华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
华安日日鑫货币市场基金
2015 年半年 度报告
2015 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报告 送 出日期 ： 二 〇一五 年八 月二十 八日
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
§1 重 要提 示及目 录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈
述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责
任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8
月 26 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
1.2 目录
§1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提 示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披 露方 式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 5
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 6
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 6
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 6
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 13
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 14
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 15
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 17
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明 ...................... 17
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 17
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 17
5.2 托管人 对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守 信、 净值 计算、 利润 分配 等情 况的 说明 18
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 18
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 18
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 18
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 20
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 21
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 22
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 39
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 39
7.2 债券回 购融 资情 况 .......................................................................................................... 39
7.3 债券正 回购 的资 金余 额超 过基金 资产 净值 的40% 的说 明 ........................................... 39
7.4 基金投 资组 合平 均剩 余期 限 .......................................................................................... 40
7.5 期末按 债券 品种 分类 的债 券投资 组 合 .......................................................................... 40
7.6 期末按 摊余 成本 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 十名债 券投 资明 细 .................. 41
7.7 “影子 定价 ”与 “摊 余成 本法” 确定 的基 金资 产净 值的偏 离 .................................. 41
7.8 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的所 有资产 支持 证券 投资 明 细 ...... 42
7.9 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 42
8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 42
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 42
8.2 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的 情 况 .......................................................... 43
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 43
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 44
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 45
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 45
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 45
10.8 偏离度 绝对 值超 过 0.5%的情 况 ..................................................................................... 51
10.9 其他重 大事 件 .................................................................................................................. 51
11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 54
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 54
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 54
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2 基金 简介
2.1 基 金基 本情况
基金名称 华安日日鑫货币市场基金
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
交易代码
040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年11月26日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,125,164,936.96份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
下属分级基金的交易代码 040038 040039
报告期末下属分级基金的
份额总额
389,914,489.01份 735,250,447.95份
2.2 基 金产 品说明
投资目标
为满足投资人现金管理和日常理财需求， 本基金在力求
本金安全、 确保基金资产流动性的基础上， 追求稳定的
当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资策略
本基金将根据市场情况和可投资品种的容量， 在严谨深
入的研究分析基础上， 综合考量宏观经济形势、 市场资
金面走向、 信用债券的信用评级、 协议存款交易对手的
信用资质以及各类资产的收益率水平等， 确定各类货币
市场工具的配置比例并进行积极的投资组合管理， 在保
证基金资产的安全性和流动性的基础上力争为投资人
创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金， 属于证券投资基金中的低风险
品种。 本基金的风险和预期收益低于股票型基金、 混合
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
型基金和债券型基金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 中国建设银行股份有限
公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电话
021-38969999 010-67595096
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服务电话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
北京市西城区金融大街
25 号
办公地址
上海市世纪大道8 号上
海国金中心二期31 层、
32 层
北京市西城区闹市口大
街1 号院1 号楼
邮政编码 200120 100033
法定代表人 朱学华 王洪章
2.4 信 息披 露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理
人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8 号上海国金中心二期31 层、 32
层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号 上海国金
中心二期31 层、32 层
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
3 主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标
报告 期（2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日 ）
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
本期已实现收益 13,098,828.56 10,883,181.44
本期利润 13,098,828.56 10,883,181.44
本期净值收益率 2.1942% 2.3164%
3.1.2 期末数 据和 指标
报告 期末(2015 年 6 月30 日)
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
期末基金资产净值 389,914,489.01 735,250,447.95
期末基金份额净值 1.0000 1.0000
3.1.3 累计期 末指 标
报告 期末(2015 年 6 月30 日)
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
累计净值收益率 11.5221% 12.2157%
注：1、本基金收益分配按月结转份额。
2、本 期已 实现收 益指 基金本 期利 息收入 、投 资收益 、其 他收入 （不 含公允
价值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动
收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 收益 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
1 ． 华 安日 日鑫货 币 A：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.2813% 0.0024% 0.0888% 0.0000% 0.1925% 0.0024%
过去三个
月
1.0089% 0.0039% 0.2693% 0.0000% 0.7396% 0.0039%
过去六个
月
2.1942% 0.0037% 0.5356% 0.0000% 1.6586% 0.0037%
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
过去一年 4.4265% 0.0044% 1.0800% 0.0000% 3.3465% 0.0044%
自基金成
立起至今
11.5221% 0.0045% 2.8021% 0.0000% 8.7200% 0.0045%
2 ． 华 安日 日鑫货 币 B：
阶段
份额净值
收益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
