华富中证100 指数证 券投资基 金2015 年半
年度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 2 页 共 43 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 28 日复核 了 本报告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 2015 年6 月30 日止 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 3 页 共 43 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基金 管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................ 10
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 30
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 31
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 4 页 共 43 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 42
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 43
华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 5 页 共 43 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 证100 指 数证 券投 资基金
基金 简称 华富中 证100 指数
基金主 代码 410008
交易代 码 410008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年 12 月 30 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 68,660,954.67 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基金 进行 被动 式指 数化投 资， 通过 严格 的投 资约束
和数量 化风 险控 制， 力争 控制净 值增 长率 与业 绩比 较
基准之 间的日 均跟踪 偏离 度的绝 对值不 超过 0.35%和
年跟踪 误差 不超 过4% ，以 实现对 中 证 100 指 数的 有效
跟踪。
投资策 略 本 基金 为被 动式 指数 基金， 本基 金的 标的 指数 为中证
100 指数 。本 基金 原 则上采 用 完全 复制 指数 的 投资策
略，即 按照 标的 指数 成份 股及其 权重 构建 股票 组合 ，
并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整，力 争净 值增 长率 与业 绩比较 基准 之间 的跟 踪误 差
最小化 。
业绩比 较基 准 中证100 指数 收益 率×95% ＋一年 期银 行定 期存 款收 益
率（税 后）×5%
风险收 益特 征 本 基金 属于 股票 型证 券投资 基金 ，属 于较 高风 险、较
高收益 的投 资品 种。 一般 情况下 ，其 风险 和收 益高 于
混合型 基金 、债 券型 基金 和货币 市场 基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 汤嵩彥
联系电 话 021-68886996 95559
电子邮 箱 manzh@hffund.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
400-700-8001 95559
传真 021-68887997 021-62701216 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 6 页 共 43 页
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
上 海 市浦 东新 区银 城中路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
上 海 市浦 东新 区银 城中路188
号
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 章宏韬 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号31 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 31,115,992.11
本期利 润 20,256,301.26
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.2035
本期加 权平 均净 值利 润率 17.53%
本期基 金份 额净 值增 长率 16.73%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,162,741.92
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0169
期末基 金资 产净 值 85,655,564.35
期末基 金份 额净 值 1.2475
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 24.75%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 7 页 共 43 页
3） 期 末可 供分 配利 润 指标 的计算 方法 为采 用期 末资 产负债 表中 未分 配利 润与 未分配 利润 中已 实 现
部分的 期末 余额 的孰 低数 ，表中 的“ 期末”均指 报告 期 最后 一日 ，即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -7.21% 3.15% -6.01% 3.22% -1.20% -0.07%
过去三 个月 8.45% 2.45% 8.06% 2.45% 0.39% 0.00%
过去六 个月 16.73% 2.22% 16.64% 2.22% 0.09% 0.00%
过去一 年 97.61% 1.86% 96.19% 1.86% 1.42% 0.00%
过去三 年 75.88% 1.48% 67.65% 1.48% 8.23% 0.00%
自基金 合同
生效起 至今
24.75% 1.41% 19.11% 1.41% 5.64% 0.00%
注 ： 业 绩比 较基 准收 益率＝ 中证 100 指 数收 益率×95%+ 一年 期银 行定 期存 款收益 率 （ 税后 ）×5% ，
业绩比 较基 准在 每个 交易 日实现 再平 衡。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 8 页 共 43 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ，本基 金资 产投 资于 具有 良好流 动性 的金 融工 具， 包括中 证 100 指数的
成份股及其备 选成份股 、 新股、现金或 者到期日 在 一年以内的政 府债券等 。 其中，本基 金投资于
中证100 指数 的成 份股 及其 备 选成 份股 的比 例为 基金 资 产的 90% ～95%， 基 金保 留 的现 金以 及投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 的比 例合 计不 低于 基金资 产净 值 的 5% 。 本基金 建 仓期为 2009 年
12 月 30 日至 2010 年 6 月 30 日， 建仓 期结 束时 各 项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 本报 告期 内，
本基金 严格 执行 了《 华富 中证100 指数 证券 投资 基金 基 金合 同》 的相 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 9 页 共 43 页
公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金融 控股 （集团 ） 有限 公司 。截止 2015 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 股票型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财 保本 混合 型证 券投 资基金 和华 富永 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金十 九只基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华富中 证 100 指 数基
金基金经理、华富 量
子生命力股票型基 金
基金经理、华富中 小
板指数增强型基金 基
金经理
2012 年12 月19
日
- 八年
上海交通大学安泰 管
理学院会计学硕士 、
研究生学历，曾担 任
平安资产管理有限 责
任公司量化投资部 投
资经理 助理 ，2009 年
11 月进入华富基金
管理有限公司，曾 任
