华富中小板 指数增强型 证券投资基 金2015
年半年度报 告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年8 月29 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§1 重要提 示及目录
1.1 重要 提示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 28 日复 核了 本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基 金 管理 人承 诺以 诚实 信用 、 勤勉 尽责 的原 则管 理和 运 用基 金资 产， 但不 保证 基 金一 定盈利。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅 读本基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年1 月1 日 起至 2015 年6 月30 日止 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金 基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息 披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他 相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金 净值 表现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 11
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 11
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报表 附注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 30
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ............................................................................................................ 30
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期末 按公 允价 值占 基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报告 期内 股票 投资 组合 的 重大 变动 ........................................................................................ 35
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 37
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 37
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 37
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 37
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 37
7.11 报 告期 末本 基金 投资的 国 债期 货交 易情 况说 明 .................................................................. 37
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 37 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 39
§10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基 金份 额持 有人 大会决 议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 40
10.4 基 金投 资策 略的 改变 .............................................................................................................. 40
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 40
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 40
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 .............................................................................. 40
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§11 影响投资者决策的其 他重要信息 ................................................................................................... 43
§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
12.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
12.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
12.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
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§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 华富中 小板 指数 增强 型证 券投资 基金
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 6,033,262.82 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本 基金 为股 票指 数增 强型基 金， 以被 动跟 踪标 的指数
为主， 力争 控制 本基 金净 值增长 率与 业绩 比较 基准 之
间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值不 超过0.5% ， 年化 跟踪
误差不 超 过 7.75%。 在分 享中 小 板市 场平 均收 益的 基础
之上， 力争 通过 增强 手段 实现超 越比 较基 准的 投资 收
益，谋 求基 金资 产的 长期 增值。
投资策 略 作 为指 数增 强型 基金 ，本基 金的 投资 策略 是在 指数化
投资的 基础 之上 ， 采 用适 度的主 动投 资辅 助提 高收 益，
降低投 资风 险。 指数 化投 资部分 本基 金采 用完 全复 制
的方法 ，按 照标 的指 数的 成分股 组成 及其 权重 构建 指
数化投 资组 合， 并按 照标 的指数 成分 股及 其权 重的 变
动进行 相应 调整 。主 动投 资部分 本基 金将 采用 定量 结
合定性 的方 法适 度调 整资 产配置 及精 选个 股， 在一 定
的跟踪 误差 范围 内追 求超 越指数 的收 益。
业绩比 较基 准 中 小 板指 数收 益率*90%+一年 期 银行 定期 存款 利率(税
后)*10%
风险收 益特 征 本 基金 属于 股票 型基 金，属 于较 高风 险、 较高 收益的
投资品 种。 一般 情况 下， 其风险 和收 益高 于混 合型 基
金、债 券型 基金 和货 币市 场基金 。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华富基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 满志弘 田青
联系电 话 021-68886996 010-67595096 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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电子邮 箱 manzh@hffund.com tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话
400-700-8001 010-67595096
传真 021-68887997 010-66275853
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环
路 1000 号31 层
北 京 市西 城区 闹市 口大街1 号
院 1 号楼
邮政编 码 200120 100033
法定代 表人 章宏韬 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证 券报 》 和 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 http://www.hffund.com
基金半 年度 报告 备置 地点 基金管 理人 及基 金托 管人 的办公 场所
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 华富基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路1000 号31 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告期(2015 年1 月1 日 - 2015 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 4,601,327.60
本期利 润 5,067,611.57
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.6913
本期加 权平 均净 值利 润率 40.64%
本期基 金份 额净 值增 长率 56.38%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 5,646,218.60
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.9358
期末基 金资 产净 值 11,679,481.42
期末基 金份 额净 值 1.936
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2015 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 93.60%
注：1） 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
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2） 以 上所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎
回 费 等） ，计 入费 用后 实际收 益 水平 要低 于所 列数 字。
3）期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数，
表中的“期末” 均 指报 告期 最 后一 日，即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -15.35% 3.60% -14.25% 3.39% -1.10% 0.21%
过去三 个月 12.95% 2.79% 14.05% 2.71% -1.10% 0.08%
过去六 个月 56.38% 2.24% 61.13% 2.17% -4.75% 0.07%
过去一 年 89.43% 1.77% 81.58% 1.71% 7.85% 0.06%
过去三 年 96.55% 1.49% 95.18% 1.45% 1.37% 0.04%
自基金 合同
生效起 至今
93.60% 1.40% 84.85% 1.44% 8.75% -0.04%
注： 业 绩比 较基 准收 益率 ＝中小 板指 数收 益率*90%+ 一年期 银行 定期 存款 利率( 税后)*10%，业 绩 比
较基准 在每 个交 易日 实现 再平衡 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根据《华 富中小板 指 数增强型证券 投资基金 基 金合同》的规 定，本基 金 的资产配置 范围为：
