% -0.06%
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：图 示日 期 为2013 年8 月 2 日至 2015 年 6 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司 （ 原友 邦华泰 基金 管理 有限 公司 ） 。 华泰 柏瑞 基金
管理有 限公 司是 经中 国证 监会批 准， 于 2004 年11 月 18 日成 立的 合资 基金 管 理公司 ， 注 册资 本为
2 亿元 人民 币。 目前 的股 东构成 为华 泰证 券股 份有 限公司 、柏 瑞投 资有 限责 任公司 （ 原 AIGGIC ）
和苏州 新区 高新 技术 产业 股份有 限公 司 ， 出 资比 例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公司 旗下 管理 华泰
柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金、华 泰柏瑞金 字 塔稳本增利债 券型证券 投 资基金、上 证红利交
易型开放式指 数证券投 资 基金、华泰柏 瑞积极成 长 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞 价值 增长股票
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞货币市场证 券投资基 金 、华泰柏瑞行 业领先股 票 型证券投资 基金、华华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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泰柏瑞量化先 行股票型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 亚 洲领导企业股 票型证券 投 资基金、上 证中小盘
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞上 证中 小 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 华
泰柏瑞 沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、华 泰柏 瑞稳 健收 益债券 型证 券投 资 基
金、华泰柏瑞 量化指数 增 强股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰盛 纯债债券 型 证券投 资基 金、华泰
柏瑞季季红债 券型证券 投 资基金、华泰 柏瑞创新 升 级混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰 汇债券型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 量化优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 创新动力灵 活配置混
合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞积极优 选股票型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 新利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华泰 柏瑞 中 证 500 交 易性 开放 式指
数证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞中 证 500 交易 性开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、华 泰柏 瑞消 费 成
长灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞惠利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化智
慧灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞健康 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 泰柏瑞量
化绝对收益策 略定期开 放 混合 型发起式 证券投资 基 金、华泰柏瑞 交易型货 币 市场基金和 华泰柏瑞
中国制 造2025 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金。 截至2015 年6 月30 日， 公 司的 公募基 金管 理规 模
为766.62 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
田汉卿
副总经
理、本 基
金的基 金
经理
2013 年8 月2
日
- 12
副总经
理。曾 在
美国巴 克
莱全球 投
资管理 有
限公司
（BGI ）
担任投 资
经理，
2012 年 8
月加入 华
泰柏瑞 基
金管理 有
限公司 ，
2013 年 8
月起任 华华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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泰柏瑞 量
化指数 增
强股票 型
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2013 年10
月起任 公
司副总 经
理，2014
年 2 月起
任华泰 柏
瑞量化 优
选灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2015 年 3
月起任 华
泰柏瑞 量
化先行 股
票型证 券
投资基 金
的基金 经
理和华 泰
柏瑞量 化
驱动灵 活
配置混 合
型证券 投
资基金 的
基金经
理，2015
年 6 月起
任华泰 柏
瑞量化 智
慧灵活 配
置混合 型
证券投 资
基金的 基
金经理 和
华泰柏 瑞
量化绝 对
收益策 略
定期开 放华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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混合型 发
起式证 券
投资基 金
的基金 经
理。本 科
与研究 生
毕业于 清
华大学,
MBA 毕业
于美国 加
州大学 伯
克利分 校
哈斯商 学
院。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 量化指 数
增强股 票型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 约定 ， 在 严 格控制 风险 的基 础上 ， 忠 实履行 基金 管理 职责 ，
为基金份额持 有人谋求 最 大利益。在本 报告期内 ， 基金投资管理 符合有关 法 律、法规的 规定及基
金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 份额 持有 人利 益的 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公 募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情
况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交 易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
股票市 场在 经历 了 2014 年 最后两 个月 主板 市场 的大 幅上涨 和 2015 年前 5 个月 创业板 和中 小
盘的急速上涨 之后，在 本 报告期最后两 周出现大 幅 回调。我们之 前认为 创 业 板和中小盘 有泡沫，
适当降 低了 权重 配置 ，减 少了这 次调 整的 损失 。
同时，根据公 募基金相 关 法规和本基金 合同，我 们 可以使用股指 期货进行 加 减仓位的投资 操
作。在本报告 期最后两 周 极端的市场行 情下，股 市 流动性不足。 在卖出股 票 现货冲击成 本较大的
情况下 ，我 们使 用了 一定 量的股 指期 货进 行套 保， 对冲了 一小 部分 市场 风险 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，基 金的 总收 益为 38.24% 。 基金 相对 于 沪深 300 全 收益 指数 （收 益为 27.42% ）
的超额 收益 为10.82% ， 相 对于比 较基 准 （95% 沪深 300 价格 指数 收益 + 年化2.5%）的 超 额收 益为
11.38% 。风 险方 面， 相对 于沪 深 300 总收 益指 数的 年化跟 踪误 差严 格控 制在 目标范 围之 内。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
股票市 场在 经历 了 2014 年 最后两 个月 主板 市场 的大 幅上涨 和 2015 年前 5 个月 创业板 和中 小
盘的急 速上 涨之 后， 于 6 月中旬 开始 大幅 回调 ，直 到 7 月 8 日政 府救 市取 得 显著成 效。 这轮 牛市
是中 国A 股 市场 首个 杠杆 牛，全 市场 低估 了去 杠杆 给股市 造成 的下 行风 险。
随着政府各项 救市政策 出 台、救市力度 不断加大 ， 同时由于股市 深度调整 ， 风险已得到一 定
程度的 释放 ， 我们 认为 不 少股票 有了 投资 价值 。 由 于 政府 救市 政策 的深 入 ， 影响市 场的 因素 增多 ，
未来市场的运 行轨迹更 加 难以估计。但 这次股市 调 整，市场风险 并未得到 完 全释放，未 来市场可
能会出 现一 定的 震荡 。中 长期相 对而 言， 我们 更看 好估值 较低 的中 盘和 大盘 股票。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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本基金还是会 一贯坚持 利 用基本面信息 选股的策 略 ，紧密关注市 场的变化 ， 在有效控制主 动