金融工程研究员、 产
品设计 经理 。
商晔
华富中 证 100 指 数基
金基金 经理 助理
2015 年 6 月 17
日
- 五年
上海交通大学理学 硕
士 ， 研 究生 学历， 2011
年 4 月 加入 华富 基金
管理有限公司，先 后
担任助理金融工程 研
究员，金融工程研 究
员。
注：任职日期 为公司作 出 决定之日。 证券从业 年限 的计算标准 上，证券 从业 的含义遵从 行业协 会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 10 页 共 43 页
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规
要求 ， 结 合实 际情 况 ， 制 定了 《华 富基 金管 理有 限 公司公 平交 易管 理制 度》 ， 对证券 的一 级市 场申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年， 除了金融 、 资源类周期股 外，其他 大 多数行业，特 别是成长 型 行业，维持了 去
年以来 的牛 市行 情。4、5 月 份 市场 进入 冲高 筑顶 阶段 ， 特别 是以 中小 板、 创业 板 为代 表的 中小市
值股票 ，出 现了 很多 估值 大于 100 倍的 个股 。6 月中 旬 开始 ，场 内资 金开 始了 去 杠杆 过程 ，流动
性危机 随即 爆发 ，市 场出 现了恐 慌性 下跌 。
上 半 年沪深 300 指 数上涨26.58% ， 表 现较好 的三 个 行业分 别为 计算 机、 轻 工 制造、 纺织 服装，
表现最 差的 三个 行业 为非 银金融 、银 行、 有色 金属 。
本基金是完全 复制的指 数 基金，为投资 者提供有 效 跟踪市场的投 资工具， 通 过严格的投资 约
束和数量化风 险控制， 力 争实现对业绩 基准的有 效 跟踪。我们将 恪守基金 合 同的规定， 保持对基
准的紧 密跟 踪， 使投 资者 分享中 国经 济长 期快 速增 长的成 果。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2009 年 12 月 30 日正式 成立 。截 至 2015 年 6 月 30 日， 本基 金份 额 净值为 1.2475
元 ， 累计 基金 份额 净值为 1.2475 元。 本基 金本 报告期 份 额净 值增 长率为 16.73%， 同期 业绩 比较
基准收 益率 为16.64%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月 中旬 以来 的下 跌， 我们 认 为有 两方 面原 因： 市场 自 2013 年 以来 持续 上涨， 自 身也 积累 了
太多泡沫需要 释放。另 一 方面，股市持 续高涨持 续 吸引着实体经 济的钱流 入 ，场内外融 资额度屡华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 11 页 共 43 页
创新高 ，存 在隐 患。
虽然这次下跌 的幅度以 及 速度为历史罕 见，但我 们 不认为这次股 市下跌会 引 发金融危机。 任
何金融危机， 必然伴随 着 金融机构生存 困难甚至 破 产倒闭，以致 引发一连 串 经济危机。 而这次由
资金去杠杆而 引起的市 场 下跌仅是流动 性危机。 随 着去杠杆化的 结束，场 内 外融资融券 余额进一
步减少 ，股 市即 将见 底， 未来将 进入 一种 杠杆 比例 适中， 更加 健康 的慢 牛节 奏。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有 效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 按照 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》和《 华富 中 证 100 指 数型 证 券投 资基金
基金合 同》 的有 关规 定， 本期利 润 为20,256,301.26 元 ，期 末可 供分 配利 润为 1,162,741.92 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金不 存 在连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者 基金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2015 年上 半年 度， 基金托 管人在 华富 中 证100 指 数证 券 投资 基金 的托 管过 程中 ， 严格 遵守了
《证券投资基 金法》及 其 他有关法律法 规、基金 合 同、托管协议 ，尽职尽 责 地履行了托 管人应尽
的义务 ，不 存在 任何 损害 基金持 有人 利益 的行 为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2015 年上 半年 度， 华富基 金管理 有限 公司 在华 富中 证100 指数 证券 投资 基金 投资运 作、 基 金华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 12 页 共 43 页
资产净值的计 算、基金 份 额申购赎回价 格的计算 、 基金费用开支 等问题上 ， 托管人未发 现损害基
金持有 人利 益的 行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2015 年上 半年 度， 由 华富 基金管 理有 限公 司编 制并 经托管 人复 核审 查的 有关 华富中 证100 指
数证券投资基 金的半年 度 报告中财务指 标、净值 表 现、收益分配 情况、财 务 会计报告相 关内容、
投资组 合报 告等 内容 真实 、准确 、完 整。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华 富中证 100 指数证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 630,073.59 1,408,170.21
结算备 付金
4,625,122.49 7,532,228.07
存出保 证金
31,289.16 20,368.79
交易性 金融 资产 6.4.7.2 81,250,170.07 134,332,632.37
其中： 股票 投资
81,250,170.07 134,332,632.37
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- 465,559.73
应收利 息 6.4.7.5 2,188.76 3,653.75
应收股 利
- -
应收申 购款
642,413.33 1,856,787.94
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
87,181,257.40 145,619,400.86
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 13 页 共 43 页
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
483,558.32 -
应付赎 回款
772,182.30 3,705,086.94
应付管 理人 报酬
38,851.86 54,363.37
应付托 管费
11,655.56 16,309.00
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 54,351.94 29,548.89
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 165,093.07 352,425.66
负债合 计
1,525,693.05 4,157,733.86
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 68,660,954.67 132,366,592.94
未分配 利润 6.4.7.10 16,994,609.68 9,095,074.06
所有者 权益 合计
85,655,564.35 141,461,667.00
负债和 所有 者权 益总计
87,181,257.40 145,619,400.86
注 ： 报告 截止日 2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值1.2475 元， 基金 份额 总额68,660,954.67 份。
后附报 表附 注为 本财 务报 表的组 成部 分。
6.2 利 润表
会计主 体： 华 富中证 100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
20,988,437.98 -7,068,836.33
1.利息 收入
55,929.11 46,534.47
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 53,225.67 46,534.47
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
2,703.44 -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ）
31,734,735.86 -8,369,553.50
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 31,049,661.02 -9,622,338.01
