华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
华安生态优先股票型证券投资基金
2015 年半年 度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本 情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 5
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 7
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 7
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 10
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 10
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 15
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明 ...................... 15
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 15
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 15
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 16
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 16
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 18
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 19
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 20
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 36
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 36
7.2 期末按 行业 分类 的股 票投 资组 合 .................................................................................. 36
7.3 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有股票 投资 明 细 ...................... 37
7.4 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 38
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合 .......................................................................... 41
7.6 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 41
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 所有 资 产支 持证 券投 资明细 ...... 41
7.8 报告期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名贵 金属 投资 明 细 ...... 41
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五 名 权证 投资 明细 .................. 41
7.10 报告期 末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 41
7.11 报告期 末本 基金 投资 的国 债期货 交易 情况 说 明 .......................................................... 42
7.12 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 42
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 43
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 43
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 43
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 43
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 43
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 43
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 44
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 44
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 45
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 45
10.8 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 50
11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 53
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 53
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 53
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 53
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安生态优先股票型证券投资基金
基金简称 华安生态优先股票
基金主代码 000294
交易代码
000294
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年11月28日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 73,512,208.71份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或
企业， 在严格控制风险的前提下， 力争把握标的行业投
资机会实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金采取相对稳定的资产配置策略， 一般情况下将保
持股票配置比例的相对稳定， 避免因过于主动的仓位调
整带来额外的风险。 在大类资产配置过程中， 本基金将
使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、 国家政
策、 资金面和市场情绪等可能影响证券市场的重要因素
进行研究和预测， 结合使用公司自主研发的多因子动态
资产配置模型、 基于投资时钟理论的资产配置模型等经
济模型， 分析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具
的风险收益特征， 确定合适的资产配置比例， 动态优化
投资组合。
业绩比较基准 80% 中证800 指数收益率＋20% 中国债券总指数收益率
风险收益特征
本基金为股票型基金， 基金的风险与预期收益都要高于
混合型基金、 债券型基金和货币市场基金， 属于证券投
资基金中的中高风险投资品种。
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话
021-38969999 010-67595096
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
北京市西城区闹市口大
街 1 号院 1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号上海国金中心二期 31、32 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期 31、32 层
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期 间数 据和 指标 报告 期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 ）
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
本期已实现收益 48,735,193.04
本期利润 35,872,965.42
加权平均基金份额本期利润 0.4724
本期加权平均净值利润率 27.26%
本期基金份额净值增长率 51.05%
3.1.2 期 末数 据和 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润 64,180,071.11
期末可供分配基金份额利润 0.8731
期末基金资产净值 137,692,279.82
期末基金份额净值 1.873
3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率 87.30%
注：1、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如：
封闭式基金交易佣金、 开放式基金的申购赎回费、 红利再投资费、 基金 转换费等） ，
计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3、期 末可 供分配 利润 采用期 末资 产负债 表中 未分配 利润 与未分 配利 润中已
实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -20.57% 3.75% -6.80% 2.81% -13.77% 0.94%
过去三个月 18.17% 3.03% 11.43% 2.11% 6.74% 0.92%
过去六个月 51.05% 2.47% 29.54% 1.76% 21.51% 0.71%
过去一年 92.70% 1.89% 90.79% 1.41% 1.91% 0.48%
自基金成立
起至今
87.30% 1.56% 78.91% 1.24% 8.39% 0.32%
注： 本基金业绩比较基准： 80% ×中证 800 指数收益率＋20% ×中国债券总
指数收益率
根据本基金合同的有关规定： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券（包括中小板、创业板及
其他经中国证监会核准上市的股票、 权证等） 、 债券、 货币市场工具、 股指期货、
资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符
合中国证监会的相关规定。
本基金的股票投资比例为基金资产的 60％-95% ， 其中， 投资于生态 保护与
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
生态友好相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80% 。 持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比
较 基准 收益率 变动 的比较
华安生态优先股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2013 年 11 月 28 日至 2015 年 6 月 30 日）