投资风 险的 前提 下， 力求 继续获 得超 越市 场的 超额 收益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负 责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ， 在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ， 基金 收益 分配 每 年至 多 12 次； 每
次基金收益分 配比例不 得 低于收益分配 基准日可 供 分配利润的 25%；基 金的 收益分配比例 以收益
分配基准日可 供分配利 润 为基准计算， 收益分配 基 准日可供分配 利润以收 益 分配基准日 资产负债
表中未 分配 利润 与未 分配 利润中 已实 现收 益的 孰低 数为准 。本 基金 于 2015 年 1 月 27 日 进行 利润
分配， 每 10 份基 金份 额派 发现金 红 利 3.5 元， 利润 分配合 计 1,058,971,971.81 元 ，其 中现 金形
式发放 总额 为 1,058,971,971.81 元 。截 止本 报告 期 末，本 基 金 可分 配收 益 为 1,156,093,001.59
元。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型
证券投 资基 金 （ 以下 称 “ 本基金 ” ） 的 托管 过程 中， 严格遵 守 《 证券 投资 基金 法 》 及 其他 有关 法律
法规、基金合 同和托管 协 议的有关规定 ，不存在 损 害基金份额持 有人利益 的 行为，完全 尽职尽责
地履行 了应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 14 页 共 48 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 113,222,468.27 91,346,442.17
结算备 付金
14,387,290.60 7,141,111.71
存出保 证金
70,004,649.14 751,539.46
交易性 金融 资产 6.4.7.2 3,312,462,169.55 2,492,446,513.22
其中： 股票 投资
3,272,270,169.55 2,412,422,513.22
基金投 资
- -
债券投 资
40,192,000.00 80,024,000.00
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
71,329,093.20 9,995,163.02
应收利 息 6.4.7.5 916,518.28 2,387,825.26
应收股 利
- -
应收申 购款
24,078,348.47 23,251,685.29
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
3,606,400,537.51 2,627,320,280.13
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 2,319,544.16
应付赎 回款
80,017,955.21 62,144,821.69
应付管 理人 报酬
3,195,252.77 1,815,635.51 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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应付托 管费
798,813.21 453,908.88
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,192,552.88 3,216,795.44
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 480,081.47 444,213.30
负债合 计
89,684,655.54 70,394,918.98
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,803,350,753.77 1,455,066,003.59
未分配 利润 6.4.7.10 1,713,365,128.20 1,101,859,357.56
所有者 权益 合计
3,516,715,881.97 2,556,925,361.15
负债和 所有 者权 益总 计
3,606,400,537.51 2,627,320,280.13
注：1. 报告 截止 日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净 值 1.95 元 ，基 金份 额总 额 1,803,350,753.77
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,215,372,820.54 19,032,369.76
1.利息 收入
2,829,906.06 94,503.41
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 1,278,004.70 94,503.41
债券利 息收 入
1,551,901.36 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
1,357,668,213.36 14,656,228.35
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,329,698,277.91 10,625,358.81
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 100,960.00 -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 27,868,975.45 4,030,869.54
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -153,623,240.88 3,924,762.73
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 8,497,942.00 356,875.27
减： 二、费用
40,903,461.47 3,341,250.71
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 17,645,524.21 1,316,450.23
2．托 管费 6.4.10.2.2 4,411,381.09 329,112.54
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 18,638,224.14 1,580,418.38
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 208,332.03 115,269.56
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
1,174,469,359.07 15,691,119.05
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
1,174,469,359.07 15,691,119.05
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 指数增 强股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,455,066,003.59 1,101,859,357.56 2,556,925,361.15
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,174,469,359.07 1,174,469,359.07
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
348,284,750.18 496,008,383.38 844,293,133.56
其中：1. 基 金申 购款 4,499,216,827.99 3,181,505,411.82 7,680,722,239.81
2. 基金 赎回 款 -4,150,932,077.81 -2,685,497,028.44 -6,836,429,106.25
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,058,971,971.81 -1,058,971,971.81
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,803,350,753.77 1,713,365,128.20 3,516,715,881.97 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 17 页 共 48 页
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
231,382,764.42 7,096,678.30 238,479,442.72
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,691,119.05 15,691,119.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
100,837,437.76 2,894,106.06 103,731,543.82
其中：1. 基 金申 购款 373,705,072.38 15,525,602.39 389,230,674.77
2. 基金 赎回 款 -272,867,634.62 -12,631,496.33 -285,499,130.95
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
332,220,202.18 25,681,903.41 357,902,105.59
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏瑞量化 指数增强 股 票型证券投资 基金(以下 简 称 “本基金 ”)经中国 证券 监督管理委 员
会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 证监许可[2013]610 号 《关于核准华 泰柏瑞量化 指数增强股票 型证
