华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
华安可转换债券债券型证券投资基金
2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管理人：华安基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年 8 月 26 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015年 1月 1日起至 6月 30日止。
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
1.2目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................ 1
1.1 重要提示 ............................................................................................................................ 1
2 基金简介 ............................................................................................................................ 4
2.1 基金基本情况 .................................................................................................................... 4
2.2 基金产品说明 .................................................................................................................... 4
2.3 基金管理人和基金托管人 ................................................................................................ 5
2.4 信息披露方式 .................................................................................................................... 5
2.5 其他相关资料 .................................................................................................................... 5
3 主要财务指标和基金净值表现 ........................................................................................ 5
3.1 主要会计数据和财务指标 ................................................................................................ 5
3.2 基金净值表现 .................................................................................................................... 6
4 管理人报告 ........................................................................................................................ 8
4.1 基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................ 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................................................. 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .............................................................. 11
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 .................................................. 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .............................................. 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .......................................................... 14
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .............................................................. 16
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ...................... 16
5 托管人报告 ...................................................................................................................... 16
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 .................................................................. 16
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 16
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .............. 16
6 半年度财务会计报告（未经审计） ............................................................................... 17
6.1 资产负债表 ...................................................................................................................... 17
6.2 利润表 .............................................................................................................................. 18
6.3 所有者权益（基金净值）变动表 .................................................................................. 19
6.4 报表附注 .......................................................................................................................... 20
7 投资组合报告 .................................................................................................................. 38
7.1 期末基金资产组合情况 .................................................................................................. 38
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 .................................................................................. 38
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ...................... 39
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .............................................................................. 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .......................................................................... 41
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 .................. 41
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ...... 41
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ...... 41
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 .................. 42
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .......................................................... 42
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .......................................................... 42
7.12 投资组合报告附注 .......................................................................................................... 42
8 基金份额持有人信息 ...................................................................................................... 43
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ...................................................................... 43
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .......................................................... 44
9 开放式基金份额变动 ...................................................................................................... 44
10 重大事件揭示 .................................................................................................................. 44
10.1 基金份额持有人大会决议 .............................................................................................. 44
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .............................. 44
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................................................. 45
10.4 基金投资策略的改变 ...................................................................................................... 45
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况 .................................................................................. 45
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .......................................... 45
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 ...................................................................... 45
