华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
华安国际龙头（DAX ）交易型开放式指数证券
投资基金
2015 年半年 度报告
2015 年 6 月 30 日
基金管 理人 ：华 安基 金管 理有限 公司
基金托 管人 ：招 商银 行股 份有限 公司
报告送 出日 期： 二〇 一五年 八 月二 十八 日
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
1 重要提示及目录
1.1 重要 提示
基金管 理人 的董 事会 、 董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载 、 误 导性 陈 述或重 大遗
漏 ， 并 对其 内容 的真 实性、 准确 性和 完整 性承 担个别 及 连带 的法 律责 任。 本半 年 度报 告已 经
三分之 二以 上独 立董 事签 字同意 ，并 由董 事长 签发 。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 8 月 25 日复 核 了本
报 告 中的 财务 指标、 净值表 现、 利润 分配 情况、 财务 会 计报 告、 投 资组 合报告 等 内容， 保证
复核内 容不 存在 虚假 记载 、误导 性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书及 其更新 。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本 报 告期自 2015 年 1 月 1 日 起至 6 月 30 日 止。
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1.2 目录
1 重要提 示及 目录 ................................................................................................................ 2
2 基金简 介 ............................................................................................................................ 5
2.1 基金基 本情 况 .................................................................................................................... 5
2.2 基金产 品说 明 .................................................................................................................... 5
2.3 基金管 理人 和基 金托 管人 ................................................................................................ 6
2.4 境外投 资顾 问和 境外 资产 托管 人 .................................................................................... 6
2.5 信息披 露 方式 .................................................................................................................... 7
2.6 其他相 关资 料 .................................................................................................................... 7
3 主要财 务指 标和 基金 净值 表现 ........................................................................................ 7
3.1 主要会 计数 据和 财务 指标 ................................................................................................ 7
3.2 基金净 值表 现 .................................................................................................................... 8
4 管 理 人报告 ........................................................................................................................ 9
4.1 基金管 理人 及基 金经 理情 况 ............................................................................................ 9
4.2 管理人 对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情 况的 说 明 .................................................. 11
4.3 管理人 对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说 明 .............................................................. 11
4.4 管理人 对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩 表现 说 明 .................................................. 12
4.5 管理人 对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势 的简 要展 望 .............................................. 13
4.6 管理人 对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的 说 明 .......................................................... 13
4.7 管理人 对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说 明 .............................................................. 15
4.8 报告期 内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金 资产 净值 预警情 形的 说 明 ...................... 15
5 托 管 人报告 ...................................................................................................................... 16
5.1 报告期 内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声 明 .................................................................. 16
5.2 托 管 人对 报告 期内 本基 金投 资 运作 遵规 守信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说
明 16
5.3 托管人 对本 半年 度报 告中 财务信 息等 内容 的真 实、 准确和 完整 发表 意 见 .............. 16
6 半年度 财务 会计 报告 （未 经审计 ） ............................................................................... 16
6.1 资 产 负债表 ...................................................................................................................... 16
6.2 利 润表 .............................................................................................................................. 18
6.3 所有者 权益 （基 金净 值） 变动 表 .................................................................................. 19
6.4 报表附 注 .......................................................................................................................... 20
7 投资组 合报 告 .................................................................................................................. 36
7.1 期末基 金资 产组 合情 况 .................................................................................................. 36
7.2 期末在 各个 国家 （地 区） 证券市 场的 权益 投资 分 布 .................................................. 36
7.3 期末按 行业 分类 的权 益投 资组 合 .................................................................................. 37
7.4 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的所 有权益 投资 明 细 ...................... 37
7.5 报告期 内股 票投 资组 合的 重大变 动 .............................................................................. 39
7.6 期末按 债券 信用 等级 分类 的债券 投资 组 合 .................................................................. 42
7.7 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名债 券投 资明 细 .................. 42
7.8 期末按公允价值占基金资 产净值比例大小排名的前 十名资产支持证券投资明
细 42
7.9 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排名 的前 五名金 融衍 生品 投资 明 细 ...... 42
7.10 期末按 公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的前 十名基 金投 资明 细 .................. 42
7.11 投资组 合报 告附 注 .......................................................................................................... 42
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8 基金份 额持 有人 信息 ...................................................................................................... 43
8.1 期末基 金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构 ...................................................................... 43
8.2 期末上 市基 金前 十名 持有 人 .......................................................................................... 43
8.3 期末基 金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式 基金 的情 况 .............................................. 44
9 开放式 基金 份额 变动 ...................................................................................................... 44
10 重大事 件揭 示 .................................................................................................................. 44
10.1 基金份 额持 有人 大会 决议 .............................................................................................. 44
10.2 基金管 理人 、基 金托 管人 的专门 基金 托管 部门 的重 大人事 变 动 .............................. 44
10.3 涉及基 金管 理人 、基 金财 产、基 金托 管业 务的 诉 讼 .................................................. 45
10.4 基金投 资策 略的 改变 ...................................................................................................... 45
10.5 报告期 内改 聘会 计师 事务 所情 况 .................................................................................. 45
10.6 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员受 稽查 或处 罚等 情况 .......................................... 45
10.7 基金租 用证 券公 司交 易单 元的有 关情 况 ...................................................................... 45
11 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 47
11.1 备查文 件目 录 .................................................................................................................. 49
11.2 存放地 点 .......................................................................................................................... 49
11.3 查阅方 式 .......................................................................................................................... 49
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金名 称 华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
基金简 称 华安德 国30 （DAX）ETF(QDII)
场内简 称 德国30
基金主 代码 513030
交易代 码
513030
基金运 作方 式 交易型 开放 式（ETF ）
基金合 同生 效日 2014年8月8 日
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 396,279,000 份
基金合 同存 续期 不定期
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2014年9月5 日
2.2 基金产品说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 及跟 踪误 差的 最小化 。
投资策 略
本基金 主要采用完全复制法，即 完全按照标的指数成份股 组成
及其权 重构建基金股票投资组合 ，并根据标的指数成份股 票及
其权重 的变动进行相应调整。因 特殊情况（如流动性不足 、成
份股长 期停牌、法律法规限制等 ）导致无法获得足够数量 的股
票时， 本基金可以选择其他证券 或证券组合对标的指数中 的股
票加以 替换。为更好地实现本基 金的投资目标，本基金还 将在
条件允 许的情况下投资于股指期 货等金融衍生品，以期降 低跟
踪误差 水平 。
正常情 况下 ， 本 基金 力求 日 均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过0.3% ，
年跟踪 误差 不超 过4% 。
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业绩比 较基 准
德国DAX指数（DAX Index）收益率（经汇率 调整后 的总收益
指数收 益率 ）
风险收 益特 征
本基金 属股票指数基金，预期风 险与收益水平高于混合基 金、
债券基 金与货币市场基金。本基 金主要采用完全复制法跟 踪标
的指数 的表 现， 具有 与标 的指数 相似 的风 险收 益特 征。
本基金 为境外证券投资的基金， 主要投资德国证券市场上 市的
德国企 业，需要承担汇率风险、 境外证券市场投资所面临 的特
别投资 风险 。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目
基金管理人 基金托管人
名称
华安基金管理有限公司 招商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 钱鲲 张燕
联系电话
021-38969999 95555
电子邮箱
qiankun@huaan.com.cn yan_zhang@cmbchina.com
客户服务电话 4008850099 95555
传真 021-68863414 0755-83195201
注册地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
办公地址
上海市世纪大道 8 号上
海国金中心二期 31 层、
32 层
深圳市深南大道 7088 号
招商银行大厦
邮政编码 200120 518040
法定代表人 朱学华 李建红
2.4 境外投资顾问和境外 资产 托管人
项目 境外资 产托 管人
名称
英文 Brown Brothers Harriman & Co.
