华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
华安纳 斯达 克 100 指数 证券投 资基金
2015 年半 年度 报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 8 月 25 日复 核了 本报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1
重要提示及目录 ...................................................................................................................................... 2
1.1 重要 提示 ......................................................................................................................................... 2
2
基金简介 .................................................................................................................................................. 5
2.1 基金 基本 情况 ................................................................................................................................. 5
2.2 基金 产品 说明 ................................................................................................................................. 5
2.3 基金 管理 人和 基金 托管 人 ............................................................................................................. 5
2.4 境外 投资 顾问 和境 外资 产 托管人 ................................................................................................. 6
2.5 信息 披露 方式 ................................................................................................................................. 6
2.6 其他 相关 资料 ................................................................................................................................. 6
3
主要财务指标和基金净 值表现 .............................................................................................................. 6
3.1 主要 会计 数据 和财 务指 标 ............................................................................................................. 6
3.2 基金 净值 表现 ................................................................................................................................. 7
4
管理人报告 .............................................................................................................................................. 8
4.1 基金 管理 人及 基金 经理 情况 ......................................................................................................... 8
4.2 境外 投资 顾问 为本 基金 提 供投 资建 议的 主要 成员 简介 ........................................................... 10
4.3 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ............................................................... 10
4.4 管理 人对 报告 期内 公平 交 易情 况的 专项 说明 ........................................................................... 10
4.5 管理 人对 报告 期内 基金 的 投资 策略 和业 绩表 现的 说明 ........................................................... 11
4.6 管理 人对 宏观 经济 、证 券 市场 及行 业走 势的 简要 展望 ........................................................... 12
4.7 管理 人对 报告 期内 基金 估 值程 序等 事项 的说明 ....................................................................... 12
4.8 管理 人对 报告 期内 基金 利 润分 配情 况的 说明 ........................................................................... 14
4.9 报告 期内 管理 人对 本基 金 持有 人数 或基 金资 产净 值 预警 情形 的说明 ................................... 14
5
托管人报告 ............................................................................................................................................ 14
5.1 报告 期内 本基 金托 管人 遵 规守 信情 况声明 ............................................................................... 14
5.2 托管 人对 报告 期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........... 14
5.3 托管 人对 本半 年度 报告 中 财务 信息 等内 容的 真实 、 准确 和完 整发 表意见 ........................... 15
6
半年度财务会计报告（ 未经审计） ..................................................................................................... 15
6.1 资产 负债 表 ................................................................................................................................... 15
6.2 利润 表 ........................................................................................................................................... 16
6.3 所有 者权 益（ 基金 净值 ） 变动表 ............................................................................................... 17
6.4 报表 附注 ....................................................................................................................................... 18
7 投资组合报告 ........................................................................................................................................... 33
7.1 期末 基金 资产 组合 情况 ................................................................................................................ 33
7.2 期末 在各 个国 家（ 地区） 证 券市 场的 权益 投资 分布 ................................................................ 34
7.3 期末 按行 业分 类的 权益投 资 组合 ................................................................................................ 34
7.4 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排序 的所 有 权益 投资 明细 .................................... 35
7.4.1 期 末按 公允 价值 占基金 资 产净 值比 例大 小排 序的 所 有权 益投 资明细 ................................. 35
7.4.2 积极 投资 期末 按公 允 价值占 基金 资产 净值 比例 大小排 序的 前五 名权 益投 资明 细 .............. 42
7.5 报告 期内 股票 投资 组合的 重 大变动 ............................................................................................ 42
7.6 期末 按债 券信 用等 级分类 的 债券 投资 组合 ................................................................................ 43
7.7 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名债 券投 资明细 ................................ 43
7.8 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的所 有 资产 支持 证券 投资 明细 .................... 44
7.9 期末 按公 允价 值占 基金资 产 净值 比例 大小 排名 的前 五 名金 融衍 生品 投资 明细 .................... 44
7.10 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名基 金投 资明 细 .............................. 44
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7.11 投资 组合 报告 附注 ...................................................................................................................... 44
8 基金份额持有人信 息 ............................................................................................................................... 45
8.1 期末 基金 份额 持有 人户 数 及持 有人 结构 ................................................................................... 45
8.2 期末 基金 管理 人的 从业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 45
9 开放式基金份额变动 ............................................................................................................................... 45
10 重大事件揭示 ......................................................................................................................................... 45
10.1 基金 份额 持有 人大 会决 议 .......................................................................................................... 45
10.2 基 金管 理人 、基 金托管 人 的专 门基 金托 管部 门的 重 大人 事变动 ......................................... 45
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 ............................................................. 46
10.4 基 金投 资策 略的 改变 ................................................................................................................. 46
10.5 报告 期内 改聘 会计 师事 务 所情况 .............................................................................................. 46
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 ..................................................... 46
