华 泰 柏 瑞 季季 红 债 券 型证 券 投 资 基金 2015
年 半 年 度 报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会及 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年1 月1 日起 至2015 年6 月30 日 止。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................ 10
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 11
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 12
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 12
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 12
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 12
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 12
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 12
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 13
5.3 托 管人 对 本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 13
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 13
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 13
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 14
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 15
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 16
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 33
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 33
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 33
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股 票 投资 明细 ................................ 33
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 33
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 34
7.6 期 末按 公 允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 34
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 34
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 34
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 35
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 35
7.11 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 35
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 36 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 36
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 基 金的 情况 .................................................................... 36
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 36
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 36
§1 0 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 37
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 37
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 37
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 37
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 37
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 37
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 37
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 37
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 38
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 40
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 40
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 40
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 40
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华泰柏 瑞季 季红 债券 型证 券投资 基金
基金简 称 华泰柏 瑞季 季红 债券
基金主 代码 000186
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 11 月 13 日
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 788,347,767.00 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在合理 控制 风险 的基 础 上 ，追求 基金 资产 的长 期稳 健
增值， 力争 实现 超越 业绩 比较基 准的 投资 收益
投资策 略 本基金 将在 对宏 观经 济走 势、利 率变 化趋 势、 收益 率
曲线形 态变 化和 发债 主体 基本面 分析 的基 础上 ，综 合
运用久 期管 理策 略、 期限 结构配 置策 略、 骑乘 策略 、
息差策 略等 主动 投资 策略 ，选择 合适 的时 机和 品种 构
建债券 组合 。
业绩比 较基 准 一年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）+1%
风险收 益特 征 本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 低风 险品 种， 预期 收
益和预 期风 险高 于货 币市 场基金 ，低 于混 合型 基金 和
股票型 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管 人
名称 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责
人
姓名 陈晖 田青
联系电 话 021-38601777 010-67595096
电子邮 箱 cs4008880001@huatai-pb.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-888-0001 010-67595096
传真 021-38601799 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
层
北京市 西城 区金 融大 街 25 号
办公地址 上海市 浦东 新区 民生 路 1199
弄上海 证大 五道 口广 场1 号17
北京市 西城 区闹 市口 大 街1 号
院1 号楼 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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层
邮政编 码 200135 100033
法定代 表人 齐亮 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报 、上 海证 券报 、证券 时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.huatai-pb.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场 1
号楼 17 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公司 上海市 浦东 新区 民生 路1199 弄上 海
证大五 道口 广 场1 号17 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 11,537,205.83
本期利 润 15,807,327.49
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0418
本期加 权平 均净 值利 润率 4.04%
本期基 金份 额净 值增 长率 5.05%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 26,242,885.49
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0333
期末基 金资 产净 值 819,621,135.70
期末基 金份 额净 值 1.040
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 16.61%