0.3012% 0.0024% 0.0888% 0.0000% 0.2124% 0.0024%
过去三个
月
1.0694% 0.0039% 0.2693% 0.0000% 0.8001% 0.0039%
过去六个
月
2.3164% 0.0037% 0.5356% 0.0000% 1.7808% 0.0037%
过去一年 4.6766% 0.0044% 1.0800% 0.0000% 3.5966% 0.0044%
自基金成
立起至今
12.2157% 0.0045% 2.8021% 0.0000% 9.4136% 0.0045%
注：本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 。
根据本基金合同的有关规定： 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金
融工具， 包括： 现金， 通知存款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的银行定期
存款、 大额存单， 期限在一年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含
一年） 的中央银行票据， 剩余期限 （或回售期限） 在397 天以内 （含397 天 ）的
债券、 资产支持证券、 中期票据， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具
有良好流动性的金融工具。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较
基 准收 益率变 动的 比较
华安日日鑫货币市场基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2012 年11 月26 日至2015 年6 月30 日）
1、华安日日鑫货币A
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
2、华安日日鑫货币B
4 管 理人 报告
4.1
基金管 理人 及基金 经理 情况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
年6 月设立， 是国内首批基金管理公司之一， 注册资本1.5 亿元人民币， 公司总
部设在上海陆家嘴金融贸易区。 目前的股东为上海电气 （集团） 总公司、 上海国
际信托有限公司、 上海工业投资 （集团） 有限公司、 上海锦江国际投资管理有限
公司和国泰君安投资管理股份有限公司。
截至2015 年6 月30 日， 公司旗下共管理华安创新混合、 华安中国A 股增强
指数、 华安现金富利货币、 华安宝利配置混合、 华安宏利股票、 华安中小盘成长
股票、 华安策略优选股票、 华安核心优选股票、 华安稳定收益债券、 华安动态灵
活混合 、华 安强 化收益 债券、 华安 行业 轮动股 票、华 安上 证 180ETF 、华安 上证
180ETF 联接、 华安上证龙头企业ETF、龙 头 ETF 联接、 华安升级主题股票、 华安
稳固收益债券、华安可转换债基金、华安深证 300 指数基金（LOF ）、华安科技
动力股票、 华安四季红债券、 华安香港精选股票、 华安大中华升级股票、 华安标
普石油指数基金 （QDII-LOF） 、 华安月月鑫短期理财债券、 华安季季鑫短期理财
债券、 华安月安鑫短期理财债券、 、 华安沪深300 指数分级、 华安逆向策略、 华
安日日鑫货币、 华安安心收益债券、 华安信用增强债券、 华安纯债债券、 华安保
本混合、 华安双债添利债券、 华安安信消费股票、 华安纳斯达克100 指数、 华安
黄金易 （ETF）、华 安 黄 金 ETF 联接、 华安沪深300 量化指数、 华安年年红债券、
华安生态优先股票、华安中证细分地产 ETF、华安中证细分医药 ETF、华安大国
新经济、 华安新活力混合、 华安安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际
龙头（DAX）ETF、 华安 国际龙 头（DAX）ETF 联接、 华安 高分红 指数 增强、 华安
中证细分医药ETF 联接、 华安安享灵活配置混合、 华安年年盈定期开放债券、 华
安物联网主题股票、 华安新动力灵活配置、 华安新丝路主题股票、 华安智能装备
主题股票、 华安媒体互联网混合、 华安新回报灵活配置、 华安新机遇保本、 华安
新优选灵活配置、 华安中证银行指数分级、 华安中证全指证券公司指数分级、 华
安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置等 67 只开放式 基金。管理
资产规模达到1214.76 亿元人民币。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
郑可成 本基金
的基金
经理， 固
定收益
部助理
总监
2012-11-26 - 13 年 硕士研究生，13 年证券基
金从业经历。2001 年7 月
至 2004 年 12 月在闽发证
券有限责任公司担任研究
员， 从事债券研究及投资，
2005 年 1 月至 2005 年 9
月在福建儒林投资顾问有
限公司任研究员，2005 年
10 月至 2009 年 7 月在益
民基金管理有限公司任基
金经理，2009 年8 月至今
任职于华安基金管理有限
公司固定收益部。
2010 年 12 月起担任华安
稳固收益债券型证券投资
基金的基金经理。2012 年
9 月起同时担任华安安心
收益债券型证券投资基金
的基金经理。2012 年 11
月起同时担任本基金的基
金经理。2012 年 12 月起
同时担任华安信用增强债
券型证券投资基金的基金
经理。2013 年5 月起同时
担任华安保本混合型证券
投资基金的基金经理。
2014 年8 月起同时担任 华
安七日鑫短期理财债券型
证券投资基金、华安年年
红定期开放债券型证券投
资基金的基金经理。2015
年 3 月起担任华安新动力
灵活配置混合型证券投资
基金的基金经理。2015 年
5 月起同时担任华安新机
遇保本混合型证券投资基
金的基金经理。2015 年 6
月起同时担任华安添颐养
老混合型发起式证券投资
基金的基金经理。
孙丽娜 本基金
的基金
经理
2014-08-30 - 4 年 硕士研究生，4 年债券、
基金行业从业经验。曾任
上海国际货币经纪公司债
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
券经纪人。2010 年8 月加
入华安基金管理有限公
司， 先后担任债券交易员、
基金经理助理。2014 年 8
月起担任本基金及华安汇
财通货币市场基金、华安
七日鑫短期理财债券型证
券投资基金的基金经理。
2014 年 10 月起同时担任
华安现金富利投资基金的
基金经理。2015 年2 月起
担任华安年年盈定期开放
债券型证券投资基金的基
金经理。2015 年6 月起同
时担任华安添颐养老混合
型发起式证券投资基金的
基金经理。
注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守有关法律法规及 《华安日日鑫货币市场
基金基金合同》 、 《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》 等有关基金法律文件
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在控制风险的前
提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规或未履行基金合同承诺
的情形。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公平交 易制 度的执 行情 况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制
定了 《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ， 将封闭式基金、 开放式基金、
特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等
方面全部纳入公平交易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究员在为公司管
理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、
登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息
11
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，
制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。
同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投 资组合经理等各投资决策主体授权
机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需要经过严格
的审批程序。 在交易环节， 公司实行强制公平交易机制， 确保各投资组合享有公
平的交易执行机会。 （1） 交易所二级市场业务， 遵循价格优先、 时间优先、 比
例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上
的公平性。 （2） 交易 所一级市场业务， 投资组合经理按意愿独立进行业务申报，
集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中
签， 则按实际中签情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法
合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，
进行公平协商分配。 （3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价
的控制原则。通过内部共同的iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。
若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资组合经理须以各投资组合名义向
集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确保中签结果与投资组合投
标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以公司名义获得， 则
投资部门在风险管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。 交易监控、 分析与
评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、 进行场外的非公开发行股票申购、 以公司名义进行的债券一级市场
申购、 不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利
益输送的异常交易行为进行监控， 根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债
券估值） ， 定期对各投 资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审
查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下
（日内、3 日内、5 日 内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反
公平交易原则的异常情况。
4.3.2 异常交 易行 为的专项 说明
12
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司合
规监察稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票、 债
券、 回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统
中进行了设置， 实现了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向
交易的监控与隔日反向交易的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相
关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分
析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易
中，同 日反向 交易 成交 较少的 单边交 易量 超过 该证券 当日成 交量 的 5% 的情 况共
出现了1 次。 原因： 各投资组合分别按照其交易策略交易时， 虽相关投资组合买
卖数量极少， 但由于个股流动性较差， 交易量稀少， 致使成交较少的单边交易量
仍然超 过该证 券当 日成 交量的 5% 。而 从同 向 交易统 计检验 和实 际检 查的结 果来
看，也未发现有异常。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略 和运作 分析
2015 年， 中国 经济 在 经历了 一季 度的 螺旋 式 下行和 二季 度的 弱企 稳 之后 ，
成功守住了 7%的 GDP 增速。从三大需求的角度来看，上半年投资、外贸表现不
尽人意， 但消费状况较好并在二季度率先回稳。 宽松货币政策的支持是上半年经
济增长逐渐回稳的主要因素之一。 央行货币政策从去年的定向操作转向普惠， 年
内共进行了三次降息，两次降准和一次定向降准，有效压低了短期流动性价格，
对降低社会融资成本也起到了一定的作用。 而上半年财政政策相对乏力， 两期万
亿的债务置换显示地方政府面临较大的财政压力。
货币市场利率一季度居高不下， 二季度资金利率下行速度之快超人预期。 央