中文 布朗兄 弟哈 里曼 银行
注册地 址 140 Broadway New York,NY 1005
办公地 址 140 Broadway New York,NY 1005
邮政编 码 NY 1005
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2.5 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名
称
中国证券报、上海证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管
理人互联网网址
www.huaan.com.cn
基金半年度报告备置地点 上海市世纪大道 8 号 上海国金中心二期 31 层、32
层
2.6 其他相关资料
项目 名称 办公 地址
注册登 记机 构 中国证 券登 记结 算有 限责 任公司 上海市 陆家 嘴东 路 166 号中 保 大厦
36 楼
3 主要财务指标和基金 净值 表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 30,615,041.48
本期利 润 32,550,983.17
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0511
本期加 权平 均净 值利 润率 5.16%
本期基 金份 额净 值增 长率 0.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2015 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配利 润 -15,308,460.28
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0386
期末基 金资 产净 值 380,970,539.72
期末基 金份 额净 值 0.961
3.1.3 累计 期末 指标 报告 期末(2015 年 6 月 30 日)
基金份 额累 计净 值增 长率 -3.90%
注：1. 所 述基 金业 绩指 标不包 括 持有 人认 购或 交易 基金 的 各项 费用 （例 如： 封闭 式 基金
交易佣金 ，开放式 基金的 申购赎回 费、红利 再投资 费、基金 转换费等 ） ，计入 费用后实 际 收
益水平 要低 于所 列数 字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投 资收 益、 其他收 入 （不 含公 允价 值 变动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3. 期末可供 分配利 润采用期 末资产 负债表中 未分配利 润与未 分配利润 中已实现 部分的
孰低数 （为 期末 余额 ，不 是当期 发生 数） 。
4.本基 金于 2014 年 8 月 8 日成 立， 截止 本报 告期 末 ，本基 金成 立不 足一 年。
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去 1 个月 -2.54% 2.00% -2.14% 2.00% -0.40% 0.00%
过去 3 个月 -6.34% 1.57% -4.94% 1.70% -1.40% -0.13%
过去 6 个月 0.52% 1.48% 2.85% 1.62% -2.33% -0.14%
成立起 至今 -3.90% 1.34% 0.79% 1.52% -4.69% -0.18%
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
华安国 际龙 头（DAX ）交易 型 开放 式指 数证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率历 史走 势对 比图
（2014 年 8 月 8 日至 2015 年 6 月 30 日）
注：1. 本基 金于 2014 年 8 月 8 日 成立 ，截 止本 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
2.根据 《华 安国 际龙 头 （DAX ） 交易 型开 放式 指数 证券 投 资基 金基 金合 同》 规定 ， 本基
金 建 仓期 不超过 6 个 月。 基金管 理人 在基 金合 同生 效后 6 个月 内已 使基 金的投 资 组合 比例
符合基 金合 同的 有关 约定 。
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4 管理人报告
4.1
基金管理人及基金经 理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
华安基 金管 理有 限公 司经 中国证 监会 证监 基金 字[1998]20 号文 批准 于 1998 年 6 月设 立，
是 国 内首 批基 金管 理公 司之 一， 注册 资本 1.5 亿元 人民 币， 公司 总部 设在 上海陆 家 嘴金 融贸
易区 。 目 前的 股东 为上 海 电气 （集 团） 总公 司、 上 海国际 信托 有限 公司 、 上 海工业 投资 （ 集
团）有 限公 司、 上海 锦江 国际投 资管 理有 限公 司和 国泰君 安投 资管 理股 份有 限公司 。
截至 2015 年 6 月 30 日，公 司 旗下 共管 理华 安创 新混 合 、华 安中国 A 股增 强指 数 、华
安 现 金富 利货 币、 华 安宝利 配 置混 合、 华 安宏 利股票 、 华 安中 小盘 成长 股票、 华安 策略 优选
股 票、 华安 核心 优选 股票、 华安 稳定 收益 债券、 华安 动 态灵 活混 合、 华 安强化 收 益债 券、 华
安行业 轮动 股票 、华 安上 证 180ETF 、华安上 证 180ETF 联接、华 安上 证龙 头 企业 ETF 、龙
头 ETF 联接、华安 升级 主 题股票 、华 安稳 固收 益债 券、华 安可 转换 债基 金、 华安深 证 300
指数基 金 （LOF） 、 华安科 技 动力 股票、 华安 四季红 债 券、 华 安香 港精 选股票 、 华 安大 中华
升级股 票、华安标普石油指数基 金（QDII-LOF ） 、 华安月 月鑫短期理财债券、华安 季季鑫
短 期 理财 债券、 华安 月安鑫 短 期理 财债 券、 、 华 安沪 深 300 指数 分级、 华安逆 向 策略、 华安
日 日 鑫货 币、 华 安安 心收益 债 券、 华 安信 用增 强债券 、 华 安纯 债债 券、 华 安保 本 混合、 华安
双债添 利债 券、 华安 安信 消费股 票、 华安 纳斯 达克 100 指数 、 华 安黄 金易 （ETF）、华 安 黄
金 ETF 联 接 、华 安沪深 300 量化 指数 、华 安年 年红债 券 、华 安生 态优 先股 票、 华 安中 证细
分 地产 ETF 、 华安中 证细 分医 药 ETF 、 华 安 大国 新经 济、 华安 新活 力混 合、 华 安 安顺 灵活配
置 混 合、华安 财汇 通货 币、华 安国 际龙 头（DAX ）ETF 、华 安 国际 龙头（DAX ）ETF 联接、
华安高 分红 指数 增强 、华 安中证 细分 医药 ETF 联接 、华安 安享 灵活 配置 混合 、华安 年年 盈
定 期 开放 债券、 华安 物联网 主 题股 票、 华 安新 动力灵 活 配置、 华安 新丝 路主题 股 票、 华 安智
能 装 备主 题股 票、 华 安媒体 互 联网 混合、 华安 新回报 灵 活配 置、 华 安新 机遇保 本、 华安 新优
选灵活 配置 、 华安 中证 银 行指数 分级 、 华安 中证 全 指证券 公司 指数 分级 、 华 安添颐 养老 混合
发起式 、华 安国 企改 革主 题灵活 配置 等 67 只开 放式 基金。 管理 资产 规模 达到 1214.76 亿元
人民币 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 （助 理） 证券从 业 说明
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
期限 年限
任职日 期 离任日 期
徐宜宜 本基金的基
金经理
2014-08-08 - 9 年 管理学硕士，CFA （国
际金融分析师） ，
FRM( 金融风险管理
师 ）， 9 年 证券、 基金 行
业从业 经历， 具有基 金
从业资 格。曾 在美国 道
富全球 投资管 理公司 担
任对冲 基金助 理、量 化
分析师 和风险 管理师 等
职。2011 年 1 月加 入华
安基金 管理有 限公司 被
动投资 部从事 海外被 动
投资的 研究工作。2011
年 5 月至 2012 年 12 月
担任上 证龙头 企业交 易
型开放 式指数 证券投 资
基金及 其联接 基金的 基
金经理 职务 。2012 年 3
月起同 时担任 华安标 普
全球石 油指数 证券投 资
基金（LOF ）的基金经
理。 2013 年 7 月起 同时
担任华 安易富 黄金交 易
型开放 式证券 投资基 金
的基金 经理 。2013 年 8
月起同 时担任 华安易 富
黄金交 易型开 放式证 券
投资基 金联接 基金及 华
安 纳 斯达克 100 指 数证
券投资基金的基金经
理。2013 年 12 月 起同
时担任 华安中 证细分 地
产交易 型开放 式指数 证
券投资基金的基金经
理。 2014 年 8 月起 同时
担任本 基金及 其联接 基
金的基 金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的
含义遵 从行 业协 会《 证券 业从业 人员 资格 管理 办法 》的相 关规 定。
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
4.2 管理人对报告期内本 基金 运作遵规守信情况的 说明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 有关 法律 法规 及《华 安国 际龙 头（DAX ）交易 型
开 放式 指数 证券 投资 基金基 金合 同》 、《 华安 国际龙 头（DAX ）交易 型开 放式 指数 证券 投
资基 金招 募说 明书》 等有关 基 金法 律文 件的 规定， 本 着 诚实 信用、 勤勉 尽责的 原 则管 理和 运
用 基 金资 产， 在 控制 风险的 前 提下， 为基 金份 额持有 人 谋求 最大 利益， 不存在 违 法违 规或 未
履行基 金合 同承 诺的 情形 。
4.3 管理人对报告期内公 平交 易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 制 定了 《华 安
基 金 管理 有限 公司 公平 交易 管 理制 度》 ， 将封 闭式基 金、 开放 式基 金、 特定客 户 资产 管理 组
合及其 他投 资组 合资 产在 研究分 析、 投资 决策 、交 易执行 等方 面全 部纳 入公 平交易 管理 中 。
控 制 措施 包括： 在研 究环节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各 类投 资组 合提 供研 究信 息、 投资 建议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 邮件发 送 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策 略， 制定 并严 格执 行交易 决策 规则 ，以 保证 各投资 组合 交易 决策 的客 观性和 独立 性 。
同 时 严格 执行 投资 决策 委员 会、 投资 总监 、 投 资组合 经 理等 各投 资决 策主 体授 权 机制， 投资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节， 公司 实行 强制 公平 交 易机制 ， 确保 各投 资组 合 享有公 平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所
二 级 市场 业务， 遵循 价格优 先、 时间 优先、 比例 分配 、 综 合平 衡的 控制 原则， 实现 同一 时间
下达指 令的 投资 组合 在交 易时机 上的 公平 性 。 （2） 交易所 一级 市场 业务 ， 投 资组合 经理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行 申 报与 中签， 则按 实际中 签 情况 以价 格优 先、 比例 分 配原 则进 行分 配。 若中 签 量过 小无 法
合 理 进行 比例 分配， 且以公 司 名义 获得， 则投 资部门 在 合规 监察 员监 督参 与下 ， 进 行公 平协
商分配 。 （3 ） 银 行间 市场 业 务遵 循指 令时 间优 先原 则， 先到 先询 价的 控制原 则。 通过内部
共 同的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以 确保 中签 结果 与投 资组合 投标 意向 一一 对应 。若中 签量 过小 无法 合理 进行比 例分 配 ，
且 以 公司 名义 获得， 则投资 部 门在 风险 管理 部投 资监 督 参与 下， 进 行公 平协商 分 配。 交 易监
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控、 分析 与评 估环 节 ， 公 司 风险管 理部 对公 司旗 下的 各投资 组合 投资 境内 证券 市场上 市交 易
的 投 资品 种、 进 行场 外的非 公 开发 行股 票申 购、 以公 司 名义 进行 的债 券一 级市 场 申购、 不同
投资组合同日和临近 交易 日的反向交易以及可 能导 致不公平交易和利益 输送 的异常交易行
为进行 监控 ， 根据 市场 公 认的第 三方 信息 （ 如 ： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定期 对各投 资组 合与
交易对 手之 间议 价交 易的 交易价 格公 允性 进行 审查 ， 对不同 投资 组合 临近 交易 日的同 向交 易
的交易 时机 和交 易价 差进 行分析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
本基金管 理人通过 统计检 验的方法 对管理的 不同投 资组合， 在不同时 间窗下 （日内、3
日内、5 日 内） 的本 年度 同 向交易 价差 进行 了专 项分 析， 未 发现 违反 公平 交易 原则的 异常 情