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本 期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 0.29% 0.05%
0.29%
0.01%
0.00%
0.04%
过去三 个月 2.76% 0.09%
0.85%
0.01%
1.91%
0.08%
过去六 个月 5.05% 0.10%
1.76%
0.01%
3.29%
0.09%
过去一 年 9.76% 0.21%
3.78%
0.01%
5.98%
0.20%
自基金 合同
生效起 至今
16.61% 0.17%
6.34%
0.01%
10.27%
0.16%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、 图示 日期 为2013 年 11 月13 日至 2015 年6 月 30 日。2、 按基 金合 同 规定， 本基 金自 基金
合同生 效日 起 6 个月 内为 建仓期 ，截 至报 告日 本基 金的各 项投 资比 例已 达到 基金合 同第 十二 部 分
（二）投资范 围中规定 的 各项比例：投 资于债券 资 产的比例不低 于基金资 产 的 80%，其 中对信 用华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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债券的投资比 例不低于 债 券资产的 80% ；现金 或到 期日在一年以 内的政府 债 券的投资比例 不低于
基金资 产净 值 的5% ；权 证 的投资 比例 不超 过基 金资 产净值 的 3% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人 及 其管 理基金 的经 验
本基金 管理 人为 华泰 柏瑞 基金管 理有 限公 司 （ 原友 邦华泰 基金 管理 有限 公司 ） 。 华泰 柏瑞 基金
管理有 限公 司是 经中 国证 监会批 准， 于 2004 年11 月 18 日成 立的 合资 基金 管 理公司 ， 注 册资 本为
2 亿元 人民 币。 目前 的股 东构成 为华 泰证 券股 份有 限公司 、柏 瑞投 资有 限责 任公司 （ 原 AIGGIC ）
和苏州 新区 高新 技术 产业 股份有 限公 司 ， 出 资比 例 分别 为49% 、49% 和2% 。 目 前公司 旗下 管理 华泰
柏瑞盛世中国 股票型证 券 投资基金、华 泰柏瑞金 字 塔稳本增利债 券型证券 投 资基金、上 证红利交
易型开放式指 数证券投 资 基金、华泰柏 瑞积极成 长 混合型证券 投 资基金、 华 泰柏瑞 价值 增长股票
型证券投资基 金、华泰 柏 瑞货币市场证 券投资基 金 、华泰柏瑞行 业领先股 票 型证券投资 基金、华
泰柏瑞量化先 行股票型 证 券投资基金、 华泰柏瑞 亚 洲领导企业股 票型证券 投 资基金、上 证中小盘
交易型 开放 式指 数证 券投 资基金 、 华 泰柏 瑞上 证中 小 盘交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基 金、
华泰柏 瑞信 用增 利债 券型 证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 沪深 300 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 、 华
泰柏瑞 沪 深 300 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 、华 泰柏 瑞稳 健收 益债券 型证 券投 资 基
金、华泰柏瑞 量化指数 增 强股票型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰盛 纯债债券 型 证券投 资基 金、华泰
柏瑞季季红债 券型证券 投 资基金、华泰 柏瑞创新 升 级混合型证券 投资基金 、 华泰柏瑞丰 汇债券型
证券投资基金 、华泰柏 瑞 量化优选灵活 配置混合 型 证券投资基金 、华泰柏 瑞 创新动力灵 活配置混
合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞量化驱动 灵活配置 混 合型证券投资 基金、华 泰 柏瑞积极优 选股票型
证券投 资基 金、 华泰 柏瑞 新利灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 华泰 柏瑞 中 证 500 交 易性 开放 式指
数证券 投资 基金 、华 泰柏 瑞中 证 500 交易 性开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、华 泰柏 瑞消 费 成
长灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞惠利 灵 活配置混合型 证券 投资 基 金、华泰柏 瑞量化智
慧灵活配置混 合型证券 投 资基金、华泰 柏瑞健康 生 活灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 泰柏瑞量
化绝对收益策 略定期开 放 混合 型发起式 证券投资 基 金、华泰柏瑞 交易型货 币 市场基金和 华泰柏瑞
中国制 造2025 灵活 配置 混 合型证 券投 资基 金。 截至2015 年6 月30 日， 公 司的 公募基 金管 理规 模
为766.62 亿元 。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈东
固定收 益
部副总
监、本 基
金的基 金
经理
2013 年11 月
13 日
- 8 年
陈东先
生， 硕士，
曾任深 圳
发展银 行
（现已 更
名为平 安
银行） 总
行金融 市
场部固 定
收益与 衍
生品交 易
员，负 责
本外币 理
财产品 的
资产管 理
工作； 中
国工商 银
行总行 金
融市场 部
人民币 债
券交易
员，负 责
银行账 户
的自营 债
券投资 工
作。2012
年 9 月加
入华泰 柏
瑞基金 管
理有限 公
司。2012
年11 月起
任华泰 柏
瑞金字 塔
稳本增 利
债券型 证
券投资 基
金基金 经
理，2013华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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年 9 月起
任华泰 柏
瑞丰盛 纯
债债券 型
证券投 资
基金的 基
金经理 ，
2013 年11
月起任 华
泰柏瑞 季
季红债 券
型证券 投
资基金 的
基金经
理，2014
年12 月起
任华泰 柏
瑞丰汇 债
券型证 券
投资基 金
的基金经
理，2015
年 1 月起
任固定 收
益部副 总
监。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 中华人民 共 和国证券法》 、 《 中华人民 共和国证券投 资
基金法》 、 《证 券投资基 金 运作管理办 法》及其 他相 关法律、法 规的规定 以及 《华泰柏瑞 季季红 债
券型证券投资 基金基金 合 同》的约定， 在严格控 制 风险的基础上 ，忠实履 行 基金管理职 责，为基
金份额持有人 谋求最大 利 益。在本报告 期内，基 金 投资管理符合 有关法律 、 法规的规定 及基金合
同的约 定， 不存 在损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的 专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公司将投 资 管理职能和交 易执行职 能 完全隔离，实 行集中交 易 制度，由交易 部
为公募基金、 专户理财 和 海外投资等业 务统一交 易 服务，为公平 交易的实 施 提供了较好 的保障。
目前公司公募 基金、专 户 理财和海外投 资业务的 基 金经理不存在 兼任其它 投 资管理部门 业务的情华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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况，不同业务 类别的投 资 经理之间互不 干扰，独 立 做出投资决策 。公司机 构 设置合理， 公平交易
的相关 管理 制度 健全 ， 投 资决策 流程 完善 ， 各项 制 度执行 情况 良好 。 交易 价 差分析 表明 公司 旗下
各基金均得到 了公平对 待 ，不存在非公 平交易和 利 益输送的行为 。经 过对 不 同基金之间 交易相同
证券时的 同向 交易价差 进 行分析发现， 报告期内 基 金之间的买卖 交易价差 总 体上处于正 常的合理
水平， 只在 少数 情况 下 “ 存在显 著的 倾向 性” 。 针对 这些少 量的 “具 有显 著倾 向性” 的交 易价 差进
行研究表明， 交易价差 方 向没有规律性 ，即没有 明 确的利益输送 方向。造 成 少量显著交 易价差的
原因来自两方 面：一是 报 告期内股票市 场的波动 幅 度较大，为基 金之间股 票 交易出现显 著价差创
造了客观条件 ；二是不 同 基金经理在报 告期内的 投 资策略存在差 异，对证 券 买卖时点的 把握也不
同，导 致股 票买 卖存 在价 差。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金管理人 根 据《异 常 交易监控与管 理办法》 对 投资交易过程 中可能发 生 的异常交易行 为
进行监督和管 理。投资 部 负责对异常交 易行为进 行 事前识别和检 查，交易 部 负责对异常 交易行为
的事中监督和 控制，风 险 管理部及异常 交易评估 小 组负责异常交 易行为的 事 后审查和评 估。本报
告期内，该制 度执行情 况 良好，无论在 二级市场 还 是在大宗交易 或者一级 市 场申购等交 易中，均
没有发 现影 响证 券价 格或 者严重 误导 其他 投资 者等 异常交 易行 为。 本报 告期 公司旗 下基 金所 管 理
的投资 组合 没有 参与 交易 所公开 竞价 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 5% 的 同日反 向交 易。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
上半年 ， 央 行通 过定 向工 具 和传统 货币 政策 工具 对市 场投放 流动 性并 引导 社会 融资成 本下 行。
随着经 济指 标的 下滑 ，央 行货币 政策 放松 力度 开始 逐渐加 码。 前 4 个月 ，央 行主动 投放 的流 动 性
超过 2 万亿 。货 币市 场利 率的下 行对 中长 期债 券收 益率和 贷款 利率 的传 导并 不顺畅 ，中 长端 利 率
并没有 伴随 短融 利率 下行 ，5-6 月收 益率 曲线 整体 变得比 较陡 峭， 长端 收益 率上升 。
投资策 略上 ， 基金 以中 短 久期品 种为 配置 主体 ， 维 持较高 的杠 杆水 平 ， 获 取 较高的 票息 收入 ；
同时以 一定 仓位 进行 了长 久期品 种的 交易 ，博 得良 好的资 本利 得。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金 份额净 值分 别 为1.040 元， 上涨 5.05% ， 同期 本基 金的业 绩比 较 基