10.7 基 金租 用证 券公 司交易 单 元的 有关 情况 ................................................................................. 46
10.8 其他 重大 事件 .............................................................................................................................. 47
11 影响投资者决策的其他 重要信息 ......................................................................................................... 50
12 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 50
12.1 备查 文件 目录 ............................................................................................................................. 50
12.2 存放 地点 ...................................................................................................................................... 50
12.3 查阅 方式 ...................................................................................................................................... 50
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
基金简 称 华安纳 斯达 克 100 指数
基金主 代码 040046
交易代 码 040046
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 8 月 2 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 17,879,118.95 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
本基金 为股 票指 数基 金 ， 通过严 格的 指数 化投 资策 略与风 险控 制 ， 紧 密跟
踪标的 指数 ，力 争实 现跟 踪偏离 度和 跟踪 误差 最小 化。
投资策 略
本 基 金采 用完 全复 制法， 跟 踪 标的 指数， 以完 全按照 标 的指 数成 份股 组成
及 其 权重 构建 基金 股票 投资 组 合为 原则， 进行 被动式 指 数化 投资。 为更 好
地 实 现本 基金 的投 资目 标， 本基 金还 将在 条件 允许的 情 况下 投资 于股 指期
货等金 融衍 生品 ，以 期降 低跟踪 误差 水平 。
本基金 的风 险控 制目 标是 追求年 跟踪 误差 不超 过 4% （以美 元计 价计 算） 。
业绩比 较基 准 纳斯达 克 100 价格 指数 （Nasdaq 100 Price Index）收益 率 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 属 于较高 风险 、 较 高预 期收 益的基 金品 种， 其风 险
和预期 收益 高于 货币 市场 基金、 债券 型基 金和 混合 型基金 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 华安基 金管 理有 限公 司 中国建 设银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 钱鲲 田青
联系电 话 021-38969999 010-67595096
电子邮 箱 qiankun@huaan.com.cn tianqing1.zh@ccb.com
客户服 务电 话 4008850099 010-67595096
传真 021-68863414 010-66275853
注册地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区金 融大 街25 号
办公地 址
上海市 世纪 大道8号上 海国金
中心二 期31 层、32层
北京市 西城 区闹 市口 大街1 号
院1号楼
邮政编 码 200120 100033
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法定代 表人 朱学华 王洪章
2.4 境外投资顾问和境外 资产托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文
State Street Bank and Trust Company
中文 美国道 富银 行
注册地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
办公地 址
One Lincoln Street, Boston, Massachusetts 02111, United States of
America
邮政编 码 02111
2.5 信息披露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 《中国 证券 报》 、 《 上海 证券 报》 、 《证 券时 报》
登载基 金半 年度 报告 正文 的管理 人互 联网 网址 www.huaan.com.cn
基金半 年度 报告 备置 地点
上海市 世纪 大道 8 号 上海国 金 中心 二期 31
层、32 层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公地 址
会计师 事务 所
安永华 明会 计师 事务 所( 特 殊普通
合伙) 上海市 世纪 大道 100 号环球 金 融中 心 50 楼
注册登 记机 构
中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 北 京 市西 城区 太平 桥大街 17 号
3
主要财务指标和 基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 2,072,502.90
本期利 润 1,371,722.90
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0529
本期加 权平 均净 值利 润率 4.09%
本期基金 份额 净值 增长 率 2.78%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 5,234,808.31
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.2928
期末基 金资 产净 值 23,113,927.26
期末基 金份 额净 值 1.293
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3.1.3 累计期末指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 29.30%
注：1. 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易 佣
金，开 放式 基金 的申 购赎 回费、 红利 再投 资费 、基 金转换 费等 ）， 计入 费用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 。
3.期末 可供 分配 利润 采用 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 -2.85% 0.83% -2.57% 0.81% -0.28% 0.02%
过去三 个月 0.70% 0.81% 0.98% 0.82% -0.28% -0.01%
过去六 个月 2.78% 0.85% 3.70% 0.92% -0.92% -0.07%
过去一 年 10.42% 0.80% 13.49% 0.88% -3.07% -0.08%
成立起 至今 29.30% 0.72% 39.18% 0.84% -9.88% -0.12%
注：本 基金 业绩 比较 基准 ：纳斯 达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ）收 益 率。
根据本 基金 合同 的有 关规 定： 本 基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指 数成 份股、 备选成 份股 ， 与 纳
斯 达克 100 指数 相关 的公募 基 金、 上 市交 易型 基金等 ， 固 定收 益类 证券、银行 存 款、 现 金等 货币 市
场工具 、股 指期 货以 及中 国证监 会允 许本 基金 投资 的其他 产品 或金 融工 具。
本基金 的投 资比 例限 制： 为投资 于纳 斯达 克 100 指 数成份 股、 备选 成份 股以 及与纳 斯达 克 100
指 数 相关 的公 募基 金、 上市交 易 型基 金的 比例 不低 于基 金 资产的 85% ， 其中 投资于 与 纳斯 达克 100 指
数相关 的公 募基 金、 上市 交易型 基金 的比 例不 超过 基金资 产 的 10% ；投 资于 现金或 者到 期日 在一 年
以内的 政府 债券 的比 例不 低于基 金资 产净 值 的 5% 。
3.2.2 自基金合同生效 以来 基金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率变 动的比
较
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率历 史走 势对比 图
(2013 年 8 月 2 日 至 2015 年 6 月 30 日)
第 7 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准于 1998 年 6 月设 立， 是国 内
首批基 金管 理公 司之 一， 注册资 本 1.5 亿元 人民 币 ，公司 总部 设在 上海 陆家 嘴金融 贸易 区。 目前 的
股东为上海电气（集团） 总公司、上海国际信托有 限公司、上海工业投资（ 集团）有限公司、上海
锦江国 际投 资管 理有 限公 司和国 泰君 安投 资管 理股 份有限 公司 。
截至 2015 年 6 月 30 日， 公司旗 下共 管理 华安 创新 混合、 华安 中国 A 股增 强 指数、 华安 现金 富
利货币、华安宝利配置混 合、华安宏利股票、华安 中小盘成长股票、华安策 略优选股票、华安核心
优选股票、华安稳定收益 债券、华安动态灵活混合 、华安强化收益债券、华 安行业轮动股票、华安
上证 180ETF 、 华安上 证 180ETF 联接、 华安 上证 龙头 企业 ETF、龙 头 ETF 联接、 华安升 级主 题股 票 、
华安稳 固收 益债 券、 华安 可转换 债基 金、 华安 深证 300 指数 基金 （LOF ）、华安科 技动 力股 票、 华
安 四季红 债券、华 安香港精 选股票 、华安大 中华升级 股票、 华安标普 石油指数 基金（QDII-LOF ）、
华安月月鑫短期理财债券 、华安季季鑫短期理财债 券、华安月安鑫短期理财 债券、、华安沪深 300
指数分级、华安逆向策略 、华安日日鑫货币、华安 安心收益债券、华安信用 增强债券、华安纯债债
券、华 安保 本混 合、 华安 双债添 利债 券、 华安 安信 消费股 票、 华安 纳斯 达克 100 指数 、华 安 黄金易
（ETF ）、华安黄金 ETF 联 接 、华 安沪深 300 量化指 数 、华 安年 年红 债券 、华 安 生态 优先 股票 、华
第 8 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
安 中 证细 分地产 ETF 、华安中证 细分 医 药 ETF 、华安大国 新经 济、 华安 新活 力混合 、华 安安 顺灵 活
配置混 合、 华安 财汇 通货 币、华 安国 际龙 头（DAX）ETF 、华安国际 龙头 （DAX ）ETF 联接、华 安
高 分 红指 数增 强、 华安 中证细 分 医药 ETF 联接、 华 安 安享灵 活配 置混 合、 华安 年 年盈定 期开 放债 券、
华安物联网主题股票、华 安新动力灵活配置、华安 新丝路主题股票、华安智 能装备主题股票、华安
媒体互联网混合、华安新 回报灵活配置、华安新机 遇保本、华安新优选灵活 配置、华安中证银行指
数分级、华安中证全指证 券公司指数分级、华安添 颐养老混合发起式、华安 国企改革主题灵活配置
等 67 只 开放 式基 金。 管理资 产 规模 达到 1214.76 亿 元人民 币。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
徐宜宜
本基金 的
基金经 理
2013-08-02 - 9 年
管理学 硕士 ，CFA （ 国际
金融分 析师 ） ，FRM( 金融
风险管 理师 ） ，9 年证 券、
基金行 业从 业经 历， 具有
基金从 业资 格。 曾在 美国
道富全 球投 资管 理公 司
担任对 冲基 金助 理、 量化
分析师 和风 险管 理师 等
职。 2011 年 1 月加 入华 安
基金管 理有 限公 司被 动
投资部 从事 海外 被动 投
资 的 研究 工作。2011 年 5
月至 2012 年 12 月担 任上
证龙头 企业 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 及
其联接 基金 的基 金经 理
职 务。 2012 年 3 月起 同时
担任华 安标 普全 球石 油
指数证 券投 资基 金的 基
金经理 。 2013 年 7 月起 同
时担任 华安 易富 黄金 交
易型开 放式 证券 投资 基
金的基 金经 理。2013 年 8
月起同 时担 任华 安易 富
黄金交 易型 开放 式证 券
投资基 金联 接基 金及 本
基金 的基 金经 理。 2013 年
12 月起 同时 担任 华安 中
证细分 地产 交易 型开 放
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式指数 证券 投资 基金 的
基 金 经理。 2014 年 8 月起
同时担 任华 安国 际龙 头
（DAX） 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 及其 联
接基金 的基 金经 理。
注：1 、此 处的 任职 日期 和 离任日 期均 指公 司作 出决 定之日 ，即 以公 告日 为准 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 境外投资顾问为本基 金提供投资建议的主 要成 员简介
无。
4.3 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及《华 安纳 斯达 克 100 指数 证 券投 资基 金基
金合同 》、 《华 安纳 斯达 克 100 指数 证券 投资 基金招 募 说明 书》 等有 关基 金法 律 文件 的规 定， 本着
诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产， 在控制风险的前提下，为 基金份额持有人谋求最
大利益 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺的 情形。
4.4 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.4.1 公平交易制度的执行 情况
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司制 定了《华安基金管