券投资基金募 集的批复 》 核准，由华泰 柏瑞基金 管 理有限公司依 照《中华 人 民共和国证 券投资基
金法》和《华 泰柏瑞量 化 指数增强股票 型证券投 资 基金基金合同 》负责公 开 募集。本基 金为契约
型开放 式， 存续 期限 不定 ，首次 设立 募集 不包 括认 购资金 利息 共募 集人 民 币333,108,260.81 元，
业经普 华永 道中 天会 计师 事务所 有限 公司 普华 永道 中天验 字(2013) 第 441 号 验资报 告予 以验 证 。
经向中 国证 监会 备案 ， 《 华 泰柏瑞 量化 指数 增强 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2013 年 8 月 2
日正式 生效 ， 基 金合 同生 效日的 基金 份额 总额 为333,186,365.72 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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折合 78,104.91 份基 金份 额。本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人 为
中国银 行股 份有 限公 司。
根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化指数 增强股票 型 证券投资基金 基
金合同》的有 关规定， 本 基金的投资范 围为具有 良 好流动性的金 融工具， 包 括国内依法 发行上市
的股票 、 债券 、 权 证 、 股 指 期货以 及法 律法 规或 中国 证监会 允许 基金 投资 的其 他金融 工具(须 符合
中国证 监会 相关 规定)。 本 基金股 票资 产投 资比 例不 低于基 金资 产 的 60% ； 现 金 和到期 日在 一年 以
内的政 府债 券的 投资 比率 不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准为 95%× 沪深 300 指
数收益 率＋2.5% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞金字 塔稳 本增 利债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》 和在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示 的中 国证 监 会
发布的 有关 规定 及允 许的 基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 外， 其他 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局 财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收 入 ，暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继 续暂减按 50%计入 应纳 税所得 额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 113,222,468.27
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 113,222,468.27
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 2,917,602,636.33 3,272,270,169.55 354,667,533.22
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 39,986,440.00 40,192,000.00 205,560.00
合计 39,986,440.00 40,192,000.00 205,560.00
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,957,589,076.33 3,312,462,169.55 354,873,093.22
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
单位： 人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
合同/ 名义 金
额
公允价 值
备注
资产 负债
利率衍 生工 具 - - -
货币衍 生工 具 - - -
权益衍 生工 具 - - -51,017,520.00
其他衍 生工 具 - - -
合计 - - -51,017,520.00
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：本 基金 本报 告期 末未 持有买 断式 逆回 购交 易中 取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 29,698.69
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 27,299.58
应收债 券利 息 858,904.11
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 615.90
合计 916,518.28
6.4.7.6 其 他资 产
注：本 基金 本报 告期 末未 持有其 他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,192,102.88
银行间 市场 应付 交易 费用 450.00
合计 5,192,552.88
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 301,562.98 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 48 页
预提费 用 178,518.49
合计 480,081.47
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 1,455,066,003.59 1,455,066,003.59
本期申 购 4,499,216,827.99 4,499,216,827.99
本期赎 回( 以"-" 号填列) -4,150,932,077.81 -4,150,932,077.81
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,803,350,753.77 1,803,350,753.77
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 479,154,737.91 622,704,619.65 1,101,859,357.56
本期利 润 1,328,092,599.95 -153,623,240.88 1,174,469,359.07
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
407,817,635.54 88,190,747.84 496,008,383.38
其中： 基金 申购 款 1,274,437,802.12 1,907,067,609.70 3,181,505,411.82
基金赎 回款 -866,620,166.58 -1,818,876,861.86 -2,685,497,028.44
本期已 分配 利润 -1,058,971,971.81 - -1,058,971,971.81
本期末 1,156,093,001.59 557,272,126.61 1,713,365,128.20
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 962,140.81
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 237,632.99
其他 78,230.90
合计 1,278,004.70 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 48 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 6,269,118,652.87
减：卖 出股 票成 本总 额 4,939,420,374.96
买卖股 票差 价收 入 1,329,698,277.91
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
100,960.00
债券投 资收 益 — —赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
100,960.00
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
83,456,000.00
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
79,899,040.00
减：应 收利 息总 额 3,456,000.00
买卖债 券差 价收 入 100,960.00
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 内无 资产支 持证 券投 资收 益。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 48 页
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
注：本 基金 本报 告期 内无 贵金属 投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
注：本 基金 本报 告期 末无 衍生工 具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 27,868,975.45
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 27,868,975.45
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -128,114,480.88