行有意 维持 宽松以 推进 信贷资 产证 券化和 地方 债务置 换，4 月末 mlf 余额 已达
10795 亿元，随着 4 月 19 日 100 个基点的 降 准，资金面进入年内最宽松阶段，
银行间隔夜和7 天的加权回购利率均创下5 年来新低。 债券市场， 收 益率曲线短
端下行幅度远甚长端，曲线形态深度陡峭化。标杆性 10 年和 1 年期 国债利差从
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
一季度末的 40BP 快速上行到二季度末的 190BP，大幅高于历史中枢水平。信用
债上半年一级发行量缩水， 二级市场交投热点集中于短融、5 年内中高等级品种
和城投，期限利差和信用利差均进一步大幅收窄。
本报告期内， 日日鑫基金提高了债券配置比例， 利用打新期间资金市场利率
较高的机会， 锁定逆回购和短融， 积极赚取货币市场的高收益。 通过审慎和积极
的管理，回避了金融市场的风险，保持了组合的较高收益和良好的流动性。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表 现
华安日日鑫货币收益率及规模变化:
1.华安日日鑫货币A
投资回报：2.1942% 比较基准：0.5356%
期初规模：12.31 亿
期末规模：3.90 亿
2.华安日日鑫货币B
投资回报：2.3164% 比较基准：0.5356%
期初规模：2.80 亿
期末规模：7.35 亿
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望下半年， 美联储加息、 主要国家经济企稳复苏、 及全球范围再通胀将成
为海外市场投资的三条主线。 国内经济， 量价齐跌已经进入尾声， 在各种政策发
力， 以及房地产销售回暖作用下， 经济短期低点可能在4 月份已经出现， 这个判
断从工业增加值可以验证， 中国经济有可能是L 型底部， 预计在基数效应影响下，
7 月之后出现上翘。
货币政策仍维持宽松基调， 结构性调整重点支持薄弱环节， 引导市场利率适
当下行， 降低社会融资成本； 取消存贷比约束， 旨在刺激信贷投放， 疏通货币与
信贷市场的传导。 下半年流动性预期总体稳定， 但从价格绝对水平来看， 下半年
经济如果出现短周期反弹， 货币市场利率出现适度上行将是大概率事件。6 月社
融余额增速和货币增速均反弹， 意味着下半年经济通胀或低位反弹， 而地方债持
续发行， 第三批置换额度或已不远， 同样制约长端利率下行空间。 但IPO 暂停打
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
新理财资金回流， 将提升债券需求， 上述因素相互博弈， 债市下半年仍以震荡为
主。 信用债市场， 中高等级信用债成为打新和配资资金首选标的， 小牛行情可期，
但在“个券违约常态化、 刚性兑付过去时”的背景下， 需要注意“弃劣留良”。
操作方面， 日日鑫组合将继续把握基金的流动性和收益性的平衡， 关注中高
评级短融的配置和交易性机会。 我们将密切跟踪经济走势、 政策和资金面的情况，
秉承稳健、 专业的投资理念， 优化组合结构， 控制风险， 勤勉尽责地维护持有人
的利益。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有 关参 与估值 流程 各方及 人员 的职责 分工 、专业 胜任 能力和 相关 工作经
历的描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会， 组成人员包括： 基金投资部高级总监、 研究发展
部高级总监、 固定收益部总监、 指数投资部高级总监、 基金运营部总经理及相关
负责人员。
主要职责包括： 证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时， 负责
评估重大事件对投资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程度、 确定采
用的估值方法、 确定该证券的公允价值； 同时将采用确定的方法以及采用该方法
对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森， 基金投资部兼全球投资部高级总监， 总经理助理， 工业工程学硕士。
曾在台湾 JP 证券任金 融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
部任基金经理， 台湾中信证券投资总监助理， 台湾保德信投信任基金经理。2008
年4 月加入华安基金管理有限公司， 现任华安香港精选股票、 华安大中华升级股
票、 华安宏利股票、 华安大国新经济股票、 华安安顺灵活配置混合、 华安物联网
股票、 华安宝利配置、 华安生态优先股票的基金经理， 华安基金管理有限公司总
经理助理、基金投资部兼全球投资部总监。
杨明， 投资 研究 部高级 总监， 研究 生学 历，15 年金 融、 证券、 基金 从业经
验， 曾在上海银行工作。2004 年10 月进入华安基金管理有限公司， 担任研究发
展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛, 金融 学硕士 ，固 定收益 部总 监。曾 任长 城证券 有限 责任公 司债 券研究
员， 华安基金管理有限公司债券研究员、 债券投资风险管理员、 固定收益投资经
理。 现任华安稳定收益债券基金、 华安可转债基金、 华安信用增强债券基金、 华
安双债添利债券基金、 华安现金富利货币、 华安月月鑫短期理财、 华安季季鑫短
期理财、华安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、
华安新回报灵活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指 数投 资部高 级总监, 理 学博 士，CQF(国际 数量 金融工 程师)。曾
在广发 证券 和中山 大学 经济管 理学 院博士 后流 动站从 事金 融工程 工作 ，2005 年
加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证
180ETF 及华安上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）、华
安易富黄金ETF 及联接基金、 华安中证高分红指数增强型、 华安中证全指证券公
司指数分级、华安中证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林， 基金运营部总经理， 工商管理硕士， 高级会计师，CPA 中国注册会计
师协会非执业会员。 曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年11 月加入华安基
金管理有限公司， 曾任财务核算部副总监、 公司财务部总经理， 现任基金运营部
总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任， 并且认真核查
公司采用的估值政策和程序。
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理未参与基金的估值。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基金合同的约定， 本基金收益根据每日基金收益公告， 以每万份基金份
额收益为基准， 为投资者每日计算当日收益并分配， 每月集中支付收益。 本报告
期华安日日鑫货币A 累计收益分配金额13,098,828.56 元， 华安日日鑫货币B 累
计收益分配金额10,883,181.44 元。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
无。
5 托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期， 中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券投资基金法》 、 基金合同、 托管协议和其他有关规定， 不存在损害基金份
额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作 遵规守信、净值计算、利润分配等
情 况的 说明
本报告期， 本托管人按照国家有关规定、 基金合同、 托管协议和其他有关规
定， 对本基金的基金资产净值计算、 基金费用开支等方面进行了认真的复核， 对
本基金的投资运作方面进行了监督， 未发现基金管理人有损害基金份额持有人利
益的行为。
报告期内， 本基金实施利润分配金额： 华安日日鑫货币A 为13,098,828.56
元，华安日日鑫货币B 为10,883,181.44 元。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息 等内容的真实、准确和完整发表意
见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务
会计报告、 投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或
者重大遗漏。
6 半 年度 财务会 计报 告（未 经审 计）
6.1 资 产负 债表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
报告截止日：2015 年6 月30 日
单位：人民币元
资 产 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 123,539,656.94 644,884,426.75
结算备付金
4,015,000.00 347,500.00
存出保证金
- -
交易性金融资产 6.4.7.2 629,946,754.23 649,592,850.03
其中：股票投资
- -
基金投资
- -
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
债券投资
629,946,754.23 649,592,850.03
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 496,376,784.56 194,827,652.25
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 5,934,529.68 7,078,369.33
应收股利
- -
应收申购款
24,634,779.47 99,267,238.46
递延所得税资产
- -
其他资产
- -
资产总计
1,284,447,504.88 1,595,998,036.82
负 债和 所有者 权益 附 注号
本 期末
2015 年 6 月 30 日
上年 度末
2014 年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
151,069,524.46 79,999,680.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
5,537,340.57 1,213,502.57
应付管理人报酬
325,689.19 213,662.36
应付托管费
98,693.67 64,746.15
应付销售服务费
95,048.15 121,381.77
应付交易费用 6.4.7.6 32,475.49 25,922.45
应交税费
- -
应付利息
6,046.43 10,628.38
应付利润
1,964,618.00 2,419,990.61
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.7 153,131.96 379,200.00
负债合计
159,282,567.92 84,448,714.29
所 有者 权益：
实收基金 6.4.7.8 1,125,164,936.96 1,511,549,322.53
未分配利润 6.4.7.9 - -
所有者权益合计
1,125,164,936.96 1,511,549,322.53
负债和所有者权益总计
1,284,447,504.88 1,595,998,036.82
注：报告截止日 2015 年 6 月 30 日，基金份 额净值 1.0000 元，基 金份额总
额1,125,164,936.96 份，其中华安日日鑫货币A 份额总额389,914,489.01 份，
华安日日鑫货币B 份额总额735,250,447.95 份。
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
6.2 利 润表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项 目 附 注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、 收入
28,619,974.29 16,527,651.05
1.利息收入
26,413,214.15 15,483,702.11
其中：存款利息收入 6.4.7.10 11,418,313.66 7,765,840.41
债券利息收入
11,812,390.59 4,421,200.80
资产支 持证 券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
3,182,509.90 3,296,660.90
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
2,203,538.22 1,043,948.94
其中：股票投资收益 6.4.7.11 - -
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.12 2,203,538.22 1,043,948.94
资产支 持证 券投资
收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.13 - -
股利收益 6.4.7.14 - -