理有限公司公平交易管理 制度》，将封闭式基金、 开放式基金、特定客户资 产管理组合及其他投资
组合资产在研究分析、投 资决策、交易执行等方面 全部纳入公平交易管理中 。控制措施包括：在研
究环节，研究员在为公司 管理的各类投资组合提供 研究信息、投资建议过程 中，使用晨会发言、邮
件发送、登录在研究报告 管理系统中等方式来确保 各类投资组合经理可以公 平享有信息获取机会。
在投资 环节 ， 公司 各投 资组 合经理 根据 投资 组合 的风 格和投 资策 略 ， 制 定并 严格 执行交 易决 策规 则 ，
以保证各投资组合交易决 策的客观性和独立性。同 时严格执行投资决策委员 会、投资总监、投资组
合经理等各投资决策主体 授权机制，投资组合经理 在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操作需
要经过严格的审批程序。 在交易环节，公司实行强 制公平交易机制，确保各 投资组合享有公平的交
易执行机会。（1） 交易 所二级市场业务，遵循价 格优先、时间优先、比例 分配、综合平衡的控制
原则，实现同一时间下达 指令的投资组合在交易时 机上的公平性。（2） 交 易所一级市场业务，投
资组合经理按意愿独立进 行业务申报，集中交易部 以投资组合名义对外进行 申报。若该业务以公司
名义进行申报与中签，则 按实际中签情况以价格优 先、比例分配原则进行分 配。若中签量过小无法
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合理进 行比 例分 配， 且以 公司名 义获 得， 则投 资部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进 行公 平协 商分 配。
（3） 银行 间市 场业 务遵循 指 令时 间优 先原 则， 先到 先 询价 的控 制原 则。 通过 内 部共 同的 iwind 群，
发布询价需求和结果，做 到信息公开。若是多个投 资组合进行一级市场投标 ，则各投资组合经理须
以各投资组合名义向集中 交易部下达投资意向，交 易员以此进行投标，以确 保中签结果与投资组合
投标意向一一对应。若中 签量过小无法合理进行比 例分配，且以公司名义获 得，则投资部门在风险
管理部投资监督参与下， 进行公平协商分配。交易 监控、分析与评估环节， 公司风险管理部对公司
旗下的各投资组合投资境 内证券市场上市交易的投 资品种、进行场外的非公 开发行股票申购、以公
司名义进行的债券一级市 场申购、不同投资组合同 日和临近交易日的反向交 易以及可能导致不公平
交易和 利益 输送 的异 常交 易行为 进行 监控 ， 根 据市 场公认 的第 三方 信息 （如： 中债登 的债 券估 值） ，
定期对各投资组合与交易 对手之间议价交易的交易 价格公允性进行审查，对 不同投资组合临近交易
日的同 向交 易的 交易 时机 和交易 价差 进行 分析 。 本报 告期内 ， 公司 公平 交易 制度 总体执 行情 况 良 好 。
本基金 管理 人通 过统 计检 验的方 法对 管理 的不 同投 资组合 ， 在不 同时 间窗 下 （日 内 、3 日内、5
日内） 的本 年度 同向 交易 价差进 行了 专项 分析 ，未 发现违 反公 平交 易原 则的 异常情 况。
4.4.2 异常交易行为的专项 说明
根据中国证监会《证券投 资基金管理公司公平交易 制度指导意见》，公司合 规监察稽核部会同
基金投资、交易部门讨论 制定了公募基金、专户针 对股票、债券、回购等投 资品种在交易所及银行
间的同日反向交易控制规 则，并在投资系统中进行 了设置，实现了完全的系 统控制。同时加强了对
基金 、 专 户间 的同 日反 向交 易的监 控与 隔日 反向 交易 的检查 ； 风险 管理 部开 发了 同向交 易分 析系 统 ，
对相关 同向 交易 指标 进行 持续监 控， 并定 期对 组合 间的同 向交 易行 为进 行了 重点分 析。
本报告期内，除指数基金 以外的所有投资组合参与 的交易所公开竞价交易中 ，同日反向交易成
交较少 的单 边交 易量 超过 该证券 当日 成交 量 的 5%的情 况 共出 现了 1 次。 原因 ： 各 投 资组 合分 别按照
其交易策略交易时，虽相 关投资组合买卖数量极少 ，但由于个股流动性较差 ，交易量稀少，致使成
交较少 的单 边交 易量 仍然 超过该 证券 当日 成交 量 的 5%。 而 从同 向交 易统 计检验 和 实际 检查 的结 果来
看，也 未发 现有 异常 。
4.5 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.5.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
报告期 内 1 季 度， 纳 斯达克 100 指 数上涨 4.1% ， 指数 成 分股 表现 活跃。 特别是 互 联网 和生 物医
药行业 ，均 创出 过去 十年 新高。 单季 度， 苹果 股票上 涨 9.99% ，英特 尔上 涨 4.85%，而 谷歌 搜索 引
擎份额 有所 下降 ，单 季股 价下 跌 8.83% 。
第 11 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
进入 2015 年 2 季 度， 纳斯达 克 100 指 数继 续稳 中有 升， 上涨 1.74% ， 指数 成分 股 表现 活跃。 特
别是互 联网 和生 物医 药行 业， 均创 出过 去十 年新 高。 单季度 ， 苹果 股票 上涨 1.2%， 英特 尔下 跌 2.73% 。
总体来 看， 纳斯 达克 100 指数延 续了 过去 三年 以来 的趋势 ，继 续大 幅跑 赢周 期股， 小盘 股， 说
明美国 经济 已经 进入 科技 创新带 动的 新阶 段。从 美国 宏 观数 据来 看，2015 年一 季 度实际 GDP 增速
减速，但就业数据向好， 房屋新开工面积均高于预 期。我们认为，美国经济 新的一轮经济增长仍然
是科技 创新 驱动 型。
4.5.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本 基 金份 额净 值为 1.293 元 ， 本 报告 期份 额净 值增长 率为 2.78%，同 期
业绩比 较基 准增 长率 为 3.70% ，基金 偏离 度为 -0.92%, 年 化跟 踪误差 0.15% 。
4.6 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
我们预 计纳 斯达 克指 数基 金在 2015 年 将继 续保 持良好 的 投资 收益。 美国 经济 进一 步 走强 的信 号
将持续显现，并进一步体 现在企业盈利中。从基本 面来看，美国科技股估值 仍然合理，创新能力和
成长性 依旧 具有 全球 优势 。
作为纳 斯达 克 100 指数 基 金的管 理人 ，我 们继 续坚 持积极 将基 金回 报与 指数 相拟合 的原 则， 降
低跟踪 偏离 和跟 踪误 差， 勤勉尽 责， 为投 资者 获得 长期稳 定的 回报 。
4.7 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
2、估 值政 策重 大对 基金 资 产净值 及当 期损 益的 影响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建立基金估值委员会 ，组成人员包括：基金投 资部高级总监、研究发展 部高级总监、固定
收益部 总监 、指 数投 资部 高级总 监、 基金 运营 部总 经理及 相关 负责 人员 。
主要职责包括：证券发行 机构发生了严重影响证券 价格的重大事件时，负责 评估重大事件对投
资品种价值的影响程度、 评估对基金估值的影响程 度、确定采用的估值方法 、确定该证券的公允价
第 12 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
值；同 时将 采用 确定 的方 法以及 采用 该方 法对 相关 证券估 值后 与基 金的 托管 银行进 行沟 通。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作 经历:
翁启森 ， 基 金投 资部 兼全 球投资 部高 级总 监， 总经 理助理 ， 工 业工 程学 硕士 。 曾在 台湾 JP 证券
任金融产业分析师及投资 经理，台湾摩根富林明投 信投资管理部任基金经理 ，台湾中信证券投资总
监助理 ， 台 湾保 德信 投信 任基金 经理 。2008 年 4 月加 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 现任 华安 香港 精选
股票、华安大中华升级股 票、华安宏利股票、华安 大国新经济股票、华安安 顺灵活配置混合、华安
物联网股票、华安宝利配 置、华安生态优先股票的 基金经理，华安基金管理 有限公司总经理助理、
基金投 资部 兼全 球投 资部 总监。
杨明， 投资 研究 部高 级总 监， 研 究生 学历 ，15 年 金融 、证券 、 基 金从 业经 验，曾 在上 海银 行工
作。2004 年 10 月 进入 华 安基金 管理 有限 公司 ，担 任研究 发展 部宏 观研 究员 ，现任 华安 优选 的基 金
经理， 投资 研究 部高 级总 监。
贺涛, 金融 学硕 士， 固 定收 益部总 监。 曾任 长城 证券 有限责 任公 司债 券研 究员 ， 华安 基金 管理 有
限公司债券研究员、债券 投资风险管理员、固定收 益投资经理。现任华安稳 定收益债券基金、华安
可转债基金、华安信用增 强债券基金、华安双债添 利债券基金、华安现金富 利货币、华安月月鑫短
期理财、华安季季鑫短期 理财、华安月安鑫短期理 财、华安汇财通货币、华 安年年盈定期开放式债
券、华 安新 回报 灵活 配置 的基金 经理 ，固 定收 益部 总监。
许之彦, 指 数投资 部高级 总监, 理学 博士，CQF( 国 际数量金 融工程 师) 。曾在 广发证券 和中山 大
学经济 管理 学院 博士 后流 动站从 事金 融工 程工 作，2005 年 加入 华安 基金 管理 有限公 司， 曾任 研究 发
展 部 数量 策略 分析 师， 现任 华 安上证 180ETF 及 华安 上证 180ETF 联接、 华安 深证 300 指数 证券 投资
基金（LOF ）、华安 易富 黄金 ETF 及联接 基金 、华 安中证 高分 红指 数增 强型 、华安 中证 全指 证券 公
司指数 分级 、华 安中 证银 行指数 分级 的基 金经 理, 指 数投资 部高 级总 监。
陈林， 基金 运营 部总 经理 ， 工商管 理硕 士， 高级 会计 师， CPA 中国 注册 会计 师协 会 非执 业会 员。
曾在安 永大 华会 计师 事务 所工作 ，2004 年 11 月加入 华 安基 金管 理有 限公 司， 曾 任财 务核 算部 副总
监、公 司财 务部 总经 理， 现任基 金运 营部 总经 理。
（2）托 管银 行
托管银行根据法律法规要 求履行估值及净值计算的 复核责任，并且认真核查 公司采用的估值政
策和程 序。
（3）会 计师 事务 所
第 13 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、参 与估 值流 程各 方之 间 存在的 任何 重大 利益 冲突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.8 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.9 报告期内管理人对本 基金持有人数或基金 资产 净值预警情形的说明
1、本 报告 期内 本基 金未 出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人的情 形。
2、 本报 告期 内本基 金自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日基 金资 产净 值连续 超过 20 个 工作
日 低于 5000 万元 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期， 中国 建设 银行 股 份有限 公司 在本 基金 的托 管过程 中， 严格 遵守 了 《证 券投资 基金 法》 、
基金合同、托管协议和其 他有关规定，不存在损害 基金份额持有人利益的行 为，完全尽职尽责地履
行了基 金托 管人 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期，本托管人按照 国家有关规定、基金合同 、托管协议和其他有关规 定，对本基金的基
金资产净值计算、基金费 用开支等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资 运作方面进行了监督，
未发现 基金 管理 人有 损害 基金份 额持 有人 利益 的行 为。
本基金 本报 告期 内未 实施 利润分 配。
第 14 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人复核审查了本报 告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组
合报告 等内 容， 保证 复核 内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
6
半年度财务会计报告（ 未经审计）
6.1 资产负债表
会 计 主体 ：华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资产：
- -
银行存 款 6.4.7.1 1,730,591.70 4,495,546.43
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 23,074,110.04 31,783,596.81
其中： 股票 投资
23,074,110.04 31,783,596.81
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
2,252,035.41 -
应收利 息 6.4.7.5 161.96 272.44
应收股 利
10,357.84 12,185.99
应收申 购款
33,063.78 358,719.13
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总计
27,100,320.73 36,650,320.80
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负债：
- -
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- -
应付赎 回款
3,764,787.40 481,189.35
应付管 理人 报酬 6.4.10.2 18,129.57 24,001.43
第 15 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
应付托 管费 6.4.10.2 5,665.46 7,500.45
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 197,811.04 291,664.98
负债合计
3,986,393.47 804,356.21
所有者权益：
- -
实收基 金 6.4.7.9 17,879,118.95 28,489,839.28
未分配 利润 6.4.7.10 5,234,808.31 7,356,125.31
所有者权益合计
23,113,927.26 35,845,964.59
负债和所有者权益总 计
27,100,320.73 36,650,320.80
注 ： 报告 截止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 1.293 元， 基金 份额 总额 17,879,118.95 份。
6.2 利润表
会计主 体： 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至
2015 年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至