准上 涨1.76%。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
下半年 ，债 券市 场预 计将 呈现整 体震 荡与 短期 受政 策刺激 上涨 并存 的局 面。
基金策略上， 将以中短 久 期信用品种为 收益基础 ， 并在长久期品 种上采取 积 极的策略，获 取
阶段性 的交 易机 会。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本报告期内， 基金管理 人 严格执行基金 估值控制 流 程，定期评估 估值技术 的 合理性，每日 将
估值结果报托 管银行复 核 后对外披露。 参与估值 流 程的人员包括 负责运营 的 副总经理以 及投资研
究、风险控制 和基金事 务 部门负责人， 基金经理 不 参与估值流程 。参与人 员 的相关工作 经历均在
五年以上。参 与各方之 间 不存在任何重 大利益冲 突 。已采用的估 值技术相 关 参数或定价 服务均来
自独立 第三 方。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同 的规定， 在 符合有关基金 分红条件 的 前提下，每季 度末基金 份 额可供分配利 润
超过 0.01 元 时， 本基 金至 少进行 收益 分 配 1 次 ，本 基金每 年收 益分 配次 数最 多为 12 次， 每次 收
益分配比例不 得低于该 次 可供分配利润 的 50% ，每 年度末收益 分 配比例不 得 低于基金该年 度末可
供分配 利润 的 90% 。若 《 基金合 同》 生效 不 满 3 个 月可不 进行 收益 分配 。本 报告期 内， 本基 金符
合分红 条件 ， 分 别于2015 年 1 月 20 日和2015 年4 月17 日进 行分 配。 每10 份基金 份额 共派 发现
金红 利0.74 元 ， 利 润分 配 合计 6,483,125.31 元， 其 中现金 形式 发放 总额 为 6,440,263.90 元 ，
再投资 形式 发放 总额 为 42,861.41 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本基金 本报 告期 内无 对 本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警的 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法》 、 基 金合 同 、 托 管协 议 和其他 有关 规定 ， 不存 在 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 ， 完全 尽职 尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 13 页 共 40 页
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。
报告期 内， 本基 金实 施利 润分配 的金 额为 6,483,125.31 元。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 2,315,892.86 611,684.87
结算备 付金
7,106,024.18 9,030,320.71
存出保 证金
10,866.95 6,402.70
交易性 金融 资产 6.4.7.2 710,873,138.20 88,366,367.50
其中： 股票 投资
- -
基金投 资
- -
债券投 资
710,873,138.20 88,366,367.50
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 83,290,324.94 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 16,912,833.09 2,347,123.45
应收股 利
- -
应收申 购款
146,773.35 99,206.35
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
820,655,853.57 100,461,105.58
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 14 页 共 40 页
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- 42,999,993.60
应付证 券清 算款
- 23,080.13
应付赎 回款
49,460.36 3,038.60
应付管 理人 报酬
467,753.12 39,332.99
应付托 管费
133,643.75 11,238.02
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 19,722.29 4,879.83
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 364,138.35 360,007.48
负债合 计
1,034,717.87 43,441,570.65
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 788,347,767.00 53,640,935.73
未分配 利润 6.4.7.10 31,273,368.70 3,378,599.20
所有者 权益 合计
819,621,135.70 57,019,534.93
负债和 所有 者权 益总 计
820,655,853.57 100,461,105.58
注：报 告截 止 日2015 年6 月 30 日， 基金 份额 总额 为788,347,767.00 份， 份 额净值 为 1.040 元。
6.2 利 润表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
18,913,006.57 9,671,339.31
1.利息 收入
10,224,446.84 5,284,352.74
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 139,546.67 1,209,591.24
债券利 息收 入
9,907,384.74 3,485,312.26
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
177,515.43 589,449.24
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
4,113,617.18 1,636,450.16
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 - -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 4,113,617.18 1,636,450.16
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 - -
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 4,270,121.66 2,547,440.31
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 304,820.89 203,096.10
减： 二、费用
3,105,679.08 1,243,671.61
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 1,317,072.88 597,961.40
2．托 管费 6.4.10.2.2 376,306.56 170,846.10
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 16,117.48 7,018.68
5．利 息支 出
1,263,129.10 302,174.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
1,263,129.10 302,174.01
6．其 他费 用 6.4.7.20 133,053.06 165,671.42
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
15,807,327.49 8,427,667.70
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
15,807,327.49 8,427,667.70
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华泰 柏瑞 季季 红债券 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至 2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
53,640,935.73 3,378,599.20 57,019,534.93
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 15,807,327.49 15,807,327.49
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
734,706,831.27 18,570,567.32 753,277,398.59
其中：1.基 金申 购款 982,203,812.87 25,699,612.41 1,007,903,425.28
2. 基金 赎回款 -247,496,981.60 -7,129,045.09 -254,626,026.69
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 - -6,483,125.31 -6,483,125.31 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
788,347,767.00 31,273,368.70 819,621,135.70
项目
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至 2014 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
342,916,115.23 2,062,660.78 344,978,776.01
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 8,427,667.70 8,427,667.70
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-233,214,506.19 -3,972,133.42 -237,186,639.61