3. 公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.15 - -
4.汇兑收益 （损失以 “－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.16 3,221.92 -
减 ：二 、费用
4,637,964.29 2,319,133.76
1．管理人报酬
1,773,578.74 965,391.45
2．托管费
537,448.07 292,542.88
3．销售服务费
760,822.82 451,012.77
4．交易费用 6.4.7.17 - -
5．利息支出
1,380,542.93 424,988.00
其中：卖出回购金融资产
支出
1,380,542.93 424,988.00
6．其他费用 6.4.7.18 185,571.73 185,198.66
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
三、利润总额（亏损总额
以“- ” 号填 列）
23,982,010.00 14,208,517.29
减：所得税费用
- -
四 、 净利润 （ 净亏损 以 “- ”
号填 列）
23,982,010.00 14,208,517.29
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体：华安日日鑫货币市场基金
本报告期：2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
单位：人民币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至2015 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
1,511,549,322.53 - 1,511,549,322.53
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 23,982,010.00 23,982,010.00
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
数（净值减少以“- ”
号填列）
-386,384,385.57 - -386,384,385.57
其中：1.基金申购款 4,686,444,983.57 - 4,686,444,983.57
2.基金赎回款 -5,072,829,369.14 - -5,072,829,369.14
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -23,982,010.00 -23,982,010.00
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,125,164,936.96 - 1,125,164,936.96
项目
上 年度 可比期 间
2014 年 1 月 1 日至2014 年6 月30 日
实收 基金 未 分配 利润 所 有者 权益合 计
一、期初所有者权益
（基金净值）
726,197,262.71 - 726,197,262.71
二、 本期经营活动产生
的基金净值变动数 （本
期利润）
- 14,208,517.29 14,208,517.29
三、 本期基金份额交易
产生的基金净值变动
-255,230,748.76 - -255,230,748.76
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
数（净值减少以“- ”
号填列）
其中：1.基金申购款 2,167,599,885.19 - 2,167,599,885.19
2.基金赎回款 -2,422,830,633.95 - -2,422,830,633.95
四、 本期向基金份额持
有人分配利润产生的
基金净值变动 （净值减
少以“-”号填列）
- -14,208,517.29 -14,208,517.29
五、期末所有者权益
（基金净值）
470,966,513.95 - 470,966,513.95
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1 至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管 理人 负责人 ：朱 学华， 主管 会计工 作负 责人： 章国 富，会 计机 构负责
人：陈林
6.4 报表 附注
6.4.1 基金基 本情 况
华 安 日日 鑫货 币市 场基金 (以下 简称“ 本基 金”) ，系 经中 国证 券监 督管理
委员会 （以 下简 称“ 中 国证监 会” ）证 监许 可[2012]1442 号文 《关 于核准 华安
日日鑫货币市场基金募集的批复》 的核准， 由 华安基金管理有限公司作为管理人
自2012 年11 月16 日至2012 年11 月22 日止期间向社会公开募集， 募集期结束
经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安永华明 （2012） 验字第
60971571_B09 号验资报告后， 向中国证监会报送基金备案材料。 基金合同于2012
年11 月26 日生效。 本基金为契约型开放式， 存续期限不定。 设立时募集的扣除
认购费后的实收基金（本金）为人民币 926,586,589.70 元，在募集期间产生的
活期存款利息为人民币 191,274.11 元，以上实收基金（本息）合计为人民币
926,777,863.81 元，折合 926,777,863.81 份基金份额，其中 A 类基金份额为
575,145.376.19 份，B 类基金份额为 351,632.487.62 份。本基金的基金管理人
和注册登记机构为华安基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公
司。
本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量， 对基金份额持有人持有
的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：
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华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
A 类基金份额和 B 类基 金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的 A
类基金份额达到或超过500 万份时， 本基金的注册登记机构自动将其在该基金交
易账户保留的A 类基金份额全部升级为B 类基金份额。 若基金份额持有人在单个
基金交易账户保留的B 类基金份额低于500 万份时， 本基金的注册登记机构自动
将其在该基金交易账户保留的B 类基金份额全部降级为A 类基金份额。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具， 包括： 现金， 通知
存款， 短期融资券， 一年以内 （含一年） 的银行定期存款、 大额存单， 期限在一
年以内 （含一年） 的债券回购， 期限在一年以内 （含一年） 的中央银行票据， 剩
余期限（或回售期限）在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、中
期票据， 以及中国证监会、 中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后） 。
6.4.2 会计报 表的 编制基 础
本财务报表系按照中国财政部颁布的 《企业会计准则—基本准则》 以及其后
颁布及修订的具体会计准则、 应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企
业会计准则” ） 编制,同时， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国
证券投 资基金 业协 会修 订的《 证券投 资基 金会 计核算 业务指 引》 、中 国证监 会制
定的 《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项
的通知》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格
式准则》第2 号《年度报告的内容与格式》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》
第3 号 《会计报表附注的编制及披露》 、 《证券投资基金信息披露编报规则》 第 5
号《货币市场基金信息披露特别规定》 、 《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3
号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
采用若干修订后/新会计准则
2014 年1 至3 月， 财政 部制定了 《企业会计准则第39 号——公允价值计量》、
23
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
《企业会计准则第40 号——合营安排》 和 《 企业会计准则第41 号——在其他主
体中权益的披露》 ；修订了《企业会计准则第 2 号——长期股权投 资》 、 《企业会
计准则第9 号——职工薪酬》 、 《企业会计准则第30 号——财务报表列报》 和 《企
业会计准则第 33 号—— 合并财务报表》 ；上述 7 项会计准则均自 2014 年 7 月 1
日起施行。2014 年6 月， 财政部修订了 《企业会计准则第37 号——金融工具列
报》 ，在2014 年年度及以后期间的财务报告中施行。
上述会计准则的变化对本基金的财务报表无重大影响。
6.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本财务 报表 符合 企业会 计准则 的要 求， 真实 、 完整地 反映 了本 基金 于 2015
年6 月30 日的财务状 况以及2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日 止期间的经营
成果和净值变动情况。
6.4.4 重要会 计政 策和会 计估 计
除下述会计估计变更的说明以外， 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与
最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴 于
其交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息， 本基金本报告期改为采用中证
指数有限公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差 错更 正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
6.4.6.1 营业税、企业所得税
根据财政 部、 国家税 务 总局财税 字[2004]78 号文《关 于证 券投资 基 金税收
24
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
政策的通知》 ，自2004 年1 月1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，
开放式证券投资基金） 管理人运用基金买卖股票、 债券的差价收入， 继续免征营
业税和企业所得税；
根据财政部、 国家税务总局财税[2008]1 号文 《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、
债券的差价收入， 股权的股息、 红利收入， 债券的利息收入及其他收入， 暂不征
收企业所得税。
6.4.6.2 个人所得税
根据财政部、 国家税务总局财税字[2002]128 号文 《关于开放式证券投资基
金有关税收问题的通知》 的规定， 对基金取得的股票的股息、 红利收入， 债券的
利息收入、 储蓄存款利息收入， 由上市公司、 发行债券的企业和银行在向基金支
付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；
根据财政部、 国家税务 总局财税字[2008]132 号文 《财政部、 国家税务总局
关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》 的规定； 自2008 年10 月9
日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
6.4.7 重要财 务报 表项目 的说 明
6.4.7.1 银 行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
活期存款 3,539,656.94
定期存款 120,000,000.00
其中：存款期限1-3 个月 80,000,000.00
存款期限1 个月以内 40,000,000.00
其他存款 -
合计 123,539,656.94
注：1. 定期存款的存款期限为定期存款的票面存期。
2. 本基金本期发生定期存款提前支取的情况，适用利率不变。
6.4.7.2 交 易性金 融资产
单位：人民币元
25
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
项目
本期末
2015 年6 月30 日
摊余成本 影子定价 偏离金额
偏离度
（%）
债券
交易所市场 - - - -
银行间市场 629,946,754.23 631,184,000.00 1,237,245.77 0.1100
合计 629,946,754.23 631,184,000.00 1,237,245.77 0.1100
注：1、偏离金额＝影子定价－摊余成本；
2、偏离度＝偏离金额/摊余成本法确定的基金资产净值。
6.4.7.3 衍 生金融 资产/ 负债
本基金本报告期末无衍生金融资产/负债余额。