2014 年 6 月 30 日
一、收入
1,664,766.68 5,751,280.70
1.利息 收入 6.4.7.11 6,530.62 31,470.61
其中： 存款 利息 收入
6,530.62 31,470.61
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
2,172,076.86 5,940,520.70
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 1,979,947.99 5,442,081.74
基金投 资收 益
- 24,657.54
债券投 资收 益
- -
资产支 持证 券投 资收 益
- -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.13 192,128.87 473,781.42
3. 公允价 值变动 收益（损失 以“-” 号
填列）
6.4.7.14
-700,780.00 -686,106.93
4.汇兑 收益 （损 失以“ －” 号 填列）
160,106.76 351,401.73
5.其他 收入 （损 失以“-” 号 填列） 6.4.7.15 26,832.44 113,994.59
减：二、费用
293,043.78 503,721.45
第 16 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
1．管 理人 报酬 6.4.10.2 134,044.13 272,327.54
2．托 管费 6.4.10.2 41,888.71 85,102.39
3．销 售服 务费
- -
4． 交易 费用 6.4.7.16 2,857.34 11,648.19
5． 利息 支出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.17 114,253.60 134,643.33
三、 利润总额 （亏损总额 以“-” 号填
列）
1,371,722.90 5,247,559.25
减：所 得税 费用
- -
四、净利润（净亏损 以“-” 号填列）
1,371,722.90 5,247,559.25
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 华 安纳 斯达克 100 指数 证券 投资 基金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
28,489,839.28 7,356,125.31 35,845,964.59
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 1,371,722.90 1,371,722.90
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
少以“-” 号填 列）
-10,610,720.33 -3,493,039.90 -14,103,760.23
其中：1.基金 申购 款 8,290,597.45 2,268,765.46 10,559,362.91
2.基 金赎 回款 -18,901,317.78 -5,761,805.36 -24,663,123.14
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
17,879,118.95 5,234,808.31 23,113,927.26
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金
净值）
54,845,388.57 4,304,718.63 59,150,107.20
二、本期经营活动产生的基
金净值 变动 数（ 本期 利润 ）
- 5,247,559.25 5,247,559.25
三、本期基金份额交易产生
的基金净值变动数（净值减
-19,150,848.55 -3,460,393.33 -22,611,241.88
第 17 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
少以“-” 号填 列）
其中：1.基金 申购 款 63,059,541.27 5,525,264.25 68,584,805.52
2.基 金赎 回款 -82,210,389.82 -8,985,657.58 -91,196,047.40
四、本期向基金份额持有人
分配利润产生的基金净值变
动（净 值减 少以“-” 号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基金
净值）
35,694,540.02 6,091,884.55 41,786,424.57
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱 学华 ，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安纳 斯达 克 100 指 数证 券投资 基金( 以下 简称“ 本基 金”) ， 系经 中国 证券 监督 管理委 员会 （以 下
简称“ 中 国证 监会”）证 监许 可[2013]10 号文 《关于 核准华 安纳 斯达 克 100 指数 证 券投 资基 金募 集的
批复》 的核 准， 由华 安基 金管理 有限 公司 作为 管理 人自 2013 年 6 月 13 日到 2013 年 7 月 31 日 止期
间向社 会公 开募 集， 募集 期 结束经 安永 华明 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 验证 并出具 安永 华明 （2013）
验字第 60971571_B08 号 验资报 告后 ，向 中国 证监 会报送 基金 备案 材料 。基 金合同 于 2013 年 8 月 2
日生效。本基金为契约型 开放式，存续期限不定。 设立时募集的扣除认购费 后的实收基金（本金）
折 合 人民币 272,883,718.70 元， 在募 集期 间产 生的活 期 存款 利息 折合 人民币 155,700.83 元， 以上 实
收基金 （本 息） 合 计共 折 合人民 币 273,039,419.53 元 ，折 合 273,039,419.53 份 基金份 额。 本基 金的 基
金管理人及注册登记机构 为华安基金管理有限公司 ，基金托管人为中国建设 银行股份有限公司，境
外资产 托管 人为 美国 道富 银行(State Street Bank and Trust Company) 。
本基金 主要 投资 于纳 斯达 克 100 指 数成 份股 、备 选 成份股 ，与 纳斯 达克 100 指数相 关的 公募 基
金、上市交易型基金等， 固定收益类证券、银行存 款、现金等货币市场工具 、股指期货以及中国证
监会允 许本 基金 投资 的其 他产品 或金 融工 具。 本基 金投资 于纳 斯达 克 100 指数 成 份股 、备 选成 份股
以及与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不低 于基 金资产 的 85% ，其 中投
资于与 纳斯 达克 100 指数 相关的 公募 基金 、上 市交 易型基 金的 比例 不超 过基 金资产 的 10% ；投 资于
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券的 比例 不低 于基金 资产 净值 的 5% 。 如法 律 法规 或监 管机 构以
后允许基金投资其他品种 或变更投资比例限制，基 金管理人在履行适当程序 后，可以相应调整本基
金的投 资范 围、 投资 比例 规定。
第 18 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：纳斯 达 克 100 价 格指 数（Nasdaq 100 Price Index ）收 益 率。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务 报表 系按 照中 国财 政部 2006 年 2 月 颁布 的《企 业 会计 准则— 基本 准则 》和 38 项具 体会
计准则、 其后颁布的应用指南、解 释以及其他相关规定（以 下合称“ 企 业会计准则” ）编制，同时 ，
对于在具体会计核算和信 息披露方面，也参考了中 国证券投资基金业协会修 订的《证券投资基金会
计核算 业务 指引 》 、 中国 证监会 制定 的 《 关于 进一 步规范 证券 投资 基金 估值 业务的 指导 意见 》 、 《 关
于证券投 资基 金执行< 企 业 会计准则> 估 值业务 及份 额 净值计价 有关 事项的 通知 》、《证 券投 资基金
信息披 露管 理办 法 》 、 《证 券投资 基金 信息 披露 内容 与格式 准则 》 第 2 号 《 年度报 告 的内 容与 格式》 、
《证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则》 第 3 号《 会计报 表 附注 的编 制及 披露 》、 《 证券 投资 基金 信息
披露 XBRL 模板第 3 号< 年度报 告和 半年 度报 告>》及 其 他中 国证 监 会颁 布的 相关规 定。
本财务 报表 以本 基金 持续 经营为 基础 列报 。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本财务 报表 符合 企业 会计 准则的 要求 ，真 实、 完整 地反映 了本 基金 于 2015 年 6 月 30 日的 财务
状况以 及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间的经 营成 果和 净值 变动 情况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金本 报告 期无 会计 政策 变 更。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 本报 告期 无会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 本报 告期 无重 大会 计差错 的内 容和 更正 金额 。
6.4.6 税项
根 据 财政 部、 国家 税务 总局财 税[2002]128 号文 《 关于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收 问题 的通 知》 、
第 19 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
财税[2004]78 号文 《关 于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知 》 、[2008]1 号文 《关 于企业 所得 税若 干优 惠
政策的 通知 》及 其他 境内 外相关 税务 法规 和实 务操 作，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不征 收营 业税 ；
(2) 基金取 得的 源自境 外的 差价收 入， 其涉 及的境 外 所得税 税收 政策 ，按照 相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂免征 营业 税和 企业 所得 税；
(3) 基金取 得的 源自境 外的 股利收 益， 其涉 及的境 外 所得税 税收 政策 ，按照 相 关国家 或地 区税 收
法律和 法规 执行 ，在 境内 暂未征 收个 人所 得税 和企 业所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 1,730,591.70
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 1,730,591.70
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 18,186,666.69 23,074,110.04 4,887,443.35
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 18,186,666.69 23,074,110.04 4,887,443.35
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
本基金 本报 告期 末无 衍生 金融资 产/负债 余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
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6.4.7.4.1 各项买入返售金 融资产期末余额
本基金 本报 告期 末未 持有 买入返 售金 融资 产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回 购交易中取得的债券
本基金 本报 告期 末未 持有 买断式 逆回 购交 易中 取得 的债券 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 161.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
应收申 购款 利息 -
其他 -
合计 161.96
6.4.7.6 其他资产
本基金 本报 告期 末无 其他 资产余 额。
6.4.7.7 应付交易费用
本基金 本报 告期 末无 应付 交易费 用。
6.4.7.8 其他负债
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 13,720.28
预提费 用 184,090.76
合计 197,811.04
6.4.7.9 实收基金
金额单位 ：人 民币 元
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项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 28,489,839.28 28,489,839.28
本期申 购 8,290,597.45 8,290,597.45
本期赎 回（以“-” 号填 列） -18,901,317.78 -18,901,317.78
本期末 17,879,118.95 17,879,118.95
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 7,416,867.78 -60,742.47 7,356,125.31
本期利 润 2,072,502.90 -700,780.00 1,371,722.90
本期基金份额交易产生的
变动数
-3,089,725.23 -403,314.67 -3,493,039.90
其中： 基金 申购 款 2,199,912.17 68,853.29 2,268,765.46
基金赎 回款 -5,289,637.40 -472,167.96 -5,761,805.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 6,399,645.45 -1,164,837.14 5,234,808.31
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 6,439.40
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 -
其他 91.22
合计 6,530.62
6.4.7.12 股票投资收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 9,988,654.76
减：卖 出股 票成 本总 额 8,008,706.77
买卖股 票差 价收 入 1,979,947.99
6.4.7.13 股利收益
单位： 人民 币元
第 22 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 192,128.87
