华 泰 柏 瑞 量化 先 行 股 票型 证 券 投 资基 金
2015 年 半年 度 报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 11
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会 计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 32
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 32
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 34
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 39
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 46
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 47
7.7 期 末按 公允 价 值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 47
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 47
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 47
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 47
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 48
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 48 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 48
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 49
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 49
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 49
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 49
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 50
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 50
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 50
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 50
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 50
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 50
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 52
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 53
11.1 备查 文件 目 录 .......................................................................................................................... 53
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 54
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 54
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞量 化先 行股 票型 证券投 资基 金
基金简 称 华泰柏 瑞量 化先 行股 票
基金主 代码 460009
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 6 月 22 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 246,899,902.54 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 以定量 估值 分析 为主 ，结 合基本 面定 性研 究， 力求 发
现价值 被市 场低 估且 具潜 在发展 机遇 的企 业， 在风 险
可控的 前提 下， 追求 基金 资产长 期稳 定增 值。
投资策 略 1） 股 票投 资策 略 ： 以 定量 估值识 别为 主 ， 并 结合 行 业
和公司 基本 面趋 势分 析， 以识别 非完 全有 效市 场中 蕴
含的各 种投 资机 会， 先行 发现和 介入 那些 企业 价值 被
低估却 具有 某些 隐藏 价值 可以提 升未 来股 价的 公司 。
2） 债 券投 资策 略 ： 采 用主 动性投 资策 略 ， 确 定和 构 造
能够提 供稳 定收 益且 流动 性较高 的债 券组 合， 在获 取
较高的 利息 收入 的同 时兼 顾资本 利得 。3） 权证 投资 策
略： 权证 投资 为本 基金 的 辅助性 投资 工具 。4 ） 大类 资
产配置 策略 ：通 过对 宏观 经济周 期、 货币 供应 量、 市
场估值 水平 、宏 观政 策导 向以及 市场 氛围 等因 素的 分
析，形 成对 大类 资产 收益 率在不 同市 场周 期的 预测和
判断， 从而 确定 组合 中股 票、债 券、 货币 市场 工具 和
其他金 融工 具的 投资 比例 ， 适度 降低 组合 系统 性风 险。
基于以 往的 投资 经验 ，过 于频繁 的大 类资 产调 整不 利
于本基 金的 管理 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数*80%+ 上证 国 债指数*20%
风险收 益特 征 较高风 险、 较高 收益
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责 姓名 陈晖 王永民 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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人 联系电 话 021-38601777 010-66594896
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话
400-888-0001 95566
传真 021-38601799 010-66594942
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 复兴 门内 大 街 1 号
邮政编 码 200135 100818
法定代 表人 齐亮 田国立
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄证 大
五道口 广 场1 号楼 17 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 76,267,063.93
本期利 润 97,890,229.78
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6366
本期加 权平 均净 值利 润率 39.88%
本期基 金份 额净 值增 长率 75.88%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 86,990,209.07
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.3523 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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期末基 金资 产净 值 431,998,045.08
期末基 金份 额净 值 1.750
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 78.41%
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3、期 末可 供分 配利 润指 期 末资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 收益的 孰低 值。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -6.57% 3.53% -5.84% 2.80% -0.73% 0.73%
过去三 个月 27.46% 2.69% 8.86% 2.09% 18.60% 0.60%
过去六 个月 75.88% 2.13% 22.00% 1.81% 53.88% 0.32%
过去一 年 113.41% 1.62% 81.80% 1.47% 31.61% 0.15%
过去三 年 108.33% 1.32% 67.10% 1.20% 41.23% 0.12%
自基金 合同
生效起 至今
78.41% 1.25% 54.69% 1.16% 23.72% 0.09%
注： 本 基金 的业 绩基 准由 沪深 300 指 数和 上证 国债 指数按 照 80% 和20% 之比 构 建， 并 每日 进行 再平
衡。 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、图 示日 期为2010 年 6 月22 日至2015 年6 月30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 。 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十条 （二 ） 投资 范围、 （ 十 ） 之2 、 基 金投 资组 合比 例 限制中 规定 的各 项
比例 ， 股 票资 产占 基金 资 产的 60% —95% ； 债 券 、 货 币市场 工具 、 权证 、 资产 支持证 券以 及法 律法
规或中 国证 监会 允许 基金 投资的 其他 证券 品种 占基 金资产 的 5% —40% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 华泰 柏瑞 基金管 理有 限 公 司 （ 原友 邦华泰 基金 管理 有限 公司 ） 。 华泰 柏瑞 基金
管理有 限公 司是 经中 国证 监会批 准， 于 2004 年11 月 18 日成 立的 合资 基金 管 理公司 ， 注 册资 本为华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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2 亿元 人民 币。 目前 的股 东构成 为华 泰证 券股 份有 限公司 、柏 瑞投 资有 限责 任公司 （ 原 AIGGIC ）
和苏州 新区 高新 技术 产业 股份有 限公 司 ， 出 资比 例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公司 旗下 管理 华泰
柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金、华 泰柏瑞金 字 塔稳本增利债 券型证券 投 资基金、上 证红利交
易型开放式指 数证券投 资 基金、华泰柏 瑞积极成 长 混合型证券投 资基金、 华 泰柏瑞价值 增长股票
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞 货币市场证 券投资基 金 、华泰柏瑞行 业领先股 票 型证券投资 基金、华
泰柏瑞量化先 行股票型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 亚 洲领导企业股 票型证券 投 资基金、上 证中小盘
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞上 证中 小 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 华
泰柏瑞 沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、华 泰柏 瑞稳 健收 益债券 型证 券投 资 基
金、华泰柏瑞 量化指数 增 强股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰盛 纯债债券 型 证券投资基 金、华泰
柏瑞季季红债 券型证券 投 资基 金、华泰 柏瑞创新 升 级混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰 汇债券型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 量化优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 创新动力灵 活配置混
合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞积极优 选股票型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 新利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华泰 柏瑞 中 证 500 交 易性 开放 式指
数证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞中 证 500 交易 性开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、华 泰柏 瑞消 费 成
长灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞惠利 灵 活配置混合型 证券投资 基 金、华泰柏 瑞量化智
慧灵活配置混 合型证券 投 资基金、 华泰 柏瑞健康 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 泰柏瑞量
化绝对收益策 略定期开 放 混合型发起式 证券投资 基 金、华泰柏瑞 交易型货 币 市场基金和 华泰柏瑞
中国制 造2025 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金。 截至2015 年6 月30 日， 公 司的 公募基 金管 理规 模