况。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
根据中 国证 监会 《 证券 投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见 》 ， 公司 合 规监察 稽核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控 制。 同时 加强 了对 基金、 专户 间的 同日 反向 交易的 监 控与 隔日 反向 交易 的检 查； 风险 管理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析。
本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ， 同 日反 向
交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券 当日 成交 量的 5%的情 况共 出现了 1 次。 原因 ：各投
资 组 合分 别按 照其 交易 策略 交 易时， 虽相 关投 资组 合买 卖 数量 极少， 但由 于个 股流 动 性较 差，
交 易 量稀 少，致 使成 交较少 的 单边 交易 量仍 然超 过该 证 券当 日成 交量的 5%。而 从 同向 交易
统计检 验和 实际 检查 的结 果来看 ，也 未发 现有 异常 。
4.4 管理人对报告期内基 金的 投资策略和业绩表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
德国经 济在 一季 度出 现稳 步提升 迹象 ， 欧元 贬值 大 幅促进 了德 国出 口数 据 ， 单季度 上升
2.3%，明 显超 出预 期。 从企 业 公布 的业 绩来 看，DAX30 企 业业 绩表 现总 体不错 。 从地 缘政
12
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
治角度 来看 ，俄 罗斯 和乌 克兰达 成停 战协 议也 降低 了欧元 区风 险溢 价水 平。
德国经 济在 二季 度依 然保 持平稳 偏弱 的态 势。 德国 制造 业 PMI 指 数为 51.9 ，和 预 测的
51.9 保持 一致 ， 服 务业 PMI 指数为 53.8 ，略低 于预 期的 54.2 。工厂 订单 下跌 0.2%，略 好于
预期的-0.4% 。二季度以来，欧元兑美元有所升值， 对德国经济的数据起到了 一定的制约作
用 。 从 地缘 政治 角度 来看， 俄罗 斯和 乌克 兰达 成停战 协 议也 降低 了欧 元区 风险 溢 价水 平。 货
币政策看， 欧元区处于全球洼地，而 企业估值水平和美国同类 企业相比 有 15% 左右的估值
折价。 德国 企业 随着 工业 4.0 的逐 步推 进， 其竞 争力 不断加 强， 当前 是低 价配 置德国 资产 的
良好时 机。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
截至 2015 年 6 月 30 日， 本基 金 份额 净值为 0.961 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.52% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.85% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券 市场及行业走势的简 要展 望
从宏观 经济 角度 来看 ， 下 半年我 们依 然坚 持德 国经 济和德 国股 市存 在低 估的 观点 。 德 国
经济本 身质 地优 良， 欧元 贬 值和油 价下 跌从 微观 层面 均对以 制造 业出 口为 主的 德国企 业构 成
利好。 不利 因素 则包 括希 腊债务 谈判 所带 来的 不确 定性提 高了 风险 溢价 ， 对 DAX 指数 构成
负面影 响。
我们预 计德 国 DAX30 指数 在 2015 年的 下半 年将 继续保 持稳 步增 长。 德国 经济在 弱 势
欧元和 低迷 油价 的双 重利 好下 ， 将 继续 加强 其全 球 竞争力 。 而欧 元区 其他 国 家的问 题以 及欧
央行即 将推 行的 激进 宽松 政策将 为投 资 DAX30 指数 提供多 次选 时的 机会 。
作为 DAX 30 ETF 基金的 管理人 ，我 们继 续坚 持积 极将基 金回 报与 指数 相拟 合的原 则 ，
降低跟 踪偏 离和 跟踪 误差 ，勤勉 尽责 ，为 投资 者获 得长期 稳定 的回 报。
4.6 管理人对报告期内基 金估 值程序等事项的说明
1、估 值政 策及 重大 变化
无。
13
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
2、 估值 政策 重大 变化 对基金 资 产净 值及 当期 损益 的影 响
无。
3、有 关参 与估 值流 程各 方 及人员 的职 责分 工、 专业 胜任能 力和 相关 工作 经历 的描述
（1）公 司方 面
公司建 立基 金估 值委 员会 ， 组成人 员包 括： 基金 投资 部 高级总 监、 研究 发展 部高 级 总监、
固定收 益部 总监 、指 数投 资部高 级总 监、 基金 运营 部总经 理及 相关 负责 人员 。
主 要 职责 包括： 证券 发行机 构 发生 了严 重影 响证 券价 格 的重 大事 件时， 负责评 估 重大 事
件 对 投资 品种 价值 的影 响程 度、 评估 对基 金估 值的影 响 程度、 确定 采用 的估值 方 法、 确 定该
证券的 公允 价值 ； 同 时将 采 用确定 的方 法以 及采 用该 方法对 相关 证券 估值 后与 基金的 托管 银
行进行 沟通 。
相关人 员专 业胜 任能 力及 工作经 历:
翁 启 森， 基 金投 资部 兼全球 投 资部 高级 总监， 总经理 助 理， 工 业工 程学 硕士。 曾在 台湾
JP 证 券任金融产业 分析师 及投资经理，台湾 摩根富 林明投信投资管理 部任基 金经理，台湾
中信证 券投 资总 监助 理， 台湾保 德信 投信 任基 金经 理。2008 年 4 月 加入 华安基 金 管理 有限
公 司， 现任 华安 香港 精选股 票、 华安 大中 华升 级股票 、 华 安宏 利股 票、 华安 大国 新 经济 股票 、
华安安 顺灵 活配 置混 合、 华安物 联网 股票 、华 安宝 利配置 、华 安生 态优 先股 票的基 金经 理 ，
华安基 金管 理有 限公 司总 经理助 理、 基金 投资 部兼 全球投 资部 总监 。
杨明，投资 研究部 高级总 监，研究生 学历，15 年 金 融、证券、 基金从 业经验 ，曾在上
海银行 工作 。2004 年 10 月进 入 华安 基金 管理 有限 公司 ， 担任 研究 发展 部宏 观研 究 员， 现任
华安优 选的 基金 经理 ，投 资研究 部高 级总 监。
贺涛, 金融学硕 士，固 定收益 部总监。 曾任长 城证券有 限责任公 司债券 研究员， 华安基
金管理 有限 公司 债券 研究 员、 债券 投资 风险 管理 员 、 固 定收 益投 资经 理。 现 任华安 稳定 收益
债 券 基金、 华安 可转 债基金 、 华 安信 用增 强债 券基金 、 华 安双 债添 利债 券基金 、 华 安现 金富
利 货 币、 华 安月 月鑫 短期理 财、 华安 季季 鑫短 期理财 、 华 安月 安鑫 短期 理财、 华安 汇财 通货
币、华 安年 年盈 定期 开放 式债券 、华 安新 回报 灵活 配置的 基金 经理 ，固 定收 益部总 监。
许之彦, 指数投 资部高 级 总监, 理学 博 士，CQF( 国际数量金 融工程 师) 。 曾在广 发 证券
和中山大 学经济管 理学院 博士后流 动站从事 金融工 程工作，2005 年加入华 安 基金管理 有限
公司， 曾任 研究 发展 部数 量策略 分析 师， 现任 华安 上证 180ETF 及华安上证 180ETF 联接、
华安深 证 300 指数 证券 投资 基 金（LOF ）、华安易 富黄 金 ETF 及联接基 金、 华安中 证高 分
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
红指 数增强型 、华安中 证全指 证券公司 指数分级 、华安 中证银行 指数分级 的基金 经理,指数
投资部 高级 总监 。
陈林，基金运营部总 经理 ，工商管理硕士，高 级会 计师，CPA 中国 注册会计 师协会非
执业会 员。 曾在 安永 大华 会计师 事务 所工 作，2004 年 11 月加 入华 安基 金管 理 有限公 司， 曾
任财务 核算 部副 总监 、公 司财务 部总 经理 ，现 任基 金运营 部总 经理 。
（2）托 管银 行
托管银 行根 据法 律法 规要 求履行 估值 及净 值计 算的 复核责 任， 并且 认真 核查 公 司采用 的
估值政 策和 程序 。
（3）会 计师 事务 所
对相关 估值 模型 、假 设及 参数的 适当 性出 具审 核意 见和报 告。
4、 基金 经理 参与 或决 定估值 的 程度
本基金 的基 金经 理未 参与 基金的 估值 。
5、 参与 估值 流程 各方 之间存 在 的任 何重 大利 益冲 突
参与估 值流 程各 方之 间无 任何重 大利 益冲 突。
6、已 签约 的任 何定 价服 务 的性质 与程 度等 信息
无。
4.7 管理人对报告期内基 金利 润分配情况的说明
本报告 期不 进行 收益 分配 。
4.8
报告期内管理人对本 基金 持有人数或基金资产 净值 预警情形的说明
无。
15
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵 规守信情况声明
托管人 声明 ， 在本 报告 期 内， 基金 托管 人—— 招 商 银行股 份有 限公 司不 存在 任何损 害基
金份额 持有 人利 益的 行为 ， 严 格遵 守了 《中 华人 民 共和国 证券 投资 基金 法 》 及其他 有关 法律
法规、 基金 合同 ，完 全尽 职尽责 地履 行了 应尽 的义 务。
5.2 托管人对报告期内本 基金 投资运作遵规守信 、 净值 计算、 利润分配等 情况的 说明
本 报 告期 内基 金管 理人 在投 资 运作、 基金 资产 净值的 计 算、 利 润分 配、 基金份 额 申购 赎
回 价 格的 计算、 基金 费用开 支 等问 题上， 不存 在任何 损 害基 金份 额持 有人 利益 的 行为， 严格
遵 守 了 《中 华人 民共 和国证 券 投资 基金 法》 等 有关法 律 法规， 在各 重要 方面的 运 作严 格按 照
基金合 同的 规定 进行 。
5.3 托管人对本半年度报 告中 财务信息等内容的真 实、 准确和完整发表意见
本 年 度报 告中 财务 指标、 净 值 表现、 财务 会计 报告、 利润 分配 、 投 资组 合报告 等 内容 真
实、准 确和 完整 ，不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
报告截 止日 ：2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 43,585,163.72 34,309,057.30
结算备 付金
- -
存出保 证金
- -
交易性 金融 资产 6.4.7.2 369,949,071.63 823,508,898.19
其中： 股票 投资
369,949,071.63 823,508,898.19
16
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 - -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 2,829.96 7,559.62
应收股 利
- -
应收申 购款
- -
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - -
资产总 计
413,537,065.31 857,825,515.11
负债和所有者权益 附 注号
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债
- -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
- 1,812.52
应付赎 回款
31,745,438.47 4,892,580.90
应付管 理人 报酬
275,874.21 592,815.33
应付托 管费
68,968.55 148,203.82
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 - -
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 476,244.36 335,202.06
负债合 计
32,566,525.59 5,970,614.63
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 396,279,000.00 890,779,000.00
未分配 利润 6.4.7.10 -15,308,460.28 -38,924,099.52
所有者 权益 合计
380,970,539.72 851,854,900.48
负债和 所有者 权益 总计
413,537,065.31 857,825,515.11
注： 报 告截 止日 2015 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 0.961 元 ， 基金 份额 总额 396,279,000.00
份。
17
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
6.2 利润表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
一、收入
36,436,246.41 -
1.利息 收入
188,688.91 -
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 188,688.91 -
债券利 息收 入
- -
资产支持证券利息收
入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
- -
其他利 息收 入
- -
2.投资 收益 （损 失以“-”填列 ）
40,642,403.39 -
其中： 股票 投资 收益 6.4.7.12 31,715,752.88 -
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支持证券投资收
益