6.4.7.4 买 入返售 金融资 产
6.4.7.4.1 各项 买入 返售 金融 资产期 末余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
账面余额 其中；买断式逆回购
交易所市场 - -
银行间市场 496,376,784.56 -
合计 496,376,784.56 -
6.4.7.4.2 期末 买断 式逆 回购 交易中 取得 的债券
无。
6.4.7.5 应 收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应收活期存款利息 6,495.74
应收定期存款利息 324,374.50
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 1,806.80
应收债券利息 5,121,414.82
应收买入返售证券利息 478,109.86
应收申购款利息 2,327.96
其他 -
合计 5,934,529.68
6.4.7.6 应 付交易 费用
26
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
交易所市场应付交易费用 -
银行间市场应付交易费用 32,475.49
合计 32,475.49
6.4.7.7 其 他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015 年6 月30 日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
预提费用 152,661.96
其他 470.00
合计 153,131.96
6.4.7.8 实 收基金
华 安日 日鑫货 币 A
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 1,231,181,488.78 1,231,181,488.78
本期申购 2,746,675,247.41 2,746,675,247.41
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -3,587,942,247.18 -3,587,942,247.18
本期末 389,914,489.01 389,914,489.01
华 安日 日鑫货 币 B
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 280,367,833.75 280,367,833.75
本期申购 1,939,769,736.16 1,939,769,736.16
本期赎回 （以 “- ” 号 填列） -1,484,887,121.96 -1,484,887,121.96
本期末 735,250,447.95 735,250,447.95
注：申购含红利再投、转换入和 A 类基金份额 与 B 类基金份额之间自 动
升降级而增加的基金份额， 赎回含转换出和A 类基金份额与B 类基金份额之
间自动升降级而减少的基金份额。
27
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
6.4.7.9 未 分配利 润
华 安日 日鑫货 币A
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 13,098,828.56 - 13,098,828.56
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -13,098,828.56 - -13,098,828.56
本期末 - - -
华 安日 日鑫货 币B
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 - - -
本期利润 10,883,181.44 - 10,883,181.44
本期基金份额交
易产生的变动数
- - -
其中： 基金申购款 - - -
基金赎回款 - - -
本期已分配利润 -10,883,181.44 - -10,883,181.44
本期末 - - -
6.4.7.10 存款利 息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
活期存款利息收入 55,105.58
定期存款利息收入 11,338,354.56
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 8,391.72
其他 16,461.80
合计 11,418,313.66
6.4.7.11 股票投 资收益
本基金本报告期无股票投资收益。
6.4.7.12 债券投 资收益
28
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 1,492,189,944.20
减： 卖出债券 （债转股及债券到期兑付） 成本总额 1,469,878,863.48
减：应收利息总额 20,107,542.50
债券投资收益 2,203,538.22
6.4.7.13 衍生 工具收益
本基金本报告期无衍生工具收益。
6.4.7.14 股利收 益
本基金本报告期无股利收益。
6.4.7.15 公允价 值变动 收益
本基金本报告期无公允价值变动收益。
6.4.7.16 其他收 入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 -
其他收入 3,221.92
合计 3,221.92
6.4.7.17 交易费 用
本基金本报告期无交易费用。
6.4.7.18 其他费 用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 24,795.19
信息披露费 119,014.74
银行汇划费用 23,709.77
账户维护费 17,852.03
29
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
CA证书费 200.00
合计 185,571.73
6.4.8 或有事 项、 资产负 债表 日后事 项的 说明
6.4.8.1 或有 事项
无。
6.4.8.2 资 产负 债表日后 事项
无。
6.4.9 关联方 关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的
情况
本报告期内未发生变化。
6.4.9.2 本 报告 期与基金 发生 关联交 易的 各关联 方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司（“华安基金公
司”）
基金管理人、 基金注册 登记机构、 基金销
售机构
中国建设银行股份有限公司 （ “中国建设
银行”） 基金托管人、基金代销机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报 告期 及上年 度可 比期间 的关 联方交 易
6.4.10.1 通过 关联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股票 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。
6.4.10.1.2 权证 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
6.4.10.1.3 债券 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
6.4.10.1.4 债券 回购 交易
本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.10.1.5 应 支付 关联 方的 佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
30
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
6.4.10.2 关联方 报酬
6.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
1,773,578.74 965,391.45
其中： 支付销售机构的客
户维护费
401,599.76 203,145.41
注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
537,448.07 292,542.88
注：支 付基 金托 管人 中 国建设 银行 的托 管费 按 前一日 基金 资产 净值 0.1%的
年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
单位：人民币元
获得销售服务费的各关联方
名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 合计
华安基金公司 192,238.88 7,093.34 199,332.22
中国建设银行 222,971.69 1,273.35 224,245.04
合计 415,210.57 8,366.69 423,577.26
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 合计
华安基金公司 190,795.08 7,663.46 198,458.54
中国建设银行 113,195.44 2,051.25 115,246.69
合计 303,990.52 9,714.71 313,705.23
注： 支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计
31
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
提， 逐日累计至每月月底， 按月支付给华安基金公司， 再由华安基金公司计算并
支付给各基金销售机构。A 级基金份额和B 级基金份额约定的销售服务费年费率
分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：
日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。
6.4.10.3 与关 联方进行 银行 间同业 市场 的债券(含 回购) 交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出 交易金额
利息
收入
交易金额
利息
支出
中国建设银行
- 19,945,134.52 - - - -
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
银行间市场交
易的各关联方
名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖出 交易金额
利息
收入
交易金额
利息
支出
中国建设银行 - - - - - -
6.4.10.4 各关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报告期 内基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 的情 况
份额单位：份
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
华安日日鑫货币
A
华安日日鑫货币B
华安日日鑫货币
A
华安日日鑫货币B
期初持有的
基金份额
- - - -
期间申购/
买入总份额
- 1,037,035,371.65 - -
期间因拆分
变动份额
- - - -
减：期间赎
回/卖出总
份额
- 419,503,301.87 - -
期末持有的
基金份额
- 617,532,069.78 - -
期末持有的 - 83.99% - -
32
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
基金份额占
基金总份额
比例
6.4.10.4.2 报告期 末除 基金 管 理人 之外 的其他 关联 方投资 本基 金的情 况
本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
6.4.10.5 由关 联方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行 3,539,656.94 55,105.58 725,927.85 24,467.99
6.4.10.6
本基 金在 承销 期内 参与关 联方 承销 证 券的 情况
本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。
6.4.10.7 其他关 联交易 事项 的说明
无。
6.4.11 利润 分配 情况
1、华安日日鑫货币A
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
11,620,816.62 2,740,232.87 -1,262,220.93 13,098,828.56 -
2、华安日日鑫货币B
单位：人民币元
已按再投资形式
转实收基金
直接通过应付
赎回款转出金额
应付利润
本年变动
本期利润分配
合计
备注
9,534,656.28 541,676.84 806,848.32 10,883,181.44 -
6.4.12 期末 （2015 年6 月30 日 ）本基 金持有 的流 通受限 证券
6.4.12.1 因认 购新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
6.4.12.3 期末 债券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
33
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
6.4.12.3.1 银行间 市场 债 券 正回购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金 从事银行间市场债券正回购交