10.8 其他重大事件 .................................................................................................................. 47
11 备查文件目录 .................................................................................................................. 50
11.1 备查文件目录 .................................................................................................................. 50
11.2 存放地点 .......................................................................................................................... 50
11.3 查阅方式 .......................................................................................................................... 50
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名称 华安可转换债券债券型证券投资基金
基金简称 华安可转债债券
基金主代码 040022
交易代码
040022
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011年6月22日
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 352,590,861.88份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类
下属分级基金的交易代码 040022 040023
报告期末下属分级基金的
份额总额
142,278,699.78份 210,312,162.10份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分
离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础
上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略
本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债
的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利
用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨
所产生的较高收益。
业绩比较基准
天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益
率×30%＋沪深300指数收益率×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都
要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于
证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
2.3 基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电话
021-38969999 95555
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地址
上海市世纪大道8号上
海国金中心二期31层、
32层
深圳市深南大道7088号
招商银行大厦
办公地址
上海市世纪大道8号上
海国金中心二期31层、
32层
深圳市深南大道7088号
招商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 朱学华 李建红
2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道8号上海国金中心二期31、32层
2.5 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 华安基金管理有限公司 上海市世纪大道 8 号上海国金
中心二期31、32层
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
报告期（2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30日）
华安可转债债券A类 华安可转债债券B类
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
本期已实现收益 80,815,548.45 98,319,687.56
本期利润 34,267,392.14 26,463,111.17
加权平均基金份额本期利
润
0.0962 0.0474
本期加权平均净值利润率 5.41% 2.73%
本期基金份额净值增长率 12.82% 12.57%
3.1.2 期末数据和指标
报告期末(2015年 6月30日)
华安可转债债券A类 华安可转债债券B类
期末可供分配利润 81,214,050.83 114,246,857.84
期末可供分配基金份额利
润
0.5708 0.5432
期末基金资产净值 261,674,517.35 380,422,242.24
期末基金份额净值 1.839 1.809
3.1.3 累计期末指标
报告期末(2015年 6月30日)
华安可转债债券A类 华安可转债债券B类
基金份额累计净值增长率 83.90% 80.90%
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：开
放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值
变动收益。
3、 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现
部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数） 。
3.2 基金净值表现
3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
华安可转债债券A类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-17.87% 4.50% -16.72% 3.61% -1.15% 0.89%
过去三个
月
7.92% 3.50% -3.65% 2.49% 11.57% 1.01%
过去六个
月
12.82% 2.97% -1.22% 2.01% 14.04% 0.96%
过去一年 109.69% 2.49% 34.11% 1.56% 75.58% 0.93%
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
过去三年 85.20% 1.67% 38.90% 0.96% 46.30% 0.71%
自基金合
同生效起
至今
83.90% 1.45% 32.54% 0.86% 51.36% 0.59%
华安可转债债券B类
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去一个
月
-17.88% 4.50% -16.72% 3.61% -1.16% 0.89%
过去三个
月
7.81% 3.50% -3.65% 2.49% 11.46% 1.01%
过去六个
月
12.57% 2.97% -1.22% 2.01% 13.79% 0.96%
过去一年 108.65% 2.49% 34.11% 1.56% 74.54% 0.93%
过去三年 82.73% 1.67% 38.90% 0.96% 43.83% 0.71%
自基金合
同生效起
至今
80.90% 1.45% 32.54% 0.86% 48.36% 0.59%
注：本基金业绩比较基准为：天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数
收益率×30%＋沪深300指数收益率×10%。
根据基金合同的有关规定，本基金为债券型基金，投资范围为具有良好流动性
的金融工具，包括国内依法发行和上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国
证监会核准上市的股票） 、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。重点投资于固定收益类证券，包括国债、
央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债（含分离交易可转债） 、
资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款等。
本基金的投资组合比例限制为：固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的
80%，其中对可转债（含分离交易可转债）的投资比例不低于固定收益类资产的 80%；
股票、权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%；现金或到期日
在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
华安可转换债券债券型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2011年6 月22日至2015年6月30日）
华安可转债债券A类
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
华安可转债债券B类
4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20号文批准于1998年6
月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有
限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰
君安投资管理股份有限公司。
截至 2015 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指
数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安中小盘成长股票、
华安策略优选股票、华安核心优选股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、
华安强化收益债券、华安行业轮动股票、华安上证180ETF、华安上证180ETF联接、
华安上证龙头企业 ETF、龙头 ETF 联接、华安升级主题股票、华安稳固收益债券、
华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票、华安四季
红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金
（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫
短期理财债券、、华安沪深 300 指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安
安心收益债券、华安信用增强债券、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利
债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金
ETF 联接、华安沪深 300 量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中
证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济、华安新活力混合、华安
安顺灵活配置混合、 华安财汇通货币、 华安国际龙头 （DAX） ETF、 华安国际龙头（ DAX）
ETF 联接、华安高分红指数增强、华安中证细分医药 ETF 联接、华安安享灵活配置
混合、华安年年盈定期开放债券、华安物联网主题股票、华安新动力灵活配置、华
安新丝路主题股票、华安智能装备主题股票、华安媒体互联网混合、华安新回报灵
活配置、华安新机遇保本、华安新优选灵活配置、华安中证银行指数分级、华安中
证全指证券公司指数分级、华安添颐养老混合发起式、华安国企改革主题灵活配置
等67只开放式基金。管理资产规模达到1214.76亿元人民币。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
姓名 职务
任本基金的基金经理
（助理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
贺涛 本基金
的基金
经理、固
2011-06-22 - 17年 金融学硕士（金融工程方
向 ）， 17 年证券、基金从业
经历。曾任长城证券有限责
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
定收益
部总监
任公司债券研究员，华安基
金管理有限公司债券研究
员、债券投资风险管理员、
固定收益投资经理。2008
年4月起担任华安稳定收益
债券基金的基金经理。2011
年6月起同时担任本基金的
基金经理。2012 年 12 月起
同时担任华安信用增强债
券型证券投资基金的基金
经理。 2013年6月起同时担
任华安双债添利债券型证
券投资基金的基金经理、固
定收益部助理总监。2013
年8月起担任固定收益部副
总监。2013 年 10 月起同时
担任华安月月鑫短期理财
债券型证券投资基金、华安
季季鑫短期理财债券型证
券投资基金、华安月安鑫短
期理财债券型证券投资基
金、华安现金富利投资基金
的基金经理。 2014年7月起
同时担任华安汇财通货币
市场基金的基金经理。2015
年2月起担任华安年年盈定
期开放债券型证券投资基
金的基金经理。2015 年 5
月起担任固定收益部总监。
2015 年 5 月起担任华安新
回报灵活配置混合型证券
投资基金的基金经理。