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 14 页 共 43 页
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 685,074.84 1,252,784.51
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以
“- ”号填列 ）
6.4.7.17 -10,859,690.85 1,252,218.27
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其 他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18 57,463.86 1,964.43
减： 二、费用
732,136.72 602,188.66
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 287,437.52 261,483.67
2．托 管费 6.4.10.2.2 86,231.23 78,445.13
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 194,707.25 88,588.46
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 163,760.72 173,671.40
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
20,256,301.26 -7,671,024.99
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
20,256,301.26 -7,671,024.99
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华 富中证 100 指数证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
132,366,592.94 9,095,074.06 141,461,667.00
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 20,256,301.26 20,256,301.26
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-63,705,638.27 -12,356,765.64 -76,062,403.91
其中：1.基金 申购 款 39,303,833.67 6,451,980.77 45,755,814.44
2.基 金赎 回款 -103,009,471.94 -18,808,746.41 -121,818,218.35 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 15 页 共 43 页
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
68,660,954.67 16,994,609.68 85,655,564.35
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
178,352,388.59 -58,078,783.90 120,273,604.69
二、 本期 经营 活动 产生的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -7,671,024.99 -7,671,024.99
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-24,490,447.48 9,021,541.66 -15,468,905.82
其中：1.基金 申购 款 5,051,509.52 -1,855,233.56 3,196,275.96
2.基 金赎 回款 -29,541,957.00 10,876,775.22 -18,665,181.78
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
153,861,941.11 -56,728,267.23 97,133,673.88
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华富中 证 100 指 数型 证券 投资基 金（ 以下 简称 本基 金）由 华富 基金 管理 有限 公司依 照《 中 华
人民共和国 证券投资 基金 法》 、 《公开募 集证券投 资 基金运作管 理办法》 及相 关规定和《 华富中 证
100 指 数证 券投 资基 金基 金合同 》发 起， 经中 国证 券监督 管理 委员 会证 监许 可【2009】1158 号核
准募集 设立 。本 基金 自 2009 年 11 月 23 日起 公开 向社 会 发行 ，至 2009 年 12 月 25 日募 集结 束。
经天健光华（ 北京）会 计 师事务所验资 并出具《 验 资报告 》 （天健 光华验（2009）综字第 070007
号 ） 后， 向中 国证 监会 报送 基 金备 案材 料。 本 次募集 资 金总 额为 人民币337,341,867.02 元 ；募 集华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 16 页 共 43 页
资金的 银行 存款 利息 共计 人民 币 79,485.97 元， 折成 基 金份 额， 归投 资人 所有 ； 设立 募集 期共募
集 337,421,352.99 份基 金 单位。 本基 金为 契约 型开放 式 ，存 续期 限不 定， 基金 管 理人 为华 富基
金管理有限公 司，基金 托 管人为交通银 行股份有 限 公司；有关基 金设立文 件 已按规定向 中国证券
监督管 理委 员会 备案 ；基 金合同 于 2009 年 12 月 30 日生效 ，该 日的 基金 份 额为 337,421,352.99
份基金 单位 。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金根 据《 企业 会计 准则 》 、中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的《 证券
投资基金会计 核算业务 指 引》及中国证 监会发布 的 关于基金行业 实务操作 的 有关规定编 制财务报
表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 《关 于开 放式 证券 投资 基金有 关税 收问 题的 通知 》 （财税[2002]128华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 17 页 共 43 页
号） 、 《关于证券 投资基金 税收政策问题 的通知》 （ 财 税[2004]78 号） 、 《关于股 权分置试点改 革有
关税收 政策 问题 的通 知》 （ 财税[2005]103 号） 、 《 关于 调整证 券( 股票) 交易 印花 税税率 的通 知》 （ 财
税[2007]84 号） 、 《财政部 、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 （财税[2008]1
号） 、 《财政部 、国税总 局 、证监会关 于实施上 市公 司股息红利 差别化个 人所 得税政策有 关问题 的
通知》 （财 税[2012]85 号） 及 其 他相 关税 务法 规和 实务操 作 ，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日 起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券 投 资基金 从公 开发 行和 转让 市场取 得的 上市 公司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基 金 作为 流通 股股 东， 在股 权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 630,073.59
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 630,073.59
华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 18 页 共 43 页
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 56,006,370.61 81,250,170.07 25,243,799.46
贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 56,006,370.61 81,250,170.07 25,243,799.46
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
本基金 本报 告期 末无 买入 返售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得的 债券 。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 132.28