易形成的卖出回购证券款余额151,069,524.46 元，是以如下债券作为抵押：
金额单位：人民币元
债券代码 债券名称 回购到期日
期末估值
单价
数量（张）
期末估值
总额
100236 10国开36 2015-07-01 100.28 200,000 20,056,121.69
130211 13国开11 2015-07-01 100.02 100,000 10,001,692.28
140218 14国开18 2015-07-01 100.06 300,000 30,016,984.71
071516004
15华泰证券
CP004
2015-07-01 100.00
400,000
39,999,107.18
071530003
15财通证券
CP003
2015-07-01 100.00
400,000
39,999,227.15
071530004
15财通证券
CP004
2015-07-01 100.00
100,000
10,000,000.00
071524003
15东兴证券
CP003
2015-07-01 100.02
30,000
3,000,600.00
合计
- - 1,530,000 153,073,733.01
6.4.12.3.2 交易所 市场 债券 正回购
截至本报告期末2015 年6 月30 日止， 本基金 无因从事交易所市场债券正回
购交易形成的卖出回购证券款余额。
6.4.13 金融 工具 风险及 管理
6.4.13.1 风险 管理政策 和组 织架构
本基金投资于各类货币市场工具， 属于低风险合理稳定收益品种。 本基金的
基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，
使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现 “低风险、 高流动 性和持续稳
定收益”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设， 建立了以风险控制委员
会为核心的、 由督察长、 风险控制委员会、 监察稽核部、 风险管理部等相关业务
部门构成的风险管理架构体系。 本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委
员会， 负责制定风险管理的宏观政策， 审议通过风险控制的总体措施等； 在管理
层层面设立风险控制委员会， 讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措
施； 在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责， 协调并
与各部门合作完成运作风险管理和投资风险管理、 绩效评估等。 监察 稽核部对公
司执行总裁负责，并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
34
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和
定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。 从定性分析的角度出发， 判断
风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。 从定量分析的角度出发， 根据
本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、
模型， 形成常规的量化报告， 确定风险损失的限度和相应置信程度， 及时可靠地
对各种风险进行监督、 检查和评估， 并通过相应决策， 将风险控制在可承受的范
围内。
6.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任， 或者基金所投
资证券之发行人出现违约、 拒绝支付到期本息等情况， 导致基金资产损失和收益
变化的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。 本
基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具
有基金托管资格和基金代销资格的银行， 并根据本基金的基金管理人管理交易对
手的经验进行筛选， 因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。 本基金在银行
间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制
以控制相应的信用风险； 在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公
司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程， 通过对投资品种信用等级评
估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
6.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。 本基金的流动性风险一
方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额， 另一方面来自于
投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场
出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险， 本基金的基金管理人每日对本基金的申购
赎回情况进行严密监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可用现金头寸
与之相匹配。 本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款， 约定在非
常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险， 有
效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险， 本基金的基金管理人
主要通过限制、跟踪和控制基金投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)
来实现。 本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过180 天， 且能
够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应对流动性需求。 此外本基金还可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求， 除发生巨额赎回情形
外， 债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20%。本 基
金投资于一家公司发行的短期企业债券市值不超过基金资产净值的10%， 且本基
金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得
超过该证券的10%。
本基金所持有的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息， 因此账面余额即为未
35
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险， 包括利率风险、 外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率 风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动
的风险。 利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风
险， 其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时
对于未来现金流影响的风险。 本基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益
品种， 因此存在相应的利率风险。 本基金的基金管理人每日通过 “影子定价” 对
本基金面临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监
控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
6.4.13.4.1.1 利 率风险 敞口
单位：人民币元
本期末
2015 年6 月
30 日
6 个月
以内
6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 123,539,656.94 - - - - 123,539,656.94
结算备付金 4,015,000.00 - - - - 4,015,000.00
交易性金融
资产
499,987,904.54 129,958,849.69 - - - 629,946,754.23
买入返售金
融资产
496,376,784.56 - - - - 496,376,784.56
应收利息 - - - - 5,934,529.68 5,934,529.68
应收申购款 2,839,702.67 - - - 21,795,076.80 24,634,779.47
资产总计 1,126,759,048.71 129,958,849.69 - - 27,729,606.48 1,284,447,504.88
负债
卖出回购金
融资产款
151,069,524.46 - - - - 151,069,524.46
应付赎回款 - - - - 5,537,340.57 5,537,340.57
应付管理人
报酬
- - - - 325,689.19 325,689.19
应付托管费 - - - - 98,693.67 98,693.67
应付销售服 - - - - 95,048.15 95,048.15
36
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
务费
应付交易费
用
- - - - 32,475.49 32,475.49
应付利息 - - - - 6,046.43 6,046.43
应付利润 - - - - 1,964,618.00 1,964,618.00
其他负债 - - - - 153,131.96 153,131.96
负债总计 151,069,524.46 - - - 8,213,043.46 159,282,567.92
利率敏感度
缺口
975,689,524.25 129,958,849.69 - - 19,516,563.02 1,125,164,936.96
上年度末
2014年12 月
31日
6 个月以内 6 个月-1 年 1-5 年
5 年以
上
不计息 合计
资产
银行存款 644,884,426.75 - - - - 644,884,426.75
结算备付金 347,500.00 - - - - 347,500.00
交易性金融
资产
539,801,029.40 109,791,820.63 - - - 649,592,850.03
买入返售金
融资产
194,827,652.25 - - - - 194,827,652.25
应收利息 - - - - 7,078,369.33 7,078,369.33
应收申购款 3,293,591.88 - - - 95,973,646.58 99,267,238.46
资产总计 1,383,154,200.28 109,791,820.63 - - 103,052,015.91 1,595,998,036.82
负债
卖出回购金
融资产款
79,999,680.00 - - - - 79,999,680.00
应付赎回款 - - - - 1,213,502.57 1,213,502.57
应付管理人
报酬
- - - - 213,662.36 213,662.36
应付托管费 - - - - 64,746.15 64,746.15
应付销售服
务费
- - - - 121,381.77 121,381.77
应付交易费
用
- - - - 25,922.45 25,922.45
应付利息 - - - - 10,628.38 10,628.38
37
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
应付利润 - - - - 2,419,990.61 2,419,990.61
其他负债 - - - - 379,200.00 379,200.00
负债总计 79,999,680.00 - - - 4,449,034.29 84,448,714.29
利率敏感度
缺口
1,303,154,520.28 109,791,820.63 - - 98,602,981.62 1,511,549,322.53
注： 上表统计了本基金的利率风险敞口。 表中所示为本基金资产及负债的公
允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了归类。
6.4.13.4.1.2 利 率风险 的 敏 感性分 析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015 年6 月30 日
上年度末
2014 年12 月31 日
市场利率上升25个基点 减少约42.00
减少约49.68
市场利率下降25个基点 增加约42.00
增加约49.79
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格 风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场
利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。 本基金主要投资于
银行间同业市场交易的固定收益品种，因此无重大其他价格风险。
6.4.14 有助 于理解 和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