投资于股票资 产占基金 资 产的比例为 85%-95%，其 中被动投资于 标的指数 成 份股及备选成 份股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为 2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建仓 期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报 告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
基金管 理人 华富 基金 管理 有限公 司于2004 年3 月29 日经中 国证 监会 证监 基金 字[2004]47 号
文核准 开业 ，4 月19 日 在 上海正 式注 册成 立， 注册 资本1.2 亿 元， 公司 股东 为华安 证券 股份 有限华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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公司、 安徽 省信 用担 保集 团有限 公司 和合 肥兴 泰金融 控股 （集团 ） 有限 公司 。截止 2015 年 6 月
30 日 ， 本 基金 管理 人管 理 了华富 竞争 力优 选混 合型 证券投 资基 金、 华富 货币 市场基 金、 华富 成长
趋势股票型证 券投资基 金 、华富收益增 强债券型 证 券投资基金、 华富策略 精 选灵活配置 混合型证
券投资 基金 、华 富价 值增 长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、华 富中 证 100 指数 证 券投 资基 金、华
富强化回报债 券型证券 投 资基金、华富 量子生命 力 股票型证券投 资基金、 华 富中小板指 数增强型
证券投资基金 、华富保 本 混合型证券投 资基金、 华 富灵活配置混 合型证券 投 资基金、华 富恒富分
级债券型证券 投资基金 、 华富恒财分级 债券型证 券 投资基金、华 富智慧城 市 灵活配置混 合型证券
投资基金、华 富恒稳纯 债 债券型证券投 资基金、 华 富国泰民安灵 活配置混 合 型证券投资 基金、华
富旺财 保本 混合 型证 券投 资基金 和华 富永 鑫灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金十 九只基 金。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）
期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富中小 板指 数
增强型 基金 基金
经理、 华富 量子
生命力 股票 型基
金基金 经理 、华
富中证 100 指数
基金基 金经 理
2012 年 12 月 19
日
- 八年
上海交通大学安
泰管理学院会计
学硕士、 研究 生学
历， 曾担 任平 安资
产管理有限责任
公司量化投资部
投资经理助理，
2009 年 11 月进 入
华富基金管理有
限公司， 曾任 金融
工程研 究员、 产品
设计经 理。
注：任职日期 指公司作 出 决定之日。 证券从业 年限 的计算标准 上，证券 从业 的含义遵从行 业 协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人认真遵循《 中华人民 共 和国证券投资 基金法》 及 相关法律法规 、
基金合同的规 定，勤勉 尽 责地为基金份 额持有人 谋 求利益，基金 运作合法 合 规，不存在 损害基金
份额持 有人 利益 的行 为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人 根据中国 证 监会《证券投 资基金管 理 公司公平交易 制度指导 意 见》等相关法 规华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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要 求， 结合 实际 情况， 制定 了 《 华富 基金 管理 有限公 司 公平 交易 管理 制度 》 ， 对 证 券的 一级市场 申
购、二级市场 交易相关 的 研究分析、投 资决策、 授 权、交易执行 、业绩评 估 等投资管理 环节全部
纳入公平交易 管理中， 实 行事前控制、 事中监控 、 事后分析反馈 的流程化 管 理。在制度 和流程上
确保各 组合 享有 同等 信息 知情权 、均 等交 易机 会， 并保持 各组 合的 独立 投资 决策权 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未 发现本基 金 存在异常交易 行为。本 基 金报告期内不 存在参与 的 交易所公开竞 价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
今年上半年， 除了金融 、 资源类周期股 外，其他 大 多数行业，特 别是成长 型 行业，维持了 去
年以来 的牛 市行 情。4、5 月 份 市场 进入 冲高 筑顶 阶段 ， 特别 是以 中小 板、 创业 板 为代 表的 中小市
值股票 ，出 现了 很多 估值 大于 100 倍的 个股 。6 月中 旬 开始 ，场 内资 金开 始了 去 杠杆 过程 ，流动
性危机 随即 爆发 ，市 场出 现了恐 慌性 下跌 。
上 半 年沪深 300 指 数上涨26.58% ， 表 现较好 的三 个 行业分 别为 计算 机、 轻 工 制造、 纺织 服装，
表现最 差的 三个 行业 为非 银金融 、银 行、 有色 金属 。
作为中小板指 数增强型 基 金，本基金的 仓位和结 构 会严格按照基 金合同的 要 求进行配置， 将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于 2011 年 12 月 9 日正式 成立 。截 止 2015 年 6 月 30 日， 本基 金份额 净 值为 1.9360
元 ， 累计 份额 净值为 1.9360 元。 报告 期， 本基 金份额 净 值增 长率为 56.38% ，同 期 业绩 比较 基准
收益率 为61.13%。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
6 月 中旬 以来 的下 跌， 我们 认 为有 两方 面原 因： 市场 自 2013 年 以来 持续 上涨， 自 身也 积累 了
太多泡沫需要 释放。另 一 方面，股市持 续高涨持 续 吸引着实体经 济的钱流 入 ，场内外融 资额度屡
创新高 ，存 在隐 患。
虽然这次下跌 的幅度以 及 速度为历史罕 见，但我 们 不认为这次股 市下跌会 引 发金融危机。 任
何金融危机， 必然伴随 着 金融机构生存 困难甚至 破 产倒闭，以致 引发一连 串 经济危机。 而这次由
资金去杠杆而 引起的市 场 下跌仅是流动 性危机。 随 着去杠杆化的 结束，场 内 外融资融券 余额进一华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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步减少 ，股 市即 将见 底， 未来将 进入 一种 杠杆 比例 适中， 更加 健康 的慢 牛节 奏。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本基金管理人 为了有效 控 制基金估值流 程，按照 相 关法律法规的 规定，成 立 了估值委员会 ，
并制订了相关 制度和流 程 。估值委员会 负责基金 估 值相关工作的 评估、决 策 、执行和监 督，确保
基金估值的公 允、合理 ， 保证估值未被 歪曲以免 对 基金持有人产 生不利影 响 。公司估值 委员会主
席为公司总经 理，成员 包 括总经理、副 总经理、 运 作保障部负责 人、监察 稽 核部负责人 以及基金
核算、金融工 程、行业 研 究等方面的骨 干。估值 委 员会所有相关 人员均具 有 丰富的行业 分析经验
和会计核算经 验等证券 基 金行业从业经 验和专业 能 力。基金经理 如认为估 值 有被歪曲或 有失公允
的情况，可向 估值委员 会 报告并提出相 关意见和 建 议。各方不存 在任何重 大 利益冲突， 一切以投
资者利 益最 大化 为最 高准 则。本 基金 未与 任何 第三 方签订 定价 服务 协议 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金按照《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》和《华富中 小板指数 增 强型证券投资 基
金 基 金合 同》 的 有关 规定， 本期 利润 为5,067,611.57 元， 期末 可供 分配 利润为 5,646,218.60 元。
本报告 期内 未进 行利 润分 配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
从 2014 年 9 月 4 日 起至本 报 告期 末（2015 年 6 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净值存 在连 续六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2015 年 6 月 30 日） 基金 资 产净值 仍低 于5000
万 元。 本基 金管 理人 会根据 《公 开募 集证 券投 资基金 运 作管 理办 法》 ， 积极 采取 相 关措 施， 并 将严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期，中 国建设银 行 股份有限公司 在本基金 的 托管过程中， 严格遵守 了 《证券投资基 金
法 》 、 基金 合同、 托管 协议和 其 他有 关规 定， 不 存在损 害 基金 份额 持有 人利 益的 行 为， 完 全尽 职尽
责地履 行了 基金 托管 人应 尽的义 务。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期，本 托管人按 照 国家有关规定 、基金合 同 、托管协议和 其他有关 规 定，对本基金 的
基金资产净值 计算、基 金 费用开支等方 面进行了 认 真的复核，对 本基金的 投 资运作方面 进行了监
督，未 发现 基金 管理 人有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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报告期 内， 本基 金未 实施 利润分 配。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
本托管人复核 审查了本 报 告中的财务指 标、净值 表 现、利润分配 情况、财 务 会计报告、投 资
组合报 告等 内容 ，保 证复 核内容 不存 在虚 假记 载、 误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
报告截 止日 ： 2015 年6 月30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,222,632.26 654,245.86
结算备 付金
23,582.75 62,152.37
存出保 证金
4,612.49 22,910.47
交易性 金融 资产 6.4.7.2 10,623,122.70 10,879,595.87
其中： 股票 投资
10,623,122.70 10,879,595.87
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 1,000,000.00 1,000,000.00
应收证 券清 算款
657,193.58 156,785.95
应收利 息 6.4.7.5 293.80 231.93
应收股 利
- -
应收申 购款
54,337.06 33,249.45
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
13,585,774.64 12,809,171.90
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
1,000,000.00 99,583.76 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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应付赎 回款
484,872.02 51,623.47
应付管 理人 报酬
12,036.95 10,241.89
应付托 管费
1,805.55 1,536.27
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 14,326.54 31,895.31
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 393,252.16 660,151.64
负债合 计
1,906,293.22 855,032.34