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 2,042.38
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 14.10
合计 2,188.76 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 19 页 共 43 页
注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费 用 54,351.94
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 54,351.94
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 1,447.35
预提信 息披 露费 138,850.53
预提审 计费 24,795.19
合计 165,093.07
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 132,366,592.94 132,366,592.94
本期申 购 39,303,833.67 39,303,833.67
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -103,009,471.94 -103,009,471.94
本期末 68,660,954.67 68,660,954.67
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -43,888,695.34 52,983,769.40 9,095,074.06
本期利 润 31,115,992.11 -10,859,690.85 20,256,301.26 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 20 页 共 43 页
本期基金份额交易
产生的 变动 数
13,935,445.15 -26,292,210.79 -12,356,765.64
其中： 基金 申购 款 -9,284,177.08 15,736,157.85 6,451,980.77
基金赎 回款 23,219,622.23 -42,028,368.64 -18,808,746.41
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,162,741.92 15,831,867.76 16,994,609.68
6.4.7.11 存 款利 息收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 3,720.70
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 49,339.46
其他 165.51
合计 53,225.67
注：其 他所 列金 额为 结算 保证金 利息 收 入165.51 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 88,631,915.91
减：卖 出股 票成 本总 额 57,582,254.89
买卖股 票差 价收 入 31,049,661.02
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 21 页 共 43 页
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 685,074.84
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 685,074.84
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 -10,859,690.85
——股票 投资 -10,859,690.85
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -10,859,690.85
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 51,045.93
转换费 收入 6,417.93
合计 57,463.86
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 交易 费用 194,707.25
银行间 市场 交易 费用
-
合计
194,707.25 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 43 页
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 138,850.53
银行汇 划费 用 115.00
合计 163,760.72
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、注 册登记 人、 销售 机构
交通银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的
比例 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 43 页
华安证券 86,719,698.93 83.39% 45,644,783.01 88.23%
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华安证券 19,500,000.00 100.00% - -
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 发生 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣金 余额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 78,949.98 83.78% 45,122.71 83.02%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 41,554.95 88.53% 34,294.13 77.55%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以 扣除由中 国证 券登记结算 有限责任 公司 收取的证管 费、经 手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 43 页
当期发生的基金应支付
的管理 费
287,437.52 261,483.67
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
73,373.28 -
注：基金管理费 按前一日 基金资产净 值 0.50%的年 费率逐日计提 ，按月支 付 。计算方法H＝E×年
管理费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 管理 费，E 为 前一 日基 金资 产 净值） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
86,231.23 78,445.13
注：基金托管费 按前一日 基金资产净 值 0.15%的年 费率逐日计提 ，按月支 付 。计算方法H＝E×年
托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内未与关联方 进行银行间同业市场的债 券( 含回购) 交
易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内和 上年 度可比 期间 内本 基金 管理 人没有 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 和上 年度 可比期 间内 基金 管理 人之 外的其 他关 联方 没有 投资 本基金 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末 余额 当期利 息收 入
交通银行股份有限
公司
630,073.59 3,720.70 13,841.53 1,463.19
注：1) 本表 仅列 示活 期存 款余额 及产 生利 息。
2) 本基金用于证券 交易结 算的资金通过“ 交通银 行 基金托管结算资金专 用存 款账户” 转存于 中
国证券登记结 算有限责 任 公司，按银行 同业利率 计 息。本期末和 上年度末 的 相关余额在 资产负债华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 43 页
表中的“结算 备付 金”科 目中单 独列 示。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 及上 年度可 比期 间内 未参 与关 联方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利润 分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增 发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
600886 国投电力
2015 年6
月 24 日
重大事项
停牌
14.87 - - 41,277
474,272.