其中：1.基 金申 购款 79,232,810.35 2,608,530.46 81,841,340.81
2. 基金 赎回 款 -312,447,316.54 -6,580,663.88 -319,027,980.42
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- -1,376,229.67 -1,376,229.67
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
109,701,609.04 5,141,965.39 114,843,574.43
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 韩勇______
______ 房伟 力______
____ 赵 景云____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
华泰柏瑞季季红债券型证 券投资基金( 以下简称“ 本基 金 ”) 经 中 国 证 券 监 督管理 委 员 会( 以
下简称 “中 国证 监会 ”) 证 监许可[2013]669 号 《关 于 核准华 泰柏 瑞季 季红 债券 型证券 投资 基金 募
集的批复》核 准，由华 泰 柏瑞基金管理 有限公司 依 照《中华人民 共和国证 券 投资基金法 》和《华
泰柏瑞季季红 债券型证 券 投资基金基金 合同》负 责 公开募集。本 基金为交 易 型开放式， 存续期限
不定， 首次 设立 募集 不包 括认购 资金 利息 共 募 集人 民币386,303,855.54 元 ， 业经普 华永 道中 天会华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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计师事 务所(特 殊普 通合 伙) 普华 永道 中天 验字(2013) 第 728 号验 资 报 告予 以验 证。经 向中 国证 监
会备案 ， 《 华泰 柏瑞 季季 红 债券型 证券 投资 基金 基金 合同》 于 2013 年 11 月 13 日正式 生效 ，基 金
合同生 效日 的基 金份 额总 额为 386,431,675.29 份 基金份 额， 其中 认购 资金 利息折 合 127,819.75
份基金份额。 本基金的 基 金管理人为华 泰柏瑞基 金 管理有限公司 ，基金托 管 人为中国建 设银行股
份有限 公司 。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法 》 和 《华 泰 柏瑞季 季红 债券 型证 券投 资基金 基金 合同 》
的有关 规定 ， 本 基金 的投 资范围 为具 有良 好流 动性 的金融 工具 ， 包 括国 内依 法发行 和上 市的 债券 、
货币市 场工 具、 资产 支持 证券、 权证 以及 法律 法规 或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具( 但
须符合中国 证监会相 关规 定)。 本基金 主要投资 于 固定收益类 资产，包 括国 债、中央银 行票据 、
地方政府债、 中期票据 、 金融债、企业 债、公司 债 、短期融资券 、可转债 、 分离交易可 转债、资
产支持证券、 次级债、 债 券回购、期限 在一年期 以 内的定期存款 等。本基 金 不投资股票 ，也不直
接在二级市场 买入可转 债 和权证，但可 以参与一 级 市场可转债的 申购，并 可 持有因投资 分离交易
可转债 而产 生的 权证 。 因 上述原 因持 有的 可转 债和 权证， 本基 金应 在其 可交 易之日 起 的 30 个交 易
日内卖 出。 如 法律 法 规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资其他 品种 ，基 金管 理人 在履行 适当 程序 后，
可以将 其纳 入投 资范 围。 基金的 投资 组合 比例 为： 本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产
的80% ， 其 中对 信用 债券 的 投资比 例不 低于 债券 资产 的80% ； 现 金或 到期 日在 一 年以内 的政 府债 券
的投资 比例 不低 于基 金资 产净值 的 5% ； 权 证的 投资 比例不 超过 基金 资产 净值 的3% 。 本基 金的 业 绩
比较基 准为 一年 期银 行定 期存款 收益 率（ 税后 ）+1% 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 泰柏 瑞基 金管 理有限 公司 于2015 年8 月29 日批 准报 出 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年2 月15 日 颁布的 《企 业会 计准 则－ 基本准 则》 和 38
项具体 会计 准则 、 其 后颁 布的企 业会 计准 则应 用指 南、 企 业会 计准 则解 释以 及其他 相关 规定(以下
合称“ 企业 会计 准则 ”) 、 中国证 监会 颁布 的 《 证券 投资基 金信 息披 露 XBRL 模 板第3 号< 年度 报告
和半年度报 告>》 、中国 证 券投资基金 业协会颁 布的 《证券投资 基金会计 核算 业务指引》 、 《 华泰柏
瑞季季 红债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 和在 财务 报表附 注 6.4.4 所列 示的 中国证 监会 发布 的 有
关规定 及允 许的 基金 行业 实务操 作编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日止 期间 财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 18 页 共 40 页
完整地 反映 了本 基金2015 年6 月30 日 的财 务状 况以 及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期
间的经 营成 果和 基金 净值 变动情 况等 有关 信息 。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
除6.4.5.2 会计 估计 变更 的说明 外， 其他 会计 政策 和会计 估计 与上 年度 相一 致。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
对于在 证券 交易 所上 市或 挂牌转 让的 固定 收益 品种( 可转换 债券 、 资 产支 持证 券 和私募 债券 除
外) ， 鉴于 其交 易量 和交 易 频率不 足以 提供 持续 的定 价信息 ， 本 基金 本报 告期 改为采 用中 央国 债登
记结算有限责任公 司/ 中 证指 数 有 限 公 司 根 据《 中 国证 券 投 资 基 金 业 协会 估 值核 算 工 作 小 组 关于
2015 年1 季度 固定 收益 品 种的估 值处 理标 准》 所独 立提供 的估 值结 果确 定公 允价值 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号《关 于开放式证券投 资基金有 关税 收问题的 通
知》 、 财税[2008]1 号《 关 于企业 所得 税若 干优 惠政 策的通 知》 及其 他相 关财 税法规 和实 务操 作，
主要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ， 不征 收营 业税 。 基 金买 卖 债券的 差价 收
入不予 征收 营业 税。
(2) 对 基金 从证 券市 场中 取 得的收 入， 包括 买卖 债券 的 差价收 入， 债券 的利 息收 入 及其他 收入 ，
暂不征 收企 业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的企 业债 券 利息收 入， 应由 发行 债券 的企业 在向 基金 支付 利息 时代扣 代 缴 20%
的个人 所得 税。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 19 页 共 40 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存 款 2,315,892.86
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 2,315,892.86
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 - - -
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 139,404,731.10 143,054,638.20 3,649,907.10
银行间 市场 565,165,934.87 567,818,500.00 2,652,565.13
合计 704,570,665.97 710,873,138.20 6,302,472.23
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 704,570,665.97 710,873,138.20 6,302,472.23
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 衍生 金融 资产/ 负债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行间 83,290,324.94 -
合计 83,290,324.94 - 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 20 页 共 40 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 5,400.77
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 3,197.70
应收债 券利 息 16,864,621.20
应收买 入返 售证 券利 息 39,608.62
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其 他 4.80
合计 16,912,833.09
6.4.7.6 其 他资 产
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 其他 资产 。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 -
银行间 市场 应付 交易 费用 19,722.29
合计 19,722.29
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 364,138.35
合计 364,138.35
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 21 页 共 40 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 53,640,935.73 53,640,935.73