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 6,033,262.82 9,659,701.13
未分配 利润 6.4.7.10 5,646,218.60 2,294,438.43
所有者 权益 合计
11,679,481.42 11,954,139.56
负债和 所有 者权 益总 计
13,585,774.64 12,809,171.90
注： 报告 截止 日2015 年6 月30 日， 基金 份额 净值 1.936 元， 基 金份 额总 额6,033,262.82 份 。后
附报表 附注 为本 财务 报表 的组成 部分 。
6.2 利 润表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年6 月30 日
上年度 可比期间
2014 年1 月1 日至2014
年 6 月 30 日
一、收入
5,376,610.61 -889,572.23
1.利息 收入
12,307.15 46,283.89
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 5,499.10 19,434.84
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
6,808.05 26,849.05
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以 “-”填 列 ）
4,869,795.93 345,650.87
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 4,833,864.71 46,926.82
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.1 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 35,931.22 298,724.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 6.4.7.17 466,283.97 -1,334,610.00 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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“- ”号填列 ）
4.汇兑 收益 （ 损失 以“- ”号填
列）
- -
5.其他收 入（ 损失 以“- ”号填
列）
6.4.7.18 28,223.56 53,103.01
减： 二、费用
308,999.04 857,463.86
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 61,598.76 307,465.16
2．托 管费 6.4.10.2.2 9,239.85 46,119.78
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.19 45,800.58 109,404.04
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.20 192,359.85 394,474.88
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “-”
号填列）
5,067,611.57 -1,747,036.09
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”号
填列）
5,067,611.57 -1,747,036.09
注：后 附报 表附 注为 本财 务报表 的组 成部 分。
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
9,659,701.13 2,294,438.43 11,954,139.56
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 5,067,611.57 5,067,611.57
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
-3,626,438.31 -1,715,831.40 -5,342,269.71
其中：1.基金 申购 款 12,909,165.11 10,122,868.32 23,032,033.43
2.基 金赎 回款 -16,535,603.42 -11,838,699.72 -28,374,303.14
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
6,033,262.82 5,646,218.60 11,679,481.42
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初 所有 者权 益（基
金净值 ）
53,754,870.48 3,875,768.01 57,630,638.49
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- -1,747,036.09 -1,747,036.09
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号填列 ）
8,115,467.73 -794,539.44 7,320,928.29
其中：1.基金 申购 款 48,694,195.73 3,071,198.03 51,765,393.76
2.基 金赎 回款 -40,578,728.00 -3,865,737.47 -44,444,465.47
四、 本 期向 基金 份额 持有
人分配利润产生的基金
净值变 动 （净 值减 少以 “-”
号填列 ）
- - -
五 、期末 所有 者权 益（基
金净值 ）
61,870,338.21 1,334,192.48 63,204,530.69
注：后 附 报 表附 注为 财务报 表 的组 成部 分。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 章 宏韬______
______ 姚怀然______
____ 陈 大毅____
基金管 理人 负 责人
主管 会计 工作 负责 人
会计 机构 负责 人
6.4 报表 附注
6.4.1 基 金基 本情况
华富中小板指 数增强型 证 券投资基金（ 以下简称 本 基金）由华富 基金管理 有 限公司依照《 中
华人民共和 国证券投 资基 金法》 、 《公开 募集证券 投 资基金运作 管理办法 》及 相关规定和 《华富 中
小板指数增强 型证券投资 基金基金合同 》发起，经 中国证券监督 管理委员会 证监许可[2011]1352
号文批 准募 集设 立。 本基 金自2011 年11 月 15 日起公 开 向社 会发 行， 至2011 年 12 月 6 日募 集结
束。经 天健 正信 会计 师事 务所验 资并 出具 《验 资报 告》 （ 天健 正信 验（2011 ）综 字第 020175 号）
后， 向中 国证 监会 报送 基 金备案 材料 。 本次 募 集的净 认 购金 额为 人民币 674,431,379.69 元， 有效
认购款 项在 基金 募集 期间 产生的 利息 共计 人民 币140,260.54 元， 折成 基金 份 额，归 投资 人所 有。
本基金为契约 型开放式 ， 存续期限不定 ，基金管 理 人为华富基金 管理有限 公 司，基金托 管人为中
国建设银行股 份有限公 司 ；有关基金设 立文件已 按 规定向中国证 券监督管 理 委员会备案 ；基金合华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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同于2011 年12 月9 日生 效，该 日的 基金 份额 为674,571,640.23 份 基金 单位。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本 基 金根 据《 企业 会计 准则 》 、中 国证 券投 资基 金业协 会于 2012 年 11 月 16 日颁 布 的《 证券
投资基金会计 核算业务 指 引》及中国证 监会发布 的 关于基金行业 实务操作 的 有关规定编 制财务报
表。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金 2015 半 年度 财务 报 表符合 企业 会计 准则 的要 求，真 实、 完整 地反 映了 本基金 2015 年
6 月30 日的 财务 状况 以及2015 半年 度的 经营 成果 和 基金净 值变 动情 况等 有关 信息。
6.4.4 本 报告 期所采 用的 会计政 策、 会计估 计 与 最近一 期年 度报告 相一 致的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策与最 近一 期年 度报 告相 一致。
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计与 最近一 期年 度报 告相 一致 。
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本报告 期本 基金 会计 政策 无变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本报告 期本 基金 无重 大会 计差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 问题 的通 知》 、财 税[2005]103 号《 关于
股权分置试点 改革有关 税 收政策问题的 通知 》 、财 税[2007]84 号《 关于调整 证 券(股票)交易印 花
税税率 的通 知》 、 财 税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税务总 局 关于 企业 所得 税若 干优 惠 政策 的通 知》 、
财税[2012]85 号文 《财 政 部、 国 税总 局、 证监 会关 于实施 上市 公司 股息 红利 差别化 个人 所得 税政华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项如 下：
以发行 基金 方式 募集 资金 ，不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
基金买 卖股 票、 债券 的差 价收入 ， 从2004 年1 月1 日起， 继续 免征 收营 业税 。
对 基 金买 卖股 票、 债 券的差 价 收入， 从 2004 年1 月1 日 起， 继 续免 征收 企业 所得 税； 对基 金
取得的股票的 股息、红 利 收入以及企业 债券的利 息 收入，由上市 公司和发 行 债券的企业 在向基金
支 付 上述 收入 时代 扣代缴20.00% 的 个人 所得 税。
根据财政部、 国税总局 、 证监会发布之 《关于实 施 上市公司股息 红利差别 化 个人所得税政 策
有 关 问题 的通 知》 ，从 2013 年 1 月 1 日起， 证券投资 基 金从 公开 发行 和转 让市 场 取得 的上 市公 司
股票， 持股 期限 在 1 个月 以内（ 含 1 个月 ）的 ，其 股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股 期
限在 1 个月 以上至 1 年 （含 1 年）的 ，暂 减按 50%计入应 纳税 所得 额； 持股 期限超 过 1 年的 ，暂
减按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上述 所得 统一 适用 20% 的 税率 计征 个人 所得 税。
基金买 卖股 票， 经国 务院 批准， 从 2008 年 4 月 24 日起证 券（ 股票 ）交 易印 花税税 率由 3‰
调整为 1‰ 。经 国务 院批准 ， 从 2008 年 9 月 19 日 起，对 证券 交易 印花 税政 策进行 调整 ，由 双边
征收改 为向 卖方 单边 征收 ，税率 保 持1‰ 。
基金作 为流 通股 股东 ， 在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免征 收印 花税 、企 业所 得税和 个人 所得 税。
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银行 存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,222,632.26
定期存 款 -
其 中 ：存 款期限 1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,222,632.26
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 9,030,595.55 10,623,122.70 1,592,527.15 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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贵金属投资- 金交所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 9,030,595.55 10,623,122.70 1,592,527.15