注：1.此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安可转换债券债券型
证券投资基金基金合同》、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》等
有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
基金合同承诺的情形。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定
了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特
定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面
全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各
类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研
究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在
投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行
交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资
决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理
在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环
节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）
交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，
实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场
业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进
行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比
例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，
则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务
遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布
询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，
以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分
配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商
分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资
境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义
进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导
11
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息
（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价
格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差
进行分析。
本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。
本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合， 在不同时间窗下 （日
内、3日内、5日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易
原则的异常情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规
监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、
回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行
了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监
控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易
指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。
本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 1
次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖数量极少，
但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券
当日成交量的5%。 而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看， 也未发现有异常。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
上半年美国经济持续温和扩张，就业市场回暖，下半年美联储加息的概率上升。
欧元区经济表现平稳，失业率小幅改善，希腊退欧危机有惊无险。新兴市场国家经
济放缓，国际大宗商品价格震荡下行。国内经济进入新常态，中上游周期性行业持
续去产能，中下游与消费相关的服务业行业景气略有回升，房地产销量逐月改善。
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
上半年货币政策持续宽松，央行通过降息降准、公开市场操作、定向降准和增加抵
押补充贷款额度等方式不断注入基础货币，货币市场利率二季度开始大幅下行，短
端回购利率回到历史低位水平。两会后财政部启动地方债务置换计划，利率债供给
量超预期，中长久期利率债收益率波动较大与去年年底水平相当。信用债尤其是中
高等级信用债表现较好，信用利差压缩，收益率曲线陡峭化下行。受经济疲弱、信
用风险上升违约事件增加的影响，中低信用等级债券信用利差拉大。可转债市场受
转债强制赎回条款影响不断缩容，正股上涨使得转债估值泡沫化，随着股市波动加
大，转债调整加剧。
本基金适当降低了转债仓位，择机增加了次新转债的持仓，动态调整股票仓位
和持仓。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2015年6月30日， 本基金资产净值为6.42亿元， A类份额累计净值1.839，
B类份额累计净值1.809，本报告期A类份额净值增长率为12.82%，B类份额净值增
长率为12.57%，同期业绩比较基准增长率为-1.22%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，美国经济稳健复苏，对于加息美联储态度较为谨慎,预计加息频率
会低于市场预期。国内经济将呈现低位整固走势。目前来看房地产销售数据一枝独
秀，但由于高库存、供求失衡以及行业前景变化，预计房地产投资仍处于弱势状态；
随着地方债务置换的逐步推进和地方融资条件的放松，后续稳增长政策的落地执行
或将推动基建投资增速轻微反弹。6月27日央行再次降低基准利率并对符合要求的
银行进行定向降准，表明货币政策宽松的基调并未发生变化，因此预计下半年资金
面仍将保持总体宽松的格局。随着股市波动加大，市场风险偏好下降，转债溢价率
过高的现象将会有所修正。而随着供给增加，转债市场可投资范围将拓宽。本基金
将保持转债仓位的灵活性，并利用市场调整和新券上市，从转债到期收益率、内嵌
期权价值分析和二级市场流动性等指标，择机增持“退可守”的转债品种。本基金
将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。
13
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
1、估值政策及重大变化
无。
2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响
无。
3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的
描述
（1）公司方面
公司建立基金估值委员会，组成人员包括：基金投资部高级总监、研究发展部
高级总监、固定收益部总监、指数投资部高级总监、基金运营部总经理及相关负责
人员。
主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评
估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的
估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关
证券估值后与基金的托管银行进行沟通。
相关人员专业胜任能力及工作经历:
翁启森，基金投资部兼全球投资部高级总监，总经理助理，工业工程学硕士。
曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理， 台湾摩根富林明投信投资管理部任
基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4 月
加入华安基金管理有限公司，现任华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安
宏利股票、华安大国新经济股票、华安安顺灵活配置混合、华安物联网股票、华安
宝利配置、华安生态优先股票的基金经理，华安基金管理有限公司总经理助理、基
金投资部兼全球投资部总监。
杨明，投资研究部高级总监，研究生学历，15年金融、证券、基金从业经验，
曾在上海银行工作。2004 年 10 月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏
观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部高级总监。
贺涛,金融学硕士，固定收益部总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现
任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添
利债券基金、华安现金富利货币、华安月月鑫短期理财、华安季季鑫短期理财、华
安月安鑫短期理财、华安汇财通货币、华安年年盈定期开放式债券、华安新回报灵
活配置的基金经理，固定收益部总监。
许之彦, 指数投资部高级总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广
发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安
基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安上证180ETF及华安
上证 180ETF 联接、华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）、华安易富黄金 ETF 及
联接基金、华安中证高分红指数增强型、华安中证全指证券公司指数分级、华安中
证银行指数分级的基金经理,指数投资部高级总监。
陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA 中国注册会计师
协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004 年 11 月加入华安基金管
理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。
（2）托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公
司采用的估值政策和程序。
（3）会计师事务所
对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。
4、基金经理参与或决定估值的程度
本基金的基金经理贺涛作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确
认。
5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
15
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息
无。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本报告期不进行收益分配。
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
无。
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在本报告期内，基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任
何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》
及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情
况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份
额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人
利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规，在
各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报
告等内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
16
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