73
613,788.
99
-
601111 中国国航
2015 年6
月 30 日
重大事项
停牌
15.36
2015 年7
月 29 日
13.78 25,055
220,489.
65
384,844.
80
-
002353 杰瑞股份
2015 年5
月 27 日
重大事项
停牌
44.35 - - 6,043
284,863.
15
268,007.
05
-
601633 长城汽车
2015 年6
月 19 日
重大事项
停牌
42.76
2015 年7
月 13 日
38.50 4,865
167,618.
27
208,027.
40
-
600900 长江电力
2015 年6
月 15 日
重大事项
停牌
14.35 - - 59,302
472,658.
42
850,983.
70
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 43 页
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 43 页
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 630,073.59 - - - - - 630,073.59
结算备 付金 4,625,122.49 - - - - - 4,625,122.49
存出保 证金 31,289.16 - - - - - 31,289.16
交易性 金融 资产 - - - - - 81,250,170.07 81,250,170.07
应收利 息 - - - - - 2,188.76 2,188.76
应收申 购款 - - - - - 642,413.33 642,413.33
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 5,286,485.24 - - - - 81,894,772.16 87,181,257.40
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 483,558.32 483,558.32
应付赎 回款 - - - - - 772,182.30 772,182.30
应付管 理人 报酬 - - - - - 38,851.86 38,851.86
应付托 管费 - - - - - 11,655.56 11,655.56
应付交 易费 用 - - - - - 54,351.94 54,351.94
其他负 债 - - - - - 165,093.07 165,093.07
负债总 计 - - - - - 1,525,693.05 1,525,693.05
利率敏 感度 缺口 5,286,485.24 - - - - 80,369,079.11 85,655,564.35
上年度 末
2014 年12 月31 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个月
-1 年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,408,170.21 - - - - - 1,408,170.21
结算备 付金 7,532,228.07 - - - - - 7,532,228.07 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 28 页 共 43 页
存出保 证金 20,368.79 - - - - - 20,368.79
交易性 金融 资产 - - - - - 134,332,632.37 134,332,632.37
应收证 券清 算款 - - - - - 465,559.73 465,559.73
应收利 息 - - - - - 3,653.75 3,653.75
应收申 购款 - - - - - 1,856,787.94 1,856,787.94
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 8,960,767.07 - - - - 136,658,633.79 145,619,400.86
负债
应付赎 回款 - - - - - 3,705,086.94 3,705,086.94
应付管 理人 报酬 - - - - - 54,363.37 54,363.37
应付托 管费 - - - - - 16,309.00 16,309.00
应付交 易费 用 - - - - - 29,548.89 29,548.89
其他负 债 - - - - - 352,425.66 352,425.66
负债总 计 - - - - - 4,157,733.86 4,157,733.86
利率敏 感度 缺口 8,960,767.07 - - - - 132,500,899.93 141,461,667.00
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 0.00
市场利率上升 25 基
点
0.00 0.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 29 页 共 43 页
公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例 （%）
交易性 金融 资产-股票 投资 81,250,170.07 94.86 134,332,632.37 94.96
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 81,250,170.07 94.86 134,332,632.37 94.96
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的 敏 感性分 析
假设 除 中证 100 指数 外其 他市场 变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
中证100 指数 上升 5% 3,831,700.86 6,288,032.06
中证100 指数 下降 5% -3,831,700.86 -6,288,032.06
6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2015 年 6 月 30
日）
上年度 末（2014 年 12 月 31
日）
合计 2,027,244.22 2,467,020.71
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 30 页 共 43 页
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益 投资 81,250,170.07 93.20
其中： 股票 81,250,170.07 93.20
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 5,255,196.08 6.03
7 其他各 项资 产 675,891.25 0.78
8 合计 87,181,257.40 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.12.3 期末 其他 各 项资 产构 成。
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,849,594.15 4.49
C 制造业 22,894,644.23 26.73
D
电 力、热力 、 燃 气及 水生产 和
供应业
3,267,119.22 3.81
E 建筑业 4,230,079.70 4.94
F 批发和 零售 业 776,367.90 0.91
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 1,981,978.98 2.31
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传输、 软件 和信 息技术 服
务业
1,709,038.58 2.00
J 金融业 38,925,042.85 45.44
K 房地产 业 2,781,305.05 3.25
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 566,992.36 0.66 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 31 页 共 43 页
O 居 民 服务、 修理 和其 他服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 80,982,163.02 94.54
注 ： 本基 金本 报告 期指 数投 资 部分 含拟于 2015 年7 月 1 日调 入中证 100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 268,007.05 0.31