—— 股 票投 资 -128,195,080.88
—— 债 券投 资 80,600.00
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -25,508,760.00
合计 -153,623,240.88
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 8,303,450.00
转换费 收入 194,492.00
合计 8,497,942.00
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换 费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 资产 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 48 页
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
18,637,974.14
银行间 市场 交易 费用 250.00
合计
18,638,224.14
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 148,765.71
银行划 款手 续费 29,813.54
合计 208,332.03
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截止资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 名称 自2015 年 8 月6 日 起， 由 “ 华泰 柏瑞 量 化指数 增强 股票 型证 券投 资基金 ”更 名为
“华泰柏瑞量 化增强混 合 型证券投资基 金 ”，基 金 简称为 “华泰 柏瑞量化 增 强混合 ” ， 基金代码
保持不 变。 本基 金、 基金 管理人 更名 等的 详细 内容 见我公 司 2015 年 8 月 6 日 刊登在 中国 证券 报、
上海证券报、 证券时报 的 《华泰柏瑞基 金管理有 限 公司关于旗下 部分股票 型 证券投资基 金更名并
修改基 金合 同的 公告 》 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
注：无 。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券股份
有限公司
719,974,286.00 5.96% 227,760,039.44 21.18%
债 券交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 交易 。
债 券回 购交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 债券 回购 交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金 额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
654,205.69 5.96% 573,716.39 11.05%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券股份
有限公司
207,309.91 21.47% 207,309.91 40.41%
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 27 页 共 48 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
17,645,524.21 1,316,450.23
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
218,466.66 223,837.73
注： 支 付基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司的 管理人 报酬 按前 一日 基金 资产净 值 1% 的 年费 率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底，按 月支 付。 其计 算公 式为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×1% / 当年 天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
4,411,381.09 329,112.54
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.25% / 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间无 发生 关联 方销 售服务 费。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注：本 基金 本期 与上 年度 可比期 间未 发生 与关 联方 进行的 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
注：本 报告 期 及2014 年 度 ，基金 管理 人未 投资 本基 金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
份额单 位：份
关联
方名
本期末
2015 年 6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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称
持有的
基金份 额
持有的 基
金份额
占基金 总
份额的 比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额
占基金 总份
额的比 例
华泰证
券股份
有限公
司
21,551,005.75 1.2000% - -
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行 113,222,468.27 962,140.81 19,001,935.69 74,862.71
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 在承 销期 内参与 关联 方承 销证 券的 情况。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分 配
合计
备注
1 2015 年1
月27 日
2015 年1 月27 日 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
合
计
- - 3.5000 906,962,754.69 152,009,217.12 1,058,971,971.81
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：无 。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 48 页
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002367
康力
电梯
2015
年 6 月
24 日
临时
停牌
28.49 - - 2,232,935 29,296,317.04 63,616,318.15 -
601633
长城
汽车
2015
年 6 月
19 日
临时
停牌
42.76
2015
年 7 月
13 日
38.50 744,687 35,510,852.64 31,842,816.12 -
002320
海峡
股份
2015
年 6 月
26 日
临时
停牌
27.43 - - 926,985 16,326,342.29 25,427,198.55 -
000708
大冶
特钢
2015
年 5 月
13 日
临时
停牌
13.92 - - 1,572,774 17,843,292.42 21,893,014.08 -
002191
劲嘉
股份
2015
年 6 月
18 日
临时
停牌
19.22 - - 517,200 7,289,563.95 9,940,584.00 -
600886
国投
电力
2015
年 6 月
24 日
临时
停牌
14.87 - - 253,300 2,903,507.37 3,766,571.00 -
注：本 基金 截 至 2015 年 6 月 30 日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 内无 银行间 市场 债券 正回 购 。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：本 基金 本报 告期 内无 交易所 市场 债券 正回 购。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属主动 管理的股 票 型证券投资基 金，为证 券 投资基金中的 较高风 险 较 高收益品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 、权证投资、 股指期货 投 资以及法律 法规或中
国证监会允 许基金投 资的 其他金融工 具投资(须 符合 中国证监会 相关规定) 。本 基金力求有 效控制华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 48 页
投资风险的前 提下，力 争 实现达到或超 越业绩比 较 基准的投资收 益，谋求 基 金资产的长 期增值。
本基金 在日 常经 营活 动中 面临的 与这 些金 融工 具相 关的风 险主 要包 括投 资组 合的风 险、 管理 风险 、
投资合规性风 险和其它 风 险。本基金的 基金管理 人 从事风险管理 的主要目 标 是争取将以 上风险控
制在限 定的 范围 之内 。
本基 金的 基金 管理 人建 立的风 险管 理体 系由 “组织 、 制 度、 流程 和报 告 ” 等 四个方 面构 成。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。 除 此之 外， 量 化投 资团队 还有 使用 量化 模型 来控制 投资 组合 的 风
险的流 程， 从量 化的 角度 把市场 风险 控制 在目 标范 围内。
本基金的基金管理人对 于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方