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 192,128.87
6.4.7.14 公允价值变动收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1.交 易性 金融 资产 -700,780.00
——股票 投资 -700,780.00
——债券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
——权证 投资 -
3.其他 -
合计 -700,780.00
6.4.7.15 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 26,832.44
合计 26,832.44
6.4.7.16 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 2,857.34
银行间 市场 交易 费用 -
合计 2,857.34
6.4.7.17 其他费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 24,795.19
信息披 露费 79,260.15
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银行汇 划费 用 145.00
指数使 用费 10,053.26
合计 114,253.60
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金无需 要说 明的 重大 或有 事项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至财 务报 表批 准日 ，本 基金无 需披 露的 资产 负债 表日后 事项 。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
无。
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司(“ 华安基 金公 司”)
基金管 理人 、 注册 登记 机 构、 基金 销售
机构
中国建 设银 行股 份有 限公 司(“ 中国 建设 银行”) 基金托 管人 、基 金代 销机 构
美国道 富银 行 基金境 外托 管行
注：以 下关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行股 票交 易。
6.4.10.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行权 证交 易。
6.4.10.1.3 债券交易
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行债 券交 易。
6.4.10.1.4 债券回购交易
第 24 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
本基金 本报 告期 未通 过关 联方交 易单 元进 行回 购交 易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的 佣金
本基金 本报 告期 无应 支付 关联方 的佣 金。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 134,044.13 272,327.54
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 49,495.66 180,335.91
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.80% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.80%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金管理 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管理费每日计提，按 月支付。由基金管理人向 基金托管人发送基金管理 费划付指令，经基
金托管 人复 核后 于次 月首 日起 3 个工 作日 内从 基金财 产 中一 次性 支付 给基 金管 理 人， 若遇 法定 节假
日、休 息日 或不 可抗 力致 使无法 按时 支付 的， 支付 日期顺 延。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6
月30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 41,888.71 85,102.39
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E×0.25%/ 当年 天数
H 为每 日应 计提 的基 金托管 费
E 为前 一日 的基 金资 产净值
基金管 理费 每日 计提,按 月 支付。 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金托 管费 划付指 令， 经基 金
托管人 复核 后于 次月 首日 起 3 个工 作日 内从 基金 财产 中 一次 性支 付给 基金 托管 人， 若遇 法定 节假 日、
休息日 或不 可抗 力致 使无 法按时 支付 的， 支付 日期 顺延。
6.4.10.3 与关联方进行银行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券(含回 购) 交 易。
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6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本基金 的基 金管 理人 本报 告期未 运用 固有 资金 投资 本基金 。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本基金 除基 金管 理人 之外 的其他 关联 方于 本报 告期 末未投 资本 基金 。
6.4.10.5 由关联方保管的银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年度 可比 期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
建设银 行 1,112,909.63 6,420.61 4,706,178.45 31,254.33
道富银 行 617,682.07 18.79 75,406.56 106.49
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 建设 银行和 境外 资产 托管 人道 富银行 保管 ，按 适
用利率 或约 定利 率计 息。
6.4.10.6 本基金在承销期内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 未在 承销 期内直 接购 入关 联方 承销 的证券 。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 无其 他关 联交易 事项 。
6.4.11 利润分配情况
本基金 本报 告期 未进 行利 润分配 。
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
本基金 无因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持 有的 流通 受限证 券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
本基金 本报 告期 末未 持有 暂时停 牌等 流通 受限 股票 。
6.4.12.3 期末债券正回购交 易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券 正回购
第 26 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.12.3.2 交易所市场债券 正回购
截 至 本报 告期末 2015 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 因从 事交易 所市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 余额 。
6.4.13 金融工具风险及管 理
6.4.13.1 风险管理政策和组 织架构
本基金是股票型指数基金 ，属于证券投资基金中风 险较高、收益较高的品种 ，其风险和预期收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。 本基金 投资 的金 融工 具主 要包括 纳斯 达克 100 指
数成分 股、 备选 成分 股以 及与纳 斯达 克 100 指数 相 关的公 募基 金、 上市 交易 型基金 等、 固定 收益 类
证券、银行存款、现金等 货币市场工具、股指期货 以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他
金融工具。本基金在日常 经营活动中面临的与这些 金融工具相关的风险主要 包括信用风险、流动性
风险及市场风险。本基金 通过被动的指数化投资管 理，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪
误差最 小化 。
本基金的基金管理人奉行 全面风险管理体系的建设 ，建立了以风险控制委员 会为核心的、由督
察长、风险控制委员会、 监察稽核部、风险管理部 等相关业务部门构成的风 险管理架构体系。本基
金的基金管理人在董事会 下设立风险控制委员会， 负责制定风险管理的宏观 政策，审议通过风险控
制的总体措施等；根据公 司章程，在管理层层面设 立合规与风险控制委员会 ，讨论和制定公司日常
经营过程中风险防范和控 制措施；在业务操作层面 风险管理职责主要由监察 稽核部和风险管理部负
责，协调并与各部门合作 完成运作风险管理和投资 风险管理、绩效评估等。 监察稽核部对公司执行
总裁负 责， 并由 督察 长分 管。风 险管 理部 向督 察长 和总裁 汇报 工作 。
本基金的基金管理人对于 金融工具的风险管理方法 主要是通过定性分析和定 量分析的方法去估
测各种风险产生的可能损 失。从定性分析的角度出 发，判断风险损失的严重 程度和出现同类风险损
失的频度。从定量分析的 角度出发，根据本基金的 投资目标，结合基金资产 所运用金融工具，通过
特定的风险量化指标、模 型，形成常规的量化报告 ，确定风险损失的限度和 相应置信程度，及时可
靠地对 各种 风险 进行 监督 、检查 和评 估， 并通 过相 应决策 ，将 风险 控制 在可 承受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
第 27 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
信用风险是指基金在交易 过程中因交易对手未履行 合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出
现违约 、拒 绝支 付到 期本 息等情 况， 导致 基金 资产 损失和 收益 变化 的风 险。
本基金的基金管理人在交 易前对交易对手的资信状 况进行了充分的评估。本 基金的银行存款存
放在经中国人民银行和中 国证券监督管理委员会所 批准的具有基金托管资格 和基金代销资格的银行
以及其委托的境外托管行 ，并通过对交易对手的管 理进行筛选，因而与该银 行存款相关的信用风险
不重大。本基金在交易所 进行的交易均通过有资格 的经纪商进行证券交收和 款项清算，因此违约风
险不重 大。
本基金的基金管理人建立 了信用风险管理流程，通 过对投资品种信用等级评 估来控制证券发行
人的信 用风 险， 且通 过分 散化投 资以 分散 信用 风险 。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履 行与金融负债有关的义务 时遇到资金短缺的风险。 本基金的流动性风
险一方面来自于基金份额 持有人可随时要求赎回其 持有的基金份额，另一方 面来自于投资品种所处
的交易市场不活跃而带来 的变现困难或因投资集中 而无法在市场出现剧烈波 动的情况下以合理的价
格变现 。
针对兑付赎回资金的流动 性风险，本基金的基金管 理人每日对本基金的申购 赎回情况进行严密
监控并预测流动性需求， 保持基金投资组合中的可 用现金头寸与之相匹配。 本基金的基金管理人在
基金合同中设计了巨额赎 回条款，约定在非常情况 下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回模
式带来 的流 动性 风险 ，有 效保障 基金 持有 人利 益。
针对投资品种变现的流动 性风险，本基金的基金管 理人通过独立的风险管理 部门设定流动性比
例要求，对流动性指标进 行持续的监测和分析，包 括组合持仓集中度指标、 组合在短时间内变现能
力的综合指标、组合中变 现能力较差的投资品种比 例以及流通受限制的投资 品种比例等。本基金投
资于一 家公 司发 行的 股票 市值不 超过 基金 资产 净值 的 10%，且 本基 金与 由本基 金 的基 金管 理人 管理
的其他 基金 共同 持有 一家 公司发 行的 证券 不得 超过 该证券 的 10% 。 本基 金所持 大 部分 证券 在证 券交
易所上市，均能以合理价 格适时变现。此外，本基 金可通过卖出回购金融资 产方式借入短期资金应
对流动 性需 求， 其上 限一 般不超 过基 金持 有的 债券 投资的 公允 价值 。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金 融工具的公允价值或未来 现金流量因所处市场各类 价格因素的变动而
发生波 动的 风险 ，包 括利 率风险 、外 汇风 险和 其他 价格风 险。
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6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的 公允价值或现金流量受市 场利率变动而发生波动的 风险。利率敏感性
金融工具均面临由于市场 利率上升而导致公允价值 下降的风险，其中浮动利 率类金融工具还面临每
个付息 期间 结束 根据 市场 利率重 新定 价时 对于 未来 现金流 影响 的风 险。
本基金的基金管理人定期 对本基金面临的利率敏感 性缺口进行监控，并通过 调整投资组合的久
期等方 法对 上述 利率 风险 进行管 理。
本基金持有的利率敏感性 资产主要为银行存款、结 算备付金等，其余金融资 产和金融负债均不
计息，因此本基金的收入 及经营活动的现金流量在 很大程度上独立于市场利 率变化。本基金的基金
管理人 定期 对本 基金 面临 的利率 敏感 性缺 口进 行监 控。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月 30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,730,591.70 - - - 1,730,591.70
交易性 金融 资产 - - - 23,074,110.04 23,074,110.04
应收证 券清 算款 - - - 2,252,035.41 2,252,035.41
应收利 息 - - - 161.96 161.96
应收股 利 - - - 10,357.84 10,357.84
应收申 购款 14,035.58 - - 19,028.20 33,063.78
资产总 计 1,744,627.28 - - 25,355,693.45 27,100,320.73
负债
应付赎 回款 - - - 3,764,787.40 3,764,787.40
应付管 理人 报酬 - - - 18,129.57 18,129.57
应付托 管费 - - - 5,665.46 5,665.46
其他负 债 - - - 197,811.04 197,811.04