为766.62 亿元 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王本昌
本基金 的
基金经 理
2012 年3 月
15 日
2015 年4 月17
日
8
王本昌 先生 ，8 年证 券
（基金 ）从 业经 历， 理
学硕士 。曾 任职 于济 安
金信科 技有 限公 司、 塔
塔咨询 服务 有限 公司 ，
2007 年8 月加 入华 泰柏
瑞基金 管理 有限 公司 ，
历任研 究员 、高 级研 究
员及基 金经 理助 理，
2012 年3 月起 任华 泰柏华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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瑞量化 先行 股票 型证 券
投资基 金基 金经 理。
田汉卿
副总经
理、本 基
金的基 金
经理
2015 年3 月
18 日
- 12
副总经 理。 曾在 美国 巴
克莱全 球投 资管 理有 限
公司（BGI ）担 任投 资
经理 ， 2012 年 8 月加 入
华泰柏 瑞基 金管 理有 限
公司，2013 年8 月 起任
华泰柏 瑞量 化指 数增 强
股票型 证券 投资 基金 的
基金经 理 ， 2013 年10 月
起任公 司副 总经 理，
2014 年12 月 起任 华泰柏
瑞量化 优选 灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金的 基
金经理 ，2015 年3 月起
任华泰 柏瑞 量化 先行 股
票型证 券投 资基 金的 基
金经理 和华 泰柏 瑞量 化
驱动灵 活配 置混 合型 证
券投资 基金 的基 金经
理，2015 年6 月起 任华
泰柏瑞 量化 智慧 灵活 配
置混合 型证 券投 资基 金
的基金 经理 和华 泰柏 瑞
量化绝 对收 益策 略定 期
开放混 合型 发起 式证 券
投资基 金的 基金 经理 。
本科与 研究 生毕 业于 清
华大学, MBA 毕业 于美 国
加州大 学伯 克利 分校 哈
斯商学 院。
注：证券从业 的含义遵 从 行业协会《证 券业从业 人 员资格管理办 法》的相 关 规定。任职 日期指基
金管理 公司 作出 决定 之日 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法 》 、 《证 券投 资基 金 运作管 理办 法 》 及 其他 相 关法律 、 法规 的规 定以 及 本基金 的 《基 金合 同》
的约定，在严 格控制风 险 的基础上，忠 实履行基 金 管理职责，为 基金份额 持 有人谋求最 大利益。
在本报告期内 ，基金投 资 管理符合有关 法律、法 规 的规定及基金 合同的约 定 ，不存在损 害基金份
额持有 人利 益的 行为 。 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 根据《证券投 资基金管 理 公司公平交 易 制度指导 意 见》的要求， 通
过科学完善的 制度及流 程 ，从事前、事 中和事后 等 环节严格控制 不同基金 之 间可能的利 益输送。
首先投资部和 研究部通 过 规范的决策流 程来确保 公 平对待不同投 资组合。 其 次集中交易 室对投资
指令的合规性 、有效性 及 合理性进行独 立审核， 在 交易过程中启 用投资交 易 系统中的公 平交易模
块，确保公平 交易的实 施 。同时，风险 管理部对 报 告期内的交易 进行日常 监 控和分析评 估。本报
告期内 ，上 述公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。
本报告期公司 旗下基金 所 管理的投资组 合没有参 与 交易所公开竞 价单边交 易 量超过该证券 当
日成交 量 5% 的 同日 反向 交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
股票市 场在 经历了 2014 年 最后两 个月 主板 市场 的大 幅上涨 和 2015 年前 5 个月 创业板 和中 小
盘的急速上涨 之后，在 本 报告期最后两 周出现大 幅 回调。 我们之 前认为创 业 板和中小盘 有泡沫，
适当降 低了 权重 配置 ，减 少了这 次调 整的 损失 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 ，基 金的 总收 益为 75.88% 。 基金 相对 于 中证 500 全收 益指 数 （ 收 益为 67.32% ）
的超额 收益 为 8.56% ， 相 对于比 较基 准（ 沪深 300 指数*80%+ 上证 国债 指数*20% ） 的超 额收 益为
53.88% 。风 险方 面， 相对 于中证 500 总收 益指 数的 年化跟 踪误 差 控 制在 目标 范围之 内 。
4.5 管 理人 对 宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
股 票市 场在 经历 了 2014 年 最后 两个 月主 板市 场 的大幅 上涨 和 2015 年前 5 个月创 业板 和中 小
盘的急 速上 涨之 后， 于 6 月中旬 开始 大幅 回调 ，直 到 7 月 8 日政 府救 市取 得 显著成 效。 这轮 牛市
是中 国 A 股 市场 首个杠 杆 牛，全 市场 低估 了去 杠杆 给股市 造成 的下 行风 险。
华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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随着 政府各项 救市政 策出台、救市 力度不断 加 大，同时由于 股市深度 调 整，风险已得 到一定
程度的 释放 ， 我们 认为 不 少股票 有了 投资 价值 。 由 于政府 救市 政策 的深 入 ， 影响市 场的 因素 增多 ，
未来市场的运 行轨迹更 加 难以估计。但 这次股市 调 整，市 场风险 并未得到 完 全释放，未 来市场可
能会出 现一 定的 震荡 。中 长期相 对而 言， 我们 更看 好估值 较低 的中 盘和 大盘 股票。
本基 金还是会 一贯坚 持利用基本面 信息选股 的 策略，紧密关 注市场的 变 化，在有效控 制主动
投资风 险的 前提 下， 力求 继续获 得超 越市 场的 超额 收益 。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 、金融工 程 和基金事务部 门负责人 ， 基金经理不参 与估值流 程 。参与人员 的相关工
作经历均在五 年以上。 参 与各方之间不 存在任何 重 大利益冲突。 已采用的 估 值技术相关 参数或定
价服务 均来 自独 立第 三方 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 规定 ，在 符合有 关基 金分 红条 件的 前提下 ，基 金收 益分 配每 年至 多 4 次；每
次分配 比例 不低 于基 金期 末可分 配利 润 的10 ％； 基 金收益 分配 后每 份基 金份 额的净 值不 能低 于 面
值。本 报告 期内 ，基 金未 进行利 润分 配。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告 期内 ， 中国 银行 股 份有限 公司 （ 以下 称 “本 托管人 ” ） 在 华泰 柏瑞 量化 先行 股 票型 证券
投资基 金 （ 以下 称 “ 本基 金” ） 的托 管过 程中 ， 严 格 遵守 《 证券 投资 基金 法》 及其他 有关 法律 法规 、
基金合同和托 管协议的 有 关规定，不存 在损害基 金 份额持有人利 益的行为 ， 完全尽职尽 责地履行
了应尽 的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 本托管人 根 据《证券投资 基金法》 及 其他有关法律 法规、基 金 合同和托管协 议
的规定，对本 基金管理 人 的投资运作进 行了必要 的 监督，对基金 资产净值 的 计算、基金 份额申购
赎回价格的计 算以及基 金 费用开支等方 面进行了 认 真地复核，未 发现本基 金 管理人存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 13 页 共 54 页
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收 益分 配情 况、 财务会 计报 告 （ 注： 财务 会计报 告中 的 “ 金
融工具 风险 及管 理” 部分 未在托 管人 复核 范围 内） 、 投资组 合报 告等 数据 真实 、准确 和完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行股 票型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 43,511,177.45 3,697,101.53
结算备 付金
1,425,684.82 1,784,767.40
存出保 证金
173,955.14 61,906.19
交易性 金融 资产 6.4.7.2 405,871,422.57 62,858,326.80
其中： 股票 投资
405,851,079.17 62,858,326.80
基金投 资
- -
债券投 资
20,343.40 -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 344,041.08
应收利 息 6.4.7.5 10,259.05 1,741.10
应收股 利
- -
应收申 购款
2,842,268.16 14,884.64
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
453,834,767.19 68,762,768.74
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
20,211,297.28 711,190.46
应付管 理人 报酬
585,673.06 87,439.60 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 14 页 共 54 页
应付托 管费
97,612.19 14,573.28
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 765,576.84 186,818.02
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 176,562.74 211,893.97
负债合 计
21,836,722.11 1,211,915.33
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 246,899,902.54 67,875,725.16
未分配 利润 6.4.7.10 185,098,142.54 -324,871.75
所有者 权益 合计
431,998,045.08 67,550,853.41
负债和 所有 者权 益总 计
453,834,767.19 68,762,768.74
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 净值1.750 元， 基金 份额 总额246,899,902.54 份。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
101,455,607.61 -12,846,081.03
1.利息 收入
111,738.41 153,344.29
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 111,737.24 28,987.27
债券利 息收 入
1.17 -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- 124,357.02
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
78,750,406.99 -8,972,183.44
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 76,751,498.12 -9,600,292.73
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 1,998,908.87 628,109.29
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 21,623,165.85 -4,055,397.37
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 970,296.36 28,155.49
减： 二、费用
3,565,377.83 1,481,506.09 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,779,009.70 751,825.12
2．托 管费 6.4.10.2.2 296,501.61 125,304.14
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 1,377,238.88 488,061.17
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 112,627.64 116,315.66
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
97,890,229.78 -14,327,587.12
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
97,890,229.78 -14,327,587.12
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 量化 先行股 票型 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
67,875,725.16 -324,871.75 67,550,853.41
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 97,890,229.78 97,890,229.78
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
179,024,177.38 87,532,784.51 266,556,961.89
其中：1.基 金申 购款 675,111,751.18 416,538,273.29 1,091,650,024.47
2. 基金 赎回 款 -496,087,573.80 -329,005,488.78 -825,093,062.58
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
246,899,902.54 185,098,142.54 431,998,045.08
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