法去估测各种 风险产生 的 可能损失。从 定性分析 的 角度出发，判 断风险损 失 的严重程度 和出现同
类风险损失的 频度。而 从 定量分析的角 度出发， 根 据本基金的投 资目标， 结 合基金资产 所运用金
融工具特征通 过特定的 风 险量化指标、 模型，日 常 的量化报告， 确定风险 损 失的限度和 相应置信
程度，及时可 靠地对各 种 风险进行监督 、检查和 评 估，并通过相 应决策， 将 风险控制在 可承受的
范围内。量化 投资团队 利 用风险 估测模 型和适当 的 控制措施，加 强了定量 分 析的方法， 有效控制
投资组 合的 预 期 投资 风险 ， 并 力求 将投 资组 合的 实 现风险 （ 用跟 踪误 差衡 量 ） 控 制在 目标 范围 内。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款项 清 算，违约风 险可能性
很小；基金在 银行间同 业 市 场仅与达到 本基金管 理 人既定信用政 策标准的 交 易对手进行 交易，以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 48 页
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差 的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的
情况外，其余 金融资产 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金所 承担 的全 部 金 融负 债的合 约约 定到 期日 均为 一个月 以内 且 不
计息，可赎 回基金份 额净 值(所有者权 益)无固定 到 期日且不计 息，因此 账面 余额即为未 折现的 合
约到期 现金 流量 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 48 页
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付 息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金持有的 利率敏感 性 资产为银行存 款、存出 保 证金和结算备 付金，其 余 金融资产和金 融
负债均 不计 息， 因此 本基 金的收 入及 经营 活动 的现 金流量 在很 大程 度上 独立 于市场 利率 变化 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年
1-5
年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存 款 113,222,468.27 - - - - - 113,222,468.27
结算备 付金 14,387,290.60 - - - - - 14,387,290.60
存出保 证金 1,368,510.14 - - - - 68,636,139.00 70,004,649.14
交易性 金融
资产
- - 40,192,000.00 - - 3,272,270,169.55 3,312,462,169.55
应收证 券清
算款
- - - - - 96,837,853.20 96,837,853.20
应收利 息 - - - - - 916,518.28 916,518.28
应收申 购款 - - - - - 24,078,348.47 24,078,348.47
其他资 产 - - - - - -25,508,760.00 -25,508,760.00
资产总 计 128,978,269.01 - 40,192,000.00 - - 3,437,230,268.50 3,606,400,537.51
负债
应付赎 回款 - - - - - 80,017,955.21 80,017,955.21
应付管 理人
报酬
- - - - - 3,195,252.77 3,195,252.77
应付托 管费 - - - - - 798,813.21 798,813.21
应付交 易费
用
- - - - - 5,192,552.88 5,192,552.88
其他负 债 - - - - - 480,081.47 480,081.47
负债总 计 - - - - - 89,684,655.54 89,684,655.54
利率敏 感度 128,978,269.01 - 40,192,000.00 - - 3,347,545,612.96 3,516,715,881.97 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 48 页
缺口
上年度 末
2014 年12 月
31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存 款 91,346,442.17 - - - - - 91,346,442.17
结算备 付金 7,141,111.71 - - - - - 7,141,111.71
存出保 证金 751,539.46 - - - - - 751,539.46
交易性 金融
资产
- 40,024,000.00 40,000,000.00 - - 2,412,422,513.22 2,492,446,513.22
应收证 券清
算款
- - - - - 9,995,163.02 9,995,163.02
应收利 息 - - - - - 2,387,825.26 2,387,825.26
应收申 购款 - - - - - 23,251,685.29 23,251,685.29
资产总 计 99,239,093.34 40,024,000.00 40,000,000.00 - - 2,448,057,186.79 2,627,320,280.13
负债
应付证 券清
算款
- - - - - 2,319,544.16 2,319,544.16
应付赎 回款 - - - - - 62,144,821.69 62,144,821.69
应付管 理人
报酬
- - - - - 1,815,635.51 1,815,635.51
应付托 管费 - - - - - 453,908.88 453,908.88
应付交 易费
用
- - - - - 3,216,795.44 3,216,795.44
其他负 债 - - - - - 444,213.30 444,213.30
负债总 计 - - - - - 70,394,918.98 70,394,918.98
利率敏 感度
缺口
99,239,093.34 40,024,000.00 40,000,000.00 - - 2,377,662,267.81 2,556,925,361.15
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：截 至 2015 年 6 月 30 日， 本基 金持 有的 交易 性债券 投资 公允 价值 占基 金资产 净值 的比 例为
1.14%(2014 年 12 月31 日：3.13% ) ，因 此市 场利 率 的变动 对于 本基 金资 产净 值无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市交易的股 票，所面华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 48 页
临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特殊 事项的影 响 ，也可能来 源于证券
市场整 体波 动的 影响 。
本基金的基金 管理人在 构 建和管理投资 组合的过 程 中，运用量化 投资策略 ， 实现增强指数 收
益的目标。本 基金利用 定 量投资模型， 选取并持 有 预期收益较好 的股票构 成 投资组合， 在严格控
制组合预期跟 踪误差的 基 础上，力求超 越标的指 数 投资回报。一 般情况下 ， 本基金股票 资产投资
比例不 低于 基金 资产 的 85% 。
此外，本基金 的基金管 理 人每日对本基 金所持有 的 证券价格实施 监控，定 期 运用多种定量 方
法对基金进行 风险度量 ， 包括跟踪误差 等指标来 测 试本基金面临 的潜在价 格 风险，及时 可靠地对
风险进 行跟 踪和 控制 。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 3,272,270,169.55 93.05 2,412,422,513.22 94.35
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 40,192,000.00 1.14 80,024,000.00 3.13
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 3,312,462,169.55 94.19 2,492,446,513.22 97.48
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除业绩 比较 基准 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
业绩比 较基 准上 升 5% 增加 约 15818 万元 增加 约 11424 万元
业绩比 较基 准下 降 5% 减少 约 15818 万元 减少 约 11424 万元
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 48 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 3,272,270,169.55 90.74
其中： 股票 3,272,270,169.55 90.74
2 固定收 益投 资 40,192,000.00 1.11
其中： 债券 40,192,000.00 1.11
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 127,609,758.87 3.54
7 其他各 项资 产 166,328,609.09 4.61
8 合计 3,606,400,537.51 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 21,699,681.00 0.62
B
采矿业 37,579,801.52 1.07
C
制造业 1,292,757,384.06 36.76