本期申 购 982,203,812.87 982,203,812.87
本期赎 回( 以"-" 号填列) -247,496,981.60 -247,496,981.60
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 788,347,767.00 788,347,767.00
注：1. 申 购含 转换 入份 额 ；赎回 含转 换出 份额 。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 3,614,616.51 -236,017.31 3,378,599.20
本期利 润 11,537,205.83 4,270,121.66 15,807,327.49
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
17,574,188.46 996,378.86 18,570,567.32
其中： 基金 申购 款 23,945,092.87 1,754,519.54 25,699,612.41
基金赎 回款 -6,370,904.41 -758,140.68 -7,129,045.09
本期已 分配 利润 -6,483,125.31 - -6,483,125.31
本期末 26,242,885.49 5,030,483.21 31,273,368.70
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 71,395.29
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 48,779.37
其他 19,372.01
合计 139,546.67
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 22 页 共 40 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无股票 投资 收益 。
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
债券 投资收益 ——买 卖 债券（ 、债转 股
及债券 到期 兑付 ）差 价收 入
4,113,617.18
债券投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
债券投 资收 益—— 申 购差 价收入
-
合计
4,113,617.18
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
卖出债 券（ 债转 股及 债券 到期兑 付） 成交 总
额
823,054,930.66
减：卖 出债 券（ 债转 股及 债券到 期兑 付） 成
本总额
805,135,287.50
减：应 收利 息总 额 13,806,025.98
买卖债 券差 价收 入 4,113,617.18
6.4.7.13.3 资 产支 持证券 投资 收益
注：本 基金 本报 告期 无 资 产支持 证券 投资 收益 。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
注：本 基金 本报 告期 无 贵 金属 投 资收 益。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无 贵 金属 投 资收 益 。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无 贵 金属 投 资收 益。
6.4.7.14.4 贵 金属 投资收 益 —— 申购 差价 收入
注：本 基金 本报 告期 无 贵 金属 投 资收 益。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
注：本 基金 本报 告期 无 衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
注：本 基金 本报 告期 无 衍 生工具 投资 收益 。
6.4.7.16 股 利收 益
注：本 基金 本报 告期 无股利 收益 。
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 4,270,121.66
—— 股 票投 资 -
—— 债 券投 资 4,270,121.66
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 4,270,121.66
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 291,239.46
转换费 收入 13,581.43
合计 304,820.89
注：1 、本 基金 的赎 回费 率 按持有 期间 递减 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 财产 。
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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2、 本 基金 的转 换费 由转 出 基金赎 回费 用及 基金 申购 补差费 用 构 成， 其中 赎回 费用 的25% 的部 分归
入基金 财产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用
106.23
银行间 市场 交易 费用 16,011.25
合计
16,117.48
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 29,752.78
信息披 露费 74,385.57
银行划 款手 续费 10,714.71
银行间 账户 服务 费 18,000.00
其他费 用 200.00
合计 133,053.06
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 的基 金管 理人 于 2015 年7 月 16 日 分红 ，每10 份分 红0.17 元。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期内 存在 控制 关系 或其他 重大 利害 关系 的关 联方未 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金管 理人
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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华泰证 券股 份有 限公 司（ “ 华泰 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
注：关 联方 与基 金进 行的 关联交 易均 在正 常业 务范 围内按 照一 般商 业条 款而 订立的 。
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行股 票交易 。
6.4.10.1.2 权 证交 易
注：本 基金 本报 告期 通过 关联方 交易 单元 未进 行权 证交易 。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
注：本 基金 本报 告期 无应 支付关 联方 的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理 费
1,317,072.88 597,961.40
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
17,509.94 420,001.45
注：1 、支付基 金管理人 华 泰柏瑞基金管 理有限公 司 的管理人报酬 按前一日 基 金资产净值 0.7% 的
年费率 计提 ，逐 日累 计至 每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 X 0.7% / 当 年天数 。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年11 月 13 日， 无 上年可 比期 间数 据。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
376,306.56 170,846.10
注：1 、支付基 金托管人 中 国建设银行的 托管费按 前 一日基金资产 净值 0.2% 的 年费率计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为： 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 26 页 共 40 页
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 X 0.2% / 当 年天 数。
2、本 基金 基金 合同 生效 日 为 2013 年11 月 13 日， 无 上年可 比期 间数 据。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
注：本 期和 上年 可比 期间 均无数 据。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含 回购) 交易
注：本 基金 本报 告期 与关 联方 未 进行 银行 间同 业市 场的债 券( 含回 购)交易
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单 位： 份
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
基金合 同生 效日 （ 2013 年
11 月 13 日 ） 持 有的 基金 份
额
- -
期初持 有的 基金 份额 42,393,673.76 -
期间申 购/ 买 入总 份额 - 47,393,673.76
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 - -
期末持 有的 基金 份额 42,393,673.76 47,393,673.76
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
5.38% 43.20%
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
注：报 告期 末除 基金 管理 人之外 的其 他关 联方 未投 资本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行
股份有限公司
2,315,892.86 71,395.29 30,215,142.49 23,427.93
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