6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益
- -
股利收 益 6.4.7.15 8,926,650.51 -
3.公 允价 值变 动收 益 （损 失以
“-” 号填列）
6.4.7.16 1,935,941.69 -
4.汇兑收益（损失以“ －”号填
列）
6.4.7.17 -875,678.91 -
5. 其他收入（损失以“-” 号填
列）
-5,455,108.67 -
减：二、费用
3,885,263.24 -
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 2,534,068.13 -
2．托 管费 6.4.10.2.2 633,516.95 -
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4． 交易 费用 6.4.7.18 328,568.25 -
5． 利息 支出
- -
其中： 卖 出回 购金 融资 产支 出
- -
6． 其他 费用 6.4.7.19 389,109.91 -
三、 利润总额 （亏损总额 以“-”
号填列）
32,550,983.17 -
减：所 得税 费用
- -
18
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
四、净利润（净亏损以“-” 号
填列）
32,550,983.17 -
注：本基 金与 2014 年 8 月 8 日 成立 ，故 无上 年度 同期可 比数 据。
6.3 所有者权益（基金净 值） 变动表
会计主 体： 华 安国 际龙 头（DAX ）交 易型 开放 式指数 证 券投 资基 金
本报告 期：2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益（基
金净值 ）
890,779,000.00 -38,924,099.52 851,854,900.48
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- 32,550,983.17 32,550,983.17
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
-494,500,000.00 -8,935,343.93 -503,435,343.93
其中：1.基金 申购 款 253,500,000.00 -3,772,234.21 249,727,765.79
2.基 金赎 回款 -748,000,000.00 -5,163,109.72 -753,163,109.72
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净 值 变动 （净 值减 少以“-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益（基
金净值 ）
396,279,000.00 -15,308,460.28 380,970,539.72
项目
上年度可比期间
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初所 有者 权益（基
金净值 ）
- - -
二、 本期 经营 活动 产生 的
基金净 值变 动数 （ 本期 利
润）
- - -
三、 本期 基金 份额 交易 产
生的基 金净 值变 动数 （ 净
值减少 以“-” 号填 列）
- - -
其中：1.基金 申购 款 - - -
2.基 金赎 回款 - - -
19
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
四、 本期 向基 金份 额持 有
人分配利润产生的基金
净 值 变动 （净 值减 少以“-”
号填列 ）
- - -
五 、 期 末所 有者 权益（基
金净值 ）
- - -
注：本基 金与 2014 年 8 月 8 日 成立 ，故 无上 年度 同期可 比数 据。
报告附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本 报告 6.1 至 6.4 ，财 务报表 由 下列 负责 人签 署：
基金管 理人 负责 人： 朱学 华，主 管会 计工 作负 责人 ：章国 富， 会计 机构 负责 人：陈 林
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
华安国际龙头(DAX) 交易 型开放式指数 证券投资基 金( 以下简称“本基 金”) 经中国证券
监督管理 委员会( 以下简称“中国证 监会”) 证监许可[2014]347 号《关于核 准华安国际 龙头
(DAX) 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金及 其联 接基 金募集 的批 复》 核准 ， 由 华安基 金管 理 有
限公司 依照 《中 华人 民共和 国 证券 投资 基金 法》 和 《 华安 国际 龙头(DAX) 交 易型开 放式 指数
证 券 投资 基金 基金 合同》 负 责 公开 募集。 本基 金为交 易 型开 放式 基金， 存续期 限 不定， 首次
设立募 集不 包括 认购 资金 利息共 募集 人民 币 337,779,000.00 元， 业经 普华 永道 中天会 计师 事
务所(特殊 普通 合伙) 普 华永 道中天 验字(2014) 第 446 号验资 报告 予以 验证 。经 向中国 证监 会
备案， 《华 安国 际龙 头(DAX)交易 型开 放式 指数 证券投 资 基金 基金 合同 》 于 2014 年 8 月 8 日
正 式 生效， 基金 合同 生效日 的 基金 份额 总额为 337,779,000.00 份基 金份 额。 本 基金的基 金管
理 人 为华 安基 金管 理有 限公 司， 基金 托管 人为 招商银 行 股份 有限 公司， 境外资 产 托管 人为 布
朗兄弟 哈里 曼银 行。
经上海证券交易所( 以下简称“上交所”) 上证基字[2014]497 号文审核同意，本基金
337,779,000.00 份 基金 份额于 2014 年 9 月 5 日在 上交所 挂 牌交 易。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 和 《 华安 国际龙 头(DAX) 交易 型开 放式指 数证
券投资 基金 基金 合同 》 的 有关规 定， 本基 金的 标的 指数为 德 国 DAX 指数(DAX Index)，本 基
金的主 要投 资范 围为 标的 指数成 份股 、 备选 成份 股 、 境外交 易的 跟踪 同一 标的 指数 的公 募基
金 、 依 法发 行或 上市 的其他 股 票、 固 定收 益类 证券、 银行 存款 、 货 币市 场工具 、 回 购、 证券
借贷、 跟踪 同一 标的 指数 的 股指期 货等 金融 衍生 品和 法律法 规或 中国 证监 会允 许基金 投资 的
20
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
其他金 融工 具。 本基 金投 资 标的指 数成 份股 、 备 选成 份 股的资 产不 低于 基金 资产 净值 的 90% ，
且不低 于非 现金 基金 资产 的 80%。本 基金 的业 绩比较 基 准为 德国 DAX 指数(DAX Index) 收
益率。
本基金 的基 金管 理人 华安 基金管 理有 限公 司以 本基 金为目 标 ETF ，于 2014 年 8 月 12
日 募集 成立 了华 安国 际龙头(DAX) 交易 型开 放式 指数 证券 投资 基金 联接 基金( 以 下简 称“ 华
安 国 际龙头 ETF 联接基金 ”)。 华安 国际 龙头 ETF 联接基金 为契 约型 开放 式基 金， 投 资目 标
与本基 金类 似， 将绝 大多 数基金 资产 投资 于本 基金 。
本财务 报表 由本 基金 的基 金管理 人华 安基 金管 理有 限公司 于 2015 年 8 月 27 日批准 报
出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部 于 2006 年 2 月 15 日 及以后 期间 颁布 的 《企 业会 计准则 －
基 本准 则》 、各 项具体 会计准 则及 相关规 定( 以 下合 称“ 企业 会计准 则”) 、中 国证 监会 颁布
的 《证 券投 资基 金信 息披露 XBRL 模板第 3 号< 年 度报告 和半 年度 报告> 》 、 中国证 券投 资基
金业协 会颁 布的 《证 券投 资基金 会计 核算 业务 指引 》 、 《华 安国 际龙 头(DAX)交易 型 开放 式指
数证券 投资 基金 基金 合同 》 和在财 务报 表附 注所 列示 的中国 证监 会发 布的 有关 规定及 允许 的
基金行 业实 务操 作编 制。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日 止期 间财 务报表 符合 企业 会计 准则 的要求 ，
真实、 完整 地反 映了 本基 金 2015 年 6 月 30 日的 财务 状 况以及 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6
月 30 日止期 间的 经营 成果和 基 金净 值变 动情 况等 有关 信 息。
6.4.4 重要会计政策和会计 估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计政 策变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本会计 期间 不存 在会 计估 计变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本会计 期间 不存 在差 错更 正。
21
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.6 税项
根据财 政部 、国 家税 务总 局财税[2002]128 号 《关 于开 放 式证 券投 资基 金有 关税 收问题
的 通 知》 、 财税[2008]1 号 《 关于企 业所 得税 若干 优惠 政策的 通知 》 及 其他 相关 境内外 税务 法
规和实 务操 作， 主要 税项 列示如下 ：
(1) 以发行 基金 方式 募集 资 金不属 于营 业税 征收 范围 ，不征 收营 业税 。
(2) 目前基金 取得 的源自 境 外的差 价收入 ，其 涉及的 境外所 得税税 收政 策，按 照相关 国
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内不 予征 收营 业税且 暂不 征收 企业 所得 税。
(3) 目前基金 取得 的源自 境 外的股 利收益 ，其 涉及的 境外所 得税税 收政 策，按 照相关 国
家或地 区税 收法 律和 法规 执行， 在境 内暂 不征 收个 人所得 税和 企业 所得 税。
6.4.7 重要财务报表项目的 说明
6.4.7.1 银行存款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
活期存 款 43,585,163.72
定期存 款 -
其他存 款 -
合计 43,585,163.72
6.4.7.2 交易性金融资产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 375,614,792.17 369,949,071.63 -5,665,720.54
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
- - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 375,614,792.17 369,949,071.63 -5,665,720.54
6.4.7.3 衍生金融资产/ 负债
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
无余额 。
6.4.7.4 买入返售金融资 产
无余额 。
6.4.7.5 应收利息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 2,829.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 -
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 -
其他 -
合计 2,829.96
6.4.7.6 其他资产
无余额 。
6.4.7.7 应付交易费用
无余额 。
6.4.7.8 其他负债
单位：人 民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 -
应付赎 回费 -
预提费 用 476,244.36
合计 476,244.36
6.4.7.9 实收基金
金额单 位： 人民 币元
项目 本期
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 890,779,000.00 890,779,000.00
本期申 购 253,500,000.00 253,500,000.00
本期赎 回（ 以“-” 号填 列） -748,000,000.00 -748,000,000.00
本期末 396,279,000.00 396,279,000.00
注：投 资者 申购 、赎 回的 基金份 额需 为最 小申 购、 赎回单 位的 整数 倍。
6.4.7.10 未分配利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 -6,477,969.59 -32,446,129.93 -38,924,099.52
本期利 润 30,615,041.48 1,935,941.69 32,550,983.17
本期基金份额交易产生的
变动数
-4,741,275.39 -4,194,068.54 -8,935,343.93
其中： 基金 申购 款 4,869,114.88 -8,641,349.09 -3,772,234.21
基金赎 回款 -9,610,390.27 4,447,280.55 -5,163,109.72
本期已 分配 利润 - - -
本期末 19,395,796.50 -34,704,256.78 -15,308,460.28
6.4.7.11 存款利息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 169,076.07