118,890,940.09 -7,740,848.83 111,150,091.26
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -14,327,587.12 -14,327,587.12
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-35,140,893.83 6,956,341.76 -28,184,552.07
其中：1.基 金申 购款 12,884,245.17 -1,595,163.05 11,289,082.12
2. 基金 赎回 款 -48,025,139.00 8,551,504.81 -39,473,634.19
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
83,750,046.26 -15,112,094.19 68,637,952.07
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云___
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 股 票 型 证 券 投 资 基 金( 以下简称“ 本基金 ”) 经中国证券监督管理委员会
(以下简称 “中 国证监会 ”) 证监许可[2010]184 号 《 关于核准华泰 柏瑞量化先 行股票型证券 投资
基金募集的批 复》核准 ， 由华泰柏瑞基 金管理有 限 公司依照《中 华人民共 和 国证券投资 基金法》
和《华泰柏瑞 量化先行 股 票型证券投资 基金基金 合 同》负责公开 募集。本 基 金为契约型 开放式，
存续期 限不 定， 首次 设立 募集不 包括 认购 资金 利息 共募 集 732,618,286.68 元 ， 业经 普华 永道 中天
会计师事务所 有限公司 普 华永道中天验 字(2010) 第 158 号验资 报告验证 。经 向中国证监会 备案，
《华泰 柏瑞 量化 先行 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》于 2010 年 6 月 22 日正 式生 效 ，基 金合 同 生
效日的 基金 份额 总额 为732,677,425.51 份基 金份 额 ， 其中 认购 资金 利息 折合59,138.83 份基 金份
额。本 基金 的基 金管 理人 为华泰 柏瑞 基金 管理 有限 公司， 基金 托管 人为 中国 银行股 份有 限公 司。
华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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根据《中华人 民共和国 证 券投资基金法 》和《华 泰 柏瑞量化先行 股票型证 券 投资基金基金 合
同》的有关规 定，本基 金 的投资范围为 国内依法 发 行上市的股票 、债券、 货 币市场工具 、权证、
资产支持证券 以及法律 法 规或中国证监 会允许基 金 投资的其他金 融工具。 本 基金投资组 合中股票
投资的比例范 围为基金 资 产的 60%-95%； 债券资产 、货币 市场工 具、权证 、 资产支持证券 以及法
律法规 或中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 证券 品种 占基金 资产 的 5%-40% 。 其 中， 现 金以 及投 资 于
到期日 在一 年以 内的 政府 债券的 比例 合计 不低 于基 金资产 净值 的 5% 。 本基 金 的业绩 比较 基准 为：
沪深300 指数X80% ＋上 证 国债指 数 X20% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计 准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 公告[2010]5 号 《证 券投 资基 金信 息披 露XBRL 模 板第3 号<
年度报 告和 半年 度报 告>》 、中国 证券 业协 会 于 2007 年 5 月 15 日 颁布 的《 证券 投资基 金会 计核 算
业务指 引》 、 《华 泰柏 瑞量 化先行 股票 型证 券投 资基 金基金 合同 》和 在财 务报 表附 注 6.4.4 所列示
的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的基 金行 业实 务操作 编制 。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 外， 其他 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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记结算有 限 责 任 公司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 、财 税[2012]85 号《 关于 实施 上市
公司股息红利 差别化个 人 所得税政策有 关问题的 通 知》及其他相 关财税法 规 和实务操作 ，主要税
项列示 如下 ：
(1) 以 发行 基 金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不 征收 营业 税。 基金 买 卖股票 、 债券 的
差价收 入不 予征 收营 业税 。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入 ， 包 括买 卖股 票 、 债 券的 差价 收入 ， 股权 的股息 、 红利 收
入，债 券的 利息 收入 及其 他收入 ， 暂 不征 收企 业所 得税。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 自 2013 年 1 月 1 日 起， 对基 金从 上市公 司取 得的 股息 红利 所得， 持股 期限 在 1
个月以 内( 含1 个月) 的， 其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ； 持 股期 限在1 个月以 上至1 年(含
1 年) 的 ，暂 减按 50% 计 入 应纳税 所得 额； 持股 期限 超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入应 纳税 所得 额。
对基金持有的 上市公司 限 售股，解禁后 取得的股 息 、红利收入， 按照上述 规 定计算纳税 ，持股时
间自解禁日起 计算；解 禁 前取得的股息 、红利收 入 继续暂减 按 50%计入 应纳 税所得额。上 述所得
统一适 用20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
(4) 基 金卖 出股 票按0.1% 的税率 缴纳 股票 交易 印花 税，买 入股 票不 征收 股票 交易印 花税 。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 43,511,177.45
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 43,511,177.45 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 381,566,882.85 405,851,079.17 24,284,196.32
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 14,000.00 20,343.40 6,343.40
银行间 市场 - - -
合计 14,000.00 20,343.40 6,343.40
资产支 持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 381,580,882.85 405,871,422.57 24,290,539.72
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买入 返售 金融 资产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 9,538.12
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 641.56
应收债 券利 息 1.17
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 - 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 20 页 共 54 页
其他 78.20
合计 10,259.05
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 765,576.84
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 765,576.84
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 72,424.39
预提费 用 104,138.35
合计 176,562.74
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 67,875,725.16 67,875,725.16
本期申 购 675,111,751.18 675,111,751.18
本期赎 回( 以"-" 号填列) -496,087,573.80 -496,087,573.80
本期末 246,899,902.54 246,899,902.54
注：申 购含 转换 入份 额， 赎回含 转换 出份 额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -3,797,484.61 3,472,612.86 -324,871.75 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 21 页 共 54 页
本期利 润 76,267,063.93 21,623,165.85 97,890,229.78
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
14,520,629.75 73,012,154.76 87,532,784.51
其中： 基金 申购 款 96,736,911.40 319,801,361.89 416,538,273.29
基金赎 回款 -82,216,281.65 -246,789,207.13 -329,005,488.78
本期已 分配 利润 - - -
本期末 86,990,209.07 98,107,933.47 185,098,142.54
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 104,375.20
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 6,638.78
其他 723.26
合计 111,737.24
注：本 基金 “存 款利 息收 入”的 “其 他” 为本 期申 购款利 息收 入。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 374,984,806.44
减：卖 出股 票成 本总 额 298,233,308.32
买卖股 票差 价收 入 76,751,498.12
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投 资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 22 页 共 54 页
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 1,998,908.87
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 1,998,908.87
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 21,623,165.85
—— 股 票投 资 21,616,822.45
—— 债 券投 资 6,343.40
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 21,623,165.85
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 919,612.23
转换费 收入 50,684.13
合计 970,296.36
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
2、 本 基金 的转 换费 由 转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用构 成， 其中 赎回 费用 的 25% 的部 分归
入基金 财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 23 页 共 54 页
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
1,377,238.88
银行间 市场 交易 费用 -
合计
1,377,238.88
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 74,385.57
银行划 款手 续费 7,889.29
其他费 用 600.00
合计 112,627.64
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
截至本 财务 报表 批准 报出 日，本 基金 无其 他需 作披 露的资 产负 债表 日后 事项 。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、基 金注 册登 记人、 基金 直销 机构
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华泰证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与资 产进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 24 页 共 54 页
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
上年度 可比 期间
2014 年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
华泰证券 425,993,341.16 43.53% 187,898,892.64 59.74%