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术
服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 268,007.05 0.31
注：积 极投 资股 票是 因中证 100 指数 成份 股调 整及 股票停 牌， 未及 时卖 出而 被动持 有的 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 32 页 共 43 页
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 601318 中国平 安 61,693 5,055,124.42 5.90
2 600036 招商银 行 186,615 3,493,432.80 4.08
3 600016 民生银 行 314,435 3,125,483.90 3.65
4 600030 中信证 券 90,143 2,425,748.13 2.83
5 601166 兴业银 行 130,902 2,258,059.50 2.64
6 600000 浦发银 行 127,524 2,162,807.04 2.53
7 600837 海通证 券 92,743 2,021,797.40 2.36
8 601766 中国中 车 105,063 1,928,956.68 2.25
9 601988 中国银 行 382,806 1,871,921.34 2.19
10 000651 格力电 器 27,616 1,764,662.40 2.06
11 601818 光大银 行 323,461 1,733,750.96 2.02
12 000002 万
科Ａ 111,110 1,613,317.20 1.88
13 601989 中国重 工 102,291 1,513,906.80 1.77
14 601398 工商银 行 275,991 1,457,232.48 1.70
15 601668 中国建 筑 171,855 1,428,115.05 1.67
16 600519 贵州茅 台 5,294 1,363,999.10 1.59
17 600887 伊利股 份 70,264 1,327,989.60 1.55
18 601169 北京银 行 97,647 1,300,658.04 1.52
19 000001 平安银 行 81,024 1,178,088.96 1.38
20 601288 农业银 行 303,113 1,124,549.23 1.31
21 601601 中国太 保 36,372 1,097,706.96 1.28
22 600015 华夏银 行 71,174 1,082,556.54 1.26
23 601390 中国中 铁 78,366 1,072,830.54 1.25
24 601006 大秦铁 路 67,795 951,841.80 1.11
25 000333 美的集 团 24,033 895,950.24 1.05
26 600104 上汽集 团 37,737 852,856.20 1.00
27 600900 长江电 力 59,302 850,983.70 0.99
28 600048 保利地 产 73,390 838,113.80 0.98
29 601688 华泰证 券 35,893 830,205.09 0.97
30 600028 中国石 化 117,068 826,500.08 0.96
31 000166 申万宏 源 50,797 825,451.25 0.96
32 600795 国电电 力 116,036 808,770.92 0.94
33 601939 建设银 行 109,257 779,002.41 0.91
34 002024 苏宁云 商 50,743 776,367.90 0.91
35 000776 广发证 券 34,265 776,102.25 0.91
36 600050 中国联 通 96,627 708,275.91 0.83
37 600999 招商证 券 26,489 700,898.94 0.82 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 33 页 共 43 页
38 000858 五 粮 液 21,704 688,016.80 0.80
39 600011 华能国 际 48,219 676,512.57 0.79
40 600518 康美药 业 36,648 649,769.04 0.76
41 600637 东方明 珠 15,263 642,267.04 0.75
42 002415 海康威 视 13,901 622,764.80 0.73
43 601857 中国石 油 54,951 622,594.83 0.73
44 600886 国投电 力 41,277 613,788.99 0.72
45 601628 中国人 寿 19,166 600,279.12 0.70
46 000725 京东方 Ａ 115,236 598,074.84 0.70
47 601336 新华保 险 9,635 588,313.10 0.69
48 600010 包钢股 份 113,030 586,625.70 0.68
49 600276 恒瑞医 药 13,041 580,846.14 0.68
50 000625 长安汽 车 27,251 576,358.65 0.67
51 000069 华侨城 Ａ 43,682 566,992.36 0.66
52 601901 方正证 券 47,248 561,778.72 0.66
53 600705 中航资 本 24,000 555,600.00 0.65
54 600690 青岛海 尔 18,284 554,553.72 0.65
55 601186 中国铁 建 35,301 551,754.63 0.64
56 601899 紫金矿 业 106,358 544,552.96 0.64
57 000063 中兴通 讯 22,424 533,915.44 0.62
58 000538 云南白 药 5,925 511,149.75 0.60
59 600019 宝钢股 份 56,669 495,287.06 0.58
60 601727 上海电 气 32,721 488,524.53 0.57
61 600585 海螺水 泥 22,630 485,413.50 0.57
62 601669 中国电 建 42,427 481,122.18 0.56
63 601088 中国神 华 22,406 467,165.10 0.55
64 600111 北方稀 土 24,685 447,785.90 0.52
65 600703 三安光 电 14,297 447,496.10 0.52
66 601600 中国铝 业 46,369 432,622.77 0.51
67 600150 中国船 舶 8,236 424,154.00 0.50
68 600031 三一重 工 42,623 413,016.87 0.48
69 601618 中国中 冶 55,850 403,795.50 0.47
70 601018 宁波港 45,600 403,104.00 0.47
71 600256 广汇能 源 38,324 398,569.60 0.47
72 600196 复星医 药 13,693 396,275.42 0.46
73 002304 洋河股 份 5,659 392,508.24 0.46
74 601111 中国国 航 25,055 384,844.80 0.45
75 600535 天士力 7,612 378,773.12 0.44
76 601788 光大证 券 14,000 377,300.00 0.44 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 34 页 共 43 页
77 600583 海油工 程 21,577 359,472.82 0.42
78 600406 国电南 瑞 17,327 358,495.63 0.42
79 600383 金地集 团 26,077 329,874.05 0.39
80 002736 国信证 券 13,000 326,170.00 0.38
81 002241 歌尔声 学 8,978 322,310.20 0.38
82 600893 中航动 力 6,000 318,900.00 0.37
83 002594 比亚迪 5,773 318,842.79 0.37
84 600023 浙能电 力 31,962 317,063.04 0.37
85 600958 东方证 券 11,000 314,820.00 0.37
86 600309 万华化 学 12,951 313,155.18 0.37
87 601998 中信银 行 38,937 300,204.27 0.35
88 601800 中国交 建 16,655 292,461.80 0.34
89 601898 中煤能 源 22,589 257,966.38 0.30