4 管 理人 报告
4.1
基 金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基 金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准 于 1998
年 6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本 1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增
强指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
长股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态
灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证 180ETF 、华安上
证 180ETF 联接、华安 上证龙头企业 ETF 、龙 头 ETF 联接、华安升 级主题股票、
华安稳固收益债券、 华安可转换债基金、 华安深证 300 指数基金 （LOF）、华 安
科技动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华
安标普石油指数基金（QDII-LOF ）、华安月 月鑫短期理财债券、华安季季鑫短
期理财债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深 300 指数分级、 华安逆向策
略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、
华安保本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克 100 指数、
华安黄金易 （ETF ） 、 华安黄金 ETF 联接、 华安沪深 300 量化指数、 华安年年红
债券、 华安生态优先股 票、 华安中证细分地产 ETF 、 华安中证细分医 药 ETF、华
安大国新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华
安国际龙头（DAX ）ETF、华安国际龙头（DAX ）ETF 联接、华安高分红指数
增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置混合、华安年年盈定期
开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华安新丝路主题股票、
华安智能装备主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机
遇保本、 华安新优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司
指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放
式基金。管理资产规模达到 1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基 金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
施卫平 本基金的
基金经理
2014-04-30 2015-06-26 20 年 金融硕士研究生， 20
年证券、 基金行业从
业经验， 具有证券从
业资格。 曾任浙江金
达期货经纪有限公
司研究员、 浙江中大
集团投资经理、 东方
证券股份有限公司
研究员、 国联安基金
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
管理有限公司基金
经理。 2014 年 1 月加
入华安基金管理有
限公司。2014 年 4
月起同时担任本基
金及华安生态优先
股票型证券投资基
金的基金经理。 2015
年 1 月起担任华安安
享灵活配置混合型
证券投资基金的基
金经理。2015 年 4
月起担任华安智能
装备主题股票型证
券投资基金的基金
经理。 2015 年 6 月离
开华安基金。
翁启森 本基金的
基金经理，
基金投资
部兼全球
投资部高
级总监， 总
经理助理
2015-06-16 - 18 年 工业工程学硕士， 18
年证券、 基金行业从
业经历， 具有中国大
陆基金从业资格。 曾
在台湾 JP 证券任金
融产业分析师及投
资经理， 台湾摩根富
林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾
中信证券投资总监
助理， 台湾保德信投
信任基金经理。 2008
年 4 月加入华安基金
管理有限公司， 任全
球投资部总监。 2010
年 9 月起担任华安香
港精选股票型证券
投资基金的基金经
理。 2011 年 5 月起同
时担任华安大中华
升级股票型证券投
资基金的基金经理。
2013 年 6 月起担任
基金投资部兼全球
投资部总监。2014
年 3 月起同时担任华
安宏利股票型证券
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
投资基金的基金经
理。 2014 年 4 月起同
时担任华安大国新
经济股票型证券投
资基金的基金经理。
2014 年 6 月起担任
基金投资部兼全球
投资部高级总监。
2015 年 2 月起同时
担任华安安顺灵活
配置混合型证券投
资基金的基金经理。
2015 年 3 月起担任
公司总经理助理。
2015 年 3 月起同时
担任华安物联网主
题股票型证券投资
基金的基金经理。
2015 年 6 月起同时
担任华安宝利配置
证券投资基金、 本基
金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2、 证券从业的含义遵从行业协会 《证券业从业人员资格管理办法》 的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安生态优先股票型
证券投资基金基金合同》 、 《华安生态优先股票型证券投资基金招募说明书》 等
有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履
行基金合同承诺的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
11
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异 常交 易行 为的专 项说 明
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况共
出现了 1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超过该证券当日成交量的 5% 。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.4.1 报 告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
今年上半年， 除六月份出现了历史罕见的大逆转， 市场总体表现良好。 风格
上， 中小盘依然跑赢大盘股， 其背后主要逻辑是： 首先， 虽然经济继 续下滑， 但
由于政府不断出台托底政策， 封住了下档风险； 其次， 代表未来的新经济深入人
心，特别是互联 网+ 公 司更是深得市场 青睐获 得大幅估值溢价 ；最后 ，由于居民
传统投资渠道收益率下降， 导致更多的资金涌入资本市场。 改革和成长是本基金
最为看好的两大方向， 本基金在年初逐步提高成长股和改革受益股配置， 主要集
中于互联网+ 、智能汽车、工业 4.0 等领域。由于经济处于转轨期，积极转型和
敢于拥抱新技术新经济的公司投资机会较多， 因此本基金对相关行业和个股进行
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华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
了有针对性的配置， 并获得了较好的收益。 但在二季度末， 由于监管机构启动去
杠杆措施导致发生连锁负反馈，市场超预期大幅下挫，对短期业绩影响较大。
4.4.2 报 告期 内基 金的业 绩表 现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基金份额净值为 1.873 元， 本报告期份额净值增
长率为 51.05% ，同期业绩比较基准增长率为 29.54% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
未来一段时间内， 我国经济整体依然处于新常态期， 无风险收益率进入长期
下行通道。 随着改革不断释放活力、 资本市场对外进一步开放和衍生工具不断丰
富， 市场整体可能会表现为宽幅震荡的上升态势， 结构性机会依然是市场主要特
征，因此在操作上，我们将依据市场阶段特征，提高投资的灵活性和针对性。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
13
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年 4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益部总监。 曾任长 城证券有限责任 公司债 券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士， CQF( 国际数量金融工程师)。曾 在
广发证 券和 中山大 学经 济管理 学院 博士后 流动 站从事 金融 工程工 作，2005 年加
入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF ）、
华安易富黄金 ETF 及联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证
券公司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基 金运 营部总 经 理，工商 管理 硕士， 高 级会计师 ，CPA 中国 注册会
计师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安
基金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营
部总经理。
（2）托管银行
14
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理翁启森作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨
论与确认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
15
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发 表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安生态优先股票型证券投资基金
报告截止日：2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 15,643,722.48 11,041,552.31
结算备付金
592,119.03 683,742.57
存出保证金
99,738.22 287,497.38
交易性金融资产 6.4.7.2 123,216,878.80 100,459,005.00
其中：股票投资
123,216,878.80 100,459,005.00
16
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
15,445,846.08 2,044,220.62
应收利息 6.4.7.5 3,671.44 2,017.24
应收股利
- -
应收申购款
573,874.59 222,578.21
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
155,575,850.64 114,740,613.33
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