6 半年度财务会计报告（未经审计）
6.1 资产负债表
会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金
报告截止日：2015年6月30日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12 月31 日
资 产：
银行存款 6.4.7.1 81,247,505.04 67,965,482.43
结算备付金
11,908,863.61 18,686,185.16
存出保证金
1,253,930.27 406,138.23
交易性金融资产 6.4.7.2 898,437,682.60 1,623,131,718.13
其中：股票投资
92,783,532.00 157,350,708.64
基金投资
- -
债券投资
805,654,150.60 1,465,781,009.49
资产支持证券投资
- -
贵金属投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
3,343,357.07 21,642,246.29
应收利息 6.4.7.5 5,316,958.75 5,802,778.27
应收股利
- -
应收申购款
9,260,589.27 42,034,209.53
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
1,010,768,886.61 1,779,668,758.04
负债和所有者权益 附注号
本期末
2015年 6月 30日
上年度末
2014年 12 月31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
300,000,000.00 585,400,000.00
应付证券清算款
- -
应付赎回款
66,775,578.39 103,384,932.00
应付管理人报酬
551,601.55 557,900.08
应付托管费
157,600.44 159,400.01
应付销售服务费
158,639.96 170,652.14
17
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
应付交易费用 6.4.7.7 715,681.11 398,065.00
应交税费
- -
应付利息
77,055.43 -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 235,970.14 464,342.98
负债合计
368,672,127.02 690,535,292.21
所有者权益：
实收基金 6.4.7.9 352,590,861.88 674,006,561.34
未分配利润 6.4.7.10 289,505,897.71 415,126,904.49
所有者权益合计
642,096,759.59 1,089,133,465.83
负债和所有者权益总计
1,010,768,886.61 1,779,668,758.04
注：报告截止日2015年6月30日，基金份额总额352,590,861.88份，其中华
安可转换债券 A 份额总额 142,278,699.78 份，华安可转换债券 B 份额总额
210,312,162.10份。华安可转换债券A份额净值1.839元，华安可转换债券B份额
净值1.809元。
6.2 利润表
会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2015年 1月 1日至
2015年 6月 30日
上年度可比期间
2014年 1月 1日至
2014年 6月 30日
一、收入
85,599,442.10 -18,586,907.83
1.利息收入
9,122,692.42 3,890,288.31
其中：存款利息收入 6.4.7.11
618,076.24 313,234.72
债券利息收入
8,465,871.51 3,577,053.59
资产支持证券利息
收入
- -
买入返售金融资产
收入
38,744.67 -
其他利息收入
- -
2.投资收益（损失以“-”
填列）
194,483,138.69 -113,683,682.87
其中：股票投资收益 6.4.7.12
17,520,802.15 -25,379,747.86
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13
176,702,649.84 -88,545,485.21
资产支持证券投资
收益
- -
18
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
贵金属投资收益
- -
衍生工具收益 6.4.7.14
- -
股利收益 6.4.7.15
259,686.70 241,550.20
3.公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
6.4.7.16
-118,404,732.70 91,196,497.06
4.汇兑收益（损失以“－”
号填列）
- -
5.其他收入（损失以“-”
号填列）
6.4.7.17
398,343.69 9,989.67
减：二、费用
24,868,938.79 11,676,476.26
1．管理人报酬
5,627,389.77 1,856,353.07
2．托管费
1,607,825.62 530,386.60
3．销售服务费
1,705,473.42 580,960.63
4．交易费用 6.4.7.18
3,842,395.91 793,961.53
5．利息支出
11,897,755.22 7,746,202.66
其中：卖出回购金融资产
支出
11,897,755.22 7,746,202.66
6．其他费用 6.4.7.19
188,098.85 168,611.77
三、利润总额（亏损总额
以“-”号填列）
60,730,503.31 -30,263,384.09
减：所得税费用
- -
四、 净利润 （净亏损以 “-”
号填列）
60,730,503.31 -30,263,384.09
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：华安可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年6月30日
单位：人民币元
项目
本期
2015年 1月 1日至2015 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
674,006,561.34 415,126,904.49 1,089,133,465.83
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- 60,730,503.31 60,730,503.31
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以 “-”
号填列）
-321,415,699.46 -186,351,510.09 -507,767,209.55
19
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
其中：1.基金申购款 2,830,653,570.88 2,209,303,564.70 5,039,957,135.58
2.基金赎回款 -3,152,069,270.34 -2,395,655,074.79 -5,547,724,345.13
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以 “-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
352,590,861.88 289,505,897.71 642,096,759.59
项目
上年度可比期间
2014年 1月 1日至2014 年6 月30日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
683,229,301.74 -61,912,939.05 621,316,362.69
二、本期经营活动产
生的基金净值变动数
（本期利润）
- -30,263,384.09 -30,263,384.09
三、本期基金份额交
易产生的基金净值变
动数 （净值减少以 “-”
号填列）
-190,061,522.25 28,604,731.02 -161,456,791.23
其中：1.基金申购款 182,719,616.66 -25,854,331.90 156,865,284.76
2.基金赎回款 -372,781,138.91 54,459,062.92 -318,322,075.99
四、本期向基金份额
持有人分配利润产生
的基金净值变动（净
值减少以 “-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
493,167,779.49 -63,571,592.12 429,596,187.37
报告附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：朱学华，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：
陈林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管
理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 606 号《关于核准华安可转
换债券债券型证券投资基金募集的批复》核准，由华安基金管理有限公司依照《中
20
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
华人民共和国证券投资基金法》和《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》
负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购
资金利息共募集人民币1,287,722,831.15元， 业经普华永道中天会计师事务所有限
公司普华永道中天验字(2011)第 251 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，
《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 22 日正式生效，
基金合同生效日的基金份额总额为1,287,981,171.43份基金份额， 其中认购资金利
息折合258,340.28份基金份额。本基金的基金管理人为华安基金管理有限公司，基
金托管人为招商银行股份有限公司。
根据《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和《华安可转换债券债
券型证券投资基金招募说明书》 ，本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为
不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为 A 类；在投资者认
购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称
为 B 类。本基金 A 类、B 类两种收费模式并存，各类基金份额分别计算基金份额净
值。投资人可自由选择申购某一类别的基金份额，但各类别基金份额之间不能相互
转换。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《华安可转换债券债券型证券投资
基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行和上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股
票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。其中，固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的 80%，
其中对可转债(含分离交易可转债)的投资比例不低于固定收益类资产的80%；股票、
权证等非固定收益类资产的投资比例不高于基金资产的 20%；现金或到期日在一年
以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：
天相可转债指数收益率×60%＋中证综合债券指数收益率×30%＋沪深 300 指数收益
率×10%。
本财务报表由本基金的基金管理人华安基金管理有限公司于 2015 年 8 月 27 日
21
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
批准报出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会
计准则－基本准则》 、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、
中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报
告>》 、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 华安
可转换债券债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2015年1月1日至2015年6月30日止期间财务报表符合企业会计准则
的要求，真实、完整地反映了本基金2015年6月30日的财务状况以及2015年1月
1日至2015年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
6.4.4 重要会计政策和会计估计
除下述会计估计变更的说明以外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最
近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明
本会计期间不存在会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明
对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券除外)，鉴于其