90 000895 双汇发 展 12,066 257,367.78 0.30
91 600398 海澜之 家 14,000 253,820.00 0.30
92 600018 上港集 团 30,618 242,188.38 0.28
93 600372 中航电 子 6,195 216,391.35 0.25
94 601633 长城汽 车 4,865 208,027.40 0.24
95 601808 中海油 服 7,170 200,329.80 0.23
96 002252 上海莱 士 3,000 196,320.00 0.23
97 601225 陕西煤 业 21,081 172,442.58 0.20
98 603288 海天味 业 3,198 102,144.12 0.12
99 600485 信威集 团 800 35,112.00 0.04
注 ： 本基 金本 报告 期指 数投 资 部分 含拟于 2015 年7 月 1 日调 入中证 100 指数 的备选 成分 股， 具体
情况请 查阅 中证 指数 有限 公司相 关公 告。
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002353 杰瑞股 份 6,043 268,007.05 0.31
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ） 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 35 页 共 43 页
1 601988 中国银 行 2,650,399.00 1.87
2 601318 中国平 安 2,032,153.00 1.44
3 600016 民生银 行 847,657.00 0.60
4 600705 中航资 本 786,975.00 0.56
5 600637 东方明 珠 779,290.00 0.55
6 600015 华夏银 行 679,908.42 0.48
7 601818 光大银 行 515,011.00 0.36
8 601788 光大证 券 494,083.02 0.35
9 600886 国投电 力 482,580.00 0.34
10 000001 平安银 行 471,115.00 0.33
11 600893 中航动 力 429,890.00 0.30
12 600958 东方证 券 428,570.00 0.30
13 002736 国信证 券 410,596.00 0.29
14 600028 中国石 化 315,200.00 0.22
15 000166 申万宏 源 305,867.00 0.22
16 601169 北京银 行 292,000.00 0.21
17 601398 工商银 行 269,500.00 0.19
18 600398 海澜之 家 255,649.00 0.18
19 601727 上海电 气 221,126.00 0.16
20 601989 中国重 工 220,600.00 0.16
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601318
中国平 安 6,283,488.47 4.44
2 600016
民生银行 4,273,834.09 3.02
3 600036
招商银 行 3,959,027.12 2.80
4 600030
中信证 券 3,378,472.43 2.39
5 600000
浦发银 行 2,777,553.78 1.96
6 600837
海通证 券 2,679,818.05 1.89
7 601166
兴业银 行 2,598,751.18 1.84
8 601818
光大银 行 2,587,870.39 1.83
9 601988
中国银 行 1,794,255.09 1.27
10 601766
中国中 车 1,696,584.61 1.20 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 36 页 共 43 页
11 000001
平安银 行 1,683,904.33 1.19
12 000002
万
科Ａ 1,676,145.51 1.18
13 601288
农业银 行 1,598,576.47 1.13
14 000651
格力电 器 1,537,665.21 1.09
15 601668
中国建 筑 1,507,084.78 1.07
16 601601
中国太 保 1,335,697.98 0.94
17 601390
中国中 铁 1,302,335.93 0.92
18 600887
伊利股 份 1,250,981.87 0.88
19 600519
贵州茅 台 1,198,271.50 0.85
20 600015
华夏银 行 1,186,675.33 0.84
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 15,359,483.44
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 88,631,915.91
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 37 页 共 43 页
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况 ，在
本报告 编制 日前 一年 内也 不存在 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 31,289.16
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,188.76
5 应收申 购款 642,413.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 675,891.25
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002353 杰瑞股 份 268,007.05 0.31 重大事 项停 牌 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 38 页 共 43 页
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
2,703 25,401.76 24,197,217.18 35.24% 44,463,737.49 64.76%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
0.00 0.0000%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2009 年12 月30 日） 基金 份额 总额
337,421,352.99
本报告 期期 初基 金份 额总 额 132,366,592.94
本报告 期基 金总 申购 份额 39,303,833.67
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 103,009,471.94
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） - 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 43 页
本报告 期期 末基 金份 额总 额 68,660,954.67
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基金 份额 持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王光 力 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 翔先生 为华 富
成长趋 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 龚炜 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 胡伟 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 夏儒先 生为 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 龚 炜先生 为华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 刘 文正先 生为 华
富国泰 民安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘 张亮先 生为 华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 胡伟先 生为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 43 页