1,412,885.28 -
应付赎回款
15,631,454.66 1,433,047.89
应付管理人报酬
265,246.89 162,510.64
应付托管费
44,207.79 27,085.10
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 302,595.45 606,451.12
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 227,180.75 413,159.25
负债合计
17,883,570.82 2,642,254.00
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.9 73,512,208.71 90,374,121.48
未分配利润 6.4.7.10 64,180,071.11 21,724,237.85
所有者权益合计
137,692,279.82 112,098,359.33
负债和所有者权益总计
155,575,850.64 114,740,613.33
注： 报告截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金份额净值 1.873 元， 基金份额总额
73,512,208.71 份。
17
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.2 利 润表
会计主体：华安生态优先股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、 收入
38,056,017.93 -5,837,633.82
1.利息收入
52,807.30 14,406,675.19
其中：存款利息收入 6.4.7.11 52,807.30 11,423,165.45
债券利息收入
- 365,227.40
资产支 持证 券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
- 2,618,282.34
其他利息收入
- -
2. 投资收 益（损失 以“-” 填
列）
50,622,270.00 -29,923,534.53
其中：股票投资收益 6.4.7.12 50,376,851.11 -33,328,246.26
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投资
收益
6.4.7.14 - -
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 245,418.89 3,404,711.73
3. 公允价值变动收益（损
失以“-” 号填列）
6.4.7.17 -12,862,227.62 8,258,225.03
4. 汇兑收益（损失以“ －”
号填列）
- -
5. 其他收 入（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.18 243,168.25 1,421,000.49
减 ：二 、费用
2,183,052.51 10,650,772.65
1．管理人报酬 6.4.10.2.1 967,442.41 7,344,939.69
2．托管费 6.4.10.2.2 161,240.35 1,224,156.60
3．销售服务费
- -
4．交易费用 6.4.7.19 868,516.39 1,877,204.51
5．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产
支出
- -
18
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
6．其他费用 6.4.7.20 185,853.36 204,471.85
三、利润总额（亏损总额
以“-”号 填列）
35,872,965.42 -16,488,406.47
减：所得税费用
- -
四 、净 利 润 （ 净亏损 以“-”
号填 列）
35,872,965.42 -16,488,406.47
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安生态优先股票型证券投资基金
本报告期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
90,374,121.48 21,724,237.85 112,098,359.33
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 35,872,965.42 35,872,965.42
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“-” 号
填列）
-16,861,912.77 6,582,867.84 -10,279,044.93
其中：1.基金申购款 115,382,786.68 115,320,004.35 230,702,791.03
2.基金赎回款 -132,244,699.45 -108,737,136.51 -240,981,835.96
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
73,512,208.71 64,180,071.11 137,692,279.82
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
952,701,097.47 269,187.19 952,970,284.66
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- -16,488,406.47 -16,488,406.47
三、 本期基金份额交易 -321,027,660.22 -1,758,971.52 -322,786,631.74
19
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
产生的基金净值变动
数 （净值减少以“-” 号
填列）
其中：1.基金申购款 814,061,985.81 -48,311.08 814,013,674.73
2.基金赎回款 -1,135,089,646.03 -1,710,660.44 -1,136,800,306.47
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
631,673,437.25 -17,978,190.80 613,695,246.45
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金 基本 情况
华安生态优先股票型证券投资基金（以下简称“本基金”) ，系经中 国证券
监督管 理委 员会 证监许 可【2013 】1017 号《 关于核 准华 安生态 优先 股票型 证券
投资基金募集的批复》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司自 2013 年
11 月 1 日到 2013 年 11 月 26 日止期间向社会公开发行募集， 募集期结束经安永
华明会计师事务所( 特殊普通合伙) 验证并出具安永华明（2013 ）验字第
60971571_B17 号验资 报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于 2013
年 11 月 28 日正式生效， 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募集的
扣除认购费后的实收基金 （本金） 为人民币 952,287,131.63 元， 在募集期间产生
的活期 存款 利息 为人 民 币 413,965.84 元 ，以 上实收 基金 （本 息） 合 计为人 民币
952,701,097.47 元，折合 952,701,097.47 份基金份额。本基金的基金管理人及注
册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金为股票型基金， 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包
括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类 证券（包括中小板、创业板及其他经
中国证 监会核 准上 市的 股票、 权证等 ） 、 债券 、货币 市场工 具、 股指 期货、 资产
20
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 但需符合中
国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的股票投资比例为基金资产的 60％-95% ，其中，投资于生态保护与
生态友好相关的股票的比例不低于非现金基金资产的 80% 。 持有现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5% 。
本基金的业绩比较基准为： 80% ×中证 800 指数收益率＋20% ×中国债券总
指数收益率。
6.4.2 会 计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则—基本准则》 以及其后
颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计 准则” ）编 制， 同时， 对于在 具体 会计 核算和 信息披 露方 面， 也参考 了中
国证券 投资基 金业 协会 修订的 《证券 投资 基金 会计核 算业务 指引 》 、 中国证 监会
制定的 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基
金执行< 企业会计准则> 估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基
金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度
报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 3 号 《会计报表附注
的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和半年度
报告> 》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/ 新会计准则
2014 年 1 至 3 月， 财政 部制定了 《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》 、
《企业会计准则第 40 号——合营安排》 和 《 企业会计准则第 41 号——在其他主
体中权益的披露》 ；修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投 资》 、 《企业会
计准则第 9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》 和 《企
业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》 ；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1
21
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
日起施行。2014 年 6 月， 财政部修订了 《企业会计准则第 37 号——金融工具列
报》 ，在 2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
6.4.3 遵 循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业会 计准则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2015
年 6 月 30 日的财务状 况以及自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日止期间的经
营成果和净值变动情况。