交易量和交易频率不足以提供持续的定价信息，本基金本报告期改为采用中证指数
有限公司根据 《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定
收益品种的估值处理标准》所独立提供的估值结果确定公允价值。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计期间不存在差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税
22
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
收问题的通知》 、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、财税
[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》
及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖
股票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股
权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时
代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息
红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税
所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；
持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售
股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起
计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交
易印花税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
活期存款 81,247,505.04
定期存款 -
其他存款 -
合计 81,247,505.04
23
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.7.2交易性金融资产
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 71,910,153.93 92,783,532.00 20,873,378.07
贵金属投资-金交所黄金合
约
- - -
债券
交易所市场 666,800,930.47 761,449,150.60 94,648,220.13
银行间市场 43,921,098.05 44,205,000.00 283,901.95
合计 710,722,028.52 805,654,150.60 94,932,122.08
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 782,632,182.45 898,437,682.60 115,805,500.15
6.4.7.3 衍生金融资产/负债
无余额。
6.4.7.4 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
无余额。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
无余额。
6.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应收活期存款利息 11,257.46
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 5,359.00
应收债券利息 5,298,245.30
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 1,532.69
应收黄金合约拆借孳息 -
其他 564.30
合计 5,316,958.75
24
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.7.6 其他资产
无余额。
6.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
交易所市场应付交易费用 714,068.71
银行间市场应付交易费用 1,612.40
合计 715,681.11
6.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 19,188.19
预提费用 216,781.95
合计 235,970.14
6.4.7.9 实收基金
华安可转债债券 A 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 270,810,663.56 270,810,663.56
本期申购 804,197,916.37 804,197,916.37
本期赎回（以“-”号填列） -932,729,880.15 -932,729,880.15
本期末 142,278,699.78 142,278,699.78
华安可转债债券 B 类
金额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金份额 账面金额
上年度末 403,195,897.78 403,195,897.78
本期申购 2,026,455,654.51 2,026,455,654.51
本期赎回（以“-”号填列） -2,219,339,390.19 -2,219,339,390.19
本期末 210,312,162.10 210,312,162.10
注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。
25
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.7.10 未分配利润
华安可转债债券 A 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 33,554,122.79 136,938,549.96 170,492,672.75
本期利润 80,815,548.45 -46,548,156.31 34,267,392.14
本期基金份额交
易产生的变动数
-33,155,620.41 -52,208,626.91 -85,364,247.32
其中：基金申购款 205,833,909.01 431,170,364.03 637,004,273.04
基金赎回款 -238,989,529.42 -483,378,990.94 -722,368,520.36
本期已分配利润 - - -
本期末 81,214,050.83 38,181,766.74 119,395,817.57
华安可转债债券B 类
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 43,426,830.78 201,207,400.96 244,634,231.74
本期利润 98,319,687.56 -71,856,576.39 26,463,111.17
本期基金份额交
易产生的变动数
-27,499,660.50 -73,487,602.27 -100,987,262.77
其中：基金申购款 505,012,617.91 1,067,286,673.75 1,572,299,291.66
基金赎回款 -532,512,278.41 -1,140,774,276.02 -1,673,286,554.43
本期已分配利润 - - -
本期末 114,246,857.84 55,863,222.30 170,110,080.14
6.4.7.11 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
活期存款利息收入 328,568.96
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 269,096.97
其他 20,410.31
合计 618,076.24
6.4.7.12 股票投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出股票成交总额 1,608,716,429.37
减：卖出股票成本总额 1,591,195,627.22
26
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
买卖股票差价收入 17,520,802.15
6.4.7.13 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 3,668,033,362.40
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 3,477,395,883.35
减：应收利息总额 13,934,829.21
债券投资收益 176,702,649.84
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
股票投资产生的股利收益 259,686.70
基金投资产生的股利收益 -
合计 259,686.70
6.4.7.16 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
1.交易性金融资产 -118,404,732.70
——股票投资 18,789,263.68
——债券投资 -137,193,996.38
——资产支持证券投资 -
——基金投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 -118,404,732.70
6.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
基金赎回费收入 328,087.17
27
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
转换费收入 70,256.52
合计 398,343.69
注：1. 本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。
2. 基金之间的转换费由赎回费和申购费补差两部分构成，其中赎回费部分的
25%归入转出基金的基金资产。
6.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
交易所市场交易费用 3,840,920.91
银行间市场交易费用 1,475.00
合计 3,842,395.91
6.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
审计费用 27,769.02
信息披露费 119,012.93
银行汇划费用 27,616.90
账户维护费 13,500.00
其他费用 200.00
合计 188,098.85
6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
无。
6.4.8.2 资产负债表日后事项
无。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系发生变化的情况。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
华安基金管理有限公司(“华安基金公
司”)
基金管理人、注册登记机构、基金销售机
构
招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人、基金销售机构
28
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
5,627,389.77 1,856,353.07
其中： 支付销售机构的客
户维护费
2,140,245.23 496,280.73
注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净
值0.7%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.7% / 当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年6
月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
1,607,825.62 530,386.60
注：支付基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.2%的年费率计
提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日托管费＝前一日基金资产净值×0.2% / 当年天数。
6.4.10.2.3 销售服务费
获得销售服务费的各关联方 本期
29
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
名称 2015年1月1日至2015年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安可转债债券A
类
华安可转债债券B
类
合计
华安基金公司 - 180,836.82 180,836.82
招商银行 - 193,174.71 193,174.71
合计 - 374,011.53 374,011.53
获得销售服务费的各关联方
名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
当期发生的基金应支付的销售服务费
华安可转债债券A
类
华安可转债债券B
类
合计
华安基金公司 - 341,405.44 341,405.44
招商银行 - 66,628.55 66,628.55
合计 - 408,033.99 408,033.99
注：A 类基金份额不收取销售服务费。支付基金销售机构的 B 类基金份额的销
售服务费按前一日基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支
付给华安基金管理有限公司，再由华安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售
机构。其计算公式为：