6.4.14.1 承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
6.4.14.2 其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
6.4.14.3 财务报表的批准
本财务报表已于2015 年8 月27 日经本基金的基金管理人批准。
38
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
7 投 资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 固定收益投资 629,946,754.23 49.04
其中：债券 629,946,754.23 49.04
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 496,376,784.56 38.65
其中： 买断式回购的买入
返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金
合计
127,554,656.94
9.93
4 其他各项资产 30,569,309.15 2.38
5 合计 1,284,447,504.88 100.00
7.2 债 券回 购融资 情况
金额单位：人民币元
序号 项目 占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余
额
9.83
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额
占基金资产净
值的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余
额
151,069,524.46 13.43
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融
资余额占资产净值比例的简单平均值。
7.3 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 40% 的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。
39
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
7.4 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
7.4.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限
54
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 86
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 42
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 90 天情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90 天。
7.4.2 期末投 资组 合平均 剩余 期限分 布比 例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金
资产净值的比例 （%）
各期限负债占基金资产净
值的比例（%）
1 30 天以内 69.67 13.43
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
2 30 天(含)—60 天 9.78 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
3 60 天(含)—90 天 14.22 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
4 90 天(含)—180 天 6.21 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
5 180 天(含)—397 天（含） 11.55 -
其中：剩余存续期超过
397 天的浮动利率债
- -
6 合计 111.43 13.43
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单位：人民币元
序号
债券品种 摊余成本 占基金资产净值比
例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 60,074,798.68 5.34
其中：政策性金融债 60,074,798.68 5.34
40
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 569,871,955.55 50.65
6 中期票据 - -
7 其他 - -
8 合计 629,946,754.23 55.99
9 剩余存续期超过 397 天的浮动利率
债券
- -
7.6 期 末按 摊余成 本占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名债券 投资 明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本
占基金资产
净值比例
（％）
1 071533004 15 华融证券
CP004
600,000 59,988,617.58 5.33
2 071526002 15 兴业证券
CP002
500,000 49,994,357.05 4.44
3 071525005 15 国都证券
CP005
500,000 49,991,336.44 4.44
4 071530003 15 财通证券
CP003
400,000 39,999,227.15 3.55
5 071516004 15 华泰证券
CP004
400,000 39,999,107.18 3.55
6 140218 14 国开 18 300,000 30,016,984.71 2.67
7 071524003 15 东兴证券
CP003
300,000 30,007,317.75 2.67
8 071536002 15 华安证券
CP002
300,000 30,002,068.97 2.67
9 071521003 15 渤海证券
CP003
300,000 29,997,743.44 2.67
10 071530005 15 财通证券
CP005
300,000 29,994,390.78 2.67
7.7 “ 影子 定价” 与“ 摊余成 本法 ”确定 的基 金资产 净值 的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 5
报告期内偏离度的最高值 0.2739%
报告期内偏离度的最低值 0.0290%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1247%
41
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比 例大小排名的所有资产支持证券投
资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.9 投 资组 合报告 附注
7.9.1 基 金计 价方法 说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商
定利率并考虑其买入时的溢价与折价， 在其剩余期限内按照实际利率法每日计提
收益。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00 元。
7.9.2 本报 告期 内本基金 不存 在剩余 期限 小于 397 天但 剩余 存续期超过 397
天 的浮 动利率 债券 的摊余 成本 超过当 日基 金资 产 净值 20% 的情 况。
7.9.3 本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门
立 案调 查，或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
7.9.4 期 末其 他各项 资产 构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 5,934,529.68
4 应收申购款 24,634,779.47
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 30,569,309.15
8 基 金份 额持有 人信 息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
份
额
级
别
持有人
户数
(户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额
比例
华 11,761 33,153.17 7,425,042.70 1.90% 382,489,446.31 98.10%
42
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
安
日
日
鑫
货
币
A
华
安
日
日
鑫
货
币
B
14 52,517,889.14 725,137,094.97 98.62% 10,113,352.98 1.38%
合
计
11,775 95,555.41 732,562,137.67 65.11% 392,602,799.29 34.89%
注：分 级基 金机构/个 人投资 者持 有份额 占总 份额比 例的 计算中 ，对 下属两
级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用下属两级
基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
华安日日鑫
货币A
5,685,667.55 1.46%
华安日日鑫
货币B
- -
合计 5,685,667.55 0.51%
注：1. 分级 基金 管理 人的从 业人 员持 有基金 占基金 总份 额比例 的计 算中，
对下属分级基金， 比例的分母采用各自级别的份额， 对合计数， 比例的分母采用
下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2. 本公 司高 级管 理人 员、基 金投 资和 研究部 门负责 人持 有该只 基金 份额总
量的数量区间为0 至10 万份（含） ；
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B
基金合同生效日(2012 年11 月 575,145,376.19 351,632,487.62
43
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
26 日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 1,231,181,488.78 280,367,833.75
本报告期基金总申购份额 2,746,675,247.41 1,939,769,736.16
减： 本报告期基金总赎回份额 3,587,942,247.18 1,484,887,121.96
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 389,914,489.01 735,250,447.95
注： 申购含红利再投、 转换入及分级份额调增份额； 赎回含转换出及分级份
额调减份额。
10
重大事 件揭 示
10.1
基金份 额持 有人大 会决 议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管 理人 、基金 托管 人的 专门基 金托 管部门 的重 大人事 变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年3 月7 日， 基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总
经理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015 年 6 月 30 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副
总经理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（3）2015 年 7 月 11 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管
理人员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3
涉及基 金管 理人、 基金 财产 、基金 托管 业务的 诉讼
报告期内无涉及本基金财产、 基金托管业务的诉讼。 报告期内基金管理人无
涉及本基金财产的诉讼。
44
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
10.4
基金投 资策 略的改 变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报 告期 内改聘 会计 师事务 所情 况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人 、托 管人及 其高 级管 理人员 受稽 查或处 罚等 情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元数
量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期
佣金总
量的比
例
财达证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
财富证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