6.4.4 重 要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会 计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变 更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变 更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券除外) ，鉴于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的 说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 印花税
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；
经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券 （股票） 交易印花税税率缴纳印花税， 受让方不再征收， 税
率不变；
22
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革过程中因非流通股股东向流通
股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
6.4.6.2 营业税、企业所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2004]78 号 文 《关于证券投资基金税收政
策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起 ，对证券投资基金（封闭式证券投资
基金， 开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续
免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的企业所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
6.4.6.3 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴 20% 的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革
有关税收政策问题的通知》 的规定， 股权分置 改革中非流通股股东通过对价方式
向流通股股东支付的股份、 现金等收入， 暂免 征收流通股股东应缴纳的个人所得
税；
根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定， 自 2008 年 10 月 9
23
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；
根据财政部、 国家税务总局、 中国证监会财税[2012]85 号文 《关于实 施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月
1 日起， 证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在
1 个月以内 （含 1 个月） 的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限
在 1 个月以上至 1 年（ 含 1 年） 的， 暂减按 50% 计入应纳税所得额； 持股期限超
过 1 年的，暂减按 25% 计入应纳税所得额。
6.4.7 重 要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1银行 存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存款 15,643,722.48
定期存款 -
其他存款 -
合计 15,643,722.48
6.4.7.2 交 易性 金融 资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 117,470,198.70 123,216,878.80 5,746,680.10
贵金属投资-金交所黄金合约 - - -
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 117,470,198.70 123,216,878.80 5,746,680.10
6.4.7.3 衍生 金融 资产/ 负债
无余额。
6.4.7.4 买 入返 售金 融资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返 售金 融资 产期末 余额
24
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
无余额。
6.4.7.4.2 期 末买 断式 逆回 购交 易中取 得的 债券
无余额。
6.4.7.5 应收 利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活期存款利息 2,963.76
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 239.85
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 427.42
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 40.41
合计 3,671.44
6.4.7.6 其他 资产
无余额。
6.4.7.7 应付 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
交易所市场应付交易费用 302,595.45
银行间市场应付交易费用 -
合计 302,595.45
6.4.7.8 其他 负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 53,619.85
预提费用 173,560.90
合计 227,180.75
6.4.7.9 实收 基金
金额单位：人民币元
项目 本期
25
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 90,374,121.48 90,374,121.48
本期申购 115,382,786.68 115,382,786.68
本期赎回 （以“-” 号填列 ） -132,244,699.45 -132,244,699.45
本期末 73,512,208.71 73,512,208.71
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 23,247,780.76 -1,523,542.91 21,724,237.85
本期利润 48,735,193.04 -12,862,227.62 35,872,965.42
本期基金份额交易产生
的变动数
-6,081,847.29 12,664,715.13 6,582,867.84
其中：基金申购款 71,675,193.47 43,644,810.88 115,320,004.35
基金赎回款 -77,757,040.76 -30,980,095.75 -108,737,136.51
本期已分配利润 - - -
本期末 65,901,126.51 -1,721,055.40 64,180,071.11
6.4.7.11 存款利 息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存款利息收入 46,533.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 3,733.45
其他 2,540.45
合计 52,807.30
6.4.7.12 股票 投资 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额 293,215,819.09
减：卖出股票成本总额 242,838,967.98
买卖股票差价收入 50,376,851.11
6.4.7.13 债券 投资 收益
无。
6.4.7.14 资产 支持 证券 投资 收益
无。
26
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.7.15 衍生 工具 收益
无。
6.4.7.16 股利 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投资产生的股利收益 245,418.89
基金投资产生的股利收益 -
合计 245,418.89
6.4.7.17 公允 价值 变动 收益
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1. 交易性金融资产 -12,862,227.62
——股票投资 -12,862,227.62
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2. 衍生工具 -
——权证投资 -
3. 其他 -
合计 -12,862,227.62
6.4.7.18 其他 收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎回费收入 243,168.25
合计 243,168.25
6.4.7.19 交易 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所市场交易费用 868,516.39
银行间市场交易费用 -
27
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
合计 868,516.39
6.4.7.20 其他 费用
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费用 24,795.19
信息披露费 148,765.71
银行汇划费用 3,092.46
账户维护费 9,200.00
合计 185,853.36
6.4.8 或 有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表 日后 事项
无。
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报 告期存 在控 制关 系或 其他 重大利害 关系 的关 联方 发生变化 的情
况
本报告期关联方关系未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与 基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公
司”）
基金管理人、 注册登记 机构、 基金销售机
构
中国建设银行股份有限公司( “中国建设银
行”) 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本 报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
6.4.10.1 通 过关 联方 交易 单元 进行的 交易
6.4.10.1.1 股票 交易
无。
6.4.10.1.2 权证 交易
无。
6.4.10.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
无。
28
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的管理费
967,442.41 7,344,939.69
其中： 支付销售机构的客
户维护费
386,903.88 4,687,288.72
注： 支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产
净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.5% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6
月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期发生的基金应支付