日销售服务费＝前一日B类基金份额的基金资产净值×0.4% / 当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
无。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年6月30日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年6月30日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
招商银行股
份有限公司
81,247,505.04 328,568.96 2,734,622.65 60,054.73
30
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.11 利润分配情况
无。
6.4.12 期末（2015 年6 月30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
6.4.12.1.1 受限证券类别：债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认
购
价
格
期
末
估
值
单
价
数量
（单位：
股 ）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
132002
15天
集EB
2015-06-
11
2015-07-
02
新债上市 100 100 11,210 1,121,000.00 1,121,000.00 -
注：基金作为个人投资者参与网下认购获配的新债，从新债获配日至新债上市
日之间不能自由转让。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末
估值
单价
复牌
日期
复牌
开盘
单价
数量（股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
002268
卫士
通
2015-
05-08
重大事
项停牌
84.80
2015-
08-04
76.32 200,000 6,534,340.65 16,960,000.00 -
002308
威创
股份
2015-
06-12
重大事
项停牌
31.00 未知 未知 1,200,000 22,043,664.92 37,200,000.00 -
注：本基金截至 2015 年 6 月 30 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所
批准复牌。
31
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
截至报告期末 2015 年 6 月 30 日止，本基金无银行间市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2015 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形
成的卖出回购证券款余额 300,000,000.00 元，将于 2015 年 7 月 2 日前先后到期。
该类交易要求本基金在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比
例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。
6.4.13 金融工具风险及管理
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金是一只主要投资可转债的债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都
要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险
和中等收益的品种。本基金投资的金融工具主要包括股票投资、债券投资、权证投
资及资产支持证券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管
理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之
间取得最佳的平衡，以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会
为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部等相关业务部门
构成的风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风险管理委员会，
负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设
立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务
操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作
完成运作风险管理和投资风险管理、绩效评估等。监察稽核部对公司执行总裁负责，
并由督察长分管。风险管理部向分管副总裁和总裁汇报工作。
本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损
失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的
投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成
常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进
行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。
6.4.13.2 信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资
证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化
32
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
的风险。
本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基
金的银行存款存放在本基金的托管行招商银行，与该银行存款相关的信用风险不重
大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完
成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对
交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估
来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。
本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设
定的标准统计及汇总。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
短期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年末
2014年12月31日
A-1 - -
A-1以下 - -
未评级 - 50,044,000.00
合计 - 50,044,000.00
6.4.13.2.2按长期信用评级列示的债券投资
单位：人民币元
长期信用评级
本期末
2015年6月30日
上年末
2014年12月31日
AAA 477,603,978.70 901,732,537.28
AAA以下 287,910,171.90 514,004,472.21
未评级 40,140,000.00 -
合计 805,654,150.60 1,415,737,009.49
注：未评级债券为国债和政策性金融债。
6.4.13.3 流动性风险
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本
基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集
中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎
回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之
相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况
33
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基
金持有人利益。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部
门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中
度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比
例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超
过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持
有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持所有证券在证券交易所
上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注中列示的部分基金资产流通暂
时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可
通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金
持有的债券投资的公允价值。
于2015年6月30日， 除卖出回购金融资产款余额中有300,000,000.00元将在
一个月内到期且计息(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其他金融负债的合约
约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到
期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
6.4.13.4 市场风险
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其
中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来
现金流影响的风险。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调
整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
本基金主要投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种，因此存在相应的
利率风险。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2015年6 月30 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 81,247,505.04 - - - 81,247,505.04
结算备付金 11,908,863.61 - - - 11,908,863.61
34
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
存出保证金 1,253,930.27 - - - 1,253,930.27
交易性金融资产 293,446,034.90 510,876,901.40 1,331,214.30 92,783,532.00 898,437,682.60
应收证券清算款 - - - 3,343,357.07 3,343,357.07
应收利息 - - - 5,316,958.75 5,316,958.75
应收申购款 127,009.76 - - 9,133,579.51 9,260,589.27
资产总计 387,983,343.58 510,876,901.40 1,331,214.30 110,577,427.33 1,010,768,886.61
负债
卖出回购金融资
产款
300,000,000.00 - - - 300,000,000.00
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 66,775,578.39 66,775,578.39
应付管理人报酬 - - - 551,601.55 551,601.55
应付托管费 - - - 157,600.44 157,600.44
应付销售服务费 - - - 158,639.96 158,639.96
应付交易费用 - - - 715,681.11 715,681.11
应付利息 - - - 77,055.43 77,055.43
其他负债 - - - 235,970.14 235,970.14
负债总计 300,000,000.00 - - 68,672,127.02 368,672,127.02
利率敏感度缺口 87,983,343.58 510,876,901.40 1,331,214.30 41,905,300.31 642,096,759.59
上年度末
2014年12月31日
1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计
资产
银行存款 67,965,482.43 - - - 67,965,482.43
结算备付金 18,686,185.16 - - - 18,686,185.16
存出保证金 406,138.23 - - - 406,138.23
交易性金融资产 67,396,446.40 990,158,004.28 408,226,558.81 157,350,708.64 1,623,131,718.13
应收证券清算款 - - - 21,642,246.29 21,642,246.29
应收利息 - - - 5,802,778.27 5,802,778.27
应收申购款 1,091,790.21 - - 40,942,419.32 42,034,209.53