12、经华 富基 金管 理有 限公 司 总经 理办 公会 议审 议 通过， 因工 作需 要， 聘任 张惠女 士为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
13、本 报告 期内 托管 人的 专门基 金托管 部门 未发 生重 大 的人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 托管 人的 托管 业务部 门及 其相 关高 级管 理人员 未受 到任 何稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
华安证券 1 86,719,698.93 83.39% 78,949.98 83.78% -
国信证券 1 17,271,700.42 16.61% 15,283.67 16.22% -
注： 根据 中国 证监 会 《关 于 完善证 券投 资基 金交 易席 位制度 有关 问题 的通 知》 （ 证监基 金字[2007]48
号） ， 我公 司重 新修 订了 租 用证券 公司 专用 交易 单元 的选择 标准 和程 序， 比较 了多家 证券 经营 机构
的财务状况、 经营状况 、 研究水平后， 选择了研 究 能力强、内部 管理规范 、 信息资讯服 务能力强
的几家 券商 租用 了基 金专 用交易 单元 。本 报告 期本 基金未 新增 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 43 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 19,500,000.00 100.00% - -
国信证券 - - - - - -
注：债 券交 易中 企业 债及 可分离 债券 的成 交金 额按 净价统 计， 可转 债的 成交 金额按 全价 统计 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金继 续参 加中国
工商银 行个 人电 子银 行基 金申购
费率优 惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 5 日
2 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加平 安银行
2015 年基 金代 销业 务费 率 优惠活
动的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 8 日
3 《华富 基金 管理 有限 公司 关于网
上直销 交易 平台 上海 银联 支付渠
道暂停 部分 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 13 日
4 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
2014 年第4 季度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 22 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （ 新 华保险 ） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 31 日
6 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
招募说 明书 更新 （14 年2号 ）》 及
摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 2 月 12 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加上 海联泰
资产管 理有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 上海 联泰 资产 管理有
限公司为 代销 机构 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
9 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加齐 鲁证券
有限公 司网 上交 易申 购费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 21 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加中 国工商
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
2015 年 3 月 31 日 华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 43 页
银行个 人电 子银 行基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
券时报 》上 公告
11 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
2014 年年度 报告 》及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
12 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 调整 交易 所固 定收 益品种
估值方 法的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
13 《华富 基金 管理 有限 公司 关于恢
复网上 直销 交易 平台 上海 银联通
支付渠 道服 务的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 8 日
14 《 华 富中证100 指数 证券投 资 基金
2015 年第1 季度 报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 21 日
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （ 中 国南车 ） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 22 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （ 中 国国旅 ） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 27 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加一 路财富
（北京 ） 信息 科技 有限 公 司网上 费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 28 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 12 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （ 中 国重工 ） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 20 日
20 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 与中 信建投
证券基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 25 日
21 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
网 上 银行、 手机 银行 基金申 购 手续
费优惠 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
华富中证 100 指数证券投资基 金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 43 页
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 《 华富 中证 100 指 数型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《 华富 中证 100 指 数型 证券投 资基 金托 管协 议》
3、 《 华富 中证 100 指数 型证 券 投资 基金 招募 说明 书》
4、 报告 期内 华富 中证 100 指数型 证券 投资 基金 在指 定报刊 上披露 的各 项公 告
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
12.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