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 19,612.84
其他 -
合计 188,688.91
6.4.7.12 股票投资收益
6.4.7.12.1 股票投资收益项 目构成
单位： 人民 币元
项目 本期
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
股票投 资收 益—— 买 卖股 票差价 收入 31,715,752.88
股票投 资收 益—— 赎 回差 价收入 -
股票投 资收 益—— 申 购差 价收入 -
合计 31,715,752.88
6.4.7.12.2 股票投资收益—— 买卖股票差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
卖出股 票成 交总 额 631,962,413.16
减：卖 出股 票成 本总 额 600,246,660.28
买卖股 票差 价收 入 31,715,752.88
6.4.7.12.3 股票投资收益—— 赎回差价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
赎回基 金份 额对 价总 额 753,163,109.72
减：现 金支 付赎 回款 总额 753,163,109.72
减：赎 回股 票成 本总 额 -
赎回差 价收 入 -
6.4.7.13 资产支持证券投资 收益
无。
6.4.7.14 衍生工具收益
无。
6.4.7.15 股利收益
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 8,926,650.51
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 8,926,650.51
6.4.7.16 公允价值变动收益
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
1. 交 易性 金融 资产 1,935,941.69
——股票 投资 1,935,941.69
——债 券 投资 -
——资产 支持 证券 投资 -
——基金 投资 -
——贵金 属投 资 -
——其他 -
2. 衍生 工具 -
——权证 投资 -
3. 其他 -
合计 1,935,941.69
6.4.7.17 其他收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
基金赎 回费 收入 -
替代损 益 -5,455,108.67
合计 -5,455,108.67
注： 替代 损益 是指 投资 者 采用可 以现 金替 代方 式申 购本基 金时 ， 补入 被替 代 股票的 实际 买入
成本与 申购 确认 日估 值的 差额， 或强 制退 款的 被替 代 股票在 强制 退款 计算 日与 申购确 认日 估
值的差 额。
6.4.7.18 交易费用
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 328,568.25
银行间 市场 交易 费用 -
合计 328,568.25
6.4.7.19 其他费用
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华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
审计费 用 33,224.36
信息披 露费 148,767.52
银行汇 划费 用 31,067.61
指数使 用费 176,050.42
合计 389,109.91
注： 指数 使用 费为 支付 标 的指数 供应 商的 标的 指数 使用许 可费 ， 按前 一日 基 金资产 净值 及指
数使用 许可 费年 费率 每日 计提， 按季 度支 付。 计算 方法如 下：
1. 当前 一日 的基 金资 产净值<1.5 亿欧 元时 ：
每日应 计提 的指 数使 用许 可费=前一 日的 基金 资产 净值 ×0.05% / 365；
2. 当前 一日 的基 金资 产净值 ≥1.5 亿欧 元时 ：每 日应计 提 的指 数使 用许 可费 ＝1.5 亿欧 元×
0.05% / 365+ （前 一日 的基 金资产 净值-1.5亿欧 元） ×0.045% / 365；
若一个 季度 累计 计提 指数 使用许 可费 金额 / 该季 度最 后 一日(如为 节假 日 取最 近一日) 中国
人民银 行或 其授 权机 构公 布的汇 率中 间价 小于 指数 使用许 可协 议规 定的 费用 下限， 则基 金 于
该季度 最后 一日 补提 指数 使用许 可费 至指 数使 用许 可协议 规定 的费 用收 取下 限。 本 基金 指 数
使用许 可费 收取 下限 为每 季度8,750 欧 元。
6.4.8 或有事项、资产负债 表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项
截至资 产负 债表 日， 本基 金并无 须作 披露 的或 有事 项。
6.4.8.2 资产负债表日后 事 项
截至本 财务 报表 报出 日， 本基金 并无 须作 披露 的资 产负债 表日 后事 项。
6.4.9 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控 制 关系或 其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
6.4.9.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
华安基 金管 理有 限公 司( “ 华安基 金公 司”) 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
招商银 行股 份有 限公 司（ “招商 银行 ”） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
华安国 际龙 头(DAX) 交易 型开放 式指 数证 券投
资基金 联接 基金( “华 安国 际龙头ETF 联接基
金”)
本基金 的基 金管 理人 管理 的其他 基金
布朗兄 弟哈 里曼 银行(Brown Brothers Harriman
& Co.)
境外资 产托 管人
27
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.10 本报告期及上年 度 可比期间的关联方交 易
6.4.10.1 通过关联方交易 单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易
无。
6.4.10.1.2 权证交易
无。
6.4.10.1.3 应支付关联方的 佣金
无。
6.4.10.2 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,534,068.13 -
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 - -
注 ：支 付基 金管 理人 华安基 金 公司 的管 理人 报酬 按 前一日 基金 资产 净值0.80% 的年费 率计
提，逐 日累 计至 每月 月底 ，按月 支付 。其 计算 公式 为：
日管理 人报 酬＝ 前一 日基 金资产 净值 ×0.80%/ 当年天 数 。
6.4.10.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 633,516.95 -
注：支 付基 金托 管人 招商银 行 的托 管费 按前 一 日基 金资产 净值0.20% 的年 费率 计提， 逐日
累计至 每月 月底 ，按 月支 付。其 计算 公式 为：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 ×0.20%/当年 天数。
6.4.10.3 与关联方进行银 行间同业市场的债券( 含 回购) 交易
无。
28
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.10.4 各关联方投资本基 金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
无。
6.4.10.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
份额单 位： 份
关联方 名称
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
持有的
基金份 额
持有的 基金
份额占 基金
总份额 的比
例
持有的
基金份 额
持有的 基金 份
额占基 金总 份
额的比 例
华安国际龙头
ETF 联接基金
354,232,461.00 89.39% 812,565,461.00 91.22%
6.4.10.5 由关联方保管的 银行存款余额及当期 产生 的利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2015 年1 月1 日至2015 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
招商银 行 41,330,246.14 194,898.53 - -
布朗兄 弟哈 里曼
银行
2,254,917.58 -25,822.46 - -
注： 1、 本基 金的 银行 存款 由基金 托管 人 招商 银行 和 境外资 产托 管人 布朗 兄弟 哈里曼 银行 保
管，按 适用 利率 或约 定利 率计息 。
2、本基 金与2014年8 月8 日 成立， 故无 上年 度同 期可 比数据 。
6.4.10.6
本基金在承销期 内参与关联方承销证 券的 情况
无。
6.4.10.7 其他关联交易事项 的说明
本基金 本报 告期 无须 作说 明的其 他关 联交 易事 项。
6.4.11 利润分配情况
无。
29
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
6.4.12 期末（2015 年 6 月 30 日 ）本基金持有的流通 受限证券
6.4.12.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的 流通 受限证券
无。
6.4.12.2 期末持有的暂时停 牌等流通受限股票
无。
6.4.12.3 期末债券正回购 交易中作为抵押的债 券
无。
6.4.13 金融工具风险及 管 理
6.4.13.1 风险管理政策和 组织架构
本基金 是股 票型 基金 ，预 期风险 和预 期收 益高 于混 合基金 、债 券基 金与 货币 市场基 金 ；
本基金 在股 票型 基金 中属 于指数 型基 金 ， 主 要采 用 完全复 制法 紧密 跟踪 标的 指数的 表现 ， 具
有与标 的指 数相 似的 风险 收益特 征 ， 本 基金 的业 绩 表现与 标的 指数 的表 现密 切相关 。 本基 金
投资的 金融 工具 主要 为股 票投资 。 本 基金 在日 常经 营 活动中 面临 的与 这些 金融 工具相 关的 风
险主要 包括 信用 风险 、 流 动性风 险及 市场 风险 。 本 基金完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其
权重构 建基 金股 票投 资组 合，并 根据 标的 指数 成份 股及其 权重 的变 动进 行相 应调整,但因 特
殊情况( 如流 动性 不足、 成 份股长 期停 牌、 法律 法规 限制等) 导致 无法 获得 足够 数量的 股票 时，
本基金 可以 选择 其他 证券 或证券 组合 对标 的指 数中 的股票 加以 替换 ， 从 而能 够 紧密跟 踪标 的
指数， 追求 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最 小化 。
本基金 的基 金管 理人 奉行 全面风 险管 理体 系的 建设 ，建立 了以 风险 控制 委员 会为核 心
的、 由督 察长 、 风 险控 制 委员会 、 监察 稽核 部和 风 险管理 部等 相关 业务 部门 构成的 风险 管理
架 构 体系。 本基 金的 基金管 理 人在 董事 会下 设立 风险 管 理委 员会， 负责 制定风 险 管理 的宏 观
政 策， 审议 通过 风险 控制的 总 体措 施等； 在管 理层层 面 设立 风险 控制 委员 会， 讨论 和制 定公
司日常 经营 过程 中风 险防 范和控 制措 施； 在业 务操 作 层面风 险管 理职 责主 要由 监察稽 核部 和
风险管 理部 负责 ， 协调 并 与各部 门合 作完 成运 作风 险管理 和投 资风 险管 理 、 绩效评 估等 。 监
察稽核 部对 公司 执行 总裁 负责 ， 并 由督 察长 分管 。 风 险管理 部向 分管 副总 裁和 总 裁 汇报工作。
本基金 的基 金管 理人 对于 金融工 具的 风险 管理 方法 主要是 通过 定性 分析 和定 量分析 的
方法去 估测 各种 风险 产生 的可能 损失 。 从定 性分 析 的角度 出发 ， 判断 风险 损 失的严 重程 度和
出 现 同类 风险 损失 的频 度。 从定 量分 析的 角度 出发， 根据 本基 金的 投资 目标， 结合 基金 资产
所 运 用金 融工 具， 通 过特定 的 风险 量化 指标、 模型， 形成 常规 的量 化报 告， 确 定 风险 损失 的
限 度 和相 应置 信程 度， 及时 可 靠地 对各 种风 险进 行监 督、 检查 和评 估， 并通过 相 应决 策， 将
风险控 制在 可承 受的 范围 内。
6.4.13.2 信用风险
信用风 险是 指基 金在 交易 过程中 因交 易对 手未 履行 合约责 任， 或者 基金 所投 资 证券之 发
30
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
行人出 现违 约、 拒绝 支付 到期本 息等 情况 ，导 致基 金资产 损失 和收 益变 化的 风险。
本基金 的基 金管 理人 在交 易前对 交易 对手 的资 信状 况进行 了充 分的 评估 。 本 基 金的活 期
银行存 款存 放在 本基 金的 托管行 招商 银行 以及 境外 次托管 行布 朗兄 弟哈 里曼 银行， 与该 等 银
行存款 相关 的信 用风 险不 重大。 本基 金在 交易 所进 行 的交易 均通 过有 资格 的经 纪商进 行证 券
交收和 款项 清算 ， 违约 风 险发生 的可 能性 很小 ； 在 场外交 易市 场进 行交 易前 均对交 易对 手进
行信用 评估 并对 证券 交割 方式进 行限 制以 控制 相应 的信用 风险 。