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 报告 期及 上年 度可 比期间 本基 金未 通过 关联 方交易 单元 进行 权证 交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位 ：人 民币 元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 387,859.23 43.53% 346,897.43 45.31%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华泰证券 171,063.52 60.42% 75,785.50 59.79%
注：上述佣金 按股票交 易 量的千分之一 计算，以 扣 除证管费和经 手费后的 净 额列示。该 类佣金协
议的服 务范 围还 包括 佣金 收取方 为本 基金 提供 的证 券投资 研究 成果 和市 场信 息服务 。 关 联方 的 佣
金比率 和计 算方 式与 非关 联方一 致。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 1,779,009.70 751,825.12 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 25 页 共 54 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
573,365.93 141,302.18
注：支付基金 管理人华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 的 管理人报酬按 前一日基 金 资产净值 1.50%的年
费率计 提， 逐日 累计 至每 月月底 ，按 月支 付。 其计 算公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 1.50% / 当 年天数 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
296,501.61 125,304.14
注：支付基金 托管人中 国 银行的托管费 按前一日 基 金资产净值 0.25% 的年费 率计提，逐日 累计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.25% / 当年 天 数。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
注： 本 基金 本报 告期 内以 及上年 度可 比期 间内 均未 与关联 方进 行银 行间 同业 市场的 债券 （含 回购 ）
交易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2010 年
6 月 22 日 ）持 有的 基金 份
额
10,000,600.00 10,000,600.00
期初持 有的 基金 份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 10,000,600.00 10,000,600.00
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
4.05% 11.94%
注：基金管理 人华泰柏 瑞 基金管理有 限 公司在上 年 度认购本基金 的交易委 托 华泰证券办 理，适用
手续 费1,000.00 元。 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 26 页 共 54 页
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：本 报告 期末 除基 金管 理人之 外的 其他 关联 方 未 投资本 基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银行股份
有限公司
43,511,177.45 104,375.20 3,863,797.88 24,063.20
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 在本 报告 期内 及上年 可比 期间 内未 参与 关联方 承销 证券 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 在本 报告 期内 未有其 他关 联交 易事 项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
注：本 报告 期内 本基 金未 实行利 润分 配。
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股 ）
期末
成本总 额
期末估
值总额
备注
300488
恒峰
工具
2015 年6
月25 日
2015 年
7 月 1
日
新股流
通受限
20.11 20.11 500 10,055.00 10,055.00 -
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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002367
康力
电梯
2015 年
6 月 2
日
临时
停牌
28.49 - - 345,800 4,993,613.53 9,851,842.00 -
000708
大冶
特钢
2015 年
5 月 13
日
临时
停牌
13.92 - - 425,381 5,354,556.48 5,921,303.52 -
002191
劲嘉
股份
2015 年
6 月 18
日
临时
停牌
19.22 - - 249,374 3,326,906.54 4,792,968.28 -
002320
海峡
股份
2015 年
6 月 26
日
临时
停牌
27.43 - - 165,547 2,806,621.07 4,540,954.21 -
002557
洽洽
食品
2015 年
6 月 29
日
临时
停牌
16.38
2015
年8 月
24 日
14.74 184,150 3,108,075.48 3,016,377.00 -
000903
云内
动力
2015 年
6 月 2
日
临时
停牌
12.39
2015
年7 月
27 日
11.10 198,100 1,920,547.48 2,454,459.00 -
000035
中国
天楹
2015 年
6 月 17
日
临时
停牌
23.43
2015
年7 月
17 日
21.09 101,500 2,171,644.25 2,378,145.00 -
000963
华东
医药
2015 年
6 月 26
日
临时
停牌
71.48
2015
年8 月
5 日
73.00 20,784 1,501,121.51 1,485,640.32 -
300203
聚光
科技
2015 年
4 月 20
日
临时
停牌
37.68
2015
年8 月
12 日
33.88 33,776 998,929.87 1,272,679.68 -
601633
长城
汽车
2015 年
6 月 19
日
临时
停牌
42.76
2015
年7 月
13 日
44.89 17,900 818,201.00 765,404.00 -
002183
怡 亚
通
2015 年
6 月 1
日
临时
停牌
73.15 - - 10,300 711,454.00 753,445.00 -
300056
三维
丝
2015 年
6 月 5
日
临时
停牌
46.55 - - 15,308 645,024.34 712,587.40 -
002662
京威
股份
2015 年
5 月 15
日
临时
停牌
17.84
2015
年8 月
13 日
17.30 39,200 745,421.31 699,328.00 -
600175
美都
能源
2015 年
6 月 29
日
临时
停牌
10.64
2015
年7 月
20 日
9.58 63,800 665,782.00 678,832.00 -
300353
东土
科技
2015 年
6 月 3
临时
停牌
76.22 - - 8,000 498,628.00 609,760.00 - 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 28 页 共 54 页
日
002091
江苏
国泰
2015 年
6 月 1
日
临时
停牌
26.22 - - 12,200 222,359.78 319,884.00 -
注： 本 基金 截至2015 年 06 月 30 日止 持 有 以上 因公 布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌
的股票 ，该 类股 票将 在所 公布事 项的 重大 影响 消除 后，经 交易 所批 准复 牌。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
截至本 报告 期 末2015 年6 月 30 日止， 本基 金从 事债 券正回 购交 易形 成的 卖出 回购证 券余 额 0 元，
无债券 作为 质押 。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金属主动 管理的股 票 型证券投资基 金，为证 券 投资基金中的 较高风险 较 高收益品种。 本
基金投资的金 融工具主 要 包括股票投资 、债券投 资 及权证投资等 。本基金 力 争通过主动 投资追求
适度风险水平 下的较高 收 益。本基金在 日常经营 活 动中面临的与 这些金融 工 具相关的风 险主要包
括信用风险、 流动性风 险 及市场风险。 本基金的 基 金管理人从事 风险管理 的 主要目标是 争取将以
上风险控制在 限定的范 围 之内，使本基 金在风险 和 收益之间取得 最佳的平 衡 以实现“预 期风险收
益水平 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金”的 风险 收益 目标 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规 章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 29 页 共 54 页
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国银行，与该 银行存款 相 关的信用风险 不重大。 本 基金在交易 所进行的
交易均以中国 证券登记 结 算有限责任公 司为交易 对 手完成证券交 收和款 项 清 算，违约风 险可能性
很小；基金在 银行间同 业 市场仅与达到 本基金管 理 人既定信用政 策标准的 交 易对手进行 交易，以
控制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 信 用
类债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来 的变 现困 难或 因投 资集 中 而无 法在 市场 出现 剧烈波 动的 情况 下以 合理 的价格 变现 。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在 短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金投资于一 家公司发 行 的股票市值不 超过基金 资 产净值的 10% ，且本 基金 与由本基金的 基金管
理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的证 券 不得超过该证 券的 10% 。 本基金所持大 部分证
券在证 券交 易所 上市 ， 因 此 除附 注6.4.12 中列 示的 部 分基金 资产 流通 暂时 受限 制不能 自由 转让 的华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 30 页 共 54 页
情况外，其余 金融资产 均 能以合理价格 适时变现 。 此外，本基金 可通过卖 出 回购金融资 产方式借
入短期 资金 应对 流动 性需 求，其 上限 一般 不超 过基 金持有 的债 券投 资的 公允 价值。
本基金所持有 的全部金 融 负债的合约约 定到期日 均 为一个月以内 且不计息 ， 可赎回基金份 额
净值( 所有 者权 益)无 固定 到期日 且不 计息 ， 因此 账 面余额 即为 未折 现的 合约 到期现 金流 量。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金持有的 利率敏感 性 资产为银行存 款、结算 备 付金及债券投 资等，其 余 大部分金融资 产
和金融 负债 不计 息， 因此 本 基金的 收入 及经 营活 动的 现金流 量在 很大 程度 上独 立于市 场利 率变 化。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,511,177.45 - - - - - 43,511,177.45
结算备 付金 1,425,684.82 - - - - - 1,425,684.82
存出保 证金 173,955.14 - - - - - 173,955.14
交易性 金融 资产 - - 20,343.40 - - 405,851,079.17 405,871,422.57
应收利 息 - - - - - 10,259.05 10,259.05
应收申 购款 - - - - - 2,842,268.16 2,842,268.16
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 45,110,817.41 - 20,343.40 - - 408,703,606.38 453,834,767.19
负债
应付赎 回款 - - - - - 20,211,297.28 20,211,297.28
应付管 理人 报酬 - - - - - 585,673.06 585,673.06
应付托 管费 - - - - - 97,612.19 97,612.19 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 31 页 共 54 页
应付交 易费 用 - - - - - 765,576.84 765,576.84
其他负 债 - - - - - 176,562.74 176,562.74
负债总 计 - - - - - 21,836,722.11 21,836,722.11
利率敏 感度 缺口 45,110,817.41 - 20,343.40 - - 386,866,884.27 431,998,045.08
上年度 末
2014 年12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 3,697,101.53 - - - - - 3,697,101.53
结算备 付金 1,784,767.40 - - - - - 1,784,767.40
存出保 证金 61,906.19 - - - - - 61,906.19
交易性 金融 资产 - - - - - 62,858,326.80 62,858,326.80
应收证 券清 算款 - - - - - 344,041.08 344,041.08