长城证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
长江证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
德邦证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
东北证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
方正证券 1 - - - - -
45
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
股份有限
公司
光大证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
广发证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
广州证券
股份有限
公司
2 - - - -
-
国盛证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
国泰君安
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
国信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
海通证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
宏源证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
华安证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
华泰证券
股 份有限
公司
1 - - - -
-
联讯证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
齐鲁证券
有限公司
1 - - - -
-
瑞银证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
上海证券
有限责任
公司
2 - - - -
-
申银万国 1 - - - - -
46
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
证券股份
有限公司
天风证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
万联证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
湘财证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
新时代证
券有限责
任公司
1 - - - -
-
兴业证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
招商证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中国国际
金融有限
公司
1 - - - -
-
中国银河
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
中山证券
有限责任
公司
1 - - - -
-
中信建投
证券股份
有限公司
1 - - - -
-
中信证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
中银国际
证券有限
责任公司
1 - - - -
-
西南证券
股份有限
公司
1 - - - -
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专
47
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
用，选择标准为：
（1） 内部 管理规 范、 严谨； 具备 健全的 内控 制度， 并能 满足基 金运 作高度
保密的要求；
（2） 研究 实力较 强， 有固定 的研 究机构 和专 门研究 人员 ，能够 针对 本基金
业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3） 具有 战略规 划和 定位， 能够 积极推 动多 边业务 合作 ，最大 限度 地调动
整体资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和 《券商服务评
价办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单
元，填 写《新 增交 易单 元申请 审核表 》 ， 对拟 新增交 易单元 的必 要性 和合规 性进
行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的 《新增交易单元申请审核表》 及其对券
商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管 理人 与被选 择的 券商签 订《 证券交 易单 元租用 协议 》 ，并 通知 基金托
管人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
新增上海证券有限责任公司深圳交易单元1 个。
10.7.2 基金 租用证 券公 司交 易单元 进行 其他证 券投 资的情 况
金额单位：人民币元
券商名称 债券交易 回购交易 权证交易
48
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
财达证券
有限责任
公司
- - - - - -
财富证券
有限责任
公司
- - - - - -
长城证券
有限责任
公司
- - - - - -
长江证券
股份有限
公司
- - - - - -
德邦证券
有限责任
公司
- - - - - -
东北证券
股份有限
公司
- - - - - -
方正证券
股份有限
公司
- - - - - -
光大证券
股份有限
公司
- - - - - -
广发证券
股份有限
公司
- - - - - -
广州证券
股份有限
公司
- - - - - -
国盛证券
有限责任
公司
- - - - - -
国泰君安
证券股份
有限公司
- - - - - -
国信证券
股份有限
- - - - - -
49
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
公司
海通证券
股份有限
公司
- - - - - -
宏源证券
股份有限
公司
- - - - - -
华安证券
有限责任
公司
- - - - - -
华泰证券
股份有限
公司
- - - - - -
联讯证券
有限责任
公司
- - - - - -
齐鲁证券
有限公司
- - - - - -
瑞银证券
有限责任
公司
- - - - - -
上海证券
有限责任
公司
- - - - - -
申银万国
证券股份
有限公司
- - - - - -
天风证券
有限责任
公司
- - - - - -
万联证券
有限责任
公司
- - - - - -
湘财证券
有限责任
公司
- - - - - -
新时代证
券有限责
任公司
- - - - - -
兴业证券
股份有限
公司
- - - - - -
招商证券
股份有限
- - - - - -
50
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
公司
中国国际
金融有限
公司
- - - - - -
中国银河
证券股份
有限公司
- - - - - -
中山证券
有限责任
公司
- - - - - -
中信建投
证券股份
有限公司
- - - - - -
中信证券
股份有限
公司
- - 1,500,900,000.00 100.00% - -
中银国际
证券有限
责任公司
- - - - - -
西南证券
股份有限
公司
- - - - - -
10.8 偏 离度 绝对值 超过 0.5% 的情 况
无。
10.9 其 他重 大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于华安日日鑫货币基金增加申万证
券为代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-08
2
华安基金管理有限公司关于华安日日
鑫货币市场基金调整大额申购、 大额转
换转入及大额定期定额投资的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-12
3
华安基金管理有限公司关于华安日日
鑫货币市场基金 “春节” 假期前暂停大
额申购及大额转换转入及大额定期定
额的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-02-10
51
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
4
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-07
5
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-12
6
关于旗下部分基金增加中国国际金融
有限公司为代销机构并参加费率优惠
活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-17
7
关于旗下部分基金增加太平洋证券为
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-18
8
华安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-31
9
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台暂停部分基金通过支付宝渠
道申购、定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-04-08
10
关于华安旗下部分基金增加天天基金
为销售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-28
11
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加深圳众禄基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
12
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加中国农业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
13
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台开展机构客户认购、 申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
14
关于旗下部分基金增加汇付天下为销
售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
52
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
15
关于旗下部分基金在官方京东店开展
认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
16
关于在京东电商平台开通华安基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
17
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
18
华安基金管理有限公司关于华安日日
鑫货币市场基金调整大额申购、 大额转
换转入及大额定期定额投资的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-23
19
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加交通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-26
20
关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户
交易费率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-29
21
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-30
注： 前款所涉重大事件已作为临时报告在 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中
国证券报》和公司网站www.huaan.com.cn 上披露。
53
华安日日鑫货币市场基金 2015 年半年度报告
11
备查文 件目 录
11.1 备 查文 件目录
1、 《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2、 《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》
3、 《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
4、中国证监会批准华安日日鑫货币市场基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放 地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅 方式
投资者 可登 录基金 管理 人互联 网站 查阅， 或在 营业时 间内 至基金 管理 人或基
金托管人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 五年八 月二 十八日
54