本基金 的基 金管 理人 建立 了信用 风险 管 理流 程， 通过对 投 资品 种信 用等 级评 估来 控 制证
券发行 人的 信用 风险 ，且 通过分 散化 投资 以分 散信 用风险 。
于 2015 年 6 月 30 日 ，本 基金未 持有 信用 类债 券。
6.4.13.3 流动性风险
流动性 风险 是指 基金 在履 行与金 融负 债有 关的 义务 时遇到 资金 短缺 的风 险。 本 基金的 流
动性风 险来 自调 整基 金投 资组合 时 ， 由 于部 分成 份 股流动 性差 ， 导致 本基 金 难以及 时完 成组
合调整 ，或 承受 较大 市场 冲击成 本， 从而 造成 基金 投资组 合收 益偏 离标 的指 数收益 的 风 险 。
针对投 资品 种变 现的 流动 性风险 ， 本 基金 的基 金管 理 人通过 独立 的风 险管 理部 门设定 流
动 性 比例 要求， 对流 动性指 标 进行 持续 的监 测和 分析 ， 包 括组 合持 仓集 中度指 标、 组合 在短
时间内 变现 能力 的综 合指 标、 组 合中 变现 能力 较差 的 投资品 种比 例以 及流 通受 限制的 投资 品
种比例 等。 本基 金投 资于 一家公 司发 行的 股票 市值 不超过 基金 资产 净值 的 10% ， 且本 基金
与由本 基金 的基 金管 理人 管理的 其他 基金 共同 持有 一家公 司发 行的 证券 不得 超过该 证券 的
10% 。 本 基金 所持 全部 证 券在证 券交 易所 上市， 均 能以合 理价 格适 时变 现。 此外， 本 基金 可
通过卖 出回 购金 融资 产方 式借入 短期 资金 应对 流动 性需求 ， 其 上限 一般 不超 过 基金持 有的 债
券投资 的公 允价 值。
于 2015 年 6 月 30 日， 本基金 所承 担的 全部 金融 负债 的合约 约定 到期 日均 为一 个月以 内
且不计 息， 可赎 回基 金份 额净值( 所 有者 权益)无固 定到 期 日且 不计 息， 因此 账面 余 额即 为未
折现的 合约 到期 现金 流量 。
6.4.13.4 市场风险
市场风 险是 指基 金所 持金 融工具 的公 允价 值或 未来 现金流 量因 所处 市场 各类 价格因 素
的变动 而发 生波 动的 风险 ，包括 利率 风险 、外 汇风 险和其 他价 格风 险。
6.4.13.4.1 利率风险
利率风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 现金 流量 受市 场利率 变动 而发 生波 动的 风险。 利 率
敏感性 金融 工具 均面 临由 于市场 利率 上升 而导 致公 允价值 下降 的风 险， 其中 浮 动利率 类金融
工具还 面临 每个 付息 期间 结束根 据市 场利 率重 新定 价时对 于未 来现 金流 影响 的风险 。
本基金 的基 金管 理人 定期 对本基 金面 临的 利率 敏感 性缺口 进行 监控 ， 并 通过 调 整投资 组
合的久 期等 方法 对上 述利 率风险 进行 管理 。
本基金 持有 及承 担的 大部 分金融 资产 和金 融负 债不 计息， 因此 本基 金的 收入 及 经营活 动
31
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
的现金 流量 在很 大程 度上 独立于 市场 利率 变化 。 本 基 金持有 的利 率敏 感性 资产 主要为 银行 存
款等。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2015 年 6 月
30 日
1 年 以内 1-5 年 5 年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 43,585,163.72 - - - 43,585,163.72
交易性 金融
资产
- - - 369,949,071.63 369,949,071.63
应收利 息 - - - 2,829.96 2,829.96
资产总 计 43,585,163.72 - - 369,951,901.59 413,537,065.31
负债
应付证 券清
算款
- - - - -
应付赎 回款 - - - 31,745,438.47 31,745,438.47
应付管 理人
报酬
- - - 275,874.21 275,874.21
应付托 管费 - - - 68,968.55 68,968.55
其他负 债 - - - 476,244.36 476,244.36
负债总 计 - - - 32,566,525.59 32,566,525.59
利率敏 感度
缺口
43,585,163.72 - - 337,385,376.00 380,970,539.72
上年度 末
2014年12月
31日
1年 以内 1-5年 5年 以上 不计息 合计
资产
银行存 款 34,309,057.30 - - - 34,309,057.30
交易性 金融
资产
- - - 823,508,898.19 823,508,898.19
应收利 息 - - - 7,559.62 7,559.62
资产总 计 34,309,057.30 - - 823,516,457.81 857,825,515.11
32
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
负债
应付证 券清
算款
- - - 1,812.52 1,812.52
应付赎 回款 - - - 4,892,580.90 4,892,580.90
应付管 理人
报酬
- - - 592,815.33 592,815.33
应付托 管费 - - - 148,203.82 148,203.82
其他负 债 - - - 335,202.06 335,202.06
负债总 计 - - - 5,970,614.63 5,970,614.63
利率敏 感度
缺口
34,309,057.30 - - 817,545,843.18 851,854,900.48
注： 表中 所示 为本 基金 资 产及负 债的 账面 价值 ， 并 按照合 约规 定的 利率 重新 定价日 或到 期日
孰早者 予以 分类 。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏 感 性分析
于2015 年6 月30 日， 本基 金 未持有 交易 性债 券投 资， 因此市 场利 率的 变动 对于 本基金 资
产净值 无重 大影 响。
6.4.13.4.2 外汇风险
外汇风 险是 指金 融工 具的 公允价 值或 未来 现金 流量 因外汇 汇率 变动 而发 生波 动的 风 险 。
本基金 持有 以非 记账 本位 币人民 币计 价的 资产 和负 债， 因此 存在 相应 的外 汇 风险 。 本 基金 管
理人每 日对 本基 金的 外汇 头寸进 行监 控。
6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口
单位： 人民 币元
项目
本期末
2015年6月30 日
美元折 合人 民币 港币折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价
的资产
银行存 款 - - 2,255,042.47 2,255,042.47
交易性 金融
资产
- -
369,949,071.63 369,949,071.63
应收利 息 - - 14.22
14.22
资产合 计 - -
372,204,128.32
372,204,128.32
33
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
以外币 计价
的负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
- -
372,204,128.32
372,204,128.32
项目
上年度 末
2014年12月31日
美元折 合人 民币 港币折 合人 民币
其他币 种
折合人 民币
合计
以外币 计价
的资产
银行存 款 - - 1,221,129.91 1,221,129.91
交易性 金融
资产
- - 823,508,898.19
823,508,898.19
资产合 计 - - 824,730,028.10 824,730,028.10
以外币 计价
的负债
负债合 计 - - - -
资产负 债表
外汇风 险敞
口净额
- - 824,730,028.10
824,730,028.10
6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏 感 性分析
假设 除该单 一汇 率以 外的 其他 市场变 量保 持不 变
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
所有外 币相 对人 民币 升值
5%
增加约1,861
增加约4,124
所有外 币相 对人 民币 贬值
5%
减少约1,861
减少约4,124
6.4.13.4.3 其他价格风险
34
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外 汇
汇率以外的市场价格 因素 变动而发生波动的风 险。 本基金主要投资于证 券交 易所上市的股
票， 所面 临的 其他 价格 风 险来源 于单 个证 券发 行主 体自身 经营 情况 或特 殊事 项的影 响 ， 也 可
能来源 于证 券市 场整 体波 动的影 响。
本基金 主要 采取 完全 复制 法， 即完 全按 照标 的指 数的 成份股 组成 及其 权重 构建 基金 股 票
投 资 组合， 并根 据标 的指数 成 份股 及其 权重 的变 动进 行 相应 调整。 根据 标的指 数， 结合 研究
报告 ， 基 金经 理以 完全 复 制标的 指数 成分 股权 重方 法构建 组合 。 基金 经理 将 跟踪标 的指 数变
动， 结合 成份 股基 本面 情 况、 流动 性状 况、 基金 申 购和赎 回的 现金 流量 情况 以及组 合投 资绩
效评估 的结 果， 对投 资组 合进行 监控 和调 整， 密切 跟踪标 的指 数。
本 基 金通 过投 资组 合的 分散 化 降低 其他 价格 风险。 本基 金 投资 于标 的指 数成 份股 和备选
成份股 的资 产比 例不 低于 基金资 产净 值的 90% ，且 不低于 非现 金基 金资 产的 80%。为 有效
控 制 指数 的跟 踪误 差， 本基 金 在注 重风 险管 理的 前提 下， 将适 度运 用股 指期货 。 此 外， 本基
金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券价 格实 施监控 ， 定 期运 用多 种定 量 方法对 基金 进
行风险 度量 ， 包括 VaR(Value at Risk)指标 等来 测试 本基 金 面临 的潜 在价 格风 险， 及时 可靠 地
对风险 进行 跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其他价格风险 敞口
金额单 位： 人民币 元
项目
本期末
2015 年 6 月 30 日
上年度 末
2014 年 12 月 31 日
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
公允价 值
占基金 资产
净值比 例
（％）
交易性 金融 资产- 股
票投资
369,949,071.63 97.11 823,508,898.19 96.67
交易性 金融 资产 －贵
金属投 资
- - - -
衍生金 融资 产- 权证
投资
- - - -
其他 - - - -
合计 369,949,071.63 97.11 823,508,898.19 96.67
6.4.13.4.3.2 其他价格风险 的敏 感性分析
假设 除业绩 比较 基准 以外 的其 他市场 变量 保持 不变
分析 相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 万元）
本期末 上年度 末
35
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
2015 年 6 月 30 日 2014 年 12 月 31 日
业绩比 较基 准下 降5% 减少约1,410
减少约3,238
业绩比 较基 准上 升5% 增加约1,410
增加约3,238
6.4.14 有助于理解和分析 会计报表需要说明的 其他 事项
无。
7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（％）
1 权益投 资 369,949,071.63 89.46
其中： 普通 股 369,949,071.63 89.46
存托 凭证 - -
优先 股 - -
房地 产信 托 - -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产 支持 证券 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
其中： 远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中：买 断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 货币市 场工 具 - -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 43,585,163.72 10.54
8 其他各 项资 产 2,829.96 0.00
9 合计 413,537,065.31 100.00
7.2 期末在各个国家（地 区） 证券市场的权益投资 分布
金额单 位： 人民 币元
36
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
国家（ 地区 ） 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
德国 369,949,071.63 97.11
合计 369,949,071.63 97.11
7.3 期末按行业分类的权 益投 资组合
7.3.1 指数投资报告期末按 行业分类的 股票及存 托凭 证投资组合
金额单 位： 人民 币元
行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
金融 62,717,587.61 16.46
工业 41,790,652.80 10.97
信息技 术 29,279,664.93 7.69
非必需 消费 品 77,539,468.99 20.35
能源 - -
保健 57,146,404.41 15.00