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
222,571,704.22 6.33
E
建筑业 154,713,825.17 4.40
F
批发和 零售 业 55,618,349.31 1.58
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 144,011,293.02 4.10
H
住宿和 餐饮 业 336,740.00 0.01
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
3,279,606.00 0.09
J
金融业 1,201,764,297.87 34.17
K
房地产 业 111,129,132.18 3.16
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 48 页
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 10,686,390.00 0.30
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 16,121,965.20 0.46
S
综合 - -
合计 3,272,270,169.55 93.05
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 1,845,515 151,221,499.10 4.30
2 601009 南京银 行 4,861,736 110,847,580.80 3.15
3 600005 武钢股 份 13,676,353 96,144,761.59 2.73
4 600036 招商银 行 5,005,948 93,711,346.56 2.66
5 000333 美的集 团 2,302,957 85,854,236.96 2.44
6 600999 招商证 券 2,837,167 75,071,438.82 2.13
7 000651 格力电 器 1,172,498 74,922,622.20 2.13
8 600000 浦发银 行 4,407,587 74,752,675.52 2.13
9 600900 长江电 力 4,973,738 71,373,140.30 2.03
10 601668 中国建 筑 8,447,328 70,197,295.68 2.00
11 002367 康力电 梯 2,232,935 63,616,318.15 1.81
12 600837 海通证 券 2,789,907 60,819,972.60 1.73
13 601377 兴业证 券 4,393,478 60,146,713.82 1.71
14 600016 民生银 行 5,769,891 57,352,716.54 1.63
15 600369 西南证 券 2,870,438 56,404,106.70 1.60
16 002179 中航光 电 1,670,128 55,114,224.00 1.57
17 600015 华夏银 行 3,616,187 55,002,204.27 1.56
18 601166 兴业银 行 3,173,652 54,745,497.00 1.56
19 600029 南方航 空 3,721,400 54,109,156.00 1.54
20 600004 白云机 场 3,068,002 51,849,233.80 1.47
21 600030 中信证 券 1,889,614 50,849,512.74 1.45
22 000933 神火股 份 5,357,598 50,468,573.16 1.44
23 600048 保利地 产 4,262,257 48,674,974.94 1.38
24 002415 海康威 视 1,073,740 48,103,552.00 1.37
25 601555 东吴证 券 2,335,284 47,803,263.48 1.36 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 48 页
26 601818 光大银 行 8,888,205 47,640,778.80 1.35
27 600027 华电国 际 4,208,221 46,795,417.52 1.33
28 600276 恒瑞医 药 996,426 44,380,814.04 1.26
29 600068 葛洲坝 3,645,212 42,612,528.28 1.21
30 601788 光大证 券 1,482,843 39,962,618.85 1.14
31 000039 中集集 团 1,210,362 39,094,692.60 1.11
32 000625 长安汽 车 1,842,101 38,960,436.15 1.11
33 002202 金风科 技 1,931,312 37,602,644.64 1.07
34 000001 平安银 行 2,453,559 35,674,747.86 1.01
35 600827 百联股 份 1,621,429 33,741,937.49 0.96
36 600019 宝钢股 份 3,770,639 32,955,384.86 0.94
37 002249 大洋电 机 2,546,192 32,642,181.44 0.93
38 601633 长城汽 车 744,687 31,842,816.12 0.91
39 000776 广发证 券 1,372,913 31,096,479.45 0.88
40 601398 工商银 行 5,882,162 31,057,815.36 0.88
41 600011 华能国 际 2,204,565 30,930,046.95 0.88
42 000002 万
科Ａ 2,115,533 30,717,539.16 0.87
43 000418 小天鹅 Ａ 1,182,521 28,262,251.90 0.80
44 002267 陕天然 气 1,817,143 28,147,545.07 0.80
45 600271 航天信 息 406,800 26,324,028.00 0.75
46 600741 华域汽 车 1,208,822 25,808,349.70 0.73
47 002320 海峡股 份 926,985 25,427,198.55 0.72
48 603001 奥康国 际 809,172 25,262,349.84 0.72
49 600236 桂冠电 力 2,185,798 24,393,505.68 0.69
50 002025 航天电 器 901,896 23,629,675.20 0.67
51 600519 贵州茅 台 85,707 22,082,408.55 0.63
52 000708 大冶特 钢 1,572,774 21,893,014.08 0.62
53 002321 华英农 业 1,767,075 21,699,681.00 0.62
54 002294 信立泰 754,145 21,568,547.00 0.61
55 600887 伊利股 份 1,120,616 21,179,642.40 0.60
56 000423 东阿阿 胶 372,704 20,312,368.00 0.58
57 600079 人福医 药 537,017 19,896,479.85 0.57
58 601677 明泰铝 业 1,107,030 18,122,081.10 0.52
59 000858 五 粮 液 567,100 17,977,070.00 0.51
60 600028 中国石 化 2,540,600 17,936,636.00 0.51
61 000603 盛达矿 业 708,908 17,680,165.52 0.50
62 601328 交通银 行 2,142,499 17,654,191.76 0.50
63 601186 中国铁 建 1,128,057 17,631,530.91 0.50
64 601607 上海医 药 786,666 17,519,051.82 0.50 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 48 页
65 600461 洪城水 业 831,258 17,165,477.70 0.49
66 600873 梅花生 物 1,611,951 16,828,768.44 0.48
67 600582 天地科 技 952,352 16,275,695.68 0.46
68 600518 康美药 业 909,326 16,122,349.98 0.46
69 600373 中文传 媒 672,870 16,121,965.20 0.46
70 601233 桐昆股 份 797,066 15,909,437.36 0.45
71 601169 北京银 行 1,161,710 15,473,977.20 0.44
72 601390 中国中 铁 1,104,241 15,117,059.29 0.43
73 600970 中材国 际 1,022,314 14,946,230.68 0.43
74 600398 海澜之 家 808,544 14,658,902.72 0.42
75 002563 森马服 饰 558,466 13,492,538.56 0.38
76 600823 世茂股 份 1,028,145 13,396,729.35 0.38
77 600584 长电科 技 630,353 12,046,045.83 0.34
78 600064 南京高 科 555,004 10,822,578.00 0.31
79 600458 时代新 材 428,246 10,748,974.60 0.31
80 600176 中国巨 石 395,000 10,688,700.00 0.30
81 002573 清新环 境 517,000 10,686,390.00 0.30
82 600685 广船国 际 186,502 10,022,617.48 0.28
83 002142 宁波银 行 471,765 9,977,829.75 0.28
84 002191 劲嘉股 份 517,200 9,940,584.00 0.28
85 000928 中钢国 际 369,021 9,155,411.01 0.26
86 000703 恒逸石 化 703,600 8,977,936.00 0.26
87 601939 建设银 行 1,249,576 8,909,476.88 0.25
88 000783 长江证 券 634,936 8,857,357.20 0.25