注：本 基金 本期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销证 券的 情况 。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
注：本 基金 本报 告期 及上 年度可 比期 间无 须作 说明 的其他 关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日
每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润分
配
合计
备注
1 2015 年4
月17 日
2015 年4 月17 日 0.1400 2,842,351.03 9,955.00 2,852,306.03
2 2015 年1
月20 日
2015 年1 月20 日 0.6000 3,597,912.87 32,906.41 3,630,819.28
合
计
- - 0.7400 6,440,263.90 42,861.41 6,483,125.31
6.4.12 期 末（ 2015 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 因认 购新 发/ 增 发证券 而流 通受 限的 证券 。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金未 持有 暂时 停牌 等流 通受限 的股 票。
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金无 银行 间市 场债 券正 回购交 易余 额。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
注：截 至本 报告 期末 ，本 基金无 交易 所市 场债 券正 回购交 易余 额。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金是一只 债券型基 金 ，在证券投资 基金中属 于 中等风险的品 种，其长 期 平均风险和预 期
收益高于货币 市场基金 ， 低于 股票型基 金。本基 金 在日常经营活 动中面临 的 与这些金融 工具相关
的风险主要包 括信用风 险 、流动性风险 及市场风 险 。本基金的基 金管理人 从 事风险管理 的主要目
标是争 取将 以上 风险 控制 在限定 的范 围之 内， 追求 基金资 产的 长期 稳健 增值 。
本基金的基金 管理人建 立 的风险管理体 系由“组 织 、制度、流程 和报告” 等 四个方面构成 。
组织是指由公 司总经理 领 导，以风险控 制委员会 为 核心，由督察 长、风险 管 理部、法律 监察部组
成的风险管理 机构，它 是 风险管理体系 的运作基 础 ；制度是指风 险管理相 关 的规章制度 ，是对组
织职能及其工 作流程等 的 具体规定；流 程是风险 管 理的工 作流程 ，它详细 规 定了各部门 之间风险
管理工作的内 容和程序 ； 报告是对流程 的必要反 映 和记录，既是 风险管理 工 作的重要环 节，也是
对风险 管理 工作 的总 结和 披露。
本基金的基金 管理人对 于 金融工具的风 险管理方 法 主要是通过定 性分析和 定 量分析的方法 去
估测各种风险 产生的可 能 损失。从定性 分析的角 度 出发，判断风 险损失的 严 重程度和出 现同类风
险损失的频度 。而从定 量 分析的角度出 发，根据 本 基金的投资目 标，结合 基 金资产所运 用金融工
具特征 通过 特定 的风 险量 化指标 、 模型 ， 日 常的 量 化报告 ， 确定 风险 损失 的 限度和 相应 置信 程度 ，
及时可 靠地 对各 种风 险进 行监督 、 检查 和评 估， 并 通过相 应决 策 ， 将 风险 控 制在可 承受 的范 围内 。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违 约、 拒绝 支付 到期 本息等 情况 ，导 致基 金资 产损失 和收 益变 化的 风险 。
本基金的基金 管理人在 交 易前对交易对 手的资信 状 况进行了充分 的评估。 本 基金的银行存 款
存放在本基金 的托管行 中 国建设银行， 与这些银 行 存款相关的信 用风险不 重 大。本基金 在交易所
进行的交易均 以中国证 券 登记结算有限 责任公司 为 交易对手完成 证券交收 和 款项清算， 违约风险
可能性很小； 在银行间 同 业市场进行交 易前均对 交 易对手进行信 用评估并 对 证券交割方 式进行限
制以控 制相 应的 信用 风险 。
本基金的基金 管理人建 立 了信用风险管 理流程， 通 过对投资品种 信用等级 评 估来控制证券 发
行人的 信用 风险 ，且 通过 分散化 投资 以分 散信 用风 险。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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本基金债券投 资的信用 评 级情况按《中 国人民银 行 信用评级管理 指导意见 》 设定的标准统 计
及汇总 。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
短期信 用评 级
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
A-1
161,631,000.00 -
A-1 以下
- -
未评级
- -
合计
161,631,000.00 -
注：未 评级 的债 券均 为国 债及政 策性 金融 债。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
单位： 人民 币元
长期信 用评 级
本期末
2015 年6 月30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
AAA
75,454,798.00 12,374,600.00
AAA 以下
353,814,550.20 120,163,134.00
未评级
119,972,790.00 32,465,000.00
合计
549,242,138.20 165,002,734.00
注：未 评级 的债 券均 为国 债及政 策性 金融 债。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金在 履 行与金融负债 有关的义 务 时遇到资金短 缺的风险 。 本基金的流动 性
风险一方面来 自于基金 份 额持有人可随 时要求赎 回 其持有的基金 份额，另 一 方面来自于 投资品种
所处的交易市 场不活跃 而 带来的变现困 难或因投 资 集中而无法在 市场出现 剧 烈波动的情 况下以合
理的价 格变 现。
针对兑付赎回 资金的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人每日对本 基金的申 购 赎回情况进行 严
密监控并预测 流动性需 求 ，保持基金投 资组合中 的 可用现金头寸 与之相匹 配 。本基金的 基金管理
人在基金合同 中设计了 巨 额赎回条款， 约定在非 常 情况下赎回申 请的处理 方 式，控制因 开放申购
赎回模 式带 来的 流动 性风 险，有 效保 障基 金持 有人 利益。
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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针对投资品种 变现的流 动 性风险，本基 金的基金 管 理人通过独立 的风险管 理 部门设定流动 性
比例要求，对 流动性指 标 进行持续的监 测和分析 ， 包括组合持仓 集中度指 标 、组合在短 时间内变
现能力的综合 指标、组 合 中变现能力较 差的投资 品 种比例以及流 通受限制 的 投资品种比 例等。本
基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的
10% 。 本 基 金 所 持 大部 分 证券 在 证 券 交 易 所 上 市 ，其余 亦 可 在 银 行 间 同 业市 场交 易 ， 因 此 除 附注
6.4.12 中 列示 的部 分基 金 资产流 通 暂 时受 限制 不能 自由转 让的 情况 外， 其余 均能以 合理 价格 适时
变现。此外， 本基金可 通 过卖出回购金 融资产方 式 借入短期资金 应对流动 性 需求，其上 限一般不
超过基 金持 有的 债券 投资 的公允 价值 。
于2015 年6 月30 日 ， 本 基 金所承 担的 金融 负债 的合 约约定 到期 日均 为一 个月 以内且 不计 息，
因此账 面余 额约 为未 折现 的合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 利率风 险、 外汇 风险 和其 他价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 金融工具 的 公允价值或 现 金流量受 市 场利率变动而 发生波动 的 风险。利率敏 感
性金融工具均 面临由于 市 场利率上升而 导致公允 价 值下降的风险 ，其中浮 动 利率类金融 工具还面
临每个 付息 期间 结束 根据 市场利 率重 新定 价时 对于 未来现 金流 影响 的风 险。
本基金的基金 管理人定 期 对本基金面临 的利率敏 感 性缺口进行监 控，并通 过 调整投资组合 的
久期等 方法 对上 述利 率风 险进行 管理 。
本基金主要投 资于交易 所 及银行间市场 交易的固 定 收益品种，此 外还持有 银 行存款和结算 备
付金等 利率 敏感 性资 产， 因此存 在相 应的 利率 风险 。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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银行存 款 2,315,892.86 - - - - - 2,315,892.86
结算备 付金 7,106,024.18 - - - - - 7,106,024.18
交易性 金融 资产 44,926,840.00 181,833,000.00 87,196,298.00 300,474,550.20 96,442,450.00 - 710,873,138.20
买入返 售金 融资 产 83,290,324.94 - - - - - 83,290,324.94
应收利 息 - - - - - 16,912,833.09 16,912,833.09
应收申 购款 - - - - - 146,773.35 146,773.35
保证金 - - - - - 10,866.95 10,866.95
资产总 计 137,639,081.98 181,833,000.00 87,196,298.00 300,474,550.20 96,442,450.00 17,070,473.39 820,655,853.57
负债
应付赎 回款 - - - - - 49,460.36 49,460.36
应付管 理人 报酬 - - - - - 467,753.12 467,753.12
应付托 管费 - - - - - 133,643.75 133,643.75
应付交 易费 用 - - - - - 19,722.29 19,722.29