的托管费
161,240.35 1,224,156.60
注： 付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25% 的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ×0.25% / 当年天数。
6.4.10.3 与 关联 方进 行银 行间 同业市 场的 债券( 含 回购)交易
无。
6.4.10.4 各 关联 方投 资本 基金 的情况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
无。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
无。
6.4.10.5 由 关联 方保 管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
关联方名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度可比期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
29
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
中国建设银行 15,643,722.48 46,533.40 2,367,171.70 1,089,103.32
注： 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管， 按银行同业利率计
息。
6.4.10.6
本 基 金在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其 他关 联交 易事 项的 说明
无。
6.4.11 利润分 配情 况
无。
6.4.12 期 末（2015 年 6 月 30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券 而于期 末持 有的流 通受 限证券
无。
6.4.12.2 期 末持 有的 暂时 停牌 等流通 受限 股票
股票
代码
股票
名称
停牌日
期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量
（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002739 万达院线
2015-05
-14
重大资产
重组
221.86
2015-07
-03
219.68 35,000 3,331,678.10 7,765,100.00 -
001696 宗申动力
2015-06
-30
重大事项
停牌
17.25
2015-08
-24
15.53 327,734 8,607,546.52 5,653,411.50 -
300287 飞利信
2015-06
-02
重大资产
重组
54.26 未知 未知 100,000 2,030,159.85 5,426,000.00 -
300212 易华录
2015-06
-30
重大事项
停牌
59.94
2015-07
-13
54.00 40,000 1,875,628.67 2,397,600.00 -
000630 铜陵有色
2015-03
-09
重大事项
停牌
8.44 未知 未知 240,000 1,804,600.00 2,025,600.00 -
600645 中源协和
2015-04
-27
重大资产
重组
79.34 未知 未知 20,000 1,192,310.00 1,586,800.00 -
注： 本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重
大影响而被暂时停牌的股票， 该类股票将在所公布事项的重大影响消除后， 经交
易所批准复牌。
6.4.12.3 期 末债 券正 回购 交易 中作为 抵押 的债券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无银行间市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
30
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止， 本基金无 交易所市场债券正回购交易中
作为抵押的债券。
6.4.13 金 融工 具风 险及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政 策和 组织 架构
本基金为股票型基金， 基金的风险与预期收益都要高于混合型基金、 债券型
基金和货币市场基金， 属于证券投资基金中的高风险投资品种。 本基金在日常经
营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、 流动性风险及市
场风险。 本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业， 在严格控制
风险的前提下，力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委
员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理
层层面设立合规与风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和
控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，
协调并与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察稽核
部对公司执行总裁负责， 并由督察长分管。 风险 管理部向督察长和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发， 根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具
有基金托管资格和基金代销资格的银行， 并根据本基金的基金管理人管理交易对
手的经验进行筛选， 因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
31
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。
本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基
金份额， 另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人通过独立的风险管理
部门设定流动性比例要求， 对流动性指标进行持续的监测和分析， 包括组合持仓
集中度指标、 组合在短时间内变现能力的综合指标、 组合中变现能力较差的投资
品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。 本基金投资于一家公司发行的股票
市值不超过基金资产净值的 10% ， 且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他
基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10% 。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控， 并通过
调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金等， 其余 金融资
产和金融负债均不计息， 因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上
独立于市场利率变化。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口
进行监控。
6.4.13.4.1.1 利率 风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 15,643,722.48 - - - 15,643,722.48
结算备付金 592,119.03 - - - 592,119.03
32
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
存出保证金 99,738.22 - - - 99,738.22
交易性金融资产 - - - 123,216,878.80 123,216,878.80
应收利息 - - - 3,671.44 3,671.44
应收申购款 150,261.99 - - 423,612.60 573,874.59
应收证券清算款 - - - 15,445,846.08 15,445,846.08
资产总计 16,485,841.72 - - 139,090,008.92 155,575,850.64
负债
应付证券清算款 - - - 1,412,885.28 1,412,885.28
应付赎回款 - - - 15,631,454.66 15,631,454.66
应付管理人报酬 - - - 265,246.89 265,246.89
应付托管费 - - - 44,207.79 44,207.79
应付交易费用 - - - 302,595.45 302,595.45
其他负债 - - - 227,180.75 227,180.75
负债总计 - - - 17,883,570.82 17,883,570.82
利率敏感度缺口 16,485,841.72 - - 121,206,438.10 137,692,279.82
上年度末
2014年12 月31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 11,041,552.31 - - - 11,041,552.31
结算备付金 683,742.57 - - - 683,742.57
存出保证金 287,497.38 - - - 287,497.38
交易性金融资产 - - - 100,459,005.00 100,459,005.00
应收利息 - - - 2,017.24 2,017.24
应收申购款 4,000.00 - - 218,578.21 222,578.21
应收证券清算款 - - - 2,044,220.62 2,044,220.62
资产总计 12,016,792.26 - - 102,723,821.07 114,740,613.33
负债
应付赎回款 - - - 1,433,047.89 1,433,047.89
应付管理人报酬 - - - 162,510.64 162,510.64
应付托管费 - - - 27,085.10 27,085.10
应付交易费用 - - - 606,451.12 606,451.12
其他负债 - - - 413,159.25 413,159.25
33
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
负债总计 - - - 2,642,254.00 2,642,254.00
利率敏感度缺口 12,016,792.26 - - 100,081,567.07 112,098,359.33
注： 表中所示为本基金资产及负债的公允价值， 并按照合约规定的重新定价
日或到期日孰早者进行了归类。
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的 敏感 性分析
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金未持有交易性债券投资， 因此市场利率的变动
对于本基金资产净值无重大影响(2014 年 12 月 31 日：同) 。
6.4.13.4.2 外汇 风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来
源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响， 也可能来源于证券市场
整体波动的影响。
本基金采取相对稳定的资产配置策略， 一般情 况下将保持股票配置比例的相
对稳定，避免因过于主动的仓位调整带来额外的风险。在大类资产配置过程中，
本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对宏观经济、 国家政策、 资金面和市