89 002588 史丹利 303,900 8,737,125.00 0.25
90 601313 江南嘉 捷 450,485 8,428,574.35 0.24
91 600305 恒顺醋 业 267,264 8,068,700.16 0.23
92 600376 首开股 份 374,312 7,220,478.48 0.21
93 000550 江铃汽 车 190,408 6,987,973.60 0.20
94 600009 上海机 场 219,800 6,967,660.00 0.20
95 002190 成飞集 成 123,300 6,287,067.00 0.18
96 600177 雅戈尔 335,551 6,127,161.26 0.17
97 600066 宇通客 车 276,969 5,691,712.95 0.16
98 600221 海南航 空 885,453 5,658,044.67 0.16
99 000902 新洋丰 188,400 5,115,060.00 0.15
100 002736 国信证 券 203,301 5,100,822.09 0.15
101 600597 光明乳 业 205,296 4,721,808.00 0.13
102 002640 跨境通 62,750 4,357,360.00 0.12
103 002152 广电运 通 126,683 4,096,928.22 0.12 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 48 页
104 600886 国投电 力 253,300 3,766,571.00 0.11
105 002501 利源精 制 216,100 3,453,278.00 0.10
106 600572 康恩贝 148,766 3,376,988.20 0.10
107 600686 金龙汽 车 124,700 3,209,778.00 0.09
108 601028 玉龙股 份 260,170 3,127,243.40 0.09
109 002519 银河电 子 140,998 2,862,259.40 0.08
110 600038 中直股 份 45,887 2,842,699.65 0.08
111 600426 华鲁恒 升 126,350 2,345,056.00 0.07
112 600391 成发科 技 34,300 2,007,922.00 0.06
113 000758 中色股 份 100,000 1,963,000.00 0.06
114 601989 中国重 工 125,735 1,860,878.00 0.05
115 600660 福耀玻 璃 124,500 1,777,860.00 0.05
116 002601 佰利联 36,105 1,642,777.50 0.05
117 600446 金证股 份 12,600 1,555,596.00 0.04
118 000728 国元证 券 39,404 1,496,563.92 0.04
119 000100 TCL 集团 246,000 1,389,900.00 0.04
120 002195 二三四 五 29,500 1,226,020.00 0.03
121 002465 海格通 信 36,244 1,166,694.36 0.03
122 600118 中国卫 星 16,600 945,536.00 0.03
123 600690 青岛海 尔 21,400 649,062.00 0.02
124 002293 罗莱家 纺 26,625 481,646.25 0.01
125 600801 华新水 泥 39,200 414,344.00 0.01
126 600754 锦江股 份 11,300 336,740.00 0.01
127 002280 联络互 动 5,900 314,470.00 0.01
128 600383 金地集 团 23,465 296,832.25 0.01
129 000725 京东方 Ａ 47,610 247,095.90 0.01
130 600588 用友网 络 4,000 183,520.00 0.01
131 601336 新华保 险 2,180 133,110.80 0.00
132 601968 宝钢包 装 1,000 13,950.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 129,812,579.65 5.08
2 600011 华能国 际 109,561,624.80 4.28 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 48 页
3 600873 梅花生 物 86,403,552.64 3.38
4 000333 美的集 团 86,369,755.00 3.38
5 600900 长江电 力 84,278,363.30 3.30
6 600016 民生银 行 79,725,599.42 3.12
7 002202 金风科 技 79,328,119.87 3.10
8 601377 兴业证 券 79,219,841.89 3.10
9 600585 海螺水 泥 75,888,370.32 2.97
10 601166 兴业银 行 75,032,130.66 2.93
11 601555 东吴证 券 74,583,390.59 2.92
12 000776 广发证 券 74,540,183.74 2.92
13 000933 神火股 份 74,114,491.73 2.90
14 600019 宝钢股 份 73,890,162.12 2.89
15 600036 招商银 行 70,298,003.03 2.75
16 600369 西南证 券 69,713,497.83 2.73
17 000686 东北证 券 69,614,100.19 2.72
18 600005 武钢股 份 68,086,965.52 2.66
19 601677 明泰铝 业 65,562,501.26 2.56
20 600030 中信证 券 65,087,854.35 2.55
21 600048 保利地 产 64,907,939.04 2.54
22 600000 浦发银 行 64,781,960.05 2.53
23 000002 万
科Ａ 63,474,993.65 2.48
24 000651 格力电 器 61,205,579.03 2.39
25 601006 大秦铁 路 60,252,896.03 2.36
26 601009 南京银 行 55,793,173.31 2.18
27 600177 雅戈尔 55,543,260.15 2.17
28 600999 招商证 券 54,419,256.98 2.13
29 002267 陕天然 气 51,645,636.56 2.02
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000671 阳 光 城 104,891,212.40 4.10
2 000651 格力电 器 91,946,496.11 3.60
3 601318 中国平 安 90,322,410.87 3.53 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 48 页
4 600011 华能国 际 88,884,024.91 3.48
5 000686 东北证 券 87,938,141.51 3.44
6 600742 一汽富 维 82,925,498.67 3.24
7 000776 广发证 券 82,114,230.34 3.21
8 600873 梅花生 物 81,069,232.23 3.17
9 000418 小天鹅 Ａ 80,839,376.61 3.16
10 600585 海螺水 泥 78,462,589.77 3.07
11 002508 老板电 器 73,997,110.00 2.89
12 600823 世茂股 份 73,505,430.05 2.87
13 000002 万
科Ａ 73,260,535.96 2.87
14 601006 大秦铁 路 68,888,198.39 2.69
15 600694 大商股 份 68,813,702.60 2.69
16 002521 齐峰新 材 67,589,082.74 2.64
17 601336 新华保 险 66,041,515.90 2.58
18 002327 富安娜 65,743,785.66 2.57
19 600177 雅戈尔 64,187,009.97 2.51
20 600015 华夏银 行 63,787,601.50 2.49
21 600837 海通证 券 63,448,415.44 2.48
22 002567 唐人神 63,273,523.75 2.47
23 600987 航民股 份 62,487,242.07 2.44
24 601328 交通银 行 60,450,310.04 2.36
25 000550 江铃汽 车 59,469,700.28 2.33
26 601398 工商银 行 59,408,615.76 2.32
27 002595 豪迈科 技 58,930,953.30 2.30
28 601818 光大银 行 58,715,425.60 2.30
29 601677 明泰铝 业 58,302,233.92 2.28
30 002415 海康威 视 57,707,735.97 2.26
31 002427 尤夫股 份 56,761,203.35 2.22
32 002554 惠博普 56,539,113.91 2.21
33 601766 中国南 车 56,371,941.45 2.20
34 600000 浦发银 行 55,043,224.91 2.15
35 600252 中恒集 团 53,744,476.93 2.10
36 600019 宝钢股 份 52,911,028.33 2.07
37 002050 三花股 份 52,654,458.05 2.06
38 000540 中天城 投 51,440,665.97 2.01
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 48 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,927,463,112.17
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 6,269,118,652.87
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,192,000.00 1.14