其他负 债 - - - - - 364,138.35 364,138.35
负债总 计 - - - - - 1,034,717.87 1,034,717.87
利率敏 感度 缺口 137,639,081.98 181,833,000.00 87,196,298.00 300,474,550.20 96,442,450.00 16,035,755.52 819,621,135.70
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存 款 611,684.87 - - - - - 611,684.87
结算备 付金 9,030,320.71 - - - - - 9,030,320.71
交易性 金融 资产 5,150,000.00 - 32,370,958.00 26,993,209.50 23,852,200.00 - 88,366,367.50
应收利 息 - - - - - 2,347,123.45 2,347,123.45
应收申 购款 - - - - - 99,206.35 99,206.35
保证金 6,402.70 - - - - - 6,402.70
资产总 计 14,798,408.28 - 32,370,958.00 26,993,209.50 23,852,200.00 2,446,329.80 100,461,105.58
负债
卖出回 购金 融资 产
款
42,999,993.60 - - - - - 42,999,993.60
应付证 券清 算款 - - - - - 23,080.13 23,080.13
应付赎 回款 - - - - - 3,038.60 3,038.60
应付管 理人 报酬 - - - - - 39,332.99 39,332.99
应付托 管费 - - - - - 11,238.02 11,238.02
应付交 易费 用 - - - - - 4,879.83 4,879.83
其他负 债 - - - - - 360,007.48 360,007.48
负债总 计 42,999,993.60 - - - - 441,577.05 43,441,570.65
利率敏 感度 缺口 -28,201,585.32 - 32,370,958.00 26,993,209.50 23,852,200.00 2,004,752.75 57,019,534.93
注：表中所示 为本基金 资 产及负债的账 面价值， 并 按照合约规定 的利率重 新 定价日或到 期日孰早
者予以 分类 。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 32 页 共 40 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市 场 利 率 下 降 25 个
基点
4,172,793.78 600,000.00
市 场 利 率 上 升 25 个
基点
-4,112,077.21 -600,000.00
6.4.13.4.2 外 汇风 险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的风 险。 本基
金的所 有资 产及 负债 以人 民币计 价， 因此 无重 大外 汇风险 。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的市场价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的债券， 所面临的 其 他价格风险来 源于单个 证 券发行主体自 身经营情 况 或特殊事项 的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金 将深 入研 究宏 观经 济趋势 以及 货币 政策 导向 ，重点 关 注 GDP 增长 率、 通货膨 胀率 、 利
率水平以及货 币供应量 等 宏观经济指标 ，综合考 虑 各证券市场的 资金供求 状 况、流动性 水平以及
走势的相关性 ，在基金 合 同约定比例的 范 围内， 动 态调整基金大 类 资产的 配 置比例，从 而优化资
产组合的风险 收益水平 。 本基金的基金 管理人定 期 结合宏观及微 观环境的 变 化，对投资 策略、资
产配置 、投 资组 合进 行修 正，来 主动 应对 可能 发生 的市场 价格 风险 。
本基金通过投 资组合的 分 散化降低其他 价格风险 。 本基金投资的 债券资产 占 基金资产的比 例
不低 于80% ， 其 中投 资于 信 用债券 的资 产占 基金 债券 资产的 比例 合计 不低 于 80% ； 现 金及 到期 日在
一年以 内的 政府 债券 占基 金资产 净值 的比 例不 低 于5%。 此 外， 本基 金的 基金 管理人 每日 对本 基金
所持有的证券 价格实施 监 控，定期运用 多种定量 方 法对基金进行 风险度 量 ， 及时可靠地 对风险 进
行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
注： 于2015 年6 月30 日 ，本基 金未 持有 交易 性权 益类投 资。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 33 页 共 40 页
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
注： 于 2015 年 6 月 30 日 ，本基 金未 持有 交易 性权 益类投 资， 因此 除市 场利 率和外 汇汇 率以 外 的
市场价 格因 素的 变动 对于 本基金 资产 净值 无重 大影 响。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票 - -
2 固定收 益投 资 710,873,138.20 86.62
其中： 债券 710,873,138.20 86.62
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 83,290,324.94 10.15
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 9,421,917.04 1.15
7 其他各 项资 产 17,070,473.39 2.08
8 合计 820,655,853.57 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票投 资。
7.3 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
注：本基 金本报 告期末 未持 有股票投 资。
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内无 股票交 易。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
注：本 基金 本报 告期 内无 股票交 易。
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 34 页 共 40 页
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
注：本 基金 本报 告期 内无 股票交 易。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 14,605,840.00 1.78
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,276,000.00 3.69
其中： 政策 性金 融债 30,276,000.00 3.69
4 企业债 券 182,438,550.20 22.26
5 企业短 期融 资券 236,721,950.00 28.88
6 中期票 据 244,867,000.00 29.88
7 可转债 1,963,798.00 0.24
8 其他 - -
9 合计 710,873,138.20 86.73
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041462031 14 九 龙江
CP001
500,000 50,500,000.00 6.16
2 041460075 14 青 国信
CP001
500,000 50,495,000.00 6.16
3 101354016 13 陕 交建
MTN002
400,000 41,308,000.00 5.04
4 1580099 15 鄂 长江 债 400,000 40,708,000.00 4.97
5 101571003 15 云 城投
MTN001
400,000 40,456,000.00 4.94
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末 未 持有国 债期 货。
7.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
7.11 投 资组 合报告 附注
7.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体没 有 被监管部门立 案调查的 ， 也没有在报告 编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 。
7.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。
7.11.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 10,866.95
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,912,833.09
5 应收申 购款 146,773.35
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,070,473.39
7.11.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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7.11.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 票。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的 基
金份额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
181 4,355,512.52 778,134,549.89 98.70% 10,213,217.11 1.30%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
728,389.25 0.0924%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
注：本 公司 高级 管理 人员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 量的数 量区 间 为 0.