负债总 计 - - - 3,986,393.47 3,986,393.47
利率敏 感度 缺口 1,744,627.28 - - 21,369,299.98 23,113,927.26
上年度 末
2014 年 12 月 31
日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
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银行存 款 4,495,546.43 - - - 4,495,546.43
交易性 金融 资产 - - - 31,783,596.81 31,783,596.81
应收证 券清 算款 - - - - -
应收利 息 - - - 272.44 272.44
应收股 利 - - - 12,185.99 12,185.99
应收申 购款 147,077.53 - - 211,641.60 358,719.13
资产总 计 4,642,623.96 - - 32,007,696.84 36,650,320.80
负债
应付赎 回款 - - - 481,189.35 481,189.35
应付管 理人 报酬 - - - 24,001.43 24,001.43
应付托 管费 - - - 7,500.45 7,500.45
其他负 债 - - - 291,664.98 291,664.98
负债总 计 - - - 804,356.21 804,356.21
利率敏 感度 缺口 4,642,623.96 - - 31,203,340.63 35,845,964.59
注：表 中所 示为 本基 金资 产及负 债的 公允 价值 ，并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日 孰
早予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感性分析
本基金 于 2015 年 6 月 30 日末未 持有 债券 资产 ，且 持有的 银行 存款 均为 活期 存款(2014 年 12 月
31 日同) ，因 此市 场利 率的 变动对 于本 基金 资产 净值 无重大 影响 。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的 公允价值或未来现金流量 因外汇汇率变动而发生波 动的风险。本基金
持有以非记账本位币人民 币计价的资产和负债，因 此存在相应的外汇风险。 本基金的基金管理人每
日对本 基金 的外 汇头 寸进 行监控 。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6月30 日
美元
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
第 30 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
银行存 款 714,416.46 714,416.46
交易性 金融 资产 23,074,110.04 23,074,110.04
应收申 购款 0.37 0.37
应收利 息 3.73 3.73
应收股 利 10,357.84 10,357.84
应收证 券清 算款 2,252,035.41 2,252,035.41
资产合 计 26,050,923.85 26,050,923.85
以外币 计价 的负 债
应付美 元赎 回款 2,338,357.91 2,338,357.91
应付美 元赎 回费 8,812.94 8,812.94
负债合 计 2,347,170.85 2,347,170.85
资产负债表外汇风险敞
口净额
23,703,753.00 23,703,753.00
项目
上年度 末
2014年12月31日
美元
折合人 民币
合计
以外币 计价 的资 产
银行存 款 3,382,710.53 3,382,710.53
交易性 金融 资产 31,783,596.81 31,783,596.81
应收申 购款 125,546.03 125,546.03
应收利 息 40.14 40.14
应收股 利 12,185.99 12,185.99
应收证 券清 算款 - -
资产合 计 35,304,079.50 35,304,079.50
以外币 计价 的负 债
应付美 元赎 回款 125,607.89 125,607.89
应付美 元赎 回费 473.43 473.43
负债合 计 126,081.32 126,081.32
资产负债表外汇风险敞
口净额
35,177,998.18 35,177,998.18
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感性分析
假设 除市场 利率 以外 的其 他市 场变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
第 31 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
美 元 相对 人民 币贬值 5% 减 少约 119 万元 减 少约 176 万元
美 元 相对 人民 币升值 5% 增 加约 119 万元 增 加约 176 万元
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所 持金融工具的公允价值或 未来现金流量因除市场利 率和外汇汇率以外
的市场价格因素变动而发 生波动的风险。本基金主 要投资于证券交易所上市 或银行间同业市场交易
的股票和债券，所面临的 其他价格风险来源于单个 证券发行主体自身经营情 况或特殊事项的影响，
也可能 来源 于证 券市 场整 体波动 的影 响。
本基金采用完全复制法， 跟踪标的指数，以完全按 照标的指数成分股组成及 其权重构建基金股
票投资组合为原则，进行 被动式指数化投资。股票 在投资组合中的权重原则 上根据标的指数成分股
及其权重的变动而进行相 应调整。但在因特殊情况 （如成分股流动性不足等 ）导致无法获得足够数
量的股票，或因其他原因 导致无法有效复制和跟踪 标的指数时，基金管理人 将搭配使用其他合理方
法进行适当的替代，如采 用优化方法计算最优化投 资组合的个股权重比例， 对投资组合管理进行适
当变通和调整，以此构建 本基金实际的投资组合， 追求尽可能贴近标的指数 的表现。本基金的基金
管理人定期结合宏观及微 观环境的变化，对投资策 略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对
可能发 生的 市场 价格 风险 。
本 基 金通 过投 资组 合的 分散 化 降低 其他 价格 风险。 本基 金 投资 组合 中纳 斯达克 100 指数 成分 股、
备选成 分股 ，与 纳斯 达克 100 指 数相 关的公 募基 金 、上市 交易 型基 金的 投资 比例不 低于 基金 资产 的
85%，其 中投 资于 与纳 斯达 克 100 指 数相 关的 公募 基金、 上市 交易 型基 金的 比例不 超过 基金 资产 的
10% ； 投 资于 现金 或到 期 日在一 年以 内的 政府 债券 占基金 资产 净值 的比 例不 低于 5%。此 外 ，本 基 金
的基金管理人每日对本基 金所持有的证券价格实施 监控，定期运用多种定量 方法对基金进行风险度
量， 包括 VaR(Value at Risk)指 标等 来测 试本 基金 面临 的 潜在 价格 风险， 及时可 靠 地对 风险 进行 跟踪
和控制 。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（% ）
第 32 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
交易性 金融 资产 －股票 投
资
23,074,110.04 99.83 31,783,596.81 88.67
交易性 金融 资产—基金 投
资
- - - -
交易性 金融 资产 －债 券投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 23,074,110.04 99.83 31,783,596.81 88.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准上 升 5% 增 加约 104 万元 增 加约 147 万元
业绩比 较基 准下 降 5% 减 少约 104 万元 减 少约 147 万元
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 23,074,110.04 85.14
其中： 普通 股 23,074,110.04 85.14
存托凭 证 - -
优先股 - -
房地产 信托 凭证 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
第 33 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中： 买断 式回 购的 买入返 售 金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,730,591.70 6.39
8 其他各 项资 产 2,295,618.99 8.47
9 合计 27,100,320.73 100.00
7.2 期末在各个国家（地区 ）证券市场的权益投 资分 布
金额单 位： 人民 币元
国家（ 地区 ） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 23,074,110.04 99.83
合计 23,074,110.04 99.83
7.3 期末按行业分类的权益 投资组合
7.3.1 期末指数投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 - -
工业 498,753.61 2.16
信息技 术 12,750,900.14 55.17
非必需 消费 品 4,328,576.56 18.73
能源 - -
保健 3,962,514.57 17.14
公用事 业 - -
必需消 费品 1,226,418.72 5.31
电信服 务 217,094.86 0.94
材料 85,193.02 0.37
合计 23,069,451.48 99.81
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.3.2 期末积极投资按行业 分类的股票及存托凭 证投 资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
信息技 术 4,658.56 0.02
第 34 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
合计 4,658.56 0.02
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.4 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 所有权益投资明细
7.4.1 指数投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的所有权益 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
APPLE
INC
苹果公 司 AAPL US
纳斯达
克市场
美国 3,400 2,607,114.15 11.28
2
MICROS
OFT
CORP
微软 MSFT US
纳斯达
克市场
美国 5,100 1,376,568.74 5.96
3
AMAZO
N.COM
INC
亚马逊 公
司
AMZN US
纳斯达
克市场
美国 400 1,061,541.05 4.59
4
FACEBO
OK INC
Facebook
公司
FB US
纳斯达
克市场
美国 1,900 996,232.52 4.31
5
GOOGLE
INC-CL C
谷歌公 司 GOOG US
纳斯达
克市场
美国 300 954,656.98 4.13
6
GILEAD
SCIENCE
S INC
Gilead 科
学
GILD US
纳斯达
克市场
美国 1,000 715,780.29 3.1
7
CISCO
SYSTEM
S INC
思科 CSCO US
纳斯达
克市场
美国 4,000 671,517.82 2.91
8
COMCAS
T
CORP-CL
ASS A
康卡斯 特 CMCSA US
纳斯达
克市场
美国 1,800 661,809.43 2.86
9
GOOGLE
INC-CL A
谷歌公 司 GOOGL US
纳斯达
克市场
美国 200 660,317.71 2.86
10
INTEL
CORP
英特尔 公
司
INTC US
纳斯达
克市场
美国 3,300 613,618.98 2.65
11
AMGEN
INC
安进 AMGN US
纳斯达
克市场
美国 600 563,135.92 2.44
12
CELGEN
E CORP
Celgene 公
司
CELG US
纳斯达
克市场
美国 700 495,290.25 2.14
13
BIOGEN
IDEC
INC
生物基 因 BIIB US
纳斯达
克市场
美国 200 493,905.52 2.14
14 QUALCO 高通公 司 QCOM US 纳斯达 美国 1,000 382,894.77 1.66
第 35 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
MM INC 克市场
15
EXPRES
S
SCRIPTS
HOLDIN
G CO
快捷药 方 ESRX US
纳斯达
克市场
美国 700 380,620.51 1.65
16
EBAY
INC
电子湾 EBAY US
纳斯达
克市场
美国 1,000 368,283.26 1.59
17
BAIDU
INC -
SPON
ADR
百度 BIDU US
纳斯达
克市场
美国 300 365,128.65 1.58
18
COSTCO
WHOLES
ALE
CORP
好市多 批
发
COST US
纳斯达
克市场
美国 400 330,281.13 1.43
19
KRAFT
FOODS
GROUP
INC
Kraft
Foods
Group Inc
KRFT US
纳斯达
克市场
美国 600 312,307.14 1.35
20
REGENE
RON
PHARM
ACEUTI
CALS
再生元 制
药股份 有
限公司
REGN US
纳斯达
克市场
美国 100 311,873.08 1.35
21
STARBU
CKS
CORP
星巴克 SBUX US
纳斯达
克市场
美国 900 295,002.60 1.28
22
DIRECT
V
DIRECTV
公司
DTV US
纳斯达
克市场
美国 500 283,640.47 1.23
23
MONDE
LEZ
INTERN
ATIONA
L INC-A
Mondelez
国际公 司
MDLZ US
纳斯达
克市场
美国 1,100 276,664.85 1.2
24
TEXAS
INSTRU
MENTS
INC
德州仪 器 TXN US
纳斯达
克市场
美国 800 251,929.23 1.09
25
ADOBE
SYSTEM
S INC
奥多比 ADBE US
纳斯达
克市场
美国 500 247,631.37 1.07
26
AUTOMA
TIC
D ATA
ADP 公司 ADP US
纳斯达
克市场
美国 500 245,247.06 1.06
第 36 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
PROCES
SING
27
COGNIZ
ANT
TECH
SOLUTI
ONS-A
高知特 科
技公司
CTSH US
纳斯达
克市场
美国 600 224,087.89 0.97
28
ALEXIO
N
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
Alexion 制
药公司
ALXN US
纳斯达
克市场
美国 200 221,031.09 0.96
29
YAHOO!