应收利 息 - - - - - 1,741.10 1,741.10
应收申 购款 - - - - - 14,884.64 14,884.64
资产总 计 5,543,775.12 - - - - 63,218,993.62 68,762,768.74
负债
应付赎 回款 - - - - - 711,190.46 711,190.46
应付管 理人 报酬 - - - - - 87,439.60 87,439.60
应付托 管费 - - - - - 14,573.28 14,573.28
应付交 易费 用 - - - - - 186,818.02 186,818.02
其他负 债 - - - - - 211,893.97 211,893.97
负债总 计 - - - - - 1,211,915.33 1,211,915.33
利率敏 感度 缺口 5,543,775.12 - - - - 62,007,078.29 67,550,853.41
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的公 允价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
注：截 至 2015 年 6 月 30 日，本 基金 未持 有交 易性 债券投 资， 因此 市场 利率 的变动 对于 本基 金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市 或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的其他价格 风险来源 于 单个证券发行 主体自身 经 营情况或特 殊事项的
影响， 也可 能来 源于 证券 市场整 体波 动的 影响 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资组 合中股票 投 资的比例范围 为
基金资产的 60%-95% ；债 券资产、货币 市场工具 、 权证、资产支 持证券以 及 法律法规或中 国证监
会允许 基金 投资 的其 他证 券品种 占基 金资 产 的5%-40% 。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 32 页 共 54 页
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度量 ， 及时可靠地 对风险进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 405,851,079.17 93.95 60,093,814.22 87.55
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 405,851,079.17 93.95 60,093,814.22 87.55
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除沪 深300 指数 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 （ 2015 年6 月
30 日 ）
上年度 末（ 2014 年6 月
30 日 ）
1. 沪深 300 指 数上 升5% 上升 约 1792 万元 上升 约 313 万元
2. 沪深 300 指 数下 降5% 下降 约 1792 万元 下降 约 313 万元
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 405,851,079.17 89.43
其中： 股票 405,851,079.17 89.43
2 固定收 益投 资 20,343.40 0.00
其中： 债券 20,343.40 0.00 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 33 页 共 54 页
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 44,936,862.27 9.90
7 其他各 项资 产 3,026,482.35 0.67
8 合计 453,834,767.19 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 5,210,611.24 1.21
B
采矿业 7,327,239.00 1.70
C
制造业 259,426,788.54 60.05
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
19,384,510.44 4.49
E
建筑业 7,807,019.93 1.81
F
批发和 零售 业 24,057,557.00 5.57
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 17,181,964.21 3.98
H
住宿和 餐饮 业 486,945.00 0.11
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
20,053,051.86 4.64
J
金融业 7,703,517.11 1.78
K
房地产 业 21,988,978.20 5.09
L
租赁和 商务 服务 业 2,653,378.88 0.61
M
科学研 究和 技术 服务 业 1,339,260.00 0.31
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 8,415,240.76 1.95
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 2,815,017.00 0.65
S
综合 - -
合计 405,851,079.17 93.95
华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 34 页 共 54 页
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002367 康力电 梯 345,800 9,851,842.00 2.28
2 000933 神火股 份 1,030,296 9,705,388.32 2.25
3 600005 武钢股 份 1,295,600 9,108,068.00 2.11
4 000418 小天鹅 Ａ 356,171 8,512,486.90 1.97
5 600004 白云机 场 458,100 7,741,890.00 1.79
6 603001 奥康国 际 241,093 7,526,923.46 1.74
7 000423 东阿阿 胶 118,900 6,480,050.00 1.50
8 000708 大冶特 钢 425,381 5,921,303.52 1.37
9 600521 华海药 业 187,700 5,865,625.00 1.36
10 002179 中航光 电 170,810 5,636,730.00 1.30
11 600079 人福医 药 146,917 5,443,274.85 1.26
12 600305 恒顺醋 业 175,300 5,292,307.00 1.23
13 600584 长电科 技 274,100 5,238,051.00 1.21
14 600236 桂冠电 力 458,748 5,119,627.68 1.19
15 000603 盛达矿 业 202,000 5,037,880.00 1.17
16 002321 华英农 业 403,622 4,956,478.16 1.15
17 002191 劲嘉股 份 249,374 4,792,968.28 1.11
18 601677 明泰铝 业 290,972 4,763,211.64 1.10
19 600376 首开股 份 245,700 4,739,553.00 1.10
20 600572 康恩贝 207,100 4,701,170.00 1.09
21 002320 海峡股 份 165,547 4,540,954.21 1.05
22 000902 新洋丰 164,723 4,472,229.45 1.04
23 600276 恒瑞医 药 100,087 4,457,874.98 1.03
24 601313 江南嘉 捷 228,296 4,271,418.16 0.99
25 002588 史丹利 146,848 4,221,880.00 0.98
26 600827 百联股 份 202,647 4,217,084.07 0.98
27 600064 南京高 科 215,748 4,207,086.00 0.97
28 002267 陕天然 气 271,400 4,203,986.00 0.97
29 000039 中集集 团 125,100 4,040,730.00 0.94
30 300113 顺网科 技 74,078 3,970,580.80 0.92
31 600900 长江电 力 274,000 3,931,900.00 0.91
32 600686 金龙汽 车 133,002 3,423,471.48 0.79
33 002202 金风科 技 174,800 3,403,356.00 0.79
34 000928 中钢国 际 132,901 3,297,273.81 0.76
35 601233 桐昆股 份 161,800 3,229,528.00 0.75 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 35 页 共 54 页
36 600029 南方航 空 221,400 3,219,156.00 0.75
37 600823 世茂股 份 243,491 3,172,687.73 0.73
38 600325 华发股 份 172,700 3,125,870.00 0.72
39 000333 美的集 团 83,400 3,109,152.00 0.72
40 300059 东方财 富 48,820 3,080,053.80 0.71
41 002294 信立泰 107,200 3,065,920.00 0.71
42 002415 海康威 视 68,300 3,059,840.00 0.71
43 002557 洽洽食 品 184,150 3,016,377.00 0.70
44 600068 葛洲坝 254,800 2,978,612.00 0.69
45 002324 普利特 84,100 2,918,270.00 0.68
46 002508 老板电 器 75,751 2,905,808.36 0.67
47 000639 西王食 品 125,200 2,860,820.00 0.66
48 002573 清新环 境 137,900 2,850,393.00 0.66
49 600176 中国巨 石 102,200 2,765,532.00 0.64
50 002033 丽江旅 游 178,206 2,755,064.76 0.64
51 300033 同花顺 31,500 2,708,685.00 0.63
52 300188 美亚柏 科 90,130 2,694,887.00 0.62
53 002640 跨境通 38,600 2,680,384.00 0.62
54 600858 银座股 份 194,093 2,662,955.96 0.62
55 600048 保利地 产 228,991 2,615,077.22 0.61
56 600970 中材国 际 174,800 2,555,576.00 0.59
57 601199 江南水 务 70,700 2,492,882.00 0.58
58 600723 首商股 份 200,805 2,475,925.65 0.57
59 000903 云内动 力 198,100 2,454,459.00 0.57
60 000572 海马汽 车 292,300 2,452,397.00 0.57
61 002467 二六三 125,100 2,433,195.00 0.56
62 000035 中国天 楹 101,500 2,378,145.00 0.55
63 601318 中国平 安 29,000 2,376,260.00 0.55
64 002509 天广消 防 128,100 2,251,998.00 0.52
65 600067 冠城大 通 225,900 2,240,928.00 0.52
66 002563 森马服 饰 90,540 2,187,446.40 0.51
67 000910 大亚科 技 127,700 2,173,454.00 0.50
68 601028 玉龙股 份 177,780 2,136,915.60 0.49
69 002028 思源电 气 114,600 2,108,640.00 0.49
70 002025 航天电 器 79,561 2,084,498.20 0.48
71 600873 梅花生 物 193,800 2,023,272.00 0.47
72 000651 格力电 器 31,597 2,019,048.30 0.47
73 600487 亨通光 电 52,952 1,948,633.60 0.45
74 002156 通富微 电 104,100 1,942,506.00 0.45 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 36 页 共 54 页
75 002280 联络互 动 36,400 1,940,120.00 0.45
76 002249 大洋电 机 150,800 1,933,256.00 0.45
77 000501 鄂武商 Ａ 93,700 1,920,850.00 0.44
78 600987 航民股 份 138,785 1,881,924.60 0.44
79 600713 南京医 药 112,770 1,849,428.00 0.43
80 000811 烟台冰 轮 119,450 1,849,086.00 0.43
81 600426 华鲁恒 升 98,900 1,835,584.00 0.42
82 002032 苏 泊 尔 73,400 1,806,374.00 0.42
83 000550 江铃汽 车 47,917 1,758,553.90 0.41
84 002658 雪迪龙 67,800 1,756,020.00 0.41
85 600826 兰生股 份 45,000 1,738,350.00 0.40
86 600446 金证股 份 14,000 1,728,440.00 0.40
87 002293 罗莱家 纺 95,058 1,719,599.22 0.40
88 600999 招商证 券 64,400 1,704,024.00 0.39
89 000828 东莞控 股 106,800 1,679,964.00 0.39
90 000661 长春高 新 12,900 1,677,000.00 0.39
91 002152 广电运 通 51,000 1,649,340.00 0.38
92 300219 鸿利光 电 42,800 1,625,544.00 0.38
93 600373 中文传 媒 67,200 1,610,112.00 0.37
94 002601 佰利联 34,400 1,565,200.00 0.36