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/ 负 债。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
账面余 额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券 1,000,000.00 -
合计 1,000,000.00 -
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易中 取得 的债 券。
6.4.7.5 应收 利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 280.59
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 10.60
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 0.51
应收黄 金合 约拆 借孳 息 -
其他 2.10
合计 293.80 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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注：本 表列 示的 其他 为应 收结算 保证 金利 息。
6.4.7.6 其他 资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 14,326.54
银行间 市场 应付 交易 费用 -
合计 14,326.54
6.4.7.8 其他 负债
单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 1,512.31
应付指 数使 用许 可费 50,000.00
预提费 用 91,739.85
合计 393,252.16
6.4.7.9 实收 基金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 9,659,701.13 9,659,701.13
本期申 购 12,909,165.11 12,909,165.11
本期赎 回 ( 以"-" 号填列) -16,535,603.42 -16,535,603.42
本期末 6,033,262.82 6,033,262.82
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 4,894,569.80 -2,600,131.37 2,294,438.43
本期利 润 4,601,327.60 466,283.97 5,067,611.57 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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本期基金份额交易
产生的 变动 数
-2,224,135.47 508,304.07 -1,715,831.40
其中： 基金 申购 款 10,059,238.05 63,630.27 10,122,868.32
基金赎 回款 -12,283,373.52 444,673.80 -11,838,699.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 7,271,761.93 -1,625,543.33 5,646,218.60
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 4,883.85
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 510.91
其他 104.34
合计 5,499.10
注： 其 他所 列本 期金 额包 括申购 款停 留管 理公 司清 算账户 产生 的申 购款 利息 收入0.51 元、 结算 保
证金利 息收 入103.83 元。
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益—— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 17,113,370.05
减：卖 出股 票成 本总 额 12,279,505.34
买卖股 票差 价收 入 4,833,864.71
6.4.7.13 债 券投 资收益
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.1 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.7.15 衍 生工 具收益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股利 收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资产 生的股 利收 益 35,931.22
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 35,931.22
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
1.交 易性 金融 资产 466,283.97
——股票 投资 466,283.97
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 466,283.97
6.4.7.18 其他 收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金赎 回费 收入 26,080.37
转换费 收入 2,143.19
合计 28,223.56
6.4.7.19 交易 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
交易所 市场 交易 费用
45,800.58
银行间 市场 交易 费用
-
合计
45,800.58
6.4.7.20 其他 费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 66,944.66
银行汇 划费 用 620.00
指数使 用许 可费 100,000.00
合计 192,359.85
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或有 事项
无
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
无
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
本报告 期存 在控 制关 系或 其他重 大利 害关 系的 关联 方没有 发生 变化 。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华富基 金管 理有 限公 司 基金发 起人 、管 理人 、销 售机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
华安证 券股 份有 限公 司（“华安 证券”） 基金管 理人 的股 东、 代销 机构
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
金额单 位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比例
华安证券 28,640,998.25 100.00% 73,546,501.67 100.00%
6.4.10.1.2 债券 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的债 券交 易。
6.4.10.1.3 债 券回 购交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
回购成 交金 额
占当期 债券 回购
成交总 额的 比例
华安证券 45,000,000.00 100.00% 180,500,000.00 100.00%
6.4.10.1.4 权证 交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 发生 的权 证交 易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
金额 单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 25,437.42 100.00% 14,326.54 100.00%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2014年1月1 日至2014 年6 月30日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
华安证券 65,518.23 100.00% 27,914.06 100.00%
注：上述佣金 按市场佣 金 率计算。以 扣除由中 国证 券登记结算 有限责任 公司 收取的证管 费、经 手
费和适用期间 内由券商 承 担的证券风险 结算基金 后 的净额列示。 该类佣金 协 议的服务范 围还包括
佣金收 取方 为本 基金 提供 的证券 投资 研究 成果 和市 场信息 服务 。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的管理 费
61,598.76 307,465.16
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
28,910.37 141,902.79
注： 基 金管 理费 按前 一日 基金资 产净 值1.0% 的年 费 率逐日 计提 ， 按 月支 付。 计算方 法H ＝E× 年管
理费率÷当年 天数 （H 为每 日 应计 提的 基金 管理 费，E 为前 一日 基金 资产 净值 ） 。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30
日
当期发生的基金应支付
的托管 费
9,239.85 46,119.78
注：基金托管费 按前一日 基金资产净 值 0.15%的年 费率逐日计提 ，按月支 付 。计算方法H＝E×年
托管费 率÷ 当 年天 数（H 为每日 应计 提的 基金 托管 费，E 为前 一日 基金 资产 净值） 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内未 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含回 购) 交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本报告 期内 本基 金管 理人 未运用 固有 资金 投资 本基 金。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本报 告期 末基 金管 理人之 外的 其他 关联 方没 有投资 本基 金。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国建设银行股份 1,222,632.26 4,883.85 5,335,411.57 17,371.96 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
有限公司
注：本 表仅 列示 活期 存款 余额及 产生 利息 。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 在本 报告 期内 未参 与关联 方承 销证 券。
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
无
6.4.11 利 润分 配情况
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本 基金持 有的 流通受 限证 券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 无因 认购 新发/增发证 券 而于 期末 持有 流通 受限 证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票代
码
股票名
称
停牌日
期
停牌原
因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量
（股）
期末
成本总
额
期末估
值总额
备注
002223 鱼跃医疗
2015 年6
月 25 日
重大事项 67.20
2015 年7
月 13 日
60.48 1,641
52,727.0
1
110,275.
20
-
002353 杰瑞股份
2015 年5
月 27 日
重大事项 44.35 - - 2,436
93,815.8
8
108,036.