场情绪等可能影响证券市场的重要因素进行研究和预测， 结合使用公司自主研发
的多因子动态资产配置模型、 基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型， 分
析和比较股票、 债券等市场和不同金融工具的风险收益特征， 确定合适的资产配
置比例， 动态优化投资组合。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变
化， 对投资策略、 资产配置、 投资组合进行修正， 来主动应对可能发生的市场价
格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。 本基金股票投资占 基金资
产的比 例范 围为 60%-95% ， 其中 投资于 生态 保护与 生态 友好 相关 的 股票的 比例
不低于非现金基金资产的 80% 。 此外， 本基金 的基金管理人每日对本基金所持有
的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括
VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险， 及时可靠地对风险
进行跟踪和控制。
34
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产-
股票投资
123,216,878.80 89.49 100,459,005.00 89.62
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产- 权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 123,216,878.80 89.49 100,459,005.00 89.62
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
假设 基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动。
除上述基准以外的其他市场变量保持不变。
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
1. 业绩比较基准上升5% 增加约788 增加约424
2. 业绩比较基准下降5% 减少约788
减少约424
注：本基金管理人运用资产- 资本 定价 模型 （CAPM ）对本基金的市场价格
风险进行分析。 上表为市场价格风险的敏感性分析， 反映了在其他变量不变的假
设下， 业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、 可能的变动时， 将对基
金净值产生的影响。
6.4.14 有 助于 理解 和分析 会计 报表需 要说 明的其 他事 项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
35
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于 2015 年 8 月 27 日经本基金的基金管理人批准。
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（% ）
1 权益投资 123,216,878.80 79.20
其中：股票 123,216,878.80 79.20
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 16,235,841.51 10.44
7 其他各项资产 16,123,130.33 10.36
8 合计 155,575,850.64 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 62,581,442.25 45.45
D 电力、 热力、 燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 3,789,842.25 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 8,764,780.00 6.37
I 信息传输、 软件和信息技术服 20,098,346.30 14.60
36
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
务业
J 金融业 - -
K 房地产业 4,520,956.00 3.28
L 租赁和商务服务业 14,109,612.00 10.25
M 科学研究和技术服务业 1,586,800.00 1.15
N 水利、 环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 7,765,100.00 5.64
S 综合 - -
合计 123,216,878.80 89.49
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 600580 卧龙电气 500,000 8,915,000.00 6.47
2 002739 万达院线 35,000 7,765,100.00 5.64
3 300274 阳光电源 250,000 7,642,500.00 5.55
4 300005 探路者 234,600 6,428,040.00 4.67
5 603766 隆鑫通用 252,000 6,325,200.00 4.59
6 002284 亚太股份 226,375 5,688,803.75 4.13
7 001696 宗申动力 327,734 5,653,411.50 4.11
8 002439 启明星辰 160,000 5,488,000.00 3.99
9 300287 飞利信 100,000 5,426,000.00 3.94
10 300178 腾邦国际 150,000 5,416,500.00 3.93
11 300223 北京君正 150,000 5,340,000.00 3.88
12 600358 国旅联合 287,800 4,904,112.00 3.56
13 000721 西安饮食 370,800 4,838,940.00 3.51
14 600037 歌华有线 150,000 4,725,000.00 3.43
15 002184 海得控制 100,000 4,592,000.00 3.33
16 002305 南国置业 555,400 4,520,956.00 3.28
17 600687 刚泰控股 108,964 4,276,837.00 3.11
18 000796 易食股份 158,300 3,925,840.00 2.85
19 600693 东百集团 304,405 3,789,842.25 2.75
20 002400 省广股份 150,000 3,789,000.00 2.75
21 000901 航天科技 57,400 3,774,050.00 2.74
22 300212 易华录 40,000 2,397,600.00 1.74
23 600571 信雅达 19,478 2,061,746.30 1.50
37
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
24 000630 铜陵有色 240,000 2,025,600.00 1.47
25 002049 同方国芯 40,000 1,920,000.00 1.39
26 600645 中源协和 20,000 1,586,800.00 1.15
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 603766 隆鑫通用 10,285,797.80 9.18
2 300274 阳光电源 9,136,642.00 8.15
3 300005 探路者 8,841,797.20 7.89
4 600687 刚泰控股 8,674,400.00 7.74
5 001696 宗申动力 8,607,546.52 7.68
6 002284 亚太股份 7,623,200.00 6.80
7 300223 北京君正 6,806,001.00 6.07
8 002450 康得新 6,575,212.00 5.87
9 601989 中国重工 6,192,900.00 5.52
10 002305 南国置业 6,043,843.81 5.39
11 300024 机器人 5,997,292.40 5.35
12 002184 海得控制 5,695,866.00 5.08
13 300059 东方财富 5,341,980.00 4.77
14 000410 沈阳机床 5,335,900.00 4.76
15 600693 东百集团 5,125,440.80 4.57
16 002405 四维图新 5,042,457.88 4.50
17 300378 鼎捷软件 4,984,780.45 4.45
18 000796 易食股份 4,823,048.00 4.30
19 600358 国旅联合 4,777,005.48 4.26
20 000721 西安饮食 4,687,968.58 4.18
21 600958 东方证券 4,493,907.92 4.01
22 601318 中国平安 4,238,000.00 3.78
23 601231 环旭电子 4,093,301.00 3.65
24 000901 航天科技 4,056,618.14 3.62
25 002202 金风科技 4,039,270.00 3.60
26 002063 远光软件 4,020,269.00 3.59
27 300287 飞利信 4,011,155.05 3.58
28 002189 利达光电 3,886,881.00 3.47
29 601166 兴业银行 3,808,400.00 3.40
30 600037 歌华有线 3,645,212.00 3.25
31 300178 腾邦国际 3,641,790.00 3.25
38
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
32 600502 安徽水利 3,376,100.00 3.01
33 002739 万达院线 3,331,678.10 2.97
34 002400 省广股份 3,265,690.00 2.91
35 002610 爱康科技 3,181,281.00 2.84
36 002094 青岛金王 3,172,344.00 2.83
37 300212 易华录 2,813,443.00 2.51
38 600704 物产中大 2,716,482.00 2.42
39 600277 亿利能源 2,618,100.00 2.34
40 600643 爱建股份 2,612,668.00 2.33
41 000712 锦龙股份 2,512,159.49 2.24
42 600629 棱光实业 2,453,668.00 2.19
43 002049 同方国芯 2,436,963.00 2.17
44 002707 众信旅游 2,436,120.00 2.17
45 300295 三六五网 2,387,433.00 2.13
46 601818 光大银行 2,370,500.00 2.11
47 000550 江铃汽车 2,370,193.00 2.11
48 002568 百润股份 2,366,414.17 2.11
49 601888 中国国旅 2,332,651.68 2.08
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.2 累 计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的股 票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 002450 康得新 12,017,581.43 10.72
2 600000 浦发银行 10,562,500.00 9.42
3 601318 中国平安 10,361,100.00 9.24
4 600804 鹏博士 9,061,674.00 8.08
5 600580 卧龙电气 9,041,775.00 8.07
6 601989 中国重工 8,877,028.00 7.92
7 300145 南方泵业 8,593,934.24 7.67