其中： 政策 性金 融债 40,192,000.00 1.14
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 40,192,000.00 1.14
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 140230 14 国开 30 400,000 40,192,000.00 1.14
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （买/
卖）
合约市 值 （元）
公允价 值变 动
（元）
风险说 明
IF1512 IF1512 -403 -527,970,300.00 -25,508,760.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元）
-25,508,760.00 -
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元）
0.00 -
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元）
-25,508,760.00 -
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
在本报 告期 最后 两周 极端 的市场 行情 下， 股市 流动 性不足 。在 卖出 股票 现货 冲击成 本较 大的
情况下 ，我 们使 用了 一定 量的股 指期 货进 行套 保， 对冲了 一小 部分 市场 风险 。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注： 本 基金 本报 告期 未未 持有国 债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告 期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 70,004,649.14
2 应收证 券清 算款 71,329,093.20
3 应收股 利 -
4 应收利 息 916,518.28
5 应收申 购款 24,078,348.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 166,328,609.09
华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
20,177 89,376.56 1,257,896,419.54 69.75% 545,454,334.23 30.25%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
2,325,054.66 0.1300%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
100 万 份以 上
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
10 至 50 万份
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 8 月 2 日 ） 基金 份额 总 额
333,186,365.72
本报告 期期 初基 金份 额总 额 1,455,066,003.59 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 48 页
本报告 期基 金总 申购 份额 4,499,216,827.99
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 4,150,932,077.81
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,803,350,753.77
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事 变动
2015 年 5 月 13 日 ，公 司 通过股 东会 书面 决定 同意 姜治平 先生 辞去 董事 一职 并任命 杨智 雅 女
士为董 事。 上述 人事 变动 已按相 关规 定备 案、 公告 。
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 基金 管理人 、基 金财 产、 基金 托管业 务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
国信证券 1 1,377,350,492.58 11.24% 1,218,821.33 11.03% -
西南证券 1 1,241,274,078.03 10.13% 1,130,058.04 10.23% -
申银万国 1 1,182,305,727.82 9.65% 1,076,383.18 9.75% -
浙商证券 1 1,153,167,875.77 9.41% 1,020,444.58 9.24% -
长城证券 1 907,517,190.66 7.41% 826,208.55 7.48% -
中金公司 1 894,575,307.60 7.30% 814,415.46 7.37% -
广发证券 1 740,830,352.38 6.05% 674,452.70 6.11% -
海通证券 1 739,899,607.05 6.04% 654,739.22 5.93% -
华泰证券 2 719,974,286.00 5.88% 654,205.69 5.92% -
中原证券 1 570,923,980.72 4.66% 519,766.66 4.71% -
国泰君安 1 558,692,470.17 4.56% 494,387.34 4.48% -
方正证券 1 433,462,885.41 3.54% 383,573.86 3.47% -
国金证券 1 391,535,768.52 3.20% 346,470.19 3.14% -
德邦证券 1 357,043,397.44 2.91% 325,057.23 2.94% -
东方证券 1 354,185,955.42 2.89% 322,451.79 2.92% -
招商证券 1 323,593,528.30 2.64% 286,348.46 2.59% -
中信证券 1 137,559,369.15 1.12% 125,232.93 1.13% -
银河证券 1 112,543,197.02 0.92% 102,459.76 0.93% -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1） 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2） 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3） 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
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基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
注：无 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
参 加交 通银行 网上 银行、手 机银
行 基金 申购手 续费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 30 日
2
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 关于
开 通中 国工商 银行 借记卡直 销网
上交易 以及 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 5 日
3
关 于华 泰柏瑞 基金 管理有限 公司
旗 下基 金参与 深圳 众禄基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 1 日
4
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与天天 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 28 日
5
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 关于
开 展我 司网上 直销 交易认购 、申
购、转 换费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 25 日
6
关 于网 上直销 平台 新增通联 支付
支持银 行业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 3 日
7
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 继续
参 加中 国工商 银行 个人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时 报
2015 年 4 月 1 日
8
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 参加
恒 丰银 行股份 有限 公司开放 式基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 17 日 华泰柏瑞量化增强股票 2015 年 半年度报告
第 48 页 共 48 页
9
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 参加
国 都证 券有限 责任 公司开放 式基
金网上 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 4 日
10
华 泰柏 瑞量化 指数 增强股票 型证
券投资 基金 分红 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 22 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 上海 证大 五道 口广 场1 号 17 层
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