公用事 业 13,890,391.64 3.65
必需消 费品 10,474,632.70 2.75
电信服 务 20,347,029.37 5.34
材料 56,763,239.18 14.90
合计 369,949,071.63 97.11
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
7.3.2 积极投资报告期末按 行业分类的股票及存 托凭 证投资组合
无。
7.4 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的所有 权益投资明细
7.4.1 指数投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的 所有权益 投资 明细
序
号
公司名 称 ( 英文)
公司名 称
(中文)
证券代 码
所在证
券市场
所属国
家(地
区)
数量 （股 ） 公允价 值
占基金
资产净
值比例
（％）
1 BAYER AG-REG
拜耳股份
有限公司
BAYN
GY
德国 德国 41,800 36,053,166.50 9.46
2
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
戴姆勒克
莱斯勒
DAI GY 德国 德国 61,600 34,548,891.98 9.07
3 BASF SE
巴斯夫欧
洲公司
BAS GY 德国 德国 57,000 30,864,674.53 8.10
37
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
4 SIEMENS AG-REG 西门子 SIE GY 德国 德国 46,600 28,924,408.67 7.59
5 ALLIANZ SE-REG 安联保险 ALV GY 德国 德国 28,600 27,448,135.86 7.20
6 SAP SE SAP 公司 SAP GY 德国 德国 56,100 24,126,127.01 6.33
7
DEUTSCHE
TELEKOM
AG-REG
德国电信 DTE GY 德国 德国 191,700 20,347,029.37 5.34
8
DEUTSCHE BANK
AG-REGISTERED
德意志银
行
DBK GY 德国 德国 80,100 14,830,018.78 3.89
9
VOLKSWAGEN
AG-PREF
大众汽车
有限公司
VOW3
GY
德国 德国 9,700 13,860,710.24 3.64
10
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
宝马汽车
股份有限
公司
BMW
GY
德国 德国 19,900 13,422,286.96 3.52
11 LINDE AG
Linde 股份
有限公司
LIN GY 德国 德国 10,600 12,372,277.71 3.25
12
DEUTSCHE POST
AG-REG
德国邮政
有限公司
DPW GY 德国 德国 59,200 10,657,523.19 2.80
13
MUENCHENER
RUECKVER
AG-REG
Muenchene
r
Rueckversic
herungs 股
份有限公
MUV2
GY
德国 德国 9,300 10,158,521.13 2.67
14 E.ON SE E.ON 公司
EOAN
GY
德国 德国 120,300 9,876,065.19 2.59
15 CONTINENTAL AG
德国大陆
股份公司
CON GY 德国 德国 6,600 9,623,699.42 2.53
16
FRESENIUS SE &
CO KGAA
费森尤斯
集团
FRE GY 德国 德国 24,100 9,528,242.15 2.50
17
HENKEL AG & CO
KGAA VORZUG
汉高有限
公司
HEN3
GY
德国 德国 10,600 7,325,786.56 1.92
18
FRESENIUS
MEDICAL CARE
AG &
费森尤斯
医药用品
AG & Co
KGaA
FME GY 德国 德国 13,200 6,714,145.63 1.76
19 ADIDAS AG
阿迪达斯
公司
ADS GY 德国 德国 12,900 6,083,880.39 1.60
20
DEUTSCHE
BOERSE AG
德意志交
易所有限
公司
DB1 GY 德国 德国 11,400 5,815,026.86 1.53
21
INFINEON
TECHNOLOGIES
AG
英飞凌科
技有限公
司
IFX GY 德国 德国 67,400 5,153,537.92 1.35
22 MERCK KGAA 德国默克 MRK GY 德国 德国 7,900 4,850,850.13 1.27
38
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
集团
23
COMMERZBANK
AG
德国商业
银行
CBK GY 德国 德国 56,700 4,465,884.98 1.17
24
HEIDELBERGCEM
ENT AG
海德堡水
泥股份有
限公司
HEI GY 德国 德国 8,600 4,202,441.49 1.10
25
THYSSENKRUPP
AG
蒂森克虏
伯有限公
司
TKA GY 德国 德国 26,200 4,200,098.85 1.10
26 RWE AG
莱茵集团
公司
RWE GY 德国 德国 30,300 4,014,326.45 1.05
27 BEIERSDORF AG
拜尔斯道
夫股份有
限公司
BEI GY 德国 德国 6,100 3,148,846.14 0.83
28 K+S AG-REG
K+S 股份
公司
SDF GY 德国 德国 11,900 3,088,992.14 0.81
29
DEUTSCHE
LUFTHANSA-REG
德国汉莎
航空公司
LHA GY 德国 德国 27,800 2,208,720.94 0.58
30 LANXESS AG
朗盛股份
有限公司
LXS GY 德国 德国 5,600 2,034,754.46 0.53
7.4.2 积极投资期末按公允 价值占基金资产净值 比例 大小排序的前五名权 益投 资明细
无。
7.5 报告期内股票投资组 合的 重大变动
7.5.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
DAI GY 12,952,352.87 1.52
2 BASF SE BAS GY 12,864,102.50 1.51
3 BAYER AG-REG BAYN GY 12,580,965.45 1.48
4
SIEMENS
AG-REG
SIE GY 12,152,163.08 1.43
5
ALLIANZ
SE-REG
ALV GY 11,885,199.19 1.40
6 SAP SE SAP GY 9,065,572.67 1.06
7
DEUTSCHE
TELEKOM
AG-REG
DTE GY 7,662,870.09 0.90
39
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
8
DEUTSCHE
BANK
AG-REGISTERED
DBK GY 5,671,934.66 0.67
9
VOLKSWAGEN
AG-PREF
VOW3 GY 5,587,415.88 0.66
10
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
BMW GY 5,116,188.01 0.60
11 LINDE AG LIN GY 4,707,725.49 0.55
12 E.ON SE EOAN GY 4,682,816.65 0.55
13
MUENCHENER
RUECKVER
AG-REG
MUV2 GY 4,602,308.82 0.54
14
DEUTSCHE
POST AG-REG
DPW GY 4,370,296.82 0.51
15
CONTINENTAL
AG
CON GY 3,692,209.25 0.43
16
FRESENIUS SE &
CO KGAA
FRE GY 3,251,203.85 0.38
17
HENKEL AG &
CO KGAA
VORZUG
HEN3 GY 2,817,211.01 0.33
18
FRESENIUS
MEDICAL CARE
AG &
FME GY 2,394,091.49 0.28
19 ADIDAS AG ADS GY 2,319,670.95 0.27
20
DEUTSCHE
BOERSE AG
DB1 GY 1,994,015.75 0.23
注： 本项 “买 入金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
7.5.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2 ％或前 20 名的权益投资明细
序号 公司名 称（ 英文 ） 证券代 码 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 BA YER AG-REG BAYN GY 64,477,956.58 7.57
2
DAIMLER
AG-REGISTERED
SHARES
DAI GY 57,496,538.22 6.75
3 BASF SE BAS GY 54,265,876.27 6.37
4
SIEMENS
AG-REG
SIE GY 52,775,519.92 6.20
5
ALLIANZ
SE-REG
ALV GY 47,095,452.77 5.53
6 SAP SE SAP GY 39,311,584.32 4.61
40
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
7
DEUTSCHE
TELEKOM
AG-REG
DTE GY 33,906,337.42 3.98
8
DEUTSCHE
BANK
AG-REGISTERED
DBK GY 25,648,966.66 3.01
9
BAYERISCHE
MOTOREN
WERKE AG
BMW GY 23,749,719.27 2.79
10
VOLKSWAGEN
AG-PREF
VOW3 GY 23,670,432.80 2.78
11 LINDE AG LIN GY 21,018,632.94 2.47
12
MUENCHENER
RUECKVER
AG-REG
MUV2 GY 19,621,738.57 2.30
13
DEUTSCHE POST
AG-REG
DPW GY 18,455,708.08 2.17
14 E.ON SE EOAN GY 17,921,059.70 2.10
15
CONTINENTAL
AG
CON GY 15,619,277.18 1.83
16
FRESENIUS SE &
CO KGAA
FRE GY 13,978,416.62 1.64
17
HENKEL AG &
CO KGAA
VORZUG
HEN3 GY 12,383,716.69 1.45
18
FRESENIUS
MEDICAL CARE
AG &
FME GY 10,694,327.03 1.26
19 ADIDAS AG ADS GY 9,824,219.19 1.15
20
DEUTSCHE
BOERSE AG
DB1 GY 8,807,202.12 1.03
注： 本项 “卖 出金 额” 均 按买卖 成交 金额 （ 成交 单 价乘以 成交 数量 ） 填列 ， 不考虑 相关
交易费 用。
7.5.3 权益投资的买入成本 总额及卖出收入总额
单位： 人民 币元
买入成 本（ 成交 ）总 额 144,750,892.03
卖出收 入（ 成交 ）总 额 631,962,413.16
注 ： 本 项 “ 买入 股票 的成本 （成 交） 总额 ” 和 “卖出 股 票的 收入 （ 成交 ） 总额 ” 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
41
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
7.6 期末按债券信用等级 分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的前 五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.8 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的所有 资产支持证券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.9 期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排名 的 前 五名金融衍生品投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。
7.10
期末按公允价值占基 金资 产净值比例大小排序 的前 十名基金投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 基金。
7.11 投资组合报告附注
7.11.1 本报 告期 内， 本基金 投 资的 前十 名证 券的 发行 主 体不 存在 被监 管部 门立 案 调查，
在本报 告编 制日 前一 年内 也不存 在受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
7.11.2 本 基金 投资 前十 名 股票中 ， 不存 在投 资于 超出 基金合 同规 定备 选股 票库 之外的 股
票。
7.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,829.96
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,829.96
7.11.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告末 未持 有债 券。
42
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
7.11.5 期末前十名股票中 存在流通受限情况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