8 600030 中信证券 8,570,712.00 7.65
9 300024 机器人 8,113,241.00 7.24
10 002439 启明星辰 7,613,858.00 6.79
11 002405 四维图新 7,111,320.00 6.34
12 002568 百润股份 6,366,935.90 5.68
13 600958 东方证券 6,156,181.00 5.49
14 600036 招商银行 5,990,947.67 5.34
15 601688 华泰证券 5,745,587.96 5.13
16 300059 东方财富 5,562,997.00 4.96
17 601628 中国人寿 5,185,631.00 4.63
39
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
18 000410 沈阳机床 4,984,485.00 4.45
19 601328 交通银行 4,947,280.15 4.41
20 601231 环旭电子 4,765,201.00 4.25
21 002202 金风科技 4,644,991.90 4.14
22 600277 亿利能源 4,522,800.00 4.03
23 600502 安徽水利 4,147,000.00 3.70
24 002284 亚太股份 4,142,935.91 3.70
25 002189 利达光电 4,052,928.82 3.62
26 002610 爱康科技 3,900,020.00 3.48
27 002063 远光软件 3,890,370.00 3.47
28 601166 兴业银行 3,726,508.00 3.32
29 300378 鼎捷软件 3,659,859.00 3.26
30 002444 巨星科技 3,433,388.00 3.06
31 600687 刚泰控股 3,368,332.00 3.00
32 002094 青岛金王 3,273,688.36 2.92
33 002573 清新环境 3,139,880.64 2.80
34 002051 中工国际 3,116,489.00 2.78
35 600415 小商品城 3,086,400.00 2.75
36 600704 物产中大 3,048,000.00 2.72
37 600643 爱建股份 2,932,802.15 2.62
38 600629 棱光实业 2,896,000.00 2.58
39 300295 三六五网 2,872,541.00 2.56
40 601818 光大银行 2,735,000.00 2.44
41 002707 众信旅游 2,707,893.44 2.42
42 000001 平安银行 2,607,300.00 2.33
43 000712 锦龙股份 2,603,521.99 2.32
44 300287 飞利信 2,571,650.00 2.29
45 601888 中国国旅 2,538,300.00 2.26
46 300028 金亚科技 2,376,024.00 2.12
47 600837 海通证券 2,321,865.10 2.07
48 000550 江铃汽车 2,294,172.19 2.05
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，
不考虑相关交易费用。
7.4.3 买 入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 278,459,069.40
卖出股票的收入（成交）总额 293,215,819.09
注： 本项 “买入股票的 成本 （成交） 总额” 和 “卖出股票的收入 （成 交） 总
额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
40
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组 合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名债券 投资 明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排序的所有资产 支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净 值比例大小排序的前五名贵金属投
资 明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序的 前五 名权证 投资 明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期未投资股指期货。
7.10.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金将根据风险管理的原则， 以套期保值为目的， 有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。
本基金在进行股指期货投资时， 首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型 （多头套期保值或空头套期
保值） ，并根 据风 险资 产投资 （或拟 投资 ）的 总体规 模和风 险系 数决 定股指 期货
的投资比例； 其次， 本 基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、 收益性、 风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择， 以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。
41
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 基 金投 资国债期 货的 投资政 策
无。
7.11.2 报 告 期末 本基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本 基 金投 资国债期 货的 投资评 价
无。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门
立案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中， 不存在投资 于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。
7.12.3 期 末其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 99,738.22
2 应收证券清算款 15,445,846.08
3 应收股利 -
4 应收利息 3,671.44
5 应收申购款 573,874.59
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 16,123,130.33
7.12.4 期 末持 有的 处于转 股期 的可转 换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.12.5 期 末前 十名 股票中 存在 流通受 限情 况的说 明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002739 万达院线 7,765,100.00 5.64 重大资产重组
2 001696 宗申动力 5,653,411.50 4.11 重大事项停牌
3 300287 飞利信 5,426,000.00 3.94 重大资产重组
42
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人
户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份额
比例
持有份额
占总份额
比例
4,697 15,650.89 - - 73,512,208.71 100.00%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持
有本基金
30,265.11 0.04%
注： 本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
量的数量区间为 0；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
9
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
基金合同生效日 （2013 年 11 月 28 日） 基
金份额总额
952,701,097.47
本报告期期初基金份额总额 90,374,121.48
本报告期基金总申购份额 115,382,786.68
减：本报告期基金总赎回份额 132,244,699.45
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 73,512,208.71
10
重大 事件 揭示
10.1
基 金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
43
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
10.2
基 金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 3 月 7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015 年 6 月 16 日，基金管理人发布了华安生态优先股票型证券投资
基金基金经理变更公告， 新增翁启森先生为本基金的基金经理， 与施卫平先生共
同管理本基金。
（3）2015 年 6 月 27 日，基金管理人发布了华安生态优先股票型证券投资
基金基金经理变更公告，施卫平先生不再担任本基金的基金经理。
（4）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（5）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3
涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
10.4
基 金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
44
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
10.6
管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚 等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行股 票投资 及佣 金支付 情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
申银万国
证券股份
有限公司
1 70,342,720.38 12.31% 62,246.40 12.16%
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 81,419,899.68 14.25% 72,048.15 14.08%
-
广州证券
有限责任
公司
2 - - - -
-
中信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
东北证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中国国际
金融有限
公司
1 14,847,474.92 2.60% 13,516.99 2.64%
-
瑞银证券
有限责任
公司
1 7,464,290.62 1.31% 6,605.19 1.29%
-
万联证券
有限责任
公司
1 10,019,963.34 1.75% 9,122.18 1.78%
-
上海证券
有限责任
2 14,667,142.72 2.57% 12,979.06 2.54%
-
45
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
公司