95 002531 天顺风 能 105,400 1,537,786.00 0.36
96 601668 中国建 筑 184,252 1,531,134.12 0.35
97 002518 科士达 49,100 1,525,046.00 0.35
98 002501 利源精 制 93,900 1,500,522.00 0.35
99 000963 华东医 药 20,784 1,485,640.32 0.34
100 002397 梦洁家 纺 113,251 1,460,937.90 0.34
101 600177 雅戈尔 79,524 1,452,108.24 0.34
102 600461 洪城水 业 68,800 1,420,720.00 0.33
103 002595 豪迈科 技 64,400 1,389,752.00 0.32
104 002551 尚荣医 疗 31,600 1,371,124.00 0.32
105 002538 司尔特 102,800 1,368,268.00 0.32
106 601009 南京银 行 59,100 1,347,480.00 0.31
107 002469 三维工 程 60,600 1,339,260.00 0.31
108 000530 大冷股 份 77,400 1,311,930.00 0.30
109 002400 省广股 份 51,338 1,296,797.88 0.30
110 000026 飞亚达 Ａ 72,700 1,294,060.00 0.30
111 601607 上海医 药 58,100 1,293,887.00 0.30
112 600422 昆药集 团 34,650 1,279,624.50 0.30
113 300203 聚光科 技 33,776 1,272,679.68 0.29 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 37 页 共 54 页
114 600201 金宇集 团 17,133 1,218,498.96 0.28
115 002190 成飞集 成 23,700 1,208,463.00 0.28
116 600551 时代出 版 55,500 1,204,905.00 0.28
117 000758 中色股 份 61,200 1,201,356.00 0.28
118 002449 国星光 电 54,500 1,199,000.00 0.28
119 002279 久其软 件 22,400 1,198,400.00 0.28
120 002489 浙江永 强 31,330 1,181,141.00 0.27
121 002317 众生药 业 41,300 1,164,247.00 0.27
122 002390 信邦制 药 64,600 1,155,048.00 0.27
123 600660 福耀玻 璃 79,700 1,138,116.00 0.26
124 600582 天地科 技 66,000 1,127,940.00 0.26
125 600438 通威股 份 71,300 1,121,549.00 0.26
126 600973 宝胜股 份 72,200 1,099,606.00 0.25
127 600027 华电国 际 97,723 1,086,679.76 0.25
128 600185 格力地 产 32,373 1,044,029.25 0.24
129 002139 拓邦股 份 43,200 1,007,856.00 0.23
130 600458 时代新 材 39,000 978,900.00 0.23
131 002721 金一文 化 13,700 959,137.00 0.22
132 600369 西南证 券 48,300 949,095.00 0.22
133 600742 一汽富 维 30,927 942,654.96 0.22
134 600801 华新水 泥 86,614 915,509.98 0.21
135 002427 尤夫股 份 43,673 914,075.89 0.21
136 002516 江苏旷 达 61,450 849,853.50 0.20
137 002437 誉衡药 业 28,900 839,545.00 0.19
138 002394 联发股 份 53,300 825,084.00 0.19
139 600348 阳泉煤 业 78,300 802,575.00 0.19
140 601633 长城汽 车 17,900 765,404.00 0.18
141 002446 盛路通 信 31,059 762,809.04 0.18
142 002183 怡 亚 通 10,300 753,445.00 0.17
143 300101 振芯科 技 13,400 745,040.00 0.17
144 600562 国睿科 技 12,300 712,908.00 0.17
145 300056 三维丝 15,308 712,587.40 0.16
146 600741 华域汽 车 33,300 710,955.00 0.16
147 002548 金新农 44,600 706,910.00 0.16
148 002366 丹甫股 份 9,600 704,448.00 0.16
149 002662 京威股 份 39,200 699,328.00 0.16
150 601555 东吴证 券 34,100 698,027.00 0.16
151 600175 美都能 源 63,800 678,832.00 0.16
152 300152 燃控科 技 14,800 677,100.00 0.16 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 38 页 共 54 页
153 600418 江淮汽 车 47,200 664,576.00 0.15
154 002039 黔源电 力 31,900 659,692.00 0.15
155 000625 长安汽 车 29,963 633,717.45 0.15
156 601377 兴业证 券 45,919 628,631.11 0.15
157 300353 东土科 技 8,000 609,760.00 0.14
158 002568 百润股 份 4,600 605,038.00 0.14
159 002707 众信旅 游 6,400 603,136.00 0.14
160 000488 晨鸣纸 业 66,800 599,196.00 0.14
161 000513 丽珠集 团 8,800 596,904.00 0.14
162 603168 莎普爱 思 10,800 584,604.00 0.14
163 002402 和而泰 19,900 579,090.00 0.13
164 600597 光明乳 业 24,100 554,300.00 0.13
165 600518 康美药 业 28,600 507,078.00 0.12
166 002343 禾欣股 份 20,700 505,494.00 0.12
167 002008 大族激 光 17,400 499,728.00 0.12
168 002185 华天科 技 26,600 479,332.00 0.11
169 000966 长源电 力 23,700 469,023.00 0.11
170 600767 运盛实 业 23,600 465,392.00 0.11
171 603099 长白山 21,400 431,638.00 0.10
172 002441 众业达 16,600 425,790.00 0.10
173 600525 长园集 团 20,599 423,721.43 0.10
174 000524 岭南控 股 18,500 400,525.00 0.09
175 000733 振华科 技 14,600 394,054.00 0.09
176 002084 海鸥卫 浴 27,500 390,500.00 0.09
177 600449 宁夏建 材 30,200 389,882.00 0.09
178 002466 天齐锂 业 6,200 383,160.00 0.09
179 000045 深纺织 Ａ 21,300 378,927.00 0.09
180 000042 中洲控 股 15,500 378,355.00 0.09
181 600388 龙净环 保 19,500 370,305.00 0.09
182 600546 山煤国 际 43,400 369,334.00 0.09
183 600271 航天信 息 5,409 350,016.39 0.08
184 002091 江苏国 泰 12,200 319,884.00 0.07
185 002382 蓝帆医 疗 10,800 294,732.00 0.07
186 000703 恒逸石 化 22,700 289,652.00 0.07
187 002520 日发精 机 8,500 278,800.00 0.06
188 600522 中天科 技 12,200 277,306.00 0.06
189 002458 益生股 份 9,722 254,133.08 0.06
190 002282 博深工 具 16,002 236,829.60 0.05
191 002128 露天煤 业 14,300 235,664.00 0.05 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 39 页 共 54 页
192 300233 金城医 药 3,100 232,066.00 0.05
193 000612 焦作万 方 20,900 228,228.00 0.05
194 002261 拓维信 息 4,690 227,793.30 0.05
195 002380 科远股份 3,700 217,116.00 0.05
196 600141 兴发集 团 9,400 161,962.00 0.04
197 002197 证通电 子 5,700 158,574.00 0.04
198 002089 新 海 宜 6,240 146,140.80 0.03
199 000516 国际医 学 5,900 127,381.00 0.03
200 002104 恒宝股 份 4,940 117,028.60 0.03
201 601222 林洋电 子 3,200 112,288.00 0.03
202 600990 四创电 子 1,100 105,952.00 0.02
203 002090 金智科 技 3,400 100,300.00 0.02
204 600058 五矿发 展 2,800 91,476.00 0.02
205 002121 科陆电 子 3,000 90,090.00 0.02
206 300009 安科生 物 3,300 88,737.00 0.02
207 600754 锦江股 份 2,900 86,420.00 0.02
208 300017 网宿科 技 1,188 55,146.96 0.01
209 600126 杭钢股 份 5,800 55,042.00 0.01
210 600398 海澜之 家 2,800 50,764.00 0.01
211 600711 盛屯矿 业 4,400 49,764.00 0.01
212 002383 合众思 壮 1,100 49,753.00 0.01
213 600759 洲际油 气 3,100 47,368.00 0.01
214 002616 长青集 团 600 17,820.00 0.00
215 600037 歌华有线 500 15,750.00 0.00
216 002376 新北洋 600 10,740.00 0.00
217 300488 恒峰工 具 500 10,055.00 0.00
218 002770 科迪乳业 500 4,930.00 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601677 明泰铝 业 10,008,068.37 14.82
2 000933 神火股 份 8,381,182.80 12.41
3 600005 武钢股 份 8,365,611.50 12.38
4 603001 奥康国 际 7,398,333.30 10.95 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 40 页 共 54 页
5 000418 小天鹅 Ａ 7,343,699.60 10.87
6 000603 盛达矿 业 7,222,796.02 10.69
7 600584 长电科 技 7,119,100.54 10.54
8 600827 百联股 份 6,838,335.35 10.12
9 600236 桂冠电 力 6,707,311.40 9.93
10 600004 白云机 场 6,649,567.07 9.84
11 600572 康恩贝 6,524,426.27 9.66
12 600079 人福医 药 6,522,473.32 9.66
13 000550 江铃汽 车 6,486,976.98 9.60
14 300059 东方财 富 6,380,123.61 9.44
15 002267 陕天然 气 6,341,434.62 9.39
16 601313 江南嘉 捷 6,296,454.76 9.32
17 600252 中恒集 团 6,122,113.47 9.06
18 000423 东阿阿 胶 5,890,174.44 8.72
19 600873 梅花生 物 5,774,318.00 8.55
20 600723 首商股 份 5,722,935.22 8.47
21 002152 广电运 通 5,685,100.90 8.42
22 300150 世纪瑞 尔 5,661,288.35 8.38
23 300188 美亚柏 科 5,401,461.08 8.00
24 002397 梦洁家 纺 5,396,287.05 7.99
25 600066 宇通客 车 5,276,698.83 7.81
26 600027 华电国 际 5,163,087.62 7.64
27 600305 恒顺醋 业 5,144,542.00 7.62
28 002367 康力电 梯 5,081,487.02 7.52
29 600064 南京高 科 5,042,832.25 7.47
30 002321 华英农 业 4,952,435.71 7.33
31 600521 华海药 业 4,950,357.99 7.33
32 002202 金风科 技 4,868,316.78 7.21
33 300033 同花顺 4,815,739.00 7.13
34 000651 格力电 器 4,749,407.90 7.03
35 600900 长江电 力 4,682,348.00 6.93
36 002588 史丹利 4,650,959.64 6.89
37 601668 中国建 筑 4,592,933.67 6.80
38 600276 恒瑞医 药 4,575,927.82 6.77
39 600686 金龙汽 车 4,537,823.46 6.72
40 600559 老白干 酒 4,536,464.17 6.72 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 41 页 共 54 页
41 000708 大冶特 钢 4,449,014.64 6.59
42 600271 航天信 息 4,354,554.53 6.45