60
-
002191 劲嘉股份
2015 年6
月 18 日
重大事项 19.22 - - 5,606
57,931.9
0
107,747.
32
-
002375 亚厦股份
2015 年6
月 17 日
重大事项 29.21
2015 年7
月 20 日
26.29 3,519
61,085.1
9
102,789.
99
-
002310 东方园林
2015 年5
月 27 日
重大事项 38.30 - - 2,299
49,032.1
8
88,051.7
0
-
002368 太极股份
2015 年5
月 14 日
重大事项 65.52 - - 1,337
40,956.0
7
87,600.2
4
-
002269 美邦服饰
2015 年5
月 22 日
重大事项 11.86
2015 年7
月 2 日
10.67 4,503
25,323.0
3
53,405.5
8
-
002001 新 和 成
2015 年6
月 30 日
临时停牌 17.09
2015 年7
月 13 日
18.49 3,015
52,818.6
5
51,526.3
5
-
002414 高德红外
2015 年5
月 13 日
重大事项 39.36 - - 1,284
26,763.2
4
50,538.2
4
-
002091 江苏国泰
2015 年6
月 1 日
重大事项 26.22 - - 1,267
19,432.1
9
33,220.7
4
- 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
002069 獐 子 岛
2015 年6
月 1 日
重大事项 19.76 - - 1,502
21,757.1
8
29,679.5
2
-
002183 怡 亚 通
2015 年6
月 1 日
重大事项 65.78 - - 3,608
59,360.4
4
237,334.
24
-
002106 莱宝高科
2015 年4
月 7 日
重大事项 18.93 - - 4,899
69,856.2
9
92,738.0
7
-
002292 奥飞动漫
2015 年5
月 18 日
重大事项 37.29
2015 年8
月 28 日
34.07 2,234
31,513.1
6
83,305.8
6
-
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
本基金 本报 告期 末无 债券 正回购 交易 中作 为抵 押的 债券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金在日常 经营活动 中 面临的风险主 要包括信 用 风险、流动性 风险及市 场 风险。本基金 管
理人已建立董 事会领导 下 的架构清晰、 控制有效 、 系统全面、切 实可行的 风 险控制体系 ，并设定
适当的 风险 限额 及内 部控 制流程 ，通 过可 靠的 管理 及信息 系统 持续 监控 上述 各类风 险。
董事会下设风 险管理委 员 会，负责对公 司风险管 理 制度进行审查 并提供咨 询 和建议。总经 理
下设投资决策 委员会和 风 险控制委员会 ，负责对 公 司经营及基金 运作中的 风 险进行研究 、评估和
监控。公司设 督察长， 组 织、指导公司 监察稽核 工 作，监督检查 基金及公 司 运作的合法 合规情况
和公司的内部 风险控制 情 况。公司设有 独立的监 察 稽核部门，监 察稽核部 有 权对公司各 部门内部
风险控制制度 的建立和 落 实情况进行检 查，对公 司 的内部风险控 制制度的 合 理性、有效 性进行分
析，提 出改 进意 见， 上报 总经理 ，通 报督 察长 。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指 基金在交 易 过程中因交易 对手未履 行 合约责任，或 者基金所 投 资证券之发行 人
出现违约、拒 绝支付到 期 本息，导致基 金资产损 失 和收益变化的 风险。本 基 金均投资于 具有良好
信用等级的证 券，且通 过 分散化投资以 分散信用 风 险。本基金投 资于一家 公 司发行的证 券市值不
超过基金资产 净值的 10% ，且本基金与 由本基金 管 理人管理的其 他基金共 同 持有一家公司 发行的
证券不 得超 过该 证券 的10% 。
本基金在交易 所进行的 交 易均与中国证 券登记结 算 有限责任公司 完成证券 交 收和款项清算 ，
因此违约风险 发生的可 能 性很小；基金 在进行银 行 间同业市场交 易前均对 交 易对手进行 信用评估
以控制 相应 的信 用风 险。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 债券 。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末和 上年 度末未 持有 债券 。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 一 方面来自于基 金
份额持有人可 随时要求 赎 回其持有的基 金份额， 另 一方面来自于 投资品种 所 处的交易市 场不活跃
而带来的变现 困难。本 基 金所持大部分 证券在证 券 交易所上市， 其余亦可 银 行间同业市 场交易。
因此除 在附 注6.4.12 中 列 示的部 分基 金资 产流 通暂 时受限 制不 能自 由转 让的 情况外 ， 其 余均 能及
时变现。此外 ，本基金 可 通过卖出回购 金融资产 方 式借入短期资 金应对流 动 性需求，其 上限一般
不超过基金持 有的债券 投 资的公允价值 。本基金 所 持有的金融负 债的合约 约 定到期日均 为一个月
以内且不计 息，可赎 回基 金份额净值( 所有者权 益) 无固定到期 日且不计 息， 因此账面余 额即为 未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
本基金 管理 人每 日预 测本 基金的 流动 性需 求， 对流 动性指 标进 行持 续的 监测 和分析 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 包括 市场价 格风 险、 利率 风险 和外汇 风险 。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指 基金的财 务 状况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。本基金持有 的
大部分金融资 产和金融 负 债不计息，因 此本基金 的 收入及经营活 动的现金 流 量在很大程 度上独立
于市场利率变 化。本基 金 的生息资产主 要为银行 存 款、结算备付 金、存出 保 证金及债券 投资等。
本基金 管理 人每 日对 本基 金面临 的利 率敏 感性 缺口 进行监 控。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月30 日
1 个月 以内 1-3 个月
3 个 月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,222,632.26 - - - - - 1,222,632.26
结算备 付金 23,582.75 - - - - - 23,582.75
存出保 证金 4,612.49 - - - - - 4,612.49 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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交易性 金融 资产 - - - - - 10,623,122.70 10,623,122.70
买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 657,193.58 657,193.58
应收利 息 - - - - - 293.80 293.80
应收申 购款 - - - - - 54,337.06 54,337.06
资产总 计 2,250,827.50 - - - - 11,334,947.14 13,585,774.64
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 1,000,000.00 1,000,000.00
应付赎 回款 - - - - - 484,872.02 484,872.02
应付管 理人 报酬 - - - - - 12,036.95 12,036.95
应付托 管费 - - - - - 1,805.55 1,805.55
应付交 易费 用 - - - - - 14,326.54 14,326.54
其他负 债 - - - - - 393,252.16 393,252.16
负债总 计 - - - - - 1,906,293.22 1,906,293.22
利率敏 感度 缺口 2,250,827.50 - - - - 9,428,653.92 11,679,481.42
上年度 末
2014 年 12 月31 日
1 个月以 内 1-3 个月
3 个月-1
年
1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 654,245.86 - - - - - 654,245.86
结算备 付金 62,152.37 - - - - - 62,152.37
存出保 证金 22,910.47 - - - - - 22,910.47
交易性 金融 资产 - - - - - 10,879,595.87 10,879,595.87
买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 - - - - - 1,000,000.00
应收证 券清 算款 - - - - - 156,785.95 156,785.95
应收利 息 - - - - - 231.93 231.93
应收申 购款 - - - - - 33,249.45 33,249.45
其他资 产 - - - - - - -
资产总 计 1,739,308.70 - - - - 11,069,863.20 12,809,171.90
负债
应付证 券清 算款 - - - - - 99,583.76 99,583.76
应付赎 回款 - - - - - 51,623.47 51,623.47
应付管 理人 报酬 - - - - - 10,241.89 10,241.89
应付托 管费 - - - - - 1,536.27 1,536.27
应付交 易费 用 - - - - - 31,895.31 31,895.31
其他负 债 - - - - - 660,151.64 660,151.64
负债总 计 - - - - - 855,032.34 855,032.34
利率敏 感度 缺口 1,739,308.70 - - - - 10,214,830.86 11,954,139.56
注：本 表按 照金 融资 产或 金融负 债的 重新 定价 日或 到期日 孰早 者作 为期 限分 类标准 。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
假设 除利率 外其 他市 场变 量保 持不变
分析
相关风 险变 量的 变动 对资产 负债 表日 基金 资产 净值的 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月 30 日 ）
上年度 末（ 2014 年12 月31
日 ）
市场利率下降 25 基
点
0.00 0.00
市场利率上升 25 基
点
0.00 0.00
6.4.13.4.2 其 他价 格风险
其他价格风险 是指基金 所 持金融工具的 公允价值 或 未来现金流量 因除市场 利 率和外汇汇率 以
外的其他价格 因素变动 而 发生波动的风 险。本基 金 主要投资于证 券交易所 上 市或银行间 同业市场
交易的股票和 债券，所 面 临的最大价格 风险由所 持 有的金融工具 的公允价 值 决定。本基 金通过投
资组合 的分 散化 降低 市场 价格风 险， 并且 本基 金管 理 人每日 对本 基金 所持 有的 证券价 格实 施监 控 。