天风证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
长江证券
股份有限
公司
1 37,392,614.68 6.54% 34,042.38 6.65%
-
方正证券
股份有限
公司
1 125,229,176.10 21.91% 110,815.50 21.65%
-
华安证券
有限责任
公司
1 97,724,618.19 17.10% 88,968.38 17.38%
-
海通证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
广发证券
股份有限
公司
1 32,304,358.00 5.65% 29,409.84 5.75%
-
长城证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
光大证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
国信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
新时代证
券有限责
任公司
1 22,505,581.92 3.94% 20,489.02 4.00%
-
德邦证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
齐鲁证券
有限公司
1 14,380,417.87 2.52% 12,725.00 2.49%
-
招商证券
股份有限
公司
1 16,021,895.21 2.80% 14,586.26 2.85%
-
湘财证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中国银河
证券股份
1 - - - -
-
46
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
有限公司
中银国际
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
财达证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
财富证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国盛证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
宏源证券
股份有限
公司
1 18,921,899.06 3.31% 16,743.99 3.27%
-
华泰证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
联讯证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中山证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
西南证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中信建投
证券有限
责任公司
1 8,256,570.80 1.44% 7,516.75 1.47%
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
47
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券 商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单 元申请审核表》
牵 头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单 提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管 人
基金管 理人 与被选 择的 券商签 订《 证券交 易单 元租用 协议 》 ，并 通知 基金托
管人。
3.报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增上海证券有限责任公司深圳交易单元 1 个。
10.7.2 基 金租 用证 券公司 交易 单元进 行其 他证券 投资 的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
申银万国证
券股份有限
公司
- - - - - -
国泰君安证
券股份有限
- - - - - -
48
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
公司
广州证券有
限责任公司
- - - - - -
中信证券股
份有限公司
- - - - - -
兴业证券股
份有限公司
- - - - - -
东北证券股
份有限公司
- - - - - -
中国国际金
融有限公司
- - - - - -
瑞银证券有
限责任公司
- - - - - -
万联证券有
限责任公司
- - - - - -
上海证券有
限责任公司
- - - - - -
天风证券有
限责任公司
- - - - - -
长江证券股
份有限公司
- - - - - -
方正证券股
份有限公司
- - - - - -
华安证券有
限责任公司
- - - - - -
海通证券股
份有限公司
- - - - - -
广发证券股
份有限公司
- - - - - -
长城证券有
限责任公司
- - - - - -
光大证券股
份有限公司
- - - - - -
国信证券股
份有限公司
- - - - - -
新时代证券
有限责任公
司
- - - - - -
德邦证券有
限责任公司
- - - - - -
齐鲁证券有
限公司
- - - - - -
招商证券股
份有限公司
- - - - - -
49
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
湘财证券有
限责任公司
- - - - - -
中国银河证
券股份有限
公司
- - - - - -
中银国际证
券有限责任
公司
- - - - - -
财达证券有
限责任公司
- - - - - -
财富证券有
限责任公司
- - - - - -
国盛证券有
限责任公司
- - - - - -
宏源证券股
份有限公司
- - - - - -
华泰证券股
份有限公司
- - - - - -
联讯证券有
限责任公司
- - - - - -
中山证券有
限责任公司
- - - - - -
西南证券股
份有限公司
- - - - - -
中信建投证
券有限责任
公司
- - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行
基金定期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-05
2
关于旗下部分基金增加北京展恒基金
销售有限公司为代销机构并参加费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-03
3
关于旗下部分基金增加北京增财基金
销售为代销机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-06
50
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
4
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-07
5
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-12
6
关于旗下部分开放式基金调整单笔最
低申购金额、 最低赎回份额和最低保留
余额限制的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-13
7
关于旗下部分基金增加中国国际金融
有限公司为代销机构并参加费率优惠
活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-17
8
关于旗下部分基金增加太平洋证券为
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-18
9
关于华安旗下部分基金参加好买基金
申购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-25
10
华安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-31
11
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台暂停部分基金通过支付宝渠
道申购、定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-04-08
12
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加深圳众禄基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加中国农业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
14
关于旗下部分基金增加汇付天下为销
售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
51
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
15
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台开展机构客户认购、 申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
16
关于旗下部分基金在官方京东店开展
认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
17
关于在京东电商平台开通华安基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
18
华安基金管理有限公司关于旗下基金
持有的 “招商地产” 等股票估值调整的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
19
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
20
华安生态优先股票型证券投资基金基
金经理变更公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-16
21
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加交通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-27
22
华安生态优先股票型证券投资基金基
金经理变更公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-27
23
关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户
交易费率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-29
24
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-30
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站 www.huaan.com.cn 上披露。
52
华安生态优先股票型证券投资基金 2015 年半年度报告
11
备查 文件 目录
11.1 备 查文 件目录
1、 《华安生态优先股票型证券投资基金基金合同》 ；
2、 《华安生态优先股票型证券投资基金招募说明书》 ；
3、 《华安生态优先股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、中国证监会批准华安生态优先股票型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存 放地 点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
53