该只基 金的 基金 经理 持有 该只基 金份 额 总 量的 数量 区间 为 0。
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2013 年 11 月13 日 ）基 金份 额 总额
386,431,675.29
本报告 期期 初基 金份 额总 额 53,640,935.73
本报告 期基 金总 申购 份额 982,203,812.87
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 247,496,981.60
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 788,347,767.00
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内未 召开 基金 份额 持有人 大会 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
基金管 理人 的重 大人 事变 动：
2015 年 5 月 13 日 ，公 司 通过股 东会 书面 决定 同意 姜治平 先生 辞去 董事 一职 并任命 杨智 雅 女
士为董 事。 上述 人事 变动 已按相 关规 定备 案、 公告 。
基金托 管人 的专 门基 金托 管部门 的重 大人 事变 动：
本基金 托管 人的 专门 基金 托管部 门无 重大 人事 变动 。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报告期 内无 涉及 基金 管理 人、基 金财 产、 基金 托管 业务的 诉讼
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内基 金投 资策 略未 改变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计 师 事务 所情况
报告期 内基 金未 改聘 为其 审计的 会计 师事 务所 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内基 金管 理人 、基 金托管 人及 其高 级管 理人 员未受 监管 部门 稽查 或处 罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华泰证券 2 - - - - -
注：无 。 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 38 页 共 40 页
10.7.2 基 金租 用 证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华泰证券 88,937,002.52 100.00% 6,315,700,000.00 100.00% - -
注：1 、选 择代 理证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
公司应选择财 务状况良 好 ，经营行为规 范，具备 研 究实力的证券 公司及专 业 研究机构， 向其或其
合作券 商租 用基 金专 用交 易席位 。公 司选 择的 提供 交易单 元的 券商 应当 满足 下列基 本条 件：
1． 具 有相 应的 业务 经营 资格；
2． 诚 信记 录良 好， 最近 两年无 重大 违法 违规 行为 ，未受 监管 机构 重大 处罚 ；
3． 资金 雄厚， 信誉 良好 。 内部管 理规 范、 严格， 具 备健全 的内 控制 度， 并能 满足本 基金 运作 高度
保密的 要求 。
4． 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安全 的通 讯条 件 ， 交 易设施 符合 代理 基金 进行 证券交 易的 需 要 ， 并
能为基 金提 供全 面的 信息 服务。
5． 具备 研究 实力 ， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员， 能及 时全 面地 为基 金 提供宏 观经 济 、 行 业
情况、市场走 向、股票 分 析的研究报告 及周到的 信 息服 务，并能 根据基金 投 资的特定要 求，提供
专题研 究报 告。
2、选择代理 证券买卖 的证 券经营机构 的程序 基 金管 理人根据以 上标准进 行考 察后确定证 券经营
机构的 选择 。基 金管 理人 与被选 择的 证券 经营 机构 签订交 易单 元租 用协 议和 证券研 究服 务协 议。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
参 加交 通银行 网上 银行、手 机银
行 基金 申购手 续费 率优惠活 动的
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 6 月 30 日 华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
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公告
2
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 关于
开 通中 国工商 银行 借记卡直 销网
上交易 以及 费率 优惠 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 5 日
3
关 于华 泰柏瑞 基金 管理有限 公司
旗 下基 金参与 深圳 众禄基金 销售
有限公 司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 6 月 1 日
4
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 旗下
基 金参 与天天 基金 费率优惠 活动
的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 28 日
5
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 关于
开 展我 司网上 直销 交易认购 、申
购、转 换费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 5 月 25 日
6
华 泰柏 瑞季季 红债 券型证券 投资
基金分 红公 告
中国证 券报 、 上海证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 14 日
7
关 于网 上直销 平台 新增通联 支付
支持银 行业 务的 公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 4 月 3 日
8
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 关于
参 加数 米基金 网费 率优惠活 动的
公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 4 月 1 日
9
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 参加
恒 丰银 行股份 有限 公司开放 式基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 17 日
10
华 泰柏 瑞基金 管理 有限公司 参加
国 都证 券有限 责任 公司开放 式基
金网上 申购 费率 优惠 活动 的公告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报
2015 年 2 月 4 日
11
华 泰柏 瑞季季 红债 券型证券 投资
基金分 红公 告
中国证 券报 、 上海 证
券报、 证券 时报 2015 年 1 月 14 日
华泰柏瑞季季红债券 2015 年半 年度报告
第 40 页 共 40 页
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
11.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者 对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2015 年 8 月29 日