7.11.5.1 报告期末积极投 资前五名股票中存在 流通 受限情况的说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数 及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额比
例
持有份 额
占总份 额
比例
1,620 244,616.67 360,741,571.00 91.03% 35,537,429.00 8.97%
8.2 期末上市基金前十名 持有 人
序号 持有人 名称 持有份 额（ 份） 占上市 总份 额比 例
1 招商银行－华安国
际龙头（DAX ）交
易型开放式指数证
券投资基金联接基
金
354,232,461.00 89.39%
2 南京证券股份有限
公司客户信用交易
担保证 券账 户
3,024,900.00 0.76%
3 周美颜 1,300,497.00 0.32%
4 刘艳秋 1,000,000.00 0.25%
5 平安信托有限责任
公司－平安财
富·尊越集合资金
信托
981,000.00 0.24%
6 孟繁诰 743,700.00 0.18%
7 刘京辉 645,000.00 0.16%
8 张敏 560,600.00 0.14%
9 朱争亮 531,700.00 0.13%
10 华福证券有限责任
公司客户信用交易
524,000.00 0.13%
43
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
担保证 券账 户
8.3 期末基金管理人的从 业人 员持有本开放式基金 的情 况
无。
注： 本公 司高 级管 理人 员 、 基金投 资和 研究 部门 负责 人持有 该只 基金 份额 总量 的数量 区
间为 0 ；本 基金 的基 金经 理持有 本基 金份 额总 量的 数量区 间 为 0。
9
开放式基金份额变 动
单位： 份
基金合 同生 效日(2013 年 8 月 2 日)基 金份 额总
额
337,779,000.00
本报告 期期 初基 金份 额总 额 890,779,000.00
本报告 期基 金总 申购 份额 253,500,000.00
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 748,000,000.00
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 396,279,000.00
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 。总 赎回 份额含 转换 出份 额。
10
重大事件揭示
10.1
基金份额持有人大会 决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2
基金管理人、基金托 管人 的专门基金托管部门 的重 大人事变动
1、本 基金 管理 人重 大人 事 变动如 下：
（1 ）2015 年 3 月 7 日 ， 基 金管理 人发 布了 华安 基金 管理有 限公 司关 于副 总经 理变更 的
公告， 尚志 民先 生不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。
（2）2015 年 6 月 30 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 关于 副总 经理变 更
的公告 ，秦 军先 生不 再担 任本基 金管 理人 的副 总经 理。
（3）2015 年 7 月 11 日 ， 基金管 理人 发布 了华 安基 金管理 有限 公司 高级 管理 人员变 更
公告， 童威 先生 新任 本基 金管理 人的 总经 理。
2、本 报告 期内 本基 金托 管 人的专 门基 金托 管部 门重 大人事 变动 如下 ：
44
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
无。
10.3
涉及基金管理人、基 金财 产、基金托管业务的 诉讼
报告期 内无 涉及 本基 金财 产、 基金 托管 业务 的诉 讼 。 报告期 内基 金管 理人 无涉 及本基 金
财产的 诉讼 。
10.4
基金投资策略的改变
本报告 期内 无基 金投 资策 略的改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金未 改聘 为基金 审计 的会 计师 事务 所。
10.6
管理人、托管人及其 高级 管理人员受 稽查或处 罚 等 情况
本报告 期内 无管 理人 、托 管人及 其高 级管 理人 员受 稽查或 处罚 等情 况。
10.7 基金租用证券公司交 易单 元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 交易单 元数 量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金 备注
成交金 额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
中信证券股
份有限 公司
1 - - - -
-
Morgan
Stanley &
Co.
International
PLC
1 249,774,374.03 32.15% 124,888.10 38.01%
-
Merrill Lynch
Pierce Fenner
1 95,978,533.80 12.36% 47,989.67 14.60%
-
45
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
& Smith
Incorporated
Goldman
Sachs (Asia)
Limited
Liability
Company
1 132,005,094.72 16.99% 66,003.62 20.09%
-
Barclays
Capital Asia
Limited.
1 299,067,089.72 38.50% 89,720.46 27.30%
-
注：1. 券商 专用 交易 单元 选择标 准：
选择能 够提 供高 质量 的研 究服务 、 交易 服务 和清 算 支持 ， 具 有良 好声 誉和 财 务状况 的国
内外经 纪商 。具 体标 准如 下：
（1）研究 实力较强 ，有固 定的研究 机构和专 门研究 人员，能 够针对本 基金业 务需要 ，
提供高 质量 的研 究报 告和 较为全 面的 服务 ；
（2）具备 高效、安 全的通 讯条件； 可靠、诚 信，能 够公平对 待所有客 户，有 效执行 投
资指令 ，取 得较 高质 量的 交易成 交结 果， 交易 差错 少，并 能满 足基 金运 作高 度保密 的要求；
（3）交 易和 清算 支持 多种方 案 ，软 件再 开发 的能 力强 ， 系统 稳定 安全 等；
（4）具有 战略规划 和定位 ，能够积 极推动多 边业务 合作，最 大限度地 调动整 体资源 ，
为基金 投资 赢取 机会 ；
（5）其 他有 利于 基金 持有人 利 益的 商业 合作 考虑 。
2.券商 专用 交易 单元 选择 程序：
(1) 对交 易单 元候 选券 商的 综合服 务进 行评 估
由相关部 门牵头并 组织有 关人员依 据上述交 易单元 选择标准 和《券商 服务评 价办法》 ，
对候选 交易 单元 的券 商服 务质量 和综 合实 力进 行评 估。
(2) 填写 《新 增交 易单 元申 请审核 表》
牵头部 门汇 总对 各候 选交 易单元 券商 的综 合评 估结 果 ， 择 优选 出拟 新增 单元， 填写 《新
增交易 单元 申请 审核 表》 ， 对拟新 增交 易单 元的 必要 性和合 规性 进行 阐述 。
(3) 候选 交易 单元 名单 提交 分管副 总经 理审 批
公司分 管副 总经 理对 相关 部门提 交的 《 新增 交易 单 元申请 审核 表 》 及 其对 券 商综合 评估
的结果 进行 审核 ，并 签署 审批意 见。
(4) 协议签 署及 通知 托管 人
基 金管 理人 与被 选择 的券商 签 订《 证券 交易 单元 租用 协 议》 ，并 通知 基金 托管人 。
46
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
3、本 报告 期内 ，本 基金 交 易单元 无变 更。
10.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易 基金交 易
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交金 额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金 额
占当期 基
金成交 总
额的比 例
中信证券股份
有限公 司
- - - - - - - -
Morgan Stanley
& Co.
International
PLC
- - - - - - - -
Merrill Lynch
Pierce Fenner &
Smith
Incorporated
- - - - - - - -
Goldman Sachs
(Asia) Limited
Liability
Company
- - - - - - - -
Barclays Capital
Asia Limited.
- - - - - - - -
10.8
其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
华安基金管理有限公司关于副总经理
变更的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-07
2
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-12
3
华安基金管理有限公司关于旗下基金
调整交易所固定收益品种估值方法的
公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-03-31
4
华安基金管理有限公司关于华安德国 《上海证券报》 、 2015-03-31
47
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
30 （DAX） ETF 证券投 资基金因境外主
要市场节假日暂停申购、赎回的公告
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
5
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台暂停部分基金通过支付宝渠
道申购、定期定额投资业务的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-04-08
6
华安国际龙头(DAX) 交易型开放式指
数证券投资基金申购上限调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-04-14
7
华安基金管理有限公司关于华安德国
30 （DAX） ETF 证券投 资基金因境外主
要市场节假日暂停申购、赎回的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-11
8
关于华安德国30 （DAX） ETF 证券投资
基金因境外主要市场节假日暂停申购、
赎回的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-20
9
华安国际龙头(DAX) 交易型开放式指
数证券投资基金申购上限调整的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-05-22
10
华安基金管理有限公司关于基金电子
交易平台开展机构客户认购、 申购费率
优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-02
11
关于旗下部分基金在官方京东店开展
认购费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
12
关于在京东电商平台开通华安基金官
方旗舰店基金网上直销业务的公告
《上海证券报 》、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-10
13
关于基金电子交易平台延长工行直联
结算方式费率优惠活动的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-12
14
关于电子直销平台延长 “微钱宝” 账户
交易费率优惠活动时间的公告
《上海证券报》 、
《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
2015-06-29
15
华安基金管理有限公司关于副总经理 《上海证券报》 、 2015-06-30
48
华安国际龙头（DAX ）交易型 开放式指数证券投资基金 2015 年半年度报告
变更的公告 《证券时报》、
《中国证券报》
和公司网站
注：前 款所 涉重 大事 件已 作为临 时报 告在 《上 海证 券报》 、 《证 券时 报》 、 《中 国证券 报 》
和 公 司网站 www.huaan.com.cn 上披露 。
11 备查文件目录
11.1 备查文件目录
1、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金基 金合 同》
2、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安国 际龙 头（DAX）交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金托 管协 议》
4、 中国 证监 会批 准华 华安 国际龙 头 （DAX） 交易 型 开放式 指数 证券 投资 基金 设立的 文
件；
5、本 报告 期内 在中 国证 监 会指定 报纸 上公 开披 露的 各项公 告原 件；
6、 基金 管理 人业 务资 格批件、营 业执 照和 公司 章程 ；
7、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
8、 华安 基金 管理 有限 公司开 放 式基 金业 务规 则。
11.2 存放地点
基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站
http://www.huaan.com.cn。
11.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一五年八月二十 八日
49