INC
雅虎 YHOO US
纳斯达
克市场
美国 900 216,183.01 0.94
30
BROADC
OM
CORP-CL
A
Broadcom
公司
BRCM US
纳斯达
克市场
美国 600 188,873.56 0.82
31
INTUIT
INC
Intuit 公司 INTU US
纳斯达
克市场
美国 300 184,820.24 0.8
32
TWENTY
-FIRST
CENTUR
Y FOX
INC
新闻集 团 FOXA US
纳斯达
克市场
美国 900 179,070.40 0.77
33
CERNER
CORP
塞纳公 司 CERN US
纳斯达
克市场
美国 400 168,882.09 0.73
34
MYLAN
INC
迈兰实 验
室
MYL US
纳斯达
克市场
美国 400 165,947.56 0.72
35
TESLA
MOTORS
INC
特斯拉 汽
车公司
TSLA US
纳斯达
克市场
美国 100 164,003.43 0.71
36
MONSTE
R
BEVERA
GE CORP
怪兽饮 料
公司
MNST US
纳斯达
克市场
美国 200 163,868.93 0.71
37
AVAGO
TECHNO
LOGIES
LTD
安华高 科
技有限 公
司
A VGO US
纳斯达
克市场
美国 200 162,536.17 0.7
38
VIACOM
INC-CLA
SS B
维亚康 姆
公司
VIAB US
纳斯达
克市场
美国 400 158,073.24 0.68
39 PACCAR 帕卡 PCAR US 纳斯达 美国 400 156,043.53 0.68
第 37 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
INC 克市场
40
VERTEX
PHARM
ACEUTI
CALS
INC
维特制 药
股份有 限
公司
VRTX US
纳斯达
克市场
美国 200 150,981.47 0.65
41
APPLIED
MATERI
ALS INC
应用材 料 AMAT US
纳斯达
克市场
美国 1,200 141,004.07 0.61
42
O'REILL
Y
AUTOM
OTIVE
INC
O'Reilly
汽车股 份
有限公 司
ORL Y US
纳斯达
克市场
美国 100 138,155.13 0.6
43
MARRIO
TT
INTERN
ATIONA
L -CL A
万豪国 际 MAR US
纳斯达
克市场
美国 300 136,437.21 0.59
44
ILLUMIN
A INC
Illumina 公
司
ILMN US
纳斯达
克市场
美国 100 133,496.57 0.58
45
NXP
SEMICO
NDUCTO
RS NV
NXP 半导
体公司
NXPI US
纳斯达
克市场
美国 200 120,071.10 0.52
46
ROSS
STORES
INC
Ross 商店
有限公 司
ROST US
纳斯达
克市场
美国 400 118,872.84 0.51
47
ANALOG
DEVICES
INC
模拟器 件 ADI US
纳斯达
克市场
美国 300 117,720.42 0.51
48
SEA GAT
E
TECHNO
LOGY
希捷科 技
公司
STX US
纳斯达
克市场
美国 400 116,158.40 0.5
49
PAYCHE
X INC
Paychex
公司
PAYX US
纳斯达
克市场
美国 400 114,642.23 0.5
50
CHARTE
R
COMMU
NICATIO
N-A
Charter 通
信公司
CHTR US
纳斯达
克市场
美国 100 104,695.40 0.45
51
MICRON
TECHNO
LOGY
美光技 术 MU US
纳斯达
克市场
美国 900 103,662.20 0.45
第 38 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
INC
52
ACTIVIS
ION
BLIZZAR
D INC
动视暴 雪
股份有 限
公司
ATVI US
纳斯达
克市场
美国 700 103,607.18 0.45
53
FISERV
INC
Fiserv 公司 FISV US
纳斯达
克市场
美国 200 101,277.90 0.44
54
SIRIUS
XM
HOLDIN
GS I
Sirius XM
公司
SIRI US
纳斯达
克市场
美国 4,400 100,336.40 0.43
55
SYMANT
EC CORP
赛门铁 克 SYMC US
纳斯达
克市场
美国 700 99,498.84 0.43
56
CHECK
POINT
SOFTWA
RE TECH
Check
Point
Software
Technol
CHKP US
纳斯达
克市场
美国 200 97,267.38 0.42
57
DOLLAR
TREE
INC
Dollar Tree
公司
DLTR US
纳斯达
克市场
美国 200 96,582.65 0.42
58
WHOLE
FOODS
MARKET
INC
全食超 市 WFM US
纳斯达
克市场
美国 400 96,448.15 0.42
59
WESTER
N
DIGITAL
CORP
西部数 据
公司
WDC US
纳斯达
克市场
美国 200 95,885.70 0.41
60
VODAFO
NE
GROUP
PLC-SP
ADR
沃达丰 VOD US
纳斯达
克市场
美国 427 95,152.99 0.41
61
ALTERA
CORP
Altera 公司 ALTR US
纳斯达
克市场
美国 300 93,904.90 0.41
62 CA INC 冠群国 际 CA US
纳斯达
克市场
美国 500 89,533.67 0.39
63
VERISK
ANAL YT
ICS
INC-CLA
SS A
Verisk 分析
公司
VRSK US
纳斯达
克市场
美国 200 88,965.11 0.38
64
HENRY
SCHEIN
INC
亨利香 恩
公司
HSIC US
纳斯达
克市场
美国 100 86,886.48 0.38
第 39 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
65
CITRIX
SYSTEM
S INC
思杰系 统 CTXS US
纳斯达
克市场
美国 200 85,786.04 0.37
66
AKAMAI
TECHNO
LOGIES
INC
阿卡迈 技
术公司
AKAM US
纳斯达
克市场
美国 200 85,370.31 0.37
67
SIGMA-
ALDRIC
H
西格玛- 奥
德里奇
SIAL US
纳斯达
克市场
美国 100 85,193.02 0.37
68
LIBERTY
INTERA
CTIVE
自由媒 体
公司- 互动
QVCA US
纳斯达
克市场
美国 500 84,826.20 0.37
69
BED
BATH &
BEYOND
INC
Bed
Bath&Beyo
nd
BBBY US
纳斯达
克市场
美国 200 84,343.23 0.36
70
DISH
NETWO
RK
CORP-A
DISH 网络
公司
DISH US
纳斯达
克市场
美国 200 82,790.37 0.36
71
STERICY
CLE INC
Stericycle
公司
SRCL US
纳斯达
克市场
美国 100 81,867.22 0.35
72
XILINX
INC
赛灵思 XLNX US
纳斯达
克市场
美国 300 80,992.97 0.35
73
FASTEN
AL CO
快扣公 司 FAST US
纳斯达
克市场
美国 300 77,361.49 0.33
74
CATAMA
RAN
CORP
SXC 健康
解决方 案
公司
CTRX US
纳斯达
克市场
美国 200 74,683.74 0.32
75
NVIDIA
CORP
NVIDIA
公司
NVDA US
纳斯达
克市场
美国 600 73,766.70 0.32
76
SANDIS
K CORP
SanDisk
Corp
SNDK US
纳斯达
克市场
美国 200 71,186.76 0.31
77
SBA
COMMU
NICATIO
NS
CORP-CL
A
SBA 通信
公司
SBAC US
纳斯达
克市场
美国 100 70,288.06 0.3
78
KLA-TE
NCOR
CORPOR
ATION
Kla-Tencor
公司
KLAC US
纳斯达
克市场
美国 200 68,729.09 0.3
第 40 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
79
LIBERTY
GLOBAL
PLC-A
自由国 际
传媒公 司
LBTYA US
纳斯达
克市场
美国 200 66,112.47 0.29
80
STAPLES
INC
史泰博 公
司
SPLS US
纳斯达
克市场
美国 700 65,519.45 0.28
81
MATTEL
INC
美泰 MAT US
纳斯达
克市场
美国 400 62,823.35 0.27
82
AUTODE
SK INC
欧特克 ADSK US
纳斯达
克市场
美国 200 61,227.70 0.26
83
WYNN
RESORT
S LTD
永利度 假
村有限 公
司
WYNN US
纳斯达
克市场
美国 100 60,322.89 0.26
84
NETAPP
INC
网域存 储
技术
NTAP US
纳斯达
克市场
美国 300 57,883.56 0.25
85
EXPEDIT
ORS
INTL
WASH
INC
华盛顿 康
捷国际 物
流公司
EXPD US
纳斯达
克市场
美国 200 56,373.51 0.24
86
TRACTO
R
SUPPLY
COMPAN
Y
拖拉机 供
应公司
TSCO US
纳斯达
克市场
美国 100 54,985.72 0.24
87
LINEAR
TECHNO
LOGY
CORP
凌特 LLTC US
纳斯达
克市场
美国 200 54,080.91 0.23
88
GARMIN
LTD
佳明有 限
公司
GRMN US
纳斯达
克市场
美国 200 53,714.09 0.23
89
TRIPADV
ISOR INC
Tripadvisor
公司
TRIP US
纳斯达
克市场
美国 100 53,273.91 0.23
90
VIMPEL
COM
LTD-SPO
N ADR
VimpelCo
m 有限公
司
VIP US
纳斯达
克市场
美国 1,700 51,653.81 0.22
91
KEURIG
GREEN
MOUNT
AIN INC
KEURIG
GREEN
MOUNTAI
N INC
GMCR US
纳斯达
克市场
美国 100 46,848.52 0.2
92
LIBERTY
MEDIA
CORP - C
Liberty 传
媒集团
LMCA US
纳斯达
克市场
美国 200 43,895.65 0.19
93 DISCOV 探索传 播 DISCA US 纳斯达 美国 200 40,667.67 0.18
第 41 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
ERY
COMMU
NICATIO
NS-A
公司 克市场
94
C.H.