资产总计 155,546,042.43 990,158,004.28 408,226,558.81 225,738,152.52 1,779,668,758.04
负债
卖出回购金融资
产款
585,400,000.00 - - - 585,400,000.00
35
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
应付证券清算款 - - - - -
应付赎回款 - - - 103,384,932.00 103,384,932.00
应付管理人报酬 - - - 557,900.08 557,900.08
应付托管费 - - - 159,400.01 159,400.01
应付销售服务费 - - - 170,652.14 170,652.14
应付交易费用 - - - 398,065.00 398,065.00
应付利息 - - - - -
其他负债 - - - 464,342.98 464,342.98
负债总计 585,400,000.00 - - 105,135,292.21 690,535,292.21
利率敏感度缺口 -429,853,957.57 990,158,004.28 408,226,558.81 120,602,860.31 1,089,133,465.83
注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定
价日或到期日孰早予以分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
假设 除市场利率以外的其他市场变量保持不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币万元）
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
1.市场利率上升25个基点 减少约297
减少约80
2.市场利率下降25个基点 增加约300
增加约81
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
6.4.13.4.3 其他价格风险
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交
易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个
证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的
影响。
本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”的策
略，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及
36
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定
范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，
对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中固定收益
类资产的投资比例不低于基金资产的 80%；股票、权证等非固定收益类资产的投资
比例不高于基金资产的 20%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证
券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR(Value at
Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控
制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2015年6月30日
上年度末
2014年12月31日
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-
股票投资
92,783,532.00 14.45 157,350,708.64 14.45
交易性金融资产－
贵金属投资
- - - -
衍生金融资产-权
证投资
- - - -
其他 - - - -
合计 92,783,532.00 14.45 157,350,708.64 14.45
6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
于 2015 年 6 月 30 日，本基金持有的交易性权益类投资公允价值占基金资产净
值的比例为14.45%(2014年12月31日：14.45%)，因此除市场利率和外汇汇率以外
的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响(2014年12月31日：同)。
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
37
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例（%）
1 权益投资 92,783,532.00 9.18
其中：股票 92,783,532.00 9.18
2 固定收益投资 805,654,150.60 79.71
其中：债券 805,654,150.60 79.71
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 93,156,368.65 9.22
7 其他各项资产 19,174,835.36 1.90
8 合计 1,010,768,886.61 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 24,750.00 0.00
C 制造业 37,237,740.00 5.80
D 电力、热力、燃气及水生产和
供应业
- -
E 建筑业 6,720,000.00 1.05
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、 软件和信息技术服
务业
33,250,000.00 5.18
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、 环境和公共设施管理业 12,576,000.00 1.96
O 居民服务、 修理和其他服务业 - -
38
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 2,975,042.00 0.46
合计 92,783,532.00 14.45
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 002308 威创股份 1,200,000 37,200,000.00 5.79
2 002268 卫 士 通 200,000 16,960,000.00 2.64
3 002405 四维图新 300,000 13,140,000.00 2.05
4 600706 曲江文旅 600,000 12,576,000.00 1.96
5 600820 隧道股份 500,000 6,720,000.00 1.05
6 600037 歌华有线 100,000 3,150,000.00 0.49
7 600895 张江高科 102,200 2,975,042.00 0.46
8 300458 全志科技 500 37,740.00 0.01
9 603979 金诚信 1,000 24,750.00 0.00
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 600028 中国石化 242,327,653.27 22.25
2 601318 中国平安 227,129,000.57 20.85
3 600875 东方电气 155,474,006.29 14.28
4 600023 浙能电力 73,321,552.60 6.73
5 601398 工商银行 73,088,680.82 6.71
6 600895 张江高科 69,888,439.71 6.42
7 603993 洛阳钼业 61,940,755.68 5.69
8 600026 中海发展 57,499,993.20 5.28
9 000024 招商地产 39,150,764.82 3.59
10 601628 中国人寿 39,099,023.68 3.59
11 600109 国金证券 37,869,800.94 3.48
12 600219 南山铝业 36,543,951.36 3.36
13 600067 冠城大通 33,889,355.85 3.11
14 000712 锦龙股份 33,311,275.57 3.06
39
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
15 601988 中国银行 31,374,042.57 2.88
16 000002 万
科Ａ 29,301,531.30 2.69
17 300352 北信源 26,318,975.02 2.42
18 600406 国电南瑞 24,164,838.02 2.22
19 002065 东华软件 22,651,638.44 2.08
20 002308 威创股份 22,043,664.92 2.02
注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金
资产净值比
例（％）
1 601318 中国平安 245,715,833.27 22.56
2 600028 中国石化 236,148,348.12 21.68
3 600875 东方电气 150,569,150.12 13.82
4 600895 张江高科 88,577,267.57 8.13
5 600109 国金证券 84,612,599.79 7.77
6 601398 工商银行 71,675,412.75 6.58
7 600023 浙能电力 70,361,162.10 6.46
8 603993 洛阳钼业 60,817,346.04 5.58
9 600026 中海发展 56,603,295.07 5.20
10 000712 锦龙股份 44,000,000.00 4.04
11 600219 南山铝业 38,494,036.40 3.53
12 601628 中国人寿 38,125,242.78 3.50
13 600067 冠城大通 35,732,447.35 3.28
14 000024 招商地产 34,812,326.42 3.20
15 600323 瀚蓝环境 33,069,626.02 3.04
16 601988 中国银行 30,687,019.74 2.82
17 002268 卫 士 通 29,708,869.95 2.73
18 000002 万
科Ａ 26,841,945.01 2.46
19 300352 北信源 24,181,148.20 2.22
20 600008 首创股份 22,402,836.25 2.06
21 600406 国电南瑞 21,822,271.49 2.00
注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 1,507,839,186.90
卖出股票的收入（成交）总额 1,608,716,429.37
注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”
均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
40
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 40,140,000.00 6.25
其中：政策性金融债 40,140,000.00 6.25
4 企业债券 567,415,892.70 88.37
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 198,098,257.90 30.85
8 其他 - -
9 合计 805,654,150.60 125.47
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 132001 14宝钢 EB 1,432,970 264,999,142.10 41.27
2 126018 08江铜债 1,843,400 181,335,258.00 28.24
3 128009 歌尔转债 630,000 100,031,400.00 15.58
4 110030 格力转债 280,000 53,796,400.00 8.38
5 126019 09长虹债 512,350 51,142,777.00 7.96
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
41
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
无。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本基金投资国债期货的投资政策
无。
7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
7.11.3 本基金投资国债期货的投资评价
无。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立
案调查，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
7.12.2 本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
7.12.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,253,930.27
2 应收证券清算款 3,343,357.07
3 应收股利 -
4 应收利息 5,316,958.75
5 应收申购款 9,260,589.27
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
42
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
9 合计 19,174,835.36
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