6.4.13.4.2.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股票 投资 10,623,122.70 90.96 10,879,595.87 91.01
交 易 性金 融资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 － 债券 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 10,623,122.70 90.96 10,879,595.87 91.01
6.4.13.4.2.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 除中小 板指 数外 其他 市场 变量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2015 年 6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2014 年 12 月
31 日 ）
中 小 板指 数上升 5% 475,020.97 500,047.53
中 小 板指 数下降 5% -475,020.97 -500,047.53
华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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6.4.13.4.3 采 用风 险价值 法管 理风险
假设
1.置信 区间
95%
2.观 察期 1 年
分析
风险价 值
（单位 ：人民 币元 ）
本期末 （2015 年 6 月 30
日）
上年度 末（2014 年 12 月 31
日）
合计 265,798.15 181,345.59
6.4.14 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
本报告期对持 有的上海 证 券交易所、深 圳证券交 易 所上市交易或 挂牌转让 的 固定收益品种 ，
自 2015 年 3 月 30 日 起主 要依据 第三 方估 值机 构中 证指数 有限 公司 提供 的价 格数据 进行 估值 。 其
他交易 品种 的会 计估 计无 变更。
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的
比例（% ）
1 权益投 资 10,623,122.70 78.19
其中： 股票 10,623,122.70 78.19
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 7.36
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,246,215.01 9.17
7 其他各 项资 产 716,436.93 5.27
8 合计 13,585,774.64 100.00
注：本 表列 示的 其他 各项 资产详 见7.12.3 期末 其他 各 项资 产构 成。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 期 末指 数投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 117,149.32 1.00
B 采矿业 51,062.44 0.44
C 制造业 5,676,140.87 48.60
D
电 力、热力 、 燃 气及 水生产 和
供应业
- -
E 建筑业 406,698.91 3.48
F 批发和 零售 业 488,900.42 4.19
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信 息 传输、 软件 和信 息技术 服
务业
811,981.30 6.95
J 金融业 1,100,429.82 9.42
K 房地产 业 77,775.00 0.67
L 租赁和 商务 服务 业 432,309.53 3.70
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水 利、 环境 和公 共设 施管理 业 71,972.94 0.62
O 居 民 服务、 修理 和其 他服务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 9,234,420.55 79.07
7.2.2 期 末积 极投资 按行 业分类 的股 票投资 组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产
和供应 业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术 - - 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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服务业
J 金融业 1,388,702.15 11.89
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理
业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务
业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,388,702.15 11.89
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
7.3.1 期 末指 数投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 002500 山西证 券 26,107 472,275.63 4.04
2 002673 西部证 券 16,542 469,296.54 4.02
3 002024 苏宁云 商 24,448 374,054.40 3.20
4 002415 海康威 视 8,018 359,206.40 3.08
5 002183 怡 亚 通 3,608 237,334.24 2.03
6 002450 康得新 7,495 229,347.00 1.96
7 002230 科大讯 飞 5,360 187,278.40 1.60
8 002202 金风科 技 9,553 185,996.91 1.59
9 002594 比亚迪 3,225 178,116.75 1.53
10 002241 歌尔声 学 4,893 175,658.70 1.50
11 002142 宁波银 行 7,511 158,857.65 1.36
12 002081 金 螳 螂 5,574 157,131.06 1.35
13 002304 洋河股 份 2,247 155,851.92 1.33
14 002065 东华软 件 5,177 148,838.75 1.27
15 002465 海格通 信 4,596 147,945.24 1.27
16 002008 大族激 光 4,770 136,994.40 1.17
17 002456 欧菲光 3,802 128,279.48 1.10
18 002405 四维图 新 2,855 125,049.00 1.07
19 002030 达安基 因 2,795 123,818.50 1.06 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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20 002129 中环股 份 6,082 120,362.78 1.03
21 002236 大华股 份 3,594 114,720.48 0.98
22 002223 鱼跃医 疗 1,641 110,275.20 0.94
23 002400 省广股 份 4,348 109,830.48 0.94
24 002353 杰瑞股 份 2,436 108,036.60 0.93
25 002191 劲嘉股 份 5,606 107,747.32 0.92
26 002252 上海莱 士 1,579 103,329.76 0.88
27 002375 亚厦股 份 3,519 102,789.99 0.88
28 002385 大北农 7,458 100,832.16 0.86
29 002475 立讯精 密 2,928 98,995.68 0.85
30 002312 三泰控 股 2,599 97,358.54 0.83
31 002004 华邦颖 泰 7,453 96,739.94 0.83
32 002410 广联达 4,114 96,267.60 0.82
33 002022 科华生 物 2,204 94,022.64 0.81
34 002038 双鹭药 业 1,658 93,925.70 0.80
35 002153 石基信 息 719 93,462.81 0.80
36 002106 莱宝高 科 4,899 92,738.07 0.79
37 002219 恒康医 疗 2,061 91,632.06 0.78
38 002152 广电运 通 2,809 90,843.06 0.78
39 002007 华兰生 物 2,047 90,661.63 0.78
40 002701 奥瑞金 3,481 90,610.43 0.78
41 002310 东方园 林 2,299 88,051.70 0.75
42 002368 太极股 份 1,337 87,600.24 0.75
43 002292 奥飞动 漫 2,234 83,305.86 0.71
44 002422 科伦药 业 1,964 78,638.56 0.67
45 002073 软控股 份 3,383 78,147.30 0.67
46 002146 荣盛发 展 6,222 77,775.00 0.67
47 002340 格林美 5,064 77,023.44 0.66
48 002250 联化科 技 3,409 76,361.60 0.65
49 002049 同方国 芯 1,539 73,872.00 0.63
50 002063 远光软 件 2,350 73,484.50 0.63
51 002573 清新环 境 3,482 71,972.94 0.62
52 002104 恒宝股 份 3,002 71,117.38 0.61
53 002470 金正大 3,214 69,775.94 0.60
54 002570 贝因美 3,594 69,759.54 0.60
55 002005 德豪润 达 5,759 66,113.32 0.57
56 002092 中泰化 学 6,440 65,623.60 0.56
57 002023 海特高 新 2,818 63,827.70 0.55
58 002190 成飞集 成 1,233 62,870.67 0.54 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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59 002428 云南锗 业 2,627 61,760.77 0.53
60 002185 华天科 技 3,366 60,655.32 0.52
61 002048 宁波华 翔 2,872 59,708.88 0.51
62 002179 中航光 电 1,801 59,433.00 0.51
63 002051 中工国 际 1,972 58,726.16 0.50
64 002273 水晶光 电 1,876 58,625.00 0.50
65 002311 海大集 团 4,245 58,538.55 0.50
66 002424 贵州百 灵 914 57,179.84 0.49
67 002294 信立泰 1,975 56,485.00 0.48
68 002344 海宁皮 城 2,857 56,082.91 0.48