43 002563 森马服 饰 4,228,463.37 6.26
44 600376 首开股 份 3,959,878.44 5.86
45 000902 新洋丰 3,897,112.91 5.77
46 002191 劲嘉股 份 3,851,250.00 5.70
47 002280 联络互 动 3,830,922.00 5.67
48 002446 盛路通 信 3,810,271.07 5.64
49 000915 山大华 特 3,770,013.57 5.58
50 600383 金地集 团 3,725,669.88 5.52
51 600068 葛洲坝 3,719,179.00 5.51
52 002327 富安娜 3,686,780.09 5.46
53 000928 中钢国 际 3,630,744.94 5.37
54 601318 中国平 安 3,584,633.98 5.31
55 000333 美的集 团 3,580,225.08 5.30
56 000501 鄂武商 Ａ 3,565,866.54 5.28
57 600970 中材国 际 3,505,251.00 5.19
58 002557 洽洽食 品 3,471,779.51 5.14
59 002320 海峡股 份 3,461,488.58 5.12
60 002508 老板电 器 3,404,562.37 5.04
61 002179 中航光 电 3,366,382.30 4.98
62 601006 大秦铁路 3,283,294.78 4.86
63 002282 博深工 具 3,269,916.82 4.84
64 002467 二六三 3,246,493.73 4.81
65 600325 华发股 份 3,231,377.00 4.78
66 601028 玉龙股 份 3,202,689.20 4.74
67 601233 桐昆股 份 3,197,702.24 4.73
68 000039 中集集 团 3,190,906.00 4.72
69 000002 万
科Ａ 3,190,164.00 4.72
70 600987 航民股 份 3,177,053.49 4.70
71 002427 尤夫股 份 3,174,209.56 4.70
72 002293 罗莱家 纺 3,165,247.80 4.69
73 002089 新 海 宜 3,159,815.66 4.68
74 600858 银座股 份 3,155,319.65 4.67
75 600201 金宇集 团 3,142,928.27 4.65
76 600487 亨通光 电 3,116,189.05 4.61 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 42 页 共 54 页
77 600742 一汽富 维 3,106,129.13 4.60
78 600177 雅戈尔 2,978,798.00 4.41
79 002294 信立泰 2,941,412.70 4.35
80 600048 保利地 产 2,910,342.64 4.31
81 002157 正邦科 技 2,905,586.79 4.30
82 000811 烟台冰 轮 2,899,350.15 4.29
83 600438 通威股 份 2,876,171.36 4.26
84 002033 丽江旅 游 2,837,061.94 4.20
85 300219 鸿利光 电 2,779,054.99 4.11
86 002573 清新环 境 2,764,920.99 4.09
87 002509 天广消 防 2,748,638.30 4.07
88 002324 普利特 2,711,858.26 4.01
89 600029 南方航 空 2,707,132.87 4.01
90 300203 聚光科 技 2,676,550.00 3.96
91 600837 海通证 券 2,618,739.12 3.88
92 600067 冠城大 通 2,616,932.00 3.87
93 002640 跨境通 2,610,770.00 3.86
94 601199 江南水 务 2,604,910.00 3.86
95 002032 苏 泊 尔 2,575,454.59 3.81
96 600999 招商证 券 2,565,430.60 3.80
97 002111 威海广 泰 2,530,106.52 3.75
98 002658 雪迪龙 2,483,717.65 3.68
99 601009 南京银 行 2,439,803.00 3.61
100 000910 大亚科 技 2,333,984.14 3.46
101 600373 中文传 媒 2,306,273.10 3.41
102 600694 大商股 份 2,276,660.00 3.37
103 600176 中国巨 石 2,272,328.68 3.36
104 000625 长安汽 车 2,253,128.00 3.34
105 002390 信邦制 药 2,211,934.90 3.27
106 000572 海马汽 车 2,206,778.92 3.27
107 002518 科士达 2,205,935.00 3.27
108 600446 金证股 份 2,188,376.00 3.24
109 002039 黔源电 力 2,186,896.70 3.24
110 000035 中国天 楹 2,171,644.25 3.21
111 002641 永高股 份 2,148,030.75 3.18
112 000828 东莞控 股 2,121,195.54 3.14 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 43 页 共 54 页
113 000963 华东医 药 2,094,520.96 3.10
114 603111 康尼机 电 2,088,440.70 3.09
115 002317 众生药 业 2,079,273.00 3.08
116 002028 思源电 气 2,071,774.60 3.07
117 002156 通富微 电 2,040,639.02 3.02
118 600422 昆药集 团 2,037,021.46 3.02
119 600826 兰生股 份 1,997,761.75 2.96
120 002601 佰利联 1,991,063.00 2.95
121 002501 利源精 制 1,936,137.00 2.87
122 601377 兴业证 券 1,926,183.00 2.85
123 000903 云内动 力 1,920,547.48 2.84
124 601098 中南传 媒 1,878,624.57 2.78
125 000639 西王食 品 1,832,903.86 2.71
126 002551 尚荣医 疗 1,828,835.84 2.71
127 002568 百润股 份 1,793,167.52 2.65
128 002538 司尔特 1,782,331.00 2.64
129 002554 惠博普 1,745,437.83 2.58
130 000869 张
裕Ａ 1,732,621.00 2.56
131 000026 飞亚达 Ａ 1,732,029.00 2.56
132 002003 伟星股 份 1,634,944.64 2.42
133 000530 大冷股 份 1,615,659.98 2.39
134 000718 苏宁环 球 1,591,446.45 2.36
135 002154 报 喜 鸟 1,580,112.00 2.34
136 002516 江苏旷 达 1,569,080.00 2.32
137 002548 金新农 1,563,339.25 2.31
138 601607 上海医 药 1,563,109.85 2.31
139 600582 天地科技 1,557,725.00 2.31
140 600551 时代出 版 1,536,066.31 2.27
141 600973 宝胜股 份 1,496,688.00 2.22
142 600713 南京医 药 1,494,415.10 2.21
143 600585 海螺水 泥 1,477,559.53 2.19
144 000661 长春高 新 1,465,624.00 2.17
145 000686 东北证 券 1,462,103.00 2.16
146 000758 中色股 份 1,457,814.00 2.16
147 600823 世茂股 份 1,453,947.54 2.15
148 300233 金城医 药 1,410,219.00 2.09 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 44 页 共 54 页
149 600348 阳泉煤 业 1,406,939.50 2.08
150 002380 科远股 份 1,404,890.53 2.08
151 002279 久其软件 1,397,057.00 2.07
152 002466 天齐锂 业 1,361,918.95 2.02
153 600888 新疆众 和 1,361,855.22 2.02
154 002439 启明星 辰 1,358,023.00 2.01
155 002440 闰土股 份 1,353,047.00 2.00
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002397 梦洁家 纺 8,029,224.50 11.89
2 600252 中恒集 团 7,524,229.13 11.14
3 600271 航天信 息 6,399,187.32 9.47
4 000550 江铃汽 车 6,140,117.03 9.09
5 002427 尤夫股 份 6,056,072.66 8.97
6 300150 世纪瑞 尔 6,009,084.37 8.90
7 600027 华电国 际 5,864,060.34 8.68
8 600559 老白干 酒 5,658,867.24 8.38
9 000651 格力电 器 5,641,549.97 8.35
10 601677 明泰铝 业 5,580,827.66 8.26
11 600236 桂冠电 力 5,422,468.77 8.03
12 600066 宇通客 车 5,248,774.22 7.77
13 300188 美亚柏 科 4,964,211.09 7.35
14 002327 富安娜 4,928,785.09 7.30
15 600383 金地集 团 4,697,610.75 6.95
16 600873 梅花生 物 4,611,712.29 6.83
17 002446 盛路通 信 4,388,527.86 6.50
18 002089 新 海 宜 4,184,367.28 6.19
19 000915 山大华 特 4,183,610.20 6.19
20 000002 万
科Ａ 4,182,296.10 6.19
21 601006 大秦铁 路 4,107,125.91 6.08
22 002152 广电运 通 4,091,468.75 6.06
23 601668 中国建 筑 4,013,255.14 5.94
24 002111 威海广 泰 3,970,194.53 5.88
25 600723 首商股 份 3,932,665.03 5.82 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 45 页 共 54 页
26 600694 大商股 份 3,833,007.42 5.67
27 600201 金宇集 团 3,758,130.69 5.56
28 002293 罗莱家 纺 3,643,893.60 5.39
29 000671 阳 光 城 3,534,122.15 5.23
30 600742 一汽富 维 3,464,733.20 5.13
31 601313 江南嘉 捷 3,438,852.15 5.09
32 600827 百联股 份 3,287,873.90 4.87
33 002157 正邦科 技 3,220,585.41 4.77
34 002567 唐人神 3,119,570.96 4.62
35 000603 盛达矿 业 3,064,188.32 4.54
36 000418 小天鹅 Ａ 2,993,854.97 4.43
37 002554 惠博普 2,978,251.52 4.41
38 000718 苏宁环 球 2,959,957.76 4.38
39 002641 永高股 份 2,959,724.14 4.38
40 002282 博深工 具 2,856,145.49 4.23
41 603001 奥康国 际 2,834,112.78 4.20
42 002267 陕天然 气 2,799,787.36 4.14
43 600487 亨通光 电 2,794,476.24 4.14
44 600837 海通证 券 2,775,285.50 4.11
45 002003 伟星股 份 2,738,670.64 4.05
46 603111 康尼机 电 2,508,399.75 3.71
47 002154 报 喜 鸟 2,453,277.11 3.63
48 000600 建投能 源 2,407,954.50 3.56
49 601098 中南传 媒 2,368,083.00 3.51
50 000869 张
裕Ａ 2,361,661.80 3.50
51 000501 鄂武商 Ａ 2,328,431.27 3.45
52 300059 东方财 富 2,281,992.45 3.38
53 002321 华英农 业 2,184,815.12 3.23
54 002521 齐峰新 材 2,160,939.00 3.20
55 300203 聚光科 技 2,106,566.78 3.12
56 300219 鸿利光 电 2,075,655.08 3.07
57 002568 百润股 份 2,049,813.00 3.03
58 000625 长安汽 车 2,028,678.65 3.00
59 600005 武钢股 份 2,023,494.47 3.00
60 002508 老板电 器 2,002,161.50 2.96
61 002458 益生股 份 1,987,785.05 2.94
62 601318 中国平 安 1,934,424.77 2.86
63 600525 长园集 团 1,924,852.70 2.85 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 46 页 共 54 页
64 600682 南京新 百 1,919,643.30 2.84
65 600987 航民股 份 1,910,304.00 2.83
66 002326 永太科 技 1,880,265.05 2.78
67 600376 首开股 份 1,879,121.75 2.78
68 002202 金风科 技 1,866,953.65 2.76
69 002033 丽江旅 游 1,850,664.77 2.74
70 300033 同花顺 1,823,943.48 2.70
71 002050 三花股 份 1,818,232.52 2.69
72 002390 信邦制 药 1,801,456.67 2.67
73 002280 联络互 动 1,777,113.57 2.63