ROBINS
ON
WORLD
WIDE
INC
罗宾逊 全
球物流 有
限公司
CHRW US
纳斯达
克市场
美国 100 38,142.75 0.17
95
DISCOV
ERY
COMMU
NICATIO
NS-C
探索传 播
公司
DISCK US
纳斯达
克市场
美国 200 38,002.14 0.16
96
LIBERTY
MEDIA
CORP - A
Liberty
Media
Corp
LMCA US
纳斯达
克市场
美国 100 22,033.41 0.1
97
LIBERTY
VENTUR
ES - S
Liberty
Ventures
LVNTA US
纳斯达
克市场
美国 71 17,045.76 0.07
注：所 用证 券代 码采 用彭 博代码 。
7.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
金额单 位： 人民 币元
序号
公司名 称
( 英文)
公司名 称
( 中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国 家
( 地区)
数 量 （股） 公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（％ ）
1
EQUINIX
INC
易昆尼 克
斯公司
EQIX US
纳斯达
克市场
美国 3 4,658.56 0.02
注：所 用证 券代 码采 用彭 博代码 。
7.5 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
无。
7.5.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值2% 或前20 名的权益投资明细
金额单 位： 人民 币元
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码
本期累 计卖 出金
额
占期初 基金
资产净 值比 例
（％）
第 42 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
1 APPLE INC
AAPL US 2,602,122.19 7.26
2 MICROSOFT CORP
MSFT US 1,149,902.82 3.21
3 GOOGLE INC-CL A
GOOGL US 678,452.61 1.89
4 GILEAD SCIENCES INC
GILD US 551,579.35 1.54
5 INTEL CORP
INTC US 504,919.88 1.41
6 CISCO SYSTEMS INC
CSCO US 367,179.68 1.02
7 AMGEN INC
AMGN US 291,884.16 0.81
8 QUALCOMM INC
QCOM US 278,963.74 0.78
9 AMAZON.COM INC
AMZN US 268,486.43 0.75
10 MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A
MDLZ US 236,032.95 0.66
11 STARBUCKS CORP
SBUX US 225,544.84 0.63
12 FACEBOOK INC
FB US 200,794.63 0.56
13 TEXAS INSTRUMENTS INC
TXN US 170,264.73 0.47
14 EQUINIX INC
EQIX US 147,945.95 0.41
15 COMCAST CORP-CLASS A
CMCSA US 146,136.00 0.41
16 EBAY INC
EBAY US 145,684.31 0.41
17 CELGENE CORP
CELG US 141,117.10 0.39
18 TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC
FOXA US 121,399.59 0.34
19 KRAFT FOODS GROUP INC
KRFT US 106,559.85 0.3
20 EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
ESRX US 103,981.45 0.29
注：本 项“ 卖出 金额” 均按 买卖成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 -
卖出收 入（ 成交 ）总 额 9,988,654.76
7.6 期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
第 43 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
7.8 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 所有资产支持证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 名的 前五名金融衍生品投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名基金投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报告期内 ，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，在本报告 编
制日前 一年 内也 不存 在受 到公开 谴责 、处 罚的 情况 。
7.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ，不 存在 投资 于超 出基金 合同 规定 备选 股票 库之外 的股 票。
7.11.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 2,252,035.41
3 应收股 利 10,357.84
4 应收利 息 161.96
5 应收申 购款 33,063.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,295,618.99
7.11.4 期末持有的处于转股 期的可转换债券明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.11.5 期末前十名股票中存 在流通受限情况的说 明
7.11.5.1 期末指数投资前 十名股票中存在流通 受限 情况的说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.2 报告期末积极 投资 前五名股票中存在流 通受 限情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
第 44 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
8 基金份额持有人信 息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
974
18,356.38 0.00 0.00% 17,879,118.95 100.00%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基
金
6,119.34 0.03%
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区间 为 0 ；
本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。
9 开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2013 年 8 月 2 日）基 金份 额总 额 273,039,419.53
本报告 期期 初基 金份 额总 额 28,489,839.28
本报告 期基金 总申 购份 额 8,290,597.45
减：本报 告期 基金 总赎 回份 额 18,901,317.78
本报告 期基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期末 基金 份额 总额 17,879,118.95
10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
第 45 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
（1）2015 年 3 月 7 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
尚志民 先生 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。
（2）2015 年 6 月 30 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更的 公告 ，
秦军先 生不 再担 任本 基金 管理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更公 告， 童
威先生 新任 本基 金管 理人 的总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
无。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 无涉 及基 金管 理人、 基金 财产 、基 金托 管业务 的诉 讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期 内无 基金 投资 策略 的改变 。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- 188,424.24 1.89% 30.57 1.14% -
Merrill Lynch
Pierce Fenner
& Smith
Incorporated
- 1,183,523.41 11.85% 55.10 2.06% -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - -
Barclays - 8,616,707.11 86.26% 2,585.20 96.79% -
第 46 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
Capital Asia
Limited.
UBS Securities
Asia Limited
- - - - -
注：1. 券商 专用 交易 单元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、交 易服 务和 清算 支持， 具有 良好 声誉 和财 务状况 的国 内外 经
纪商。 具体 标准 如下 ：
（1） 研 究实 力较 强， 有固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能够 针对 本基 金业 务需要 ， 提 供高 质
量的研 究报 告和 较为 全面 的服务 ；
（2） 具备 高效 、安 全的 通 讯条件 ；可 靠、 诚信 ，能 够公平 对 待所 有客 户， 有效 执 行投 资指 令，
取得较 高质 量的 交易 成交 结果， 交易 差错 少， 并能 满足基 金运 作高 度保 密的 要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4） 具 有战 略规 划和 定位 ， 能够 积极 推动 多边 业务 合作， 最大 限度 地调 动整 体资源 ， 为 基金 投
资赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2、券 商专 用交 易单 元选 择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关 部门 牵头 并组 织有 关人员 依据 上述 交易 单元 选择标 准和 《券 商服 务评 价办法 》， 对候 选
交易单 元的 券商 服务 质量 和综合 实力 进行 评估 。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果，择 优选 出拟 新增 单元 ，填写 《新 增交 易
单元申 请审 核表 》， 对拟 新增交 易单 元的 必要 性和 合规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《新 增交 易单 元申请 审核 表》 及其 对券 商综合 评估 的结 果
进行审 核， 并签 署审 批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基金 管理 人与 被选 择的 券 商签订 《证 券交 易单 元租 用协议 》， 并通 知基 金托 管人。
10.8 其他重大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日
第 47 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
期
1
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-01-14
2
关于旗 下部 分基 金增 加上 海长量 基金 为代 销
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-01-23
3
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-02-11
4
关于华 安旗 下部 分基 金参 加上海 天天 基金 销
售有限 公司 申购 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-02-11
5
关于华 安纳 斯达 克 100 指数 证 券投 资基 金暂
停美元 现钞 、美 元现 汇份 额申购 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-02-17
6
关于旗 下部 分基 金增 加北 京增财 基金 销售 为
代销机 构并 参加 费率 优惠 活动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-06
7
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-07
8
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-12
9
关于旗 下部 分开 放式 基金 调整单 笔最 低申 购
金额、 最低 赎回 份额 和最 低 保留余 额限 制的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-13
10
关于旗 下部 分基 金增 加中 国国际 金融 有限 公
司为代 销机 构并 参加 费率 优惠活 动的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-17
11
关于旗 下部 分基 金增 加太 平洋证 券为 代销 机
构的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-18
12
华安基 金管 理有 限公 司关 于旗下 基金 调整 交
易所固 定收 益品 种估 值方 法的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-31
13
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-03-31
14
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台暂停 部分 基金 通过 支付 宝渠道 申购 、 定 期定
额投资 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-04-08
15 华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基 金暂 停大 《上海 证券 报》 、 《 证券 时 2015-04-14
第 48 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
额申购 及定 期定 额投 资的 公告 报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
16
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回及 定期 定额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-20
17
华安纳 斯达 克 100 指数 证券 投 资基 金恢 复大
额申购 及定 期定 额投 资的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-22
18
关于华 安旗 下部 分基 金增 加天天 基金 为销 售
机构的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-28
19
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 深
圳众禄 基金 销售 有限 公司 费率优 惠活 动的 公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-29
20
关于华 安基 金管 理有 限公 司旗下 基金 参加 中
国农业 银行 费率 优惠 活动 的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-05-29
21
华安基 金管 理有 限公 司关 于基金 电子 交易 平
台 开 展机 构客 户认 购、 申购费 率 优惠 活动 的公
告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-02
22
关于旗 下部 分基 金增 加汇 付天下 为销 售机 构
的公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-02
23
关于旗 下部 分基 金在 官方 京东店 开展 认购 费
率优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-10
24
关于在 京东 电商 平台 开通 华安基 金官 方旗 舰
店基金 网上 直销 业务 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-10
25
关于基 金电 子交 易平 台延 长工行 直联 结算 方
式费率 优惠 活动 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-12
26
关于电 子直 销平 台延 长“ 微钱 宝” 账 户交 易费
率优惠 活动 时间 的公 告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-29
27
华安基 金管 理有 限公 司关 于副总 经理 变更 的
公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-30
28
华安基 金管 理有 限公 司关 于华安 纳斯 达克
100 指数 证券 投资 基金 因境 外 主要 市场 节假
日暂停 申购 、赎 回的 公告
《上海 证券 报》 、 《 证券 时
报 》 、 《 中国 证券 报》和公
司网站
2015-06-30
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、《 证券 时报 》、 《中国 证券 报》 和
公司网 站 www.huaan.com.cn 上披 露。
第 49 页共 50 页 华安纳斯达克 100 指数证券投 资基金 2015 年半年度报告
11 影响投资者决策的其他 重要信息
无。
12 备查文件目录
12.1 备查文件目录
1、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金基 金合 同》
2、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金招 募说 明书》
3、《 华安 纳斯 达克 100 指数证 券投 资基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 安纳斯 达克 100 指数 证券 投资基 金 设立 的文 件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件 、 营业 执照 和公 司章 程；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则；
12.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ，并 登载 于基 金管理 人互 联网 站 http://www.huaan.com.cn 。
12.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人 互联网站查阅，或在营业 时间内至基金管理人或基 金托管人的办公场
所免费 查阅 。
华安基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
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