69 002269 美邦服 饰 4,503 53,405.58 0.46
70 002001 新 和 成 3,015 51,526.35 0.44
71 002437 誉衡药 业 1,766 51,302.30 0.44
72 002155 湖南黄 金 4,108 51,062.44 0.44
73 002396 星网锐 捷 1,585 50,878.50 0.44
74 002414 高德红 外 1,284 50,538.24 0.43
75 002050 三花股 份 4,338 49,843.62 0.43
76 002052 同洲电 子 3,489 48,462.21 0.41
77 002399 海普瑞 1,414 48,061.86 0.41
78 002064 华峰氨 纶 5,226 47,399.82 0.41
79 002603 以岭药 业 2,236 45,077.76 0.39
80 002299 圣农发 展 2,200 44,660.00 0.38
81 002011 盾安环 境 3,050 44,194.50 0.38
82 002168 深圳惠 程 2,768 42,959.36 0.37
83 002041 登海种 业 2,420 42,809.80 0.37
84 002429 兆驰股 份 3,298 42,544.20 0.36
85 002151 北斗星 通 819 41,646.15 0.36
86 002028 思源电 气 2,252 41,436.80 0.35
87 002251 步 步 高 1,694 41,333.60 0.35
88 002277 友阿股 份 2,348 40,291.68 0.34
89 002653 海思科 1,259 33,993.00 0.29
90 002091 江苏国 泰 1,267 33,220.74 0.28
91 002069 獐 子 岛 1,502 29,679.52 0.25
92 002181 粤 传 媒 1,977 29,061.90 0.25
7.3.2 期 末积 极投资 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的所 有股 票投资 明细
金额单 位： 人民 币元 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净
值比例 （% ）
1 600030 中信证 券 14,600 392,886.00 3.36
2 600109 国金证 券 15,000 366,000.00 3.13
3 601555 东吴证 券 16,121 329,996.87 2.83
4 601099 太平洋 23,100 298,452.00 2.56
5 000728 国元证 券 36 1,367.28 0.01
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002500 山西证 券 527,093.00 4.41
2 600109 国金证 券 499,500.00 4.18
3 600030 中信证 券 494,970.00 4.14
4 000728 国元证 券 490,630.61 4.10
5 002673 西部证 券 477,419.00 3.99
6 601555 东吴证 券 459,281.60 3.84
7 002024 苏宁云 商 438,615.00 3.67
8 600845 宝信软 件 396,179.00 3.31
9 601099 太平洋 336,644.00 2.82
10 002415 海康威 视 328,881.52 2.75
11 002450 康得新 236,958.00 1.98
12 601318 中国平 安 229,350.00 1.92
13 300016 北陆药 业 225,696.00 1.89
14 002202 金风科 技 222,824.00 1.86
15 002594 比亚迪 216,790.00 1.81
16 002065 东华软 件 178,177.00 1.49
17 002230 科大讯 飞 176,477.00 1.48
18 002038 双鹭药 业 173,078.00 1.45
19 002410 广联达 164,143.00 1.37
20 002142 宁波银 行 162,806.00 1.36
注：本表列示 “买入金 额 ”按买入成交 金额（成 交 单价乘以成交 数量）填 列 ，未考虑相 关交易费
用。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 002024
苏宁云 商 763,588.85 6.39
2 600240
华业地 产 577,905.25 4.83
3 002415
海康威 视 536,096.63 4.48
4 000728
国元证 券 495,821.84 4.15
5 600845
宝信软 件 435,956.75 3.65
6 002450
康得新 394,610.92 3.30
7 002202
金风科 技 391,849.43 3.28
8 002230
科大讯 飞 349,110.07 2.92
9 002594
比亚迪 333,702.94 2.79
10 002673
西部证 券 302,350.53 2.53
11 002142
宁波银 行 301,600.62 2.52
12 002304
洋河股 份 295,845.70 2.47
13 002065
东华软 件 293,621.71 2.46
14 002081
金 螳 螂 289,276.56 2.42
15 002038
双鹭药 业 274,767.00 2.30
16 002241
歌尔声 学 272,290.26 2.28
17 002385
大北农 244,483.21 2.05
18 002008
大族激 光 241,194.80 2.02
19 002500
山西证 券 237,907.09 1.99
20 002465
海格通 信 234,777.66 1.96
注： 本表 列示 “ 卖出 金额”按 卖出 成交 金额 （ 成交单 价 乘以 成交 数量） 填列， 未考 虑相 关交 易费
用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 11,556,748.20
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 17,113,370.05
注：本 表列 示“ 买入 股票 成本（ 成交 ）总 额” 及“ 卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额”均 按买 卖成 交金
额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 未考 虑相 关交 易费用 。买 入包 括新 股、 配股、 债转 股及 行权
等获得 的股 票。
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 报告期 内， 本基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体不 存在被 监管 部门 立案 调查 的情况 ，在
本报告 编制 日前 一年 内也 不存在 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。
7.12.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 4,612.49
2 应收证 券清 算款 657,193.58
3 应收股 利 -
4 应收利 息 293.80
5 应收申 购款 54,337.06
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 716,436.93
华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
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7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
7.12.5.1 期 末指 数投资 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允 价值
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002183 怡 亚 通 237,334.24 2.03 重大事 项停 牌
7.12.5.2 期 末积 极投资 前五 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
7.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描 述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
1,793 3,364.90 5,098.77 0.08% 6,028,164.05 99.92%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
25,543.43 0.4234%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本 公 司高 级管 理人 员、 基金投 资 和研 究部
门负责 人持有 本开 放式 基金
0 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0~10
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2011 年12 月9 日） 基金 份额 总额
674,571,640.23
本报告 期期 初基 金份 额总 额 9,659,701.13
本报告 期基 金总 申购 份额 12,909,165.11
减:本 报告 期基 金总 赎回 份额 16,535,603.42
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 6,033,262.82
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 未召 开持 有人 大会。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
1 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 王光 力 先生不 再担 任
华富成 长趋 势股 票型 证券 投资基 金基 金经 理的 职务 。
2 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 陈 启明先 生为 华
富竞争 力优 选混 合型 证券 投资基 金基 金经 理。
3 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 翔先生 为华 富
成长趋 势股 票型 证券 投资 基金基 金经 理。
4 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 刘文 正 先生不 再担 任
华富策 略精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金基 金经 理的职 务。
5 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 龚炜 先 生不再 担任 华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
6 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作需 要 ，胡 伟先生 不 再担 任华
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 的职 务。