74 000811 烟台冰 轮 1,771,928.60 2.62
75 002039 黔源电 力 1,758,440.47 2.60
76 600177 雅戈尔 1,702,927.87 2.52
77 600585 海螺水 泥 1,684,651.87 2.49
78 000686 东北证 券 1,671,765.73 2.47
79 000789 万年青 1,655,795.67 2.45
80 002367 康力电 梯 1,605,568.50 2.38
81 002610 爱康科 技 1,597,503.11 2.36
82 600900 长江电 力 1,553,574.50 2.30
83 002440 闰土股 份 1,523,689.12 2.26
84 600888 新疆众 和 1,522,777.81 2.25
85 601233 桐昆股 份 1,513,467.06 2.24
86 002563 森马服 饰 1,512,418.21 2.24
87 600068 葛洲坝 1,498,206.00 2.22
88 300379 东方通 1,445,537.92 2.14
89 002313 日海通 讯 1,431,775.71 2.12
90 600582 天地科技 1,423,768.92 2.11
91 600011 华能国 际 1,373,552.50 2.03
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 619,609,238.24
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 374,984,806.44
注：不 考虑 相关 交易 费用 。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 47 页 共 54 页
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 20,343.40 0.00
8 其他 - -
9 合计 20,343.40 0.00
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 110031 航信转 债 140 20,343.40 0.00
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前 五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
第 48 页 共 54 页
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
报告期内基金 投资的前 十 名证券的发行 主体没有 被 监管部门立案 调查的情 形 ，也没有在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 的情 形。
7.12.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 173,955.14
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,259.05
5 应收申 购款 2,842,268.16
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,026,482.35
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股 票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 002367 康力电 梯 9,851,842.00 2.28 临时停 牌
2 000708 大冶特 钢 5,921,303.52 1.37 临时停 牌
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
8,621 28,639.36 31,999,131.64 12.96%
214,900,770.90
87.04%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
1,211,732.29 0.49%
注：本公司高 级管理人 员 、基金投资和 研究部门 负 责人持有该只 基金份额 总 量的数量区间 为 100
万份以 上。
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额总 量的 数量 区间 为 50 万份 至100 万份。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2010 年 6 月 22 日 ） 基金 份额 总额
732,677,425.51
本报告 期期 初基 金份 额总 额 67,875,725.16
本报告 期基 金总 申购 份额 675,111,751.18
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 496,087,573.80
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 246,899,902.54
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本基金 管理 人的 重大 人事 变动：
2015 年 5 月 13 日 ，公 司 通过股 东会 书面 决定 同意 姜治平 先生 辞去 董事 一职 并任命 杨智 雅 女
士为董 事。 上述 人事 变动 已按相 关规 定备 案、 公告 。
本基金 托管 人的 基金 托管 部门的 重大 人事 变动 ：
2015 年4 月， 李爱 华先 生 不再担 任中 国银 行股 份有 限公司 托管 业务 部总 经理 职务 。 上 述人 事
变动已 按相 关规 定备 案、 公告。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 ，本 基金 托管 人的托 管业 务部 门及 其相 关高级 管理 人员 无受 稽查 或处罚 等 情 况 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
方正证券 1 568,515,503.52 57.17% 503,084.36 56.47% -
华泰证券 1 425,993,341.16 42.83% 387,859.23 43.53% -
财达证券 1 - - - - -
浙商证券 1 - - - - -
南京证券 1 - - - - -
中原证券 1 - - - - - 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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联合证券 1 - - - - -
国金证券 1 - - - - -
海通证券 1 - - - - -
国泰君安 1 - - - - -
银河证券 1 - - - - -
长城证券 1 - - - - -
财通证券 1 - - - - -
国信证券 1 - - - - -
西南证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
中信建投 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
山西证券 1 - - - - -
申银万国 1 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
德邦证券 1 - - - - -
招商证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
1）资 金雄 厚， 信誉 良好 。
2）财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 因重 大违规 行为 而受 到有 关管 理机关 的 处 罚。
3）内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 本基 金运 作高 度保 密的要 求。
4） 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5） 研究 实力 较强 ， 有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能 及时、 定期 、 全 面 地为基 金提 供宏 观经
济、行业情况 、市场走 向 、股票分析的 研究报告 及 周到的信息服 务，并能 根 据基金 投资 的特定要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、选 择代 理证 券买 卖的 证 券经营 机构 的程 序
基金管理人根 据以上标 准 进行考察后确 定证券经 营 机构的选择。 基金管理 人 与被选 择的 证券经营
机构签 订交 易单 元租 用协 议和证 券研 究服 务协 议。
3、本 报告 期内 ，基 金管 理 人代表 基金 新增 租用 了长 城证券 有限 责任 公司 的专 用交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
方正证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
财达证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
南京证券 - - - - - -
中原证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
银河证券 - - - - - -
长城证券 - - - - - -
财通证券 - - - - - -
国信证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
山西证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
德邦证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
参加交 通银 行网 上银 行、 手机银 行基 金申 购
手续费 率优 惠活 动 的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-06-30
2
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 开通 中国 工
商银行 借记 卡直 销网 上交 易以及 费率 优惠 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-06-05 华泰柏瑞量化先行股票 2015 年 半年度报告
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3
关于华 泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 旗下 基金 参
与深圳 众禄 基金 销售 有限 公司费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-06-01
4
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参与 天
天基金 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-05-28
5
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 关于 开展 我司 网
上直销 交易 认购 、申 购、 转换费 率优 惠的 公
告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-05-25
6
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 变更 华泰 柏
瑞量化 先行 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-04-18
7
关于网 上直 销平 台新 增通 联支付 支持 银行 业
务的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-03
8
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 参加 数米 基
金网费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-04-01
9
华泰柏 瑞基 金管 理 有 限公 司继续 参加 中国 工
商银行 个人 电子 银行 基金 申购费 率优 惠活 动
的公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-04-01
10
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司关于 聘任 华泰 柏
瑞量化 先行 股票 型证 券投 资基金 基金 经理 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-03-18
11
关于在 中国 工商 银行 开通 旗下部 分基 金转 换
业务的 公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报
2015-03-04
12
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 恒丰 银行 股
份有限 公司 开放 式基 金申 购费率 优惠 活动 的
公告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-02-17
13
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司参加 国都 证券 有
限责任 公司 开放 式基 金网 上申购 费率 优惠 活
动的公 告
中国证 券报 、上 海证 券报 、
证券时 报 2015-02-04
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 华泰 柏 瑞量化 先行 股票 型证 券投 资基金 募集 的文 件
2 、 《华 泰柏 瑞量 化先 行股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》
3 、 《华 泰柏 瑞量 化先 行股 票型证 券投 资基 金招 募说 明书》
4 、 《华 泰柏 瑞量 化先 行股 票型证 券投 资基 金托 管协 议》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
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6 、华 泰柏 瑞量 化先 行股 票 型证券 投资 基金 的公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