1 128009 歌尔转债 100,031,400.00 15.58
2 110030 格力转债 53,796,400.00 8.38
3 113501 洛钼转债 43,001,901.60 6.70
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例(%)
流通受限情况说明
1 002308 威创股份 37,200,000.00 5.79 重大事项停牌
2 002268 卫士通 16,960,000.00 2.64 重大事项停牌
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人
户数
(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总
份额
比例
持有份额
占总份
额
比例
华安可转
债债券A
类
10,836 13,130.19 109,459.99 0.08% 142,169,239.79 99.92%
华安可转
债债券B
类
13,756 15,288.76 3,777,150.03 1.80% 206,535,012.07 98.20%
合计 24,592 14,337.62 3,886,610.02 1.10% 348,704,251.86 98.90%
注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基
金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份
额的合计数（即期末基金份额总额） 。
43
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从
业人员持有本基金
华安可转债
债券A类
- -
华安可转债
债券B类
132,193.81 0.06%
合计 132,193.81 0.04%
注：1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两
级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基
金份额的合计数（即期末基金份额总额） 。
2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
9
开放式基金份额变动
单位：份
项目 华安可转债债券A类 华安可转债债券B类
基金合同生效日(2011 年 6 月
22日)基金份额总额
706,745,673.56 581,235,497.87
本报告期期初基金份额总额 270,810,663.56 403,195,897.78
本报告期基金总申购份额 804,197,916.37 2,026,455,654.51
减：本报告期基金总赎回份额 932,729,880.15 2,219,339,390.19
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 142,278,699.78 210,312,162.10
注：总申购份额含转换入份额。总赎回份额含转换出份额。
10 重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
10.2
基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、本基金管理人重大人事变动如下：
（1）2015 年 3 月 7 日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经
44
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
理变更的公告，尚志民先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（2）2015年6月30日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司关于副总经
理变更的公告，秦军先生不再担任本基金管理人的副总经理。
（3）2015年7月11日，基金管理人发布了华安基金管理有限公司高级管理人
员变更公告，童威先生新任本基金管理人的总经理。
2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：
无。
10.3
涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉
及本基金财产的诉讼。
10.4
基金投资策略的改变
本报告期内无基金投资策略的改变。
10.5 报告期内改聘会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。
10.6
管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名
称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备
注
成交金额
占当期
股票成
交总额
佣金
占当期
佣金总
量的比
45
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
的比例 例
中信证
券股份
有限公
司
2 2,181,553,231.68 100.00% 1,973,200.10 100.00%
-
注：1、券商专用交易单元选择标准：
基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，
选择标准为：
（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密
的要求；
（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务
需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；
（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体
资源，为基金投资赢取机会；
（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。
2、券商专用交易单元选择程序：
(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估
由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价
办法》 ，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。
(2) 填写《新增交易单元申请审核表》
牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，
填写《新增交易单元申请审核表》 ，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。
(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批
公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商
综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。
(4)协议签署及通知托管人
基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》 ，并通知基金托管
人。
3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：
无。
46
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名
称
债券交易 回购交易 权证交易
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
成交金额
占当期
回购成
交总额
的比例
成交金
额
占
当
期
权
证
成
交
总
额
的
比
例
中信证
券股份
有限公
司
5,399,896,112.72 100.00% 33,102,700,000.00 100.00% - -
10.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关于旗下部分基金参加中国工商银行
基金定期定额投资优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-05
2
华安可转换债券债券型证券投资基金
暂停大额申购大额转换转入及大额定
期定额投资的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-01-29
3
关于旗下部分基金增加北京增财基金
销售为代销机构并参加费率优惠活动
的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-06
4
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-07
5
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2015-03-12
47
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
和公司网站
6
关于旗下部分开放式基金调整单笔最
低申购金额、 最低赎回份额和最低保留
余额限制的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-13
7
关于旗下部分基金增加太平洋证券为
代销机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-18
8
华安基金管理有限公司关于华安可转
换债券债券型证券投资基金恢复申购、
转换转入及定期定额投资公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-25
9
华安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-31
10
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台暂停部分基金通过支付宝渠
道申购、定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-04-08
11
华安基金管理有限公司关于旗下部分
基金参加兴业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-07
12
关于华安旗下部分基金增加天天基金
为销售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-28
13
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加深圳众禄基金销售有限公司费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
14
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加中国农业银行费率优惠活动的公
告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-29
15
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台开展机构客户认购、 申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
16
关于旗下部分基金增加汇付天下为销
售机构的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
2015-06-02
48
华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
和公司网站
17
关于旗下部分基金在官方京东店开展
认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
18
关于在京东电商平台开通华安基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
19
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
20
关于华安基金管理有限公司旗下基金
参加交通银行费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-26
21
关于旗下部分基金参加东亚银行（中
国） 有限公司定期定额申购费率优惠活
动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-26
22
关于电子直销平台延长“微钱宝”账户
交易费率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-29
23
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-30
注：前款所涉重大事件已作为临时报告在《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《中国
证券报》和公司网站www.huaan.com.cn上披露。
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华安可转换债券债券型证券投资基金 2015 年半年度报告
11
备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》
2、 《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》
3、 《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》
4、中国证监会批准华安可转换债券债券型证券投资基金设立的文件；
5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；
7、基金托管人业务资格批件和营业执照；
8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托
管人的办公场所免费查阅。
华安基金管理有限公司
二〇一五年八月二十八日
50