7 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 增聘 王 夏儒先 生为 华华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
富灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 基金 经理 。
8 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 龚 炜先生 为华 富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
9 、经华 富基 金管 理有 限公 司总经 理办 公会议 审议 通 过，因 工作 需要， 聘任 刘 文正先 生为 华
富国泰 民安 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 。
10、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 增聘张 亮 先生 为华富
国泰民 安灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金基 金经 理。
11、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 胡伟先 生为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
12、 经 华富 基金 管理 有限 公司总 经理 办公 会议 审议 通过， 因工 作需 要， 聘任 张惠女 士为 华 富
旺财保 本混 合型 证券 投资 基金基 金经 理。
13、本 报告 期基 金托 管人 的专门 基金托 管部 门无 重大 人 事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
基金管 理人 、基 金财 产、 基金托 管业 务在 本报 告期 内没有 发生 诉讼 事项 。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未改 变。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 ，本 基金 未有 改聘为 其审 计的 会计 师事 务所情 况。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本基金 的管 理人 、托 管人 及其高 级管 理人 员报 告期 内未受 监管 部门 的稽 查或 处罚。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
华安证券 2 28,640,998.25 100.00% 25,437.42 100.00% -
华泰证券 1 - - - - -
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
华安证券 - - 45,000,000.00 100.00% - -
华泰证券 - - - - - -
注：1 ） 根据中国证监会 《关于完善证券投资基金 交易席位制度有关问题的 通知》 （证监 基金字
[2007]48 号 ） ， 我公司重 新修订了租用 证券公司 专 用交易单元的 选择标准 和 程序，比较了 多家证
券经营机构的 财务状况 、 经营状况、研 究水平后 ， 选择了研究能 力强、内 部 管理规范、 信息资讯
服务能 力强 的几 家券 商租 用了基 金专 用交 易单 元。
2)债券 交易 中的 企业 债及 可分离 债的 成交 金额 按净 价统计 ，可 转债 的成 交金 额按全 价统 计。
3)本报 告期 本基 金交 易单 元没有 发生 变化 。
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加平 安银行
2015 年基 金代 销业 务费 率 优惠活
动的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 8 日
2 《华富 基金 管理 有限 公司 关于网
上直销 交易 平台 上海 银联 支付渠
道暂停 部分 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 13 日
3 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2014 年第 4 季 度报告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 22 日
4 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资基金 招募 说明 书更 新 （2014 年第
2 号） 》及 摘要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 1 月 23 日
5 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加恒 丰银行
股份有 限公 司开 放式 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
6 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 增加 上海 联泰 资产 管理有
限公司 为代 销机 构的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
7 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加上 海联泰
资产管 理有 限公 司基 金申 购费率
优惠活 动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 3 日
8 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加恒 丰银行
股份有 限公 司开 放式 基金 申购费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 6 日
9 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加齐 鲁证券
有限公 司网 上交 易申 购费 率优惠
活动的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 21 日
10 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 调整 交易 所固 定收 益品种
估值方 法的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
11 《 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投
资 基金 2014 年年 度报 告》及 摘 要
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 3 月 31 日
12 《华富 基金 管理 有限 公司 关于恢
复网上 直销 交易 平台 上海 银联通
支付渠 道服 务的 公告 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 8 日
13 《华富 中小 板指 数增 强型 证券投
资 基金 2015 年第 1 季 度报告 》
在《中国 证券 报》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 4 月 21 日
14 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （ 奥 飞动漫 ） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 22 日
15 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （奥 瑞金） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 22 日
16 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法 变 更的 提示 性公 告（ 莱宝 高科》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 27 日
17 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加一 路财富
（北京 ） 信息 科技 有限 公 司网上 费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 5 月 28 日
18 《华富 基金 管理 有限 公司 关于系
统暂停 服务 的通 知》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 12 日
19 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗 在《中 国证 券报 》 、 2015 年 6 月 13 日 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （怡 亚通） 》
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
20 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 与华 安证券
股份有 限公 司基 金申 购及 定投费
率优惠 活动 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 17 日
21 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （ 星 网锐捷 ） 》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 19 日
22 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下基金 持有 的股 票停 牌后 估值方
法变更 的提 示性 公告 （ 国 金证券 ）》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 20 日
23 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 与中 信建投
证券基 金申 购费 率优 惠活 动的公
告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 25 日
24 《华富 基金 管理 有限 公司 关于旗
下部分 开放 式基 金参 加交 通银行
网 上 银行、 手机 银行 基金申 购 手续
费优惠 的公 告》
在《中 国证 券报 》 、
《上海 证券 报》 、 《证
券时报 》上 公告
2015 年 6 月 30 日
§11 影响投 资者决策的其他重 要信息
无
§12 备查文 件目录
12.1 备 查文 件目录
1、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 基金 合同
2、 华富 中小 板指 数增 强型证 券 投资 基金 托管 协议
3、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
12.2 存放 地点
基金管 理人 、基 金托 管人 处 华富中小板指数增强型证券投资基金 2015 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
12.3 查阅 方式
投资者可于本 基金管理 人 办公时间预约 查阅，相 关 公开披露信息 也可以登 录 基金管理人网 站
查阅。
